汇添富恒生指数分级（QDII）2015年半年度报告摘要
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汇添富恒生指数分级证券投资基金2015年
半年度报告摘要
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2015 年 8 月 29 日
汇添富恒生指数分级（QDII）2015年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1日起至 6 月30 日止。
汇添富恒生指数分级（QDII）2015年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富恒生指数分级（QDII）
场内简称 添富恒生
基金主代码 164705
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 3月6 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,095,023,361.23 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014-04-11
下属分级基金的基金简称： 添富恒生 恒生 A 恒生 B
下属分级基金的交易代码： 164705 150169 150170
报告期末下属分级基金的份
额总额
684,966,667.23 份 2,705,028,347.00
份
2,705,028,347.00
份
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。
投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以
更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95％＋商业银
行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债
券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成
份股及备选成份股，具有与标的指数及标的指数所表
征的股票市场相似的风险收益特征，在股票基金中属
于中等风险、中等收益的产品。本基金为境外证券投
资的基金，主要投资于香港证券市场中具有良好流动
性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类
似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面
临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面
临的特别投资风险。此外，从投资者具体持有的基金
份额来看，在分级运作期内，由于基金收益分配的安
排，稳健收益类的恒生 A 份额将表现出低风险、收益
稳定的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通
的股票型基金份额；积极收益类的恒生 B 份额则表现
出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风汇添富恒生指数分级（QDII）2015年半年度报告摘要
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险要高于普通的股票型基金份额。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 林葛
联系电话 021-28932888 010-66060069
电子邮箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-888-9918 95599
传真 021-28932998 010-68121816
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外资产托管人
名称
英文 The Hong Kong and Shanghai Banking Co. Ltd.
中文 香港上海汇丰银行有限公司
注册地址 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦
办公地址 香港九龙深旺道一号, 汇丰中心一座六楼
2.5 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼汇添富基金
管理股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年 1 月1 日 - 2015 年 6月 30 日)
本期已实现收益 -37,842,941.75
本期利润 -287,058,259.89
加权平均基金份额本期利润 -0.1000
本期基金份额净值增长率 2.98%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 ) 汇添富恒生指数分级（QDII）2015年半年度报告摘要
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期末可供分配基金份额利润 0.0654
期末基金资产净值 6,511,787,607.44
期末基金份额净值 1.068
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一
个月
-3.35% 1.14% -4.14% 1.12% 0.79% 0.02%
过去三
个月
-3.17% 1.05% 4.73% 1.22% -7.90% -0.17%
过去六
个月
2.98% 0.91% 10.62% 0.99% -7.64% -0.08%
过去一
年
5.26% 0.87% 11.87% 0.92% -6.61% -0.05%
自基金
合同生
效日起
至今
9.36% 0.81% 15.39% 0.89% -6.03% -0.08%
注：本基金的《基金合同》生效日为 2014 年3月 6 日，至本报告期末未满三年。 汇添富恒生指数分级（QDII）2015年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金的《基金合同》生效日为 2014 年3月 6 日，本基金建仓期为本《基金合同》生效之日
（2014 年 3月 6 日）起6 个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。截至本报告期末，
基金成立未满三年。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控
有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5 号文批准，于 2005 年2 月3 日
正式成立，注册资本金为 1 亿元人民币。截止到 2015 年 6 月 30 日，公司管理证券投资基金规模
约 2,198.54 亿元，有效客户数约 600 万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理 53 只开
放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富恒生指数分级（QDII）2015年半年度报告摘要
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汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基
金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳
健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证
券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添
富香港优势股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富双利债券型证券
投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添
富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证 300
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资
股票型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理财 60 天债券型证券投资
基金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添
富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财 21 天债券型发起式
证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型证券投资基金、汇
添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽 30 股票型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券
投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开
放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式
指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、
汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、汇添
富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场
基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场
基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富收益
快钱货币市场基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富成长多因子量化策略股票
基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证
券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
赖中立
汇添富上
证综合指
数基金的
基金经理
助理，汇
添富黄金
2014年3月6
日
- 8 年
国籍：中
国，学历：
北京大学
中国经济
研究中心
金融学硕汇添富恒生指数分级（QDII）2015年半年度报告摘要
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及贵金属
基金
(LOF)的
基金经
理、汇添
富恒生指
数分级
（QDII）
基金、汇
添富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 联
接基金、
汇添富香
港优势精
选股票基
金的基金
经理。
士，相关
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任泰达宏
利基金管
理有限公
司风险管
理分析
师。2010
年 8 月加
入汇添富
基金管理
股份有限
公司，历
任金融工
程部分析
师、基金
经理助
理。2012
年 11 月 1
日至今任
汇添富黄
金及贵金
属基金
(LOF)的
基金经
理，2014
年 3 月6
日至今任
汇添富恒
生指数分
级（QDII）
基金的基
金经理，
2015 年 1
月 6 日至
今任汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证汇添富恒生指数分级（QDII）2015年半年度报告摘要
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300ETF 基
金联接基
金的基金
经理，
2015 年 5
月26日至
今任汇添
富香港优
势股票基
金的基金
经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开
放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资
市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。 汇添富恒生指数分级（QDII）2015年半年度报告摘要
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 1 次，是由于投资流动性的需求导致。经检
查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 15 年一季度， 香港股票市场震荡蓄势， 相比于热火朝天的 A 股行情， 恒生指数涨幅不大。
三月底四月初，香港市场政策暖风频吹：证监会放开公募基金投资港股限制，保监会放宽险资投
资香港创业板的限制。在诸多因素刺激之下，恒生指数在短短两周内引发了爆炸式的上涨行情，
恒生指数做多热情浓厚。进入二季度，香港股票市场振幅较大，但相比于近期非理性下跌的 A 股
行情，恒生指数相对较为稳定。然而 6 月份以来，政改投票失利，A 股市场大跌，希腊债务违约
甚至退欧以及美国加息预期的不稳定因素纷至沓来，在重重利空的打击下，香港市场从前期盘整
的平台一路下行，投资者观望情绪浓烈。
报告期内，本基金按照基金合同，按照完全复制法进行恒生指数成份股指数化投资，严控基
金跟踪误差，以期为投资者带来与恒生指数一致的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，基金净值上涨 2.98%，业绩比较基准上涨 10.62%，超额收益为-7.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 15 年下半年，港股市场的投资者目前正处于下跌行情中的恐慌阶段。而在以机构主导的
香港市场，当市场出现非理性行为时，市场恢复的速度是较快的。我们认为，若市场继续非理性
下行，则股票市场的价值发现作用将很快得以凸显，香港市场价格低廉的优质股票将非常具有吸
引力。
从估值角度来看， 恒生指数在 2011 年、 2012 年和2013 年三轮历史底部的估值均值为 8.5 倍，
当前恒生指数动态市盈率为 10.16 倍。即便进行最为悲观的考虑，当前位置继续下行的空间也仅
为 10-20%。在这个估值区间进行分批配置将是比较稳健的投资策略。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和汇添富恒生指数分级（QDII）2015年半年度报告摘要
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基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基
金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估
值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之
间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，
但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅
享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策
和程序的一贯性。
报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债
登记结算有限责任公司取得中债估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最
多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效不满 3 个
月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—汇添富基金管
理股份有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的
会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益
的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、汇添富恒生指数分级（QDII）2015年半年度报告摘要
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基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人
利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，汇添富基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露
管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 汇添富恒生指数分级证券投资基金
报告截止日：2015 年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12月 31 日
资 产：
银行存款 3,716,426,000.16 18,186,270.67
结算备付金 146,076,320.12 -
存出保证金 259,503,949.65 -
交易性金融资产 2,768,009,439.05 157,841,898.87
其中：股票投资 2,768,009,439.05 157,841,898.87
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 114,276,599.30 -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 711,240.99 1,676.86
应收股利 32,879,754.03 -
应收申购款 442,817.51 145,963.01
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 7,038,326,120.81 176,175,809.41
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12月 31 日
负 债：
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短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 114,276,599.30 -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 347.46 -
应付赎回款 391,740,826.71 2,464,735.28
应付管理人报酬 13,602,562.16 167,802.92
应付托管费 2,833,867.14 34,958.92
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,760,790.75 -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 2,323,519.85 320,253.87
负债合计 526,538,513.37 2,987,750.99
所有者权益：
实收基金 6,091,110,044.00 163,086,548.73
未分配利润 420,677,563.44 10,101,509.69
所有者权益合计 6,511,787,607.44 173,188,058.42
负债和所有者权益总计 7,038,326,120.81 176,175,809.41
注： (1)报告截止日2015年6月30日， 基金份额净值1.068元， 基金份额总额6,095,023,361.23
份，其中下属添富恒生份额净值 1.068 元，份额总额 684,966,667.23 份；下属恒生 A 份额净值
1.027 元，份额总额 2,705,028,347 份；下属恒生 B 份额净值1.109 元，份额总额 2,705,028,347
份。
(2)本基金合同于 2014 年3 月6 日生效。
6.2 利润表
会计主体：汇添富恒生指数分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014年3月6日(基金合同生效
日)至 2014 年 6 月30日
一、收入 -254,650,423.95 15,867,851.30
1.利息收入 5,642,287.44 2,515,497.36
其中：存款利息收入 5,642,287.44 2,515,497.36
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - - 汇添富恒生指数分级（QDII）2015年半年度报告摘要
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2.投资收益（损失以“-”填列） 9,551,283.62 3,666,787.84
其中：股票投资收益 33,465,131.75 -440,001.35
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 -66,677,446.85 -
股利收益 42,763,598.72 4,106,789.19
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
-249,215,318.14 1,741,137.73
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -23,074,213.91 6,501,570.78
5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,445,537.04 1,442,857.59
减：二、费用 32,407,835.94 4,520,385.79
1．管理人报酬 18,410,912.37 2,098,893.85
2．托管费 3,835,606.78 437,269.53
3．销售服务费 - -
4．交易费用 9,150,191.04 1,775,548.80
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 1,011,125.75 208,673.61
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-287,058,259.89 11,347,465.51
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富恒生指数分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1日 至 2015 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
163,086,548.73 10,101,509.69 173,188,058.42
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -287,058,259.89 -287,058,259.89
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
5,928,023,495.27 697,634,313.64 6,625,657,808.91
其中：1.基金申购款 69,312,002,155.27 887,244,296.20 70,199,246,451.47 汇添富恒生指数分级（QDII）2015年半年度报告摘要
第 15 页 共 34 页
2.基金赎回款 -63,383,978,660.00 -189,609,982.56 -63,573,588,642.56
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
6,091,110,044.00 420,677,563.44 6,511,787,607.44
项目
上年度可比期间
2014 年 3 月 6 日(基金合同生效日)至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
- - -
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 11,347,465.51 11,347,465.51
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
125,171,847.20 -6,504,505.81 118,667,341.39
其中：1.基金申购款 1,272,926,851.64 16,674.93 1,272,943,526.57
2.基金赎回款 -1,147,755,004.44 -6,521,180.74 -1,154,276,185.18
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
125,171,847.20 4,842,959.70 130,014,806.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______
______陈灿辉______
____韩从慧____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富恒生指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1247 号文《关于核准汇添富恒生指数分级证券投资汇添富恒生指数分级（QDII）2015年半年度报告摘要
第 16 页 共 34 页
基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限
公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2014 年 3 月 6 日正式生效，首次设立募集规模为
1,270,631,138.98 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为
汇添富基金管理股份有限公司，本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金
托管人为中国农业银行股份有限公司，境外托管人为香港上海汇丰银行有限公司(The Hong Kong
and Shanghai Banking Co. Ltd.)。
本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标，
基金还可投资于债券、基金（包括股票基金、债券基金、交易所交易基金等） 、金融衍生工具（包
括远期合约、互换、期货、期权、权证等） 、符合证监会要求的银行存款等货币市场工具以及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不
低于基金非现金资产的 80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略
以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。本基金的业绩比较基准为：人民币汇率调整的恒生
指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，
同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券
投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内
容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2015 年1 月1日至 6 月30 日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1 季度固定收益品种的估值处汇添富恒生指数分级（QDII）2015年半年度报告摘要
第 17 页 共 34 页
理标准》 ，自 2015 年 4 月 3 日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、
深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外） ，采用第三
方估值机构提供的价格数据进行估值。除以上会计估计的变更，本报告期所采用的其他会计政策、
会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、[2008]1 号文《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；
(2)基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税
收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税；
(3) 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
香港上海汇丰银行有限公司（汇丰银行） 基金境外托管人
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元 汇添富恒生指数分级（QDII）2015年半年度报告摘要
第 18 页 共 34 页
关联方名称
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014年3月6日(基金合同生效日)至2014
年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
东方证券股份
有限公司
1,760,792,477.71 46.69% - -
6.4.7.1.2 债券交易
注：本基金本报告期未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.7.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.7.1.4 基金交易
注：本基金本报告期未有通过关联方交易单元进行的基金交易。
6.4.7.1.5 权证交易
注：本基金本报告期未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.7.1.6 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
1,760,790.75 100.00% 1,760,790.75 100.00%
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 3月6 日(基金合同生效日)
至 2014 年6月 30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
18,410,912.37 2,098,893.85
其中： 支付销售机构的客 329,191.02 708,486.28 汇添富恒生指数分级（QDII）2015年半年度报告摘要
第 19 页 共 34 页
户维护费
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 3月6 日(基金合同生效日)
至 2014 年6月 30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,835,606.78 437,269.53
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.7.3 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内及上年度可比区间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.7.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.7.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年3月6日(基金合同生效日)至2014年6
月 30 日 汇添富恒生指数分级（QDII）2015年半年度报告摘要
第 20 页 共 34 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
股份有限公司
3,531,993,988.44 5,642,287.44 9,541,197.52 486,295.60
汇丰银行 184,432,011.72 - 190,390.75 -
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人汇丰银行保管，按适用
利率计息。
6.4.7.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.8 利润分配情况
6.4.8.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：本基金在本期内未进行利润分配。
6.4.9 期末（2015 年 6 月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 2,768,009,439.05 39.33
其中：普通股 2,768,009,439.05 39.33 汇添富恒生指数分级（QDII）2015年半年度报告摘要
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存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 114,276,599.30 1.62
其中：远期 - -
期货 114,276,599.30 1.62
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,862,502,320.28 54.88
8 其他各项资产 293,537,762.18 4.17
9 合计 7,038,326,120.81 100.00
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
香港 2,768,009,439.05 42.51
合计 2,768,009,439.05 42.51
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比例(%)
001
能源
99,858,340.60 1.53
003
工业
54,971,448.01 0.84
004
非必需消费品
72,887,689.34 1.19
005
必需消费品
68,222,004.42 1.05
007
金融
1,743,120,431.97 26.77
008
信息技术
298,143,891.78 4.58
009
电信服务
214,774,562.19 3.30
010
公共事业
216,031,070.74 3.32 汇添富恒生指数分级（QDII）2015年半年度报告摘要
第 22 页 共 34 页
合计 2,768,009,439.05 42.51
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英
文)
公司名
称(中
文)
证券
代码
所在
证券
市场
所属国
家（地
区）
数量(股) 公允价值 占基金
资产净
值比例
(%)
1 HSBC Holdings
plc
汇丰控
股
5 HK 香港证
券交易
所
香港 5,492,400 303,845,013.72 4.67
2 Tencent
Holdings
Limited
腾讯控
股
700 HK 香港证
券交易
所
香港 2,243,900 273,751,238.15 4.20
3 AIA Group
Limited
友邦保
险
1299 HK 香港证
券交易
所
香港 4,805,800 192,337,523.35 2.96
4 China Mobile
Limited
中国移
动
941 HK 香港证
券交易
所
香港 2,450,500 191,799,513.89 2.95
5 China
Construction
Bank
Corporation
建设银
行
939 HK 香港证
券交易
所
香港 33,573,000 187,450,104.99 2.87
6 Industrial And
Commercial Bank
Of China Limited
工商银
行
1398 HK 香港证
券交易
所
香港 29,435,000 142,990,449.75 2.20
7 Bank of China
Limited
中国银
行
3988 HK 香港证
券交易
所
香港 31,696,000 125,978,744.10 1.94
8 CK Hutchison
Holdings
Limited
长和
1 HK 香港证
券交易
所
香港 1,077,848 96,815,194.91 1.48
9 Hong Kong
Exchanges and
Clearing
Limited
香港交
易所
388 HK 香港证
券交易
所
香港 442,800 95,540,164.59 1.47
10 Ping An
Insurance
(Group) Company
of China Ltd
中国平
安
2318 HK 香港证
券交易
所
香港 1,040,000 85,870,165.68 1.32
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.99fund.com 网站的半年度汇添富恒生指数分级（QDII）2015年半年度报告摘要
第 23 页 共 34 页
报告正文。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 HSBC Holdings plc 5 HK 329,393,584.47 190.19
2 Tencent Holdings Limited 700 HK 300,331,763.77 173.41
3 AIA Group Limited 1299 HK 281,580,684.89 162.59
4 China Mobile Limited 941 HK 229,595,180.62 132.57
5 China Construction Bank
Corporation
939 HK 207,185,548.09 119.63
6 CK Hutchison Holdings
Limited
1 HK 180,201,329.49 104.05
7 Industrial And Commercial
Bank Of China Limited
1398 HK 160,071,493.04 92.43
8 Bank of China Limited 3988 HK 135,971,020.24 78.51
9 Hutchison Whampoa Limited 13 HK 107,826,904.20 62.26
10 Hong Kong Exchanges and
Clearing Limited
388 HK 95,438,157.71 55.11
11 China Life Insurance
Company Limited
2628 HK 92,738,116.23 53.55
12 Ping An Insurance (Group)
Company of China Ltd
2318 HK 90,522,684.87 52.27
13 CNOOC Limited 883 HK 74,238,982.20 42.87
14 PetroChina Company
Limited
857 HK 69,864,500.25 40.34
15 SUN HUNG KAI PROPERTIES
LIMITED
16 HK 65,773,666.62 37.98
16 China Petroleum & Chemical
Corporation
386 HK 57,115,262.87 32.98
17 Hang Seng Bank Limited 11 HK 50,689,174.25 29.27
18 The Link Real Estate
Investment Trust
823 HK 48,013,171.98 27.72
19 CHEUNG KONG PROPERTY
HOLDING
1113 HK 43,420,863.22 25.07
20 CLP Holdings Limited 2 HK 42,204,247.21 24.37
21 China Overseas Land and
Investment Ltd
688 HK 39,852,234.73 23.01
22 The Hong Kong and China Gas
Company Limited
3 HK 38,291,734.71 22.11 汇添富恒生指数分级（QDII）2015年半年度报告摘要
第 24 页 共 34 页
23 BOC Hong Kong (Holdings)
Limited
2388 HK 36,283,112.28 20.95
24 Power Assets Holdings
Limited
6 HK 35,856,885.48 20.70
25 Hengan International
Group Company Limited
1044 HK 35,465,658.16 20.48
26 China Shenhua Energy
Company Limited
1088 HK 32,084,730.00 18.53
27 Lenovo Group Limited 992 HK 31,139,668.95 17.98
28 Galaxy Entertainment
Group Limited
27 HK 29,057,237.60 16.78
29 China Unicom (Hong Kong)
Limited
762 HK 28,076,328.59 16.21
30 Henderson Land
Development Company
Limited
12 HK 27,469,728.38 15.86
31 Sands China Ltd 1928 HK 26,390,251.70 15.24
32 China Resources Land
Limited
1109 HK 25,688,180.71 14.83
33 The Wharf (Holdings)
Limited
4 HK 25,648,790.39 14.81
34 CITIC Limited 267 HK 24,127,035.97 13.93
35 Hang Lung Properties
Limited
101 HK 23,834,867.20 13.76
36 Belle International
Holdings Limited
1880 HK 22,972,958.03 13.26
37 Bank of Communications
CoLtd
3328 HK 21,889,432.42 12.64
38 Want Want China Holdings
Limited
151 HK 21,414,898.76 12.37
39 SWIRE PACIFIC LIMITED A 19 HK 20,642,150.65 11.92
40 China Mengniu Dairy
Company Limited
2319 HK 18,964,821.66 10.95
41 MTR Corporation Limited 66 HK 18,527,582.44 10.70
42 New World Development
Company Limited
17 HK 16,801,328.27 9.70
43 The Bank of East
AsiaLimited
23 HK 15,489,154.40 8.94
44 Li and Fung Limited 494 HK 15,105,470.61 8.72
45 China Merchants Holdings
(International) Company
Limited
144 HK 14,423,912.82 8.33
46 China Resources Power
Holdings Company Limited
836 HK 14,291,743.10 8.25 汇添富恒生指数分级（QDII）2015年半年度报告摘要
第 25 页 共 34 页
47 Sino Land Company Limited 83 HK 13,277,601.79 7.67
48 Kunlun Energy Company
Limited
135 HK 12,679,276.16 7.32
49 Tingyi (Cayman Islands)
Holding Corp
322 HK 11,005,842.28 6.35
50 China Resources
Enterprises Limited
291 HK 9,580,633.77 5.53
51 CATHAY PACIFIC AIRWAYS
LIMITED
293 HK 7,573,907.63 4.37
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 AIA Group Limited 1299 HK 102,647,725.54 59.27
2 CK Hutchison Holdings
Limited
1 HK 81,156,344.76 46.86
3 HSBC Holdings plc 5 HK 46,761,814.48 27.00
4 Tencent Holdings Limited 700 HK 29,254,544.73 16.89
5 China Mobile Limited 941 HK 22,666,571.90 13.09
6 China Construction Bank
Corporation
939 HK 20,857,859.14 12.04
7 Hang Seng Bank Limited 11 HK 17,784,657.36 10.27
8 Industrial And Commercial
Bank Of China Limited
1398 HK 16,165,187.27 9.33
9 Bank of China Limited 3988 HK 13,704,099.76 7.91
10 Hengan International
Group Company Limited
1044 HK 12,595,487.09 7.27
11 China Shenhua Energy
Company Limited
1088 HK 11,727,214.85 6.77
12 Hong Kong Exchanges and
Clearing Limited
388 HK 10,191,910.06 5.88
13 Henderson Land
Development Company
Limited
12 HK 9,898,979.39 5.72
14 China Resources Land
Limited
1109 HK 9,195,372.36 5.31
15 China Life Insurance
Company Limited
2628 HK 9,148,658.29 5.28
16 Hang Lung Properties
Limited
101 HK 8,598,394.07 4.96 汇添富恒生指数分级（QDII）2015年半年度报告摘要
第 26 页 共 34 页
17 China Petroleum & Chemical
Corporation
386 HK 8,591,930.66 4.96
18 Ping An Insurance (Group)
Company of China Ltd
2318 HK 8,258,959.26 4.77
19 CNOOC Limited 883 HK 7,670,359.18 4.43
20 PetroChina Company
Limited
857 HK 6,976,551.86 4.03
21 SUN HUNG KAI PROPERTIES
LIMITED
16 HK 6,694,501.83 3.87
22 Kunlun Energy Company
Limited
135 HK 4,534,301.37 2.62
23 CLP Holdings Limited 2 HK 4,370,407.57 2.52
24 China Overseas Land and
Investment Ltd
688 HK 4,328,221.59 2.50
25 The Hong Kong and China Gas
Company Limited
3 HK 3,924,776.42 2.27
26 The Link Real Estate
Investment Trust
823 HK 3,795,483.78 2.19
27 Power Assets Holdings
Limited
6 HK 3,700,369.28 2.14
28 BOC Hong Kong (Holdings)
Limited
2388 HK 3,680,438.50 2.13
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 3,376,083,495.86
卖出收入（成交）总额 631,431,103.74
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
金额单位：人民币元 汇添富恒生指数分级（QDII）2015年半年度报告摘要
第 27 页 共 34 页
序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 股指期货 HSI150701 3,203,034,148.20 49.19
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注：本基金本报告期末未持有基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 259,503,949.65
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 32,879,754.03
4 应收利息 711,240.99
5 应收申购款 442,817.51
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 293,537,762.18
7.11.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
添富
恒生
5,737 119,394.57 483,073,603.52 70.53% 201,893,063.71 29.47% 汇添富恒生指数分级（QDII）2015年半年度报告摘要
第 28 页 共 34 页
恒生
A
2,360 1,146,198.45 2,389,623,837.00 88.34% 315,404,510.00 11.66%
恒生
B
33,927 79,730.84 892,583,279.00 33.00% 1,812,445,068.00 67.00%
合计 42,024 145,036.73 3,765,280,719.52 61.78% 2,329,742,641.71 38.22%
8.2 期末上市基金前十名持有人
恒生A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证
券投资集合资金信托计划
209,772,972.00 7.75%
2 广发证券－广发－广发金管家多添利集合
资产管理计划
209,065,061.00 7.73%
3 瑞士信贷（香港）有限公司 169,106,470.00 6.25%
4 中铁宝盈资产－招商银行－外贸信托－昀
沣3号证券投资集合资
141,397,198.00 5.23%
5 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红
-个人分红
128,233,306.00 4.74%
6 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统
－普通保险产品
96,567,733.00 3.57%
7 全国社保基金一零零八组合 90,999,880.00 3.36%
8 中国平安财产保险股份有限公司－传统－
普通保险产品
85,950,819.00 3.18%
9 中油财务有限责任公司 79,490,638.00 2.94%
10 海通资管－上海银行－海通赢家系列－月
月赢集合资产管理计划
55,649,612.00 2.06%
恒生B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 华润深国投信托有限公司－民森H号证券
投资集合资金信托计划
164,072,047.00 6.07%
2 中信证券股份有限公司 75,911,696.00 2.81%
3 中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证
券投资集合资金信托计划
49,324,200.00 1.82%
4 瑞士信贷（香港）有限公司 43,299,773.00 1.60%
5 南方资本－工商银行－中国工商银行股份
有限公司私人银行部
34,119,729.00 1.26%
6 北京千石创富－光大银行－千石资本－道
冲套利8号资产管理计
34,115,006.00 1.26%
7 中铁宝盈资产－招商银行－外贸信托－昀
沣3号证券投资集合资
31,780,400.00 1.17% 汇添富恒生指数分级（QDII）2015年半年度报告摘要
第 29 页 共 34 页
8 中山证券－广发证券－中山证券金砖1号
主题精选集合资产管理
20,000,000.00 0.74%
9 广发证券－交通银行－广发集合资产管理
计划（3号）
19,890,119.00 0.74%
10 吉林浩腾广告有限公司 19,609,700.00 0.72%
添富恒生
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 招商证券股份有限公司
118,000,000.00
17.23%
2 北京千石创富－光大银行－千石资
本－道冲套利 5 号资产管理计划
66,000,000.00
9.64%
3 北京千石创富－光大银行－千石资
本－道冲套利 2 号资产管理计划
43,806,800.00
6.40%
4 北京千石创富－光大银行－千石资
本－道冲套利 8 号资产管理计划
40,000,000.00
5.84%
5 融通资本财富－工商银行－融通资
本奥特能 3 号资产管理计划
16,600,000.00
2.42%
6 中国对外经济贸易信托有限公司－
外贸信托·或然赋利 1 期证券
16,000,000.00
2.34%
7 李莉
12,798,948.00
1.87%
8 长安国际信托股份有限公司－道冲
量化对冲（长安量化 19 号）集
12,028,400.00
1.76%
9 华宝信托有限责任公司－单一类资
金信托 R2009ZX002
9,015,392.00
1.32%
10 黄宏
6,502,000.00
0.95%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
添富恒生 393,750.16 0.0575%
恒生 A - -
恒生 B - -
合计
393,750.16 0.0065%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
添富恒生 10~50
恒生 A 0
恒生 B 0 汇添富恒生指数分级（QDII）2015年半年度报告摘要
第 30 页 共 34 页
合计
10~50
本基金基金经理持有本开
放式基金
添富恒生
0
恒生 A
0
恒生 B
0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金折算后调整份额
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人 2015 年 1 月 8 日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费 ETF、汇添富
中证医药卫生 ETF、汇添富中证能源 ETF、汇添富中证金融地产 ETF 基金的基金经理，由吴振翔
先生单独管理上述基金。
项目 添富恒生 恒生 A 恒生 B
基金合同生效日（2014
年 3 月6 日）基金份额总
额
1,051,208,262.98 109,711,438.00 109,711,438.00
本报告期期初基金份额
总额
33,548,768.73 64,768,890.00 64,768,890.00
本报告期基金总申购份
额
7,700,213,021.27 - -
减：本报告期基金总赎回
份额
1,772,189,526.00 - -
本报告期基金拆分变动
份额
-5,276,605,596.77 2,640,259,457.00 2,640,259,457.00
本报告期期末基金份额
总额
684,966,667.23 2,705,028,347.00 2,705,028,347.00 汇添富恒生指数分级（QDII）2015年半年度报告摘要
第 31 页 共 34 页
2、基金管理人 2015 年1月 8 日公告，增聘赖中立先生担任汇添富深证 300ETF、汇添富深证
300ETF 联接基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。
3、基金管理人 2015 年1月 8 日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经
理，与叶从飞先生共同管理该基金。
4、基金管理人 2015 年 1 月 31 日公告，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金
经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。
5、基金管理人 2015 年2月 5 日公告，增聘刘闯先生担任汇添富医药保健股票基金的基金经
理，与周睿先生共同管理该基金。
6、 《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于 2015 年2 月16日正式生
效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
7、基金管理人 2015 年 3 月 11 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添
富理财 21 天债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。
8、基金管理人 2015 年3月 11 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财 14 天债券基金的基
金经理，与王栩先生共同管理该基金。
9、 《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2015 年 3
月 24 日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
10、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基
金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
11、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金
经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。
12、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富
理财 21 天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。
13、基金管理人 2015 年4 月1 日公告，王栩先生不再担任汇添富理财 14 天债券基金的基金
经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。
14、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告，曾刚先生不再担任汇添富理财 7 天债券基金的基金
经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
15、基金管理人 2015 年4 月17 日公告，新任李文先生为董事长，潘鑫军先生不再担任董事
长。
16、基金管理人 2015 年4 月17 日公告，林利军先生不再担任法定代表人和总经理，由李文
先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。 汇添富恒生指数分级（QDII）2015年半年度报告摘要
第 32 页 共 34 页
17、基金管理人 2015 年5 月27 日公告，增聘赖中立先生担任汇添富香港优势股票基金的基
金经理，与王致人先生共同管理该基金。
18、基金管理人 2015 年6 月16 日公告，王致人先生不再担任汇添富香港优势股票基金的基
金经理，由赖中立先生单独管理该基金。
19、 《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 18 日正式生
效，刘江先生任该基金的基金经理。
20、基金管理人 2015 年6 月27 日公告，新任李文先生为法定代表人，新任张晖先生为总经
理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。
21、 本报告期， 基金托管人中国农业银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合
伙)。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015 年 1 月，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，
认真落实整改要求，加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015 年
4 月，公司已通过上海证监局的检查验收。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例 汇添富恒生指数分级（QDII）2015年半年度报告摘要
第 33 页 共 34 页
东方证券 - 1,760,792,477.71 45.48% 1,411,195.65 34.76% -
KGIA - 1,088,322,824.97 28.11% 1,632,217.80 40.21% -
CITIC - 974,072,184.82 25.16% 974,072.22 23.99% -
中信国际 - 32,488,944.09 0.84% 28,749.11 0.71% -
招商国际 - 11,035,321.12 0.29% 8,828.25 0.22% -
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
东方证券 - - - - - - - -
KGIA - - - - - - - -
CITIC - - - - - - - -
中信国际 - - - - - - - -
招商国际 - - - - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的
30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审
批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时汇添富恒生指数分级（QDII）2015年半年度报告摘要
第 34 页 共 34 页
催缴。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内新增 1 家券商：东方证券。
汇添富基金管理股份有限公司
2015年8月29日
