光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
光 大 保德 信 量化 核 心证 券 投资 基 金
2015 年 半年 度报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 光大 保德信 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 光大银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年八 月二十 八日 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 27 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................................. 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 12
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 53
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 55
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 55
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 55
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 55
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 55
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 55
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 55
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 56
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 57
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 57 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
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8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 57
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 57
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 57
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 58
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 58
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 58
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 58
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 58
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 58
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 58
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 58
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 60
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 61
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 61
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 61
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 62
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 62
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金
基金简 称 光大保 德信 量化 股票
基金主 代码 360001
交易代 码 360001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 8 月 27 日
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,960,393,809.07 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 追求 长期 持续 稳定 超出业 绩比 较基 准的 投资 回报。
投资策 略
本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系构
建处于 或接 近有 效边 际曲 线的投 资组 合。 在构 建投 资组合 时综 合考 虑收 益
因素及 风险 因素 ， 并 通过 投资组 合优 化器 构建 并动 态优化 投资 组合 ， 确 保
投资组 合风 险收 益特 征符 合既定 目标 。 本 基金 在正 常市场 情况 下不 作主 动
资产配置，即 股票/ 现金等 各类资产持 有比例保 持相 对固定。 投 资品种 基
准比例 ：股 票 90% 现金 10% 由于持有 股票资产的市值波 动导致仓位 变
化，股 票持 有比 例允 许在 一定范 围（ 上 下 5％ ）内 浮动。
业绩比 较基 准 90%× 沪深 300 指数 ＋10 ％× 同 业存 款利 率
风险收 益特 征
本基金 风险 收益 特征 属于 证券投 资基 金中 风险 程度 中等偏 高的 品种 ， 按 照
风险收 益配 比原 则对 投资 组合进 行严 格的 风险 管理 ， 在风 险限 制范 围内 追
求收益 最大 化。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 魏丹 张建春
联系电 话 021-33074700-3226 010-63639180
电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电 话 400-820-2888，021-53524620 95595
传真 021-63351152 010-63639132
注册地 址
上海市 延安 东路222 号外 滩 中
心46楼
北京市 西城 区太 平桥 大街25
号、甲25中 国光 大中 心
办公地 址 上海市 延安 东路222 号外 滩 中 北京市 西城 区太 平桥 大街25 号光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
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心46楼 中国光 大中 心
邮政编 码 200002 100045
法定代 表人 林昌 唐双宁
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.epf.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
光大保 德信 基金 管理 有限 公司、 中国 光大 银
行股份 有限 公司 的办 公场 所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 上海市 延安 东路 222 号 外 滩中心 大厦 46 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 3,997,522,415.57
本期利 润 3,899,549,617.75
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6674
本期加 权平 均净 值利 润率 51.05%
本期基 金份 额净 值增 长率 56.87%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 2,535,695,942.99
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8565
期末基 金资 产净 值 4,748,652,787.22
期末基 金份 额净 值 1.6041
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 475.77%
注： （1 ） 本 期已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低 数 。 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 -4.78% 3.38% -6.75% 3.15% 1.97% 0.23%
过去三 个月 22.37% 2.56% 9.55% 2.35% 12.82% 0.21%
过去六 个月 56.87% 2.04% 24.02% 2.03% 32.85% 0.01%
过去一 年 96.94% 1.61% 93.01% 1.65% 3.93% -0.04%
过去三 年 113.96% 1.37% 74.71% 1.34% 39.25% 0.03%
自基金 合同 生
效起至 今
475.77% 1.70% 301.98% 1.60% 173.79% 0.10%
注：为 更好 地反 映债 券市 场整体 运行 情况 和本 基金 管理人 旗下 相关 基金 投资 组合的 运作 情况 ，
经与基 金托 管人 中国 光大 银行股 份有 限公 司协 商一 致， 自 2014 年 4 月 1 日起 ， 将本 基金 的业绩 比 较
基准由 原 “9 0 ％× 富 时中 国 A200 指 数＋10 ％× 同 业存 款利率 ” 变 更为 “ 90% ×沪深 300 指 数＋10％× 同业
存款利 率 ” 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2004 年 8 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日） 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
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注： 1 、 为 更好 地反 映债 券市 场整体 运行 情况 和本 基金 管理人 旗下 相关 基金 投资 组合的 运作 情况 ，
经与基 金托 管人 中国 光大 银行股 份有 限公 司协 商一 致， 自 2014 年 4 月 1 日起 ， 将本 基金 的业绩 比 较
基准由 原 “9 0 ％× 富 时中 国 A200 指 数＋10 ％× 同 业存 款利率 ” 变 更为 “ 90% ×沪深 300 指 数＋10％× 同业
存款利 率 ” 。
2、 根 据基 金合 同的 规定 ， 本基金 建仓 期 为 2004 年 8 月 27 日至 2005 年 2 月 26 日。 建仓期 结束
时本基 金各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合 同规 定的 比例限 制及 投资 组合 的比 例范围 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 （ 以下 简称 “ 光大 保德 信 ” ） 成 立 于 2004 年 4 月 ， 由中 国光 大集 团
控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建，公
司总部 设在 上海 ，注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币，两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司
主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务（涉 及行政许可的凭许可证
经营） ，今 后， 将在 法律 法 规允许 的范 围内 为各 类投 资者提 供更 多资 产管 理服 务。
截至 2015 年 6 月 30 日， 光大保 德信 旗下 管理 着 20 只开放 式基 金， 即 光大 保 德信量 化核 心证 券
投资基金、光大保德信货 币市场基金、光大保德信 红利股票型证券投资基金 、光大保德信新增长股
票型证券投资基金、光大 保德信优势配置股票型证 券投资基金、光大保德信 增利收益债券型证券投光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
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资基金、光大保德信均衡 精选股票型证券投资基金 、光大保德信动态优选灵 活配置混合型证券投资
基金、光大保德信中小盘 股票型证券投资基金、光 大保德信信用添益债券型 证券投资基金、光大保
德信行业轮动股票型证券 投资基金、光大保德信添 天利季度开放短期理财债 券型证券投资基金、光
大保德信添盛双月理财债 券型证券投资基金、光大 保德信添天盈月度理财债 券型证券投资基金、光
大保德信现金宝货币市场 基金、光大保德信银发商 机主题股票型证券投资基 金、光大保德信岁末红
利纯债债券型证券投资基 金、光大保德信国企改革 主题股票型证券投资基金 、光大保德信鼎鑫灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 和光大 保德 信一 带一 路战 略主题 混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
田大伟 基金经 理
2014-02-2
5
- 4 年
田 大 伟 先 生 ，CFA 、 博 士 ，2005
年毕业于上海财经大学金融学专
业 ， 获 得 经 济 学 硕 士 学 位 ，2010
年毕业 于上 海财 经大 学、 美 国南加
州大学 （ 联合 培养 ） 金 融工 程专业 ，
获得经 济学 博士 学位。 田大 伟先生
于 2010 年 4 月加 入光 大保 德信基
金管理 有限 公司， 先后 担任 金融工
程师 、 策 略分 析师 、 首 席策 略分析
师， 2013 年 7 月至 2014 年 2 月兼
任光大 保德信 大中 华 3 号 特定客
户资产 管理 计划 的投 资经 理。 现任
光大保德信量化核心证券投资基
金基金 经理， 同时 兼任 首席 策略分
析师。
注：1 、“ 任 职日 期 ” 和 “ 离 任日期 ” 分 别为 公司 决定 确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 ；
2、证 券从 业 的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和
基金合 同的 约定 ， 本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。报 告期 内未 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
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为充分保护持有人利益， 确保本基金管理人旗下各 基金在获得投研团队、交 易团队支持等各方
面得到公平对待，本基金 管理人从投研制度设计、 组织结构设计、工作流程 制定、技术系统建设和
完善、公平交易执行效果 评估等各方面出发，建设 形成了有效的公平交易执 行体系。本报告期，本
基金管 理人 各项 公平 交易 制度流 程均 得到 良好 地贯 彻执行 ，未 发现 存在 违反 公平交 易原 则的 现象 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内未发现本基金 存在异常交易行为。本基 金与其他投资组合未发生 交易所公开竞价同
日反向 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾 2015 年上 半年 ， 市 场 风格出 现了 巨大 切换 。 首 先是 在 1 季 度 ， 包 括 4 、5 月份 以 TMT 行业
为代表 的中 小盘 、创 业板 股票飙 涨行 情。 接着 市场 在 6 月份 出现 快速 下跌 ， 银行等 权重 板块 抗跌 能
力凸显 。 在这 种风 格不 断 切换过 程中 ， 本基 金凭 借 对现阶 段经 济和 政策 的理 解， 沿着 “ 存 量经济 本身
自发的 机会 ”以及 “ 政 策改 革带来 的机 会 ” 这两 条主 线 主抓结 构性 机会 ， 适时 调 整了持 仓结 构 ， 取 得了
较好的 效果 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告期 内份 额 净 值增长 率 为 56.87% ， 业绩 比较基 准收 益率 为 24.02% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
站在目前时点，我们对中 国股市在今后的表现是有 信心的。股市趋势向上可 以分为两个阶段，
第一个阶段是由改革预期 和流动性的宽裕推动的。 第二阶段是上市公司业绩 提升推动的。第二阶段
又可以细分为两部分，第 一部分是经济仍然较差、 企业产品需求仍然较弱， 但是成本端的改善（如
融资成 本下 降、 能源 成本 下降、 减税 等） ， 仍然 可以 使得企 业产 品的 毛利 率回 升， 从 而促 使企 业业 绩
向上， 股市 向上 。第 二部 分是经 济企 稳回 升， 企业 产品需 求 端 好转 导致 业绩 回升， 股市 向上 。
目前中 国股 市处 于第 一阶 段的末 期。 在 这个 第一 阶段 和第二 阶段 的衔 接处， 容易 出现 “ 青黄 不接 ”
式的震荡，特别是一些杠 杆资金、做空工具的加入 ，这种震荡会被激烈放大 。但作为专业投资者，
我们还是要认清市场发展 的本质，市场发展的大趋 势。如果经过亦步亦趋的 分析研究，我们认为第
一阶段的改革预期和流动 性的宽裕仍然存在，如果 我们进一步判断第二阶段 的衔接不会出现大时段
的间隔，那么目前短期市 场的下跌反而提供了非常 好的建仓良机。从目前我 们的研究判断来看，我光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
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们对之 后的 市场 是乐 观的 。
我们认识到，投资者对股 票 市场的信心在不断增强 。本基金将力争把握好股 票投资的新机遇，
找准时 机 ， 拿 捏好 方向 ， 进一步 加强 对新 常态 经济 下跨行 业研 究投 资的 力度 ， 沿 着 “ 存量 经济本 身 自
发的机 会 ” 以及“ 政策 改革 带来的 机会 ” 这 两条 主线 抓 结构性 机会 ， 同时 在上 述 研究所 积淀 的大 量数 据
基础上，借助计算机的强 大数据计算、回测、分析 能力，不断对组合的结构 进行优化调整，为基金
份额持 有者 服务 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期内，本基金的估值 业务严格遵守《企业会计 准则》 、 《证券投资基金 会 计核算业务指引》
及监管机关有关规定和《 光大保德信基金管 理有限 公司基金估值委员会工作 制度》进行。日常估值
由基金管理人和本基金托 管人一同进行，基金份额 净值由基金管理人完成估 值后，经基金托管人复
核无误 后由 基金 管理 人对 外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计的 财务核 对同 时进 行。
报告期 内 ， 公 司设 立由 负 责运营 的高 管 、 运 营部 代 表 （ 包括 基金 会计 ） 、 投 研 部门代 表 、 监 察稽
核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定 、
修订和完善基金估值政策 和程序，选择基金估值模 型及估值模型假设，定期 评价现有估值政策和程
序的适用性及对估值程序 执行情况进行 监督。基金 估值政策的议定和修改采 用集体决策机制，对需
采用特别估值程序的证券 ，基金管理人及时启动特 别估值程序，由公司估值 委员会讨论议定特别估
值方案并与托管行、审计 师沟通后形成建议，经公 司管理层批准后由运营部 具体执行。估值委员会
向 公司 管理 层提交 推荐 建议 前, 应审 慎平 衡托管 行、 审计 师和 基金同 业的 意见 ，并 必须 获得估 值委
员会二 分之 一以 上成 员同 意。
公司估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任 能力和长期相关工作经历 ，并具有广泛的代
表性， 估值 委员 会中 的投 研人员 比例 不超 过三 分之 一。
委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下： 投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者调
整的投资品种；运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务，负责与托管行、审 计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项； 监察稽核部就估值程序的 合法合规发表意见；投资 研究部负责估值政策调
整对投 资业 绩影 响的 评估 ；金 融工 程负 责估 值 政 策 调整对 投资 绩效 的评 估 ；IT 部 就估 值政 策调 整的
技术实 现进 行评 估。 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 12 页共 62 页
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任何重 大利益冲突；截止报告期 末未与外部估值定
价服务 机构 签约 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据相 关法 律法 规和 基金 合同以 及基 金实 际运 作情 况， 本基 金本 报告 期内 进 行利润 分配, 分 配方
案为每 份 0.02 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万元 的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
中国光 大银 行股 份有 限公 司在光 大保 德信 量化 核心 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严格 遵守 了 《 证
券投资基金法 》 、 《证券投 资基金运作管理办法 》 、 《 证券投资基金信息披露管 理办法》及其他法律 法
规、相关实施准则、基金 合同、托管协议等的规定 ，依法安全托管了基金的 全部资产，对光大保德
信量化核心证券投资基金 的投资运作进行了全面的 会计核算和应有的监督， 对发现的问题及时提出
了意见和建议。按规定如 实、独立地向监管机构提 交了本基金运作情况报告 ，没有发生任何损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 ，诚实 信用 、 勤 勉尽 责地 履行了 作为 基金 托管 人所 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
中国光大银行股份有限公 司依据《证券投资基金法 》 、 《证券投资基 金运作管理 办法》 、 《证券 投
资基金信息披露管理办法 》及其他法律法规、相关 实施准则、基金合同、托 管协议等的规定，对基
金管理人 ——光大保德信 基金管理有限公司的投资 运作、信息披露等行为进 行了复核、监督，未发
现基金管理人在投资运作 、基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的 计算、基金费用开支等
方面存在损害基金份额持 有人利益的行为。该基 金 在运作中遵守了《证券投 资基金法》等有关法律
法规的 要求 ；各 重要 方面 由投资 管理 人依 据基 金合 同及实 际运 作情 况进 行处 理。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 依 法 对 基 金 管 理 人 —— 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 的 “ 光大
保德信 量化 核心 证券 投资 基金 2015 年 半年 度报 告 ” 进行了 复核 ，报 告中 相关 财务指 标、 净值 表现 、光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
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收益分 配情 况、 财务 会计 报告、 投资 组合 报告 等内 容是真 实、 准确 和完 整的 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 光大 保德 信量 化 核心 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 455,648,414.21 634,001,672.57
结算备 付金
33,604,804.00 32,528,294.49
存出保 证金
4,379,606.31 2,093,598.27
交易性 金融 资产 6.4.7.2 4,441,945,827.00 7,508,779,565.78
其中： 股票 投资
4,441,945,827.00 7,508,779,565.78
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 1,024,734.75
应收利 息 6.4.7.5 100,490.82 154,109.81
应收股 利
- -
应收申 购款
5,524,361.27 191,181.99
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
4,941,203,503.61 8,178,773,157.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
166,101,925.09 30,450,373.38
应付管 理人 报酬
7,373,316.53 10,468,287.30
应付托 管费
1,228,886.09 1,744,714.56
应付销 售服 务费
- - 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
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应付交 易费 用 6.4.7.7 17,567,856.01 19,054,677.18
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 278,732.67 402,697.87
负债合计
192,550,716.39 62,120,750.29
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 1,083,322,610.49 2,832,275,090.22
未分配 利润
3,665,330,176.73 5,284,377,317.15
所有者权益合计
4,748,652,787.22 8,116,652,407.37
负债和所有者权益总 计
4,941,203,503.61 8,178,773,157.66
注：报 告截 止 日 2015 年 06 月 30 日 ，基 金份 额净 值 1.6041 元， 基金 份额 总 额 2,960,393,809.07
份。
6.2 利润表
会计主 体： 光大 保德 信量 化核心 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
4,022,920,180.11 -511,251,923.02
1.利息 收入
2,554,246.27 2,535,727.47
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 2,554,246.27 2,535,727.47
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
4,117,630,611.30 -339,136,936.21
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 4,091,750,234.62 -463,439,217.73
基金投 资收 益 6.4.7.13 - -
债券投 资收 益 6.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.15 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.16 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.17 - -
股利收 益 6.4.7.18 25,880,376.68 124,302,281.52
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.19 -97,972,797.82 -175,117,369.72
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.20 708,120.36 466,655.44 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
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减：二、费用
123,370,562.36 90,883,838.05
1．管 理人 报酬 6.4.10.2 56,820,966.29 59,799,810.52
2．托 管费 6.4.10.2 9,470,161.06 9,966,635.13
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.21 56,881,080.73 20,919,038.12
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.22 198,354.28 198,354.28
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
3,899,549,617.75 -602,135,761.07
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
3,899,549,617.75 -602,135,761.07
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 光大 保德 信量 化核心 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,832,275,090.22 5,284,377,317.15 8,116,652,407.37
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 3,899,549,617.75 3,899,549,617.75
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-1,748,952,479.73 -5,404,672,061.61 -7,153,624,541.34
其中：1.基 金申 购款 100,514,653.50 223,063,717.67 323,578,371.17
2.基金 赎回 款 -1,849,467,133.23 -5,627,735,779.28 -7,477,202,912.51
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -113,924,696.56 -113,924,696.56
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,083,322,610.49 3,665,330,176.73 4,748,652,787.22
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,701,557,399.17 5,371,307,233.77 9,072,864,632.94
二 、 本期 经 营活 动产 生的 - -602,135,761.07 -602,135,761.07 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
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基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-379,617,652.87 -508,828,070.09 -888,445,722.96
其中：1.基 金申 购款 19,079,109.15 25,032,044.16 44,111,153.31
2.基金 赎回 款 -398,696,762.02 -533,860,114.25 -932,556,876.27
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,321,939,746.30 4,260,343,402.61 7,582,283,148.91
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陶耿 ，主管 会计 工作 负责 人： 梅雷军 ，会 计机 构负 责人 ：王永 万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 （ 以下 简称 “ 本基 金 ”) ， 系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 （以 下
简称“ 中国证监会 ” ）证 监 基金字[2004]85 号文《 关 于同意光大保德 信量化核 心证券投资基金 设立的
批复》的核准，由光大保 德信基金管理有限公司作 为基金管理人向社会公开 发行募集，基金合同于
2004 年 8 月 27 日正 式生 效， 首 次设 立募 集规 模为 2,544,287,215.94 份 基金 份 额。 本 基金 为契 约型 开
放式，存续期限不定。本 基金的基金管理人和注册 登记机构为光大保德信基 金管理有限公司，基金
托管人 为中 国光 大银 行股 份有限 公司 。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括在国内依法公开 发行 上市的股票、法律
法规及证监会允许基金投 资的其他金融工具。其中 股票投资对象重点为基本 面良好且具有持续增长
潜力，股价处于合理区间 的优质股票。本基金在正 常市场情况下不作主动资 产配置，股票资产的基
准比例 为基 金资 产净 值 的 90% ， 浮 动范围 为 85-95% ； 现 金的 基准 比例 为基 金 资产净 值 的 10% ， 浮动
范围 为 5-15% 。本 基金 的 业绩比 较基 准 为 90%× 沪深 300 指数 ＋10 ％× 同 业存 款利率 。
2007 年 5 月 8 日 ，本 基金 管理人 光大 保德 信基 金管 理有限 公司 对本 基金 进行 了基金 份额 拆分 。
拆分后 基金 份额 面值 为人 民币 0.3618 元。
6.4.2 会计报表的编制基础 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
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本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下统称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中 国证 监会 制 定的 《关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 关于 证券 投
资基金执 行< 企业会 计准 则> 估值 业务及 份额净 值计 价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管
理办法 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号 《年 度报 告的 内 容与格 式》 、 《证 券投 资
基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模
板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》 及 其他 中国 证监 会及中 国证 券投 资基 金业 协会颁 布的 相关 规 定 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2015 年上 半年 度 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
除 本基 金本 报告 期所 采用的 会计 估计 有变 更外 ，其他 重要 会计 政策 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 根据 中国 证券投 资基 金业 协会 中基 协发(2014)24 号 《关 于发 布< 中 国证 券投 资基
金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定 收益品 种的 估值 处理 标准> 的通知 》的 规定 ，自
2015 年 3 月 30 日 起， 交 易所上 市交 易或 挂牌 转让 的固定 收益 品种( 可转 换债 券、资 产支 持证 券和 私
募债券 除外) 采用 第三 方估 值机构 提供 的估 值数 据进 行估值 。
6.4.5.2 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ； 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
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经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》的规定，股权分置 改革过程中 因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税。
6.4.6.2 营 业税 、企 业所 得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的规 定，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对 证 券投 资基 金从 证券 市 场中取 得的 收入 ， 包 括买 卖股票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股 息、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.3 个人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关 税 收问 题的 通
知》的规定，对基金取得 的股票的股息、红利收入 ，债券的利息收入、储蓄 存款利息收入，由上市
公司、 发行 债券 的企 业和 银行在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号 文 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于储蓄 存款 利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存 款利息 所得 暂免 征收 个
人所得 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 455,648,414.21
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 455,648,414.21
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,980,884,784.67 4,441,945,827.00 461,061,042.33
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,980,884,784.67 4,441,945,827.00 461,061,042.33
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 无衍 生金 融资产/ 负债 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 无买 入返 售金融 资产 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 85,059.96
应收定 期存 款利 息 - 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
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应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 13,609.98
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 47.16
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1,773.72
合计 100,490.82
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 无其 他资 产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 17,567,856.01
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 17,567,856.01
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 64,978.39
其他 15,400.00
预提费 用 198,354.28
合计 278,732.67
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 7,827,450,527.93 2,832,275,090.22
本期申 购 214,655,660.81 100,514,653.50
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -5,081,712,379.67 -1,849,467,133.23
本期末 2,960,393,809.07 1,083,322,610.49
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 21 页共 62 页
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 731,451,465.04 4,552,925,852.11 5,284,377,317.15
本期利 润 3,997,522,415.57 -97,972,797.82 3,899,549,617.75
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-2,079,353,241.06 -3,325,318,820.55 -5,404,672,061.61
其中： 基金 申购 款 74,719,587.58 148,344,130.09 223,063,717.67
基金赎 回款 -2,154,072,828.64 -3,473,662,950.64 -5,627,735,779.28
本期已 分配 利润 -113,924,696.56 - -113,924,696.56
本期末 2,535,695,942.99 1,129,634,233.74 3,665,330,176.73
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 2,305,581.84
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 225,162.01
其他 23,502.42
合计 2,554,246.27
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 21,187,415,691.07
减：卖 出股 票成 本总 额 17,095,665,456.45
买卖股 票差 价收 入 4,091,750,234.62
6.4.7.13 基金投资收益
本基金 本报 告期 无基 金投 资收益 。
6.4.7.14 债券投资收益
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.15 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页共 62 页
6.4.7.16 贵金 属投资 收益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.17 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.18 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 25,880,376.68
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 25,880,376.68
6.4.7.19 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -97,972,797.82
—— 股 票投 资 -97,972,797.82
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -97,972,797.82
6.4.7.20 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 694,734.65
转换费 收入 13,385.71
合计 708,120.36
6.4.7.21 交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页共 62 页
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 56,881,080.73
银行间 市场 交易 费用 -
合计 56,881,080.73
6.4.7.22 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 148,765.71
合计 198,354.28
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
光大保 德信 基金 管理 有限 公司（ 简称 “ 光 大保 德信 ” ）
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国光 大银 行股 份有 限公 司（简 称 “ 光大 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
光大证 券股 份有 限公 司（ 简称 “ 光大 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
保德信 投资 管理 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页共 62 页
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
光大证 券 11,273,955,858.38 31.94% 4,307,764,029.94 32.04%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金 额单 位 ： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 10,053,404.19 31.76% 4,326,639.39 24.63%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 3,847,063.89 31.75% 303,470.64 15.89%
注： 上 述佣 金按 市场佣 金 率计算,扣 除证 券公 司需 承 担的费 用( 包 括但 不限 于买( 卖) 经手 费、 证 券
结算风 险基 金和 买( 卖) 证管 费等） 。 管 理人 因此 从关 联 方获取 的其 他服 务主 要包 括： 为 本基 金提 供的
证券投 资研 究成 果和 市场 信息服 务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页共 62 页
30 日 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 56,820,966.29 59,799,810.52
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 11,715,898.65 12,204,419.43
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 1.50%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管理费每日计提，按 月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金管理 费划付指令，由基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 2 个 工作 日内 从基 金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 。若 遇法 定节 假
日、休 息日 等, 支付 日期 顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 9,470,161.06 9,966,635.13
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，由 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 2 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 取。 若遇 法定节 假日 、 休 息日 等,
支付日 期顺 延。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间管 理人 未投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 于本 期期 末和 上年 度可比 期末 均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页共 62 页
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
光大银 行 455,648,414.21 2,305,581.84
692,249,757.
21
2,431,737.22
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10
份基金
份额分
红数
现金 形 式发
放总额
再投资 形式
发放总 额
利润分 配合 计
备
注
场
内
场
外
1 2015-04-21 -
2015-
04-21
0.200 60,503,579.14 53,421,117.42 113,924,696.56 -
合计
0.200 60,503,579.14 53,421,117.42 113,924,696.56 -
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000429 粤高速Ａ 2015-04-08 重大事项 6.42 2015-07-22 7.06 658,383.00 3,169,485.59 4,226,818.86 -
000519 江南红箭 2015-06-15 重大事项 26.06 - - 113,700.00 2,272,681.18 2,963,022.00 -
000543 皖能电力 2015-06-15 重大事项 21.36 2015-07-14 19.04 731,438.00 13,262,064.91 15,623,515.68 -
000608 阳光股份 2015-05-25 重大事项 8.23 2015-08-21 7.41 392,902.00 1,882,449.14 3,233,583.46 -
000650 仁和药业
2015-
06-12
重大
事项
17.17 - -
308,454
.00
2,044,41
9.00
5,296,15
5.18
-
000669 金鸿能源 2015-05-04 重大事项 37.72 2015-07-23 33.95 166,702.00 5,734,695.27 6,287,999.44 -
000672 上峰水泥 2015-06-03 重大事项 12.05 - - 252,000.00 2,354,927.89 3,036,600.00 -
000693 华泽钴镍 2015-06-30 重大事项 20.57 2015-08-18 32.50 63,000.00 1,543,330.95 1,295,910.00 - 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
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000709 河北钢铁 2015-06-30 重大事项 7.00 2015-08-24 6.30 167,100.00 826,597.66 1,169,700.00 -
000716 黑芝麻 2015-06-08 重大事项 23.69 2015-08-03 21.32 444,014.00 10,146,324.19 10,518,691.66 -
000732 泰禾集团 2015-06-25 重大事项 34.20 2015-07-02 30.58 206,634.00 6,498,910.38 7,066,882.80 -
000778 新兴铸管 2015-06-15 重大事项 12.96 - - 3,124,780.00 22,496,041.27 40,497,148.80 -
000786 北新建材 2015-04-10 重大事项 18.58 - - 738,400.00 9,585,191.13 13,719,472.00 -
000793 华闻传媒 2015-05-26 重大事项 20.75 - - 311,000.00 6,189,194.60 6,453,250.00 -
000818 方大化工 2015-06-08 重大事项 14.19 - - 586,719.00 2,775,302.81 8,325,542.61 -
000839 中信国安 2015-06-29 重大事项 23.57 - - 83,100.00 1,738,197.07 1,958,667.00 -
000881 大连国际 2015-04-22 重大事项 13.15 - - 865,093.00 8,144,117.82 11,375,972.95 -
000889 茂业物流 2015-06-03 重大事项 23.00 2015-08-04 20.70 381,000.00 6,343,859.56 8,763,000.00 -
000903 云内动力 2015-06-02 重大事项 12.39 2015-07-27 11.10 930,611.00 9,025,046.45 11,530,270.29 -
000932 华菱钢铁 2015-05-14 重大事项 4.71 2015-07-16 4.24 660,922.00 3,259,533.97 3,112,942.62 -
000959 首钢股份 2015-04-23 重大事项 6.15 - - 2,285,217.00 9,371,321.38 14,054,084.55 -
000979 中弘股份 2015-05-25 重大事项 6.04 - - 1,669,920.00 8,243,931.00 10,086,316.80 -
002003 伟星股份 2015-06-05 重大事项 16.17 - - 730,775.00 8,550,293.36 11,816,631.75 -
002012 凯恩股份 2015-05-28 重大事项 14.00 2015-07-01 12.60 689,500.00 5,181,937.51 9,653,000.00 -
002091 江苏国泰 2015-06-01 重大事项 26.22 - - 226,626.00 3,960,930.11 5,942,133.72 -
002183 怡 亚 通 2015-06-01 重大事项 73.15 - - 52,401.00 3,073,496.08 3,833,133.15 -
002200 云投生态 2015-05-29 重大事项 27.07 2015-07-17 24.36 371,446.00 9,636,134.08 10,055,043.22 -
002203 海亮股份 2015-04-27 重大事项 12.71 - - 348,300.00 3,817,705.98 4,426,893.00 -
002238 天威视讯 2015-06-29 重大事项 23.76 - - 190,510.00 4,774,090.28 4,526,517.60 -
002242 九阳股份 2015-06-15 重大事项 19.45 2015-07-07 17.51 15,200.00 253,202.04 295,640.00 -
002309 中利科技 2015-06-02 重大事项 33.39 2015-07-21 30.05 652,543.00 17,887,332.56 21,788,410.77 -
002310 东方园林 2015-05-27 重大事项 38.30 - - 360,755.00 11,652,785.35 13,816,916.50 -
002320 海峡股份 2015-06-26 重大事项 27.43 - - 206,850.00 3,199,580.44 5,673,895.50 -
002369 卓翼科技 2015-06-03 重大事项 20.03 - - 156,161.00 2,411,557.69 3,127,904.83 -
002398 建研集团 2015-06-08 重大事项 28.49 2015-07-01 25.64 113,090.00 2,296,774.50 3,221,934.10 -
002406 远东传动 2015-06-30 重大事项 11.45 2015-07-01 12.00 178,700.00 2,017,721.78 2,046,115.00 -
002416 爱施德 2015-05-05 重大事项 20.67 2015-07-29 18.60 430,100.00 4,963,116.49 8,890,167.00 -
002461 珠江啤酒 2015-06-04 重大事项 26.40 2015-07-24 23.76 7,323.00 98,157.03 193,327.20 -
002498 汉缆股份 2015-06-30 重大事项 20.57 2015-07-20 22.63 310,700.00 2,667,519.69 6,391,099.00 -
002546 新联电子 2015-06-17 重大事项 33.16 2015-07-16 29.84 86,382.00 2,010,743.82 2,864,427.12 -
002557 洽洽食品 2015-06-29 重大事项 16.38 -2015-08-24 14.74 681,107.00 10,512,560.02 11,156,532.66 -
002558 世纪游轮 2014-10-27 重大事项 31.65 - - 24,213.00 723,425.35 766,341.45 -
002574 明牌珠宝 2015-06-05 重大事项 22.90 - - 583,563.00 8,364,635.96 13,363,592.70 -
002575 群兴玩具 2015-06-01 重大事项 16.56 - - 588,771.00 6,669,492.02 9,750,047.76 -
002665 首航节能 2015-06-30 重大事项 27.70 2015-07-01 30.00 138,550.00 4,070,040.73 3,837,835.00 -
002668 奥马电器 2015-06-29 重大事项 29.04 - - 70,574.00 1,925,928.36 2,049,468.96 -
002670 华声股份 2015-04-13 重大事项 18.30 - - 123,039.00 1,827,415.49 2,251,613.70 -
002671 龙泉股份 2015-06-17 重大事项 23.89 - - 585,650.00 10,262,067.95 13,991,178.50 -
300047 天源迪科 2015-06-03 重大事项 35.88 2015-07-30 32.29 38,800.00 1,041,380.53 1,392,144.00 -
300056 三维丝 2015-06-05 重大事项 46.55 - - 18,500.00 663,056.70 861,175.00 -
300071 华谊嘉信 2015-05-21 重大事项 13.66 - - 38,700.00 516,840.00 528,642.00 -
300096 易联众 2015-05-28 重大事项 39.55 - - 53,100.00 1,702,573.35 2,100,105.00 - 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 28 页共 62 页
300142 沃森生物 2015-06-15 重大事项 48.70 - - 224,040.00 6,416,382.75 10,910,748.00 -
300143 星河生物 2015-04-06 重大事项 19.23 2015-08-24 17.31 255,622.00 3,358,500.48 4,915,611.06 -
300158 振东制药 2015-04-27 重大事项 18.90 - - 61.00 892.03 1,152.90 -
300161 华中数控 2015-05-22 重大事项 38.20 - - 241,400.00 7,895,757.44 9,221,480.00 -
300195 长荣股份 2015-06-22 重大事项 31.96 2015-08-24 28.76 64,500.00 2,082,086.40 2,061,420.00 -
300197 铁汉生态 2015-06-16 重大事项 36.03 - - 29,400.00 890,694.33 1,059,282.00 -
300212 易华录 2015-06-30 重大事项 59.94 2015-07-13 54.00 14,100.00 1,090,409.73 845,154.00 -
300214 日科化学 2015-05-18 重大事项 10.09 2015-07-22 9.22 865,687.00 7,929,169.05 8,734,781.83 -
300215 电科院 2015-06-16 重大事项 15.62 2015-07-28 14.06 161,500.00 2,066,542.64 2,522,630.00 -
300228 富瑞特装 2015-06-24 重大事项 90.91 2015-07-30 81.82 8,850.00 805,418.18 804,553.50 -
300287 飞利信 2015-06-02 重大事项 54.26 - - 51,200.00 2,335,073.84 2,778,112.00 -
300291 华录百纳 2015-06-30 重大事项 37.76 2015-07-13 34.65 12,300.00 570,066.29 464,448.00 -
300346 南大光电 2015-06-25 重大事项 35.49 - - 226,939.00 6,895,878.79 8,054,065.11 -
300418 昆仑万维 2015-05-05 重大事项 155.91 2015-08-06 140.09 500.00 10,150.00 77,955.00 -
300427 红相电力 2015-06-30 重大事项 64.64 - - 500.00 5,230.00 32,320.00 -
600053 中江地产 2015-03-23 重大事项 13.14 - - 949,070.00 11,674,880.62 12,470,779.80 -
600078 澄星股份 2015-06-09 重大事项 15.23 2015-07-01 13.71 43,588.00 451,844.70 663,845.24 -
600110 中科英华 2015-06-26 重大事项 13.73 - - 6,500.00 69,458.46 89,245.00 -
600153 建发股份 2015-06-29 重大事项 17.51 - - 469,179.00 6,375,752.44 8,215,324.29 -
600167 联美控股 2015-05-27 重大事项 25.76 - - 127,425.00 2,547,014.78 3,282,468.00 -
600246 万通地产 2015-01-06 重大事项 5.32 2015-07-06 5.85 1,418,627.00 5,503,515.90 7,547,095.64 -
600277 亿利能源 2015-05-29 重大事项 14.62 - - 708,200.00 7,360,116.61 10,353,884.00 -
600310 桂东电力 2015-06-30 重大事项 31.53 2015-07-13 34.68 162,060.00 6,796,845.34 5,109,751.80 -
600333 长春燃气 2015-05-29 重大事项 11.97 2015-07-09 10.77 65,703.00 545,328.10 786,464.91 -
600335 国机汽车 2015-06-15 重大事项 37.93 2015-07-21 33.94 222,700.00 5,167,288.11 8,447,011.00 -
600395 盘江股份 2015-06-09 重大事项 15.71 2015-08-19 13.88 649,580.00 8,972,294.42 10,204,901.80 -
600408 安泰集团 2015-04-24 重大事项 6.16 - - 1,934,568.00 7,018,134.25 11,916,938.88 -
600410 华胜天成 2015-05-28 重大事项 47.84 2015-07-23 38.75 16,100.00 635,687.07 770,224.00 -
600531 豫光金铅 2015-06-11 重大事项 27.53 2015-07-03 24.78 110,230.00 2,084,322.64 3,034,631.90 -
600589 广东榕泰 2015-04-14 重大事项 10.84 - - 401,472.00 3,220,955.64 4,351,956.48 -
600622 嘉宝集团 2015-05-26 重大事项 13.86 2015-07-02 12.26 228,312.00 2,107,476.41 3,164,404.32 -
600641 万业企业 2015-06-12 重大事项 11.23 - - 262,089.00 1,691,716.63 2,943,259.47 -
600643 爱建股份 2015-06-30 重大事项 16.73 - - 323,647.00 5,515,519.83 5,414,614.31 -
600702 沱牌舍得 2015-06-29 重大事项 26.11 2015-08-20 28.00 27,100.00 649,025.20 707,581.00 -
600719 大连热电 2015-03-26 重大事项 10.76 - - 354,481.00 3,450,983.03 3,814,215.56 -
600790 轻纺城 2015-05-25 重大事项 13.38 2015-08-18 12.04 869,525.00 8,918,759.49 11,634,244.50 -
600879 航天电子 2015-05-15 重大事项 24.50 - - 97,982.00 1,587,325.09 2,400,559.00 -
600886 国投电力 2015-06-24 重大事项 14.87 - - 409,066.00 3,772,893.36 6,082,811.42 -
601111 中国国航 2015-06-30 重大事项 15.36 2015-07-29 13.78 202,651.00 2,306,316.61 3,112,719.36 -
601311 骆驼股份 2015-06-18 重大事项 28.20 2015-07-15 25.38 228,873.00 3,741,829.42 6,454,218.60 -
601633 长城汽车 2015-06-19 重大事项 42.76 2015-07-13 38.50 154,532.00 7,388,113.11 6,607,788.32 -
603885 吉祥航空 2015-06-29 重大事项 68.96 2015-07-15 62.06 1,000.00 11,180.00 68,960.00 -
002292 奥飞动漫 2015-05-18 重大事项 37.29 - - 953,854.00 18,839,459.89 35,569,215.66 -
300144 宋城演艺 2015-06-18 重大事项 56.66 2015-07-20 68.82 26,750.00 1,239,715.95 1,515,655.00 - 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页共 62 页
000878 云南铜业 2015-06-08 重大事项 18.52 - - 1,404,227.00 18,668,039.19 26,006,284.04 -
002191 劲嘉股份 2015-06-18 重大事项 15.77 - - 369,700.00 3,152,611.66 5,830,169.00 -
000963 华东医药 2015-06-26 重大事项 62.50 2015-08-05 69.20 199,762.00 14,101,626.46 12,485,125.00 -
002194 武汉凡谷 2015-06-18 重大事项 21.08 2015-07-24 24.28 47,953.00 582,912.89 1,010,849.24 -
300012 华测检测 2015-06-15 重大事项 30.80 2015-07-27 38.76 12,200.00 428,676.97 375,760.00 -
002662 京威股份 2015-05-15 重大事项 17.82 2015-08-13 16.06 656,457.00 11,097,289.45 11,698,063.74 -
6.4.12.2 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.2.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末未 有银 行间市 场债 券正 回购 。
6.4.12.2.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末未 有交 易所市 场债 券正 回购 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 体系包 括三 个层 次： 第一 层次是 基于 自我 评估 和管 理的业 务/ 职 能部 门 ；
第二层 次是 公司 经营 层的 风险管 理工 作委 员会 ；第 三层次 是董 事会 下设 的风 险管理 委员 会。
各业务/ 职能 部门 是公 司风 险管理 工作 最直 接的 实施 者， 负 责根 据公 司风 险管 理政策 和制 度， 制
订本部 门的 风险 管理 计划 、 工作 流程 及相 关管 理责 任， 并 报请 风险 管理 工作 委员会 审议 批准; 对本 部
门的主要风险指标，以及 相关的测量、管理方法提 出建议，并及时更新，报 请风险管理工作委员会
审议批 准; 实 施本 部门 的风 险管理 日常 工作 ， 定 期进 行自我 评估 ， 并 向风 险管 理工作 委员 会报 告评 估
情况。
风 险 管 理 工 作 委 员 会 是 公 司 经 营 层 面 负 责 风 险 管 理 的 最 高 权 力 机 构, 根 据 公 司 董 事 会 和 风 险 管
理委员 会制 订的 风险 管理 政策和 授权 ，负 责公 司日 常的风 险管 理工 作。
风险管理委员会是公司 风 险管理的最高权力机构， 其机构组成、运行方式和 相应职责应由董事
会规定 。
本基金管理人风险管理部 门建立了对基金进行风险 评估的数量化系统，可以 从各个不同的层面
对基金 所承 受的 各类 风险 进行密 切跟 踪。 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页共 62 页
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；本基金不投资于债 券资产，因此在债券资产 投资方面不存在信用风
险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难。
本基金 所持 大部 分证 券在 证券交 易所 上市 ，因 此， 本期 末 本基 金的 资产 均能 及时变 现。
本基金管理人风险管理部 门从资产配置、行业配置 、个股选择等层面制定相 应的流动性指标，
设定相应的预警阀值，并 通过风险评估系统对这些 流动性指标进行持续的监 测、评估，根据评估结
果及时 提出 流动 性风 险管 理建议 。
本基金管理人通过设定对 单一证券的投资比例限制 ，建立相应的授权审批制 度，在保护基金持
有人利 益最 大化 的前 提下 ，有效 管理 基金 因在 单一 证券投 资比 例过 高所 带来 的个股 流动 性风 险。
本基金管理人通过制定流 通受限证券的投资流程及 风险处置预案，有效管理 基金投资流通受限
证券所 承受 的流 动性 风险 。
本基金 管理人通过分析本 基金持有人结构、密切跟 踪监控基金申购赎回趋势 ，有效预测本基金
的流动性需求。同时，本 基金管理人通过进行基金 变现能力测试得出基金在 各市场情形下的变现能
力，通 过情 景分 析及 压力 测试， 评估 基金 在极 端情 形下面 临的 流动 性风 险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险及 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页共 62 页
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金、存出保证金 等。本基金通过监控组
合的久 期来 评估 基金 面临 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本 期末
2015 年 6 月 30
日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不 计息 合计
资产
银行存款 455,648,414.21 - - - - - 455,648,414.21
结算备付金 33,604,804.00 - - - - - 33,604,804.00
存出保证金 4,379,606.31 - - - - - 4,379,606.31
交易性金融资产 - - - - - 4,441,945,827.00 4,441,945,827.00
应收利息 - - - - - 100,490.82 100,490.82
应收申购款 11,472.87 - - - - 5,512,888.40 5,524,361.27
资产总计
493,644,297.39
-
-
-
-
4,447,559,206.22
4,941,203,503.61
负债
应付赎回款 - - - - - 166,101,925.09 166,101,925.09
应付管理人报酬 - - - - - 7,373,316.53 7,373,316.53
应付托管费 - - - - - 1,228,886.09 1,228,886.09
应付交易费用 - - - - - 17,567,856.01 17,567,856.01
其他负债 - - - - - 278,732.67 278,732.67
负债总计
-
-
-
-
-
192,550,716.39
192,550,716.39
利率敏感度缺口 493,644,297.39
-
-
-
-
4,255,008,489.83
4,748,652,787.22
上 年度末
2014 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不 计息 合计
资产
银行存款 634,001,672.57 - - - - - 634,001,672.57
结算备付金 32,528,294.49 - - - - - 32,528,294.49
存出保证金 2,093,598.27 - - - - - 2,093,598.27
交易性金融资产 - - - - - 7,508,779,565.78 7,508,779,565.78
应收利息 - - - - - 154,109.81 154,109.81
应收申购款 - - - - - 191,181.99 191,181.99
应收证券清算款 - - - - - 1,024,734.75 1,024,734.75
资产总计 668,623,565.33 - - - - 7,510,149,592.33 8,178,773,157.66 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页共 62 页
负债
应付赎回款 - - - - - 30,450,373.38 30,450,373.38
应付管理人报
酬
- - - - - 10,468,287.30 10,468,287.30
应付托管费 - - - - - 1,744,714.56 1,744,714.56
应付交易费用 - - - - - 19,054,677.18 19,054,677.18
其他负债 - - - - - 402,697.87 402,697.87
负债总计 -
-
-
-
-
62,120,750.29
62,120,750.29
利率敏感度缺
口
668,623,565.33
-
-
-
-
7,448,028,842.04
8,116,652,407.37
注： （1） 上表统计了本基金交易的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负
债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了类。
（2）若干比较数据已进行重述，以符合本年度之列报要求。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 本期 末未 持有 债券 ，因此 无重 大利 率风 险。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要 系市场价格风险。市场价 格风险是指基金所持金融 工具的公允价值或
未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外的市场 价格因素变动而发生波动 的风险。本基金主要投
资于证券交易所上市的股 票，所面临的最大市场价 格风险由所持有的金融工 具的公允价值决定。本
基金通过投资组合的分散 化降低市场价格风险，并 且本基金管理人每日对本 基金所持有的证券价格
实施监 控。
本基金管理人风险管理部 门通过监控基金的大类资 产配置比例，行业及个股 集中度，行业配置
相对业绩基准的偏离度， 重仓行业及个股的业绩表 现，研究深度等，评估并 有效管理基金 面临的市
场价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页共 62 页
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 4,441,945,827.00 93.54 7,508,779,565.78 92.51
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 4,441,945,827.00 93.54 7,508,779,565.78 92.51
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 基金未 来业 绩表 现相 对业 绩基准 的波 动性 与本 报告 期的整 体水 平保 持一 致
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 1% 增加 约 4,362 增加 约 6,393
业绩比 较基 准下 降 1% 减少 约 4,362 减少 约 6,393
注：上 表为 市场 价格 风险 的敏感 性分 析， 反映 了在 其他变 量不 变的 假设 下， 证券投 资价 格发 生
合理、 可能 的变 动时 ，将 对基金 净值 产生 的影 响。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 4,441,945,827.00 89.90
其中： 股票 4,441,945,827.00 89.90
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- - 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页共 62 页
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 489,253,218.21 9.90
7 其他各 项资 产 10,004,458.40 0.20
8 合计 4,941,203,503.61 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 66,139,948.28 1.39
B 采矿业
154,049,368.99 3.24
C 制造业 2,445,224,062.67 51.49
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
144,171,629.23 3.04
E 建筑业 161,362,318.77 3.40
F 批发和 零售 业
265,788,441.85 5.60
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
180,442,002.06 3.80
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
112,925,618.65 2.38
J 金融业
471,990,192.00 9.94
K 房地产 业
277,386,191.51 5.84
L 租赁和 商务 服务 业
50,899,265.42 1.07
M 科学研 究和 技术 服务 业
6,888,924.10 0.15
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
34,259,567.13 0.72
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
2,262,735.52 0.05
R 文化、 体育 和娱 乐业
35,272,043.87 0.74
S 综合
32,883,516.95 0.69
合计 4,441,945,827.00 93.54 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页共 62 页
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600036 招商银 行 3,117,007 58,350,371.04 1.23
2 000039 中集集 团 1,371,908 44,312,628.40 0.93
3 601009 南京银 行 1,921,272 43,805,001.60 0.92
4 000778 新兴铸 管 3,124,780 40,497,148.80 0.85
5 000686 东北证 券 2,059,836 40,105,006.92 0.84
6 601668 中国建 筑 4,283,039 35,592,054.09 0.75
7 002292 奥飞动 漫 953,854 35,569,215.66 0.75
8 002429 兆驰股 份 2,694,179 34,754,909.10 0.73
9 600422 昆药集 团 880,328 32,510,513.04 0.68
10 600648 外高桥 926,719 32,509,302.52 0.68
11 600015 华夏银 行 2,124,195 32,309,005.95 0.68
12 601328 交通银 行 3,507,258 28,899,805.92 0.61
13 000021 深科技 1,738,295 26,508,998.75 0.56
14 000878 云南铜 业 1,404,227 26,006,284.04 0.55
15 600029 南方航 空 1,739,764 25,296,168.56 0.53
16 601766 中国南 车 1,357,433 24,922,469.88 0.52
17 600837 海通证 券 1,138,087 24,810,296.60 0.52
18 000100 TCL 集团 4,145,164 23,420,176.60 0.49
19 601939 建设银 行 3,121,150 22,253,799.50 0.47
20 000750 国海证 券 1,318,373 22,148,666.40 0.47
21 002410 广联达 944,785 22,107,969.00 0.47
22 600143 金发科 技 1,840,315 21,936,554.80 0.46
23 002309 中利科 技 652,543 21,788,410.77 0.46
24 002714 牧原股 份 335,974 19,735,112.76 0.42
25 600325 华发股 份 1,073,533 19,430,947.30 0.41
26 002630 华西能 源 701,600 18,950,216.00 0.40
27 000426 兴业矿 业 1,113,808 18,388,970.08 0.39
28 600016 民生银 行 1,836,312 18,252,941.28 0.38
29 000568 泸州老 窖 545,887 17,801,375.07 0.37
30 002482 广田股 份 650,468 17,757,776.40 0.37
31 000776 广发证 券 783,746 17,751,846.90 0.37
32 600115 东方航 空 1,408,084 17,347,594.88 0.37
33 600426 华鲁恒 升 932,063 17,299,089.28 0.36
34 600521 华海药 业 526,191 16,443,468.75 0.35
35 600004 白云机 场 955,394 16,146,158.60 0.34
36 000501 鄂武商 Ａ 781,177 16,014,128.50 0.34
37 000543 皖能电 力 731,438 15,623,515.68 0.33
38 002595 豪迈科 技 719,976 15,537,082.08 0.33 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页共 62 页
39 600066 宇通客 车 751,252 15,438,228.60 0.33
40 000572 海马汽 车 1,758,684 14,755,358.76 0.31
41 000623 吉林敖 东 436,378 14,662,300.80 0.31
42 600221 海南航 空 2,286,600 14,611,374.00 0.31
43 002202 金风科 技 750,040 14,603,278.80 0.31
44 600298 安琪酵 母 419,153 14,578,141.34 0.31
45 002635 安洁科 技 590,940 14,389,389.00 0.30
46 000959 首钢股 份 2,285,217 14,054,084.55 0.30
47 600038 中直股 份 226,366 14,023,373.70 0.30
48 002671 龙泉股 份 585,650 13,991,178.50 0.29
49 002607 亚夏汽 车 1,313,854 13,939,990.94 0.29
50 002310 东方园 林 360,755 13,816,916.50 0.29
51 000786 北新建 材 738,400 13,719,472.00 0.29
52 000506 中润资 源 913,791 13,716,002.91 0.29
53 600741 华域汽 车 642,113 13,709,112.55 0.29
54 000951 中国重 汽 473,272 13,639,699.04 0.29
55 600006 东风汽 车 1,075,586 13,638,430.48 0.29
56 002574 明牌珠 宝 583,563 13,363,592.70 0.28
57 000418 小天鹅 Ａ 554,262 13,246,861.80 0.28
58 600369 西南证 券 666,559 13,097,884.35 0.28
59 600348 阳泉煤 业 1,245,185 12,763,146.25 0.27
60 000685 中山公 用 431,499 12,699,015.57 0.27
61 600563 法拉电 子 409,134 12,662,697.30 0.27
62 000963 华东医 药 199,762 12,485,125.00 0.26
63 600053 中江地 产 949,070 12,470,779.80 0.26
64 601965 中国汽 研 952,877 12,396,929.77 0.26
65 600011 华能国 际 877,901 12,316,951.03 0.26
66 600239 云南城 投 1,296,168 12,313,596.00 0.26
67 002142 宁波银 行 565,063 11,951,082.45 0.25
68 000926 福星股 份 845,245 11,926,406.95 0.25
69 600408 安泰集 团 1,934,568 11,916,938.88 0.25
70 600199 金种子 酒 848,919 11,884,866.00 0.25
71 002014 永新股 份 490,486 11,879,570.92 0.25
72 002003 伟星股 份 730,775 11,816,631.75 0.25
73 600873 梅花生 物 1,127,245 11,768,437.80 0.25
74 002662 京威股 份 656,457 11,698,063.74 0.25
75 600790 轻纺城 869,525 11,634,244.50 0.25
76 000903 云内动 力 930,611 11,530,270.29 0.24
77 000881 大连国 际 865,093 11,375,972.95 0.24
78 002233 塔牌集 团 654,788 11,301,640.88 0.24
79 000876 新 希 望 577,368 11,206,712.88 0.24
80 002557 洽洽食 品 681,107 11,156,532.66 0.23
81 000780 平庄能 源 1,194,863 11,136,123.16 0.23
82 600058 五矿发 展 340,563 11,126,193.21 0.23 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页共 62 页
83 600376 首开股 份 575,821 11,107,587.09 0.23
84 600176 中国巨 石 409,913 11,092,245.78 0.23
85 600583 海油工 程 663,466 11,053,343.56 0.23
86 600801 华新水 泥 1,035,150 10,941,535.50 0.23
87 300142 沃森生 物 224,040 10,910,748.00 0.23
88 000639 西王食 品 474,161 10,834,578.85 0.23
89 000612 焦作万 方 986,628 10,773,977.76 0.23
90 000533 万 家 乐 857,800 10,713,922.00 0.23
91 002244 滨江集 团 573,540 10,558,871.40 0.22
92 000716 黑芝麻 444,014 10,518,691.66 0.22
93 000156 华数传 媒 290,814 10,405,324.92 0.22
94 002674 兴业科 技 571,080 10,382,234.40 0.22
95 600277 亿利能 源 708,200 10,353,884.00 0.22
96 600395 盘江股 份 649,580 10,204,901.80 0.21
97 600141 兴发集 团 587,247 10,118,265.81 0.21
98 000979 中弘股 份 1,669,920 10,086,316.80 0.21
99 000957 中通客 车 417,442 10,072,875.46 0.21
100 002200 云投生 态 371,446 10,055,043.22 0.21
101 600084 中葡股 份 729,500 10,052,510.00 0.21
102 600761 安徽合 力 598,245 10,008,638.85 0.21
103 002565 上海绿 新 995,475 10,004,523.75 0.21
104 600409 三友化 工 869,000 9,819,700.00 0.21
105 600005 武钢股 份 1,394,300 9,801,929.00 0.21
106 002575 群兴玩 具 588,771 9,750,047.76 0.21
107 000933 神火股 份 1,034,937 9,749,106.54 0.21
108 300026 红日药 业 432,808 9,712,211.52 0.20
109 601988 中国银 行 1,976,219 9,663,710.91 0.20
110 002012 凯恩股 份 689,500 9,653,000.00 0.20
111 600485 信威集 团 219,555 9,636,268.95 0.20
112 000402 金 融 街 680,072 9,609,417.36 0.20
113 600000 浦发银 行 565,654 9,593,491.84 0.20
114 600655 豫园商 城 593,301 9,522,481.05 0.20
115 601233 桐昆股 份 474,831 9,477,626.76 0.20
116 002249 大洋电 机 738,700 9,470,134.00 0.20
117 300161 华中数 控 241,400 9,221,480.00 0.19
118 000726 鲁
泰Ａ 662,440 9,207,916.00 0.19
119 002008 大族激 光 318,695 9,152,920.40 0.19
120 000530 大冷股 份 538,937 9,134,982.15 0.19
121 002449 国星光 电 414,523 9,119,506.00 0.19
122 600351 亚宝药 业 669,690 9,067,602.60 0.19
123 000729 燕京啤 酒 867,904 9,026,201.60 0.19
124 601398 工商银 行 1,708,065 9,018,583.20 0.19
125 000861 海印股 份 415,200 8,922,648.00 0.19
126 601998 中信银 行 1,154,901 8,904,286.71 0.19 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页共 62 页
127 002416 爱施德 430,100 8,890,167.00 0.19
128 600383 金地集 团 695,993 8,804,311.45 0.19
129 300037 新宙邦 230,049 8,803,975.23 0.19
130 600674 川投能 源 701,904 8,780,819.04 0.18
131 601288 农业银 行 2,364,088 8,770,766.48 0.18
132 000889 茂业物 流 381,000 8,763,000.00 0.18
133 300214 日科化 学 865,687 8,734,781.83 0.18
134 000042 中洲控 股 357,596 8,728,918.36 0.18
135 600823 世茂股 份 668,148 8,705,968.44 0.18
136 000045 深纺织 Ａ 489,223 8,703,277.17 0.18
137 000759 中百集 团 725,371 8,682,690.87 0.18
138 600350 山东高 速 1,014,046 8,680,233.76 0.18
139 600723 首商股 份 700,821 8,641,122.93 0.18
140 002083 孚日股 份 982,818 8,619,313.86 0.18
141 601011 宝泰隆 585,417 8,593,921.56 0.18
142 000918 嘉凯城 1,117,285 8,591,921.65 0.18
143 600266 北京城 建 388,688 8,586,117.92 0.18
144 000404 华意压 缩 752,762 8,581,486.80 0.18
145 300101 振芯科 技 154,328 8,580,636.80 0.18
146 600651 飞乐音 响 415,706 8,551,072.42 0.18
147 002314 雅致股 份 664,584 8,519,966.88 0.18
148 600858 银座股 份 620,541 8,513,822.52 0.18
149 000301 东方市 场 1,014,717 8,493,181.29 0.18
150 000581 威孚高 科 273,537 8,476,911.63 0.18
151 600335 国机汽 车 222,700 8,447,011.00 0.18
152 000006 深振业 Ａ 621,700 8,436,469.00 0.18
153 601886 江河创 建 566,955 8,436,290.40 0.18
154 000550 江铃汽 车 229,814 8,434,173.80 0.18
155 002031 巨轮股 份 529,115 8,434,093.10 0.18
156 600418 江淮汽 车 597,250 8,409,280.00 0.18
157 002284 亚太股 份 333,985 8,393,043.05 0.18
158 002062 宏润建 设 732,414 8,371,492.02 0.18
159 600983 惠而浦 524,283 8,330,856.87 0.18
160 000818 方大化 工 586,719 8,325,542.61 0.18
161 600159 大龙地 产 1,013,000 8,286,340.00 0.17
162 600694 大商股 份 149,300 8,253,304.00 0.17
163 601006 大秦铁 路 587,297 8,245,649.88 0.17
164 600153 建发股 份 469,179 8,215,324.29 0.17
165 000001 平安银 行 563,100 8,187,474.00 0.17
166 300059 东方财 富 129,138 8,147,316.42 0.17
167 600138 中青旅 385,600 8,143,872.00 0.17
168 002360 同德化 工 454,700 8,093,660.00 0.17
169 000809 铁岭新 城 706,790 8,092,745.50 0.17
170 600104 上汽集 团 357,563 8,080,923.80 0.17 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页共 62 页
171 000792 盐湖股 份 284,159 8,064,432.42 0.17
172 300346 南大光 电 226,939 8,054,065.11 0.17
173 600497 驰宏锌 锗 551,248 8,042,708.32 0.17
174 600230 沧州大 化 511,721 8,039,136.91 0.17
175 000056 深国商 268,753 8,019,589.52 0.17
176 600805 悦达投 资 512,355 8,008,108.65 0.17
177 600020 中原高 速 1,076,240 7,985,700.80 0.17
178 000525 红 太 阳 356,931 7,984,546.47 0.17
179 002372 伟星新 材 446,886 7,941,164.22 0.17
180 002403 爱仕达 338,925 7,917,288.00 0.17
181 600051 宁波联 合 543,281 7,893,872.93 0.17
182 600750 江中药 业 245,017 7,887,097.23 0.17
183 601992 金隅股 份 659,821 7,884,860.95 0.17
184 600289 亿阳信 通 395,294 7,878,209.42 0.17
185 600068 葛洲坝 672,430 7,860,706.70 0.17
186 002028 思源电 气 426,358 7,844,987.20 0.17
187 600449 宁夏建 材 606,754 7,833,194.14 0.16
188 600022 山东钢 铁 1,343,700 7,806,897.00 0.16
189 600375 华菱星 马 584,277 7,800,097.95 0.16
190 000877 天山股 份 665,483 7,799,460.76 0.16
191 601058 赛轮金 宇 699,385 7,798,142.75 0.16
192 002536 西泵股 份 153,553 7,780,530.51 0.16
193 600765 中航重 机 283,200 7,768,176.00 0.16
194 600601 方正科 技 851,400 7,747,740.00 0.16
195 000860 顺鑫农 业 335,164 7,678,607.24 0.16
196 600438 通威股 份 487,618 7,670,231.14 0.16
197 002440 闰土股 份 319,737 7,664,095.89 0.16
198 600048 保利地 产 670,238 7,654,117.96 0.16
199 300237 美晨科 技 232,902 7,632,198.54 0.16
200 002321 华英农 业 619,819 7,611,377.32 0.16
201 002299 圣农发 展 371,820 7,547,946.00 0.16
202 600246 万通地 产 1,418,627 7,547,095.64 0.16
203 002063 远光软 件 240,871 7,532,036.17 0.16
204 600657 信达地 产 911,997 7,514,855.28 0.16
205 600546 山煤国 际 882,586 7,510,806.86 0.16
206 600697 欧亚集 团 242,260 7,505,214.80 0.16
207 600177 雅戈尔 410,201 7,490,270.26 0.16
208 600323 瀚蓝环 境 432,588 7,475,120.64 0.16
209 000830 鲁西化 工 749,926 7,469,262.96 0.16
210 000789 万年青 718,314 7,434,549.90 0.16
211 000703 恒逸石 化 580,686 7,409,553.36 0.16
212 600797 浙大网 新 391,494 7,395,321.66 0.16
213 601636 旗滨集 团 689,101 7,394,053.73 0.16
214 600377 宁沪高 速 763,799 7,393,574.32 0.16 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页共 62 页
215 002054 德美化 工 648,084 7,375,195.92 0.16
216 600987 航民股 份 543,137 7,364,937.72 0.16
217 002588 史丹利 256,067 7,361,926.25 0.16
218 601126 四方股 份 240,472 7,334,396.00 0.15
219 603001 奥康国 际 234,834 7,331,517.48 0.15
220 600742 一汽富 维 238,607 7,272,741.36 0.15
221 000800 一汽轿 车 291,100 7,242,568.00 0.15
222 000900 现代投 资 703,959 7,222,619.34 0.15
223 000030 富奥股 份 624,220 7,222,225.40 0.15
224 600039 四川路 桥 1,106,000 7,222,180.00 0.15
225 600509 天富能 源 513,022 7,218,219.54 0.15
226 601339 百隆东 方 743,680 7,213,696.00 0.15
227 600057 象屿股 份 507,408 7,189,971.36 0.15
228 601677 明泰铝 业 438,958 7,185,742.46 0.15
229 600059 古越龙 山 468,499 7,177,404.68 0.15
230 300345 红宇新 材 168,780 7,176,525.60 0.15
231 601107 四川成 渝 1,040,116 7,166,399.24 0.15
232 002539 新都化 工 217,377 7,151,703.30 0.15
233 601313 江南嘉 捷 380,859 7,125,871.89 0.15
234 600896 中海海 盛 441,593 7,114,063.23 0.15
235 000488 晨鸣纸 业 791,764 7,102,123.08 0.15
236 000732 泰禾集 团 206,634 7,066,882.80 0.15
237 603766 隆鑫通 用 281,367 7,062,311.70 0.15
238 300152 燃控科 技 153,900 7,040,925.00 0.15
239 601177 杭齿前 进 572,615 7,014,533.75 0.15
240 000733 振华科 技 259,890 7,014,431.10 0.15
241 000666 经纬纺 机 347,428 6,969,405.68 0.15
242 600642 申能股 份 693,300 6,939,933.00 0.15
243 000910 大亚科 技 407,577 6,936,960.54 0.15
244 002082 栋梁新 材 479,977 6,906,869.03 0.15
245 601377 兴业证 券 502,900 6,884,701.00 0.14
246 600720 祁连山 650,093 6,884,484.87 0.14
247 002454 松芝股 份 315,400 6,844,180.00 0.14
248 601336 新华保 险 112,000 6,838,720.00 0.14
249 600486 扬农化 工 189,511 6,818,605.78 0.14
250 000911 南宁糖 业 397,607 6,814,983.98 0.14
251 600717 天津港 454,100 6,806,959.00 0.14
252 600693 东百集 团 544,335 6,776,970.75 0.14
253 002073 软控股 份 293,019 6,768,738.90 0.14
254 600467 好当家 720,311 6,756,517.18 0.14
255 300107 建新股 份 781,515 6,736,659.30 0.14
256 300066 三川股 份 422,710 6,666,136.70 0.14
257 601633 长城汽 车 154,532 6,607,788.32 0.14
258 000423 东阿阿 胶 120,928 6,590,576.00 0.14 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页共 62 页
259 601318 中国平 安 79,600 6,522,424.00 0.14
260 300325 德威新 材 371,136 6,494,880.00 0.14
261 002048 宁波华 翔 311,325 6,472,446.75 0.14
262 601311 骆驼股 份 228,873 6,454,218.60 0.14
263 000793 华闻传 媒 311,000 6,453,250.00 0.14
264 600425 青松建 化 653,820 6,420,512.40 0.14
265 002363 隆基机 械 189,873 6,419,606.13 0.14
266 000625 长安汽 车 302,318 6,394,025.70 0.13
267 601166 兴业银 行 370,500 6,391,125.00 0.13
268 002498 汉缆股 份 310,700 6,391,099.00 0.13
269 601100 恒立油 缸 350,176 6,383,708.48 0.13
270 600724 宁波富 达 656,900 6,378,499.00 0.13
271 600403 大有能 源 713,003 6,374,246.82 0.13
272 002521 齐峰新 材 456,470 6,354,062.40 0.13
273 300090 盛运环 保 283,316 6,295,281.52 0.13
274 002537 海立美 达 403,226 6,294,357.86 0.13
275 000669 金鸿能 源 166,702 6,287,999.44 0.13
276 600827 百联股 份 301,911 6,282,767.91 0.13
277 300258 精锻科 技 402,778 6,263,197.90 0.13
278 300180 华峰超 纤 457,035 6,261,379.50 0.13
279 601601 中国太 保 207,320 6,256,917.60 0.13
280 002500 山西证 券 344,800 6,237,432.00 0.13
281 600117 西宁特 钢 619,300 6,236,351.00 0.13
282 600616 金枫酒 业 396,966 6,228,396.54 0.13
283 300138 晨光生 物 371,137 6,227,678.86 0.13
284 002567 唐人神 504,345 6,203,443.50 0.13
285 601117 中国化 学 632,724 6,188,040.72 0.13
286 002394 联发股 份 398,524 6,169,151.52 0.13
287 600496 精工钢 构 843,747 6,167,790.57 0.13
288 600397 安源煤 业 635,500 6,145,285.00 0.13
289 002050 三花股 份 534,100 6,136,809.00 0.13
290 600597 光明乳 业 265,900 6,115,700.00 0.13
291 600188 兖州煤 业 443,607 6,099,596.25 0.13
292 600886 国投电 力 409,066 6,082,811.42 0.13
293 000916 华北高 速 728,000 6,056,960.00 0.13
294 600540 新赛股 份 449,410 6,049,058.60 0.13
295 600270 外运发 展 206,113 6,010,255.08 0.13
296 000401 冀东水 泥 456,322 6,000,634.30 0.13
297 601179 中国西 电 583,963 5,985,620.75 0.13
298 601628 中国人 寿 190,355 5,961,918.60 0.13
299 002091 江苏国 泰 226,626 5,942,133.72 0.13
300 600971 恒源煤 电 647,800 5,927,370.00 0.12
301 000978 桂林旅 游 389,701 5,923,455.20 0.12
302 300050 世纪鼎 利 206,508 5,889,608.16 0.12 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页共 62 页
303 000883 湖北能 源 674,200 5,879,024.00 0.12
304 002673 西部证 券 207,220 5,878,831.40 0.12
305 002126 银轮股 份 291,196 5,870,511.36 0.12
306 600572 康恩贝 257,130 5,836,851.00 0.12
307 002191 劲嘉股 份 369,700 5,830,169.00 0.12
308 600311 荣华实 业 591,600 5,821,344.00 0.12
309 000159 国际实 业 469,800 5,806,728.00 0.12
310 002347 泰尔重 工 237,419 5,804,894.55 0.12
311 600208 新湖中 宝 750,900 5,796,948.00 0.12
312 600030 中信证 券 214,800 5,780,268.00 0.12
313 600585 海螺水 泥 269,204 5,774,425.80 0.12
314 600686 金龙汽 车 224,100 5,768,334.00 0.12
315 002597 金禾实 业 470,251 5,751,169.73 0.12
316 000089 深圳机 场 507,771 5,727,656.88 0.12
317 002623 亚玛顿 130,769 5,701,528.40 0.12
318 600216 浙江医 药 427,800 5,681,184.00 0.12
319 002320 海峡股 份 206,850 5,673,895.50 0.12
320 601901 方正证 券 474,476 5,641,519.64 0.12
321 600999 招商证 券 213,200 5,641,272.00 0.12
322 000551 创元科 技 387,250 5,564,782.50 0.12
323 000425 徐工机 械 419,100 5,561,457.00 0.12
324 000961 中南建 设 278,100 5,553,657.00 0.12
325 300283 温州宏 丰 400,203 5,550,815.61 0.12
326 600081 东风科 技 260,600 5,527,326.00 0.12
327 300194 福安药 业 208,943 5,526,542.35 0.12
328 000712 锦龙股 份 157,209 5,518,035.90 0.12
329 300038 梅泰诺 122,500 5,510,050.00 0.12
330 600580 卧龙电 气 308,210 5,495,384.30 0.12
331 601258 庞大集 团 1,002,142 5,471,695.32 0.12
332 600830 香溢融 通 354,120 5,471,154.00 0.12
333 000069 华侨城 Ａ 418,584 5,433,220.32 0.11
334 600643 爱建股 份 323,647 5,414,614.31 0.11
335 601958 金钼股 份 457,500 5,389,350.00 0.11
336 002466 天齐锂 业 87,108 5,383,274.40 0.11
337 002059 云南旅 游 442,476 5,367,233.88 0.11
338 601888 中国国 旅 80,904 5,363,935.20 0.11
339 002290 禾盛新 材 148,838 5,341,795.82 0.11
340 600073 上海梅 林 412,051 5,331,939.94 0.11
341 002317 众生药 业 189,079 5,330,137.01 0.11
342 600215 长春经 开 489,300 5,318,691.00 0.11
343 000650 仁和药 业 308,454 5,296,155.18 0.11
344 002187 广百股 份 282,771 5,287,817.70 0.11
345 600439 瑞贝卡 606,382 5,287,651.04 0.11
346 600184 光电股 份 185,772 5,231,339.52 0.11 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 43 页共 62 页
347 002496 辉丰股 份 194,575 5,224,338.75 0.11
348 601001 大同煤 业 564,967 5,220,295.08 0.11
349 600884 杉杉股 份 182,451 5,218,098.60 0.11
350 600278 东方创 业 257,600 5,213,824.00 0.11
351 000528 柳
工 440,700 5,209,074.00 0.11
352 002419 天虹商 场 305,275 5,189,675.00 0.11
353 600261 阳光照 明 637,050 5,179,216.50 0.11
354 300004 南风股 份 76,132 5,176,976.00 0.11
355 002563 森马服 饰 213,600 5,160,576.00 0.11
356 002538 司尔特 385,600 5,132,336.00 0.11
357 000651 格力电 器 80,222 5,126,185.80 0.11
358 600582 天地科 技 299,600 5,120,164.00 0.11
359 002011 盾安环 境 352,942 5,114,129.58 0.11
360 600310 桂东电 力 162,060 5,109,751.80 0.11
361 300307 慈星股 份 312,799 5,089,239.73 0.11
362 600660 福耀玻 璃 352,300 5,030,844.00 0.11
363 600240 华业地 产 328,026 5,005,676.76 0.11
364 002433 太安堂 309,638 5,003,750.08 0.11
365 002408 齐翔腾 达 291,338 4,993,533.32 0.11
366 002213 特 尔 佳 320,300 4,967,853.00 0.10
367 300073 当升科 技 183,330 4,920,577.20 0.10
368 300143 星河生 物 255,622 4,915,611.06 0.10
369 300118 东方日 升 406,600 4,891,398.00 0.10
370 002053 云南盐 化 170,354 4,890,863.34 0.10
371 002311 海大集 团 354,521 4,888,844.59 0.10
372 002463 沪电股 份 584,500 4,880,575.00 0.10
373 002037 久联发 展 143,718 4,837,547.88 0.10
374 000026 飞亚达 Ａ 268,920 4,786,776.00 0.10
375 002051 中工国 际 160,389 4,776,384.42 0.10
376 002275 桂林三 金 186,733 4,772,895.48 0.10
377 300027 华谊兄 弟 124,400 4,744,616.00 0.10
378 600491 龙元建 设 397,700 4,692,860.00 0.10
379 002281 光迅科 技 97,552 4,690,300.16 0.10
380 600129 太极集 团 172,257 4,688,835.54 0.10
381 300040 九洲电 气 361,848 4,682,313.12 0.10
382 300160 秀强股 份 202,819 4,644,555.10 0.10
383 600894 广日股 份 231,900 4,628,724.00 0.10
384 300082 奥克股 份 478,692 4,619,377.80 0.10
385 600739 辽宁成 大 188,710 4,613,959.50 0.10
386 002174 游族网 络 49,400 4,582,344.00 0.10
387 002580 圣阳股 份 256,603 4,552,137.22 0.10
388 601678 滨化股 份 505,442 4,533,814.74 0.10
389 000681 视觉中 国 110,290 4,528,507.40 0.10
390 002238 天威视 讯 190,510 4,526,517.60 0.10 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 44 页共 62 页
391 601222 林洋电 子 128,376 4,504,713.84 0.09
392 600150 中国船 舶 87,373 4,499,709.50 0.09
393 300340 科恒股 份 136,600 4,466,820.00 0.09
394 600851 海欣股 份 352,800 4,466,448.00 0.09
395 300150 世纪瑞 尔 332,800 4,432,896.00 0.09
396 002203 海亮股 份 348,300 4,426,893.00 0.09
397 601390 中国中 铁 322,811 4,419,282.59 0.09
398 300241 瑞丰光 电 262,150 4,385,769.50 0.09
399 002294 信立泰 152,954 4,374,484.40 0.09
400 600589 广东榕 泰 401,472 4,351,956.48 0.09
401 300100 双林股 份 227,989 4,338,630.67 0.09
402 000950 建峰化 工 458,919 4,327,606.17 0.09
403 000429 粤高速 Ａ 658,383 4,226,818.86 0.09
404 600729 重庆百 货 131,200 4,222,016.00 0.09
405 002128 露天煤 业 253,609 4,179,476.32 0.09
406 600162 香江控 股 355,617 4,171,387.41 0.09
407 600747 大连控 股 520,000 4,123,600.00 0.09
408 600844 丹化科 技 381,187 4,071,077.16 0.09
409 600458 时代新 材 160,420 4,026,542.00 0.08
410 300309 吉艾科 技 267,324 4,009,860.00 0.08
411 000758 中色股 份 202,496 3,974,996.48 0.08
412 300204 舒泰神 112,431 3,863,129.16 0.08
413 002665 首航节 能 138,550 3,837,835.00 0.08
414 002183 怡 亚 通 52,401 3,833,133.15 0.08
415 600859 王府井 121,100 3,814,650.00 0.08
416 600719 大连热 电 354,481 3,814,215.56 0.08
417 600488 天药股 份 393,550 3,813,499.50 0.08
418 002494 华斯股 份 168,876 3,779,444.88 0.08
419 000158 常山股 份 172,497 3,777,684.30 0.08
420 000690 宝新能 源 287,626 3,638,468.90 0.08
421 300024 机器人 46,400 3,584,864.00 0.08
422 002327 富安娜 283,358 3,496,637.72 0.07
423 000536 华映科 技 198,810 3,479,175.00 0.07
424 002427 尤夫股 份 165,224 3,458,138.32 0.07
425 002490 山东墨 龙 285,936 3,434,091.36 0.07
426 002392 北京利 尔 394,854 3,411,538.56 0.07
427 600487 亨通光 电 91,374 3,362,563.20 0.07
428 600167 联美控 股 127,425 3,282,468.00 0.07
429 601088 中国神 华 155,200 3,235,920.00 0.07
430 000608 阳光股 份 392,902 3,233,583.46 0.07
431 000886 海南高 速 381,965 3,223,784.60 0.07
432 002398 建研集 团 113,090 3,221,934.10 0.07
433 002225 濮耐股 份 335,866 3,177,292.36 0.07
434 600622 嘉宝集 团 228,312 3,164,404.32 0.07 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 45 页共 62 页
435 002369 卓翼科 技 156,161 3,127,904.83 0.07
436 000932 华菱钢 铁 660,922 3,112,942.62 0.07
437 601111 中国国 航 202,651 3,112,719.36 0.07
438 600649 城投控 股 330,600 3,091,110.00 0.07
439 601777 力帆股 份 195,493 3,086,834.47 0.07
440 600429 三元股 份 271,300 3,062,977.00 0.06
441 600887 伊利股 份 161,862 3,059,191.80 0.06
442 600062 华润双 鹤 117,300 3,054,492.00 0.06
443 000672 上峰水 泥 252,000 3,036,600.00 0.06
444 600531 豫光金 铅 110,230 3,034,631.90 0.06
445 000981 银亿股 份 117,677 2,988,995.80 0.06
446 000519 江南红 箭 113,700 2,963,022.00 0.06
447 600736 苏州高 新 258,827 2,948,039.53 0.06
448 600641 万业企 业 262,089 2,943,259.47 0.06
449 601208 东材科 技 257,007 2,935,019.94 0.06
450 002458 益生股 份 111,801 2,922,478.14 0.06
451 002546 新联电 子 86,382 2,864,427.12 0.06
452 600428 中远航 运 175,341 2,838,770.79 0.06
453 600570 恒生电 子 25,063 2,808,309.15 0.06
454 000090 天健集 团 115,600 2,803,300.00 0.06
455 002068 黑猫股 份 283,565 2,784,608.30 0.06
456 300287 飞利信 51,200 2,778,112.00 0.06
457 600118 中国卫 星 48,100 2,739,776.00 0.06
458 601098 中南传 媒 118,741 2,720,356.31 0.06
459 002237 恒邦股 份 226,472 2,710,869.84 0.06
460 300065 海兰信 84,277 2,690,964.61 0.06
461 000027 深圳能 源 217,763 2,689,373.05 0.06
462 000919 金陵药 业 137,800 2,684,344.00 0.06
463 002430 杭氧股 份 200,300 2,647,966.00 0.06
464 300104 乐视网 51,100 2,644,936.00 0.06
465 000043 中航地 产 172,578 2,640,443.40 0.06
466 002480 新筑股 份 162,200 2,637,372.00 0.06
467 000540 中天城 投 204,400 2,575,440.00 0.05
468 002472 双环传 动 79,400 2,560,650.00 0.05
469 000902 新洋丰 94,200 2,557,530.00 0.05
470 600522 中天科 技 112,311 2,552,829.03 0.05
471 000880 潍柴重 机 117,636 2,535,055.80 0.05
472 300215 电科院 161,500 2,522,630.00 0.05
473 002342 巨力索 具 264,600 2,505,762.00 0.05
474 300039 上海凯 宝 159,510 2,480,380.50 0.05
475 600106 重庆路 桥 213,200 2,477,384.00 0.05
476 300070 碧水源 50,420 2,459,991.80 0.05
477 600223 鲁商置 业 229,700 2,444,008.00 0.05
478 002042 华孚色 纺 178,154 2,426,457.48 0.05 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 46 页共 62 页
479 002193 山东如 意 101,210 2,408,798.00 0.05
480 002566 益盛药 业 105,700 2,402,561.00 0.05
481 600879 航天电 子 97,982 2,400,559.00 0.05
482 600502 安徽水 利 119,800 2,394,802.00 0.05
483 600112 天成控 股 125,800 2,390,200.00 0.05
484 002039 黔源电 力 115,123 2,380,743.64 0.05
485 000858 五 粮 液 74,900 2,374,330.00 0.05
486 002081 金 螳 螂 83,786 2,361,927.34 0.05
487 002258 利尔化 学 81,700 2,361,130.00 0.05
488 601588 北辰实 业 306,300 2,358,510.00 0.05
489 600995 文山电 力 169,600 2,355,744.00 0.05
490 002627 宜昌交 运 80,215 2,344,684.45 0.05
491 600850 华东电 脑 42,312 2,343,661.68 0.05
492 002585 双星新 材 138,640 2,329,152.00 0.05
493 002133 广宇集 团 230,040 2,316,502.80 0.05
494 600322 天房发 展 280,927 2,312,029.21 0.05
495 002486 嘉麟杰 280,700 2,304,547.00 0.05
496 300117 嘉寓股 份 210,200 2,303,792.00 0.05
497 002060 粤 水 电 184,200 2,287,764.00 0.05
498 600067 冠城大 通 228,003 2,261,789.76 0.05
499 002409 雅克科 技 76,100 2,260,170.00 0.05
500 601168 西部矿 业 206,300 2,252,796.00 0.05
501 002670 华声股 份 123,039 2,251,613.70 0.05
502 600370 三房巷 158,700 2,250,366.00 0.05
503 600054 黄山旅 游 100,900 2,243,007.00 0.05
504 002351 漫步者 62,800 2,240,704.00 0.05
505 002701 奥瑞金 85,900 2,235,977.00 0.05
506 002099 海翔药 业 85,900 2,235,118.00 0.05
507 600023 浙能电 力 224,737 2,229,391.04 0.05
508 300168 万达信 息 45,294 2,224,841.28 0.05
509 000553 沙隆达 Ａ 139,074 2,215,448.82 0.05
510 002648 卫星石 化 145,400 2,201,356.00 0.05
511 002101 广东鸿 图 72,099 2,171,621.88 0.05
512 600096 云天化 140,601 2,170,879.44 0.05
513 000599 青岛双 星 166,600 2,167,466.00 0.05
514 002628 成都路 桥 285,000 2,163,150.00 0.05
515 603366 日出东 方 146,700 2,156,490.00 0.05
516 000011 深物 业 A 144,200 2,148,580.00 0.05
517 600082 海泰发 展 234,800 2,146,072.00 0.05
518 600483 福能股 份 120,913 2,144,996.62 0.05
519 002205 国统股 份 77,601 2,124,715.38 0.04
520 600284 浦东建 设 129,624 2,114,167.44 0.04
521 000498 山东路 桥 230,300 2,114,154.00 0.04
522 300096 易联众 53,100 2,100,105.00 0.04 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 47 页共 62 页
523 002457 青龙管 业 133,300 2,091,477.00 0.04
524 002516 江苏旷 达 150,950 2,087,638.50 0.04
525 600064 南京高 科 106,858 2,083,731.00 0.04
526 600009 上海机 场 65,700 2,082,690.00 0.04
527 000521 美菱电 器 230,800 2,081,816.00 0.04
528 000036 华联控 股 261,500 2,078,925.00 0.04
529 000417 合肥百 货 168,983 2,070,041.75 0.04
530 300195 长荣股 份 64,500 2,061,420.00 0.04
531 000888 峨眉山 Ａ 137,980 2,060,041.40 0.04
532 002668 奥马电 器 70,574 2,049,468.96 0.04
533 600982 宁波热 电 221,657 2,048,110.68 0.04
534 002406 远东传 动 178,700 2,046,115.00 0.04
535 600637 百视通 48,619 2,045,887.52 0.04
536 000422 湖北宜 化 221,362 2,043,171.26 0.04
537 603167 渤海轮 渡 122,711 2,040,683.93 0.04
538 603123 翠微股 份 148,201 2,015,533.60 0.04
539 000421 南京中 北 178,050 2,004,843.00 0.04
540 300133 华策影 视 74,201 2,003,427.00 0.04
541 600249 两面针 180,670 2,001,823.60 0.04
542 600200 江苏吴 中 54,454 2,001,184.50 0.04
543 000935 四川双 马 218,213 1,996,648.95 0.04
544 002695 煌上煌 46,100 1,994,286.00 0.04
545 300103 达刚路 机 80,700 1,988,448.00 0.04
546 600203 福日电 子 125,700 1,986,060.00 0.04
547 002157 正邦科 技 110,900 1,979,565.00 0.04
548 002687 乔治白 145,329 1,976,474.40 0.04
549 000619 海螺型 材 137,785 1,970,325.50 0.04
550 600979 广安爱 众 219,303 1,964,954.88 0.04
551 600256 广汇能 源 188,866 1,964,206.40 0.04
552 000839 中信国 安 83,100 1,958,667.00 0.04
553 600295 鄂尔多 斯 162,015 1,944,180.00 0.04
554 601929 吉视传 媒 128,482 1,942,647.84 0.04
555 000002 万
科Ａ 133,382 1,936,706.64 0.04
556 002452 长高集 团 186,336 1,936,031.04 0.04
557 600480 凌云股 份 82,100 1,934,276.00 0.04
558 002328 新朋股 份 137,801 1,929,214.00 0.04
559 000931 中 关 村 136,800 1,923,408.00 0.04
560 601169 北京银 行 144,200 1,920,744.00 0.04
561 300225 金力泰 207,860 1,920,626.40 0.04
562 002033 丽江旅 游 123,773 1,913,530.58 0.04
563 002391 长青股 份 95,450 1,905,182.00 0.04
564 002088 鲁阳股 份 113,101 1,887,655.69 0.04
565 000970 中科三 环 91,290 1,881,486.90 0.04
566 002381 双箭股 份 121,613 1,874,056.33 0.04 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 48 页共 62 页
567 000546 金圆股 份 160,100 1,873,170.00 0.04
568 000725 京东方 Ａ 360,832 1,872,718.08 0.04
569 000009 中国宝 安 114,285 1,863,988.35 0.04
570 002352 鼎泰新 材 47,600 1,851,640.00 0.04
571 000407 胜利股 份 207,122 1,847,528.24 0.04
572 600969 郴电国 际 90,700 1,845,745.00 0.04
573 002562 兄弟科 技 93,751 1,837,519.60 0.04
574 002560 通达股 份 70,401 1,834,650.06 0.04
575 002483 润邦股 份 104,699 1,832,232.50 0.04
576 002578 闽发铝 业 169,108 1,821,293.16 0.04
577 002478 常宝股 份 110,960 1,818,634.40 0.04
578 600466 蓝光发 展 136,400 1,815,484.00 0.04
579 000635 英 力 特 123,174 1,808,194.32 0.04
580 002386 天原集 团 212,220 1,803,870.00 0.04
581 300226 上海钢 联 22,100 1,790,100.00 0.04
582 600703 三安光 电 57,106 1,787,417.80 0.04
583 002333 罗普斯 金 90,600 1,785,726.00 0.04
584 600389 江山股 份 57,100 1,783,804.00 0.04
585 600367 红星发 展 129,923 1,782,543.56 0.04
586 002541 鸿路钢 构 91,900 1,777,346.00 0.04
587 600114 东睦股 份 98,583 1,770,550.68 0.04
588 000537 广宇发 展 147,341 1,765,145.18 0.04
589 002610 爱康科 技 126,758 1,761,936.20 0.04
590 603008 喜临门 93,400 1,759,656.00 0.04
591 002554 惠博普 121,500 1,745,955.00 0.04
592 002535 林州重 机 127,500 1,744,200.00 0.04
593 300079 数码视 讯 62,700 1,742,433.00 0.04
594 600970 中材国 际 118,096 1,726,563.52 0.04
595 600198 大唐电 信 48,500 1,718,840.00 0.04
596 002282 博深工 具 116,050 1,717,540.00 0.04
597 600810 神马股 份 156,400 1,717,272.00 0.04
598 002035 华帝股 份 108,116 1,713,638.60 0.04
599 600168 武汉控 股 123,834 1,710,147.54 0.04
600 600548 深高速 199,014 1,701,569.70 0.04
601 002698 博实股 份 32,038 1,691,606.40 0.04
602 600507 方大特 钢 187,100 1,691,384.00 0.04
603 600617 国新能 源 92,480 1,689,609.60 0.04
604 300205 天喻信 息 55,718 1,679,897.70 0.04
605 601908 京运通 80,015 1,678,714.70 0.04
606 002052 同洲电 子 120,100 1,668,189.00 0.04
607 600101 明星电 力 125,300 1,665,237.00 0.04
608 300253 卫宁软 件 32,000 1,664,000.00 0.04
609 000823 超声电 子 123,625 1,663,992.50 0.04
610 002026 山东威 达 130,831 1,661,553.70 0.03 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 49 页共 62 页
611 300080 新大新 材 138,222 1,639,312.92 0.03
612 002497 雅化集 团 198,150 1,622,848.50 0.03
613 300029 天龙光 电 106,100 1,594,683.00 0.03
614 600019 宝钢股 份 182,399 1,594,167.26 0.03
615 601099 太平洋 122,921 1,588,139.32 0.03
616 300058 蓝色光 标 99,441 1,572,162.21 0.03
617 600098 广州发 展 111,803 1,568,596.09 0.03
618 002208 合肥城 建 88,500 1,539,015.00 0.03
619 600392 盛和资 源 60,200 1,535,702.00 0.03
620 000869 张
裕Ａ 31,252 1,524,785.08 0.03
621 300144 宋城演 艺 26,750 1,515,655.00 0.03
622 300095 华伍股 份 133,950 1,514,974.50 0.03
623 002024 苏宁云 商 98,785 1,511,410.50 0.03
624 600578 京能电 力 169,200 1,510,956.00 0.03
625 300033 同花顺 17,538 1,508,092.62 0.03
626 600027 华电国 际 135,289 1,504,413.68 0.03
627 300139 福星晓 程 73,610 1,494,283.00 0.03
628 600640 号百控 股 51,500 1,487,320.00 0.03
629 300124 汇川技 术 30,526 1,465,248.00 0.03
630 600406 国电南 瑞 70,806 1,464,976.14 0.03
631 000885 同力水 泥 86,916 1,460,188.80 0.03
632 002036 汉麻产 业 67,960 1,440,072.40 0.03
633 002705 新宝股 份 76,234 1,433,199.20 0.03
634 300002 神州泰 岳 94,041 1,433,184.84 0.03
635 000762 西藏矿 业 74,900 1,423,100.00 0.03
636 600316 洪都航 空 41,131 1,422,309.98 0.03
637 600469 风神股 份 77,653 1,403,966.24 0.03
638 300047 天源迪 科 38,800 1,392,144.00 0.03
639 300305 裕兴股 份 53,841 1,346,025.00 0.03
640 000563 陕国投 Ａ 94,874 1,334,877.18 0.03
641 000831 五矿稀 土 52,000 1,330,160.00 0.03
642 600519 贵州茅 台 5,067 1,305,512.55 0.03
643 300003 乐普医 疗 31,994 1,297,996.58 0.03
644 000693 华泽钴 镍 63,000 1,295,910.00 0.03
645 002450 康得新 41,778 1,278,406.80 0.03
646 002570 贝因美 65,593 1,273,160.13 0.03
647 300273 和佳股 份 42,630 1,269,947.70 0.03
648 601669 中国电 建 111,625 1,265,827.50 0.03
649 600468 百利电 气 54,200 1,263,402.00 0.03
650 000983 西山煤 电 132,200 1,253,256.00 0.03
651 002216 三全食 品 84,774 1,246,177.80 0.03
652 600121 郑州煤 电 132,500 1,203,100.00 0.03
653 300178 腾邦国 际 33,100 1,195,241.00 0.03
654 600759 洲际油 气 77,131 1,178,561.68 0.02 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 50 页共 62 页
655 300072 三聚环 保 34,784 1,172,220.80 0.02
656 000709 河北钢 铁 167,100 1,169,700.00 0.02
657 000333 美的集 团 31,177 1,162,278.56 0.02
658 600252 中恒集 团 50,173 1,153,979.00 0.02
659 300199 翰宇药 业 35,100 1,134,783.00 0.02
660 600373 中文传 媒 47,100 1,128,516.00 0.02
661 300267 尔康制 药 32,800 1,118,152.00 0.02
662 600584 长电科 技 58,258 1,113,310.38 0.02
663 600028 中国石 化 152,631 1,077,574.86 0.02
664 601000 唐山港 77,700 1,063,713.00 0.02
665 300197 铁汉生 态 29,400 1,059,282.00 0.02
666 300315 掌趣科 技 77,660 1,052,293.00 0.02
667 300170 汉得信 息 42,950 1,043,255.50 0.02
668 002230 科大讯 飞 29,612 1,034,643.28 0.02
669 600435 北方导 航 22,773 1,033,211.01 0.02
670 300147 香雪制 药 33,114 1,019,911.20 0.02
671 300274 阳光电 源 33,300 1,017,981.00 0.02
672 002194 武汉凡 谷 47,953 1,010,849.24 0.02
673 300077 国民技 术 23,700 1,008,198.00 0.02
674 300202 聚龙股 份 24,700 997,880.00 0.02
675 601899 紫金矿 业 193,900 992,768.00 0.02
676 300015 爱尔眼 科 29,992 967,541.92 0.02
677 300251 光线传 媒 38,850 967,365.00 0.02
678 600885 宏发股 份 30,500 955,870.00 0.02
679 600398 海澜之 家 52,436 950,664.68 0.02
680 300005 探路者 34,500 945,300.00 0.02
681 300216 千山药 机 19,000 927,580.00 0.02
682 300244 迪安诊 断 11,040 926,697.60 0.02
683 002161 远 望 谷 41,734 908,131.84 0.02
684 600089 特变电 工 60,995 903,335.95 0.02
685 600867 通化东 宝 40,190 881,366.70 0.02
686 300146 汤臣倍 健 22,000 864,160.00 0.02
687 300056 三维丝 18,500 861,175.00 0.02
688 600125 铁龙物 流 55,100 850,193.00 0.02
689 600811 东方集 团 68,800 848,304.00 0.02
690 300212 易华录 14,100 845,154.00 0.02
691 600415 小商品 城 54,200 828,176.00 0.02
692 300228 富瑞特 装 8,850 804,553.50 0.02
693 002140 东华科 技 35,600 796,016.00 0.02
694 600333 长春燃 气 65,703 786,464.91 0.02
695 600410 华胜天 成 16,100 770,224.00 0.02
696 300332 天壕节 能 30,500 768,600.00 0.02
697 002558 世纪游 轮 24,213 766,341.45 0.02
698 300115 长盈精 密 22,700 756,137.00 0.02 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 51 页共 62 页
699 600100 同方股 份 35,243 739,750.57 0.02
700 600079 人福医 药 19,400 718,770.00 0.02
701 300352 北信源 16,500 716,100.00 0.02
702 600702 沱牌舍 得 27,100 707,581.00 0.01
703 600078 澄星股 份 43,588 663,845.24 0.01
704 300182 捷成股 份 12,800 659,200.00 0.01
705 601699 潞安环 能 68,130 658,817.10 0.01
706 000937 冀中能 源 80,830 648,256.60 0.01
707 600352 浙江龙 盛 45,308 642,014.36 0.01
708 300011 鼎汉技 术 18,100 641,102.00 0.01
709 300020 银江股 份 23,213 638,357.50 0.01
710 601666 平煤股 份 81,600 617,712.00 0.01
711 300157 恒泰艾 普 40,500 598,995.00 0.01
712 300271 华宇软 件 13,100 573,911.00 0.01
713 300054 鼎龙股 份 21,600 572,616.00 0.01
714 300009 安科生 物 21,263 571,762.07 0.01
715 300171 东富龙 20,300 570,227.00 0.01
716 002646 青青稞 酒 19,400 566,092.00 0.01
717 600618 氯碱化 工 41,100 558,138.00 0.01
718 000596 古井贡 酒 11,400 532,152.00 0.01
719 300071 华谊嘉 信 38,700 528,642.00 0.01
720 300034 钢研高 纳 14,800 525,252.00 0.01
721 300075 数字政 通 13,900 523,891.00 0.01
722 300207 欣旺达 21,300 515,886.00 0.01
723 300043 互动娱 乐 34,300 514,843.00 0.01
724 600780 通宝能 源 51,750 502,492.50 0.01
725 300122 智飞生 物 17,300 499,105.00 0.01
726 300452 山河药 辅 5,471 479,806.70 0.01
727 600864 哈投股 份 29,600 479,520.00 0.01
728 300006 莱美药 业 11,164 478,935.60 0.01
729 300134 大富科 技 17,127 478,699.65 0.01
730 300137 先河环 保 20,700 473,616.00 0.01
731 002271 东方雨 虹 18,400 472,880.00 0.01
732 300183 东软载 波 16,400 467,400.00 0.01
733 300291 华录百 纳 12,300 464,448.00 0.01
734 300238 冠昊生 物 11,100 452,547.00 0.01
735 600875 东方电 气 21,400 438,058.00 0.01
736 300363 博腾股 份 9,300 436,728.00 0.01
737 300045 华力创 通 22,800 419,064.00 0.01
738 300014 亿纬锂 能 15,700 416,050.00 0.01
739 300052 中青宝 12,800 408,320.00 0.01
740 300288 朗玛信 息 6,900 403,857.00 0.01
741 300001 特锐德 19,240 395,766.80 0.01
742 002146 荣盛发 展 31,000 387,500.00 0.01 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 52 页共 62 页
743 000718 苏宁环 球 26,815 386,940.45 0.01
744 000652 泰达股 份 37,800 384,804.00 0.01
745 600010 包钢股 份 72,964 378,683.16 0.01
746 300012 华测检 测 12,200 375,760.00 0.01
747 300295 三六五 网 3,240 373,863.60 0.01
748 300347 泰格医 药 10,800 368,496.00 0.01
749 600997 开滦股 份 40,952 353,006.24 0.01
750 600108 亚盛集 团 33,900 351,204.00 0.01
751 300336 新文化 14,286 340,578.24 0.01
752 600737 中粮屯 河 16,200 337,122.00 0.01
753 300177 中海达 17,100 334,989.00 0.01
754 600197 伊力特 21,027 326,969.85 0.01
755 601101 昊华能 源 28,400 323,760.00 0.01
756 300355 蒙草抗 旱 18,020 322,738.20 0.01
757 000400 许继电 气 12,003 301,995.48 0.01
758 002242 九阳股 份 15,200 295,640.00 0.01
759 000629 攀钢钒 钛 55,100 295,336.00 0.01
760 600271 航天信 息 4,500 291,195.00 0.01
761 002241 歌尔声 学 8,100 290,790.00 0.01
762 601211 国泰君 安 8,000 274,720.00 0.01
763 300010 立思辰 8,500 242,420.00 0.01
764 601985 中国核 电 18,000 235,260.00 0.00
765 002385 大北农 17,350 234,572.00 0.00
766 300386 飞天诚 信 1,600 229,568.00 0.00
767 000063 中兴通 讯 9,396 223,718.76 0.00
768 601727 上海电 气 14,900 222,457.00 0.00
769 300181 佐力药 业 18,453 218,852.58 0.00
770 600309 万华化 学 8,800 212,784.00 0.00
771 000061 农 产 品 9,800 199,920.00 0.00
772 601118 海南橡 胶 20,000 195,600.00 0.00
773 002461 珠江啤 酒 7,323 193,327.20 0.00
774 600050 中国联 通 26,119 191,452.27 0.00
775 600525 长园集 团 8,700 178,959.00 0.00
776 300129 泰胜风 能 19,200 174,720.00 0.00
777 002129 中环股 份 8,600 170,194.00 0.00
778 600748 上实发 展 10,700 167,455.00 0.00
779 603369 今世缘 4,049 150,177.41 0.00
780 600158 中体产 业 5,200 148,980.00 0.00
781 000099 中信海 直 8,355 148,551.90 0.00
782 603678 火炬电 子 1,000 107,880.00 0.00
783 002250 联化科 技 4,500 100,800.00 0.00
784 600110 中科英 华 6,500 89,245.00 0.00
785 600959 江苏有 线 3,000 81,870.00 0.00
786 300418 昆仑万 维 500 77,955.00 0.00 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 53 页共 62 页
787 603885 吉祥航 空 1,000 68,960.00 0.00
788 002603 以岭药 业 2,800 56,448.00 0.00
789 300457 赢合科 技 500 44,995.00 0.00
790 603969 银龙股 份 2,000 40,880.00 0.00
791 603318 派思股 份 400 33,148.00 0.00
792 300427 红相电 力 500 32,320.00 0.00
793 601198 东兴证 券 1,000 29,910.00 0.00
794 300434 金石东 方 500 29,635.00 0.00
795 603116 红蜻蜓 1,000 28,040.00 0.00
796 603799 华友钴 业 1,000 26,600.00 0.00
797 002756 永兴特 钢 500 26,545.00 0.00
798 300405 科隆精 化 500 25,495.00 0.00
799 603979 金诚信 1,000 24,750.00 0.00
800 300476 胜宏科 技 500 23,800.00 0.00
801 002743 富煌钢 构 500 22,880.00 0.00
802 300415 伊之密 500 21,925.00 0.00
803 002733 雄韬股 份 750 20,235.00 0.00
804 601015 陕西黑 猫 1,000 17,390.00 0.00
805 002732 燕塘乳 业 500 16,725.00 0.00
806 603789 星光农 机 400 16,004.00 0.00
807 300487 蓝晓科 技 500 7,415.00 0.00
808 300281 金明精 机 68 1,603.44 0.00
809 300158 振东制 药 61 1,152.90 0.00
810 600303 曙光股 份 52 463.84 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002673 西部证 券 156,320,569.10 1.93
2 601318 中国平 安 115,289,246.24 1.42
3 600036 招商银 行 92,918,512.49 1.14
4 000686 东北证 券 90,699,374.46 1.12
5 601009 南京银 行 88,327,169.70 1.09
6 002142 宁波银 行 81,610,336.60 1.01
7 601169 北京银 行 78,566,006.32 0.97
8 600252 中恒集 团 71,906,415.06 0.89
9 000100 TCL 集团 68,915,884.53 0.85
10 000039 中集集 团 64,540,748.66 0.80
11 600837 海通证 券 63,655,014.81 0.78 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 54 页共 62 页
12 600648 外高桥 60,708,924.00 0.75
13 601668 中国建 筑 54,999,954.03 0.68
14 002410 广联达 54,971,329.24 0.68
15 601328 交通银 行 51,262,896.71 0.63
16 600015 华夏银 行 50,495,110.11 0.62
17 600066 宇通客 车 49,885,180.90 0.61
18 601766 中国中 车 49,820,778.67 0.61
19 601939 建设银 行 47,686,409.20 0.59
20 300059 东方财 富 47,309,385.10 0.58
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002673 西部证 券 270,807,696.41 3.34
2 601318 中国平 安 246,031,101.81 3.03
3 600036 招商银 行 121,648,969.51 1.50
4 601169 北京银 行 119,403,606.29 1.47
5 600000 浦发银 行 118,812,454.08 1.46
6 600252 中恒集 团 116,234,643.34 1.43
7 600016 民生银 行 113,302,152.18 1.40
8 600837 海通证 券 97,661,580.33 1.20
9 601628 中国人 寿 93,762,184.37 1.16
10 601166 兴业银 行 89,400,314.22 1.10
11 600030 中信证 券 83,047,264.68 1.02
12 002142 宁波银 行 82,392,310.16 1.02
13 600886 国投电 力 78,069,169.14 0.96
14 601006 大秦铁 路 76,401,493.79 0.94
15 601009 南京银 行 76,218,521.88 0.94
16 002595 豪迈科 技 73,904,537.71 0.91
17 601668 中国建 筑 73,497,067.93 0.91
18 601988 中国银 行 69,799,067.14 0.86
19 600183 生益科 技 66,567,357.78 0.82
20 601601 中国太 保 64,845,768.48 0.80
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 14,142,298,370.07
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 21,187,415,691.07
注： 7.4.1 项“ 买入 金额 ” 、 7.4.2 项“ 卖出 金额 ” 及 7.4.3 项 “ 买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ”均按
买入或 卖出 成交 金额 （成 交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 55 页共 62 页
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基 金本 报告 期末 未持 有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 56 页共 62 页
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一
年受到 证监 会、 证券 交易 所公开 谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金未 投资 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,379,606.31
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 100,490.82
5 应收申 购款 5,524,361.27
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,004,458.40
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002292 奥飞动 漫
35,569,215.66 0.75 重大事 项
2 000778 新兴铸 管 40,497,148.80 0.85 重大事 项 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
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8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
198,988 14,877.25 23,742,138.30 0.80% 2,936,651,670.77 99.20%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 227,226.57 0.01%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2004 年 8 月 27 日 ）基 金份 额总 额 2,544,287,215.94
本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,827,450,527.93
本报告 期 基 金总 申购 份额 214,655,660.81
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 5,081,712,379.67
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,960,393,809.07
光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
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10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告期内，经光大保德 信基金管理有限公司八届 十二次董事会会议审议通 过，并由中国证监
会核准 ，李 常青 先生 自 2015 年 2 月 28 日 起担 任本 基金管 理人 督察 长； 自李 常青先 生担 任督 察长 职
务之日 起， 陶耿 先生 不再 代行督 察长 职务 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 在本 报告 期内 的投 资策略 未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期 内 ， 上 海证 监局 向 我司出 具了 《 关于 对光 大 保德信 基金 管理 有限 公司 采取责 令改 正措 施
的决定 》 ， 责令 我司 进行 为 期 3 个 月的 整改 ， 并 对我 司原督 察长 采取 出具 警示 函措施 的决 定。 对此 我
司高度重视，对公司内部 控制和风险管理工作进行 了全面梳理，彻底排查业 务中存在的风险隐患，
针对性的制定、实施整改 措施，进而提升了公司内 部控制和风险管理的能力 ，目前公司已经完成相
关整改 工作 并通 过了 上海 证监局 的现 场检 查验 收。
除上述情况外，本报告期 内，基金管理人、基金托 管人及其高级管理人员未 受监管部门稽查或
处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元 的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 1 311,667,201.41 0.88% 283,741.15 0.90% -
宏源证 券 1 327,740,871.00 0.93% 290,018.22 0.92% -
中信建 投 1 345,540,687.18 0.98% 314,579.74 0.99% - 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
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申银万 国 1 354,429,432.05 1.00% 322,671.32 1.02% -
平安证 券 1 481,581,528.02 1.36% 426,151.44 1.35% -
中信证 券 1 562,930,001.93 1.60% 512,491.17 1.62% -
广发证 券 1 699,257,439.88 1.98% 618,773.34 1.95% -
中投建 银 1 736,104,287.88 2.09% 651,379.66 2.06% -
中金公 司 1 784,635,663.86 2.22% 714,331.18 2.26% -
中银国 际 1 801,067,025.33 2.27% 729,288.86 2.30% -
国金证 券 1 1,129,137,115.85 3.20% 999,174.57 3.16% -
长江证 券 1 1,179,213,655.88 3.34% 1,073,556.49 3.39% -
海通证 券 1 1,312,520,157.65 3.72% 1,161,451.16 3.67% -
东方证 券 1 1,362,672,116.97 3.86% 1,240,575.94 3.92% -
高华证 券 1 1,709,477,259.75 4.84% 1,556,307.27 4.92% -
瑞银证 券 1 1,777,476,253.46 5.04% 1,572,892.03 4.97% -
安信证 券 1 2,839,227,828.57 8.04% 2,584,829.58 8.16% -
兴业证 券 1 3,489,144,716.89 9.89% 3,176,515.54 10.03% -
国信证 券 1 3,815,352,748.23 10.81% 3,376,209.41 10.66% -
光大证 券 3 11,273,955,858.38 31.94% 10,053,404.19 31.76% -
财富证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
注：（1） 新增 租用 交易 单 元：
本报告 期内 本基 金新 增租 用 3 交 易单 元： 海通 证券 （399117 ） 、国 金证 券（396172 ）、 瑞银 证
券（399152 ）。
（2） 停止 租用 ：本 基金 报 告期内 未停 止租 用交 易单 元。
（3） 专用 交易 单元 的选 择 标准和 程序
A ． 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 选择 证券 经营 机构， 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用， 应本着 安全 、 高 效、
低成本 ， 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则， 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况、
研究实 力等 进行 综合 考量 。
基本选 择标 准如 下：
实力雄 厚， 信誉 良好 ，注 册资本 不少 于 3 亿元 人民 币；
财务状 况良 好， 各项 财务 指标显 示公 司经 营状 况稳 定；
经营行 为规 范， 近两 年未 发生重 大违 规行 为而 受到 证监会 处罚 ；
内部管 理规 范、 严格 ，具 备健全 的内 部控 制制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务； 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
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研究实 力较 强 ， 有 固定 的研 究机构 和专 门的 研究 人员 ， 能及时 为本 基金 提供 高质 量的咨 询 服 务 ；
对于某 一领 域的 研究 实力 超群， 或是 能够 提供 全方 面，高 质量 的服 务。
B ． 选择 使用 基金 专用 交易 单元的 证券 经营 机构 的程 序
投资研 究团 队按 照 A 中 列 出的有 关经 营情 况 、 治 理 情况的 选择 标准 ， 对备 选 的证券 经营 机构 进
行初步 筛选 ；
对通过 初选 的各 证券 经营 机构， 投资 研究 团队 各成 员在其 分管 行业 或领 域的 范围内 ，对 该机 构
所提供 的研 究报 告和 信息 资讯进 行评 分。
根据各 成员 评分 ，得 出各 证券经 营机 构的 综合 评分 。
投资研 究团 队根 据各 机构 的得分 排名 ，拟 定要 选用 其专用 交易 单元 的证 券经 营机构 ，并 报本 管
理人董 事会 批准 。
经董事 会批 准后 ，由 本管 理人交 易部 门、 运营 部门 配合完 成专 用交 易单 元的 具体租 用事 宜。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
本 报告 期内 本基 金未 通过租 用证 券公 司交 易单 元进行 其他 证券 投资 。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年第
4 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-01-21
2
关 于旗 下部 分基 金新 增宜信 普泽 投资 顾问( 北
京) 有 限公司 为代 销机 构并参 与其 交易 费率 优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-02-10
3
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 上 海 联 泰 资 产 管 理 有
限公司 基金 申购 费率 优惠 活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-02-10
4 关于旗 下基 金投 资资 产支 持证券 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-02-12
5
关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 持 有 的 停 牌 股 票 估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-03-03
6
关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 持 有 的 停 牌 股 票 估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-03-20
7
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年
度报告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-03-30
8
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年
度报告 摘要
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-03-30
9
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 中 国 工 商 银 行 股 份 有
限 公 司 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-04-01 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 61 页共 62 页
的公告
10
光 大 保 德 信 量 化 核 心 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书（更 新）
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-04-11
11
光 大 保 德 信 量 化 核 心 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书（更 新） 摘要
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-04-11
12
关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 持 有 的 停 牌 股 票 估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-04-15
13
关 于 旗 下 基 金 新 增 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公
司 为 代 销 机 构 并 参 与 其 交 易 费 率 优 惠 活 动 的
公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-04-18
14 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金分 红公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-04-18
15
关 于 旗 下 基 金 通 过 网 上 直 销 进 行 基 金 转 换 业
务的转 换费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-04-20
16
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2015 年第
1 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-04-20
17
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 兴 业 银 行 电 子 渠 道 基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-04-23
18
关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 持 有 的 停 牌 股 票 估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-04-28
19
关 于 旗 下 部 分 基 金 继 续 参 与 交 通 银 行 股 份 有
限公司 网上 银行 、 手 机银 行 基金申 购费 率优 惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-06-29
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中 国证 监会 批准 光大 保德信 量化 核心 证券 投资 基金设 立的 文件
2、 光 大保 德信 量化 核心 证券投 资基 金基 金合 同
3、 光 大保 德信 量化 核心 证券投 资基 金招 募说 明书
4、 光 大保 德信 量化 核心 证券投 资基 金托 管协 议
5、 光 大保 德信 量化 核心 证券投 资基 金法 律意 见书
6、 报 告期 内光 大保 德信 量化核 心证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告
7、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 、公 司章 程
8、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照 光大保德信量化核心证券投资基金 2015 年半年度报告
第 62 页共 62 页
9、 中 国证 监会 要求 的其 他文件
12.2 存放地点
上海市 延安 东 路 222 号外 滩中心 大 厦 46 层本 基金 管 理人办 公地 址。
12.3 查阅方式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。 投资 者对本 报告 书如 有疑 问， 可咨询 本基 金管 理
人。 客户 服务 中心 电话 ：4008-202-888 。 公 司网 址 ：www.epf.com.cn 。
光大保德信基金管理 有限 公司
二〇一五年八月二十 八日
