光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
光 大 保德 信 行业 轮 动股 票 型证 券 投资 基 金
2015 年 半年 度报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 光大 保德信 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年八 月二十 八日 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 27 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................................. 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 11
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 12
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ........................................................................................................ 12
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 40
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 40
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 40
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 41
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 41 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 42
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 42
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 43
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 43
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 45
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 46
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 46
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 46
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 46
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 光大保 德信 行业 轮动 股票 型证券 投资 基金
基金简 称 光大保 德信 行业 轮动 股票
基金主 代码 360016
交易代 码 360016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 2 月 15 日
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 65,491,004.06 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 对整 体宏 观经 济周期 和行 业景 气度 的分 析判断 ， 根 据行 业基 本
面轮动 策略 和行 业量 化轮 动策略 ， 力 争把 握不 同经 济周期 阶段 下的 相对 优
势行业 ，以 获取 不同 行业 之间轮 动效 应所 带来 的资 本增值 回报 。
投资策 略
本基金 将通 过对 宏观 经济 基本面 及证 券市 场双 层面 的数据 进行 研究 ， 并 通
过定性 定量 分析 、风 险测 算及组 合优 化， 最终 形成 大类资 产配 置决 策。
行业配 置策 略是 本基 金的 核心投 资策 略， 本基 金主 要采用 行业 轮动 策略 作
为行业 配置 的指 导。 本基 金将从“ 估 值、 成长 和动 量” 三个 因素 进行 行业 配
置和轮 动。 具体 地， 本基 金将通 过行 业基 本面 轮动 策略对 行业 的成 长性 和
估值合 理性 进行 分析 ， 同 时结合 行业 量化 轮动 策略 从行业 的动 量、 反转 策
略进行 分析 。
本基金 将以 定性 和定 量相 结合的 方式 、 从 价值 、 成 长和动 量等 因素 对个 股
进行选 择， 精选 估值 合理 且成长 性良 好的 上市 公司 进行投 资。
本基金 固定 收益 类资 产的 投资将 在限 定的 投资 范围 内， 根 据国 家货 币政 策
和财政 政策 实施 情况 、 市 场收益 率曲 线变 动情 况、 市场流 动性 情 况 来预 测
债券市 场整 体利 率趋 势， 同时结 合各 具体 品种 的供 需情况 、 流 动性 、 信 用
状况和 利率 敏感 度等 因素 进行综 合分 析， 在严 格控 制风险 的前 提下 ， 构 建
和调整 债券 投资 组合 。
业绩比 较基 准 75%× 沪深 300 指数 收益 率+25%× 中 证全 债指 数收 益 率。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 风险 较高的 品种 ， 其 预期 收
益和风 险高 于混 合型 基金 、债券 型基 金及 货币 市场 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
姓名 魏丹 林葛
联系电 话 021-33074700-3226 010-66060069 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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负责人 电子邮 箱
epfservice@epf.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 400-820-2888，021-53524620 95599
传真 021-63351152 010-68121816
注册地 址
上海市 延安 东路222 号外 滩 中
心46楼
北京市 东城 区建 国门 内大 街69
号
办公地 址
上海市 延安 东路222 号外 滩 中
心46楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街28
号凯晨 世贸 中心 东座F9
邮政编 码 200002 100031
法定代 表人 林昌 刘士余
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.epf.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
光大保 德信 基金 管理 有限 公司、 中国 农业 银
行股份 有限 公司 的办 公场 所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 上海市 延安 东路 222 号 外 滩中心 大厦 46 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 83,771,412.96
本期利 润 84,989,310.62
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5314
本期加 权平 均净 值利 润率 41.63%
本期基 金份 额净 值增 长率 44.78%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 34,420,161.88
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5256
期末基 金资 产净 值 99,911,165.94
期末基 金份 额净 值 1.526
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 117.38%
注： 注 ： （1 ） 本 期已 实现 收益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其 他收 入 （ 不含公 允价 值变 动光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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收益） 扣除 相关 费用 后的 余额， 本期 利润 为本 期已 实现收 益加 上本 期公 允价 值变动 收益 。
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 -14.80% 3.71% -5.43% 2.62% -9.37% 1.09%
过去三 个月 20.54% 2.78% 8.73% 1.96% 11.81% 0.82%
过去六 个月 44.78% 2.26% 20.97% 1.70% 23.81% 0.56%
过去一 年 102.78% 1.79% 77.15% 1.38% 25.63% 0.41%
过去三 年 104.69% 1.42% 64.06% 1.12% 40.63% 0.30%
自基金 合同 生
效起至 今
117.38% 1.36% 62.37% 1.09% 55.01% 0.27%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保 德信 行业 轮动 股票 型证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2012 年 2 月 15 日至 2015 年 6 月 30 日） 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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注：根 据基 金合 同的 规定 ，本基 金建 仓期 为 2012 年 2 月 15 日至 2012 年 8 月 14 日。 建仓 期结
束时本 基金 各项 资产 配置 比例符 合本 基金 合同 规定 的比例 限制 及投 资组 合的 比例范 围。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 （ 以下 简称“ 光大 保德 信” ） 成 立 于 2004 年 4 月 ， 由中 国光 大集 团
控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建，公
司总部 设在 上海 ，注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币，两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司
主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务（涉 及行政许可的凭许可证
经营） ，今 后， 将在 法律 法 规允许 的范 围内 为各 类投 资者提 供更 多资 产管 理服 务。
截至 2015 年 6 月 30 日， 光大保 德信 旗下 管理 着 20 只开放 式基 金， 即 光大 保 德信量 化核 心证 券
投资基金、光大保德信货 币市场基金、光大保德信 红利股票型证券投资基金 、 光大保德信新增长股
票型证券投资基金、光大 保德信优势配置股票型证 券投资基金、光大保德信 增利收益债券型证券投
资基金、光大保德信均衡 精选股票型证券投资基金 、光大保德信动态优选灵 活配置混合型证券投资
基金、光大保德信中小盘 股票型证券投资基金、光 大保德信信用添益债券型 证券投资基金、光大保
德信行业轮动股票型证券 投资基金、光大保德信添 天利季度开放短期理财债 券型证券投资基金、光
大保德信添盛双月理财债 券型证券投资基金、光大 保德信添天盈月度理财债 券型证券投资基金、光光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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大保德信现金宝货币市场 基金、光大保德信银发商 机主题股票型证券投资 基 金、光大保德信岁末红
利纯债债券型证券投资基 金、光大保德信国企改革 主题股票型证券投资基金 、光大保德信鼎鑫灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 和光大 保德 信一 带一 路战 略主题 混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄兴亮 基金经 理 2014-02-11 - 7 年
黄兴亮 先生 ， 清华 大学 博 士。 2002
年毕业于清华大学电机系电气工
程及自 动化专 业，2007 年 获得清
华大学计算机系计算机应用技术
专 业 博 士 学 位 。 黄 兴 亮 先 生 于
2007 年 8 月至 2011 年 5 月 在交银
施罗德 基金 管理 有限 公司， 担任高
级研究 员，2011 年 6 月加 入光大
保德信 基金 管理 有限 公司， 担任高
级研究 员。 现 任光 大保 德信 行业轮
动股票 型证 券投 资基 金基 金经理、
光大保德信一带一路战略主题混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
注：1 、“ 任 职日 期” 和“ 离 任日期” 分 别为 公司 决定 确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和
基金合 同的 规定 ， 本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。报 告期 内未 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
为充分保护持有人利益， 确保本基金管理人旗下各 基金在获得投研团队、交 易团队支持等各方
面得到公平对待，本基金 管理人从投研制度设计、 组织结构设计、工作流程 制定、技术系统建设和
完善、公平交易执行效果 评估等各方面出发，建设 形成了有效的公平交易执 行体系。本报告期，本
基金管 理人 各项 公平 交易 制度流 程均 得到 良好 地贯 彻执行 ，未 发现 存在 违反 公平交 易原 则的 现象 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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本报告期内未发现本基金 存在异常交易行为。本基 金与其他投资组合未发生 交易所公开竞价同
日反向 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略 和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年上 半年 ，A 股 市场 经历了 大起 大落 。截 止 到 6 月 初， 上证指 数冲 破 5000 点 ，创 业板指
数也冲 破 4000 点， 创 出历 史新高 。 然 而到 了 6 月中 旬， 形 势急 转直 下， 杠 杆 资金出 逃踩 踏引 发了 流
动性危 机， 造成 市场 急速 下跌。 短短 两三 周时 间， 上证指 数下 跌 近 30% ，创 业板几 乎腰 斩。
今年以 来本 基金 始终 保持 了相对 均衡 的配 置。 在进 入 6 月之 后， 考虑 中小 创 板块普 遍泡 沫化 ，
本基金降低了相关中小市 值公司的权重，同时增加 了流动性较好的低估值大 盘蓝筹的持仓，一定程
度上减 少了 下跌 的幅 度 。 在 市场急 速下 跌的 过程 中 ， 本 基金适 当增 持了 部分 估值 回归合 理的 成长 股 ，
相信这 些公 司的 股价 在市 场企稳 之后 ，会 得到 相当 程度的 修复 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告期 内份 额净 值增长 率 为 44.78% ， 业绩 比较基 准收 益率 为 20.97% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
经过监 管层 、 上 市公 司、 机构投 资者 等各 方的 努力 ， 此 轮 A 股市 场因 急速 去 杠杆带 来的 流动 性
危机基本解除，高杠杆和 高估值的风险得了相当程 度的释放。可以预期，短 期市场会得到一定程度
的修复。中长期市场能否 健康运行，除了参与者的 自我学习之外，还需看监 管层在新一阶段的思路
变化。
对投资人而言，不变的是 寻找有价值的优势企业。 短期市场沙石俱下，部分 优势企业的估值已
经回到合理甚至低估的位 置。我们将积极的买入这 些公司，静候其股价的修 复。随着各类工具的完
善，A 股 市场 已经 变得 愈 加立体 。我 们需 要在 更高 的维度 上进 行思 考， 从而 才能更 好的 把握 其中 的
风险和 机会 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程 序等事项的 说明
报告期内，本基金的估值 业务严格遵守《企业会计 准则》 、 《证券投资基金 会 计核算业务指引》
及监管机关有关规定和《 光大保德信基金管理有限 公司基金估值委员会工作 制度》进行。日常估值
由基金管理人和本基金托 管人一同进行，基金份额 净值由基金管理人完成估 值后，经基金托管人复
核无误 后由 基金 管理 人对 外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计的 财务核 对同 时进 行。 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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报告期 内 ， 公 司设 立由 负 责运营 的高 管 、 运 营部 代 表 （ 包括 基金 会计 ） 、 投 研 部门代 表 、 监 察稽
核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委 员会主要负责制定 、
修订和完善基金估值政策 和程序，选择基金估值模 型及估值模型假设，定期 评价现有估值政策和程
序的适用性及对估值程序 执行情况进行监督。基金 估值政策的议定和修改采 用集体决策机制，对需
采用特别估值程序的证券 ，基金管理人及时启动特 别估值程序，由公司估值 委员会讨论议定特别估
值方案并与托管行、审计 师沟通后形成建议，经公 司管理层批准后由运营部 具体执行。估值委员会
向 公司 管理 层提交 推荐 建议 前, 应审 慎平 衡托管 行、 审计 师和 基金同 业的 意见 ，并 必须 获得估 值委
员会二 分之 一以 上成 员同 意。
公司估值委员会的相关成 员均具备相应 的专业胜任 能力和长期相关工作经历 ，并具有广泛的代
表性， 估值 委员 会中 的投 研人员 比例 不超 过三 分之 一。
委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下：投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者调
整的投资品种；运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务，负责与托管行、审 计师、基 金同业、监管
机关沟通估值调整事项； 监察稽核部就估值程序的 合法合规发表意见；投资 研究部负责估值政策调
整对投 资业 绩影 响的 评估 ；金 融工 程负 责估 值政 策 调整对 投资 绩效 的评 估 ；IT 部 就估 值政 策调 整的
技术实 现进 行评 估。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任何重 大利益冲突；截止报告期 末未与外部估值定
价服务 机构 签约 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据相 关法 律法 规和 基金 合同以 及基 金实 际运 作情 况，本 基金 本报 告期 内不 进行利 润分 配。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万元 的情 形。 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托管 本基 金的 过程 中 ， 本 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司严 格遵 守 《证 券投资 基金 法 》
相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定，对本基金基金管理人— 光大保德信基金管理
有限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金 的投资 运作 ， 进行 了认 真、 独立的 会计 核算 和必
要的投 资监 督， 认真 履行 了托管 人的 义务 ，没 有从 事任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本 托管 人认 为, 光大 保德信 基金 管理 有限 公司 在本基 金的 投资 运作 、基 金资产 净值 的计 算、 基
金份额申购赎回价格的计 算、基金费用开支及利润 分配等问题上，不存在损 害基金份额持有人利益
的行为；在报告期内，严 格遵守了《证券投资基金 法》等有关法律法规，在 各重要方面的运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人认为，光大保德 信基金管理有限公司的信 息披露事务符合《证券投 资基金信息披 露管
理办法 》 及其 他相 关法 律法 规的规 定 ， 基 金管 理人 所编 制和披 露的 本基 金半 年度 报告中 的财 务指 标 、
净值表现、收益分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等信息真实、准确 、完整，未发现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 光大 保德 信行 业轮动 股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 5,102,138.17 54,153,381.18
结算备 付金
995,705.96 562,557.16
存出保 证金
246,775.80 50,895.14
交易性 金融 资产 6.4.7.2 98,848,220.00 188,855,463.69
其中： 股票 投资
93,819,720.00 180,799,463.69 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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基金投 资
- -
债券投 资
5,028,500.00 8,056,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
1,947,775.45 -
应收利 息 6.4.7.5 136,244.81 237,809.84
应收股 利
- -
应收申 购款
102,068.70 1,091,420.02
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
107,378,928.89 244,951,527.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
6,291,369.45 9,702,679.84
应付管 理人 报酬
192,870.89 199,041.42
应付托 管费
32,145.14 33,173.58
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 824,603.45 442,397.27
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 126,774.02 386,384.36
负债合计
7,467,762.95 10,763,676.47
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 65,491,004.06 222,280,946.05
未分配 利润 6.4.7.10 34,420,161.88 11,906,904.51
所有者权益合计
99,911,165.94 234,187,850.56
负债和所有者权益总 计
107,378,928.89 244,951,527.03
注：报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.526 元 ，基 金份 额总 额 65,491,004.06 份。
6.2 利润表
会计主 体： 光大 保德 信行 业轮动 股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
90,241,013.62 -201,962.95
1.利息 收入
224,337.00 32,563.44
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 50,311.41 20,610.07
债券利 息收 入
155,151.52 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
18,874.07 11,953.37
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
88,280,531.43 1,148,421.31
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 87,897,289.28 636,460.73
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -70,994.90 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 454,237.05 511,960.58
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.17 1,217,897.66 -1,390,138.67
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.18 518,247.53 7,190.97
减：二、费用
5,251,703.00 1,140,963.41
1．管 理人 报酬
1,529,100.69 442,420.11
2．托 管费
254,850.07 73,736.68
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 3,317,229.99 440,055.61
5．利 息支 出
26,117.83 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
26,117.83 -
6．其 他费 用 6.4.7.20 124,404.42 184,751.01
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
84,989,310.62 -1,342,926.36
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
84,989,310.62 -1,342,926.36
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 光大 保德 信行 业轮动 股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 本期 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
222,280,946.05 11,906,904.51 234,187,850.56
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 84,989,310.62 84,989,310.62
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-156,789,941.99 -62,476,053.25 -219,265,995.24
其中：1.基 金申 购款 171,314,949.17 34,076,210.71 205,391,159.88
2.基金 赎回 款 -328,104,891.16 -96,552,263.96 -424,657,155.12
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
65,491,004.06 34,420,161.88 99,911,165.94
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
60,374,597.23 2,840,167.39 63,214,764.62
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -1,342,926.36 -1,342,926.36
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-3,648,245.68 -212,535.02 -3,860,780.70
其中：1.基 金申 购款 4,114,563.12 130,914.39 4,245,477.51
2.基金 赎回 款 -7,762,808.80 -343,449.41 -8,106,258.21
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
56,726,351.55 1,284,706.01 58,011,057.56
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陶耿 ，主管 会计 工作 负责 人： 梅雷军 ，会 计机 构负 责人 ：王永 万 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
光大保德信行业轮动股票 型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) ， 系 经 中 国 证 券监 督 管 理 委 员 会
（以下简称“ 中国证监会” ）证监许可[2011]1341 号 文《关于核准光大保德信 行业轮动股票型证券投
资基金募集的批复》的核 准，由光大保德信基金管 理有限公司作为管理人向 社会公开募集。基金合
同于 2012 年 2 月 15 日 生 效，首 次设 立募 集规 模 为 925,897,664.07 份基 金份 额 。本基 金为 契约 型开
放式，存续期限不定。本 基金的基金管理人和注册 登记机构为光大保德信基 金管理有限公司，基金
托管人 为中 国农 业银 行股 份有限 公司 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 （ 包括 中小 板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上 市 的股 票） 、 债券 、 货币 市场 工具、 权证 、 资产支 持证 券以 及法 律
法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具 （ 但须符 合中 国证 监会 的相 关规定 ） 。 本 基金 为股 票
型基金 ， 股 票资 产占 基金 资 产的比 例范 围 为 60%-95% ， 其他 资产 占基 金资 产的 比 例范围 为 5% －40% ，
权证资 产占 基金 资产 的比 例范围 为 0－3% ， 债券 等 固定收 益类 证券 投资 范围 主要包 括公 司债 券、 企
业债券、可转换债券、短 期融资券、金融债、资产 支持证券、国债、央行票 据等。现金或到期日在
一年以 内的 政府 债券 的投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：75%× 沪深 300 指 数收 益 率+25%× 中证 全债 指数 收 益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《 企业会 计准 则— 基本 准则 》和 38 项具 体会
计准则、 其后颁布的应用指南、解 释以及其他相关规定（以 下合称“ 企 业会计准则” ）编制，同时 ，
对于在具体会计核算和信 息披露方面，也参考了中 国证券投资基金业协会修 订的《证券投资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《关 于进 一步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《关 于
证券投资 基金 执行< 企业 会 计准则> 估值 业务及 份额 净 值计价有 关事 项的通 知》 、 《证券投 资基 金信息
披露管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 》第 2 号《 年度 报 告的内 容与 格式 》 、 《 证
券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号 《 会计 报表 附 注的编 制及 披露 》 、 《 证券 投 资基金 信息 披露 XBRL
模板 第 3 号< 年 度报 告和 半 年度报 告> 》 及其 他中 国证 监会及 中国 证券 投资 基金 业协会 颁布 的相 关规
定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日的 财务光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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状况以 及 2015 年上 半年 度 的经营 成果 和净 值变 动情 况 。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
除本基 金本 报告 期所 采用 的会计 估计 有变 更外 ，其 他重要 会计 政策 与最 近一 期年度 报告 一致 。
6.4.4.1 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负
债所需支付的价格。以公 允价值计量或披露的资产 和负债，根据对公允价值 计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次 ：第一层次输入值，在计 量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未 经调整的报价；第二层次 输入值，除第一层次输入 值外相关资产或负债直
接或间接可观察的输入值 ；第三层次输入值，相关 资产或负债的不可观察输 入值。本基金主要金融
工具的 估值 方法 如下 ：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具
存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允价值；估值日 无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的，按最近交易日
的市场交易价格确定公允 价值。估值日无交易且最 近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行
机构发生了影响证券价格 的重大事件，参考类似投 资品种的现行市价及重大 变化等因素，调整最近
交易市价以确定公允价值 。有充足证据表 明最近市 场交易价格不能真实反映 公允价值的，应对最近
市场交 易价 格进 行调 整， 确定公 允价 值。
(2) 不存 在活 跃市 场的 金融 工具
当金融工具不存在活跃市 场，采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允 价值。本基金采用在当前 情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支
持的估值技术，优先使用 相关可观察输入值，只有 在可观察输入值无法取得 或取得不切实可行的情
况下， 才使 用不 可观 察输 入值。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 根据 中国 证券投 资基 金业 协会 中基 协发(2014)24 号 《关 于发 布< 中 国证 券投 资基
金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定 收益品 种的 估值 处理 标准> 的通知 》的 规定 ，自
2015 年 3 月 30 日 起， 交 易所上 市交 易或 挂牌 转让 的固定 收益 品种( 可转 换债 券、资 产支 持证 券和 私光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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募债券 除外) 采用 第三 方估 值机构 提供 的估 值数 据进 行估值 。
6.4.5.2 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税。
7.4.6.2 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《关 于证券 投资 基金 税 收 政策 的通知 》 的规 定，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得 的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.3 个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通
知》的规定，对基金取得 的股票的股息、红利收入 ，债券的利息收入、储蓄 存款利息收入，由上市
公司、 发行 债券 的企 业和 银行在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ； 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号 文 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于储蓄 存款 利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存 款利息 所得 暂免 征收 个
人所得 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 5,102,138.17
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 5,102,138.17
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 85,542,172.92 93,819,720.00 8,277,547.08
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 5,027,499.50 5,028,500.00 1,000.50
银行间 市场 - - -
合计 5,027,499.50 5,028,500.00 1,000.50
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 90,569,672.42 98,848,220.00 8,278,547.58
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,233.38
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 448.00
应收债 券利 息 130,658.90
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 3,793.43
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 111.10
合计 136,244.81
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 824,603.45
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 824,603.45
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 20,796.71
其他 -
应付银 行划 款手 续费 用 - 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 21 页共 46 页
应付转 出费 2,296.55
预提审 计费 24,795.19
预提银 行间 账户 维护 费 4,500.00
预提信 息披 露费 74,385.57
合计 126,774.02
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 222,280,946.05 222,280,946.05
本期申 购 171,314,949.17 171,314,949.17
本期赎 回（以“-” 号填 列） -328,104,891.16 -328,104,891.16
本期末 65,491,004.06 65,491,004.06
注：注 ：申 购含 红利 再投 、转换 入份 额， 赎回 含转 换出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 4,169,277.56 7,737,626.95 11,906,904.51
本期利 润 83,771,412.96 1,217,897.66 84,989,310.62
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-44,723,868.21 -17,752,185.04 -62,476,053.25
其中： 基金 申购 款 18,746,560.79 15,329,649.92 34,076,210.71
基金赎 回款 -63,470,429.00 -33,081,834.96 -96,552,263.96
本期已 分配 利润 - - -
本期末 43,216,822.31 -8,796,660.43 34,420,161.88
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 29,649.82
定期存 款利 息收 入 0.00
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 19,254.44
其他 1,407.15
合计 50,311.41
6.4.7.12 股票投资收益 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页共 46 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,157,409,504.59
减：卖 出股 票成 本总 额 1,069,512,215.31
买卖股 票差 价收 入 87,897,289.28
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
债 券 投 资 收 益—— 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
-70,994.90
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -70,994.90
6.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
成交总 额
18,579,560.78
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期 兑
付）成 本总 额
18,101,191.30
减： 应 收利 息总 额 549,364.38
买卖债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
差价收 入
-70,994.90
6.4.7.14 资产支持证券投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无权 证投 资收益 。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目 本期 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页共 46 页
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 454,237.05
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 454,237.05
6.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 1,217,897.66
—— 股 票投 资 1,214,797.16
—— 债 券投 资 3,100.50
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 1,217,897.66
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 466,363.36
转换费 收入 51,884.17
合计 518,247.53
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 3,317,229.99
银行间 市场 交易 费用 -
合计 3,317,229.99
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 74,385.57 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页共 46 页
银行汇 划费 用 11,523.66
帐户维 护费 13,700.00
合计 124,404.42
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
本基金 自 2015 年 7 月 17 日起， 更名 为： 光大 保德 信行业 轮动 混合 型证 券投 资基金 ，除 以上 事
项外， 本基 金无 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
光大保 德信 基金 管理 有限 公司(简称" 光大 保德 信")
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司( 简称" 农 业银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构
光大证 券股 份有 限公 司(简称" 光大证 券") 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
保德信 投资 管理 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
光大证 券 957,831,524.46 44.79% 75,373,871.52 25.89% 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页共 46 页
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
光大证 券 33,100,787.20 100.00% - -
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
光大证 券 334,800,000.00 100.00% - -
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 872,007.69 45.46% 413,805.23 50.18%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 68,619.76 26.34% - -
注：上述佣金按市场佣金 率计算，扣除由证券公司 需承担的费用（包括但不 限于买（卖）经手
费、证券结算风险基金和 买（卖）证管费等）。管 理人因此从关联方获取的 其他服务主要包括：为光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页共 46 页
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,529,100.69 442,420.11
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 352,843.94 95,198.28
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 1.50%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提,逐 日 累计至 每个 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 于次 月首日 起三 个工 作
日内向基金托管人发送基 金管理费划付指令，基金 托管人在收到计算结果当 日完成复核，并于当日
从基金 资产 中一 次性 支付 给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、休 息日 等， 支付 日期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 254,850.07 73,736.68
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个月 月末 ，按 月支付 ，基 金管 理人 应于 次月首 日起 三个 工
作日内 将上 月基 金托 管费 的计算 结果 书面 通知 基金 托管人 并作 出划 付指 令， 基金托 管人 复核 后于 当
日从基 金资 产中 一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、休 息日等, 支 付日 期顺 延。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 以及 上年 度可比 期间 未做 银行 间市 场债券 （含 回购 ）的 关联 交易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页共 46 页
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期 初 持 有 的 基 金 份
额
29,999,000.00 29,999,000.00
期间申购/ 买 入 总 份
额
- -
期 间 因 拆 分 变 动 份
额
- -
减： 期 间赎 回/ 卖出 总
份额
- -
期 末 持 有 的 基 金 份
额
29,999,000.00 29,999,000.00
期 末 持 有 的 基 金 份
额
占基金 总份 额比 例
45.81% 52.88%
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 于本 期期 末和 上年 度可比 期末 均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
农业银 行 5,102,138.17 29,649.82 3,017,081.95 17,493.31
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末 备光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 28 页共 46 页
代码 名称 日期 原因 估值
单价
日期 开
盘单
价
( 单位 ： 股) 成本总 额 估值总 额 注
300074 华平股 份 2015-06-29
重大
事项
15.39 2015-07-14 16.00 500,000.00 5,226,826.95 7,695,000.00 -
300196 长海股 份 2015-05-18
重大
事项
34.24 2015-08-18 31.87 128,000.00 4,276,185.98 4,382,720.00 -
300012 华测检 测 2015-06-15
重大
事项
30.80 2015-07-27 38.76 365,000.00 6,644,153.25 11,242,000.00 -
002191 劲嘉股 份 2015-06-18
重大
事项
15.77 - - 270,000.00 4,900,375.80 4,257,900.00 -
6.4.12.2 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.2.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无因 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.12.2.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 体系包 括三 个层 次： 第一 层次是 基于 自我 评估 和管 理的业 务/ 职 能部 门 ；
第二层 次是 公司 经营 层的 风险管 理工 作委 员会 ；第 三层次 是董 事会 下设 的风 险管理 委员 会。
各业务/ 职能 部门 是公 司风 险管理 工作 最直 接的 实施 者， 负 责根 据公 司风 险管 理政策 和制 度， 制
订本部 门的 风险 管理 计划 、 工 作 流程 及相 关管 理责 任， 并 报请 风险 管理 工作 委员会 审议 批准; 对本 部
门的主要风险指标，以及 相关的测量、管理方法提 出建议，并及时更新，报 请风险管理工作委员会
审议批 准; 实 施本 部门 的风 险管理 日常 工作 ， 定 期进 行自我 评估 ， 并 向风 险管 理工作 委员 会报 告评 估
情况。 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页共 46 页
风 险 管 理 工 作 委 员 会 是 公 司 经 营 层 面 负 责 风 险 管 理 的 最 高 权 力 机 构, 根 据 公 司 董 事 会 和 风 险 管
理委员 会制 订的 风险 管理 政策和 授权 ，负 责公 司日 常的风 险管 理工 作。
风险管理委员会是公司风 险管理的最高权力机构， 其机构组成、运行方式和 相应职责应由董事
会规定 。
本基金管理人风险管理部 门建立了 对基金进行风险 评估的数量化系统，可以 从各个不同的层面
对基金 所承 受的 各类 风险 进行密 切跟 踪。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均 与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；基金在进行银行间 同业市场交易前均对交易 对手进行信用评估，以
控制相 应的 信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难。
本基金所持大部分证券在 证券交易所上市，其余亦 可在银行间同业市场交易 ，因此，本期末本
基金的资产均能及时变现 。此外，本基金可通过卖 出回购金 融资产方式借入 短期资金应对流动性需
求，其 上限 一般 不超 过基 金持有 的债 券资 产的 公允 价值。
本基金管理人风险管理部 门从资产配置、行业配置 、个股选择等层面制定相 应的流动性指标，
设定相应的预警阀值，并 通过风险评估系统对这些 流动性指标进行持续的监 测、评估，根据评估结
果及时 提出 流动 性风 险管 理建议 。
本基金管理人通过设定对 单一证券的投资比例限制 ，建立相应的授权审批制 度，在保护基金持
有人利 益最 大化 的前 提下 ，有效 管理 基金 因在 单一 证券投 资比 例过 高所 带来 的个股 流动 性风 险。
本基金管理人通过制定流 通受限证券的投资流程及 风险处置预案， 有效管理 基金投资流通受限
证券所 承受 的流 动性 风险 。 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页共 46 页
本基金管理人通过分析本 基金持有人结构、密切跟 踪监控基金申购赎回趋势 ，有效预测本基金
的流动性需求。同时，本 基金管理人通过进行基金 变现能力测试得出基金在 各市场情形下的变现能
力，通 过情 景分 析及 压力 测试， 评估 基金 在极 端情 形下面 临的 流动 性风 险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险及 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和 现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金、权证保证金 及债券投资等。本基金
通过监 控组 合的 久期 来评 估基金 面临 的利 率风 险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本 期末
2015 年 6 月 30
日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不 计息 合计
资产
银行存款 5,102,138.17 - - - - - 5,102,138.17
结算备付金 995,705.96 - - - - - 995,705.96
存出保证金 246,775.80 - - - - - 246,775.80
交易性金融资产 - - 5,028,500.00 - - 93,819,720.00 98,848,220.00
买入返售金融资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 1,947,775.45 1,947,775.45
应收利息 - - - - - 136,244.81 136,244.81
应收申购款 - - - - - 102,068.70 102,068.70
资产总计
6,344,619.93
-
5,028,500.00
-
-
96,005,808.96
107,378,928.89
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 6,291,369.45 6,291,369.45
应付管理人报酬 - - - - - 192,870.89 192,870.89
应付托管费 - - - - - 32,145.14 32,145.14 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页共 46 页
应付交易费用 - - - - - 824,603.45 824,603.45
应付税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 126,774.02 126,774.02
负债总计
-
-
-
-
-
7,467,762.95
7,467,762.95
利率敏感度缺口 6,344,619.93
-
5,028,500.00
-
-
88,538,046.01
99,911,165.94
上 年度末
2014 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 54,153,381.18 - - - - - 54,153,381.18
结算备付金 562,557.16 - - - - - 562,557.16
存出保证金 50,895.14 - - - - - 50,895.14
交易性金融资产 - - 8,056,000.00 - - 180,799,463.69 188,855,463.69
买入返售金融资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 237,809.84 237,809.84
应收申购款 - - - - - 1,091,420.02 1,091,420.02
资产总计 54,766,833.48
-
8,056,000.00
-
-
182,128,693.55
244,951,527.03
负债
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 9,702,679.84 9,702,679.84
应付管理人报
酬
- - - - - 199,041.42 199,041.42
应付托管费 - - - - - 33,173.58 33,173.58
应付交易费用 - - - - - 442,397.27 442,397.27
应付税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 386,384.36 386,384.36
负债总计 -
-
-
-
-
10,763,676.47
10,763,676.47
利率敏感度缺
口
54,766,833.48
-
8,056,000.00
-
-
171,365,017.08
234,187,850.56
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页共 46 页
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
基准利 率上 升 1% 减少 约 2 减少 约 2
基准利 率下 降 1% 增加 约 2 增加 约 2
注：上表为利率风险的敏 感性分析，反映了在其他 变量不变的假设下，利率 发生合理、可能的
变动时 ，为 交易 而持 有的 债券公 允价 值的 变动 将对 基金净 值产 生的 影响 。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要系市场 价格风险。市场价格风险 是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现
金流量因除市场利率和外 汇汇率以外的市场价格因 素变动而发生波动的风险 。本基金主要投资于证
券交易所上市或银行间同 业市场交易的股票和债券 ，所面临的最大市场价格 风险由所持有的金融工
具的公允价值决定。本基 金通过投资组合的分散化 降低市场价格风险，并且 本基金管理人每日对本
基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
本基金管理人风险管理部 门通过监控基金的大类资 产配置比例，行业及个股 集中度，行业配置
相对业绩基准的偏离度， 重仓行业及个股的业绩表 现，研究深度等 ，评估并 有效管理基金面临的市
场价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 93,819,720.00 93.90
180,799,463.6
9
77.20
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - - 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页共 46 页
交易性 金融 资产 －债 券投 资 5,028,500.00 5.03 8,056,000.00 3.44
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 98,848,220.00 98.94
188,855,463.6
9
80.64
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 基金未 来业 绩表 现相 对业 绩基准 的波 动性 与本 报告 期的整 体水 平保 持一 致
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 1% 增加 约 114 增加 约 245
业绩比 较基 准下 降 1% 减少 约 114 减少 约 245
注：上 表为 市场 价格 风险 的敏感 性分 析， 反映 了在 其他变 量不 变的 假设 下， 证券投 资价 格发 生
合理、 可能 的变 动时 ，将 对基金 净值 产生 的影 响。
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 93,819,720.00 87.37
其中： 股票 93,819,720.00 87.37
2 固定收 益投 资 5,028,500.00 4.68
其中： 债券 5,028,500.00 4.68
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- - 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页共 46 页
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,097,844.13 5.68
7 其他各 项资 产 2,432,864.76 2.27
8 合计 107,378,928.89 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
6,657,500.00 6.66
C 制造业 30,978,420.00 31.01
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 2,396,400.00 2.40
F 批发和 零售 业
2,754,000.00 2.76
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
14,577,000.00 14.59
J 金融业
25,214,400.00 25.24
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
11,242,000.00 11.25
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 93,819,720.00 93.90 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页共 46 页
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300012 华测检 测 365,000 11,242,000.00 11.25
2 601318 中国平 安 120,000 9,832,800.00 9.84
3 300074 华平股 份 500,000 7,695,000.00 7.70
4 300156 神雾环 保 160,000 6,958,400.00 6.96
5 600588 用友网 络 150,000 6,882,000.00 6.89
6 000001 平安银 行 450,000 6,543,000.00 6.55
7 601166 兴业银 行 300,000 5,175,000.00 5.18
8 300196 长海股 份 128,000 4,382,720.00 4.39
9 002191 劲嘉股 份 270,000 4,257,900.00 4.26
10 601336 新华保 险 60,000 3,663,600.00 3.67
11 600028 中国石 化 500,000 3,530,000.00 3.53
12 600585 海螺水 泥 150,000 3,217,500.00 3.22
13 000858 五 粮 液 100,000 3,170,000.00 3.17
14 600309 万华化 学 130,000 3,143,400.00 3.15
15 601088 中国神 华 150,000 3,127,500.00 3.13
16 002024 苏宁云 商 180,000 2,754,000.00 2.76
17 000961 中南建 设 120,000 2,396,400.00 2.40
18 600597 光明乳 业 100,000 2,300,000.00 2.30
19 300041 回天新 材 50,000 1,798,500.00 1.80
20 002483 润邦股 份 100,000 1,750,000.00 1.75
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300058 蓝色光 标 36,017,719.57 15.38
2 600588 用友网 络 33,482,941.22 14.30
3 000001 平安银 行 31,242,223.51 13.34
4 000858 五 粮 液 27,680,779.27 11.82
5 000961 中南建 设 24,406,443.23 10.42
6 002024 苏宁云 商 24,349,090.00 10.40
7 600791 京能置 业 24,181,023.68 10.33
8 300074 华平股 份 23,806,113.56 10.17
9 600488 天药股 份 22,741,773.49 9.71
10 601318 中国平 安 22,722,462.03 9.70 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页共 46 页
11 000852 石化机 械 21,054,601.82 8.99
12 002400 省广股 份 20,338,999.87 8.68
13 600068 葛洲坝 19,977,751.89 8.53
14 600837 海通证 券 17,641,605.00 7.53
15 002191 劲嘉股 份 16,709,800.00 7.14
16 300012 华测检 测 16,090,174.07 6.87
17 000568 泸州老 窖 15,932,701.81 6.80
18 600016 民生银 行 15,763,045.03 6.73
19 002439 启明星 辰 15,591,707.63 6.66
20 600729 重庆百 货 14,938,690.74 6.38
21 300133 华策影 视 14,729,083.79 6.29
22 002483 润邦股 份 14,559,722.15 6.22
23 601336 新华保 险 14,252,458.50 6.09
24 600881 亚泰集 团 13,798,160.02 5.89
25 000728 国元证 券 13,741,466.91 5.87
26 601166 兴业银 行 13,542,912.00 5.78
27 600362 江西铜 业 12,625,502.03 5.39
28 002060 粤 水 电 12,335,283.53 5.27
29 002353 杰瑞股 份 11,894,473.86 5.08
30 601588 北辰实 业 11,713,413.89 5.00
31 600785 新华百 货 11,242,630.52 4.80
32 600028 中国石 化 10,986,500.00 4.69
33 601088 中国神 华 10,948,224.31 4.67
34 600369 西南证 券 10,866,812.00 4.64
35 601601 中国太 保 10,038,347.42 4.29
36 600000 浦发银 行 10,036,183.00 4.29
37 002305 南国置 业 9,683,176.27 4.13
38 000712 锦龙股 份 9,596,815.37 4.10
39 002142 宁波银 行 9,074,400.00 3.87
40 300389 艾比森 8,956,005.77 3.82
41 600361 华联综 超 8,798,264.22 3.76
42 600697 欧亚集 团 8,686,900.93 3.71
43 300196 长海股 份 8,623,820.55 3.68
44 000002 万
科Ａ 8,187,351.00 3.50
45 600643 爱建股 份 7,674,967.44 3.28
46 300369 绿盟科 技 7,517,750.43 3.21
47 000417 合肥百 货 7,453,251.25 3.18
48 300032 金龙机 电 7,352,897.13 3.14
49 600115 东方航 空 7,223,953.10 3.08
50 600153 建发股 份 7,149,538.94 3.05
51 000089 深圳机 场 7,132,817.00 3.05
52 300158 振东制 药 7,072,037.00 3.02
53 002563 森马服 饰 6,858,918.29 2.93
54 002672 东江环 保 6,785,645.65 2.90 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页共 46 页
55 000623 吉林敖 东 6,648,548.88 2.84
56 600428 中远航 运 6,608,111.28 2.82
57 600315 上海家 化 6,525,194.74 2.79
58 300157 恒泰艾 普 6,380,283.90 2.72
59 002216 三全食 品 6,142,360.85 2.62
60 300041 回天新 材 5,957,425.55 2.54
61 600019 宝钢股 份 5,747,973.00 2.45
62 600519 贵州茅 台 5,725,467.00 2.44
63 601989 中国重 工 5,667,972.00 2.42
64 600376 首开股 份 5,641,048.52 2.41
65 600039 四川路 桥 5,593,600.00 2.39
66 600754 锦江股 份 5,590,458.60 2.39
67 002273 水晶光 电 5,574,729.12 2.38
68 600650 锦江投 资 5,540,940.00 2.37
69 600150 中国船 舶 5,509,760.00 2.35
70 600780 通宝能 源 5,433,684.93 2.32
71 300156 神雾环 保 5,396,846.00 2.30
72 600419 天润乳 业 5,088,285.90 2.17
73 002262 恩华药 业 5,069,977.99 2.16
74 002205 国统股 份 5,027,758.99 2.15
75 600219 南山铝 业 4,822,109.00 2.06
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300058 蓝色光 标 46,497,269.25 19.85
2 600588 用友网 络 43,304,546.52 18.49
3 000001 平安银 行 37,468,930.33 16.00
4 300074 华平股 份 34,060,983.76 14.54
5 601318 中国平 安 32,896,916.74 14.05
6 002024 苏宁云 商 32,857,885.51 14.03
7 002400 省广股 份 31,754,194.16 13.56
8 000858 五 粮 液 28,431,276.61 12.14
9 000852 石化机 械 28,009,067.21 11.96
10 600837 海通证 券 26,830,713.33 11.46
11 600791 京能置 业 25,498,981.30 10.89
12 000961 中南建 设 24,814,305.77 10.60
13 300012 华测检 测 23,783,016.48 10.16
14 600488 天药股 份 23,218,403.00 9.91
15 600016 民生银 行 21,100,058.00 9.01
16 600068 葛洲坝 20,978,016.90 8.96 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页共 46 页
17 002483 润邦股 份 19,570,310.87 8.36
18 002060 粤 水 电 18,967,998.00 8.10
19 002439 启明星 辰 18,391,532.22 7.85
20 601601 中国太 保 17,921,392.68 7.65
21 600000 浦发银 行 17,797,748.34 7.60
22 600881 亚泰集 团 16,896,675.24 7.22
23 600729 重庆百 货 16,458,180.49 7.03
24 000568 泸州老 窖 15,823,191.25 6.76
25 300133 华策影 视 15,394,959.55 6.57
26 600785 新华百 货 13,856,259.59 5.92
27 601588 北辰实 业 13,684,891.00 5.84
28 002191 劲嘉股 份 13,470,481.28 5.75
29 000728 国元证 券 13,287,937.20 5.67
30 600362 江西铜 业 12,411,022.03 5.30
31 601336 新华保 险 12,087,663.30 5.16
32 002353 杰瑞股 份 12,077,961.65 5.16
33 600369 西南证 券 12,019,138.96 5.13
34 300157 恒泰艾 普 11,784,012.74 5.03
35 002305 南国置 业 11,400,420.68 4.87
36 600029 南方航 空 10,629,291.92 4.54
37 600780 通宝能 源 10,250,296.57 4.38
38 300389 艾比森 10,137,044.23 4.33
39 600428 中远航 运 10,021,952.72 4.28
40 002142 宁波银 行 9,718,283.94 4.15
41 600697 欧亚集 团 9,333,917.00 3.99
42 600519 贵州茅 台 9,171,796.05 3.92
43 000712 锦龙股 份 8,687,215.00 3.71
44 300196 长海股 份 8,648,815.00 3.69
45 600361 华联综 超 8,605,136.90 3.67
46 002672 东江环 保 8,215,874.47 3.51
47 600643 爱建股 份 7,917,093.33 3.38
48 601166 兴业银 行 7,756,010.00 3.31
49 000623 吉林敖 东 7,541,710.00 3.22
50 000002 万
科Ａ 7,530,000.00 3.22
51 002563 森马服 饰 7,477,685.86 3.19
52 600028 中国石 化 7,315,494.14 3.12
53 300442 普丽盛 7,198,346.10 3.07
54 601088 中国神 华 7,192,005.00 3.07
55 600315 上海家 化 7,119,244.34 3.04
56 000417 合肥百 货 7,069,318.09 3.02
57 300158 振东制 药 7,064,051.67 3.02
58 300032 金龙机 电 6,930,244.17 2.96
59 000089 深圳机 场 6,899,448.72 2.95
60 300369 绿盟科 技 6,892,361.50 2.94 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页共 46 页
61 600153 建发股 份 6,879,829.67 2.94
62 000869 张
裕Ａ 6,813,359.97 2.91
63 600115 东方航 空 6,752,552.34 2.88
64 600826 兰生股 份 6,480,094.60 2.77
65 600376 首开股 份 6,460,519.00 2.76
66 600511 国药股 份 6,425,545.61 2.74
67 601933 永辉超 市 6,205,372.00 2.65
68 002273 水晶光 电 6,061,267.31 2.59
69 600754 锦江股 份 6,009,548.90 2.57
70 002216 三全食 品 5,978,373.18 2.55
71 601989 中国重 工 5,796,000.00 2.47
72 300041 回天新 材 5,758,088.00 2.46
73 600058 五矿发 展 5,701,046.91 2.43
74 600150 中国船 舶 5,634,000.00 2.41
75 600039 四川路 桥 5,463,810.00 2.33
76 002262 恩华药 业 5,237,820.52 2.24
77 600219 南山铝 业 5,230,177.00 2.23
78 600650 锦江投 资 5,217,771.40 2.23
79 600019 宝钢股 份 5,055,499.02 2.16
80 002490 山东墨 龙 5,041,787.94 2.15
81 002205 国统股 份 4,709,052.00 2.01
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 981,317,674.46
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,157,409,504.59
注： 7.4.1 项“ 买入 金额” 、 7.4.2 项“ 卖出 金额” 及 7.4.3 项 “ 买 入股 票成 本” 、 “ 卖 出股票 收入”均按
买入或 卖出 成交 金额 （成 交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 5,028,500.00 5.03
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - - 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页共 46 页
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 5,028,500.00 5.03
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 019321 13 国债 21 50,000 5,028,500.00 5.03
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页共 46 页
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体，本期 未出现被监管部门立案调 查或在报告编制日前一
年内受 到证 监会 、证 券交 易所公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 246,775.80
2 应收证 券清 算款 1,947,775.45
3 应收股 利 -
4 应收利 息 136,244.81
5 应收申 购款 102,068.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,432,864.76
7.12.4 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 300012 华测检 测 11,242,000.00 11.25 重大事 项
2 300074 华平股 份 7,695,000.00 7.70 重大事 项
3 300196 长海股 份 4,382,720.00 4.39 重大事 项
4 002191 劲嘉股 份 4,257,900.00 4.26 重大事 项
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,568 25,502.73 30,068,350.26 45.91% 35,422,653.80 54.09%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,858,906.30 2.84%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年 2 月 15 日 ）基 金份 额总 额 925,897,664.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额 222,280,946.05
本报告 期 基 金总 申购 份额 171,314,949.17
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 328,104,891.16
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 65,491,004.06
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 43 页共 46 页
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告期内，经光大保德 信基金管理有限公司八届 十二次董事会会议审议通 过，并由中国证监
会核准 ，李 常青 先生 自 2015 年 2 月 28 日 起担 任本 基金管 理人 督察 长； 自李 常青先 生担 任督 察长 职
务之日 起， 陶耿 先生 不再 代行督 察长 职务 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 在本 报告 期内 的投 资策略 未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，上海证监局向 我司出具了《关于对光大 保德信基金管理有限公司 采取责令改正措施
的决定 》 ， 责令 我司 进行 为 期 3 个 月的 整改 ， 并 对我 司原督 察长 采取 出具 警示 函措施 的决 定。 对此 我
司高度重视，对公司内部 控制和风险管理工作进行 了全面梳理，彻底排查业 务中存在的风险隐患，
针对性的制定、实施整改 措施，进而提升了公司内 部控制和风险管理的能力 ，目前公司已经完成相
关整改 工作 并通 过了 上海 证监局 的现 场检 查验 收。
除上述情 况外，本报告期 内，基金管理人、基金托 管人及其高级管理人员未 受监管部门稽查或
处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
广发证 券 1 43,326,493.41 2.03% 39,444.71 2.06% -
申银万 国 1 389,809,111.29 18.23% 344,942.15 17.98% -
东方证 券 1 747,664,354.89 34.96% 661,608.92 34.49% -
光大证 券 1 957,831,524.46 44.79% 872,007.69 45.46% -
注：（1） 报告 期内 租用 证 券公司 交易 单元 变更 情况
本基金 本报 告期 内无 新增 交易单 元。
专用交 易单 元的 选择 标准 和程序 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 44 页共 46 页
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 选择 证券 经营 机构， 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用， 应本着 安全 、 高 效、
低成本 ， 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则， 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况、
研究实 力等 进行 综合 考量 。
基本选 择标 准如 下：
? 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币；
? 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
? 经 营行 为规 范， 近两 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚；
? 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ；
? 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
? 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为本 基金 提 供高质 量的 咨询 服
务；
? 对 于某 一领 域的 研究 实 力超群 ，或 是能 够提 供全 方面， 高质 量的 服务 。
（3） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
? 投 资研 究团 队按 照（1 ）中列 出的 有关 经营 情况 、治理 情况 的选 择标 准， 对备选 的证 券经 营
机构进 行初 步筛 选；
? 对 通过 初选 的各 证券 经 营机构 ， 投 资研究 团队 各 成员在 其分 管行 业或 领域 的范围 内， 对该 机
构所提 供的 研究 报告 和信 息资讯 进行 评分 。
? 根 据各 成员 评分 ，得 出 各证券 经营 机构 的综 合评 分。
? 投 资研 究团 队根 据各 机 构的得 分排 名， 拟 定要 选 用其专 用交 易单 元的 证券 经营机 构， 并报本
管理人 董事 会批 准。
? 经 董事 会批 准后 ，由 本 管理人 交易 部门 、运 营部 门配合 完 成专 用交 易单 元的 具 体租 用事 宜。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
广发证 券 - - - - - - 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 45 页共 46 页
申银万 国 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
光大证 券
33,100,787.2
0
100.00%
334,800,0
00.00
100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
光 大 保 德 信 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2014 年第 4 季 度报 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-01-21
2
关 于 旗 下 部 分 基 金 继 续 参 与 交 通 银 行 股 份 有
限公司 网上 银行 、 手 机银 行 基金申 购费 率优 惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-06-29
3
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 上 海 联 泰 资 产 管 理 有
限公司 基金 申购 费率 优惠 活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-02-10
4 关于旗 下基 金投 资资 产支 持证券 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-02-12
5
光 大 保 德 信 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招
募说明 书（ 更新 ）
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-03-30
6
光 大 保 德 信 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招
募说明 书（ 更新 ）摘 要
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-03-30
7
光 大 保 德 信 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2014 年年 度报 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-03-30
8
光 大 保 德 信 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2014 年年 度报 告摘 要
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-03-30
9
关 于旗 下部 分基 金新 增宜信 普泽 投资 顾问( 北
京) 有 限公司 为代 销机 构并参 与其 交易 费率 优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-02-10
10
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 中 国 工 商 银 行 股 份 有
限 公 司 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-04-01
11
关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 持 有 的 停 牌 股 票 估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-04-15
12
关 于 旗 下 基 金 新 增 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公
司 为 代 销 机 构 并 参 与 其 交 易 费 率 优 惠 活 动 的
公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-04-18
13
关 于 旗 下 基 金 通 过 网 上 直 销 进 行 基 金 转 换 业
务的转 换费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-04-20
14
光 大 保 德 信 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2015 年第 1 季 度报 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-04-20
15 关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 持 有 的 停 牌 股 票 估 值 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 2015-04-22 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 46 页共 46 页
方法的 提示 性公 告 券报》 、 《证 券时 报》
16
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 兴 业 银 行 电 子 渠 道 基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2015-04-23
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 光大 保 德信行 业轮 动股 票型 证券 投资基 金设 立的 文件
2、光 大保 德信 行业 轮动 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同
3、光 大保 德信 行业 轮动 股 票型证 券投 资基 金招 募说 明书
4、光 大保 德信 行业 轮动 股 票型证 券投 资基 金托 管协 议
5、光 大保 德信 行业 轮动 股 票型证 券投 资基 金法 律意 见书
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照、 公司 章程
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
8、报 告期 内光 大保 德信 行 业轮动 股票 型证 券投 资基 金在指 定报 刊上 披露 的各 项公告
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
11.2 存放地点
上海市 延安 东 路 222 号外 滩中心 大 厦 46 层本 基金 管 理人办 公地 址。
11.3 查阅方式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。 投资 者对本 报告 书如 有疑 问， 可咨询 本基 金管 理
人。 客户 服务 中心 电话 ：4008-202-888 。 公 司网 址 ：www.epf.com.cn 。
光大保德信基金管理 有限 公司
二〇一五年八月二十 八日
