交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）
2015 年半年度报告摘要
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人： 交 银 施 罗德 基 金 管 理有 限 公 司
基 金 托 管 人： 中 国 农 业银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一五 年 八 月 二十 九 日 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2015 年 8 月 28 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 交银信用添利债券（LOF ）
场内简称 交银添利
基金主代码 164902
交易代码
164902( 前端)
164903( 后端)
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 1 月 27 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 60,767,538.95 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 4 月 20 日
注： 根据本基金 《基金合同》 及 《招募说明书》 的相关规定， 本基金在基金合同生效之
日起三年( 含三年) 的期间内，采取封闭式运作，在深圳证券交易所上市交易，封闭期结
束后转为上市开放式基金 （LOF ） 。 本基金封闭期自 2011 年 1 月 27 日( 基金合同生效日)
起至 2014 年 1 月 27 日止，自 2014 年 1 月 28 日起基金运作方式转为 “ 上市契约型开放
式 ” ，并于同日起开放本基金的申购、赎回业务。本基金在募集期仅开通前端基金份额
的认购， 转为上市开放式基金 （LOF ） 后同时开通前端基金份额和后端基金份额的申购
和赎回。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势， 自上而下
进行宏观分析， 自下而上精选个券， 在控制信用风险、 利率风险
和流动性风险前提下， 力求通过主动承担适度信用风险获得持续
投资收益，谋求基金资产的长期稳定增长。
投资策略
本 基 金 充 分 发 挥 基 金 管 理 人 的 研 究 优 势 ， 将 规 范 化 的 基 本 面 研
究、 严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合， 在分析和判
断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上， 动态调整大
类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期及债券类属配置；
在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，
以及各类债券的流动性、 供求关系和收益率水平等， 自下而上地
精选个券。 同时， 本基金也会关注股票一级市场、 权证一级市场
等其它相关市场存在的投资机会， 力争实现基金总体风险收益特交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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征保持不变前提下的基金资产增值最大化。
业绩比较基准
80%× 中 债 企 业 债 总 全 价 指 数 收 益 率+20%× 中 债 国 债 总 全 价 指 数
收益率
风险收益特征
本 基 金 是 一 只 债 券 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 中 等 风 险 的 品
种， 其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金， 低于混合
型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 林葛
联系电话 021-61055050 010-66060069
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95599
传真 021-61055054 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
3
主要财务指标和基 金净值表现
3.1 主要会计数据和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月
30 日）
本期已实现收益 13,359,954.87
本期利润 11,217,481.74
加权平均基金份额本期利润 0.1070
本期基金份额净值增长率 9.63%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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期末可供分配基金份额利润 0.261
期末基金资产净值 76,824,166.18
期末基金份额净值 1.264
注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差 ②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.40% 0.44% -0.26% 0.04% -1.14% 0.40%
过去三个月 8.78% 0.73% 0.92% 0.09% 7.86% 0.64%
过去六个月 9.63% 0.60% 0.31% 0.10% 9.32% 0.50%
过去一年 22.36% 0.46% 2.32% 0.12% 20.04% 0.34%
过去三年 28.85% 0.33% 1.36% 0.10% 27.49% 0.23%
自基金合同
生效起至今
40.45% 0.31% 5.04% 0.10% 35.41% 0.21%
注：本基金的业绩比较基准为 80%× 中债企业债总全价指数收益率+20%× 中债国 债总全
价指数收益率，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变 动 的 比较
交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2011 年 1 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日） 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金 经理情况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司 是 经中 国 证 监 会证 监 基 金 字[2005]128 号 文 批 准 ，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股 份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日， 注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理 有
限公司持有 30% 的 股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港 ）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末，公司已经发行并管理了 46 只 基金，包括 2 只货币 市场基金、13 只
债券型基金、 9 只混合型基金、 3 只保本混合型基金、 19 只股票型基金 （其中 3 只为 QDII
基金，2 只为交易型开放式基金（ETF）， 2 只为 ETF 联 接基金） 。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理
（助理）期限
证券从
业年限
说明 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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任职日
期
离任日期
林洪钧
交银货币、
交银增利债
券、交银信
用添利债券
(LOF)、交
银理财 21
天债券、交
银纯债债券
发起、交银
现金宝货币
的基金经
理，公司固
定收益部助
理总经理
2011-01-
27
2015-06-
01
11 年
林 洪 钧 先 生 ， 复 旦 大 学 硕
士。 历任国泰君安证券股份
有 限 公 司 上 海 分 公 司 机 构
客户部客户经理， 华安基金
管理有限公司债券交易员，
加拿大 Financial
Engineering Source Inc. 金融
研究员。 2009 年加入交银施
罗德基金管理有限公司， 历
任 专 户 投 资 部 投 资 经 理 助
理、 专户投资经理、 基金经
理助理。2011 年 1 月 27 日
至 2015 年 5 月 31 日 担任交
银 施 罗 德 信 用 添 利 债 券 证
券投资基金 （LOF ） 基 金经
理， 2011 年 6 月 9 日至 2015
年 5 月 31 日担任交银施罗
德 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金
基金经理，2012 年 11 月 5
日至 2015 年 5 月 31 日担任
交银施罗德理财 21 天债券
型证券投资基金基金经理，
2014 年 3 月 31 日至 2015
年 5 月 31 日担任交银施罗
德 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券
投资基金基金经理，2014
年 8 月 4 日至 2015 年 5 月
31 日 担 任 交 银 施 罗 德 增 利
债 券 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2014 年 9 月 12 日至 2015
年 5 月 31 日担任交银施罗
德 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 基
金经理。
赵凌琦
交银增利债
券、交银信
用添利债券
（LOF ） 、 交
银理财 60
天债券、交
银双轮动债
券、交银定
期支付月月
2015-05-
09
- 2 年
赵凌琦女士， 10 年金融投资
经验， 财政部财政科研所经
济学硕士。 历任中国航空集
团财务公司投资经理， 中国
人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 投
资经理。 2013 年加入交银施
罗德基金管理有限公司。 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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丰债券、交
银强化回报
债券、交银
丰盈收益债
券的基金经
理，公司固
定收益部副
总经理
张靖爽
交银货币、
交银信用添
利债券
（LOF ） 、 交
银理财 21
天债券、交
银纯债债券
发起的基金
经理助理
2014-04-
01
2015-03-
15
5 年
张靖爽女士， 美国北卡罗莱
纳大学数量金融学硕士。 历
任 中 银 基 金 固 定 收 益 部 研
究员。 2011 年加入交银施罗
德基金管理有限公司， 历任
债券分析师。
唐赟
交银货币、
交银增利债
券、交银信
用添利债券
(LOF)、交
银理财 21
天债券的基
金经理助理
2015-03-
23
- 7 年
唐赟先生， 香港城市大学电
子工程硕士。 历任渣打银行
环球企业部助理客户经理、
平 安 资 产 管 理 公 司 信 用 分
析员。 2012 年 9 月加入交银
施罗德基金管理有限公司，
历任固定收益研究员。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业 ” 的含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 基 金 合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公 平 的 交 易 分 配 制 度 。 对 于 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 ， 遵 循 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分
配 ” 的 原 则 ， 全 部 通 过 交 易 系 统 进 行 比 例 分 配 ； 对 于 非 集 中 竞 价 交 易 、 以 公 司 名 义 进 行
的场外交易， 遵循 “ 价格优先、 比例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益 率 差 异 、 分 投 资 类 别 的 收 益 率 差 异 以 及 不 同 时 间 窗 口 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 分 析 ，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
成交量 5% 的 情 形 ， 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现 的 说明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
本报告期内，债券市场波动性明显加大。一季度债券收益率呈现了倒 V 字形走势。
在 1、2 月份，由于经济数据表现不佳、市场对未来经济的担忧，以及对货币政策的预
期， 使债券收益率在 1、2 月份大幅下行。2 月下旬降准之后， 收益率开始逐步回升， 上
行至 4.2% 左右。 2 月下旬至整个 3 月份， 由于 IPO 新股回报较高以及权益资产的良好表
现， 债券市场配置需求受到一定影响， 同时 3 月份以来地方政府债务的置换在供给端也
给长端利率带来较大压力。二季度长端利率同样呈现区间震荡的格局，4 月份长端利率
趋势性下行，5 月份转而上行，6 月以来则呈现小幅波动态势。而短端利率自 4 月份 开
始在货币政策宽松下持续下行， 曲线不断变陡。 同时 A 股市场在上半年前 5 个月持续上
行，6 月中开始则出现了明显的下跌。
本报告期内， 本基金整体上在适度降低债券组合久期的同时维持了一定的杠杆以博交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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取套息收益。 由于组合在一季度对债券持 仓组合进行了一定调整， 将组合内流动性较弱
的品种调整出组合， 调整过程给基金净值带来了一定的影响。 持仓调整结束之后， 本基
金从 4 月份开始积极地增加了可转债等权益类资产的配置， 较大程度上分享了权益市场
的牛市阶段， 本报告期内的净值贡献主要来自于权益类资产。 并且本基金在 6 月初开始
明显降低可转债等资产的仓位，使得组合虽有回撤但仍控制在合理的范围内。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
截至 2015 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.264 元，本报告期份额净值增长率为
9.63% ，同期业绩比较基准增长率为 0.31% 。
4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望
展望下半年， 基本面、 通胀因素难以趋势性地对债券市场形成明显压力， 货币政策
明显转向的可能性也相对较小， 同时由于市场风险偏好的降低， 权益类资产对债券市场
的分流效应也会降低。 然而另一方面， 经历过几次降准、 降息后， 市场对政策层面的 利
好已开始出现钝化。 同时， 地方政府债的供给压力在三季度持续释放仍将对长端利率形
成压制。 在市场充分消化这些利空因素， 或再次得到基本面继续恶化的有力支撑前， 市
场仍将维持震荡的格局。 本基金在保持较短久期、 适度杠杆的同时， 将密切关注长端利
率的 交易性机会， 以及货币政策和资金价格可能的变化。 同时， 在权益类市场的调整明
显结束之前，本基金将较为谨慎地参与权益类市场。
4.6 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公 司 严 格 按 照 新 会 计 准 则 、 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 进 行 估 值 ，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性 质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致 同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基 金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
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4.7 管理人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明
本基金本报告期内无需预警说明。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金管理人 —
交银施罗德基金管理有限公司本报告期基金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算
和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金份额持有人利益
的行为。
5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等情况的 说明
本托管人认 为, 交银施 罗德基金管 理有限公司 在本基金的 投资运作、 基金资产净 值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损
害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关 法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同 的规定进行。
5.3 托管人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、准 确和完整发 表意见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金半
年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 信
息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
6 半 年 度 财务 会 计 报 告（ 未 经 审 计）
6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 20,990,799.05 372,072.25
结算备付金
5,382,650.58 9,980,761.59
存出保证金
21,228.21 64,601.93
交易性金融资产 6.4.7.2 129,761,546.70 201,007,742.00
其中：股票投资
1,678,960.00 12,433,500.00
基金投资
- -
债券投资
128,082,586.70 188,574,242.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
9,883,133.90 -
应收利息 6.4.7.5 2,381,884.00 4,689,716.97
应收股利
- -
应收申购款
38,158.66 105,168.20
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
168,459,401.10 216,220,062.94
负 债 和 所 有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
60,499,740.10 77,999,730.00
应付证券清算款
- 32,210.17
应付赎回款
30,302,700.34 253,936.02
应付管理人报酬
56,380.64 78,308.95
应付托管费
18,793.55 26,102.99
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 28,957.27 18,792.33
应交税费
570,143.97 570,143.97
应付利息
1,951.69 5,699.72 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 156,567.36 230,002.76
负债合计
91,635,234.92 79,214,926.91
所 有 者 权 益：
- -
实收基金 6.4.7.9 60,767,538.95 118,796,383.24
未分配利润 6.4.7.10 16,056,627.23 18,208,752.79
所有者权益合计
76,824,166.18 137,005,136.03
负债和所有者权益总计
168,459,401.10 216,220,062.94
注： 1、 报告截止日 2015 年 6 月 30 日， 基金份额净值 1.264 元， 基金份额总额 60,767,538.95
份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，
投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利润表
会计主体： 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上 年 度 可 比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
12,947,581.92 3,938,295.78
1. 利息收入
5,730,008.24 19,911,075.05
其中：存款利息收入 6.4.7.11 63,490.83 1,902,986.66
债券利息收入
5,665,748.97 16,017,039.58
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
768.44 1,991,048.81
其他利息收入
- -
2. 投资收益（损失以“- ” 填列）
9,332,385.77 -77,019,305.39
其中：股票投资收益 6.4.7.12 8,920,017.24 -8,745,102.66
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 355,893.73 -68,274,202.73
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益
- - 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 56,474.80 -
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列 ）
6.4.7.17 -2,142,473.13 60,796,109.91
4. 汇兑收益 （损失以“- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以“- ” 号填列） 6.4.7.18 27,661.04 250,416.21
减 ： 二 、 费用
1,730,100.18 6,974,491.74
1 ．管理人报酬
378,045.79 2,022,654.19
2 ．托管费
126,015.33 674,218.11
3 ．销售服务费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 60,329.17 97,069.83
5 ．利息支出
1,001,180.99 3,765,377.07
其中：卖出回购金融资产支出
1,001,180.99 3,765,377.07
6 ．其他费用 6.4.7.20 164,528.90 415,172.54
三 、 利 润 总额 （ 亏 损 总额 以 “- ”
号填列）
11,217,481.74 -3,036,195.96
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”号填
列）
11,217,481.74 -3,036,195.96
6.3 所有者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
118,796,383.24 18,208,752.79 137,005,136.03
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 11,217,481.74 11,217,481.74
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （净值减 少以 “- ”号填
-58,028,844.29 -13,369,607.30 -71,398,451.59 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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列）
其中：1.基金申购款 85,158,130.99 18,805,075.58 103,963,206.57
2.基金赎回款 -143,186,975.28 -32,174,682.88 -175,361,658.16
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号 填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
60,767,538.95 16,056,627.23 76,824,166.18
项目
上 年 度 可 比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,895,085,749.23 59,391,954.07 1,954,477,703.30
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -3,036,195.96 -3,036,195.96
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （净值减 少以 “- ”号填
列）
-1,649,825,500.78 10,559,963.61 -1,639,265,537.17
其中：1.基金申购款 5,804,825.15 36,536.87 5,841,362.02
2.基金赎回款 -1,655,630,325.93 10,523,426.74 -1,645,106,899.19
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号 填列）
- -58,747,658.52 -58,747,658.52
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
245,260,248.45 8,168,063.20 253,428,311.65
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣
交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
交 银 施 罗 德 信 用 添 利 债 券 证 券 投 资 基 金(LOF)( 以下简称“ 本基金 ”) 是 由 交 银 施 罗 德
信 用 添 利 债 券 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 原 基 金 ”) 根 据 《 交 银 施 罗 德 信 用 添 利 债 券 证 券 投
资基金基金合同》 的有关规定变更运作模式后而来。 原基金经中国证券监督管理委员会
( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2010] 第 1601 号《关于核准交银施罗德信用添利债券
证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和
国证券投资基金法》 和 《交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金合同》 负责公开募
集。 本基金为契约型基金， 本基金在基金合同生效之日起三年( 含三年) 的期间( 即自 2011
年 1 月 27 日( 基金合同生效日) 起至 2014 年 1 月 27 日止的期间) 内， 采取 封闭式运作( 按
照 基 金 合 同 的 约 定 提 前 转 换 基 金 运 作 方 式 的 除 外) ， 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 ， 封 闭
期 满 后 转 为 上 市 开 放 式 基 金(LOF) 。 原 基 金 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集资
本人民币 1,894,760,542.88 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天
验字(2011) 第 13 号验 资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《交银施罗德信用添利债
券证券投资基金基金合同》 于 2011 年 1 月 27 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额
总额为 1,895,085,749.23 份，其中认购资金利息折合 325,206.35 份。本基金的基金管 理
人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据 《交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金合同》 和 《交银施罗德基金管理
有限公司关 于交银施罗德信用添利债券证券投资基金转为上市开放式 （LOF ） 运 作暨开
放日常申购、 赎回业务并参与部分代销机构前端申购费率优惠活动的公告》 的有关规定，
本基金自 2014 年 1 月 28 日起基金运作方式转为 “ 上市契约型开放式 ” ， 并于同日起开放
本 基 金 的 申 购 、 赎 回 业 务 。 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金(LOF) 后 同 时 开 通 前 端 基 金 份额
和后端基金份额的申购和赎回。
经 深 圳 证 券交 易 所( 以下 简 称 “ 深交 所 ”) 深 证上[2011] 第 117 号文 审 核 同 意， 原 基 金
211,820,433.00 份基金份额于 2011 年 4 月 20 日在深交所挂牌交易。未上市交易的 基金
份额托管在场外， 基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可
上 市 流 通 。 本 基 金 变 更 为 上 市 开 放 式 基 金(LOF) 后 ， 上 市 交 易 的 基 金 份 额 仍 然 登 记 在证
券登记系统中并仍将在深圳证券交易所上市交易， 未上市交易的份额仍然登记在基金登
记系统中， 其中前端收费模式的未上市交易的基金份额可通过跨系统转托管转入场内上
市交易。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德信用添利债券证券投资基
金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 主要投资
于固定收益类资产， 包括国债、 金融债、 央行票 据、 地方政府债、 企业债、 公司债、 短
期 融 资 券 、 可 转 换 债 券 及 可 分 离 转 债 、 资 产 支 持 证 券 、 次 级 债 和 债 券 回 购 等 金 融 工 具 。
本基金可同时投资于股票、 权证等权益类产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类金融工具， 但可以
参与一级市场股票首次公开发行或新股增发， 并可持有因所持可转换公司债券转股形成交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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的股票、 因持有股票被派发的权证、 因投资于分离交易可转债而产生的权证。 本基金在
封闭期内， 对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80% ， 其中 对信用债
券的投资比例不低于固 定收益类资产的 80% ； 对股票、 权证等非固定收益类资产的投资
比例不高于基金资产的 20% 。 本 基金在开放期内， 对债券等固定收益类资产的投资比例
不低于基金资产的 80% ， 其中对信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的 80%；对
股票、 权证等非固定收益类资产的投资比例不高于基金资产的 20% ； 其中现金及到期日
在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5% 。 本基金的业绩比较
基准为：80%× 中债企 业债总全价指数收益率+20%× 中债 国债总全价指数收益率。
6.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德信用添利债
券证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本基金 2015 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真 实、完整地反映了
本基金 2015 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告期 所 采 用 的会 计 政 策 、会 计 估 计 与最 近 一 期 年度 报 告 相 一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致， 但会计估计有所变更， 详见
6.4.5.2 。
6.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的说 明
对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和
私 募 债 券 除 外) ， 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息 ， 本 基 金 本 报 告
期改为采用中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金
业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度 固定收益品种的估值处理标准》所独立提
供的估值结果确定公允价值。 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部、 国 家 税 务总 局 财 税[2002]128 号 《 关 于 开 放式 证 券 投 资基 金 有 关 税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行 基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金 从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上 市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计入
应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照 上
述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按
50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率 缴纳股票交 易印花税， 买入股票不 征收股票交 易印
花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存 在 控制 关 系 或 其他 重 大 利 害关 系 的 关 联方 发 生 变 化的 情 况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交 银施罗德基金
公司 ”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 (“ 中国 农业银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
6.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 378,045.79 2,022,654.19
其中：支付销售机构的客户维护
费
105,009.43 302,579.10
注： 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60% 的年费率计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.60%÷ 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 126,015.33 674,218.11
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.20%÷ 当年 天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
无。
6.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份
有限公司
20,990,799.05 14,879.41
1,611,727.4
9
133,217.09
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2015 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额 19,799,740.10 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
1382136
13 乌兰煤
MTN1
2015-07-01 98.66 100,000 9,866,000.00 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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150411 15 农发 11 2015-07-06 100.43 100,000 10,043,000.00
合计
200,000 19,909,000.00
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 40,700,000.00 元，于 2015 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基
金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交易
的余额。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 1,678,960.00 1.00
其中：股票 1,678,960.00 1.00
2 固定收益投资 128,082,586.70 76.03
其中：债券 128,082,586.70 76.03
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 26,373,449.63 15.66
7 其他各项资产 12,324,404.77 7.32
8 合计 168,459,401.10 100.00
7.2 期末按行业分类的 股票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - - 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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B 采矿业
-
-
C 制造业 39,560.00 0.05
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
945,000.00 1.23
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
694,400.00 0.90
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 1,678,960.00 2.19
7.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 601139 深圳燃气 90,000 945,000.00 1.23
2 600067 冠城大通 70,000 694,400.00 0.90
3 603116 红蜻蜓 1,000 28,040.00 0.04
4 300482 万孚生物 500 11,520.00 0.01
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
第 23 页共 30 页
的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000089 深圳机场 3,037,538.14 2.22
2 601139 深圳燃气 2,893,021.44 2.11
3 600067 冠城大通 2,557,252.95 1.87
4 002521 齐峰新材 1,606,266.88 1.17
5 600798 宁波海运 1,302,663.41 0.95
6 601211 国泰君安 137,970.00 0.10
7 601985 中国核电 50,850.00 0.04
8 603116 红蜻蜓 17,700.00 0.01
9 300482 万孚生物 8,000.00 0.01
10 002766 索菱股份 3,765.00 0.00
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601989 中国重工 17,136,190.00 12.51
2 000089 深圳机场 3,038,522.00 2.22
3 600067 冠城大通 1,909,732.00 1.39 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
第 24 页共 30 页
4 601139 深圳燃气 1,766,460.88 1.29
5 002521 齐峰新材 1,570,630.93 1.15
6 600798 宁波海运 1,234,124.25 0.90
7 601211 国泰君安 218,540.00 0.16
8 601985 中国核电 208,340.00 0.15
9 002766 索菱股份 14,255.00 0.01
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 11,615,027.82
卖出股票的收入（成交）总额 27,096,795.06
注： “ 买入股票成本” 或“ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,043,000.00 13.07
其中：政策性金融债 10,043,000.00 13.07
4 企业债券 98,191,087.50 127.81
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 19,732,000.00 25.68
7 可转债 46,499.20 0.06
8 可交换债 70,000.00 0.09
9 其他 - -
10 合计 128,082,586.70 166.72
交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
第 25 页共 30 页
7.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 122826 11 北港债 200,000 20,492,000.00 26.67
2 1382136
13 乌兰煤
MTN1
200,000 19,732,000.00 25.68
3 124517 14 怀化 02 160,000 17,184,000.00 22.37
4 122302 13 天房债 100,000 10,763,000.00 14.01
5 124508 14 滕州 02 100,000 10,582,000.00 13.77
7.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资 组 合 报 告 附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管 部门立案调查，在本
报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股
票。
7.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 21,228.21
2 应收证券清算款 9,883,133.90 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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3 应收股利 -
4 应收利息 2,381,884.00
5 应收申购款 38,158.66
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,324,404.77
7.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
1. 本基金本报告期末未持有处于交换期的可交换债券。
2. 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持
有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额比例
2,034
29,875.8
8
6,988,
727.82
11.50%
53,778
,811.1
3
88.50%
8.2 期末上市基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （% ）
1 中国建设银行股份有 1,817,289.00 23.49% 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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限公司企业年金计划
－中国工商银行股份
有限
2
广东省粤电集团有限
公司企业年金计划－
中国工商银行股份有
限公
1,084,516.00 14.02%
3
成都铁路局企业年金
计划－中国建设银行
股份有限公司
1,000,000.00 12.92%
4
中国第一汽车集团公
司企业年金计划－中
国工商银行股份有限
公司
1,000,000.00 12.92%
5
海航集团有限公司企
业年金计划－中国工
商银行股份有限公司
794,346.00 10.27%
6
中国电力工程顾问集
团公司企业年金计划
－中国银行股份有限
公司
757,026.00 9.78%
7
宁波鼎锋海川投资管
理中心 （有限合伙） －
鼎锋另类策略 2 期证
408,731.00 5.28%
8 高德荣 112,300.00 1.45%
9 郭晶先 79,683.00 1.03%
10
中铁快运股份有限公
司企业年金计划－中
国工商银行股份有限
公司
77,100.00 1.00%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
- -
8.4 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
0 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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放式基金
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
9 开 放 式 基金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 1 月 27 日）基金份
额总额
1,895,085,749.23
本报告期期初基金份额总额 118,796,383.24
本报告期 基金总申购份额 85,158,130.99
减： 本报告期基金总赎回份额 143,186,975.28
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 60,767,538.95
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
10
重大事件揭示
10.1 基 金 份 额 持 有 人大 会 决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动
1、基金管理人的重大人事变动：
（1）2015 年 3 月 2 日 本基金管理人发布公告，经公司第三届董事会第三十五次会
议审议通过，同意钱文挥先生辞去公司董事长（法定代表人) 、代任总经理职务。
（2）2015 年 4 月 9 日 本基金管理人发布公告，经公司第三届董事会第三十五次会
议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】562 号文核准批复，阮红
女士担任公司总经理及代为履行公司董事长（法定代表人）职责。
（3） 2015 年 5 月 28 日本基金管理人发布公告， 经公司第三届董事会第四十一次会
议审议通过，夏华龙先生、乔宏军先生担任公司副总经理。
2 、 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 本
报告期内未发生重大人事变动。
交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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10.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策 略 的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告 期内 改 聘 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务。
10.6 管 理 人、 托 管 人 及其 高 级 管 理人 员 受 稽 查或 处 罚 等 情况
本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况
10.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
光大证券股
份有限公司
1 4,623,407.93 17.06% 4,209.08 17.06% -
招商证券股
份有限公司
1 22,473,387.13 82.94% 20,459.55 82.94% -
10.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
光大证券股
份有限公司
35,274,581.
38
14.48% - - - -
招商证券股
份有限公司
208,254,04
9.18
85.52%
6,258,800
,000.00
100.00% - - 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
第 30 页共 30 页
注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时 性
和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
11 影响投资者决策的 其他重要信 息
根据 《关于发布< 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固
定收益品种的估值处理标准> 的通知》 （中基协发[2014]24 号） 的要求， 交银施罗德基金
管理有限公司经与各基金托管人、 会计师事务所协商一致， 决定自 2015 年 3 月 19 日起
对旗下基金持有的上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品
种主要依据第三方估值机构提供的价格数据进行估值，该通知另有规定的除外。
2015 年 3 月 19 日当 日进行的上述相关调整对前一估值日各基金资产净值的影响不
超过 0.50% 。
