东 方 红 睿 元三 年 定 期 开放 灵 活 配 置混 合 型
发 起 式 证 券投 资 基 金 2015 年 半 年度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月27 日
东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
上海东方证券 资产管理 有 限公司的董事 会、董事 保 证本报告所载 资料不存 在 虚假记载、误 导
性陈述或重大 遗漏，并 对 其内容的真实 性、准确 性 和完整性承担 个别及连 带 的法律责任 。本半年
度报告 由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 21 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
上海东方证券 资产管理 有 限公司承诺以 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 但
不保证 基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2015 年 1 月 21 日 起至 6 月 30 日止 。 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金 净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
份额单位：份 ........................................................................................................................................... 44
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决 议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 48
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48
东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东方红 睿元 三年 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券
投资基 金
基金简 称 东方红 睿元 混合
基金主 代码 000970
前端交 易代 码 000970
基金运 作方 式 契约型 ，本 基金 以定 期开 放方式 运作 ，即 采取 在封 闭
期内封 闭运 作、 封闭 期与 封闭期 之间 定期 开放 的运 作
方式
基金合 同生 效日 2015 年 1 月 21 日
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 672,005,921.82 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 以追 求绝 对收 益为 目标， 在有 效控 制投 资组 合
风险的 前提 下， 追求 资产 净值 的 长期 稳健 增值 。
投资策 略 本基金 在中 国经 济增 长模 式转型 的大 背景 下， 寻找 符
合经济 发展 趋势 的行 业， 积极把 握由 新型 城镇 化、 人
口结构 调整 、资 源环 境约 束、产 业升 级、 商业 模式 创
新等大 趋势 带来 的投 资机 会， 挖 掘重 点行 业中 优个 股，
自下而 上精 选具 有核 心竞 争优势 的企 业， 分享 转型 期
中国经 济增 长的 成果 ，在 控制风 险前 提下 ，追 求基 金
资产的 长期 稳健 增值 。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为三 年期银 行定 期存 款利 率（ 税
后）。 每个 封闭 期的 业绩 比较基 准为 该封 闭期 起始 日
前最近 一个 开放 期最 后一 个开放 日的 三年 期银 行定 期
存款利 率， 第一 个封 闭期 的业绩 比较 基准 为认 购期 间
最后一 个认 购日 的三 年期 银行定 期存 款利 率， 封闭 期
内业绩 比较 基准 不因 央行 基准利 率的 调整 做调 整； 每
个开放 期的 业绩 比较 基准 同前一 个封 闭期 的业 绩比 较
基准， 开放 期内 业绩 比较 基准不 因央 行基 准利 率的 调
整做调 整。
风险收 益特 征 本基金 是一 只特 殊的 开放 式基金 ，以 定期 开放 方式 运
作，每 个封 闭期 的期 限为 三年， 在封 闭期 内不 办理 申
购与赎 回业 务， 相对 于一 般的开 放式 基金 其流 动性 较
差。
本基金 是一 只混 合型 基金 ，属于 较高 预期 风险 、较 高东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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预期收 益的 证券 投资 基金 品种， 其预 期风 险与 收益 高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上海东 方证 券资 产管 理有
限公司
招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 唐涵颖 张燕
联系电 话 021-63325888 0755-83199084
电子邮 箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
4009200808 95555
传真 021-63326981 0755-83195201
注册地 址 上海市 黄浦 区 中 山南 路318
号31 层
深圳市 深南 大 道7088 号招商 银
行大厦
办公地 址 上海市 黄浦 区 中 山南 路318
号2 号楼 31 层
深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银
行大厦
邮政编 码 200010 518040
法定代 表人 王国斌 李建红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 ，证 券时 报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.dfham.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 上 海市 中山 南路
318 号2 号楼 31 层
招商银 行股 份有 限公 司 深 圳市深 南大 道 7088 号招
商银行 大厦
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 中国北 京市 西城 区太 平桥 大街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月21 日 - 2015 年6 月30 日 ) 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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本期已 实现 收益 154,176,522.71
本期利 润 246,287,660.68
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3665
本期加 权平 均净 值利 润 率 30.90%
本期基 金份 额净 值增 长率 36.60%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 154,176,522.71
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2294
期末基 金资 产净 值 918,293,582.50
期末基 金份 额净 值 1.366
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 36.60%
注：1 、表 中的 “期 末” 均 指报告 期最 后一 日， 即 6 月 30 日； “本 期” 指 2015 年 1 月 21 日 （基
金合同 生效 日）- 2015 年6 月 30 日。
2 、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ， 计 入费用 后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
3 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
4 、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低
数（为 期末 余额 ， 不 是当 期发生 数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.39% 2.74% 0.30% 0.01% -3.69% 2.73%
过去三 个月 24.41% 2.22% 0.89% 0.01% 23.52% 2.21%
自基金 合同
生效起 至今
36.60% 1.73% 1.64% 0.01% 34.96% 1.72%
注：1 、自 基金 合同 生效 日 起至今 指 2015 年 1 月 21 日-2015 年6 月30 日。
2 、 根据 基金 合同 中的有 关 规定 ， 本 基金 的业 绩比 较基 准为 ： 三 年期 银行 定期 存款 利率 （税 后） ，
其中，三年期 银行定期 存 款利率是指中 国人民银 行 公布并执行的 金融机构 三 年期人民币 存款基准
利率。 本基金 以定期开 放 方式运作，每 个封闭期 的 期限为三年 。 第一个封 闭 期的业绩比 较基准为
认购期间最后 一个认购 日 的三年期银行 定期存款 利 率，封闭期内 业绩比较 基 准不因央行 基准利率
的调整做调整 ；每个开 放 期的业绩比较 基准同前 一 个封闭期的业 绩比较基 准 ，开放期内 业绩比较东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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基准不 因央 行基 准利 率的 调整做 调整 。
本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ，t 日 收益 率（ ）按 下列 公 式
计算：
=100% *[ 三年 期银 行定 期 存款利 率（ 税后 ）/365]
其中，t=1,2,3,．．． T，T 表示时 间截 至日 ；
t 日至T 日 的期 间收 益率 （ ）按 下列 公式 计算 ：
=[ (1+ )]-1
其中，T=2,3,4, ． ． ． ； (1+ )表示 t 日至 T 日的(1+ )数学连 乘。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、截 止日 期为2015 年 6 月30 日。
2 、本 基金 合同 于2015 年1 月 21 日 生效 ，自 合同 生 效日起 至本 报告 期末 不足 半年。
3 、 本基 金建 仓期6 个 月 ， 即从 2015 年1 月21 至2015 年7 与 20 日， 截至 本报 告期末 ， 本基东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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金尚处 于建 仓期 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 成立 于 2010 年 7 月 28 日 ，是 国内 首家 获中 国证监 会批 准设
立的券商系资 产管理公 司 。公司经中国 证券监督 管 理委员会《关 于核准东 方 证券股份有 限公司设
立证券 资产 管理 子公 司的 批复》 （证 监许 可[2010]518 号） 批准 ，由 东方 证券 股份有 限公 司出 资 3
亿元在 原东 方证 券资 产管 理业务 总部 的基 础上 成立 。2013 年8 月， 公司 成为 首家获 得 “ 公开 募 集
证券投资基金 管理业务 资 格 ”的证券公 司。公司 主 要业务为证券 资产管理 业 务和公开募 集证券投
资基金 业务 。截 至 2015 年 6 月 30 日 ，本 基 金 管理 人共管 理东 方红 新动 力灵 活配置 混合 型证 券投
资基金、东方 红产业升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 睿丰灵活 配 置混合型证 券投资基
金、东方红睿 阳灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红睿元三年 定期开放 灵 活配置混合 型发起式
证券投资基金 、东方红 中 国优势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方红领 先 精选灵活配 置混合型
证券投资基金 、东方红 稳 健精选混合型 证券投资 基 金、东方红睿 逸定期开 放 混合型发起 式证券投
资基金 、东 方红 策略 精选 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 十只 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
杨达治
本基金 基
金经理 兼
任公司 董
事总经
理、公 募
权益投 资
部总监 、
权益研 究
部总监 、
东方红 新
动力灵 活
配置混 合
型证券 投
资基金 、
东方红 产
2015 年 1 月
21 日
- 13 年
硕士， 曾
任东方 证
券股份 有
限公司 证
券投资 业
务总部 研
究员； 东
方基金 有
限责任 公
司研究 部
研究员 ；
东方证 券
股份有 限
公司资 产
管理业 务东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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业升级 灵
活配置 混
合型证 券
投资基
金、东 方
红睿丰 灵
活配置 混
合型证 券
投资基
金、东 方
红中国 优
势灵活 配
置混合 型
证券投 资
基金基 金
经理
总部投 资
经理； 上
海东方 证
券资产 管
理有限 公
司投资 部
投资经
理、研 究
部副总 监
兼投资 经
理、执 行
董事； 现
任公司 董
事总经
理、公 募
权益投 资
部总监 、
权益研 究
部总监 兼
东方红 新
动力、 东
方红产 业
升级、 东
方红睿
丰、东 方
红睿元 、
东方红 中
国优势 基
金经理 。
具有基 金
从业资
格，中 国
国籍。
林鹏
本基金 基
金经理 兼
东方证 券
资产管 理
有限公 司
执行董
事、东 方
红睿丰 灵
活配置 混
合型证 券
投资基
金、东 方
2015 年 1 月
23 日
- 17 年
硕士， 曾
任东方 证
券股份 有
限公司 研
究所研 究
员、资 产
管理业 务
总部投 资
经理； 现
任上海 东
方证券 资
产管理 有东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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红睿阳 灵
活配置 混
合型证 券
投资基
金、东 方
红领先 精
选灵活 配
置混合 型
证券投 资
基金、 东
方红稳 健
精选混 合
型证券 投
资基金 、
东方红 睿
逸定期 开
放混合 型
发起式 证
券投资 基
金基金 经
理
限公司 执
行董事 兼
任东方 红
睿丰、 东
方红睿
阳、东 方
红睿元 、
东方红 领
先精选 、
东方红 稳
健精选 、
东方红 睿
逸基金 经
理。具 有
基金从 业
资格， 中
国国籍 。
注：1 、上述 表格内基 金首 任基金经理 “任职日 期”指 基金合同 生效日 ， “ 离任 日期”指根 据公司
决定确定的解 聘日期 ； 对 此后非首任基 金经理， 基 金经理的 “任 职日期”和“ 离任日期 ”均指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
2 、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理 办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期，上 海东方证 券 资产管理有限 公司作为 本 基金 管理人， 严格遵守 《 中华人民共和 国
证券投资基 金法》 、 《中 华 人民共和国 证券法》 、 《 东 方红睿元三 年定期开 放灵 活配置混合 型发起 式
证券投资基金 基金合同 》 以及其它有关 法律法规 的 规定，本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ， 为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 无损害基金持 有人利益 的 行为， 本基 金投资组
合符合 有关 法规 及基 金合 同的约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人 一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《上 海 东方证券资产 管理有限 公 司公平交易 制度》 等东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未 出现涉及 本 基金的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年上半年以 互 联网为 代 表的创业板出 现了大幅 的 上涨，而去年 四季度对 指 数贡献巨大的 蓝
筹股显著的滞 涨。我们 认 为，牛市中各 板块出现 此 起彼伏的轮动 是正常现 象 ，在这样的 盈利效应
之下，得以吸 引各路资 金 大量流入股市 。从各行 业 的估值看，大 多数的行 业 板块都从牛 市初期的
低估转变为合 理估值水 平 甚至是显著高 估，因此 ， 以估值修复为 显著特点 的 牛市初期显 然已经结
束，未来的行 情走向何 方 的核心因素应 当是能否 有 持续不断的资 金流入。 好 在当前经济 增幅仍处
低位， 房地 产市 场也 没有 明显的 起色 ，因 此国 内资 金流向 仍是 以股 市作 为首 选。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年6 月30 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.366 元， 份额 累计 净值 为 1.366 元 。 报 告期 内，
本基金 份额 净值 增长 率 为36.60% ，同 期业 绩比 较基 准收益 率 为1.64% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们依然谨慎 看好市场 的 长期走势。虽 然仅仅半 年 多的时间，中 国股市就 从 全球股市的估 值
洼地一跃而起 ，但我们 依 然认为通过加 大对优秀 公 司的投资力度 是大概率 的 盈利之道。 即使在目
前已经普遍高 估的上市 群 体中，一部分 优秀的国 内 龙头企业仍然 拥有良好 的 经营成长性 以及合理
的股票价格， 值得我们 花 更多的时间去 研究以及 长 期持有。未来 的世界 必 然 是互联网的 天下，我
们并不认为过 去做得优 秀 的企业一定会 在互联网 浪 潮之下掉队， 相反，由 于 拥有优秀且 进取的管
理层以 及大 量优 质人 才， 我们看 好这 些企 业利 用互 联网提 升国 际竞 争力 ， 去 获取更 大的 市场 空间 。
值得警惕的倒 是相当一 批 数量的伪互联 网股票， 虽 然喊出了豪情 万丈的转 型 口号，但这 个群体中
的大多 数公 司只 是把 互联 网作为 炒作 的题 材， 这与2000 年 的互 联网 泡沫 并无 二致， 击鼓 传花 的游
戏正在 如火 如荼 的进 行着 ，对此 我们 应该 抱有 谨慎 的心态 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《 证券投资 基金会计 核算业务指引 》东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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以及中国证监 会相关规 定 和基金合同的 约定，对 基 金所持有的投 资品种进 行 估值，本基 金托管人
根据法律法规 要求履行 估 值及净值计算 的复核责 任 。基金份额净 值由基金 管 理人完成估 值后，经
基金托 管人 复核 无误 后由 基金管 理人 对外 公布 。
为了向基金投 资人提供 更 好的证券投资 管理服务 ， 本基金管理人 对估值和 定 价过程进行了 严
格的控制。本 基金管理 人 在充分衡量市 场风险、 信 用风险、流动 性风险、 货 币风险、衍 生工具和
结构性产品等 影响估值 和 定价因素的基 础上，确 定 本基金管理人 采用的估 值 政策。本基 金管理人
的估值人员均 具有专业 会 计学习经历， 具有基金 从 业人员资格， 同时，根 据 基金管理公 司制定的
相关制度，估 值工作决 策 会议成员中不 包括基金 经 理。本报告期 内，参与 估 值流程各方 之间不存
在任何 重大 利益 冲突 。本 基金未 与任 何第 三方 签订 定价服 务协 议。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
本基金 将严 格按 照法 律法 规及基 金合 同约 定进 行收 益分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券 投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东方 红睿 元三 年定期 开放 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 51,641,240.50
结算备 付金
47,679,277.11
存出保 证金
459,479.22
交易性 金融 资产 6.4.7.2 820,250,465.76
其中： 股票 投资
817,623,260.96
基金投 资
-
债券投 资
2,627,204.80
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 6.4.7.5 58,588.93
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
920,089,051.52
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
783,693.00
应付托 管费
195,923.27
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 685,619.15
应交税 费
-
应付利 息
- 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 130,233.60
负债合 计
1,795,469.02
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 672,005,921.82
未分配 利润 6.4.7.10 246,287,660.68
所有者 权益 合计
918,293,582.50
负债和 所有 者权 益总 计
920,089,051.52
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年1 月 21 日， 无 上年度 末可 比数 据。
2 、 报 告截 止日2015 年 06 月30 日， 基金 份额 净值1.366 元， 基金 份额 总额672,005,921.82
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 东方 红睿 元三 年定期 开放 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月 21 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月21 日(基金合同生效日)至2015
年 6 月 30 日
一、收入
255,322,305.06
1.利息 收入
1,315,585.47
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 489,648.05
债券利 息收 入
150.58
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
825,786.84
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
161,895,581.62
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 141,433,199.47
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 13,989,020.00
股利收 益 6.4.7.16 6,473,362.15
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 92,111,137.97
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 -
减： 二、费用
9,034,644.38
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 3,476,601.90
2．托 管费 6.4.10.2.2 869,150.50 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.19 4,549,955.98
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.20 138,936.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
246,287,660.68
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
246,287,660.68
注：本 基金 合同 生效 日为 2015 年1 月21 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东方 红睿 元三 年定期 开放 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月 21 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 21 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
672,005,921.82 - 672,005,921.82
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 246,287,660.68 246,287,660.68
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
672,005,921.82 246,287,660.68 918,293,582.50
注：本 基金 合同 生效 日为 2015 年1 月21 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 陈光 明______
______任莉______
____詹朋____ 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东方红睿元三年定期开放 灵活配置混合型发起式证 券投资基金 ( 以下简称“本基金 ”) 经中
国证券监督管 理委员会( 以 下简称 “中国 证监会 ”)《 关于核准东方 红睿元三 年 定期开放灵 活配置
混合型 发起 式证 券投 资基 金募集 的批 复》(证 监许 可[2014]740 号文)核准,由 上海东 方证 券资 产管
理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》及其配套规 则和《东 方 红睿元三年 定期开放
灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》发 售，基 金合 同 于 2015 年 1 月 21 日 生效 。本 基
金为契约型定 期开放混 合 型证券投资基 金，存续 期 限不定 期。本 基金的基 金 管理人为上 海东方证
券资产 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 招商 银行 股份 有限公 司。
本基金 于2015 年1 月8 日至 2015 年1 月15 日 向社 会公开 募集 ， 扣 除认 购费 后 的有效 认购 资
金671,874,327.16 元， 利 息结转 份 额 131,594.66 元 ， 募 集规 模为672,005,921.82 份 。 上述 募集
资金已 由立 信会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 验证 ，并出 具了 验资 报告 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则和《东方 红睿元三 年 定期开放灵活 配
置混合型发起 式证券投 资 基金基金合同 》的有关 规 定，本基金的 投资范围 为 具有良好流 动性的金
融工具 ，包 括国 内依 法发 行的股 票（ 包括 中小 板、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 发行 的股 票） 、
债券 （ 含中 小企 业私 募债） 、 中期 票据 、 债 券回 购、 货币市 场工 具、 权证 、 资 产支持 证券 、 股 指期
货、国债期货 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具（ 但 须符合中国 证监会的
相关规 定） 。如 法律 法规 或 监管机 构以 后允 许基 金投 资其他 品种 ，基 金管 理人 在履行 适当 程序 后，
可以将其纳入 投资范围 。 开放期内每个 交易日日 终 ，股票资产投 资比例为 基 金资产的 0% —95% ，
封闭期 内每 个交 易日 日终 ， 股票 资产 投资 比例 为基 金资产 的 0% —100% ； 权证 投资比 例为 基金 资 产
的 0%-3% ；开放期 每个交 易日日终，在 扣除股指 期 货和国债期货 合约需缴 纳 的交易保证金 后，保
持现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 投资 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的5% ，在 封闭 期内 ，
本基金 不受 上 述5% 的限 制 ， 但每 个交 易日 日终 在扣 除国债 期货 和股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证
金后， 应当 保持 不低 于交 易保证 金一 倍的 现金 。
本基金 业绩 比较 基准 为： 三年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照财政部 2006 年2 月 颁 布的 《 企业 会计准 则 — 基本 准则 》 以 及其后 颁布 及修
订的具 体会 计准 则、 应用 指南、 解释 以及 其他 相关 规定 （ 以下 合称 “企 业会 计准则 ” ） 编制 ， 同 时，
对于在具体会 计核算和 信 息披露方面， 也参考了 中 国证券投资基 金业协会 修 订的《证券 投资基金东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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会 计 核 算 业 务 指引》 、 中 国证 监 会 制 定 的 《关 于 进 一步 规 范 证 券 投 资基 金 估 值业 务 的 指 导 意 见》 、
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资
基金信 息披 露管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 内容与 格式 准则 》 第 3 号《 半年 度报 告的 内 容
与格式 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制 及披露 》 、 《 证券 投 资
基金信 息披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2015 年1 月21 日至2015 年6 月 30 日 止期间 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 本 基金 合同 于 2015 年1
月21 日生 效。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金融 资产列示 外 ，以公允价 值计量且
其公允 价值 变动 计入 损益 的金融 资产 在资 产负 债表 中以交 易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没 有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支 付的 价 款 中包 含的 债券起 息日 或上 次除 息日 至购买 日止 的利 息, 单独 确 认为应 收项 目。 应收
款项和 其他 金融 负债 的相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、衍 生工具等 金 融工具按如下 原则确定 公 允价值并进行 估
值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同 且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
1 、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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2 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金收 益 每年最 多分 配6 次 ， 每 次 基金收 益分 配比
例不低 于截 至收 益分 配基 准日可 供分 配利 润 的25% ；
3 、若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月则 可不 进行 收益 分配；
4 、本 基金 收益 分配 方式 限 现金分 红一 种方 式；
5 、基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值 ；
6 、法 律法 规 或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
（1）对于证券 交易所上 市 的股票，若出 现重大事 项 停牌或交易不 活跃(包括 涨 跌停时的交 易
不活跃)等情况 ，本基金根 据中国证监会 公告[2008]38 号《关于进 一步规范 证 券投资基金估 值业
务的指 导意 见》 ， 根 据具 体 情况采 用 《关 于发 布中 基 协(AMAC) 基 金行 业股 票估 值指数 的通 知 》 提 供
的指数 收益 法、 市盈 率法 等估值 技术 进行 估值。
（2）对于在锁定 期内的非 公开发行股票 ，根据中国 证监会证监会 计字[2007]21 号《关于 证
券投资基金 执行<企业 会计 准则>估值业 务及份额 净值 计价有关事 项的通知 》之 附件《非公 开发行
有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若 在证 券交易 所挂 牌的 同一 股票 的市场 交易 收盘 价 低
于非公 开发 行股 票的 初始 投资成 本， 按估 值日 证券 交 易所挂 牌的 同一 股票 的市 场交易 收盘 价估 值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
（3）在银行间同 业市场交 易的债券品种 ，根据中国 证监会证 监会 计字[2007]21 号《关于 证
券投资基金 执行<企业 会计 准则>估值业 务及份额 净值 计价有关事 项的通知 》采 用估值技术 确定公
允价值。本基 金持有的 银 行间同业市场 债券按现 金 流量折现法估 值，具体 估 值模型、参 数及结果
由中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司独 立提 供。
（4） 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季度 固 定收益 品种 的
估值处理标 准》 ，对于 在证 券交易所上 市或挂牌 转让 的固定收益 品种(可转 换债 券、资产支 持证券
和私募 债券 除外)， 采用 第 三方估 值机 构提 供的 价格 数据结 果确 定公 允价 值。
东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
第 22 页 共 48 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 ， 自 2015 年 3 月 30 日 起， 对于 在证 券交 易 所上市 或挂 牌转 让的 固定 收益品 种( 可转 换债
券、资 产支 持证 券和 私募 债券除 外) ，采 用第 三方 估 值机构 提供 的价 格数 据结 果确定 公允 价值 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财 税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2008]1 号《关 于企 业所 得税
若干优惠政策 的通知 》 、财 税[2012]85 号 《关于实 施 上市公司股息 红利差别 化 个人所得税政 策有
关问题 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作, 主 要税项 列示 如下:
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税。
（2） 基金 买卖 股票 的差 价 收入暂 免征 营业 税和 企业 所得税 。
（3 ） 对 基金 取得 的股 票的 股息 、 红 利收 入 ， 由 上 市 公司在 向基 金派 发股 息 、 红利时 代扣 代缴
个人所 得税 。持 股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的 ，其股 息、 红利 收入 全额 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过 1 年 的，
暂减按 25% 计入应纳 税所 得额。对基金 持有的上 市 公司限售股， 解禁后取 得 的股息、红利 收入，
按照上 述规 定计 算纳 税， 持股时 间自 解禁 日起 计算 ； 解禁 前取 得的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50%
计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税,暂 不征 收 企业所 得税 。
（4） 基金 卖出 股票 按0.1% 的税 率缴 纳 股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 51,641,240.50
定期存 款 - 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 51,641,240.50
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 726,331,327.79 817,623,260.96 91,291,933.17
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,808,000.00 2,627,204.80 819,204.80
银行间 市场 - - -
合计 1,808,000.00 2,627,204.80 819,204.80
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 728,139,327.79 820,250,465.76 92,111,137.97
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本 报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 13,838.70
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 44,392.85
应收债 券利 息 150.58 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 206.80
合计 58,588.93
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末 无 其他资 产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 685,619.15
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 685,619.15
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 130,233.60
合计 130,233.60
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 672,005,921.82 672,005,921.82
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 672,005,921.82 672,005,921.82
注：申 购份 额含 红利 再投 份额（ 本基 金暂 未开 通基 金转换 业务 ） 。 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 154,176,522.71 92,111,137.97 246,287,660.68
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 154,176,522.71 92,111,137.97 246,287,660.68
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6
月 30 日
活期存 款利 息收 入 397,228.84
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 90,924.96
其他 1,494.25
合计 489,648.05
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015
年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,294,924,169.08
减：卖 出股 票成 本总 额 1,153,490,969.61
买卖股 票差 价收 入 141,433,199.47
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 。 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无买 卖债券 差价 收入 。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券赎回 差价 收入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券申购 差价 收入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无买 卖权证 差价 收入 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2015 年 1 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年
6 月 30 日
股指期 货投 资收 益 13,989,020.00
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 21 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年6
月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 6,473,362.15
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 6,473,362.15
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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项目名 称
本期
2015 年1 月21 日(基金 合 同生效 日)至2015
年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 92,111,137.97
—— 股 票投 资 91,291,933.17
—— 债 券投 资 819,204.80
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 92,111,137.97
6.4.7.18 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 无基 金赎回 费、 转出 补偿 费等 其他收 入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015
年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
4,549,955.98
银行间 市场 交易 费用 -
合计
4,549,955.98
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月21 日(基 金合 同生效 日)至2015
年 6 月 30 日
审计费 用 37,209.60
信息披 露费 93,024.00
帐户维 护费 400.00
银行费 用 8,302.40
合计 138,936.00
东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准报出 日 ，本基 金无 需要 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上海东 方证 券资 产 管 理有 限公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司（ “ 招商 银行 ”） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “ 东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月21 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证券 3,172,616,915.96 100.00%
注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年1 月21 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
债 券交 易
注：
1 、 本报告 期本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行涉 及支 付关联 方费 用的 债券 交易 。
2 、本 基金 合同 生效 日为2015 年1 月21 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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关联方 名称
本期
2015 年1月21 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东方证券 3,536,300,000.00 100.00%
注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年1 月21 日， 无上 年度 可 比期 间数 据。
6.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月21 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券 2,888,348.34 100.00% 685,619.15 100.00%
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年1 月21 日， 无 上年度 可比 期间 数据 。
2 、上述佣金按 市场佣金 率 计算，扣除证 券公司需 承 担的费用(包括 但不限于 买(卖)经手费 、
证券结 算风 险基 金和 买( 卖) 证管 费等） 。 管 理人 因此 从关联 方获 取的 其他 服务 主要包 括： 为本 基金
提供的 证券 投资 研究 成果 和市场 信息 服务 。
3 、 本 公司 因作 为证 券公 司 子公司 尚未 获得 在上 海交 易所租 用其 他券 商交 易单 元的资 格， 此事
已向中国证监 会报告， 并 等待进一步指 示与解决 ； 截至报告期末 ，本公司 已 在深证交易 所获得租
用券商 交易 单元 的资 格， 并已按 公司 相关 制度 与流 程开展 交易 单元 租用 事宜 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,476,601.90
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,940,005.20
注：1 、 本 基金 的基 本管 理 费按前 一日 基金 资产 净值 的1% 年费 率计 提。 基本 管理费 的计 算方 法如
下：
H＝ E× 1%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金基 本管理 费 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金基本管理 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。若 遇法定节 假 日、公休假 等，支付
日期顺 延。
2 、实 际支 付 销 售机 构 的 客 户维护 费以 本基 金 管 理人 和 各销售 机构 对 账确 认的 金额为 准 。
3 、本 基金 合同 生效 日为2015 年1 月21 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月21 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
869,150.50
注：1 、本 基金 的托 管费 按 前一日 基金 资产 净值 的0.25% 的 年费 率计 提。 托管 费 的计算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 。 若 遇法 定节 假日 、 公休日 等, 支付 日期 顺
延。
2 、本 基金 合同 生效 日为2015 年1 月21 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
1 月 21 日 ）持 有的 基金 份
额
9,854,466.75
期初持 有的 基金 份额 -
期间申 购/ 买 入总 份额 -
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 -
期末持 有的 基金 份额 9,854,466.75
期末持 有的 基金 份额 1.4700% 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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占基金 总份 额比 例
注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年1 月21 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方未 投资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 51,641,240.50 397,228.84
注：1 、本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人招 商银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
2 、本 基金 合同 生效 日为2015 年1 月 21 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 没有 需作 说明的 其他 关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（ 2015 年6 月30 日 ）本 基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：截 止本 报告 期末 ，本 基金未 持有 因认 购新 发/ 增 发证券 而于 期末 持有 的流 通受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002292
奥飞
动漫
2015
年5 月
18 日
重大
事项
停牌
37.27 - - 1,451,114 30,460,583.11 54,083,018.78 -
000889
茂业
物流
2015
年6 月
3 日
重大
事项
停牌
17.97
2015
年 8 月
4 日
20.70 434,599 9,132,737.53 7,809,744.03 - 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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注：本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金金融工 具的风险 主 要包括：信用 风险、流 动 性风险、市场 风险。本 基 金管理人制定 了
相应政策和程 序来识别 及 分析这些风险 ，并设定 适 当的风险限额 及内部控 制 流程，通过 可靠的管
理及信息系统 持续监控 上 述各类风险。 本基金管 理 人奉行全面风 险管理体 系 的建设，在 董事会下
设立合规与风 险管理委 员 会，负责制定 风险管理 的 宏观政策，设 定最高风 险 承受度以及 审议批准
防范风险和内 部控制的 政 策等；在经营 层层面设 立 风险控制委员 会， 负责 在 董事会授权 范围内的
重大经营项目 和创新业 务 的风险评估 ； 在业务操 作 层面风险管理 职责主要 由 合规与风险 管理部和
风险管 理人 员负 责， 协调 并与各 部门 合作 完成 运作 风险管 理以 及进 行投 资风 险分析 与绩 效评 估。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的基金管 理人建立
了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 和证券发 行 人进行信用等 级评估来 控 制信用风险 ，本基金
均投资于具有 良好信用 等 级的证券，且 通过分散 化 投资以分散信 用风险。 本 基金投资于 一家公司
发行的证券市 值不超过 基 金资产净值 的 10%， 且本 基金与由本基 金管理人 管 理的其他基金 共同持
有一家公司发 行的证券 ， 不得超过该证 券的 10% 。 本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记
结算有限责任 公司完成 证 券交收和款项 清算，因 此 违约风险发生 的可能性 很 小；本基金 在进行银
行间同 业市 场交 易前 均对 交易对 手进 行信 用评 估, 以 控制相 应的 信用 风险 。 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
第 33 页 共 48 页
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 未持 有按短 期信 用评 级列 示的 债券投 资。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年 6 月 30 日
AAA
2,627,204.80
AAA 以下
-
未评级
-
合计
2,627,204.80
注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年1 月21 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此除在附 注
6.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均 能及时 变现 。 此 外，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的债券 资产 的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 其他价 格风 险、 利率 风险 和外汇 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因 此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金等 。本基金
的基金管理人 每日对本 基 金面临的利率 敏感性缺 口 进行监控，并 通过对所 持 投资品种修 正久期等
参数的 监控 进行 利率 风险 管理。 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
第 34 页 共 48 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 51,641,240.50 - - - - - 51,641,240.50
结算备 付金 47,679,277.11 - - - - - 47,679,277.11
存出保 证金 459,479.22 - - - - - 459,479.22
交易性 金融 资产 - - 2,627,204.80 - - 817,623,260.96 820,250,465.76
应收利 息 - - - - - 58,588.93 58,588.93
资产总 计 99,779,996.83 - 2,627,204.80 - - 817,681,849.89 920,089,051.52
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 783,693.00 783,693.00
应付托 管费 - - - - - 195,923.27 195,923.27
应付交 易费 用 - - - - - 685,619.15 685,619.15
其他负 债 - - - - - 130,233.60 130,233.60
负债总 计 - - - - - 1,795,469.02 1,795,469.02
利率敏 感度 缺口 99,779,996.83 - 2,627,204.80 - - 815,886,380.87 918,293,582.50
注：1 、 上表 统计 了本 基金 面临的 利率 风险 敞口 ， 表 中所示 为本 基金 资产 及交 易形成 负债 的公 允价
值，并 按照 合约 规定 的重 新定价 日或 到期 日孰 早者 进行了 分类 。
2 、本 基金 合同 生效 日为2015 年1 月21 日， 无上 年 度 末可 比数 据。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ；
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个 基点 ，且 除利 率 之外的 其
他市场 变量 保持 不变 ；
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月 30 日 ）
上升0.25% -39,214.32
下降0.25% 39,214.32
注： 1、上表 为利率风 险 的敏感性分 析，反映 了在 其他变量不 变的假设 下， 利率发生合 理、可 能
的变动 时， 为交 易而 持有 的债券 公允 价值 的变 动将 对基金 净值 产生 的影 响。
2 、本 基金 合同 生效 日为 2015 年1 月21 日， 无上年 度 末 可比 数据 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本 基东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
第 35 页 共 48 页
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
基金承受的其 他市场价 格 风险，主要是 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因除 市
场利率和外汇 汇率以外 的 市场价格因素 变动而发 生 波动的风险。 本基金的 其 他市场价格 风险，主
要受到证券交 易所上市 或 银行间同业市 场交易 的 证券 涨跌趋势的 影响，由 所 持有的金融 工具的公
允价值决定。 本基金通 过 投资组合的分 散化降低 其 他市场价格风 险，并且 本 基金管理人 每日对本
基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 ，通 过组 合估 值、 行业配 置分 析等 进行 市场 价格风 险管 理。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 817,623,260.96 89.04
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 2,627,204.80 0.29
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 820,250,465.76 89.32
注：1 、 本基 金的 投资 范围 为具有 良好 流动 性的 金融 工具 ， 包 括国 内依 法发 行 的股票 （ 包括 中小 板、
创业板 及其 他 经 中国 证监 会核准 发行 的股 票） 、 债券 （含 中小 企业 私募 债） 、 中 期票据 、 债券 回购 、
货币市场工具 、权证、 资 产支持证券、 股指期货 、 国债期货以及 法律法规 或 中国证监会 允许基金
投资的 其他 金融 工具 （但 须符合 中国 证监 会的 相关 规定） 。
2 、本 基金 合同 生效 日为2015 年1 月21 日， 无上 年 度 末可 比数 据。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
基 金 的市 场价 格风 险主 要源 于 证券 市场 的系 统性 风险 ， 即与 基金 的贝 塔系 数紧 密
相关；
除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ）
上升 5% 31,221,981.81 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
第 36 页 共 48 页
下降 5% -31,221,981.81
注：1 、本基金 管理人运 用 资产-资本定价 模型（CAPM ）对本基金的 市场价格 风 险进行分析 。上表
为市场价格风 险的敏感 性 分析，反映了 在其他变 量 不变的假设下 ，业绩比 较 基准对应的 股票市场
指数（ 沪深 300 ）价 格发 生合理 、可 能的 变动 时， 将对基 金净 值产 生的 影响 。
2 、本 基金 合同 生效 日为2015 年1 月21 日， 无上 年 度 末可 比数 据。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
1.置信 区 间
95%
2.观察 期 统计 日之 前的250 个 交易 日
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ）
1 天 17,080,260.63
1 周 38,109,183.67
注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年1 月21 日， 无上 年度 末 可比 数据 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
（1） 公允 价值
（a） 金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调 整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
（b） 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
（i） 各层 次金 融工 具公 允 价值
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为758,357,702.95 元， 属于 第二 层次的 余额 为 61,892,762.81 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额 。 于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融
负债均 属于 第一 层次 ，本 期未持 有以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融负 债。
（ii） 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
第 37 页 共 48 页
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层 次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募债 券除外)， 本 基金于 2015 年 3
月 30 日起 改 为采 用 第 三 方估值 机构 根据 《中 国证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于 2015
年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允价 值，并 将相 关债 券 的
公允价 值从 第一 层次 调整 至第二 层次 。
（iii ）第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。
（c） 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于2015 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
（d） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
（2） 除公 允价 值外 ， 截 至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 817,623,260.96 88.86
其中： 股票 817,623,260.96 88.86
2 固定收 益投 资 2,627,204.80 0.29
其中： 债券 2,627,204.80 0.29
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买 断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 99,320,517.61 10.79
7 其他各 项资 产 518,068.15 0.06
8 合计 920,089,051.52 100.00
东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
第 38 页 共 48 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 560,927,126.67 61.08
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
248,330.00 0.03
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 7,809,744.03 0.85
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
30,700,145.52 3.34
J
金融业 125,369,197.62 13.65
K
房地产 业 92,568,717.12 10.08
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 817,623,260.96 89.04
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 6,375,256 92,568,717.12 10.08
2 002415 海康威 视 1,992,579 89,267,539.20 9.72
3 600066 宇通客 车 4,307,107 88,511,048.85 9.64
4 600276 恒瑞医 药 1,575,110 70,155,399.40 7.64
5 002292 奥飞动 漫 1,451,114 54,083,018.78 5.89 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
第 39 页 共 48 页
6 000858 五 粮 液 1,546,504 49,024,176.80 5.34
7 600271 航天信 息 756,172 48,931,890.12 5.33
8 600309 万华化 学 1,897,044 45,870,523.92 5.00
9 600196 复星医 药 1,576,431 45,621,913.14 4.97
10 601318 中国平 安 488,030 39,989,178.20 4.35
11 000001 平安银 行 2,565,666 37,304,783.64 4.06
12 300017 网宿科 技 661,356 30,700,145.52 3.34
13 300186 大华农 634,400 27,659,840.00 3.01
14 601169 北京银 行 1,976,800 26,330,976.00 2.87
15 601336 新华保 险 356,113 21,744,259.78 2.37
16 600887 伊利股 份 868,936 16,422,890.40 1.79
17 002701 奥瑞金 304,900 7,936,547.00 0.86
18 000889 茂业物 流 434,599 7,809,744.03 0.85
19 002250 联化科 技 339,100 7,595,840.00 0.83
20 000957 中通客 车 234,100 5,648,833.00 0.62
21 300078 中瑞思 创 61,000 4,132,140.00 0.45
22 601985 中国核 电 19,000 248,330.00 0.03
23 000848 承德露 露 3,572 65,010.40 0.01
24 600019 宝钢股 份 59 515.66 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 99,491,621.35 10.83
2 600690 青岛海 尔 98,827,930.07 10.76
3 601318 中国平 安 98,607,709.85 10.74
4 600066 宇通客 车 89,496,377.99 9.75
5 002415 海康威 视 76,447,756.52 8.32
6 601169 北京银 行 74,807,127.07 8.15
7 601988 中国银 行 72,717,675.00 7.92
8 600019 宝钢股 份 64,016,883.73 6.97
9 000001 平安银 行 63,410,587.46 6.91
10 600276 恒瑞医 药 58,990,674.99 6.42
11 600196 复星医 药 54,689,519.20 5.96 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
第 40 页 共 48 页
12 601336 新华保 险 53,474,908.39 5.82
13 000651 格力电 器 51,265,377.03 5.58
14 000848 承德露 露 50,902,525.21 5.54
15 601398 工商银 行 50,091,935.00 5.45
16 600271 航天信 息 50,006,642.44 5.45
17 000858 五 粮 液 49,539,811.15 5.39
18 600309 万华化 学 49,026,931.84 5.34
19 002292 奥飞动 漫 36,165,437.81 3.94
20 300017 网宿科 技 34,840,100.12 3.79
21 002152 广电运 通 28,773,674.29 3.13
22 600352 浙江龙 盛 27,460,880.30 2.99
23 300186 大华农 25,610,960.00 2.79
24 600887 伊利股 份 25,506,659.00 2.78
25 601818 光大银 行 23,030,717.00 2.51
26 600535 天士力 20,898,380.43 2.28
27 002594 比亚迪 19,805,710.64 2.16
28 603288 海天味 业 19,009,272.62 2.07
注： “本 期累 计买 入金 额 ” 按买 入成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关交 易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600690 青岛海 尔 120,192,155.32 13.09
2 601988 中国银 行 71,257,898.75 7.76
3 000651 格力电 器 63,636,690.70 6.93
4 600019 宝钢股 份 62,845,596.93 6.84
5 601318 中国平 安 61,743,510.29 6.72
6 000848 承德露 露 53,668,464.84 5.84
7 601398 工商银 行 48,829,624.80 5.32
8 601169 北京银 行 44,452,977.22 4.84
9 600352 浙江龙 盛 34,084,908.53 3.71
10 000001 平安银 行 31,331,010.99 3.41
11 002152 广电运 通 31,006,605.25 3.38
12 600271 航天信 息 29,689,801.52 3.23
13 601336 新华保 险 29,405,890.64 3.20 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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14 002415 海康威 视 27,127,385.90 2.95
15 300228 富瑞特 装 25,751,544.07 2.80
16 603288 海天味 业 23,734,667.01 2.58
17 601818 光大银 行 23,679,148.12 2.58
18 601021 春秋航 空 22,861,528.80 2.49
19 603898 好莱客 22,860,724.20 2.49
20 600196 复星医 药 22,163,627.40 2.41
21 600535 天士力 21,778,820.76 2.37
22 002594 比亚迪 21,138,555.00 2.30
23 002550 千红制 药 20,164,658.30 2.20
24 002153 石基信 息 18,389,536.54 2.00
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,879,822,297.40
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,294,924,169.08
注： “买 入股 票成 本 （成 交） 总额 ” 和“ 卖出 股票 收入 （成 交） 总额 ”按 买 卖成交 金额 （ 成交 单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 2,627,204.80 0.29
8 其他 - -
9 合计 2,627,204.80 0.29
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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1 110031 航信转 债 18,080 2,627,204.80 0.29
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的前 五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元）
风险说 明
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 13,989,020.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元） -
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 股指 期货 空头 的合约 价值 主要
与股票 组合 的多 头价 值相 对应。 管理 人通 过动 态管 理股指 期货 合约 数量 ，以 萃取相 应股 票组 合的
超额收 益。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 投资 国债 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 国债 期货 空头 的合约 价值 主要
与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 国债 期货 合约 数量 ，以萃 取相 应债 券组
合的超 额收 益。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 。 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本期， 本基 金持 有的 中国 平安旗 下子 公司 平安 证券 于 2014 年 12 月 8 日 收到 中国证 监会 行 政
处罚决 定书 （2014 年 103 号） ， 因平 安证 券出 具的 保 荐书存 在虚 假记 载及 未审 慎核查 海联 讯公 开
发行募 集文 件的 真实 性和 准确性 ，中 国证 监会 依据 《证券 法》 对其 处以 行政 处罚措 施。
本基金 管理 人一 直遵 循价 值投资 的理 念进 行投 资决 策，对 上述 股票 继续 保持 跟踪研 究。
本基金持有的 前十名证 券 中其余九名证 券的发行 主 体本期未出现 被监管部 门 立案调查，或 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 459,479.22
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 58,588.93
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 518,068.15
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转债 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002292 奥飞动 漫 54,083,018.78 5.89 重大事 项停 牌 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入 的原因， 投 资组合报告中 市值占净 值 比例的分项之 和与合计 项 之间可能存在 尾
差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,656 144,331.17 9,854,466.75 1.47% 662,151,455.07 98.53%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,402,692.72 0.2100%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
50~100
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例（%）
发起份 额总 数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例（%）
发 起 份 额 承
诺持有 期限
基 金 管 理 人 固 有
资金
9,854,466.75 1.47 9,854,466.75 1.47 3 年
基 金 管 理 人 高 级
管理人 员
- - - - - 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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基金经 理等 人员 985,491.67 0.15 985,491.67 0.15 3 年
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 49,261.08 0.01 49,261.08 0.01 3 年
合计 10,889,219.50 1.62 10,889,219.50 1.62 -
注：1 、本报 告期因有 基金 管理人高级 管理人员 变更， “基金管理 人高级管 理人 员”持有份 额总数
减少49,261.08 份， “其 他 ”持有 份额 总数 增 加 49,261.08 份， 合计 发起 份额 总数不 变。
2 、 上述 表格 内 “占 基金 总 份额比 例 ” 计 算保 留到 小 数点后 两位 ， 小数 点两 位 以后的 部分 四舍
五入， 故分 项之 和与 合计 项之间 存在 尾差 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 1 月 21 日 ） 基金 份额 总额
672,005,921.82
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金 总 赎回 份额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 672,005,921.82
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年1 月21 日。
2 、总 申购 份额 含红 利再 投 份额（ 本基 金暂 未开 通基 金转换 业务 ） 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内没 有召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 管理 人 于2015 年5 月22 日发布 公 告， 自2015 年 5 月 21 日 起免 去钱 慧 同志公 开募 集
基金业 务 合 规负 责人 （ 督 察长） 的 职务， 并任 命陈 光 明同志 代行 公开 募集 基金 业务合 规负 责人 （ 督
察长） 职责 。
本基金 管理 人 于2015 年1 月23 日 发 布公 告， 自2015 年 1 月 23 日 起增 聘林 鹏 先生担 任本 基
金的基 金经 理， 与杨 达治 先生共 同管 理本 基金 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略无改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 立信 会计 师事 务所有 限公 司。 该 会计 师 事务所 自本 基 金
基金合 同生 效日 起为 本基 金提供 审计 服务 至今 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证 券 2 3,172,616,915.96 100.00% 2,888,348.34 100.00% -
注： 1、此处 的佣金指 通 过单一券商 的交易单 元进 行股票、权 证等交易 （如 有） 而合计 支付该 券
商的佣 金合 计， 不单 指股 票交易 佣金 。
2 、交易单元的 选择标准 和 程序 ：（1）选 择标准： 券 商财务状况良 好、经营 行 为规范，最 近
一年无 重大 违规 行； 具有 较强的 研究 服务 能力 ； 交 易佣金 收费 合理 。 （2） 选 择程序 ： 基 金管 理人
根据以 上标 准对 不同 券商 进行综 合评 价， 然后 根据 评价选 择券 商， 与其 签订 协议租 用交 易单 元。
3 、 截 至本 报告 期末， 本公 司因作 为证 券公 司子 公司 尚未获 得在 上海 交易 所租 用其他 券商 交 易
单元的资格， 此事已向 中 国证监会报告 ，并等待 进 一步指示与解 决 ；本公 司 已在深证交 易所获得
租用券 商交 易单 元的 资格 ，并已 按公 司相 关制 度与 流程开 展交 易单 元租 用事 宜 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 - - 3,536,300,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公 告事 项 法 定披 露方式 法 定披 露日期
1
东 方 红睿 元三 年 定期 开放灵 活 配置
混 合 型发 起式 证 券投 资基金 合 同生
效公告
中 国 证券 报 、证 券时 报、
公司网 站
2015 年1 月 22 日
2
上 海 东方 证券 资 产管 理有限 公 司关
于 增 聘东 方红 睿 元三 年定期 开 放灵
活 配 置混 合型 发 起式 证券投 资 基金
基金经 理的 公告
中 国 证券 报 、证 券时 报、
公司网 站
2015 年1 月 23 日
3
上 海 东方 证券 资 产管 理有限 公 司关
于 旗 下基 金调 整 交易 所固定 收 益品
种估值 方法 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券报 、
证券时 报、 公司 网站
2015 年3 月 31 日
4
东 方 红睿 元三 年 定期 开放灵 活 配置
混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2015
年第1 季度 报告
中 国 证券 报 、证 券时 报、
公司网 站
2015 年4 月 20 日
5
上 海 东方 证券 资 产管 理有限 公 司关
于 旗 下部 分基 金 增加 上海天 天 基金
销 售 有限 公司 为 代理 销售机 构 并开
通定投 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券报 、
证券时 报、 公司 网站
2015 年5 月 8 日
6
上 海 东方 证券 资 产管 理有限 公 司关
于 调 整旗 下基 金 最低 持有份 额 限制
公告
中国证 券报 、 上 海证 券报 、
证券时 报、 公司 网站
2015 年5 月 22 日
7
上 海 东方 证券 资 产管 理有限 公 司关
于高级 管理 人员 变更 的公 告
上海证 券报 、 中 国证 券报 、
公司网 站
2015 年5 月 22 日
8
上 海 东方 证券 资 产管 理有限 公 司关
于 旗 下部 分基 金 调整 停牌股 票 估值
方法的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券报 、
证 券 时报 、 证券 日报 、公
司网站
2015 年6 月 30 日
东方红睿元混合 2015 年半年度 报告
第 48 页 共 48 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中国证监会批准设立东 方红睿元三年定期开放灵 活配置混合型发起式证券 投资基金的文
件；
2 、 《东 方红 睿元 三年 定期 开放灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金 合同 》 ；
3 、 《东 方红 睿元 三年 定期 开放灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、报 告期 内在 指定 报 刊 上 披露的 各项 公告 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照 ；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公场 所： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 31 层。
11.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件， 亦 可通 过公 司网 站查 阅， 公 司网 址为 ：
www.dfham.com 。
上海东方证券资产管理有限公司
2015 年 8 月27 日
