光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
光 大 保德 信 添天 盈 月度 理 财债 券 型证 券 投资 基 金
2015 年 半年 度报 告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一五年八月二十八日 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 27 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3 主要财务指标和 基金净 值表现 ................................................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 13
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ........................................................................................................ 13
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16
7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 33
7.2 债 券回 购融 资情 况 ......................................................................................................................... 34
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 35
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细 ................................. 35
7.6“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离 ........................................................... 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 35
7.8 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 36
8 基金份额持有人信 息 ................................................................................................................................ 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 37
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 37
9 开放式基金份额变 动 ................................................................................................................................ 38
10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 38
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 38 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 38
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 38
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 38
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 39
10.8 偏 离度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况 .................................................................................................. 40
10.9 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 40
11 影响投资者决策的其他 重要信息 .......................................................................................................... 41
12 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 41
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 41
12.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 42
12.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 42 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资基 金
基金简 称 光大保 德信 添天 盈理 财债 券
基金主 代码 360019
交易代 码 360019
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 10 月 25 日
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 525,681,605.36 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
光大保 德信 添天 盈理 财债
券 A 类
光大保 德信 添天 盈理 财债
券 B 类
下属分 级基 金的 交易 代码 360019 360020
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
15,698,090.14 份 509,983,515.22 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 投资 于银 行存 款等投 资标 的 ， 力 争获 得 超过人 民 币 7 天 通知 存
款利率 （税 后） 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 将综 合考 虑各 类投 资品种 的收 益和 风险 特征 ， 在 保证 基金 资产 安全
性的基 础上 力争 为投 资人 创造稳 定的 收益 。 同时 ， 本基金 将关 注宏 观经 济
走势、 货币 政策 和财 政政 策的变 化， 结合 对货 币市 场利率 变动 的预 期， 对
投资组 合进 行管 理。 本基 金 资产可 以投 资于 上市 商业 银行、 大型 商业 银行 、
国有商 业银 行、 股份制 商 业银行 、 城 市商 业银行 、 邮政储 蓄银 行、 农村商
业银行 、 外资 银行 中具 有 证券投 资基 金托 管人 资格 、 证 券投 资基 金代 销业
务资格 或合 格境 外机 构投 资者托 管人 资格 的商 业银 行的协 议存 款 。 若 本基
金投资 的协 议存 款中 未约 定可提 前支 取并 无利 息损 失的 ， 则 该笔 存款 的 到
期日不 得晚 于该 运作 周期 的第一 个开 放日 。 本基 金 在投资 银行 存款 时将 对
不同银 行的 银行 存款 收益 率做深 入的 分析 ，同 时结 合各银 行的 信用 等级 、
存款期 限等 因素 的研 究 ， 综合考 量整 体利 率市 场环 境及其 变动 趋势 ， 在严
格控制 风险 的前 提下 决定 各银行 存款 的投 资比 例。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 人民 币 7 天 通知 存款 利率 （税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中的风 险较 低的 品种 ， 其 预期收 益和 预期 风险 低
于普通 债券 型基 金、 混合 型基金 和股 票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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信息披露
负责人
姓名 魏丹 田青
联系电 话 021-33074700-3226 010-67595096
电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-820-2888，021-53524620 95533
传真 021-63351152 010-66275853
注册地 址
上海市 延安 东路222 号外 滩 中
心46楼
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
上海市 延安 东路222 号外 滩 中
心46楼
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200002 100033
法定代 表人 林昌 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.epf.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
光大保 德信 基金 管理 有限 公司、 中国 建设 银
行股份 有限 公司 的办 公场 所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 上海市 延安 东路 222 号 外 滩中心 大厦 46 层
3 主要财务指标 和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指标
报告期（2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日）
光大保 德信 添天 盈理 财债 券
A 类
光大保 德信 添天 盈理 财债 券
B 类
本期已 实现 收益 962,027.08 10,706,299.75
本期利 润
962,027.08 10,706,299.75
本期净 值收 益率 1.9682% 2.0913%
3.1.2 期末
数据和指标
报告期末(2015 年 6 月 30 日)
光大保 德信 添天 盈理 财债 券 A
类
光大保 德信 添天 盈理 财债 券 B
类
期末基 金资 产净 值 15,698,090.14 509,983,515.22
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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3.1.3 累计
期末指标
报告期末(2015 年 6 月 30 日)
光大保 德信 添天 盈理 财债 券
A 类
光大保 德信 添天 盈理 财债 券
B 类
累计净 值收 益率 11.7399% 10.1315%
注：(1) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
(2) 本基金 利润 分配 是按 日 结转份 额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．光大保德信添天 盈理财 债券 A 类：
阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.2411% 0.0100% 0.1125% 0.0000% 0.1286% 0.0100%
过去三 个月 0.7199% 0.0066% 0.3413% 0.0000% 0.3786% 0.0066%
过去六 个月 1.9682% 0.0057% 0.6788% 0.0000% 1.2894% 0.0057%
过去一 年 4.1108% 0.0043% 1.3687% 0.0000% 2.7421% 0.0043%
自基金 合同 生效
起至今
11.7399% 0.0036% 5.5706% 0.0017% 6.1693% 0.0019%
2．光大保德信添天 盈理财 债券 B 类：
阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.2610% 0.0100% 0.1125% 0.0000% 0.1485% 0.0100%
过去三 个月 0.7806% 0.0066% 0.3413% 0.0000% 0.4393% 0.0066%
过去六 个月 2.0913% 0.0057% 0.6788% 0.0000% 1.4125% 0.0057%
过去一 年 4.3629% 0.0043% 1.3687% 0.0000% 2.9942% 0.0043%
合同成 立至 今 10.1315% 0.0039% 4.2633% 0.0017% 5.8682% 0.0022%
注：B 类 基金 份额 于 2013 年 4 月 25 日全 部赎 回。
B 类 基金 份额 于 2013 年 10 月 23 日 重新 成立 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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累计份 额净 值收 益 率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2012 年 10 月 25 日至 2015 年 6 月 30 日)
光大保 德信 添天 盈理 财债 券 A 类
光大保 德信 添天 盈理 财债 券 B 类
注：B 类 基金 份额 于 2013 年 4 月 25 日全 部赎 回。
B 类 基金 份额 于 2013 年 10 月 23 日 重新 成立 。
根据基 金合 同的 规定， 本 基金建 仓期 为 2012 年 10 月 25 日至 2013 年 4 月 24 日。 建 仓期 结束时
本基金 各项 资产 配置 比例 符合本 基金 合同 规定 的比 例限制 及投 资组 合的 比例 范围。 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 （ 以下 简称 “ 光大 保德 信 ” ） 成 立 于 2004 年 4 月 ， 由中 国光 大集 团
控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建，公
司总部 设在 上海 ，注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币，两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司
主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务（涉 及行政许可的凭许可证
经营） ，今 后， 将在 法律 法规允 许的 范围 内为 各类 投资者 提供 更多 资产 管理 服务。
截至 2015 年 6 月 30 日， 光大保 德信 旗下 管理 着 20 只开放 式基 金， 即 光大 保 德信量 化核 心证 券
投资基金、光大保德信货 币市场基金、光大保德信 红利股票型证券投资基金 、光大保德信新增长股
票型证券投资基金、光大 保德信优势配置股票型证 券投资基金、光大保德信 增利收益债券型证券投
资基金、光大保德信均衡 精选股票型证券投资基金 、光大保德信动态优选灵 活配置混合型证券投资
基金、光大保德信中小盘 股票型证券投资基金、光 大保德信信用添益债券型 证券投资基金、光大保
德信行业轮动股票型证券 投资基金、光大保德信添 天利季度开放短期理财债 券型证券投资基金、光
大保德信添盛双月理财债 券型证券投资基金、光大 保德信添天盈月度理财债 券型证券投资基金、光
大保德信现金宝货币市场 基金、光大保德信银发商 机主题股票型证券投资基 金、光大保德信岁末红
利纯债债券型证券投资基 金、光大保德信国企改革 主题股票型证券投资基金 、光大保德信鼎鑫灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 和光大 保德 信一 带一 路战 略主题 混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
蔡乐 基金经 理 2014-09-11 - 11 年
蔡乐女 士 ， 金 融投 资学 学 士。 2003
年 7 月至 2005 年 2 月 任方 正证券
固定收 益部 项目 经理 ；2005 年 3
月至 2014 年 8 月 历任 中再 资产管
理 股 份 有 限 公 司 固 定 收 益 部 研 究
员 兼 交 易 员 、 投 资 经 理 助 理 、 自
有账户 投资 经理 。2014 年 8 月加
入 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 现 任 光 大 保 德 信 现 金 宝 货 币
市 场 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信
添 天 利 季 度 开 放 短 期 理 财 债 券 型光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保
德 信 添 天 盈 月 度 理 财 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信
添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 鼎 鑫 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
注：1 、“ 任 职日 期 ” 和 “ 离 任日期 ” 分 别为 公司 决定 确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和
基金合 同的 约定 ， 本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。报 告期 内未 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易 制度的执行 情况
为充分保护持有人利益， 确保本基金管理人旗下各 基金在获得投研团队、交 易团队支持等各方
面得到公平对待，本基金 管理人从投研制度设计、 组织结构设计、工作流程 制定、技术系统建设和
完善、公平交易执行效果 评估等各方面出发，建设 形成了有效的公平交易执 行体系。本报告期，本
基金管 理人 各项 公平 交易 制度流 程均 得到 良好 地贯 彻执行 ，未 发现 存在 违反 公平交 易原 则的 现象 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内未发现本基金 存在异常交易行为。本基 金与其他投资组合未发生 交易所公开竞价同
日反向 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年 国内 经济 出现 弱企 稳迹象 ， GDP 同比 增速 预 计在 6.9%。在 4 月底 稳增 长政策 以及 相关 配
套货币宽松政策下，二季 度经济改善一度较为明显 。特别是，房地产销量的 持续回升，以及电厂煤
耗的转 好等 成为 令人 关注 的 “亮点 ” 。 不过 ，企 稳力 度依然 较弱 。特 别是 进入 6 月以 后， 高频 数据 又
呈现萎靡的现象。固定资 产投资累计增速继续回落 ；受到外围经济复苏乏力 和内需颓势影响，进出
口环比 亦有 所回 落 。 财 政 政策和 货币 政策 为实 体保 驾护航 ： 结构 性赤 字率 由 2014 年的 2.03% 预 计提
高到 2.24% ，扩张 力度相 对较大；央 行亦在二 季度 进行二次降 息，一次 全面 降准和一次 定向降准 ，光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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以促进 总需 求进 一步 复苏 和物价 的温 和回 升， 以及 为地方 债务 置换 营造 宽松 的低息 环境 。
上半年资金利率下行速度 之快超人预期。央行有意 维持宽松以推进信贷资产 证券和地方债务置
换，4 月末 mlf 余额已达 10795 亿 元， 随着 4 月 19 日 100 个 基点 的降 准， 资 金面进 入年 内最 宽松 阶
段，银 行间 隔夜 和 7 天的 加权回 购利 率均 创下 5 年 来新低 。债 券市 场， 收益 率曲线 短端 下行 甚于 长
端， 曲线 形态 由 “牛平 ” 发 展至 “ 牛陡” 。 信用 债一 级 发行量 缩 水 ， 二级 市场 交 投热点 集中 于短 融 、5 年
内中高 等级 品种 和城 投， 期限利 差和 信用 利差 都较 一季度 末大 幅收 窄。
按照契约要求，添天盈基 金主要投资于银行协议存 款和银行间质押式回购， 我们通过扩大交易
对手范 围、 多方 询价 来提 高组合 的收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 光大 保德 信添 天盈理 财债 券 A 份额 净值 增长率 为 1.9682% ， 业绩 比较基 准收 益率 为
0.6788% ； 光 大保 德信 添天 盈理财 债 券 B 份额 净值 增 长率 为 2.0913% ， 业绩 比较 基准收 益率 为 0.6788% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，美欧都可能 出现复苏趋势，从而带动 全球复苏预期。三季度末 期可能是美国经济
的高点，因此联储加息的 概率并不低，美元预计会 重新走强。国内经济，量 价齐跌已经进入尾声，
在各种 政策 发力 ，以 及房 地产销 售回 暖作 用下 ，经 济短期 低点 可能 在 4 月 份 已经出 现， 这个 判断 从
工业增 加值 可以 验证 ，中 国经济 有可 能 是 L 型底部 ，预计 在基 数效 应影 响下 ，7 月 之后 出现 上翘 。
政策方面，627 双降齐发 ，显示货币政策仍维持宽 松基调，结构性调整重点 支持薄弱环节，引
导市场利率适当下行，降 低社会融资成本；取消存 贷比约束，旨在刺激信贷 投放，疏通货币与 信贷
市场的 传导 。稳 投资 的力 度正在 逐渐 加码 ，6 月份 以来， 发改 委已 批复 总 计 2569.76 亿 元的 基建 项
目工程包，正式允许企业 债借新还旧。三季度流动 性预期总体稳定，但从价 格绝对水平来看，下半
年经济 如果 出现 短周 期反 弹， 货币市 场利 率出 现适 度上行 将是 大概 率事 件。 此外 ， 供给 端也 会带 来
冲击，地方债务置换、大 额存单、央企资产证券化 、信贷资产证券化都会带 来抽血效应。利率债上
行有顶， 下行有底，大概率保持区 间震荡；信用债市场，在 “ 个券违约 常态化、刚性兑 付过去时 ” 的
背景下 ， “ 弃劣 留良 ” 将成 为机构 首选 。低 评级 和中 高等级 的信 用利 差有 望进 一步拉 大。
操作方面，添天盈基金在 兼顾收益性、流动性的前 提下，会适时调整各类资 产的投资比例。操
作上把平衡性作为第一位 ，谨慎投资，力求在投资 标的种类、比例方面做到 平衡，在控制组合风险
的基础 上， 为投 资者 积极 赚取高 收益 。 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期 内 ， 本 基金 的估 值 业务严 格遵 守 《企 业会 计 准则 》 、 《证 券投 资基 金会 计核算 业务 指引 》
及监管机关有关规定和《 光大保德信基金管理有限 公司基金估值委员会工作 制度》进行。日常估值
由基金管理人和本基金托 管人一同进行，基金份额 净值由基金管理人完成估 值后， 经基金托管人复
核无误 后由 基金 管理 人对 外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计的 财务核 对同 时进 行。
报告期内，公司设立由负 责运营的高管、运营部代 表（包括基金会计）、投 研部门代表、监察
稽核部 代表 、 IT 部 代表 、 金 融工程 部门 代表 人员 组成 的估值 委员 会 。 公 司估 值委 员会主 要负 责制 定 、
修订和完善基金估值政策 和程序，选择基金估值模 型及估值模型假设，定期 评价现有估值政策和程
序的适用性及对估值程序 执行情况进行监督。基金 估值政策的议定和修改采 用集体决策机制，对需
采用特别估值程序的证券 ，基金管理人及时启动特 别估值程序，由公司估值 委 员会讨论议定特别估
值方案并与托管行、审计 师沟通后形成建议，经公 司管理层批准后由运营部 具体执行。估值委员会
向 公司 管理 层提交 推荐 建议 前, 应审 慎平 衡托管 行、 审计 师和 基金同 业的 意见 ，并 必须 获得估 值委
员会二 分之 一以 上成 员同 意。
公司估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任 能力和长期相关工作经历 ，并具有广泛的代
表性， 估值 委员 会中 的投 研人员 比例 不超 过三 分之 一。
委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下：投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境 发生了重
大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者调
整的投资品种；运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务，负责与托管行、审 计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项； 监察稽核部就估值程序的 合法合规发表意见；投资 研究部负责估值政策调
整对投 资业 绩影 响的 评估 ；金 融工 程负 责估 值政 策 调整对 投资 绩效 的评 估 ；IT 部 就估 值政 策调 整的
技术实 现进 行评 估。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任何重 大利益冲 突；截止报告期 末未与外部估值定
价服务 机构 签约 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本基金合同及招募说 明书（更新）等有关规定 ，本基金每日将基金净收 益分配给基金份额
持有人 ，并 按自 然月 结转 为相应 的基 金份 额。 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万元 的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中， 严格 遵守 了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 光大 保德 信添 天盈月 度理 财债 券 型 A 实 施利润 分配 的金 额 为 962,027.08 元。
报告期 内， 光大 保德 信添 天盈月 度理 财债 券 型 B 实 施利润 分配 的金 额 为 10,706,299.75 元。
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 光大 保德 信添 天盈月 度理 财债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.8.1 7,292,974.83 359,016,983.56
结算备 付金
10,605,500.00 1,036,000.00
存出保 证金
- - 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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交易性 金融 资产 6.4.8.2 10,052,728.41 -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
10,052,728.41 -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
6.4.8.3
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.8.4 497,100,160.50 234,000,791.00
应收证 券清 算款
- 700,388.89
应收利 息 6.4.8.5 850,837.40 937,702.68
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.8.6 - -
资产总 计
525,902,201.14 595,691,866.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
108,186.82 113,910.44
应付托 管费
34,619.77 36,451.35
应付销 售服 务费
7,719.53 11,881.33
应付交 易费 用 6.4.8.7 6,667.85 1,788.85
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.8.8 63,401.81 59,000.00
负债合 计
220,595.78 223,031.97
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.8.9 525,681,605.36 595,468,834.16
未分配 利润 6.4.8.10 - -
所有者 权益 合计
525,681,605.36 595,468,834.16
负债和 所有 者权 益总 计
525,902,201.14 595,691,866.13
注：报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.00 元 ，基 金份 额总 额 525,681,605.36 份，
其中 A 级基 金份 额总 额 15,698,090.14 份，B 级基 金 份额总 额 509,983,515.22 份。 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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6.2 利润表
会计主 体： 光大 保德 信添 天盈月 度理 财债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
12,738,595.06 2,916,437.20
1.利息 收入
12,400,489.03 2,916,437.20
其中： 存款 利息 收入 6.4.8.11 9,580,712.63 2,058,335.76
债券利 息收 入
167,305.46 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,652,470.94 858,101.44
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
338,106.03 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.8.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.8.13 338,106.03 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.8.14 - -
衍生工 具收 益
6.4.8.15
- -
股利收 益 6.4.8.16 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.8.17 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.8.18 - -
减：二、费用
1,070,268.23 281,100.96
1．管 理人 报酬
692,637.40 129,777.35
2．托 管费
221,644.02 42,397.68
3．销 售服 务费
78,558.72 71,672.82
4．交 易费 用 6.4.8.19 - -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.8.20 77,428.09 37,253.11
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
11,668,326.83 2,635,336.24
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
11,668,326.83 2,635,336.24
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 光大 保德 信添 天盈月 度理 财债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
595,468,834.16 - 595,468,834.16
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 11,668,326.83 11,668,326.83
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
-69,787,228.80 - -69,787,228.80
其中：1.基 金申 购款 102,176,117.18 - 102,176,117.18
2.基金 赎回 款 -171,963,345.98 - -171,963,345.98
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -11,668,326.83 -11,668,326.83
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
525,681,605.36 - 525,681,605.36
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
82,882,994.93 - 82,882,994.93
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 2,635,336.24 2,635,336.24
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
1,577,276.84 - 1,577,276.84
其中：1.基 金申 购款 206,452,238.22 - 206,452,238.22
2.基金 赎回 款 -204,874,961.38 - -204,874,961.38
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -2,635,336.24 -2,635,336.24
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
84,460,271.77 - 84,460,271.77
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陶耿 ，主管 会计 工作 负责 人： 梅雷军 ，会 计机 构负 责人 ：王永 万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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光大保德信添天盈季度理 财债券型证券投资基金( 以下 简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证券 监 督 管 理 委 员
会( 以下 简称 “ 中国 证监 会 ”) 证监许 可[2012] 1069 号 《 关于核 准光 大保 德信 添天 盈季度 理财 债券 型证
券投资基金募集的批复》 核准，由光大保德信基金 管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基
金法》和《光大保德信添 天盈季度理财债券型证券 投资基金基金合同》负责 公开募集。本基金为契
约型定 期开 放式 基金 ， 存续 期限不 定 ， 首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募 集 2,051,940,874.41 元，
业经普 华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2012) 第 412 号验 资报告 予以 验证 。 经 向
中国证 监会 备案 ， 《光 大 保德信 添天 盈季 度理 财债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2012 年 10 月 25
日正式 生效 ， 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总额 为 2,052,329,955.03 份 基金 份额 ， 其中 认购 资金利 息折
合 389,080.62 份基 金份 额 。本基 金的 基金 管理 人为 光大保 德信 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中
国建设 银行 股份 有限 公司 。
本基金 份额 持有 人大 会以 通讯方 式召 开， 表决 期限 为 2014 年 2 月 26 日 起至 2014 年 3 月 18 日
24 时 止， 会 议审 议通 过了 《关于 修改 光大 保德 信添 天盈季 度理 财债 券型 证券 投资基 金基 金合 同有 关
事项的议案》。根据《中 华人民共和国证券投资基 金法》、《证券投资基金 运作管理办法》和《光
大保德信添天盈季度理财 债券型证券投资基金基金 合同》的有关规定，经与 基金托管人中国建设银
行股份 有限 公司 协商 一致 ，基金 管理 人已 对本 基金 基金合 同的 内容 进行 修改 ，并已 于 2014 年 4 月
15 日完 成中 国证 监会 备案 手续， 本次 基金 份额 持有 人大会 决定 的事 项自 2014 年 4 月 15 日起 生效。
《光大保德信添天盈月度 理财债券型证券投资基金 基金合同》自本次基金份 额持有人大会决议 生效
日所在 运作 周期 届满 的次 日起生 效。 该议 案涉 及基 金名称 、运 作周 期及 最低 存续规 模等 内容 修改 。
本基金 根据 投资 者认( 申) 购 本基金 的金 额， 对投 资者 持 有的基 金份 额按 照不 同的 费率计 提销 售服
务费用 ，因 此形 成不 同的 基金份 额等 级。 本基 金设 A 级和 B 级 两级 基金 份 额，两 级基 金份 额分 别
设置基 金代 码， 并单独 公 布每万 份基 金净 收益 和 7 日年化 收益 率。 投资者 可 自行选 择认( 申) 购的 基
金份额 等级 ，不 同基 金份 额等级 之间 不得 互相 转换 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《光大 保德信添天盈月度理财债 券型证券投资基金
基金合 同》 的有 关规 定， 本基金 的投 资范 围为 现金 ，通知 存款 ，短 期融 资券 ，1 年及 1 年 以内 的 银
行定期 存款 、大 额存 单、 逆回购 、剩 余期 限在 397 天以内( 含 397 天) 的债 券 、期限 在 1 年以 内( 含 1
年) 的债 券回 购 、 剩余 期限 在 397 天以 内( 含 397 天) 的 资产支 持证 券及 中期 票据 、 期 限在 1 年 以内( 含
1 年) 的中 央银 行票 据以 及 中国证 监会 、中 国人 民银 行认可 的其 他货 币市 场工 具。其 中， 本基 金投 资光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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于银行 存款 和到 期日 不晚 于最近 一个 开放 日的 逆回 购的比 例不 低于 基金 资产 的 80% ， 其中 银行 存 款
包括现金、银行通知存款 、银行定期存款、银行协 议存款和备付金存款。本 基金在每个开放期 之前
10 个 工作 日至 开放 期后 10 个 工作日 的期 间， 不受 上述投 资比 例限 制， 但必 须保持 现金 或到 期日 在
一 年以内的 政府债券 的投资 比例不低 于基金资 产净值的 5% 。本 基金的业 绩比 较基准为 ：人民币 7
天通知 存款 利率 （税 后） 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则 ”) 、中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年
度报告> 》 、中国证 券投资 基金业协会颁 布的《证 券 投资基金会计 核算业务 指 引》、《 光大 保德信
添天盈 月度 理财 债券 型证 券投资 基金 基 金合 同》 和 在财务 报表 附注 6.4.4 所列 示的中 国证 监会 发布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 的财 务报 表符 合企 业会计 准则 的要 求， 真实 、完整 地反 映了 本基 金 2015 年 6 月 30 日的
财务状 况以 及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 止 期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 等有 关信
息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相 一致 的说 明
除本基 金本 报告 期所 采用 的会计 估计 有变 更外 ，其 他重要 会计 政策 与最 近一 期年度 报告 一致 。
6.4.5 重要会计政策和会计 估计
6.4.5.1 其他重要的会计 政 策和会计估计
根据本 基金 的估 值原 则和 中国证 监会 允许 的基 金行 业估值 实务 操作 ，本 基金 确定以 下
类别股 票投 资和 债券 投资 的公允 价值 时采 用的 估值 方法及 其关 键假 设如 下：
(1) 对于证 券交 易所 上市 的 股票， 若出 现重 大事 项停 牌或交 易不 活跃( 包括 涨跌 停时
的交易 不活 跃) 等 情况 ，本 基金根 据中 国证 监会 公告[2008]38 号《 关于 进一 步规 范证券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ，根 据具 体情 况采 用《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金 行
业股票 估值 指数 的通 知》 提供的 指数 收益 法、 市盈 率法等 估值 技术 进行 估值 。
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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(2) 对于在 锁定 期内 的非 公 开发行 股票 ，根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号
《关于 证券 投资 基金 执行< 企业会 计准 则> 估 值业 务及 份额净 值计 价有 关事 项的 通
知》之 附件 《非 公开 发行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》， 若在 证券交 易
所挂牌 的同 一股 票的 市场 交易收 盘价 低于 非公 开发 行股票 的初 始投 资成 本， 按估值 日
证券交 易所 挂牌 的同 一股 票的市 场交 易收 盘价 估值 ；若在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票
的市场 交易 收盘 价高 于非 公开发 行股 票的 初始 投资 成本， 按锁 定期 内已 经过 交易天 数
占锁定 期内 总交 易天 数的 比例将 两者 之间 差价 的一 部分确 认为 估值 增值 。
(3) 在银 行间 同业 市场 交易 的债券 品种 ，根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号
《关于 证券 投资 基金 执行< 企业会 计准 则> 估 值业 务及 份额净 值计 价有 关事 项的 通
知》采 用估 值技 术确 定公 允价值 。本 基金 持有 的银 行间同 业市 场债 券按 现金 流量折 现
法估值 ，具 体估 值模 型、 参数及 结果 由中 央国 债登 记结算 有限 责任 公司 独立 提供。
(4) 对于在 证券 交易 所上 市 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种( 可转 换债 券、 资产 支持 证券
和私募 债券 除外) ，按 照中 央国债 登记 结算 有限 责任 公司/ 中 证指 数有 限公 司根 据《中
国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小组 关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标
准》所 独立 提供 的债 券估 值结果 确定 公允 价值 。
6.4.6 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.6.1 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期改为 采用中央国债登记结算
有限责 任公 司/ 中 证指 数有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1
季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.6.2 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.7 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 20 页共 42 页
财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 及 其他 相关 财税 法规 和实务 操 作 ， 主 要税 项
列示如 下：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收入
不予征 收营 业税 。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖债 券 的差价 收入 ，债 券的利 息 收入及 其他 收入，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券 的企业在向基金派发利息 时代扣代缴 20% 的
个人所 得税 。
6.4.8 重要财务报表项目的 说明
6.4.8.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 7,292,974.83
定期存 款 -
存款期 限 1 个月 内 -
存款期 限 3 个月-1 年 -
其他存 款 -
合计 7,292,974.83
6.4.8.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场
10,052,728.4
1
10,101,000.00 48,271.59 0.0092
合计
10,052,728.4
1
10,101,000.00 48,271.59 0.0092
6.4.8.3 衍生金融资产/ 负债 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 21 页共 42 页
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债余 额。
6.4.8.4 买入返售金融资 产
6.4.8.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
上交所 市场 470,100,000.00 -
银行间 市场 27,000,160.50 -
合计 497,100,160.50 -
6.4.8.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.8.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,701.68
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4,772.50
应收债 券利 息 313,797.26
应收买 入返 售证 券利 息 530,563.64
应收申 购款 利息 2.32
其他 -
合计 850,837.40
6.4.8.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.8.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 6,667.85
合计 6,667.85 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 22 页共 42 页
6.4.8.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
其他 -
应付银 行划 款手 续费 用 -
预提审 计费 24,795.19
预提信 息披 露费 29,752.78
账户维 护费 8,853.84
合计 63,401.81
6.4.8.9 实收基金
光大保德信添天盈理 财债 券 A 类
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 86,017,188.05 86,017,188.05
本期申 购 61,007,217.43 61,007,217.43
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -131,326,315.34 -131,326,315.34
本期末 15,698,090.14 15,698,090.14
光大保德信添天盈理 财债 券 B 类
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 509,451,646.11 509,451,646.11
本期申 购 41,168,899.75 41,168,899.75
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -40,637,030.64 -40,637,030.64
本期末 509,983,515.22 509,983,515.22
注：申 购份 额含 红利 再投 、转换 入和 因份 额升 降级 导致的 强制 调增 份额 ，赎 回份额 含因 份额 升
降级导 致的 强制 调减 份额 。
6.4.8.10 未分配利润
光大保德信添天盈理 财债 券 A 类
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - - 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 23 页共 42 页
本期利 润 962,027.08 - 962,027.08
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -962,027.08 - -962,027.08
本期末 - - -
光大保德信添天盈理 财债 券 B 类
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 10,706,299.75 - 10,706,299.75
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -10,706,299.75 - -10,706,299.75
本期末 - - -
6.4.8.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 21,956.05
定期存 款利 息收 入 9,544,656.97
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 14,097.29
其他 2.32
合计 9,580,712.63
6.4.8.12 股票投资收益
本基金 本报 告期 末未 进行 股票投 资。
6.4.8.13 债券投资收益
6.4.8.13.1 债券投资收益项 目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
338,106.03 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 24 页共 42 页
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 338,106.03
6.4.8.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
成交总 额
62,570,093.15
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期 兑
付）成 本总 额
60,380,392.59
减： 应 收利 息总 额 1,851,594.53
买卖债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
差价收 入
338,106.03
6.4.8.14 资产支持证券投资 收益
本基金 本报 告期 未进 行资 产支持 证券 投资 。
6.4.8.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 未进 行资 产衍生 工具 投资 。
6.4.8.16 股利收益
本基金 本期 无股 利收 益。
6.4.8.17 公允价值变动收益
本基金 本期 无公 允价 值变 动收益 。
6.4.8.18 其他收入
本基金 本期 无其 他收 入。
6.4.8.19 交易费用
本基金 本期 无交 易费 用。
6.4.8.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目 本期 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 25 页共 42 页
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 29,752.78
银行间 汇划 费用 4,826.28
帐户维 护费 17,853.84
其他费 用 200.00
合计 77,428.09
6.4.9 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.9.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.9.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 要披 露的 资产 负债 表日后 事项 。
6.4.10 关联方关系
6.4.10.1 本报告期存在控制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 影响 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.10.2 本报告期与基金发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
光大保 德信 基金 管理 有限 公司（ 简称 “ 光 大保 德信 ” ）
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（简 称 “ 建设 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
保德信 投资 管理 有限 公司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司（ 简称 “ 光大 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.11 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.11.1 通过关联方交易单 元进行的交易
6.4.11.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.11.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 26 页共 42 页
6.4.11.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.11.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
6.4.11.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.11.2 关联方报酬
6.4.11.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
692,637.40 129,777.35
其中：支付销售机 构的客户
维护费
37,135.60 42,393.23
注：支 付基 金管 理人 光大 保德信 基金 管理 有限 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 0.25%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.25% / 当 年天数 。
当出现 巨额 赎回 时， 为保 护投资 者利 益， 本基 金管 理人与 基金 托管 人协 商一 致后， 有权 不计 提
巨额赎 回日 下一 个工 作日 的管理 费。
6.4.11.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
221,644.02 42,397.68
注：支 付基 金托 管人 建设 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.08% 的 年费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.08% / 当 年天 数。
6.4.11.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 27 页共 42 页
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
光大保 德信 添天 盈
理财债 券 A 类
光大保 德信 添天 盈理 财
债券 B 类
合计
光大证 券 185.01 - 185.01
建设银 行 17,508.33 - 17,508.33
光大保 德信 1,024.98 25,071.03 26,096.01
合计 18,718.32 25,071.03 43,789.35
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
光大保 德信 添天 盈
理财债 券A 类
光大保 德信 添天 盈理 财
债券B 类
合计
光大证 券 2.27 29.95 32.22
建设银 行 34,676.18 93.52 34,769.70
光大保 德信 703.91 1,985.42 2,689.33
合计 35,382.36 2,108.89 37,491.25
注： 支付 基金 销售 机构 的 光大保 德信 添天 盈理 财基 金 A 级 和光 大保 德信添 天 盈理财 基 金 B 级的
销售服 务费 分别 按前 一日 该类基 金资 产净 值 0.25% 和 0.01% 的 年费 率计 提。 其计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 约 定年 费率 / 当年 天数 。
当出现 巨额 赎回 时， 为保 护投资 者利 益， 本基 金管 理人与 基金 托管 人协 商一 致后， 有权 不计 提
巨额赎 回日 下一 个工 作日 的销售 服务 费。
6.4.11.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 无与 关联 方进 行的银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交 易。
6.4.11.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.11.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
光大保 德信 添天 盈
理财债 券A 类
光大保 德信 添天 盈
理财债 券B 类
光大保 德信 添天 盈
理财债 券A 类
光大保 德信 添天 盈
理财债 券B 类
基 金 合 同 生 效 日
（2012 年 10 月 25
日） 持有 的基 金份 额
- - - -
期 初 持 有 的 基 金 份
额
- - 0.00 0.00 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 28 页共 42 页
期间申购/ 买入总份
额
- - - 46,896,890.05
期 间 因 拆 分 变 动 份
额
- - - -
减：期间赎回/ 卖出
总份额
- - - 36,867,779.59
期 末 持 有 的 基 金 份
额
- - 0.00 10,029,110.46
期 末 持 有 的 基 金 份
额 占 基 金 总 份 额 比
例
- - 0.00% 31.60%
注：报 告期 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.11.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 7,292,974.83 21,956.05 250,517.48 13,499.59
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 建设 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.11.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本期 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.11.7 其他关联交易事项 的说明
本基金 本期 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.12 利润分配情况
1、光 大保 德信 添天 盈理 财 债券 A 类
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
962,027.08 - - 962,027.08 -
2、光 大保 德信 添天 盈理 财 债券 B 类
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
10,706,299.75 - -
10,706,299.7
5
- 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 29 页共 42 页
注：本 基金 在本 年度 累计 分配收 益 11,668,326.83 元 ，以红 利再 投资 方式 结转 入实收 基金
11,668,326.83 元。
6.4.13 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.13.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/ 增发 证券 而流 通受 限的 证券。
6.4.13.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
本基金 本期 末无 暂时 停牌 等流通 受限 的股 票。
6.4.13.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.13.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.13.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.14 金融工具风险及管 理
6.4.14.1 风险管理政策和组 织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
的基金管理人制定了政策 和程序来识别及分析这些 风险，并设定适当的风险 限额及 内部控制流程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金 的基 金管 理人 的风 险管理 体系 包括 三个 层次 ： 第一 层次 是基 于自 我评 估和管 理的 业务/ 职
能部门 ； 第二 层次 是公 司经 营层的 风险 管理 工作 委员 会； 第三 层次 是董 事会 下设 的风险 管理 委 员 会 。
各业务/ 职能 部门 是公 司风 险管理 工作 最直 接的 实施 者， 负 责根 据公 司风 险管 理政策 和制 度， 制
订本部门的风险管理计划 、工作流程及相关管理责 任，并报请风险管理工作 委员会审议批准；对本
部门的主要风险指标，以 及相关的测量、管理方法 提出建议，并及时更新， 报请风险管理工作委员
会审议批准；实施本部 门 的风险管理日常工作，定 期进行自我评估，并向风 险管理工作委员会报告
评估情 况。
风险管理工作委员会是公 司经营层面负责风险管理 的最高权力机构，根据公 司董事会和风险管
理委员 会制 订的 风险 管理 政策和 授权 ，负 责公 司日 常的风 险管 理工 作。 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 30 页共 42 页
风险管理委员会是公司风 险管理的最高权力机构， 其机构组成、运行方式和 相应职责应由董事
会规定 。
本基金的基金管理人风险 管理部门建立了对基金进 行风险评估的数量化系统 ，可以从各个不同
的层面 对基 金所 承受 的各 类风险 进行 密切 跟踪 。
6.4.14.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本公司在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分 的评估。本基金投资于同 一发行主体发行的
信用类 投资 品种 不超 过基 金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有
一家公 司发 行的 证券 ，不 得超过 该证 券的 10% 。 本 基金存 放在 具有 基金 托管 资格的 同一 商业 银行 的
存款不 超过 基金 资产 净值 的 30% ， 存放 在不 具有 基 金托管 资格 而具 有基 金代 销业务 资格 或合 格境 外
机构投 资者 托管 资格 的同 一商业 银行 的存 款不 超过 基金资 产净 值 的 5% 。 本 基 金主要 投资 于银 行存 款 ，
银行存款由银行信用作为 支撑，信用风险相对其他 信用类货币市场工具更小 。本基金在银行间同业
市场进行交易前均对交易 对手进行信用评估并对证 券交割方式进行限制以控 制相应的信用风险。在
现券的选择方面，本基金 所投资的央行票据、国债 、金融债等投资品种其发 行主体分别为央行、财
政部和 政策 性银 行， 因此 不存在 重大 违约 风险 。 而 信用品 种的 投资 ， 本 基金 主要对 发行 主体 的资 质、
发行人 长期 评级 、发 行人 授信额 度等 指标 进行 综合 考量， 以控 制投 资品 种的 违约风 险。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下的 债券 ，
通过对 投资 品种 信用 等级 评估来 控制 证券 发行 人的 信用风 险， 且通 过分 散化 投资以 分散 信用 风险 。
本期末 本基 金未 持有 除国 债、央 行票 据和 政策 性金 融债以 外的 债券 。
6.4.14.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可于开放期内要求 赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品
种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投 资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下 以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人于开放期内对本基金 的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性 需求，保持基金投资组合 中的可用现金头寸与之相 匹配。本基金的基金管
理人在基金合同中设计了 巨额赎回条款，约定在非 常情况下赎回申请的处理 方式，控制因开放申购光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人主要通过限制、跟踪 和控制基金投资交
易的不 活跃 品种( 企业 债或 短期融 资券) 来实 现。 本 基 金投资 于银 行存 款和 到期 日不晚 于最 近一 个开 放
日的逆 回购 的比 例不 低于 基金资 产 的 80% ， 其 中银 行存款 包括 现金 、 银 行通 知存款 、 银 行定 期存 款 、
银行协 议存 款和 备付 金存 款。 本 基金 在每 个开 放期 之 前 10 个 工作 日至 开放 期后 10 个工 作日 的期 间，
不受上述投资比例限制， 但必须保持现金或到期日 在一年以内的政府债券的 投资比例不低于基金资
产净值 的 5% 。 本基 金均 投 资于具 有良 好信 用等 级的 证券 ， 且 投资 于一 家公 司 发行的 证券 市值 不超 过
基金资 产净 值的 10% ， 且 本基金 与由 本基 金的 基金 管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的
证券不 得超 过该 证券的 10% 。本 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 在每 个交 易日 均不得 超过 120 天， 且
能够通过出售所持有的银 行间同业市场交易债券应 对流动性需求。此外本基 金还可通过卖出回购金
融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求 ，正 回购 上限一 般不 超过 基金 资产 净值 的 20% 。
本期末本基金所承担的全 部金融负债的合约约定到 期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金
份额净 值( 所 有者 权益) 无固 定到期 日且 不计 息， 因此 账面余 额即 为未 折现 的合 约到期 现金 流量 。
6.4.14.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素 的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.14.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金 主要 投资 于银 行存 款，因 此存 在相 应的 利率 风险。
6.4.14.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年6 月30
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个
月
-1 年
1-5
年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 7,292,974.83 - - - - - 7,292,974.83
结算备 付金 10,605,500.00 - - - - - 10,605,500.00 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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交易性 金融 资
产
- 10,052,728.41 - - - - 10,052,728.41
买入返 售金 融
资产
497,100,160.50 - - - - - 497,100,160.50
应收利 息 - - - - - 850,837.40 850,837.40
资产总 计
514,998,635.33
10,052,728.41
-
-
-
850,837.40
525,902,201.14
负债
应付销 售服 务
费
- - - - - 7,719.53 7,719.53
应付交 易费 用 - - - - - 6,667.85 6,667.85
应付管 理人 报
酬
- - - - - 108,186.82 108,186.82
应付托 管费 - - - - - 34,619.77 34,619.77
其他负 债 - - - - - 63,401.81 63,401.81
负债总 计
-
-
-
-
-
220,595.78
220,595.78
利 率 敏 感 度 缺
口
514,998,635.33
10,052,728.41
-
-
-
630,241.62
525,681,605.36
上年度末
2014 年 12 月
31 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个
月
-1 年
1-5
年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 359,016,983.56 - - - - - 359,016,983.56
结算备 付金 1,036,000.00 - - - - - 1,036,000.00
买入返 售金 融
资产
234,000,791.00 - - - - - 234,000,791.00
应收证 券清 算
款
- - - - - 700,388.89 700,388.89
应收利 息 - - - - - 937,702.68 937,702.68
资产总 计 594,053,774.56
-
-
-
-
1,638,091.57
595,691,866.13
负债
应付管 理人 报
酬
- - - - - 113,910.44 113,910.44
应付托 管费 - - - - - 36,451.35 36,451.35
应付销 售服 务
费
- - - - - 11,881.33 11,881.33
应付交 易费 用 - - - - - 1,788.85 1,788.85
其他负 债 - - - - - 59,000.00 59,000.00
负债总 计 -
-
-
-
-
223,031.97
223,031.97
利 率 敏 感 度 缺
口
594,053,774.56
-
-
-
-
1,415,059.60
595,468,834.16
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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注： 上表统计了本基金的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并
按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了归类。
6.4.14.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本期末 本基 金未 持有 交易 性债券 投资 ，因 此市 场利 率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响 。
6.4.14.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.14.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场 价格 因素 变动 而发 生波动 的风 险。 本基 金主 要投资 于银 行存 款， 因此 无重大 其他 价格 风险 。
6.4.15 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价 值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) ， 本 基金 于 2015 年 3 月 30 日起
改为采 用中 央国 债登 记结 算有限 责任 公司/ 中证 指数 有限公 司根 据 《 中国 证券 投资基 金业 协会 估值 核
算工作 小组 关 于 2015 年 1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准 》 所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值
（附 注 6.4.5.1 ） ，并 将相 关债券 的公 允价 值从 第一 层次调 整至 第二 层次 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 10,052,728.41 1.91
其中： 债券 10,052,728.41 1.91
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 497,100,160.50 94.52 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,898,474.83 3.40
4 其他各 项资 产 850,837.40 0.16
5 合计 525,902,201.14 100.00
7.2 债券回购融资情况
本报告 期本 基金 未进 行债 券回购 融资 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明
本报告 期本 基金 未进 行债 券回购 融资 。
7.3 基金投资组合平均剩余 期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 14
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 76
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 1
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 未有 违规 超 过 120 天的情 况。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 95.95 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 1.91 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —180 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 180 天 （含 ） —397 天（ 含 ） - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 - - 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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浮动利 率债
合计 97.86 -
7.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 10,052,728.41 1.91
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 10,052,728.41 1.91
9
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
7.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 041469049 14 复星 CP001 100,000 10,052,728.41 1.91
7.6“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0731%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0080%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0120%
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有 资产支持证券投 资明 细
报告期 末本 基金 未投 资资 产支持 证券 。 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
（1） 、 本基 金估 值采 用摊 余成本 法， 即估 值对 象以 买入成 本列 示， 按实 际利 率并考 虑其 买入 时
的溢价与折价，在其剩余 存续期内摊销，每日计提 损益。 （2）、为了避免 采用摊余成本法计算的
基金资产净值与按市场利 率和交易市价计算的基金 资产净值发生重大偏离， 从而对基金持有人的利
益产生稀释和不公平的结 果，基金管理人于每一估 值日，采用市场利率或交 易价格，对基金持有的
估值对象 进行重新评估，即 “ 影子定价 ” 。当基金资产净值与 影子定价的偏离达到或超 过基金资产 净
值的一定幅度时，或基金 管理人认为发生了其他的 重大偏离时，基金管理人 可以与基金托管人商定
后进行调整，使基金资产 净值更能公允地反映基金 资产价值，确保以摊余成 本法计算的基金资产净
值不会对基金持有人造成 实质性的损害。 （3）、 如 有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能客观
反映其公允价值的，基金 管理人可根据具体情况与 基金托管人商定后，按最 能反映公允价值的方法
估值。 （4 ）、 如有 新增 事项或 变更 事项 ，按 国家 最新规 定估 值。
7.8.2 本报告期内不存在剩 余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余成本 超
过当日基金资产净值 的 20 ％的情况。
7.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年受到证监会、证券 交易 所公开谴责、处罚的 情况 。
7.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 850,837.40
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 850,837.40
7.8.5 其他需说明的重要事 项 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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无
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
光大保 德信 添
天盈理 财债 券 A
类
606 25,904.44 - - 15,698,090.14 100.00%
光大保 德信 添
天盈理 财债 券 B
类
1 509,983,515.22 509,983,515.22 100.00% - -
合计 607 866,032.30 509,983,515.22 97.01% 15,698,090.14 2.99%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人
所 有 从 业 人
员 持 有 本 基
金
光大保 德信 添
天盈理 财债 券
A 类
687,044.57 4.38%
光大保 德信 添
天盈理 财债 券
B 类
- -
合计 687,044.57 0.13%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
光大保 德信 添天 盈理 财
债券 A 类
50~100
光大保 德信 添天 盈理 财
债券 B 类
0
合计 50~100 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
光大保 德信 添天 盈理 财
债券 A 类
0
光大保 德信 添天 盈理 财
债券 B 类
0
合计 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目
光大保 德信 添天 盈理 财债 券 A
类
光大保 德信 添天 盈理 财债 券 B
类
基金合 同生 效日 （2012 年 10 月 25
日）基 金份 额总 额
1,727,443,165.54 324,886,789.49
本报告 期期 初基 金份 额总 额 86,017,188.05 509,451,646.11
本报告 期基 金总 申购 份额 61,007,217.43 41,168,899.75
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 131,326,315.34 40,637,030.64
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 15,698,090.14 509,983,515.22
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告期内，经光大保德 信基金管理有限公司八届 十二次董事会会议审议通 过，并由中国证监
会核准 ，李 常青 先生 自 2015 年 2 月 28 日 起担 任本 基金管 理人 督察 长； 自李 常青先 生担 任督 察长 职
务之日 起， 陶耿 先生 不再 代行督 察长 职务 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 在本 报告 期内 的投 资策略 未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 情况 。 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，上海证监局向 我司出具了《关于对光大 保德信基金管理有限公司 采取责令改正措施
的决定 》， 责令 我司 进行 为期 3 个 月的 整改 ，并 对 我司原 督察 长采 取出 具警 示函措 施的 决定 。对 此
我司高 度重 视 ， 对 公司 内部 控制和 风险 管理 工作 进行 了全面 梳理 ， 彻底 排查 业务 中存在 的风 险隐 患 ，
针对性的制定、实施整改 措施，进而提升了公司内 部控制和风险管理的能力 ，目前公司已经完成相
关整改 工作 并通 过了 上海 证监局 的现 场检 查验 收。
除上述情况外，本报告期 内，基金管理人、基金托 管人及其高级管理人员未 受监管部门稽查或
处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
安信证 券 1 - - - - -
注：本 报告 期内 本基 金未 通过租 用证 券公 司交 易单 元进行 股票 投资 。
（1） 报告 期内 租用 证券 公 司交易 单元 变更 情况
报告 期内 无变 更交 易 单元。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 选择 证券 经营 机构， 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用， 应本着 安全 、 高 效、
低成本 ， 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则， 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况、
研究实 力等 进行 综合 考量 。
基本选 择标 准如 下：
实力雄 厚， 信誉 良好 ，注 册资本 不少 于 3 亿元 人民 币；
财务状 况良 好， 各项 财务 指标显 示公 司经 营状 况稳 定；
经营行 为规 范， 近两 年未 发生重 大违 规行 为而 受到 证监会 处罚 ；
内部管 理规 范、 严格 ，具 备健全 的内 部控 制制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
研究实 力较 强 ， 有 固定 的研 究机构 和专 门的 研究 人员 ， 能及时 为本 基金 提供 高质 量的咨 询 服 务 ；
对于某 一领 域的 研究 实力 超群， 或是 能够 提供 全方 面，高 质量 的服 务。 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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（3） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
投资研 究团 队按 照 （2 ） 中 列出的 有关 经营 情况 、 治 理情况 的选 择标 准， 对备 选的证 券经 营机 构
进行初 步筛 选；
对通过 初选 的各 证券 经营 机构， 投资 研究 团队 各成 员在其 分管 行业 或领 域的 范围内 ，对 该机 构
所提供 的研 究 报 告和 信息 资讯进 行评 分。
根据各 成员 评分 ，得 出各 证券经 营机 构的 综合 评分 。
投资研 究团 队根 据各 机构 的得分 排名 ，拟 定要 选用 其专用 交易 单元 的证 券经 营机构 ，并 报本 管
理人董 事会 批准 。
经董事 会批 准后 ，由 本管 理人交 易部 门、 运营 部门 配合完 成专 用交 易单 元的 具体租 用事 宜。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商
名称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交
金额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 回购 成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 权证 成
交总额 的比 例
安信
证券
- - 4,409,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
报告期 内偏 离度 绝对 值没 有超 过 0.5%( 含) 以 上的 情 况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金招 募说 明书 （更 新）
《证券 时报 》 2015-06-06
2
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金招 募说 明书 （更 新） 摘要
《证券 时报 》 2015-06-06
3
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2015 年第 2 期 运作 周 期开放 日安 排的 公
告
《证券 时报 》 2015-02-06
4 关于旗 下基 金投 资资 产支 持证券 的公 告 《证券 时报 》 2015-02-12
5
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2015 年第 3 期 运作 周 期开放 日安 排的 公
告
《证券 时报 》 2015-03-13 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 41 页共 42 页
6
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2014 年年 度报 告
《证券 时报 》 2015-03-30
7
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2014 年年 度报 告
《证券 时报 》 2015-03-30
8
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2014 年年 度报 告摘 要
《证券 时报 》 2015-03-30
9
关于旗 下部 分基 金新 增宜 信普泽 投资 顾问( 北
京) 有限 公司 为代 销机 构并 参与其 交易 费率 优
惠活动 的公 告
《证券 时报 》 2015-02-10
10
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2015 年第 4 期 运作 周 期开放 日安 排的 公
告
《证券 时报 》 2015-04-15
11
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2015 年第 1 期 运作 周 期开放 日安 排的 公
告
《证券 时报 》 2015-01-14
12
关于旗 下基 金新 增上 海汇 付金融 服务 有限 公
司为代 销机 构并 参与 其交 易费率 优惠 活动 的
公告
《证券 时报 》 2015-04-18
13
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2015 年第 1 季 度报 告
《证券 时报 》 2015-04-20
14
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2015 年第 5 期 运作 周 期开放 日安 排的 公
告
《证券 时报 》 2015-05-13
15
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2014 年第 4 季 度报 告
《证券 时报 》 2015-01-21
16
光大保 德信 添天 盈月 度理 财债券 型证 券投 资
基金 2015 年第 6 期 运作 周 期开放 日安 排的 公
告
《证券 时报 》 2015-06-12
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 设立 光 大保德 信添 天盈 月度 理财 债券型 证券 投资 基金 的文 件
2、光 大保 德信 添天 盈月 度 理财债 券型 证券 投资 基金 基金合 同
3、光 大保 德信 添天 盈月 度 理财债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书
4、光 大保 德信 添天 盈月 度 理财债 券型 证券 投资 基金 托管协 议
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 42 页共 42 页
5、光 大保 德信 添天 盈月 度 理财债 券型 证券 投资 基金 法律意 见书
6、光 大保 德信 基金 管理 有 限公司 的业 务资 格批 件、 营业执 照、 公司 章程
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
8、报 告期 内光 大保 德信 添 天盈月 度理 财债 券型 证券 投资基 金在 指定 报刊 上披 露的各 项公 告
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
12.2 存放地点
上海市 延安 东 路 222 号外 滩中心 大 厦 46 层本 基金 管 理人办 公地 址。
12.3 查阅方式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。 投资 者对本 报告 书如 有疑 问， 可咨询 本基 金管 理
人。 客户 服务 中心 电话 ：4008-202-888 。 公 司网 址 ：www.epf.com.cn 。
光大保德信基金管理 有限 公司
二〇一五年八月二十 八日
