东 吴 增 利 债券 型 证 券 投资 基 金2015 年半年
度报告摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一五年八 月二十七日
东吴增利债券型 证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 东吴增利债券型 证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金 基 本情况
基金简 称 东吴增 利债 券
场内简 称 -
基金主 代码 582002
交易代 码 582002
基金运 作方 式 契约 型。本基 金合同生 效后一 年内封闭 运作，基 金合
同生效 满一 年后 转为 开放 运作。
基金合 同生 效日 2011 年 7 月27 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 46,522,566.69 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 东吴增 利债 券 A 东吴增 利债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 582002 582202
报告期末 下 属分 级基 金的 份额总 额 9,961,950.87 份 36,560,615.82 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在有 效控 制风 险的 前提下， 通过 主动 式管 理 及量化 分析 追求 稳健 的 投 资
收益。
投资策 略 本基金 在严 格控 制风 险的 基础上 ， 坚持 稳健 配置 策 略， 力争 实现 基金 资产 的 长
期稳健 增值 。
业绩比 较基 准 中国债 券综 合全 价指 数。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 低风 险品种 ， 其预 期风 险与 收 益
高于货 币市 场基 金， 低于 混合型 基金 和股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 方韡
联系电 话 021-50509888-8308 010-89936330
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn fangwei@citicbank.com
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 95558
传真 021-50509888-8211 010-85230024
东吴增利债券型 证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.scfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 东吴增 利债 券A 东吴增 利债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015
年 6 月 30 日)
报告期(2015 年1 月1 日 -
2015 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 802,326.85 2,244,631.23
本期利 润 952,248.69 2,581,765.96
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0686 0.0640
本期基 金份 额净 值增 长率 6.04% 5.76%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2116 0.1930
期末基 金资 产净 值 12,070,106.39 43,615,125.89
期末基 金份 额净 值 1.212 1.193
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现 部分 的孰 低数 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费
等，计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
东吴增 利债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.83% 0.06% -0.08% 0.05% 0.91% 0.01%
过去三 个月 3.24% 0.08% 1.35% 0.10% 1.89% -0.02%
过去六 个月 6.04% 0.10% 1.20% 0.10% 4.84% 0.00%
过去一 年 13.38% 0.16% 3.60% 0.11% 9.78% 0.05%
过去三 年 19.06% 0.16% 2.59% 0.09% 16.47% 0.07% 东吴增利债券型 证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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自基金 合同
生效起 至今
25.96% 0.15% 7.52% 0.09% 18.44% 0.06%
东吴增 利债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.76% 0.06% -0.08% 0.05% 0.84% 0.01%
过去三 个月 3.11% 0.07% 1.35% 0.10% 1.76% -0.03%
过去六 个月 5.76% 0.09% 1.20% 0.10% 4.56% -0.01%
过去一 年 12.76% 0.16% 3.60% 0.11% 9.16% 0.05%
过去三 年 17.65% 0.17% 2.59% 0.09% 15.06% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
24.01% 0.15% 7.52% 0.09% 16.49% 0.06%
注：1 、比 较基 准=中 国债 券综合 全价 指数 。
2、本 基金 于2011 年7 月27 日 成立 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1. 比较 基准=中 国债 券 综合全 价指 数。
2.本基 金 于2011 年7 月27 日成 立。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东 吴基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】82 号批 准设 立的证 券投 资基 金 管
理公司 ， 于2004 年9 月 正 式成立 ， 注册 资本 人民 币 1 亿元 ， 公 司股 东为 东吴 证券 股份有 限公 司 （占
70% 股 份） 、 上海 兰生 （集 团） 有 限公 司（ 占30% 股 份） 。
作为传统吴文 化与前沿 经 济理念的有机 结合，东 吴 基金崇尚“以 人为本， 以 市场为导向 ，以客户
为中心，以价 值创造为 根 本出发点”的 经营理念 ； 遵循“诚而有 信、稳而 又 健、和而有 铮、勤而
又专、有容乃 大”的企 业 格言；树立了 “做价值 的 创造者、市场 的创新者 和 行业的思想 者”的远
大理想 ，创 造性 地树 立公 司独特 的文 化体 系， 在众 多基金 管理 公司 中树 立自 己鲜明 的企 业形 象。
截至2015 年6 月30 日 ， 公司旗 下共 管 理 18 只公 募 基金 ， 其 中股 票型 基金5 只， 分别 为东 吴价 值东吴增利债券型 证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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成长双动力股 票型证券 投 资基金、东吴 行业轮动 股 票型证券投资 基金、东 吴 新经济股票 型证券投
资基金、东吴 新创业股 票 型证券投资基 金、东吴 新 产业精选股票 型证券投 资 基金；债券 型基金 4
只，分别为东 吴优信稳 健 债券型证券投 资基金、 东 吴增利债券型 证券投资 基 金、东吴鼎 利分级债
券型证 券投 资基 金、 东吴 中证可 转换 债券 指数 分级 证券投 资基 金； 混合 型 6 只，分 别为 东吴 嘉 禾
优势精选混合 型开放式 证 券投资基金、 东吴进取 策 略灵活配置混 合型开放 式 证券投资基 金、东吴
保本混合型证 券投资基 金 、东吴内需增 长混合型 证 券投资基金、 东吴阿尔 法 灵活配置混 合型证券
投资基 金、 东吴 移动 互联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 货币 型基 金 1 只， 为东吴 货币 市场 证 券
投资基 金； 指数 型基 金 1 只，为 东吴 中证 新兴 产业 指数证 券投 资基 金；LOF 基金 1 只 ，为 东吴 深
证100 指数 增强 型股 票投 资基金 。
此外， 管理 专户 资产 管理 计划 27 只 ；子 公司 专项 资 产管理 计 划79 个。
公司管 理的 资产 总规 模 为486.05 亿 元， 其中 公募 基 金 131.96 亿元 ， 专 户资 产57.2 亿元 ， 子 公司
296.89 亿 元。 公司 管理 的 资产规 模较 年初 新 增182.35 亿 元。
今年上 半年 市场 迎来 了牛 市行情 ， 基 金业 绩提 升比 较大。 公司 本着 为投 资者 创造绝 对收 益的 宗旨 ，
秉持更好回报 投资者的 信 念，积极提高 基金经理 对 牛市行情的把 握能力， 加 大与上市公 司及机构
间的沟 通， 上半 年基 金投 资取得 了不 错的 成绩 。 根 据中国 银河 证券 研究 所基 金研究 中心 数据 显示 ，
截至 6 月30 日 ，公 司 17 只基金 中有 7 只基 金今 年 以来的 净值 增长 率排 名进 入同类 基金 前二 分之
一， 有1 只 基金 进入 同类 基金前 四分 之一 。
下一步，公司 将秉承“ 三 满意一放心” 的经营理 念 ，继续以市场 为导向、 以 客户为中心 ，强化服
务意识 ，拓 展发 展空 间， 全面提 高公 司的 核心 竞争 力，推 进东 吴基 金向 现代 财富管 理公 司转 型。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王文华
本基金 基
金经理
2014 年10 月16
日
- 8.5 年
南开大 学毕 业， 金 融
硕士学 位。 历 任中 诚
信证券 评估 有限 公
司信贷 评级 分析 员、
联合证 券股 份有 限
公司投 银行 高级 项
目经理、 中诚 信证 券
评估有 限公 司债 券
信用评 级高 级分 析
师。 2012 年3 月至 今
就职于 东吴 基金 管
理有限 公司， 曾任 固东吴增利债券型 证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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定收益 部研 究员、 基
金经理 助理， 现担 任
东吴增 利债 券基 金
基金经 理基 金经 理。
注：1 、此 处的 任职 日期 为 对外公 告之 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规
定及其他有关 法律规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金 持有人谋
求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发 布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95%置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
为了降 低社 会融 资成 本和 促进经 济发 展， 央行 继去 年 11 月首 次降 息以 来， 于 2015 年 上半 年
先后三次降息 、两次降 准 。短端利率大 幅下行，1 年期国债收益 率从年初 的 3.25% 下行 至年中 的
1.7%附近。 长端利率 虽 然 自年初亦有下 行，但受 制 于经济企稳预 期及地方 债 的供给压力， 收益率东吴增利债券型 证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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多有反 复。 另外 一方 面， 在流动 性释 放的 刺激 下， 信用债 迎来 一波 牛市 ，尤 其 6 月 中股 市大 跌 之
后， 自股 市撤 出的 资金 涌 入债市 ， 刺激 信用 债收 益 率进一 步快 速下 行 ， 信 用 利差被 压至 历史 低位 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，东 吴增 利债 券 A 份 额净 值 为 1.212 元 ，累 计净 值 1.252 元 ；本报 告期 份额
净值增 长 率 6.04% ，同 期 业绩比 较基 准收 益率 为 1.2% 。东 吴增 利债 券 C 份额 净值 为 1.193 元 ，累
计净 值1.233 元 ；本 报告 期份额 净值 增长 率 5.76% ，同期 业绩 比较 基 准 收益 率为 1.2% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
虽然银行坏账 风险上升 、 信用扩张无力 ，企业去 杠 杆，经济潜在 增速下滑 ， 但在政府加大 投
资力度，企业 创新转型 的 驱动力下，经 济有望底 部 企稳。同时， 利率市场 化 进一步推进 ，受成本
端约束 ，银 行等 传统 机构 利率债 配置 动力 有限 。国 际大宗 商品 价格 下行 ，国 内 PPI 恶化 ，但 另 一
方面， 在猪 价、 房租 等因 素带动 下，CPI 逐步 企稳 回升， 下半 年这 一态 势可 能将延 续。
从国际 方面 来看 ， 美 联储 在下半 年 9 月或 12 月加 息 几乎已 成定 局， 新兴 市场 货币及 资本 流出
都面临较大的 压力。全 球 流动性宽 裕的 局面面临 着 边际上的收紧 。这对国 内 的流动性可 能会产生
一定的 不利 影响 。
因而 ， 在 目前 流动 性充 裕 、 债 市加 杠杆 的背 景下 ， 对于下 半年 债市 保持 谨慎 ， 关 注相 关风 险 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产 估值 委 员会，成员由 公司总裁 、 副总经理、运 营总监、 基 金会计、基金 投
资总部总经理 、监察稽 核 人员等组成， 同时，督 察 长、相关基金 经理、总 裁 指定的其他 人员可以
列席相 关会 议。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；运 营 总监、基金会 计等参与 基 金组合估值 方法的确
定，复核估值 价格，并 与 相关托管行进 行核对确 认 ；督察长、监 察稽核业 务 相关人员对 有关估值
政策、估值流 程和 程序 、 估值方法等事 项的合规 合 法性进行审核 与监督。 基 金经理参与 估值委员
会对估值的讨 论，发表 意 见和建议，与 估值委员 会 成员共同商定 估值原则 和 政策，但不 介入基金东吴增利债券型 证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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日常估 值业 务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告 期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，作 为本基金 的 托管人，中信 银行严格 遵 守了《证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同和托管 协 议的规定，尽 职尽责地 履 行了托管人应 尽的义务 ， 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人按 照 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议要求， 对 基金管理人——
东吴基金管理 有限公司 在 本基金投资运 作方面进 行 了监督，对基 金资产净 值 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算、基金 费 用开支等方面 进行了认 真 的复核，未 发 现基金管 理 人有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
由东吴增利基 金管理人 —— 东吴基金管 理有限公 司 编制，并经本 托管人复 核 审查的本半年 度
报告中的财务 指标、净 值 表现、收益分 配、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容真实、 准确和完
整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 东吴 增利 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日 东吴增利债券型 证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 871,696.03 1,080,656.64
结算备 付金 2,398,293.17 2,560,649.79
存出保 证金 630,940.20 24,095.14
交易性 金融 资产 69,571,103.63 69,175,683.48
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 69,571,103.63 69,175,683.48
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 1,098,976.43 -
应收利 息 2,045,629.97 1,290,062.82
应收股 利 - -
应收申 购款 1,300,534.18 20,161.60
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 77,917,173.61 74,151,309.47
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 20,699,988.20 14,999,980.70
应付 证 券清 算款 - 503,541.61
应付赎 回款 1,293,883.92 136,467.62
应付管 理人 报酬 32,383.05 32,248.56
应付托 管费 9,964.02 9,922.63
应付销 售服 务费 15,225.34 13,910.88
应付交 易费 用 - -
应交税 费 65,640.00 65,640.00
应付利 息 105.27 1,974.79
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 114,751.53 210,005.47
负债合 计 22,231,941.33 15,973,692.26
所有者权益：
实收基 金 46,522,566.69 51,379,523.28 东吴增利债券型 证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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未分配 利润 9,162,665.59 6,798,093.93
所有者 权益 合计 55,685,232.28 58,177,617.21
负债和 所有 者权 益总 计 77,917,173.61 74,151,309.47
注：报 告截 止 日 2015 年6 月 30 日， 其中 东吴 增利 债 券 A 基 金份 额净 值 1.212 元，基 金份 额总 额
9961950.87 份 ；东 吴增 利 债券 C 基金 份额 净 值1.193 元， 基 金 份额 总额36560615.82 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 东吴 增利 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入 4,440,513.82 1,936,058.43
1.利息 收入 2,422,186.01 1,401,802.45
其中： 存款 利息 收入 39,433.25 38,746.61
债券利 息收 入 2,382,674.98 1,342,985.96
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 77.78 20,069.88
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 1,528,779.90 -1,514,962.38
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,528,779.90 -1,514,962.38
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
487,056.57 2,041,104.08
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
2,491.34 8,114.28
减： 二、费用 906,499.17 515,764.95
1．管 理人 报酬 203,183.66 154,049.48
2．托 管费 62,518.08 47,399.90
3．销 售服 务费 92,586.39 40,056.81
4．交 易费 用 2,142.51 965.09
5．利 息支 出 425,494.35 147,685.92
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 425,494.35 147,685.92
6．其 他费 用 120,574.18 125,607.75
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 3,534,014.65 1,420,293.48 东吴增利债券型 证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 13 页 共 26 页
号填列）
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
3,534,014.65 1,420,293.48
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 东吴 增利 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
51,379,523.28 6,798,093.93 58,177,617.21
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,534,014.65 3,534,014.65
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-4,856,956.59 -1,169,442.99 -6,026,399.58
其中：1.基 金申 购款 18,538,604.35 3,271,153.88 21,809,758.23
2. 基金 赎回 款 -23,395,560.94 -4,440,596.87 -27,836,157.81
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
46,522,566.69 9,162,665.59 55,685,232.28
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
47,889,559.87 1,605,459.31 49,495,019.18
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,420,293.48 1,420,293.48 东吴增利债券型 证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 14 页 共 26 页
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
6,635,608.72 319,612.75 6,955,221.47
其中：1.基 金申 购款 65,599,259.16 1,716,639.04 67,315,898.20
2. 基金 赎回 款 -58,963,650.44 -1,397,026.29 -60,360,676.73
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
54,525,168.59 3,345,365.54 57,870,534.13
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 任少 华______
______吕晖______
____沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东吴增利债券 型证券投 资 基金（以下简 称“本基 金” ） ，系经中国证 券监督管 理 委员会（以 下
简称“中国证 监会 ” ） 证 监许可[2011]818 号《 关 于核准东吴增 利债券型 证 券投资基金募 集的批
复》 核 准， 由东 吴基 金管 理有限 公司 作为 发起 人向 社会公 众公 开发 行募 集， 基金合 同 于 2011 年7
月 27 日正 式生 效， 首次 设 立募集 规模 为 422,128,529.69 份 基金 份额 。本 基金 为契约 型开 放式 ，
存续期限不定 。本基金 的 基金管理人和 注册登记 人 为东吴基金管 理有限公 司 ，基金托管 人为中信
银行股 份有 限公 司。
本基金为债券 型基 金， 投 资于固定收益 类资产的 比 例不低于基金 资产的 80% ，其中，现金 或
者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 本 基金 投资 于非 固定收 益类 资产 的 比
例不高于基金 资产的 20% 。本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内依 法发行
上市的 股票 （包 括中 小板 、创业 板及 其他 经中 国证 监会核 准上 市的 股票 ） 、 债 券、货 币市 场工 具、
权证、资产支 持证券以 及 法律法规或中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具（但须符 合中国证
监会的 相关 规定 ） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体 会 计 准则、 应用 指南 、东吴增利债券型 证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 15 页 共 26 页
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴增 利 债券型证券 投资基金 基金 合同》和中 国证监 会
允许的 如财 务报 表附 注所 列示的 基金 行业 实务 操作 的有关 规定 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
的财务 状况 ，经 营成 果和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动 情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策与 最近 一期 年度 报告相 一致 ，会 计估 计有 调整。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 关 于 发 布 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 的通 知， 本 基金 自 2015 年 3 月 24 日起 ， 对 交易 所
市场上上市交 易或挂牌 转 让的除实行全 价交易的 可 转换债券品种 以外的固 定 收益品种估 值时，由
原来的直接采 用交易所 收 盘价估值变更 为第三方 估 值机构提供的 相应品种 当 日的估值净 价进行估
值。本基金对 该会计估 计 变更采用未来 适用法， 经 测算新估值标 准实施日 的 相关调整对 前一估值
日基金 资产 净值 的影 响未 超过 0.5% 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的 通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关于 实 施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 及其 他相
关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的东吴增利债券型 证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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差价收 入不 予征 收营 业税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券的 企业在向基金支付利息 时代 扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额；持股 期限 在 1 个月以 上至 1
年( 含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ；持 股期限超过 1 年的， 暂减 按 25%计入 应纳税
所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期基 金关 联方 未发 生变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基 金管 理人、 基金注 册与 过户 登记 人、
基金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 未进 行股 票投资 。
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元 东吴增利债券型 证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 17 页 共 26 页
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30
日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
东吴证券股份有限公司 225,077,318.21 100.00% 184,023,517.04 100.00%
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30
日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
东吴证券股份有限公司 3,084,948,000.00 100.00% 321,100,000.00 100.00%
6.4.8.1.2 权证 交易
本基金 本报 告期 未进 行权 证投资 。
6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 无关 联方 佣金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
203,183.66 154,049.48
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
15,473.58 23,325.38
注：支付基金 管理人东 吴 基金管理有限 公司的基 金 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.65%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.65% / 当年 天 数。 东吴增利债券型 证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 18 页 共 26 页
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
62,518.08 47,399.90
注： 支 付基 金托 管人 中信 银行股 份有 限公 司的 基金 托管费 按前 一日 基金 资产 净值 0.2% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.2% / 当 年天 数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东吴增 利债 券A 东吴增 利债 券 C 合计
东吴基 金管 理有 限公 司 - 76,750.28 76,750.28
中信银 行股 份有 限公 司 - 12,113.41 12,113.41
东吴证 券股 份有 限公 司 - 1,926.54 1,926.54
合计 - 90,790.23 90,790.23
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东吴增 利债 券A 东吴增 利债 券 C 合计
东吴基 金管 理有 限公 司 - 19,759.60 19,759.60
中信银 行股 份有 限公 司 - 16,462.88 16,462.88
东吴证 券股 份有 限公 司 - 2,381.73 2,381.73
合计 - 38,604.21 38,604.21
注： 本基 金A 类不 收取 销 售服务 费 ，C 类收 取销 售服 务费 。C 类销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金资 产
净值 的0.4% 年 费率 计提 ， 逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
其计算 公式 为：C 类 日基 金销售 服务 费= 前一 日C 类 基金资 产净 值 X0.4%/ 当 年 天数。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目 本期 东吴增利债券型 证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 19 页 共 26 页
2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日
东吴增 利债 券 A 东吴增 利债 券 C
基 金合 同生效 日（ 2011
年7 月27 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 4,811,357.07 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 4,811,357.07 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
10.3420% -
项目
上年度 可比 期间
2014 年 1 月1 日至2014 年6 月30 日
东吴增 利债 券 A 东吴增 利债 券 C
基 金合 同生效 日（ 2011
年 7 月27 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 4,811,357.07 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 4,811,357.07 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
8.8241% -
注：本 关联 方投 资本 基金 的费率 是公 允的 ，均 遵照 本基金 公告 的费 率执 行。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
东吴增 利债 券 C
关联方 名称
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
东 吴 证 券 股 份 有
限公司
29,041,626.33 62.4248% 29,041,626.33 53.2628%
注：本 关联 方投 资本 基金 的费率 是公 允的 ，均 遵照 本基金 公告 的费 率执 行。 东吴增利债券型 证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 20 页 共 26 页
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银行股份有限
公司
871,696.03 14,579.13 374,364.29 36,136.16
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销 证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
6.4.9 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 基金 从 事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券清 算款 余 额20699988.20 元 ， 于2015 年7 月1 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金在 回购 期内 持有
的证券交易所 交易的债 券 或在新质押式 回购下转 入 质押库的债券 ，按证券 交 易所规定的 比例折算
为标准 券后 ，不 低于 债券 回购的 余额 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ） 东吴增利债券型 证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 21 页 共 26 页
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 69,571,103.63 89.29
其中： 债券 69,571,103.63 89.29
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,269,989.20 4.20
7 其他各 项资 产 5,076,080.78 6.51
8 合计 77,917,173.61 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
本基金本 报告期 末未持 有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 内未 买入 股票资 产。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 内未 卖出 股票资 产。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 未进 行股 票投资 交易 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债 券 2,826,122.60 5.08
其中： 政策 性金 融债 2,826,122.60 5.08
4 企业债 券 61,680,715.53 110.77
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 5,057,000.00 9.08
7 可转债 7,265.50 0.01 东吴增利债券型 证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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8 其他 - -
9 合计 69,571,103.63 124.94
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1282499 12 嘉定 水MTN1 50,000 5,057,000.00 9.08
2 112089 12 万丰 01 44,830 4,528,278.30 8.13
3 112120 12 联 发债 40,000 4,094,800.00 7.35
4 122601 12 白 山债 37,940 3,844,839.60 6.90
5 112169 12 中 财债 35,011 3,509,152.53 6.30
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支 持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有贵 金属投 资。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 东吴增利债券型 证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前 十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 630,940.20
2 应收证 券清 算款 1,098,976.43
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,045,629.97
5 应收申 购款 1,300,534.18
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,076,080.78
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 东吴增利债券型 证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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( 户)
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
东吴
增利
债券A
200 49,809.75 4,821,699.70 48.40% 5,140,251.17 51.60%
东吴
增利
债券C
185 197,624.95 29,041,626.33 79.43% 7,518,989.49 20.57%
合计 385 120,837.84 33,863,326.03 72.79% 12,659,240.66 27.21%
注：本基金机 构、个人 投 资者持有份额 占总份额 比 例的计算中， 对下属分 级 基金，比例 的分母采
用各自 级别 的份 额； 对合 计数， 比例 的分 母采 用下 属分级 基金 份额 的合 计数 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员 持 有本基 金的 情况
注：本 基金 本报 告期 末基 金管理 人的 从业 人员 未持 有本基 金。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 东吴增 利债 券 A 东吴增 利债 券 C
基金合 同生 效日 （2011 年7 月 27 日 ） 基 金份
额总额
250,681,954.81 171,446,574.88
本报告 期期 初基 金份 额总 额 15,001,478.90 36,378,044.38
本报告 期基 金总 申购 份额 6,317,894.80 12,220,709.55
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 11,357,422.83 12,038,138.11
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 9,961,950.87 36,560,615.82
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
东吴增利债券型 证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2015 年6 月23 日东 吴基 金管理 有限 公司 召 开 2015 年第一 次临 时股 东会 ， 会 议经过 审议 ， 全
体股东 一致 通过 如下 决议:
（1） 同意 金燕 萍女 士公 司 辞去第 二届 董事 会董 事 、 副董事 长职 务; 同意 戴继 雄 先生辞 去公 司
第二届 董事 会董 事职 务;
（2 ） 同意 张平 先生 辞去 公司 第 二届 董事 会 独立 董事、 第 二届 董事 会 风险 控股委 员 会委 员职
务;
（3 ） 选举 陈辉 峰先 生、 全卓 伟 女士 担任 公 司第 二届董 事 会董 事， 任 期与 公司第 二 届董 事会
一致;
（4） 选举 袁勇 志先 生担 任 第二届 董事 会独 立董 事， 任期与 公司 第二 届董 事会 一致。
本报告 期内 基金 托管 人无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 内聘 用江 苏天衡 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ）担 任本 基金 会计师 事 务 所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
（1） 管理 人及 其高 级管 理 人员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告 期， 中 国证 监会 以 及上 海 证监 局对 公司 原基 金经理 魏立 波涉 嫌违 规从 事股票 交易 进 行
了调查 ，上 海证 监局 于 2015 年 1 月 23 日对 公司 作 出了采 取责 令整 改措 施的 决定。 公司 对此 高
度重视 ，及 时制 定整 改计 划和整 改方 案， 认真 进行 改进， 逐一 落实 各项 整改 要求。
（2） 本报 告期 内托 管人 及 其高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 东吴增利债券型 证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东吴证券 2 - - - - -
注：1 、租 用证 券公 司专 用 交易单 元的 选择 标准 和程 序
租用证券公司 专用交易 单 元的选择标准 主要包括 ： 证券公司基本 面评价（ 财 务状况、资 信状况、
经营状况） ； 证券公司 研究 能力评价（ 报告质量 、及 时性和数量） ；证券公 司信 息服务评价 （全面
性、及 时性 和高 效性 ）等 方面。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本报告 期本 基金 无 交 易单 元变更 情况 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东吴证券 225,077,318.21 100.00% 3,084,948,000.00 100.00% - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
东吴基金管理有限公司
2015 年8 月27 日
