富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
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富兰克林 国海强化收益债券型证 券投资基金2015年半年度 报告
2015年06 月30 日
基金管理 人：国海富兰克林基金 管理有限公司
基金托管 人：中国银行股份有限 公司
送出日期 ：2015 年08 月28日
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年1月1日起至6月30 日止。
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§ 1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 7
§ 3
主要财 务指标 和基 金 净值表 现 ............................................................................................................. 7
3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 8
§ 4
管理人 报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 12
§ 5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托管人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ............................ 13
§ 6 半年度财 务会 计报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（ 基金净 值）变 动表 ................................................................................................ 17
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
§ 7
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 46
7.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 46
7.2 期末按行 业分 类的股 票投资 组合 ................................................................................................ 46
7.3 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的股票 投资明 细 ............................................ 47
7.4 报告期内 股票 投资组 合的重 大变动 ............................................................................................ 48
7.5 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 50
7.6 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ................................ 50
7.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................... 50
7.8 报告期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 .................... 51
7.9 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ................................ 51
7.10 报告期 末本 基金投 资 的股指 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 51
7.11 报告期 末本 基金投 资 的国债 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 51
7.12 投资组 合报 告附注 ...................................................................................................................... 51
§ 8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 52
8.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 52
8.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 的情况 ............................................................ 53
8.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 53
§ 9
开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 53
§ 10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 54
10.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 54
10.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 54
10.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 54
10.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 54
10.5 基金改 聘会 计师事 务 所情况 ...................................................................................................... 54
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10.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受监 管部门 稽查或 处罚的 情况 ...................................... 54
10.7 本期基 金租 用证券 公 司交易 单元的 有关 情况 .......................................................................... 55
10.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 56
§ 11
备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 57
11.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 57
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 57
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 57
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金
基金简称 国富强化收益债券
基金主代码 450005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年10 月24日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 424,633,449.82
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 国富强化收益债券A 国富强化收益债券C
下属两级基金的交易代码 450005 450006
报告期末下属两级基金的份
额总额
352,191,544.57 72,441,905.25
2.2 基金产品 说明
投资目标
通过主动的资产管理，在严格控 制风险、保证资产充
分流动性的基础上，力求为投资者创造持续稳定的投
资回报。
投资策略
固定收益类品种投资策略：
本基金将采取积极主动的投资策略，以中长期利率趋
势分析为主，结合经济周期、宏观经济运行中的价格
指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收
益率曲线分析，在保证流动性和风险可控的前提下，
实施积极的债券投资组合管理。
动态收益增强策略：
本基金根据债券市场的动态变化，采取多种灵活的策
略，获取超额收益。
股票投资策略：
本基金主要采用" 自下 而上" 的投资策略，将 定量的股
票筛选和定性的公司深度研究相结合，精 选具有稳定
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的现金分红能力和持续的盈利增长预期，且估值合理
的优质上市公司股票。
可转债投资策略：
可转换债券（含可交易分离可转债）兼具权益类证券
与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享
股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性
和股性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的
基础上进行估值分析，投资具有较高安全边际和良好
流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。
业绩比较基准 中债总指数（全价）
风险收益特征
本基金属债券型证券投资基金，属于证券投资基金中
的低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低
于混合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国海富兰克林基金管理有
限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 储丽莉 王永民
联系电话 021-3855 5555 010-66594896
电子邮箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-700-4518、9510-5680
和021－38789555
95566
传真 021-6888 3050 010-66594942
注册地址
广西南宁市西乡塘区总部
路1号中国－东盟科技企
业孵化基地一期C-6栋二
层
北京市西城区复兴门内大
街1号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道
8号上海国金中心二期9层
北京市西城区复兴门内大
街1号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 吴显玲 田国立
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2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正 文的
管理人互联网网址
www.ftsfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道8号上
海国金中心二期9层
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要会计 数据和财务指标
单位：人民币元
报告期 （2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日）
3.1.1 期间数据和指标 国富强化收益债券A 国富强化收益债券C
本期已实现收益 51,860,002.68 2,136,029.67
本期利润 45,425,675.89 1,656,056.16
加权平均基金份额本期利润 0.1329 0.1190
本期基金加权平均净值利润
率
10.66% 10.67%
本期基金份额净值增长率 11.03% 10.97%
3.1.2 期末数据和指标 报告期 末(2015 年6月30 日)
期末可供分配利润 94,145,391.49 5,679,643.07
期末可供分配基金份额利润 0.2673 0.0784
期末基金资产净值 446,336,936.06 78,121,548.32
期末基金份额净值 1.2673 1.0784
3.1.3 累计期末指标 报告期 末(2015 年6月30 日)
基金份额累计净值增长率 55.67% 49.00%
注：1 ．上 述财 务指 标采 用 的计算 公式 ，详 见证 监会 发布的 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则－ 第1 号
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《主要 财务 指标 的计 算及 披露》 。
2 ． 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3 ． 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
4 ． 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 例如， 开放 式基 金 的申购 赎回 费等 ， 计 入
费用后 实际 收益 要低 于所 列数字 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
( 国富强化 收益债券A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 -1.91% 0.69% -0.05% 0.08% -1.86% 0.61%
过去三个月 4.34% 0.59% 1.34% 0.14% 3.00% 0.45%
过去六个月 11.03% 0.48% 0.77% 0.13% 10.26% 0.35%
过去一年 23.67% 0.39% 3.89% 0.15% 19.78% 0.24%
过去三年 36.02% 0.27% 1.10% 0.12% 34.92% 0.15%
自基金合同生效日起
至今（2008年10月24
日-2015 年06月30日）
55.67% 0.24% 5.70% 0.11% 49.97% 0.13%
阶段
( 国富强化收益债券C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 -1.94% 0.69% -0.05% 0.08% -1.89% 0.61%
过去三个月 4.26% 0.59% 1.34% 0.14% 2.92% 0.45%
过去六个月 10.97% 0.48% 0.77% 0.13% 10.20% 0.35%
过去一年 23.59% 0.39% 3.89% 0.15% 19.70% 0.24%
过去三年 35.26% 0.27% 1.10% 0.12% 34.16% 0.15%
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自基金合同生效日起
至今（2008年12月18
日-2015 年06月30日）
49.00% 0.24% 3.22% 0.11% 45.78% 0.13%
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期 业绩比较 基准收益
率变动的 比较
国富强化收益债券A
国富强化收益债券A 基准
2008-10-23 2009-09-29 2010-09-14 2011-08-31 2012-08-14 2013-07-31 2014-07-16 2015-06-30
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
国富强化收益债券C
国富强化收益债券C 基准
2008-12-17 2009-11-23 2010-11-02 2011-10-10 2012-09-05 2013-08-15 2014-07-23 2015-06-30
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
注： 本 基金 的基 金合 同生 效日为2008 年10 月24 日， 并于2008 年12月18日 推出C 类收费 模式 。 本 基金 在
建仓期 结束 时， 各项 投资 比例符 合基 金合 同约 定。
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§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理 情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月， 由国海证券股份有限公司和富
兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建， 目前公司注
册资本2.2亿元人民币， 国海证券股份有限公司持有51% 的股份, 邓普顿国际股份有限公
司持有49% 的股份。
国海证券股份有限公司是国内A 股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业
网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。 富兰克林邓普顿投资集团是世界知名
基金管理公司， 在全球市场上有 超过65年的投资管理经验。 国海富兰克林基金管理有限
公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、 研究平台和风险控制体系， 借
助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告
期末，本公司已经成功管理了20只基金产品（包含A 、C 类混合基金，A 、B 、C 类债券
基金，A 、B 类货币市 场基金）。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘怡敏
国富强
化收益
债券基
金和国
富恒久
信用债
券基金
的基金
经理
2008年10月
24日
－ 11年
刘怡敏女士，CFA ，四 川
大学金融学硕士。历任西
南证券研究发展中心债券
研究员，富国基金管理有
限公司从事债券投资及研
究工作，国海富兰克林基
金管理有限公司国富中国
收益混合基金基金经理。
截止本报告期末担任国海
富兰克林基金管理有限公
司国富强化收益债券基金
和国富恒久信用债券基金
的基金经理。
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注：
1. 表 中 “任 职日 期” 和 “ 离任日 期” 分别 指根 据公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期， 其中 ， 首 任
基金经 理的 “任 职日 期” 为基金 合同 生效 日。
2. 表 中 “ 证券 从业 年限 ” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投资 等相 关金 融领
域的工 作年 限的 总和 。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关
法律、 法规和 《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》 的规定， 本着诚
实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额
持有人谋求最大利益， 无损害基金份 额持有人利益的行为。 基金投资组合符合有关法律、
法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
报告期内， 公司在研究报告发布公平性、 投资决策独立性、 交易公平分配， 信息隔
离等方面均能严格执行 《公平交易管理制度》 ， 严格按照制度要求对异常交易进行控制
和审批。
报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
公司严格按照 《异常交易监控与报告制度 》 和 《同日反向交易管理办法》 对异常交
易进行监控。
报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的5% 的情况。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2015 年上半年，宏观经济继续走弱，央行通过逆回购、PSL 注入流动 性，并两次采
取降准、 降息的政策， 市场流动性整体宽松。 股市在资金的推动下不断走高， 债市收益
率曲线陡峭化下移。 一方面， 充裕的流动性把收益率曲 线短端推低， 另一方面， 受制于
地方债务置换等新增供给，收益率曲线长端整体呈区间震荡。
考虑到宏观经济下行对低评级债券偿付能力的负面影响，以及A 股市场持续上涨对
资金的分流作用， 基金上半年减持了低评级信用债以及部分长久期债券， 债券组合的杠
杆率和久期均有所下降。 基金提高了权益资产的配置， 重点持有稳定增长的成长股。 总
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体看，基金上半年获得了高于比较基准的投资回报。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
报告期内，强债基金A 类净值增长率为11.03% ，同期比较基准收益率为0.77% ，战
胜比较基准1026个基点。强债基金C 类报告期内净值增长率为10.97% ，同期比较基准
0.77% ，战胜比较基准1020个基点。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
上半年宏观经济形势总体偏弱，A 股市场的走势推生了居民的财富效应，但同时也
使得资金涌入资本市场， 实体经济缺血的现象加剧。 下半年， 一方面， 财政政策可能会
更加积极。在地方政府债务置换完成2万亿之后，下半年基建投资可能会有所加快，政
府投资领域相关的行业公司将存在机会。 另一方面， 由于猪肉价格的持续上行， 为通货
膨胀带来潜在的 压力， 人民币国际化进程和人民币是否能顺利纳入SDR 货币篮子， 对央
行的货币政策形成一定的制肘。 因此， 流动性总体依然平稳， 但很难出现再次的大幅宽
松。 在这种形势下， 下半年的投资工作具有一定的挑战性， 预计债市难以再次出现大幅
上涨。 股市由于前期大幅快速下跌， 释放了一部分去杠杆的风险， 部分业绩较好的公司
估值仍然偏低，存在结构性投资机会。
本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求， 努力做好基金投资工作， 争取未
来更好的长期投资收益。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程， 按照相关法律法规的规定设有投资资产
估值委员会（简称" 估 值委员会" ），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审
核和决定投资资产估值的相关事务， 确保基金估值的公允、 合理， 保证估值未被歪曲以
免对基金持有人产生不利影响。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。 公司
估值委员会由董事长 （本报告期内代为履行总经理职责） 或其任命者负责， 成员包括投
研、 风险控制、 监察稽核、 交易、 基金核算方面的部门主管， 相关人员均具有丰富的证
券基金行业从业经验和专业能力。 基金经理如认 为估值有被歪曲或有失公允的情况， 应
向估值委员会报告并提出相关意见和建议。 各方不存在任何重大利益冲突， 一切以投资
者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金的基金管理人于2015年3月13 日宣告分红， 向截至2015 年3月17日止在本基金
注册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的全体持有人分红， 其中国富强化
收益债券A 按每10份基金份额派发红利0.600 元,国富强化收益债券C 按每10份基金份额
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派发红利2.371元。
本 基金本报告期所实施的利润分配情况符合基金合同要求。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
无。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称" 本托管人" ） 在对富兰 克林国海强化
收益债券型证券投资基金 （以下称" 本基金" ）的托管过程中， 严格遵 守 《证券投资基金
法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存 在损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的" 金融工具风险 及管理" 部分未在托管 人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金
报告截止日：2015年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年06月30日
上年度末
2014年12月31日
资 产：
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
第 14 页 共 58 页
银行存款 6.4.7.1 18,469,805.15 5,136,179.06
结算备付金
4,105,522.33 3,659,471.09
存出保证金
74,346.40 96,470.75
交易性金融资产 6.4.7.2 569,186,219.46 457,255,568.39
其中：股票投资
83,070,400.13 55,083,072.46
基金投资
－ －
债券投资
465,115,819.33 402,172,495.93
资产支持证券投资
21,000,000.00 －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 15,130,142.70 6,600,000.30
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.7.5 14,876,953.14 8,111,186.33
应收股利
－ －
应收申购款
50,380,795.39 17,094.33
递延所得税资产
－ －
其他资产
－ －
资产总计
672,223,784.57 480,875,970.25
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2015年06月30日
上年度末
2014年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
87,688,988.80 172,955,967.80
应付证券清算款
55,138,662.88 612,731.02
应付赎回款
3,169,763.25 1,100,982.38
应付管理人报酬
232,484.71 174,552.80
应付托管费
77,494.90 58,184.26
应付销售服务费
6,827.80 5,806.50
应付交易费用 6.4.7.6 400,886.85 316,516.09
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
第 15 页 共 58 页
应交税费
830,881.70 830,881.70
应付利息
67,909.99 77,382.82
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.7 151,399.31 300,849.38
负债合计
147,765,300.19 176,433,854.75
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.8 424,633,449.82 253,955,054.27
未分配利润 6.4.7.9 99,825,034.56 50,487,061.23
所有者权益合计
524,458,484.38 304,442,115.50
负债和所有者权益总计
672,223,784.57 480,875,970.25
注：报 告截 止日2015 年6 月30日， 国富 强化 收益 债券A 类 基金 份额 净值1.2673 元 ，基金 份额 总额
352,191,544.57 份。C 类 基 金份额 净值1.0784 元 ，基 金份额 总额72,441,905.25 份。合 计份 额总 额
424,633,449.82 份。
6.2 利润表
会计主体：富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金
本报告期：2015年01 月01日-2015年06 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期
2015 年01月01日-2015
年06月30日
上年度可比期间2014
年01月01日-2014年06
月30日
一、收入
52,838,245.11 13,317,873.03
1.利息收入
13,326,300.48 5,248,731.55
其中：存款利息收入
6.4.7
.10
82,316.07 32,248.04
债券利息收入
12,695,418.62 4,941,245.26
资产支持证券利息收
入
453,605.48 －
买入返售金融资产收
入
94,960.31 275,238.25
其他利息收入
－ －
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
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2.投资收益
46,382,656.34 674,098.94
其中：股票投资收益
6.4.7
.11
43,354,903.31 1,088,944.43
基金投资收益
－ －
债券投资收益
6.4.7
.12
2,601,186.41 -422,945.49
资产支持证券投资收
益
6.4.7
.13
53,812.61 －
贵金属投资收益
6.4.7
.13
－ －
衍生工具收益
6.4.7
.14
－ －
股利收益
6.4.7
.15
372,754.01 8,100.00
3.公允价值变动收益
6.4.7
.16
-6,914,300.30 7,387,403.42
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－ －
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
6.4.7
.17
43,588.59 7,639.12
减：二、 费用
5,756,513.06 1,878,161.16
1．管理人报酬
1,308,329.90 555,551.07
2．托管费
436,110.05 185,183.68
3．销售服 务费
22,629.06 23,173.67
4．交易费用
6.4.7
.18
1,113,202.85 116,858.18
5．利息支出
2,687,827.20 816,247.32
其中： 卖出回购金融资产支出
2,687,827.20 816,247.32
6．其他费用
6.4.7
.19
188,414.00 181,147.24
三、 利润总 额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
47,081,732.05 11,439,711.87
减：所得税费用
－ －
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
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四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
47,081,732.05 11,439,711.87
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金
本报告期：2015年01 月01日-2015年06 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年01月01日-2015 年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
253,955,054.27 50,487,061.23 304,442,115.50
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 47,081,732.05 47,081,732.05
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
170,678,395.55 27,096,811.20 197,775,206.75
其中：1.基金申购款 326,963,566.10 63,798,510.27 390,762,076.37
2.基金赎回款
-156,285,170.5
5
-36,701,699.07 -192,986,869.62
四、 本 期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ -24,840,569.92 -24,840,569.92
五、期末所有者权益
（基金净值）
424,633,449.82 99,825,034.56 524,458,484.38
项 目
上年度可比期间
2014年01月01日-2014 年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
114,674,423.25 10,757,455.62 125,431,878.87
二、 本期经营 活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 11,439,711.87 11,439,711.87
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
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三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
140,399,519.08 16,218,803.91 156,618,322.99
其中：1.基金申购款 172,108,270.28 19,593,467.01 191,701,737.29
2.基金赎回款 -31,708,751.20 -3,374,663.10 -35,083,414.30
四、 本期向基金份额持有人 分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ -6,612,524.24 -6,612,524.24
五、期末所有者权益
（基金净值）
255,073,942.33 31,803,447.16 286,877,389.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
吴显玲 （董事长， 本报告期内
代为履行总经理职责）
—————————
基金管理人负责人
胡昕彦
—————————
主管会计工作负责人
黄宇虹
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经中 国证券监督管
理委员会( 以下简称" 中 国证监会") 证监许可[2008] 第1049号 《关于核准 富兰克林国海强化
收益债券型证券投资基金募集的批复》 核准， 由国海富兰克林基金管理有限公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》 和 《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合
同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购
资金利息共募集 人民币1,074,710,139.32元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普
华永道中天验字(2008) 第155号验资报告予以验证。 经向中国证监会 备案， 《富兰克林国
海强化收益债券型证券投资基金基金合同》 于2008年10月24日正式生效， 基金合同生效
日的基金份额总额为1,074,835,078.73份基金份额，其中认购资金利息折合124,939.41 份
基金份额。 本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司， 基金托管人为中国
银行股份有限公司。
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
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根据 《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》 和 《关 于富兰克林国
海强化收益债券型证券投资基金基金合同修改的公告》 并报中国证监会备案， 自2008 年
12月18 日起， 本基金根据费用收取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别。 在投资者
申购时收取前端申购费用的，称为A 类；不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计
提销售服务费的， 称为C 类。 本基金A 类、C 类 两种收费模式并存， 各 类基金份额分别计
算基金份额净值。 投资人可自由选择申购某一类别的基金份额， 但各类别基金份额之间
不能相互转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《富兰克林国海强化收益债券型证券投
资基金基金合同》的有 关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的债券、
股票、 权证及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金对固定收益类资
产的投资比例不低于基金资产的80% ， 其中现 金或到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的5% ； 投 资于股票等非固定收益类证券的比例不高于基金资产的20%。本
基金的业绩比较基准为：中债总指数( 全价) 。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2015年08月
26日批准报出。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则") 、中国证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《富兰克林国海强化收益
债券型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地 反映了本基金
2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
6.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历1月1日起至12 月31日止。 本财务报表的实际编制期间为2015
年1月1日至2015年6 月30日,比较财务报表的实际编制期间为2014 年1月1日至2014年6 月
30日。
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
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6.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资 产和金融负债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具( 主要为权证投资) 分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产
在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的
金融资产在资产负债表中以交 易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
6.4.4.4 金融资 产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金 融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产 现 金流量的合
同权利终止；(2) 该金 融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转 移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
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融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资 产和金融负债的 估值原则
本基金持有的股票投资 、债券投资和衍生工具( 主要为权证投资) 按如 下原则确定公
允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易 价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资 产和金融负债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负 债表中列示。
6.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
6.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
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额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项 中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处 置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的 确认和计量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的 收益分配政策
本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。 本基 金收益以现金形式分配， 但基金
份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金
份额进行再投资。本基金的A 类、C 类基金份额所对应的可分配收益分别计算。若期末
未分配利润中的未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额
交易产生的未实现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现
部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 其他重 要的会计政策和 会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌
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停时的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证
券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金
行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21
号《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估 值业务及份额净值计价有关事项的通知》
之附件 《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌
的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易
所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易
收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总
交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21
号《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估 值业务及份额净值计价有关事项的通知》
采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估
值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持
证券和私募债券除外) ，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于2015 年1季度固定收益品种的估值处理标准》所 独立提供的债券估值结
果确定公允价值。
6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政 策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和
私募债券除外) ，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告
期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差错更 正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
第 24 页 共 58 页
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证 券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，
持股期限在1个月以内( 含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限
在1个月以上至1年( 含1年) 的，暂减按50% 计入 应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂
减按25% 计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的 股息、 红利
收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收
入继续暂减按50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7 重要财务 报表项目的说明
6.4.7.1 银行存 款
项目
本期末
2015年06 月30日
活期存款 18,469,805.15
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 18,469,805.15
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2015年06月30 日
成本 公允价值 估值增值
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
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股票 87,747,659.64 83,070,400.13 -4,677,259.51
贵金属投资- 金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 319,818,723.28 323,800,819.33 3,982,096.05
银行间市场 139,594,541.32 141,315,000.00 1,720,458.68
合计 459,413,264.60 465,115,819.33 5,702,554.73
资产支持证券 21,000,000.00 21,000,000.00 －
其他 － － －
合计 568,160,924.24 569,186,219.46 1,025,295.22
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
注：无 余额 。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
6.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额
单位：人民币元
项目
本期末2015年06月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间市场 15,130,142.70 －
合计 15,130,142.70
6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券
注：无 余额 。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目 本期末:2015 年06 月30日
应收活期存款利息 1,255.78
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 238,355.07
应收结算备付金利息 1,662.96
应收债券利息 14,623,720.60
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
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应收买入返售证券利息 10,445.89
应收申购款利息 1,482.69
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 30.15
合计 14,876,953.14
6.4.7.6 应付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2015年06月30日
交易所市场应付交易费用 397,759.22
银行间市场应付交易费用 3,127.63
合计 400,886.85
6.4.7.7 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年06月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 2,631.79
审计费 29,752.78
信息披露费 119,014.74
合计 151,399.31
6.4.7.8 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
( 国富强化收益债券A)
本期 2015年01月01日-2015年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 245,405,160.07 245,405,160.07
本期申购 240,845,723.27 240,845,723.27
本期赎回 -134,059,338.77 -134,059,338.77
期末数 352,191,544.57 352,191,544.57
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
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项目
( 国富强化收益债券C)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 8,549,894.20 8,549,894.20
本期申购 86,117,842.83 86,117,842.83
本期赎回 -22,225,831.78 -22,225,831.78
期末数 72,441,905.25 72,441,905.25
6.4.7.9 未分配 利润
单位：人民币元
项目
( 国富强化收益债券A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 48,554,991.42 233,057.34 48,788,048.76
本期利润 51,860,002.68
-6,434,326.
79
45,425,675.89
本期基金份额交易产生的变
动数
24,727,913.93
-2,205,287.
31
22,522,626.62
其中：基金申购款 54,324,098.11
2,263,023.2
3
56,587,121.34
基金赎回款 -29,596,184.18
-4,468,310.
54
-34,064,494.72
本期已分配利润 -22,590,959.78 － -22,590,959.78
本期末 102,551,948.25
-8,406,556.
76
94,145,391.49
单位：人民币元
项目
( 国富强化收益债券C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,689,205.63 9,806.84 1,699,012.47
本期利润 2,136,029.67 -479,973.51 1,656,056.16
本期基金份额交易产生的变
动数
5,360,634.79 -786,450.21 4,574,184.58
其中：基金申购款 7,565,706.01 -354,317.08 7,211,388.93
基金赎回款 -2,205,071.22 -432,133.13 -2,637,204.35
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
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本期已分配利润 -2,249,610.14 － -2,249,610.14
本期末 6,936,259.95
-1,256,616.
88
5,679,643.07
6.4.7.10 存款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日-2015 年06月30日
活期存款利息收入 38,183.26
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金 利息收入 36,034.89
其他 8,097.92
合计 82,316.07
6.4.7.11 股票投 资收益
6.4.7.11.1 股票投 资收益 —— 买卖股 票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日-2015 年06月30日
卖出股票成交总额 373,233,077.15
减：卖出股票成本总额 329,878,173.84
买卖股票差价收入 43,354,903.31
6.4.7.12 债券投 资收益
6.4.7.12.1 债券投 资收益项目构 成
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日-2015 年06月30日
债券投资收益 —— 买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
2,601,186.41
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
第 29 页 共 58 页
差价收入
债券投资收益 —— 赎回差价
收入
－
债券投资收益 —— 申购差价
收入
－
合计 2,601,186.41
6.4.7.12.2 债券投 资收益 —— 买卖债 券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日-2015 年06月30日
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额
312,519,099.96
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
303,453,737.09
减：应收利息总额 6,464,176.46
买卖债券差价收入 2,601,186.41
6.4.7.13 资产支 持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日-2015 年06月30日
卖出资产支持证券成交总额 30,269,063.02
减： 卖出资产支持证券成本总
额
30,000,000.00
减：应收利息总额 215,250.41
资产支持证券投资收益 53,812.61
6.4.7.14 衍生工 具收益
无。
6.4.7.15 股利收 益
单位：人民币元
项目 本期
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
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2015年01月01日-2015 年06月30日
股票投资产生的股利收益 372,754.01
基金投资产生的股利收益 －
合计 372,754.01
6.4.7.16 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年01月01日-2015 年06月30日
1.交易性金融资产 -6,914,300.30
—— 股票投资 -9,401,840.57
—— 债券投资 2,487,540.27
—— 资产支持证券投资 －
—— 贵金属投资 －
2.衍生工具 －
—— 权证投资 －
3.其他 －
合计 -6,914,300.30
6.4.7.17 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日-2015 年06月30日
基金赎回费收入 37,030.60
转换费收入 6,557.99
合计 43,588.59
注：(a) 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额的25% 归入 基金 资产 。
(b) 本基 金的 转换 费由 申购 费补差 和转 出基 金的 赎回 费组成 ， 其 中转 出赎 回费 的25% 归入 转出 基金 的
基金资 产。
6.4.7.18 交易费 用
单位：人民币元
项目 本期
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
第 31 页 共 58 页
2015年01月01日-2015 年06月30日
交易所市场交易费用 1,108,452.85
银行间市场交易费用 4,750.00
合计 1,113,202.85
6.4.7.19 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日-2015 年06月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 119,014.74
银行汇划费用 20,446.48
债券账户维护费 18,000.00
回购手续费 －
其他手续费 1,200.00
合计 188,414.00
6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本基金管理人全资控股的子公司国海富兰克林资产管理 （上海） 有限公司以自有资
金全额出资， 成立国海富兰克林投资管理 （上海） 有限公司， 并已在工商行政管理部门
办理完成工商注册登记，取得营业执照。
6.4.9.2 本报告 期与基 金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
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中国银行股份有限公司 （ “中国银行” ） 基金托管人、基金销售机构
国海证券股份有限公司 （ “国海证券” ） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.10.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年01月01日-2015 年06月30
日
上年度可比期间
2014年01 月01日-2014年06月30
日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
国海证券 728,222,758.07 100.00% 76,529,652.76 100.00%
6.4.10.1.2 权证交 易
无。
6.4.10.1.3 应支付 关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年01月01日-2015年06月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金
余额的比例
国海证券 654,394.10 100.00% 397,759.22 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2014年01月01日-2014年06月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金
余额的比例
国海证券 68,292.56 100.00% 38,796.93 100.00%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经 手
费后的 净额 列示 。
2 、该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
第 33 页 共 58 页
等。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年01月01日-2015
年06月30日
上年度可比期间
2014年01月01日-2014
年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,308,329.90 555,551.07
其中：支付销售机构的客户维护费 21,537.99 23,023.47
注：支 付基 金管 理人 国海 富兰克 林基 金管 理有 限公 司的基 金管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.6%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月 底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金
资产净 值 × 0.6% / 当 年 天数。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年01月01日-2015
年06月30日
上年度可比期间
2014年01月01日-2014
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 436,110.05 185,183.68
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.20% 的年 费率计 提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 基金 托管 费＝前 一日 基金 资产 净 值 × 0.20% / 当 年天 数 。
6.4.10.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015 年01月01日-2015年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国富强化收益债券
A
国富强化收益债券
C
合计
国海富兰克林基金管
理有限公司
－ 8,768.04 8,768.04
中国银行 － 3,879.67 3,879.67
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
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国海证券 － 6.89 6.89
合计 － 12654.6 12654.6
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期 间2014年01月01日-2014年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国富强化收益债券
A
国富强化收益债券
C
合计
国海富兰克林基金管
理有限公司
1,323.54 1,323.54
中国银行 － 9,741.30 9,741.30
国海证券 －
－
合计 － 11064.84 11064.84
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C 类基金份额对应的基金资产净值
0.3% 的年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付给国海富兰克林基金管理有限公司，
再由国海富兰克林基金管理 有限公司计算并支付给各基金销售机构。 其计算公式为： 日
基金销售服务费＝前一日C 类基金份额对应的资产净值 × 0.3% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
单位：人民币元
本期
2015年01月01 日-2015年06月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国银行
9,800,00
0.00
17,989.4
9
上年度可比期间
2014年01月01 日-2014年06月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国银行 － － － － － －
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
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6.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年01月01日-2015年06月
30日
上年度可比期间
2014年01月01日-2014年06月
30日
国富强化收益
债券A
国富强化收
益债券C
国富强化收益
债券A
国富强化收
益债券C
期初持有的基金份额 25,366,987.99 － 29,181,906.61 －
期间申购/ 买入总份额 － － － －
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/ 卖出总
份额
－ － － －
期末持有的基金份额 25,366,987.99 － 29,181,906.61 －
占基金总份额比例 7.20% － 12.71% －
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费 率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015年06 月30日
上年度末
2014年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
国富
强化
收益
债券
A
国海证券股份
有限公司
29,373,347.69 8.34% 29,373,347.69 11.97%
国富
强化
邓普顿国际股
份有限公司
－ － － －
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
第 36 页 共 58 页
收益
债券
A
(Templeton
International,
Inc.)
国富
强化
收益
债券
A
中国银行股份
有限公司
－ － － －
国富
强化
收益
债券
A
国海富兰克林
资产管理（上
海）有限公司
－ － － －
国富
强化
收益
债券
A
国海富兰克林
投资管理（上
海）有限公司
－ － － －
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方投 资本 基金费 率按 本基 金基 金合 同公布 的费 率执 行。
国富强 化收 益债 券C
1. 本基 金除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金费率 按本 基金 基金 合同 公布的 费率 执行 。
2. 本报 告期 末和 上年 度末 （2014 年12 月31 日） 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方未投 资国 富强 化收 益
债券C 基 金。
6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年01月01日-2015 年06月30
日
上年度可比期间
2014年01 月01日-2014年06月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份
有限公司
18,469,805.15 38,183.26 1,445,556.76 21,227.22
6.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
第 37 页 共 58 页
无。
6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
无。
6.4.11 利润分 配情况
6.4.11.1 利润分 配情况 ——非货币市 场基金
单位：人民币元
国富强化收益债券A
序号
权益
登记
日
除息日
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放
再投资形式
发放
利润分配
合计
备
注
1
2015
-03-
17
2015-03-17(
场外)
0.600
12,964,564.
25
9,626,395.5
3
22,590,959.
78
合计
0.600
12,964,564.
25
9,626,395.5
3
22,590,959.
78
单位：人民币元
国富强化收益债券C
序号
权益
登记
日
除息日
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放
再投资形式
发放
利润分配
合计
备
注
1
2015
-03-
17
2015-03-17(
场外)
2.371
1,839,002.8
6
410,607.28
2,249,610.1
4
合计
2.371
1,839,002.8
6
410,607.28
2,249,610.1
4
6.4.12 期末（2015年06 月30 日）本 基金持有的流 通受限 证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.2.9.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
13200 15天 2015-06-11 2015- 新债未上 100.0 100.00 6,310 631,000.00 631,000.00
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
第 38 页 共 58 页
2 集EB 07-02 市 0
11224
3
15东
旭债
2015-05-20
2015-
07-08
新债未上
市
100.0
0
100.00
22,00
0
2,200,000.
00
2,200,000.
00
6.4.12.2 期末持 有的暂时停牌股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60031
2
平高
电气
2015-
06-23
拟筹划重
大事项
22.58
117,4
08
2,611,411.
10
2,651,072.
64
00255
3
南方
轴承
2015-
05-25
拟筹划重
大事项
14.73
628,6
38
8,166,164.
90
9,259,837.
74
注：本 基金 截至2015 年6 月30日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停配 的股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购
无。
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购
截至本报告期末2015年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额87,688,988.80 元， 先后于2015年7月1日,2015年7月3日,2015年7月7日到
期。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购
下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交易
的余额。
6.4.13 金融工 具风险及管理
6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
本基金是一只债券型基金， 在证券投资基金中属于低风险的品种， 其长期平均风险
和预期收益高于货币市场基金， 低于股票型基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性
的金融工具， 包括国内依法发行上市的债券、 股票、 权证以及 法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具，其中权证投资仅限于参与可分离转债申购而获得的权证，
即本基金不从二级市场购买权证。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关
的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理
的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得
最佳的平衡以实现" 风 险和收益高于货币市场基金而低于平衡型基金，谋求稳定和可持
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
第 39 页 共 58 页
续的绝对收益" 的风险 收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险管理委员会为核
心的， 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部、 风险控制部和相关业务部门构成的风
险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会， 负责制
定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险管理
委员会， 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施； 在业务操作层面， 由监
察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理， 由风险控制部负责投资风险管理
与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度 出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前 对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见 》 设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
第 40 页 共 58 页
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定 在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10% 。 本基金所持大部分证券可在银行间同业市场交易， 其余亦在证
券交易所上市， 均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债均不计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定
到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种， 因此存在相应的利率
风险。
6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年06 月30
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
18,469,805.
15
－ － －
18,469,805.
15
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
第 41 页 共 58 页
结算备付金
4,105,522.3
3
－ － －
4,105,522.3
3
存出保证金 74,346.40 － － － 74,346.40
交易性金融资
产
35,321,673.
03
389,631,149
.10
61,162,997.
20
83,070,400.
13
569,186,219
.46
买入返售金融
资产
15,130,142.
70
－ － －
15,130,142.
70
应收利息 － － －
14,876,953.
14
14,876,953.
14
应收申购款
50,000,199.
10
－ － 380,596.29
50,380,795.
39
资产总计
123,101,688
.71
389,631,149
.10
61,162,997.
20
98,327,949.
56
672,223,784
.57
负债
卖出回购金融
资产款
87,688,988.
80
－ － －
87,688,988.
80
应付证券清算
款
－ － －
55,138,662.
88
55,138,662.
88
应付赎回款 － － －
3,169,763.2
5
3,169,763.2
5
应付管理人报
酬
－ － － 232,484.71 232,484.71
应付托管费 － － － 77,494.90 77,494.90
应付销售服务
费
－ － － 6,827.80 6,827.80
应付交易费用 － － － 400,886.85 400,886.85
应交税费 － － － 830,881.70 830,881.70
应付利息 － － － 67,909.99 67,909.99
其他负债 － － － 151,399.31 151,399.31
负债总计
87,688,988.
80
－ －
60,076,311.
39
147,765,300
.19
利率敏感度缺
口
35,412,699.
91
389,631,149
.10
61,162,997.
20
38,251,638.
17
524,458,484
.38
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
第 42 页 共 58 页
上年度末
2014 年12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
5,136,179.0
6
－ － －
5,136,179.0
6
结算备付金
3,659,471.0
9
－ － －
3,659,471.0
9
存出保证金 96,470.75 － － － 96,470.75
交易性金融资
产
108,182,629
.90
218,327,554
.77
75,662,311.
26
55,083,072.
46
457,255,568
.39
买入返售金融
资产
6,600,000.3
0
－ － －
6,600,000.3
0
应收利息 － － －
8,111,186.3
3
8,111,186.3
3
应收申购款 997.01 － － 16,097.32 17,094.33
资产总计
123,675,748
.11
218,327,554
.77
75,662,311.
26
63,210,356.
11
480,875,970
.25
负债
卖出回购金融
资产款
172,955,967
.80
－ － －
172,955,967
.80
应付证券清算
款
－ － － 612,731.02 612,731.02
应付赎回款 － － －
1,100,982.3
8
1,100,982.3
8
应付管理人报
酬
－ － － 174,552.80 174,552.80
应付托管费 － － － 58,184.26 58,184.26
应付销售服务
费
－ － － 5,806.50 5,806.50
应付交易费用 － － － 316,516.09 316,516.09
应交税费 － － － 830,881.70 830,881.70
应付利息 － － － 77,382.82 77,382.82
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
第 43 页 共 58 页
其他负债 － － － 300,849.38 300,849.38
负债总计
172,955,967
.80
－ －
3,477,886.9
5
176,433,854
.75
利率敏感度缺
口
-49,280,219
.69
218,327,554
.77
75,662,311.
26
59,732,469.
16
304,442,115
.50
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元）
本期末
2015年06月30日
上年度末
2014年12月31日
市场利率下降25个基点 增加约311万元 增加约299万元
市场利率上升25个基点 减少约308万元 减少约296万元
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交 易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用" 自上而下" 的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中债券等固定收
益类资产的投资比例不低于基金资产的80% ， 固定收益类资产以外的其它资产 （包括股
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
第 44 页 共 58 页
票、 权证等） 的比例不超过基金资产的20% 。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金
所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行跟
踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2015年06月30 日
上年度末
2014 年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
交易性金融资
产- 股票投资
83,070,400.13 15.84 55,083,072.46 18.09
交易性金融资
产- 债券投资
－ － － －
交易性金融资
产－贵金属投
资
－ － － －
衍生金融资产
－权证投资
－ － － －
其他 － － － －
合计 83,070,400.13 15.84 55,083,072.46 18.09
6.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
假设 除沪深300 指数以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位： 人民币万元）
本期末
2015年06月30日
上年度末
2014年12月31日
沪深300指数下降5% 减少约69万元 －
沪深300指数上升5% 增加约69万元 －
注： 于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 交易 性权 益类 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为18.09% ，
因此除 市场 利率 和外 汇汇 率以外 的市 场价 格因 素的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响 。
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
第 45 页 共 58 页
6.4.14 有助于 理 解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2015年6月30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第 一层次的余额为232,496,467.83 元， 属于第二层次的余额为315,689,751.63 元，
无属于第三层次的余额(2014 年12月31日：第一层次325,442,068.39 元，第二层次
131,813,500.00 元，无第三层次) 。于2015 年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次(2014 年12月31 日：同) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌
停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种
( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) ， 本基金于2015年3月26日起改为采用中证
指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定
收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注6.4.5.2），并将
相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于2015年6月30 日， 本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年12 月
31日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
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(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 83,070,400.13 12.36
其中：股票 83,070,400.13 12.36
2 固定收益投资 486,115,819.33 72.31
其中：债券 465,115,819.33 69.19
资产支持证券 21,000,000.00 3.12
3 贵金属投资 －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 15,130,142.70 2.25
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 22,575,327.48 3.36
7 其他资产 65,332,094.93 9.72
8 合计 672,223,784.57 100.00
7.2 期末按行 业分类的股票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,632,890.88 1.07
B 采矿业 － －
C 制造业 38,989,485.78 7.43
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 13,410.00 －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
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H 住宿和餐饮业 4,924,480.61 0.94
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 18,750,425.00 3.58
K 房地产业 9,141,547.86 1.74
L 租赁和商务服务业 5,618,160.00 1.07
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 83,070,400.13 15.84
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000333 美的集团 294,900 10,993,872.00 2.10
2 002553 南方轴承 628,638 9,259,837.74 1.77
3 000002 万
科Ａ 521,200 7,567,824.00 1.44
4 002606 大连电瓷 373,635 6,882,356.70 1.31
5 601318 中国平安 81,000 6,637,140.00 1.27
6 601166 兴业银行 338,620 5,841,195.00 1.11
7 600598 *ST大荒 332,128 5,632,890.88 1.07
8 000061 农 产 品 275,400 5,618,160.00 1.07
9 601007 金陵饭店 217,801 4,924,480.61 0.94
10 000957 中通客车 158,000 3,812,540.00 0.73
11 600030 中信证券 134,600 3,622,086.00 0.69
12 601965 中国汽研 231,300 3,009,213.00 0.57
13 600312 平高电气 117,408 2,651,072.64 0.51
14 600016 民生银行 266,600 2,650,004.00 0.51
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
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15 300041 回天新材 65,710 2,363,588.70 0.45
16 600663 陆家嘴 31,639 1,573,723.86 0.30
17 002766 索菱股份 500 17,005.00 －
18 002775 文科园林 500 13,410.00 －
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 601318 中国平安 35,655,795.30 11.71
2 002606 大连电瓷 26,325,309.56 8.65
3 601965 中国汽研 18,558,285.50 6.10
4 601166 兴业银行 16,726,579.23 5.49
5 600663 陆家嘴 15,110,225.62 4.96
6 000333 美的集团 13,229,608.92 4.35
7 002063 远光软件 11,875,368.00 3.90
8 000002 万
科Ａ 9,615,400.65 3.16
9 601007 金陵饭店 9,420,636.00 3.09
10 600016 民生银行 9,415,845.84 3.09
11 002553 南方轴承 9,341,859.76 3.07
12 000651 格力电器 9,136,822.58 3.00
13 600598 北大荒 9,124,670.00 3.00
14 000888 峨眉山Ａ 8,414,289.30 2.76
15 601898 中煤能源 8,191,201.89 2.69
16 601088 中国神华 7,478,924.26 2.46
17 600312 平高电气 7,193,124.40 2.36
18 601098 中南传媒 6,763,202.31 2.22
19 000568 泸州老窖 6,677,023.00 2.19
20 600048 保利地产 6,621,722.00 2.18
21 002385 大北农 6,610,956.00 2.17
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22 600199 金种子酒 6,249,213.10 2.05
23 600750 江中药业 6,240,139.00 2.05
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 601318 中国平安 32,785,767.95 10.77
2 002606 大连电瓷 27,242,792.31 8.95
3 000651 格力电器 22,436,769.20 7.37
4 601965 中国汽研 20,231,424.69 6.65
5 600079 人福医药 19,228,468.48 6.32
6 600048 保利地产 15,920,880.49 5.23
7 002063 远光软件 14,971,172.89 4.92
8 600663 陆家嘴 14,281,718.35 4.69
9 000888 峨眉山Ａ 11,134,619.50 3.66
10 601166 兴业银行 10,864,975.63 3.57
11 601098 中南传媒 10,456,749.80 3.43
12 000002 万
科Ａ 9,409,717.83 3.09
13 002385 大北农 8,623,805.00 2.83
14 601898 中煤能源 8,358,326.37 2.75
15 000568 泸州老窖 8,274,716.74 2.72
16 000860 顺鑫农业 8,055,646.99 2.65
17 600750 江中药业 7,241,087.67 2.38
18 600016 民生银行 6,834,668.27 2.24
19 601088 中国神华 6,620,475.36 2.17
20 600199 金种子酒 6,089,527.69 2.00
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
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买入股票成本（成交）总额 367,267,342.08
卖出股票收入（成交）总额 373,233,077.15
注：" 买入 股票 成本 总额" 及" 卖出股 票收 入总 额" 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 43,770,099.50 8.35
其中：政策性金融债 43,770,099.50 8.35
4 企业债券 313,295,159.43 59.74
5 企业短期融资券 10,103,000.00 1.93
6 中期票据 92,809,000.00 17.70
7 可转债 4,507,560.40 0.86
8 其他 631,000.00 0.12
9 合计 465,115,819.33 88.68
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 018001 国开1301 224,930 23,048,577.10 4.39
2 124049 12营沿海 219,900 22,326,447.00 4.26
3 112217 14东江01 210,000 22,148,700.00 4.22
4 124117 12宜城投 210,890 21,723,778.90 4.14
5 101451028
14洋丰
MTN001
200,000 20,982,000.00 4.00
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
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金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称
数量
（份）
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 123612 吉林水务03 110,000 11,000,000.00 2.10
2 123588 禾燃气02 100,000 10,000,000.00 1.91
7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资 明细
根据基金合同 ，本基金不投资贵金属。
7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
根据基金合同 ，本基金不投资股指期货。
7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
根据基金合同 ，本基金不投资国债期货。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，
或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 74,346.40
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 14,876,953.14
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5 应收申购款 50,380,795.39
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 65,332,094.93
7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额 占基金资产净值比例(%)
1 128009 歌尔转债 1,332,164.20 0.25
7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 002553 南方轴承 9,259,837.74 1.77
重大事项未公
布
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
国富强
化收益
债券A
1,220 288,681.59
341,637,215
.50
97.00%
10,554,329.
07
3.00%
国富强
化收益
债券C
338 214,325.16
62,574,663.
51
86.38%
9,867,241.7
4
13.62%
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
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合计 1,558 272,550.35
404,211,879
.01
95.19%
20,421,570.
81
4.81%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本开放式基金
国富强化收益
债券A
875.38 0.000249%
国富强化收益
债券C
－ －
合计 875.38 0.000206%
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
国富强化收
益债券A
0
国富强化收
益债券C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
国富强化收
益债券A
0
国富强化收
益债券C
0
合计 0
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
国富强化收益债券A 国富强化收益债券C
基金合同生效日(2008 年10月24日)
基金份额总额
1,074,835,078.73 －
本报告期期初基金份额总额 245,405,160.07 8,549,894.20
本报告期基金总申购份额 240,845,723.27 86,117,842.83
减：本报告期基金总赎回份额 134,059,338.77 22,225,831.78
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
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本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 352,191,544.57 72,441,905.25
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第十次会议审议通过， 毕国强先生不
再担任公司总经理， 由公司董事长吴显玲女士代为履行总经理职责。 相关公告已于2015
年4月18日在《中国证券报》和公司网站披露。
（二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动
2015 年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上
述人事变动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 基金改聘 会计师事务所情 况
本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所， 未曾改聘其他
会计师事务所。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
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10.7 本期基金 租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单位：
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易
应支付该券商
的佣金
备
注
成交
金额
占股
票
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券回
购
成交
总额
比例
成交
金额
占权
证
成交
总额
比例
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例
国海
证券
2
728,2
22,75
8.07
100.0
0%
304,9
65,36
7.78
100.0
0%
3,849,
686,0
00.00
100.0
0%
－ －
654,3
94.10
100.0
0%
注：注 ：1. 专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序
1 ）选 择代 理基 金证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ，并 租用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交 易
单元。 选择 的标 准是 ：
资历雄 厚， 信誉 良好 ，注 册资本 不少 于3 亿元 人民 币 ；
财务状 况良 好， 经营 行为 规范， 最近 一年 未发 生重 大违规 行为 而受 到有 关管 理机关 的处 罚；
内部管 理规 范、 严格 ，具 备健全 的内 控制 度， 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要 ，并 能
为本基 金提 供全 面的 信息 服务；
研究 实力 较强， 有固 定的 研究机 构和 专门 研究 人员 ， 能及 时、 定 期、 全 面地 为 本基金 提供 宏观 经济 、
行业情 况、 市场 走向 、个 股分析 的研 究报 告及 周到 的 信息 服务 ，并 能根 据基 金投资 的特 定要 求， 提
供专题 研究 报告 。
2 ）租 用基 金专 用交 易单 元 的程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构， 考察 结果经 公司 领导 审批 后， 我司与 被选 中的 证券 经
营机构 签订 《券 商交 易单 元租用 协议 》和 《研 究服 务协议 》， 并办 理基 金专 用交易 单元 租用 手续 。
之后， 基金 管理 人将 根据 各证券 经营 机构 的研 究报 告、信 息服 务质 量等 情况 ，根据 如下 选择 标准 细
化的评 价体 系， 每季 度对 签约证 券经 营机 构的 服务 进行一 次综 合评 价：
A 提供 的研 究报 告质 量和 数量；
B 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
C 证 券经 营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
D 与证 券经 营机 构研 究员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
E 其 他可 评价 的量 化标 准 。
经过评 价， 对于 达到 有关 标准的 证券 经营 机构 将继 续保留 ，并 对排 名靠 前的 证券经 营机 构在 交易 量
的分配 上采 取适 当的 倾斜 政策。 若本 公司 认为 签约 机构的 服务 不能 满足 要求 ，或签 约机 构违 规受 到
国家有 关部 门的 处罚 ，本 公司有 权终 止签 署的 协议 ，并撤 销租 用的 交易 单元 ；基金 管理 人将 重新 选
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
第 56 页 共 58 页
择其它 经营 稳健 、研 究能 力强、 信息 服务 质量 高的 证券经 营机 构， 租用 其交 易单元 。
交易单 元租 用协 议期 限为 一年， 到期 后若 双方 没有 异议可 自动 延期 一年 。
2. 报 告期 内证 券公 司基 金 专用交 易单 元的 租用 与变 更情况
报告期 内 ， 根 据上 述基 金 专用交 易单 元选 择标 准和 程序 ， 本 基金 逐步 租用 证 券公司 的交 易单 元合 计2
个，均 为国 海证 券。
10.8 其他重大 事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富兰克林国海强化收益债券型证
券投资基金2014年第4季度报告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2015-01-21
2
国海富兰克林基金管理有限公司
关于旗下基金投资资产支持证券
方案及风险控制措施的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2015-01-27
3
国海富兰克林基金管理有限公司
关于开通招商银行借记卡直销网
上交易以及费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2015-03-11
4
富兰克林国海强化收益债券型证
券投资基金分红公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2015-03-13
5
富兰克林国海强化收益债券型证
券投资基金暂停大额申购、定期
定额投资以及转换转入业务的公
告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2015-03-14
6
国海富兰克林基金管理有限公司
关于旗下基金参加杭州数米基金
销售有限公 司申购费率优惠活动
的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2015-03-17
7
国海富兰克林基金管理有限公司
关于旗下基金调整交易所固定收
益品种估值方法的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2015-03-27
8
富兰克林国海强化收益债券型证
券投资基金2014年度年报
中国证监会指定报刊及公
司网站
2015-03-30
9
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金继续参加中国工商
银行股份有限公司个人电子银行
中国证监会指定报刊及公
司网站
2015-03-31
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
第 57 页 共 58 页
基金申购费率优惠活动的公告
10
国海富兰克林基金管理有限公司
高级管理人员变更公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2015-04-18
11
富兰克林国海强化收益债券型证
券投资基金2015年第1季度报告。
中国证监会指定报刊及公
司网站
2015-04-20
12
国海富兰克林基金旗下部分基金
参加农业银行网上银行、手机银
行开放式基金申购费率优惠活动
的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2015-06-01
13
富兰克林国海强化收益债券型证
券投资基金更新招募说明书及摘
要（2015年第1号）
中国证监会指定报刊及公
司网站
2015-06-05
14
关于增加海银基金为国海富兰克
林基金旗下基金代销机构并开通
转换业务、定期定额投资业务的
公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2015-06-11
15
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金继续参加交通银行
股份有限公司网上银行、手机银
行基金申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2015-06-30
§11
备查 文件目录
11.1 备查文件 目录
1 、中国证监会批准富兰克 林国海强化收益债券型证券投资基金设立的文件
2、《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》
3、《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金招募说明书》
4、《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金托管协议》
5、中国证监会要求的其他文件
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站 ：www.ftsfund.com 。
11.3 查阅方式
富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告
第 58 页 共 58 页
1 、投资者在基金开放日内 至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本
费购买复印件。
2 、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查 阅。
国海富兰 克林基金管理有限公司
二〇一五 年八月二十八日
