光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
光 大 保德 信 添天 利 季度 开 放短 期 理财 债 券型 证 券投 资 基金
2015 年 半年 度报 告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一五年八月二十八日 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 27 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基 金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3 主要财务指标和 基金净 值表现 ................................................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ........................................................................................................ 14
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 17
7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 31
7.2 债 券回 购融 资情 况 ......................................................................................................................... 32
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 32
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细 ................................. 32
7.6“ 影 子定 价” 与“ 摊 余成 本 法” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离 ........................................................... 33
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 33
7.8 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 33
8 基金份额持有人信 息 ................................................................................................................................ 34
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 34
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 34
9 开放式基金份额变 动 ................................................................................................................................ 35
10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 35
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 35
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人 的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 35 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 35
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 36
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 36
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 36
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 36
10.8 偏 离度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况 .................................................................................................. 37
10.9 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 37
11 影响投资者决策的其他 重要信息 .......................................................................................................... 38
12 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 38
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 38
12.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 39
12.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 39 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 光大保 德信 添天 利季 度开 放短期 理财 债券 型证 券投 资
基金
基金简 称 光大保 德信 添天 利理 财债 券
基金主 代码 360017
交易代 码 360017
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 6 月 19 日
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 43,654,819.81 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
光大保 德信 添天 利理 财债
券 A 类
光大保 德信 添天 利理 财债
券 B 类
下属分 级基 金的 交易 代码 360017 360018
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
13,004,339.62 份 30,650,480.19 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 投资 于银 行存 款等货 币市 场工 具 ， 力 争 获得超 过税 后人 民币 一
年期定 期存 款基 准利 率的 投资回 报。
投资策 略
本基金 将综 合考 虑各 类投 资品种 的收 益和 风险 特征 ， 在 保证 基金 资产 安全
性的基 础上 力争 为投 资人 创造稳 定的 收益 。 同时 ， 本基金 将关 注宏 观经 济
走势、 货币 政策 和财 政政 策的变 化， 结合 对货 币市 场利率 变动 的预 期， 对
投资组 合进 行管 理。
本基金 投资 于银 行存 款的 比例不 低于 基金 资产 的 80% ， 基金 资产 可以 投资
于上市 商业 银行 、 大型 商 业银行 、 国 有商 业银行 、 股份制 商业 银行 、 城市
商业银 行、 邮政 储蓄 银行 、农村 商业 银行 、外 资银 行等银 行的 协议 存款 。
若本基 金投 资的 协议 存款 中未约 定可 提前 支取 并无 利息损 失的 ， 则该 笔存
款的到 期日 不得 晚于 下一 个开放 日 。 本 基金 在投 资 银行存 款时 将对 不同 银
行的银 行存 款收 益率 做深 入的分 析 ， 同 时结 合各 银 行的信 用等 级 、 存 款期
限等因 素的 研究 ， 综合 考 量整体 利率 市场 环境 及其 变动趋 势 ， 在 严格 控制
风险的 前提 下决 定各 银行 存款的 投资 比例 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 税后 1 年期 定期 存款 收益 率。
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中的风 险较 低的 品种 ， 其 预期收 益和 预期 风险 低
于普通 债券 型基 金、 混合 型基金 和股 票型 基金 。
注：本 报告 期内 ，本 基金 份额持 有人 大会 以通 讯方 式召开 ，表 决期 限 为 2015 年 6 月 1 日 起至
2015 年 6 月 19 日 24 时 止 ， 会议 审议 通过 了 《关 于 终止光 大保 德信 添天 利季 度开放 短期 理财 债券 型光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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证券投 资基 金基 金合 同有 关事项 的议 案》 。根 据《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》、 《公 开募 集
证券投 资基 金运 作管 理办 法》和 《光 大保 德信 添天 利季度 开放 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 基金 合
同》 的 有关 规定， 经与 基金 托管人 中国 光大 银行 股份 有限公 司协 商一 致， 基金 管理人 按照 本基 金 《 基
金合同 》约 定， 组织 成立 基金财 产清 算小 组履 行基 金财产 清算 程序 ，并 及时 予以公 告。
本次基 金份 额持 有人 大会 决定的 事项 自 2015 年 6 月 23 日起 生效 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 魏丹 张建春
联系电 话 021-33074700-3226 010-63639180
电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电 话 400-820-2888，021-53524620 95595
传真 021-63351152 010-63639132
注册地 址
上海市 延安 东路222 号外 滩 中
心46楼
北京市 西城 区太 平桥 大街25
号、甲25号 中国 光大 中心
办公地 址
上海市 延安 东路222 号外 滩 中
心46楼
北京市 西城 区太 平桥 大街25 号
中国光 大中 心
邮政编 码 200002 100033
法定代 表人 林昌 唐双宁
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.epf.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
光大保 德信 基金 管理 有限 公司、 中国 光大 银
行股份 有限 公司 的办 公场 所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 上海市 延安 东路 222 号 外 滩中心 大厦 46 层
3 主要财务指标 和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 报告期（2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日） 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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数据和指标 光大保 德信 添天 利理 财债 券
A 类
光大保 德信 添天 利理 财债 券
B 类
本期已 实现 收益 547,268.73 736,320.94
本期利 润
547,268.73 736,320.94
本期净 值收 益率 2.2378% 2.3551%
3.1.2 期末
数据和指标
报告期末(2015 年 6 月 30 日)
光大保 德信 添天 利理 财债 券 A
类
光大保 德信 添天 利理 财债 券 B
类
期末基 金资 产净 值 13,004,339.62 30,650,480.19
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计
期末指标
报告期末(2015 年 6 月 30 日)
光大保 德信 添天 利理 财债 券
A 类
光大保 德信 添天 利理 财债 券
B 类
累计净 值收 益率 14.1060% 14.9319%
注： （1 ） 本 期已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
（2） 本基 金利 润分 配是 按 日结转 份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．光大保德信添天 利理财 债券 A 类：
阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.2234% 0.0046% 0.1563% 0.0000% 0.0671% 0.0046%
过去三 个月 0.9645% 0.0028% 0.5653% 0.0003% 0.3992% 0.0025%
过去六 个月 2.2378% 0.0025% 1.2313% 0.0005% 1.0065% 0.0020%
过去一 年 4.5430% 0.0019% 2.7368% 0.0007% 1.8062% 0.0012%
自基金 合同 生效
起至今
14.1060% 0.0029% 8.9319% 0.0006% 5.1741% 0.0023%
2．光大保德信添天 利理财 债券 B 类：
阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.2385% 0.0047% 0.1563% 0.0000% 0.0822% 0.0047%
过去三 个月 1.0202% 0.0029% 0.5653% 0.0003% 0.4549% 0.0026%
过去六 个月 2.3551% 0.0026% 1.2313% 0.0005% 1.1238% 0.0021% 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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过去一 年 4.7891% 0.0020% 2.7368% 0.0007% 2.0523% 0.0013%
自基金 合同 生效
起至今
14.9319% 0.0029% 8.9319% 0.0006% 6.0000% 0.0023%
注：基 金收 益的 分配 是按 日结转 份额 的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保 德信 添天 利季 度开 放短期 理财 债券 型证 券投 资基金
累计份 额净 值收 益 率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2012 年 6 月 19 日至 2015 年 6 月 30 日)
光大保 德信 添天 利理 财债 券 A 类
光大保 德信 添天 利理 财债 券 B 类 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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注： 按 照基 金合 同规 定， 本 基金建 仓期 自基 金合 同生 效日起 六个 月内 。 本 基金 合 同生效 日 为 2012
年 6 月 19 日， 本基 金已 于 基金合 同规 定的 期限 内完 成建仓 并达 到本 基金 合同 约定的 投资 比例 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 （ 以下 简称“ 光大 保德 信” ） 成 立 于 2004 年 4 月 ， 由中 国光 大集 团
控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建，公
司总部 设在 上海 ，注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币，两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司
主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务（涉 及行政许可的凭许可证
经营） ，今 后， 将在 法律 法规允 许的 范围 内为 各类 投资者 提供 更多 资产 管理 服务。
截至 2015 年 6 月 30 日， 光大保 德信 旗下 管理 着 20 只开放 式基 金， 即 光大 保 德信量 化核 心证 券
投资基金、光大保德信货 币市场基金、光大保德信 红利股票型证券投资基金 、光大保德信新增长股
票型证券投资基金、光大 保德信优势配置股票型证 券投资基金、光大保德信 增利收益债券型证券投
资基金、光大保德信均衡 精选股票型证券投资基金 、光大保德信动态优选灵 活配置混合型证券投资
基金、光大保德信中小盘 股票型证券投资基金、光 大保德信信用添益债券型 证券投资基金、光大保
德信行业轮动股票型证券 投资基金、光大保德信添 天利季度开放短期理财债 券型证券投资基金、光
大保德信添盛双月理财债 券型证券投资基金、光大 保德信添天盈月度理财债 券型证券投资基金、光光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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大保德信现金宝货币市场 基金、光大保德信银发商 机主题股票型证券投资基 金、光大保德信岁末红
利纯债债券型证券投资基 金、光大保德信国企改革 主题股票型证券投资基金 、光大保德信鼎鑫灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 和光大 保德 信一 带一 路战 略主题 混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
蔡乐 基金经 理 2014-09-11 - 11 年
蔡乐女 士 ， 金 融投 资学 学 士。 2003
年 7 月至 2005 年 2 月 任方 正证券
固定收 益部 项目 经理 ；2005 年 3
月至 2014 年 8 月 历任 中再 资产管
理 股 份 有 限 公 司 固 定 收 益 部 研 究
员 兼 交 易 员 、 投 资 经 理 助 理 、 自
有账户 投资 经理 。2014 年 8 月加
入 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 现 任 光 大 保 德 信 现 金 宝 货 币
市 场 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信
添 天 利 季 度 开 放 短 期 理 财 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保
德 信 添 天 盈 月 度 理 财 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信
添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 鼎 鑫 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
注：1 、“ 任 职日 期” 和“ 离 任日期” 分 别为 公司 决定 确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和
基金合 同的 约定 ， 本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。报 告期 内未 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易 制度的执行 情况
为充分保护持有人利益， 确保本基金管理人旗下各 基金在获得投研团队、交 易团队支持等各方
面得到公平对待，本基金 管理人从投研制度设计、 组织结构设计、工作流程 制定、技术系统建设和光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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完善、公平交易执行效果 评估等各方面出发，建设 形成了有效的公平交易执 行体系。本报告期，本
基金管 理人 各项 公平 交易 制度流 程均 得到 良好 地贯 彻执行 ，未 发现 存在 违反 公平交 易原 则的 现象 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内未发现本基金 存在异常交易行为。本基 金与其他投资组合未发生 交易所公开竞价同
日反向 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年 国内 经济 出现 弱企 稳迹象 ， GDP 同比 增速 预 计在 6.9%。在 4 月底 稳增 长政策 以及 相关 配
套货币宽松政策下，二季 度经济改善一度较为明显 。特别是，房地产销量的 持续回升，以及电厂煤
耗的转 好等 成为 令人 关注 的“亮点” 。 不过 ，企 稳力 度依然 较弱 。特 别是 进入 6 月以 后， 高频 数据 又
呈现萎靡的现象。固定资 产投资累计增速继续回落 ；受到外围经济复苏乏力 和内需颓势影响，进出
口环比 亦有 所回 落 。 财 政 政策和 货币 政策 为实 体保 驾护航 ： 结构 性赤 字率 由 2014 年的 2.03% 预 计提
高到 2.24% ，扩张 力度相 对较大；央 行亦在二 季度 进行二次降 息，一次 全面 降准和一次 定向降准 ，
以促进 总需 求进 一步 复苏 和物价 的温 和回 升， 以及 为地方 债务 置换 营造 宽松 的低息 环境 。
上半年资金利率下行速度 之快超人预期。央行有意 维持宽松以推进信贷资产 证券和地方债务置
换，4 月末 mlf 余额已达 10795 亿 元， 随着 4 月 19 日 100 个 基点 的降 准， 资 金面进 入年 内最 宽松 阶
段，银 行间 隔夜 和 7 天的 加权回 购利 率均 创下 5 年 来新低 。债 券市 场， 收益 率曲线 短端 下行 甚于 长
端， 曲线 形态 由“牛平” 发 展至“ 牛陡” 。 信用 债一 级 发行量 缩 水 ， 二级 市场 交 投热点 集中 于短 融 、5 年
内中高 等级 品种 和城 投， 期限利 差和 信用 利差 都较 一季度 末大 幅收 窄。
按照契约要求，添天利基 金主要投资于银行协议存 款和银行间质押式回购， 我们通过扩大交易
对手范 围、 多方 询价 来提 高组合 的收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 光大 保德 信添 天利理 财债 券 A 份额 净值 增长率 为 2.2378% ， 业绩 比较基 准收 益率 为
1.2313% ； 本报 告期 内光 大 保德信 添天 利理 财债 券 B 份额净 值增 长率 为 2.3551% ， 业 绩比 较基 准收 益
率为 1.2313% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的 简 要展望
展望下半年，美欧都可能 出现复苏趋势，从而带动 全球复苏预期。三季度末 期可能是美国经济光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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的高点，因此联储加息的 概率并不低，美元预计会 重新走强。国内经济，量 价齐跌已经进入尾声，
在各种 政策 发力 ，以 及房 地产销 售回 暖作 用下 ，经 济短期 低点 可能 在 4 月 份 已经出 现， 这个 判断 从
工业增 加值 可以 验证 ，中 国经济 有可 能 是 L 型底部 ，预计 在基 数效 应影 响下 ，7 月 之后 出现 上翘 。
政策方面，627 双降齐发 ，显示货币政策仍维持宽 松基调，结构性调整重点 支持薄弱环节，引
导市场利率适当下行，降 低社会融资成本；取消存 贷比约束，旨在刺激信贷 投放， 疏通货币与信贷
市场的 传导 。稳 投资 的力 度正在 逐渐 加码 ，6 月份 以来， 发改 委已 批复 总 计 2569.76 亿 元的 基建 项
目工程包，正式允许企业 债借新还旧。三季度流动 性预期总体稳定，但从价 格绝对水平来看，下半
年经济 如果 出现 短周 期反 弹， 货币市 场利 率出 现适 度上行 将是 大概 率事 件。 此外 ， 供给 端也 会带 来
冲击，地方债务置换、大 额存单、央企资产证券化 、信贷资产证券化都会带 来抽血效应。利率债上
行有顶， 下行有底，大概率保持区 间震荡；信用债市场，在“ 个券违约 常态化、刚性兑 付过去时” 的
背景下 ，“ 弃劣 留良” 将成 为机构 首选 。低 评级 和中 高等级 的 信 用利 差有 望进 一步拉 大。
操作方面，添天利基金在 兼顾收益性、流动性的前 提下，会适时调整各类资 产的投资比例。操
作上把平衡性作为第一位 ，谨慎投资，力求在投资 标的种类、比例方面做到 平衡，在控制组合风险
的基础 上， 为投 资者 积极 赚取高 收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期内，本基金的估 值业务严格遵守《企业会 计准则》、《证券投资基 金会计核算业务指
引》及监管机关有关规定 和《光大保德信基金管理 有限公司基金估值委员会 工作制度》进行。日常
估值由基金管理人和本基 金托管人一同进行，基金 份额净值由基金管理 人完 成估值后，经基金托管
人复核 无误 后由 基金 管理 人对外 公布 。 月末 、 年中 和 年末估 值复 核与 基金 会计 的财务 核对 同时 进 行 。
报告期内，公司设立由负 责运营的高管、运营部代 表（包括基金会计）、投 研部门代表、监察
稽核部 代表 、 IT 部 代表 、 金 融工程 部门 代表 人员 组成 的估值 委员 会 。 公 司估 值委 员会主 要负 责制 定 、
修订和完善基金估值政策 和程序，选择基金估值模 型及估值模型假设，定期 评价现有估值政策和程
序的适用性及对估值程序 执行情况进行监督。基金 估值政策的议定和修改采 用集体决策机制，对需
采用特别估值程序的证券 ，基金管理人及时启动特 别估值程序 ，由公司估值 委员会讨论议定特别估
值方案并与托管行、审计 师沟通后形成建议，经公 司管理层批准后由运营部 具体执行。估值委员会
向 公司 管理 层提交 推荐 建议 前, 应审 慎平 衡托管 行、 审计 师和 基金同 业的 意见 ，并 必须 获得估 值委
员会二 分之 一以 上成 员同 意。
公司估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任 能力和长期相关工作经历 ，并具有广泛的代
表性， 估值 委员 会中 的投 研人员 比例 不超 过三 分之 一。 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下：投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交 易 日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者调
整的投资品种；运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务，负责与托管行、审 计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项； 监察稽核部就估值程序的 合法合规发表意见；投资 研究部负责估值政策调
整对投 资业 绩影 响的 评估 ；金 融工 程负 责估 值政 策 调整对 投资 绩效 的评 估 ；IT 部 就估 值政 策调 整的
技术实 现进 行评 估。
本基金管理人参与估值 流程各方之间不 存在任何 重大利益冲突；截止报告 期末未与外部估值
定价服 务机 构签 约。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本基金合同及招募说 明书（更新）等有关规定 ，本基金每日将基金净收 益分配给基金份额
持有人 ，并 按自 然月 结转 为相应 的基 金份 额。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万元 的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2015 年上 半年 度， 中国 光 大银行 股份 有限 公司 在光 大保德 信添 天利 季度 开放 短期理 财债 券型 证
券投资 基金 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 了 《 证券 投资 基金法 》 、 《证 券投资 基 金运作 管理 办法 》 、 《 证
券投资基金信息披露管理 办法》及其他法律法规、 相关实施准则、基金合同 、托管协议等的规定，
依法安全托管了基金的全 部资产，对光大保德信添 天利季度开放短期理财债 券型证券投资基金的投
资运作进行了全面的会计 核算和应有的监督，对发 现的问题及时提出了意见 和建议。按规定如实、
独立地向监管机构提交了 本基金运作情况报告，没 有发生任何损害基金份额 持有人利益的行为，诚
实信用 、勤 勉尽 责地 履行 了作为 基金 托管 人所 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2015 年上 半年 度， 中国 光 大银行 股份 有限 公司 依据 《证 券投 资基金 法 》 、 《 证券投 资基 金运 作光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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管理办法》、《证券投资 基金信息披露管理办法》 及其他法律法规、相关实 施准则、基金合同、托
管协议等的规定，对基金 管理人——光大保德信基 金管理有限公司的投资运 作、信息披露等行为进
行了复核、监督，未发现 基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的
计算、基金费用开支等方 面存在损害基金 份额持有 人利益的行为。该基金在 运作中遵守了《证券投
资基金法》等有关法律法 规的要求；各重要方面由 投资管理人依据基金合同 及实际运作情况进行处
理。
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
中国光大银行股份 有限公司依法对基金管理 人—— 光大保德信基金管 理有限公司编制的“ 光大
保德信 添天 利季 度开 放短 期理财 债券 型证 券投 资基 金 2015 年半 年度 报告” 进 行了复 核， 报告 中相 关
财务指 标 、 净 值表 现、 收益 分配情 况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 是真 实、 准确 和完 整 的 。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 光大 保德 信添 天利季 度开 放短 期理 财债 券型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.8.1 724,799.60 43,271,054.61
结算备 付金
43,000,000.00 -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.8.2 - -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
6.4.8.3
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.8.4 - 9,000,133.50
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.8.5 9,749.68 122,934.24
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.8.6 - - 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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资产总 计
43,734,549.28 52,394,122.35
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.8.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
8,830.76 17,196.64
应付托 管费
3,843.36 6,878.65
应付销 售服 务费
3,296.53 7,481.60
应付交 易费 用
- 133.50
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.8.7 63,758.82 60,165.00
负债合 计
79,729.47 91,855.39
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.8.8 43,654,819.81 52,302,266.96
未分配 利润 6.4.8.9 - -
所有者 权益 合计
43,654,819.81 52,302,266.96
负债和 所有 者权 益总 计
43,734,549.28 52,394,122.35
6.2 利润表
会计主 体： 光大 保德 信添 天利季 度开 放短 期理 财债 券型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
1,470,901.69 5,171,675.42
1.利息 收入
1,470,901.69 5,171,675.42
其中： 存款 利息 收入 6.4.8.10 1,351,080.19 4,343,136.78
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
119,821.50 828,538.64
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
- -
其中： 股票 投资 收益
- - 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 6.4.8.11 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.8.12 - -
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.8.13 - -
减：二、费用
187,312.02 451,133.02
1．管 理人 报酬 6.4.11.2 67,042.68 231,561.10
2．托 管费 6.4.11.2 27,128.16 93,445.65
3．销 售服 务费
30,347.36 99,531.08
4．交 易费 用 6.4.8.14 - -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.8.15 62,793.82 26,595.19
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
1,283,589.67 4,720,542.40
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
1,283,589.67 4,720,542.40
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 光大 保德 信添 天利季 度开 放短 期理 财债 券型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
52,302,266.96 - 52,302,266.96
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 1,283,589.67 1,283,589.67
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列）
-8,647,447.15 - -8,647,447.15
其中：1.基 金申 购款 19,013,438.00 - 19,013,438.00
2.基金 赎回 款 -27,660,885.15 - -27,660,885.15
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- -1,283,589.67 -1,283,589.67
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金 43,654,819.81 - 43,654,819.81 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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净值）
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
94,280,866.52 - 94,280,866.52
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 4,720,542.40 4,720,542.40
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列）
33,591,033.03 - 33,591,033.03
其中：1.基 金申 购款 256,187,501.79 - 256,187,501.79
2.基金 赎回 款 -222,596,468.76 - -222,596,468.76
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- -4,720,542.40 -4,720,542.40
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
127,871,899.55 - 127,871,899.55
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陶耿 ，主管 会计 工作 负责 人： 梅雷军 ，会 计机 构负 责人 ：王永 万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
光大保德信添天利季度开 放短期理财债券型证券投 资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督
管理委 员会( 以下 简称“ 中 国证监 会”) 证 监许 可[2012] 第 672 号 《关 于核准 光 大保德 信添 天利 季度 开
放短期理财债券型证券投 资基金募集的批复》核准 ，由光大保德信基金管理 有限公司依照《中华人
民共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《 光大 保德 信添 天利 季度 开放短 期理 财债 券型 证券 投资基 金基 金合 同 》
负责公开募集。本基金为 契约型定期开放式基金， 存续期限不定，首次设立 募集不包括认购资金利
息共 募 集 823,502,104.88 元， 业经普华永 道中天会计师 事务所有限 公司普华永道 中天验字(2012) 第
197 号验资报告予以验证 。经向中国证监会备案， 《光大保德信添天利季度 开放短期理财债券型证
券投资基金基金合同》于 2012 年 6 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
823,786,627.31 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金利 息折 合 284,522.43 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为
光大保 德信 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 光大银 行股 份有 限公 司。
本基金 根据 投资 者认( 申) 购 本基金 的金 额， 对投 资者 持 有的基 金份 额按 照不 同的 费率计 提销 售服光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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务费用 ，因 此形 成不 同的 基金份 额等 级。 本基 金设 A 级和 B 级 两级 基金 份 额，两 级基 金份 额分 别
设置基 金代 码， 并单独 公 布每万 份基 金净 收益 和 7 日年化 收益 率。 投资者 可 自行选 择认( 申) 购的 基
金份额 等级 ，不 同基 金份 额等级 之间 不得 互相 转换 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《光大 保德信添天利季度开放短 期理财债券型证券
投资基 金基 金合 同》 的有 关规定 ，本 基金 的投 资范 围为现 金、 通知 存款 、短 期融资 券、1 年及 1 年
以内的 银行 定期 存款 、大 额存单 、剩 余期 限在 397 天以内( 含 397 天) 的债 券 、期限 在 1 年以 内( 含 1
年) 的债 券回 购 、 剩余 期限 在 397 天以 内( 含 397 天) 的 资产支 持证 券及 中期 票据 、 期 限在 1 年 以内( 含
1 年) 的中 央银 行票 据以 及 中国证 监会 、中 国人 民银 行认可 的其 他货 币市 场工 具。其 中， 本基 金投 资
于银行 存款 的比 例不 低于 基金资 产的 80% ， 其中 银 行存款 包括 银行 通知 存款 、银行 定期 存款 、银 行
协议存 款和 备付 金存 款。 本基金 在每 个开 放期 之前 10 个工 作日 至开 放期 后 10 个工 作日 的期 间， 不
受上述投资比例限制，但 必须保持现金或到期日在 一年以内的政府债券的投 资比例不低于基金资产
净值 的 5% 。 本基 金的 业绩 比较基 准为 ：税 后 1 年期 定期存 款收 益率 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会 计 准则”) 、中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年
度报告> 》 、中国证 券投资 基金业协会颁 布的《证 券 投资基金会计 核算业务 指 引》、《 光大 保德信
添天利 季度 开放 短期 理财 债券型 证券 投资 基金 基 金 合同》 和在 财务 报表 附注 6.4.4 所 列示 的中 国证
监会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2015 年上 半年 度 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
除 本基 金本 报告 期所 采用的 会计 估计 有变 更外 ，其他 重要 会计 政策 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 重要会计政策和会计 估计
6.4.5.1 其他重要的会计 政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证 券交 易所 上市 的 股票， 若出 现重 大事 项停 牌 或交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃)
等情况 ，本 基金 根据中 国 证监会 公 告[2008]38 号《 关于进 一步 规范 证券投 资 基金估 值业 务的 指导意
见》 ， 根据 具体 情况 采用 《 关于发 布中 基协(AMAC) 基 金行业 股票 估值 指数 的通 知》 提供 的指 数收 益
法、市 盈率 法等 估值 技术 进行估 值。
(2) 对于在 锁定 期内 的非 公 开发行 股票 ，根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》之 附件 《非公开 发行 有明确 锁
定期股票的公允价值的确 定方法》，若在证券交易 所挂牌的同一股票的市场 交易收盘价低于非公开
发行股票的初始投资成本 ，按估值日证券交易所挂 牌的同一股票的市场交易 收盘价估值；若在证券
交易所挂牌的同一股票的 市场交易收盘价高于非公 开发行股票的初始投资成 本，按锁定期内已经过
交易天 数占 锁定 期内 总交 易天数 的比 例将 两者 之间 差价的 一部 分确 认为 估值 增值。
(3) 在银行 间同 业市 场交 易 的债券 品种 ，根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
(4) 对于在 证券 交易 所上 市 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种( 可转 换债 券、 资产 支持 证券和 私募 债券 除
外) ， 按照 中央 国债 登记 结 算有限 责任 公司/ 中证 指数 有限公 司根 据 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核
算工作 小组 关 于 2015 年 1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准 》 所 独立 提供 的债 券估值 结果 确定 公允
价值。
6.4.6 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.6.1 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期改为 采用中央国债登记结算
有限责 任公 司/ 中 证指 数有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1
季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.6.2 差错更正的说明
本报告 期无 差错 更正 事项 。 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.7 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ， 主 要税 项
列示如 下：
(1) 以发行 基金 方式募 集资 金不属 于营 业税 征收范 围 ，不征 收营 业税 。基金 买 卖债券 的差 价收 入
不予征 收营 业税 。
(2) 对基金 从证 券市场 中取 得的收 入， 包括 买卖债 券 的差价 收入 ，债 券的利 息 收入及 其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 由 发行 债券 的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税。
6.4.8 重要财务报表项目的 说明
6.4.8.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 724,799.60
定期存 款 -
存款期 限 1 个月 内 -
存款期 限 3 个月-1 年 -
其他存 款 -
合计 724,799.60
注：1. 定期 存款 期限 指于 资产负 债表 日定 期存 单剩 余到期 期限 。
2. 本基 金本 期未 发生 定期存 款提 前支 取的 情况 。
6.4.8.2 交易性金融资产
本基金 本期 末未 持有 交易 性金融 资产 。
6.4.8.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本期 末未 持有 衍生 金融资 产/ 负 债。
6.4.8.4 买入返售金融资 产
本基金 本期 末未 持有 买入 返售金 融资 产。 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.8.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 72.22
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 9,675.00
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 2.46
其他 -
合计 9,749.68
6.4.8.6 其他资产
本基金 本期 末未 持有 其他 资产。
6.4.8.7 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
其他 -
应付银 行划 款手 续费 用 6,465.00
应付转 出费 -
预提费 用 57,293.82
合计 63,758.82
6.4.8.8 实收基金
光大保德信添天利理 财债 券 A 类
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 27,796,250.89 27,796,250.89
本期申 购 4,406,006.82 4,406,006.82
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -19,197,918.09 -19,197,918.09
本期末 13,004,339.62 13,004,339.62
光大保德信添天利理 财债 券 B 类 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 24,506,016.07 24,506,016.07
本期申 购 14,607,431.18 14,607,431.18
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -8,462,967.06 -8,462,967.06
本期末 30,650,480.19 30,650,480.19
注：申 购份 额含 红利 再投 、转换 入和 因份 额升 降级 导致的 强制 调增 份额 ，赎 回份额 含因 份额 升
降级导 致的 强制 调减 份额 。
6.4.8.9 未分配利润
光大保德信添天利理 财债 券 A 类
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 547,268.73 - 547,268.73
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -547,268.73 - -547,268.73
本期末 - - -
光大保德信添天利理 财债 券 B 类
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 736,320.94 - 736,320.94
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -736,320.94 - -736,320.94
本期末 - - -
6.4.8.10 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 979.60
定期存 款利 息收 入 1,333,672.87
其他存 款利 息收 入 - 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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结算备 付金 利息 收入 16,425.26
其他 2.46
合计 1,351,080.19
6.4.8.11 股利收益
本基金 本期 无股 利收 益。
6.4.8.12 公允价值变动收益
本基金 本期 无公 允价 值变 动收益 。
6.4.8.13 其他收入
本基金 本期 无其 他收 入。
6.4.8.14 交易费用
本基金 本期 无交 易费 用。
6.4.8.15 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费 用 24,110.24
信息披 露费 28,930.88
银行间 汇划 费用 800.00
帐户维 护费 8,752.70
其他费 用 200.00
合计 62,793.82
6.4.9 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.9.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.9.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.10 关联方关系
6.4.10.1 本报告期存在控制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.10.2 本报告期与基金发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金
销售机 构
中国光 大银 行股 份有 限公 司(“ 光大 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
保德信 投资 管理 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.11 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.11.1 通过关联方交易单 元进行的交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.11.2 关联方报酬
6.4.11.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
67,042.68 231,561.10
其中：支付销售机 构的客户
维护费
17,310.04 61,017.01
注：支 付基 金管 理人 光大 保德信 基金 管理 有限 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 0.25%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.25% / 当 年天数 。
当出现 巨额 赎回 时， 为保 护投资 者利 益， 本基 金管 理人与 基金 托管 人协 商一 致后， 有权 不计 提
巨额赎 回日 下一 个工 作日 的管理 费。
6.4.11.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
27,128.16 93,445.65
注： 支付 基金 托管 人光 大 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.1% 的年 费率 计提 ， 逐 日累 计至光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当年 天数 。
6.4.11.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
光大保 德信 添天 利
理财债 券 A 类
光大保 德信 添天 利理 财
债券 B 类
合计
光大保 德信 233.29 1,328.40 1,561.69
光大证 券 1.48 - 1.48
光大银 行 5,189.79 - 5,189.79
合计 5,424.56 1,328.40 6,752.96
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
光大保 德信 添天 利
理财债 券A 类
光大保 德信 添天 利理 财
债券B 类
合计
光大保 德信 2,715.52 4,254.13 6,969.65
光大证 券 70.46 - 70.46
光大银 行 10,199.05 - 10,199.05
合计 12,985.03 4,254.13 17,239.16
注： 支付 基金 销售 机构 的 光大保 德信 添天 利理 财基 金 A 级 和光 大保 德信添 天 利理财 基 金 B 级的
销售服 务费 分别 按前 一日 该类基 金资 产净 值 0.25% 和 0.01% 的 年费 率计 提。 其计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值× 约定 年费 率 / 当年 天数 。
当出现 巨额 赎回 时， 为保 护投资 者利 益， 本基 金管 理人与 基金 托管 人协 商一 致后， 有权 不计 提
巨额赎 回日 下一 个工 作日 的销售 服务 费。
6.4.11.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
6.4.11.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.11.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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光大保 德信 添天 利
理财债 券A 类
光大保 德信 添天 利
理财债 券B 类
光大保 德信 添天 利
理财债 券A 类
光大保 德信 添天 利
理财债 券B 类
基 金 合 同 生 效 日
（2012 年 6 月 19 日 ）
持有的 基金 份额
- - - -
期 初 持 有 的 基 金 份
额
- 24,506,016.07 - 47,998,203.36
期间申购/ 买入总份
额
- 6,144,464.12 - 80,117,975.88
期 间 因 拆 分 变 动 份
额
- - - -
减：期间赎回/ 卖出
总份额
- - - 65,133,379.24
期 末 持 有 的 基 金 份
额
- 30,650,480.19 - 62,982,800.00
期 末 持 有 的 基 金 份
额 占 基 金 总 份 额 比
例
- 100.00% - 92.47%
注： 期间 申购/ 买入 总份额 含红利 再投 、 转换 入份 额 。 本 期红 利再 投份 额为 642,353.88 份 。 期间
赎回/ 卖 出总 份额 含转 换出 份额。
6.4.11.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
光大银 行 724,799.60 979.60 604,547.74 1,068.28
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 光大 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.11.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
6.4.11.7 其他关联交易事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.12 利润分配情况
1、光 大保 德信 添天 利理 财 债券 A 类
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转 直接通 过应 付 应付利 润 本期利 润分 备注 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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实收基 金 赎回款 转出 金额 本年变 动 配合计
547,268.73 - - 547,268.73 -
2、光 大保 德信 添天 利理 财 债券 B 类
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
736,320.94 - - 736,320.94 -
注：本 基金 在本 年度 累计 分配收 益 1,283,589.67 元 ，以红 利再 投资 方式 结转 入实收 基金
1,283,589.67 元。
6.4.13 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.13.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/ 增发 证券 而流 通受 限的 证券。
6.4.13.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
本基金 本期 末无 暂时 停牌 等流通 受限 的股 票。
6.4.13.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.13.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.13.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.14 金融工具风险及管 理
6.4.14.1 风险管理政策和组 织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
的基金管理人制定了政策 和程序来识别及分析这些 风险，并设定适当的风险 限额 及内部控制流程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金 的基 金管 理人 的风 险管理 体系 包括 三个 层次 ： 第一 层次 是基 于自 我评 估和管 理的 业务/ 职
能部门 ； 第二 层次 是公 司经 营层的 风险 管理 工作 委员 会； 第三 层次 是董 事会 下设 的风险 管理 委 员 会 。
各业务/ 职能 部门 是公 司风 险管理 工作 最直 接的 实施 者， 负 责根 据公 司风 险管 理政策 和制 度， 制
订本部门的风险管理计划 、工作流程及相关管理责 任，并报请风险管理工作 委员会审议批准；对本光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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部门的主要风险指标，以 及相关的测量、管理方法 提出建议，并及时更新， 报请风险管理工作委员
会审议批准；实施本 部门 的风险管理日常工作，定 期进行自我评估，并向风 险管理工作委员会报告
评估情 况。
风险管理工作委员会是公 司经营层面负责风险管理 的最高权力机构，根据公 司董事会和风险管
理委员 会制 订的 风险 管理 政策和 授权 ，负 责公 司日 常的风 险管 理工 作。
风险管理委员会是公司风 险管理的最高权力机构， 其机构组成、运行方式和 相应职责应由董事
会规定 。
本基金的基金管理人风险 管理部门建立了对基金进 行风险评估的数量化系统 ，可以从各个不同
的层面 对基 金所 承受 的各 类风险 进行 密切 跟踪 。
6.4.14.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履 行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本公司在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分 的评估。本基金投资于同 一发行主体发行的
信用类 投资 品种 不超 过基 金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有
一家公 司发 行的 证券 ，不 得超过 该证 券的 10% 。 本 基金存 放在 具有 基金 托管 资格的 同一 商业 银行 的
存款不 超过 基金 资产 净值 的 30% ， 存放 在不 具有 基 金托管 资格 而具 有基 金代 销业务 资格 或合 格境 外
机构投 资者 托管 资格 的同 一商业 银行 的存 款不 超过 基金资 产净 值 的 5% 。 本 基 金主要 投资 于银 行存 款 ，
银行存款由银行信用作为 支撑，信用风险相对其他 信用类货币市场工具更小 。本基金在银行间同业
市场进行交易前均对交易 对手进行信用评估并对证 券交割方式进行限制以控 制相应的信用风险。在
现券的选择方面，本基金 所投资的央行票据、国债 、金融债等投资品种其发 行主体分别为央行、财
政部和 政策 性银 行， 因此 不存在 重大 违约 风险 。 而 信用品 种的 投资 ， 本 基金 主要对 发行 主体 的资 质、
发行人 长期 评级 、发 行人 授信额 度等 指标 进行 综合 考量， 以控 制投 资品 种的 违约风 险。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信 用 评级 在 A-1 级以 下的 债券 ，
通过对 投资 品种 信用 等级 评估来 控制 证券 发行 人的 信用风 险， 且通 过分 散化 投资以 分散 信用 风险 。
本期末 本基 金未 持有 除国 债、央 行票 据和 政策 性金 融债以 外的 债券 。
6.4.14.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可于开放期内要求 赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品
种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投 资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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理的价 格变 现。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人于开放期内对本基金 的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性 需求，保持基金投资组合 中的可用现金头寸与之相 匹配。本基金的基金管
理人在基金合同中设计了 巨额赎回条款，约定在非 常情况下赎回申请的处理 方式，控制因开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人主要通过限制、跟踪 和控制基金投资交
易的不 活跃 品种( 企业 债或 短期融 资券) 来实 现。 本基 金投资 于银 行存 款的 比例 不低于 基金 资产 的 80% ，
其中银行存款包括银行通 知存款、 银行定期存款、 银行协议存款和备付金存 款。本基金在每个开放
期之前 10 个 工作 日至 开放 期后 10 个工 作日 的期 间， 不受上 述投 资比 例限 制， 但必须 保持 现金 或 到
期日在 一年 以内 的政 府债 券的投 资比 例不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。 本 基金 均 投资于 具有 良好 信用 等
级的证 券， 且投 资于 一家 公司发 行的 证券 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10% ， 且本基 金与 由本 基金 的
基金管 理人 管理 的其 他基 金共同 持有 一家 公司 发行 的证券 不得 超过 该证 券 的 10% 。
本基金 投资 组合 的平 均剩 余期限 在每 个交 易日 均不 得超过 120 天 ，且 能够 通 过出售 所持 有的 银
行间同业市场交易债券应 对流动性需 求。此外本基 金还可通过卖出回购金融 资产方式借入短期资金
应对流 动性 需求 ，正 回购 上限一 般不 超过 基金 资产 净值 的 20% 。
本期末本基金所承担的全 部金融负债的合约约定到 期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金
份额净 值( 所 有者 权益) 无固 定到期 日且 不计 息， 因此 账面余 额即 为未 折现 的合 约到期 现金 流量 。
6.4.14.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.14.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现 金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金 主要 投资 于银 行存 款，因 此存 在相 应的 利率 风险。
6.4.14.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个
月
1-5
年
5 年
以
不计息 合计 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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-1
年
上
资产
银行存 款 724,799.60 - - - - - 724,799.60
结算备 付金 43,000,000.00 - - - - - 43,000,000.00
应收利 息 9,749.68 - - - - - 9,749.68
资产总 计
43,734,549.28
-
-
-
-
-
43,734,549.28
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 8,830.76 8,830.76
应付托 管费 - - - - - 3,843.36 3,843.36
应付销 售服 务费 - - - - - 3,296.53 3,296.53
其他负 债 - - - - - 63,758.82 63,758.82
负债总 计
-
-
-
-
-
79,729.47
79,729.47
利率敏 感度 缺口 43,734,549.28
-
-
-
-
-79,729.47
43,654,819.81
上年度末
2014 年12 月31 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个
月
-1
年
1-5
年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 271,054.61 43,000,000.00 - - - - 43,271,054.61
买入返 售金 融资 产 - 9,000,133.50 - - - - 9,000,133.50
应收利 息 - - - - - 122,934.24 122,934.24
资产总 计 271,054.61
52,000,133.50
-
-
-
122,934.24
52,394,122.35
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 17,196.64 17,196.64
应付托 管费 - - - - - 6,878.65 6,878.65
应付销 售服 务费 - - - - - 7,481.60 7,481.60
应付交 易费 用 - - - - - 133.50 133.50
其他负 债 - - - - - 60,165.00 60,165.00
负债总 计 -
-
-
-
-
91,855.39
91,855.39
利率敏 感度 缺口 271,054.61
52,000,133.50
-
-
-
31,078.85
52,302,266.96
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.14.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本期末 本基 金未 持有 交易 性债券 投资 ，因 此市 场利 率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响 。 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.14.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.14.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场 价格 因素 变动 而发 生波动 的风 险。 本基 金主 要投资 于银 行存 款， 因此 无重大 其他 价格 风险 。
6.4.15 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) ， 本 基金 于 2015 年 3 月 30 日起
改为采 用中 央国 债登 记结 算有限 责任 公司/ 中证 指数 有限公 司根 据 《 中国 证券 投资基 金业 协会 估值 核
算工作 小组 关 于 2015 年 1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准 》 所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值
（附 注 7.4.5.2 ） ，并 将相 关债券 的公 允价 值从 第一 层次调 整至 第二 层次 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 43,724,799.60 99.98
4 其他各 项资 产 9,749.68 0.02
5 合计 43,734,549.28 100.00 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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7.2 债券回购融资情况
本报告 期本 基金 未进 行债 券回购 融资 。
7.3 基金投资组合平均剩余 期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 0
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 90
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 0
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 未有 违规 超 过 120 天的情 况。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 100.16 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ）—60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ）—90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ）—180 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 180 天 （含 ）—397 天（ 含 ） - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 100.16 -
7.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合
报告期 末本 基金 未投 资债 券。
7.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
报告期 末本 基金 未投 资债 券。 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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7.6“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 -
报告期 内偏 离度 的最 低值 -
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 -
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有 资产支持证券投 资明 细
报告期 末本 基金 未投 资资 产支持 证券 。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
（1） 、 本基 金估 值采 用摊 余成本 法， 即估 值对 象以 买入成 本列 示， 按实 际利 率并考 虑其 买入 时
的溢价与折价，在其剩余 存续期内摊销，每日计提 损益。 （2）、为了避免 采用摊余成本法计算的
基金资产净值与按市场利 率和交易市价计算的基金 资产净值发生重大偏离， 从而对基金持有人的利
益产生稀释和不公平的结 果，基金管理人于每一估 值日，采用市场利率或交 易价格，对基金持有的
估值对象 进行重新评估，即“ 影子定价” 。当基金资产净值与 影子定价的偏离达到或超 过基金资产 净
值的一定幅度时，或基金 管理人认为发生了其他的 重大偏离时，基金管理人 可以与基金托管人商定
后进行调整，使基金资产 净值更能公允地反映基金 资产价值，确保以摊余成 本法计算的基金资产净
值不会对基金持有人造成 实质性的损害。 （3）、 如 有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能客观
反映其公允价值的，基金 管理人可根据具体情况与 基金托管人商定后，按最 能反映公允价值的方法
估值。 （4 ）、 如有 新增 事项或 变更 事项 ，按 国家 最新规 定估 值。
7.8.2 本报告期内不存在剩 余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余成本 超
过当日基金资产净值 的 20 ％的情况。
7.8.3 本基 金本 报告 期内 投资 的前 十名 证券 发行 主体本 期没 有被 监管 部门 立案调 查, 或在 报告 编制 日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。
7.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 - 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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3 应收利 息 9,749.68
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 9,749.68
7.8.5 其他需说明的重要事 项
无其他 需说 明的 重要 事项 。
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
光大保 德信 添天
利理财 债 券 A 类
809 16,074.59 631,355.46 4.85% 12,372,984.16 95.15%
光大保 德信 添天
利理财 债 券 B 类
1 30,650,480.19 30,650,480.19 100.00% - -
合计 810 53,894.84 31,281,835.65 71.66% 12,372,984.16 28.34%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
光大保 德信 添天 利理 财
债券 A 类
0
光大保 德信 添天 利理 财
债券 B 类
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
光大保 德信 添天 利理 财
债券 A 类
0 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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光大保 德信 添天 利理 财
债券 B 类
0
合计 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目
光大保 德信 添天 利理 财债 券 A
类
光大保 德信 添天 利理 财债 券 B
类
基金合 同生 效日 （2012 年 6 月 19
日）基 金份 额总 额
631,159,302.13 192,627,325.18
本报告 期期 初基 金份 额总 额 27,796,250.89 24,506,016.07
本报告 期基 金总 申购 份额 4,406,006.82 14,607,431.18
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 19,197,918.09 8,462,967.06
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 13,004,339.62 30,650,480.19
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 份额 持有人 大会 以通 讯方 式召 开，表 决期 限为 2015 年 6 月 1 日起至 2015
年 6 月 19 日 24 时 止， 会 议审议 通过 了《 关于 终止 光大保 德信 添天 利季 度开 放短期 理财 债券 型证 券
投资基金基金合同有关事 项的议案》。根据《中华 人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》 和《光大保德信添天利季 度开放短期理财债券型证 券投资基金基金合同》
的有关规定，经与基金托 管人中国光大银行股份有 限公司协商一致，基金管 理人按照本基金《基金
合同》 约定 ，组 织成 立基 金财产 清算 小组 履行 基金 财产清 算程 序， 并及 时予 以公告 。
本次基 金份 额持 有人 大会 决定的 事项 自 2015 年 6 月 23 日起 生效 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金 托管 部门 的重大人事变动
本报告期内，经光大保德 信基金管理有限公司八届 十二次董事会会议审议通 过，并由中国证监
会核准 ，李 常青 先生 自 2015 年 2 月 28 日 起担 任本 基金管 理人 督察 长； 自李 常青先 生担 任督 察长 职
务之日 起， 陶耿 先生 不再 代行督 察长 职务 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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10.4 基金投资策略的改变
本基金 在本 报告 期内 的投 资策略 未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会 计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期 内 ， 上 海证 监局 向 我司出 具了 《 关于 对光 大 保德信 基金 管理 有限 公司 采取责 令改 正措 施
的决定 》 ， 责令 我司 进行 为 期 3 个 月的 整改 ， 并 对我 司原督 察长 采取 出具 警示 函措施 的决 定。 对此 我
司高度重视，对公司内部 控制和风险管理工作进行 了全面梳理，彻底排查业 务中存在的风险隐患，
针对性的制定、实施整改 措施，进而提升了公司内 部控制和风险管理的能力 ，目前公司已经完成相
关整改 工作 并通 过了 上海 证监局 的现 场检 查验 收。
除上述情况外，本报告期 内，基金管理人、基金托 管人及其高级管理人员未 受监管部门稽查或
处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
本报告 期未 租用 交易 单元 。
专用交 易 单 元的 选择 标准 和程序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 选择 证券 经营 机构， 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用， 应本着 安全 、 高 效、
低成本 ， 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则， 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况、
研究实 力等 进行 综合 考量 。
基本选 择标 准如 下：
? 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币；
? 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
? 经 营行 为规 范， 近两 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚；
? 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ；
? 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
? 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为本 基金 提 供高质 量的 咨询 服
务；
? 对 于某 一领 域的 研究 实 力超群 ，或 是能 够提 供全 方面， 高质 量的 服务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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? 投 资研 究团 队按 照（1 ）中列 出的 有关 经营 情况 、治理 情况 的选 择标 准， 对备选 的证 券经 营
机构进 行初 步筛 选；
? 对 通过 初选 的各 证券 经 营机构 ， 投 资研究 团队 各 成员在 其分 管行 业或 领域 的范围 内， 对该机
构所提 供的 研究 报告 和信 息资讯 进行 评分 。
? 根 据各 成员 评分 ，得 出 各证券 经营 机构 的综 合评 分。
? 投 资研 究团 队根 据各 机 构的得 分排 名， 拟 定要 选 用其专 用交 易单 元的 证券 经营机 构， 并报本
管理人 董事 会批 准。
? 经 董事 会批 准后 ，由 本 管理人 交易 部门 、运 营部 门配合 完 成专 用交 易单 元的 具 体租 用事 宜。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
报告期 内偏 离度 绝对 值没 有超 过 0.5%( 含) 以 上。
10.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
光大保 德信 添天 利季 度开 放短期 理财 债券 型
证券投 资基 金 2014 年第 4 季度报 告
《上海 证券 报》 2015-01-21
2
光大保 德信 添天 利季 度开 放短期 理财 债券 型
证券投 资基 金招 募说 明书 （更新 ）
《上海 证券 报》 2015-01-29
3
光大保 德信 添天 利季 度开 放短期 理财 债券 型
证券投 资基 金招 募说 明书 （更新 ）摘 要
《上海 证券 报》 2015-01-29
4
关于旗 下部 分基 金新 增宜 信普泽 投资 顾问( 北
京) 有限 公司 为代 销机 构并 参与其 交易 费率 优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 2015-02-10
5 关于旗 下基 金投 资资 产支 持证券 的公 告 《上海 证券 报》 2015-02-12
6
光大保 德信 添天 利季 度开 放短期 理财 债券 型
证券投 资基 金 2015 年第 1 期运作 周期 开放 日
安排的 公告
《上海 证券 报》 2015-03-09
7
光大保 德信 添天 利季 度开 放短期 理财 债券 型
证券投 资基 金 2014 年年 度 报告
《上海 证券 报》 2015-03-30
8
光大保 德信 添天 利季 度开 放短期 理财 债券 型
证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘 要
《上海 证券 报》 2015-03-30
9
关于旗 下基 金新 增上 海汇 付金融 服务 有限 公
司为代 销机 构并 参与 其交 易费率 优惠 活动 的
公告
《上海 证券 报》 2015-04-18
10
光大保 德信 添天 利季 度开 放短期 理财 债券 型
证券投 资基 金 2015 年第 1 季度报 告
《上海 证券 报》 2015-04-20
11 光大保 德信 添天 利季 度开 放短期 理财 债券 型 《上海 证券 报》 2015-05-19 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页共 39 页
证券投 资基 金以 通讯 方式 召开基 金份 额持 有
人大会 公告
12
光大保 德信 添天 利季 度开 放短期 理财 债券 型
证券投 资基 金以 通讯 方式 召开基 金份 额持 有
人大会 第一 次提 示性 公告
《上海 证券 报》 2015-05-20
13
光大保 德信 添天 利季 度开 放短期 理财 债券 型
证券投 资基 金以 通讯 方式 召开基 金份 额持 有
人大会 第二 次提 示性 公告
《上海 证券 报》 2015-05-21
14
光大保 德信 添天 利季 度开 放短期 理财 债券 型
证券投 资基 金 2015 年第 2 期运作 周期 开放 日
安排的 公告
《上海 证券 报》 2015-06-09
15
光大保 德信 添天 利季 度开 放短期 理财 债券 型
证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会表 决结 果
暨决议 生效 公告
《上海 证券 报》 2015-06-25
16
光大保 德信 添天 利季 度开 放短期 理财 债券 型
证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会表 决结 果
暨决议 生效 公告
《上海 证券 报》 2015-06-25
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 设立 光 大保德 信添 天利 季度 开放 短期理 财债 券型 证券 投资 基金的 文件
2、光 大保 德信 添天 利季 度 开放短 期理 财债 券型 证券 投资基 金基 金合 同
3、光 大保 德信 添天 利季 度 开放短 期理 财债 券型 证券 投资基 金招 募说 明书
4、光 大保 德信 添天 利季 度 开放短 期理 财债 券型 证券 投资基 金托 管协 议
5、光 大保 德信 添天 利季 度 开放短 期理 财债 券型 证券 投资基 金法 律意 见书
6、光 大保 德信 基金 管理 有 限公司 的业 务资 格批 件、 营业执 照、 公司 章程
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
8、 报 告期 内光 大保 德信 添 天利季 度开 放短 期理 财债 券型证 券投 资基 金在 指定 报刊上 披露 的各 项
公告
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页共 39 页
12.2 存放地点
上海市 延安 东 路 222 号外 滩中心 大 厦 46 层本 基金 管 理人办 公地 址。
12.3 查阅方式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。 投资 者对本 报告 书如 有疑 问， 可咨询 本基 金管 理
人。 客户 服务 中心 电话 ：4008-202-888 。 公 司网 址 ：www.epf.com.cn 。
光大保德信基金管理 有限 公司
二〇一五年八月二十 八日
