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300等权(159924)

300等权:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

景顺长城沪深 300 等权重 ETF2015 年半年度报告摘要 
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景顺 长城 沪深 300 等权 重交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2015 年 半年 度报 告 摘要 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2015 年 8 月 29 日 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2015 年半年度报告摘要 第 2 页 共 32 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 全 部 独 立 董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 8 月 27 日 复核了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文 。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2015 年半年度报告摘要 第 3 页 共 32 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金简称 景顺长城沪深 300 等权 重 ETF 场内简称 300 等权 基金主代码 159924 交易代码 159924 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013 年 5 月7 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 94,515,929.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013-06-05


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求 跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金以沪深 300 等权 重指数为标的指数,采用完全复制法,即以完全按 照 标 的 指 数 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 为 原 则 , 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 。 股 票 在 投 资 组 合 中 的 权 重 原 则 上 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权重的变动而进行相应调整。 在因特殊情况 (如成份股停牌、 流动性不足、 法 规 法 律 限 制 等 ) 导 致 无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 , 本 基 金 可 以 根 据 市 场 情 况 , 综 合 考 虑 相 关 性 、 估 值 、 流 动 性 等 因 素 挑 选 标 的 指 数 中 其 他 成 份 股 或 备 选 成 份 股 进 行 替 代 ( 同 行 业 股 票 优 先 考 虑 ) 或 者 采 用 其 他 指 数 投 资 技 术 适 当 调 整 基 金 投 资 组 合 , 以 期 在 规 定 的 风 险 承 受 限 度 之 内 , 尽 量 缩 小 跟 踪误差。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2% ,年跟踪 误差 不超过2%。 业绩比较基准 沪深 300 等 权重指数。 风险收益特征 本 基 金 为 股 票 型 基 金 , 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 、 及 货 币 市 场 基 金 。 本 基 金 为 指 数 型 基 金 , 被 动 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现 , 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征。


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 杨皞阳 林葛 联系电话 0755-82370388 010-66060069 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2015 年半年度报告摘要 第 4 页 共 32 页


电子邮箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


4008888606 95599 传真 0755-22381339 010-68121816


2.4 信 息 披 露 方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 55,356,381.60 本期利润 75,291,413.23 加权平均基金份额本期利润 0.6487 本期基金份额净值增长率 44.04% 3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.5447 期末基金资产净值 183,958,395.85 期末基金份额净值 1.946 注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。


3 、 基金份额净值的计算精确到小数点后三位, 小数点后第四位四舍五入, 由此产 生的误差计入基 金资产。


4 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -7.60% 3.58% -7.87% 3.66% 0.27% -0.08% 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2015 年半年度报告摘要 第 5 页 共 32 页


过去三个月 16.04% 2.68% 16.35% 2.73% -0.31% -0.05% 过去六个月 44.04% 2.22% 44.94% 2.26% -0.90% -0.04% 过去一年 123.68% 1.75% 125.78% 1.79% -2.10% -0.04% 自基金合同 生效起至今 94.60% 1.50% 100.80% 1.54% -6.20% -0.04%


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:本 基金 的资产 配置 比例为 :本 基金投 资范 围主要 为标 的指数 成份 股及备 选成 份股, 投 资 于 标 的 指数 成份股 及备 选成份 股的 比例不 低于 基金资 产净 值 的 90% 。 为更 好地 实现 投资 目标, 本 基 金 可少量投资于部分非成份股 (包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准发行的股票) 、 一 级市 场新股或增发的股票、 衍生工具 (权证、 股指期货等) 、 债 券资产 (国债、 金融债、 企业债、 公 司 债、 次级债、 可转换债券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券等) 、 资产支持 证 券、债 券回 购、银 行存 款等固 定收 益类资 产、 现金资 产、 以及中 国证 监会允 许基 金投资 的 其 他 金 融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。本 基金的建仓期为自 2013 年 5 月 7 日 基金合同生效 日起 6 个月 。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2015 年半年度报告摘要 第 6 页 共 32 页


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司 (以下简称 “公司” 或 “本公 司” ) 是经中 国证监会 证监基金字 [2003 ]76 号文批准设立的证券投资基金管理公司, 由长城证券股份有限公司、 景顺 资产管理有限公司、 开滦 (集团) 有限责任公司、 大连实德集团有限公司共同发起设立, 并于 2003 年 6 月9 日 获得开业批文, 注册资本 1.3 亿元 人民币, 目前, 各家出资比例分别为 49% 、49% 、1% 、 1% 。总部设 在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。 截止 2015 年6 月30 日, 景顺长城 基金管理有限公司旗下共管理 46 只开 放式基金, 包括景顺 长城景 系列 开放 式 证券 投资基 金、 景顺长 城内 需增长 开放 式证券 投资 基金、 景顺 长城鼎 益 股 票 型 证券投 资基 金(LOF) 、景顺长 城资 源垄断 股票 型证券 投资 基金(LOF) 、景顺 长城 新兴成 长 股 票 型 证券投 资基 金、景 顺长 城内需 增长 贰号股 票型 证券投 资基 金、景 顺长 城精选 蓝筹 股票型 证 券 投 资 基金、 景顺 长城公 司治 理股票 型证 券投资 基金 、景顺 长城 能源基 建股 票型证 券投 资基金 、 景 顺 长 城中小 盘股 票型证 券投 资基金 、景 顺长城 稳定 收益债 券型 证券投 资基 金、景 顺长 城大中 华 股 票 型 证券投 资基 金、景 顺长 城核心 竞争 力 混合 型证 券投资 基金 、景顺 长城 优信增 利债 券型证 券 投 资 基 金、上证 180 等权重交易 型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证 180 等权重交易 型开放式指 数证券 投资 基金联 接基 金、景 顺长 城支柱 产业 股票型 证券 投资基 金、 景顺长 城品 质投资 股 票 型 证 券投资基金、景顺长城沪深 300 等 权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券 型证券 投资 基金、 景顺 长城策 略精 选灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 景顺长 城景 兴信用 纯 债 债 券 型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型 证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投 资基金、 景顺长城景益货币市场基金 、 景顺长城成长之星股票型证券投资基金、 景顺长城中证 500 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金、 景顺长 城优 质成长 股票 型证券 投资 基金、 景顺 长城优 势 企 业 股 票型证 券投 资基金 、景 顺长城 鑫月 薪定期 支付 债券型 证券 投资基 金、 景顺长 城中 小板创 业 板 精 选 股票型证券投资基金、景顺长城中证 800 食品 饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中 证 TMT150 交 易型开放式指数证券投资基金、 景顺 长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基 金、景 顺长 城研究 精选 股票型 证券 投资基 金、 景顺长 城景 丰货币 市场 基金、 景顺 长城中 国 回 报 灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 景 顺 长城量 化精 选股票 型证 券投资 基金 、景顺 长城 稳健回 报 灵 活 配 置混 合 型证 券投资 基金 、景顺 长城 沪港深 精选 股票型 证券 投资基 金、 景顺长 城领 先回报 灵 活 配 置 混合型证券投资基金、 景顺长城中证 TMT150 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金、 景顺长城景顺长城沪深 300 等权重 ETF2015 年半年度报告摘要 第 7 页 共 32 页


安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金。 其中 景顺长 城景 系列开 放式 证券投 资基 金下设 景顺 长城优 选股 票证券 投资 基金、 景 顺 长 城 货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努 力,争取良好投资业绩。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 江科宏 景顺长城沪深 300 等权 重 ETF 、 景 顺 长 城 中 证 500ETF 、景顺长城中证 医药卫生 ETF 、 景顺长城 中证 800 食 品饮料 ETF 、 景 顺 长 城 中 证 TMT150ETF 、 景顺长城研 究 精 选 股 票 型 基 金 、 景 顺 长 城 公 司 治 理 股 票 型 基 金 、 景 顺 长 城 优 势 企 业基金基金经理 2013 年 5 月 7 日 2015 年 1 月 26 日 8 经 济 学 硕 士 ,CFA 。2007 年至 2010 年担任本公司 风险管理经理职务。2011 年 2 月重新 加入本公司, 担 任 研 究 员 等 职 务 ; 自 2012 年6 月 起担任基金经 理。 徐喻军 上证 180 等 权重交易型 开 放 式 指 数 基 金 、 景 顺 长城上证 180 等权重交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 联 接 基 金 、 景 顺 长 城 沪 深 300 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 、 景 顺 长 城 中证 500 交 易型开放式 指 数 基 金 、 景 顺 长 城 中 证 500 交易 型开放式指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金基金经理 2014 年 4 月 19 日 - 5 理学硕士。 曾担任安信证 券 风 险 管 理 部 风 险 管 理 专员。 2012 年 3 月加入 本 公司, 担任量化及 ETF 投 资部 ETF 专 员 职 务 ; 自 2014 年4 月 起担 任基金经 理。 注:1 、 对基金的首任基金经理, 其 “ 任职日期”按基金合同生效日填写, “离任日期”为根据公 司决定的解聘日期 (公告前一日) ; 对此后的非首任基金经理, “任职 日期 ”指根据公司决定聘任 后的公告日期, “离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日) ; 2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定; 3 、 江科宏先生于 2015 年1 月26 日离 任景顺长城中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金、 景顺 长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金基金经理。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2015 年半年度报告摘要 第 8 页 共 32 页


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的说 明 本 报告 期内, 本基 金管理 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》 、 《公 开募集证 券 投 资基金 运作 管理办 法》 、 《证券 投资 基金销 售管 理办法 》和 《证券 投资 基金信 息披 露管理 办法 》 等 有关法律法规及各项实施准则、 《景 顺长城沪深 300 等权重交 易型开放式指数证券投资基金基金合 同》和 其他 有关法 律法 规的规 定, 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 , 在 严 格 控制风 险的 基础上 ,为 基金持 有人 谋求最 大利 益。本 报告 期内, 基金 运作整 体合 法合规 , 未 发 现 损害基 金持 有人利 益的 行为。 基金 的投资 范围 、投资 比例 及投资 组合 符合有 关法 律 法规 及 基 金 合 同 的规定。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 执行 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见 (2011 年修订) 》 , 完善相 应制 度及流 程, 通过系 统和 人工等 各种 方式在 各业 务环节 严格 控制交 易公 平 执 行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 管理 的所 有 投资 组合 参 与的 交易 所 公开 竞价 同 日反 向交 易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的 交易共有 1 次, 为公司旗下 景顺长城量化精选股票 型基金根据基金合同约定通过量化模型建仓从而与其他组合发生的反向交易。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2015 年上半 年宏观经济整体依然疲弱,PMI 数据 小幅企稳,消费和进出口数据不佳,内外需 依旧不 振, 基建和 房地 产投资 增速 表现较 差。 通胀小 幅回 升,但 仍在 可控范 围内 。货币 政 策 依 然 宽松, 央行 接连出 台降 准降息 等政 策,并 通过 公开市 场操 作缓解 资金 面压力 。在 增量资 金 入 市 的 推动下,A 股市场上半年经历了一轮大幅上涨,直到 6 月 中旬,在去杠杆和估值泡沫的压力下发 生了 剧烈调整。 本基金采用完全复制沪深 300 等权 指数的方法进行组合管理,本基金上市以后基金的收益和 标的指数收益基本一致。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 2015 年上半 年, 本基金份额净值增长率为 44.04%, 低于业绩比较基准收益率 0.90% 。 报告期景顺长城沪深 300 等权重 ETF2015 年半年度报告摘要 第 9 页 共 32 页


内,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内,跟踪 误差(年化) 控制在 2%以 内。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 展望 3 季度 ,我们认为需求低迷、投资疲弱的情况难以快速转变,在财政政策刺激下,基建 投资增速预计会有所企稳,并对经济起到一定的 支撑作用。 沪深 300 等 权指数通过特殊的加权方法,使得行业分布更为均衡,兼顾成长和价值,中长期 的投资价值明显。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF 作为被动指数基金, 将继续采用完全复制沪深 300 等权指 数的 方法进 行组 合管理 ,控 制跟踪 误差 和跟踪 偏离 度,期 望为 投资者 分享 中国经 济 的 长 期 成长提供投资机会。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公 司 成立 基金 估 值小 组对 基 金财 产的 估 值方 法及 估 值程 序作 决 策, 基金 估 值小 组在 遵守法律 法规的 前提 下,通 过参 考行业 协会 的估值 意见 及独立 第三 方机构 估值 数据等 方式 ,谨慎 合 理 地 制 定高效可行的估值方法,以求公平对待投资者。 估 值 小组 成员 包 括公 司投 资 片、 交易 管 理部 、基 金 事务 部、 法 律、 监察 稽 核部 、风 险管理岗 等相关人员。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。 基金份 额净值由基金管理人完成估值后, 将估值 结果 以双方 认可 的方式 报给 基金托 管人 ,基金 托管 人按基 金合 同规定 的估 值方法 、 时 间 、 程序进 行复 核,基 金托 管人复 核无 误后返 回给 基金管 理人 ,由基 金管 理人对 外公 布。月 末 、 年 中 和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当 发 生了 影响 估 值方 法和 程 序的 有效 性 及适 用性 的 情况 时, 通 过会 议方 式 启动 估值 小组的运 作。对 长期 停牌股 票等 没有市 价的 投资品 种, 由投资 人员 凭借其 丰富 的专业 技能 和对市 场 产 品 的 长期深 入的 跟踪研 究, 综合宏 观经 济、行 业发 展及个 股状 况等各 方面 因素, 从价 值投资 的 角 度 进 行理论 分析 ,并根 据分 析的结 果向 基金估 值小 组提出 有关 估值方 法或 估值模 型的 建议。 风 险 管 理 人员根 据投 资人员 提出 的估值 方法 或估值 模型 进行计 算及 验证, 并根 据计算 和验 证的结 果 与 投 资 人员共 同确 定估值 方法 并提交 估值 小组。 估值 小组共 同讨 论通过 后, 基金事 务部 基金会 计 根 据 估 值小组 确认 的估值 方法 对各基 金进 行估值 核算 并与基 金托 管行核 对。 法律、 监察 稽核部 相 关 人 员 负责监 察执 行估值 政策 及程序 的合 规性, 控制 执行中 可能 发生的 风险 ,并对 有关 信息披 露 文 件 进 行合规性审查。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2015 年半年度报告摘要 第 10 页 共 32 页


基 金 估值 小组 核 心成 员均 具 有五 年以 上 证券 、基 金 行业 工作 经 验, 具备 专 业胜 任能 力和相关 从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2 、基金经理 参与或决定估值 的程度 基 金 经理 在需 要 时出 席估 值 小组 会议 , 凭借 其丰 富 的专 业技 能 和对 市场 产 品的 长期 深入的跟 踪研究, 向估值小组提出估值建议。 估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议, 确定估值 方法 。 3 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估 值 小组 秉承 基 金持 有人 利 益至 上的 宗 旨, 在估 值 方法 的选 择 上力 求客 观 、公 允, 在数据的 采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。 4 、已签约的 任何定价服务的性质与程度 本 基 金管 理人 与 中央 国债 登 记结 算有 限 责任 公司 签 署服 务协 议 ,由 其提 供 银行 间同 业市场交 易的债券品种的估值数据。 本 基 金管 理人 与 中证 指数 有 限公 司签 署 服务 协议 , 由其 提供 在 证券 交易 所 上市 或挂 牌转让的 固定收益品种( 可转换债 券、资产支持证券和私募债券除外) 的估值数据。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 本基金本报告期内未实施利润分配。 截 止 本报 告期 末 ,根 据相 关 法律 法规 和 基金 合同 的 要求 以及 本 基金 的实 际 运作 情况 ,经本基 金管理人研究决定暂不实施利润分配。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 无。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 在 托 管本 基金 的 过程 中, 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金 法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ,对本 基金 基金管 理人 ——景 顺 长 城 基 金管理有限公司 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日基金的投 资运作, 进行了认真、 独立的会 计 核算和 必要 的投资 监督 ,认真 履行 了托管 人的 义务, 没有 从事任 何损 害基金 份额 持有人 利 益 的 行 为。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2015 年半年度报告摘要 第 11 页 共 32 页


5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 托 管人 认为, 景顺 长城 基 金管 理有 限 公司 在本 基 金的 投资 运 作、 基金 资 产净 值的 计算、基 金份额 申购 赎回价 格的 计算、 基金 费用开 支及 利润分 配等 问题上 ,不 存在损 害基 金份额 持 有 人 利 益的行 为; 在报告 期内 ,严格 遵守 了《证 券投 资基金 法》 等有关 法律 法规, 在各 重要方 面 的 运 作 严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 本 托 管人 认为 , 景顺 长城 基 金管 理有 限 公司 的信 息 披露 事务 符 合《 证券 投 资基 金信 息披露管 理办法 》及 其他相 关法 律法规 的规 定,基 金管 理人所 编制 和披露 的本 基金半 年度 报告中 的 财 务 指 标、净 值表 现、收 益分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 信息 真实、 准确 、完整 , 未 发 现 有损害基金持有人利益的行为。 §6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体: 景顺长城沪深 300 等权 重交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日: 2015 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 资 产:





银行存款


4,037,599.14 2,868,858.54 结算备付金


19,313.56 894.28 存出保证金


4,296.12 2,581.18 交易性金融资产


180,834,389.01 166,298,863.13 其中:股票投资


180,834,389.01 166,298,863.13 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资 产


- - 买入返售金融资产


- - 应收证券清算款


- - 应收利息


691.04 500.74 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


184,896,288.87 169,171,697.87 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2015 年半年度报告摘要 第 12 页 共 32 页


负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


499,875.63 552,613.65 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


89,843.63 57,874.48 应付托管费


17,968.72 11,574.90 应付销售服务费


- - 应付交易费用


76,891.36 41,087.22 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


253,313.68 241,894.19 负债合计


937,893.02 905,044.44 所 有 者 权益:





实收基金


94,515,929.00 124,515,929.00 未分配利润


89,442,466.85 43,750,724.43 所有者权益合计


183,958,395.85 168,266,653.43 负债和所有者权益总计


184,896,288.87 169,171,697.87 注:报告截止日 2015 年6 月30 日, 基金份额净值 1.946 元 ,基金份额总额 94,515,929.00 份。


6.2 利润表 会计主体: 景顺长城沪深 300 等权 重交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 上 年 度 可比期 间 2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日 一、收入


76,321,748.35 -14,116,169.59 1. 利息收入


9,137.73 7,826.08 其中:存款利息收入


9,137.73 7,826.08 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列)


56,368,294.99 -5,904,505.48 其中:股票投资收益


55,326,185.83 -7,545,635.89 基金投资收益


- - 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2015 年半年度报告摘要 第 13 页 共 32 页


债券投资收益


- - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


1,042,109.16 1,641,130.41 3. 公允价值变 动收益(损失以 “- ”号填列) 19,935,031.63 -8,220,034.19 4. 汇兑收益( 损失以“- ”号填 列) - - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填 列) 9,284.00 544.00 减 : 二 、费用


1,030,335.12 922,989.61 1 .管理人报 酬


489,439.79 464,013.09 2 .托管费


97,887.93 92,802.63 3 .销售服务 费


- - 4 .交易费用


139,344.77 72,633.71 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用


303,662.63 293,540.18 三 、 利润 总 额 ( 亏 损总 额以 “- ” 号填列) 75,291,413.23 -15,039,159.20 减:所得税费用


- - 四 、 净 利 润 (净 亏 损 以 “-”号 填列) 75,291,413.23 -15,039,159.20


6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 景顺长城沪深 300 等权 重交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 124,515,929.00 43,750,724.43 168,266,653.43 二、 本期经 营活动产生的 基金净值变动数 (本期 利 润) - 75,291,413.23 75,291,413.23 三、 本期基 金份额交易产 生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 -30,000,000.00 -29,599,670.81 -59,599,670.81 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2015 年半年度报告摘要 第 14 页 共 32 页


列) 其中:1. 基 金申购款 24,000,000.00 11,305,928.00 35,305,928.00 2. 基金赎回 款 -54,000,000.00 -40,905,598.81 -94,905,598.81 四、 本期向 基金份额持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 94,515,929.00 89,442,466.85 183,958,395.85 项目 上 年 度 可比期 间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 230,515,929.00 -14,324,564.27 216,191,364.73 二、 本期经 营活动产生的 基金净值变动数 ( 本期 利 润) - -15,039,159.20 -15,039,159.20 三、 本期基 金份额交易产 生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) -38,000,000.00 4,359,159.31 -33,640,840.69 其中:1. 基 金申购款 - - - 2. 基金赎回 款 -38,000,000.00 4,359,159.31 -33,640,840.69 四、 本期向 基金份额持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 192,515,929.00 -25,004,564.16 167,511,364.84 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 许义 明______














______ 吴建军______














____ 邵媛 媛____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本 情况 景顺长城沪深 300 等权 重交易型开放式指数证券投资基金( 以下简称 “本基金”) 经 中国证券 监 督 管理 委员 会( 以下 简 称 “ 中国 证监 会 ”) 证监许 可[2012]第 1542 号《 关 于核 准景 顺 长城沪深 300 等权 重交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金募集 的批 复》核 准, 由景顺 长城 基金管 理有限 公 司 依景顺长城沪深 300 等权重 ETF2015 年半年度报告摘要 第 15 页 共 32 页


照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城沪深 300 等权重交 易型开放式指数证券投资 基金基 金合 同》负 责公 开募集 。本 基金为 契约 型的交 易型 开放式 基金 ,存续 期限 不定, 首 次 设 立 募集不包括认购资金利息共募集人民币 870,464,701.00 元( 含募集股票市值) , 业经 普华永道中天 会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第 183 号验 资报告予以验证。经向中国 证监会备 案, 《景顺长 城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2013 年 5 月 7 日正 式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 870,515,929.00 份 基金份额, 其中认购资金利息折合 51,228.00 份 基 金份 额。 本 基金 的基 金 管理 人为 景 顺长 城基 金 管理 有限 公 司, 基金 托 管人为中国 农业银行股份有限公司。 经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2013] 第 181 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金 870,515,929.00 份基金份 额于 2013 年6 月5 日在深 交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和 《景顺长城沪深 300 等权 重交易型开放式指数证 券投资基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数沪深 300 等权重指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化;主要投资范围为沪深 300 等权 重指数的成份股及备选成份 股, 该部分资产比例不低于基金资产净值的 90% ; 本基金可少量投资于部分非成份股( 包含中小板、 创业板 及其 他经中 国证 监会核 准发 行的股 票) 、 一级市 场新 股或增 发的 股票、 衍生 工具( 权 证 、 股 指期货 等) 、 债券资产( 国 债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券、 分离交易可转债 、 央行票据、中期票据、短期融资券 等) 、资产支 持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、 现金资 产、 以及中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他金融 工具( 但须符 合中 国证监 会的 相关规 定) 。本 基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%, 年跟踪误差不超过2% 。 本基金的业绩比较基准 为沪深 300 等权重指数。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2015 年8 月27 日 批准报出。 6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《 证 券投资基金会计核算业务指引》 、 《 景顺长城沪深 300 等权 重交易型开放式指数证券投资基金基金 合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本基金 2015 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2015景顺长城沪深 300 等权重 ETF2015 年半年度报告摘要 第 16 页 共 32 页


年 6 月 30 日 的财务状况以及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间的经 营成果和基金净值 变 动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 无。 6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 无。 6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 无。 6.4.6 税项 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通 知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市 公司股 息红 利差别 化个 人所得 税政 策有关 问题 的通知 》及 其他相 关财 税法规 和实 务操作 , 主 要 税 项列示如下: (1) 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券 的 差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从 证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收 入,债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取 得的企业债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的 个人所得税。 自 2013 年1 月1 日起, 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股 期限在 1 个月 以内( 含1 个月) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以 上至 1 年( 含1 年) 的,暂减 按 50% 计入应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的 ,暂减按 25% 计入应纳税所得额。对 基金持 有的 上市公 司限 售股, 解禁 后取得 的股 息、红 利收 入,按 照上 述规定 计算 纳税, 持 股 时 间 自 解禁 日起计 算; 解禁前 取得 的股息 、红 利收入 继续 暂减按 50% 计 入应 纳税 所得额 。上述 所 得 统 一适用 20% 的 税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2015 年半年度报告摘要 第 17 页 共 32 页


6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 本报告期,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司( “中国农业银行 ”) 基金托管人 长城证券股份有限公司(“ 长城证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 长城证券 33,551,720.80 36.95% 20,000,085.29 42.29% 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金































































































金额单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 长城证券 30,545.52 36.95% 28,592.00 37.18% 关联方名称 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 长城证券 18,208.19 42.29% 18,107.93 42.26% 注:1.上述 佣金参 考市 场价格 经本 基金的 基金 管理人 与对 方协商 确 定 ,以扣 除由 中国证 券 登 记 结 算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2015 年半年度报告摘要 第 18 页 共 32 页


2. 该类佣金 协议的 服务 范围还 包括 佣金收 取方 为本基 金提 供的证 券投 资研究 成果 和市场 信 息 服 务 等。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 489,439.79 464,013.09 其中: 支付销售机构的客 户维护费 - - 注: 支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净 值 0.5% 的 年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X0.5%/ 当 年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 97,887.93 92,802.63 注 : 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.10% 的年 费率计 提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X0.10%/ 当年天 数。 6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 本基金本期和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。 6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 本基金基金管理人于本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 除基金管理人之外,本基金的其他关联方于本报告期末和上年度末均未投资本基金。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2015 年半年度报告摘要 第 19 页 共 32 页


6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 4,037,599.14 8,766.84 2,730,299.69 7,223.86 注: 本基金 的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 无。 6.4.9 期末(2015 年 6 月 30 日 ) 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券 6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 本基金无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末估 值单价 复牌日 期 复牌开 盘单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002292 奥飞动 漫 2015 年5 月18 日 筹划重大 事项 37.85 2015 年8 月28 日 34.07 25,200 425,539.38 953,820.00 - 000917 电广传 媒 2015 年5 月28 日 筹划重大 事项 42.89 - - 22,200 375,225.56 952,158.00 - 000778 新兴铸 管 2015 年6 月15 日 筹划重大 事项 12.96 - - 71,068 346,423.39 921,041.28 - 002310 东方园 林 2015 年5 月27 日 筹划重大 事项 38.30 - - 22,884 484,285.75 876,457.20 - 000709 河北钢 铁 2015 年6 月30 日 筹划重大 事项 7.00 2015 年8 月24 日 6.30 123,194 364,904.70 862,358.00 - 601111 中国国 航 2015 年6 月30 日 筹划重大 事项 15.36 2015 年7 月29 日 13.78 52,800 321,777.62 811,008.00 - 600886 国投电 力 2015 年6 月24 日 筹划重大 事项 14.87 - - 53,965 394,269.60 802,459.55 - 002375 亚厦股 份 2015 年6 月17 日 筹划重大 事项 29.21 2015 年7 月20 日 26.29 24,716 376,847.24 721,954.36 - 000963 华东医 药 2015 年6 月26 日 筹划重大 事项 71.48 2015 年8 月5 日 69.20 9,829 552,707.73 702,576.92 - 000793 华闻传 2015 年5 筹划重大 20.75 - - 33,488 427,566.36 694,876.00 - 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2015 年半年度报告摘要 第 20 页 共 32 页


媒 月26 日 事项 000839 中信国 安 2015 年6 月29 日 筹划重大 事项 23.57 - - 29,426 283,513.96 693,570.82 - 600277 亿利能 源 2015 年6 月1 日 筹划重大 事项 14.62 - - 46,205 402,775.70 675,517.10 - 601021 春秋航 空 2015 年6 月26 日 筹划重大 事项 126.09 2015 年7 月21 日 113.48 5,200 706,953.00 655,668.00 - 000878 云南铜 业 2015 年6 月8 日 筹划重大 事项 24.50 - - 26,674 328,881.33 653,513.00 - 002416 爱施德 2015 年5 月5 日 筹划重大 事项 20.67 2015 年7 月29 日 18.60 31,500 434,088.68 651,105.00 - 600153 建发股 份 2015 年6 月29 日 筹划重大 事项 17.51 - - 35,962 322,266.97 629,694.62 - 600395 盘江股 份 2015 年6 月9 日 筹划重大 事项 15.71 2015 年8 月19 日 14.00 39,600 417,294.26 622,116.00 - 000024 招商地 产 2015 年4 月3 日 筹划重大 事项 31.64 - - 19,400 376,782.96 613,816.00 - 601633 长城汽 车 2015 年6 月19 日 筹划重大 事项 42.76 2015 年7 月13 日 38.50 14,343 593,295.84 613,306.68 - 600900 长江电 力 2015 年6 月15 日 筹划重大 事项 14.35 - - 40,600 346,428.46 582,610.00 - 601216 内蒙君 正 2015 年6 月29 日 筹划重大 事项 24.07 2015 年7 月2 日 24.20 22,360 206,618.77 538,205.20 - 002353 杰瑞股 份 2015 年5 月27 日 筹划重大 事项 44.35 - - 10,910 428,921.27 483,858.50 - 002001 新 和 成 2015 年6 月30 日 筹划重大 事项 17.09 2015 年7 月13 日 18.49 26,045 370,007.59 445,109.05 - 000630 铜陵有 色 2015 年3 月9 日 筹划重大 事项 8.44 - - 50,462 348,603.96 425,899.28 - 注:本基金截至 2015 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类 股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。 6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末,本基金未从事证券交易所债券正回购交易,无质押债券。


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6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允 价值计量的金融工具 不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 , 其账 面价 值与公允 价值相差很小。 (b) 以公允价 值计量的金融工具 (i) 金融工具 公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值, 公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上( 未经 调整) 的报价 。 第二层 级: 直接( 比 如取 自价格) 或间 接( 比如 根据 价格推 算的) 可观察 到的 、除第 一层 级 中 的 市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级: 以 可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值( 不 可观察输 入值) 。 (ii) 各层级 金融工具公允价值 2015 年 6 月 30 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 164,251,690.45 元 , 属于 第 二 层 级的 余 额 为 16,582,698.56 元 , 无 属于 第 三 层 级的 余 额 (2014 年 12 月 31 日:第一层级 161,887,310.93 元,第 二层级 4,411,552.20 元, 无第三层级) 。 (iii) 公允价 值所属层级间的重大变动 对 于 证券 交易 所 上市 的股 票 ,若 出现 重 大事 项停 牌 等情 况, 本 基金 不会 于 停牌 日至 交易恢复 活跃日 期间 将相关 股票 的公允 价值 列入第 一层 级;并 根据 估值调 整中 采用的 不可 观察输 入 值 对 于 公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。 (iv) 第三层 级公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具 于 2015 年 6 月 30 日,本基金未持 有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公允 价值计量的金融工具 不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 , 其账 面价 值与公允 价值相差很小。 (2) 基金申购 款 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2015 年半年度报告摘要 第 22 页 共 32 页


本报告期内,本基金申购基金份额的对价总额为 35,305,928.00 元,其 中包括以股票支付的 申购款 34,880,762.00 元 和以现金支付的申购款 425,166.00 元 。 (上年度可 比期间:无) 。 (3) 除公允价 值和基金 申购款外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 180,834,389.01 97.80 其中:股票 180,834,389.01 97.80 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,056,912.70 2.19 7 其他各项资产 4,987.16 0.00 8 合计 184,896,288.87 100.00


7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,065,636.74 0.58 B 采矿业 13,695,877.40 7.45 C 制造业 77,080,106.08 41.90 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 10,301,913.98 5.60 E 建筑业 7,595,034.51 4.13 F 批发和零售业 6,459,548.08 3.51 G 交通运输、仓储和邮政业 9,491,918.48 5.16 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,950,433.56 5.95 J 金融业 25,594,231.16 13.91 K 房地产业 6,494,122.86 3.53 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2015 年半年度报告摘要 第 23 页 共 32 页


L 租赁和商务服务业 2,846,532.17 1.55 M 科学研究和技术服务 业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,959,555.40 1.07 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 624,101.96 0.34 R 文化、体育和娱乐业 4,987,066.49 2.71 S 综合 1,688,310.14 0.92 合计 180,834,389.01 98.30


7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细 7.3.1 期末指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 002292 奥飞动漫 25,200 953,820.00 0.52 2 000917 电广传媒 22,200 952,158.00 0.52 3 000778 新兴铸管 71,068 921,041.28 0.50 4 600029 南方航空 62,200 904,388.00 0.49 5 600703 三安光电 28,310 886,103.00 0.48 6 600027 华电国际 79,234 881,082.08 0.48 7 002310 东方园林 22,884 876,457.20 0.48 8 600016 民生银行 87,955 874,272.70 0.48 9 000709 河北钢铁 123,194 862,358.00 0.47 10 600863 内蒙华电 105,417 862,311.06 0.47 注:投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细, 应阅读 登载 于基金 管理 人网站 的 半 年度 报告正文 。 7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2015 年半年度报告摘要 第 24 页 共 32 页


7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601766 中国南车 2,061,323.30 1.23 2 300003 乐普医疗 1,970,433.50 1.17 3 000166 申万宏源 1,152,016.16 0.68 4 300002 神州泰岳 914,186.00 0.54 5 600317 营口港 807,303.00 0.48 6 600717 天津港 795,687.00 0.47 7 601969 海南矿业 785,682.00 0.47 8 601991 大唐发电 775,200.00 0.46 9 600637 百视通 770,484.12 0.46 10 601106 中国一重 765,008.00 0.45 11 601021 春秋航空 761,334.00 0.45 12 600005 武钢股份 754,623.00 0.45 13 601788 光大证券 751,865.00 0.45 14 601919 中国远洋 743,709.00 0.44 15 000046 泛海控股 740,729.00 0.44 16 601099 太平洋 738,996.00 0.44 17 600958 东方证券 738,613.00 0.44 18 300059 东方财富 734,962.00 0.44 19 000738 中航动控 731,437.00 0.43 20 300104 乐视网 729,826.00 0.43 注:买入金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。 7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601766 中国南车 2,802,524.90 1.67 2 601299 中国北车 2,061,323.30 1.23 3 300003 乐普医疗 1,397,978.00 0.83 4 600143 金发科技 1,110,954.63 0.66 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2015 年半年度报告摘要 第 25 页 共 32 页


5 600058 五矿发展 1,086,005.50 0.65 6 600498 烽火通信 1,004,992.52 0.60 7 600436 片仔癀 977,882.60 0.58 8 000562 宏源证券 959,492.16 0.57 9 002400 省广股份 924,312.68 0.55 10 600655 豫园商城 903,324.90 0.54 11 002673 西部证券 882,481.90 0.52 12 600880 博瑞传播 853,520.60 0.51 13 601390 中国中铁 815,436.00 0.48 14 600079 人福医药 811,677.33 0.48 15 000401 冀东水泥 800,674.82 0.48 16 002429 兆驰股份 790,849.06 0.47 17 000869 张


裕A 782,746.37 0.47 18 600664 哈药股份 759,175.18 0.45 19 002603 以岭药业 741,371.40 0.44 20 600705 中航资本 715,453.00 0.43 注:卖出金额为成交金额(成交单价乘以成交数量) ,未考 虑相关交易费用。 7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 47,754,792.76 卖出股票收入(成交)总额 50,461,257.34 注: 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额 (成交单价乘以成交数量) , 未考虑相关交易费用。 7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2015 年半年度报告摘要 第 26 页 共 32 页


7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择 流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本 和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投 资 组 合 报告 附 注 7.12.1


本 报 告期 内未 出 现基 金投 资 的前 十名 证 券的 发行 主 体被 监管 部 门立 案调 查 或者 在报 告编制日 前一年内受到公开谴 责、处罚的情况。 7.12.2


本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,296.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 691.04 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2015 年半年度报告摘要 第 27 页 共 32 页


5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,987.16


7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 002292 奥飞动漫 953,820.00 0.52 筹划重大事项 2 000917 电广传媒 952,158.00 0.52 筹划重大事项 3 000778 新兴铸管 921,041.28 0.50 筹划重大事项 4 002310 东方园林 876,457.20 0.48 筹划重大事项 5 000709 河北钢铁 862,358.00 0.47 筹划重大事项


7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 §8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 8.1.1 本 基 金 的 期末 基 金 份 额持 有 人 户 数及 持 有 人 结构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 607 155,709.93 75,141,928.00 79.50% 19,374,001.00 20.50% 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2015 年半年度报告摘要 第 28 页 共 32 页


8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中国人寿保险股份有限公司 18,233,863.00 19.29% 2 南京紫金资产管理有限公司 12,349,630.00 13.07% 3 工银安盛人寿保险有限公司 8,894,781.00 9.41% 4 上海璟行资产管理有限公司- 富承成 长基金 1 号 7,510,359.00 7.95% 5 中信证券股份有限公司 7,161,257.00 7.58% 6 阳光人寿保险股份有限公司- 传统保 险产品 6,427,100.00 6.80% 7 工银安盛人寿保险有限公司 5,244,834.00 5.55% 8 阳光人寿保险股份有限公司- 万能保 险产品 3,677,900.00 3.89% 9 江苏舜天股份有限公司 2,510,240.00 2.66% 10 陕西方直贸易有限公司 2,058,200.00 2.18%


8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 本期末基金管理人的所有从业人员未持有本基金。 8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 1 、本期末基 金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2 、本期末本 基金的 基金经理未持有本基金。 §9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日(2013 年 5 月7 日 )基金份额总额 870,515,929.00 本报告期期初基金份额总额 124,515,929.00 本报告期基金总申购份额 24,000,000.00 减: 本报告期 基金总赎回份额 54,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 94,515,929.00


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§10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。








10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 1 、本基金管 理人于 2015 年 1 月 23 日 发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议 通过,同意王鹏辉先生辞去本公司副总经理一职。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。 有关公告刊登在中国证券报、 上海证券 报、证券时报及基金管理人网站上。 2 、报告期内 本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 在本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。





10.4 基金投 资 策略 的 改 变 在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。





10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。








10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本报告期内, 本基金管理人及其高级管理人员、 托管人托 管业务部门及其高级管理人员未受 到监管部门的任何稽查和处罚。





10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中国国际金融 2 57,255,568.14 63.05% 52,125.26 63.05% 未变更 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2015 年半年度报告摘要 第 30 页 共 32 页


股份有限公司 长城证券股份 有限公司 1 33,551,720.80 36.95% 30,545.52 36.95% 未变更 方正证券股份 有限公司 1 - - - - 新增 中信建投证券 股份有限公司 1 - - - - 未变更 国泰君安证券 股份有限公司 1 - - - - 未变更 财富里昂证券 有限责任公司 1 - - - - 未变更 国信证券股份 有限公司 1 - - - - 未变更 华泰证券股份 有限公司 1 - - - - 未变更 平安证券有限 责任公司 1 - - - - 未变更 中国银河证券 股份有限公司 1 - - - - 未变更 中国中投证券 有限责任公司 1 - - - - 未变更 中信证券股份 有限公司 1 - - - - 未变更 申银万国证券 股份有限公司 1 - - - - 未变更 国盛证券有限 责任公司 1 - - - - 未变更 东方证券股份 有限公司 1 - - - - 未变更 华福证券有限 责任公司 1 - - - - 未变更 广发证券股份 有限公司 1 - - - - 未变更 光大证券股份 有限公司 2 - - - - 未变更 川财证券有限 责任公司 1 - - - - 未变更 招商证券股份 有限公司 2 - - - - 未变更 民生证券股份 有限公司 1 - - - - 未变更 海通证券股份 有限公司 1 - - - - 未变更 东兴证券股份 1 - - - - 未变更 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2015 年半年度报告摘要 第 31 页 共 32 页


有限公司 注:基金专用交易单元的选择标准和程序如下: 1 )选择标准


a 、资金实力 雄厚,信誉良好; b 、财务状况 良好,各项财务指标显示 公司经营状况稳定; c 、经营行为 规范,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;


d 、内部管理 规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;


e 、该证券经 营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、 定期向 基金 管理人 提供 高质量 的咨 询服务 ,包 括宏观 经济 报告、 行业 报告、 市场 走向分 析 报 告 、 个股分 析报 告及其 他专 门报告 以及 全面的 信息 服务。 并 能 根据基 金管 理人的 特定 要求, 提 供 专 门 研究报告。 2 )选择 程序 基金管 理人 根据以 上标 准进行 考察 后,确 定证 券经营 机构 的选择 。基 金管 理 人 与 被 选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中国国际金融 股份有限公司 - - - - - - 长城证券股份 有限公司 - - - - - - 方正证券股份 有限公司 - - - - - - 中信建投证券 股份有限公司 - - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 - - - - - - 财富里昂证券 有限责任公司 - - - - - - 国信证券股份 有限公司 - - - - - - 华泰证券股份 有限公司 - - - - - - 平安证券有限 - - - - - - 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2015 年半年度报告摘要 第 32 页 共 32 页


责任公司 中国银河证券 股份有限公司 - - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 - - - - - - 中信证券股份 有限公司 - - - - - - 申银万国证券 股份有限公司 - - - - - - 国盛证券有限 责任公司 - - - - - - 东方证券股份 有限公司 - - - - - - 华 福证券有限 责任公司 - - - - - - 广发证券股份 有限公司 - - - - - - 光大证券股份 有限公司 - - - - - - 川财证券有限 责任公司 - - - - - - 招商证券股份 有限公司 - - - - - - 民生证券股份 有限公司 - - - - - - 海通证券股份 有限公司 - - - - - - 东兴证券股份 有限公司 - - - - - -





§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无。





景顺长城基金管理有限公司 2015 年8 月29 日