华富强化回 报债券型证 券投资基 金2015 年
半年度报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月29 日
华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 28 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2015 年1 月1 日 起至 2015 年6 月30 日止 。 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华富强 化回 报债 券
场内简 称 华富强 债
基金主 代码 164105
交易代 码 164105
基金运 作方 式 契约型，本基金合同生 效 后三年内封闭运作，在 深 圳
证券交易所上市交易， 基 金合同生效满三年后， 转 为
上市开 放式 基金 （LOF ）
基金合 同生 效日 2010 年 9 月 8 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 145,308,145.28 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010 年 10 月 11 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 在控制 风险 的基 础上 ，力 争为持 有人 创造 稳定 的当 期
收益和 长期 回报 。
投资策 略 本基金 通过 综合 分析 国内 外宏观 经济 态势 、 法 规政 策、
利率走 势、 资金 供求 关系 、证券 市场 走势 、流 动性 风
险、信 用风 险等 因素 ，研 判各类 固定 收益 类资 产以 及
参与新 股申 购、 股票 增发 、可转 换债 券转 股、 要约 收
购类股 票等 非固 定收 益类 资产投 资的 预期 收益 和预 期
风险， 以确 定各 类金 融资 产的配 置比 例。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，属 于证 券投 资基 金中 的低 风险
品种， 预期 风险 和预 期收 益高于 货币 市场 基金 ，低 于
混合型 基金 和股 票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 满志弘 田青
联系电 话 021-68886996 010-67595096 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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电子邮 箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.hffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 52,008,803.42
本期利 润 37,087,791.06
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2033
本期基 金份 额净 值增 长率 12.94%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4757
期末基 金资 产净 值 220,738,771.87
期末基 金份 额净 值 1.519
注：1） 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回 费 等） ，计 入费 用后 实际收 益 水平 要低 于所 列数 字。
3）期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的“期末” 均 指报 告期 最 后一 日，即 6 月 30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.94% 0.94% 0.43% 0.04% -3.37% 0.90% 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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过去三 个月 5.56% 0.76% 2.21% 0.09% 3.35% 0.67%
过去六 个月 12.94% 0.71% 3.17% 0.09% 9.77% 0.62%
过去一 年 43.30% 0.62% 8.19% 0.11% 35.11% 0.51%
过去三 年 56.38% 0.40% 13.57% 0.09% 42.81% 0.31%
自基金 合同
生效起 至今
62.64% 0.34% 21.10% 0.10% 41.54% 0.24%
注：业 绩比 较基 准收 益率 ＝中证 全债 指数 ，业 绩比 较基准 在每 个交 易日 实现 再平衡 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注： 根 据 《华 富强 化回 报 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定， 本 基金 投 资于国 债、 央行 票据、
金融债 、企 业债 、公 司债 、短期 融资 券、 资产 支持 证券、 可转 债、 分离 交易 可转债 、债 券回 购等
固定收 益类 证券 的比 例不 低于基 金资 产 的80% 。本 基金还 可以 参与 新股 申购 、股票 增发 和要 约收
购类股 票投 资， 并可 持有 因可转 债转 股所 形成 的股 票、持 有股 票所 派发 的权 证和因 投资 可分 离债
券所产 生的 权证 。本 基金 投资于 非固 定收 益类 证券 的比例 不超 过基 金资 产 的20%。在 封闭 期结 束
后，本 基金 保留 的现 金以 及投资 于到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比例 合计 不低于 基金 资产 净值
的5% 。 本基 金建 仓期 为 2010 年9 月8 日到 2011 年3 月 8 日， 建仓 期结 束时 各 项资产 配置 比例 符华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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合合同 约定 。本 报告 期内 ，本基 金严 格执 行了 《华 富强化 回报 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》的
规定。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号
文核准 开业 ，4 月19 日 在 上海正 式注 册成 立， 注册 资本1.2 亿 元， 公司 股东 为华安 证券 股份 有限
公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰金 融控股 （集 团） 有限 公司 。截止 2015 年 6 月
30 日 ， 本 基金 管理 人管 理 了华富 竞争 力优 选混 合型 证券投 资基 金、 华富 货币 市场基 金、 华富 成长
趋势股票型证 券投资基 金 、华富收益增 强债券型 证 券投资基金、 华富策略 精 选灵活配置 混合型证
券投资 基金 、华 富价 值增 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、华 富中 证 100 指数 证 券投 资基 金、华
富强化回报债 券型证券 投 资基金、华富 量子生命 力 股票型证券投 资基金、 华 富中小板指 数增强型
证券投资基金 、华富保 本 混合型证券投 资基金、 华 富灵活配置混 合型证券 投 资基金、华 富恒富分
级债券型证券 投资基金 、 华富恒财分级 债券型证 券 投资基金、华 富智慧城 市 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 富恒稳纯 债 债券型证券投 资基金、 华 富国泰民安灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
富旺财 保本 混合 型证 券投 资基金 和华 富永 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金十 九只基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
尹培俊
华富强化回报债券 型
基金基金经理、华 富
货币市场基金基金 经
理
2014 年3 月6 日 - 九年
华东师范大学经济 学
学士，本科学历。 曾
任上海君创财经顾 问
有限公司顾问部项 目
经理、上海远东资 信
评估有限公司集团 部
高级分析师、新华 财
经有限公司信用评 级
部高级分析师、上 海
新世纪资信 评估投 资
服务有限公司高级 分
析师、德邦证券有 限
责任公司固定收益 部华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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高级经 理，2012 年加
入华富基金管理有 限
公司，曾任固定收 益
部信用 研究 员。
注：任职日期 指公司作 出 决定之日。证 券从业年 限 的计算标准上 ，证券从 业 的含义遵从 行业协会
《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、
基金合同的规 定，勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益，基金 运作合法 合 规，不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年, 债券 市场虽有 震 荡，但整体仍 延续慢牛 走 势，而股市经 历大幅上 涨 后剧烈调整。 上
半年货币政策 仍然延续 宽 松基调，央行 持续降准 降 息并下调逆回 购利率， 但 实体经济货 币条件仍
未见显著改善 ，经济在 去 杠杆周期下仍 未有明显 起 色。债券市场 面临地方 政 府债供给压 力、经济
稳增长等因素 影响，长 端 利率表现略显 乏力，而 短 端利率在偏宽 松的货币 政 策下大幅下 行，收益
率曲线 呈牛 陡走 势。 而风 险资产 巨幅 波动 ，3 月份开 始 股市 进入 加速 上行 阶段 ， 而后在 6 月份 证华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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监会清查场外 配资、新 股 发行加速、流 动性宽松 预 期变化等因素 影响，市 场 进入大幅调 整，而本
轮股市“杠杆 牛”的特 点 在市场下跌过 程中加剧 了 调整的幅度和 力度。本 基 金在上半年 仍保持适
度风险资产仓 位，虽然 较 及时的大幅减 仓了转债 仓 位，但股票资 产仍受累 于 股市大幅调 整，基金
净值呈 现大 幅波 动，6 月份 净 值遭 遇大 幅回 撤。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 于 2010 年9 月8 日 正式成 立。 截止2015 年6 月 30 日 ， 本 基金 份额 净值为 1.5190 元，
累 计 份额 净值为 1.5900 元。本 报告 期， 本基 金净 值增长 率 为 12.94% ，同 期 业绩比 较基 准收 益率
为3.17%。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
宏观经济层面 ，尽管中 国 经济内生增长 动力不足 ， 经济增长高度 依赖基建 托 底，财政收入 放
缓 ， 经 济增 长下 行压 力仍然 较 大， 但 稳增 长政 策持续 发 力， 二 季度 以来 经济呈 现 弱势 企稳， 工业 、
消 费、 投资 都略 有改 善表现 ， 社 会融 资余 额的 环比增 速 也有 所回 升， 预 计三季 度 经济 将保 持平 稳。
短 期 而言， 经济 仍然 低迷， 货币 政策 持续 放松 但仍未 看 到明 显复 苏迹 象， 政策 宽 松预 期仍 在，
但稳增长政策 的累积效 应 需要密切关注 ，虽然猪 价 近期有所反弹 ，但整体 通 胀水平依然 可控。海
外需持续关注 希腊危机 和 下半年美联储 加息可能 。 总体而言我们 对目前债 券 市场持谨慎 乐观的态
度，目前陡峭 化的曲线 依 然可以适度杠 杆和久期 ， 票息策略在未 来一段时 间 内仍是较好 的策略选
择。股市经过 大幅调整 ， 下半年操作难 度提升， 但 改革预期和居 民大类资 产 配置变化需 求仍在，
预计后 续消 化整 理阶 段会 较长。 本基 金将 在较 低风 险程度 下， 认真研 究各 个潜 在 投资 领域 的机 会，
稳健地 做好 配置 策略 ，均 衡投资 ，降 低业 绩波 动， 力争为 基金 持有 人获 取合 理的投 资收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。公司估值 委员会主
席为公司总经 理，成员 包 括总经理、副 总经理、 运 作保障部负责 人、监察 稽 核部负责人 以及基金
核算、金融工 程、行业 研 究等方面的骨 干。估值 委 员会所有相关 人员均具 有 丰富的行业 分析经验
和会计核算经 验等证券 基 金行业从业经 验和专业 能 力。基金经理 如认为估 值 有被歪曲或 有失公允
的情况，可向 估值委员 会 报告并提出相 关意见和 建 议。各方不存 在任何重 大 利益冲突， 一切以投
资者利 益最 大化 为最 高准 则。本 基金 未与 任何 第三 方签订 定价 服务 协议 。 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金按照《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》和《华富强 化回报债 券 型证券投资基 金
基 金 合同》 的有 关规 定， 本 期 利润为 37,087,791.06 元， 期末 可供 分配 利润为 69,118,767.02 元。
本报告 期内 未进 行利 润分 配。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法 》 、 基金 合同、 托管 协议和 其 他有 关规 定， 不 存在损 害 基金 份额 持有 人利 益的 行 为， 完 全尽 职尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。该 基金 本报 告期 内未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性陈 述或 者重 大遗 漏。 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 华富 强化 回报 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,207,188.15 229,416.18
结算备 付金
3,103,664.32 16,117,334.89
存出保 证金
60,333.27 52,702.79
交易性 金融 资产 6.4.7.2 303,120,953.63 308,613,284.71
其中： 股票 投资
42,675,547.40 39,097,741.76
基金投 资
- -
债券投 资
260,445,406.23 269,515,542.95
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
13,495,484.06 592,200.04
应收利 息 6.4.7.5 4,915,191.17 5,346,888.61
应收股 利
- -
应收申 购款
- 10,928.47
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
325,902,814.60 330,962,755.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
101,299,737.50 116,299,802.20
应付证 券清 算款
2,848,725.31 18,083.34
应付赎 回款
516,591.04 545,749.14
应付管 理人 报酬
147,910.12 112,797.58
应付托 管费
49,303.41 37,599.22
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 50,130.24 80,628.23
应交税 费
- - 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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应付利 息
23,236.56 18,157.20
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 228,408.55 440,337.72
负债合 计
105,164,042.73 117,553,154.63
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 145,308,145.28 158,616,677.07
未分配 利润 6.4.7.10 75,430,626.59 54,792,923.99
所有者 权益 合计
220,738,771.87 213,409,601.06
负债和 所有 者权 益总 计
325,902,814.60 330,962,755.69
注 ： 报告 截止日 2015 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.519 元 ，基 金份 额总 额 145,308,145.28 份。
后附报 表附 注为 本财 务报 表的组 成部 分。
6.2 利润表
会计主 体： 华富 强化 回报 债券型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
39,822,911.21 27,594,696.33
1.利息 收入
7,387,307.88 27,422,196.76
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 105,978.53 324,467.29
债券利 息收 入
7,281,329.35 27,095,292.79
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 2,436.68
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ”填列）
47,314,058.16 -9,383,489.41
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 19,317,432.01 -29,232.43
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 27,809,111.24 -9,889,857.01
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 187,514.91 535,600.03
3.公 允价 值变 动收 益 （损 失以 “-”
号填列 ）
6.4.7.17 -14,921,012.36 9,470,627.53
4. 汇兑 收益 （损 失以 “-”号 填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.18 42,557.53 85,361.45
减：二、费用
2,735,120.15 11,747,988.15 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 12 页 共 28 页
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 789,367.50 2,177,675.54
2．托 管费 6.4.10.2.2 263,122.52 725,891.84
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.19 204,840.09 12,246.69
5． 利息 支出
1,221,198.90 8,557,917.33
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,221,198.90 8,557,917.33
6． 其他 费用 6.4.7.20 256,591.14 274,256.75
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
37,087,791.06 15,846,708.18
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
37,087,791.06 15,846,708.18
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华富 强化 回报 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
158,616,677.07 54,792,923.99 213,409,601.06
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期净
利润）
- 37,087,791.06 37,087,791.06
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净 值减少 以“- ”号 填
列）
-13,308,531.79 -16,450,088.46 -29,758,620.25
其中：1.基金 申购 款 118,830,241.52 49,198,555.81 168,028,797.33
2.基 金赎 回款 -132,138,773.31 -65,648,644.27 -197,787,417.58
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
145,308,145.28 75,430,626.59 220,738,771.87
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月 30 日 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 13 页 共 28 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,052,129,315.08 25,968,899.66 1,078,098,214.74
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期净
利润）
- 15,846,708.18 15,846,708.18
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净 值减少 以“- ”号 填
列）
-523,406,245.25 -10,039,613.04 -533,445,858.29
其中：1.基金 申购 款 118,727.82 2,329.47 121,057.29
2.基 金赎 回款 -523,524,973.07 -10,041,942.51 -533,566,915.58
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
528,723,069.83 31,775,994.80 560,499,064.63
注： 后附 报表 附注 为财 务报表 的组 成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章 宏韬______
______ 姚怀然______
____ 陈 大毅____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附注
6.4.1 基金 基本 情况
华富强化回报 债券型证 券 投资基金（以 下简称本 基 金）由华富基 金管理有 限 公司依照《中 华
人民共和国 证券投资 基金 法》 、 《公开募 集证券投 资 基金运作管 理办法》 及相 关规定和《 华富强 化
回 报 债券 型证 券投 资基 金基 金 合同》 发起， 经中 国证 监会 2010 年7 月23 日证 监 许可 【2010 】989
文核准 募集 设立 。本 基金 于2010 年9 月1 日 起向 全 社会公 开募 集， 并于 当日 顺利结 束基 金募 集。
经天健 正信 会计 师事 务所 验资并 出具 《验 资报 告》 （ 天健正 信验 （2010）综 字第 020119 号） 后，
向中国 证监 会报 送基 金备 案材料 。 本 次募 集资 金总 额为人 民 币1,998,972,737.11 元； 募 集资 金的
银行存款利息共计人民币 233,957.31 元，折成基金份额，归投资人所有；设立募集期共募集
1,999,206,694.42 份基金 单位。 本基金为 创新型封 闭式，本基金合 同生效后 三年内封闭运作 ，
在深圳证券交 易所上市 交 易，基金合同 生效满三 年 后，转为上市 开放式基 金 （LOF） 。基 金管理人
为华富基金管 理有限公 司 ，基金托管人 为中国建 设 银行股份有限 公司；有 关 基金设立文 件已按规华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 14 页 共 28 页
定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于 2010 年 9 月 8 日生效，该日的基金份额为
1,999,206,694.42 份基 金 单位。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本 基 金根 据《 企业 会计 准则 》 、中 国证 券投 资基 金业协 会于 2012 年 11 月 16 日颁 布 的《 证券
投资基金会计 核算业务 指 引》及中国证 监会发布 的 关于基金行业 实务操作 的 有关规定编 制财务报
表。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2015 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2015 年
6 月30 日的 财务 状况 以及2015 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。
本报告期对持 有的上海 证 券交易所、深 圳证券交 易 所上市交易或 挂牌转让 的 固定收益品种 ，
自 2015 年 3 月 30 日 起主 要依据 第三 方估 值机 构中 证指数 有限 公司 提供 的价 格数据 进行 估值 。 其
他交易 品种 的会 计估 计与 最近一 期年 度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本报告期对持 有的上海 证 券交易所、深 圳证券交 易 所上市交易或 挂牌转让 的 固定收益品种 ，
自 2015 年 3 月 30 日 起主 要依据 第三 方估 值机 构中 证指数 有限 公司 提供 的价 格数据 进行 估值 。 其
他交易 品种 的会 计估 计无 变更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 《关 于开 放式 证券 投资 基金有 关税 收问 题的 通知 》 （财税[2002]128
号） 、 《关于证券 投资基金 税收政策问题 的通知》 （ 财 税[2004]78 号 ）、 《关于股 权分置试点改 革有
关税收 政策 问题 的通 知》 （ 财税[2005]103 号） 、 《 关于 调整证 券( 股票) 交易 印花 税税率 的通 知》 （ 财
税[2007]84 号） 、 《财政部 、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 （财税[2008]1华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 15 页 共 28 页
号） 、 《财政部 、国税总 局 、证监会关 于实施上 市公 司股息红利 差别化个 人所 得税政策有 关问题 的
通知》 （财 税[2012]85 号） 及 其他 相关 税务 法规 和实 务 操作 ，主 要税 项如 下：
以发行 基金 方式 募集 资金 ，不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ， 从2004 年1 月1 日起， 继 续免 征收 营业 税。
对 基 金买 卖股 票、 债 券的差 价 收入， 从 2004 年1 月1 日 起， 继 续免 征收 企业 所得 税； 对基 金
取得的股票的 股息、红 利 收入以及企业 债券的利 息 收入，由上市 公司和发 行 债券的企业 在向基金
支 付 上述 收入 时代 扣代缴20.00% 的 个人 所得 税。
根据财政部、 国税总局 、 证监会发布之 《关于实 施 上市公司股息 红利差别 化 个人所得税政 策
有 关 问题 的通 知》 ，从 2013 年 1 月 1 日起， 证券 投 资基金 从公 开发 行和 转让 市场取 得的 上市 公司
股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股 期
限在 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的 ，暂 减按 50%计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂
减按25% 计入 应纳 税所 得额 。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。
基金买 卖股 票， 经国 务院 批准， 从 2008 年 4 月 24 日起证 券（ 股票 ）交 易印 花税税 率由 3‰
调整为 1‰ 。经 国务 院批准 ， 从 2008 年 9 月 19 日 起，对 证券 交易 印花 税政 策进行 调整 ，由 双边
征收改 为向 卖方 单边 征收 ，税率 保 持1‰ 。
基金作 为流 通股 股东 ， 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金 截止 至本 报告 期末 及上年 度可 比期 间未 租用 关联方 交易 单元 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 16 页 共 28 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
789,367.50 2,177,675.54
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
39,502.07 325,109.30
注： 基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值0.6% 的年 费 率逐日 计提 ， 按 月支 付。 计算方 法H ＝E× 年管
理费率÷当年 天数 （H 为每 日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 基金 资产 净值 ） 。
6.4.8.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
263,122.52 725,891.84
注： 基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.2% 的年 费 率逐日 计提 ， 按 月支 付。 计算方 法H ＝E× 年托
管费率÷当年 天数 （H 为每 日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 基金 资产 净值 ） 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方 进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交
易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金 本报 告期 内和 上年 度可比 期间 内本 基金 管理 人没有 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告 期末 和上 年度 末没 有其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
1,207,188.15 26,830.29 353,875.08 48,875.71
注：本 表仅 列示 活期 存款 余额及 产生 利息 。 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 17 页 共 28 页
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间内 未参 与关 联方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的 流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总
额
期末估
值总额
备注
300489 中飞股份
2015 年6
月 24 日
2015 年7
月 1 日
新股流通
受限
17.56 17.56 500 8,780.00 8,780.00 -
6.4.9.1.2 受限 证券 类别 ：债 券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总
额
期末估
值总额
备注
132002 15 天集EB
2015 年6
月 11 日
2015 年7
月 2 日
新债未上
市
100.00 100.00 4,550
455,000.
00
455,000.
00
-
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银行 间市 场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余额 39,999,740 元，是 以如 下债 券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
1280223 12 扬州中
小债
2015 年7 月2
日
101.44 100,000 10,144,000.00
130219 13 国开19 2015 年7 月2
日
100.70 100,000 10,070,000.00
1580031 15 淀山湖 2015 年7 月2 101.87 100,000 10,187,000.00 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 18 页 共 28 页
债 日
1282352 12 陕煤化
MTN1
2015 年7 月2
日
101.24 100,000 10,124,000.00
合计
400,000 40,525,000.00
6.4.9.3.2 交易 所市 场债 券正 回购
截至本报告期 末，本基 金 从事证券交易 所债券正 回 购交易形成的 卖出回购 证 券款余额为人 民
币 61,299,997.50 元 ，于 2015 年7 月1 日到 期。 该类交 易 要求 本基 金在 回购 期内 持 有的 证券 交易
所交易 的债 券和/或 在新 质 押式回 购下 转入 质押 库的 债券， 按证 券交 易所 规定 的 比例折 算为 标准 券
后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会 计 报表需 要说 明的其 他事 项
本报告期对持 有的上海 证 券交易所、深 圳证券交 易 所上市交易或 挂牌转让 的 固定收益品种 ，
自 2015 年 3 月 30 日 起主 要依据 第三 方估 值机 构中 证指数 有限 公司 提供 的价 格数据 进行 估值 。 其
他交易 品种 的会 计估 计无 变更。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 42,675,547.40 13.09
其中： 股票 42,675,547.40 13.09
2 固定收 益投 资 260,445,406.23 79.92
其中： 债券 260,445,406.23 79.92
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,310,852.47 1.32
7 其他各 项资 产 18,471,008.50 5.67
8 合计 325,902,814.60 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见7.11.3 期末 其他 各 项资 产构 成。 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 19 页 共 28 页
7.2 期末按行业分类的股 票 投资组合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 22,835,827.40 10.35
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
4,200,000.00 1.90
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,948,000.00 1.79
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 11,691,720.00 5.30
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 42,675,547.40 19.33
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002408 齐翔腾 达 492,780 8,446,249.20 3.83 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 20 页 共 28 页
2 600109 国金证 券 300,000 7,320,000.00 3.32
3 600422 昆药集 团 150,000 5,539,500.00 2.51
4 601139 深圳燃 气 400,000 4,200,000.00 1.90
5 601318 中国平 安 50,000 4,097,000.00 1.86
6 000089 深圳机 场 350,000 3,948,000.00 1.79
7 600085 同仁堂 100,000 3,591,000.00 1.63
8 601989 中国重 工 200,000 2,960,000.00 1.34
9 002521 齐峰新 材 151,960 2,115,283.20 0.96
10 601211 国泰君 安 8,000 274,720.00 0.12
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于公 司 网站的半年 度报告正
文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600219 南山铝 业 22,075,462.74 10.34
2 000089 深圳机 场 17,606,030.19 8.25
3 002408 齐翔腾 达 12,864,803.82 6.03
4 000425 徐工机 械 11,677,095.88 5.47
5 601139 深圳燃 气 6,136,782.33 2.88
6 600085 同仁堂 4,168,565.73 1.95
7 601318 中国平 安 3,577,379.60 1.68
8 002521 齐峰新 材 3,113,660.40 1.46
9 601211 国泰君 安 157,680.00 0.07
10 601985 中国核 电 67,800.00 0.03
11 600958 东方证 券 40,120.00 0.02
12 300471 厚普股 份 27,005.00 0.01
13 603898 好莱客 19,570.00 0.01
14 601198 东兴证 券 18,360.00 0.01
15 603883 老百姓 16,410.00 0.01
16 300463 迈克生 物 13,980.00 0.01
17 603118 共进股 份 11,950.00 0.01
18 603618 杭电股 份 11,650.00 0.01
19 600959 江苏有 线 10,940.00 0.01 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 21 页 共 28 页
20 002756 永兴特 钢 10,870.00 0.01
注：本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600219 南山铝 业 23,926,402.02 11.21
2 000089 深圳机 场 15,642,794.59 7.33
3 000425 徐工机 械 12,557,601.11 5.88
4 002683 宏大爆 破 10,766,119.92 5.04
5 600085 同仁堂 9,612,564.03 4.50
6 601989 中国重 工 6,192,022.00 2.90
7 601318 中国平 安 5,572,003.00 2.61
8 002408 齐翔腾 达 3,999,285.56 1.87
9 600422 昆药集 团 3,593,365.84 1.68
10 600109 国金证 券 2,149,004.18 1.01
11 601139 深圳燃 气 1,525,842.18 0.71
12 601985 中国核 电 274,000.00 0.13
13 002736 国信证 券 155,960.00 0.07
14 600958 东方证 券 119,320.00 0.06
15 600959 江苏有线 108,400.00 0.05
16 603883 老百姓 94,450.00 0.04
17 603898 好莱客 71,450.00 0.03
18 601198 东兴证 券 61,380.00 0.03
19 002752 昇兴股 份 36,000.00 0.02
20 300423 鲁亿通 30,530.00 0.01
注：本表列示 “卖出金 额 ”按卖出成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本 （成 交） 总额 81,682,860.69
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 96,659,030.43 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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注：本 表列 示“ 买入 股票 成本（ 成交 ）总 额” 及“ 卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 未考 虑相 关交 易费用 。买 入包 括新 股、 配股、 债转 股及 行权
等获得 的股 票。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,063,000.00 9.09
其中： 政策 性金 融债 20,063,000.00 9.09
4 企业债 券 169,623,406.23 76.84
5 企业短 期融 资券 40,213,000.00 18.22
6 中期票 据 30,091,000.00 13.63
7 可转债 455,000.00 0.21
8 其他 - -
9 合计 260,445,406.23 117.99
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 124658 14 桂城 建 200,000 21,688,000.00 9.83
2 124002 12 蒙高 路 200,050 20,431,106.50 9.26
3 122793 PR 扬开 债 200,000 16,210,000.00 7.34
4 124732 14 渝高 开 100,000 11,073,000.00 5.02
5 112046 11 华孚 01 108,483 10,914,474.63 4.94
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序 的前十名资 产支持 证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 23 页 共 28 页
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序 的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1 本报告期 内， 本基 金投资 的前十 名证 券的 发 行主体 不存在 被监 管部 门 立案调 查的 情
况，在 本报 告编 制日 前一 年内也 不存 在受 到公 开谴 责、处 罚的情 况。
7.12.2 基金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 60,333.27
2 应收证 券清 算款 13,495,484.06
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,915,191.17
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 18,471,008.50
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未持 有可 转 换债 券。 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 24 页 共 28 页
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
719 202,097.56 125,422,328.29 86.31% 19,885,816.99 13.69%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 中意人寿保险有限公司－分
红－团 体年 金
18,023,355.00 64.19%
2 东北电网有限公司企业年金
计划－招商银行股 份有限公
司
5,074,200.00 18.07%
3 广州铁路（集团）公司企业
年金计划－中国建 设银行股
份有限 公司
617,600.00 2.20%
4 李宁 440,000.00 1.57%
5 李枫 433,906.00 1.55%
6 华中电网有限公司企业年金
计划－中国建设银 行股份有
限公司
295,000.00 1.05%
7 陈峰 210,800.00 0.75%
8 吕光行 201,800.00 0.72%
9 关钟秀 150,100.00 0.53%
10 许剑虹 150,000.00 0.53%
注：本 表所 列的 持有 份额 为持有 人持 有的 本基 金可 在深圳 证券 交易 所上 市交 易部分 的份 额。 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
79,307.40 0.0546%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年9 月8 日 ）基 金份 额总额
1,999,206,694.42
本报告 期期 初基 金份 额总 额 158,616,677.07
本报告 期基 金总 申购 份额 118,830,241.52
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 132,138,773.31
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 145,308,145.28
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 王光 力 先生不 再担 任
华富成 长趋 势股 票型 证券投 资 基金 基金 经理 的职 务。
2 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 增聘 陈 启明先 生为 华华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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富竞争 力优 选混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
3 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 增聘 王 翔先生 为华 富
成长趋 势股 票型 证券 投资 基金基 金经 理。
4 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 刘文 正 先生不 再担 任
华富策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
5 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 龚炜 先 生不再 担任 华
富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 的职 务。
6 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 胡伟 先 生不再 担任 华
富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 的职 务。
7 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 增聘 王 夏儒先 生为 华
富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
8 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 聘任 龚 炜先生 为华 富
国泰民 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
9 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 聘任 刘 文正先 生为 华
富国泰 民安 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理。
10、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 张亮先 生为 华 富
国泰民 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
11、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 聘任 胡伟先 生为 华 富
旺财保 本混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
12、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 聘任 张惠女 士为 华 富
旺财保 本混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
13、本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金托 管部 门无 重大 人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 27 页 共 28 页
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国联证券 2 96,659,030.43 100.00% 86,894.76 100.00% -
注：此处的佣 金指基金 通 过单一券商 的交易单 元进 行股票、权 证等交易 而合 计支付该券 商的佣 金
合计， 不单 指股 票交 易佣 金。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国联证券 285,466,239.53 100.00% 8,465,564,000.00 100.00% - -
注：1) 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号 ） ， 我公司重 新修订了租用 证券公司 专 用交易单元的 选择标准 和 程序，比较了 多家证
券经营机构的 财务状况 、 经营状况、研 究水平后 ， 选择了研究能 力强、内 部 管理规范、 信息资讯
服务能 力强 的几 家券 商租 用了基 金专 用交 易单 元。
2)债券 交易 中的 企业 债及 可分离 债的 成交 金额 按净 价统计,可转 债的 成交 金额按 全 价统 计。
3)本报 告期 本基 金交 易单 元没有 发生 变化 。 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
