上证180 价 值交易型开 放式指数证 券投资
基金2015 年半年度报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月28 日
上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告
§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 25 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本 报 告期自 2015 年01 月01 日起 至 06 月30 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
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7.11 报 告期 末本 基金 投资的 国 债期 货交 易情 况说 明 .................................................................. 39
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 40
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 上证 180 价 值交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 上证 180 价值 ETF
场内简 称 价值 ETF
基金主 代码 510030
交易代 码 510030
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 4 月 23 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 122,528,726.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2010-05-28
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最
小化。
投资策 略 本基金 股票 资产 投资 原则 上采用 完全 复制 标的 指数 的
方法跟 踪标 的指 数。 通常 情况下 ，本 基金 根据 标的 指
数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数
量，并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 动进 行相 应
调整。 在因 特殊 情况 （如 成份股 停牌 、流 动性 不足 、
法规法 律限 制等 ）导 致无 法获得 足够 数量 的股 票时 ，
本基金 可以 根据 市场 情况 ，结合 经验 判断 ，综 合考 虑
相关性 、估 值、 流动 性等 因素挑 选标 的指 数中 其他 成
份股或 备选 成份 股进 行替 代（同 行业 股票 优先 考虑 ） ，
以期在 规定 的风 险承 受限 度之内 ， 尽 量缩 小跟 踪误 差。
业绩比较 基准 上证 180 价值 指数
风险收 益特 征 本基金 为股 票基 金， 其风 险和预 期收 益均 高于 货币 市
场基金 、债 券型 基金 和混 合基金 。本 基金 在股 票基 金
中属于 指数 基金 ，紧 密跟 踪标的 指数 ，属 于股 票基 金
中风险 较高 、收 益与 标的 指数所 代表 的股 票市 场水 平
大致相 近的 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
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名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 蒋松云
联系电 话 021-38505888 010-66105799
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-700-5588、
021-38924558
95588
传真 021-38505777 010-66105798
注册地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道100
号 上 海环 球金 融中心 58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道100
号 上 海环 球金 融中心 58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 郑安国 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证 券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 半年 报置 备地 点包 括基金 管理 人办 公场 所和
基金托 管人 办公 场所 。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 上海市 浦东 新区 陆家 嘴东 路 166 号
中国保 险大 厦36 楼
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所 北 京 市东 长安街 1 号 东方广 场 安永
大楼 16 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 162,599,342.79
本期利 润 97,488,458.70
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6374
本期加 权平 均净 值利 润率 15.11%
本期基 金份 额净 值增 长率 19.38%
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3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 213,528,798.68
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.7427
期末基 金资 产净 值 581,100,111.38
期末基 金份 额净 值 4.743
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 62.38%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.36% 3.32% -0.79% 3.36% 0.43% -0.04%
过去三 个月 13.66% 2.56% 12.77% 2.61% 0.89% -0.05%
过去六 个月 19.38% 2.42% 18.35% 2.45% 1.03% -0.03%
过去一 年 112.40% 2.07% 105.34% 2.09% 7.06% -0.02%
过去三 年 109.68% 1.63% 92.41% 1.63% 17.27% 0.00%
自基金 合同
生效日 起至
今
62.38% 1.54% 47.18% 1.53% 15.20% 0.01%
注：1 、 本基 金业 绩比 较基准 为 ：上证 180 价 值指 数。
2、 净值 以及 比较 基准 相关数 据 计算 中涉 及天 数的， 包 括 所有 交易 日以 及季 末最 后 一自 然日 （ 如非
交易日 ） 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
(2010 年 4 月 23 日至 2015 年 6 月 30 日)
注：基 金依 法应 自成 立日 期起 6 个月 内达 到基 金合同 约 定的 资产 组合 ，截 至 2010 年 5 月 28 日，
本基金 已达 到合 同规 定的 资产配 置比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日正 式成 立的合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2015 年 6
月30 日） ， 所管 理的 开放 式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金、 多策略 基金 、 现 金宝货 币市 场基 金、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增强 收益 基金 、 中证100 基金、 上证 180 价值 ETF、上 证 180 价值ETF 联 接基金 、 新兴 产业
基金、 成熟 市场 动量 优选 基金、 可转 债基 金、 上证 180 成长 ETF 、上 证 180 成长 ETF 联接 基金 、
华 宝 油气 基金、 华宝 兴业医 药 生物 基金、 华宝 兴业活 期 通货 币市 场基 金、 华宝 兴 业资 源优 选基 金、
华宝添益基金 、华宝兴 业 服务优选基金 、华宝兴 业 创新优选基金 、华宝兴 业 生态中国基 金、华宝
兴业量化对冲 基金、华 宝 兴业高端制造 基金、华 宝 兴业品质生活 基金、华 宝 兴业稳健回 报基金、
华宝兴业事件 驱动基金 、 华宝兴业国策 导向基金 、 华宝兴业新价 值基金、 华 宝兴业新机 遇基金、
华宝兴 业医 疗分 级基 金、 华宝兴 业中 证1000 分级 基 金和华 宝兴 业万 物互 联基 金， 所 管理 的开 放式
证券投 资基 金资 产净 值合 计110,943,781,389.61 元。
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日期 离任日 期
徐林明
助理投资
总监、量
化投资部
总经理、
本基金基
金经理、
华宝兴业
中证 100
指数基金
经理、华
宝兴业上
证 180 价
值 ETF 联
接基金基
金经理、
华宝兴业
量化对冲
混合基金
经理、华
宝事件驱
动混合基
金经理
2010 年4 月23 日 - 13 年
复旦大学经济学
硕 士，FRM ， 曾在
兴业证 券、 凯龙 财
经 （上 海） 有 限公
司 、 中原 证券 从事
金融工程研究工
作。2005 年 8 月
加入华宝兴业基
金管理 有限 公司 ，
曾任金融工程部
数 量 分析 师、 金融
工程部 副总 经理 。
2009 年 9 月 起任
华宝兴业中证
100 指数型证券
投资基金基金经
理，2010 年 2 月
起任量化投资部
总经理 ， 2010 年4
月起兼任华宝兴
业 上证 180 价值
交易型开放式指
数证券 投资 基金 、
华宝兴业上证
180 价值交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金基金 经理 ， 2014
年 6 月任助 理投
资总监 ， 2014 年9
月兼任华宝兴业
量化对冲策略混
合型发起式证 券
投资基金基金经
理，2015 年 4 月
起任华宝兴业事
件驱动混合型证
券投资基金基金
经理。
张奇
本基金基
金经理助
2015 年4 月7 日 - 5 年
本科。 曾先 后在 毕
博管理咨询有限
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理、上证
180 价值
ETF 联接
基金经理
助理
公司、 德邦 证券 从
事咨询顾问及董
事副总经理的工
作。2014 年 10 月
加入华宝兴业基
金管理有限公司
担任高级数量分
析师的 职务 。 2015
年 4 月起兼 任华
宝兴业上证 180
价值交易型开放
式指数证券投资
基金、 华宝 兴业 上
证 180 价值 交易
型开放式指数证
券投资基金联接
基金基金经理助
理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 上证 180 价值 交易 型开 放式 指 数证 券投 资基 金基 金合 同》 和其 他相 关法
律法规的规定 、监管部 门 的相关规定， 依照诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
控制投 资风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 取最 大利益 ， 没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
由于成 份股 调整 ，上 证 180 价值 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金在 短期 内出 现过持 有不 属于
上证 180 价值指数 的成份 股和备选成份 股以及投 资 于上证 180 价值指 数的成 份股和备选成 份股
的资产 占基 金资 产净 值比 低于95% 的情 况。 发生 此类情 况 后， 该基 金均 在合 理期 限 内得 到了 调整 ，
没有给 投资 人带 来额 外风 险或损 失。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
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资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，我 司服 务优 选基金 与事 件驱 动基 金 于6 月 11 日对 股票—— 尚荣医 疗 （002551）
发生同日反向 交易且成 交 较少的单边交 易量超过 该 证券当日市场 成交量 的 5% 。 发生反向 交易的
原因是由于该 两只基金 投 资策略不同， 且事件驱 动 基金处于建仓 期进行买 入 ，服务优选 为实现收
益卖出。两只 基金操作 行 为均符合相关 法律法规 和 基金契约的规 定，同时 符 合我司内部 公平交易
和异常 交易 相关 的制 度， 不涉及 利益 输送 行为 。本 报告期 内， 本基 金未 发现 异常交 易行 为。
4.4 管理 人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年 上半年， 国内各 项经济指标显 示中国经济 态势依然比较 疲弱，经济 仍然处于筑底 的
过程中，能否 企稳回升 有 待进一步观察 。从总理 在 国务院常务会 议上的表 态 以及后续多 次降准降
息等一 系列 宽松 政策 的出 台，看 出政 府稳 定经 济状 况的意 愿和 决心 。上 半 年 A 股市 场波 动较 大，
一季度 市场 在“ 互 联网+”、 国企 改革、 一带 一路 等概念 股 的带 领下 屡创 新高， 市 场 情绪 高涨， 四、
五 月 份更 是出 现快 速大 幅上 涨， 风险 逐渐 积聚 ， 到了 6 月中 下旬， 市场 出现了 一 轮快 速剧 烈下 跌。
在本报 告期 中， 沪深300 和 上证 180 价值 指数 分别 上涨 26.58%和18.35%，而 中 小板 指和 创业 板指
分 别 上涨为 69.06% 和94.23%。
本报告期本基 金为正常 运 作期，在操作 中，我们 严 格遵守基金合 同，坚持 既 定的指数化投 资
策略，在指数 权重调整 和 基金申赎变动 时，应用 指 数复制和数量 化技术降 低 冲击成本和 减少跟踪
误差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截 至 本报 告期 末， 本基 金份 额 净值为 4.743 元， 本报 告 期基 金份 额净 值增 长率 为 19.38%，同
期 业 绩比 较基 准收 益率为 18.35% 。本 报告 期内 本基 金的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值 为 0.07%，年 化
跟 踪 误差为 1.55%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 在宽松的 货 币政策和积极 的财政政 策 下，实体经济 有望逐步 企 稳，经济结构 有
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望进一步优化 。但需要 注 意的是，传统 经济的去 产 能、去债务压 力仍在， 部 分行业的盈 利水平仍
在恶化，资本 市场杠杆 水 平的提高也增 加了市场 波 动的风险，六 月中下旬 以 来的大幅调 整就是警
示。对 于市 场， 在无 风险 利率下 行、 经济 转型 和深 化改革 的背 景下 ，我 们 对 A 股中 长期 保持 积极
乐观的态度。 本轮调整 使 得本轮牛市持 续积聚风 险 得到充分释放 ，尤其是 蓝 筹股的估值 也处于历
史 底 部区 域， 以上证 180 价值指 数为 代表 的大 盘价 值股指 数在 下半 年的 表现 值得关 注。
作为指数基金 的管理人 ， 我们将继续严 格遵守基 金 合同，坚持既 定的指数 化 投资策略，积 极
应对成 分股 调整 和基 金申 购赎回 ， 严 格控 制基 金相 对目标 指数 的跟 踪误 差， 实现对 上 证180 价值
指数的 有效 跟踪 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。
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上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本 报 告期 内， 本基 金托 管人在 对 上证 180 价 值交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 的托管 过程 中，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ，上 证 180 价 值交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金的 管理 人—— 华宝 兴 业基 金管理
有 限 公司 在上证 180 价值 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 的投 资运 作、 基金 资产净 值计 算、 基 金
份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 上 证 180 价值交 易型 开放 式 指
数证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对华宝兴 业 基金管理有限 公司编制 和 披露的华宝兴 业基金管 理 有限公司在上 证
180 价值 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2015 年半年 度 报告 中财 务指 标、 净值 表 现、 利润 分配 情
况、财 务会 计报 告、 投资 组合报 告等 内容 进行 了核 查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 上证 180 价值 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 10,164,192.55 7,141,416.81
结算备 付金
320,244.43 109,659.28
存出保 证金
49,731.17 16,828.94
交易性 金融 资产 6.4.7.2 561,979,786.28 1,353,341,719.29
其中： 股票 投资
561,979,786.28 1,353,341,719.29
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支持 证券 投资
- -
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上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
11,038,989.54 1,767,137.55
应收利 息 6.4.7.5 1,758.87 2,778.52
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - 218,281.51
资产总 计
583,554,702.84 1,362,597,821.90
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
175,117.87 458,166.77
应付托 管费
35,023.55 91,633.33
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 984,044.75 631,784.51
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,260,405.29 645,314.07
负债合 计
2,454,591.46 1,826,898.68
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 357,929,662.36 1,000,591,414.30
未分配 利润 6.4.7.10 223,170,449.02 360,179,508.92
所有者 权益 合计
581,100,111.38 1,360,770,923.22
负债和 所有 者权 益总 计
583,554,702.84 1,362,597,821.90
注 ： 报告 截止日 2015 年6 月30 日， 基金 份额 净值4.743 元， 基金 份额 总额 122,528,726.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 上证 180 价值 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
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上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告
一、收入
100,248,571.78 -20,857,490.76
1.利息 收入
35,445.28 11,144.44
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 35,445.28 11,144.44
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-”填 列 ）
163,357,184.69 -19,424,729.40
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 158,502,789.87 -30,150,551.64
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 4,854,394.82 10,725,822.24
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -65,110,884.09 -1,427,428.75
4.汇兑 收益 （ 损失 以“- ”号填
列）
- -
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填
列）
6.4.7.18 1,966,825.90 -16,477.05
减：二、费用
2,760,113.08 2,869,985.99
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,605,679.36 2,012,114.91
2．托 管费 6.4.10.2.2 321,135.84 402,423.00
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.19 544,148.03 150,891.99
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 6.4.7.20 289,149.85 304,556.09
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
97,488,458.70 -23,727,476.75
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
97,488,458.70 -23,727,476.75
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 上证 180 价值 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
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上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初 所有 者权 益（基
金净值 ）
1,000,591,414.30 360,179,508.92 1,360,770,923.22
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 97,488,458.70 97,488,458.70
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-642,661,751.94 -234,497,518.60 -877,159,270.54
其中：1.基金 申购 款 6,495,265,478.21 3,097,538,901.21 9,592,804,379.42
2.基 金赎 回款 -7,137,927,230.15 -3,332,036,419.81 -10,469,963,649.96
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- - -
五 、期末 所有 者权 益（基
金净值 ）
357,929,662.36 223,170,449.02 581,100,111.38
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初 所有 者权 益（基
金净值 ）
1,133,505,549.22 -245,674,977.26 887,830,571.96
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -23,727,476.75 -23,727,476.75
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-94,938,667.92 24,616,225.18 -70,322,442.74
其中：1.基金 申购 款 493,681,072.87 -121,107,654.66 372,573,418.21
2.基 金赎 回款 -588,619,740.79 145,723,879.84 -442,895,860.95
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- - -
五 、期末 所有 者权 益（基
金净值 ）
1,038,566,881.30 -244,786,228.83 793,780,652.47
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上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄 小薏______
______向辉______
____张幸 骏____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作负 责人
会计 机构 负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
华宝兴 业上 证180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 ( 以下 简称“本基 金”)， 系经 中国证
券监督管理委 员会（以下 简称“中国证 监会”）证 监许可[2010]227 号《 关 于核准华宝兴 业上证
180 价值交 易型开放 式指 数证券投资基 金及联接 基 金募集的批复 》的核准 ， 由基金管理人 华宝兴
业基金 管理 有限 公司 依据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《证 券投 资基 金销售 管理 办法 》 、 《 证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《上 证180 价值 交易 型开放 式 指数 证券 投资 基金 基金 合 同》 及其 他有
关法律 法规 负责 向社 会公 开发行 募集 。 首 次设 立募 集金额 总额 为人 民 币 2,109,182,935.00 元（ 含
募集股 票市 值） ，业 经安 永 华明(2010) 验 字第 60737318_B04 号验 资报 告予 以验证 。 经向 中国 证监
会备案 ， 《 上证 180 价 值 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》于 2010 年 4 月 23 日正式 生
效，基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 2,109,182,935 份 基金 份额 。本 基金 为交易 型开 放式 ，存
续期限不定。 本基金的 基 金管理人为华 宝兴业基 金 管理有限公司 ，注册登 记 机构为中国 证券登记
结算有 限责 任公 司， 基金 托管人 为中 国工 商银行 股份 有 限公 司。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 上 证 180 价 值交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金合 同》 等有 关规 定， 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括上 证 180 价 值指
数的成份股 及其备选 成份 股、新股(首 次公开发 行或 增发)、债券 ，以及经 中国 证监会批准 的允许
本基金投资的 其它金融 工 具。法律法规 或监管机 构 以后允许基金 投资的其 他 品种，基金 管理人在
履 行 适当 程序 后， 可以 将其 纳 入投 资范 围。 本基 金投 资 于上证 180 价值 指数的 成 份股 和备 选成 份
股的资产比例 不低于该 基 金资产净值 的 95%； 同时 为更好地实现 投资目标 ， 本基金也可少 量投资
于新股、债券 及中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具，该部 分资产比 例 不高于基金 资产净值
的 5% ；本 基金 进入 全国 银 行间同 业市 场进 行债 券回 购的资 金余 额不 得超 过基 金资产 净值 的 40% ；
本基金 在任 何交 易日 买入 权证的 总金 额， 不超 过上 一交易 日基 金资 产净 值 的0.5%， 基金 持有 的全
部权证 的市 值不 超过 基金 资产净 值 的3% 。
本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 ，即 上 证180 价值指 数 。
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上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《企 业 会计 准则— 基本 准则 》和 38 项 具体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南 、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称“企 业 会计准则” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 业协会制 定 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则>估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《 年度报 告 的内 容与格 式 》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模 板第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 《 证券投 资基 金参 与股 指期 货交易 指引 》 及 其他
中国证 监会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日的 财
务 状 况以及 2015 年半 年度的 经 营成 果和 净值 变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基 金本 报告 期无 重大 会 计差 错。
6.4.6 税项
1,印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整 由出 让方按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2,营 业税 、企 业所 得税
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上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财 税字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定 ，自 2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3,个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司 股息 红利 差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日起， 证券 投资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月 ）的 ，其 股 息红 利所 得全额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减 按 50%计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按25% 计入 应纳 税所 得额 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
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上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告
活期存 款 10,164,192.55
定期存 款 -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 10,164,192.55
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 554,072,838.18 561,979,786.28 7,906,948.10
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 554,072,838.18 561,979,786.28 7,906,948.10
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,592.37
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
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应收结 算备 付金 利息 144.10
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 22.40
合计 1,758.87
6.4.7.6 其他 资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 984,044.75
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 984,044.75
6.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 343,479.70
应付指 数使 用费 50,000.00
应付替 代款 6,420.29
可退替 代款 860,505.30
合计 1,260,405.29
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 342,528,726.00 1,000,591,414.30
本期申 购 2,223,500,000.00 6,495,265,478.21
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上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,443,500,000.00 -7,137,927,230.15
本期末 122,528,726.00 357,929,662.36
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现部 分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 260,728,830.49 99,450,678.43 360,179,508.92
本期利 润 162,599,342.79 -65,110,884.09 97,488,458.70
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-209,799,374.60 -24,698,144.00 -234,497,518.60
其中： 基金 申购 款 2,960,344,293.34 137,194,607.87 3,097,538,901.21
基金赎 回款 -3,170,143,667.94 -161,892,751.87 -3,332,036,419.81
本期已 分配 利润 - - -
本期末 213,528,798.68 9,641,650.34 223,170,449.02
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 28,302.89
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 6,832.22
其他 310.17
合计 35,445.28
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 14,523,714.17
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 143,979,075.70
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 158,502,789.87
6.4.7.12.2 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
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项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 166,850,658.46
减：卖出 股票 成本 总额 152,326,944.29
买卖股 票差 价收 入 14,523,714.17
6.4.7.12.3 股 票投 资收益—— 赎回差 价收 入
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 10,469,963,649.96
减：现金 支付 赎回 款总 额 200,808,949.96
减：赎回 股票 成本 总额 10,125,175,624.30
赎回差 价收 入 143,979,075.70
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,854,394.82
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 4,854,394.82
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6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 -65,110,884.09
——股票 投资 -65,110,884.09
——债券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -65,110,884.09
6.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 1,966,825.90
合计 1,966,825.90
注：替代损益 指投资者 采 用可以现金替 代方式申 购 本基金时，补 入被替代 股 票的实际买 入成本与
申购日 估值 的差 额或 强制 退款的 被替 代股 票在 强制 退款计 算日 与申 购日 估值的 差 额。
6.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
544,148.03
银行间 市场 交易 费用
-
合计
544,148.03
6.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 34,712.18
信息披 露费 119,014.74
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上市年 费 29,752.78
指数使 用费 105,376.15
银行汇 划费 用 294.00
合计 289,149.85
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无其 它需 作披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司(“ 华宝 兴业”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 工商 银行”) 基金托 管人
华宝信 托有 限责 任公 司(“华宝信托”) 基金管 理人 的股 东
领先资产管理有限公司(Lyxor Asset Management
S.A.)
基金管 理人 的股 东
宝钢集 团有 限公 司(“ 宝钢集 团”) 华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“华宝证 券”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华宝投 资”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝兴 业上 证 180 价值 交易 型 开放 式指 数证 券投 资基
金联接 基金 （“ 华宝 兴业 上证180 价值 ETF 联接” ）
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间
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2015 年1 月 1 日至 2015 年6
月 30 日
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
1,605,679.36 2,012,114.91
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.50%/当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基 金管 理费 每日 计算 ， 逐日累 计至 每月 月末 ， 按 月支付 ， 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送 基金
管 理 费划 款指 令， 基金 托管 人 复核 后于 次月前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 管理
人。若 遇法 定节 假日 、公 休假等,支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
321,135.84 402,423.00
注:基金 托管 费按 前一 日的基 金 资产 净值的 0.10%的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.10%/当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工作 日 内从 基金 财产 中一 次性 支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等,支付 日期顺 延 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 与关 联方 进行 的银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期内无 基金 管理 人运 用固 有资金 投资 本基 金的 情况 。
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6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
华宝兴业上证
180 价值交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金
62,933,303.00 51.36% 115,807,603.00 33.81%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 10,164,192.55 28,302.88 4,708,224.15 9,981.26
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增发 证券 而流通 受 限的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
复牌
日期
复牌
开盘单
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
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价 价
600886
国投
电力
2015
年 6 月
24 日
重大
事项
停牌
14.87 - - 124,573 1,695,902.32 1,852,400.51 -
600900
长江
电力
2015
年 6 月
13 日
重大
事项
停牌
14.35 - - 786,801 11,001,484.69 11,290,594.35 -
600153
建发
股份
2015
年 6 月
29 日
重大
事项
停牌
17.51 - - 30,000 587,784.92 525,300.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 为 ETF 基 金， 采用 完全复 制策 略， 跟踪 上 证180 价 值指 数。 本基 金在 日常经 营活 动中
面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。本基金 的基金管
理人从事风险 管理的主 要 目标是争取将 以上风险 控 制在限定的范 围之内， 使 本基金在风 险和收益
之间取 得最 佳的 平衡 以实 现与跟 踪指 数相 同的 风险 收益目 标。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设,公司内部监督和反馈系统 包括内部控制
委员会、副总 经理、督 察 长、监察稽核 部、风险 管 理部、各部门 负责人和 风 险控制联络 人、各业
务岗位。内部 控制委员 会 负责对公司在 经营管理 和 基金运作中的 风险进行 评 估并研究制 订相应的
控制制 度。 副总 经理 总管 公司的 内控 事务 。 督 察长 向董事 会负 责, 独立 地就 内 控制度 的执 行情 况履
行检查、评价 、报告和 建 议职能。风险 管理部在 副 总经理指导下 对公司内 部 控制运行情 况进行监
控,主要针对 公司内部 控制 制度的总体 构架和内 部控 制的目标进 行评估并 提出 改进意见;监 察稽核
部在督察长的领导 下对各 部门和岗位的内部 控制执 行情况进行监督和 核查, 同 时对内控的失控 点
进行查 漏并 责令 改正 。
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本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防线为 一线岗 位自控与互控; 第二 层防线 为大业务板块内部 各部门 和部门之间的自 控
和互控;第 三层 监控 防线 为 风险管 理部 和监 察稽 核部 对各岗 位、 各部 门、 各项 业 务全面 实施 的监 督
反馈;最后是 以内部控 制委 员会为主体 的第四层 防线, 实施对公司 各类业务 和风 险的总体监 督、控
制,并对 风险 管理 部和 监察稽 核 部的 工作 予以 直接 指导 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 是通过结合定性分析和定 量分析方法, 估
测各种 风险 产生 的可 能损 失。 从 定性 分析 的角 度出 发,判 断风 险损 失的 严重 程度和 出 现风 险损 失的
频度。而从定量 分析的角 度出发, 根据本基 金的投资 目标, 结 合基金资 产所运用 金融工具的特征,
通过特定的 风险量化 指标 、模型、日 常的量化 报告, 确定相应置 信程度和 风险 损失的限度, 及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估, 并 通过 相应决 策, 将风 险控 制在 可承 受 的范围 内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
为了规避信用 风险，本 公 司在交易前对 交易对手 的 资信状况进行 充分的评 估 。本基金的银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国工商银 行，与该 银 行存款相关的 信用风险 不 重大。本基 金在交易
所进行的交易 均与中国 证 券登记结算有 限责任公 司 为交易对手完 成证券交 收 和款项清算 ，违约风
险发生 的可 能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风险 。于 2015 年 6 月 30 日， 本 基金 未持 有信用
类债券 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
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赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持大 部分 证券 在证 券交易 所上 市， 因此 除6.4.12 中 列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受限 制不
能自由转让的 情况外， 其 余金融资产均 能以合理 价 格适时变现。 此外，本 基 金可通过卖 出回购金
融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求 ，其 上限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所 有者 权益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
及及存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 10,164,192.55 - - - 10,164,192.55
结算备 付金 320,244.43 - - - 320,244.43
存出保 证金 49,731.17 - - - 49,731.17
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上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告
交易性 金融 资产 - - - 561,979,786.28 561,979,786.28
应收证 券清 算款 - - - 11,038,989.54 11,038,989.54
应收利 息 - - - 1,758.87 1,758.87
其他资 产 - - - - -
资产总 计 10,534,168.15 - - 573,020,534.69 583,554,702.84
负债
应付管 理人 报酬 - - - 175,117.87 175,117.87
应付托 管费 - - - 35,023.55 35,023.55
应付交 易费 用 - - - 984,044.75 984,044.75
其他负 债 - - - 1,260,405.29 1,260,405.29
负债总 计 - - - 2,454,591.46 2,454,591.46
利率敏 感度 缺口 10,534,168.15 - - 570,565,943.23 581,100,111.38
上年度 末
2014 年12 月31 日
1 年 以内 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 7,141,416.81 - - - 7,141,416.81
结算备 付金 109,659.28 - - - 109,659.28
存出保 证金 16,828.94 - - - 16,828.94
交易性 金融 资产 - - - 1,353,341,719.29 1,353,341,719.29
应收证 券清 算款 - - - 1,767,137.55 1,767,137.55
应收利 息 - - - 2,778.52 2,778.52
其他资 产 - - - 218,281.51 218,281.51
资产总 计 7,267,905.03 - - 1,355,329,916.87 1,362,597,821.90
负债
应付管 理人 报酬 - - - 458,166.77 458,166.77
应付托 管费 - - - 91,633.33 91,633.33
应付交 易费用 - - - 631,784.51 631,784.51
其他负 债 - - - 645,314.07 645,314.07
负债总 计 - - - 1,826,898.68 1,826,898.68
利率敏 感度 缺口 7,267,905.03 - - 1,353,503,018.19 1,360,770,923.22
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2015 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券（2014 年12 月 31 日： 无） ， 因此市 场利 率的 变
动对于 本基 金资 产净 值无 重大影 响（2014 年 12 月31 日： 同） 。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
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上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来源 于证 券市 场 整体 波动 的影 响。
本基金 采用 完全 复制 法进 行指数 化投 资， 股票 资产 跟踪的 标的 指数 为 180 价值 指 数， 通过指
数化分 散投 资降 低其 他价 格风险 。 本 基金 投资 于上 证 180 价 值指 数的 成份 股和备 选 成份 股的 资产
比例不低于该 基金资产 净 值的 95%。 此外，本 基金 的基金管理人 每日对本 基 金所持有的证 券价格
实施监 控， 定期 运用 多种 定量方 法对 基金 进行 风险 度量， 包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试
本基金 面临 的潜 在价 格风 险，及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 561,979,786.28 96.71 1,353,341,719.29 99.45
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 561,979,786.28 96.71 1,353,341,719.29 99.45
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本基金 管理人 运用 系统风 险系数 Beta 历史 回归 的 方法对 本基金 的市 场价格 价格
风险进 行分 析。 该方 法是 假设本 基金 的净 值变 动程 度与跟 踪基 准的 收益 率变 动的
敏感性(beta) 保 持不变 ， 我们通 过假 设跟踪 基准 收 益率( 市场 价格) 的变 动来测 量
本基金 净值 的变 动。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月 上年度 末 （ 2014 年 12 月
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30 日 ） 31 日 ）
比较基 准+5% 28,756,604.85 68,034,763.22
比较基 准-5% -28,756,604.85 -68,034,763.22
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允 价值
(a)金融 工具 公允 价值 计量的 方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i)各层 次金 融工 具公 允价值
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于 第 一层 次的 余额为 548,311,491.42 元， 属于 第二 层次的 余额 为 13,668,294.86 元， 无属 于第 三
层次的 余额(2014 年12 月31 日： 第一 层次 1,353,341,719.29 元 ， 无 第二 层级的 余 额， 无第 三层
级的余 额)。于 2015 年6 月30 日， 本基 金持 有的 以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融负
债均属 于第 一层 次(2014 年12 月31 日 ：同) 。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包括涨跌停 时的交易不活
跃)、 或 属于 非公 开发 行等情 况， 本基 金不 会于 停牌日 至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易不活 跃期 间及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 561,979,786.28 96.30
其中：股 票 561,979,786.28 96.30
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,484,436.98 1.80
7 其他各 项资 产 11,090,479.58 1.90
8 合计 583,554,702.84 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 29,193,073.17 5.02
C 制造业 42,612,084.26 7.33
D
电 力、热力 、 燃 气及 水生产 和
供应业
39,603,571.15 6.82
E 建筑业 52,441,693.13 9.02
F 批发和 零售 业 2,621,699.40 0.45
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 28,463,901.72 4.90
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信 息 传输、 软件 和信 息技术 服
务业
8,240,847.79 1.42
J 金融业 341,755,026.37 58.81
K 房地产 业 17,044,592.82 2.93
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水 利、 环境 和公 共设 施管理 业 - -
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O 居 民 服务、 修理 和其 他服务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 561,976,489.81 96.71
7.2.2 期末 积极 投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
本报告 期末 未持 有积 极投 资部分 的股 票投 资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 784,952 64,318,966.88 11.07
2 600036 招商银 行 2,187,418 40,948,464.96 7.05
3 600016 民生银 行 3,932,443 39,088,483.42 6.73
4 600000 浦发银 行 1,990,900 33,765,664.00 5.81
5 601328 交通银 行 3,666,900 30,215,256.00 5.20
6 601166 兴业银 行 1,513,652 26,110,497.00 4.49
7 601668 中国建 筑 1,993,470 16,565,735.70 2.85
8 601988 中国银 行 3,084,354 15,082,491.06 2.60
9 601169 北京银 行 1,121,000 14,931,720.00 2.57
10 601818 光大银 行 2,647,751 14,191,945.36 2.44
11 601288 农业银 行 3,521,024 13,062,999.04 2.25
12 601601 中国太 保 416,265 12,562,877.70 2.16
13 601390 中国中 铁 905,309 12,393,680.21 2.13
14 600900 长江电 力 786,801 11,290,594.35 1.94
15 601006 大秦铁 路 791,807 11,116,970.28 1.91
16 601688 华泰证 券 436,300 10,091,619.00 1.74
17 600104 上汽集 团 439,035 9,922,191.00 1.71
18 600028 中国石 化 1,396,100 9,856,466.00 1.70
19 600048 保利地 产 854,474 9,758,093.08 1.68
20 600795 国电电 力 1,308,577 9,120,781.69 1.57
21 601939 建设银 行 1,271,696 9,067,192.48 1.56
22 600015 华夏银 行 589,094 8,960,119.74 1.54
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23 600050 中国联 通 1,124,263 8,240,847.79 1.42
24 600011 华能国 际 547,132 7,676,261.96 1.32
25 601857 中国石 油 649,449 7,358,257.17 1.27
26 600029 南方航 空 465,200 6,764,008.00 1.16
27 601899 紫金矿 业 1,262,000 6,461,440.00 1.11
28 601186 中国铁 建 410,668 6,418,740.84 1.10
29 601669 中国电 建 552,263 6,262,662.42 1.08
30 601009 南京银 行 268,200 6,114,960.00 1.05
31 600690 青岛海 尔 199,746 6,058,296.18 1.04
32 600585 海螺水 泥 265,715 5,699,586.75 0.98
33 601088 中国神 华 264,600 5,516,910.00 0.95
34 600221 海南航 空 791,059 5,054,867.01 0.87
35 601618 中国中 冶 650,688 4,704,474.24 0.81
36 600177 雅戈尔 211,138 3,855,379.88 0.66
37 601018 宁波港 431,600 3,815,344.00 0.66
38 600005 武钢股 份 534,000 3,754,020.00 0.65
39 600383 金地 集团 296,263 3,747,726.95 0.64
40 600023 浙能电 力 362,605 3,597,041.60 0.62
41 601800 中国交 建 200,100 3,513,756.00 0.60
42 601998 中信银 行 420,463 3,241,769.73 0.56
43 601991 大唐发 电 395,200 3,153,696.00 0.54
44 600741 华域汽 车 140,238 2,994,081.30 0.52
45 600027 华电国 际 261,942 2,912,795.04 0.50
46 600660 福耀玻 璃 189,200 2,701,776.00 0.46
47 600219 南山铝 业 264,000 2,663,760.00 0.46
48 601117 中国化 学 264,074 2,582,643.72 0.44
49 600060 海信电 器 101,967 2,507,368.53 0.43
50 600362 江西铜 业 114,162 2,455,624.62 0.42
51 600827 百联股 份 100,740 2,096,399.40 0.36
52 600886 国投电 力 124,573 1,852,400.51 0.32
53 600717 天津港 114,257 1,712,712.43 0.29
54 600325 华发股 份 89,934 1,627,805.40 0.28
55 600376 首开股 份 51,300 989,577.00 0.17
56 600823 世茂股 份 70,713 921,390.39 0.16
57 600153 建发股 份 30,000 525,300.00 0.09
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本报告 期末 未持 有积 极投 资部分 的股 票投 资。
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601299 中国北 车 20,329,583.12 1.49
2 601318 中国平 安 19,806,687.46 1.46
3 600000 浦发银 行 13,607,683.00 1.00
4 601988 中国银 行 12,444,427.00 0.91
5 601169 DR 北京 银 10,136,326.71 0.74
6 600016 民生银 行 10,125,070.43 0.74
7 601390 中国中 铁 9,693,750.00 0.71
8 601688 华泰证 券 9,305,007.78 0.68
9 601328 交通银 行 8,677,813.04 0.64
10 600048 保利地 产 6,668,355.78 0.49
11 600028 中国石 化 6,380,602.52 0.47
12 601186 中国铁 建 5,859,862.80 0.43
13 601601 XD 中国 太 5,099,952.20 0.37
14 601618 中国中 冶 4,994,603.00 0.37
15 600050 中国联 通 4,606,117.74 0.34
16 600036 招商银 行 4,545,204.67 0.33
17 601166 兴业银 行 4,457,798.00 0.33
18 600029 南方航 空 4,288,099.35 0.32
19 601857 中国石 油 4,193,754.50 0.31
20 600153 建发股 份 3,879,308.00 0.29
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601766
中国中 车 38,513,825.57 2.83
2 600016
民生银 行 10,196,137.71 0.75
3 600036
招商银 行 9,635,394.80 0.71
4 601318
中国平 安 5,734,167.75 0.42
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上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告
5 600839
四川长 虹 5,248,781.33 0.39
6 601088
中国神 华 4,761,500.34 0.35
7 600266
北京城 建 4,490,727.99 0.33
8 600383
金地集 团 4,239,418.06 0.31
9 601166
兴业银 行 3,892,942.30 0.29
10 600000
浦发银 行 3,496,392.04 0.26
11 600157
永泰能 源 3,324,181.80 0.24
12 601668
中国建 筑 3,166,081.83 0.23
13 600900
长江电 力 2,935,793.07 0.22
14 601800
中国交 建 2,864,419.60 0.21
15 601186
中国铁 建 2,620,995.61 0.19
16 601899
紫金矿 业 2,301,333.50 0.17
17 601328
交通银 行 2,250,440.00 0.17
18 601390
中国中 铁 2,008,044.84 0.15
19 601818
光大银 行 1,969,541.20 0.14
20 600325
华发股 份 1,891,862.30 0.14
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 257,919,730.84
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 166,850,658.46
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债 券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
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7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
7.11 报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
招 商 银行于 2014 年8 月4 日中国 银行 间市 场交 易商 协会公 告的 交易 商协 会自 律处分 信息 中，
因自身 工作 操作 疏忽 导致 其主承 的大 冶有 色金 属集 团控股 有限 公司 2013 年报及 2014 年一 季报 未
能按期 披露 ，受 到诫 勉谈 话处分 。
中 国 平安 控股 公司 平安 证券 有 限责 任公 司 （以 下简称 “平 安证 券” ） 于 2014-12-8 收到 《 中国
证监会 行政 处罚 决定 书》 〔2014〕103 号。 处罚 原因 是 平安证 券出 具的 保荐 书存 在虚假 记载 ， 且 未
审慎核查海联 讯公开发 行 募集文件的真 实性和准 确 性。中国证券 监督管理 委 员会决定对 平安证券
给予警 告， 没收 保荐 业务 收入 400 万元 ，没收 承销 股票违 法所 得 2,867 万元 ，并处 以 440 万元 罚
款。
北 京 银行于 2014-7-28 收 到上海 证券 交易 所《 关于 对北京 银行 股份 有限 公司 予以通 报批 评 的
决定》 。 处 罚原 因是 公司 在 股东大 会召 开当 日现 场提 出不对 议案 进行 审议 表决 ， 未能 满足 在股 东大
会 召 开日前 2 个 工作 日延 期或取 消提 案的 时限 要求 。同时 公司 取消 网络 投票 表 决 结果 的行 为，损
害了参与网络 投票的股 东 行使表决权的 利益。上 海 证券交易所决 定对北京 银 行股份有限 公司予以
通报批 评， 并记 入上 市公 司诚信 档案 。
本基金为交易 型开放式 指 数证券投资基 金，采用 完 全复制法进行 指数化投 资 ，按照成份股 在
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上证 180 价 值指 数中 的基 准权重 构建 指数 化投 资组 合。基 金管 理人 对上 述股 票的投 资决 策程 序 符
合相关法律法 规和公司 制 度的要求。本 报告期内 ， 本基金投资的 前十名证 券 的其余七只 证券的发
行主体 没有 被监 管部 门立 案调查 或在 本报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 49,731.17
2 应收证 券清 算款 11,038,989.54
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,758.87
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,090,479.58
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 指数投 资股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资部 分的 股票 投资 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
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持有
人户
数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 180 价值 联接 基金
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总
份额
比例
持有份 额
占总份
额比例
1,156 96,931.74 49,119,789.00 40.09% 10,475,634.00 8.55% 62,933,303.00 51.36%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 新华人 寿保 险股 份有 限公 司 10,000,000.00 8.16%
2 北京千 石创 富－ 光大 银行 －千石 资
本－道 冲套 利11 号资 产管理 计 划
9,279,500.00 7.57%
3 北京千 石创 富－ 光大 银行 －千石 资
本－道 冲套 利9 号资 产管 理计划
7,875,500.00 6.43%
4 北京千 石创 富－ 光大 银行 －千石 资
本－道 冲套 利5 号资 产管 理计划
6,500,000.00 5.30%
5 北京千 石创 富－ 光大 银行 －千石 资
本－道 冲套 利10 号资 产管理 计 划
5,982,500.00 4.88%
6 新华人 寿保 险股 份有 限公 司 5,722,182.00 4.67%
7 中信证 券股 份有 限公 司 3,327,307.00 2.72%
8 徐孚 1,346,400.00 1.10%
9 明廷江 296,700.00 0.24%
10 成树芬 270,000.00 0.22%
11 华宝兴 业上 证180 价值 交易 型 开放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金
62,933,303.00 51.36%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年4 月23 日 ） 基金 份额 总额
2,109,182,935.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 342,528,726.00
本报告 期基 金总 申购 份额 2,223,500,000.00
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 2,443,500,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 122,528,726.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉及 基金 管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金资 产和 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为： 本基 金 合 同
生效之 日（2010 年4 月23 日） 起至 本报 告期 末。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1、 报告 期内 基金 管理 人受稽 查 或处 罚的 情况
因公司 原基 金经 理牟 旭东 被追究 “利 用非 公开 信息 交易” 刑事 责任 ， 上 海证 监 局于 2014 年11 月
对公司 进行 了专 项检 查。 公司 于 2015 年1 月23 日 收到了 上海 证监 局下 发的 《沪证 监决 【2015 】
18 号- 关于 华宝 兴业 基金 管理有 限公 司采 取责 令改 正措施 的决 定》 。 公司 已经 完成了 相关 问题 的 整
改，并 已向 上海 证监 局上 报了专 项报 告。
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上证 180 价值 ETF2015 年半年 度报告
2、报 告期 内， 本基 金管 理 人的高 级管 理人 员未 有受 到稽查 或处 罚的 情况 。
3、报 告期 内， 基金 托管 人 及其高 级管 理人 员未 有受 到稽查 或处 罚的 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 1 386,927,172.10 100.00% 352,260.24 100.00% -
光大证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
注：1 、 基金 管理 人选 择交易 单 元的 标准 和程 序如 下：
（1） 选择 标准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人 民 银行 处罚； 内部 管理规 范、 严格， 具备 健全 的内 控 制度， 并能 满足 基金运 作 高度 保密 的要 求；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c）签 约。
2、 本期 交易 单元 无变 动。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资 的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券 - - - - - -
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光大证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关于调 降华 宝兴 业网 上交 易汇款
交易方 式申 购基 金优 惠费 率至一
折的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 以 及基 金管 理人
网站
2015 年 4 月 9 日
2 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
上证180 价 值交 易型 开放式 指 数证
券投资 基金 、 上证180 成长 交 易型
开放式 指数 证券 投资 基金 增加一
级交易 商的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 以 及基 金管 理人
网站
2015 年 3 月 18 日
3 关于上 证180 价 值交 易型开 放 式指
数证券 投资 基金 暂停 申购 、 赎 回业
务的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 以 及基 金管 理人
网站
2015 年 1 月 19 日
4 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司旗下
基金资 产净 值公 告
基金管 理人 网站 2015 年 1 月 1 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业上 证180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同；
华宝兴 业上 证180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金招 募说 明书 ；
华宝兴 业上 证180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
11.2 存放 地点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
11.3 查阅 方式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各
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种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2015 年8 月28 日
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