东 方 红 稳 健精 选 混 合 型证 券 投 资 基金 2015
年 半 年 度 报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2015 年8 月27 日
东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
上海东方证券 资产管理 有 限公司的董事 会、董事 保 证本报告所载 资料不存 在 虚假记载、误 导
性陈述或重大 遗漏，并 对 其内容的真实 性、准确 性 和完整性承担 个别及连 带 的法律责任 。本半年
度报告 由董 事长 签发 。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2015 年 8 月 25 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
上海东方证券 资产管理 有 限公司承诺以 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 但
不保证 基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2015 年 4 月 17 日 起至 6 月 30 日止 。
东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合 报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 44 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东方红 稳健 精选 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 东方红 稳健 精选 混合
基金主 代码 001203
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 17 日
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 11,249,370,742.32 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 东方红 稳健 精选 混合 A 东方红 稳健 精选 混合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001203 001204
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 001203 001204
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 11,134,871,259.63 份 114,499,482.69 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下， 追求 超越 业绩 比 较基准 的投 资回 报和 资 产 的
长期稳 健增 值。
投资策 略 本基金 通过 严谨 的大 类资 产配置 策略 和个 券精 选策 略， 在做 好风 险管 理 的 基 础
上， 运用 多样 化的 投资 策 略实现 基金 资产 的稳 定增 值。 本基 金通 过定 性与 定 量
研究相 结合 的方 法 ， 确 定 投资组 合中 股票 、 债券 和 现金类 大类 资产 的配 置比 例。
业绩比 较基 准 同期中 国人 民银 行公 布的 三年期 银行 定期 存款 税后 收益率+1.5% 。
风险收 益特 征 本基金 是一 只混 合型 基金 ， 属 于较 高预 期风 险、 较 高预期 收益 的证 券投 资 基 金
品种， 其预 期风 险与 收益 高于债 券型 基金 与货 币市 场基金 ，低 于股 票型 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上海东 方证 券资 产管 理有 限
公司
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公
司
信息披 露负 责人
姓名 唐涵颖 廖原
联系电 话 021-63325888 021-61618888
电子邮 箱 service@dfham.com Liaoy03@spdb.com.cn
客户服 务电 话
4009200808 95528
传真 021-63326981 021-63602540
注册地 址 上海市 黄浦 区中 山南 路 318
号31 层
上海市 中山 东一 路 12 号 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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办公地 址 上海市 黄浦 区中 山南 路 318
号2 号楼 31 层
上海市 中山 东一 路 12 号
邮政编 码 200010 200120
法定代 表人 王国斌 吉晓辉
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.dfham.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 上 海 市 中 山 南 路
318 号2 号楼 31 层
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 市 北 京 东 路
689 号19 楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算 有 限责 任公司 中国北 京市 西城 区太 平桥 大街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 东方红 稳健 精选 混合 A 东方红 稳健 精选 混合 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年4 月17 日 - 2015
年 6 月 30 日)
报告期(2015 年4 月17 日 -
2015 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 140,494,405.60 1,458,338.66
本期利 润 208,365,896.83 2,342,674.90
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0340 0.0301
本期加 权平 均净 值利 润率 3.36% 2.98%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.50% 2.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 170,416,398.11 1,665,319.88
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0153 0.0145
期末基 金资 产净 值 11,409,448,346.99 117,235,828.31
期末基 金份 额净 值 1.025 1.024
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 2.50% 2.40%
注：1 、上 述指 标的 计算 时 间的起 始日 为 2015 年 4 月 17 日 （基 金合 同生 效日 ） ，截 至本 报告 期末东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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（2015 年6 月 30 日） 不 足半年 。
2 、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ， 计 入费用 后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
3 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
4 、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低
数（为 期末 余额 ，不 是 当 期发生 数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
东方红 稳健 精选 混合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.69% 0.09% 0.44% 0.01% 1.25% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
2.50% 0.10% 1.04% 0.01% 1.46% 0.09%
东方红 稳健 精选 混合 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.59% 0.11% 0.44% 0.01% 1.15% 0.10%
自基金 合同
生效起 至今
2.40% 0.11% 1.04% 0.01% 1.36% 0.10%
注：1 、本 基金 合同 于2015 年4 月 17 日 生效 ， 截 至 本报告 期末 不足 半年 。
2 、自 基金 合同 生效 日起 至 今指 2015 年 4 月 17 日-2015 年6 月 30 日。
3 、 根 据基 金合 同有 关规 定 ， 本 基金 的业 绩比 较基 准 为： 同期 中国 人民 银行 公 布的三 年期 银行
定期存 款税 后收 益率+1.5% 。
本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ，t 日 收益 率（ ）按 下列 公 式
计算：
=100% *[ （t 日同 期中 国人 民银行 公布 的三 年期 银行 定期存 款税 后收 益率+1.5% ） /365]
其中，t=1,2,3,．．． T，T 表示时 间截 至日 ；
t 日至T 日 的期 间收 益率 （ ）按 下列 公式 计算 ： 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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=[ (1+ )]-1
其中，T=2,3,4, ． ． ． ； (1+ )表示 t 日至 T 日的(1+ )数学连 乘。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、截 止日 期为2015 年 6 月30 日。
2 、本 基金 合同 2015 年 4 月 17 日 生效 ，建 仓 期6 个 月，即 从 2015 年4 月 17 日起 至 2015 年
10 月 16 日 ，至 本报 告期 末，本 基金 尚处 于建 仓期 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
上 海东 方证 券资 产管 理有限 公司 成立 于 2010 年 7 月 28 日 ，是 国内 首家 获中国 证监 会批 准设
立的券商系资 产管理公 司 。 公司经中国 证券监督 管 理委员会《关 于核准东 方 证券股份有 限公司设
立证券 资产 管理 子公 司的 批复》 （证 监许 可[2010]518 号） 批准 ，由 东方 证券 股份有 限公 司出 资 3
亿元在 原东 方证 券资 产管 理业务 总部 的基 础上 成立 。2013 年8 月， 公司 成为 首家获 得 “ 公开 募 集
证券投资基金 管理业务 资 格 ”的证券公 司。公司 主 要业务为证券 资产管理 业 务和公开募 集证券投
资基金 业务 。截 至 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金 管理 人共管 理东 方红 新动 力灵 活配置 混合 型证 券投
资基金、东方 红产业升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 睿丰灵活 配 置混合型证 券投资基东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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金、东方红睿 阳 灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红睿元三年 定期开放 灵 活配置混合 型发起式
证券投资基金 、东方红 中 国优势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方红领 先 精选灵活配 置混合型
证券投资基金 、东方红 稳 健精选混合型 证券投资 基 金、东方红睿 逸定期开 放 混合型发起 式证券投
资基金 、东 方红 策略 精选 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 十只 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
林鹏
本基金 基
金经理 兼
东方证 券
资产管 理
有限公 司
执行董
事、东 方
红睿丰 灵
活配置 混
合型证 券
投资基
金、东 方
红睿阳 灵
活配置 混
合型证 券
投资基
金、东 方
红睿元 三
年定期 开
放灵活 配
置混合 型
发起式 证
券投资 基
金、东 方
红领先 精
选灵活 配
置混合 型
证券投 资
基金、 东
方红睿 逸
定期开 放
混合型 发
起式证 券
投资基 金
2015 年 4 月
17 日
- 17 年
硕士， 曾
任东方 证
券股份 有
限公司 研
究所研 究
员、资 产
管理业 务
总部投 资
经理； 现
任上海 东
方证券 资
产管理 有
限公司 执
行董事 兼
任东方 红
睿丰、 东
方红睿
阳、东 方
红睿元 、
东方红 领
先精选 、
东方红 稳
健精选 、
东方红 睿
逸基金 经
理。具 有
基金从 业
资格， 中
国国籍 。 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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基金经 理
注：1 、上述 表格内基 金首 任基金经理 “任职日 期” 指基金合同 生效日， “ 离任 日期”指根 据公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后非首任基 金经理， 基 金经理的“任 职日期” 和 “离任日期 ”均指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
2 、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定等。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期，上 海东方证 券 资产管理有限 公司作为 本 基金管理人， 严格按照 遵 守《中华人民 共
和国证券投 资基金法》 、 《 中华人民共 和国证券 法》 、 《 东方红稳 健精选混 合型 证券投资基 金 基金 合
同》以及其它 有关法律 法 规的规定， 本 着诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，为基
金份额持有人 谋求最大 利 益，无损害基 金持有人 利 益的行为，本 基金投资 组 合符合有关 法规及基
金合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《上 海 东方证券资产 管理有限 公 司公平交易 制度》 等
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本 基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未 出现涉及 本 基金的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交量 5% 的情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年 以 来 ， 大 盘 指 数 经 历 初 期 盘 整 后 一 路 上 行 ， 上 证 综 指 上 涨 32.23% ， 深 证 成 指 上 涨
30.17% ，沪 深 300 上涨 26.58% ， 中小 板指 数上 涨 69.06% ， 创业 板指 数上 涨 94.23% ， 中信 标普 全
债指数 上 涨2.22% 。 创业 板成为 上半 年最 为热 门的 板块。
本产品 自 4 月中 旬成 立以 来，积 极参 与股 票一 级市 场， 同 时较 少参 与二 级市 场交易 ，避 免 二
级市场波动带 来的净值 回 撤。二季度债 券市场绝 对 收益较低，且 供给增长 预 期较大，宽 松货币政
策及财政政策 下，经济 基 本面转好存在 较大可能 ， 债券市场机会 有限。因 此 ，我们的操 作主要以东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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获取无 风险 的 股 票一 级市 场收益 为主 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年06 月 30 日 ， 本基 金 A 类 份额 净值 为1.025 元 ， 份 额累 计净 值为1.025 元，C 类
份额净 值 为1.024 元 ， 份额 累计净 值 为 1.024 元 。 报告 期内 ， 本 基金A 类 份额 净值 增长率 为 2.50% ，
同期业绩比较 基准收益率 为 1.04% ，C 类份 额净值 增长率为 2.40%， 同期业 绩比较基准收 益率为
1.04% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
7 月初 以来 大盘 暴跌 ， 杠 杆 融资在 市场 涨跌 中起 到的 助推作 用充 分体 现， 对于 下半年 的市 场，
我们仍然看好 ，但前期 的 暴涨行情不可 持续，市 场 将回归理性， 指数或震 荡 为主，个股 价值或充
分体现 。
从债券市场来 看，一方 面 积极财政政策 下基本面 企 稳预期增强， 利率债、 信 用债的供给都 显
著上升，债券 市场承压 ； 另一方面，资 金面预期 平 稳且充裕，随 着股市由 强 转弱，投资 者风险偏
好有所下降， 资金又回 流 银行体系内， 从而对于 稳 定收益类品种 的需求增 加 。因此，短 期内我们
认为债券市场 较为稳定 ， 中长期来看需 要关注基 本 面的变化，尤 其是房地 产 市场的回暖 是否具有
可持续 性。
7 月以来股票 一级市场 发 行暂停，且短 期内恢复 存 在不确定性。 权益市场 的 波动导致债券 需
求增加，给债 券市场带 来 机会。本产品 也积极调 整 投资策略，短 期内增加 债 券配置，精 选优质个
券，控 制组 合久 期， 获取 稳定收 益。 待一 级市 场发 行重启 ，再 积极 参与 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《证券投资 基金会计 核算业务指引 》
以及中国证监 会相关规 定 和基金合同的 约定，对 基 金所持有的 投 资品种进 行 估值，本基 金托管人
根据法律法规 要求履行 估 值及净值计算 的复核责 任 。基金份额净 值由基金 管 理人完成估 值后，经
基金托 管人 复核 无误 后由 基金管 理人 对外 公布 。
为了向基金投 资人提供 更 好的证券投资 管理服务 ， 本基金管理人 对估值和 定 价过程进行了 严
格的控制。本 基金管理 人 在充分衡量市 场风险、 信 用风险、流动 性风险、 货 币风险、衍 生工具和
结构性产品等 影响估值 和 定价因素的基 础上，确 定 本基金管理人 采用的估 值 政策。本基 金管理人
的估值人员均 具有专业 会 计学习经历， 具有基金 从 业人员资格， 同时，根 据 基金管理公 司制定的
相关制度，估 值工作决 策 会议成员中不 包括基金 经 理。本报告期 内，参与 估 值流程各方 之间不存
在任何 重大 利益 冲突 。本 基金未 与任 何第 三方 签订 定价服 务协 议。 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
本基金 将严 格按 照法 律法 规及基 金合 同约 定进 行收 益分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本托 管人 ” ） 在 对 东方红 稳健 精选
混合型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格遵守《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》及其 他有关法
律法规、基金 合同、托 管 协议的规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、托管协 议的规定 ， 对东方红稳健 精选混合 型 证券投资基金 的投资运 作 进行了监督 ，对基金
资产净值的计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 以 及 基金费用开 支等方面 进 行了认真的 复核，未
发现基 金管 理人 存在 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。该 基金 在本 报告 期内 未进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 期内 ， 由 上海 东方 证券资 产管 理有 限公 司编 制、 本 托管 人复 核的 本报 告中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告（注： 财 务会计报告中 的“金融 工 具风险及管 理”部分
未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 东方 红稳 健精 选混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 7,973,956,389.97
结算备 付金
5,894,941.48
存出保 证金
231,218.59
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,143,851,728.53
其中： 股票 投资
162,058,298.43
基金投 资
-
债券投 资
981,793,430.10
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 2,293,707,040.55
应收证 券清 算款
102,042,601.04
应收利 息 6.4.7.5 15,853,479.40
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
11,535,537,399.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
2,060,019.35
应付管 理人 报酬
5,491,067.73
应付托 管费
915,177.93
应付销 售服 务费
80,582.48
应付交 易费 用 6.4.7.7 251,665.34
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 54,711.43
负债合 计
8,853,224.26
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 11,249,370,742.32
未分配 利润 6.4.7.10 277,313,432.98
所有者 权益 合计
11,526,684,175.30 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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负债和 所有 者权 益总 计
11,535,537,399.56
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年4 月17 日 ，无 上年度 可比 期间 数据 。
2 、报 告截 止日 2015 年 06 月 30 日， 基金 A 类 份额 净值为 1.025 元，C 类 份 额净值 为 1.024
元，基 金A 类份 额总 额11,134,871,259.63 份，C 类 份额总 额 114,499,482.69 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 东方 红稳 健精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年4 月 17 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2015 年 4 月 17 日(基金合同生效日)至 2015 年6
月 30 日
一、收入
221,656,811.02
1.利息 收入
24,749,622.23
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 17,693,431.14
债券利 息收 入
4,409,340.27
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
2,646,850.82
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
124,345,019.19
其中 ： 股票 投资 收益 6.4.7.12 124,404,499.87
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -678,166.20
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 618,685.52
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 68,755,827.47
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 3,806,342.13
减： 二、费用
10,948,239.29
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 7,776,130.91
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,296,021.77
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 80,582.48
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,163,536.51
5．利 息支 出
573,304.80
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
573,304.80
6．其 他费 用 6.4.7.20 58,662.82
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 210,708,571.73 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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号填列 ）
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
210,708,571.73
注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年4 月17 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 东方 红稳 健精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年4 月 17 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月 17 日(基金合同生效日)至2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
491,054,566.48 - 491,054,566.48
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 210,708,571.73 210,708,571.73
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
10,758,316,175.84 66,604,861.25 10,824,921,037.09
其中：1. 基 金申 购款 11,370,860,522.76 72,976,725.19 11,443,837,247.95
2. 基金 赎回 款 -612,544,346.92 -6,371,863.94 -618,916,210.86
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
11,249,370,742.32 277,313,432.98 11,526,684,175.30
注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年4 月17 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 陈光 明______
______任莉______
____詹朋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东方红稳健精选混合型证 券投资基金( 以下简称“ 本基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督管理 委 员 会( 以
下简称 “中国 证监会 ”) 证 监许可[2015]486 号文 准予 注册,由上海 东方证券资 产管理有限公 司依
照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其配套 规 则和《东方红 稳健精选 混 合型证券投 资基金基
金合同 》发 售, 基金 合同 于 2015 年 4 月 17 日 生效 。本基 金为 契约 型开 放式, 存续期 限不 定。 本基
金的基金管理人为 上海东 方证券资产管理有 限公司,基金托管人为上海 浦东发 展银行股份有限 公
司。
本基金 于2015 年4 月 13 日至2015 年4 月 14 日向 社会公 开募 集, 扣除 认购 费后的 有效 认 购
资金491,048,427.06 元, 利息转 份 额 6,139.42 元, 募集规 模 为 491,054,566.48 份。 上述 募集 资金
已由立 信会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 验证,并 出 具验资 报告 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则和《东方 红稳健精 选 混合型证券投 资
基金基 金合 同》 的有 关规 定,本 基金 的投 资范 围为 具 有良好 流动 性的 金融 工具 ， 包括 国内 依法 发行
的股票 （包 括中 小板 、 创 业板及 其他 经中 国证 监会 核准发 行的 股票 ） 、 债 券 （ 国债、 金融 债、 企 业
债、公司债、 次级债、 可 转换债券、分 离交易可 转 债、可交换债 、央行票 据 、中期票据 、中小企
业私募 债、 短期 融资 券等 ） 、资产 支持 证券 、债 券回 购、银 行存 款等 固定 收益 类资产 、股 指期 货、
国债期货以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具（但须 符 合中国证监 会的相关
规定） 。 如法 律法规或 监 管机构以后 允许基金 投资 其他品种， 基金管理 人在 履行适当程 序后， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 本 基金投 资组 合中 股票 资产 投资比 例为 基金 资产 的 0% —30% ； 本 基金 每个
交易日日终在 扣除股指 期 货合约需缴纳 的交易保 证 金后，保持现 金或者到 期 日在一年以 内的政府
债券投 资比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为: 同期中 国人 民银 行公 布的 三年期 银行 定期 存款 税后 收益率+1.5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照财 政 部2006 年2 月颁 布的 《 企业 会计准 则 — 基本 准则 》 以 及其后 颁布 及修
订的具 体会 计准 则、 应用 指南、 解释 以及 其他 相关 规定 （ 以下 合称 “企 业会 计准则 ” ） 编制 ， 同 时，
对于在具体会 计核算和 信 息披露方面， 也参考了 中 国证券投资基 金业协会 修 订的《证券 投资基金
会 计 核 算 业 务 指引》 、 中 国证 监 会 制 定 的 《关 于 进 一步 规 范 证 券 投 资基 金 估 值业 务 的 指 导 意 见》 、
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资
基金信 息披 露管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 内容与 格式 准则 》 第 3 号 《半年 度报 告的 内 容
与格式 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制 及披露 》 、 《 证券 投 资东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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基金信 息披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完 整地 反映了 本基 金 于2015 年6 月30 日的 财务
状况以 及2015 年4 月17 日至 2015 年6 月30 日止 期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 本 基金 合同 于 2015 年4
月17 日生 效。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初始确 认 时 分类 为: 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产、应收款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。 除衍 生工 具所 产生 的 金融资 产在 资产 负债 表中 以衍生 金融 资产 列示 外, 以 公允价 值计 量且 其
公允价 值变 动计 入损 益的 金融资 产在 资产 负债 表中 以交易 性金 融资 产列 示。
本基金 持有 的其 他金 融资 产分类 为应 收款 项, 包括 银 行存款 、 买 入 返 售金 融资 产 和其他 各类 应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的 金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支 付的 价款 中包 含的 债券起 息日 或上 次除 息日 至购买 日止 的利 息, 单独 确 认为应 收项 目。 应收
款项和 其他 金融 负债 的相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、衍 生工具等 金 融工具按如下 原则确定 公 允价值并进行 估
值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同 且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回 引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按 基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：1 、 本基 金的 每份 基金份 额享 有同 等分 配权 ， 由 于本 基金 各
类基金 份额 收取 销售 服务 费情况 不同 ， 各基 金份 额 类别对 应的 可供 分配 利润 将有所 不同 ；2 、 在符
合有关 基金 分红 条件 的前 提下， 本基 金收 益每 年最 多分 配 6 次 ，每 份基 金份 额每次 收益 分配 比 例
不低于 收益 分配 基准 日每 份基金 份额 截至 收益 分配 基准日 可供 分配 利润 的 10% ；3、 若 《 基金 合同》东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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生效不 满3 个月 则可 不进 行收益 分配 ；4 、本 基金 收 益分配 方式 分两 种： 现金 分红与 红利 再投 资，
投资人可选择 现金红利 或 将现金红利按 除权日的 基 金份额净值自 动转为基 金 份额进行再 投资；若
投资人 不选 择 ， 本 基金 默 认的收 益分 配方 式是 现金 分红 ；5 、 基 金收 益分 配基 准日的 基金 份额 净值
减去每 单位 基金 份额 收益 分配金 额后 不能 低于 面值 ；6 、 法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ， 从其 规
定。
6.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1)对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法等 估值技 术进 行估 值。
(2)对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监 会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的 确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3)在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种， 根 据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季度 固 定收益 品种 的
估值处理标 准》 ，对于 在证 券交易所上 市或挂牌 转让 的固定收益 品种(可转 换债 券、资产支 持证券
和私募 债券 除外)， 采用 第 三方估 值机 构提 供的 价格 数据确 定公 允价 值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页 共 50 页
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2008]1 号《关 于企 业所 得税
若干优惠政策 的通知 》 、财 税[2012]85 号 《关于实 施 上市公司股息 红利差别 化 个人所得税政 策有
关问题 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下:
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
（2） 基金 买卖 股票 的差 价 收入暂 免征 营业 税和 企业 所 得税 。
（3 ） 对 基金 取得 的股 票的 股息 、 红 利收 入 ， 由 上 市 公司在 向基 金派 发股 息 、 红利时 代扣 代缴
个人所 得税 。持 股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的 ，其股 息、 红利 收入 全额 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过 1 年 的，
暂减按 25% 计入应纳 税所 得额。对基金 持有的上 市 公司限售股， 解禁后取 得 的股息、红利 收入，
按照上 述规 定计 算纳 税， 持股时 间自 解禁 日起 计算 ； 解禁 前取 得的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50%
计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 ，暂 不征 收企 业 所得 税。
（4） 基金 卖出 股票 按0.1% 的税 率缴 纳 股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 473,956,389.97
定期存 款 7,500,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款
合计： 7,973,956,389.97
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页 共 50 页
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 89,261,422.02 162,058,298.43 72,796,876.41
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 25,518,029.04 25,678,430.10 160,401.06
银行间 市场 960,316,450.00 956,115,000.00 -4,201,450.00
合计 985,834,479.04 981,793,430.10 -4,041,048.94
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,075,095,901.06 1,143,851,728.53 68,755,827.47
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 2,293,707,040.55 -
合计 2,293,707,040.55 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 502,967.41
应收定 期存 款利 息 4,754,999.96
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,387.43
应收债 券利 息 8,151,211.50
应收买 入返 售证 券利 息 2,110,932.15
应收申 购款 利息 330,887.26
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页 共 50 页
其他 93.69
合计 15,853,479.40
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 于本 报告 期末 ，未持 有其 他应 收款 、待 摊费用 等其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 236,624.79
银行间 市场 应付 交易 费用 15,040.55
合计 251,665.34
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2,587.93
预提费 用 52,123.50
合计 54,711.43
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
东方红 稳健 精选 混合 A
项目
本期
2015 年4 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 475,591,290.63 475,591,290.63
本期申 购 11,267,567,327.84 11,267,567,327.84
本期赎 回( 以"-" 号填列) -608,287,358.84 -608,287,358.84
本期末 11,134,871,259.63 11,134,871,259.63
金额单 位： 人民 币元
东方红 稳健 精选 混合 C
项目
本期
2015 年4 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 15,463,275.85 15,463,275.85 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页 共 50 页
本期申 购 103,293,194.92 103,293,194.92
本期赎 回( 以"-" 号填列) -4,256,988.08 -4,256,988.08
本期末 114,499,482.69 114,499,482.69
注：1 、 本基 金 于2015 年4 月 13 日至2015 年 4 月 14 日向社 会公 开募 集, 扣除 认购费 后的 有效 认
购资 金491,048,427.06 元, 利息 转份 额6,139.42 元, 募集规 模 为 491,054,566.48 份。 在本 基金 成
立后， 折算 为491,054,566.48 份， 划入 基金 份额 持 有人账 户。
2 、申 购份 额含 红利 再投 份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
东方红 稳健 精选 混合 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 140,494,405.60 67,871,491.23 208,365,896.83
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
29,921,992.51 36,289,198.02 66,211,190.53
其中： 基金 申购 款 32,375,582.51 40,176,307.60 72,551,890.11
基金赎 回款 -2,453,590.00 -3,887,109.58 -6,340,699.58
本期已 分配 利润 - - -
本期末 170,416,398.11 104,160,689.25 274,577,087.36
单位： 人民 币元
东方红 稳健 精选 混合 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 1,458,338.66 884,336.24 2,342,674.90
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
206,981.22 186,689.50 393,670.72
其中： 基金 申购 款 220,903.27 203,931.81 424,835.08
基金赎 回款 -13,922.05 -17,242.31 -31,164.36
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,665,319.88 1,071,025.74 2,736,345.62
注：申 购份 额含 红利 再投 份额（ 本基 金暂 未开 通基 金转换 业务 ） 。
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 17 日( 基 金合 同生效 日) 至 2015 年 6
月 30 日
活期存 款利 息收入 8,584,933.01
定期存 款利 息收 入 8,764,805.49
其他存 款利 息收 入 - 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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结算备 付金 利息 收入 12,360.72
其他 331,331.92
合计 17,693,431.14
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月17 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年
6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 438,460,546.46
减：卖 出股 票成 本总 额 314,056,046.59
买卖股 票差 价收 入 124,404,499.87
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4月17 日( 基金 合同 生效日) 至2015 年
6月30 日
债券 投资收益 ——买卖 债券（ 债转股 及
债券到 期兑 付） 差价 收入
-678,166.20
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-678,166.20
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4月17 日( 基金 合同 生效日)至2015 年
6月30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付 ） 成交 总
额
156,801,365.46
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付）成
本总额
155,748,333.23
减：应 收利 息总 额 1,731,198.43
买卖债 券差 价收 入 -678,166.20
东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页 共 50 页
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券赎回 差价 收入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券申购 差价 收入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 —— 其他 投资 收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年6
月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 618,685.52
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 618,685.52
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年4 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至2015
年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 68,755,827.47
—— 股 票投 资 72,796,876.41
—— 债 券投 资 -4,041,048.94
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 - 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 68,755,827.47
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年
6 月 30 日
基金赎 回费 收入 3,806,342.13
合计 3,806,342.13
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年
6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 1,158,561.51
银行间 市场 交易 费用 4,975.00
合计
1,163,536.51
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至2015
年6 月30 日
审计费 用 23,166.00
信息披 露费 28,957.50
银行费 用 5,739.32
帐户维 护费 800.00
合计 58,662.82
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准报 出日 ，本基 金无 需要 披露 的资 产负债 表日 后事 项。 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页 共 50 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简
称“ 浦 发银 行 ” ）
基金托 管人 、基 金销 售机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “ 东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 合同 生效 日 为2015 年4 月17 日， 无上 年度 可 比期间 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年4 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证券 701,313,549.70 100.00%
注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年4 月17 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年4 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东方证券 132,456,429.30 100.00%
注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年4 月17 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年4 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年6 月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东方证券 1,473,600,000.00 100.00% 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页 共 50 页
注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年4 月17 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
6.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 ；本 基金 合同 生效 日为 2015 年 4 月 17
日，无 上年 度可 比期 间数 据。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年4月17 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
东方证券 638,472.70 100.00% 236,624.79 100.00%
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年4 月17 日， 无 上年度 可比 期间 数据 。
2 、上述佣金按 市场佣金 率 计算，扣除证 券公司需 承 担的费用(包括 但不限于 买(卖)经手费 、
证券结 算风 险基 金和 买( 卖) 证管 费等） 。 管 理人 因此 从关联 方获 取的 其他 服务 主要包 括： 为本 基金
提供的 证券 投资 研究 成果 和市场 信息 服务 。
3、 本 公司 因作 为证 券公 司 子公司 尚未 获得 在上 海交 易所租 用其 他券 商交 易单 元的资 格， 此事 已向
中国证监会报 告，并等 待 进一步指示与 解决 ；截 至 报告期末，本 公司已在 深 证交易所获 得租用券
商交易 单元 的资 格， 并已 按公 司 相关 制度 与流 程 开 展交易 单元 租用 事宜 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,776,130.91
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
127,706.92
注：1 、本 基金 的管 理费 按 前一日 基金 资产 净值 的0.6% 的年 费率 计提 。管 理费 的计算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.6% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 。 若 遇法 定节 假日 、 公休日 等, 支付 日期 顺东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页 共 50 页
延。
2、 实 际支 付 销 售机 构 的 客 户维护 费以 本基 金 管 理人 和 各销 售机 构对 账确 认的 金额为 准。
3、本 基金 合同 生效 日为2015 年4 月17 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,296,021.77
注：1 、本 基金 的托 管费 按 前一日 基金 资产 净值 的0.1% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.1% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 。 若 遇法 定节 假日 、 公休日 等, 支付 日期 顺
延。
2、本 基金 合同 生效 日为2015 年4 月17 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 4 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东方红 稳健 精选 混
合A
东方红 稳健 精选 混
合C
合计
上海东 方证 券资 产管 理
有限公 司
- 64,292.59 64,292.59
浦发银 行 - 16,289.89 16,289.89
合计 - 80,582.48 80,582.48
注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年4 月17 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：报 告期 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页 共 50 页
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 未持 有本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当 期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年4 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
浦发银行 473,956,389.97 8,584,933.01
注：1 、本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人浦 发银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
2 、本 基金 合同 生效 日为2015 年4 月 17 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销的证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 没有 需作 说明的 其他 关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 报告 期末 ，本 基金 未持有 因认 购新 发/ 增发 证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
603885
吉祥
航空
2015
年 6 月
29 日
筹划
非公
开发
行股
票停
牌
68.96
2015
年 7 月
15 日
62.06 36,649 409,735.82 2,527,315.04 -
300467
迅游
科技
2015
年 6 月
25 日
重大
事项
停牌
297.30
2015
年 7 月
2 日
267.57 3,726 125,752.50 1,107,739.80 -
注：本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页 共 50 页
的股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金金融工 具的风险 主 要包括：信用 风险、流 动 性风险、市场 风险。本 基 金管理人制定 了
相应政策和程 序来识别 及 分析这些风险 ，并设定 适 当的风险限额 及内部控 制 流程，通过 可靠的管
理及信息系统 持续监控 上 述各类风险。 本基金管 理 人奉行全面风 险管理体 系 的建设，在 董事会下
设立合规与风 险管理委 员 会，负责制定 风险管理 的 宏观政策， 设 定最高风 险 承受度以及 审议批准
防范风险和内 部控制的 政 策等；在经营 层层面设 立 风险控制委员 会， 负责 在 董事会授权 范围内的
重大经营项目 和创新业 务 的风险评估 ； 在业务操 作 层面风险管理 职责主要 由 合规与风险 管理部和
风险管 理人 员负 责， 协调 并与各 部门 合作 完成 运作 风险管 理以 及进 行投 资风 险分析 与绩 效评 估。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的基金管 理人建立
了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 和证券发 行 人进行信用 等 级评估来 控 制信用风险 ，本基金
均投资于具有 良好信用 等 级的证券，且 通过分散 化 投资以分散信 用风险。 本 基金投资于 一家公司
发行的证券市 值不超过 基 金资产净值 的 10%， 且本 基金与由本基 金管理人 管 理的其他基金 共同持
有一家公司发 行的证券 ， 不得超过该证 券的 10% 。 本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记
结算有限责任 公司完成 证 券交收和款项 清算，因 此 违约风险发生 的可能性 很 小；本基金 在进行银
行间同 业市 场交 易前 均对 交易对 手进 行信 用评 估, 以 控制相 应的 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 未持 有按短 期信 用评 级列 示的 债券投 资。 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页 共 50 页
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年 6 月 30 日
AAA 980,672,430.10
AAA 以下 1,121,000.00
未评级 -
合计 981,793,430.10
注：本 基金 于2015 年4 月17 日成 立， 无上 年度 可 比期间 数据 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证 券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此除在附 注
6.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均 能及时 变现 。 此 外，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的债券 资产 的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 其他价 格风 险、 利率 风险 和外汇 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。
本基金持有的大部分金融 资产和金融负债不计息, 因此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活动 的 现 金 流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金等 。本基金
的基金管理人 每日对本 基 金面临的利率 敏感性缺 口 进行监控，并 通过对所 持 投资品种修 正久期等
参数的 监控 进行 利率 风险 管理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2015
1 个月 以内
1-3
个
月
3 个月-1 年
1-5
年
5 年以 上 不计息 合 计 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页 共 50 页
年6
月
30
日
资产
银行
存款
7,973,956,389.97 - - - - - 7,973,956,389.97
结算
备付
金
5,894,941.48 - - - - - 5,894,941.48
存出
保证
金
231,218.59 - - - - - 231,218.59
交易
性金
融资
产
- - 579,313,430.10 - 402,480,000.00 162,058,298.43 1,143,851,728.53
买入
返售
金融
资产
2,293,700,000.00 - - - - 7,040.55 2,293,707,040.55
应收
证券
清算
款
- - - - - 102,042,601.04 102,042,601.04
应收
利息
- - - - - 15,853,479.40 15,853,479.40
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
10,273,782,550.04 - 579,313,430.10 - 402,480,000.00 279,961,419.42 11,535,537,399.56
负债
应付
赎回
款
- - - - - 2,060,019.35 2,060,019.35
应付
管理
人报
酬
- - - - - 5,491,067.73 5,491,067.73
应付
托管
费
- - - - - 915,177.93 915,177.93
应付
销售
- - - - - 80,582.48 80,582.48 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页 共 50 页
服务
费
应付
交易
费用
- - - - - 251,665.34 251,665.34
其他
负债
- - - - - 54,711.43 54,711.43
负债
总计
- - - - - 8,853,224.26 8,853,224.26
利率
敏感
度缺
口
10,273,782,550.04 - 579,313,430.10 - 402,480,000.00 271,108,195.16 11,526,684,175.30
注：1. 上表统 计了本基 金 面临的利率风 险敞口， 表 中所示为本基 金资产及 交 易形成负债 的公允价
值，并 按照 合约 规定 的重 新定价 日或 到期 日孰 早者 进行了 分类 。
2. 本基 金 于2015 年4 月17 日成 立， 无上 年度 可比 期间数 据。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 本报 告期 末的 利率 风险状 况；
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个 基点 ，且 除利 率 之外的 其
他市场 变量 保持 不变 ；
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月 30 日 ）
上升0.25% -6,950,588.75
下降0.25% 6,950,588.75
注：本 基金 于 2015 年 4 月 17 日成 立， 无上 年度 可比期 间数 据。
上表为 利率 风险 的敏 感性 分析 ， 反 映了 在其 他变 量 不变的 假设 下 ， 利 率发 生 合理 、 可 能的 变动 时，
为交易 而持 有的 债券 公允 价值的 变动 将对 基金 净值 产生的 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金承受的 其他市场 价 格风险，主要 是基金所 持 金融工具的公 允价值或 未 来现金流量因 除
市场利率和外 汇汇率以 外 的市场价格因 素变动而 发 生波动的风险 。 本基金 的 其他市场价 格风险，东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页 共 50 页
主要受到证券 交易所上 市 或银行间同业 市场交易 的 股票和债券的 的涨跌趋 势 的影响， 由 所持 有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低其 他市场价 格 风险，并且 本基金管
理人每日对本 基金所持 有 的证券价格实 施监控， 通 过组合估值、 行业配置 分 析等进行市 场价格风
险管理 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 162,058,298.43 1.41
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 981,793,430.10 8.52
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 1,143,851,728.53 9.92
注：1. 本基 金 于2015 年4 月 17 日成 立， 无上 年度 可比期 间数 据。
2. 本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内依 法发行上 市 的股票（包括 中
小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准发 行的 股票 ） 、 债券 （国 债、 金 融债 、 企业债 、 公 司债 、 次
级债、可转换 债券、分 离 交易可转债、 可交换债 、 央行票据、中 期票据、 中 小企业私募 债、短期
融资券 等） 、 资产 支持 证券 、 债券 回购、 银行 存款 等 固定收 益类 资产 、 股 指期 货、 国 债期 货以 及法
律法规 或 中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 （但须 符合 中国 证监 会的 相关规 定） 。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
基 金 的市 场价 格风 险主 要源 于 证券 市场 的系 统性 风险 ， 即与 基金 的贝 塔系 数紧 密
相关；
除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ）
上升 5% 11,526,677.13
下降 5% -11,526,677.13
注：1 、本 基金 于2015 年4 月 17 日 成立 ，无 上年 度 可比期 间数 据。
2 、 本基 金管 理人 运用 资产- 资 本 定 价 模型 （CAPM ）对 本基 金的 市场 价格 风险进 行分 析。 上表为
市场价格风险 的敏感性 分 析，反映了在 其他变量 不 变的假设下， 业绩比较 基 准对应的股 票市场指东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页 共 50 页
数（沪 深 300 ） 价格 发生 合理、 可能 的变 动时 ，将 对基金 净值 产生 的影 响。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
1.置信 区间 95%
2.观察 期 统计 日之 前的250 个 交易 日
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ）
1 天 3,458,003.14
1 周 6,916,006.28
注：本 基金 于2015 年4 月17 日成 立， 无上 年度 可 比期间 数据 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次， 由对 公允 价值 计量 整体而 言具 有重 要意 义的 输入值 所
属的最 低层 次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一层次的余额为 159,266,041.59 元 ，第二层次 的余额为 984,585,686.94 元，无属于第三
层次的 余额 。 于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融
负债均 属于 第一 层次 ，本 期未持 有以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融负 债。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中 采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让 的固定收 益品 种(可转换债 券、资产 支持 证券和私募 债券除外) ，本 基金采用 第 三方估东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页 共 50 页
值机构 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值 （ 附注6.4.5.2 ） ， 并 将相 关 债券的 公允 价值 从第
一层次 调整 至第 二层 次。
（iii ）第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。
（c） 非持 续的 以公 允价 值 计量 的 金融 工具
于2015 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
（d） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 162,058,298.43 1.40
其中： 股票 162,058,298.43 1.40
2 固定收 益投 资 981,793,430.10 8.51
其中： 债券 981,793,430.10 8.51
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 2,293,707,040.55 19.88
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,979,851,331.45 69.18
7 其他各 项资 产 118,127,299.03 1.02
8 合计 11,535,537,399.56 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - - 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页 共 50 页
B
采矿业 - -
C
制造业 56,204,707.96 0.49
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
65,990,787.17 0.57
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 1,470,612.00 0.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,527,315.04 0.02
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,270,766.04 0.03
J
金融业 29,966,081.28 0.26
K
房地产 业 1,452,000.00 0.01
L
租赁和 商务 服务 业 1,175,992.11 0.01
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 36.83 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 162,058,298.43 1.41
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601985 中国核 电 4,831,003 63,141,209.21 0.55
2 600036 招商银 行 1,018,500 19,066,320.00 0.17
3 002415 海康威 视 423,531 18,974,188.80 0.16
4 601169 北京银 行 818,300 10,899,756.00 0.09
5 600019 宝钢股 份 883,185 7,719,036.90 0.07
6 600690 青岛海 尔 244,645 7,420,082.85 0.06
7 600066 宇通客 车 227,591 4,676,995.05 0.04
8 300463 迈克生 物 48,611 4,266,101.36 0.04
9 000651 格力电 器 52,400 3,348,360.00 0.03
10 601368 绿城水 务 152,547 2,849,577.96 0.02 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页 共 50 页
11 603885 吉祥航 空 36,649 2,527,315.04 0.02
12 603718 海利生 物 60,870 2,352,016.80 0.02
13 000002 万
科Ａ 100,000 1,452,000.00 0.01
14 603669 灵康药 业 39,393 1,312,574.76 0.01
15 300465 高伟达 14,000 1,278,200.00 0.01
16 300467 迅游科 技 3,726 1,107,739.80 0.01
17 603566 普莱柯 23,080 1,035,138.00 0.01
18 603108 润达医 疗 11,800 844,644.00 0.01
19 603901 永创智 能 17,857 803,565.00 0.01
20 002757 南兴装 备 20,194 786,556.30 0.01
21 603598 引力传 媒 12,955 726,386.85 0.01
22 603311 金海环 境 27,720 720,165.60 0.01
23 002759 天际股 份 19,259 709,116.38 0.01
24 002758 华通医 药 8,694 625,968.00 0.01
25 603918 金桥信 息 10,476 582,465.60 0.01
26 300462 华铭智 能 10,299 580,657.62 0.01
27 300466 赛摩电 气 13,888 536,910.08 0.00
28 603300 华铁科 技 18,434 449,605.26 0.00
29 300479 神思电 子 9,600 434,688.00 0.00
30 300469 信息发 展 6,596 302,360.64 0.00
31 603023 威帝电 子 6,379 298,154.46 0.00
32 603026 石大胜 华 10,000 230,400.00 0.00
33 603568 伟明环 保 1 36.83 0.00
34 601398 工商银 行 1 5.28 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601211 国泰君 安 99,965,670.75 0.87
2 002415 海康威 视 45,931,396.90 0.40
3 601398 工商银 行 44,905,477.66 0.39
4 601985 中国核 电 32,649,100.17 0.28
5 601988 中国银 行 28,675,670.00 0.25
6 600019 宝钢股 份 24,376,368.03 0.21
7 600196 复星医 药 21,333,100.48 0.19 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页 共 50 页
8 600036 招商银 行 18,156,176.39 0.16
9 600030 中信证 券 14,775,439.10 0.13
10 601169 北京银 行 10,953,603.00 0.10
11 600690 青岛海 尔 10,952,144.56 0.10
12 002241 歌尔声 学 10,950,261.35 0.09
13 600048 保利地 产 9,999,060.00 0.09
14 600066 宇通客 车 4,905,479.12 0.04
15 000002 万
科Ａ 3,152,743.00 0.03
16 000333 美的集 团 2,497,735.96 0.02
17 000858 五 粮 液 2,455,914.90 0.02
18 601288 农业银 行 2,454,970.00 0.02
19 601601 中国太 保 2,453,770.00 0.02
20 000651 格力电 器 2,453,392.33 0.02
注： “本 期累 计买 入金 额 ” 按买 入成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关交 易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601211 国泰君 安 157,762,362.66 1.37
2 601985 中国核 电 66,018,864.76 0.57
3 601398 工商银 行 45,520,547.28 0.39
4 002415 海康威 视 41,428,201.18 0.36
5 601988 中国银 行 29,198,794.00 0.25
6 600196 复星医 药 21,406,371.48 0.19
7 600019 宝钢股 份 17,725,684.77 0.15
8 600030 中信证 券 14,783,648.88 0.13
9 002241 歌尔声 学 11,155,360.20 0.10
10 600048 保利地 产 10,030,176.00 0.09
11 600690 青岛海 尔 4,999,996.71 0.04
12 603198 迎驾贡 酒 3,105,989.00 0.03
13 000333 美的集 团 2,524,785.54 0.02
14 601601 中国太 保 2,488,100.00 0.02
15 601288 农业银 行 2,441,244.00 0.02
16 000858 五 粮 液 2,211,480.00 0.02
17 000002 万
科Ａ 1,660,775.00 0.01 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 43 页 共 50 页
18 000895 双汇发 展 1,359,917.00 0.01
19 603568 伟明环 保 946,424.00 0.01
20 603300 华铁科 技 748,104.00 0.01
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 403,317,468.61
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 438,460,546.46
注： “买 入股 票成 本 （成 交） 总额 ” 和“ 卖出 股票 收入 （成 交） 总额 ”按 买 卖成交 金额 （ 成交 单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 979,829,632.10 8.50
其中： 政 策 性金 融债 979,829,632.10 8.50
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 842,798.00 0.01
8 其他 1,121,000.00 0.01
9 合计 981,793,430.10 8.52
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150209 15 国开 09 4,000,000 402,480,000.00 3.49
2 150206 15 国开 06 3,000,000 302,760,000.00 2.63
3 150211 15 国开 11 2,500,000 250,875,000.00 2.18
4 018001 国开 1301 231,430 23,714,632.10 0.21
5 132002 15 天集 EB 11,210 1,121,000.00 0.01
东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 44 页 共 50 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行股指 期货 投资 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金投资股 指期货以 套 期保值为目的 ，以回避 市 场风险。故股 指期货空 头 的合约价值主 要
与股票组合的 多头价值 相 对应。基金管 理人通过 动 态管理股指期 货合约数 量 ，以萃取相 应股票组
合的超 额 收 益。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金投资国 债期货以 套 期保值为目的 ，以回避 市 场风险。故国 债期货空 头 的合约价值主 要
与债券组合的 多头价值 相 对应。基金管 理人通过 动 态管理国债期 货合约数 量 ，以萃取相 应债券组
合的超 额收 益。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金持有的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 45 页 共 50 页
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 231,218.59
2 应收证 券清 算款 102,042,601.04
3 应收股 利 -
4 应收利 息 15,853,479.40
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 118,127,299.03
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转债 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存 在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入 的原因， 投 资组合报告中 市值占净 值 比例的分项之 和与合计 项 之间可能存在 尾
差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
东方
红稳
健精
选 混
2,225 5,004,436.52 10,896,799,068.88 97.86% 238,072,190.75 2.14% 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 46 页 共 50 页
合A
东方
红稳
健精
选 混
合C
163 702,450.81 99,601,593.63 86.99% 14,897,889.06 13.01%
合计 2,388 5,706,887.33 10,996,400,663.00 97.75% 252,970,079.80 2.25%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
东方红 稳
健精选 混
合A
49,211.87 0.0004%
东方红 稳
健精选 混
合C
0.00 0.0000%
合计
49,211.87 0.0004%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
东方红 稳健 精选 混合
A
0
东方红 稳健 精选 混合
C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
东方红 稳健 精选 混合
A
0
东方红 稳健 精选 混合
C
0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
东方红 稳健 精选
混合 A
东方红 稳健 精选
混合 C
基金合 同生 效日 （2015 年4 月 17 日 ） 基 金份
475,591,290.63 15,463,275.85 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 47 页 共 50 页
额总额
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
11,267,567,327.84 103,293,194.92
减: 基金 合 同生 效日 起至 报告 期 期末 基金 总赎
回份额
608,287,358.84 4,256,988.08
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 11,134,871,259.63 114,499,482.69
注：1 、本 基金 合同 于2015 年4 月 17 日 生效 。
2 、总 申购 份额 含红 利再 投 份额（ 本基 金暂 未开 通基 金转换 业务 ） 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金没 有召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期本 基金 管理 人 于2015 年5 月 22 日发布 公 告， 自 2015 年 5 月 21 日 起免去 钱慧 同志
公开募 集基 金业 务合 规负 责人 （ 督察 长） 的职 务， 并任命 陈光 明同 志代 行公 开募集 基金 业务 合 规
负责人 （督 察长 ）职 责。
经 基金 托管 人决 定， 邓从 国同志 自 2015 年 4 月 1 日起担 任资 产托 管与 养老 金业务 部总 经 理
职务。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 立信 会计 师事 务所有 限公 司。 该 会计 师 事务所 自本 基 金
基金合 同生 效日 起为 本基 金提供 审计 服务 至今 。
东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 48 页 共 50 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 701,313,549.70 100.00% 638,472.70 100.00% -
注：1 、 此处 的佣 金指 通过 单一券 商的 交易 单元 进行 股票、 权证 等交 易 （如 有 ） 而合 计 支 付该 券商
的佣金 合计 ，不 单指 股票 交易佣 金。
2、 交 易单 元的 选择 标准 和 程序：
（1 ） 选 择标 准： 券商 财务 状况良 好、 经营 行为 规范 ， 最近 一年 无重 大违 规行 ； 具有 较强 的研 究服
务能力 ；交 易佣 金收 费合 理。
（2 ） 选 择程 序 ： 基 金管 理 人根据 以上 标准 对不 同券 商进行 综合 评价 ， 然后 根 据评价 选择 券商 ， 与
其签订 协议 租用 交易 单元 。
3、 截 至本 报告 期末， 本公 司因作 为证 券公 司子 公司 尚未获 得在 上海 交易 所租 用其他 券商 交易 单 元
的资格，此事 已向中国 证 监会报告，并 等待进一 步 指示与解决 ； 本公司已 在 深证交易所 获得租用
券商交 易单 元的 资格 ，并 已按公 司相 关制 度与 流程 开展交 易单 元租 用事 宜。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 132,456,429.30 100.00% 1,473,600,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 49 页 共 50 页
1
东方红 稳健 精选 混合 型证 券投资 基金 合同 生效
公告
中国证 券报 、 公 司网 站 2015/4/20
2
东方红 稳健 精选 混合 型证 券投资 基金 开放 日常
申购、 赎回 业务 公告
中国证 券报 、 公 司网 站 2015/4/21
3
东方红 稳健 精选 混合 型证 券投资 基金 暂停 申购
业务的 公告
中国证 券报 、 公 司网 站 2015/4/28
4
东方红 稳健 精选 混合 型证 券投资 基金 恢复 申购
业务的 公告
中国证 券报 、 公 司网 站 2015/5/12
5 东方红 稳健 精选 混合 型证 券投资 基金 暂停 申购
业务的 公告
中国证 券报 、 公 司网 站 2015/5/15
6 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 关于 高级 管理
人员变 更的 公告
上海证 券报 、 中 国证券
报、公 司网 站
2015/5/22
7 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 关于 调整 旗下
基金最 低持 有份 额限 制公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、 证 券时 报、 公司 网
站
2015/5/22
8 东方红 稳健 精选 混合 型证 券投资 基金 恢复 申购
业务的 公告
中国证 券报 、 公 司网 站 2015/5/26
9 东方红 稳健 精选 混合 型证 券投资 基金 暂停 申购
业务的 公告
中国证 券报 、 公 司网 站 2015/5/28
10 东方红 稳健 精选 混合 型证 券投资 基金 恢复 申购
业务的 公告
中国证 券报 、 公 司网 站 2015/6/11
11 东方红 稳健 精选 混合 型证 券投资 基金 暂停 申购
业务的 公告
中国证 券报 、 公 司网 站 2015/6/12
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 设立 东方红 稳健 精选 混合 型证 券投资 基金 的文 件；
2 、 《东 方红 东方 红稳 健精 选混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3 、 《东 方红 东方 红稳 健精 选混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
4 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告；
5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 ； 东方红稳健精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和基 金托 管人 的办 公场 所。
11.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件， 亦 可通 过公 司网 站查 阅， 公 司网 址为 ：
www.dfham.com 。
上海东方证券资产管理有限公司
2015 年 8 月27 日
