嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2015 年半年度报告摘要
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嘉实 黄金 证券 投资 基金 （LOF ）
2015 年半 年度 报告 摘要
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 29 日
§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 全 部 独 立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 26 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报 告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 2015 年 6 月30 日 止。 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2015 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）
基金简称 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）
场内简称 嘉实黄金
基金主代码 160719
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2011 年 8 月4 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 675,055,371.27 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年 2 月10 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金主要投资于境外市场以实物黄金为支持的交易
所交易基金等金融工具，通过严格的投资纪律约束和
数量化的风险管理手段，力争实现对国际市场黄金价
格走势的有效跟踪。
投资策略 本基金主要通过投资于海外市场跟踪黄金价格的交易
所交易基金 （ETF ） 以实 现对黄金价格的有效跟踪， 所
投资的海外市场黄金 ETF 将以有实物 黄金支持的金融
工具为主。具体包括（1 ）ETF 组合管 理策略：本基金
遴选出在全球发达市场上市的有实物黄金支持的优质
黄金 ETF ， 基 本上采取买入持有的投资策略； （2 ） 现金
管理策略； （3 ）衍生品投 资策略。
业绩比较基准 （经汇率调整后的）伦敦金价格
风险收益特征 本基金属于基金中基金。本基金的表现与黄金价格走
势直接相关，预期收益可能长期超过或低于股票、债
券等传统金融资产。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 蒋松云
联系电话 （010 ）65215588 (010)66105799 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2015 年半年度报告摘要
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电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95588
传真 （010 ）65182266 (010)66105798
2.4 境 外 资 产 托管 人
项目 境外资产托管人
名称
英文 The Bank of New York Mellon Corporation
中文 纽约梅隆银行股份有限公司
注册地址 One Wall Street, New York, NY 10286
办公地址 One Wall Street, New York, NY 10286
邮政编码 -
2.5 信 息 披 露 方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管
理有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 -47,529,620.83
本期利润 -41,380,761.77
加权平均基金份额本期利润 -0.0609
本期加权平均净值利润率 -9.51%
本期基金份额净值增长率 -2.51%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分 配利润 -255,896,439.51
期末可供分配基金份额利润 -0.3791
期末基金资产净值 419,158,931.76
期末基金份额净值 0.621
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -37.90%
注： （1 ） 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含 公允 价值变 动收 益 ）嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2015 年半年度报告摘要
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扣除相 关费 用后的 余额 ，本期 利润 为本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变动 收益； （2 ）所 述 基 金
业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ；
（3 ）期末可 供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一
个月
-1.58% 0.68% -1.81% 0.85% 0.23% -0.17%
过去三
个月
-2.05% 0.73% -1.81% 0.82% -0.24% -0.09%
过去六
个月
-2.51% 0.78% -2.99% 0.81% 0.48% -0.03%
过去一
年
-13.15% 0.78% -11.52% 0.79% -1.63% -0.01%
过去三
年
-32.35% 0.92% -29.19% 1.01% -3.16% -0.09%
自基金
合同生
效起至
今
-37.90% 0.90% -33.45% 1.15% -4.45% -0.25%
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2015 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
图：嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）基金 份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势
对比图
（2011 年 8 月 4 日至2015 年6 月30 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结
束时本 基金 的各项 投资 比例符 合基 金合同 （十 二（二 ）投 资范围 和（ 六）投 资限 制（二 ） 投 资 组
合限制）的有关约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是 经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一， 是中外合资基金管理公司。 公司注册地上海， 公 司总部设在北京 ，
在深圳 、成 都、杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州设有 分公 司。公 司获 得首批 全国 社保基 金 、 企 业嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2015 年半年度报告摘要
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年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2015 年6 月30 日， 基金管理人共管理 2 只 封闭式证券投资基金、73 只开放式证 券投资
基金， 具体 包括嘉 实丰 和价值 封闭 、嘉实 元和 、嘉实 成长 收益混 合、 嘉实 增 长混 合、嘉 实 稳 健 混
合、 嘉实债券、 嘉实服务增值行业混合、 嘉实优质企业股票、 嘉实货币、 嘉实沪深 300ETF 联 接 （LOF）、
嘉实超短债债券、 嘉实主题混合、 嘉实策略混合、 嘉实海外中国股票(QDII) 、 嘉实研究精选股票、
嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法股票、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实价值优 势
股票、 嘉实稳固收益债券、 嘉实 H 股指 数 （QDII-LOF ） 、 嘉实主题 新动力股票、 嘉实多利分级债券、
嘉 实 领 先 成 长 股 票 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、嘉 实信 用 债券 、嘉 实 周期 优选 股 票、 嘉实 安 心货 币、 嘉 实中 创 400ETF 、 嘉实
中创 400ETF 联接、 嘉实沪深 300ETF、 嘉实优化红利股票、 嘉实全球房地产 （QDII ） 、 嘉实理财宝
7 天债券、 嘉实增 强收 益定期 债券 、嘉实 纯债 债券、 嘉实 中证中 期企 业债指 数（LOF ） 、嘉实 中 证
500ETF 、 嘉 实增强信用定期债券、 嘉实中证 500ETF 联接、 嘉 实中证中期国债 ETF 、 嘉 实中证金边
中期国债 ETF 联接、嘉实 丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实
美国成长股票 （QDII ） 、 嘉实丰益策略定期债券、 嘉实丰益信用定期债 券、 嘉实新兴市场双币分级
债券、嘉实绝对收益策略定期混 合、嘉实宝 A/B 、嘉实活期 宝货币、嘉实 1 个月理 财债券、嘉实
活钱包货币、 嘉实泰和混合、 嘉实薪金宝货币、 嘉实对冲套利定期混合、 嘉实中证主要消费 ETF 、
嘉实中证医药卫生 ETF 、 嘉实中证金融地产 ETF 、 嘉实 3 个月 理财债券、 嘉实医疗保健股票、 嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增 强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票 、嘉 实新消 费股 票、嘉 实全 球互联 网股 票、嘉 实先 进制造 股票 、嘉实 事件 驱动股 票 、 嘉 实
机构快线货币。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开 放式基金属于嘉实理财通系
列基金，同时，管理多 个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经
理（助理）期限 证券从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
杨宇
本基金、嘉实沪深
300ETF 、嘉 实沪深
300ETF 联接 （LOF）、
嘉实中证500ETF 及
其联接、嘉实基本
面 50 指数（LOF）、
嘉实深证基本面
120ETF 及其 联接、
2014 年
3 月11
日
- 17 年
曾先后担任平安保险
投资管理 中心基金交
易室主任及天同基金
管理有限公司投资部
总经理、万家（天同）
180 指数基金 经理。
2004 年 7 月 加入嘉实
基金。 南开大学经济学嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2015 年半年度报告摘要
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嘉实 H 股指 数基金
经理，公司指数投
资部总监
硕士， 具有基金从业资
格，中国国籍。
注： （1 ） 任 职日期 、离 任日期 是指 公司作 出决 定后公 告之 日； （2 ） 证 券从业 的含 义遵从 行业 协 会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套法规、 《嘉
实黄金证券投资基金 （LOF） 基金合 同》 和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的
原则管 理和 运用基 金资 产，在 严格 控制风 险的 基础上 ，为 基金份 额持 有人谋 求最 大利益 。 本 基 金
运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 证监 会 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制度 指导 意见》和
公司内 部公 平交易 制度 ，各投 资组 合按投 资管 理制度 和流 程独立 决策 ，并在 获得 投资信 息 、 投 资
建议和 实施 投资决 策方 面享有 公平 的机会 ；通 过完善 交易 范围内 各类 交易的 公平 交易执 行 细 则 、
严格的流程控制、 持续的技术改进 ， 确保公平交易原则的实现； 通过 IT 系统和人工 监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合参 与 交易 所公 开 竞价 交易 中 ，同 日反 向 交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的， 合计 3 次， 均为旗下组合被动跟踪标的指数需要， 与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年上半 年， 国际黄金 市场在一季度呈现尖顶形态走势， 进 入二季度后持续进行低位盘整 。
年初， 希腊 政局更 迭和 瑞郎脱 钩欧 元事件 激发 避险情 绪， 国际金 价由 此大幅 上涨 ，达到 半 年 内 最
高点。 随后 由于避 险情 绪消退 ，以 及市场 对美 联储加 息预 期升温 ，金 价因此 承压 大幅下 跌 。 二 季
度以来， 黄金整体呈现窄幅震荡走势。 美国加息前景不明朗； 欧元区 加速 QE 政策 以及希腊债务 危
机对金 价产 生重大 影响 ；中国 股市 行情对 资金 产生的 分流 作用， 这些 事件综 合影 响导致 了 金 价 在
二季度低位震荡的态势。
报 告 期内 ，本 基 金在 兼顾 流 动性 、跟 踪 误差 以及 投 资管 理人 管 理水 平的 基 础上 ，筛 选出全球嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2015 年半年度报告摘要
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发达市场上市的有实物黄金支持的黄金 ETF ， 通过投资于有实物黄金支持的黄金 ETF 的方式 达成
跟踪金价的投资目标。
本 基 金以 跟踪 国 际市 场金 价 走势 为主 要 投资 目标 ， 秉承 在基 金 的合 同规 定 下维 持较 高仓位运
作以及 谨慎 调整的 操作 手段， 基金 收益力 争反 应国际 金价 的走势 。从 基金实 际运 行情况 来 看 ， 实
现了追踪国际金价的投资目标。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.621 人 民 币 元, 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为
-2.51%, 业 绩比较基准收益率为-2.99% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
黄 金 作为 唯一 同 时具 有贵 金 属和 货币 特 征的 投资 品 种， 将发 挥 其对 冲货 币 贬值 的作 用，投资
黄 金具有其长期的潜在价值。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本 基 金管 理人 设 立估 值专 业 委员 会， 委 员由 固定 收 益、 交易 、 运营 、风 险 管理 、监 察稽核等
部门负 责人 组成， 负责 研究、 指导 基金估 值业 务。基 金管 理人估 值委 员和基 金会 计均具 有 专 业 胜
任能力 和相 关工作 经历 。报告 期内 ，固定 收益 部门负 责人 同时兼 任基 金经理 、估 值委员 ， 基 金 经
理参加 估值 专业委 员会 会议， 但不 介入基 金日 常估值 业务 ；参与 估值 流程各 方之 间不存 在 任 何 重
大利益冲突；与估值相关的机构为美国、新加坡、瑞士等基金投资市场的证券交易所等。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
（1 ） 报 告 期 内 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 ； （2 ） 根 据 本 报 告 3.1.1“ 本 期 利 润 ” 为
-41,380,761.77 元、3.1. 2“ 期末可供 分配基金份额利润 ”为-0.3791 元、 3.1.2“ 期末 基金份 额
净值 ”为 0.621 元， 以及 本基金基金合同 （十六( 三) 基金收益 分配原则） “3 、 基金收益分配后基
金份额 净值 不能低 于面 值；即 基金 收益分 配基 准日的 基金 份额净 值减 去每单 位基 金份额 收 益 分 配
金额后不能低于面值 ”的约定，因此本基金报告期内未实施利润分配，符合基金合同的约定。 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2015 年半年度报告摘要
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4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对嘉实黄金证券投资基金 （LOF） 的托管 过程中， 严格遵守 《 证
券投资 基金 法》及 其他 法律法 规和 基金合 同的 有关规 定， 不存在 任何 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期内， 嘉实黄金证券投资基金 （LOF ） 的 管理人 ——嘉实基金管理有限公司在嘉实黄金
证券投资基金 （LOF） 的 投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费 用 开
支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重要 方面的 运作 严格按 照 基 金 合
同的规定进行。本报告期内，嘉实黄金证券投资基金（LOF ）未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 依法 对 嘉实 基金 管 理有 限公 司 编制 和披 露 的嘉 实黄 金 证券 投资 基 金（LOF ）2015 年
半年度 报告 中财务 指标 、净值 表现 、利润 分配 情况、 财务 会计报 告、 投资组 合报 告等内 容 进 行 了
核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 71,169,299.41 8,874,650.83
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 401,636,157.96 119,474,129.98
其中：股票投资
- -
基金 投资
401,636,157.96 119,474,129.98
债券投资
- - 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2015 年半年度报告摘要
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资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
5,122,282.33 -
应收利息 6.4.7.5 7,294.90 953.29
应收股利
- -
应收申购款
824,954.76 270,496.74
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
478,759,989.36 128,620,230.84
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算 款
- -
应付赎回款
58,669,515.52 469,766.93
应付管理人报酬
396,624.70 107,455.14
应付托管费
103,122.42 27,938.31
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 431,794.96 370,416.07
负债合计
59,601,057.60 975,576.45
所 有 者 权益 ：
实收基金 6.4.7.9 675,055,371.27 200,302,127.92
未分配利润 6.4.7.10 -255,896,439.51 -72,657,473.53
所有者权益合计
419,158,931.76 127,644,654.39
负债和所有者权益总计
478,759,989.36 128,620,230.84
注：报告截止日 2015 年6 月30 日， 基金份额净值 0.621 元 ，基金份额总额 675,055,371.27 份。
6.2 利润表
会计主体： 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
上 年 度 可比期 间
2014 年1 月1 日至2014嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2015 年半年度报告摘要
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2015 年 6 月 30 日 年 6 月30 日
一、收入
-37,424,190.
54
14,290,233.96
1. 利息收入
164,115.66 14,854.25
其中：存款利息收入 6.4.7.11 164,115.66 14,854.25
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益
-37,448,678.
75
-7,186,854.29
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金 投资收益
6.4.7.13 -37,448,678.
75
-7,186,854.29
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3. 公允价值变 动收益 6.4.7.17 6,148,859.06 21,345,380.01
4. 汇兑收益
6.4.7.21 -7,107,418.6
3
110,386.97
5. 其他收入 6.4.7.18 818,932.12 6,467.02
减： 二 、费用
3,956,571.23 1,146,327.89
1 ．管理人报 酬
2,141,381.89 728,639.21
2 ．托管费
556,759.31 189,446.24
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 1,039,965.37 13,082.15
5 ．利息支出
- -
其 中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ． 其 他费 用 6.4.7.20 218,464.66 215,160.29
三 、 利 润总额
-41,380,761.
77
13,143,906.07
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润
-41,380,761.77 13,143,906.07
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日 至 2015 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2015 年半年度报告摘要
第 12 页 共 22 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
200,302,127.92 -72,657,473.53 127,644,654.39
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利润）
- -41,380,761.77 -41,380,761.77
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
474,753,243.35 -141,858,204.21 332,895,039.14
其中：1. 基金 申购款 1,513,981,070.00 -499,150,623.77 1,014,830,446.23
2.基金赎回 款 -1,039,227,826.65 357,292,419.56 -681,935,407.09
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
675,055,371.27 -255,896,439.51 419,158,931.76
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
223,074,844.78 -77,130,040.83 145,944,803.95
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利润）
- 13,143,906.07 13,143,906.07
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
-25,249,131.99 7,533,722.89 -17,715,409.10
其中：1. 基金 申购款 5,669,515.90 -1,664,684.07 4,004,831.83
2.基金赎回 款 -30,918,647.89 9,198,406.96 -21,720,240.93
四 、 本 期 向 基 金 份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
197,825,712.79 -56,452,411.87 141,373,300.92
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 赵学 军______
______ 王红______
____ 常旭____ 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2015 年半年度报告摘要
第 13 页 共 22 页
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 报 告 期 所 采用 的 会 计 政策 、 会 计 估计 与 最 近 一期 年 度 报 告相 一 致 的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 工 商
银行”）
基金托管人、基金代销机构
纽约梅隆银行股份有限公司 （The Bank of
New York Mellon Corporation ）
境外资产托管人
6.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）及 上年度可比期间(2014 年 1 月 1 日至 2014
年 6 月30 日) ，本基金未 通过关联方交易单元进行交易。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
2,141,381.89 728,639.21
其中： 支付销售机构的客
户维护费
276,217.85 235,047.55
注： 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率 计嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2015 年半年度报告摘要
第 14 页 共 22 页
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0%
/ 当年天数 。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
556,759.31 189,446.24
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 工 商银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.26% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日 托管费＝前一日基金资产净值 X 0.26% / 当年天 数 。
6.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
6.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内 （2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 ） 及上年度可比期间 （2014 年1 月1 日至 2014
年 6 月30 日 ） ，基金 管理 人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本期末（2015 年6 月30 日）及上年度末（2014 年 12 月 31 日） ， 其他关 联方未持有本基金。
6.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 56,692,005.07 162,733.72 4,427,256.52 14,833.40
纽约梅隆银行
股份有限公司
（The Bank of
New York
Mellon
Corporation ）
14,477,294.34 - 5,575,900.43 -
注：本 基金 的银行 存款 分别由 基金 托管人 中国 工商银 行和 境外资 产托 管人纽 约梅 隆银行 股 份 有 限
公司（The Bank of New York Mellon Corporation ）保管，按 适用利率计息。
6.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）及 上年 度可比期间(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2015 年半年度报告摘要
第 15 页 共 22 页
月 30 日) ， 本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.5 期末（2015 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.5.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本期末（2015 年6 月30 日） ，本基金 未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。
6.4.5.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本期末（2015 年6 月30 日） ，本基金 未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.5.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.5.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本期末（2015 年6 月30 日） ，本基金 无银行间市场债券正回购余 额。
6.4.5.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本期末（2015 年6 月30 日） ，本基金 无交易所市场债券正回购余额。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：普通股 - -
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 401,636,157.96 83.89
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 - - 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2015 年半年度报告摘要
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产
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 71,169,299.41 14.87
8 其他各项资产 5,954,531.99 1.24
合计 478,759,989.36 100.00
7.2 期 末 在 各 个国 家 （ 地 区） 证 券 市 场的 权 益 投 资分 布
报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。
7.3 期 末 按 行 业分 类 的 权 益投 资 组 合
报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。
7.4 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 权益 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有权益投资。
7.5 报 告 期 内 权益 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.5.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 权 益投 资 明 细
报告期内（2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日） ，本基金未进行权益投资交易。
7.5.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 权 益投 资 明 细
报告期内（2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日） ，本基金未进行权益投资交易。
7.5.3 权 益 投 资 的买 入 成 本 总额 及 卖 出 收入 总 额
报告期内（2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日） ， 本基金未进行权益投资交易。
7.6 期 末 按 债 券信 用 等 级 分类 的 债 券 投资 组 合
报告期末，本基金未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有债券。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 金融 衍 生 品 投资 明 细
报告期末，本基金未持有金融衍生品。
7.10 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 十 名 基金 投 资 明 细
金额单位：人民币元 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2015 年半年度报告摘要
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序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 ISHARES GOLD
TRUST
ETF 基金 交易型开
放式
BlackRock
Fund Advisors
79,502,348.86 18.97
2 SPDR GOLD
TRUST
ETF 基金 交易型开
放式
World Gold
Trust
Services LLC
79,438,163.33 18.95
3 UBS ETF GOLD ETF 基金 交易型开
放式
UBS Fund
Management
(Switzerland)
AG
60,243,079.37 14.37
4 JB PHYSICAL
GOLD FND
ETF 基金 交易型开
放式
Swiss & Global
Asset
Management AG
60,207,662.07 14.36
5 ETFS GOLD
TRUST
ETF 基金 交易型开
放式
ETF
securities
USA LLC
60,054,584.61 14.33
6 CSETF II ON
GOLD
ETF 基金 交易型开
放式
Credit Suisse
Asset
Management
Funds
42,925,185.22 10.24
7 ZGLDUS SW ETF 基金 交易型开
放式
Zuercher
Kantonalbank
19,265,134.50 4.60
注：报告期末，本基金仅持有上述 7 只基金。
7.11 投 资 组 合 报告 附 注
7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日
前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.11.2 报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。
7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 5,122,282.33
3 应收股利 -
4 应收利息 7,294.90
5 应收申购款 824,954.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 5,954,531.99 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2015 年半年度报告摘要
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7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
12,280 54,971.94 97,280,139.71 14.41% 577,775,231.56 85.59%
8.2 期 末 上 市 基金 场 内 前 十名 持 有 人
序
号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 麦格理银行有限公司－自有资金 57,895,358.00 11.61%
2 齐丽萍 18,485,500.00 3.71%
3 刘全富 9,276,900.00 1.86%
4
平安大 华基 金－平 安银 行 －平 安大 华固定 收益 增强三号
特定客户资产管理计划
9,000,000.00 1.81%
5
兴业全球基金－工商银行－兴全套利期权 2 号 特定多客
户资产管理计划
7,810,937.00 1.57%
6 张兴华 6,882,000.00 1.38%
7 周江涛 6,700,000.00 1.34%
8 张鸿 5,353,006.00 1.07%
9 范伟兴 5,000,000.00 1.00%
10
兴业全球基金－上海银行－兴全量剑 1 号特定 多客户资
产管理计划
4,810,937.00 0.97%
注： 上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员 73,338.61 0.01% 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2015 年半年度报告摘要
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持有本基金
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日 （2011 年 8 月4 日 ） 基金份额总额 568,029,193.04
本报告期期初基金份额总额 200,302,127.92
本报告期基金总申购份额 1,513,981,070.00
减: 本报告期 基金总赎回份额 1,039,227,826.65
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 675,055,371.27
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
（1 ）基金管 理人的重大人事变动情况
2015 年 5 月8 日本基金管 理人发布公告，张峰先生因工 作变动不再担任公司副总经理。
（2 ）基金托 管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2015 年半年度报告摘要
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10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所， 会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
2015 年 2 月13 日 ， 北京 证监局向我公司下发了 “行政监管措施决定书” ， 责令公司进行为期 3 个
月的整改， 暂不受理公募基金注册申请， 北京证监局对相关责任人采取了行政监管措施。 对此公
司高度重视， 对公司内控制度进行了全面梳理， 逐条落实整改方案， 彻底排查业务中存在的风险，
进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。2015 年5 月份 ， 公司已经完成相关整改工作并向北
京证监局提交了整改完成报告，监管部门对公司整改完成情况进行了现场检查。
除上述情况外， 本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚 。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
瑞银证券亚洲有
限公司UBS
Securities
Asia Limited
- - - 1,036,648.08 100.00% -
瑞士信贷 （香港）
有限公司
Credit Suisse
(Hong Kong)
Limited
- - - - - -
花旗环球金融亚
洲有限公司
Citigroup
Global Markets
Asia Limited
- - - - - -
野村国际 （香港）
有限公司
Nomura
- - - - - - 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2015 年半年度报告摘要
第 21 页 共 22 页
International
(Hong Kong)
Limited
灃盈资本亚洲有
限公司 Knight
Capital Asia
Limited
- - - - - -
高盛（亚洲）有
限责任公司
Goldman Sachs
(Asia) L.L.C
- - - - - -
德意志证券亚洲
有限公司
Deutsche
Securities
Asia Limited
- - - - - -
摩根大通证券
（亚太）有限公
司 J.P.Morgan
Securities
(Asia Pacific)
Limited
- - - - - -
美林（亚太）有
限公司 Merrill
Lynch (Asia
Pacific)
Limited
- - - - - -
注：基 金管 理人根 据研 究服务 、交 易服务 、销 售服务 、投 资策略 服务 、市场 及后 台服务 等 评 价 指
标选择 交易 券商， 并与 被选择 的交 易券商 签订 协议， 通知 基金托 管人 。严格 遵守 监管规 定 和 与 经
纪商签订的协议， 按照市场惯例确定佣金费率。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
基金交易
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
瑞银证券亚洲有限公司UBS Securities
Asia Limited
994,149,076.64 100.00%
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2015 年半年度报告摘要
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400-600-8800，或发电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
2015 年 8 月 29 日
