汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
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深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
2015 年半 年度 摘要
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 29 日
汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 汇添富深证 300ETF
场内简称 深 300ETF
基金主代码 159912
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月16 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 60,748,991.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 11 月 24 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投 资策略 本基金主要采取完全复制法。正常情况下，本基金日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ，年跟踪误差不超
过2%。
业绩比较基准 深证 300 指 数收益率。
风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基
金通过投资于目标 ETF ， 紧密跟踪标的指数， 具有与标
的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 蒋松云
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
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2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 层汇添富基金
管理股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 51,175,655.81
本期利润 38,516,664.26
加权平均基金份额本期利润 0.6012
本期基金份额净值增长率 51.04%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.7705
期末基金资产净值 107,554,145.59
期末基金份额净值 1.7705
注：1 、 本期 已实现收 益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -11.03% 3.62% -10.92% 3.64% -0.11% -0.02%
过去三个月 15.86% 2.75% 16.17% 2.76% -0.31% -0.01%
过去六个月 51.04% 2.22% 52.37% 2.23% -1.33% -0.01%
过去一年 104.21% 1.75% 107.55% 1.76% -3.34% -0.01%
过去三年 98.18% 1.49% 100.05% 1.50% -1.87% -0.01%
自基金合同
生效日起至
77.05% 1.46% 70.55% 1.51% 6.50% -0.05% 汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
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今
注：本基金的《基金合同》生效日为 2011 年9 月 16 日，至 本报告期末未满五年。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本基金建仓期为本《基金 合同》生效之日（2011 年 9 月 16 日） 起 3 个月， 建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
汇 添 富基 金管 理 股份 有限 公 司由 东方 证 券股 份有 限 公司 、文 汇 新民 联合 报 业集 团、 东航金控
有限责任公司共同发起设立， 经中国证监会证监基金字 （2005 ）5 号文 批准， 于 2005 年2 月3 日
正式成立，注册资本金为 1 亿元人民币。截止到 2015 年 6 月 30 日，公 司管理证券投资基金规模
约 2,198.54 亿元，有效客户数约 600 万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理 53 只开汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
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放式证 券投 资基金 ，形 成了覆 盖高 、中、 低各 类风险 收益 特征， 较为 完善、 有效 的产品 线 ， 包 括
汇添富 优势 精选混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 货币市 场基 金、汇 添富 均衡增 长股 票 型证 券 投 资 基
金、汇 添富 成长焦 点股 票型证 券投 资基金 、汇 添富增 强收 益债券 型证 券投资 基金 、汇添 富 蓝 筹 稳
健灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 汇添富 价值 精选股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 上证综 合 指 数 证
券投资 基金 、汇添 富策 略回报 股票 型证券 投资 基金、 汇添 富民营 活力 股票型 证券 投资基 金 、 汇 添
富香港 优势 股票型 证券 投资基 金、 汇添富 医药 保健股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 双利债 券 型 证 券
投资 基 金、 汇添富 社会 责任股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 可转换 债券 债券型 证券 投资基 金 、 汇 添
富黄金及贵金属证券投资基金 （LOF ） 、 深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金、 汇添富深证 300
交易型 开放 式指数 证券 投资基 金联 接基金 、汇 添富信 用债 债券型 证券 投资基 金、 汇添富 逆 向 投 资
股票型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证 券投资基金、汇添富理财 60 天债券 型证券投资
基金、 汇添富理财 14 天 债券型证券投资基金、 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、 汇 添
富多元收益债券型证券投资基金、 汇添富收益快线货币市场基金、 汇添富理财 21 天债 券型发 起式
证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型证券投资基金、汇
添富实业债债券型证券投资基金、 汇添富美丽 30 股票型证券投资基金、 汇添 富高息债债券型证券
投资基 金、 汇添富 中证 主要消 费交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 、汇 添富中 证医 药卫生 交 易 型 开
放式指 数证 券投资 基金 、中证 能源 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金、 中证金 融地 产交易 型 开 放 式
指数证 券投 资基金 、汇 添富年 年利 定期开 放债 券型证 券投 资基金 、汇 添富现 金宝 货币市 场 基 金 、
汇添富沪深 300 安中动态 策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、汇添
富安心 中国 债券型 证券 投资基 金、 汇添富 双利 增强债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 添富通 货 币 市 场
基金、 汇添 富全额 宝货 币市场 基金 、汇添 富恒 生指数 分级 证券投 资基 金、汇 添富 和聚宝 货 币 市 场
基金、 汇添 富移动 互联 股票型 证券 投资基 金、 汇添富 环保 行业股 票型 证券投 资基 金、汇 添 富 收 益
快钱货 币市 场基金 、汇 添富外 延增 长主题 股票 型证券 投资 基金、 汇添 富成长 多因 子量化 策 略 股 票
基金、 汇添 富中证 主要 消费交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金联接 基金 、汇添 富医 疗服务 混 合 型 证
券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（ 助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
赖中立
汇添富上
证综合指
数基金的
基金经理
2015 年1 月6
日
- 8 年
国籍：中
国， 学历：
北京大学
中国经济汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
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助理，汇
添富黄金
及贵金属
基金
(LOF) 的
基金经
理、汇添
富恒生指
数分级
（QDII ）
基金、汇
添富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 联
接基金、
汇添富香
港优势精
选股票基
金的基金
经理。
研究中心
金融学硕
士，相关
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任泰达宏
利基金管
理有限公
司风险管
理分析
师。2010
年 8 月加
入汇添富
基金管理
股份有限
公司，历
任金融工
程部分析
师、基金
经理助
理。2012
年 11 月 1
日至今任
汇添富黄
金及贵金
属基金
(LOF) 的
基金经
理，2014
年 3 月 6
日至今任
汇添富恒
生指数分
级（QDII ）
基金的基
金经理，
2015 年 1
月 6 日至
今任汇添
富深证
300ETF 基汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
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金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理，
2015 年 5
月26 日至
今任汇添
富香港优
势股票基
金的基金
经理。
汪洋
汇添富中
证主要消
费 ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF 、 汇添
富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理。
2013 年11 月
7 日
2015 年 1 月6 日 6 年
国籍：中
国。 学历：
金融工程
及计算机
科学双硕
士。相关
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任华泰联
合证券有
限责任公
司金融工
程高级研
究员，华
泰柏瑞基
金管理有
限公司基
金经理助
理。2013
年 5 月 6
日加入汇
添富基金
管理股份
有限公
司，2013
年 9 月 13
日至 2015
年 1 月 6汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
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日任汇添
富中证主
要消费
ETF 、 汇添
富中证医
药卫生
ETF 、 汇添
富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 基金
的基金经
理，2013
年 11 月 7
日至 2015
年 1 月 6
日任汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理。
温琪
汇添富中
证主要消
费 ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF 、 汇添
富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理助
2014 年12 月
23 日
- 5 年
国籍：中
国。 学历：
中国科学
技术大学
管理学博
士。业务
资格：证
券投资基
金从业资
格。从业
经历：
2011 年 8
月加入汇
添富基
金，历任
金融工程
助理分析
师, 金融
工程分析汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
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理。 师。2014
年 12 月
23 日至今
任汇添富
中证主要
消费 ETF 、
汇添富中
证医药卫
生 ETF、汇
添富中证
能源 ETF 、
汇添富中
证金融地
产 ETF、汇
添富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理助
理。
注：1 、 基金的首任基金经理， 其 “任职日期 ”为基金合同生效日， 其 “离职日期 ”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2 、 非首任基金经理， 其 “任职日期” 和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 ，根 据中 国 证监 会《 证 券投 资基 金 管理 公司 公平交易
制度指 导意 见》等 法规 ，借鉴 国际 经验， 建立 了健全 、有 效的公 平交 易制度 体系 ，形成 涵 盖 各 开汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
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放式基 金、 特定客 户资 产管理 组合 和社 保 组合 全部投 资组 合，交 易所 市场、 银行 间市场 等 各 投 资
市场， 债券 、股票 、回 购等各 投资 标的， 并贯 穿分工 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执 行 、 业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本 报 告期 内， 基 金管 理人 对 公平 交易 制 度和 公平 交 易机 制实 现 了流 程优 化 和进 一步 系统化，
确保全 程嵌 入式风 险控 制体系 的有 效运行 ，包 括投资 独立 决策、 研究 公平分 享、 集中交 易 公 平 执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本 报 告期 内， 通 过投 资交 易 监控 、交 易 数据 分析 以 及专 项稽 核 检查 ，本 基 金管 理人 未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易 次数为 1 次 ， 是由于投资流动性的需求导致。 经检
查和分析未发现异常情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
一 季 度经 济延 续 下滑 趋势 ， 频出 的利 好 政策 和增 量 资金 的进 入 成为 主导 市 场的 决定 性因素。
周期性 政策 方面， 节后 迅速启 动的 降息和 两会 政府工 作报 告中都 体现 了对经 济增 长速度 的 托 底 诉
求。财 政部 主导的 债务 置换正 在逐 步化解 存量 债务的 风险 问题 ， 债务 风险的 降低 除了可 以 稳 定 银
行的估 值底 线外， 也有 利于市 场的 风险偏 好提 高。同 时， 放松性 房地 产政策 逐步 兑现， 基 础 设 施
投资也似乎有加快启动的迹象， 这些都让市场感受到 “稳增长” 的政策努力。 主题政策上， “ 一 带
一路” 在春 节后也 获得 了突破 性进 展。二 季度 ，A 股市场 在经历 了前 期的大 幅上 涨之后 ， 在 二 季
度巨幅 震 荡 ，六月 后半 月，市 场突 然暴跌 ，速 度与强 度皆 为历史 之罕 有。我 认为 此次暴 跌 的 主 要
原因有 以下 三点： 一是 前期市 场上 涨速度 过快 ，有估 值回 归的需 求； 二是杠 杆资 金具有 助 涨 助 跌
的性质 ，在 允许融 资的 情况下 ，涨 跌幅波 动会 加大， 这也 是我国 股市 第一次 经历 这样的 情 况 ； 三
是市场 短期 快速下 跌容 易引发 恐慌 情绪， 在这 种非理 性情 绪的作 用下 ，市场 往往 会过度 放 映 。 综
合来看 ，本 次短期 快速 大幅下 跌超 出了所 有人 的预期 ，但 考虑到 我国 经济中 长期 发复苏 趋 势 ， 在
注意风险控制的同时，以指数化工具进行资产配置依然具有较高的价值。
本基金在报告期内遵循了 ETF 基金 的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，股票投资
仓 位 在考 察期 内 始终 保持 在 98% ～100% 之间 ，基本 实 现了 有效 跟 踪业 绩比 较 基准 的投 资目的。本
基金日常管理中非常重视风险管理，对股票和现金头寸严格管理、实时监控，基本实现了 ETF 平汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
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稳运作管理的目的。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内深证 300 指数 上涨 52.37% ， 本基金在报告期内累计收益率为 51.04%， 收益率落后业
绩 比 较基 准-1.33% 。收 益率 的 差异 因素 主 要来 源于 期 间成 份股 分 红、 日常 申 购赎 回等 因素。本基
金日均跟踪误差为 0.0149% ， 这一跟 踪误差水平远低于合同约定上限， 在报告期达到了投资目标。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 15 年下 半年， 我们认为近期政策层面已经释放出非常积极的信号， 短期非理性的特征有
望逐渐 得到 释放。 在央 行降息 降准 ，养老 金入 市逐步 落实 ，证监 会多 次发言 澄清 监管政 策 等 积 极
信号的 作用 下，我 们认 为市场 在三 季度逐 步企 稳是大 概率 事件。 在市 场逐步 企稳 之后， 伴 随 着 实
体经济逐步走出低谷， 市场也将逐渐回归其投资价值。 从宏观层面来看， 国企改革稳步推进， “一
带一路 ”战略逐渐落实， 房地产市场转暖带动多个产业链复苏， 全面创业和 “互联网+” 的风潮也
逐渐释 放出 新的经 济增 长因素 ，这 些都将 构成 市场长 期向 好的基 础。 综合来 看， 本轮牛 市 运 行 至
今已 然 出现 巨大分 歧， 而这个 分歧 更多来 自于 市场短 期的 非理性 ，展 望三季 度， 我们依 然 相 信 长
周期慢牛的存在，而通过指数基金和 ETF 进行 市场跟随，依然是投 资者的优选策略。
目 前 市场 整体 相 比之 前跌 幅 较大 ，而 随 着市 场情 绪 的好 转， 权 益类 资产 的 配置 价值 将逐渐提
高。深证 300 指数作为深 圳市场的标杆指数之一很可能会有较好的表现。
作为被动投资的交易所上市指数型基金， 汇添富深证 300ETF 将严格遵守基金合同， 继续坚持
既定的 指数 化投资 策略 ，积极 采取 有效方 法去 严格控 制基 金相对 业绩 比较基 准的 跟踪误 差 。 我 们
非常期望汇添富深证 300ETF 能继续与 投资者一起分享中国经济的美好未来。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基 金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完 成估 值后， 经本 基金托 管人 复核无 误后 由本基 金管 理人对 外公 布。月 末、 年中和 年 末 估 值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报 告 期内 ，公 司 制定 了证 券 投资 基金 的 估值 政策 和 程序 ，并 由 投资 研究 部 、产 品创 新部、基
金营运 部和 稽核监 察部 人员及 基金 经理等 组 成 了估值 委员 会，负 责研 究、指 导基 金估值 业 务 。 估
值委员 会成 员均为 公司 各部门 人员 ，均具 有基 金从业 资格 、专业 胜任 能力和 相关 工作经 历 ， 且 之汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
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间不存 在任 何重大 利益 冲突。 基金 经理作 为公 司估值 委员 会的成 员， 不介入 基金 日常估 值 业 务 ，
但应参 加估 值小组 会议 ，可以 提议 测算某 一投 资品种 的估 值调整 影响 ，并有 权表 决有关 议 案 但 仅
享有一 票表 决权， 从而 将其影 响程 度进行 适当 限制， 保证 基金估 值的 公平、 合理 ，保持 估 值 政 策
和程序的一贯性。
报 告 期内 ，本 基 金与 中央 国 债登 记结 算 有限 责任 公 司签 订了 《 中债 收益 率 曲线 和中 债估值最
终用户服务协议》而取得中债估值服 务。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金《 基金 合 同》 约定 ： 在符 合有 关 基金 分红 条 件的 前提 下 ，本 基金 每 年收 益分 配次数最
多为 12 次， 每次收益分配比例依据 “ 使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的 ”的原则
确定。
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内，本基金托管人在对汇添富深证 300 交易型开放 式指数证券投资基金的托管过程
中，严 格遵 守《证 券投 资基金 法》 及其他 法律 法规和 基金 合同的 有 关 规定， 不存 在任何 损 害 基 金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期内，汇添富深证 300 交易 型开放式指数证券投资基金的管理人 ——汇添富基金管理
股份有限公司在汇添富深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金的投资运作、 基金 资产净值计算、
基金份 额申 购赎回 价格 计算、 基金 费用开 支等 问题上 ，不 存在任 何损 害基金 份额 持有人 利 益 的 行
为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 汇添富深 证 300ETF 证 券 投
资基 金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富深证 300 交易 型开放式指
数证券投资基金 2015 年 半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
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组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 623,130.90 1,495,695.02
结算备付金 12,820.98 15,369.04
存出保证金 2,625.57 1,599.55
交易性金融资产 106,650,431.34 81,609,823.01
其中：股票投资 106,598,033.94 81,568,986.17
基金投资 - -
债券投资 52,397.40 40,836.84
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 756,245.11 -
应收利息 273.15 208.96
应收股利 - -
应收申购款 - -
其他资产 - -
资产总计 108,045,527.05 83,122,695.58
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 220,174.28 432,733.84
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 55,895.00 36,457.83
应付托管费 11,179.01 7,291.57
应付销售服务费 - -
应付交易费用 24,987.53 16,447.64
应交税费 - - 汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
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应付利息 - -
应付利润 - -
其他负债 179,145.64 165,409.20
负债合计 491,381.46 658,340.08
所 有 者 权益：
实收基金 60,748,991.00 70,348,991.00
未分配利润 46,805,154.59 12,115,364.50
所有者权益合计 107,554,145.59 82,464,355.50
负债和所有者权益总计 108,045,527.05 83,122,695.58
注： 报告截止日 2015 年6 月30 日， 基金份额净值 1.7705 元 ，基金份额总额 60,748,991.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月30 日
一、收入 39,127,577.83 -3,511,546.99
1. 利息收入 5,309.12 3,940.02
其中：存款利息收入 5,243.66 3,940.02
债券利息收入 65.46 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列） 51,384,192.62 -429,388.75
其中：股票投资收益 50,942,760.08 -1,306,949.96
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 441,432.54 877,561.21
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-12,658,991.55 -3,092,905.30
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
397,067.64 6,807.04
减 ： 二 、费用 610,913.57 587,917.74
1 ．管理人报 酬 252,651.12 235,589.64
2 ．托管费 50,530.21 47,117.91
3 ．销售服务 费 - - 汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
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4 ．交易费用 53,508.70 30,035.92
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 254,223.54 275,174.27
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额以 “- ”
号填列）
38,516,664.26 -4,099,464.73
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
70,348,991.00 12,115,364.50 82,464,355.50
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 38,516,664.26 38,516,664.26
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-9,600,000.00 -3,826,874.17 -13,426,874.17
其中：1. 基 金申购款 187,200,000.00 141,665,738.75 328,865,738.75
2. 基金赎回 款 -196,800,000.00 -145,492,612.92 -342,292,612.92
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
60,748,991.00 46,805,154.59 107,554,145.59
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
142,348,991.00 -14,275,801.58 128,073,189.42
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
- -4,099,464.73 -4,099,464.73 汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
第 17 页 共 38 页
润）
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-38,400,000.00 4,546,628.92 -33,853,371.08
其中：1. 基 金申购款 25,600,000.00 -3,498,080.99 22,101,919.01
2. 基金赎回 款 -64,000,000.00 8,044,709.91 -55,955,290.09
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
103,948,991.00 -13,828,637.39 90,120,353.61
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 张晖______
______ 陈灿辉______
____ 韩从慧____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金 ( 以 下简称 “本基金”) ， 系 经中国证券监督管理委
员会（以下简称 “中国证监会”）证监许可[2011]886 号文 《关于核准汇添富深证 300 交易型 开
放式指 数证 券投资 基金 及其联 接基 金募集 的批 复》的 核准 ，由基 金管 理人汇 添富 基金管 理 有 限 公
司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2011 年 9 月 16 日正 式
生效， 首次设立募集规模为 521,548,991.00 份基金 份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定 。
本基金 的基 金管理 人为 汇添富 基金 管理股 份有 限公司 ，注 册登记 机 构 为中国 证券 登记结 算 有 限 责
任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本 基 金主 要投 资 于标 的指 数 成份 股、 备 选成 份股 。 在建 仓完 成 后， 本基 金 投资 于标 的指数成
份 股、 备选成 份股 的资产 比例 不低于 基金 资产净 值 的 90% ， 权证 、股指 期货 及其他 金融工 具 的 投
资比例 依照 法律法 规或 监管机 构的 规定执 行。 本基金 主要 采取完 全复 制法。 正常 情况下 ， 本 基 金
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ， 年跟踪误差不超过 2% 。 本基金业绩比较基准为： 深证 300
指数。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在 具汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
第 18 页 共 38 页
体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金
信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准 则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
采用若干修订后/ 新会计 准则
2014 年 1 至 3 月，财政部 制定了《企业会计准则第 39 号—— 公允价值计量》 、 《企业 会计准
则第 40 号—— 合营安排》 和 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》 ； 修订了 《企
业会计准则第 2 号—— 长期股权投资》 、 《企业 会计准则第 9 号——职工 薪 酬》 、 《企 业会计准则第
30 号——财 务报表列报》 和 《企业会计准则第 33 号——合并 财务报表》 ； 上述 7 项会 计准则均自
2014 年 7 月1 日起施行。 2014 年 6 月 ， 财政部修订了 《企业会计准则第 37 号 ——金融工具列报》 ，
在 2014 年年 度及以后期间的财务报告中施行。
上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2015 年上半年 的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近 一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
根据 《中国证 券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处
理标准》 ，自 2015 年 4 月 3 日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、
深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有规定的除外） ， 采用第三
方估值机构提供的价格数据进行估值。 除以上会计估计的变更， 本报告期所采用的其他会计政策、
会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.5 税项
1 、印花税
经国务院批准， 财政部、 国 家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
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交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ； 经 国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，
自 2008 年 9 月 19 日起， 调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再
征收， 税率不变； 根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有
关税收 政策 问题的 通知 》的规 定， 股权分 置改 革过程 中因 非流通 股股 东向流 通股 股东支 付 对 价 而
发生的股权转让，暂免征收印花税。
2 、营业税、 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规
定， 自 2004 年 1 月1 日 起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管 理
人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、 国家税务
总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策问 题的 通 知》 的规 定 ，股权分
置改革 中非 流通股 股东 通过对 价方 式向流 通股 股东支 付的 股份、 现金 等收入 ，暂 免征收 流 通 股 股
东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、 国家税务总局财 税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优
惠政策 的通 知》的 规定 ， 对证 券投 资基金 从证 券市场 中取 得的收 入， 包括买 卖股 票、债 券 的 差 价
收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3 、个人所得 税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2002]128 号文 《 关于 开放 式 证券 投资 基 金有 关税 收 问 题
的通知 》的 规定， 对基 金取得 的股 票的股 息、 红利收 入， 债券的 利息 收入、 储蓄 存款利 息 收 入 ，
由上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人 所得税； 根据
财政部、 国家税务总局 财税字[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》
的规 定 ，股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份、 现金等 收 入 ， 暂
免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、 国家税务总局财税字[2008]132 号文 《 财
政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10
月 9 日起， 对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会
财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 》 的规定，
自 2013 年1 月 1 日起， 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司 股票， 持股期限在 1
个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1
年 （含 1 年） 的， 暂减按50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的 ， 暂减按 25% 计 入应纳税所
得额。
6.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系 汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
第 20 页 共 38 页
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理( 香港) 有限公司 基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
6.4.7 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.7.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
东方证券股份有限公
司
38,048,537.34 100.00% 20,034,546.61 98.60%
6.4.7.1.2 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
33,669.31 100.00% 24,987.53 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
17,728.74 98.60% 13,636.70 98.19%
注：上 述佣 金按市 场佣 金率计 算， 以扣除 由中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 收取 证管费 、 经 手 费
和由券 商承 担的证 券结 算风险 基金 后的净 额列 示。该 类佣 金协议 的服 务范围 还包 括佣金 收 取 方 为汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
第 21 页 共 38 页
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期 间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
252,651.12 235,589.64
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.50％年费率计提。计算方法如下：
H ＝E×0 .50 ％÷当年 天数
H 为每日应 计提的基金管理费
E 为前一日 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管
理费划付指令， 基金托管 人复核后于次月前 2 个 工作日内从基金财产中一次性支付给 基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
50,530.21 47,117.91
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天 数
H 为每日应 计提的基金托管费
E 为前一日 的基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 管理 人 向基 金托 管人发 送 基 金 托
管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金托
管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.7.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。 汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
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6.4.7.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.7.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的基金管理人在本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.7.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联 方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.7.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
623,130.90 3,872.27 953,315.30 3,649.20
注： 由关联方 保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含了关联方保管的银行存款期末余额、
除了最低备付金以外的结算备付金期末余额 及当期产生的利息收入。
6.4.7.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.8 期末（2015 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.8.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
300147
香雪
制药
2015 年 6
月18 日
2015 年
7 月 2
日
增发 流
通受限
10.46 30.80 2,515 26,306.90 77,462.00 -
6.4.8.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000917
电广
传媒
2015
年5 月
28 日
重大
事项
停牌
42.89 - 0.00 27,473 739,920.00 1,178,316.97 -
002183 怡 亚 2015 重大 73.15 - 0.00 12,205 637,955.09 892,795.75 - 汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
第 23 页 共 38 页
通 年6 月
1 日
事项
停牌
000024
招商
地产
2015
年4 月
3 日
重大
资产
重组
停牌
31.64 - 0.00 26,136 596,679.67 826,943.04 -
000778
新兴
铸管
2015
年6 月
15 日
重大
事项
停牌
12.96 - 0.00 49,386 349,139.31 640,042.56 -
000709
河北
钢铁
2015
年6 月
30 日
重大
事项
停牌
7.00
2015
年8 月
24 日
6.30 80,600 387,162.79 564,200.00 -
000793
华闻
传媒
2015
年5 月
26 日
重大
事项
停牌
20.75 - 0.00 26,718 430,805.97 554,398.50 -
000839
中信
国安
2015
年6 月
29 日
重大
事项
停牌
23.57 - 0.00 21,784 437,993.30 513,448.88 -
000748
长城
信息
2015
年6 月
18 日
重大
事项
停牌
34.88 - 0.00 14,170 456,097.50 494,249.60 -
000566
海南
海药
2015
年6 月
18 日
重大
事项
停牌
49.97 - 0.00 9,338 382,999.35 466,619.86 -
000878
云南
铜业
2015
年6 月
8 日
重大
事项
停牌
24.50 - 0.00 18,723 345,429.97 458,713.50 -
002353
杰瑞
股份
2015
年5 月
27 日
重大
事项
停牌
44.35 - 0.00 9,111 341,004.98 404,072.85 -
002223
鱼跃
医疗
2015
年6 月
25 日
重大
事项
停牌
67.20
2015
年7 月
13 日
60.48 5,784 276,191.92 388,684.80 -
002310
东方
园林
2015
年5 月
27 日
重大
资产
重组
停牌
38.30 - 0.00 9,958 251,286.95 381,391.40 -
002191
劲嘉
股份
2015
年6 月
18 日
重大
事项
停牌
19.22 - 0.00 19,439 294,520.06 373,617.58 -
300144
宋城
演艺
2015
年6 月
18 日
重大
事项
停牌
76.47
2015
年7 月
20 日
68.82 4,790 396,913.32 366,291.30 -
000592 平潭 2015 重大 29.76 2015 30.00 11,867 327,918.95 353,161.92 - 汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
第 24 页 共 38 页
发展 年6 月
30 日
事项
停牌
年7 月
14 日
000963
华东
医药
2015
年6 月
26 日
重大
事项
停牌
71.48
2015
年8 月
5 日
69.20 4,898 334,052.66 350,109.04 -
002375
亚厦
股份
2015
年6 月
17 日
重大
事项
停牌
29.21
2015
年7 月
20 日
26.29 11,827 277,962.82 345,466.67 -
002292
奥飞
动漫
2015
年5 月
18 日
重大
事项
停牌
37.85 - 0.00 8,724 234,661.33 330,203.40 -
000887
中鼎
股份
2015
年6 月
30 日
重大
资产
重组
停牌
24.75 - 0.00 12,196 335,358.53 301,851.00 -
000543
皖能
电力
2015
年6 月
15 日
重大
事项
停牌
21.36
2015
年7 月
14 日
19.22 13,831 223,619.38 295,430.16 -
001696
宗申
动力
2015
年6 月
30 日
重大
事项
停牌
17.25
2015
年8 月
24 日
15.53 15,093 339,480.81 260,354.25 -
000786
北新
建材
2015
年4 月
10 日
重大
资产
重组
停牌
18.58 - 0.00 13,744 174,633.91 255,363.52 -
000539
粤电
力Ａ
2015
年6 月
8 日
重大
事项
停牌
11.94
2015
年7 月
21 日
10.75 21,373 183,463.98 255,193.62 -
300212
易华
录
2015
年6 月
30 日
重大
事项
停牌
59.94
2015
年7 月
13 日
54.00 3,953 252,406.18 236,942.82 -
000630
铜陵
有色
2015
年3 月
9 日
重大
事项
停牌
8.44 - 0.00 27,934 203,387.04 235,762.96 -
002269
美邦
服饰
2015
年5 月
22 日
重大
事项
停牌
11.86
2015
年7 月
2 日
10.67 18,060 134,386.84 214,191.60 -
300228
富瑞
特装
2015
年6 月
24 日
重大
事项
停牌
90.91
2015
年7 月
30 日
81.82 2,313 145,288.45 210,274.83 -
000697
炼石
有色
2015
年5 月
18 日
重大
资产
重组
停牌
33.83 - 0.00 6,191 183,678.44 209,441.53 - 汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
第 25 页 共 38 页
002577
雷柏
科技
2015
年6 月
10 日
重大
事项
停牌
80.60 - 0.00 2,467 98,008.11 198,840.20 -
002106
莱宝
高科
2015
年4 月
7 日
重大
资产
重组
停牌
16.42 - 0.00 11,942 174,599.84 196,087.64 -
002414
高德
红外
2015
年5 月
13 日
重大
事项
停牌
39.36 - 0.00 4,404 113,019.76 173,341.44 -
002001
新 和
成
2015
年6 月
30 日
重大
事项
停牌
17.09
2015
年7 月
13 日
18.49 10,008 217,663.95 171,036.72 -
002069
獐 子
岛
2015
年6 月
1 日
重大
事项
停牌
19.76 - 0.00 7,286 135,337.22 143,971.36 -
000996
中国
中期
2014
年12
月8 日
重大
资产
重组
停牌
28.60 - 0.00 4,910 85,119.40 140,426.00 -
002242
九阳
股份
2015
年6 月
15 日
重大
事项
停牌
19.45
2015
年7 月
7 日
17.51 5,929 98,337.89 115,319.05 -
300074
华平
股份
2015
年6 月
29 日
重大
事项
停牌
15.39
2015
年7 月
14 日
16.00 7,203 95,904.52 110,854.17 -
002203
海亮
股份
2015
年4 月
27 日
重大
资产
重组
停牌
12.71 - 0.00 8,033 69,106.59 102,099.43 -
000982
中银
绒业
2014
年8 月
25 日
重大
事项
停牌
4.64 - 0.00 19,187 88,650.43 89,027.68 -
002091
江苏
国泰
2015
年6 月
1 日
重大
资产
重组
停牌
26.22 - 0.00 3,254 68,893.47 85,319.88 -
002416
爱施
德
2015
年5 月
5 日
重大
事项
停牌
20.67
2015
年7 月
29 日
18.60 3,720 60,268.98 76,892.40 -
000979
中弘
股份
2015
年5 月
25 日
重大
资产
重组
停牌
6.04 - 0.00 12,144 55,614.67 73,349.76 - 汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
第 26 页 共 38 页
000788
北大
医药
2015
年5 月
25 日
重大
资产
重组
停牌
20.72
2015
年7 月
21 日
18.65 2,731 49,996.10 56,586.32 -
002368
太极
股份
2015
年5 月
14 日
重大
资产
重组
停牌
65.52 - 0.00 820 34,705.97 53,726.40 -
000693
华泽
钴镍
2015
年6 月
30 日
重大
事项
停牌
20.57
2015
年8 月
18 日
22.63 2,021 51,814.10 41,571.97 -
6.4.8.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.8.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金 本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.8.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 106,598,033.94 98.66
其中：股票 106,598,033.94 98.66
2 固定收益投资 52,397.40 0.05
其中：债券 52,397.40 0.05
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 635,951.88 0.59
7 其他各项资产 759,143.83 0.70
8 合计 108,045,527.05 100.00 汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
第 27 页 共 38 页
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,478,056.01 1.37
B 采矿业 2,286,793.26 2.13
C 制造业 57,185,500.23 53.17
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
2,378,779.66 2.21
E 建筑业 1,970,152.96 1.83
F 批发和零售业 3,489,826.41 3.24
G 交通运输、仓储和邮政业 295,563.68 0.27
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
12,570,569.16 11.69
J 金融业 9,539,756.27 8.87
K 房地产业 7,192,933.65 6.69
L 租赁和商务服务业 2,864,953.02 2.66
M 科学研究和技术服务业 143,888.00 0.13
N 水利、 环境和公共设施管理业 2,016,282.09 1.87
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 470,471.62 0.44
R 文化、体育和娱乐业 2,271,495.70 2.11
S 综合 443,012.22 0.41
合计 106,598,033.94 99.11
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000651 格力电器 42,024 2,685,333.60 2.50
2 000002 万 科Ａ 158,198 2,297,034.96 2.14 汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
第 28 页 共 38 页
3 000725 京东方Ａ 367,908 1,909,442.52 1.78
4 000001 平安银行 120,984 1,759,107.36 1.64
5 300059 东方财富 23,433 1,478,387.97 1.37
6 000333 美的集团 39,338 1,466,520.64 1.36
7 000776 广发证券 59,119 1,339,045.35 1.24
8 002024 苏宁云商 84,882 1,298,694.60 1.21
9 000917 电广传媒 27,473 1,178,316.97 1.10
10 000166 申万宏源 69,748 1,133,405.00 1.05
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于 www.99fund.com 网站的半
年度报告正文。
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000725 京东方Ａ 797,146.00 0.97
2 002736 国信证券 618,948.00 0.75
3 300144 宋城演艺 570,597.00 0.69
4 000001 平安银行 517,610.00 0.63
5 002400 省广股份 473,348.00 0.57
6 000661 长春高新 438,560.00 0.53
7 300168 万达信息 377,213.00 0.46
8 000547 闽福发Ａ 362,694.00 0.44
9 000712 锦龙股份 354,554.00 0.43
10 002594 比亚迪 348,931.00 0.42
11 002273 水晶光电 348,331.00 0.42
12 300251 光线传媒 342,205.00 0.41
13 300133 华策影视 336,229.00 0.41
14 002439 启明星辰 330,136.00 0.40
15 000930 中粮生化 325,427.00 0.39
16 000656 金科股份 313,395.00 0.38
17 002437 誉衡药业 301,275.00 0.37
18 300033 同花顺 296,474.00 0.36 汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
第 29 页 共 38 页
19 300005 探路者 295,309.00 0.36
20 000667 美好集团 275,057.00 0.33
注：买入金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000001
平安银行 658,841.57 0.80
2 000166
申万宏源 606,785.17 0.74
3 000651
格力电器 560,879.47 0.68
4 000002
万
科Ａ 410,412.12 0.50
5 000661
长春高新 345,340.68 0.42
6 000513
丽珠集团 306,344.89 0.37
7 000938
紫光股份 266,734.88 0.32
8 000333
美的集团 235,286.12 0.29
9 000069
华侨城Ａ 222,160.39 0.27
10 002261
拓维信息 222,108.57 0.27
11 000625
长安汽车 220,715.02 0.27
12 002123
荣信股份 219,013.12 0.27
13 000858
五 粮 液 211,178.66 0.26
14 000587
金叶珠宝 198,473.72 0.24
15 002176
江特电机 186,375.62 0.23
16 002153
石基信息 182,061.60 0.22
17 000969
安泰科技 179,780.63 0.22
18 000554
泰山石油 175,082.10 0.21
19 000156
华数传媒 168,392.86 0.20
20 002415
海康威视 163,714.52 0.20
注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相 关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 22,615,189.04
卖出股票收入（成交）总额 15,459,655.20
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
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7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 52,397.40 0.05
8 其他 - -
9 合计 52,397.40 0.05
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 128009 歌尔转债 330 52,397.40 0.05
7.7 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
注： 本基金本报告期内未投资股指期货。 汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
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7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注： 本基金本报告期内未投资国债期货
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注： 本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体没 有 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,625.57
2 应收证券清算款 756,245.11
3 应收股利 -
4 应收利息 273.15
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 759,143.83
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 128009 歌尔转债 52,397.40 0.05 汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
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7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000917 电广传媒 1,178,316.97 1.10 重大事项停牌
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
8.1.1 本 基 金 的 期末 基 金 份 额持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,334 45,538.97 43,858,334.00 72.20% 16,890,657.00 27.80%
8.1.2 目 标 基 金 的期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
中国工商银行- 汇添富深 证 300 交
易型开放式指数证券投资基金联接
基金
42,905,043.00 70.63%
注： 机构投资者 “持有份额” 和 “占总份额比例” 数据中已包含 “中国工商银行- 汇添富深证 300
交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ”的“持有份额”和“占总份额比例 ”数据
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中国工商银行股份有限公司－汇添
富深证 300 交易型开放式指数证
42,905,043.00 70.63%
2 北京无限立通通讯技术有限责任公
司
708,499.00 1.17% 汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
第 33 页 共 38 页
3 苗桂玲 700,000.00 1.15%
4 王仰东 497,500.00 0.82%
5 杨卓兴 489,903.00 0.81%
6 凌蔚盈 390,000.00 0.64%
7 沈东来 369,814.00 0.61%
8 霍灏 300,200.00 0.49%
9 梁国钊 300,012.00 0.49%
10 王虹 255,700.00 0.42%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：本基金的基金管理人从业人员本报告期末未持有本基金。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 9 月16 日 ）基金份额总额
521,548,991.00
本报告期期初基金份额总额 70,348,991.00
本报告期基金总申购份 额 187,200,000.00
减: 本报告期 基金总赎回份额 196,800,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 60,748,991.00
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
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10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、基金管理 人 2015 年 1 月 8 日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费 ETF、 汇添富
中证医药卫生 ETF、汇 添富中证能源 ETF、汇 添富中证金融地产 ETF 基金 的基金经理，由吴振翔
先生单独管理上述基金。
2 、 基金管理 人 2015 年1 月 8 日公告 ， 增聘赖中立先生担任汇添富深证 300ETF、 汇添 富深证
300ETF 联接 基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。
3 、 基金管理人 2015 年1 月 8 日公告 ， 增聘雷鸣 先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经
理，与叶从飞先生共同管理该基金。
4 、基金管理 人 2015 年 1 月 31 日公告 ，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金
经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。
5 、 基金管理人 2015 年2 月 5 日公告 ， 增聘刘闯 先生担任汇添富医药 保健股票基金的基金经
理，与周睿先生共同管理该基金。
6 、 《汇添富 成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》 于 2015 年2 月16 日正式生
效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
7 、基金管理 人 2015 年 3 月 11 日公告 ，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添
富理财 21 天 债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。
8 、 基金管理人 2015 年3 月 11 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 14 天债券基金 的 基
金经理，与王栩先生共同管理该基金。
9 、 《汇添富 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 于 2015 年 3
月 24 日正式 生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
10、基金管 理人 2015 年 4 月 1 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基
金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
11、基金管 理人 2015 年 4 月 1 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金
经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。
12、基金管 理人 2015 年 4 月 1 日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富
理财 21 天债 券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。
13、 基金管 理人 2015 年4 月1 日公告 ， 王栩先生 不再担任汇添 富理财 14 天债券基金的基 金
经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。
14、基金管 理人 2015 年 4 月 1 日 公告，曾刚先生不再担任汇添富理财 7 天债券基金的基金
经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
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15、 基金管 理人 2015 年4 月17 日公 告， 新任李文先生为董事长， 潘鑫军先生不再担任董事
长。
16、 基金管 理人 2015 年4 月17 日公 告， 林利军先生不再担任法定代表人和总 经理， 由李文
先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。
17、 基金管 理人 2015 年5 月27 日公 告， 增聘赖 中立先生担任汇添富香港优势股票基金的基
金经理 ，与王致人先生共同管理该基金。
18、 基金管 理人 2015 年6 月16 日公 告， 王致人 先生不再担任汇添富香港优势股票基金的基
金经理，由赖中立先生单独管理该基金。
19 、 《汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 18 日 正式生
效，刘江先生任该基金的基金经理。
20、 基金管 理人 2015 年6 月27 日公 告， 新任李文先生为法定代表人， 新 任张晖先生为总经
理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。
21、 本报告期 ， 基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门无重 大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 报 告 期 内 ， 为 本 基 金 进 行 审 计 的 机 构 未 发 生 变 化 ， 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合
伙) 。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
2015 年 1 月 ，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，
认真落实整改要求， 加强制度和风控措施， 进一 步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015 年
4 月，公司已 通过上海证监局的检查验收。
汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
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10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 38,048,537.34 100.00% 33,669.31 100.00% -
海通证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中国建银投资 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - - 汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
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注： 此处的佣金指通过单一券商的交易 单元进行股票、 权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中国建银投资 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - - 汇添富深证 300ETF2015 年半年度报告摘要
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民族证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比
例。
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上
进行调 整， 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的
30% 。
（4 ）每半年 综合考虑近半年及最新的评 分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审
批。
（6）成 交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。
2 、此 39 个 交易单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基
金、汇 添富 上证综 合指 数证券 投资 基金、 汇添 富可转 换债 券债券 型证 券投资 基金 、汇添 富 收 益 快
钱货币 市场 基金 、 中证 医药卫 生交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 、中 证金融 地产 交易型 开 放 式 指
数证券 投资 基金、 汇添 富中证 主要 消费交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金、中 证能 源交易 型 开 放 式
指数证券投资基金、 汇添富沪深 300 安中动态策 略指数型证券投资基金、 汇添富移动互联股票型
证券投 资基 金、汇 添富 货币市 场基 金、汇 添富 中证主 要消 费交易 型开 放式指 数证 券投资 基 金 联 接
基金共用。报告期内未发生租用证券公司交易单元的变更情况。
汇添富基金管理股份有限公司
2015 年8 月29 日
