汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 1 页 共 52 页
汇添 富季 季红 定期 开放 债券 型证 券投 资基
金 2015 年 半年 度报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 29 日
汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 2 页 共 52 页
§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 3 页 共 52 页
1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对 本 半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 40
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票 投资明细 ................................ 40
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 40
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 41
7.6 期末按公 允 价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 41
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 41
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 41
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 41
7.10 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 42
7.11 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 43 汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 4 页 共 52 页
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 43
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 43
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 44
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 44
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金管 理人、基金 托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 44
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 46
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 46
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 46
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 51
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 51
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 52
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 52
汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 5 页 共 52 页
§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
基金简称 汇添富季季红定期开放债券
场内简称 添富季红
基金主代码 164702
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 7 月26 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 621,973,406.75 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-10-25
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理
投资风险的基础上，追求资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金 80% 以 上的基金资产投资于债券资产， 并在严格
控制风险的基础上，通过对全球经济形势、中国经济
发展（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资
金供需情况）、证券市场估值水平等的研判，适度参
与权益类资产配置，适度把握市场时机，力争为基金
资产获取稳健回报。
业绩比较基准 银行三年期定期存款税后利率+1%
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风
险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于
混合型基金和股票型基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 田青
联系电话 021-28932888 010-67595096
电子邮箱 service@99fund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-9918 010-67595096
传真 021-28932998 010-66275853 汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 6 页 共 52 页
注册地址 上海市黄浦区大沽路 288
号 6 栋538 室
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 上海市富城路 99 号震旦 国
际大楼 21 层
北京市西城区闹市口大街一号
院一号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 李文 王洪章
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 层汇添富基金
管理股份有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 37,987,142.72
本期利润 33,273,685.83
加权平均基金份额本期利润 0.0535
本期加权平均净值利润率 5.01%
本期基金份额净值增长率 5.11%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 31,249,871.90
期末可供分配基金份额利润 0.0502
期末基金资产净值 666,902,926.80
期末基金份 额净值 1.072
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 21.93%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 7 页 共 52 页
2 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表 现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.28% 0.06% 0.39% 0.01% -0.11% 0.05%
过去三个月 2.58% 0.08% 1.15% 0.01% 1.43% 0.07%
过去六个月 5.11% 0.09% 2.36% 0.01% 2.75% 0.08%
过去一年 11.50% 0.12% 4.98% 0.01% 6.52% 0.11%
自基金合同
生效日起至
今
21.93% 0.11% 15.11% 0.02% 6.82% 0.09%
注：1 、本基 金的《基金合同》生效日为 2012 年7 月26 日， 至本报告期末未满三年。
2 、本基 金业 绩比较 基准 为：银 行三 年期定 期存 款税后 利率+1% ，业绩比 较基准 在每 个估值 日 实 现
再平衡。 汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 8 页 共 52 页
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、 本基金的 《基金合同》 生效日为 2012 年7 月26 日， 截至本报告期末， 基金成立未满三年。
本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2012 年 7 月 26 日）起 6 个 月，建仓期结束时各项资
产配置比例符合合同规定。
2 、 本基金自 基金合同生效后， 每封闭运作三年， 集中开放一次申购和赎回。 每三年 （含三年） 为
一 个封 闭期。 在封 闭期内 ，本 基金投 资于 债券资 产的 比例不 低于 基金资 产 的 80% （ 但在开 放 期 开
始前三个月至开放期结束后三个月内， 不受前述 投资组合比例的限制） 。 权益类资产的投资比例合
计不超过基金资产的 20% 。在开放期 内，本基金持 有的现金或到期日在 1 年以内的 政府债券不低
于基金资产净值的 5%。
汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 9 页 共 52 页
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
汇 添 富基 金管 理 股份 有限 公 司由 东方 证 券股 份有 限 公司 、文 汇 新民 联合 报 业集 团、 东航金控
有限责任公司共同发起设立， 经中国证监会证监基金字 （2005 ）5 号文 批准， 于 2005 年2 月3 日
正式成立，注册资本金为 1 亿元人民币。截止到 2015 年 6 月 30 日，公 司管理证券投资基金规模
约 2,198.54 亿元，有效客户数约 600 万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理 53 只开
放式证 券投 资基金 ，形 成了覆 盖高 、中、 低各 类风险 收益 特征， 较为 完善、 有效 的产品 线 ， 包 括
汇添富 优势 精选混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 货币市 场基 金、汇 添富 均衡增 长股 票 型证 券 投 资 基
金、汇 添富 成长焦 点股 票型证 券投 资基金 、汇 添富增 强收 益债券 型证 券投资 基金 、汇添 富 蓝 筹 稳
健灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 汇添富 价值 精选股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 上证综 合 指 数 证
券投资 基金 、汇添 富策 略回报 股票 型证券 投资 基金、 汇添 富民营 活力 股票型 证券 投资基 金 、 汇 添
富香港 优势 股票型 证券 投资基 金、 汇添富 医药 保健股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 双利债 券 型 证 券
投资基 金、 汇添富 社会 责任股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 可转换 债券 债券型 证券 投资基 金 、 汇 添
富黄金及贵金属证券投资基金 （LOF ） 、 深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金、 汇添富深证 300
交易型 开放 式指数 证券 投资基 金联 接基金 、汇 添富信 用债 债券型 证券 投资基 金、 汇添富 逆 向 投 资
股票型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证 券投资基金、汇添富理财 60 天债券 型证券投资
基金、 汇添富理财 14 天 债券型证券投资基金、 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、 汇 添
富多元收益债券型证券 投资基金、 汇添富收益快线货币市场基金、 汇添富理财 21 天债 券型发起式
证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型证券投资基金、汇
添富实业债债券型证券投资基金、 汇添富美丽 30 股票型证券投资基金、 汇添 富高息债债券型证券
投资基 金、 汇添富 中证 主要消 费交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 、汇 添富中 证医 药卫生 交 易 型 开
放式指 数证 券投资 基金 、中证 能源 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金、 中证金 融地 产交易 型 开 放 式
指数证 券投 资基金 、汇 添富年 年利 定期开 放债 券型证 券投 资基金 、汇 添富现 金宝 货币市 场 基 金 、
汇添富沪深 300 安中动态 策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、汇添
富安心 中国 债券型 证券 投资基 金、 汇添富 双利 增强债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 添富通 货 币 市 场
基金、 汇添 富全额 宝货 币市场 基金 、汇添 富恒 生指数 分级 证券投 资基 金、汇 添富 和聚宝 货 币 市 场
基金、 汇添 富移动 互联 股票型 证券 投资基 金、 汇添富 环保 行业股 票型 证券投 资基 金、汇 添 富 收 益
快钱货 币市 场基金 、汇 添富外 延增 长主题 股票 型证券 投资 基金、 汇添 富成长 多因 子量化 策 略 股 票汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 10 页 共 52 页
基金、 汇添 富中证 主要 消费交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金联接 基金 、汇添 富医 疗服务 混 合 型 证
券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陆文磊
汇添富增
强收益债
券基金、
汇添富季
季红定期
开放债券
基金、汇
添富互利
分级债券
基金、汇
添富全额
宝货币基
金、汇添
富收益快
线货币基
金、汇添
富收益快
钱货币基
金的基金
经理，固
定收益投
资总监。
2012 年 7 月
26 日
- 13 年
国籍：中
国。 学历：
华东师范
大学金融
学博士。
相关业务
资格：基
金从业资
格。从业
经历：曾
任上海申
银万国证
券研究所
有限公司
高级分析
师。2007
年 8 月加
入汇添富
基金管理
股份有限
公司，历
任固定收
益高级经
理，固定
收益基金
经理助
理，现任
固定收益
投资总
监。2008
年 3 月6
日至今任
汇添富增
强收益债
券基金的
基金经
理，2009汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 11 页 共 52 页
年 1 月21
日至 2011
年 6 月21
日任汇添
富货币基
金的基金
经理，
2011 年 1
月26 日至
2013 年 2
月 7 日任
汇添富保
本混合基
金的基金
经理，
2012 年 7
月26 日至
今任汇添
富季季红
定期开放
债券基金
的基金经
理，2013
年 11 月 6
日至今任
汇添富互
利分级债
券基金的
基金经
理，2013
年 12 月
13 日至
2015 年 3
月31 日任
汇添富全
额宝货币
基金的基
金经理，
2014 年 1
月21 日至
2015 年 3
月31 日任
汇添富收
益快线货
币基金的汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 12 页 共 52 页
基金经
理，2014
年 12 月
23 日至今
任汇添富
收益快钱
货币基金
的基金经
理。
李怀定
汇添富增
强收益债
券基金、
汇添富季
季红定期
开放债券
基金、汇
添富互利
分级债券
基金的基
金经理助
理。
2015 年 5 月
25 日
- 7 年
国籍：中
国。 学历：
复旦大学
经济学博
士。相关
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任华泰证
券股份有
限公司固
定收益部
员工，光
大证券股
份有限公
司研究所
债券分析
师，国信
证券股份
有限公司
经济研究
所固定收
益高级分
析师。
2012 年 5
月加入汇
添富基金
管理股份
有限公司
任固定收
益高级分
析师。
2015 年 5汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 13 页 共 52 页
月25 日至
今任汇添
富增强收
益债券型
证券投资
基金、汇
添富季季
红定期开
放债券型
证券投资
基金、汇
添富互利
分级债券
型证券投
资基金的
基金经理
助理。
注：1 、 基金的首任基金经理， 其 “任职日期 ”为基金合同生效日， 其 “离职日期 ”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2 、 非首任基金经理， 其 “任职日期” 和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 ，根 据中 国 证监 会《 证 券投 资基 金 管理 公司 公平交易
制度指 导意 见》等 法规 ，借鉴 国际 经验， 建立 了健全 、有 效的公 平交 易制度 体系 ，形成 涵 盖 各 开
放式基 金、 特定客 户资 产管理 组合 和社保 组合 全部投 资组 合，交 易所 市场、 银行 间市场 等 各 投 资
市场， 债券 、股票 、回 购等各 投资 标的， 并贯 穿分工 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执 行 、 业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本 报 告期 内， 基 金管 理人 对 公平 交易 制 度和 公平 交 易机 制实 现 了流 程优 化 和进 一步 系统化，汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 14 页 共 52 页
确保全 程嵌 入式风 险控 制体系 的有 效运行 ，包 括投资 独立 决策、 研究 公平分 享、 集中交 易 公 平 执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本 报 告期 内， 通 过投 资交 易 监控 、交 易 数据 分析 以 及专 项稽 核 检查 ，本 基 金管 理 人 未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易 次数为 1 次 ， 是由于投资流动性的需求导致。 经检
查和分析未发现异常情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年上半 年经济运行延续新常态， 经济增长中枢降至 7.0%附近， 内、 外需均呈现较弱的格
局。外部环境方面，除了美国经济在 2 季度扭 转 1 季度颓 势保持良好增长之外，其他发达经济体
均继续 陷入 持续低 迷的 增长格 局， 除美国 因加 息预期 导致 国债收 益率 反弹外 ，其 他经济 体 利 率 水
平持续维持在偏低水平。 内需方面， 上半年国内宏观经济基本面依然维持底部徘徊， 工业增加 值、
投资、 进口 等指标 保持 弱势， 显示 内需增 长回 升乏力 ；上 半年国 内通 胀压力 进一 步放缓 ， 尽 管 大
宗商品价格在 2 季度前 期迅速反弹，但之后再次开始缓慢下行，国内铁矿石、动力煤等价格更是
大幅下 跌， 生产资 料价 格通缩 的趋 势更加 严重 。为应 对经 济下滑 和通 胀回落 ，上 半年国 内 货 币 政
策进一 步放 松，央 行多 次降息 、降 准，政 策稳 中趋松 的基 调更加 明确 。受益 于经 济的下 行 和 货 币
政策放 松， 上半年 债券 市场总 体保 持相对 强劲 走势， 除中 长期利 率债 因股市 火爆 引发的 类 固 定 收
益回报 偏高 导致收 益率 下行幅 度不 大外， 中短 期利率 债和 信用债 整体 收益率 下行 幅度都 较 大 ， 尤
其短期品种因资金面宽松，收益率下降幅度更大，导致上半年收益率曲线陡峭化突出。
本基金以绝对收益为目标， 以配置一定比例的债券持有到期为主， 并利用杠杆进行套利操作，
不过考虑本基金本次封闭运作周期将在 2015 年7 月即将打开 ， 本基金在二 季度后期适度降低了组
合久期 ，对 利率债 进行 一定的 波段 操作； 另外 ，可转 债采 取了一 级市 场积极 申购 的策略 ， 对 收 益
也有一定的贡献。
4.4.2 报告期内基 金 的 业 绩 表现
报告期内，本基金净值增长率为 5.11% ，同期业 绩比较基准收益率 2.36% 。
汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 15 页 共 52 页
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2015 年 下半年， 全球流动性有望继续保持宽松， 特别是希腊问题升级， 美元 加息步伐 或
有所放缓， 而欧洲央行因希腊问题也有望继续推行 QE， 不 过鉴于美国经济可能超预期好转， 不能
排除美联储在下半年，特别是在 4 季度加息的可能，美元汇率可能再次走强，并由此导致的资金
回流对 全球 及国内 流动 性的影 响不 容小视 。从 国内来 看， 近期猪 肉价 格上涨 叠加 低基数 影 响 ， 下
半年可 能面 临通胀 回升 的压力 ，不 过目 前 看， 国内基 本面 对债券 影响 相对上 半年 仍出现 了 一 些 积
极变化 ：首 先是一 、二 线房地 产销 售出现 疲软 不利后 期房 地产投 资及 企稳； 二是 股市暴 跌 、 新 股
暂停 等 对国 内融资 环境 存在负 面影 响，不 利整 体经济 复苏 ；三是 近期 海外市 场变 化，特 别 是 希 腊
事件， 可能 不利全 球经 济复苏 。我 们判断 下半 年货币 市场 资金利 率仍 应保持 宽松 ，整体 货 币 政 策
还有空 间， 债券市 场不 存在明 显的 系统性 风险 ，债券 收益 率总体 出现 下行的 可能 性较大 ， 但 鉴 于
部分信 用债 收益率 绝对 水平已 经较 低，市 场也 可能出 现阶 段性的 波动 。另外 ，信 用风险 是 否 会 出
现局部暴露并引发低信用资质债券出现较大的调 整仍需要引起警惕。
在 本 基金 的操 作 上， 我们 将 坚持 价值 投 资的 理念 ， 重视 绝对 收 益目 标， 积 极调 整组 合结构，
控制组合下行风险， 精选久期偏短、 收益率较高的资产进行配置， 并 适度采用杠杆进行套利操作 ，
力争为投资者创造持续稳定的收益。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完 成估 值后， 经本 基金托 管人 复核无 误后 由本基 金管 理人对 外公 布。月 末、 年中和 年 末 估 值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报 告 期内 ，公 司 制定 了证 券 投资 基金 的 估值 政策 和 程序 ，并 由 投资 研究 部 、产 品创 新部、基
金营运 部和 稽核监 察部 人员及 基金 经理等 组成 了估值 委员 会，负 责研 究、指 导基 金估值 业 务 。 估
值委员 会成 员均为 公司 各部门 人员 ，均具 有基 金从业 资格 、专业 胜任 能力和 相关 工作经 历 ， 且 之
间不存 在任 何重大 利益 冲突。 基金 经理作 为公 司估值 委员 会的成 员， 不介入 基金 日常估 值 业 务 ，
但应参 加估 值小组 会议 ，可以 提议 测算某 一投 资品种 的估 值调整 影响 ，并有 权表 决有关 议 案 但 仅
享有一 票表 决权， 从而 将其影 响程 度进行 适当 限制， 保证 基金估 值的 公平、 合理 ，保持 估 值 政 策
和程序的一贯性。
报 告 期内 ，本 基 金与 中央 国 债登 记结 算 有限 责任 公 司签 订了 《 中债 收益 率 曲线 和中 债估值最汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 16 页 共 52 页
终用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金 《基金合同》 约定： 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金收益每年最多分配 12
次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 50% 。基金合同 生效满 6 个月
后，若每季度最后一个自然日每 10 份基金份额的可供分配利润不低于 0.20 元，则基 金须进行收
益分配并以该日作为收益分配基准日；若基金合同生效不满 3 个月则 可不进行收益分配。
本基金于 2015 年1 月15 日实施利润分配， 每 10 份基金份额派发红利 0.2 元人民币， 本基金
于 2015 年4 月 17 日实施 利润分配，每 10 份基金 份额派发红利 0.3 元人 民币。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本基金本报告期分配利润金额为 31,098,670.17 元。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金 汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 17 页 共 52 页
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 441,455.65 449,334.69
结算备付金
13,095,921.39 16,560,942.33
存出保证金
9,572.54 36,353.00
交易性金融资产 6.4.7.2 730,642,867.16 916,218,741.87
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
730,642,867.16 906,089,361.07
资产支持证券投资
- 10,129,380.80
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
731,850.54 -
应收利息 6.4.7.5 21,336,455.05 19,510,624.07
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
766,258,122.33 952,775,995.96
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
98,299,935.70 286,699,887.20
应付证券清算款
- 176,521.08
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
328,506.19 335,939.06
应付托管费
109,502.05 111,979.68
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,200.00 2,273.35
应交税费
384,000.00 384,000.00
应付利息
3,942.72 37,483.98
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 228,108.87 300,000.00
负债合计
99,355,195.53 288,048,084.35
所 有 者 权益：
汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 18 页 共 52 页
实收基金 6.4.7.9 621,973,406.75 621,973,407.20
未分配利润 6.4.7.10 44,929,520.05 42,754,504.41
所有者权益合计
666,902,926.80 664,727,911.61
负债和所有者权益总计
766,258,122.33 952,775,995.96
注：1 、报告 截止日 2015 年 6 月 30 日 ，基金份额净值 1.072 元，基金份额总额 621,973,406.75
份。
2 、后附会计 报表附注为本会计报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体： 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月30 日
一、收入
39,688,385.85 44,837,888.32
1. 利息收入
20,478,125.48 25,629,037.35
其中：存款利息收入 6.4.7.11 193,178.36 256,623.94
债券利息收入
20,170,639.55 24,924,268.21
资产支持证券利息收入
114,307.57 448,145.20
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
23,923,717.26 -10,482,687.19
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 23,931,298.06 -10,482,687.19
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -7,580.80 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.17 -4,713,456.89 29,691,538.16
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 - -
减： 二 、费用
6,414,700.02 11,310,250.39
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 1,974,821.17 1,863,736.57
2 ．托管费 6.4.10.2.2 658,273.73 621,245.54
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 6.4.7.19 9,104.14 6,339.58
5 ．利息支出
3,515,451.61 8,555,738.62
其中：卖出回购金融资产支出
3,515,451.61 8,555,738.62
6 ．其他费用 6.4.7.20 257,049.37 263,190.08 汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 19 页 共 52 页
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
33,273,685.83 33,527,637.93
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有 者权益 （基
金净值）
621,973,407.20 42,754,504.41 664,727,911.61
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 33,273,685.83 33,273,685.83
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-0.45 -0.02 -0.47
其中：1. 基金 申购款 - - -
2. 基金赎回 款 -0.45 -0.02 -0.47
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- -31,098,670.17 -31,098,670.17
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
621,973,406.75 44,929,520.05 666,902,926.80
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
621,973,417.22 -4,379,838.93 617,593,578.29
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 33,527,637.93 33,527,637.93
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
-8.56 0.03 -8.53 汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 20 页 共 52 页
列）
其中：1. 基金 申购款 - - -
2. 基金赎回 款 -8.56 0.03 -8.53
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
621,973,408.66 29,147,799.03 651,121,207.69
注：报表附注为财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 张晖______
______ 陈灿辉______
____ 韩从慧____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金 （以下简称 “本基金”) ， 系经中国证券监督管理
委员会 （以下简称 “中国证监会”） 证监许可[2011]2031 号 文 《关于核准汇添富季季红定期开放
债券型 证券 投资基 金募 集的批 复》 的核准 ，由 汇添富 基金 管理有 限公 司（现 汇添 富基金 管 理 股 份
有限公司） 作 为发起人于2012 年6 月14 日至2012 年7 月20 日 向社会公开募集， 基金合 同于2012
年 7 月 26 日 正式生效。首次设立募集规模为 621,973,458.86 份基金份额。本基金为契约型开放
式，存 续期 限不定 。本 基金的 基金 管理人 与注 册登记 机构 均为 汇 添富 基金管 理股 份有限 公 司 ， 基
金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本 基 金主 要投 资 于固 定收 益 类金 融工 具 。本 基金 可 投资 于一 级 市场 新股 申 购、 股票 增发以及
可转债 转股 所得的 股票 或者权 证等 中国证 监会 允许基 金投 资的其 他金 融工具 ，但 不可直 接 从 二 级
市 场上 买入股 票和 权证。 本基 金 80% 以 上的 基金资 产投 资于债 券资 产，并 在严 格控制风险 的 基 础
上，通 过对 全球经 济形 势、中 国经 济发展 （包 括宏观 经济 运行周 期、 财政及 货币 政策、 资 金 供 需
情况） 、 证券市场估值水平等的研判， 适度参与权益类资产配置， 适度把握市场时机， 力争为基金
资产获取稳健回报。本基 金的业绩比较基准为：银行三年期定期存款税后利率+1% 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则— 基本准则》和 38 项具体
会计准 则、 其后颁 布的 应用指 南、 解释以 及其 他相关 规定 （以下 合称 “企业 会计 准则 ” ） 编 制 ，
同时， 对于 在 具体 会计 核算和 信息 披露方 面， 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 制定的 《 证 券 投汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 21 页 共 52 页
资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 、 《关 于 证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券
投资基金信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告 的内
容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会颁布的相关规定 。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2015 年上半年 的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
根据 《中国证 券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处
理标准》 ，自 2015 年 4 月 3 日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、
深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理 标准另有规定的除外） ， 采用第三
方估值机构提供的价格数据进行估值。 除以上会计估计的变更， 本报告期所采用的其他会计政策、
会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.5 税项
1 、印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 过程中 因非 流通股 股东 向流通 股股 东支付 对价 而发生 的 股 权 转
让，暂免征收印花税。
2 、营业税、 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规
定， 自 2004 年 1 月1 日 起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管 理汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 22 页 共 52 页
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3 、个人所得 税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2002]128 号文 《 关于 开放 式 证券 投资 基 金有 关税 收 问 题
的通知 》的 规 定， 对基 金取得 的股 票的股 息、 红利收 入， 债券的 利息 收入、 储蓄 存款利 息 收 入 ，
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人 所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限 超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入应纳税所得额；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2008]132 号文 《 财政 部、 国 家税 务总 局 关于 储蓄 存 款 利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起， 对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税。
6.4.6 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期存款 441,455.65
定期存款 -
其他存款 -
合计： 441,455.65 汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 23 页 共 52 页
注：本基金本期末未投资于定期存款。
6.4.6.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 647,018,493.91 659,166,867.16 12,148,373.25
银行间市场 69,944,725.21 71,476,000.00 1,531,274.79
合计 716,963,219.12 730,642,867.16 13,679,648.04
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 716,963,219.12 730,642,867.16 13,679,648.04
6.4.6.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.6.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.6.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.6.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本报告期末未 持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应收活期存款利息 152.18
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 5,893.20
应收债券利息 21,330,405.37
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 - 汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 24 页 共 52 页
其他 4.30
合计 21,336,455.05
注： “其他” 指应收资产支持证券利息、结算保证金利息。
6.4.6.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.6.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 1,200.00
合计 1,200.00
6.4.6.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 228,108.87
合计 228,108.87
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 621,973,407.20 621,973,407.20
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) -0.45 -0.45
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 621,973,406.75 621,973,406.75
注：本期申购中包含红利再投、转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。 汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 25 页 共 52 页
6.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 24,361,399.36 18,393,105.05 42,754,504.41
本期利润 37,987,142.72 -4,713,456.89 33,273,685.83
本期基金份额交易
产生的变动数
-0.01 -0.01 -0.02
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 -0.01 -0.01 -0.02
本期已分配利润 -31,098,670.17 - -31,098,670.17
本期末 31,249,871.90 13,679,648.15 44,929,520.05
6.4.6.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
活期存款利息收入 42,464.54
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 150,492.49
其他 221.33
合计 193,178.36
注：表中“其他”为结算保证金利息收入。
6.4.6.12 股 票 投 资 收益
注：本基金本期未有股票投资收益。
6.4.6.13 债 券 投 资 收益
6.4.6.13.1 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付）成交
总额
512,928,727.52
减：卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付）
成本总额
474,385,850.24
减：应收利息总额 14,611,579.22
买卖债券差价收入 23,931,298.06
汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 26 页 共 52 页
6.4.6.13.2 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
卖出资产支持证券成交总额 10,270,893.28
减：卖出资产支持证券成本总额 10,129,380.80
减：应收利息总额 149,093.28
资产支持证券投资收益 -7,580.80
6.4.6.14 贵 金 属 投 资收 益
注：本基金本报告期 未有贵金属投资。
6.4.6.15 衍 生 工 具 收益
注：本基金本期和上年度可比期间均未投资衍生工具。
6.4.6.16 股利收益
注：本基金本报告期未有股利收益。
6.4.6.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -4,713,456.89
—— 股票投资 -
—— 债券投资 -4,713,456.89
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -4,713,456.89
6.4.6.18 其他收入
注：本 基金本报告期未有其他收入。
6.4.6.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 27 页 共 52 页
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
5,904.14
银行间市场交易费用
3,200.00
合计
9,104.14
6.4.6.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
审计费用 39,671.58
信息披露费 158,684.51
上市费用 29,752.78
银行间划款费用 10,740.50
帐户维护费 18,200.00
合计 257,049.37
6.4.7 或有事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.7.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.7.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
本 基 金于 资产 负 债表 日之 后 、年 度报 告 批准 报出 日 之前 批准 、 公告 和实 施 的利 润分 配的情况
如下：
基金于 2015 年 7 月 15 日（权益登记日）每 10 份基金份额派发红利 0.30 元，共分 配收益
18,659,201.98 元，全部 为现金红利。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.8.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关 联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 28 页 共 52 页
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
6.4.9 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.9.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.9.1.1 股票交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
东方证券股份
有限公司
399,753,663.74 100.00% 526,774,179.86 100.00%
债 券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
东方证券股份
有限公司
18,466,900,000.00 100.00% 30,318,100,000.00 100.00%
6.4.9.1.2 权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.9.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元 汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 29 页 共 52 页
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
- - - -
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
- - - -
注：本基金本期未有应支付关联方的佣金。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,974,821.17 1,863,736.57
其中： 支付销售机构的客
户维护费
219,577.78 209,088.23
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.60％年费率计提。计算方法如下：
H ＝E×0.60 ％÷当年天数
H 为每日应 计提的基金管理费
E 为前一日 基金资产净值
基金管 理费 每日计 提， 按月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送基 金管理 费划 付指令 ， 经 基 金
托 管人复核后于次月首日起 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
658,273.73 621,245.54
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率计 提。计算方法如下： 汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 30 页 共 52 页
H=E×0.2%÷ 当年天数
H 为每日应 计提的基金托管费
E 为前一日 的基金资产净值
基金托 管费 每日计 提， 按 月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送基 金托管 费划 付指令 ， 经 基 金
托管人复核后于次月首日起 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。
6.4.9.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。
6.4.9.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.9.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.9.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金除基金管 理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未投资本基金。
6.4.9.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
股份有限公司
441,455.65 42,464.54 475,204.48 27,617.38
注：除 上表 列示的 金额 外，本 基金 的证券 交易 结算资 金通 过托管 银行 备付金 账户 转存于 中 国 证 券
登记结算有限责任公 司， 2015 年度上 半年度获得的利息收入为人民币 150,492.49 元(2014 年度可
比期间：人民币 228,748.03 元) ，2015 年 6 月 30 日结算备付金余额为人民币 13,095,921.39 元
(2014 年可比 期间末：人民币 24,248,150.79 元) 。
6.4.9.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.10 利 润 分 配 情况
6.4.10.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
金额单位：人民币元
序 除息日 每 10 份 现金形式
再投资形式
本期利润分 汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 31 页 共 52 页
号 权益
登记日
场内 场外
基金份额分红
数
发放总额 发放总额 配
合计
备注
1 2015 年3
月31 日
2015 年4 月
20 日
2015 年4
月17 日
0.3000 18,659,201.99 - 18,659,201.99
2 2015 年1
月5 日
2015 年1 月
16 日
2015 年1
月15 日
0.2000 12,439,468.18 - 12,439,468.18
合
计
0.5000 31,098,670.17 - 31,098,670.17
6.4.11 期末（ 2015 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.11.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
6.4.12.1.2 受 限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
112253
15 荣
盛01
2015 年6
月26 日
2015
年7 月
23 日
新债未
上市
99.96 99.96 200,000 19,992,398.90 19,992,398.90 -
122383
15 恒
大01
2015 年6
月24 日
2015
年7 月
17 日
新债未
上市
99.93 99.93 200,000 19,985,849.86 19,985,849.86 -
6.4.11.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。
6.4.11.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.11.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.11.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ，基金从事上海证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额 18,200,000.00 元， 于 2015 年7 月 3 日到期； 从事深圳证券交易所债券正回购交
易形成的卖出回购 证券款余额 80,100,000.00 元 ，于 2015 年 7 月 1 日 到期。该类交易要求本基
金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券 交
易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 32 页 共 52 页
6.4.12 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.12.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基
金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 ， 通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金管 理人 建 立了 董事 会 、经 营 管 理 层、 风险 管 理部 门、 各 职能 部门 四 级风 险管 理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.12.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等 级的 证券， 且通 过分散 化投 资以分 散信 用风险 。本 基金投 资于 一家上 市公 司发行 的 股 票 市
值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金 管理人 管理 的其他 基金 共同持 有一家 公 司 发
行的证券，不得超过该证券的 10% 。
本 基 金的 银行 存 款均 存放 于 信用 良好 的 银行 ，申 购 交易 均通 过 具有 基金 销 售资 格的 金融机构
进行， 另外， 在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基 金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.12.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
A-1
20,198,000.00 -
A-1 以下
- -
未评级
- -
合计
20,198,000.00 -
6.4.12.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
AAA
23,411,957.46 15,094,615.40
AAA 以下
646,200,909.70 713,141,745.67 汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 33 页 共 52 页
未评级
40,832,000.00 177,853,000.00
合计
710,444,867.16 906,089,361.07
6.4.12.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市， 其余 亦 可在 银行 间 同业 市场 交 易； 因此 ，除在附
注 6.4.12 中 列 示的 本基 金 于期 末持 有 的流 通受 限 证券 外， 本 期末 本基 金 的其 他资 产 均能及时变
现。此 外， 本基金 可通 过卖出 回购 金融资 产方 式借入 短期 资金应 对流 动性需 求， 其上限 一 般 不 超
过基金持有的债券资产的公允价值。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.12.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的 公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.12.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本
期
末
201
5 年
6 月
30
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资
产
银
行
441,455.65 - - - - - 441,455.65 汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 34 页 共 52 页
存
款
结
算
备
付
金
13,095,921.39 - - - - - 13,095,921.39
存
出
保
证
金
9,572.54 - - - - - 9,572.54
交
易
性
金
融
资
产
9,999,999.90 20,198,000.0
0
280,448.30 559,434,207.4
6
140,730,211.5
0
- 730,642,867.1
6
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 731,850.54 731,850.54
应
收
利
息
- - - - - 21,336,455.0
5
21,336,455.05
资
产
总
计
23,546,949.48 20,198,000.0
0
280,448.30 559,434,207.4
6
140,730,211.5
0
22,068,305.5
9
766,258,122.3
3
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
98,299,935.70 - - - - - 98,299,935.70 汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 35 页 共 52 页
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 328,506.19 328,506.19
应
付
托
管
费
- - - - - 109,502.05 109,502.05
应
付
交
易
费
用
- - - - - 1,200.00 1,200.00
应
付
利
息
- - - - - 3,942.72 3,942.72
应
交
税
费
- - - - - 384,000.00 384,000.00
其
他
负
债
- - - - - 228,108.87 228,108.87
负
债
总
计
98,299,935.70 - - - - 1,055,259.83 99,355,195.53
利
率
敏
感
度
缺
口
-74,752,986.22 20,198,000.0
0
280,448.30 559,434,207.4
6
140,730,211.5
0
21,013,045.7
6
666,902,926.8
0
上
年
度
末
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 36 页 共 52 页
201
4 年
12
月
31
日
资
产
银
行
存
款
449,334.69 - - - - - 449,334.69
结
算
备
付
金
16,560,942.33 - - - - - 16,560,942.33
存
出
保
证
金
36,353.00 - - - - - 36,353.00
交
易
性
金
融
资
产
- - 294,314,753.9
4
454,069,078.7
9
167,834,909.1
4
- 916,218,741.8
7
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - - 0.00
应
收
利
息
- - - - - 19,510,624.0
7
19,510,624.07
资
产
总
计
17,046,630.02 - 294,314,753.9
4
454,069,078.7
9
167,834,909.1
4
19,510,624.0
7
952,775,995.9
6
负
汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 37 页 共 52 页
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
286,699,887.20 - - - - - 286,699,887.2
0
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 176,521.08 176,521.08
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 335,939.06 335,939.06
应
付
托
管
费
- - - - - 111,979.68 111,979.68
应
付
交
易
费
用
- - - - - 2,273.35 2,273.35
应
付
利
息
- - - - - 37,483.98 37,483.98
应
交
税
费
- - - - - 384,000.00 384,000.00
其
他
- - - - - 300,000.00 300,000.00 汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 38 页 共 52 页
负
债
负
债
总
计
286,699,887.20 - - - - 1,348,197.15 288,048,084.3
5
利
率
敏
感
度
缺
口
-269,653,257.1
8
- 294,314,753.9
4
454,069,078.7
9
167,834,909.1
4
18,162,426.9
2
664,727,911.6
1
注： 上表统计了本基金交易的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.12.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设
该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点， 且除利率之外的其
他市场变量保持不变；
该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；
银行存款、 结算备付金和部分应收申购款均以活期存款利率计息， 假定利率变动仅影响
该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015 年6 月30 日 ）
上年度末（ 2014 年 12 月31
日 ）
0.25% -3,865,953.68 -5,046,305.60
-0.25% 3,903,235.59 5,106,568.01
6.4.12.4.2 外汇风险
注：本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其 他 价 格 风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的最大市场价格
风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并 汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 39 页 共 52 页
且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.12.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 - - - -
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 730,642,867.16 109.56 906,089,361.07 136.31
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - 10,129,380.80 1.52
合计 730,642,867.16 109.56 916,218,741.87 137.83
注 ：在 封闭期 内， 本基金 投资 于债券 资产 的比例 不低 于基金 资产 的 80% （ 但在 开放期开始 前 三 个
月至开放期结束后三个月内， 不受前述投资组合比例的限制） ； 权益类资产的投资比例合计不超过
基金资产的 20% 。在开放 期内，本基金持有的现金 或到期日在 1 年以内 的政府债券不低于基金资
产净值的 5% 。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表所示。
6.4.12.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金所投资证券的
贝塔系数紧密相关；
对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔
系数；
以下分析中， 除市场基准发生变动， 其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2014 年12 月
31 日 ）
沪深 300 指 数上涨 5% 9,795.99 297,066.57
沪深 300 指 数下跌 5% -9,795.99 -297,066.57
注： 本基金管理人运用资本- 资产定价 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。 上表为市场价
格风险 的敏 感性分 析， 反映了 在其 他变量 不变 的假设 下， 证券市 场组 合的价 格发 生合理 、 可 能 的
变动时，将对基金资产净值产生的影响。 汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 40 页 共 52 页
6.4.13 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项 。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 730,642,867.16 95.35
其中：债券 730,642,867.16 95.35
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 13,537,377.04 1.77
7 其他各项资产 22,077,878.13 2.88
8 合计 766,258,122.33 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
注：本基 金本 报告期末 未持 有股票。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
注：本基金本报告期未投资股票。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
注：本基金本报告期未投资股票。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
注：本基金本报告期未投资股票。 汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 41 页 共 52 页
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,832,000.00 6.12
其中：政策性金融债 40,832,000.00 6.12
4 企业债券 665,345,759.56 99.77
5 企业短期融资券 20,198,000.00 3.03
6 中期票据 - -
7 可转债 4,267,107.60 0.64
8 其他 - -
9 合计 730,642,867.16 109.56
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 112097 12 亚厦债 513,380 51,389,338.00 7.71
2 140220 14 国开 20 400,000 40,832,000.00 6.12
3 122182 12 九州通 320,190 32,659,380.00 4.90
4 122881 10 吴江债 300,000 31,065,000.00 4.66
5 122207 12 骆驼集 300,000 30,834,000.00 4.62
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 42 页 共 52 页
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注： 本基金本报告期内未投资国债期货。
7.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
7.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注： 本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11 投 资 组 合 报告 附 注
7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,572.54
2 应收证券清算款 731,850.54
3 应收股利 -
4 应收利息 21,336,455.05
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,077,878.13
7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末未持有股票。 汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 43 页 共 52 页
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,639 235,685.26 420,258,215.52 67.57% 201,715,191.23 32.43%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 全国社保基金二零五组合 10,542,946.00 1.70%
2 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有
限 公 司 － 传 统 － 普 通 保 险 产
品
6,000,000.00 0.96%
3 广 发 证 券 － 广 发 － 广 发 金 管
家多添利集合资产管理计划
5,473,123.00 0.88%
4 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司
－新传统产品
3,224,250.00 0.52%
5 江苏亿嘉新材料有限公司 3,185,700.00 0.51%
6 包 头 钢 铁 （ 集 团 ） 有 限 责 任
公 司 企 业 年 金 计 划 － 中 国 建
设银行股份有限公司
2,551,700.00 0.41%
7 富 安 达 基 金 － 民 生 银 行 － 复
熙稳赢 1 号 资产管理计划
1,488,458.00 0.24%
8 东 风 汽 车 公 司 企 业 年 金 计 划
－ 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公
司
1,125,046.00 0.18%
9 江 苏 省 国 信 资 产 管 理 集 团 有
限公司 企 业 年 金 计 划 － 招 商
银行股份有限公司
1,066,900.00 0.17%
10 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公 司 深 圳 分 公 司 企 业 年 金 计
划 － 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限
公司
1,000,000.00 0.16%
汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 44 页 共 52 页
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
21,877.62 0.0035%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2012 年 7 月26 日 ）基金份额 总额
621,973,458.86
本报告期期初基金份额总额 621,973,407.20
本报告期基金总申购份额 -
减: 本报告期 基金总赎回份额 0.45
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 621,973,406.75
注： “总申购 份额”含分红转投、转换入份额， “ 总赎回份额”含转换出份额。
§10 重大事件 揭示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、基金管理 人 2015 年 1 月 8 日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费 ETF、 汇添富
中证医药卫生 ETF、汇 添富中证能源 ETF、汇 添富中证金融地产 ETF 基金的基金经理，由吴振翔
先生单独管理上述基金。
2 、 基金管理 人 2015 年1 月 8 日公告 ， 增聘赖中立先生担任汇添富深证 300ETF、 汇添 富深证汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 45 页 共 52 页
300ETF 联接 基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。
3 、 基金管 理人 2015 年1 月 8 日公告 ， 增聘雷鸣 先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经
理，与叶从飞先生共同管理该基金。
4 、基金管理 人 2015 年 1 月 31 日公告 ，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金
经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。
5 、 基金管理人 2015 年2 月 5 日公告 ， 增聘刘闯 先生担任汇添富医药保健股票基金的基金经
理，与周睿先生共同管理该基金。
6 、 《汇添富 成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》 于 2015 年2 月16 日正式生
效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
7 、基金管理 人 2015 年 3 月 11 日公告 ，增聘蒋 文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添
富理财 21 天 债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。
8 、 基金管理人 2015 年3 月 11 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 14 天债券基金 的 基
金经理，与王栩先生共同管理该基金。
9 、 《汇添富 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2015 年 3
月 24 日正式 生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
10、基金管 理人 2015 年 4 月 1 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基
金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
11、基金管 理人 2015 年 4 月 1 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金
经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。
12、基金管 理人 2015 年 4 月 1 日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富
理财 21 天债 券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。
13、 基金管 理人 2015 年4 月1 日公告 ， 王栩先生 不再担任汇添富理财 14 天债券基金的基 金
经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。
14、基金管 理人 2015 年 4 月 1 日 公告，曾刚先生不再担任汇添富理财 7 天债券基金的基金
经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
15、 基金管 理人 2015 年4 月17 日公 告， 新任李文先生为董事长， 潘鑫军先生不再担任董事
长。
16、 基金管 理人 2015 年4 月17 日公 告， 林利军先生不再担任法定代表人和总 经理， 由李文
先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。
17、 基金管 理人 2015 年5 月27 日公 告， 增聘赖 中立先生担任汇添富香港优势股票基金的基汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 46 页 共 52 页
金经理，与王致人先生共同管理该基金。
18、 基金管 理人 2015 年6 月16 日公 告， 王致人 先生不再担任汇添富香港优势股票基金的基
金经理，由赖中立先生单独管理该基金。
19 、 《汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 18 日 正式生
效，刘江先生任该基金的基金经理。
20、 基金管 理人 2015 年6 月27 日公 告， 新任李文先生为法定代表人， 新 任张晖先生为总经
理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。
21、 本报告期 ， 基金托管人中国建设银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 报 告 期 内 ， 为 本 基 金 进 行 审 计 的 机 构 未 发 生 变 化 ， 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合
伙) 。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
2015 年 1 月 ，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，
认真落实整改要求， 加强制度和风控措施， 进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015 年
4 月，公司已 通过上海证监局的检查验收。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 - - - - - 汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 47 页 共 52 页
中信证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
注： 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 399,753,663.74 100.00% 18,466,900,000.00 100.00% - -
中信证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比
例。
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上
进行调 整， 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的
30% 。
（4 ）每半年 综合考虑近半年及最新 的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审
批。
（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 48 页 共 52 页
月完成。
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。
2 、 报告期 内租用证券公司交易单元的变更情况：
此 13 个交易 单元与汇添富理财 60 天 债券型证券投资基金、 汇 添富消费行业股票型证券投资基金 、
汇添 富 实业 债债券 型证 券投资 基金 、汇添 富安 心中 国 债券 型证券 投资 基金共 用。 本报告 期 内 新 增
1 家证券公司 的 1 个交易 单元：联讯证券（深交所交易单元） 。
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关
于旗下基金 2014 年 年 度 资 产 净
值的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管
理人网站 2015 年 1 月5 日
2
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关
于 设 立 上 海 虹 桥 机 场 分 公 司 的 公
告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管
理人网站 2015 年 1 月10 日
3
添 富 季 季 红 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基金收益分配公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管
理人网站, 深 交所 2015 年 1 月13 日
4
汇 添 富 季 季 红 定 期 开 放 债 券 型 证
券投资基金2014 年第4 季 度报告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管
理人网站, 深 交所 2015 年 1 月22 日
5
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 参 与 华 宝 证 券 开
展 的 网 上 申 购 基 金 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管
理人网站
2015 年 1 月26 日
6
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 金 公 司 为
销 售 机 构 并 参 与 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管
理人网站, 深 交所
2015 年 2 月13 日 汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 49 页 共 52 页
7
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 增 加 宜 投 基 金 为
销售机构的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管
理人网站 2015 年 3 月2 日
8
汇 添 富 季 季 红 定 期 开 放 债 券 型 证
券投资基金更新招募说明书
（2015 年第 1 号）
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管
理人网站, 深 交所 2015 年 3 月7 日
9
汇 添 富 季 季 红 定 期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要
（2015 年第 1 号）
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管
理人网站, 深 交所 2015 年 3 月7 日
10
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 参 与 数 米 基 金 开
展 的 申 购 基 金 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管
理人网站
2015 年 3 月9 日
11
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关
于 开 展 现 金 宝 用 户 销 售 活 动 的 公
告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管
理人网站 2015 年 3 月10 日
12
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 参 与 齐 鲁 证 券 开
展 的 网 上 交 易 系 统 申 购 基 金 购 费
率优惠活动的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管
理人网站
2015 年 3 月11 日
13
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司关
于 旗 下 部 分 基 金 继 续 参 与 中 国 工
商 银 行 个 人 电 子 银 行 申 购 基 金 费
率优惠活动的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管
理人网站
2015 年 3 月28 日
14
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 北
京分公司办公地址变更公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管
理人网站 2015 年 3 月31 日
15
汇 添 富 季 季 红 定 期 开 放 债 券 型 证
券投资基金 2014 年年度报 告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管 2015 年 3 月31 日 汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 50 页 共 52 页
理人网站, 深 交所
16
汇 添 富 季 季 红 定 期 开 放 债 券 型 证
券投资基金 2014 年 年 度 报 告 摘
要
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管
理人网站, 深 交所 2015 年 3 月31 日
17
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关
于 数 米 基 金 调 整 基 金 申 购 最 低 优
惠费率的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管
理人网站 2015 年 4 月4 日
18
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关
于 旗 下 基 金 调 整 交 易 所 固 定 收 益
品种估值方法的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管
理人网站 2015 年 4 月4 日
19
汇 添 富 季 季 红 定 期 开 放 债 券 型 证
券投资基金收益分配公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管
理人网站, 深 交所 2015 年 4 月15 日
20
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公司关
于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告 （ 总
经理、法人变更）
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管
理人网站 2015 年 4 月17 日
21
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关
于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告 （ 董
事长变更）
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管
理人网站 2015 年 4 月17 日
22
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 增 加 海 银 基 金 为
销 售 机 构 并 参 与 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管
理人网站
2015 年 4 月18 日
23
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关
于董事会成员变更的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管
理人网站 2015 年 4 月18 日
24
汇 添 富 季 季 红 定 期 开 放 债 券 型 证
券投资基金2015 年第1 季 度报告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管
理人网站, 深 交所 2015 年 4 月21 日 汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 51 页 共 52 页
25
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 增 加 创 金 启 富 为
销售机构的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管
理人网站 2015 年 4 月22 日
26
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 参 加 农 业 银 行 开
展 的 网 上 银 行 、 手 机 银 行 申 购 基
金费率优惠活动的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管
理人网站
2015 年 5 月27 日
27
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关
于 开 展 现 金 宝 用 户 销 售 活 动 的 公
告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管
理人网站 2015 年 6 月5 日
28
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行 开
展 的 网 上 银 行 、 手 机 银 行 申 购 基
金费率优惠活动的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管
理人网站
2015 年 6 月26 日
29
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 关
于高级管理人员变更的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管
理人网站 2015 年 6 月27 日
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准汇 添富季季红定期开放债券型证券投资基金募集的文件；
2 、 《汇添富 季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《汇添富 季季红定期开放债券型证券投资基金托管协议》 ；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
5 、报告期内 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6 、中国证监 会要求的其他文件。 汇添富季季红定期开放债券 2015 年半年度报告
第 52 页 共 52 页
11.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 楼汇添富基金管理股份有限公司
11.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅 ，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询 相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2015 年8 月29 日
