华 润 元 大 医疗 保 健 量 化股 票 型
证 券 投 资 基金 2015 年半 年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月28 日
华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 28
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 28
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 29
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 29
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 31
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 34
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 34
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 34
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 34
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 34
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 35
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 35
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 35 华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 36
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 36
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 36
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 36
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 36
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 37
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 37
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 37
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 37
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 37
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 37
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 37
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 37
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 39
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 40
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 40
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 40
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 40
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 40
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华润元 大医 疗 保 健量 化股 票型证 券投 资基 金
基金简 称 华润元 大医 疗保 健量 化股 票
基金主 代码 000646
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年8 月18 日
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 49,524,310.20 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 于医 疗保 健行业 股票 ， 通过 量化 与 基本面 相结 合的 方法 ， 精 选
优质上 市公 司 ， 在 控制 风 险、 确保 基金 资产 流动 性 的前提 下 ， 获 取基 金资 产 的
长期增 值， 力争 实现 超越 业绩 比 较基 准的 长期 收益 。
投资策 略 1 、大 类资 产配 置策 略
宏观经 济、 政策 法规 以及 证券市 场表 现为 资产 配置 策略的 主要 考量 因素 。
2 、股 票投 资策 略
股票投 资策 略是 本基 金的 核心部 分 ， 本 基金 将结 合 定量与 定性 分析 ， 充分 发 挥
基金管 理人 研究 团队 和投 资团队 的选 股能 力 ， 选 择 具有长 期持 续增 长能 力的 公
司。
3 、债 券投 资策 略
本基金 的债 券投 资采 取稳 健的投 资管 理方 式， 获得 与风险 相匹 配的 投资 收益 ，
以实现 在一 定程 度上 规避 股票市 场的 系统 性风 险和 保证基 金资 产的 流动 性。
4 、股 指期 货投 资策 略
本基金 将以 股指 期货 为主 要的金 融衍 生工 具， 与资 产配置 策略 进行 搭配 。
5 、权 证投 资策 略
本基金 管理 人将 以价 值分 析为基 础 ， 在 采用 权证 定 价模型 分析 其合 理定 价的 基
础上 ， 充 分考 量可 投权 证 品种的 收益 率 、 流 动性 及 风险收 益特 征 ， 通 过资 产 配
置、品 种与 类属 选择 ，力 求规避 投资 风险 、追 求稳 定的风 险调 整后 收益 。
6 、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 运用 久期 管理 、 收 益率曲 线 、 个 券选 择和 把 握
市场交 易机 会等 积极 策略 ， 在 严格 控制 风险 的情 况 下， 通过 信用 研究 和流 动 性
管理， 选择 风险 调整 后收 益较高 的品 种进 行投 资， 以期获 得长 期稳 定收 益。
7 、现 金管 理
在现金 管理 上 ， 本 基金 通 过对未 来现 金流 的预 测进 行现金 预算 管理 ， 及时 满 足
本基金 运作 中的 流动 性需 求。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为 ： 中证医 药卫 生指 数收 益率 ×80%+ 中债 综合 指数 收益 率
×20%
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 高风 险品种 ， 预期 风险 和预 期 收华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
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益高于 混合 型基 金、 债券 型基金 和货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华润元 大基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 何特 林葛
联系电 话 0755-88399015 010-66060069
电子邮 箱 hete@cryuantafund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4000-1000-89 95599
传真 0755-88399045 010-68121816
注册地 址 深圳市 前海 深港 合作 区前 湾一路 鲤
鱼门街 一号 前海 深港 合作 区管理 局
综合办 公 楼A 栋201 室（ 入驻深 圳
市前海 商务 秘书 有限 公司 ）
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1-1 号嘉 里
建设广 场第 三 座7 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 9 层
邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 路强 刘士余
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《证 券日 报 》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联 网网 址
http://www.cryuantafund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华润元 大基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1-1 号嘉 里
建设广 场第 三 座 7 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 26,630,860.03
本期利 润 23,951,482.98
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4938
本期加 权平 均净 值利 润率 36.40%
本期基 金份 额净 值增 长率 84.15%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
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期末可 供分 配利 润 35,855,832.58
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7240
期末基 金资 产净 值 91,459,738.93
期末基 金份 额净 值 1.847
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 84.70%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 -7.65% 2.96% -8.30% 2.93% 0.65% 0.03%
过去三 个月 38.35% 2.70% 16.10% 2.26% 22.25% 0.44%
过去六 个月 84.15% 2.18% 43.23% 1.76% 40.92% 0.42%
自基金 合同
生效 起 至今
84.70% 1.81% 54.85% 1.46% 29.85% 0.35% 华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 本基 金基 金合 同生 效日 为 2014 年 8 月 18 日 ，基金 合同 生效 日至 报告 期期末 ，本 基金 运 作
时间未 满一 年。2.按 基金 合同规 定， 基金 管理 人应 当自基 金合 同生 效之 日 起 6 个月 内使 基金 的投
资组合比例符 合基金合 同 中的有关规定 。建仓期 结 束时本基金的 各项资产 配 置比例符合 基金合同
中的相 关规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
华润元 大基 金管 理有 限公 司经中 国证 监会 证监 许可 【2012 】1746 号 文批 准， 于 2013 年 1 月
17 日 完成 工商 登记 注册 ， 总部位 于深 圳， 注册 资 本2 亿元 人民 币。 公司 由华 润深国 投信 托有 限公
司和台 湾元 大宝 来证 券投 资信托 股份 有限 公司 共同 发起设 立， 占股 比例 分别 为 51 ％和 49 ％ 。 截 至华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
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2015 年 6 月 30 日， 本基 金管理 人共 管理 六只 开放 式基金 ：华 润元 大安 鑫灵 活配置 混合 型证 券 投
资基金，华润 元大现金 收 益货币市场基 金，华润 元 大信息传媒科 技股票型 证 券投资基金 ，华润元
大医疗 保健 量化 股票 型证 券投资 基金 ，华 润元 大富 时中 国 A50 指数 型证 券投 资基金 ，华 润元 大 中
创100 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李湘杰
华润元 大医
疗保健 量化
股票型 证券
投资基 金基
金经理
2014 年8
月18 日
- 16 年
历任台 湾安 泰商 业银 行外 汇交易 员， 台
湾安泰 人寿 研究 员， 台湾 安 泰证券 投资
信托股 份有 限公 司基 金经 理， 台 湾元 大
宝来投 资信 托股 份有 限公 司基金 经理
职务， 现任 华润 元大 基金 管 理有限 公司
投资管 理部 研究 总监 。2013 年9 月 11
日起 至2014 年9 月18 日 担 任华润 元大
保本混 合型 证券 投资 基金 基金经 理，
2014 年8 月18 日起 担任 华 润元大 医疗
保健量 化股 票型 证券 投资 基金基 金经
理。 中 国台 湾， 国立 台湾 大 学管理 学硕
士，具 有基 金从 业资 格。
朱艳
华润元 大医
疗保健 量化
股票型 证券
投资基 金基
金经理
2014 年11
月4 日
- 7 年
曾任汇 丰银 行大 连分 行私 人银行 理财
经理， 景顺 长城 基金 管理 有 限公司 交易
员，2014 年 11 月4 日起 担 任华润 元大
医疗保 健量 化股 票型 证券 投资基 金基
金经理 。 中 国， 金融 学硕 士 ， 具有 基金
从业资 格。
注：1. 基金经 理任职日 期 和离任日期为 公司作出 决 定后正式对外 公告之日 ； 担任新成立 基金的基
金经理 ，即 基金 的首 任基 金经理 ，其 任职 日期 为基 金合同 生效 日。
2.证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵循了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其各 项实施 细
则、本基金基 金合同和 其 他相关法律法 规的规定 ， 并本着诚实信 用、勤勉 尽 责、取信于 市场、取
信于社会的原 则管理和 运 用基金资产， 为基金持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，基金 投资管理
符合有 关法 规和 基金 合同 的规定 ，没 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。 华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规及公 司 内部制度关于 公平交易 的 相关规定，在 投
资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 公平交易 制 度执行情况良 好，未发 生 违反公平交 易制度的
行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 未 发现本 基 金存在异常交 易行为。 基 金管理人管理 的所有投 资 组合未存在参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 第一 季度 ， 指 数走 势 分化明 显 。 创 业版 、 中小 板指数 表现 卓越 ， 大幅 上 涨， 大盘 主板 指
数滞涨 休整 。 一季 度沪 深 300 指 数上 涨17.16% ， 创 业 版指上 涨59.93% ， 中证 医 药指数 上 涨31.11% ，
医药板 块逆 转2014 年四 季 度走势 ，跑 赢大 盘指 数。
2015 年第 二季 度， 股市 经 历了大 幅波 动， 各 指 数出 现了泡 沫化 上涨 和断 崖式 下跌。 创业 板指
数上 涨 22.42% ，中 小板 指 数上 涨 15.32% ，上 证综 指 上涨 14.12%，沪深 300 指 数上 涨 10.41% ，上
证50 指数 上涨4.19% ， 富 时中 国A50 指数 上 涨 6.28% 。 中 信一 级 29 个 行业 中 国防军 工 （41.61%）、
轻工制造（39.65% ） 、 交通 运输（36.97% ）板块 较强 ，涨幅前三； 而非银行金 融（-6.36% ） 、建 筑
（9.64% ） 、 银行 （12.55% ）板块 走势 明显 较弱 ，涨 幅居后 。医 疗行 业则 上 涨19.18% 。
本基金 在投 资策 略上 采用 多因子 量化 策略 结合 基本 面研究 成果 ， 配 置上 兼具 成 长和价 值个 股，
并根据市场趋 势进行了 有 效择时。在市 场出现泡 沫 化之时，有效 降低仓位 。 截至报告期 末，基金
仓位全 部为 医药 类公 司股 票。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.847 元， 本报 告期份 额净 值上 涨 84.15% ， 业绩 比较 基准
增长率 为43.23%, 超越 于 业绩比 较基 准 40.92% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年下 半年 ， 监 管 层对系 统性 风险 的重 视和 防范会 进一 步强 化， 货币 政策有 望继 续保
持宽松，财政 政策有望 更 加积极，综合 考虑政策 的 累积效应和一 系列稳增 长 政策逐 步发 力，经济
很可能 呈现 出缓 中趋 稳态 势，但 同时 杠杆 率较 高、PPI 持 续为 负等 将给 经济 增 长带来 不确 定性 。
华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
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从医药 行业 投资 角度 来看 ， 本 基金 未来 主要 投资 以 下方向 ：1. 流动 性好 ， 估 值较低 ， 业绩 增
长确定的白马 类公司。2. 市场大幅调整 后，综合 考 虑公司所处行 业、未来 可 考业绩及公 司估值，
凸显出 投资 价值 的成 长类 公司 。3. 以 基因 测序 、 细 胞治疗 为代 表的 精准 医疗 。4. 其它 子 行 业 ， 如
PBM 、 医疗 信息 化、 高端 仿 制药、 健康 管理 、创 新药 的龙头 公司 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定，本基 金 管 理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 投资风险 负 责人、证券 研究工作
负责人 、 法 律监 察负 责人 及基金 会计 负责 人等 。 该 机构成 员 均 具备 专业 胜任 能力和 相关 从业 资格 ，
精通各自领域 的理论知 识 ，熟悉相关政 策法规， 并 具有丰富的实 践经验。 同 时，根据基 金管理公
司制定的相关 制度，估 值 工作决策机构 的成员中 不 包括基金经理 。本报告 期 内，参与估 值流程各
方之间 无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 相关 法规 及基金 合同 的规 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金存 在 连续二十个工 作日基金 资 产净值低于五 千万元的 情 形，出现该情 况
的时间 范围 为2015 年3 月25 日至5 月20 日 。 经 过 基金管 理人 积极 地持 续营 销， 截 至本 报告 期末，
本基金资产净 值已超过 五 千万元。本报 告期内， 本 基金不存在连 续二十个 工 作日基金份 额持有人
数量不 满二 百人 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —华润 元大基金华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
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管理有 限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金 的投 资运 作， 进 行了认 真、 独立 的
会计核算和必 要的投资 监 督，认真 履行 了托管人 的 义务，没有从 事任何损 害 基金份额持 有人利益
的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 华润元 大 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，华润元 大 基金管理有 限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 ， 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华润 元大 医疗 保健量 化股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.6.1 40,207,802.13 20,105,836.62
结算备 付金
170,358.41 770,077.75
存出保 证金
62,971.85 74,561.28
交易性 金融 资产 6.4.6.2 64,767,441.05 70,445,916.05
其中： 股票 投资
64,767,441.05 70,445,916.05
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.6.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.6.4 - - 华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
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应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.6.5 8,374.02 2,460.09
应收股 利
- -
应收申 购款
916,732.07 31,527.09
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.6.6 - -
资产总 计
106,133,679.53 91,430,378.88
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.6.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,056,606.72 10,348,888.28
应付赎 回款
12,127,700.34 372,397.75
应付管 理人 报酬
117,149.60 119,906.69
应付托 管费
19,524.93 19,984.45
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.6.7 122,420.50 283,650.38
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.6.8 230,538.51 80,908.54
负债合 计
14,673,940.60 11,225,736.09
所有者权益：
实收基 金 6.4.6.9 49,524,310.20 79,975,081.74
未分配 利润 6.4.6.10 41,935,428.73 229,561.05
所有者 权益 合计
91,459,738.93 80,204,642.79
负债和 所有 者权 益总 计
106,133,679.53 91,430,378.88
注：报 告截 止 日2015 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.847 元， 基金 份额 总额 49,524,310.20 份 。
6.2 利 润表
会计主 体： 华润 元大 医疗 保健量 化股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
一、收入
25,411,831.94
1.利息 收入
47,027.52
其中： 存款 利息 收入 6.4.6.11 42,860.85
债券利 息收 入
- 华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
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资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
4,166.67
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
27,430,768.65
其中： 股票 投资 收益 6.4.6.12 27,299,950.05
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.6.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.6.13.2 -
贵金属 投资 收益 6.4.6.14 -
衍生工 具收 益 6.4.6.15 -
股利收 益 6.4.6.16 130,818.60
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ” 号填 列） 6.4.6.17 -2,679,377.05
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.6.18 613,412.82
减： 二、费用
1,460,348.96
1．管 理人 报酬 6.4.9.2.1 494,544.69
2．托 管费 6.4.9.2.2 82,424.14
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.6.19 647,948.57
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.6.20 235,431.56
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
23,951,482.98
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
23,951,482.98
注：本 基金 基金 合同 于 2014 年8 月 18 日 生效 ，无 上年度 可比 较期 间及 可比 较数据 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华润 元大 医疗 保健量 化股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 79,975,081.74 229,561.05 80,204,642.79
二、本期 经营活 动产生 的 基金净值 变动
数（本 期利 润）
- 23,951,482.98 23,951,482.98
三、本期 基金份 额交易 产 生的基金 净值
变动数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-30,450,771.54 17,754,384.70 -12,696,386.84
其中：1.基 金申 购款 75,585,756.62 60,359,455.46 135,945,212.08
2.基金 赎回 款 -106,036,528.16 -42,605,070.76 -148,641,598.92 华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
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四、本期 向基金 份额持 有 人分配利 润产
生的基 金净 值变 动 （ 净值 减少以 “-”号
填列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 49,524,310.20 41,935,428.73 91,459,738.93
注：本 基金 基金 合同 于 2014 年8 月 18 日 生效 ，无 上年度 可比 较期 间及 可比 较数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林瑞 源______
______ 崔 佩伦______
____ 崔佩 伦____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华润元大医疗 保健量化 股 票型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会（以下简称 “中国证监 会 ”）证监许 可[2014]472 号《关于核 准华润元大 医疗保健量化 股票型
证券投资基金 募集的批 复 》核准，由华 润元大基 金 管理有限公司 依照《中 华 人民共和国 证券投资
基金法》和《 华润元大 医 疗保健量化股 票型证券 投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本 基金为契
约型开 放式 ， 存续 期限 不 定， 首次 募集 期间 为 2014 年 7 月 9 日至 2014 年 8 月 12 日， 首次 设立 募
集不包 括认 购资 金利 息共 募集 406,738,268.41 元， 经安永 华明 会计 师事 务所 验证并 出具 安永 华 明
(2014) 验字 第 61032987_H03 号 验资 报告 。经 向中 国 证监会 备案 ， 《 华润 元大 医 疗保健 量化 股票 型
证券投资基金基金合同》于 2014 年 8 月 18 日 正式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
406,876,288.32 份 基金 份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 138,019.91 份 基金 份 额。本 基金 的基 金管
理人为华润元 大基金管 理 有限公司，基 金托管人 为 中国农业银行 股份有限 公 司（以下简 称 “ 中国
农业银 行 ” ） 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 润 元大医疗保健 量化股票 型 证券投资基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法公开 发行交易
的股票 （含 中小 板、 创业 板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票） 、债 券、 货 币市场 工具 、权 证、
股指期货、银 行存款、 资 产支持证券等 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他 金融工具
（但须 符合 中国 证监 会相 关规定 ） 。 本基 金的 投资 组 合比例 为： 本基 金股 票投 资比例 范围 为基 金资
产的60%-95% ， 本基 金投 资 医疗行 业上 市公 司股 票的 比例不 少于 非现 金基 金资 产的 80%，每 个 交易
日日终在扣除 股指期货 合 约需缴纳的交 易保证金 后 ，现金或到期 日在一年 以 内的政府债 券的投资
比例不 低于基 金资产净 值 的 5%。本基 金的业绩 比较 基准为：中证 医药卫生 指 数收益率*80%+中债
综合指 数收 益率*20% 。 华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符 合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
6.4.4.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.4.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 根据 中国 证券投 资基 金业 协会 中基 协发(2014)24 号关 于发 布 《中国 证券 投资
基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》的 通知 的规 定，
交易所上市 交易或挂 牌转 让的固定 收 益品种(可 转换 债券、资产 支持证券 和私 募债券除外) 采用第
三方估 值机 构提 供的 估值 数据进 行估 值。
此外， 本报 告期 所采 用的 其他会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.5 税项
1. 印花 税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。 华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
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股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2. 营业 税、 企业 所得 税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，免 征营 业税 。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3. 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 减 按25% 计入 应纳税 所得 额。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 40,207,802.13
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 40,207,802.13
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
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项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 64,023,756.72 64,767,441.05 743,684.33
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合 约 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 64,023,756.72 64,767,441.05 743,684.33
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
注：截 止本 报告 期末 ，本 基金未 持有 衍生 金融 资产 和衍生 金融 负债 。
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 于本 期末 未持 有买入 返售 金融 资产 。
6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
6.4.6.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 8,269.02
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 76.70
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 28.30
合计 8,374.02
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.6.6 其 他资 产
注：本 基金 于本 期末 未持 有其他 资产 。 华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
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6.4.6.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 122,420.50
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 122,420.50
6.4.6.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 7,389.04
预提信 息披 露费 198,354.28
预提审 计费 24,795.19
合计 230,538.51
6.4.6.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 79,975,081.74 79,975,081.74
本期申 购 75,585,756.62 75,585,756.62
本期赎 回( 以"-" 号填列) -106,036,528.16 -106,036,528.16
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 49,524,310.20 49,524,310.20
注：申 购份 额含 红利 再投 、转换 入份 额， 赎回 份额 含转换 出份 额。
6.4.6.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,471,309.74 -2,241,748.69 229,561.05
本期利 润 26,630,860.03 -2,679,377.05 23,951,482.98
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 6,753,662.81 11,000,721.89 17,754,384.70
其中： 基金 申购 款 40,279,758.53 20,079,696.93 60,359,455.46
基金赎 回款 -33,526,095.72 -9,078,975.04 -42,605,070.76
本期已 分配 利润 - - - 华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
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本期末 35,855,832.58 6,079,596.15 41,935,428.73
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 38,848.12
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,291.93
其他 720.80
合计 42,860.85
注：其 他为 结算 保证 金利 息收入 。
6.4.6.12 股 票投 资收益
6.4.6.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 223,013,362.94
减：卖 出股 票成 本总 额 195,713,412.89
买卖股 票差 价收 入 27,299,950.05
6.4.6.13 债 券投 资收益
6.4.6.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：本 基金 于本 期无 债券 投资收 益。
6.4.6.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.6.14 贵 金属 投资收 益
6.4.6.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 于本 期无 贵金 属投资 收益 。
6.4.6.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 于本 期无 衍生 工具收 益/ 损失 。
6.4.6.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目 本期 华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
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2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 130,818.60
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 130,818.60
6.4.6.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -2,679,377.05
—— 股 票投 资 -2,679,377.05
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -2,679,377.05
6.4.6.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 605,326.04
基金转 换费 收入 8,086.78
合计 613,412.82
6.4.6.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
647,948.57
银行间 市场 交易 费用
-
合计
647,948.57
6.4.6.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 198,354.28
银行汇 划费 3,282.09
账户维 护费 9,000.00 华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
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合计 235,431.56
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 作说 明的 重大 或有 事项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 作披 露的 资产 负 债表 日后 事项 。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 内， 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华润元 大基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 农业 银行 ”） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。 本基金 合同 于 2014 年 8 月 18 日 生效 ，无
上年度 可比 较期 间。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 494,544.69
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 233,154.51
注：(1) 基 金管 理费 按前 一日的 基金 资产 净值 的 1.50% 的 年费 率计 提， 按月 支 付。 日 管理 费= 前一
日基金 资产 净值 ×1. 50% ÷ 当年天 数。
(2) 根据《开 放式证券 投资 基金销售费用 管理规定》 ， 基金管理人依 据销售机 构 销售基金的 保有量
提取一定 比例 的客户维 护 费，用以向基 金销售机 构 支付客户服务 及销售活 动 中产生的相 关费用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。 华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
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6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 82,424.14
注： 基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提， 按月 支付 。 日托 管费=前 一日 基
金资产 净值 ×0. 25% ÷ 当 年 天数。
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 本基 金基 金合 同 于 2014 年 8 月 18 日生
效，无 上年 度可 比期 间可 比数据 。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 未持 有本基 金。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 40,207,802.13 38,848.12 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无。
6.4.10 利 润分 配情况
6.4.10.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。 华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
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6.4.11 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名 称
停牌日
期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日 期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
002223 鱼跃医疗
2015 年6
月25 日
重大事项 57.75
2015 年7 月
13 日
60.48 40,184 1,711,952.44 2,320,626.00 -
300294 博雅生物
2015 年4
月23 日
重大事项 78.82 - - 21,684 1,081,535.82 1,709,132.88 -
600587 新华医疗
2015 年5
月22 日
重大事项 58.63
2015 年7 月
3 日
52.77 20,199 958,980.95 1,184,267.37 -
603998 方盛制药
2015 年5
月28 日
重大事项 54.27
2015 年7 月
1 日
58.60 20,150 789,879.10 1,093,540.50 -
002688 金河生物
2015 年6
月 2 日
重大事项 29.70
2015 年7 月
14 日
26.73 34,800 685,536.00 1,033,560.00 -
002166 莱茵生物
2015 年5
月25 日
重大事项 40.49
2015 年7 月
2 日
36.44 23,084 835,762.58 934,671.16 -
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了由董 事会、监 事 会、董事会下 设
风险控制委员 会，督察 长 、管理层下设 风险管理 委 员会，监察合 规部和各 业 务部门构成 的四级风
险管理 架构 体系 。 华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
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6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证 券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 ， 与该银行存款 相关的信 用 风险不重大。 本基金在 交 易所进行的 交易均以
中国证券登记 结算有限 责 任公司为交易 对手完成 证 券交收和款项 清算，违 约 风险可能性 很小；在
银行间同业市 场进行交 易 前均对交易对 手进行信 用 评估并对证券 交割方式 进 行限制以控 制相应的
信用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2015 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 债 券
资产。
6.4.12.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。 本基 金期末 持有 证券 除 6.4.12 列示券 种流 通暂 时受 限制 不能自 由转 让外 ， 其
余在本年度末 均能及时 变 现。此外，本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金 应对流动
性需求，其上 限一般不 超 过基金持有的 可回购交 易 的债券资产的 公允价值 。 本基金所持 有的金融
负债以及可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益) 的合 约 约定到期日 均为一年 以内 且不计息， 因此账 面
余额即 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。
本基金的基金 管理人每 日 对本基金的申 购赎回情 况 进行严密监控 并预测流 动 性需求，保持 基
金投资组合中 的可用现 金 头寸与之相匹 配。本基 金 的基金管理人 在基金合 同 中设计了巨 额赎回条
款，约定在非 常情况下 赎 回申请的处理 方式，控 制 因开放申购赎 回模式带 来 的流动性风 险，有效
保障基 金持 有人 利益 。
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.4.1 利率 风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
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大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、债券 投 资及买入返 售金融资
产等。 本基 金管 理人 定期 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控 。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 40,207,802.13 - - - - 40,207,802.13
结算备 付金 170,358.41 - - - - 170,358.41
存出保 证金 62,971.85 - - - - 62,971.85
交易性 金融 资产 - - - - 64,767,441.05 64,767,441.05
应收利 息 - - - - 8,374.02 8,374.02
应收申 购款 - - - - 916,732.07 916,732.07
资产总 计 40,441,132.39 - - - 65,692,547.14 106,133,679.53
负债
应付证 券清 算款 - - - - 2,056,606.72 2,056,606.72
应付赎 回款 - - - - 12,127,700.34 12,127,700.34
应付管 理人 报酬 - - - - 117,149.60 117,149.60
应付托 管费 - - - - 19,524.93 19,524.93
应付交 易费 用 - - - - 122,420.50 122,420.50
其他负 债 - - - - 230,538.51 230,538.51
负债总 计 - - - - 14,673,940.60 14,673,940.60
利率敏 感度 缺口 40,441,132.39 - - - - -
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 20,105,836.62 - - - - 20,105,836.62
结算备 付金 770,077.75 - - - - 770,077.75
存出保 证金 74,561.28 - - - - 74,561.28
交易性 金融 资产 - - - - 70,445,916.05 70,445,916.05
应收利 息 - - - - 2,460.09 2,460.09
应收申 购款 - - - - 31,527.09 31,527.09
资产总 计 20,950,475.65 - - - 70,479,903.23 91,430,378.88
负债
应付证 券清 算款 - - - - 10,348,888.28 10,348,888.28
应付赎 回款 - - - - 372,397.75 372,397.75 华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
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应付管 理人 报酬 - - - - 119,906.69 119,906.69
应付托 管费 - - - - 19,984.45 19,984.45
应付交 易费 用 - - - - 283,650.38 283,650.38
其他负 债 - - - - 80,908.54 80,908.54
负债总 计 - - - - 11,225,736.09 11,225,736.09
利率敏 感度 缺口 20,950,475.65 - - - - -
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本期末 本基 金未 持有 交易 性债券 资产 ， 因 此市 场利 率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响 。
6.4.12.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大其他 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 其他价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对 本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。本基金 的投资范 围 为具有良好流 动性的金 融 工具，包括国 内依法公 开 发行交易的 股票、债
券、货币市场 工具、权 证 、股指期货、 银行存款 以 及法律法规或 中国证监 会 允许基金投 资的其他
金融工 具， 但须 符合 中国 证监会 相关 规定 。
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 64,767,441.05 70.82 70,445,916.05 87.83
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 64,767,441.05 70.82 70,445,916.05 87.83
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除中证 医药 卫生 指数 以外 的其他 市场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （ 单位 ： 人 民币 元 ） 华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
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本期末 （2015 年 6 月 30 日 ） 上年度 末 （2014 年12 月31 日 ）
中证医 药卫 生指 数上 升 5% 3,419,849.16 3,342,203.46
中证医 药卫 生指 数下 降 5% -3,419,849.16 -3,342,203.46
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
2 其他 事项
(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 56,491,643.14 元，划分为第二层次的余额为人民币
8,275,797.91 元， 无划 分 为第三 层次 的余 额。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
本基金 本报 告期 未发 生金 融工具 公允 价值 层次 之间 的转移 。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金报告期 初未持有 公 允价值划分为 第三层次 的 金融工具；本 基金本期 无 净转入（转出 ）
第三层 次。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资 组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 64,767,441.05 61.02
其中： 股票 64,767,441.05 61.02
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - - 华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
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4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 40,378,160.54 38.04
7 其他各 项资 产 988,077.94 0.93
8 合计 106,133,679.53 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 52,716,154.12 57.64
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 9,392,605.93 10.27
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 778,425.00 0.85
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 1,880,256.00 2.06
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 64,767,441.05 70.82
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 300110 华仁药 业 244,800 4,802,976.00 5.25
2 600993 马应龙 84,799 2,721,199.91 2.98
3 300238 冠昊生 物 60,842 2,480,528.34 2.71
4 000078 海王生 物 108,325 2,383,150.00 2.61
5 600976 健民集 团 68,648 2,336,777.92 2.55 华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
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6 002223 鱼跃医 疗 40,184 2,320,626.00 2.54
7 600530 交大昂 立 70,900 2,299,287.00 2.51
8 300318 博晖创 新 44,500 2,122,650.00 2.32
9 002462 嘉事堂 36,751 1,951,478.10 2.13
10 300009 安科生 物 71,435 1,920,887.15 2.10
11 300244 迪安诊 断 22,400 1,880,256.00 2.06
12 002433 太安堂 114,800 1,855,168.00 2.03
13 002750 龙津药 业 18,200 1,852,032.00 2.02
14 600479 千金药 业 83,473 1,768,792.87 1.93
15 600750 江中药 业 54,378 1,750,427.82 1.91
16 300294 博雅生 物 21,684 1,709,132.88 1.87
17 000919 金陵药 业 87,610 1,706,642.80 1.87
18 002390 信邦制 药 83,149 1,486,704.12 1.63
19 300039 上海凯 宝 92,483 1,438,110.65 1.57
20 300006 莱美药 业 29,900 1,282,710.00 1.40
21 600285 羚锐制 药 100,600 1,263,536.00 1.38
22 600587 新华医 疗 20,199 1,184,267.37 1.29
23 300181 佐力药 业 99,647 1,181,813.42 1.29
24 603998 方盛制 药 20,150 1,093,540.50 1.20
25 002693 双成药 业 78,900 1,088,820.00 1.19
26 300326 凯利泰 37,468 1,043,483.80 1.14
27 002688 金河生 物 34,800 1,033,560.00 1.13
28 600829 人民同 泰 51,470 1,021,164.80 1.12
29 002393 力生制 药 22,240 1,015,923.20 1.11
30 300314 戴维医 疗 25,299 1,011,454.02 1.11
31 002412 汉森制 药 38,907 982,401.75 1.07
32 300436 广生堂 6,400 956,096.00 1.05
33 002317 众生药 业 33,200 935,908.00 1.02
34 002166 莱茵生 物 23,084 934,671.16 1.02
35 300016 北陆药 业 21,500 918,265.00 1.00
36 300298 三诺生 物 23,000 885,730.00 0.97
37 300412 迦南科 技 22,820 864,193.40 0.94
38 300289 利德曼 16,147 839,644.00 0.92
39 300357 我武生 物 18,200 788,606.00 0.86
40 300404 博济医 药 7,500 778,425.00 0.85
41 000989 九 芝 堂 25,500 762,450.00 0.83
42 600529 山东药 玻 45,041 752,635.11 0.82
43 300204 舒泰神 21,536 739,976.96 0.81
44 300233 金城医 药 8,300 621,338.00 0.68 华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
第 31 页 共 40 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 300244 迪安诊 断 6,023,216.89 7.51
2 600976 健民集 团 5,456,171.62 6.80
3 600993 马应龙 5,253,258.32 6.55
4 300318 博晖创 新 4,657,096.88 5.81
5 300238 冠昊生物 4,412,483.12 5.50
6 000919 金陵药 业 3,969,060.00 4.95
7 600530 交大昂 立 3,947,604.05 4.92
8 300294 博雅生 物 3,810,426.00 4.75
9 000078 海王生 物 3,780,946.00 4.71
10 300357 我武生 物 3,511,959.99 4.38
11 300246 宝莱特 3,381,132.55 4.22
12 002433 太安堂 3,318,182.00 4.14
13 300016 北陆药 业 3,150,734.30 3.93
14 002688 金河生 物 3,130,191.00 3.90
15 600750 江中药 业 3,057,095.00 3.81
16 300326 凯利泰 2,952,599.00 3.68
17 300039 上海凯 宝 2,902,302.87 3.62
18 600587 新华医 疗 2,869,960.87 3.58
19 600479 千金药 业 2,854,091.50 3.56
20 300086 康芝药 业 2,840,310.00 3.54
21 002198 嘉应制 药 2,808,101.51 3.50
22 300109 新开源 2,682,471.16 3.34
23 002462 嘉事堂 2,602,285.00 3.24
24 300006 莱美药 业 2,555,920.80 3.19
25 002365 永安药 业 2,548,382.24 3.18
26 002223 鱼跃医 疗 2,444,811.14 3.05
27 002393 力生制 药 2,324,787.23 2.90
28 000516 国际医 学 2,244,706.14 2.80
29 600566 济川药 业 2,188,577.46 2.73
30 002551 尚荣医 疗 2,170,627.00 2.71
31 600829 人民同 泰 2,089,387.00 2.61 华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
第 32 页 共 40 页
32 002422 科伦药 业 2,084,235.50 2.60
33 000513 丽珠集 团 1,999,057.66 2.49
34 300314 戴维医 疗 1,978,144.00 2.47
35 002750 龙津药 业 1,908,981.00 2.38
36 002390 信邦制 药 1,900,656.00 2.37
37 300194 福安药 业 1,899,052.18 2.37
38 600881 亚泰集 团 1,803,879.00 2.25
39 300110 华仁药 业 1,772,075.04 2.21
40 600529 山东药 玻 1,770,859.00 2.21
41 002412 汉森制 药 1,770,492.52 2.21
42 002332 仙琚制 药 1,769,159.31 2.21
43 300289 利德曼 1,768,811.97 2.21
44 300181 佐力药 业 1,767,548.07 2.20
45 002626 金达威 1,767,395.00 2.20
46 600211 西藏药 业 1,761,666.25 2.20
47 600085 同仁堂 1,756,251.48 2.19
48 300015 爱尔眼 科 1,704,080.19 2.12
49 002385 大北农 1,663,386.00 2.07
50 002653 海思科 1,621,577.89 2.02
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 002437 誉衡药 业 6,408,144.16 7.99
2 300244 迪安诊 断 4,842,301.21 6.04
3 000623 吉林敖 东 4,364,991.04 5.44
4 300086 康芝药 业 4,307,672.43 5.37
5 300009 安科生 物 3,889,645.43 4.85
6 002038 双鹭药 业 3,483,464.93 4.34
7 300246 宝莱特 3,463,631.76 4.32
8 300109 新开源 3,294,833.64 4.11
9 600196 复星医 药 3,294,341.26 4.11
10 600085 同仁堂 3,283,463.66 4.09
11 300016 北陆药 业 3,276,649.25 4.09
12 002462 嘉事堂 3,246,054.70 4.05
13 000538 云南白 药 3,195,343.15 3.98 华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
第 33 页 共 40 页
14 600518 康美药 业 3,165,261.27 3.95
15 601607 上海医 药 3,156,335.04 3.94
16 600998 九州通 3,113,452.26 3.88
17 600976 健民集 团 3,059,619.44 3.81
18 002294 信立泰 3,048,620.72 3.80
19 000513 丽珠集 团 3,017,102.98 3.76
20 600252 中恒集 团 2,938,073.39 3.66
21 600276 恒瑞医 药 2,923,332.52 3.64
22 002198 嘉应制 药 2,917,128.27 3.64
23 600530 交大昂 立 2,913,226.02 3.63
24 000503 海虹控 股 2,857,007.00 3.56
25 300318 博晖创 新 2,835,182.18 3.53
26 002365 永安药 业 2,775,679.97 3.46
27 300357 我武生 物 2,743,580.39 3.42
28 600436 片仔癀 2,695,936.94 3.36
29 300294 博雅生 物 2,694,835.70 3.36
30 002399 海普瑞 2,680,254.57 3.34
31 002693 双成药 业 2,620,301.96 3.27
32 300039 上海凯 宝 2,600,060.80 3.24
33 002688 金河生 物 2,468,132.00 3.08
34 600993 马应龙 2,457,591.63 3.06
35 600594 益佰制 药 2,453,498.32 3.06
36 002007 华兰生 物 2,446,896.30 3.05
37 000516 国际医 学 2,414,319.46 3.01
38 002332 仙琚制 药 2,387,387.36 2.98
39 600511 国药股 份 2,380,619.40 2.97
40 000919 金陵药 业 2,368,063.53 2.95
41 300326 凯利泰 2,364,325.95 2.95
42 002551 尚荣医 疗 2,334,030.00 2.91
43 300314 戴维医 疗 2,311,489.77 2.88
44 002001 新 和 成 2,298,834.38 2.87
45 002275 桂林三 金 2,293,307.82 2.86
46 002626 金达威 2,269,493.13 2.83
47 002422 科伦药 业 2,229,902.00 2.78
48 000963 华东医 药 2,206,779.36 2.75
49 600566 济川药 业 2,194,011.38 2.74
50 600535 天士力 2,148,477.19 2.68
51 300003 乐普医 疗 2,143,778.98 2.67 华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
第 34 页 共 40 页
52 300238 冠昊生 物 2,137,518.55 2.67
53 300015 爱尔眼 科 2,115,855.00 2.64
54 600881 亚泰集 团 2,060,016.73 2.57
55 600587 新华医 疗 2,025,772.59 2.53
56 002653 海思科 1,981,396.19 2.47
57 002385 大北农 1,977,568.05 2.47
58 300206 理邦仪 器 1,967,170.44 2.45
59 300194 福安药 业 1,963,759.66 2.45
60 002550 千红制 药 1,914,616.91 2.39
61 300253 卫宁软 件 1,854,227.71 2.31
62 000989 九 芝 堂 1,829,209.71 2.28
63 600211 西藏药 业 1,794,447.69 2.24
64 600056 中国医 药 1,706,809.52 2.13
65 002030 达安基 因 1,684,252.90 2.10
66 002390 信邦制 药 1,680,989.44 2.10
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 192,714,314.94
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 223,013,362.94
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
第 35 页 共 40 页
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
7.10.2 本基 金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 报告 期未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 报告 期未 持有 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 报告 期未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报告期 内， 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体没 有被监 管部 门立 案调 查， 在本报 告编
制日前 一年 内未 受到 公开 谴责、 处罚 。
7.12.2 本基金 所投 资的 前十 名股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 62,971.85
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,374.02
5 应收申 购款 916,732.07
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 988,077.94
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
第 36 页 共 40 页
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 （% ） 流通 受 限情 况说 明
1 002223 鱼跃医 疗 2,320,626.00 2.54 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
3,794 13,053.32 4,100,110.22 8.28% 45,424,199.98 91.72%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 153,051.79 0.3090%
注：截止本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份 额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 8 月 18 日 ） 基金 份额 总额
406,876,288.32
本报告 期期 初基 金份 额总 额 79,975,081.74
本报告 期基 金总 申购 份额 75,585,756.62 华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
第 37 页 共 40 页
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 106,036,528.16
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 49,524,310.20
注：本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额， 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开 基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人总 经理发 生变 更 ， 由 林冠 和 先生变 更为 林瑞 源先 生 ， 该事项 已 于 2015
年4 月2 日 进行 公告 。
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大的 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 并无 重大 改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 管理 人聘 请安 永华 明会 计 师事 务所 （ 特殊 普 通合伙 ） 为本 基金 提供 审 计的会 计师 事务
所。本 报告 期内 未改 聘为 本基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人，托 管人 及其 高级 管理 人员无 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 2 143,926,935.80 34.62% 131,031.50 34.62% -
中金公司 1 99,950,019.13 24.04% 90,994.68 24.04% - 华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
第 38 页 共 40 页
海通证券 1 81,764,281.20 19.67% 74,438.34 19.67% -
安信证券 2 55,713,652.87 13.40% 50,721.86 13.40% -
国信证券 2 30,819,795.70 7.41% 28,058.12 7.41% -
国泰君安 1 3,552,993.18 0.85% 3,234.71 0.85% -
招商证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于 5 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 因重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2、选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服 务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元。本基 金本报告 期 内分别向安信 证券、招 商 证券、中信证 券、银河 证 券租用了基 金专用交
易单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 权证 成
交总额 的比 例
中信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - - 华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
第 39 页 共 40 页
海通证券 - - 4,000,000.00 100.00% - -
安信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华润元大基金管理有 限公司旗 下开放式基金
净值公告
中国证券报、 上海证券报、 证券时
报、基金管理人网站 2015 年1 月5 日
2
华润元大基金管理有 限公司关 于实施基金直
销柜台认购、申购及转换费率优惠的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券时
报、基金管理人网站 2015 年1 月15 日
3
华润元大基金管理有 限公司关 于旗下部分基
金调整停牌股票估值方法的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券时
报、基金管理人网站 2015 年1 月21 日
4
华润元大医疗保健量 化股票型 证券投资基金
2014 年第4 季度报告
中国证券报、 上海证券报、 证券时
报、证券日报、基金管理人网站 2015 年1 月22 日
5
关于华润元大医疗保 健 量 化 股 票 型 证 券 投 资
基金参加部分代销机 构申购及 定期定额投资
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券时
报、证券日报、基金管理人网站
2015 年1 月30 日
6
华润元大基金管理有 限公司关 于旗下部分基
金调整停牌股票估值方法的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券时
报、基金管理人网站 2015 年3 月5 日
7
华润元大基金管理有 限公司关 于旗下部分基
金调整停牌股票估值方法的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券时
报、基金管理人网站 2015 年3 月14 日
8
华润元大基金管理有 限公司关 于旗下基金调
整交易所固定收 益品种估值方法的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券时
报、基金管理人网站 2015 年3 月26 日
9
华润元大医疗保健量 化股票型 证券投资基金
2014 年年度报告
基金管理人网站
2015 年3 月30 日
10
华润元大医疗保健量 化股票型 证券投资基金
2014 年年度报告摘要
中国证券报、 上海证券报、 证券时
报、证券日报 2015 年3 月30 日
11
华润元大基金管理有 限公司关 于变更公司总
经理的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券时
报、基金管理人网站 2015 年4 月2 日
12
关于华润元大基金管 理有限公 司从业人员在
子公司兼任职务情况变更的公告
基金管理人网站
2015 年4 月2 日
13
华润元大医疗保健量 化股票型 证券投资基金
招募说明书（更新） （2015 年第 1 号）
基金管理人网站
2015 年4 月3 日
14
华润元大医疗保健量 化股票型 证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2015 年第1 号）
中国证券报、 上海证券报、 证券时
报、证券日报、基金管理人网站 2015 年4 月3 日
15
华润元大医疗保健量 化股票型 证券投资基金
2015 年第1 季度报告
中国证券报、 上海证券报、 证券时
报、证券日报、基金管理人网站 2015 年4 月21 日 华润元大医疗保健量化股票 2015 年半年度报告
第 40 页 共 40 页
16
华润元大基金管理有 限公司关 于旗下部分基
金调整停牌股票估值方法的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券时
报、基金管理人网站 2015 年5 月19 日
17
关于华润元大基金管 理有限公 司旗下部分基
金参加中国农业银行 网上银行 、手机银行申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券时
报、基金管理人网站
2015 年5 月28 日
18
华润元大基金管理有 限公司关 于旗下部分基
金增加上海天天基金 销售有限 公司为销售机
构并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券时
报、基金管理人网站
2015 年6 月6 日
19
华 润元大基金管理有 限公司关 于旗下部分基
金调整停牌股票估值方法的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券时
报、基金管理人网站 2015 年6 月30 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
基金管 理人 于 2015 年 8 月 3 日 发布 了《 关于 华润 元大医 疗保 健量 化股 票型 证券投 资基 金变
更基金 类型 并相 应修 订基 金合同 部分 条款 的公 告》 。 自 2015 年 8 月 3 日 起， 华润元 大医 疗保 健
量化股 票型 证券 投资 基金 变更为 华润 元大 医疗 保健 量化混 合型 证券 投资 基金 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。
12.3 查 阅方 式
基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。
华润元大基金管理有限公司
2015 年8 月28 日
