东 方 红 睿 元三 年 定 期 开放 灵 活 配 置混 合 型
发 起 式 证 券投 资 基 金 2015 年 半 年度 报 告
（ 摘要 ）
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月27 日
东方红睿元混合 2015 年半年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
上海东方证券 资产管理 有 限公司的董事 会、董事 保 证本报告所载 资料不存 在 虚假记载、误 导
性陈述或重大 遗漏，并 对 其内容的真实 性、准确 性 和完整性承担 个别及连 带 的法律责任 。本半年
度报告 由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 21 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
上海东方证券 资产管理 有 限公司承诺以 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 但
不保证 基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了 解详细 内容,应 阅读 半年 度 报告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2015 年 1 月 21 日 起至 6 月 30 日止 。 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方红 睿元 混合
基金主 代码 000970
前端交 易代 码 000970
基金运 作方 式 契约型，本基金以定期 开 放方式运作，即采取在 封 闭
期内封闭运作、封闭期 与 封闭期之间定期开放的 运 作
方式
基金合 同生 效日 2015 年 1 月 21 日
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 672,005,921.82 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金以 追求 绝对 收益 为目 标 ，在 有效 控制 投资 组合
风险的 前提 下， 追求 资产 净值的 长期 稳健 增值 。
投资策 略 本 基 金在 中国 经济 增长 模式 转 型的 大背 景下 ，寻 找符
合 经 济发 展趋 势的 行业 ，积 极 把握 由新 型城 镇化 、人
口 结 构调 整、 资源 环境 约束 、 产业 升级 、商 业模 式创
新等大 趋势 带来 的投 资机 会， 挖 掘重 点行 业中 优个 股，
自 下 而上 精选 具有 核心 竞争 优 势的 企业 ，分 享转 型期
中 国 经济 增长 的成 果， 在控 制 风险 前提 下， 追求 基金
资产的 长期 稳健 增值 。
业绩比 较基 准 本 基 金业 绩比 较基 准为 三年 期 银行 定期 存款 利率 （税
后 ） 。每 个封 闭期 的业 绩比 较 基准 为该 封闭 期起 始 日
前 最 近一 个开 放期 最后 一个 开 放日 的三 年期 银行 定期
存 款 利率 ，第 一个 封闭 期的 业 绩比 较基 准为 认购 期间
最 后 一个 认购 日的 三年 期银 行 定期 存款 利率 ，封 闭期
内 业 绩比 较基 准不 因央 行基 准 利率 的调 整做 调整 ；每
个 开 放期 的业 绩比 较基 准同 前 一个 封闭 期的 业绩 比较
基 准 ，开 放期 内业 绩比 较基 准 不因 央行 基准 利率 的调
整做调 整。
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 特殊 的开 放式 基 金， 以定 期开 放方 式运
作 ， 每个 封闭 期的 期限 为三 年 ，在 封闭 期内 不办 理申
购 与 赎回 业务 ，相 对于 一般 的 开放 式基 金其 流动 性较
差。
本 基 金是 一只 混合 型基 金， 属 于较 高预 期风 险、 较高东方红睿元混合 2015 年半年度 报告摘要
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预 期 收益 的证 券投 资基 金品 种 ，其 预期 风险 与收 益高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有
限公司
招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 唐涵颖 张燕
联系电 话 021-63325888 0755-83199084
电子邮 箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
4009200808 95555
传真 021-63326981 0755-83195201
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.dfham.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 上 海 市 中 山 南 路
318 号2 号楼 31 层
招商银 行股 份有 限公 司 深 圳市深 南大 道 7088 号招
商银行 大厦
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月21 日 - 2015 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 154,176,522.71
本期利 润 246,287,660.68
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3665
本期基 金份 额净 值增 长率 36.60%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2294
期末基 金资 产净 值 918,293,582.50
期末基 金份 额净 值 1.366
注：1 、 表中 的 “ 期末 ”均 指报告 期最 后一 日， 即 6 月 30 日； “ 本期 ” 指2015 年 1 月 21 日 （基
金合同 生效 日）- 2015 年6 月 30 日。 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告摘要
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2 、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ， 计 入费用 后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
3 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
4 、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.39% 2.74% 0.30% 0.01% -3.69% 2.73%
过去三 个月 24.41% 2.22% 0.89% 0.01% 23.52% 2.21%
自基金 合同
生效起 至今
36.60% 1.73% 1.64% 0.01% 34.96% 1.72%
注：1 、自 基金 合同 生效 日 起至今 指 2015 年 1 月 21 日-2015 年6 月30 日。
2 、根据基金合 同 有关规 定 ，本基金的业 绩比较基 准 为：三年期银 行定期存 款 利率（税后） ，
其中，三年期 银行定期 存 款利率是指中 国人民银 行 公布并执行的 金融机构 三 年期人民币 存款基准
利率。本基金 以定期开 放 方式运作，每 个封闭期 的 期限为三年。 第一个封 闭 期的业绩比 较基准为
认购期间最后 一个认购 日 的三年期银行 定期存款 利 率，封闭期内 业绩比较 基 准不因央行 基准利率
的调整做调整 ；每个开 放 期的业绩比较 基准同前 一 个封闭期的业 绩比较基 准 ，开放期内 业绩比较
基准不因央行 基准利率 的 调整做调整。 本基金每 个 交易日对业绩 比较 基准 进 行再平衡处 理，t 日
收益率 （ ）按下 列公 式计 算：
=100% *[ 三年 期银 行定 期 存款利 率（ 税后 ）/365]
其中，t=1,2,3,．．． T，T 表示时 间截 至日 ；
t 日至T 日 的期 间收 益率 （ ）按 下列 公式 计算 ：
=[ (1+ )]-1
其中，T=2,3,4, ． ． ． ； (1+ )表示 t 日至 T 日的(1+ )数学连 乘。
东方红睿元混合 2015 年半年度 报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、截 止日 期为2015 年 6 月30 日。
2 、本 基金 合同 于2015 年1 月 21 日 生效 ，自 合同 生 效日起 至本 报告 期末 不足 半年。
3 、 本基 金建 仓期6 个 月 ， 即从 2015 年1 月21 至2015 年7 与 20 日 ， 截至 本报 告期末 ， 本基
金尚处 于建 仓期 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 成立 于 2010 年 7 月 28 日 ，是 国内 首家 获中 国证监 会批 准设
立的券商系资 产管理公 司 。公司经中国 证券监督 管 理委员会《关 于核准东 方 证券股份有 限公司设
立证券 资产 管理 子公 司的 批复》 （证 监许 可[2010]518 号） 批准 ，由 东方 证券 股份有 限公 司出 资 3
亿元在 原东 方证 券资 产管 理业务 总部 的基 础上 成立 。2013 年8 月， 公司 成为 首家获 得“ 公开 募 集东方红睿元混合 2015 年半年度 报告摘要
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证券投资基金 管理业务 资 格 ”的证券公 司。公司 主 要业务为证券 资产管理 业 务和公开募 集证券投
资基金 业务 。截 至 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金 管理 人共管 理东 方红 新动 力灵 活配置 混合 型证 券投
资基金、东方 红产业升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 睿丰灵活 配 置混合型证 券投资基
金、东方红睿 阳灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红睿元三年 定期开放 灵 活配置混合 型发起式
证券投资基金 、东方红 中 国优势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方红领 先 精选灵活配 置混合型
证券投资基金 、东方红 稳 健精选混合型 证券投资 基 金、东方红睿 逸定期开 放 混合型发起 式证券投
资基金 、东 方红 策略 精选 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 十只 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
杨达治
本 基 金 基
金 经 理 兼
任 公 司 董
事总经
理 、 公 募
权 益 投 资
部 总 监 、
权 益 研 究
部 总 监 、
东 方 红 新
动 力 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 、
东 方 红 产
业 升 级 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投资基
金 、 东 方
红 睿 丰 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投资基
金 、 东 方
红 中 国 优
势 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
2015 年 1 月
21 日
- 13 年
硕 士 ， 曾
任 东 方 证
券 股 份 有
限 公 司 证
券 投 资 业
务 总 部 研
究 员 ； 东
方 基 金 有
限 责 任 公
司 研 究 部
研 究 员 ；
东 方 证 券
股 份 有 限
公 司 资 产
管 理 业 务
总 部 投 资
经 理 ； 上
海 东 方 证
券 资 产 管
理 有 限 公
司 投 资 部
投资经
理 、 研 究
部 副 总 监
兼 投 资 经
理 、 执 行
董 事 ； 现
任 公 司 董
事总经
理 、 公 募东方红睿元混合 2015 年半年度 报告摘要
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经理 权 益 投 资
部 总 监 、
权 益 研 究
部 总 监 兼
东 方 红 新
动 力 、 东
方 红 产 业
升 级 、 东
方红睿
丰 、 东 方
红 睿 元 、
东 方 红 中
国 优 势 基
金 经 理 。
具 有 基 金
从业资
格 ， 中 国
国籍。
林鹏
本 基 金 基
金 经 理 兼
东 方 证 券
资 产 管 理
有 限 公 司
执行董
事 、 东 方
红 睿 丰 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投资基
金 、 东 方
红 睿 阳 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投资基
金 、 东 方
红 领 先 精
选 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 、 东
方 红 稳 健
精 选 混 合
型 证 券 投
资 基 金 、
东 方 红 睿
2015 年 1 月
23 日
- 17 年
硕 士 ， 曾
任 东 方 证
券 股 份 有
限 公 司 研
究 所 研 究
员 、 资 产
管 理 业 务
总 部 投 资
经 理 ； 现
任 上 海 东
方 证 券 资
产 管 理 有
限 公 司 执
行 董 事 兼
任 东 方 红
睿 丰 、 东
方红睿
阳 、 东 方
红 睿 元 、
东 方 红 领
先 精 选 、
东 方 红 稳
健 精 选 、
东 方 红 睿
逸 基 金 经
理 。 具 有
基 金 从 业东方红睿元混合 2015 年半年度 报告摘要
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逸 定 期 开
放 混 合 型
发 起 式 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理
资 格 ， 中
国国籍 。
注：1 、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日 ， “ 离 任日期 ”指 根据 公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后 非首任基 金经理， 基 金经理的 “任 职日期 ” 和 “离任日期 ”均指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
2 、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期，上 海东方证 券 资产管理有限 公司作为 本 基金管理人， 严格遵守 《 中华人民共和 国
证券投资基 金法》 、 《中 华 人民共和国 证券法》 、 《 东 方红睿元三 年定期开 放灵 活配置混合 型发起 式
证券投资基金 基金合同 》 以及其它有关 法律法规 的 规定，本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 无损害基金持 有人利益 的 行为，本基 金投资组
合符合 有关 法规 及基 金合 同的约 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《上 海 东方证券资产 管理有限 公 司公平交易 制度》等
规定。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内， 未 出现涉及 本 基金的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
今年上半年以 互联网为 代 表的创业板出 现了大幅 的 上涨，而去年 四季度对 指 数贡献巨大的 蓝东方红睿元混合 2015 年半年度 报告摘要
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筹股显著的滞 涨。我们 认 为，牛市中各 板块出现 此 起彼伏的轮动 是正常现 象 ，在这样的 盈利效应
之下，得以吸 引各路资 金 大量流入股市 。从各行 业 的估值看，大 多数的行 业 板块都从牛 市初期的
低估转变为合 理估值水 平 甚至是显著高 估，因此 ， 以估值修复为 显著特点 的 牛市初期显 然已经结
束，未来的行 情走向何 方 的核心因素应 当是能否 有 持续不断的资 金流入。 好 在当前经济 增幅仍处
低位， 房地 产市 场也 没有 明显的 起色 ，因 此国 内资 金流向 仍是 以股 市作 为首 选。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至2015 年6 月30 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.366 元， 份额 累计 净值 为 1.366 元 。 报 告期 内，
本基金 份额 净值 增长 率 为36.60% ，同 期业 绩比 较基 准收益 率 为1.64% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
我们依然谨慎 看好市场 的 长期走势。虽 然仅仅半 年 多的时间，中 国股市就 从 全球股市的估 值
洼地一跃而起 ，但我们 依 然认为通过加 大对优秀 公 司的投资力度 是大概率 的 盈利之道。 即使在目
前已经普遍高 估的上市 群 体中，一部分 优秀的国 内 龙头企业仍然 拥有良好 的 经营成长性 以及合理
的股票价格， 值得我们 花 更多的时间去 研究以及 长 期持有。未来 的世界必 然 是互联网的 天下，我
们并不认为过 去做得优 秀 的企业一定会 在互联网 浪 潮之下掉队， 相反，由 于 拥有优秀且 进取的管
理层以 及大 量优 质人 才， 我们看 好这 些企 业利 用互 联网提 升国 际竞 争力 ， 去 获取更 大的 市场 空间 。
值得警惕的倒 是相当一 批 数量的伪互联 网股票， 虽 然喊出了豪情 万丈的转 型 口号，但这 个群体中
的大多 数公 司只 是把 互联 网作为 炒作 的题 材， 这与2000 年 的互 联网 泡沫 并无 二致， 击鼓 传花 的游
戏正在 如火 如荼 的进 行着 ，对此 我们 应该 抱有 谨慎 的心态 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《证券投资 基金会计 核算业务指引 》
以及中国证监 会相关规 定 和基金合同的 约定，对 基 金所持有的投 资品种进 行 估值，本基 金托管人
根据法律法规 要求履行 估 值及净值计算 的复核责 任 。基金份额净 值由基金 管 理人完成估 值后，经
基金托 管人 复核 无误 后由 基金管 理人 对外 公布 。
为了向基金投 资人提供 更 好的证券 投资 管理服务 ， 本基金管理人 对估值和 定 价过程进行了 严
格的控制。本 基金管理 人 在充分衡量市 场风险、 信 用风险、流动 性风险、 货 币风险、衍 生工具和
结构性产品等 影响估值 和 定价因素的基 础上，确 定 本基金管理人 采用的估 值 政策。本基 金管理人
的估值人员均 具有专业 会 计学习经历， 具有基金 从 业人员资格， 同时，根 据 基金管理公 司制定的
相关制度，估 值工作决 策 会议成员中不 包括基金 经 理。本报告期 内，参与 估 值流程各方 之间不存东方红睿元混合 2015 年半年度 报告摘要
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在任何 重大 利益 冲突 。本 基金未 与任 何第 三方 签订 定价服 务协 议。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
本基金 将严 格按 照法 律法 规及基 金合 同约 定进 行收 益分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金 费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 东方 红睿 元三 年定期 开放 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告摘要
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资 产
本期末
2015 年 6 月30 日
资 产：
银行存 款 51,641,240.50
结算备 付金 47,679,277.11
存出保 证金 459,479.22
交易性 金融 资产 820,250,465.76
其中： 股票 投资 817,623,260.96
基金投 资 -
债券投 资 2,627,204.80
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 -
应收利 息 58,588.93
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 920,089,051.52
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月30 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 783,693.00
应付托 管费 195,923.27
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 685,619.15
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 130,233.60
负债合 计 1,795,469.02
所有者权益：
实收基 金 672,005,921.82
未分配 利润 246,287,660.68
所有者 权益 合计 918,293,582.50 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告摘要
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负债和 所有 者权 益总 计 920,089,051.52
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年1 月 21 日， 无 上年度 末可 比数 据。
2 、 报 告截 止日2015 年 06 月30 日， 基金 份额 净值1.366 元， 基金 份额 总额672,005,921.82
份。
6.2 利润表
会计主 体： 东方 红睿 元三 年定期 开放 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期： 2015 年1 月21 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月21 日(基金合同生效日)至 2015 年 6 月30 日
一、收入 255,322,305.06
1.利息 收入 1,315,585.47
其中： 存款 利息 收入 489,648.05
债券利 息收 入 150.58
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 825,786.84
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 161,895,581.62
其中： 股票 投 资 收益 141,433,199.47
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 13,989,020.00
股利收 益 6,473,362.15
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
92,111,137.97
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） -
减： 二、费用 9,034,644.38
1．管 理人 报酬 3,476,601.90
2．托 管费 869,150.50
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 4,549,955.98
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 138,936.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
246,287,660.68 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告摘要
第 14 页 共 35 页
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
246,287,660.68
注：本 基金 合同 生效 日为 2015 年 1 月 21 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 红睿 元三 年定期 开放 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月 21 日 至 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 21 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
672,005,921.82 - 672,005,921.82
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 246,287,660.68 246,287,660.68
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
672,005,921.82 246,287,660.68 918,293,582.50
注：本 基金 合同 生效 日为 2015 年1 月21 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 陈光 明______
______任莉______
____詹朋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告摘要
第 15 页 共 35 页
东方红睿元三年定期开放 灵活配置混合型发起式证 券投资基金 ( 以下简称“本基金 ”) 经中
国证券监督管 理委员会( 以 下简称 “中国 证监会 ”)《 关于核准东方 红睿元三 年 定期开放灵 活配置
混合型 发起 式证 券投 资基 金募集 的批 复》(证 监许 可[2014]740 号文)核准,由 上海东 方证 券资 产管
理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》及其配套规 则和《东 方 红睿元三年 定期开放
灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》发 售，基 金合 同 于 2015 年 1 月 21 日 生效 。本 基
金为契约型定 期开放混 合 型证券投资基 金，存续 期 限不定期。本 基金的基 金 管理人为 上 海东方证
券资产 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 招商 银行 股份 有限公 司。
本基金 于2015 年1 月8 日至 2015 年1 月15 日 向社 会公开 募集 ， 扣 除认 购费 后 的有效 认购 资
金671,874,327.16 元， 利 息结转 份 额 131,594.66 元 ， 募 集规 模为672,005,921.82 份 。 上述 募集
资金已 由立 信会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 验证 ，并出 具了 验资 报告 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规 则和《东方 红睿元三 年 定期开放灵活 配
置混合型发起 式证券投 资 基金基金合同 》的有关 规 定，本基金的 投资范围 为 具有良好流 动性的金
融工具 ，包 括国 内依 法发 行的股 票（ 包括 中小 板、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 发行 的股 票） 、
债券 （ 含中 小企 业私 募债） 、 中期 票据 、 债 券回 购、 货币市 场工 具、 权证 、 资 产支持 证券 、 股 指期
货、国债期货 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具（ 但 须符合中国 证监会的
相关规 定） 。如 法律 法规 或 监管机 构以 后允 许基 金投 资其他 品种 ，基 金管 理人 在履行 适当 程序 后，
可以将其纳入 投资范围 。 开放期内每个 交易日日 终 ，股票资 产投 资比例为 基 金资产的 0% —95% ，
封闭期 内每 个交 易日 日终 ， 股票 资产 投资 比例 为基 金资产 的 0% —100% ； 权证 投资比 例为 基金 资产
的 0%-3% ；开放期 每个交 易日日终，在 扣除股指 期 货和国债期货 合约需缴 纳 的交易保证金 后，保
持现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 投资 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的5% ，在 封闭 期内 ，
本基金 不受 上 述5% 的限 制 ， 但每 个交 易日 日终 在扣 除国债 期货 和股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证
金后， 应当 保持 不低 于交 易保证 金一 倍的 现金 。
本基金 业绩 比较 基准 为： 三年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ） 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基础
本财务 报表 系按 照财 政 部2006 年2 月颁 布的 《 企业 会计准 则 — 基本 准则 》 以 及其后 颁布 及修
订的具体会计 准则、应 用 指南、解释以 及其他相 关 规定（以下合 称 “企业 会 计准则 ”） 编制，同
时，对于在具 体会计核 算 和信息披露方 面，也参 考 了中国证券投 资基金业 协 会修订的《 证券投资
基金会计核算业务 指引 》 、 中国证监会制定的 《关于 进一步规范证券投 资基金 估值业务的指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 3 号《 半年 度报告 的东方红睿元混合 2015 年半年度 报告摘要
第 16 页 共 35 页
内容与 格式 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证 券
投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2015 年1 月21 日至2015 年6 月 30 日 止期间 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计 6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 本 基金 合同 于 2015 年1
月21 日生 效。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
6.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产 及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金融 资产列示 外 ，以公允价 值计量且
其公允 价值 变动 计入 损益 的金融 资产 在资 产负 债表 中以交 易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融 负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。东方红睿元混合 2015 年半年度 报告摘要
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以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支 付的 价款 中包 含的 债券起 息日 或上 次除 息日 至购买 日止 的利 息, 单独 确 认为应 收项 目。 应收
款项和 其他 金融 负债 的相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、衍 生工具等 金 融工具按如下 原则确定 公 允价值并进行 估
值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活 跃市场的 金融 工具 ，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
6.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产东方红睿元混合 2015 年半年度 报告摘要
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与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实 现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率 法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
1 、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
2 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金收 益 每年最 多分 配6 次 ， 每 次 基金收 益分 配比
例不低 于截 至收 益分 配基 准日可 供分 配利 润 的25% ；
东方红睿元混合 2015 年半年度 报告摘要
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3 、若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月则 可不 进行 收益 分配；
4 、本 基金 收益 分配 方式 限 现金分 红一 种方 式；
5 、基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值 ；
6 、法 律法 规或 监管 机 关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
（1）对于证券 交易所上 市 的股票，若出 现重大事 项 停牌或交易不 活跃(包括 涨 跌停时的交 易
不活跃)等情况 ，本基金根 据中国证监会 公告[2008]38 号《关于进 一步规范 证 券投资基金估 值业
务的指 导意 见》 ， 根 据具 体 情况采 用 《关 于发 布中 基 协(AMAC) 基 金行 业股 票估 值指数 的通 知 》 提 供
的指数 收益 法、 市盈 率法 等估值 技术 进行 估值 。
（2）对于在锁定 期内的非 公开发行股票 ，根据中国 证监会证监会 计字[2007]21 号《关于 证
券投资基金 执行<企业 会计 准则>估值业 务及份额 净值 计价有关事 项的通知 》之 附件《非公 开发行
有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若 在证 券交易 所挂 牌的 同一 股票 的市场 交易 收盘 价 低
于非公 开发 行股 票的 初始 投资成 本， 按估 值日 证券 交 易所挂 牌的 同一 股票 的市 场交易 收盘 价估 值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
（3）在银行间同 业市场交 易的债券品种 ，根据中国 证监会证监会 计字[2007]21 号《关于 证
券投资基金 执行<企业 会计 准则>估值业 务及份额 净值 计价有关事 项的通知 》采 用估值技术 确定公
允价值。本基 金持有的 银 行间 同业市场 债券按现 金 流量折现法估 值，具体 估 值模型、参 数及结果
由中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司独 立提 供。
（4） 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季度 固 定收益 品种 的
估值处理标 准》 ，对于 在证 券交易所上 市或挂牌 转让 的固定收益 品种(可转 换债 券、资产支 持证券
和私募 债券 除外)， 采用 第 三方估 值机 构提 供的 价格 数据结 果确 定公 允价 值。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处东方红睿元混合 2015 年半年度 报告摘要
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理标准 》 ， 自 2015 年 3 月 30 日 起， 对于 在证 券交 易 所上市 或挂 牌转 让的 固定 收益品 种( 可转 换债
券、资 产支 持证 券和 私募 债券除 外) ，采 用第 三方 估 值机构 提供 的价 格数 据结 果确定 公允 价值 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2008]1 号《关 于企 业所 得税
若干优惠政策 的通知 》 、财 税[2012]85 号 《关于实 施 上市公司股息 红利差别 化 个人所得税政 策有
关问题 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作, 主 要税项 列示 如下:
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税。
（2） 基金 买卖 股票 的差 价 收入暂 免征 营业 税和 企业 所得税 。
（3 ） 对 基金 取得 的股 票的 股息 、 红 利收 入 ， 由 上 市 公司在 向基 金派 发股 息 、 红利时 代扣 代缴
个人所 得税 。持 股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的 ，其股 息、 红利 收入 全额 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过 1 年 的，
暂减按 25% 计入应纳 税所 得额。对基金 持有的上 市 公司限售股， 解禁后取 得 的股息、红利 收入，
按照上 述规 定计 算纳 税， 持股时 间自 解禁 日起 计算 ； 解禁 前取 得的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50%
计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税,暂 不征 收 企业所 得税 。
（4 ） 基金 卖出 股票按 0.1% 的税 率缴 纳 股票 交易 印花 税， 买入 股票不征 收股 票交易 印
花 税。6.4.7 关联 方关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 存在 控 制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司（ “ 招商 银行 ”） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “ 东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证券 3,172,616,915.96 100.00%
注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年1 月21 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
债 券交 易
注：1 、本 报告 期本 基金 未 通过关 联方 交易 单元 进行 涉及支 付关 联方 费用 的债 券交易 。
2 、本 基金 合同 生效 日为2015 年1 月21 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月21 日( 基金 合 同生效日) 至2015 年6 月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东方证券 3,536,300,000.00 100.00%
注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年1 月21 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
6.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月21 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券 2,888,348.34 100.00% 685,619.15 100.00%
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年1 月21 日， 无 上年度 可比 期间 数据 。
2 、上述佣金按 市场佣金 率 计算，扣除证 券公司需 承 担的费用(包括 但不限于 买(卖)经手费 、
证券结 算风 险基 金和 买( 卖) 证管 费等） 。 管 理人 因此 从关联 方获 取的 其他 服务 主要包 括： 为本 基金
提供的 证券 投资 研究 成果 和市场 信息 服务 。
3 、 本 公司 因作 为证 券公 司 子公司 尚未 获得 在上 海交 易所租 用其 他券 商交 易单 元的资 格， 此事
已向中国证监 会报告， 并 等待进一步指 示与解决 ； 截至报告期末 ，本公司 已 在深证交易 所获得租
用券商 交易 单元 的资 格， 并已按 公司 相关 制度 与流 程开展 交易 单元 租用 事宜 。 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告摘要
第 22 页 共 35 页
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,476,601.90
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,940,005.20
注：1 、 本 基金 的基 本管 理 费按前 一日 基金 资产 净值 的1% 年费 率计 提。 基本 管理费 的计 算方 法如
下：
H＝ E× 1%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金基 本管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金基本管理 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。若 遇法定节 假 日、公休假 等，支付
日期顺 延。
2 、实 际支 付 销 售机 构 的 客 户维护 费以 本基 金 管 理人 和 各销 售机 构对 账确 认的 金额为 准。
3 、本 基金 合同 生效 日为2015 年1 月21 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
869,150.50
注：1 、本 基金 的托 管费 按 前一日 基金 资产 净值 的0.25% 的 年费 率计 提。 托管 费 的计算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 。 若 遇法 定节 假日 、 公休日 等, 支付 日期 顺
延。
2、本 基金 合同 生效 日为2015 年1 月21 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联 方 进行 银行 间同 业市 场债券 （含 回购 ）交 易。 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告摘要
第 23 页 共 35 页
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年6 月30 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
1 月 21 日 ）持 有的 基金 份
额
9,854,466.75
期初持 有的 基金 份额 -
期间申 购/ 买 入总 份额 -
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 -
期末持 有的 基金 份额 9,854,466.75
期末持 有的 基金 份额
占基 金 总份 额比 例
1.4700%
注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年1 月21 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 报告 期末 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方未 投资本 基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 51,641,240.50 397,228.84
注：1 、本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人招 商银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
2 、本 基金 合同 生效 日为2015 年1 月21 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 没有 需作 说明的 其他 关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：截 止本 报告 期末 ，本 基金未 持有 因认 购新 发/ 增 发证券 而于 期末 持有 的流 通受限 证券。 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告摘要
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6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002292
奥飞
动漫
2015
年 5 月
18 日
重大
事项
停牌
37.27 - - 1,451,114 30,460,583.11 54,083,018.78 -
000889
茂业
物流
2015
年 6 月
3 日
重大
事项
停牌
17.97
2015
年 8 月
4 日
20.70 434,599 9,132,737.53 7,809,744.03 -
注：本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
（1） 公允 价值
（a） 金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
（b） 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
（i） 各层 次金 融工 具公 允 价值
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属东方红睿元混合 2015 年半年度 报告摘要
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于第一 层次 的余 额为 758,357,702.95 元， 属于 第二 层次的 余额 为 61,892,762.81 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额 。 于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融
负债均 属于 第一 层次 ，本 期未持 有以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融负 债。
（ii） 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根 据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募债 券除外)， 本 基金于 2015 年 3
月 30 日 起改 为采 用 第 三 方估值 机构 根据 《中 国证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于 2015
年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允价 值，并 将相 关债 券 的
公允价 值从 第一 层次 调整 至第二 层次 。
（iii ）第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。
（c） 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于2015 年6 月30 日 ，本 基 金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
（d） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
（2） 除公 允价 值外 ，截 至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 817,623,260.96 88.86
其中： 股票 817,623,260.96 88.86
2 固定收 益投 资 2,627,204.80 0.29
其中： 债券 2,627,204.80 0.29
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - - 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告摘要
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4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 99,320,517.61 10.79
7 其他各 项资 产 518,068.15 0.06
8 合计 920,089,051.52 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 560,927,126.67 61.08
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
248,330.00 0.03
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 7,809,744.03 0.85
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
30,700,145.52 3.34
J
金融业 125,369,197.62 13.65
K
房地产 业 92,568,717.12 10.08
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 817,623,260.96 89.04
东方红睿元混合 2015 年半年度 报告摘要
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7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 6,375,256 92,568,717.12 10.08
2 002415 海康威 视 1,992,579 89,267,539.20 9.72
3 600066 宇通客 车 4,307,107 88,511,048.85 9.64
4 600276 恒瑞医 药 1,575,110 70,155,399.40 7.64
5 002292 奥飞动 漫 1,451,114 54,083,018.78 5.89
6 000858 五 粮 液 1,546,504 49,024,176.80 5.34
7 600271 航天信 息 756,172 48,931,890.12 5.33
8 600309 万华化 学 1,897,044 45,870,523.92 5.00
9 600196 复星医 药 1,576,431 45,621,913.14 4.97
10 601318 中国平 安 488,030 39,989,178.20 4.35
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管理人 网站的半 年度报告
正文。
7.4 报告期内股票投资 组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 99,491,621.35 10.83
2 600690 青岛海 尔 98,827,930.07 10.76
3 601318 中国平 安 98,607,709.85 10.74
4 600066 宇通客 车 89,496,377.99 9.75
5 002415 海康威 视 76,447,756.52 8.32
6 601169 北京银 行 74,807,127.07 8.15
7 601988 中国银 行 72,717,675.00 7.92
8 600019 宝钢股 份 64,016,883.73 6.97
9 000001 平安银 行 63,410,587.46 6.91
10 600276 恒瑞医 药 58,990,674.99 6.42
11 600196 复星医 药 54,689,519.20 5.96 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告摘要
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12 601336 新华保 险 53,474,908.39 5.82
13 000651 格力电 器 51,265,377.03 5.58
14 000848 承德露 露 50,902,525.21 5.54
15 601398 工商银 行 50,091,935.00 5.45
16 600271 航天信 息 50,006,642.44 5.45
17 000858 五 粮 液 49,539,811.15 5.39
18 600309 万华化 学 49,026,931.84 5.34
19 002292 奥飞动 漫 36,165,437.81 3.94
20 300017 网宿科 技 34,840,100.12 3.79
21 002152 广电运 通 28,773,674.29 3.13
22 600352 浙江龙 盛 27,460,880.30 2.99
23 300186 大华农 25,610,960.00 2.79
24 600887 伊利股 份 25,506,659.00 2.78
25 601818 光大银 行 23,030,717.00 2.51
26 600535 天士力 20,898,380.43 2.28
27 002594 比亚迪 19,805,710.64 2.16
28 603288 海天味 业 19,009,272.62 2.07
注： “本 期累 计买 入金 额 ” 按买 入成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关交 易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600690 青岛海 尔 120,192,155.32 13.09
2 601988 中国银 行 71,257,898.75 7.76
3 000651 格力电 器 63,636,690.70 6.93
4 600019 宝钢股 份 62,845,596.93 6.84
5 601318 中国平 安 61,743,510.29 6.72
6 000848 承德露 露 53,668,464.84 5.84
7 601398 工商银 行 48,829,624.80 5.32
8 601169 北京银 行 44,452,977.22 4.84
9 600352 浙江龙 盛 34,084,908.53 3.71
10 000001 平安银 行 31,331,010.99 3.41
11 002152 广电运 通 31,006,605.25 3.38
12 600271 航天信 息 29,689,801.52 3.23
13 601336 新华保 险 29,405,890.64 3.20 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告摘要
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14 002415 海康威 视 27,127,385.90 2.95
15 300228 富瑞特 装 25,751,544.07 2.80
16 603288 海天味 业 23,734,667.01 2.58
17 601818 光大银 行 23,679,148.12 2.58
18 601021 春 秋航 空 22,861,528.80 2.49
19 603898 好莱客 22,860,724.20 2.49
20 600196 复星医 药 22,163,627.40 2.41
21 600535 天士力 21,778,820.76 2.37
22 002594 比亚迪 21,138,555.00 2.30
23 002550 千红制 药 20,164,658.30 2.20
24 002153 石基信 息 18,389,536.54 2.00
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘 以 成交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,879,822,297.40
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,294,924,169.08
注： “买 入股 票成 本 （成 交） 总额 ” 和“ 卖出 股票 收入 （成 交） 总额 ”按 买 卖成交 金额 （ 成交 单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 2,627,204.80 0.29
8 其他 - -
9 合计 2,627,204.80 0.29
东方红睿元混合 2015 年半年度 报告摘要
第 30 页 共 35 页
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110031 航信转 债 18,080 2,627,204.80 0.29
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注 ： 本基金本报 告期末未 持有贵金属。 7.9 期末按 公允价值占基 金资产净
值比例 大小 排序的前五名 权证投资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证 。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元）
风险说 明
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 13,989,020.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元） -
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金投资股 指期货以 套 期保值为目的 ，以回避 市 场风险。故股 指期货空 头 的合约价值主 要
与股票组合的 多头价值 相 对应。管理人 通过动态 管 理股指期货合 约数量， 以 萃取相应股 票组合的东方红睿元混合 2015 年半年度 报告摘要
第 31 页 共 35 页
超额收 益。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金投资国 债 期货以 套 期保值为目的 ，以回避 市 场风险。故国 债期货空 头 的合约价值主 要
与债券组合的 多头价值 相 对应。基金管 理人通过 动 态管理国债期 货合约数 量 ，以萃取相 应债券组
合的超 额收 益。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本期， 本基 金持 有的 中国 平安旗 下子 公司 平安 证券 于 2014 年 12 月 8 日 收到 中国证 监会 行 政
处罚决 定书 （2014 年 103 号） ， 因平 安证 券出 具 的 保 荐书存 在虚 假记 载及 未审 慎核查 海联 讯公 开
发行募 集文 件的 真实 性和 准确性 ，中 国证 监会 依据 《证券 法》 对其 处以 行政 处罚措 施。
本基金 管理 人一 直遵 循价 值投资 的理 念进 行投 资决 策，对 上述 股票 继续 保持 跟踪研 究。
本基金持有的 前十名证 券 中其余九名证 券的发行 主 体本期未出现 被监管部 门 立案调查，或 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 459,479.22
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 58,588.93
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告摘要
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8 其他 -
9 合计 518,068.15
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转债 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002292 奥飞动 漫 54,083,018.78 5.89 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入 的原因， 投 资组合报告中 市值占净 值 比例的分项之 和与合计 项 之间可能存在 尾
差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,656 144,331.17 9,854,466.75 1.47% 662,151,455.07 98.53%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,402,692.72 0.2100%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告摘要
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本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
50~100
8.4 发起 式基金发起资金持 有份额情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额 总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资
金
9,854,466.75 1.47 9,854,466.75 1.47 3 年
基金管 理人 高级 管
理人员
- - - - -
基金经 理等 人员 985,491.67 0.15 985,491.67 0.15 3 年
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 49,261.08 0.01 49,261.08 0.01 3 年
合计 10,889,219.50 1.62 10,889,219.50 1.62 -
注：1 、 本报 告期 因有 基金 管理人 高级 管理 人员 变更 ， “ 基金 管理 人高 级管 理 人员 ” 持有 份额 总数
减少49,261.08 份， “其他 ”持 有份 额总 数增 加49,261.08 份 ，合 计发 起份 额总数 不变 。
2 、 上 述表 格内 “占 基金 总 份额比 例 ” 计算 保留 到小 数点后 两位 ， 小 数点 两位 以后的 部分 四舍
五入， 故分 项之 和与 合计 项之间 存在 尾差 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 1 月 21 日 ） 基金 份额 总额
672,005,921.82
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 672,005,921.82
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 1 月 21 日。
2 、总 申购 份额 含红 利再 投 份额（ 本基 金暂 未开 通基 金转换 业务 ） 。
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本基金 本报 告期 内没 有召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本基金 管理 人 于2015 年5 月22 日发布 公 告 ， 自2015 年5 月 21 日 起免 去钱 慧 同 志公 开募 集
基金业 务合 规负 责人 （ 督 察长） 的 职务， 并任 命陈 光 明同志 代行 公开 募集 基金 业务合 规负 责人 （ 督
察长） 职责 。
本基金 管理 人 于2015 年1 月23 日 发 布公 告， 自2015 年 1 月 23 日 起增 聘林 鹏 先生担 任本 基
金的基 金经 理， 与杨 达治 先生共 同管 理本 基金 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 本报 告期 内投 资策 略无改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 立信 会计 师事 务所有 限公 司。 该 会计 师 事务所 自本 基 金
基金合 同生 效日 起为 本基 金提供 审计 服务 至今 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 3,172,616,915.96 100.00% 2,888,348.34 100.00% -
注：1 、 此处 的佣 金指 通过 单一券 商的 交易 单元 进行 股票、 权证 等交 易 （如 有 ） 而合 计支 付该 券商
的佣金 合计 ，不 单指 股票 交易佣 金。
2、 交易 单元 的选 择标 准和 程序： （1） 选 择标 准： 券 商财务 状况 良好 、 经 营行 为规范 ， 最 近一 年无
重大违规行 ；具有较 强的 研究服务能 力；交易 佣金 收费合理。 （2 ）选择程 序 ：基金管理 人根据 以
上标准 对不 同券 商进 行综 合评 价 ，然 后根 据评 价选 择券商 ，与 其签 订协 议租 用交易 单元 。
3、 截 至本 报告 期末， 本公 司因作 为证 券公 司子 公司 尚未获 得在 上海 交易 所租 用其他 券商 交易 单 元
的资格，此事 已 向中国 证 监会报告，并 等待进一 步 指示与解决； 本公司已 在 深证交易所 获得租用
券商交 易单 元的 资格 ，并 已按公 司相 关制 度与 流程 开展交 易单 元租 用事 宜。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 - - 3,536,300,000.00 100.00% - -
上海东方证券资产管理有限公司
2015 年 8 月27 日
