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东吴 鼎利 分级 债券 型证 券投 资基 金2015 年
半年 度报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 二 〇 一 五 年 八 月 二 十 七 日
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 24 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2015 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 第 3 页 共 28 页
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 东吴鼎利分级债券
场内简称 东吴鼎利
基金主代码 165807
交易代码 165807
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2013 年 4 月25 日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 654,554,025.16 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市 的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013-06-25
下属分级基金的基金简称： 鼎利优先 鼎利进取
下属分级基金的交易代码 ： 165808 150120
报告期末下属分级基金的份额总额 230,137,305.07 份 424,416,720.09 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对债券组合久期、期限结构、
债券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收益。
投资策略 本基金为纯债基金，在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对债券组
合久期、期限结构、债券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收益。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收 益率低于混合型基金、股票
型基金，高于货币市场基金。
鼎利优先 鼎利进取
下 属 分 级 基 金 的
风险收益特征
鼎利A 份额 将表现出低风险、
低 收 益 的 明 显 特 征 ， 其 预 期
收 益 和 预 期 风 险 要 低 于 普 通
的债券型基金份额。
鼎利 B 份额 则表现出高风险、 高收益的显
著特征， 其预期收益和预期风险要高于普
通的债券型基金份额。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 徐军 汤嵩彥
联系电话 021-50509888-8308 95559 第 4 页 共 28 页
电子邮箱 xuj@scfund.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服务电话
021-50509666/400-821-0588 95559
传真 021-50509888-8211 021-62701216
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1
主要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 35,440,961.34
本期利润 46,779,020.87
加权平均基金份额本期利润 0.0676
本期基金份额净值增长率 7.13%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.1364
期末基金资产净值 718,172,996.54
期末基金份额净值 1.097
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 例如基金的认购、 申购、 赎回费
等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4 、本基金成 立于 2013 年4 月25 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
1.48% 0.06% -0.08% 0.05% 1.56% 0.01% 第 5 页 共 28 页
过去三个
月
6.51% 0.18% 1.35% 0.10% 5.16% 0.08%
过去六个
月
7.13% 0.23% 1.20% 0.10% 5.93% 0.13%
过去一年 11.64% 0.19% 3.60% 0.11% 8.04% 0.08%
自基金合
同生效起
至今
14.29% 0.18% 2.71% 0.10% 11.58% 0.08%
注：比较基准= 中国债券 综合全价指数。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、东吴 鼎利分级基金于 2013 年4 月25 日成 立。
2 、比较基准= 中国债券综 合全价指数。
3.3 其他指标
单位：人民币元
其他指标 报告期末（ 2015 年 6 月30 日 ）
鼎 利 优 先 与 鼎 利 进 取 基 金 份 额
配比 0.54224373:1 第 6 页 共 28 页
期末鼎利优先份额参考净值 1.008
期 末 鼎 利 优 先 份 额 累 计 参 考 净
值 1.095
期末鼎利进取份额参考净值 1.146
期 末 鼎 利 进 取 份 额 累 计 参 考 净
值 1.146
鼎利优先的预计年收益率 4.14%
注：鼎利优先约定年收益率＝一年期银行定期存款利率×0.7+6 个月 Sh ibor × 0.5 。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字 【2003 】82 号批准 设立的证券投资基金管
理公司， 于 2004 年9 月正 式成立， 注册资本人民币 1 亿元， 公司股东为东吴证券股份有限公司 （占
70% 股份） 、 上海兰生（集团）有限公司（占 30% 股份） 。
作 为 传统 吴文 化 与前 沿经 济 理念 的有 机 结合 ，东 吴 基金 崇尚 “ 以人 为本 ， 以市 场为 导向，以
客户为 中心 ，以价 值创 造为根 本出 发点” 的经 营理念 ；遵 循“诚 而有 信、稳 而又 健、和 而 有 铮 、
勤而又 专、 有容乃 大” 的企业 格言 ；树立 了“ 做价值 的创 造者、 市场 的创新 者和 行业的 思 想 者 ”
的远大 理想 ，创造 性地 树立公 司独 特的文 化体 系， 在 众多 基金管 理公 司中树 立自 己鲜明 的 企 业 形
象。
截至 2015 年6 月30 日， 公司旗下共管理 18 只公 募基金， 其中股票型基金 5 只 ， 分 别为东 吴
价值成 长双 动力股 票型 证券投 资基 金、东 吴行 业轮动 股票 型证券 投资 基金、 东吴 新经济 股 票 型 证
券投资 基金 、东吴 新创 业股票 型证 券投资 基金 、东吴 新产 业精选 股票 型证券 投资 基金； 债 券 型 基
金 4 只，分 别为东吴优信稳健债券型证券投资基金、东吴增利债券型证券投资基金、东吴鼎利分
级债券型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金；混合型 6 只，分别为东吴
嘉禾优 势精 选混合 型开 放式证 券投 资基金 、东 吴进 取 策略 灵活配 置混 合型开 放式 证券投 资 基 金 、
东吴保 本混 合型证 券投 资基金 、东 吴内需 增长 混合型 证券 投资基 金、 东吴阿 尔法 灵活配 置 混 合 型
证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金；货币型基金 1 只， 为东吴货币市场
证券投资基金；指数型基金 1 只，为东吴中证新兴产业指数证券投资基金；LOF 基金 1 只，为 东
吴深证 100 指数增强型股票投资基金。
此外，管理专户资产管理计划 27 只 ；子公司专项资产管理计划 79 个。
公司管理的资产总规模为 486.05 亿 元， 其中公募基金 131.96 亿元， 专户资产 57.2 亿 元， 子第 7 页 共 28 页
公司 296.89 亿元。公司管理的资产规模较年初新增 182.35 亿元。
今 年 上半 年市 场 迎来 了牛 市 行情 ，基 金 业绩 提升 比 较大 。公 司 本着 为投 资 者创 造绝 对收益的
宗旨， 秉持 更好回 报投 资者的 信念 ，积极 提高 基金经 理对 牛市行 情的 把握能 力， 加大与 上 市 公 司
及机构 间的 沟通， 上半 年基金 投资 取得了 不错 的成绩 。根 据中国 银河 证券研 究所 基金研 究 中 心 数
据显示，截至 6 月 30 日 ，公司 17 只 基金中有 7 只基金今年以来的净值增长率排名进入同类基金
前二分之一，有 1 只基 金进入同类基金前四分之一。
下 一 步， 公司 将 秉承 “三 满 意一 放心 ” 的经 营理 念 ，继 续以 市 场为 导向 、 以客 户为 中心 ，强
化服务 意识 ，拓展 发展 空间， 全面 提高公 司的 核心竞 争力 ，推进 东吴 基金向 现代 财富管 理 公 司 转
型。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨庆定
本基金基
金经理、
基金投资
总部总经
理
2013 年 6 月25 日 - 9.5 年
博士， 上海交通大
学 管 理 学 专 业 毕
业。 历任大公国际
资 信 评 估 有 限 责
任 公 司 上 海 分 公
司 研 究 员 与 结 构
融资部总经理、 上
海 证 券 有 限 公 司
高级经理、 太平资
产 管 理 有 限 公 司
高 级 投 资 经 理 ；
2007 年 7 月至
2010 年6 月 期间 任
东 吴 基 金 管 理 有
限公司研究员、 基
金经理助理；2013
年4 月再次加入东
吴 基 金 管 理 有 限
公司， 现担任公司
基 金 投 资 总 部 总
经理、 东吴鼎利分
级 债 券 型 证 券 投
资基金基金经理、
东 吴 中 证 可 转 换
债 券 指 数 分 级 证
券投资基金、 东吴
优 信 稳 健 债 券 型第 8 页 共 28 页
证 券 投 资 基 金 基
金经理、 东吴保本
混 合 型 证 券 投 资
基金基金经理。
陈晨
本基金基
金经理
2015 年 6 月8 日 - 4 年
硕士， 2011 年 6 月
获 厦 门 大 学 硕 士
学位。 2011 年 6 月
至 2013 年 2 月就
职于华泰（联合）
证 券 研 究 所 任 固
定收益研究员， 自
2013 年3 月 起加入
东 吴 基 金 管 理 有
限公司， 一直从事
债 券 投 资 研 究 工
作， 曾任固定收益
部研究员、 基金经
理助理， 现任东吴
鼎 利 分 级 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基
金经理。
注：1 、此处 的任职日期为公司对外公告之日； ；
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 中国证监会的规定和基金合同的规
定及其 他有 关法律 规定 ，本着 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 为基金 持 有 人 谋
求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
公司建立了严格的投资决策内部控制：1 、 各投资组合投资决策保持相对独立性的同时， 在获
得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2 、 公司 研究策划部的研究工作实行
信息化管理， 研究成果在统一的信息平台发布， 对所有产品组合经理开放；3 、 坚持信息保密， 禁
止在除 统一 信息平 台外 的其他 渠道 发布研 究报 告，禁 止在 研究报 告发 布之前 通过 任何渠 道 泄 露 研
究成果 信息 。同时 ，公 司还建 立了 严格的 投资 交易行 为监 控制度 ，对 投资交 易行 为进行 事 前 、 事
中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
本 报 告期 内， 公 司严 格遵 守 法 律 法规 关 于公 平交 易 的相 关规 定 ，对 公司 旗 下所 有投 资组合之第 9 页 共 28 页
间的整 体收 益率差 异、 分投资 类别 （股票 、债 券）的 收益 率差异 进行 了分析 ，并 采集了 连 续 四 个
季 度期 间内、 不同 时间窗 下（ 如日内 、3 日内、5 日 内）同 向交 易的样 本， 对其进行 95% 置信区
间下的 假设 检验分 析， 同时结 合组 合互相 之间 的输送 金额 总额、 贡献 度等因 素综 合判断 是 否 存 在
不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报告期内基 金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年上半 年 GDP 同比 增速维持于 7% ，各月 CPI 同比增速始终低于 2%， 较弱的基本面环境
对债券 市场 构成支 撑。 年初在 经济 预期悲 观、 财政与 货币 政策取 向不 明晰及 权益 市场调 整 的 背 景
下，债 市保 持上涨 ，3 月金融 数据 改善及 地方 政府债 务置 换措施 出台 后，市 场对 债券供 给 压 力 及
“ 保增 长 ” 力度的 担忧 上升， 权益 市场全 面走 强也对 资金 也产生 了明 显的分 流影 响，债 券 收 益 率
大幅波动上行。进入 2 季度后，央行货币政策维持宽松，货币市场流动性充裕，经济金融数据显
示基本面持续偏弱， 但地 方政府债务置换预期和权益市场表现仍然对长久 期利率债表现构成压力 ；
信用债 则受 益于稳 增长 预期， 以及 权益市 场大 幅回调 后较 大的资 金配 置需求 ，表 现好于 利 率 债 ，
信用利差明显压缩。
本基金在 1 季度适当降低了债券仓位；2 季度 维持了较高的债券仓位，在资金面宽松、信用
债收益率下行的背景下实现了较好收益。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 1.097 元 ，累计净值 1.138 元；本 报告期份额净值增长
率 7.13% ，同 期业绩比较基准收益率为 1.20% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2015 年以来 经济基本面维持偏弱格局， 预计下半年经济仍将 保持弱势， 但明显下滑概率不大；
猪 价企 稳及油 价低 基数因 素下 ，CPI 同比 增速将 温和 回升， 但仍 将维持 低位 。下半 年财政 政 策 较
上半年 预计 较上半 年更 加积极 ，但 货币政 策与 财政政 策并 非 “此 消彼 长 ” ， 货币 政策仍 有 望 保 持
适度宽 松， 货币市 场流 动性有 望维 持宽松 格局 ，同时 在融 资需求 下降 的大背 景下 ，信用 扩 张 力 度
仍然有限。 今年年中的权益市场调整后， 传统债券品种需求迅速回升， 下半年债 券需求仍将较大 ，
债券市场仍面临较为有利的环境。
我们将保持目前仓位，适时进行波段操作以提高收益。 第 10 页 共 28 页
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管 理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人同 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公 司 设立 基金 资 产估 值委 员 会， 成员 由 公司 总裁 、 副总 经理 、 运营 总监 、 基金 会计 、基金投
资总部 总经 理、监 察稽 核人员 等组 成，同 时， 督察长 、相 关基金 经理 、总裁 指定 的其他 人 员 可 以
列席相关会议。
公 司 在充 分考 虑 参与 估值 流 程各 方及 人 员的 经验 、 专业 胜任 能 力和 相关 工 作经 验的 基础上，
由估值 委员 会负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 金融工 程相 关业务 人员 负责估 值相 关数值 的 处 理 及
计算， 并参 与公司 对基 金的估 值方 法的计 算； 运营总 监、 基金会 计等 参与基 金组 合估值 方 法 的 确
定，复 核估 值价格 ，并 与相关 托管 行进行 核对 确认； 督察 长、监 察稽 核业务 相关 人员对 有 关 估 值
政策、 估值 流程和 程序 、估值 方法 等事项 的合 规合法 性进 行审核 与监 督。基 金经 理参与 估 值 委 员
会对估 值的 讨论， 发表 意见和 建议 ，与估 值委 员会成 员共 同商定 估值 原则和 政策 ，但不 介 入 基 金
日常估值业务。
公 司 参与 估值 流 程各 方之 间 没有 存在 任 何重 大利 益 冲突 ；公 司 现没 有进 行 任何 定价 服务的约
定。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本 基 金本 报告 期 内， 未出 现 连续 二十 个 工作 日出 现 基金 份额 持 有人 数量 不 满二 百人 或者基金
资产净值低于五千万元情形。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
2015 年上半 年度， 基金托管人在东吴鼎利分级债券型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守
了《证 券投 资基金 法》 及其他 有关 法律法 规、 基金合 同、 托管协 议， 尽职尽 责地 履行了 托 管 人 应
尽的义务，不存在 任何损害基金持有人利益的行为。 第 11 页 共 28 页
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
2015 年上半 年度， 东吴基金管理有限公司在东吴鼎利分级债券型证券投资基金投资运作、 基
金资产 净值 的计算 、基 金份额 申购 赎回价 格的 计算、 基金 费用开 支等 问题上 ，托 管人未 发 现 损 害
基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
2015 年上半 年度， 由东吴基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关东吴鼎利分级债
券型证券投资基 金的半年度报告中财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会 计报告相关内容 、
投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 东吴鼎利分级债券型证券投资基金
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 142,213.02 30,299,320.76
结算备付金 56,360,355.05 48,500,624.58
存出保证金 145,069.45 94,024.27
交易性金融资产 1,274,518,122.56 1,535,406,175.49
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,274,518,122.56 1,535,406,175.49
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 122,046.60 4,211,616.15
应收利息 22,076,505.34 37,724,074.76
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,353,364,312.02 1,656,235,836.01
负 债 和 所有者 权 益 本期末 上年度末 第 12 页 共 28 页
2015 年 6 月30 日 2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 634,300,000.00 883,999,871.10
应付证券清算款 - 33,709,085.23
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 410,238.37 440,663.84
应付托管费 117,210.95 125,903.96
应付销售服务费 205,119.19 220,331.92
应付交易费用 940.50 594.80
应交税费 724.06 724.06
应付利息 - 4,730.64
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 157,082.41 250,000.00
负债合计 635,191,315.48 918,751,905.55
所 有 者 权益：
实收基金 618,851,278.56 684,941,233.35
未分配利润 99,321,717.98 52,542,697.11
所有者权益合计 718,172,996.54 737,483,930.46
负债和所有者权益总计 1,353,364,312.02 1,656,235,836.01
注： 报告截止日 2015 年6 月30 日， 基金份额净值 1.097 元 ，基金份额总额 654,554,025.16 份。
6.2 利润表
会计主体： 东吴鼎利分级债券型证券投资基金
本报告期： 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入 64,257,345.13 44,457,449.91
1. 利息收入 47,366,078.47 40,192,066.75
其中：存款利息收入 463,625.79 360,112.77
债券利息收入 46,852,884.16 39,785,096.68
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 49,568.52 46,857.30
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列） 5,553,207.13 -19,845,185.31
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - - 第 13 页 共 28 页
债券投资收益 5,553,207.13 -19,845,185.31
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
11,338,059.53 24,110,568.47
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
- -
减： 二 、费用 17,478,324.26 13,213,022.80
1 ．管理人报 酬 2,521,807.83 2,576,402.79
2 ．托管费 720,516.55 736,115.12
3 ．销售服务 费 1,260,903.89 1,288,201.43
4 ．交易费用 9,174.73 7,705.94
5 ．利息支出 12,794,011.28 8,440,313.83
其中：卖出回购金融资产支出 12,794,011.28 8,440,313.83
6 ．其他费用 171,909.98 164,283.69
三 、 利 润总 额 （ 亏 损 总额 以 “- ”
号填列）
46,779,020.87 31,244,427.11
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
46,779,020.87 31,244,427.11
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 东吴鼎利分级债券型证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
684,941,233.35 52,542,697.11 737,483,930.46
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 46,779,020.87 46,779,020.87
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-66,089,954.79 - -66,089,954.79 第 14 页 共 28 页
其中：1.基 金申购款 65,772.86 - 65,772.86
2.基金赎回 款 -66,155,727.65 - -66,155,727.65
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
618,851,278.56 99,321,717.98 718,172,996.54
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
754,664,367.68 -8,513,327.54 746,151,040.14
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 31,244,427.11 31,244,427.11
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-27,718,516.60 - -27,718,516.60
其中：1.基 金申购款 177,911,466.05 - 177,911,466.05
2.基金赎回 款 -205,629,982.65 - -205,629,982.65
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
726,945,851.08 22,731,099.57 749,676,950.65
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 任少 华______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
本 基 金根 据【2012 】年【11 】 月【29 】 日中 国证 券 监督 管理 委 员会 《关 于 同意 东吴 鼎利分第 15 页 共 28 页
级 债券 型证券 投资 基金募 集的 批复 》 （ 证监 基金字 【2012】【 1609 】号 ）的 核准 ，进行募集 。 由 东
吴基金 管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集，基金合同于 2013 年 4 月 25 日正式 生
效， 首次设立募集规模为 1,120,666,599.93 份基 金份额。 本基金为上市契约型开放式 （LOF ） ， 存
续期限 不定 。本基 金的 基金管 理人 为东吴 基金 管理有 限公 司，注 册登 记人为 中国 证券登 记 结 算 有
限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 ， 包括 国内 依 法发 行上 市 的债 券、 货币市场
工具、 银行存 款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合 中国证监会相
关规定) 。
本 基 金的 投资 组 合 比 例为 ： 固定 收益 类 资产 的投 资 比例 不低 于 基金 资产 的 80% ；现 金 或者到
期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5% 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部颁布的 《企业会计准则－基本准则》 、 具体会计准则、 应用指南、
企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中 国证监会基金部发布的 《 证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和 半年度报告> 》 、中国证券 投资基金业协会颁 布
的《证 券投 资基金 会计 核算业 务指 引》 、 《东 吴 鼎利分 级债 券型证 券投 资基金 基金 合同》 和中 国 证
监会允许的如 财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 基 金声 明： 本 基金 编制 的 财务 报表 符 合企 业会 计 准则 的要 求 ，真 实、 完 整地 反映 了本基金
的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致，会计估计有调整。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 关 于 发 布 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》 的通知， 本基金自 2015 年 3 月24 日 起， 对交易所
市场上 上市 交易或 挂牌 转让的 除实 行全价 交易 的可转 换债 券品种 以外 的固定 收益 品种估 值 时 ， 由第 16 页 共 28 页
原来的 直接 采用交 易所 收盘价 估值 变更为 第三 方估值 机构 提供的 相应 品种当 日的 估值净 价 进 行 估
值。本 基金 对该会 计估 计变更 采用 未来适 用法 ，经测 算新 估值标 准实 施日的 相关 调整对 前 一 估 值
日基金资产净值的影响未超过 0.5%。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]103 号 《关于股权分置
试 点 改革 有关 税 收政 策问 题 的通 知 》 、 财 税[2008]1 号《 关于企 业 所得 税若 干 优惠 政策 的 通知 》 、
财税[2012]85 号 《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相
关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1 、 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券的
差 价收入不予征收营业税。
2 、 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利 收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3 、 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20%
的个人所得税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1
个月以 内( 含 1 个月) 的，其 股息 红利所 得全 额计入 应纳 税所得 额； 持股期 限在 1 个月以上 至 1
年( 含 1 年) 的，暂 减按 50%计入应纳 税所得 额； 持股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计入应 纳税
所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁前 取得的 股息 、红利 收入 继续暂 减按 50% 计入应纳 税所得 额 。 上
述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
4 、基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
5 、 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生 变化的情况
本报告期基金关联方未发生变化。 第 17 页 共 28 页
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
东吴基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注： 本报告期基金关联方未发生变化。 本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商
业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进 行股票交易。
债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
东吴证券股份有限公司 368,028,421.74 21.18% 1,551,550,405.98 87.73%
债 券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
回购成交金额
占当期回购债券
成交总额的比例
回购成交金额
占当期回购债券
成交总额的比例
东吴证券股份有限公司 3,195,941,000.00 5.91% 23,041,673,000.00 46.90%
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 第 18 页 共 28 页
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
管理费
2,521,807.83 2,576,402.79
其中： 支付销售机构的客户
维护费
429,952.15 480,161.82
注： 支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7% 的 年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.7% / 当 年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月
30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
720,516.55 736,115.12
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 交 通银 行股 份 有限 公司 的 基金 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.20% 的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年 天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鼎利优先 鼎利进取 合计
东吴证券股份有限公
司
19.02 86,830.28 86,849.30
交通银行股份有限公
司
352,570.33 0.00 352,570.33
东吴基金管理有限公
司
54,459.87 651,690.10 706,149.97
合计 407,049.22 738,520.38 1,145,569.60
获得销售服务 上年度可比期间 第 19 页 共 28 页
费的
各关联方名称
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鼎利优先 鼎利进取 合计
东吴证券股份有限公
司
18.10 80,564.79 80,582.89
交通银行股份有限公
司
385,723.69 - 385,723.69
东吴基金管理有限公
司
24,746.41 575,289.30 600,035.71
合计 410,488.20 655,854.09 1,066,342.29
注 ： 本基 金的 销 售服 务费 按 前一 日基 金 资产 净值 的 0.35% 的 年 费率 计提 ， 销售 服务 费 逐日累计至
每月月底，按月支付。
计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 X R / 当年天数；R 为该级基金份额的年销售
服务费率。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
鼎利优先 鼎利进取
基金合同生效日（ 2013
年 4 月 25 日 ）持有的基 金
份额
- 45,026,325.00
期初持有的基金份额
- 45,026,325.00
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 - 45,026,325.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 10.6100%
第 20 页 共 28 页
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
鼎利优先 鼎利进取
基金合同生效日（ 2013
年 4 月 25 日 ）持有的基 金
份额
- 45,026,325.00
期初持有的基金份额 - 45,026,325.00
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 - 45,026,325.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 10.6100%
注：本基金于 2013 年 4 月 25 日成立 。本关联方投资本基金的费率是公允的，均遵照本基金公告
的费率执行。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国交通银行股份
有限公司
142,213.02 61,728.64 349,459.19 81,661.26
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.9 期末（2015 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发而流 通受限的证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
基金本报告期末未持有因暂时性停牌而流通受限的股票。 第 21 页 共 28 页
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银行间市场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 634300000.00 元，于 2015 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的
证券交 易所 交易的 债券 或在新 质押 式回购 下转 入质押 库的 债券， 按证 券交易 所规 定的比 例 折 算 为
标准券后，不低于债券回购的余额。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
无需要说明的其他事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,274,518,122.56 94.17
其中：债券 1,274,518,122.56 94.17
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 56,502,568.07 4.17
7 其他各项资产 22,343,621.39 1.65
8 合计 1,353,364,312.02 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 前 十 名 股票 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有股票。 第 22 页 共 28 页
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
本基金本报告期未买入股票。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
本基金本报告期未卖出股票。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
本基金本报告期未进行股票投资。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 4,901,960.00 0.68
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 1,239,471,847.49 172.59
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 10,111,000.00 1.41
7 可转债 - -
8 其他 20,033,315.07 2.79
9 合计 1,274,518,122.56 177.47
注：组合持仓中小企业私募债情况
代码 名称 持仓数量 （张） 票面利率（% ） 期限（年）
125178 13 徐水务 200000 9.5 3
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
1 122989 08 渝交通 725,940 72,971,488.80 10.16
2 122952 09 赣州债 702,180 71,102,746.80 9.90
3 112137 12 康得债 542,280 55,296,291.60 7.70
4 122932 09 宜城债 535,770 54,857,490.30 7.64
5 122972 09 绵投控 519,210 52,658,278.20 7.33
第 23 页 共 28 页
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 前 十 名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 名 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基 金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期未 出现 被 监管 部门 立 案调 查， 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元 第 24 页 共 28 页
序号 名称 金额
1 存出保证金 145,069.45
2 应收证券清算款 122,046.60
3 应收股利 -
4 应收利息 22,076,505.34
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,343,621.39
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处 于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
鼎利
优先
319 721,433.56 31,478,094.55 13.68% 198,659,210.52 86.32%
鼎利
进取
523 811,504.24 413,902,244.00 97.52% 10,514,476.09 2.48%
合计 842 777,380.08 445,380,338.55 68.04% 209,173,686.61 31.96%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
鼎利进取
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 4,001,200.00 15.33% 第 25 页 共 28 页
份 有 限 公 司 － 传 统 － 普
通保险产品
2 中 国 太 平 洋 财 产 保 险 －
传 统 － 普 通 保 险 产 品
-013C-CT001 深
3,395,470.00 13.01%
3 光 大 证 券 － 光 大 银 行 －
光大阳光 5 号集合资产
管理计划
2,505,289.00 9.60%
4 中 国 太 保 集 团 股 份 有 限
公 司 － 本 级 － 集 团 自 有
资金-012G-ZY001
2,240,721.00 8.58%
5 江 苏 省 电 力 公 司 （ 国 网
B ） 企业年金 计划－中国
银行股份有限公
1,500,048.00 5.75%
6 四 川 省 农 村 信 用 社 联 合
社 企 业 年 金 计 划 － 中 信
银行股份有限公司
1,034,261.00 3.96%
7 陈卫英 1,017,300.00 3.90%
8 宝 钢 集 团 有 限 公 司 多 元
产 业 企 业 年 金 计 划 － 中
国建设银行股份有限
1,000,074.00 3.83%
9 王征 716,732.00 2.75%
10 光 大 资 管 － 光 大 银 行 －
光 大 阳 光 北 斗 星 集 合 资
产管理计划
663,036.00 2.54%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金 份额。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 鼎利优先 鼎利进取
基金合同生效日 （2013 年 4 月25 日 ）
基金份额总额
696,249,879.84 424,416,720.09
本报告期期初基金份额总额 289,726,277.35 424,416,720.09
本报告期基金总申购份额 65,772.86 - 第 26 页 共 28 页
减: 本报告期 基金总赎回份额 66,155,727.65 -
本报告期基金拆分变动份额 （份额减
少以"-" 填列 ）
6,500,982.51 -
本报告期期末基金份额总额 230,137,305.07 424,416,720.09
注：1 、如果 本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2 、如果本报 告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
2015 年 6 月 23 日东吴基 金管理有限公司召开 2015 年第一次临时股东会，会议经过审议，
全体股东一致通过如下决议:
（1 ） 同意金燕萍女士公司辞去第二届董事会董事、 副董事长职务; 同 意 戴继雄先生辞去公司
第二届董事会董事职务;
（2 ） 同 意 张平 先 生 辞 去 公 司 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事 、 第 二 届 董 事 会 风 险 控 股 委 员 会 委 员 职
务;
（3 ） 选 举 陈辉 峰 先 生 、 全 卓 伟 女 士 担 任 公 司 第 二 届 董 事 会 董 事 ， 任 期 与 公 司 第 二 届 董 事 会
一致;
（4 ）选举袁 勇志先生担任第二届董事会独立董事，任期与公司第二届董事会一致。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金本报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金本报告期内聘用江苏天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本基金会计师事务所。
第 27 页 共 28 页
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
（1 ）管理人 及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期， 中国证监会以及上海证监局对公司原基金经理魏立波涉嫌违规从事股票交易进行
了调查，上海证监局于 2015 年 1 月 23 日对公司 作出了采取责令整改措施的决定。公司对此高
度重视，及时制定整改计划和整改方案，认真进行改进，逐一落实各项整改要求。
（2 ）本报告 期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东吴证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
注：1 、 租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括： 证券公司基本面评价 （财务状 况、 资 信
状况、 经营 状况） ； 证券 公司研 究能 力评价 （报 告质量 、及 时性和 数量） ；证券 公司 信息服 务 评 价
（全面性、及时性和高效性）等方面。
租用证 券公 司专用 交易 单元的 程序 ：首先 根据 租用证 券公 司专用 交易 单元的 选择 标准形 成 考 评 指
标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2 、本基金本 报告期交易单元无变化。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
东吴证券 368,028,421.74 21.18% 3,195,941,000.00 5.91% - -
华创证券 - - - - - -
华鑫证券 1,370,147,678.90 78.82% 50,882,600,000.00 94.09% - -
第 28 页 共 28 页
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
东吴基金管理有限公司
2015 年8 月27 日
