东 方 红 新 动力 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2015 年半 年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月27 日
东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
上海东方证券 资产管理 有 限公司的董事 会、董事 保 证本报告所载 资料不存 在 虚假记载、误 导
性陈述或重大 遗漏，并 对 其内容的真实 性、准确 性 和完整性承担 个别及连 带 的法律责任 。本半年
度报告 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日复 核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
上海东方证券 资产管理 有 限公司承诺以 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 但
不保证 基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日 止。 东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排 序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 报告 期 末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40 东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额 持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东方红 新动 力灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 东方红 新动 力混 合
基金主 代码 000480
前端交 易代 码 000480
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 1 月 28 日
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 871,201,767.56 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 把握中 国经 济转 型期 的一 些大趋 势， 深入 挖掘 隐藏 在
大趋势 下的 投资 机会 ，严 控风险 ，力 争实 现基 金资 产
的长期 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 以经 济发 展中 的大 趋势为 投资 主线 ，力 求挖 掘
孕育在 大趋 势下 的投 资机 会，实 现基 金资 产的 长期 稳
定增值 。
管理人 通过 定性 和半 定量 的比较 大类 资产 之间 的风 险
收益比 ，在 符合 基金 合同 的情况 下， 在大 类资 产之 间
做一个 相对 最优 的配 置。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率*70%+ 中国债 券总 指数 收益 率
*30%。
风险收 益特 征 本基金 是一 只混 合型 基金 ，属于 较高 预期 风险 、较 高
预期收 益的 证券 投资 基金 品种， 其预 期风 险与 收益 高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上海东 方证 券资 产管 理有
限公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 唐涵颖 蒋松云
联系电 话 021-63325888 010-66105799
电子邮 箱 service@dfham.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4009200808 95588
传真 021-63326981 010-66105798 东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
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注册地 址 上海市 黄浦 区 中 山南 路318
号31 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 上海市 黄浦 区 中 山南 路318
号2 号楼 31 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200010 100140
法定代 表人 王国斌 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 ， 上 海证 券报 ， 证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.dfham.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 上 海市 中山 南路
318 号2 号楼 31 层
中国工 商银 行股 份有 限公 司 北 京市 西城 区复 兴门
内大 街55 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 中国北 京市 西城 区太 平桥 大街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ： 人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 484,516,422.63
本期利 润 711,177,250.94
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.7547
本期加 权平 均净 值利 润率 43.10%
本期基 金份 额净 值增 长率 51.75%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 574,948,995.52
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6599
期末基 金资 产净 值 1,776,950,805.96
期末基 金份 额净 值 2.040
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 117.00%
注： 本基 金合 同于2014 年 1 月28 日生 效 。 表 中 的 “ 期末 ” 均 指报 告期 最 后一日 ， 即 6 月 30 日；东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
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“本期 ” 指2015 年1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.42% 2.89% -5.14% 2.44% -1.28% 0.45%
过去三 个月 25.93% 2.43% 8.09% 1.83% 17.84% 0.60%
过去六 个月 51.75% 2.01% 18.99% 1.58% 32.76% 0.43%
过去一 年 117.22% 1.62% 69.62% 1.29% 47.60% 0.33%
自基金 合同
生效起 至今
117.00% 1.39% 68.72% 1.15% 48.28% 0.24%
注： 1、 本基 金合 同于2014 年 1 月 28 日生 效 ， 自基 金 合同生 效日 起至 今 指2014 年 1 月 28 日-2015
年6 月30 日。
2、 根 据基 金合 同有 关规 定 ，本基 金的 业绩 比较 基准 ＝沪 深 300 指数 收益 率*70%+ 中国 债券 总指 数
收益率*30% 。
本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ，t 日收 益率 （ ） 按 下列 公 式计 算 ：
=70% *[t 日沪 深 300 指数/( t-1 日 沪深 300 指数)-1] +30 ％* [t 日中 国债 券 总指数
/(t-1 日中 国债 券总 指数)-1] ；
其中，t=1,2,3,．．． T，T 表示时 间截 至日 ；
t 日至T 日 的期 间收 益率 （ ）按 下列 公式 计算 ：
=[ (1+ )]-1
其中，T=2,3,4, ． ． ． ；
(1+ )表示 t 日至T 日的(1+ )数学 连乘 。 东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注: 本 基金 于 2014 年 1 月 28 日成立 ， 建仓 期 6 个 月，即 从 2014 年 1 月 28 日起 至 2014 年 7 月
27 日 ，建 仓期 结束 时各 项 资产配 置比 例均 符合 基金 合同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 成立 于 2010 年 7 月 28 日 ，是 国内 首家 获中 国证监 会批 准设
立的券商系资 产管理公 司 。公司经中国 证券监督 管 理委员会《关 于核准东 方 证券股份有 限公司设
立证券 资产 管理 子公 司的 批复》 （证 监许 可[2010]518 号） 批准 ，由 东方 证券 股份有 限公 司出 资 3
亿元在 原东 方证 券资 产管 理业务 总部 的基 础上 成立 。2013 年8 月， 公司 成为 首家获 得 “ 公开 募 集
证券投资基金 管理业务 资 格 ”的证券公 司。公司 主 要业务为证券 资产管理 业 务和公开募 集证券投
资基金 业务 。截 止 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金 管理 人共管 理东 方红 新动 力灵 活配置 混合 型证 券投东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
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资基金、东方 红产业升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 睿丰灵活 配 置混合型证 券投资基
金、东方红睿 阳灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红睿元三年 定期开放 灵 活配置混合 型发起式
证券投资基金 、东方红 中 国优势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方红领 先 精选灵活配 置混合型
证券投资基金 、东方红 稳 健精选混合型 证券投资 基 金、东方红睿 逸定期 开 放 混合型发起 式证券投
资基金 、东 方红 策略 精选 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 十只 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
杨达治
本基金 基金 经
理兼任 公司 董
事总经 理、 公
募权益 投资 部
总监、 权益 研
究部总 监、 东
方红产 业升 级
灵活配 置混 合
型证券 投资 基
金、东 方红 睿
丰灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金、 东方 红
睿元三 年定 期
开放灵 活配 置
混合型 发起 式
证券投 资基
金、东 方红 睿
元中国 优势 灵
活配置 混合 型
发起式 证券 投
资基金 基金 经
理
2014 年1 月
28 日
- 13 年
硕士， 曾任 东方 证券
股份有 限公 司证 券投
资业务 总部 研究 员；
东方基 金有 限责 任公
司研究 部研 究员 ；东
方证券 股份 有限 公司
资产管 理业 务总 部投
资经理 ；上 海东 方证
券资产 管理 有限 公司
投资部 投资 经理 、研
究部副 总监 兼投 资经
理、执 行董 事； 现任
公司董 事总 经理 、公
募权益 投资 部总 监、
权益研 究部 总监 兼东
方红新 动力 、东 方红
产业升 级、 东方 红睿
丰、东 方红 睿元 、东
方红中 国优 势基 金经
理。具 有基 金从 业资
格，中 国国 籍。
注： （1 ）上 述表 格内 基金 首任基 金经 理任 职日 期为 基金合 同生 效日 ；对 此后 非首任 基金 经理 ，基
金经理 的任 职 日 期、 离任 日期均 指公 司作 出决 定并 公告披 露之 日。
（2 ） 证券 从业 的涵 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期，上 海东方证 券 资产管理有限 公司作为 东 方红新动力灵 活配置混 合 型证券投资基 金
的管理人严 格按照《 中华 人民共和国 证券投资 基金 法》 、 《中华人 民共和国 证 券法》 、 《东方 红新动东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
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力灵活配置混 合型证券 投 资基金基金合 同》以及 其 它有关法律法 规的规定 ， 本着诚实信 用、勤勉
尽责的原则管 理和运用 基 金资产， 为基 金份额持 有 人谋求最大利 益， 无损 害 基金持有人 利益的行
为，基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《上 海 东方证券资产 管理有限 公 司公平交易 制度》 等
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未 出现涉及 本 基金的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年 上半 年， 沪深 300 指数上 涨 26.58% ，创 业板 指数上 涨 94.23% 。计 算机 （116.36%）、
轻工（104.96% ） 、纺 织服 装（96.82% ）涨幅居 前； 非银金融（0.88% ） 、银 行 （7.98% ） 、 有色金属
（39.8% ） 涨幅 落后 。 本产 品坚持 价值 精选 的策 略 ， 尤其是 在 6 月初 开始 逐步 卖出高 估的 成长 股而
买入相 对涨 幅小 的大 蓝筹 ，取得 了一 定收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2015 年 6 月 30 日 ， 本 基金 份额 净值 为 2.040 元 ， 份 额累 计净 值为 2.128 元 。 本报
告期， 本基 金净 值增 长率 为 51.75% ，业 绩比 较基 准 收益率 为 18.99%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
随着 6 月中 旬开 始清 理股 市的场 外配 资， 市场 进行 了去杠 杆的 进程 ，到 7 月 初逐步 演化 为 流
动性危机，但 随着政府 的 强力介入，政 策底一览 无 余，投资者预 期也开始 稳 定，货币宽 松的环境
依然存在，目 前阶段市 场 正在寻求市场 底的过程 中 ，另一方面， 我们也欣 喜 的看到经过 巨幅调整
后，很多优秀 的公司投 资 价值开始显现 。市场的 大 幅下跌，恰恰 给我们提 供 了 一个以比 较便宜的
价格投 资优 秀公 司的 机会 。 东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
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站在目前时点 ，我们认 为 市场将会分化 ，风险偏 好 将下降，更多 的目光和 资 金将会分配给 那
些有基本面支 撑、敢于 创 新的优秀公司 。下季本 管 理人将逐步加 大以下几 个 方向的配置 ：一是这
轮调整跌幅较 大的优秀 成 长股；二是在 行业中处 于 龙头地位且估 值相对合 理 的二线蓝筹 。市场的
分化， 也给 一贯 坚持 深入 调研、 研究 挖掘 具有 核心 竞争力 优质 标的 的我 们更 多的机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《证券投资 基金会计 核算业务指引 》
以及中 国证 监会 相关 规 定 和基金 合同 的约 定， 对基 金 所持有 的投 资品 种进 行估 值,本 基金 托管 人根
据法律法规要 求履行估 值 及净值计算的 复核责任 。 基金份额净值 由基金管 理 人完成估值 后，经基
金托管 人复 核无 误后 由基 金管理 人对 外公 布。
为了向基金投资人提供更 好的证券投资管理服务, 本基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价过 程 进 行 了 严
格的控制。本 基金管理 人 在充分衡量市 场风险、 信 用风险、流动 性风险、 货 币风险、衍 生工具和
结构性 产品 等影 响估 值和 定价因 素的 基础 上, 确定 本 基金管 理人 采用 的估 值政 策。 本 基金 管理 人的
估值人 员均 具有 专业 会计 学习经 历, 具有 基金 从业 人 员资格 ， 同 时， 根据 基金 管 理公司 制定 的相 关
制度，估值工 作决策会 议 成员中不包括 基金经理 。 本报告期内， 参与估值 流 程各方之间 不存在任
何重大 利益 冲突 。本 基金 未与任 何第 三方 签订 定价 服务协 议。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 的基 金管 理人 于 2015 年 1 月 28 日公 告 2015 年 度第 1 次 分红 ， 分 红对象 为 2015
年 1 月 30 日 在中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司登 记在册 的全 体 基 金份 额 持 有人， 每 10 份 基金
份额派 发红 利 0.88 元， 共计派 发红 利 65,725,460.32 元 ， 其 中红 利再 投 8,041,185.02 元，现
金分红 57,684,275.30 元。
本基金 将严 格按 照法 律法 规及基 金合 同约 定进 行收 益分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期 内， 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对东方红 新动力灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的托管过程中 ，东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
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严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 东方红新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人 ——上 海 东方证券资产 管
理有限公司在 东方红新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金的投资 运作、基 金 资产净值计 算、基金
份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
在各重要方面 的运作严 格 按照基金合同 的规定进 行 。本报告期内 ，东方红 新 动力灵活配 置混合型
证券投 资基 金对 基金 份额 持有人 进行 了1 次利 润分 配，分 配金 额 为 65,725,460.32 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对上海东 方 证券资产管理 有限公司 编 制和披露的东 方红新动 力 灵活配置混合 型
证券投 资基 金2015 年半 年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组
合报告 等内 容进 行了 核查 ，以上 内容 真实 、准 确和 完整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东方 红新 动力 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 166,424,019.10 14,059,874.50
结算备 付金
18,510,039.33 12,590,305.13
存出保 证金
15,261,852.78 581,861.74
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,644,175,689.18 482,518,241.92
其中： 股票 投资
1,637,000,281.38 482,518,241.92
基金投 资
- -
债券投 资
7,175,407.80 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
70,136,891.05 3,437,009.56
应收利 息 6.4.7.5 91,440.90 50,478.31
应收股 利
- - 东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
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应收申 购款
3,895,101.85 4,699,995.13
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,918,495,034.19 517,937,766.29
负债和所有 者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 1,607,526.75
应付赎 回款
136,340,375.50 6,665,417.56
应付管 理人 报酬
2,643,427.87 627,679.84
应付托 管费
440,571.31 104,613.27
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,596,938.12 536,306.96
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 522,915.43 412,682.81
负债合 计
141,544,228.23 9,954,227.19
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 871,201,767.56 355,352,510.64
未分配 利润 6.4.7.10 905,749,038.40 152,631,028.46
所有者 权益 合计
1,776,950,805.96 507,983,539.10
负债和 所有 者权 益总 计
1,918,495,034.19 517,937,766.29
注： 报告 截止 日2015 年 06 月 30 日 ， 基 金份 额净 值2.040 元 ， 基 金份 额总 额871,201,767.56 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 东方 红新 动力 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月28 日(基
金合同生效日)至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
732,449,994.05 9,871,820.59
1.利息 收入
591,350.64 3,744,654.69
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 590,939.37 1,512,955.99
债券利 息收 入
411.27 392,455.40
资产支 持证 券利 息收 入
- - 东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
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买入返 售金 融资 产收 入
- 1,839,243.30
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
495,963,414.51 2,853,433.27
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 469,559,757.49 -7,953,823.86
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 4,773,708.15
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 13,627,440.00 -
股利收 益 6.4.7.16 12,776,217.02 6,033,548.98
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 226,660,828.31 2,875,312.88
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 9,234,400.59 398,419.75
减： 二、费用
21,272,743.11 12,215,939.77
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 12,097,305.79 6,939,347.25
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,016,217.60 1,156,557.88
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 6,963,598.02 3,951,231.25
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 195,621.70 168,803.39
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
711,177,250.94 -2,344,119.18
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
711,177,250.94 -2,344,119.18
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东方 红新 动力 灵活配 置混 合型 证 券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
355,352,510.64 152,631,028.46 507,983,539.10
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 711,177,250.94 711,177,250.94 东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
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三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
515,849,256.92 107,666,219.32 623,515,476.24
其中：1. 基 金申 购款 1,779,508,495.00 1,153,192,660.30 2,932,701,155.30
2. 基金 赎回 款 -1,263,659,238.08 -1,045,526,440.98 -2,309,185,679.06
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -65,725,460.32 -65,725,460.32
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
871,201,767.56 905,749,038.40 1,776,950,805.96
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 28 日(基金合同生效日)至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,145,371,169.07- - 1,145,371,169.07-
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -2,344,119.18 -2,344,119.18
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-153,970,255.60 1,288,286.92 -152,681,968.68
其中：1. 基 金申 购款 3,223,278.51 -23,309.79 3,199,968.72
2. 基金 赎回 款 -157,193,534.11 1,311,596.71 -155,881,937.40
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
991,400,913.47 -1,055,832.26 990,345,081.21
注：本 基金 合 同 生效 日 为2014 年1 月28 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 陈光 明______
______任莉______
____詹朋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东方红新动力 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 《关 于核 准东 方红 新动 力灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 募集 的批 复》
(证监许可[2013]1527 号文)核准,由上海 东方证券 资产管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券
投资基 金法 》 及其 配套 规 则和 《东 方红 新动 力灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 发 售,基金
合同 于2014 年1 月28 日 生效。 本基 金为 契约 型开 放式, 存续 期限 不定 。 本 基 金的基 金管 理人 为上
海东方 证券 资产 管理 有限 公司, 基金 托管 人为 中国 工 商银行 股份 有限 公司 。
本基金 于2013 年12 月30 日至2014 年1 月22 日向 社会公 开募 集, 扣除 认购 费后的 有效 认购
资金1,144,927,618.60 元, 利息 转份 额443,550.47 元,募 集规 模为1,145,371,169.07 份 。 上 述募
集资金 已由 立信 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ）验 证,并 出具 了验 资报 告。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则和《东方 红新动力 灵 活配置混合型 证
券投资 基金 基金 合同 》 的 有关规 定, 本基 金的 投资 范 围为具 有良 好流 动性 的金 融工具 ， 包 括国 内依
法发行 的股 票 （包 括中 小 板、 创业 板及 其他 经中 国 证监会 核准 发行 的股 票） 、 债券 （含 中小 企业 私
募债） 、 中期 票据、 债券 回 购、 货 币市 场工 具、 权 证 、 资产 支持 证券、 股指 期 货以及 法律 法规 或中
国证监会允 许基金投 资的 其他金融工 具（但须 符合 中 国证监会 的相关规 定） 。 如法律法规 或监管
机构以 后允 许基 金投 资其 他品种 ， 基金 管理 人在 履 行适当 程序 后 ， 可 以将 其 纳入投 资范 围 。 本基
金投资组合中 股票资产 投 资比例为基金 资产的 0%—95%；本基金 每个交易 日日 终在扣除股指 期货
合约需缴纳的 交易保证 金 后，保持现金 或者到期 日 在一年以内的 政府债券 投 资比例合计 不低于基
金资产 净值 的 5% ； 基金 投 资收益 于新 动力 的股 票不 低于非 现金 基金 资产 的 80% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为: 沪深300 指数 收益 率*70%+ 中国 债券 总指 数收 益率*30% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照财 政 部2006 年2 月颁 布的 《 企业 会计准 则 — 基本 准则 》 以 及其后 颁布 及修
订的具 体会 计准 则、 应用 指南、 解释 以及 其他 相关 规定 （ 以下 合称 “企 业会 计准则 ” ） 编制 ， 同 时，
对于在具体会 计核算和 信 息披露方面， 也参考了 中 国证券投资基 金业协会 修 订的《证券 投资基金
会 计 核 算 业 务 指引》 、 中 国证 监 会 制 定 的 《关 于 进 一步 规 范 证 券 投 资基 金 估 值业 务 的 指 导 意 见》 、
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资
基金信 息披 露管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 内容与 格式 准则 》 第 3 号 《半年 度报 告的 内 容
与格式 》 、 《 证券 投资 基金 信 息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制 及披露 》 、 《 证券 投 资
基金信 息披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。 东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
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本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完 整地 反映了 本基 金 于2015 年6 月30 日的 财务
状况以 及2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 止期 间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金本报告 期会计报 表 所采用的会计 政策与最 近 一期年度报告 一致，所 采 用的会计估计 不
完全一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准》 ，对 于在证券 交易 所上市或挂 牌转让的 固定 收益品种(可 转换债券 、资 产支持证券 和私募
债券除 外) ，自2015 年3 月 30 日起 ， 采 用第 三方 估 值机构 提供 的价 格数 据结 果确定 公允 价值 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务 总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2008]1 号《关 于企 业所 得税
若干优惠政策 的通知 》 、财 税[2012]85 号 《关于实 施 上市公司股息 红利差别 化 个人所得税政 策有
关问题 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作, 主 要税项 列示 如下:
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税。
(2) 基 金买 卖股 票的 差价 收入暂 免征 营业 税和 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的股 票的 股息、 红利 收入,由 上市 公 司在向 基金 派 发 股息 、 红 利时代 扣代 缴个
人所得 税。 持股 期限 在 1 个月以 内(含 1 个月) 的, 其 股息、 红利 收入 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股
期限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年) 的, 暂减 按50% 计 入应纳 税所 得额;持 股期 限 超过1 年的, 暂减 按
25% 计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公司 限售 股,解 禁后 取得 的股 息、 红 利收入, 按 照上 述规
定计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算;解 禁前取得 的 股息、红利收 入继续暂 减 按 50%计入 应纳税东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
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所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税, 暂不 征收 企业 所得 税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交 易印花 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 166,424,019.10
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 166,424,019.10
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,312,647,101.76 1,637,000,281.38 324,353,179.62
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 4,938,000.00 7,175,407.80 2,237,407.80
银行间 市场 - - -
合计 4,938,000.00 7,175,407.80 2,237,407.80
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,317,585,101.76 1,644,175,689.18 326,590,587.42
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本产品 期末 持有 股指 期货 ，股指 期货 持仓 明细 如下 ：
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （元 ）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IF1507 IF1507 -100 -131,304,000.00 -2,277,180.00 -
注：买 入持 仓量 以正 数表 示，卖 出持 仓量 以负 数表 示。 东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 于本 报告 期末, 未持有 任何 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 26,907.23
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 62,890.84
应收债 券利 息 411.27
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 900.09
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 331.47
合计 91,440.90
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 于本 报告 期末, 未持有 其他 应收 款、 待摊 费用等 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,596,938.12
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,596,938.12
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 239,435.73 东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
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预提费 用 283,479.70
合计 522,915.43
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 355,352,510.64 355,352,510.64
本期申 购 1,779,508,495.00 1,779,508,495.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,263,659,238.08 -1,263,659,238.08
本期末 871,201,767.56 871,201,767.56
注：申 购份 额含 红利 再投 份额 （ 本基 金暂 未开 通基 金转换 业务 ） 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 85,805,742.00 66,825,286.46 152,631,028.46
本期利 润 484,516,422.63 226,660,828.31 711,177,250.94
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
70,352,291.21 37,313,928.11 107,666,219.32
其中： 基金 申购 款 533,429,658.44 619,763,001.86 1,153,192,660.30
基金赎 回款 -463,077,367.23 -582,449,073.75 -1,045,526,440.98
本期已 分配 利润 -65,725,460.32 - -65,725,460.32
本期末 574,948,995.52 330,800,042.88 905,749,038.40
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币 元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 484,607.91
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 100,472.74
其他 5,858.72
合计 590,939.37
东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
第 21 页 共 46 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 2,228,324,071.53
减：卖 出股 票成 本总 额 1,758,764,314.04
买卖股 票差 价收 入 469,559,757.49
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无买 卖债券 差价 收入 。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券赎回 差价 收入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券申购 差价 收入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期无衍 生工 具收 益—— 买 卖权 证差价 收入 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股指期 货 13,627,440.00 东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
第 22 页 共 46 页
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 12,776,217.02
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 12,776,217.02
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 228,938,008.31
—— 股 票投 资 226,700,600.51
—— 债 券投 资 2,237,407.80
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -2,277,180.00
合计 226,660,828.31
注：其 他公 允价 值变 动包 括：股 指期 货公 允价 值变 动损益 。
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 9,234,400.59
合计 9,234,400.59
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 6,963,598.02
银行间 市场 交易 费用
-
合计
6,963,598.02
东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
第 23 页 共 46 页
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 34,712.18
信息披 露费 148,767.52
银行费 用 142.00
帐户维 护费 12,000.00
合计 195,621.70
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至 资 产负 债表 日, 本基 金 未发生 需要 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 工商
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014 年1月28 日( 基金 合同 生效日) 至2014 年6
月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例 东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
第 24 页 共 46 页
东方证券 3,320,279,566.14 67.56% 2,747,169,341.10 100.00%
注：本 基金 合同 生效 日 为2014 年1 月28 日。
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1月28 日( 基金 合同 生效日)至2014 年
6月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东方证券 - - 507,153,125.56 100.00%
注：本 基金 合同 生效 日 为2014 年1 月28 日。
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1月28 日( 基金 合同 生效日)至2014 年
6月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
东方证券 - - 3,940,100,000.00 100.00%
注：本 基金 合同 生效 日 为2014 年1 月28 日。
6.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名 称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券 3,022,782.60 72.74% 464,205.63 29.07%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月28 日( 基金 合同 生效日)至2014 年6月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券 2,501,021.08 100.00% 363,974.01 100.00%
注：1 、本 基金 合同 生效 日为 2014 年1 月28 日。 东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
第 25 页 共 46 页
2、 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算, 扣除 证券 公司 需承 担 的费用(包 括但 不限 于买( 卖)经 手费 、 证 券结
算风险 基金 和买(卖) 证管 费等） 。 管 理人 因此 从关 联 方获取 的其 他服 务主 要包 括： 为 本基 金提 供的
证券投 资研 究成 果和 市场 信息服 务。
3、 本 公司 因作 为证 券公 司 子公司 尚未 获得 在沪 深交 易所租 用其 他券 商交 易单 元的资 格， 此事 已向
中国证监会报 告，并等 待 进一步指示与 解决 ；截 至 报告期末，本 公司已在 深 证交易所获 得租用券
商交易 单元 的资 格， 并已 按公司 相关 制度 与流 程 开 展交易 单元 租用 事宜 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月28 日( 基金 合同 生效日)
至2014 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
12,097,305.79 6,939,347.25
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
5,416,203.13 -
注：1 、本 基金 的管 理费 按 前一日 基金 资产 净值 的1.5% 的年 费率 计提 。管 理费 的计算 方法 如下 ：
H＝ E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 。 若 遇法 定节 假日 、 公休假 等, 支付 日期 顺
延。
2、实 际支 付销 售机 构的 客 户维护 费以 本基 金管 理人 和 销售 机构 对账 确认 的金 额为准 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月28 日( 基金 合同 生效
日)至2014 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,016,217.60 1,156,557.88
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
第 26 页 共 46 页
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 。 若 遇法 定节 假日 、 公休日 等, 支付 日期 顺
延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行 银 行间 同业 市场 的 债券 （含 回购 ）交 易
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 在本报 告期 内未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 其 他 关联 方在 本报告 期内 未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当 期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月28 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 166,424,019.10 484,607.91 205,695,944.97 1,450,097.83
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销的证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 没有 需作说 明的 其他 关联 交易 事项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2015 年1
月30 日
2015 年
1 月 30
日
0.8800 57,684,275.30 8,041,185.02 65,725,460.32
合
计
- - 0.8800 57,684,275.30 8,041,185.02 65,725,460.32
东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
第 27 页 共 46 页
6.4.12 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截止本 报告 期末 ，本 基金 未持有 因认 购新 发/ 增发 证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002292
奥飞
动漫
2015
年 5 月
18 日
重大事
项
37.27 - - 2,400,000 48,514,430.49 89,448,000.00 -
002557
洽洽
食品
2015
年 6 月
29 日
重大事
项
16.38
2015
年8 月
24 日
14.74 999,861 21,515,348.25 16,377,723.18 -
注：本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金金融工 具的风险 主 要包括:信用风 险、流动 性 风险、市场风 险 本基金 管 理人制定了 相
应政策和程 序来识别 及分 析这些风险, 并设定适 当的 风险限额及 内部控制 流程, 通过可靠的 管理及
信息系统持 续监控上 述各 类风险。 本 基金管理 人奉 行全面风险 管理体系 的建 设,在董事会 下设立
合规与风险 管理委员 会,负 责制定风险 管理的宏 观政 策,设定最高 风险承受 度以 及审议批准 防范风
险和内部 控制 的政策等 ； 在经营层层面 设立风险 控 制委员会, 负 责在董事 会 授权范围内 的重大经东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
第 28 页 共 46 页
营项目和创新 业务的风 险 评估； 在业务 操作层面 风 险管理职责主 要由合规 与 风险管理部 和风险管
理人员 负责,协 调并 与各 部 门合作 完成 运作 风险 管理 以及进 行投 资风 险分 析与 绩效评 估。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 的基金 管理 人建 立了
信用风险管 理流程,通 过对 投资品种和 证券发行 人进 行信用等级 评估来控 制信 用风险,本基 金均投
资于具 有 良 好信 用等 级的 证券, 且通 过分 散化 投资 以 分散信 用风 险。 本基 金投 资 于一家 公司 发行 的
证券市值不超过基金资产 净值的 10%, 且 本基 金 与 由本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他基 金 共 同 持 有 一 家
公司发行的证 券,不得超 过 该证券的 10% 。 本基 金在 交易所进行的 交易均与 中 国证券登记 结算有
限责任公司 完成证券 交收 和款项清算, 因此违约 风险 发生的可能 性很小;本 基金 在进行银行 间同业
市场交 易前 均对 交易 对手 进行信 用评 估, 以控 制相 应 的信用 风险 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 未持 有按短 期信 用评 级列 示的 债券投 资。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA
7,175,407.80 -
AAA 以下
-
未评级
- -
合计
7,175,407.80 -
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本 基 金 所 持 所 有 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 。 因 此 除 在 附 注
6.4.12 中 列示 的 部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均 能及时 变现 。 此 外，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的债券 资产 的公 允价 值。 东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
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本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 其他价 格风 险、 利率 风险 和外汇 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变 动 而发 生波 动的 风险 。
本基金持有的大部分金融 资产和金融负债不计息, 因此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活动 的 现 金 流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金等 。本基金
的基金管理人每日 对本基 金面临的利率敏感 性缺口 进行监控, 并 通 过 对所 持 投资 品 种 修 正 久 期等
参数的 监控 进行 利率 风险 管理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月30 日
1 个月 以内
1-
3
个
月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 166,424,019.10 - - - - - 166,424,019.10
结算备 付金 18,510,039.33 - - - - - 18,510,039.33
存出保 证金 818,412.78 - - - - 14,443,440.00 15,261,852.78
交易性 金融 资产 - - 7,175,407.80 - - 1,637,000,281.38 1,644,175,689.18
应收证 券清 算款 - - - - - 70,136,891.05 70,136,891.05
应收利 息 - - - - - 91,440.90 91,440.90
应收申 购款 - - - - - 3,895,101.85 3,895,101.85
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 185,752,471.21 - 7,175,407.80 - - 1,725,567,155.18 1,918,495,034.19
负债
应付赎 回款 - - - - - 136,340,375.50 136,340,375.50
应付管 理人 报酬 - - - - - 2,643,427.87 2,643,427.87
应付托 管费 - - - - - 440,571.31 440,571.31
应付交 易费 用 - - - - - 1,596,938.12 1,596,938.12
其他负 债 - - - - - 522,915.43 522,915.43
负债总 计 - - - - - 141,544,228.23 141,544,228.23 东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
第 30 页 共 46 页
利率敏 感度 缺口 185,752,471.21 - 7,175,407.80 - - 1,584,022,926.95 1,776,950,805.96
上年度 末
2014 年12 月31 日
1 个月以内
1-3
个
月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 14,059,874.50 - - - - - 14,059,874.50
结算备 付金 12,590,305.13 - - - - - 12,590,305.13
存出保 证金 581,861.74 - - - - - 581,861.74
交易性 金融 资产 - - - - - 482,518,241.92 482,518,241.92
应收证 券清 算款 - - - - - 3,437,009.56 3,437,009.56
应收利 息 - - - - - 50,478.31 50,478.31
应收申 购款 498,005.17 - - - - 4,201,989.96 4,699,995.13
资产总 计 27,730,046.54 - - - - 490,207,719.75 517,937,766.29
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 1,607,526.75 1,607,526.75
应付赎 回款 - - - - - 6,665,417.56 6,665,417.56
应付管 理人 报酬 - - - - - 627,679.84 627,679.84
应付托 管费 - - - - - 104,613.27 104,613.27
应付交 易费 用 - - - - - 536,306.96 536,306.96
其他负 债 - - - - - 412,682.81 412,682.81
负债总 计 - - - - - 9,954,227.19 9,954,227.19
利率敏 感度 缺口 27,730,046.54 - - - - 480,253,492.56 507,983,539.10
注：上表统 计了本基 金面 临的利率风 险敞口,表 中所 示为本基金 资产及交 易形 成负债的公 允价值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 本报 告期 末的 利率 风险状 况；
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个基 点， 且除 利率 之外的 其
他市场 变量 保持 不变 ；
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
上升0.25% -107,102.93 0.00
下降0.25% 107,102.93 0.00
注：上 表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时， 为交 易而 持有 的债 券公允 价值 的变 动将 对基 金净值 产生 的影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
第 31 页 共 46 页
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金承受 的 其 他 市 场 价格 风 险, 主要是基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因除
市场利率和外汇汇 率以外 的市场价格因素变 动而发 生波动的风险。本 基金的 其他市场价格风险,
主要受到证券交易 所上市 或银行间同业市场 交易的 股票和债券 的 涨 跌趋 势 的影 响, 由 所 持 有 的金
融工具 的公 允价 值决 定。 本 基金通 过投 资组 合的 分散 化降低 其他 市场 价格 风险, 并且本 基金 管理 人
每日对本基金所持 有的证 券价格实施监控, 通过 组 合估 值 、 行 业 配 置 分析 等 进行 市 场 价 格 风 险管
理。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,637,000,281.38 92.12 482,518,241.92 94.99
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 7,175,407.80 0.40 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,644,175,689.18 92.53 482,518,241.92 94.99
注：本基金的 投资范围 为 具有良好流动 性的金融 工 具，包括国内 依法发行 的 股票（包括 中小板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 发行 的股 票） 、 债券 （含 中小 企业 私募 债） 、 中 期票据 、 债券 回购 、
货币市场工具 、权证、 资 产支持证券、 股指期货 以 及法律法规或 中国证监 会 允许基金投 资的其他
金融工 具（ 但须 符合 中国 证监会 的相 关规 定） 。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
基 金 的市 场价 格风 险主 要源 于 证券 市场 的系 统性 风险 ， 即与 基金 的贝 塔系 数紧 密
相关；
除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对 资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月 上年度 末 （ 2014 年 12 月东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
第 32 页 共 46 页
30 日 ） 31 日 ）
上升 5% 67,524,130.63 21,335,308.64
下降 5% -67,524,130.63 -21,335,308.64
注： 本基 金管 理人 运用 资 产-资 本定 价模 型 （CAPM ） 对本基 金的 市场 价格 风险 进行分 析 。 上 表为 市
场价格风险的 敏感性分 析 ，反映了在其 他变量不 变 的假设下，业 绩比较基 准 对应的股票 市场指数
（沪深 300 ）价 格发 生合 理、可 能的 变动 时， 将对 基金净 值产 生的 影响 。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
1.置信 区间
95%
2.观察 期 统计 日之 前的250 个 交易 日
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2015 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2014 年 12 月 31
日）
1 天 31,096,639.10 7,111,769.55
1 周 69,478,776.51 15,849,086.42
合计 - -
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
（1） 公允 价值
（a） 金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由 对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
（b） 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
（i） 各层 次金 融工 具公 允 价值
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 1,538,349,966.00 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 105,825,723.18 元， 无属 于
第三层 次的 余额 。 于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金 持有 的以公 允价 值计 量且 其变 动计入 当期 损益 的
金融负 债均 属于 第一 层次 。
（ii） 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
第 33 页 共 46 页
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产 支 持 证券和私募债 券除外)， 本 基金于 2015 年 3
月 30 日 起改 为采 用 第 三 方估值 机构 根据 《中 国证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于 2015
年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允价 值，并 将相 关债 券 的
公允价 值从 第一 层次 调整 至第二 层次 。
（iii ）第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。
（c） 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于2015 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
（d） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负 债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
（2） 除公 允价 值外 ，截 至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,637,000,281.38 85.33
其中： 股票 1,637,000,281.38 85.33
2 固定收 益投 资 7,175,407.80 0.37
其中： 债券 7,175,407.80 0.37
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金 融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 184,934,058.43 9.64
7 其他各 项资 产 89,385,286.58 4.66
8 合计 1,918,495,034.19 100.00 东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
第 34 页 共 46 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 994,730,117.38 55.98
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 68,320,000.00 3.84
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 103,228,992.00 5.81
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 216,510,000.00 12.18
K
房地产 业 166,980,000.00 9.40
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 87,231,172.00 4.91
S
综合 - -
合计 1,637,000,281.38 92.12
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002415 海康威 视 3,800,000 170,240,000.00 9.58
2 000002 万
科Ａ 11,500,000 166,980,000.00 9.40
3 600066 宇通客 车 7,800,000 160,290,000.00 9.02 东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
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4 601318 中国平 安 1,500,000 122,910,000.00 6.92
5 600271 航天信 息 1,800,000 116,478,000.00 6.55
6 601233 桐昆股 份 5,800,000 115,768,000.00 6.51
7 600887 伊利股 份 5,200,000 98,280,000.00 5.53
8 600036 招商银 行 5,000,000 93,600,000.00 5.27
9 002292 奥飞动 漫 2,400,000 89,448,000.00 5.03
10 600373 中文传 媒 3,640,700 87,231,172.00 4.91
11 002251 步 步 高 2,800,000 68,320,000.00 3.84
12 600029 南方航 空 4,500,000 65,430,000.00 3.68
13 600535 天士力 1,190,019 59,215,345.44 3.33
14 002202 金风科 技 3,000,000 58,410,000.00 3.29
15 600686 金龙汽 车 1,800,000 46,332,000.00 2.61
16 000858 五 粮 液 1,200,000 38,040,000.00 2.14
17 600115 东方航 空 3,068,100 37,798,992.00 2.13
18 002188 新 嘉 联 600,040 18,757,250.40 1.06
19 002557 洽洽食 品 999,861 16,377,723.18 0.92
20 002604 龙力生 物 507,788 7,093,798.36 0.40
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 177,940,195.05 35.03
2 600036 招商银 行 143,783,612.75 28.30
3 601318 中国平 安 122,361,264.56 24.09
4 002415 海康威 视 122,316,131.13 24.08
5 600066 宇通客 车 122,174,161.30 24.05
6 601818 光大银 行 105,999,456.27 20.87
7 601233 桐昆股 份 103,771,496.76 20.43
8 600887 伊利股 份 98,119,840.13 19.32
9 600271 航天信 息 96,391,747.44 18.98
10 600373 中文传 媒 93,198,870.38 18.35
11 002251 步 步 高 86,778,623.00 17.08
12 600690 青岛海 尔 69,395,983.08 13.66
13 600029 南方航 空 60,060,152.30 11.82 东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
第 36 页 共 46 页
14 600535 天士力 58,863,084.87 11.59
15 601336 新华保 险 55,584,869.52 10.94
16 002292 奥飞动 漫 54,577,966.15 10.74
17 600686 金龙汽 车 53,811,928.48 10.59
18 002041 登海种 业 53,644,888.91 10.56
19 002604 龙力生 物 52,548,225.02 10.34
20 600115 东方航 空 50,942,487.85 10.03
21 600585 海螺水 泥 46,885,779.10 9.23
22 603699 纽威股 份 45,709,371.02 9.00
23 002117 东港股 份 44,590,663.09 8.78
24 000538 云南白 药 44,151,068.85 8.69
25 600196 复星医 药 44,058,353.72 8.67
26 600703 三安光 电 43,528,756.58 8.57
27 600518 康美药 业 41,414,586.03 8.15
28 002477 雏鹰农 牧 39,870,037.77 7.85
29 000858 五 粮 液 38,596,803.44 7.60
30 002202 金风科 技 36,358,248.26 7.16
31 300303 聚飞光 电 35,762,831.92 7.04
32 600694 大商股 份 35,447,739.80 6.98
33 603288 海天味 业 31,642,677.18 6.23
34 600422 昆药集 团 30,588,374.18 6.02
35 600277 亿利能 源 30,053,687.94 5.92
36 002188 新 嘉 联 29,628,867.61 5.83
37 002008 大族激 光 29,370,462.30 5.78
38 300017 网宿科 技 28,117,347.13 5.54
39 002223 鱼跃医 疗 23,657,950.10 4.66
40 000931 中 关 村 22,458,109.23 4.42
41 300005 探路者 22,007,555.20 4.33
42 002557 洽洽食 品 21,515,348.25 4.24
43 601628 中国人 寿 20,858,719.91 4.11
44 300028 金亚科 技 19,919,922.60 3.92
45 600048 保利地 产 18,124,047.40 3.57
46 000957 中通客 车 16,642,999.92 3.28
47 002236 大华股 份 13,992,886.22 2.75
48 600886 国投电 力 13,388,420.96 2.64
49 300032 金龙机 电 12,952,570.95 2.55 东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
第 37 页 共 46 页
注： “本 期累 计买 入金 额 ” 按买 入成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关交 易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601818 光大银 行 103,725,014.00 20.42
2 600690 青岛海 尔 93,380,531.96 18.38
3 002041 登海种 业 91,497,978.99 18.01
4 002415 海康威 视 89,356,057.61 17.59
5 601336 新华保 险 89,189,051.81 17.56
6 002251 步 步 高 80,148,697.08 15.78
7 002604 龙力生 物 75,808,159.87 14.92
8 002223 鱼跃医 疗 73,682,674.66 14.50
9 600271 航天信 息 71,826,232.08 14.14
10 600036 招商银 行 68,184,035.68 13.42
11 601233 桐昆股 份 65,543,910.32 12.90
12 600886 国投电 力 64,353,202.57 12.67
13 603288 海天味 业 63,478,241.02 12.50
14 300303 聚飞光 电 63,279,137.49 12.46
15 600196 复星医 药 63,004,085.09 12.40
16 600048 保 利地 产 62,404,765.11 12.28
17 600703 三安光 电 61,789,417.14 12.16
18 600694 大商股 份 60,894,399.87 11.99
19 601318 中国平 安 56,891,682.64 11.20
20 002477 雏鹰农 牧 51,454,766.72 10.13
21 600518 康美药 业 51,325,785.47 10.10
22 603699 纽威股 份 48,788,780.86 9.60
23 600585 海螺水 泥 47,905,619.88 9.43
24 002117 东港股 份 47,153,446.18 9.28
25 000538 云南白 药 41,443,651.60 8.16
26 600686 金龙汽 车 38,384,972.85 7.56
27 300017 网宿科 技 36,677,911.94 7.22
28 600277 亿利能 源 33,872,795.39 6.67
29 600422 昆药集 团 30,749,916.00 6.05
30 002008 大族激 光 30,065,773.16 5.92
31 600015 华夏银 行 28,398,978.76 5.59 东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
第 38 页 共 46 页
32 002157 正邦科 技 26,386,053.96 5.19
33 002304 洋河股 份 26,125,961.54 5.14
34 600115 东方航 空 24,251,689.00 4.77
35 300028 金亚科 技 24,126,840.10 4.75
36 000931 中 关 村 23,039,430.29 4.54
37 002202 金风科 技 22,413,288.72 4.41
38 600373 中文传 媒 22,232,694.74 4.38
39 300005 探路者 21,937,201.54 4.32
40 601628 中国人 寿 20,230,389.95 3.98
41 000957 中通客 车 16,565,376.96 3.26
42 300032 金龙机 电 14,742,613.00 2.90
43 000002 万
科Ａ 14,270,794.49 2.81
44 600887 伊利股 份 14,257,218.36 2.81
45 002236 大华股 份 13,552,006.19 2.67
46 000553 沙隆达 Ａ 12,835,332.28 2.53
47 600066 宇通客 车 12,506,838.02 2.46
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,686,545,752.99
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,228,324,071.53
注： “买 入股 票成 本 （成 交） 总额 ” 和“ 卖出 股票 收入 （成 交） 总额 ”按 买 卖成交 金额 （ 成交 单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 7,175,407.80 0.40
8 其他 - -
9 合计 7,175,407.80 0.40
东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
第 39 页 共 46 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110031 航信转 债 49,380 7,175,407.80 0.40
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行贵金 属投 资。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末 未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （ 买/
卖）
合约市 值 （元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IF1507 IF1507 -100 -131,304,000.00 -2,277,180.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -2,277,180.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 13,627,440.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元） -2,277,180.00
注： 买入 持仓 量以 正数 表 示，卖 出持 仓量 以负 数表 示 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 股指 期货 空头 的合约 价值 主要
与股票 组合 的多 头价 值相 对应。 管理 人通 过动 态管 理股指 期货 合约 数量 ，以 萃取相 应股 票组 合的
超额收 益。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 根据 基金 合同 的约 定，不 允许 投资 国债 期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 。 东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
第 40 页 共 46 页
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本期， 本基 金持 有的 中国 平 安旗下 子公 司平 安证 券于 2014 年 12 月 8 日 收到 中国证 监会 行
政处罚 决定 书 （2014 年 103 号） ， 因 平安 证券 出具 的保荐 书存 在虚 假记 载及 未审慎 核查 海联 讯公
开发行 募集 文件 的真 实性 和准确 性， 中国 证监 会依 据《证 券法 》对 其处 以行 政处罚 措施 。
本基金 管理 人一 直遵 循价 值投资 的理 念进 行投 资决 策，对 上述 股票 继续 保持 跟踪研 究。
本基金持有的 前十大证 券 中其余九名证 券的发行 主 体本期未出现 被监管部 门 立案调查，或 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 15,261,852.78
2 应收证 券清 算款 70,136,891.05
3 应收股 利 -
4 应收利 息 91,440.90
5 应收申 购款 3,895,101.85
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 89,385,286.58
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转债 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明 东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
第 41 页 共 46 页
1 002292 奥飞动 漫 89,448,000.00 5.03 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
24,558 35,475.27 86,339,575.88 9.91% 784,862,191.68 90.09%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
3,038,881.50 0.3488%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
100 以上
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
100 以上
§9 开放式 基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 1 月 28 日 ） 基金 份额 总额
1,145,371,169.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额 355,352,510.64 东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
第 42 页 共 46 页
本报告 期基 金总 申购 份额 1,779,508,495.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,263,659,238.08
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 871,201,767.56
注： 总申 购份 额含 红利 再 投份额 （本 基金 暂未 开通 基金转 换业 务） 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期 内 本基 金没 有召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
本报告 期本 基金 管理 人 于2015 年5 月 22 日发布 公 告， 自 2015 年5 月 21 日 起免去 钱慧 同志
公开募 集基 金业 务合 规负 责人 （ 督察 长） 的职 务， 并任命 陈光 明同 志代 行公 开募集 基金 业务 合 规
负责人 （督 察长 ）职 责。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公 司。 该会计 师事 务 所
自本基 金基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
第 43 页 共 46 页
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 3,320,279,566.14 67.56% 3,022,782.60 72.74% -
长江证券 1 529,344,514.23 10.77% 376,046.24 9.05% -
国泰君安 1 422,550,391.68 8.60% 300,180.37 7.22% -
广发证券 1 400,621,699.55 8.15% 284,602.73 6.85% -
中信建投 1 241,980,522.92 4.92% 171,903.15 4.14% -
注：1 、 此处 的佣 金指 通过 单一券 商的 交易 单元 进行 股票、 权证 等交 易 （如 有 ） 而合 计支 付该 券商
的佣金 合计 ，不 单指 股票 交易佣 金。
2、 交 易单 元的 选择 标准 和 程序
（1 ） 选择 标准
券商财务状况 良好、经 营 行为规范，最 近一年无 重 大违规行；具 有较强的 研 究服务能力 ；交易佣
金收费 合理 。
（2 ） 选择 程序
基金管理人根 据以上标 准 对不同券商进 行综合评 价 ，然后根据评 价选择券 商 ，与其签订 协议租用
交易单 元。
3、 本报 告期 内本 基金 租用 交易单 元的 变更 情况 ： 新 增长江 证券 、 国 泰君 安 、 广发 证 券、 中信 建投
证券4 个交 易单 元。
4、 截 至本 报告 期末， 本公 司因作 为证 券公 司子 公司 尚未获 得在 上海 交易 所租 用其他 券商 交易 单 元
的资格，此事 已向中国 证 监会报告，并 等待进一 步 指示与解决 ； 本公司已 在 深证交易所 获得租用
券商交 易单 元的 资格 ，并 已按公 司相 关制 度与 流程 开展交 易单 元租 用事 宜 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 未通 过 租 用证券 公司 交易 单元 进行 其他证 券投 资。
10.8 其 他重 大事件
序号 公 告事 项 法 定披 露方式 法 定披 露日期
1
东方证 券资 产管 理有 限公 司旗下 基
金 2014 年12 月31 日基 金 资产净 值
和 基金 份额 净值 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 公司 网站
2015 年 1 月 5 日 东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
第 44 页 共 46 页
2
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 关
于旗下 部分 开放 式基 金参 与工商 银
行基金 定投 申购 费率 优惠 活动的 公
告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 公司 网站
2015 年 1 月 5 日
3
东方红 新动 力灵 活配 置混 合型证 券
投资基 金2014 年第4 季 度 报告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 公司 网站
2015 年 1 月 21 日
4
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 关
于旗下 部分 开放 式基 金参 加工商 银
行个人 电子 银行 基金 申购 费率优 惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报 、
证券时 报、 公司 网站
2015 年 1 月 21 日
5
东方红 新动 力灵 活配 置混 合型证 券
投资基 金2015 年第 一次 分 红公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 公司 网站
2015 年 1 月 28 日
6
东方红 新动 力灵 活配 置混 合型证 券
投资基 金招 募说 明书 更新 摘要 （2015
年第1 号）
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 公司 网站
2015 年 3 月 2 日
7
东方红 新动 力灵 活配 置混 合型证 券
投资基 金招 募说 明书 更新 正文
公司网 站 2015 年 3 月 2 日
8
东方红 新动 力灵 活配 置混 合型证 券
投资基 金2014 年年 度报 告-摘要
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 公司 网站
2015 年 3 月 28 日
9
东方红 新动 力灵 活配 置混 合型证 券
投资基 金2014 年年 度报 告-正文
公司网 站 2015 年 3 月 28 日
10
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 关
于旗下 基金 调整 交易 所固 定收益 品
种估值 方法 的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 公司 网站
2015 年 3 月 31 日
11
东方红 新动 力灵 活配 置混 合型证 券
投资基 金暂 停大 额申 购 、 定投业 务的
公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 公司 网站
2015 年 4 月 7 日 东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
第 45 页 共 46 页
12
东方红 新动 力灵 活配 置混 合型证 券
投资基 金2015 年第1 季 度 报告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 公司 网站
2015 年 4 月 20 日
13
东方红 新动 力灵 活配 置混 合型证 券
投资基 金继 续暂 停大 额申 购（含 定
投）业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 公司 网站
2015 年 4 月 21 日
14
东方红 新动 力灵 活配 置混 合型证 券
投资基 金继 续暂 停大 额申 购（含 定
投）业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 公司 网站
2015 年 5 月 5 日
15
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 关
于旗下 部分 基金 增加 上海 天天基 金
销售有 限公 司为 代理 销售 机构并 开
通定投 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报 、 公司 网站
2015 年 5 月 8 日
16
东方红 新动 力灵 活配 置混 合型证 券
投资基 金继 续暂 停大 额申 购（含 定
投）业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
公司网 站
2015 年 5 月 19 日
17
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 关
于调整 旗下 基金 最低 持有 份额限 制
公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 公司 网站
2015 年 5 月 22 日
18
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 关
于高级 管理 人员 变更 的公 告
上海证 券报 、 中国 证券 报、
公司网 站
2015 年 5 月 22 日
19
东方红 新动 力灵 活配 置混 合型证 券
投资基 金恢 复大 额申 购 （ 含定投 ） 业
务的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 公司 网站
2015 年 5 月 23 日
20
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 关
于旗下 部分 基金 调整 停牌 股票估 值
方法的 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 证券 日报 、公
司网站
2015 年 6 月 30 日
东方红新动力混合 2015 年半年 度报告
第 46 页 共 46 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 设立 东方红 新动 力灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金的 文件 ；
2 、 《东 方红 新动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3 、 《东 方红 新动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
4 、 东 方红 新动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金财 务报表 及报 表附 注；
5 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告；
6 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 ；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和基 金托 管人 的办 公场 所。
11.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件， 亦 可通 过公 司网 站查 阅， 公 司网 址为 ：
www.dfham.com 。
上海东方证券资产管理有限公司
2015 年 8 月27 日
