中证主要消费交易型开放式指数证券投资
基金2015年半年度报告
2015 年6月30 日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2015年 8 月29 日
汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
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§1 重要提示及目录?
1.1 重要提示?
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1日起至 6 月30 日止。 汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
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1.2 目录?
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 ?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 ?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 ?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 ?
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 ?
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 8?
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8?
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16?
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 17?
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17?
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17?
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19?
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20?
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21?
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40?
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 40?
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41?
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 43?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 46?
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 46?
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 46?
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 46?
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 46?汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
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7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 46?
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 46?
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 46?
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47?
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 48?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48?
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48?
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48?
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49?
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49?
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 49?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49?
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 52?
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 53?
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54?
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 54?
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 54?
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 54?
汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
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§2 基金简介?
2.1 基金基本情况?
基金名称 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 汇添富中证主要消费 ETF（场内简称：消费 ETF）
场内简称 消费 ETF
基金主代码 159928
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年 8月23 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,289,657,260.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013-09-16
2.2 基金产品说明?
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 主要采取完全复制法，在正常市场情况下，日均跟踪
偏离度的绝对值不超过0.1%， 年化跟踪误差不超过2%。
业绩比较基准 中证主要消费指数
风险收益特征 属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本系列基金为指数型基
金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人?
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 蒋松云
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址 上海市黄浦区大沽路 288
号6栋538室
北京市西城区复兴门内大街 55
号 汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
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办公地址 上海市富城路 99 号震旦国
际大楼 21 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 李文 姜建清
2.4 信息披露方式??
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21层汇添富基金
管理股份有限公司
2.5 其他相关资料?
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现?
3.1 主要会计数据和财务指标?
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年 1 月1 日 - 2015年 6月 30 日 )
本期已实现收益 432,443,474.22
本期利润 577,263,263.33
加权平均基金份额本期利润 0.6641
本期加权平均净值利润率 39.77%
本期基金份额净值增长率 43.99%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 486,925,467.27
期末可供分配基金份额利润 0.3776
期末基金资产净值 2,136,718,495.83
期末基金份额净值 1.6568
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 65.68%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。 汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
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3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现?
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较?
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -5.04% 3.59% -4.84% 3.63% -0.20% -0.04%
过去三个月 18.77% 2.77% 19.42% 2.79% -0.65% -0.02%
过去六个月 43.99% 2.20% 45.22% 2.22% -1.23% -0.02%
过去一年 80.42% 1.70% 81.39% 1.72% -0.97% -0.02%
自基金合同
生效日起至
今
65.68% 1.50% 72.14% 1.52% -6.46% -0.02%
注：本基金的《基金合同》生效日为 2013 年8 月 23 日，至本报告期末未满三年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较?
注：本基金的《基金合同》生效日为 2013 年8 月 23 日，截至本报告期末，基金成立未满三年。 汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
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本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013 年 8 月 23 日）起 3 个月，建仓结束时各项资
产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告?
4.1 基金管理人及基金经理情况?
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验?
汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控
有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5 号文批准，于 2005 年2 月3 日
正式成立，注册资本金为 1 亿元人民币。截止到 2015 年 6 月 30 日，公司管理证券投资基金规模
约 2,198.54 亿元，有效客户数约 600 万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理 53 只开
放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括
汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基
金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳
健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证
券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添
富香港优势股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富双利债券型证券
投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添
富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证 300
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资
股票型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理财 60 天债券型证券投资
基金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添
富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财 21 天债券型发起式
证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型证券投资基金、汇
添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽 30股票型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券
投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开
放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式
指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、
汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、汇添
富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
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基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场
基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富收益
快钱货币市场基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富成长多因子量化策略股票
基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证
券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介?
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
吴振翔
汇添富上
证综合指
数、汇添
富中证主
要消费
ETF、汇添
富中证医
药卫生
ETF、汇添
富中证能
源ETF、 汇
添富中证
金融地产
ETF、汇添
富沪深
300 安中
指数基
金、汇添
富成长多
因子股票
基金、汇
添富主要
消费 ETF
联接基金
的基金经
理，指数
与量化投
资部副总
监。
2013 年 8 月
23日
- 9 年
国籍：中
国。学历：
中国科学
技术大学
管理学博
士。相关
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任长盛基
金管理有
限公司金
融工程研
究员、上
投摩根基
金管理有
限公司产
品开发高
级经理。
2008 年 3
月加入汇
添富基金
管理股份
有限公
司，历任
产品开发
高级经
理、数量
投资高级
分析师、汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
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基金经理
助理，现
任指数与
量化投资
部副总
监。2010
年2月5
日至今任
汇添富上
证综合指
数基金的
基金经
理，2011
年9月16
日至 2013
年11月7
日任汇添
富深证
300ETF 基
金的基金
经理，
2011 年 9
月28日至
2013年11
月7日任
汇添富深
证 300ETF
基金联接
基金的基
金经理，
2013 年 8
月23日至
今任中证
主要消费
ETF 基金、
中证医药
卫生 ETF
基金、中
证能源
ETF 基金、
中证金融
地产 ETF
基金的基
金经理，
2013年11汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
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月6日至
今任汇添
富沪深
300 安中
指数基金
的基金经
理，2015
年2月16
日至今任
汇添富成
长多因子
股票基金
的基金经
理，2015
年3月24
日至今任
汇添富主
要消费
ETF 联接
基金的基
金经理。
汪洋
汇添富中
证主要消
费ETF、 汇
添富中证
医药卫生
ETF、汇添
富中证能
源ETF、 汇
添富中证
金融地产
ETF、汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理。
2013 年 9 月
13日
2015年1月6日 6年
国籍：中
国。学历：
金融工程
及计算机
科学双硕
士。相关
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任华泰联
合证券有
限责任公
司金融工
程高级研
究员，华
泰柏瑞基
金管理有
限公司基
金经理助
理。2013
年5月6汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
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日加入汇
添富基金
管理股份
有限公
司，2013
年9月13
日至 2015
年1月6
日任汇添
富中证主
要消费
ETF、汇添
富中证医
药卫生
ETF、汇添
富中证能
源ETF、 汇
添富中证
金融地产
ETF 基金
的基金经
理，2013
年11月7
日至 2015
年1月6
日任汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理。
温琪
汇添富中
证主要消
费ETF、 汇
添富中证
医药卫生
ETF、汇添
富中证能
源ETF、 汇
添富中证
金融地产
ETF、汇添
2014年12月
23日
- 5 年
国籍：中
国。学历：
中国科学
技术大学
管理学博
士。业务
资格：证
券投资基
金从业资
格。从业
经历：汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
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富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理助
理。
2011 年 8
月加入汇
添富基
金，历任
金融工程
助理分析
师, 金融
工程分析
师。2014
年1 2月
23 日至今
任汇添富
中证主要
消费ETF、
汇添富中
证医药卫
生ETF、 汇
添富中证
能源ETF、
汇添富中
证金融地
产ETF、 汇
添富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理助
理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
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金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明?
4.3.1 公平交易制度的执行情况?
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开
放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资
市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明?
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 1 次，是由于投资流动性的需求导致。经检
查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明?
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析?
上半年经济仍不见起色，整体处于弱复苏态势。宏观上各项激发实体经济活力的自上而下的
改革仍在强有力的推进中，微观经济的活力被进一步激发， “一带一路” 、 “亚投行”等外部战略让
国民看到了大国崛起的雄心和高层的战略视野。一系列改革的鼓舞了市场参与者的乐观情绪，在
财富效应带来的增量资金和杠杆的共同作用下， “疯牛”行情持续到了六月上旬。但从六月中旬开
始，由于去杠杆和市场情绪的波动，市场进入了由于流动性导致的急跌行情。整体看，杠杆资金
的顺周期特性在上半年的暴涨暴跌中扮演了推波助澜的作用。
报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓
位报告期内基本保持在 95%～100%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现?
报告期内中证主要消费指数上涨 45.22%，本基金在报告期内累计收益率为 43.99%，收益率落
后业绩比较基准-1.23%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。
本基金日均跟踪误差为 0.0279%，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资
目标。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?
虽然股市目前面临较大的压力，但引发本轮牛市的经济转型的大背景仍未发生变化。宏观上
看，各项国家战略仍在推进。对内，国企改革、区域发展战略、创新驱动发展战略仍在持续激发
经济转型潜力；对外， “一带一路”等“走出去”战略仍在有条不紊的推进。微观上，万众创新的
激情已被点燃，加之简政放权不断打破以往约束经济活力的条条框框，企业认同转型方向并积极
参与其中，涌现了众多充满活力的创新型企业。互联网带来的生产力改进仍在进行中，科技创新
仍是中长期市场的关注度。周期上看，目前经济仍存在下行压力，政府不断有新的“稳增长”政
策出台，大量的基础设施投资的启动和房地产需求的改善能对实体经济起到良好的托底作用。
目前市场仍在下跌过程中，但场外场内杠杆正在逐步降低，市场估值逐步回归合理，同时监
管层的救市举措也能起到一定的安抚市场作用，目前市场悲观情绪可能会在短期稳定下来。由于
这轮暴跌主要由于流动性因素导致，改革牛的大背景仍未发生变化，一旦市场信心恢复，前期超
跌的股票会有一定修复行情，但套牢资金也会给市场的反弹造成一定压力，三季度市场可能整体
呈现震荡状态。目前市场的估值关注点逐渐从公司的市值空间重新回到公司基本面上，基本面稳
固且有坚实基本面的食品饮料、农业等消费类行业，在市场做空情绪宣泄完毕后会有较好表现。
作为被动投资的指数型基金，汇添富中证主要消费 ETF 将严格遵守基金合同，继续坚持既定
的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明?
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和
基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值
复核与基金会计账务的核对同时进行。 汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
第 16 页 共 52 页
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基
金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估
值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之
间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，
但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅
享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策
和程序的一贯性。
报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最
终用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明?
本基金《基金合同》约定：在符合基金收益分配条件的前提下，本基金每年收益分配最多 12
次，收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增
长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额
净值有可能低于面值。
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明?
无。
§5 托管人报告?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明?
本报告期内， 本基金托管人在对中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明?
本报告期内，中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的管理人——汇添富基金管理有
限公司在中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份
额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在
各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中证主要消费交易型开放式指数汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
第 17 页 共 52 页
证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见?
本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的中证主要消费交易型开放式指数证券
投资基金 2015 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）?
6.1 资产负债表?
会计主体：中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2015 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 11,431,978.89 796,973.26
结算备付金
928,237.77 9,763.60
存出保证金
78,154.56 12,025.87
交易性金融资产 6.4.7.2 2,129,236,479.85 95,219,501.91
其中：股票投资
2,129,236,479.85 95,219,501.91
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 --
买入返售金融资产 6.4.7.4 --
应收证券清算款
10,401,549.45 -
应收利息 6.4.7.5 2,073.95 190.07
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 --
资产总计
2,152,078,474.47 96,038,454.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
第 18 页 共 52 页
应付证券清算款
12,626,064.00 -
应付赎回款
--
应付管理人报酬
1,201,541.75 41,018.05
应付托管费
240,308.38 8,203.61
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 907,490.10 25,683.45
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 384,574.41 280,000.00
负债合计
15,359,978.64 354,905.11
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,289,657,260.00 83,157,260.00
未分配利润 6.4.7.10 847,061,235.83 12,526,289.60
所有者权益合计
2,136,718,495.83 95,683,549.60
负债和所有者权益总计
2,152,078,474.47 96,038,454.71
1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
2、报告截止日 2015 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.6568 元，基金份额总额 1,289,657,260.00
份。
6.2 利润表?
会计主体：中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015年6 月30 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014
年6月30日
一、收入
583,344,721.99 -13,886,202.46
1.利息收入
107,292.50 5,621.34
其中：存款利息收入 6.4.7.11 107,292.50 5,621.34
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
431,048,208.74 -2,149,363.90
其中：股票投资收益 6.4.7.12 410,478,053.49 -4,148,538.15
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 --
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 --汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
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贵金属投资收益 6.4.7.14 --
衍生工具收益 6.4.7.15 --
股利收益 6.4.7.16 20,570,155.25 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 144,819,789.11 -11,762,087.27
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 7,369,431.64 19,627.37
减：二、费用
6,081,458.66 924,167.72
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,472,958.72 471,131.60
2．托管费 6.4.10.2.2 694,591.78 94,226.28
3．销售服务费 6.4.10.2.3 --
4．交易费用 6.4.7.19 1,479,225.75 100,565.12
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 6.4.7.20 434,682.41 258,244.72
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
577,263,263.33 -14,810,370.18
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表?
会计主体：中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
83,157,260.00 12,526,289.60 95,683,549.60
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 577,263,263.33 577,263,263.33
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
1,206,500,000.00 257,271,682.90 1,463,771,682.90
其中：1.基金申购款 2,256,500,000.00 1,135,964,416.76 3,392,464,416.76
2.基金赎回款 -1,050,000,000.00 -878,692,733.86 -1,928,692,733.86
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
---汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
第 20 页 共 52 页
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,289,657,260.00 847,061,235.83 2,136,718,495.83
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
209,657,260.00 -1,584,286.76 208,072,973.24
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -14,810,370.18 -14,810,370.18
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-13,000,000.00 337,503.97 -12,662,496.03
其中：1.基金申购款 27,063,761.25 -2,298,519.32 24,765,241.93
2.基金赎回款 -40,063,761.25 2,636,023.29 -37,427,737.96
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
196,657,260.00 -16,057,152.97 180,600,107.03
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______
______陈灿辉______
____韩从慧____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注?
6.4.1 基金基本情况?
汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]757 号文《关于核准中证主要消费
交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》 的核准， 由基金管理人汇添富基金管理有限公司 （现
汇添富基金管理股份有限公司）于 2013 年 7 月 15 日至 2013 年 8 月 16 日向社会公开发行募集，
募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2013）验字第
60466941_B36 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2013 年8 月23 日正汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
第 21 页 共 52 页
式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）
为人民币 714,848,000.00 元（不含股票部分） ，在募集期间产生的活期存款利息为人民币
63,738.00 元，股票按认购期最后一日的均价计算的净额为人民币 79,745,522.00 元，以上实收
基金（本息）合计为人民币 794,657,260.00 元，折合 794,657,260.00 份基金份额。本基金的基
金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基
金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。在建仓完成后，投资于标的指数成份股、
备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例
依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的投资目标为紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏
离度和跟踪误差的最小化。本基金的业绩比较基准为中证主要消费指数。
6.4.2 会计报表的编制基础?
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同
时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金
会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资
基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与
格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明?
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2015 年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1 季度固定收益品种的估值处
理标准》 ，自 2015 年 4 月 3 日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、
深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外） ，采用第三
方估值机构提供的价格数据进行估值。除以上会计估计的变更，本报告期所采用的其他会计政策、
会计估计与最近一期年度报告相一致。 汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
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6.4.5 差错更正的说明?
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项?
1、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
让，暂免征收印花税。
2、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自 2004年 1 月1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年1月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1 年（含1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额； 汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
第 23 页 共 52 页
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明?
6.4.7.1 银行存款?
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
活期存款 11,431,978.89
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 11,431,978.89
注：本基金本期末未投资于定期存款。
6.4.7.2 交易性金融资产?
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,972,599,654.59 2,129,236,479.85 156,636,825.26
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,972,599,654.59 2,129,236,479.85 156,636,825.26
6.4.7.3 衍生金融资产/负债?
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
第 24 页 共 52 页
6.4.7.4 买入返售金融资产?
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额?
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券?
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息?
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应收活期存款利息 1,493.52
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 548.75
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 31.68
合计 2,073.95
注：表中“其他”指应收交易保证金利息。
6.4.7.6 其他资产?
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用?
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
交易所市场应付交易费用 907,490.10
银行间市场应付交易费用 -
合计 907,490.10
6.4.7.8 其他负债?
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
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上市费 29,752.78
指数使用费 201,094.71
审计费 24,795.19
信息披露费 128,931.73
合计 384,574.41
6.4.7.9 实收基金?
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 83,157,260.00 83,157,260.00
本期申购 2,256,500,000.00 2,256,500,000.00
本期赎回(以"-"号填列) -1,050,000,000.00 -1,050,000,000.00
- 基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 --
本期申购 --
本期赎回(以"-"号填列) --
本期末 1,289,657,260.00 1,289,657,260.00
6.4.7.10 未分配利润?
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 8,056,635.47 4,469,654.13 12,526,289.60
本期利润 432,443,474.22 144,819,789.11 577,263,263.33
本期基金份额交易
产生的变动数
46,425,357.58 210,846,325.32 257,271,682.90
其中：基金申购款 298,167,013.30 837,797,403.46 1,135,964,416.76
基金赎回款 -251,741,655.72 -626,951,078.14 -878,692,733.86
本期已分配利润 - - -
本期末 486,925,467.27 360,135,768.56 847,061,235.83
6.4.7.11 存款利息收入?
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015年6 月30 日
活期存款利息收入 66,794.39
定期存款利息收入 -汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
第 26 页 共 52 页
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 40,298.41
其他 199.70
合计 107,292.50
6.4.7.12 股票投资收益?
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成?
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015年6 月30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 86,276,118.17
股票投资收益——赎回差价收入 324,201,935.32
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 410,478,053.49
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入?
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015年6 月30 日
卖出股票成交总额 462,100,241.47
减：卖出股票成本总额 375,824,123.30
买卖股票差价收入 86,276,118.17
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入?
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015年6 月30 日
赎回基金份额对价总额 1,928,692,733.86
减：现金支付赎回款总额 148,425,544.86
减：赎回股票成本总额 1,456,065,253.68
赎回差价收入 324,201,935.32
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入?
注：本基金本报告期未有股票投资收益申购差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益?
注：本基金本报告期未有债券投资收益。 汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
第 27 页 共 52 页
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益?
注：本基金本报告期未有资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益???
注：本基金本报告期未持有贵金属投资。
6.4.7.15 衍生工具收益?
注：本基金本期未投资衍生工具。
6.4.7.16 股利收益?
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 20,570,155.25
基金投资产生的股利收益 -
合计 20,570,155.25
6.4.7.17 公允价值变动收益?
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1 日至2015年6 月30 日
1.交易性金融资产 144,819,789.11
——股票投资 144,819,789.11
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 144,819,789.11
6.4.7.18 其他收入?
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015年6 月30 日
基金赎回费收入 -
替代损益 7,369,431.64
合计 7,369,431.64汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
第 28 页 共 52 页
6.4.7.19 交易费用?
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015年6 月30 日
交易所市场交易费用
1,479,225.75
银行间市场交易费用
-
合计
1,479,225.75
6.4.7.20 其他费用?
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015年6 月30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 128,931.73
上市年费 29,752.78
指数使用费 251,094.71
银行费用 108.00
合计 434,682.41
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明?
6.4.8.1 或有事项?
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项?
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的日后事项。
6.4.9 关联方关系?
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况?
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方?
关联方名称 与本基金的关系
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
第 29 页 共 52 页
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易?
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易?
6.4.10.1.1 股票交易?
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1 日至2015年6 月30 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
东方证券股份有限公
司
1,009,469,619.08 100.00% 66,496,359.08 99.95%
6.4.10.1.2 债券交易?
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易?
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易?
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金?
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份 908,829.64 100.00% - -
关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份 59,883.77 99.95% - -汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
第 30 页 共 52 页
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬?
6.4.10.2.1 基金管理费?
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年1月1 日至2014年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,472,958.72 471,131.60
其中： 支付销售机构的客
户维护费
--
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费?
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年1月1 日至2014年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
694,591.78 94,226.28
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。 汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
第 31 页 共 52 页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易?
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况?
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况?
注：本基金的基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况?
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015年 6月 30 日
上年度末
2014年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
东方证券股份有
限公司
4,037.00 0.0003% 4,037.00 0.0049%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入?
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1 日至2015年6 月30 日
上年度可比期间
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
11,431,978.89 66,794.37 1,723,198.06 3,636.37
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司，2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止期间获得的利息收入为人民币
40,298.41 元，2015 年 6 月 30 日结算备付金余额为人民币 928,237.77 元。2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日止期间获得的利息收入为人民币 555.20 元，2014 年 6 月 30 日结算备付金余
额为人民币 104,000.78 元。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况?
注：本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。
汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
第 32 页 共 52 页
6.4.11 利润分配情况?
注：本基金在本期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券?
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券?
注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票?
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600872
中炬
高新
2015
年5月
4日
重大
资产
重组
停牌
21.62 - - 1,982,190 29,415,173.3442,854,947.80 -
000963
华东
医药
2015
年6月
26日
重大
事项
停牌
71.48
2015
年8月
5日
69.20 491,055 32,733,823.2235,100,611.40 -
002069
獐
子
岛
2015
年6月
1日
重大
事项
停牌
19.76 - - 951,077 15,493,092.7218,793,281.52 -
600702
沱牌
舍得
2015
年6月
29日
重大
资产
重组
停牌
26.11
2015
年8月
20日
28.00 597,928 12,857,533.9115,611,900.08 -
002727
一心
堂
2015
年4月
13日
重大
资产
重组
停牌
78.24
2015
年8月
17日
70.42 199,246 11,388,859.9215,589,007.04 -
002461
珠江
啤酒
2015
年6月
4日
重大
事项
停牌
26.40
2015
年7月
24日
23.76 561,890 10,225,215.8214,833,896.00 -
002557
洽洽
食品
2015
年6月
29日
重大
事项
停牌
16.38
2015
年8月
24日
14.74 424,071 8,280,996.60 6,946,282.98 -
汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
第 33 页 共 52 页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券?
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购?
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购?
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理?
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构?
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险?
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构
进行。另外，本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款
项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行
信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险?
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持证券均在证券交易所上市；因此，除在附注 6.4.12 列示的本基金于期末持有的
流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性要求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
第 34 页 共 52 页
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险?
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险?
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、结算保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口?
单位：人民币元
本期末
2015年6月30
日
1 个月以内 1-3个月
3个月
-1年
1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 11,431,978.89 - - - - - 11,431,978.89
结算备付金 928,237.77 - - - - - 928,237.77
存出保证金 78,154.56 - - - - - 78,154.56
交易性金融资产 - - - - -2,129,236,479.852,129,236,479.85
应收证券清算款 - - - - - 10,401,549.45 10,401,549.45
应收利息 - - - - - 2,073.95 2,073.95
其他资产 - - - - - -3,752,968.58 -3,752,968.58
资产总计 12,438,371.22 - - - -2,135,887,134.672,148,325,505.89
负债
应付管理人报酬 - - - - - 1,201,541.75 1,201,541.75
应付托管费 - - - - - 240,308.38 240,308.38
应付交易费用 - - - - - 907,490.10 907,490.10
其他负债 - - - - - 9,257,669.83 9,257,669.83
负债总计 - - - - - 11,607,010.06 11,607,010.06
利率敏感度缺口 12,438,371.22 - - - -2,124,280,124.612,136,718,495.83
上年度末
2014年12月31
日
1 个月以内 1-3个月
3个月
-1年
1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 796,973.26 - - - - - 796,973.26
结算备付金 9,763.60 - - - - - 9,763.60
存出保证金 12,025.87 - - - - - 12,025.87
交易性金融资产 - - - - - 95,219,501.91 95,219,501.91汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
第 35 页 共 52 页
应收利息 - - - - - 190.07 190.07
资产总计 818,762.73 - - - - 95,219,691.98 96,038,454.71
负债
应付管理人报酬 - - - - - 41,018.05 41,018.05
应付托管费 - - - - - 8,203.61 8,203.61
应付交易费用 - - - - - 25,683.45 25,683.45
其他负债 - - - - - 280,000.00 280,000.00
负债总计 - - - - - 354,905.11 354,905.11
利率敏感度缺口 818,762.73 - - - - 94,864,786.87 95,683,549.60
注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析?
注：本基金本报告期末计息资产仅包括银行存款、结算备付金、结算保证金，且均以活期存款利
率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，
因而在本基金本报告期末未持有其他计息资产/负债的情况下， 利率变动对基金资产净值的影响并
不显著。
6.4.13.4.2 外汇风险?
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险?
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工
具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对
本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口?
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 2,129,236,479.85 99.65 95,219,501.91 99.52
交易性金融资产－基金投资 - - - -汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
第 36 页 共 52 页
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
-- - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,129,236,479.85 99.65 95,219,501.91 99.52
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析?
假设
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金所投资证券的
贝塔系数紧密相关；
对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔
系数；
以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2014 年12 月
31 日 ）
0.5% 751,098.59 4,683,184.75
-0.5% -751,098.59 -4,683,184.75
注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价
格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的
变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项?
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告?
7.1 期末基金资产组合情况?
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 2,129,236,479.85 98.94
其中：股票 2,129,236,479.85 98.94
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
第 37 页 共 52 页
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 12,360,216.66 0.57
7 其他各项资产 10,481,777.96 0.49
8 合计 2,152,078,474.47 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合?
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合?
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 161,718,853.88 7.57
B 采矿业 - -
C 制造业 1,617,217,920.13 75.69
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 312,795,142.24 14.64
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
--
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 37,504,563.60 1.76
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,129,236,479.85 99.65
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合?
注：本基金本报告期末未进行积极投资
汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
第 38 页 共 52 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细?
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细?
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600519 贵州茅台 885,278 228,091,876.70 10.67
2 600887 伊利股份 11,744,194 221,965,266.60 10.39
3 000858 五 粮 液 4,114,175 130,419,347.50 6.10
4 600518 康美药业 6,638,100 117,693,513.00 5.51
5 002304 洋河股份 1,003,767 69,621,279.12 3.26
6 600315 上海家化 1,211,715 52,588,431.00 2.46
7 601933 永辉超市 4,394,738 50,935,013.42 2.38
8 000568 泸州老窖 1,508,107 49,179,369.27 2.30
9 600737 中粮屯河 2,331,032 48,508,775.92 2.27
10 601607 上海医药 2,085,707 46,448,694.89 2.17
11 000895 双汇发展 2,152,159 45,905,551.47 2.15
12 002385 大北农 3,215,379 43,471,924.08 2.03
13 000876 新 希 望 2,237,667 43,433,116.47 2.03
14 600872 中炬高新 1,982,190 42,854,947.80 2.01
15 600873 梅花生物 4,010,190 41,866,383.60 1.96
16 000998 隆平高科 1,498,168 40,600,352.80 1.90
17 000061 农 产 品 1,838,459 37,504,563.60 1.76
18 600811 东方集团 2,894,769 35,692,501.77 1.67
19 000963 华东医药 491,055 35,100,611.40 1.64
20 600108 亚盛集团 3,367,249 34,884,699.64 1.63
21 600600 青岛啤酒 747,400 34,821,366.00 1.63
22 600827 百联股份 1,638,667 34,100,660.27 1.60
23 600511 国药股份 629,332 31,712,039.48 1.48
24 000729 燕京啤酒 3,033,008 31,543,283.20 1.48
25 000930 中粮生化 1,638,793 30,891,248.05 1.45
26 600597 光明乳业 1,336,867 30,747,941.00 1.44
27 000078 海王生物 1,259,328 27,705,216.00 1.30
28 600056 中国医药 1,101,514 26,810,850.76 1.25
29 300146 汤臣倍健 638,287 25,071,913.36 1.17
30 002570 贝因美 1,113,644 21,615,830.04 1.01
31 000028 国药一致 267,415 19,925,091.65 0.93
32 002299 圣农发展 945,645 19,196,593.50 0.90
33 603288 海天味业 590,850 18,871,749.00 0.88汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
第 39 页 共 52 页
34 002069 獐 子 岛 951,077 18,793,281.52 0.88
35 600300 维维股份 1,806,581 18,336,797.15 0.86
36 000735 罗 牛 山 1,914,285 17,975,136.15 0.84
37 002311 海大集团 1,294,386 17,849,582.94 0.84
38 000848 承德露露 964,268 17,549,677.60 0.82
39 002477 雏鹰农牧 877,926 16,856,179.20 0.79
40 600059 古越龙山 1,050,889 16,099,619.48 0.75
41 600809 山西汾酒 565,642 15,973,730.08 0.75
42 600702 沱牌舍得 597,928 15,611,900.08 0.73
43 002727 一心堂 199,246 15,589,007.04 0.73
44 600998 九州通 697,062 15,586,306.32 0.73
45 002461 珠江啤酒 561,890 14,833,896.00 0.69
46 000869 张
裕Ａ 297,207 14,500,729.53 0.68
47 600298 安琪酵母 409,925 14,257,191.50 0.67
48 600251 冠农股份 1,014,932 14,036,509.56 0.66
49 002041 登海种业 758,203 13,412,611.07 0.63
50 600073 上海梅林 1,008,988 13,056,304.72 0.61
51 600199 金种子酒 847,218 11,861,052.00 0.56
52 600132 重庆啤酒 524,694 11,816,108.88 0.55
53 000596 古井贡酒 247,087 11,534,021.16 0.54
54 000860 顺鑫农业 488,279 11,186,471.89 0.52
55 002646 青青稞酒 373,320 10,893,477.60 0.51
56 600429 三元股份 957,639 10,811,744.31 0.51
57 002216 三全食品 679,022 9,981,623.40 0.47
58 002557 洽洽食品 424,071 6,946,282.98 0.33
59 603369 今世缘 110,737 4,107,235.33 0.19
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细?
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动?
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 69,235,194.47 72.36汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
第 40 页 共 52 页
2 600887 伊利股份 59,336,268.37 62.01
3 600827 百联股份 53,667,443.28 56.09
4 600597 光明乳业 41,253,245.00 43.11
5 000876 新 希 望 28,729,478.27 30.03
6 600438 通威股份 28,376,856.36 29.66
7 000078 海王生物 27,614,669.03 28.86
8 000860 顺鑫农业 20,707,034.00 21.64
9 002385 大北农 16,409,439.20 17.15
10 600873 梅花生物 13,012,873.00 13.60
11 600073 上海梅林 12,340,680.48 12.90
12 000735 罗 牛 山 11,903,610.44 12.44
13 002304 洋河股份 8,498,954.61 8.88
14 600056 中国医药 8,475,959.60 8.86
15 002557 洽洽食品 7,945,127.51 8.30
16 300146 汤臣倍健 7,792,523.47 8.14
17 000848 承德露露 7,344,633.47 7.68
18 002216 三全食品 7,207,625.88 7.53
19 000858 五 粮 液 7,190,571.66 7.51
20 000895 双汇发展 6,999,860.07 7.32
21 002041 登海种业 6,421,654.37 6.71
22 002646 青青稞酒 6,166,433.51 6.44
23 600511 国药股份 5,739,684.70 6.00
24 603288 海天味业 4,867,502.05 5.09
25 603369 今世缘 4,658,523.81 4.87
26 601933 永辉超市 4,316,668.58 4.51
27 002714 牧原股份 4,154,798.44 4.34
28 000963 华东医药 3,969,840.70 4.15
29 600518 康美药业 3,835,824.00 4.01
30 600251 冠农股份 3,543,563.10 3.70
31 000998 隆平高科 3,428,772.00 3.58
32 002311 海大集团 3,263,104.43 3.41
33 000568 泸州老窖 2,882,094.63 3.01
34 000061 农 产 品 2,853,065.83 2.98
35 600600 青岛啤酒 2,823,077.04 2.95
36 600315 上海家化 2,620,503.80 2.74
37 600298 安琪酵母 2,562,467.28 2.68汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
第 41 页 共 52 页
38 002477 雏鹰农牧 2,527,923.04 2.64
39 600737 中粮屯河 2,496,726.00 2.61
40 600998 九州通 2,383,209.00 2.49
41 000729 燕京啤酒 2,359,803.00 2.47
42 002069 獐 子 岛 2,309,441.60 2.41
43 000869 张
裕Ａ 2,131,932.11 2.23
44 601607 上海医药 2,075,583.43 2.17
45 600702 沱牌舍得 1,917,424.00 2.00
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600887
伊利股份 66,925,332.60 69.94
2 000061
农 产 品 34,650,386.04 36.21
3 600993
马应龙 29,062,316.36 30.37
4 002505
大康牧业 27,935,729.73 29.20
5 002714
牧原股份 26,248,470.21 27.43
6 600438
通威股份 23,761,862.54 24.83
7 600519
贵州茅台 22,315,384.97 23.32
8 600439
瑞贝卡 20,228,409.03 21.14
9 600616
金枫酒业 20,110,753.09 21.02
10 002304
洋河股份 16,951,993.46 17.72
11 600467
好当家 15,948,704.78 16.67
12 600197
伊力特 11,783,586.68 12.32
13 000858
五 粮 液 10,276,081.24 10.74
14 600315
上海家化 9,583,193.06 10.02
15 603369
今世缘 8,588,907.76 8.98
16 002477
雏鹰农牧 8,449,437.16 8.83
17 600873
梅花生物 7,893,990.46 8.25
18 002570
贝因美 7,562,073.09 7.90
19 000963
华东医药 7,240,295.38 7.57
20 002727
一心堂 6,587,332.00 6.88
21 002557
洽洽食品 6,417,434.30 6.71
22 600518
康美药业 5,845,245.48 6.11
23 000729
燕京啤酒 5,177,243.30 5.41
24 002311
海大集团 4,933,055.06 5.16汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
第 42 页 共 52 页
25 600298
安琪酵母 4,728,316.86 4.94
26 000998
隆平高科 4,154,299.05 4.34
27 600998
九州通 3,998,682.40 4.18
28 002385
大北农 3,678,864.08 3.84
29 000568
泸州老窖 3,478,147.89 3.64
30 600600
青岛啤酒 3,450,649.40 3.61
31 002299
圣农发展 2,929,483.99 3.06
32 002041
登海种业 2,864,579.08 2.99
33 002461
珠江啤酒 2,809,179.31 2.94
34 600872
中炬高新 2,643,255.69 2.76
35 601607
上海医药 2,466,458.84 2.58
36 300146
汤臣倍健 2,322,131.88 2.43
37 002646
青青稞酒 2,089,990.84 2.18
38 600511
国药股份 2,065,367.24 2.16
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额?
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 547,369,377.61
卖出股票收入（成交）总额 462,100,241.47
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合?
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细?
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细?
注：本基金本报告期期末未持有贵金属投资。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细?
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细?
注：本基金本报告期末未持有权证。 汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
第 43 页 共 52 页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明?
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细?
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策?
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明?
7.11.1 本期国债期货投资政策?
本基金本报告期内未投资国债期货
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细?
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
7.11.3 本期国债期货投资评价?
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注?
7.12.1 ?
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 ?
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成?
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 78,154.56
2 应收证券清算款 10,401,549.45
3 应收股利 -
4 应收利息 2,073.95
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,481,777.96汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
第 44 页 共 52 页
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细?
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明?
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明?
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明?
注：本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构?
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构?
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,773 465,076.55 1,270,929,051.00 98.55% 18,728,209.00 1.45%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况?
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
注：本报告期末管理人的从业人员未持有本基金。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况?
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动?
单位：份
基金合同生效日（2013 年 8 月23 日）基金份额总额
794,657,260.00
本报告期期初基金份额总额 83,157,260.00
本报告期基金总申购份额 2,256,500,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 1,050,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,289,657,260.00
§10 重大事件揭示?
10.1 基金份额持有人大会决议?
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动?
1、基金管理人 2015 年 1 月 8 日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费 ETF、汇添富
中证医药卫生 ETF、汇添富中证能源 ETF、汇添富中证金融地产 ETF 基金的基金经理，由吴振翔
先生单独管理上述基金。
2、基金管理人 2015 年1月 8 日公告，增聘赖中立先生担任汇添富深证 300ETF、汇添富深证
300ETF 联接基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。
3、基金管理人 2015 年1月 8 日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经
理，与叶从飞先生共同管理该基金。
4、基金管理人 2015 年 1 月 31 日公告，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金
经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。
5、基金管理人 2015 年2月 5 日公告，增聘刘闯先生担任汇添富医药保健股票基金的基金经
理，与周睿先生共同管理该基金。
6、 《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于 2015 年2 月16日正式生
效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
7、基金管理人 2015 年 3 月 11 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添
富理财 21 天债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。
8、基金管理人 2015 年3月 11 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财 14 天债券基金的基汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
第 46 页 共 52 页
金经理，与王栩先生共同管理该基金。
9、 《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2015 年 3
月 24 日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
10、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基
金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
11、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金
经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。
12、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富
理财 21 天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。
13、基金管理人 2015 年4 月1 日公告，王栩先生不再担任汇添富理财 14天债券基金的基金
经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。
14、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告，曾刚先生不再担任汇添富理财 7 天债券基金的基金
经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
15、基金管理人 2015 年4 月17 日公告，新任李文先生为董事长，潘鑫军先生不再担任董事
长。
16、基金管理人 2015 年4 月17 日公告，林利军先生不再担任法定代表人和总经理，由李文
先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。
17、基金管理人 2015 年5 月27 日公告，增聘赖中立先生担任汇添富香港优势股票基金的基
金经理，与王致人先生共同管理该基金。
18、基金管理人 2015 年6 月16 日公告，王致人先生不再担任汇添富香港优势股票基金的基
金经理，由赖中立先生单独管理该基金。
19、 《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 18 日正式生
效，刘江先生任该基金的基金经理。
20、基金管理人 2015 年6 月27 日公告，新任李文先生为法定代表人，新任张晖先生为总经
理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。
21、 本报告期， 基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼?
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
第 47 页 共 52 页
10.4 基金投资策略的改变?
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况?
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合
伙)。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况?
2015年 1 月，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，
认真落实整改要求，加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015 年
4 月，公司已通过上海证监局的检查验收。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况???
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况?
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 1,009,469,619.08 100.00% 908,829.64 100.00% -
东北证券 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - - 汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
第 48 页 共 52 页
齐鲁证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况?
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
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银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的
30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审
批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时
催缴。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
此 39 个交易单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
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添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、深证 300 交易型开
放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、 、中证医药卫生交易型开放式
指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富沪深 300 安中动态策
略指数型证券投资基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、
汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金共用。本报告期内未新增或退租证
券公司交易单元。
10.8 其他重大事件?
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金 2014 年年度资产净值
的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年1月5日
2 汇添富基金管理股份有限公司关
于调整基金经理的公告 （消费ETF)
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年1月8日
3 汇添富基金管理股份有限公司关
于设立上海虹桥机场分公司的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年1月10日
4 中证主要消费交易型开放式指数
证券投资基金 2014 年第4 季度报
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站,深交所
2015年1月22日
5 汇添富基金管理股份有限公司关
于开展现金宝用户销售活动的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年3月10日
6 汇添富基金管理股份有限公司北
京分公司办公地址变更公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年3月31日
7 中证主要消费交易型开放式指数
证券投资基金 2014 年度报告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站,深交所
2015年3月31日
8 中证主要消费交易型开放式指数
证券投资基金 2014 年度报告摘要
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站,深交所
2015年3月31日
9 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金调整交易所固定收益
品种估值方法的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年4月4日
10 中证主要消费交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书
（2015 年第1 号）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站,深交所
2015年4月8日
11 中证主要消费交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书摘
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
2015年4月8日 汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
第 51 页 共 52 页
要（2015 年第 1 号） 理人网站,深交所
12 汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告（总经
理、法人变更）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年4月17日
13 汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告（董事
长变更）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年4月17日
14 汇添富基金管理股份有限公司关
于董事会成员变更的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年4月18日
15 中证主要消费交易型开放式指数
证券投资基金 2015 年第1 季度报
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站,深交所
2015年4月21日
16 汇添富基金管理股份有限公司关
于开展现金宝用户销售活动的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年6月5日
17 汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年6月27日
§11 备查文件目录?
11.1 备查文件目录?
1、中国证监会批准中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2、 《中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3、 《中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点?
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21楼 汇添富基金管理股份有限公司
11.3 查阅方式?
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。
汇添富中证主要消费 ETF2015年半年度报告
第 52 页 共 52 页
汇添富基金管理股份有限公司
2015年8月29日
