华 宝 兴 业 品质 生 活 股 票型 证 券 投 资基 金
2015 年 半年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月28 日
华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年1 月21 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 06 月30 日 止。 华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.11 报告 期末 本 基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45 华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金份 额持 有 人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝兴 业品 质生 活股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 华宝品 质生 活股 票
基金主 代码 000867
交易代 码 000867
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 1 月 21 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 409,859,559.04 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 那些 致力 于提升 大众 生活 品质 的相 关公司 股票 ，在 控
制风险 的前 提下 ，力 争为 投资者 带来 长期 、稳 定的 投资回 报。
投资策 略 本基金 采取 积极 的大 类资 产配置 策略 ，通 过宏 观策 略研究 ，综 合考 虑
宏观经 济、 国家 财政 政策 、货币 政策 、产 业政 策、 以及市 场流 动性 等
方面因 素， 对相 关资 产类 别的预 期收 益进 行动 态跟 踪，决 定大 类资 产
配置比 例。 本 基 金采 用自 上而下 和自 下而 上相 结合 的方法 ，通 过投 资
于那些 符合 生活 品质 主题 且具有 较强 竞争 优势 的上 市公司 ，把 握中 国
经济增 长和 居民 消费 升级 过程中 的投 资机 会。 本基 金基于 流动 性管 理
及策略 性投 资的 需要， 将 投资于 债券 、 货币 市场 工 具和资 产支 持证 券，
投资的 目的 是保 证基 金资 产流动 性， 有效 利用 基金 资产， 提高 基金 资
产的投 资收 益。 本基 金将 密切关 注国 内外 宏观 经济 走势与 我国 财政 、
货币政 策动 向， 预测 未来 利率变 动走 势， 自上 而下 地确定 投资 组合 久
期，并 结合 信用 分析 等自 下而上 的个 券选 择方 法构 建债券 投资 组合 。
本基金 将在 严格 控制 风险 的前提 下， 主动 进行 权 证 投资。 基金 权证 投
资将以 价值 分析 为基 础 ， 在采用 数量 化模 型分 析其 合理定 价的 基础 上，
把握市 场的 短期 波动 ，进 行积极 操作 ，在 风险 可控 的前提 下力 争实 现
稳健的 超额 收益 。如 法律 法规或 监管 机构 以后 允许 基金投 资于 其他 金
融产品 ，基 金管 理人 可根 据法律 法规 及监 管机 构的 规定及 本基 金的 投
资目标 ，制 定与 本基 金相 适应的 投资 策略 、比 例限 制、信 息披 露方 式
等。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×80 % + 上证 国债 指数 收益 率 ×2 0 % 。
风险收 益特 征 本基金 是一 只主 动投 资的 股票型 证券 投资 基金 ，属 于证券 投资 基金 中
的预期 风险 和预 期收 益都 较高的 品种 ， 其 预期 风险 和预期 收益 高于 混
合型基 金、 债券 型基 金和 货币市 场基 金。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 王永民
联系电 话 021-38505888 010-66594896
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
95566
传真 021-38505777 010-66594942
注册地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道100
号上海 环球 金融 中 心 58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道100
号上海 环球 金融 中 心 58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 郑安国 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、 《中 国证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 基金管 理人 上海市 世纪 大 道100 号环 球金融 中
心58 楼
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所 北京市 东长 安 街1 号 东方 广场安 永
大楼 16 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月21 日 - 2015 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 331,097,266.72
本期利 润 318,819,905.55
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2769 华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
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本期加 权平 均净 值利 润率 25.08%
本期基 金份 额净 值增 长率 18.62%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 59,620,175.93
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1455
期末基 金资 产净 值 469,479,734.97
期末基 金份 额净 值 1.145
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 18.62%
注：1 、本 基金 成立 于2015 年1 月 21 日。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
5、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -17.57% 3.80% -5.84% 2.80% -11.73% 1.00%
过去三 个月 9.33% 3.07% 8.86% 2.09% 0.47% 0.98%
自基金 合同
生效日 起至
今
18.62% 2.35% 25.69% 1.76% -7.07% 0.59%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
(2015 年 1 月 21 日至 2015 年 6 月 30 日)
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效于 2015 年1 月 21 日， 截止报 告日 本基 金基 金合 同生效 未满 一年 。
2、 按 照基 金合 同的 规定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 有关 约定 。截至 本报 告期 末， 本基 金尚处 于建 仓期 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2015 年 6
月30 日） ， 所管 理的 开放 式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金、 多策略 基金 、 现 金宝货 币市 场基 金、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增强 收益 基金 、 中证100 基 金 、 上 证180 价值 ETF 、 上证180 价值ETF 联 接基金 、 新兴 产业
基金、 成熟 市场 动量 优选 基金、 可转 债基 金、 上证 180 成长 ETF 、 上证 180 成长 ETF 联 接基 金、
华宝油 气 基 金 、 华 宝兴 业 医药生 物基 金 、 华 宝兴 业 活期通 货币 市场 基 金 、 华 宝兴业 资源 优选 基金 、
华宝添益基金 、华宝兴 业 服务优选基金 、华宝兴 业 创新优选基金 、华宝兴 业 生态中国基 金、华宝
兴业量化对冲 基金、华 宝 兴业高端制造 基金、华 宝 兴业品质生活 基金、华 宝 兴业稳健回 报基金、
华宝兴业事件 驱动基金 、 华宝兴业国策 导向基金 、 华宝兴业新价 值基金、 华 宝兴业新机 遇基金、
华宝兴 业医 疗分 级基 金、 华宝兴 业中 证 1000 分级 基 金和华 宝兴 业万 物互 联基 金， 所 管理 的开 放式华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
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证券投 资基 金资 产净 值合 计 110,943,781,389.61 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及 基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日
期
胡戈游
助理投 资总
监、本 基金 基
金经理 、华 宝
兴业宝 康消 费
品基金 基金 经
理、华 宝兴 业
宝康配 置混 合
基金经 理
2015 年1 月
21 日
- 10 年
硕士， 拥有CFA 资格。2005 年
2 月加 入华 宝兴 业基 金管 理有
限公司 ，曾 任金 融工 程部 数量
分析师 、国 内投 资部 基金 经理
助理的 职务 ，2009 年 5 月至
2010 年6 月任 华宝 兴业 宝 康灵
活配置 证券 投资 基金 基金 经
理，2010 年 1 月至 2012 年 1
月任华 宝兴 业多 策略 增长 开放
式证券 投资 基金 基金 经理 。
2011 年2 月起 任华 宝兴 业 宝康
消费品 证券 投资 基金 基金 经
理，2013 年7 月起 兼任 华 宝兴
业宝康 灵活 配置 证券 投资 基金
基金经 理 ，2015 年 1 月 兼 任华
宝兴业 品质 生活 股票 型证 券投
资基金 基金 经理 。2015 年3 月
起任助 理投 资总 监。
光磊
本基金 基金 经
理
2015 年4 月
9 日
- 8 年
硕士。 曾在 汇添 富基 金管 理有
限公司 任投 资研 究部 高级 行业
分析师 。2012 年 10 月加 入华
宝兴业 基金 管理 有限 公司 任基
金经理 助理 。2015 年4 月 起任
华宝兴 业品 质生 活股 票型 证券
投资基 金基 金经 理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业品 质生 活股 票型 证券投 资基 金基 金合 同 》 和其他 相关 法律 法规
的规定、监管 部门的相 关 规定，依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产， 在控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋取 最大 利益 ，没有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，我 司服 务优 选基金 与事 件驱 动基 金 于6 月 11 日 对股 票—— 尚 荣 医疗（002551 ）
发生同日反向 交易且成 交 较少的单边交 易量超过 该 证券当日市场 成交量 的 5% 。 发生反向 交易的
原因是由于该 两只基金 投 资策略不同， 且事件驱 动 基金处于建仓 期进行买 入 ，服务优选 为实现收
益卖出。两只 基金操作 行 为均符合相关 法律法规 和 基金契约的规 定，同时 符 合我司内部 公平交易
和异常 交易 相关 的制 度， 不涉及 利益 输送 行为 。本 报告期 内， 本基 金未 发现 异常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 市场 整体 行情 先扬 后抑 ，1-5 月 市场 上涨 较多 ，6 月出 现了 较大 幅度 调整 。 总 体看 ， 以
TMT 为 代表 的新 兴产 业涨 幅较好 。
本基金 在本报 告期内逐 步 提升了 仓位， 配置了一 些 互联网相关的 新兴消费 行 业。后期在市 场
调整的 过程 中也 适度 做了 结构调 整， 增配 了汽 车、 食品饮 料、 商业 等传 统消 费领域 的公 司。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为 18.62% ， 同 期 业 绩 比 较基 准 增 长 率 为
25.69% ，基 金表 现落 后比 较基 准 7.07% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展 望
预计中国经济 依然处于 探 底过程，但央 行总体处 于 降息降准的周 期中，整 体 流动性还比较 宽
裕， 因 此市 场上 仍存 在投 资机会 。 决 定消 费变 化的 几个长 期趋 势依 然存 在： （1）以 “90 后” 为代
表的新生代 逐步走向 成熟 ，新兴消费 需求不断 提升； （2）“银发 人群 ”的 逐步 增加和养老 产业的
有待完善， 导致老龄 化消 费相关的产 业链有长 期发 展空间； （3） 新兴技术 广 泛应用于消 费领域 ，华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
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消费电子、新 能源汽车 、 可穿戴设备、 文化演艺 等 产品或服务快 速发展。 因 此，我们对 消费行业
的产业 升级 和长 期发 展仍 比较乐 观。 我们 将会 继续 在相关 的领 域中 努力 发掘 投资机 会。
感谢持 有人一 直以来对 我 们的支持，在 后续投资 中 ，我们将继续 总结经验 ， 勤勉尽责，努 力
实现本 基金 的良 好表 现。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研 究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规及 基金 合同 的规定 ，本 基金 于 2015 年 5 月 28 日 发布 了分 红公 告，本 次分 红为
2015 年 度的第 1 次 分红 。 本基金 向 2015 年 6 月 1 日在本 基金 注册 登记 机构 登记在 册的 基金 份额
持有人 按 每10 份基 金份 额 派发红 利 0.5 元 ， 利 润分 配合计 为人 民 币25,919,600.83 元， 其中 现金
形式发 放总 额为 人民 币22,992,987.45 元 ，再 投资 形式发 放总 额为 人民 币2,926,613.38 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。 华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对华 宝兴 业品 质生活 股票 型证
券投资 基金 （以 下称 “ 本 基金” ） 的托 管过 程中， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 兴业 品质 生活股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 102,676,079.79
结算备 付金
6,352,357.86
存出保 证金
338,999.62
交易性 金融 资产 6.4.7.2 405,280,944.09
其中： 股票 投资
404,762,187.39
基金投 资
-
债券投 资
518,756.70
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
- 华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
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衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 -
应收证 券清 算款
5,850,335.96
应收利 息 6.4.7.5 20,293.72
应收股 利
-
应收申 购款
252,486.34
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
520,771,497.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
1,003,033.48
应付赎 回款
44,183,987.64
应付管 理人 报酬
817,296.71
应付托 管费
136,216.12
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 4,848,874.06
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 302,354.40
负债合 计
51,291,762.41
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 409,859,559.04
未分配 利润 6.4.7.10 59,620,175.93
所有者 权益 合计
469,479,734.97
负债和 所有 者权 益总 计
520,771,497.38
注：1 、报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.145 元 ，基 金份 额总 额 409,859,559.04
份。
2、 本 基金 成立 于2015 年1 月 21 日 ，因 此无 上年 度 末数据 。
6.2 利 润表
会计主 体： 华宝 兴业 品质 生活股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月 21 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元 华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
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项 目 附注号
本期
2015 年1 月21 日(基金合同生效日)至2015
年 6 月 30 日
一、收入
337,198,023.86
1.利息 收入
7,998,270.07
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 2,739,973.93
债券利 息收 入
29.73
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
5,258,266.41
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
334,893,470.54
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 333,300,223.28
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 1,593,247.26
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -12,277,361.17
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 6,583,644.42
减： 二、费用
18,378,118.31
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 8,415,376.10
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,402,562.71
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.19 8,330,958.03
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.20 229,221.47
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
318,819,905.55
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
318,819,905.55
注：本 基金 成立 于2015 年 1 月21 日， 因此 无上 年 度可比 期间 数据 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 兴业 品质 生活股 票型 证券 投资 基金
本报告 期 ：2015 年1 月 21 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 21 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日 华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,770,403,712.60 - 1,770,403,712.60
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 318,819,905.55 318,819,905.55
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,360,544,153.56 -233,280,128.79 -1,593,824,282.35
其中：1. 基 金申 购款 244,751,248.10 62,069,719.33 306,820,967.43
2. 基金 赎回 款 -1,605,295,401.66 -295,349,848.12 -1,900,645,249.78
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -25,919,600.83 -25,919,600.83
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
409,859,559.04 59,620,175.93 469,479,734.97
注：本 基金 成立 于2015 年 1 月21 日， 因此 无上 年 度可比 期间 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华 宝 兴 业 品 质 生 活 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可 【2014 】1117 号 文 《关 于准 予华 宝兴 业品 质生活 股票 型证 券
投资基金注册 的批复》 准 予，由华宝兴 业基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券 投资基金
法》和《华宝 兴业品质 生 活股票型证券 投资基金 基 金合同》负责 公开募集 。 本基金为契 约型开放
式基金 ， 存续 期限 不定 ， 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集1,769,911,314.36 元， 业经 安
永华明 会计 师事 务所 安永 华明 （2015 ） 验字 第60737318_B01 号 验资 报告 予以 验证 。 经 向中 国证 监
会备案 ， 《 华宝 兴业 品 质 生 活股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2015 年 1 月 21 日正 式生 效 ， 基 金
合同生 效日 的基 金份 额总 额为1,770,403,712.60 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利 息折 合492,398.24
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为华 宝兴业基 金 管理有限公司 ，基金托 管 人为中国银 行股份有华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
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限公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 兴业品质生活 股票型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票 （包 括中 小板、 创业 板 和其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ） 、 债 券、 货币 市场工 具、 资产 支持
证券、 权证 以及 法律 法规 或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具(但 须符 合 中国证 监会 相关 规
定) 。 如法 律法 规或 监管 机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行 适当程 序后 ， 可以 将
其纳入投资范 围。本基 金 投资于股票的 比例不低 于 基金资产的 80%，其 中投 资于品质生活 主题类
上市公司股票 的比例不 低 于非现金基金 资产的 80% ；其余资产投 资于现金 、 货币市场工具 、债券
资产及中国证 监会允许 基 金投资的其他 证券品种 ， 其中，持有现 金或者到 期 日在一年以 内的政府
债券不 低于 基金 资 产 净值 的 5% 。 本 基金 的业 绩比较 基准为 ： 沪 深300 指 数收 益 率 × 80%+ 上证 国 债
指数收 益率 ×20 % 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《 华宝 兴业 品质 生 活 股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 和 在财 务报
表附注 所列 示的 中国 证监 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2015 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2015 年
6 月 30 日 的财 务状 况以 及2015 年上 半年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 系 2015
年1 月21 日（ 基金 合同 生 效日） 起 至 2015 年6 月30 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
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6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益 的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息 ，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
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6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠 性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和 金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准 金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 在持有期 间 的公允价值 变动确 认华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
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为公允价值变 动损益； 于 处置时，其处 置价格与 初 始确认金额之 间的差额 确 认为投资收 益，其中
包括从 公允 价值 变动 损益 结转的 公允 价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利自动 转 为基金份额进 行再投资 。 若期末未分配 利润中的 未 实现部分为 正数，包
括基金经营活 动产生的 未 实现损益以及 基金份额 交 易产生的未实 现平准金 等 ，则期末可 供分配利
润的金额为期 末未分配 利 润中的已实现 部分；若 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 ，即 已实 现部 分相抵 未实 现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露 分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务 操 作，本基 金 确定以下类别 股华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
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票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会证监 会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监 会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 对 于在 证券 交易 所上 市 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种(资 产支 持证 券和 私募 债 券除外)， 按 照
中证指 数有 限公 司根 据 《 中 国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小组 关 于2015 年 1 季 度固 定收 益
品种的 估值 处理 标准 》所 独立提 供的 债券 估值 结果 确定公 允价 值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在证券交 易所上市 或 挂牌转让的固 定收益品 种( 资产支持证券 和私募债 券 除外)，鉴于 其
交易量和交易 频率不足 以 提供持续的定 价信息， 本 基金本报告期 改为采用 中 证指数有限 公司根据华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
第 21 页 共 52 页
《中国 证券 投资 基金 业协 会估值 核算 工作 小组 关 于2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》
所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减 按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 102,676,079.79
定期存 款 - 华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
第 22 页 共 52 页
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 102,676,079.79
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 417,201,305.26 404,762,187.39 -12,439,117.87
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 357,000.00 518,756.70 161,756.70
银行间 市场 - - -
合计 357,000.00 518,756.70 161,756.70
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 417,558,305.26 405,280,944.09 -12,277,361.17
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 17,231.78
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,859.14
应收债 券利 息 29.73 华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
第 23 页 共 52 页
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 20.57
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 152.50
合计 20,293.72
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,848,874.06
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 4,848,874.06
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 92,352.44
预提费 用 210,001.96
合计 302,354.40
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 1,770,403,712.60 1,770,403,712.60
本期申 购 244,751,248.10 244,751,248.10
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,605,295,401.66 -1,605,295,401.66
本期末 409,859,559.04 409,859,559.04
注：申 购含 红利 再投 以及 转换入 份额 ；赎 回含 转换 出份额 。 华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
第 24 页 共 52 页
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 331,097,266.72 -12,277,361.17 318,819,905.55
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-145,756,772.70 -87,523,356.09 -233,280,128.79
其中： 基金 申购 款 52,397,539.19 9,672,180.14 62,069,719.33
基金赎 回款 -198,154,311.89 -97,195,536.23 -295,349,848.12
本期已 分配 利润 -25,919,600.83 - -25,919,600.83
本期末 159,420,893.19 -99,800,717.26 59,620,175.93
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6
月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,310,688.14
定期存 款利 息收 入 1,339,527.78
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 87,611.76
其他 2,146.25
合计 2,739,973.93
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 21 日( 基金 合 同 生效 日) 至 2015
年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 2,744,166,646.93
减：卖 出股 票成 本总 额 2,410,866,423.65
买卖股 票差 价收 入 333,300,223.28
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。 华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
第 25 页 共 52 页
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 21 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年6
月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,593,247.26
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,593,247.26
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月21 日(基金 合 同生效 日)至2015
年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -12,277,361.17
—— 股 票投 资 -12,439,117.87
—— 债 券投 资 161,756.70
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -12,277,361.17
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至2015
年6 月30 日
基金赎 回费 收入 6,484,011.14
转换费 收入 99,633.28
合计 6,583,644.42
华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
第 26 页 共 52 页
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015
年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
8,330,958.03
银行间 市场 交易 费用 -
合计
8,330,958.03
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月21 日(基 金合 同生效 日)至2015
年 6 月 30 日
审计费 用 42,000.07
信息披 露费 168,001.89
银行汇 划费 用 18,819.51
开户费 400.00
合计 229,221.47
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无其 它需 作披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的 关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 (“ 华宝 兴
业”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领先资 产管 理有 限公 司(Lyxor Asset 基金管 理人 的股 东 华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
第 27 页 共 52 页
Management S.A.)
宝钢集 团有 限公 司(“ 宝 钢 集团”) 华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华 宝 投资”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本期 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,415,376.10
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,101,114.80
注： 支 付基 金管 理人 华宝 兴业的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月月底， 按月支付 。 其计算公式为 ：日管理 人 报酬＝前一日 基金资产 净 值 X 1.5% / 当年 天
数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月21 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,402,562.71
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 无与 关联 方进 行的银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。 华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
第 28 页 共 52 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年 6 月30 日
基 金 合 同 生 效 月 持 有 的 基
金份额
0.00
期间申 购/ 买 入总 份额 322,758.94
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 -
期末持 有的 基金 份额 322,758.94
期末持 有的 基金 份额
占基 金 总份 额比 例
0.0800%
注：基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认(申) 购/ 赎回 费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 无 除 基金 管理 人之 外的 其 他关 联方 投资 本基 金的情 况。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 102,676,079.79 1,310,688.14
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银 行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
1 2015 年6
月 1 日
2015 年6 月1 日 0.5000 22,992,987.45 2,926,613.38 25,919,600.83
华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
第 29 页 共 52 页
合
计
- - 0.5000 22,992,987.45 2,926,613.38 25,919,600.83
6.4.12 期 末（ 2015 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601021
春秋
航空
2015
年6 月
26 日
重大
事项
停牌
126.09
2015
年7 月
21 日
113.48 108,968 9,208,567.30 13,739,775.12 -
601111
中国
国航
2015
年6 月
30 日
重大
事项
停牌
15.36
2015
年7 月
29 日
13.78 409,700 6,051,667.00 6,292,992.00 -
‘0 0 2 5 5 7
洽洽
食品
2015
年6 月
29 日
重大
事项
停牌
16.38
2015
年8 月
24 日
14.74 332,501 7,153,220.87 5,446,366.38 -
300028
金亚
科技
2015
年6 月
10 日
重大
事项
停牌
34.51 - - 37,180 1,615,757.00 1,283,081.80 -
300012
华测
检测
2015
年6 月
15 日
重大
事项
停牌
30.80
2015
年7 月
27 日
38.76 509,250 16,967,061.00 15,684,900.00 -
300047
天源
迪科
2015
年6 月
3 日
重大
事项
停牌
23.99
2015
年7 月
30 日
32.29 699,800 14,676,664.81 16,788,202.00 -
300113
顺网
科技
2015
年5 月
5 日
重大
事项
停牌
53.60
2015
年8 月
6 日
51.93 198,300 12,509,725.50 10,628,880.00 -
300144
宋城
演艺
2015
年6 月
18 日
重大
事项
停牌
56.66
2015
年7 月
20 日
68.82 50,000 2,990,169.66 2,833,000.00 -
300155
安居
宝
2015
年6 月
15 日
重大
事项
停牌
40.15
2015
年7 月
20 日
32.54 73,802 3,884,747.02 2,963,150.30 -
300188 美亚 2015 重大 29.91 2015 33.44 379,800 10,662,341.63 11,359,818.00 - 华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
第 30 页 共 52 页
柏科 年5 月
14 日
事项
停牌
年8 月
21 日
300418
昆仑
万维
2015
年5 月
5 日
重大
事项
停牌
144.78
2015
年8 月
6 日
140.09 54,200 7,179,226.71 7,847,076.00 -
600869
智慧
能源
2015
年5 月
11 日
重大
事项
停牌
32.06
2015
年7 月
31 日
26.23 442,800 10,787,508.59 14,196,168.00 -
注：本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架 构
本基金是一只 主动股票 型 证券投资基金 ，属于较 高 风险较高收益 的基金品 种 。本基金投资 的
金融工具主要 包括股票 、 债券及权证等 。本基金 在 日常经营活动 中面临的 与 这些金融工 具相关的
风险主要包括 信用风险 、 流动性风险及 市场风险 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的 主要目标
是争取 将以 上风 险控 制在 限定的 范围 之内 ， 使 本基 金 在风险 和收 益之 间取 得最 佳的平 衡以 实现 “风
险和收 益相 匹配 ”的 风险 收益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司内部监 督和反馈 系 统包括内部控 制
委员会、副总 经理、督 察 长、监察稽核 部、风险 管 理部、各部门 负责 人和 风 险控制联络 人、各业
务岗位。内部 控制委员 会 负责对公司在 经营管理 和 基金运作中的 风险进行 评 估并研究制 订相应的
控制制度。副 总经理总 管 公司的内控事 务。督察 长 向董事会负责 ，独立地 就 内控制度的 执行情况
履行检查、评 价、报告 和 建议职能。风 险管理部 在 副总经理指导 下对公司 内 部控制运行 情况进行
监控，主要针 对公司内 部 控制制度的总 体构架和 内 部控制的目标 进行评估 并 提出改进意 见；监察
稽核部在督察 长的领导 下 对各部门和岗 位的内部 控 制执行情况进 行监督和 核 查，同时对 内控的失华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
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控点进 行查 漏并 责令 改正 。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序 递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控
和互控；第三 层监控防 线 为风险管理部 和监察稽 核 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监
督反馈 ； 最 后是 以内 部控 制委员 会为 主体 的第 四层 防线， 实施 对公 司各 类业 务和风 险的 总体 监督 、
控制， 并对 风险 管理 部和 监察稽 核部 的工 作予 以直 接指导 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
为了规避信用 风险，本 公 司在交易前对 交易对手 的 资信状况进行 充分的评 估 。本基金的银 行
存款存放在本 基 金的托 管 行中国银行股 份有限公 司 ，因而与该银 行存款相 关 的信用风险 不重大。
本基金在交易 所进行的 交 易均以中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交 收和款项
清算，因此违 约风险可 能 性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 的信用等 级 评估来控制证 券
发行人的信用 风险，且 通 过分散化投资 以分散信 用 风险。本基金 均投资于 具 有良好信用 等级的证
券。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。 本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
第 32 页 共 52 页
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变 现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家上市公 司 发行的股票市 值不超过 基 金资产净值 的 10%， 且本 基金与由本基 金的基
金管理人管理 的其他基 金 共同持有一家 公司发行 的 证券不得超过 该证券 的 10% 。本基金所持 大部
分券在 证券 交易 所上 市， 其余亦 可在 银行 间同 业市 场交易 ， 因 此 除 附注6.4.12 中列 示的 部分 暂时
流通受限的资 产外 ，本 基 金持有的其余 证券均能 及 时变现。 此外 ，本基金 可 通过卖出回 购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。
于 2015 年 6 月 30 日， 本 基金所 持有 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金 融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
及债券 投资 等 。
华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
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6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 102,676,079.79 - - - 102,676,079.79
结算备 付金 6,352,357.86 - - - 6,352,357.86
存出保 证金 338,999.62 - - - 338,999.62
交易性 金融 资产 518,756.70 - - 404,762,187.39 405,280,944.09
应收证 券清 算款 - - - 5,850,335.96 5,850,335.96
应收利 息 - - - 20,293.72 20,293.72
应收申 购款 298.51 - - 252,187.83 252,486.34
资产总 计 109,886,492.48 - - 410,885,004.90 520,771,497.38
负债
应付证 券清 算款 - - - 1,003,033.48 1,003,033.48
应付赎 回款 - - - 44,183,987.64 44,183,987.64
应付管 理人 报酬 - - - 817,296.71 817,296.71
应付托 管费 - - - 136,216.12 136,216.12
应付交 易费 用 - - - 4,848,874.06 4,848,874.06
其他负 债 - - - 302,354.40 302,354.40
负债总 计 - - - 51,291,762.41 51,291,762.41
利率敏 感度 缺口 109,886,492.48 - - 359,593,242.49 469,479,734.97
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有交 易性 债券 资产 占净值 比率 较小 ，因 此市 场利率 的变 动 对
于本基 金资 产净 值无 重大 影响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金持有 的金 融工 具以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
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影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下和 自 下而上相结合 ”
的策略，通过 对宏观经 济 情况及政策的 分析，结 合 证券市场运行 情况，做 出 资产配置及 投资组合
构建的策略； 通过对单 个 证券的定性分 析及定量 分 析，选择符合 基金合同 约 定范围的投 资品种进
行投资。本基 金的基金 管 理人定期结合 宏观及微 观 环境的变化， 对投资策 略 、资产配置 、投资组
合进行 修正 ，来 主动 应对 可能发 生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组 合的 分 散化降低价格 风险。此 外 ，本基金的基 金管理人 每 日对本基金所 持
有的证券价格 实施监控 ， 定期运用多种 定量方法 来 测试本基金面 临的潜在 价 格风险，及 时可靠地
对风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 404,762,187.39 86.22
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 404,762,187.39 86.22
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于 2015 年 6 月 30 日 ，由 于本基 金运 行期 间不 足一 年，尚 不存 在足 够的 经验 数据， 因此 无法 对 本
基金资 产净 值对 于市 场价 格风险 的敏 感性 作定 量分 析。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
公允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ： 华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
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第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接 或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一层次的余额为 296,217,534.49 元，属于第二 层次的余额为 109,063,409.60 元，无属 于
第三层 次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌 转让 的不 含权 固定 收益品 种( 可转 换债 券、 资 产支持 证券 和私 募债 券除 外)， 本基 金于2015
年3 月31 日起 改为 采用 中 证指数 有限 公司 根据 《中 国 证券投 资基 金业 协会 估值 核算工 作小 组关 于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 ， 并 将相 关债
券的公 允价 值从 第一 层次 调整至 第二 层次。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 404,762,187.39 77.72
其中： 股票 404,762,187.39 77.72
2 固定收 益投 资 518,756.70 0.10
其中： 债券 518,756.70 0.10
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - - 华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
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4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款 和 结算 备付 金合 计 109,028,437.65 20.94
7 其他各 项资 产 6,462,115.64 1.24
8 合计 520,771,497.38 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 6,047,818.60 1.29
B
采矿业 - -
C
制造业 199,413,616.63 42.48
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
4,277,078.52 0.91
E
建筑业 5,762,684.37 1.23
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 33,706,183.12 7.18
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
66,821,274.20 14.23
J
金融业 - -
K
房地产 业 10,240,335.00 2.18
L
租赁和 商务 服务 业 45,977,839.91 9.79
M
科学研 究和 技术 服务 业 15,684,900.00 3.34
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和 其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 13,997,457.04 2.98
R
文化、 体育 和娱 乐业 2,833,000.00 0.60
S
综合 - -
合计 404,762,187.39 86.22
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元 华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
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序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600559 老白干 酒 298,460 24,927,379.20 5.31
2 600686 金龙汽 车 913,302 23,508,393.48 5.01
3 300058 蓝色光 标 1,282,792 20,280,941.52 4.32
4 002568 百润股 份 141,620 18,627,278.60 3.97
5 300047 天源迪 科 699,800 16,788,202.00 3.58
6 300012 华测检 测 509,250 15,684,900.00 3.34
7 300274 阳光电 源 503,245 15,384,199.65 3.28
8 002400 省广股 份 593,238 14,985,191.88 3.19
9 600519 贵州茅 台 56,600 14,582,990.00 3.11
10 000858 五 粮 液 459,700 14,572,490.00 3.10
11 600869 智慧能 源 442,800 14,196,168.00 3.02
12 300347 泰格医 药 410,242 13,997,457.04 2.98
13 601021 春秋航 空 108,968 13,739,775.12 2.93
14 600029 南方航 空 940,400 13,673,416.00 2.91
15 300271 华宇软 件 259,702 11,377,544.62 2.42
16 300188 美亚柏 科 379,800 11,359,818.00 2.42
17 300178 腾邦国 际 296,641 10,711,706.51 2.28
18 300113 顺网科 技 198,300 10,628,880.00 2.26
19 600340 华夏幸 福 336,300 10,240,335.00 2.18
20 000957 中通客 车 424,232 10,236,718.16 2.18
21 600887 伊利股 份 534,050 10,093,545.00 2.15
22 600271 航天信 息 145,720 9,429,541.20 2.01
23 300017 网宿科 技 189,999 8,819,753.58 1.88
24 002215 诺 普 信 480,462 8,287,969.50 1.77
25 300418 昆仑万 维 54,200 7,847,076.00 1.67
26 601111 中国国 航 409,700 6,292,992.00 1.34
27 002234 民和股 份 380,845 6,047,818.60 1.29
28 002188 新 嘉 联 188,300 5,886,258.00 1.25
29 002081 金 螳 螂 204,423 5,762,684.37 1.23
30 002557 洽洽食 品 332,501 5,446,366.38 1.16
31 002090 金智科 技 183,100 5,401,450.00 1.15
32 600990 四创电 子 55,648 5,360,015.36 1.14
33 002563 森马服 饰 220,900 5,336,944.00 1.14
34 600483 福能股 份 241,098 4,277,078.52 0.91
35 300155 安居宝 73,802 2,963,150.30 0.63
36 300144 宋城演 艺 50,000 2,833,000.00 0.60
37 600337 美克家 居 102,400 1,529,856.00 0.33 华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
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38 300009 安科生 物 52,600 1,414,414.00 0.30
39 300028 金亚科 技 37,180 1,283,081.80 0.27
40 600422 昆药集 团 25,600 945,408.00 0.20
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600559 老白干 酒 90,202,355.82 19.21
2 002400 省广股 份 69,028,129.34 14.70
3 600686 金龙汽 车 66,804,092.48 14.23
4 300058 蓝色光 标 66,003,587.08 14.06
5 300244 迪安诊 断 64,525,764.44 13.74
6 002090 金智科 技 57,197,467.42 12.18
7 000858 五 粮 液 56,603,724.99 12.06
8 600887 伊利股 份 53,869,760.74 11.47
9 601166 兴业银 行 53,521,609.51 11.40
10 300178 腾邦国 际 45,821,621.84 9.76
11 002594 比亚迪 44,837,947.39 9.55
12 002216 三全食 品 43,841,405.45 9.34
13 600519 贵州茅 台 42,336,568.65 9.02
14 002589 瑞康医 药 41,791,305.16 8.90
15 002657 中科金 财 37,004,552.11 7.88
16 300144 宋城演 艺 36,156,114.84 7.70
17 300033 同花顺 34,930,182.78 7.44
18 600571 信雅达 33,377,022.46 7.11
19 601318 中国平 安 33,366,575.95 7.11
20 002462 嘉事堂 32,685,588.83 6.96
21 300347 泰格医 药 32,091,797.69 6.84
22 600446 金证股 份 31,788,778.34 6.77
23 600271 航天信 息 28,098,857.80 5.99
24 002695 煌上煌 27,238,955.63 5.80
25 002215 诺 普 信 27,039,433.43 5.76
26 603368 柳州医 药 25,747,762.30 5.48 华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
第 39 页 共 52 页
27 300043 互动娱 乐 25,056,866.20 5.34
28 600872 中炬高 新 25,039,264.07 5.33
29 002157 正邦科 技 24,896,449.06 5.30
30 601021 春秋航 空 24,456,348.44 5.21
31 600138 中青旅 24,423,749.91 5.20
32 300231 银信科 技 22,724,602.58 4.84
33 300207 欣旺达 22,447,416.30 4.78
34 002236 大华股 份 22,034,471.97 4.69
35 002557 洽洽食 品 21,974,582.95 4.68
36 300088 长信科 技 21,118,107.62 4.50
37 300017 网宿科 技 20,913,960.76 4.45
38 600153 建发股 份 20,032,032.67 4.27
39 600699 均胜电 子 19,942,284.99 4.25
40 002539 新都化 工 19,754,057.72 4.21
41 300392 腾信股 份 19,704,092.71 4.20
42 300009 安科生 物 19,462,539.55 4.15
43 600196 复星医 药 19,296,277.69 4.11
44 300274 阳光电 源 18,285,285.47 3.89
45 002085 万丰奥 威 18,103,966.22 3.86
46 000848 承德露 露 17,062,937.08 3.63
47 300271 华宇软 件 16,991,442.20 3.62
48 300012 华测检 测 16,967,061.00 3.61
49 000802 北京文 化 16,724,397.08 3.56
50 600587 新华医 疗 16,640,046.00 3.54
51 002517 泰亚股 份 16,585,813.30 3.53
52 002568 百润股 份 16,578,772.00 3.53
53 002234 民和股 份 16,436,935.25 3.50
54 300188 美亚柏 科 16,277,055.50 3.47
55 002701 奥瑞金 16,138,750.73 3.44
56 300170 汉得信 息 15,731,141.18 3.35
57 002351 漫步者 15,626,214.44 3.33
58 300356 光一科 技 15,591,341.90 3.32
59 000049 德赛电 池 15,206,688.10 3.24
60 600958 东方证 券 15,100,592.00 3.22
61 601788 光大证 券 15,088,657.00 3.21
62 300378 鼎捷软 件 15,066,265.90 3.21 华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
第 40 页 共 52 页
63 600869 智慧能 源 14,953,958.59 3.19
64 002665 首航节 能 14,875,796.68 3.17
65 002563 森马服 饰 14,705,411.39 3.13
66 300047 天源迪 科 14,676,664.81 3.13
67 300183 东软载 波 14,617,334.13 3.11
68 002117 东港股 份 14,594,213.95 3.11
69 002260 德奥通 航 14,570,077.69 3.10
70 300133 华策影 视 14,558,518.31 3.10
71 600687 刚泰控 股 14,391,901.15 3.07
72 300253 卫宁软 件 14,384,504.11 3.06
73 300205 天喻信 息 13,959,590.62 2.97
74 300291 华录百 纳 13,946,468.57 2.97
75 002009 天奇股 份 13,905,745.23 2.96
76 300130 新国都 13,885,288.00 2.96
77 002251 步 步 高 13,751,905.50 2.93
78 002661 克明面 业 13,312,111.82 2.84
79 000963 华东医 药 13,136,433.36 2.80
80 300063 天龙集 团 13,058,796.00 2.78
81 300113 顺网科 技 12,509,725.50 2.66
82 300418 昆仑万 维 12,477,549.00 2.66
83 002339 积成电 子 12,377,773.00 2.64
84 600570 恒生电 子 12,162,021.70 2.59
85 000957 中通客 车 12,157,255.86 2.59
86 002538 司尔特 12,078,947.49 2.57
87 300273 和佳股 份 12,053,238.88 2.57
88 600029 南方航 空 12,046,208.00 2.57
89 002654 万润科 技 11,899,705.26 2.53
90 000861 海印股 份 11,707,273.00 2.49
91 600513 联环药 业 11,464,254.77 2.44
92 002350 北京科 锐 11,416,839.92 2.43
93 002098 浔兴股 份 11,397,269.03 2.43
94 002284 亚太股 份 11,338,919.75 2.42
95 002488 金固股 份 11,015,657.00 2.35
96 600074 保千里 10,934,287.98 2.33
97 002477 雏鹰农 牧 10,891,074.25 2.32
98 601607 上海医 药 10,746,655.76 2.29 华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
第 41 页 共 52 页
99 600340 华夏幸 福 10,606,064.03 2.26
100 300137 先河环 保 10,594,670.00 2.26
101 002299 圣农发 展 10,093,118.00 2.15
102 603128 华贸物 流 10,050,635.12 2.14
103 002363 隆基机 械 9,906,380.68 2.11
104 002518 科士达 9,734,539.90 2.07
105 603899 晨光文 具 9,665,640.00 2.06
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300244 迪安诊 断 120,932,992.02 25.76
2 600559 老白干 酒 70,485,839.36 15.01
3 002589 瑞康医 药 69,902,450.35 14.89
4 002400 省广股 份 68,427,468.50 14.58
5 002090 金智科 技 67,703,852.22 14.42
6 601166 兴业银 行 57,394,736.52 12.23
7 002216 三全食 品 56,063,033.55 11.94
8 300178 腾邦国 际 50,919,628.28 10.85
9 002594 比亚迪 48,413,704.23 10.31
10 300058 蓝色光 标 48,264,888.36 10.28
11 600887 伊利股 份 47,494,507.29 10.12
12 000858 五 粮 液 42,883,060.70 9.13
13 600686 金龙汽 车 42,679,702.94 9.09
14 300033 同花顺 41,868,800.49 8.92
15 300144 宋城演 艺 40,522,254.52 8.63
16 600571 信雅达 40,400,494.17 8.61
17 002462 嘉事堂 39,869,579.16 8.49
18 002157 正邦科 技 34,482,918.18 7.34
19 601318 中国平 安 33,102,178.53 7.05
20 600446 金证股 份 31,666,637.80 6.75
21 300347 泰格医 药 31,512,357.52 6.71
22 600699 均胜电 子 30,434,908.69 6.48
23 002657 中科金 财 29,907,831.24 6.37
24 600519 贵州茅 台 29,004,739.42 6.18
25 002695 煌上煌 27,385,183.36 5.83 华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
第 42 页 共 52 页
26 002215 诺 普 信 27,316,235.33 5.82
27 300043 互动娱 乐 26,691,087.58 5.69
28 600138 中青旅 25,530,668.65 5.44
29 603368 柳州医 药 25,453,078.48 5.42
30 300207 欣旺达 24,785,619.41 5.28
31 300231 银信科 技 24,621,699.58 5.24
32 601021 春秋航 空 24,056,304.89 5.12
33 002236 大华股 份 23,508,162.45 5.01
34 300392 腾信股 份 23,131,642.62 4.93
35 600153 建发股 份 23,117,211.10 4.92
36 600872 中炬高 新 22,815,577.55 4.86
37 300009 安科生 物 22,340,292.34 4.76
38 600587 新华医 疗 22,259,512.87 4.74
39 002085 万丰奥 威 21,230,013.24 4.52
40 002488 金固股 份 20,728,069.01 4.42
41 002117 东港股 份 20,414,771.33 4.35
42 300088 长信科 技 20,312,298.57 4.33
43 002665 首航节 能 19,821,624.44 4.22
44 600196 复星医 药 19,543,171.64 4.16
45 600687 刚泰控 股 19,537,332.98 4.16
46 002654 万润科 技 19,328,414.37 4.12
47 300253 卫宁软 件 19,243,529.24 4.10
48 600271 航天信 息 19,041,351.00 4.06
49 000848 承德露 露 18,154,906.01 3.87
50 300356 光一科 技 17,937,669.28 3.82
51 300133 华策影 视 17,743,107.65 3.78
52 002517 泰亚股 份 17,627,705.25 3.75
53 002260 德奥通 航 17,545,851.62 3.74
54 300291 华录百 纳 17,153,304.78 3.65
55 000802 北京文 化 16,895,493.62 3.60
56 300170 汉得信 息 16,754,591.34 3.57
57 000049 德赛电 池 16,654,281.13 3.55
58 002539 新都化 工 16,305,879.32 3.47
59 002009 天奇股 份 16,069,960.40 3.42
60 300063 天龙集 团 15,530,271.59 3.31
61 002557 洽洽食 品 15,489,376.46 3.30
62 000861 海印股 份 15,430,860.14 3.29
63 300183 东软载 波 15,214,863.00 3.24 华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
第 43 页 共 52 页
64 300017 网宿科 技 14,808,521.53 3.15
65 002251 步 步 高 14,727,131.55 3.14
66 002701 奥瑞金 14,664,888.99 3.12
67 601788 光大证 券 14,433,968.00 3.07
68 002098 浔兴股 份 14,056,725.94 2.99
69 600958 东方证 券 13,839,458.00 2.95
70 300378 鼎捷软 件 13,770,486.41 2.93
71 002661 克明面 业 13,530,805.69 2.88
72 000963 华东医 药 13,288,973.02 2.83
73 601933 永辉超 市 12,745,986.71 2.71
74 002351 漫步者 12,736,712.07 2.71
75 300299 富春通 信 12,677,002.80 2.70
76 002339 积成电 子 12,570,346.38 2.68
77 300205 天喻信 息 12,433,434.60 2.65
78 300273 和佳股 份 12,412,841.39 2.64
79 002299 圣农发 展 12,096,851.40 2.58
80 002477 雏鹰农 牧 12,058,258.19 2.57
81 600074 保千里 11,660,651.28 2.48
82 600570 恒生电 子 11,492,228.00 2.45
83 600513 联环药 业 11,352,776.84 2.42
84 601607 上海医 药 11,350,312.00 2.42
85 002563 森马服 饰 11,134,213.56 2.37
86 300222 科大智 能 10,950,209.00 2.33
87 603128 华贸物 流 10,835,676.13 2.31
88 002350 北京科 锐 10,483,584.01 2.23
89 002284 亚太股 份 9,814,436.24 2.09
90 300130 新国都 9,505,999.76 2.02
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,828,067,728.91
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,744,166,646.93
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
第 44 页 共 52 页
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 518,756.70 0.11
8 其他 - -
9 合计 518,756.70 0.11
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110031 航信转 债
3,570 518,756.70 0.11
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。 华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
第 45 页 共 52 页
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
金龙汽 车 于 2014 年 9 月 17 日 收到 中国 证券 监督 管 理委员 会厦 门监 管局 《关 于对厦 门金 龙汽
车集团 股份 有限 公司 采取 责令改 正措 施的 决定 》 ， 因 公司委 托理 财审 批和 信息 披露不 规范 ， 汽 车按
揭贷款担保不 规范，以 及 无形资产和固 定资产信 息 披露不完整， 责令公司 进 行整改，并 提交整改
报告同 时予 以披 露。 同时 ，金龙 汽车 于 2014 年 9 月 26 日 收到 上海 证券 交易 所《关 于对 厦门 金龙
汽车集 团股 份有 限公 司和 董事会 秘书 唐祝 敏、 财务 总 监乔红 军予 以监 管关 注的 决定》 ， 因 公司 2013
年委托理财事 项未经股 东 大会审议批准 ，也未及 时 以单独的委托 理财临时 公 告方式进行 披 露，决
定对厦 门金 龙汽 车集 团股 份有限 公司 和董 事会 秘书 唐祝敏 、财 务总 监乔 红军 予以监 管关 注。
本基 金管理人 通过对上 述 上市公司进行 进一步了 解 和分析，认为 上述处分 不 会对公司的投 资
价值构成实质 性影响， 因 此本基金管理 人对上述 股 票的投资判断 未发生改 变 。报告期内 ，本基金
投资的前十名 证券的其 余 九名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 338,999.62
2 应收证 券清 算款 5,850,335.96
3 应收股 利 -
4 应收利 息 20,293.72
5 应收申 购款 252,486.34
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,462,115.64 华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300047 天源迪 科 16,788,202.00 3.58 重大事 项
2 300012 华测检 测 15,684,900.00 3.34 重大事 项
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,122 66,948.64 322,938.61 0.08% 409,536,620.43 99.92%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
377,123.02 0.0920%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 1 月 21 日 ） 基金 份额 总额
1,770,403,712.60
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 244,751,248.10
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 1,605,295,401.66
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 409,859,559.04
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 的重 大人 事 变动
报告期 内本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重 大 人事 变动
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 资产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为： 本基 金 合 同
生效之 日(2015 年1 月 21 日)起 至本 报告 期末 。
华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
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10.6 管 理人 、托 管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1 、报 告期 内基 金管 理人 受 稽查或 处罚 的情 况
因公司 原基 金经 理牟 旭东 被追究 “利 用非 公开 信息 交易” 刑事 责任 ，上 海证 监局 于 2014 年
11 月对 公司 进行 了专 项检 查。 公 司于2015 年1 月23 日收到 了上 海证 监局 下发 的 《沪 证监 决 【2015 】
18 号- 关于 华宝 兴业 基金 管理有 限公 司采 取责 令改 正措施 的决 定》 。 公司 已经 完成了 相关 问题 的 整
改，并 已向 上海 证监 局上 报了专 项报 告。
2 、报 告期 内， 本基 金管 理 人的高 级管 理人 员未 有受 到稽查 或处 罚的 情况 。
3 、报 告期 内， 基金 托管 人 及其高 级管 理人 员未 有受 到稽查 或处 罚的 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证券 1 183,309,911.32 3.29% 162,211.24 3.26% -
长江证券 1 29,004,872.01 0.52% 26,405.04 0.53% -
光大证券 1 103,452,534.38 1.86% 91,544.94 1.84% -
广发证券 1 200,270,779.39 3.60% 182,327.12 3.67% -
国海证券 2 534,969,846.86 9.60% 474,232.73 9.54% -
国联证券 1 - - - - -
国泰君安 1 270,733,679.18 4.86% 246,475.15 4.96% -
国信证券 1 - - - - -
海通证券 1 1,431,386,010.70 25.69% 1,266,634.69 25.47% -
华创证券 2 - - - - -
齐鲁证券 1 187,467,687.89 3.37% 170,670.45 3.43% -
申银万国 1 104,923,155.12 1.88% 95,523.05 1.92% -
太平洋证券 1 - - - - -
兴业证券 3 527,994,649.77 9.48% 480,686.56 9.67% -
招商证券 1 1,241,914,601.94 22.29% 1,098,969.71 22.10% -
浙商证券 1 - - - - -
中金 国际 2 526,789,611.17 9.46% 468,600.73 9.42% - 华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
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中信建投 1 127,740,783.06 2.29% 116,294.66 2.34% -
中信金通 1 100,812,410.78 1.81% 91,779.56 1.85% -
注：基 金管 理人 选择 交易 单元的 标准 和程 序如 下：
（1 ） 选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根 据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。
2.本 基 金本 报告 期券 商交 易单元 均为 新增 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - 4,520,000,000.00 65.32% - -
国海证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国泰君安 - - 400,000,000.00 5.78% - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - 2,000,000,000.00 28.90% - -
申银万国 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - - 华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
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浙商证券 - - - - - -
中金国际 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信金通 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金参加交 通银
行 网上 银行、 手机 银行申购 费率
优惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2015 年 6 月 30 日
2
华 宝兴 业品质 生活 股票型证 券投
资基金 第一 次分 红公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2015 年 5 月 28 日
3
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
华 宝兴 业品质 生活 股票型证 券投
资基金 增聘 基金 经理 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2015 年 4 月 9 日
4
关 于调 降华宝 兴业 网上交易 汇款
交 易方 式申购 基金 优惠费率 至一
折的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2015 年 4 月 9 日
5
华 宝兴 业品质 生活 股票型证 券投
资 基金 参加部 分代 销机构定 期定
额 投资 及电子 渠道 申购费率 优惠
活动的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2015 年 3 月 21 日
6
华 宝兴 业品质 生活 股票型证 券投
资基金 资产 净值 公告
基金管 理人 网站
2015 年 3 月 20 日
7
华 宝兴 业品质 生活 股票型证 券投
资 基金 开放日 常申 购赎回及 转换
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券 2015 年 3 月 18 日 华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
第 51 页 共 52 页
和定期 定额 投资 业务 的公 告 报》 以及 基金 管理 人
网站
8
华 宝兴 业品质 生活 股票型证 券投
资基金 资产 净值 公告
基金管 理人 网站
2015 年 3 月 13 日
9
华 宝兴 业品质 生活 股票型证 券投
资基金 资产 净值 公告
基金管 理人 网站
2015 年 3 月 6 日
10
华 宝兴 业品质 生活 股票型证 券投
资基金 资产 净值 公告
基金管 理人 网站
2015 年 2 月 27 日
11
华 宝兴 业品质 生活 股票型证 券投
资基金 资产 净值 公告
基金管 理人 网站
2015 年 2 月 17 日
12
华 宝兴 业品质 生活 股票型证 券投
资基金 资产 净值 公告
基金管 理人 网站
2015 年 2 月 13 日
13
华 宝兴 业品质 生活 股票型证 券投
资基金 资产 净值 公告
基金管 理人 网站
2015 年 2 月 6 日
14
华 宝兴 业品质 生活 股票型证 券投
资基金 资产 净值 公告
基金管 理人 网站
2015 年 1 月 30 日
15
华 宝兴 业品质 生活 股票型证 券投
资基金 资产 净值 公告
基金管 理人 网站
2015 年 1 月 23 日
16
华 宝兴 业品质 生活 股票型证 券投
资基金 基金 合同 生效 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2015 年 1 月 22 日
17
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
华 宝兴 业品质 生活 股票型证 券投
资基金 增加 代销 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2015 年 1 月 12 日
18
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
华 宝兴 业品质 生活 股票型证 券投
资基金 增加 代销 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人 2015 年 1 月 7 日 华宝品质生活股票 2015 年半年 度报告
第 52 页 共 52 页
网站
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业品 质生 活股 票型 证券投 资基 金基 金合 同；
华宝兴 业品 质生 活股 票型 证券投 资基 金招 募说 明书 ；
华宝兴 业品 质生 活股 票 型 证券投 资基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
11.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人住 所备 投资 者查阅 。
11.3 查 阅方 式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2015 年8 月28 日
