华富强化回 报债券型证 券投资基 金2015 年
半年度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月29 日
华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 2 页 共 43 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 28 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2015 年1 月1 日 起至 2015 年6 月30 日止 。 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 3 页 共 43 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 35
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 35
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 35
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 36
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 36
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 36 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 4 页 共 43 页
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 36
8.2 期末 上市 基金 前十 名持 有 人 .................................................................................................... 37
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 37
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 37
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 38
10.2 基 金管 理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39
10.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 39
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 40
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 43
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43
华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 5 页 共 43 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华富强 化回 报债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 华富强 化回 报债 券
场内简 称 华富强 债
基金主 代码 164105
交易代 码 164105
基金运 作方 式 契约型 ，本 基金 合同 生效 后三年 内封 闭运 作， 在深 圳
证券交 易所 上市 交易 ，基 金合同 生效 满三 年后 ，转 为
上市开 放式 基金 （LOF ）
基金合 同生 效日 2010 年 9 月 8 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 145,308,145.28 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010 年 10 月 11 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在控制 风险 的基 础上 ，力 争为持 有人 创造 稳定 的当 期
收益和 长期 回报 。
投资策 略 本基金 通过 综合 分析 国内 外宏观 经济 态势 、 法 规政 策、
利率走 势、 资金 供求 关系 、证券 市场 走势 、流 动性 风
险、信 用风 险等 因素 ，研 判各类 固定 收益 类资 产以 及
参与新 股申 购、 股票 增发 、可转 换债 券转 股、 要约 收
购类股 票等 非固 定收 益类 资产投 资的 预期 收益 和预 期
风险， 以确 定各 类金 融资 产的配 置比 例。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 低风 险
品种， 预期 风险 和预 期收 益高于 货币 市场 基金， 低于
混合型 基金 和股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 满志弘 田青
联系电 话 021-68886996 010-67595096
电子邮 箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 6 页 共 43 页
客户服 务电 话
400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
注册地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环
路 1000 号31 层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环
路 1000 号31 层
北 京 市西 城区 闹市 口大街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 章宏韬 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报 》 和 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.hffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 中国北 京西 城区 太平 桥大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 52,008,803.42
本期利 润 37,087,791.06
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2033
本期加 权平 均净 值利 润率 13.89%
本期基 金份额 净值 增长 率 12.94%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 69,118,767.02
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4757
期末基 金资 产净 值 220,738,771.87
期末基 金份 额净 值 1.519
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 62.64%
注：1） 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本期 公允 价值 变动 收益 。
华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 7 页 共 43 页
2） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回 费 等） ，计 入费 用后 实际收 益 水平 要低 于所 列数 字。
3）期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的“期末” 均 指报 告期 最 后一 日，即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.94% 0.94% 0.43% 0.04% -3.37% 0.90%
过去三 个月 5.56% 0.76% 2.21% 0.09% 3.35% 0.67%
过去六 个月 12.94% 0.71% 3.17% 0.09% 9.77% 0.62%
过去一 年 43.30% 0.62% 8.19% 0.11% 35.11% 0.51%
过去三 年 56.38% 0.40% 13.57% 0.09% 42.81% 0.31%
自基金 合同
生效起 至今
62.64% 0.34% 21.10% 0.10% 41.54% 0.24%
注：业 绩比 较基 准收 益率 ＝中证 全债 指数 ，业 绩比 较基准 在每 个交 易日 实现 再平衡 。 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 8 页 共 43 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 根 据 《华 富强 化回 报 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定， 本 基金 投 资于国 债、 央行 票据、
金融债、企业 债、公司 债 、短期融资券 、资产支 持 证券、可转债 、分离交 易 可转债、债 券回购等
固定收益类证 券的比例 不 低于基金资产 的 80% 。本 基金还可以参 与新股申 购 、股票增发和 要约收
购类股票投资 ，并可持 有 因可转债转股 所形成的 股 票、持有股票 所派发的 权 证和因投资 可分离债
券所产生的权 证。本基 金 投资于非固定 收益类证 券 的比例不超过 基金资产 的 20%。在封闭 期结束
后，本基金保 留的现金 以 及投资于到期 日在一年 以 内的政府债券 的比例合 计 不低于基金 资产净值
的5% 。 本基 金建 仓期 为 2010 年9 月8 日到 2011 年3 月 8 日， 建仓 期结 束时 各 项资产 配置 比例 符
合合同约定。 本报告期 内 ，本基金严格 执行了《 华 富强化回报债 券型证券 投 资基金基金 合同》的
规定。
华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 9 页 共 43 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号
文核准 开业 ，4 月19 日 在 上海正 式注 册成 立， 注册 资本1.2 亿 元， 公司 股东 为华安 证券 股份 有限
公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰金融 控股 （集团 ） 有限 公司 。截止 2015 年 6 月
30 日 ， 本 基金 管理 人管 理 了华富 竞争 力优 选混 合型 证券投 资基 金、 华富 货币 市场基 金、 华富 成长
趋势股票型证 券投资基 金 、华富收益增 强债券型 证 券投资基金、 华富策略 精 选灵活配置 混合型证
券投资 基金 、华 富价 值增 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、华 富中 证 100 指数 证 券投 资基 金、华
富强化回报债 券型证券 投 资基金、华富 量子生命 力 股票型证券投 资基金、 华 富中小板指 数增强型
证券投资基金 、华富保 本 混合型证券投 资基金、 华 富灵活配置混 合型证券 投 资基金、华 富恒富分
级债券型证券 投资基金 、 华富恒财分级 债券型证 券 投资基金、华 富智慧城 市 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 富恒稳纯 债 债券型证券投 资基金、 华 富国泰民安灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
富旺财 保本 混合 型证 券投 资基金 和华 富永 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金十 九只基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
尹培俊
华富强化回报债
券型基金基金经
理、华富货币市
场基金 基金 经理
2014 年3 月6 日 - 九年
华东师范大学经济学
学士， 本科 学历。 曾任
上海君创财经顾问有
限公司顾问部项目经
理、 上海 远东 资信 评估
有限公司集团部高级
分析师 、 新华 财经 有限
公司信用评级部高级
分析师 、 上海 新世 纪资
信评估投资服务有限
公司高 级分 析师 、 德邦
证券有限责任公司固
定收益部高级经理，
2012 年加入华富基金
管 理 有限 公司， 曾任 固
定收益 部信 用研 究员 。
注：任职日期 指公司作 出 决定之日。证 券从业年 限 的计算标准上 ，证券从 业 的含义遵从 行业协会华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 10 页 共 43 页
《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、
基金合同的规 定，勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益，基金 运作合法 合 规，不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年, 债券 市场虽有 震 荡，但整体仍 延续慢牛 走 势，而股市经 历大幅上 涨 后剧烈调整。 上
半年货币政策 仍然延续 宽 松基调，央行 持续降准 降 息并下调逆回 购利率， 但 实体经济货 币条件仍
未见显著改善 ，经济在 去 杠杆周期下仍 未有明显 起 色。债券市场 面临地方 政 府债供给压 力、经济
稳增长等因素 影响，长 端 利率表现略显 乏力，而 短 端利率在偏宽 松的货币 政 策下大幅下 行，收益
率曲线 呈牛 陡走 势。 而风 险资产 巨幅 波动 ，3 月份开 始 股市 进入 加速 上行 阶段 ， 而后在 6 月份 证
监会清查场外 配资、新 股 发行加速、流 动性宽松 预 期变化等因素 影响，市 场 进入大幅调 整，而本
轮股市“杠杆 牛”的特 点 在市场下跌过 程中加剧 了 调整的幅度和 力度。本 基 金在上半年 仍保持适
度风险资产仓 位，虽然 较 及时的大幅减 仓了转债 仓 位，但股票资 产仍受累 于 股市大幅调 整，基金
净值呈 现大 幅波 动，6 月份 净 值遭 遇大 幅回 撤。 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 11 页 共 43 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 于 2010 年9 月8 日 正式成 立。 截止2015 年6 月 30 日 ， 本 基金 份额 净值为 1.5190 元，
累 计 份额 净值为 1.5900 元。本 报告 期， 本基 金净 值增长 率 为 12.94% ，同 期 业绩比 较基 准收 益率
为3.17%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
宏观经济层面 ，尽管中 国 经济内生增长 动力不足 ， 经济增长高度 依赖基建 托 底，财政收入 放
缓 ， 经 济增 长下 行压 力仍然 较 大， 但 稳增 长政 策持续 发 力， 二 季度 以来 经济呈 现 弱势 企稳， 工业 、
消 费、 投资 都略 有改 善表现 ， 社 会融 资余 额的 环比增 速 也有 所回 升， 预 计三季 度 经济 将保 持平 稳。
短 期 而言， 经济 仍然 低迷， 货币 政策 持续 放松 但仍未 看 到明 显复 苏迹 象， 政策 宽 松预 期仍 在，
但稳增长政 策 的累积效 应 需要密切关注 ，虽然猪 价 近期有所反弹 ，但整体 通 胀水平依然 可控。海
外需持续关注 希腊危机 和 下半年美联储 加息可能 。 总体而言我们 对目前债 券 市场持谨慎 乐观的态
度，目前陡峭 化的曲线 依 然可以适度杠 杆和久期 ， 票息策略在未 来一段时 间 内仍是较好 的策略选
择。股市经过 大幅调整 ， 下半年操作难 度提升， 但 改革预期和居 民大类资 产 配置变化需 求仍在，
预计后 续消 化整 理阶 段会 较长。 本基 金将 在较 低风 险程度 下， 认真 研究 各个 潜在投 资领 域的 机会 ，
稳健地 做好 配置 策略 ，均 衡投资 ，降 低业 绩波 动， 力争为 基金 持有 人获 取合 理的投 资收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基 金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。公司估值 委员会主
席为公司总经 理，成员 包 括总经理、副 总经理、 运 作保障部负责 人、监察 稽 核部负责人 以及基金
核算、金融工 程、行业 研 究等方面的骨 干。估值 委 员会所有相关 人员均具 有 丰富的行业 分析经验
和会计核算经 验等证券 基 金行业从业经 验和专业 能 力。基金经理 如认为估 值 有被歪曲或 有失公允
的情况，可向 估值委员 会 报告并提出相 关意见和 建 议。各方不存 在任何重 大 利益冲突， 一切以投
资者利 益最 大化 为最 高准 则。本 基金 未与 任何 第三 方签订 定价 服务 协议 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金按照《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》和《华富强 化回报债 券 型证券投资基 金
基 金 合同》 的有 关规 定， 本 期 利润为 37,087,791.06 元， 期末 可供 分配 利润为 69,118,767.02 元。
本报告 期内 未进 行利 润分 配。 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 12 页 共 43 页
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法 》 、 基金 合同、 托管 协议和 其 他有 关规 定， 不 存在损 害 基金 份额 持有 人利 益的 行 为， 完 全尽 职尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。该 基金 本报 告期 内未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华富 强化 回报 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,207,188.15 229,416.18
结算备 付金
3,103,664.32 16,117,334.89
存出保 证金
60,333.27 52,702.79
交易性 金融 资产 6.4.7.2 303,120,953.63 308,613,284.71
其中： 股票 投资
42,675,547.40 39,097,741.76
基金投 资
- -
债券投 资
260,445,406.23 269,515,542.95 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 13 页 共 43 页
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
13,495,484.06 592,200.04
应收利 息 6.4.7.5 4,915,191.17 5,346,888.61
应收股 利
- -
应收申 购款
- 10,928.47
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
325,902,814.60 330,962,755.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
101,299,737.50 116,299,802.20
应付证 券清 算款
2,848,725.31 18,083.34
应付赎 回款
516,591.04 545,749.14
应付管 理人 报酬
147,910.12 112,797.58
应付托 管费
49,303.41 37,599.22
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 50,130.24 80,628.23
应交税 费
- -
应付利 息
23,236.56 18,157.20
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 228,408.55 440,337.72
负债合 计
105,164,042.73 117,553,154.63
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 145,308,145.28 158,616,677.07
未分配 利润 6.4.7.10 75,430,626.59 54,792,923.99
所有者 权益 合计
220,738,771.87 213,409,601.06
负债和 所有 者权 益总 计
325,902,814.60 330,962,755.69
注 ： 报告 截止日 2015 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.519 元， 基金 份额 总额145,308,145.28 份。
后附报 表附 注为 本财 务报 表的组 成部 分。
6.2 利 润表
会计主 体： 华富 强化 回报 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 14 页 共 43 页
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
39,822,911.21 27,594,696.33
1.利息 收入
7,387,307.88 27,422,196.76
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 105,978.53 324,467.29
债券利 息收 入
7,281,329.35 27,095,292.79
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 2,436.68
其他利息 收入
- -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ”填列）
47,314,058.16 -9,383,489.41
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 19,317,432.01 -29,232.43
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 27,809,111.24 -9,889,857.01
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 187,514.91 535,600.03
3.公 允价 值变 动收 益 （损失 以 “-”
号填列 ）
6.4.7.17 -14,921,012.36 9,470,627.53
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其 他收 入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 42,557.53 85,361.45
减：二、费用
2,735,120.15 11,747,988.15
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 789,367.50 2,177,675.54
2．托 管费 6.4.10.2.2 263,122.52 725,891.84
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.19 204,840.09 12,246.69
5． 利息 支出
1,221,198.90 8,557,917.33
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,221,198.90 8,557,917.33
6． 其他 费用 6.4.7.20 256,591.14 274,256.75
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
37,087,791.06 15,846,708.18
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
37,087,791.06 15,846,708.18
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华富 强化 回报 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 15 页 共 43 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
158,616,677.07 54,792,923.99 213,409,601.06
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 37,087,791.06 37,087,791.06
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ”号 填
列）
-13,308,531.79 -16,450,088.46 -29,758,620.25
其中：1.基金 申购 款 118,830,241.52 49,198,555.81 168,028,797.33
2.基 金赎 回款 -132,138,773.31 -65,648,644.27 -197,787,417.58
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
145,308,145.28 75,430,626.59 220,738,771.87
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,052,129,315.08 25,968,899.66 1,078,098,214.74
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 15,846,708.18 15,846,708.18
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ”号 填
列）
-523,406,245.25 -10,039,613.04 -533,445,858.29
其中：1.基金 申购 款 118,727.82 2,329.47 121,057.29
2.基 金赎 回款 -523,524,973.07 -10,041,942.51 -533,566,915.58
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
528,723,069.83 31,775,994.80 560,499,064.63
注： 后附 报 表附 注为 财务报 表 的组 成部 分。 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 16 页 共 43 页
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章 宏韬______
______ 姚怀然______
____ 陈 大毅____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
华富强化回报 债券型证 券 投资基金（以 下简称本 基 金）由华富基 金管理有 限 公司依照《中 华
人民共和国 证券投资 基金 法》 、 《公开募 集证券投 资 基金运作管 理办法》 及相 关规定和《 华富强 化
回 报 债券 型证 券投 资基 金基 金 合同》 发起， 经中 国证 监会 2010 年7 月23 日证 监 许可 【2010 】989
文核准 募集 设立 。本 基金 于2010 年9 月1 日 起向 全 社会公 开募 集， 并于 当日 顺利结 束基 金募 集。
经天健 正信 会计 师事 务所 验资并 出具 《验 资报 告》 （ 天健正 信验 （2010）综 字第 020119 号） 后，
向中国 证监 会报 送基 金备 案材料 。 本 次募 集资 金总 额为人 民 币1,998,972,737.11 元； 募 集资 金的
银行存款利息共计人民币 233,957.31 元，折成基金份额，归投资人所有；设立募集期共募集
1,999,206,694.42 份基金 单位。 本基金为 创新型封 闭式，本基金合 同生效后 三年内封闭运作 ，
在深圳证券交 易所上市 交 易，基金合同 生效满三 年 后，转为上市 开放式基 金 （LOF） 。基 金管理人
为华富基金管 理有限公 司 ，基金托管人 为中国建 设 银行股份有限 公司；有 关 基金设立文 件已按规
定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于 2010 年 9 月 8 日生效，该日的基金份额为
1,999,206,694.42 份基 金 单位。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本 基 金根 据《 企业 会计 准则 》 、中 国证 券投 资基 金业协 会于 2012 年 11 月 16 日颁 布 的《 证券
投资基金会计 核算业务 指 引》及中国证 监会发布 的 关于基金行业 实务操作 的 有关规定编 制财务报
表。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2015 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2015 年
6 月30 日的 财务 状况 以及2015 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。
本报告期对持 有的上海 证 券交易所、深 圳证券交 易 所上市交易或 挂牌转让 的 固定收益品种 ，
自 2015 年 3 月 30 日 起主 要依据 第三 方估 值机 构中 证指数 有限 公司 提供 的价 格数据 进行 估值 。 其
他交易 品种 的会 计估 计与 最近一 期年 度报 告相 一致 。 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 17 页 共 43 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告期对持 有的上海 证 券交易所、深 圳证券交 易 所上市交易或 挂牌转让 的 固定收益品种 ，
自 2015 年 3 月 30 日 起主 要依据 第三 方估 值机 构中 证指数 有限 公司 提供 的价 格数据 进行 估值 。 其
他交易 品种 的会 计估 计无 变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务 总局 《 关于 开 放式 证券 投资 基金有 关税 收问 题的 通知 》 （财税[2002]128
号） 、 《关于证券 投资基金 税收政策问题 的通知》 （ 财 税[2004]78 号） 、 《关于股 权分置试点改 革有
关税收 政策 问题 的通 知》 （ 财税[2005]103 号） 、 《 关于 调整证 券( 股票) 交易 印花 税税率 的通 知》 （ 财
税[2007]84 号） 、 《财政部 、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 （财税[2008]1
号） 、 《财政部 、国税总 局 、证监会关 于实施上 市公 司股息红利 差别化个 人所 得税政策有 关问题 的
通知》 （财 税[2012]85 号） 及 其 他相 关税 务法 规和 实务操 作， 主要 税 项如 下：
以发行 基金 方式 募集 资金 ，不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ， 从2004 年1 月1 日起， 继续 免征 收营 业税 。
对 基 金买 卖股 票、 债 券的差 价 收入， 从 2004 年1 月1 日 起， 继 续免 征收 企业 所得 税； 对基 金
取得的股票的 股息、红 利 收入以及企业 债券的利 息 收入，由上市 公司和发 行 债券的企业 在向基金
支 付 上述 收入 时代 扣代缴20.00% 的 个人 所得 税。
根据财政部、 国税总局 、 证监会发布之 《关于实 施 上市公司股息 红利差别 化 个人所得税政 策
有 关 问题 的通 知》 ，从 2013 年 1 月 1 日起， 证券 投 资基金 从公 开发 行和 转让 市场取 得的 上市 公司
股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股 期
限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50%计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂
减按25% 计入 应纳 税所 得额 。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。
基金买 卖股 票， 经国 务院 批准， 从 2008 年 4 月 24 日起证 券（ 股票 ）交 易印 花税税 率由 3‰
调整为 1‰ 。经 国务 院批准 ， 从 2008 年 9 月 19 日 起，对 证券 交易 印花 税政 策进行 调整 ，由 双边
征收改 为向 卖方 单边 征收 ，税率 保 持1‰ 。
华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 18 页 共 43 页
基 金 作为 流通 股股 东， 在股 权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 1,207,188.15
定期存 款 -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,207,188.15
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 37,371,021.79 42,675,547.40 5,304,525.61
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 146,043,634.47 149,747,406.23 3,703,771.76
银行间 市场 110,362,054.85 110,698,000.00 335,945.15
合计 256,405,689.32 260,445,406.23 4,039,716.91
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 293,776,711.11 303,120,953.63 9,344,242.52
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基 金本 报告 期末 无衍 生 金融 资产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本 基金 本报 告期 末无 买入返 售金 融资 产。 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 19 页 共 43 页
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,023.13
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,843.63
应收债 券利 息 4,911,297.21
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 27.20
合计 4,915,191.17
注：本 表列 示的 其他 为结 算保证 金利 息。
6.4.7.6 其他 资产
本 基金 本报 告期 末无 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 44,741.59
银行间 市场 应付 交易 费用 5,388.65
合计 50,130.24
6.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 299.68
预提费 用 228,108.87
合计 228,408.55
华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 20 页 共 43 页
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 158,616,677.07 158,616,677.07
本期申 购 118,830,241.52 118,830,241.52
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) -132,138,773.31 -132,138,773.31
本期末 145,308,145.28 145,308,145.28
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 29,551,176.27 25,241,747.72 54,792,923.99
本期利 润 52,008,803.42 -14,921,012.36 37,087,791.06
本期基 金份额交 易
产生的 变动 数
-12,441,212.67 -4,008,875.79 -16,450,088.46
其中： 基金 申购 款 35,632,726.82 13,565,828.99 49,198,555.81
基金赎 回款 -48,073,939.49 -17,574,704.78 -65,648,644.27
本期已 分配 利润 - - -
本期末 69,118,767.02 6,311,859.57 75,430,626.59
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 26,830.29
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 76,085.95
其他 3,062.29
合计 105,978.53
注 ： “其 他” 为直 销申 购款利 息 收入 2551.62 元及 结算 保 证金 利息 收入 510.67 元。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 21 页 共 43 页
卖出股 票成 交总 额 96,659,030.43
减：卖 出股 票成 本总 额 77,341,598.42
买卖股 票差 价收 入 19,317,432.01
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债券投 资收益——买卖债 券（、 债转股 及债
券到期 兑付 ）差 价收 入
27,809,111.24
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
27,809,111.24
6.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
399,858,289.01
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
365,188,393.62
减：应 收利 息总 额 6,860,784.15
买卖债 券差 价收 入 27,809,111.24
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。
6.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页 共 43 页
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 187,514.91
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 187,514.91
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 -14,921,012.36
——股票 投资 -763,456.63
——债券 投资 -14,157,555.73
——资产 支持 证券 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -14,921,012.36
6.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 42,557.53
合计 42,557.53
6.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 199,304.55
银行间 市场 交易 费用
5,535.54
合计
204,840.09
6.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页 共 43 页
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 168,603.31
债券帐 户维 护费 18,200.00
银行汇 划费 用 10,282.27
上市费 29,752.78
合计 256,591.14
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有 事项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 截止 至本 报告 期末 及上年 度可 比期 间未 租用 关联方 交易 单元 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期发生的基金应支付
的管理 费
789,367.50 2,177,675.54 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页 共 43 页
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
39,502.07 325,109.30
注： 基金 管理 费按 前一 日 基金资 产净 值0.6% 的年 费 率逐日 计提 ， 按月 支付 。 计算方 法H ＝E× 年管
理费率÷当年 天数 （H 为每 日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 基金 资产 净值 ） 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期发生的基金应支付
的托管 费
263,122.52 725,891.84
注： 基金 托管 费按 前一 日 基金资 产净 值0.2% 的年 费 率逐日 计提 ， 按月 支付 。 计算方 法H ＝E× 年托
管费率÷当年 天数 （H 为每 日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 基金 资产 净值 ） 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基 金本 报告 期内 和上 年 度 可比 期间 内本 基金 管理人 没有 运用 固有 资金 投资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 报告 期末 和上 年度 末没有 其他 关联 方投 资本 基金的 情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
1,207,188.15 26,830.29 353,875.08 48,875.71
注：本 表仅 列示 活期 存款 余额及 产生 利息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 在本 报告 期内 及上年 度可 比期 间内 未参 与关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页 共 43 页
6.4.11 利 润分 配情况
本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总
额
期末估
值总额
备注
300489 中飞股份
2015 年6
月 24 日
2015 年7
月 1 日
新股流通
受限
17.56 17.56 500 8,780.00 8,780.00 -
6.4.12.1.2 受 限证 券类 别：债 券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总
额
期末估
值总额
备注
132002 15 天集EB
2015 年6
月 11 日
2015 年7
月 2 日
新债未上
市
100.00 100.00 4,550
455,000.
00
455,000.
00
-
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基 金本 期末 未持 有暂 时 停牌 等流 通受 限股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额39,999,740 元，是 以如 下债 券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
1280223 12 扬州中
小债
2015 年7 月2
日
101.44 100,000 10,144,000.00
130219 13 国开19 2015 年7 月2
日
100.70 100,000 10,070,000.00
1580031 15 淀山湖
债
2015 年7 月2
日
101.87 100,000 10,187,000.00
1282352 12 陕煤化
MTN1
2015 年7 月2
日
101.24 100,000 10,124,000.00 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页 共 43 页
合计
400,000 40,525,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期 末，本基 金 从事证券交易 所债券正 回 购交易形成的 卖出回购 证 券款余额为人 民
币 61,299,997.50 元 ，于 2015 年7 月1 日到 期。 该类交 易 要求 本基 金在 回购 期内 持 有的 证券 交易
所交易 的债 券和/或 在新 质 押式回 购下 转入 质押 库的 债券， 按证 券交 易所 规定 的 比例折 算为 标准 券
后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 面临的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人已建立董 事会领导 下 的架构清晰、 控制有效 、 系统全面、切 实可行的 风 险控制体系 ，并设定
适当的 风险 限额 及内 部控 制流程 ，通 过可 靠的 管理 及信息 系统 持续 监控 上述 各类风 险。
董事会下设风 险管理委 员 会，负责对公 司风险管 理 制度进行审查 并提供咨 询 和建议。总经 理
下设投资决策 委员会和 风 险控制委员会 ，负责对 公 司经营及基金 运作中的 风 险进行研究 、评估和
监控。公司设 督察长， 组 织、指导公司 监察稽核 工 作，监督检查 基金及公 司 运作的合法 合规情况
和公司的内部 风险控制 情 况。公司设有 独立的监 察 稽核部门，监 察稽核部 有 权对公司各 部门内部
风险控制制度 的建立和 落 实情况进行检 查，对公 司 的内部风险控 制制度的 合 理性、有效 性进行分
析，提 出改 进意 见， 上报 总经理 ，通 报督 察长 。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在 交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券不 得超 过该 证券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；基金 在进行银 行 间同业市场交 易前均对 交 易对手进行 信用评估
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页 共 43 页
短期信 用评 级
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1
40,213,000.00 0.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
40,213,000.00 0.00
注：数据按市 值计算， 未 包括应收利息 。列示对 象 包括短期融资 券、一年 期 以内的资产 支持证券
等债券 基金 可投 资的 短期 信用产 品。 信用 等级 按期 末评级 结果 列示 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA
27,417,100.00 35,649,310.80
AAA 以下
212,965,306.23 213,940,232.15
其中低 于AA 以下 16,100,474.63 12,920,045.00
未评级
0.00 0.00
合计
240,382,406.23 249,589,542.95
注：数据按市 值计算， 未 包括应收利息 。列示对 象 包括期末本基 金所投资 的 所有信用产 品，具体
包括短期融资 券、公司 债 、企业债、资 产支持证 券 、可转债、分 离交易可 转 债、商业银 行债、非
银行金融债等 债券基金 可 投资的信用产 品。短期 信 用产品的长期 信用评级 指 主体评级， 长期信用
产品的 长期 信用 评级 指债 券评级 。信 用等 级按 期末 评级结 果列 示。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来的变现 困难。本 基 金所持大部分 证券在证 券 交易所上市， 其余亦可 银 行间同业市 场交易。
因此除 在附 注6.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制不 能自 由转 让的 情况外 ， 其 余均 能及
时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其 上限一般
不超过基金持 有的债券 投 资的公允价值 。本基金 所 持有的金融负 债的合约 约 定到期日均 为一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 对流 动性指 标进 行持 续的 监测 和分析 。 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 28 页 共 43 页
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 市场价 格风 险、 利率 风险 和外汇风 险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金及债券 投资等。
本基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月
30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,207,188.15 - - - - - 1,207,188.15
结算备 付金 3,103,664.32 - - - - - 3,103,664.32
存出保 证金 60,333.27 - - - - - 60,333.27
交易性 金融
资产
- 10,144,000.0
0
82,768,876.6
0
123,501,429.
63
44,031,100.0
0
42,675,547.4
0
303,120,953.
63
应收证 券清
算款
- - - - - 13,495,484.0
6
13,495,484.0
6
应收利 息 - - - - - 4,915,191.17 4,915,191.17
资产总 计 4,371,185.74 10,144,000.0
0
82,768,876.6
0
123,501,429.
63
44,031,100.0
0
61,086,222.6
3
325,902,814.
60
负债
卖出回 购金
融资产 款
101,299,737.
50
- - - - - 101,299,737.
50
应付证 券清
算款
- - - - - 2,848,725.31 2,848,725.31
应付赎 回款 - - - - - 516,591.04 516,591.04
应付管 理人
报酬
- - - - - 147,910.12 147,910.12
应付托 管费 - - - - - 49,303.41 49,303.41
应付交 易费
用
- - - - - 50,130.24 50,130.24
应付利 息 - - - - - 23,236.56 23,236.56
其他负 债 - - - - - 228,408.55 228,408.55
负债总 计 101,299,737. - - - - 3,864,305.23 105,164,042.华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页 共 43 页
50 73
利率敏 感度
缺口
-96,928,551.
76
10,144,000.0
0
82,768,876.6
0
123,501,429.
63
44,031,100.0
0
57,221,917.4
0
220,738,771.
87
上年度 末
2014 年12
月31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 229,416.18 - - - - - 229,416.18
结算备 付金 16,117,334.8
9
- - - - - 16,117,334.8
9
存出保 证金 52,702.79 - - - - - 52,702.79
交易性 金融
资产
12,767,450.4
0
28,151,804.6
0
56,345,318.9
5
117,559,169.
00
54,691,800.0
0
39,097,741.7
6
308,613,284.
71
应收证 券清
算款
- - - - - 592,200.04 592,200.04
应收利 息 - - - - - 5,346,888.61 5,346,888.61
应收申 购款 - - - - - 10,928.47 10,928.47
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 29,166,904.2
6
28,151,804.6
0
56,345,318.9
5
117,559,169.
00
54,691,800.0
0
45,047,758.8
8
330,962,755.
69
负债
卖出回 购金
融资产 款
116,299,802.
20
- - - - - 116,299,802.
20
应付证 券清
算款
- - - - - 18,083.34 18,083.34
应付赎 回款 - - - - - 545,749.14 545,749.14
应付管 理人
报酬
- - - - - 112,797.58 112,797.58
应付托 管费 - - - - - 37,599.22 37,599.22
应付交 易费
用
- - - - - 80,628.23 80,628.23
应付利 息 - - - - - 18,157.20 18,157.20
其他负 债 - - - - - 440,337.72 440,337.72
负债总 计 116,299,802.
20
- - - - 1,253,352.43 117,553,154.
63
利率敏 感度
缺口
-87,132,897.
94
28,151,804.6
0
56,345,318.9
5
117,559,169.
00
54,691,800.0
0
43,794,406.4
5
213,409,601.
06
注：本 表按 照金 融资 产或 金融负 债的 重新 定价 日或 到期日 孰早 者作 为期 限分 类标准 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除利率 外其 他市 场变 量保 持不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币元 ） 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页 共 43 页
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市场利率下降 25 基
点
1,262,728.86 2,135,117.59
市场利率上升 25 基
点
-1,250,569.31 -2,108,661.34
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的其他价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的债券等 固定收益 类 资产和少量因 在一级市 场 申购所形成的 股票及因 可 转债转股所 形成的股
票等权益类资 产，这里 的 其他价格风险 主要由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基 金通过投
资组合 的分 散化 降低 市场 价格风 险， 并且 本基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控 。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 42,675,547.40 19.33 39,097,741.76 18.32
交 易 性金 融资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 260,445,406.23 117.99 269,515,542.95 126.29
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 303,120,953.63 137.32 308,613,284.71 144.61
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除 沪深 300 指数 外其 他市场 变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指数 上升 5% 609,586.37 514,646.71 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页 共 43 页
沪深300 指数 下降 5% -609,586.37 -514,646.71
6.4.13.4.3 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
1.置信 区间
95%
2.观 察期 1 年
分析
风险价 值
（单位 ： 人民 币元 ）
本期末 （2015 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2014 年 12 月 31
日）
合计 1,207,842.27 145,934.96
6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本报告期对持 有的上海 证 券交易所、深 圳证券交 易 所上市交易或 挂牌转让 的 固定收益品种 ，
自 2015 年 3 月 30 日 起主 要依据 第三 方估 值机 构中 证指数 有限 公司 提供 的价 格数据 进行 估值 。 其
他交易 品种 的会 计估 计无 变更。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 42,675,547.40 13.09
其中： 股票 42,675,547.40 13.09
2 固定收 益投 资 260,445,406.23 79.92
其中： 债券 260,445,406.23 79.92
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,310,852.47 1.32
7 其他各 项资 产 18,471,008.50 5.67
8 合计 325,902,814.60 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见7.11.3 期末 其他 各 项资 产构 成。 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页 共 43 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 22,835,827.40 10.35
D
电 力、 热力、 燃气 及水 生产 和 供
应业
4,200,000.00 1.90
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,948,000.00 1.79
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 11,691,720.00 5.30
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 42,675,547.40 19.33
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002408 齐翔腾 达 492,780 8,446,249.20 3.83
2 600109 国金证 券 300,000 7,320,000.00 3.32
3 600422 昆药集 团 150,000 5,539,500.00 2.51
4 601139 深圳燃 气 400,000 4,200,000.00 1.90
5 601318 中国平 安 50,000 4,097,000.00 1.86 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页 共 43 页
6 000089 深圳机 场 350,000 3,948,000.00 1.79
7 600085 同仁堂 100,000 3,591,000.00 1.63
8 601989 中国重 工 200,000 2,960,000.00 1.34
9 002521 齐峰新 材 151,960 2,115,283.20 0.96
10 601211 国泰君 安 8,000 274,720.00 0.12
11 300471 厚普股 份 500 63,205.00 0.03
12 300463 迈克生 物 500 43,880.00 0.02
13 002756 永兴特 钢 500 26,545.00 0.01
14 300455 康拓红 外 500 24,550.00 0.01
15 002765 蓝黛传 动 500 11,905.00 0.01
16 300489 中飞股 份 500 8,780.00 0.00
17 002770 科迪乳 业 500 4,930.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600219 南山铝 业 22,075,462.74 10.34
2 000089 深圳机 场 17,606,030.19 8.25
3 002408 齐翔腾 达 12,864,803.82 6.03
4 000425 徐工机 械 11,677,095.88 5.47
5 601139 深圳燃 气 6,136,782.33 2.88
6 600085 同仁堂 4,168,565.73 1.95
7 601318 中国平 安 3,577,379.60 1.68
8 002521 齐峰新 材 3,113,660.40 1.46
9 601211 国泰君 安 157,680.00 0.07
10 601985 中国核 电 67,800.00 0.03
11 600958 东方证 券 40,120.00 0.02
12 300471 厚普股 份 27,005.00 0.01
13 603898 好莱客 19,570.00 0.01
14 601198 东兴证 券 18,360.00 0.01
15 603883 老百姓 16,410.00 0.01
16 300463 迈克生 物 13,980.00 0.01
17 603118 共进股 份 11,950.00 0.01
18 603618 杭电股 份 11,650.00 0.01 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页 共 43 页
19 600959 江苏有 线 10,940.00 0.01
20 002756 永兴特 钢 10,870.00 0.01
注：本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600219 南山铝 业 23,926,402.02 11.21
2 000089 深圳机场 15,642,794.59 7.33
3 000425 徐工机 械 12,557,601.11 5.88
4 002683 宏大爆 破 10,766,119.92 5.04
5 600085 同仁堂 9,612,564.03 4.50
6 601989 中国重 工 6,192,022.00 2.90
7 601318 中国平 安 5,572,003.00 2.61
8 002408 齐翔腾 达 3,999,285.56 1.87
9 600422 昆药集 团 3,593,365.84 1.68
10 600109 国金证 券 2,149,004.18 1.01
11 601139 深圳燃 气 1,525,842.18 0.71
12 601985 中国核 电 274,000.00 0.13
13 002736 国信证 券 155,960.00 0.07
14 600958 东方证 券 119,320.00 0.06
15 600959 江苏有 线 108,400.00 0.05
16 603883 老百姓 94,450.00 0.04
17 603898 好莱客 71,450.00 0.03
18 601198 东兴证 券 61,380.00 0.03
19 002752 昇兴股 份 36,000.00 0.02
20 300423 鲁亿通 30,530.00 0.01
注：本表列示 “卖出金 额 ”按卖出成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 81,682,860.69
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 96,659,030.43 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页 共 43 页
注：本 表列 示“ 买入 股票 成本（ 成交 ）总 额” 及“ 卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 未考 虑相 关交 易费用 。买 入包 括新 股、 配股、 债转 股及 行权
等获得 的股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,063,000.00 9.09
其中： 政策 性金 融债 20,063,000.00 9.09
4 企业债 券 169,623,406.23 76.84
5 企业短 期融 资券 40,213,000.00 18.22
6 中期票据 30,091,000.00 13.63
7 可转债 455,000.00 0.21
8 其他 - -
9 合计 260,445,406.23 117.99
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 124658 14 桂城 建 200,000 21,688,000.00 9.83
2 124002 12 蒙高 路 200,050 20,431,106.50 9.26
3 122793 PR 扬开 债 200,000 16,210,000.00 7.34
4 124732 14 渝高 开 100,000 11,073,000.00 5.02
5 112046 11 华孚 01 108,483 10,914,474.63 4.94
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基 金本 报告 期末 未持 有 贵金 属投 资。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比 例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页 共 43 页
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本报告 期内 ，本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 不存在 被监 管部 门立 案调 查的情 况，
在本报 告编 制日 前一 年内 也不存 在受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.11.2 基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 60,333.27
2 应收证 券清 算款 13,495,484.06
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,915,191.17
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 18,471,008.50
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基 金本 报告 期末 未持 有 可转 换债 券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末 基金 份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页 共 43 页
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
719 202,097.56 125,422,328.29 86.31% 19,885,816.99 13.69%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 中意人寿保险有限公司－分
红－团 体年 金
18,023,355.00 64.19%
2 东北电网有限公司企业年金
计划－招商银行股 份有限公
司
5,074,200.00 18.07%
3 广州铁路（集团）公司企业
年金计划－中国建 设银行股
份有限 公司
617,600.00 2.20%
4 李宁 440,000.00 1.57%
5 李枫 433,906.00 1.55%
6 华中电网有限公司企业年金
计划－中国建设银 行股份有
限公司
295,000.00 1.05%
7 陈峰 210,800.00 0.75%
8 吕光行 201,800.00 0.72%
9 关钟秀 150,100.00 0.53%
10 许剑虹 150,000.00 0.53%
注：本 表所 列的 持有 份额 为持有 人持 有的 本基 金可 在深圳 证券 交易 所上 市交 易部分 的份 额。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
79,307.40 0.0546%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页 共 43 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年9 月8 日 ）基 金份 额总额
1,999,206,694.42
本报告 期期 初基 金份 额总 额 158,616,677.07
本报告 期基 金总 申购 份额 118,830,241.52
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 132,138,773.31
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 145,308,145.28
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 王光 力 先生不 再担 任
华富成 长趋 势股 票型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
2 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 增聘 陈 启明先 生为 华
富竞争 力优 选混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
3 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 增聘 王 翔先生 为华 富
成长趋 势股 票型 证券 投资 基金基 金经 理。
4 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 刘文 正 先生不 再担任
华富策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
5 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 龚炜 先 生不再 担任 华
富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 的职 务。
6 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 胡伟 先 生不再 担任 华
富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 的职 务。
7 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 增聘 王 夏儒先 生为 华
富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
8 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 聘任 龚 炜先生 为华 富华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页 共 43 页
国泰民 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
9 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 聘任 刘 文正先 生为 华
富国泰 民安 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
10、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 张亮先 生为 华 富
国泰民 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
11、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 聘任 胡伟先 生为 华 富
旺财保 本混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
12、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 聘任 张惠女 士为 华 富
旺财保 本混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
13、本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 未有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国联证券 2 96,659,030.43 100.00% 86,894.76 100.00% -
注：此处的佣 金指基金 通 过单一券商的 交易单元 进 行股票、权证 等交易而 合 计支付该券 商的佣金华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页 共 43 页
合计， 不单 指股 票交 易佣 金。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证 券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国联证券 285,466,239.53 100.00% 8,465,564,000.00 100.00% - -
注：1) 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号 ） ， 我公司重 新修订了租用 证券公司 专 用交易单元的 选择标准 和 程序，比较了 多家证
券经营机构的 财务状 况 、 经营状况、研 究水平后 ， 选择了研究能 力强、内 部 管理规范、 信息资讯
服务能 力强 的几 家券 商租 用了基 金专 用交 易单 元。
2)债券 交易 中的 企业 债及 可分离 债的 成交 金额 按净 价统计,可转 债的 成交 金额按 全 价统 计。
3)本报 告期 本基 金交 易单 元没有 发生 变化 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 开放式 基金 继续参加 中国
工 商银 行个人 电子 银行基金 申购
费率优 惠活 动的 公告 》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2015 年 1 月 5 日
2
《 华富 基金管 理有 限公司 关 于旗
下 部分 开放式 基金 参加平安 银行
2015 年基 金代 销业 务费 率 优惠活
动的公 告》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2015 年 1 月 8 日
3
《 华富 基金管 理有 限公司关 于网
上 直销 交易平 台上 海银联支 付渠
道暂停 部分 服务 的通 知》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2015 年 1 月 13 日
4
《 华富 强化回 报债 券型证券 投资
基金2014 年第4 季度 报告》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2015 年 1 月 22 日 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页 共 43 页
5
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 开放式 基金 面向养老 金客
户实施 特定 申购 费率 的公 告》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2015 年 3 月 5 日
6
《 关于 华富强 化回 报债券型 证券
投 资基 金增加 上海 联泰资产 管理
有限公 司为 代销 机构 的公 告》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2015 年 3 月 21 日
7
《 关于 华富强 化回 报债券型 证券
投 资基 金参加 上海 联泰资产 管理
有 限公 司基金 申购 费率优惠 活动
的公告 》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2015 年 3 月 21 日
8
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 开放式 基金 参加齐鲁 证券
有 限公 司网上 交易 申购费率 优惠
活动的 公告 》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2015 年 3 月 21 日
9
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 开放式 基金 参加中国 工商
银 行个 人电子 银行 基金申购 费率
优惠活 动的 公告 》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2015 年 3 月 31 日
10
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 基金 调整交 易所 固定收益 品种
估值方 法的 公告 》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2015 年 3 月 31 日
11
《 华富 强化回 报债 券型证券 投资
基金2014 年 年度 报告 》及摘 要
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2015 年 3 月 31 日
12
《 华富 基金管 理有 限公司关 于恢
复 网上 直销交 易平 台上海银 联通
支付渠 道服 务的 公告 》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2015 年 4 月 8 日
13
《 关于 华富强 化回 报债券型 证券
投 资基 金增加 深圳 众禄基金 销售
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证 2015 年 4 月 11 日 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页 共 43 页
有限公 司为 代销 机构 的公 告》 券时报 》上 公告
14
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 华富 强化回 报债 券型基金 参加
深 圳众 禄基金 销售 有限公司 开展
的 基金申购费率优惠活动的公
告》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2015 年 4 月 11 日
15
《 华富 强化回 报债 券型证券 投资
基金2015 年第1 季度 报告》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2015 年 4 月 21 日
16
《 华富 强化回 报债 券型证券 投资
基金招募说明书（更新） （2015
年第1 号） 》及 摘要
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2015 年 4 月 23 日
17
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 基金 持有的 股票 停牌后估 值方
法变更 的提 示性 公告 （多 氟多） 》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2015 年 5 月 21 日
18
《 华富 基金管 理有 限公司关 于系
统暂停 服务 的通 知》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2015 年 6 月 12 日
19
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 基金 持有的 股票 停牌后估 值方
法变更的提示性公告（国金证
券 ）》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2015 年 6 月 20 日
20
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 基金 持有的 股票 停牌后估 值方
法变更的提示性公告（中国重
工 ）》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2015 年 6 月 20 日
21
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 开放式 基金 参与中信 建投
证 券基 金申购 费率 优惠活动 的公
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2015 年 6 月 25 日 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 43 页 共 43 页
告》
22
《 华富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 开放式 基金 参加交通 银行
网 上银 行、手 机银 行基金申 购手
续费优 惠的 公告 》
在《中国证券报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2015 年 6 月 30 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、 《华 富强 化回 报债 券型 证券投资 基金 基金 合同 》
2、 《华 富强 化回 报债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》
3、 《华 富强 化回 报债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
4、报 告期 内华 富强 化回 报 债券型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告
12.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
12.3 查阅 方式
投资者可于本基金管理人 办公时间预约查阅, 相关公 开披露信息也可以登录基 金管理人网站
查阅。
