华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金
2015年半年度报告
2015年6 月30日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2015年8 月28日
成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2015年01月01日起至 06 月30日止。 成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .............................................................................................. 6
2.5 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.6 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 .......................................................... 9
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 33
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ............................................................ 34
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................................................................ 34
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................................ 34
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ........................................................................................ 34
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ............................................................................ 34
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 35
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 35
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 ................ 35
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......................... 35 成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
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7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 36
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 37
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 37
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 37
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 38
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 38
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 38
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 38
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 38
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 39
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 41
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 41
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 41
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 42
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 42
成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金
基金简称 成熟市场动量优选
基金主代码 241002
交易代码 241002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年3月 15日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,234,106.06份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过投资于发达市场交易型开放式基金（ETF）
等金融工具，在国际范围内分散投资风险，追求基金
资产长期增值。
投资策略 本基金的投资策略主要分为资产配置策略和单个金融
产品选择策略两个部分，其中，将基金资产在全球成
熟金融市场的股票类资产和债券类资产之间进行配置
将是本基金获取超额收益的主要来源。
业绩比较基准 50%MSCI 全球指数（此处指全收益指数）+50%花旗全
球政府债券指数。
风险收益特征 本基金的风险收益特征类似于全球平衡型基金，属于
中等预期风险和收益的证券投资品种，其预期风险和
收益水平低于全球股票型基金，高于债券基金和货币
市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝兴业基金管理有限公
司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘月华 王永民
联系电话 021-38505888 010-66594896
电子邮箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-700-5588、
021-38924558
95566
传真 021-38505777 010-66594942
注册地址 上海浦东新区世纪大道100 北京市西城区复兴门内大街 1成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
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号上海环球金融中心 58楼 号
办公地址 上海浦东新区世纪大道100
号上海环球金融中心 58楼
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 郑安国 田国立
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文
Lyxor Asset Management
S.A.
Bank of China(Hong Kong)
中文 领先资产管理公司 中国银行(香港)有限公司
注册地址
17 cours Valmy，Tours
Societe Generale，92800
Puteaux，France
香港花园道1 号中银大厦
办公地址
17 cours Valmy，Tours
Societe Generale，92800
Puteaux，France
香港花园道1 号中银大厦
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 基金管理人 上海市世纪大道100号环球金融中
心 58楼
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限责
任公司
中国上海市浦东新区陆家嘴环路
1318号星展银行大厦 6楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1 月1 日 - 2015 年6月 30 日)
本期已实现收益 871,585.49 成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
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本期利润 96,717.79
加权平均基金份额本期利润 0.0104
本期加权平均净值利润率 0.99%
本期基金份额净值增长率 -0.68%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 132,406.84
期末可供分配基金份额利润 0.0253
期末基金资产净值 5,366,512.90
期末基金份额净值 1.025
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 2.50%
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一
个月
-2.47% 0.60% -1.38% 0.44% -1.09% 0.16%
过去三
个月
-1.73% 0.55% -1.05% 0.40% -0.68% 0.15%
过去六
个月
-0.68% 0.58% -0.75% 0.45% 0.07% 0.13%
过去一
年
-1.73% 0.54% -4.38% 0.38% 2.65% 0.16%
过去三
年
12.39% 0.52% 14.29% 0.37% -1.90% 0.15%
自基金
合同生
效日起
至今
2.50% 0.56% 12.68% 0.50% -10.18% 0.06%
注： 1、 净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的， 包括所有交易日以及季末最后一自然日 （如
非交易日） 。
2、本基金业绩比较基准为：50%MSCI 全球指数（此处指全收益指数）+50%花旗全球政府债券指数。 成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
(2011年3月15日至2015 年6月30 日)
注：按照基金合同的约定,自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合,截至 2011 年 9 月 15
日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2015 年 6
月30 日） ，所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、
动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基
金、增强收益基金、中证100 基金、上证180 价值 ETF、上证180价值ETF 联接基金、新兴产业
基金、成熟市场动量优选基金、可转债基金、上证 180 成长 ETF、上证 180 成长 ETF 联接基金、
华宝油气基金、华宝兴业医药生物基金、华宝兴业活期通货币市场基金、华宝兴业资源优选基金、
华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝
兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生活基金、华宝兴业稳健回报基金、
华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向基金、华宝兴业新价值基金、华宝兴业新机遇基金、
华宝兴业医疗分级基金、华宝兴业中证 1000分级基金和华宝兴业万物互联基金，所管理的开放式
证券投资基金资产净值合计 110,943,781,389.61元。 成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期
离任日
期
周晶
国际业务部总
经理、本基金
基金经理、华
宝油气基金经
理、华宝兴业
资产管理（香
港）有限公司
策略研究部经
理
2013年6月
18日
- 9 年
博士。先后在美国德州奥斯
丁市德亚资本、泛太平洋证
券（美国）和汇丰证券（美
国）从事数量分析、另类投
资分析和证券投资研究工
作。 2005年至 2007 年在华宝
兴业基金管理有限公司任内
控审计风险管理部主管，
2011年再次加入华宝兴业基
金管理有限公司，曾任任策
略部总经理兼首席策略分析
师，现任国际业务部总经理。
2013年 6月起兼任华宝兴业
成熟市场QDII基金经理，
2014年 9月起兼任华宝兴业
标普石油天然气上游股票指
数证券投资基金(LOF)基金
经理。目前兼任华宝兴业资
产管理（香港）有限公司策
略研究部经理
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名
在境外投资顾问所任
职位
证券从业
年限
说明
Guillaume
Lasserre
领先资产量化多资产
组合管理部
（Systematic Multi
assets portfolio
management）总经理
兼机构方案部
(Dedicated
Solutions)联席负责
人
12 Guillaume Lasserre 先生于 2009年
10月加入领先资产的量化多资产团
队,担任组合经理一职。 2004 年，
Lasserre先生的职业生涯开始于法兴
资产的量化研究员一职，主要负责组
合保险策略以及基金权证方面的研究
工作。 2006年， Lasserre 先生作为
量化工程师加入法兴资产另类投资的
产品设计团队，负责为共同基金以及
对冲基金的结构化产品定价。
Lasserre先生拥有巴黎第七大学的金
融数学博士学位。 成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金
法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、 《华宝兴业成熟市场
动量优选证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取
最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，成熟市场动量优选证券投
资基金在短期内出现过持有的 ETF 市值占基金资产净值比超过 95%的情况。发生此类情况后，该
基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，我司服务优选基金与事件驱动基金于6 月 11 日对股票——尚荣医疗（002551）
发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日市场成交量的 5%。 发生反向交易的
原因是由于该两只基金投资策略不同，且事件驱动基金处于建仓期进行买入，服务优选为实现收
益卖出。两只基金操作行为均符合相关法律法规和基金契约的规定，同时符合我司内部公平交易
和异常交易相关的制度，不涉及利益输送行为。本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2015年上半年， 我们一直维持了对美国股市的重仓配置, 主要是基于对美国经济基本面成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
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改善的预期。我们今年以来一直认为，美国在2015年的经济增长前景是发达经济体中最确定的一
个。虽然2015年一季度由于严寒天气影响，美国经济数据整体略有下滑，GDP增速萎缩至-0.2%。
但我们认为美国经济复苏目前正在坚实的走下去，短期的数据走软并不改变长期趋势。从上半年
来看，这一策略是成功的，为基金贡献了大部分的正收益，但总体而言美股的表现还是略低于我
们的预期。除了一季度经济数据略有下降的原因之外，市场对美联储可能提前加息的担忧，一直
对美股的继续走高有一定的负面影响。纵观上半年，我们在美国股市上的高配置策略基本成功，
不过如果能够把握好每一次波段，业绩还能有进一步提升的空间。出于对联储加息负面影响的担
忧，基金从一季度逐步减仓了美国债券，目前来看这一操作还是基本成功的。
美国股市之外，基金还曾经在一季度重仓了欧洲股票，主要是由于欧央行一月宣布扩大资产
购买规模，据推算欧央行 QE 可能持续到明年九月，规模可能超过一万亿欧元，力度之大超出市场
原先估计，因此我们觉得欧洲股市短期机会不错，从实际效果来看也的确如此。但二季度希腊债
务危机再起波折，欧洲股市下挫明显，基金虽然择机卖出了欧洲股票，但总体而言基金的这部分
投资上并未获得预期的收益。此外基金二季度曾经加仓了亚洲股票，主要考虑是美联储加息很可
能将是2015年四季度，这对亚太地区的整体流动相而言是利好，而中国股市上半年的良好表现对
亚太其他地区会有辐射效应。但伴随着中国股市六月中激烈下挫，亚太股市整体也步入了调整期，
虽然我们及时进行了减仓，但这也影响了基金的业绩表现。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截止至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-0.68%，同期业绩比较基准收益率为
-0.75%，基金表现领先业绩比较基准 0.07%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2015 年后续，我们认为美国经济增长的确定性比较高，后续 GDP 增速应继续维持在 3%
之上，主要动力来自于房地产市场的进一步复苏和由于失业率下降而带来的消费增长。因此我们
对后续的美国股市继续保持乐观。
欧洲随着1月份欧洲央行公布总值 1.14万亿欧元的购买资产计划， 我们认为欧洲经济在下半
年出现复苏应该是大概率事件。而希腊问题目前来看也已经有所缓和，后续再造成市场大的波动
的可能性在下降，因此我们会逐步增加对欧洲股票市场的配置。
此外，我们仍然看好中国和印度的经济改革对亚太其他地区会有积极的辐射效应，而中国股
市目前形势也在逐步缓和，这对周边市场也会有正面影响，因此我们后续也会选择机会，配置亚成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
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太地区股市。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中， 公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：
（一） 、基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金
投资品种进行估值。
（二） 、量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根
据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在
估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。
（三） 、估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政
策和程序的适用性。
（四） 、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最
终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金基金资产净值低于五千万元，存在连续六十个工作日出现基金资产净值低
于五千万元的情形。根据相关规定，本基金管理人已拟定了相应的解决方案，并已将方案报告监
管机构。目前基金管理人正就解决方案与基金托管人协商，待方案确定后公司将及时履行信息披
露义务。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对华宝兴业成熟市场动量优选
证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
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地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金
报告截止日：2015年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年 6 月 30日
上年度末
2014 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,374,463.36 2,319,084.38
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 4,288,256.32 12,577,537.20
其中：股票投资
- -
基金投资
4,288,256.32 12,577,537.20
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
209,898.96 -
应收利息 6.4.7.5 145.21 184.27
应收股利
14,448.27 14,375.24
应收申购款
1,387.17 10,499.56
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - - 成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
第 14 页 共 42 页
资产总计
5,888,599.29 14,921,680.65
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年 6 月 30日
上年度末
2014 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 263,187.37
应付赎回款
313,878.59 82,182.05
应付管理人报酬
7,345.61 19,173.18
应付托管费
1,469.14 3,834.62
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 199,393.05 260,012.20
负债合计
522,086.39 628,389.42
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 5,234,106.06 13,856,604.43
未分配利润 6.4.7.10 132,406.84 436,686.80
所有者权益合计
5,366,512.90 14,293,291.23
负债和所有者权益总计
5,888,599.29 14,921,680.65
注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.025元，基金份额总额5,234,106.06 份。
6.2 利润表
会计主体：华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6月 30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014
年6 月 30日
一、收入
269,856.40 501,109.73
1.利息收入
2,543.82 2,775.95
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,543.82 2,775.95
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
932,754.43 2,822,259.74
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
第 15 页 共 42 页
基金投资收益 6.4.7.13 868,014.91 2,609,377.37
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 64,739.52 212,882.37
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18 -774,867.70 -2,378,509.05
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
108,740.47 52,060.72
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 685.38 2,522.37
减：二、费用
173,138.61 412,990.19
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 73,127.37 221,306.00
2．托管费 6.4.10.2.2 14,625.47 44,261.20
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.20 8,070.37 52,764.51
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.21 77,315.40 94,658.48
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
96,717.79 88,119.54
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
96,717.79 88,119.54
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金
本报告期：2015年1月1日 至 2015年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月 1日至 2015 年6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
13,856,604.43 436,686.80 14,293,291.23
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 96,717.79 96,717.79
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-8,622,498.37 -400,997.75 -9,023,496.12 成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
第 16 页 共 42 页
其中：1.基金申购款 505,675.92 25,439.79 531,115.71
2.基金赎回款 -9,128,174.29 -426,437.54 -9,554,611.83
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
5,234,106.06 132,406.84 5,366,512.90
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1日至 2014 年6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
33,633,669.99 1,222,582.82 34,856,252.81
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 88,119.54 88,119.54
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-8,333,466.05 -215,105.17 -8,548,571.22
其中：1.基金申购款 287,550.35 6,911.84 294,462.19
2.基金赎回款 -8,621,016.40 -222,017.01 -8,843,033.41
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
25,300,203.94 1,095,597.19 26,395,801.13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______黄小薏______
______向辉______
____张幸骏____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
第 17 页 共 42 页
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1694号 《关于核准华宝兴业成熟市场动量优选证券
投资基金募集的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开
放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币564,724,606.46 元，业经
普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 082 号验资报告予以验证。经向
中国证监会备案， 《华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金合同》于2011年 3月 15 日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为 564,846,643.58 份基金份额，其中认购资金利息折合
122,037.12份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国
银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司，境外投资顾问为领先资产管理
有限公司(Lyxor Asset Management S.A.)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和《华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有
良好流动性的金融工具，包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监
管机构登记注册的交易型开放式基金(ETF)、债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资
的其他金融工具。其中，ETF 的标的市场是美洲、欧洲、及亚太地区的发达国家和地区。具体为
澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、香港特别行政区、爱尔
兰、意大利、日本、荷兰、新西兰、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英国和美国。
在正常市场情况下， 本基金各类资产配置的比例范围是： ETF占基金资产的比例为 60%-95%， 债券、
现金及中国证监会允许的其它投资品种的比例为基金资产的 5%-40%。本基金的业绩比较基准为：
MSCI 全球指数(此处指全收益指数)×50%+花旗全球政府债券指数×50%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金 基金合同》和在财
务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
第 18 页 共 42 页
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2015 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015
年06 月30 日的财务状况以及 2015年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
第 19 页 共 42 页
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
活期存款 1,374,463.36
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 1,374,463.36
注： 于 2015 年 6 月 30 日，活期存款包括人民币活期存款 731,745.92 元，港元活期存款 9.52
元(折合人民币 7.51 元)，日元活期存款 409,700.00 元(折合人民币 20,506.30 元)，欧元活期存
款 4,015.99 元(折合人民币 27,589.45 元)和美元活期存款
97,260.89 元(折合人民币
594,614.18 元)。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 3,532,924.21 4,288,256.32 755,332.11
其他 - - -
合计 3,532,924.21 4,288,256.32 755,332.11
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
第 20 页 共 42 页
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应收活期存款利息 145.21
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 145.21
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
本基金本期末应付交易费用无余额。
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 11.10
预提费用 199,381.95
合计 199,393.05
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月1日至2015年6月30日
基金份额（份） 账面金额 成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
第 21 页 共 42 页
上年度末 13,856,604.43 13,856,604.43
本期申购 505,675.92 505,675.92
本期赎回(以"-"号填列) -9,128,174.29 -9,128,174.29
本期末 5,234,106.06 5,234,106.06
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
887,307.15 -450,620.35 436,686.80
本期利润 871,585.49 -774,867.70 96,717.79
本期基金份额交易
产生的变动数
-845,938.82 444,941.07 -400,997.75
其中：基金申购款 61,829.04 -36,389.25 25,439.79
基金赎回款 -907,767.86 481,330.32 -426,437.54
本期已分配利润 - - -
本期末 912,953.82 -780,546.98 132,406.84
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
活期存款利息收入 2,543.26
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 0.56
合计 2,543.82
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
卖出/赎回基金成交总额 15,237,549.60
减：卖出/赎回基金成本总额 14,369,534.69
基金投资收益 868,014.91 成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
第 22 页 共 42 页
6.4.7.14 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期内未产生衍生工具投资收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 -
基金投资产生的股利收益 64,739.52
合计 64,739.52
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月30日
1.交易性金融资产 -774,867.70
——股票投资 -
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -774,867.70
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -774,867.70
成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
第 23 页 共 42 页
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
基金赎回费收入 685.38
合计 685.38
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
交易所市场交易费用
8,070.37
银行间市场交易费用
-
合计
8,070.37
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 6月 30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 44,629.17
银行划款手续费 1,085.00
税务顾问费-中银香港 1,848.45
合计 77,315.40
6.4.7.22 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本公司将于 2015 年9 月 22 日上午 9：30 分在上海市静安区延安西路 396 号上海美丽园龙都
大酒店5F伯斯厅召开华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金份额持有人大会，审议《关于
终止华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金合同有关事项的议案》 。具体信息，请参见本公成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
第 24 页 共 42 页
司于 2015 年 8 月 21 日发布的公告《华宝兴业基金管理有限公司关于以现场方式召开华宝兴业成
熟市场动量优选证券投资基金基金份额持有人大会的公告》 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司( “华宝兴业” ) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国银行(香港)有限公司(“中银香港”) 境外资产托管人
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
领先资产管理有限公司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管理人的股东、境外投资顾问
宝钢集团有限公司(“宝钢集团”) 华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝钢集团控制的公司
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝钢集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年6
月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
73,127.37 221,306.00
其中： 支付销售机构的客
户维护费
34,767.72 103,767.43
注：支付基金管理人 华宝兴业 的管理人报酬(包括投资顾问费)按前一日基金资产净值 1.5%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净
值 × 1.5% / 当年天数。 成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
第 25 页 共 42 页
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年6
月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
14,625.47 44,261.20
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月 1日至 2015年6
月 30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30
日
期初持有的基金份额 7,920.79 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 7,920.79 7,920.79
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.15% 0.03%
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 732,738.10 2,543.26 802,740.69 2,775.95
中国银行（香
港）有限公司
641,725.26 - 2,034,706.22 -
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中国银行（香港）有限公司成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
第 26 页 共 42 页
保管，按适用利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2015 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只主动投资海外基金的基金中基金，属于中等预期风险和收益的证券投资品种。
本基金投资的金融工具主要包括交易型开放式基金(ETF)、债券及货币市场工具等。本基金在日常
经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在
风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
第 27 页 共 42 页
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制
委员会、副总经理、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业
务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的
控制制度。副总经理总管公司的内控事务。督察长向董事会负责，独立地就内控制度的执行情况
履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在副总经理指导下对公司内部控制运行情况进行
监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；监察
稽核部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失
控点进行查漏并责令改正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
和互控；第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行 中国银行和境外资产托管人中银香港 ，与该等银行存款相关的信用风险不
重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发
生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行
限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
第 28 页 共 42 页
发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2015年 6月 30日，本基金未持有信
用类债券(2014年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持所有基金
均可在境外证券交易所上市或在场外市场交易，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。
于 2015 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
第 29 页 共 42 页
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和结算
备付金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,374,463.36 - - - 1,374,463.36
交易性金融资产 - - - 4,288,256.32 4,288,256.32
应收证券清算款 - - - 209,898.96 209,898.96
应收利息 - - - 145.21 145.21
应收股利 - - - 14,448.27 14,448.27
应收申购款 - - - 1,387.17 1,387.17
资产总计 1,374,463.36 - - 4,514,135.93 5,888,599.29
负债
应付赎回款 - - - 313,878.59 313,878.59
应付管理人报酬 - - - 7,345.61 7,345.61
应付托管费 - - - 1,469.14 1,469.14
其他负债 - - - 199,393.05 199,393.05
负债总计 - - - 522,086.39 522,086.39
利率敏感度缺口 1,374,463.36 - - 3,992,049.54 5,366,512.90
上年度末
2014年12月 31 日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,319,084.38 - - - 2,319,084.38
交易性金融资产 - - - 12,577,537.20 12,577,537.20
应收利息 - - - 184.27 184.27
应收股利 - - - 14,375.24 14,375.24
应收申购款 99.40 - - 10,400.16 10,499.56
资产总计 2,319,183.78 - - 12,602,496.87 14,921,680.65 成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
第 30 页 共 42 页
负债
应付证券清算款 - - - 263,187.37 263,187.37
应付赎回款 - - - 82,182.05 82,182.05
应付管理人报酬 - - - 19,173.18 19,173.18
应付托管费 - - - 3,834.62 3,834.62
其他负债 - - - 260,012.20 260,012.20
负债总计 - - - 628,389.42 628,389.42
利率敏感度缺口 2,319,183.78 - - 11,974,107.45 14,293,291.23
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2015年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2014年12月31日：同)，因此市场利率的
变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日
对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 594,614.18 7.51 48,095.75 642,717.44
交易性金融资产 4,288,256.32 - - 4,288,256.32
应收股利 14,448.27 - - 14,448.27
应收利息 2.57 - - 2.57
应收证券清算款 209,898.96 - - 209,898.96
资产合计 5,107,220.30 7.51 48,095.75 5,155,323.56
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 5,107,220.30 7.51 48,095.75 5,155,323.56
项目
上年度末
2014年12月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
第 31 页 共 42 页
银行存款 1,218,740.99 7.51 50,988.32 1,269,736.82
交易性金融资产 12,577,537.20 - - 12,577,537.20
应收股利 14,375.24 - - 14,375.24
应收利息 3.43 - - 3.43
资产合计 13,810,656.86 7.51 50,988.32 13,861,652.69
以外币计价的负债
应付证券清算款 263,187.37 - - 263,187.37
负债合计 263,187.37 - - 263,187.37
资产负债表外汇风险敞口净额 13,547,469.49 7.51 50,988.32 13,598,465.32
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假
设
除汇率以外的其他市场变量保持不变
分
析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2015年 6月 30日） 上年度末（2014年 12 月31 日）
1.所有外币相对人民
币升值5%
257,766.18 679,923.27
2.所有外币相对人民
币贬值5%
-257,766.18 -679,923.27
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的基金以及证券交
易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于所投资的标的基金的净值
波动，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，投资策略主要分为资产配置策略和单
个标的基金选择策略两个部分，其中，将基金资产在全球成熟金融市场的股票类资产和债券类资
产之间进行配置将是本基金获取超额收益的主要来源。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观
环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中基金投资比例为基金资
产的60%-95%，债券、现金及中国证监会允许的其它投资品种的比例为基金资产的 5%-40%。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的金融工具价格实施监控，定期运用多种定量方法对基成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
第 32 页 共 42 页
金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠
地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 4,288,256.32 79.91 12,577,537.20 88.00
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 4,288,256.32 79.91 12,577,537.20 88.00
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015年6月
30 日 ）
上年度末（ 2014年 12月
31 日 ）
1.业绩比较基准上升 5% 299,042.87 1,005,079.94
2.业绩比较基准下降 5% -299,042.87 -1,005,079.94
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
第 33 页 共 42 页
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层级的余额为4,288,256.32 元，无属于第二层级和第三层级的余额(2014 年 12 月31日：
第一层级12,577,537.20元，无属于第二层级和第三层级的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：普通股 - -
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - - 成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
第 34 页 共 42 页
2 基金投资 4,288,256.32 72.82
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,374,463.36 23.34
8 其他各项资产 225,879.61 3.84
9 合计 5,888,599.29 100.00
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
本基金本报告期末未持有权益投资。
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
本基金本报告期末未持有权益投资。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
本基金本报告期末未持有权益投资。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
本基金本报告期未买入权益投资。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
本基金本报告期未卖出权益投资。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
本基金本报告期无权益投资。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。 成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
第 35 页 共 42 页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 POWERSHARES
QQQ NASDAQ 100
ETF 基金 开放式 Invesco
PowerShares
Capital
Mgmt LLC
818,228.94 15.25
2 SPDR S&P 500
ETF TRUST
ETF 基金 开放式 State
Street Bank
and Trust
Company
818,014.96 15.24
3 CONSUMER
DISCRETIONARY
SELT
ETF 基金 开放式 State
Street Bank
and Trust
Company
467,568.13 8.71
4 HEALTH CARE
SELECT SECTOR
ETF 基金 开放式 State
Street Bank
and Trust
Company
454,790.70 8.47
5 MATERIALS
SELECT SECTOR
SPDR
ETF 基金 开放式 State
Street Bank
and Trust
Company
295,837.10 5.51
6 ISHARES MSCI
PACIFIC EX JPN
ETF 基金 开放式 BlackRock
Fund
Advisors
291,863.26 5.44
7 ENERGY SELECT
SECTOR SPDR
ETF 基金 开放式 State
Street Bank
and Trust
Company
275,698.91 5.14
8 Vanguard FTSE
Pacific ETF
ETF 基金 开放式 The
Vanguard
261,179.11 4.87 成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
第 36 页 共 42 页
Group
9 ISHARES
BARCLAYS 7-10
YEAR
ETF 基金 开放式 BlackRock
Fund
Advisors
256,795.65 4.79
10 UTILITIES
SELECT SECTOR
SPDR
ETF 基金 开放式 State
Street Bank
and Trust
Company
202,775.88 3.78
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
7.11.2
本基金不投资股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 209,898.96
3 应收股利 14,448.27
4 应收利息 145.21
5 应收申购款 1,387.17
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 225,879.61
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有权益投资。 成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
第 37 页 共 42 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
300 17,447.02 37,627.96 0.72% 5,196,478.10 99.28%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
5,324.42 0.1017%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日 （2011 年3 月 15 日 ）基金份额总额 564,846,643.58
本报告期期初基金份额总额 13,856,604.43
本报告期基金总申购份额 505,675.92
减:本报告期基金总赎回份额 9,128,174.29
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 5,234,106.06
成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
报告期内本基金管理人无重大人事变动。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同
生效之日(2011年3月 15 日)起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、报告期内基金管理人受稽查或处罚的情况
因公司原基金经理牟旭东被追究“利用非公开信息交易”刑事责任，上海证监局于 2014 年
11月对公司进行了专项检查。 公司于2015年1月23日收到了上海证监局下发的 《沪证监决 【2015】
18号-关于华宝兴业基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》 。 公司已经完成了相关问题的整
改，并已向上海证监局上报了专项报告。
2、报告期内，本基金管理人的高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
3、报告期内，基金托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
Daiwa
Securities
SMBC Singapore
Ltd
1 - - 1,152.10 14.83% -
Goldman Sachs
Asia LLC
1 - - 1,001.46 12.89% -
J.P. Morgan
Securities
(Asia Pacific)
Limited
1 - - 3,101.26 39.93% -
Nomura
International
(HK) Ltd
1 - - 2,512.33 32.35% -
国海证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信金通 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
DEUBKLDN 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
注：1.基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；财务状况良好，各项财务
指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
第 40 页 共 42 页
人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及
时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的
地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2.本期交易单元未发生变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
Daiwa
Securities
SMBC
Singapore Ltd
- - - - - - 2,880,491.73 13.04%
Goldman Sachs
Asia LLC
- - - - - - 1,817,926.83 8.23%
J.P. Morgan
Securities
(Asia
Pacific)
Limited
- - - - - - 7,057,021.67 31.94%
Nomura
International
(HK) Ltd
- - - - - - 10,337,230.89 46.79%
国海证券 - - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
中信建投 - - - - - - - -
中信金通 - - - - - - - -
长江证券 - - - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
申银万国 - - - - - - - -
DEUBKLDN - - - - - - - - 成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
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中金公司 - - - - - - - -
光大证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
国联证券 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加交通银
行网上银行、手机银行申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站
2015年 6月 30日
2
关于调降华宝兴业网上交易汇款
交易方式申购基金优惠费率至一
折的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站
2015年 4月 9日
3
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加申万宏
源证券申购费率优惠活动及开通
定投业务的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站
2015年 3月 3日
4
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加杭州数米基金
销售有限公司申购费率优惠活动
的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站
2015年 3月 2日
5
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加渤海银
行申购及定投费率优惠活动的公
告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站
2015年 2月 14日
6
华宝兴业成熟市场动量优选证券
投资基金资产净值公告
基金管理人网站 2015年 1月 5日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金合同；
华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金招募说明书；
成熟市场动量优选 2015 年半年度报告
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华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
11.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
11.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2015 年8月28日
