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华宝海外中国混合(241001)

华宝海外中国混合:2015年半年度报告查看PDF公告

 
 
华宝兴业海 外中国成长 股票型证券 投资基
金 2015 年 半年度报告 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华宝兴业基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月28 日 
 
 
 华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 
§1 重要提 示及目录 
1.1 重要 提示 
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 25 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产, 但不 保证 基 金一 定盈利。 
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。 
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 
本 报 告期自 2015 年01 月01 日起 至 06 月30 日 止。 
第 2 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 5 2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 .............................................................................................. 6 2.5 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6 2.6 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10 4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 10 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12 4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 13 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、利 润分 配等 情况 的 说明 ........ 13 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 14 6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 14 6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 15 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 16 6.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34 7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 34 7.2 期 末在 各个 国家 (地 区)证 券市 场的 权益 投资 分布 ............................................................ 35 7.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ............................................................................................ 35 7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明细 ................................ 35 7.5 报告 期内 权益 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 38 7.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ............................................................................ 41 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ................ 41 7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 41 7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41 第 3 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42 8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 42 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43 10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 43 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43 10.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 43 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43 10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 44 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45 §11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 46 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46 第 4 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 §2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 华宝兴 业海 外中 国成 长股 票型证券 投资 基金 基金简 称 华宝兴 业海 外中 国股 票(QDII) 基金主 代码 241001 交易代 码 241001 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2008 年 5 月 7 日 基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 217,542,723.56 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 主要投 资于 海外 上市 的中 国公司 的股 票, 在全 球资 本 市场分 享中 国经 济增 长, 追求资 本长 期增 值。 投资策 略 本基金 将结 合宏 观经 济环 境、政 策形 势、 证券市 场走 势的综 合分 析, 主动 判断 市场时 机, 进行 积极 的资 产 配置, 合理 确定 基金 在股 票、债 券等 各类 资产 类别 上 的投资 比例 ,以 最大 限度 地降低 投资 组合 的风 险、 提 高收益 。本 基金 各类 资产 配置的 比例 范围 为: 股票 占 基 金 资产 总值的 60%-95% , 债券和 其他 资产 占基 金资 产 总 值的 5%-40% 。 业绩比 较基 准 MSCI china free 指数( 以 人民币 计算) 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ,在 证券投 资基 金中 属于 风险 和 收益水 平都 较高 的品 种。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 刘月华 田青 联系电 话 021-38505888 010-67595096 电子邮 箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


400-700-5588、 021-38924558 010—67595096 传真 021-38505777 010-66275853 注册地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道100 号 上 海环 球金 融中心 58 楼 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 第 5 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 办公地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道100 号上海环 球金 融中心 58 楼 北 京 市西 城区 闹市 口大街1 号 院 1 号楼 邮政编 码 200120 100033 法定代 表人 郑安国 王洪章


2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人 项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人 名称 英文 - The Bank of New York Mellon Corporation 中文 - 纽约梅 隆银 行 注册地 址 - One Wall Street New York,NY10286 办公地 址 - One Wall Street New York,NY10286 邮政编 码 - NY10286


2.5 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 登载基 金半年 度报 告正文 的管理 人互联 网 网址 www.fsfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 半年 报置 备地 点包 括基金 管理 人办 公场 所和 基金托 管人 办公 场所 。


2.6 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 基金管 理人 上 海 市世 纪大道 100 号环 球金融 中 心 58 楼 会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦6 楼


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单位 :人 民币 元 3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 1,095,770.03 本期利 润 -9,423,271.02 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0757 第 6 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 本期加 权平 均净 值利 润率 -5.07% 本期基 金份 额净 值增 长率 12.33% 3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 49,929,321.71 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2295 期末基 金资 产净 值 315,280,086.30 期末基 金份 额净 值 1.449 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 44.90% 注:1 、所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平 要低于 所列 数字 。 2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 3、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。 4、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的, 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 (如非 交易 日) 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -7.88% 2.01% -5.57% 1.60% -2.31% 0.41% 过去三 个月 5.84% 1.81% 6.10% 1.74% -0.26% 0.07% 过去六 个月 12.33% 1.53% 14.62% 1.42% -2.29% 0.11% 过去一 年 10.27% 1.30% 24.53% 1.24% -14.26% 0.06% 过去三 年 74.16% 1.19% 48.48% 1.14% 25.68% 0.05% 自基金 合同生 效日起 至今 44.90% 1.39% 2.88% 1.85% 42.02% -0.46% 注: 1、 净值 以及 比较 基准 相关数 据计 算中 涉及 天数 的, 包括 所有 交易 日以 及季 末最后 一自 然日 ( 如 非交易 日) 。 2、 本基 金业 绩比 较基 准为:MSCI china free 指数( 以人民 币计 算) 。 第 7 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 3.2.2 自 基金 合同 生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 (2008 年 5 月 7 日至 2015 年 6 月 30 日) 注:按 照基 金合 同的 约定 ,自基 金合 同生 效之 日起 不超 过 6 个月 内完 成建 仓, 截至 2008 年 11 月 6 日, 本基 金已 经达 到基 金合同 规定 的资 产配 置比 例。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ,截 至本 报告 期末(2015 年 6 月30 日) , 所管 理的 开放 式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金、 多策略 基金 、 现 金宝货 币市 场基 金、 动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基 金、 增强 收益 基金 、 中证100 基金、 上证 180 价值 ETF、上 证 180 价值ETF 联 接基金 、 新兴 产业 基金、 成熟 市场 动量 优选 基金、 可转 债基 金、 上证 180 成长 ETF 、上 证 180 成长 ETF 联接 基金 、 华 宝 油气 基金、 华宝 兴业医 药 生物 基金、 华宝 兴业活 期 通货 币市 场基 金、 华宝 兴 业资 源优 选基 金、 华宝添益基金 、华宝兴 业 服务优选基金 、华宝兴 业 创新优选基金 、华宝兴 业 生态中国基 金、华宝 兴业量化对冲 基金、华 宝 兴业高端制造 基金、华 宝 兴业品质生活 基金、华 宝 兴业稳健回 报基金、 华宝兴业事件 驱动基金 、 华宝兴业国策 导向基金 、 华宝兴业新价 值基金、 华 宝兴业新机 遇基金、 华宝兴 业医 疗分 级基 金、 华宝兴 业中 证1000 分级 基 金和华 宝兴 业万 物互 联基 金, 所 管理 的开 放式 证券投 资基 金资 产净 值合 计110,943,781,389.61 元。 第 8 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 周欣 本基金基 金经理, 华宝兴业 资产管理 (香港) 有限公司 投资部经 理 2009 年12 月31 日 - 16 年 北京大学经济学 硕士、 耶 鲁大 学商 学院工商管理硕 士, 曾在 德意 志银 行亚洲 证券、 法国 巴黎银行亚洲证 券、 东方 证券 资产 管理部从事证券 研究投资工作。 2009 年 12 月加 入 华宝兴业基金管 理有限 公司, 曾任 海外投资管理部 总经理。2009 年 12 月至今担任华 宝兴业海外中国 成长股票型证券 投资基金基金经 理。 目前 兼任 华宝 兴业资 产管 理 (香 港) 有限 公司 投资 部经理 。 俞翼之 本基金基 金经理助 理 2013 年3 月 7 日 - 10 年 硕士。 曾 在上 海上 元投资管理有限 公司、 永 丰金 证券 (上海代表处) 、 凯基证 券 (上 海代 表处) 从 事证 券研 究工作。 2011 年 7 月加入华宝兴业 基金管理有限公 司, 任海 外投 资管 理部高 级分 析师, 2013 年 3 月起 兼 任华宝兴业海外 中国成长股票型 证券投资基金基 金经理 助理 。 注:1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。


2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 第 9 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金 法》 、 《合 格境 内机 构投 资 者境外 证券 投资 管理 试行 办法 》 及 其各 项实 施细 则、 《华 宝兴 业海 外中 国 成长股票型证 券投资基 金 基金合同》和 其他相关 法 律法规的规定 、监管部 门 的相关规定 ,依照诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产, 在 控制投资风险 的基础上 , 为基金份额 持有人谋 取最大 利益 ,没 有损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 由于股、债市 的系统性 风 险和申购赎回 引起的基 金 资产规模变化 ,海外中 国 成长股票型证 券 投资基金在短 期内出现 过 持有股票占基 金资产净 值 比低于 60% 以及持有 股票 占基金资产净 值超过 95%的情 况。 发生 此类 情况后 , 该 基金 均在 合理 期限内 得 到了 调整, 没有 给投资 人 带来 额外 风险 或 损失。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中 央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评 价等机制,确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投 资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ,基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定 和公司内部制 度要求, 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别(股 票、债券)的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ;分析结 果未发 现异 常情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,我 司服 务优 选基金 与事 件驱 动基 金 于6 月 11 日对 股票—— 尚荣医 疗 (002551) 发生同日反向 交易且成 交 较少的单边交 易量超过 该 证券当日市场 成交量 的 5% 。 发生反向 交易的 原因是由于该 两只基金 投 资策略不同, 且事件驱 动 基金处于建仓 期进行买 入 ,服务优选 为实现收 益卖出。两只 基金操作 行 为均符合相关 法律法规 和 基金契约的规 定,同时 符 合我司内部 公平交易 和异常 交易 相关 的制 度, 不涉及 利益 输送 行为 。本 报告期 内, 本基 金未 发现 异常交 易行 为。 第 10 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年 港股 市场 在 A 股市 场强劲 表现 带动 下大 幅上 涨,恒生 指数 上涨 11.2%, 恒 生 国企 指数上 涨8.3%,MSCI China Free 指数 上涨14.6%。中 国央行 在 去年 11 月底 第一 次降息 之 后, 在上 半年 继续实行偏宽 松的货币 政 策,多次降息 和降低存 款 准备金率,有 利于降低 企 业的融资成 本,释放 流动性,推动 市场情绪 上 升。A 股市场 自去年底 以 来呈现出巨大 的赚钱效 应 ,刺激后续 资金源源 不断流入股市 ,A 股市 场 的乐观情绪也 带动了港 股 市场,一季度 首先推动 保 险、券商、 银行等强 周期股上涨。4 月初中 国 证监会宣布开 放公募基 金 通过沪港通投 资港股市 场 ,引起市场 对于增量 大陆资 金投 资港 股的 强烈 预期。 同时 由于 此时 港股 相对 A 股 估值 折扣 非常 明显 , 因此 带动 港股大 小盘中 资股 票大 幅上 涨。 6 月 中 旬香 港立 法会就2017 年香港 特首 选举 改革 方案 进行投 票未 获通 过, 市场担心此前 酝酿之中 的 深港通、QDII2 等 支持香 港经济的政策 会延缓实 施 ,造成各行业 板块的 普遍下 跌,尤 其是 前期 涨幅 较 高的 中小 市值 TMT 类 个股。 另外 6 月中 旬举 行的 美 国联 储的 议息会 议使市场担心 美国提前 加 息会引发资金 从新兴市 场 流向美国,关 于希腊债 务 违约问题的 谈判失败 也加重 了市 场的 紧张 情绪 ,造成 港股 市场 的一 定卖 压。A 股市 场在 6 月中 旬开 始 的剧 烈调 整也拖 累了港 股市 场表 现。 上半年表现最 为强劲的是 信息科技板块 ,大涨 32.3% ,显著跑赢大 盘表现,主 要是由于腾 讯 的朋友圈广告 的推出大 大 提高了投资者 对其移动 广 告盈利前景的 预期。工 业 板块也十分 强劲,大 涨 18.4% ,主要是 由于环 保公司业绩前 景强劲带 动 估值提升,中 国推动“ 一 路一带”计划 带动铁 路设备 和基 建类 公司 股价 上涨。 医疗 保健 板块 下跌1.4%, 主 要因 为医 药类 公司的 盈 利前 景受 到中 国医保药物招标政策收紧 的负面影响。能源板块受 到原油价格下跌和煤炭价 格低迷拖累只小涨 0.3%。 原材 料、 可选 消费 、金融 板块 分 别上涨 13.8% 、13.5% 和 11.6%。 电信 服务、 公用 事业 、必 需 消 费分 别上涨 10.3%、8.9%和 5.0% 。本 基金 在上 半年增 持了 环保 、地 产、 保险类 股和 可能 受益 于私有化浪潮 的在美上 市 中概股,减持 了暂时缺 乏 催化剂的医药 、汽车、 新 能源类股, 由于在二 季度基 金出 现大 额申 购, 摊薄了 收益 率, 投资 组合 跑输了 业 绩基 准。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 , 本 报告 期内基 金份 额净 值增 长率 为12.33% , 而同 期 业绩 比较 基 准收 益率为 14.62% , 跑输 业绩 基准 2.29% 。 业绩 差异 主要 由于 二 季度基 金出 现大 额申 购, 摊薄了 收益 率。 第 11 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2015 年下 半年 , 我 们 认为香 港市 场以 及海 外中 国概念 股市 场可 能呈 现震 荡上涨 , 表 现分 化格局 。制 约港 股市 场表 现的几 个主 要外 部因 素趋 于缓和 。中 国 A 股 经过 6 月中旬 到 7 月中 旬的 剧烈下跌之后 ,市场的 炙 热炒风明显降 低。中国 政 府已经宣布组 建市场平 准 基金的救市 一揽子计 划,在政府强 力救市措 施 影响之下,市 场的流动 性 危机已经基本 消除,市 场 信心处于逐 步恢复过 程之中 ,A 股市 场经 过短期 大 幅震 荡之 后有 望走 稳, 因 此港 股市 场与 A 股相 关的流 动性 收缩 基本 消除。A 股股 灾消退之 后 ,使得市场预 期中国金 融 体系不会出现 显著的系 统 性风险,股 灾对实体 经济的 损害 也很 有限 。这 些都有 利于 港股 市场 下半 年的良 好表 现。 美国 联 储 6 月议 息会 议的 公告 总体比 较鸽 派, 降低 了对2016 年 底美 国利 息水 平的 预测, 调低 了未 来一 两年 美国经 济增 长率 的预 测,因此有助 于稳定市 场 预期,稳定新 兴市场的 资 金流动性。我 们判断美 国 将于年底之 前开始加 息,并且加息 的幅度和 频 率也将是温和 的。希腊 已 经与欧元区达 成通过经 济 改革获得持 续的资金 援助的协议, 希腊退出 欧 元区的风险短 期内暂时 消 除。此外,香 港政制改 革 方案在立法 会投票未 能获得通过之 后,香港 并 未出现此前市 场担心的 占 领中环等政治 抗争事件 , 中央政府对 香港的经 济支持 政策也 未改 变。 中港 基 金互 认于 7 月 1 日开始 实 施。 酝酿 中的 深港 通和 QDII2 政策 在相 关 细则确定之后 仍有望年 内 公布实施,有 助于有分 散 投资需求的大 陆资金南 下 配置估值相 对较低的 香港股 票并 推动 市场 表现 。二季 度一 度 在 A 股牛 市溢 出 效应 影响 下大 幅上 涨的 中 小市 值股 票近期 受 A 股 市场 深幅 调整 带动 下调较 多, 从估 值角 度看 十分具 有吸 引力 。目 前港 股的估 值水 平位 于 其 历史区间的底 部区域, 非 常便宜。我们 对下半年 市 场表现总体持 乐观态度 , 我们拟利用 短期的市 场波动 挖掘 环保 、地 产、 保险等 板块 、国 企改 革主 题类个 股。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 , 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 : (一) 、 基金 会计 : 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算, 并对 基金 投资品 种进 行估 值。 (二) 、 量 化投 资部 : 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活跃 市场 的 情况 下, 根 据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法(比如 :指数收 益 法)进行估 值,并在 估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。 (三) 、 估 值委 员会 : 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 , 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性 及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时,评价现 有估值政 策和程 序的 适用 性。 (四) 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见, 但由 估值委 员会 做最 第 12 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 终决策 。 上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力, 参与估值 流 程各方之间不 存 在重大 利益 冲突 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ,符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内, 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低 于五千 万元 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》、基金合 同、托管 协 议和其他有关 规定,不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为, 完全尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,发现个别 监督指标 不 符合基金合同 约定并及 时 通知了基金管 理人,基 金 管理人在合 理期限内 进行了 调整 ,对 基金 份额 持有人 利益 未造 成损 害。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 第 13 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 华宝 兴业 海外中 国 成长 股票 型证 券投 资基 金 报告截 止日 :2015 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 21,265,058.53 6,484,408.54 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 6.4.7.2 300,659,686.06 62,603,693.14 其中: 股票 投资


300,659,686.06 62,603,693.14








基金 投资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


8,881,337.20 679,457.56 应收利 息 6.4.7.5 1,065.10 569.75 应收股 利


2,173,076.95 - 应收申 购款


52,195.85 23,587.18 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 346,916.23 - 资产总 计


333,379,335.92 69,791,716.17 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


4,763,464.45 - 应付赎 回款


12,256,714.33 698,181.39 应付管 理人 报酬


514,015.97 109,498.90 应付托 管费


99,947.55 21,291.48 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 - - 应交税 费


- - 应付利 息


- - 第 14 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 465,107.32 397,069.85 负债合 计


18,099,249.62 1,226,041.62 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 217,542,723.56 53,164,071.61 未分配 利润 6.4.7.10 97,737,362.74 15,401,602.94 所有者 权益 合计


315,280,086.30 68,565,674.55 负债和 所有 者权 益总 计


333,379,335.92 69,791,716.17 注 : 报告 截止日 2015 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.449 元, 基金 份额 总额 217,542,723.56 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 华宝 兴业 海外 中国成 长股 票型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日 一、收入 -6,513,336.8 0 3,453,574.26 1. 利息 收入


35,732.60 8,623.59 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 35,732.60 8,623.59 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息 收入


- - 2.投 资收 益( 损失 以“- ”填列)


7,254,691.10 1,709,442.26 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 4,475,468.51 944,128.16








基金 投资 收益 6.4.7.13 - - 债券投 资收 益 6.4.7.14 - - 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14.1 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.16 - - 股利收 益 6.4.7.17 2,779,222.59 765,314.10 3.公 允价 值变 动收 益 ( 损失以 “-” 号填列 ) 6.4.7.18 -10,519,041.05 1,630,943.08 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 ) -3,477,098.6 2 91,331.63 5. 其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.19 192,379.17 13,233.70 减:二、费用


2,909,934.22 1,294,936.21 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,616,836.60 751,802.29 2.托 管费 6.4.10.2.2 314,384.94 146,183.74 3.销 售服 务费


- - 第 15 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 4. 交易 费用 6.4.7.20 899,823.88 238,440.15 5. 利息 支出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其他费用 6.4.7.21 78,888.80 158,510.03 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -9,423,271.0 2 2,158,638.05 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-”号 填 列) -9,423,271.02 2,158,638.05


6.3 所有 者权 益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 华宝 兴业 海外 中国成 长股 票型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 53,164,071.61 15,401,602.94 68,565,674.55 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润 ) - -9,423,271.02 -9,423,271.02 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以“- ” 号填 列) 164,378,651.95 91,759,030.82 256,137,682.77 其中:1.基金 申购 款 272,120,832.03 149,674,232.48 421,795,064.51 2.基 金赎 回款 -107,742,180.08 -57,915,201.66 -165,657,381.74 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列) - - - 五 、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 217,542,723.56 97,737,362.74 315,280,086.30 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 第 16 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 一 、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 68,515,879.28 19,245,062.20 87,760,941.48 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润 ) - 2,158,638.05 2,158,638.05 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以“- ” 号填 列) -5,816,979.75 -1,715,238.16 -7,532,217.91 其中:1.基金 申购 款 5,094,446.76 1,444,695.82 6,539,142.58 2.基 金赎 回款 -10,911,426.51 -3,159,933.98 -14,071,360.49 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列) - - - 五 、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 62,698,899.53 19,688,462.09 82,387,361.62


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 黄 小薏______














______向辉______














____张幸 骏____ 基金管 理人 负 责人














主管 会计 工作 负责 人














会计 机构 负责 人 6.4 报表 附注 6.4.1 基 金基 本情况 华宝兴业海外 中国成长 股 票型证券投资 基金(以 下简称“本基金”)经中国 证券 监督管理委 员 会(以下 简称“ 中 国证 监会”)证监 基金 字[2007]第 333 号《 关于 同意 华宝 兴业海 外 中国 成长 股票 型证券投资基 金募集的 批 复》核准,由 华宝兴业 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和 国证券投 资基金法》和 《华宝兴 业 海外中国成长 股票型证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。 本基金为 契约型 开放 式, 存续 期限 不定, 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集人 民币462,646,980.69 元,业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公司 普华 永道中 天验 字(2008) 第 052 号验 资报 告予 以验 证。经 向中 国证 监会 备案 , 《华宝 兴业 海外 中国 成长 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2008 年 5 月7 日正 式生 效, 基金 合同 生 效日 的基 金份 额总 额为 462,709,489.02 份基 金 份额, 其中 认购 资金 利息折 合 62,508.33 份基 金份额 。本 基金 的基 金管 理人为 华宝 兴业 基金 管理 有限公 司, 基金 托 管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 , 境 外资 产托 管人 为纽约 梅隆 银行 股份 有限 公司(The Bank of New 第 17 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 York Mellon Corporation)。 根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《合 格境 内机构 投资 者境 外证 券投 资管理 试行 办法 》 和《华宝兴业 海外中国 成 长股票型证券 投资基金 基 金合同》的有 关规定, 本 基金的投资 范围为股 票、固定收益 证券、银 行 存款和法律法 规允许的 其 他投资工具, 其中股票 投 资范围包括 香港证交 所上市的所有 股票和在 新 加坡、美国上 市的中国 公 司,中国公司 指收入 的 50% 以上来源于中 国大 陆的公 司; 固定 收益 证券 投 资范围 为具 有标 准普 尔评 级为“A”以 上或 同等 评级的 发 行人 在中 国证 监会认可的 中国大陆 以外 市场(包括香 港、新加 坡、 美国)发行的 固定收益 证券 ,在流动性 充足的 情况下,主要 投资香港 债 券市场。在正 常市场情 况 下,本基金各 类资产配 置 的比例范围 是:股票 占基金 资产 总值 的 60%-95% , 债券 和其 他资 产占 基金资 产 总值的 5%-40% 。 本基金 的 业绩 比较 基准 为:MSCI China Free 指数(以人 民币 计算)。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半年 度报 告>》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会颁 布的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 华 宝兴 业海外 中国 成长 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》 和在 财 务报 表附 注中 所列 示的 中 国证 监会 发布的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日的 财 务 状 况以及 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 第 18 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2008]1 号《关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》及 其他相 关境 内外 税务 法规 和实务 操作 ,主 要税 项列 示如下 : (1)以发 行基 金方 式募 集资金 不 属于 营业 税征 收范 围, 不 征收 营业 税。 (2) 目前基 金取得的 源自 境外的差价收 入,其涉 及 的境外所得税 税收政策 , 按照相关国家 或 地区税 收法 律和 法规 执行 ,在境 内暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。 (3) 目前基 金取得的 源自 境外的股利收 益,其涉 及 的境外所得税 税收政策 , 按照相关国家 或 地区税 收法 律和 法规 执行 ,在境 内暂 不征 收个 人所 得税和 企业 所得 税。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明


6.4.7.1 银行 存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 活期存 款 21,265,058.53 定期存 款 - 其 中 :存 款期限 1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 21,265,058.53 注: 于 2015 年 6 月 30 日, 活期存款 包括人民 币活期 存 款 6,512,510.35 元, 港元活期 存款 7,981,214.34 元(折合人 民币 6,293,931.88 元)和 美元活期存款 1,383,573.72 元(折合人民币 8,458,616.30) 。 6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 308,348,671.68 300,659,686.06 -7,688,985.62 第 19 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 贵金属投资- 金交所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 308,348,671.68 300,659,686.06 -7,688,985.62


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债


本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.7.5 应收 利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 1,065.10 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 - 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄金 合约 拆借 孳息 - 其他 - 合计 1,065.10


6.4.7.6 其他 资产 单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 第 20 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 其他应 收款 346,916.23 待摊费 用 - 合计 346,916.23


6.4.7.7 应 付交 易费用 本基金 本报 告期 末无 应付 交易费 用。 6.4.7.8 其他 负债











单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 43,795.44 应付在 途资 金 346,929.93 预提费 用 74,381.95 合计 465,107.32


6.4.7.9 实收 基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 53,164,071.61 53,164,071.61 本期申 购 272,120,832.03 272,120,832.03 本期赎 回( 以"-" 号填列) -107,742,180.08 -107,742,180.08 本期末 217,542,723.56 217,542,723.56


6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 11,970,519.83 3,431,083.11 15,401,602.94 本期利 润 1,095,770.03 -10,519,041.05 -9,423,271.02 本期基金份额交易 产生的 变动 数 36,863,031.85 54,895,998.97 91,759,030.82 其中: 基金 申购 款 60,420,061.68 89,254,170.80 149,674,232.48 基金赎 回款 -23,557,029.83 -34,358,171.83 -57,915,201.66 本期已 分配 利润 - - - 本期末 49,929,321.71 47,808,041.03 97,737,362.74 第 21 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 31,449.23 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 - 其他 4,283.37 合计 35,732.60


6.4.7.12 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 140,316,767.04 减:卖 出股 票成 本总 额 135,841,298.53 买卖股 票差 价收 入 4,475,468.51


6.4.7.13 基 金投 资收益 本基金 本报 告期 内无 基金 投资收 益。 6.4.7.14 债 券投 资收益 本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。 6.4.7.14.1 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。 6.4.7.15 贵 金属 投资收 益


本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 6.4.7.16 衍 生工 具收益 本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 第 22 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 6.4.7.17 股利 收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 2,779,222.59 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 2,779,222.59


6.4.7.18 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 1.交 易性 金融 资产 -10,519,041.05 ——股票 投资 -10,519,041.05 ——债券 投资 - ——资产 支持 证券 投资 - ——基金 投资 - ——贵金 属投 资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - ——权证 投资 - 3.其他 - 合计 -10,519,041.05


6.4.7.19 其他 收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 192,379.17 合计 192,379.17 注: 本基 金的 赎回 费率 按 持有期 间递 减, 赎回 费总 额的25% 归入 基金 资产 。 6.4.7.20 交易 费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 899,823.88 银行间 市场 交易 费用 - 合计 899,823.88


第 23 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 6.4.7.21 其他 费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 审计费 用 29,752.78 信息披 露费 44,629.17 银行汇 划费 125.00 其他 4,381.85 合计 78,888.80


6.4.7.22 分部 报告 无。





6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或有 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 自2015 年7 月22 日 起, 本 基金名 称由 “ 华宝 兴业 海 外中国 成长 股票 型证 券投 资基金”变更 为“华宝 兴业 海外 中国 成长 混 合型 证券 投资 基金” , 并相 应修 改基 金简 称, 基 金 代码 不变, 投资 范围不 变( 股票 投资 比例 为基金 资产 的60%-95%)。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司( “华 宝兴 业” ) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国建设银行股份有限公司(“ 中国建设 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 纽约梅隆银行股份有限公司(“ 纽约梅隆 银行”)(The Bank of New York Mellon Corporation) 境外资 产托 管人 华宝信 托有 限责 任公 司(“华宝信 托”) 基金管 理 人的 股东 领先资产管理有限公司(Lyxor Asset Management S.A.) 基金管 理人 的股 东 第 24 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 宝钢集 团有 限公 司(“ 宝钢集 团”) 华宝信 托的 最终 控制 人 华宝证 券有 限责 任公 司(“华宝证 券”) 受宝钢 集团 控制 的公 司 华宝投 资有 限公 司(“ 华宝投 资”) 受宝钢 集团 控制 的公 司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金 本报 告期 内与 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理 费 1,616,836.60 751,802.29 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 159,871.61 83,746.82 注: 支 付基 金管 理人 华宝 兴业的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.8%的 年 费率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 , 按月 支付 。 其 计算公 式为 : 日管 理人 报 酬=前 一日 基金 资产 净值 X1.8% / 当年 天数 。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管 费 314,384.94 146,183.74 注:支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.35%的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。 其计 算公 式为 : 日 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 X0.35% / 当 年天 数。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 与关 联方 进行 的银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交易 。 第 25 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 6.4.10.4 各 关联 方投资 本 基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 期初持 有的 基金 份额 475,646.38 475,646.38 期间申 购/ 买入 总份 额 625,457.36 - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 1,101,103.74 475,646.38 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.51% 0.76% 注:基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认(申) 购/ 赎回 费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 外其 他关 联方 未投资 本基 金。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入


单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建设银行 8,913,680.86 31,449.23 2,472,127.31 8,597.14 纽约梅隆银行 12,351,377.67 - 13,827,193.96 - 注:本基金的 银行存款 分 别由基金托管 人中国建 设 银行和境外资 产托管人 纽 约梅隆银行 股份有限 公司保 管, 按适 用利 率或 约定利 率计 息。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 6.4.11 利 润分 配情况 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 第 26 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 6.4.12 期 末(2015 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增发 证券 而流通 受 限的 证券 。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本报告 期末 未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购,因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押 的债券 。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购,因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中 作为抵押 的债券 。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织 架构 本基金是一只 主动投资 海 外证券的股票 型证券投 资 基金,属于具 有较高风 险 、较高收益的 基 金品种。本基 金投资的 金 融工具主要包 括股票、 债 券及权证等。 本基金在 日 常经营活动 中面临的 与这些金融工 具相关的 风 险主要包括信 用风险、 流 动性风险及市 场风险。 本 基金的基金 管理人从 事风险管理的 主要目标 是 争取将以上风 险控制在 限 定的范围之内 ,使本基 金 在风险和收 益之间取 得最佳 的平 衡以 实现 “风 险和收 益相 匹配 ”的 风险 收益目 标。 本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,公司内部监 督和反馈 系 统包括内部控 制 委员会、副总 经理、督 察 长、监察稽核 部、风险 管 理部、各部门 负责人和 风 险控制联络 人、各业 务岗位。内部 控制委员 会 负责对公司在 经营管理 和 基金运作中的 风险进行 评 估并研究制 订相应的 控制制度。副 总经理总 管 公司的内控事 务。督察 长 向董事会负责 ,独立地 就 内控制度的 执行情况 履行检查、评 价、报告 和 建议职能。风 险管理部 在 副总经理指导 下对公司 内 部控制运行 情况进行 监控,主要针 对公司内 部 控制制度的总 体构架和 内 部控制的目标 进行评估 并 提出改进意 见;监察 稽核部在督察 长的领导 下 对各部门和岗 位的内部 控 制执行情况进 行监督和 核 查,同时对 内控的失 控点进 行查 漏并 责令 改正 。 本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。 第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ;第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控 第 27 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 和互控;第三 层监控防 线 为风险管理部 和监察稽 核 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监 督反馈 ; 最 后是 以内 部控 制委员 会为 主体 的第 四层 防线, 实施 对公 司各 类业 务和风 险的 总体 监督 、 控制, 并对 风险 管理 部和 监察稽 核部 的工 作予 以直 接指导 。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法, 估 测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发,判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失 的频度。而从 定量分析 的 角度出发,根 据本基金 的 投资目标,结 合基金资 产 所运用金融 工具的特 征,通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告,确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度, 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 6.4.13.2 信用 风险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在本基金 的托管行 中 国建设银行以 及境外托 管 行纽约梅隆银 行,与该 等 银行存款相 关的信用 风险不重大。 本基金在 交 易所进行的交 易均通过 有 资格的经纪商 进行证券 交 收和款项清 算,违约 风险发生的可 能性很小 ; 在场外交易市 场进行交 易 前均对交易对 手进行信 用 评估并对证 券交割方 式进行 限制 以控 制相 应的 信用风 险。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2015 年 6 月 30 日, 本 基金 未持 有信用 类债券 。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 第 28 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证 券在证券交易 所上市, 其 余亦可在场外 交易市场 交 易,均能以合 理价格适 时 变现。此外 ,本基金 可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求,其 上限一般 不 超过基金持 有的债券 投资的 公允 价值 。 于 2015 年 6 月 30 日 ,本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不 计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额即为未 折现的 合 约到期 现金 流量 。 6.4.13.4 市场 风险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量 在很 大程 度上 独立 于市场 利率 变化 。本 基金 持有的 利率 敏感 性资 产主 要为银 行存 款等 。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2015 年6 月30 日 1 年 以内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 第 29 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 资产








银行存 款 21,265,058.53 - - - 21,265,058.53 交易性 金融 资产 - - - 300,659,686.06 300,659,686.06 应收证 券清 算款 - - - 8,881,337.20 8,881,337.20 应收利 息 - - - 1,065.10 1,065.10 应收股 利 - - - 2,173,076.95 2,173,076.95 应收申 购款 - - - 52,195.85 52,195.85 其他资 产 - - - 346,916.23 346,916.23 资产总 计 21,265,058.53 - - 312,114,277.39 333,379,335.92 负债








应付证 券清 算款 - - - 4,763,464.45 4,763,464.45 应付赎 回款 - - - 12,256,714.33 12,256,714.33 应付管 理人 报酬 - - - 514,015.97 514,015.97 应付托 管费 - - - 99,947.55 99,947.55 其他负 债 - - - 465,107.32 465,107.32 负债总 计 0.00 0.00 0.00 18,099,249.62 18,099,249.62 利率敏 感度 缺口 21,265,058.53 0.00 0.00 294,015,027.77 315,280,086.30 上年度 末


2014 年12 月31 日 1 年 以内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 6,484,408.54 - - - 6,484,408.54 交易性 金融 资产 - - - 62,603,693.14 62,603,693.14 应收证 券清 算款 - - - 679,457.56 679,457.56 应收利 息 - - - 569.75 569.75 应收申 购款 497.02 - - 23,090.16 23,587.18 资产总 计 6,484,905.56 - - 63,306,810.61 69,791,716.17 负债








应付赎 回款 - - - 698,181.39 698,181.39 应付管 理人 报酬 - - - 109,498.90 109,498.90 应付托 管费 - - - 21,291.48 21,291.48 其他负 债 - - - 397,069.85 397,069.85 负债总 计 - - - 1,226,041.62 1,226,041.62 利率敏 感度 缺口 6,484,905.56 - - 62,080,768.99 68,565,674.55 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 于2015 年6 月30 日, 本基 金 未持 有交 易性 债券 投资(2014 年12 月 31 日 :同), 因 此市 场利 率的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2014 年12 月31 日: 同) 。 第 30 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 6.4.13.4.2 外汇 风险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金持有以非记 账本位币 人 民币计价的资 产和负债 , 因此存在相应 的外汇风 险 。本基金管 理人每日 对本基 金的 外汇 头寸 进行 监控。 6.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口 单位: 人民 币元 项目


本期末 2015 年 6 月 30 日 美元 折 合人 民币


港币 折 合人 民币


其他币 种 折合人 民币 合计 以外币 计价 的资 产





银行存 款 8,458,616.30 6,293,931.88 - 14,752,548.18 交易性 金融 资产 58,756,088.73 241,903,597.33 - 300,659,686.06 应收股 利 - 1,580,120.95 - 1,580,120.95 应收利 息 - 1.59 - 1.59 应收证 券清 算款 - 8,881,337.20 - 8,881,337.20 其它资 产 346,916.23 - - 346,916.23 资产合 计 67,561,621.26 258,658,988.95 - 326,220,610.21 以外币 计价 的负 债





应付证 券清 算款 4,763,464.45 - - 4,763,464.45 其它负 债 - 346,929.93 - 346,929.93 负债合 计 4,763,464.45 346,929.93 - 5,110,394.38 资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 62,798,156.81 258,312,059.02 - 321,110,215.83 项目 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 美元 折合人 民币 港币 折合人 民币 其他币 种 折合人 民币 合计 以外 币计 价的 资产





银行存 款 1,878.83 4,481,574.14 - 4,483,452.97 交易性 金融 资产 7,578,781.46 55,024,911.68 - 62,603,693.14 应收利 息 - 0.43 - 0.43 应收证 券清 算款 - 679,457.56 - 679,457.56 资产合 计 7,580,660.29 60,185,943.81 - 67,766,604.10 以外币 计价 的负 债





负债合 计 - - - - 资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 7,580,660.29 60,185,943.81 - 67,766,604.10


6.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析 假 除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变 第 31 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 设


分 析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 (2015 年 6 月 30 日) 上年度 末(2014 年 12 月31 日) 1. 所有 外币 相对 人 民币升 值5% 16,055,510.79 3,388,330.21 2. 所有 外币 相对 人 民币贬 值 5% -16,055,510.79 -3,388,330.21


6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动的 风险。本 基 金主要投资于 证券交易 所 上市或银行 间同业市 场交易的股票 和债券, 所 面临的其他价 格风险来 源 于单个证券发 行主体自 身 经营情况或 特殊事项 的影响 ,也 可能 来源 于证 券市场 整体 波动 的影 响。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 , 结合证券市场 运行情况 , 做出资产配置 及组合构 建 的决定;通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分 析,选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观 环 境 的变 化, 对 投资 策略、 资产 配置、 投资 组合 进行 修 正, 来 主动 应对 可能发 生 的市 场价 格风 险。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 占 基金资产总值 的 60%-95% ,债券和 其他资产 占基金资产总 值的 5%-40% 。此外,本基 金的基金管 理人每日对本 基金 所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ,及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股票 投资 300,659,686.06 95.36 62,603,693.14 91.30 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 - 债券 投资 - - - - 第 32 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 300,659,686.06 95.36 62,603,693.14 91.30


6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2014 年 12 月 31 日 ) 1. 业绩 比较 基准 上升 5% 13,348,096.56 2,496,016.82 2. 业绩 比较 基准 下降 5% -13,348,096.56 -2,496,016.82





6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项


(1) 公允 价值 (a)金融 工具 公允 价值 计量 的 方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b)持续 的以 公允 价值 计量 的 金融 工具 (i)各层 次金 融工 具公 允价值 于 2015 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余额 为 300,659,686.06 元, 无属 于第二 层 次和 第三 层次 的余 额(2014 年 12 月 31 日:第 一层 次62,603,693.14 元 ,无 第二 层次 和第 三层次)。 (ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动 本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生 重大变 动。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额 第 33 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 于 2015 年 6 月 30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日:同)。 (d)不以 公允 价值 计量 的金 融 工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况


金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 300,659,686.06 90.19 其中: 普通 股 241,903,597.33 72.56 存托凭 证 58,756,088.73 17.62 优先股 - - 房地产 信托 凭证 - - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 其中: 远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中:买断式回 购的买入返售金融 资 产 - - 6 货币市 场工 具 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,265,058.53 6.38 8 其他各 项资 产 11,454,591.33 3.44 9 合计 333,379,335.92 100.00


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华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 7.2 期 末在 各个国 家( 地区) 证券 市场的 权益 投资分 布 金额单 位: 人民 币元 国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 香港 241,903,597.33 76.73 美国 58,756,088.73 18.64 合计 300,659,686.06 95.36


7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合 金额单 位: 人民 币元











行业 类别








公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%) 能源 0.00 0.00 材料 0.00 0.00 工业 70,533,022.83 22.37 非必需 消费品 31,693,923.57 10.05 必需消 费品 0.00 0.00 保健 2,124,154.82 0.67 金融 146,726,017.69 46.54 信息技 术 33,669,031.07 10.68 电信服 务 0.00 0.00 公用事 业 15,913,536.08 5.05 合计 300,659,686.06 95.36


7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 权益投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序 号 公司名 称( 英文) 公司名 称(中 文) 证券 代码 所在 证券 市场 所属国 家(地 区) 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 1 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 中国平安 2318 HK 香港 CH 316,500 26,132,048.74 8.29 2 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融创中国 1918 HK 香港 CH 3,784,000 25,334,473.40 8.04 3 GREENLAND HONG KONG HOLDINGS 绿地香港 337 HK 香港 CH 5,262,000 24,938,962.33 7.91 4 DYNAGREEN ENVIRONMENTAL 绿色动力 环保 1330 HK 香港 CH 4,449,000 18,664,961.63 5.92 第 35 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 PR-H 5 CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 中国太平 966 HK 香港 CH 686,000 15,066,153.18 4.78 6 CHINA STATE CONSTRUCTION INT 中国建筑 国际 3311 HK 香港 CH 1,318,000 14,509,548.28 4.60 7 XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 金风科技 2208 HK 香港 CH 1,149,800 14,217,440.72 4.51 8 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 中国海外 发展 688 HK 香港 CH 494,000 10,654,604.74 3.38 9 CHINA RESOURCES LAND LTD 华润置地 1109 HK 香港 CH 532,000 10,551,220.16 3.35 10 CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 中国光大 国际 257 HK 香港 CH 821,000 8,999,347.48 2.85 11 CAR INC 神州租车 699 HK 香港 CH 689,000 8,965,122.53 2.84 12 CHINA EVERBRIGHT LTD 中国光大 控股 165 HK 香港 CH 330,000 7,000,342.41 2.22 13 BEIJING ENTERPRISES WATER GR 北控水务 集团 371 HK 香港 CH 1,352,000 6,780,892.68 2.15 14 XUNLEI LTD-ADR 迅雷公司 XNET US 纳斯 达克 AE 88,422 6,508,543.95 2.06 15 TUNIU CORP-SPON ADR 南京途牛 科技有限 公司 TOUR US 纳斯 达克 AE 57,500 6,334,606.65 2.01 16 YY INC-ADR 欢聚时代 YY US 纳斯 达克 AE 14,904 6,334,460.41 2.01 17 E-COMMERCE CHINA-SPON ADR -A 当当网 DANG US 纽约 AE 111,300 6,117,188.69 1.94 18 PHOENIX NEW MEDIA LTD -ADR 凤凰新媒 体有限公 司 FENG US 纽约 AE 125,900 6,096,041.75 1.93 19 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 中国人寿 2628 HK 香港 CH 228,000 6,068,225.17 1.92 20 YOUKU TUDOU INC-ADR 优酷土豆 YOKU US 纽约 AE 39,500 5,923,681.02 1.88 21 CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 重庆农村 商业银行 股份有限 公司 3618 HK 香港 CH 1,182,000 5,788,448.05 1.84 22 KANGDA INTERNATIONAL ENVIRON 康达环保 6136 HK 香港 CH 1,955,000 5,442,200.41 1.73 23 DONGJIANG ENVIRONMENTAL-H 东江环保 895 HK 香港 CH 391,500 5,155,862.19 1.64 第 36 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 24 CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 旭辉控股 集团 884 HK 香港 CH 3,032,000 4,853,760.00 1.54 25 COSMO LADY CHINA HOLDINGS CO 都市丽人 2298 HK 香港 CH 772,000 4,651,186.16 1.48 26 BONA FILM GROUP LTD-SPON ADR 博纳影业 集团有限 公司 BONA US 纳斯 达克 AE 62,169 4,636,932.06 1.47 27 DALIAN WANDA COMMERCIAL PR-H 万达商业 3699 HK 香港 CH 70,000 3,441,815.30 1.09 28 CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR Ctrip.com 国际有限 公司 CTRP US 纳斯 达克 AE 7,500 3,329,772.24 1.06 29 QIHOO 360 TECHNOLOGY CO-ADR 奇虎 360 科技有限 公司 QIHU US 纽约 AE 7,870 3,256,838.83 1.03 30 NQ MOBILE INC - ADR 北京网秦 天下科技 有限公司 NQ US 纽约 AE 95,000 3,066,581.76 0.97 31 HUADIAN FUXIN ENERGY CORP -H 华电福新 816 HK 香港 CH 918,000 2,685,775.17 0.85 32 TARENA INTERNATIONAL INC-ADR 达内科技 国际有限 公司 TEDU US 纳斯 达克 AE 30,910 2,392,377.62 0.76 33 KWG PROPERTY HOLDING LTD 合景泰富 1813 HK 香港 CH 463,000 2,387,876.18 0.76 34 JUMEI INTERNATIONAL-ADR 聚美优品 JMEI US 纽约 AE 16,300 2,276,044.37 0.72 35 CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD 中国动物 保健品 940 HK 香港 CH 518,000 2,124,154.82 0.67 36 CHINA VAST INDUSTRIAL URBAN 中国宏泰 发展 6166 HK 香港 CH 741,000 2,115,338.35 0.67 37 CHINACACHE INTERNAT-SPON ADR 蓝汛国际 控股有限 公司 CCIH US 纳斯 达克 AE 24,570 1,880,643.62 0.60 38 SINO-OCEAN LAND HOLDINGS 远洋地产 3377 HK 香港 CH 360,000 1,663,616.35 0.53 39 SOUND GLOBAL LTD 桑德国际 967 HK 香港 CH 182,000 1,004,667.82 0.32 40 FU SHOU YUAN INTERNATIONAL 福寿园 1448 HK 香港 CH 290,000 985,662.72 0.31 41 SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD 创维数码 751 HK 香港 CH 174,000 946,785.07 0.30 42 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO 花样年控 股 1777 HK 香港 CH 690,000 729,133.33 0.23 43 NETEASE INC-ADR 网易公司 NTES US 纳斯 AE 680 602,239.73 0.19 第 37 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 达克 44 SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD 上海实业 控股 363 HK 香港 CH 1,000 20,740.00 0.01 45 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 银河娱乐 27 HK 香港 CH 700 17,057.27 0.01 46 SANDS CHINA LTD 金沙中国 有限公司 1928 HK 香港 CH 300 6,174.69 0.00 47 VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 唯品会控 股有限公 司 VIPS US 纽约 AE 1 136.03 0.00


7.5 报告 期内 权益 投资 组合的 重大 变动 7.5.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序 号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产净 值比 例(% ) 1 GREENLAND HONG KONG HOLDINGS 337 HK 28,466,121.06 41.52 2 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318 HK 22,194,648.81 32.37 3 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 1918 HK 21,848,955.34 31.87 4 BANK OF CHINA LTD-H 3988 HK 20,335,603.01 29.66 5 CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 966 HK 20,183,502.66 29.44 6 DYNAGREEN ENVIRONMENTAL PR-H 1330 HK 19,252,287.99 28.08 7 BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 3328 HK 15,905,187.25 23.20 8 CHINA STATE CONSTRUCTION INT 3311 HK 12,546,211.50 18.30 9 XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 2208 HK 12,388,272.55 18.07 10 CHINA RESOURCES LAND LTD 1109 HK 10,645,149.79 15.53 11 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 688 HK 10,520,576.18 15.34 12 TARENA INTERNATIONAL INC-ADR TEDU US 10,370,372.34 15.12 13 CAR INC 699 HK 9,153,354.55 13.35 14 CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 257 HK 8,905,807.53 12.99 第 38 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 15 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2628 HK 8,107,161.73 11.82 16 SHENZHEN INTL HOLDINGS 152 HK 7,957,101.07 11.61 17 YY INC-ADR YY US 7,849,270.13 11.45 18 E-COMMERCE CHINA-SPON ADR -A DANG US 7,110,172.64 10.37 19 XUNLEI LTD-ADR XNET US 6,968,833.99 10.16 20 PHOENIX NEW MEDIA LTD -ADR FENG US 6,893,606.46 10.05 21 KANGDA INTERNATIONAL ENVIRON 6136 HK 6,773,441.66 9.88 22 TUNIU CORP-SPON ADR TOUR US 6,754,846.38 9.85 23 YOUKU TUDOU INC-ADR YOKU US 6,620,261.18 9.66 24 BONA FILM GROUP LTD-SPON ADR BONA US 6,413,891.58 9.35 25 NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS NOAH US 6,186,909.56 9.02 26 CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 3618 HK 6,177,689.83 9.01 27 CHINA MOBILE GAMES-ADR CMGE US 6,153,076.19 8.97 28 FU SHOU YUAN INTERNATIONAL 1448 HK 5,598,222.83 8.16 29 CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 884 HK 5,142,292.22 7.50 30 CHINA EVERBRIGHT LTD 165 HK 4,935,378.59 7.20 31 BEIJING ENTERPRISES WATER GR 371 HK 3,990,608.15 5.82 32 COSMO LADY CHINA HOLDINGS CO 2298 HK 3,975,277.25 5.80 33 KWG PROPERTY HOLDING LTD 1813 HK 3,644,447.70 5.32 34 NQ MOBILE INC - ADR NQ US 3,550,613.59 5.18 35 DALIAN WANDA COMMERCIAL PR-H 3699 HK 3,499,139.81 5.10 36 CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR CTRP US 3,431,861.40 5.01 37 QIHOO 360 TECHNOLOGY CO-ADR QIHU US 3,193,947.51 4.66 38 CHINA MERCHANTS LAND LTD 978 HK 2,938,177.92 4.29 39 INTIME RETAIL GROUP CO LTD 1833 HK 2,473,848.77 3.61 40 JUMEI INTERNATIONAL-ADR JMEI US 2,410,346.11 3.52 41 CHINA VAST INDUSTRIAL URBAN 6166 HK 2,255,817.03 3.29 42 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 2333 HK 2,179,940.37 3.18 43 CHINACACHE INTERNAT-SPON ADR CCIH US 2,137,848.63 3.12 44 SOUFUN HOLDINGS LTD-ADR SFUN US 1,755,702.30 2.56 45 SOUND GLOBAL LTD 967 HK 1,522,095.23 2.22 46 HUADIAN FUXIN ENERGY CORP -H 816 HK 1,507,919.58 2.20 第 39 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 47 FRANSHION PROPERTIES 817 HK 1,394,502.78 2.03 48 SINO-OCEAN LAND HOLDINGS 3377 HK 1,386,143.61 2.02 注:买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。 7.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序 号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产净 值比 例(% ) 1 BANK OF CHINA LTD-H 3988 HK 21,375,877.93 31.18 2 BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 3328 HK 17,029,977.57 24.84 3 TARENA INTERNATIONAL INC-ADR TEDU US 10,148,621.67 14.80 4 CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 966 HK 7,853,168.92 11.45 5 SHENZHEN INTL HOLDINGS 152 HK 7,171,410.01 10.46 6 CHINA MOBILE GAMES-ADR CMGE US 6,302,523.56 9.19 7 NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS NOAH US 6,053,883.07 8.83 8 FU SHOU YUAN INTERNATIONAL 1448 HK 4,250,445.64 6.20 9 DAWNRAYS PHARMACEUTICAL HOLD 2348 HK 3,900,164.63 5.69 10 CHINA MERCHANTS LAND LTD 978 HK 3,624,831.06 5.29 11 HUANENG RENEWABLES CORP-H 958 HK 3,619,717.75 5.28 12 INTIME RETAIL GROUP CO LTD 1833 HK 3,427,692.83 5.00 13 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 2333 HK 3,387,582.97 4.94 14 BONA FILM GROUP LTD-SPON ADR BONA US 3,366,544.04 4.91 15 CHINA STATE CONSTRUCTION INT 3311 HK 3,215,713.55 4.69 16 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2628 HK 2,908,028.81 4.24 17 SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS 460 HK 2,665,096.62 3.89 18 CONCORD NEW ENERGY GROUP LTD 182 HK 2,493,819.85 3.64 19 VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR VIPS US 2,291,544.58 3.34 20 BAIDU INC - SPON ADR BIDU US 2,290,348.65 3.34 21 YY INC-ADR YY US 2,249,499.05 3.28 22 JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR JKS US 1,920,320.76 2.80 23 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 1918 HK 1,858,211.08 2.71 24 FRANSHION PROPERTIES 817 HK 1,850,546.51 2.70 25 CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 916 HK 1,791,519.28 2.61 第 40 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 26 SOUFUN HOLDINGS LTD-ADR SFUN US 1,690,802.74 2.47 27 DONGJIANG ENVIRONMENTAL-H 895 HK 1,579,079.44 2.30 注:卖 出金 额不 包括 相关 交易费用 。 7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额























单位: 人民 币元 买入成 本( 成交 )总 额 384,416,332.5 卖出收 入( 成交 )总 额 140,316,767.04 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。 7.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支持 证券 。


7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名金融 衍生 品投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。


7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 基金。 7.11 投 资组 合报告 附注


7.11.1


基金管理人没 有发现本 基 金投资的前十 名证券的 发 行主体在报告 期内被监 管 部门立案调查 , 也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ,无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。 7.11.2


基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 8,881,337.20 第 41 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 3 应收股 利 2,173,076.95 4 应收利 息 1,065.10 5 应收申 购款 52,195.85 6 其他应 收款 346,916.23 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 11,454,591.33


7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持 有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 4,146 52,470.51 90,443,096.81 41.57% 127,099,626.75 58.43%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 2,504,166.60 1.1511%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额 总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部 门负责 人持有 本开 放式 基金 >100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 >100 第 42 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2008 年5 月7 日) 基金 份额 总额 462,709,489.02 本报告 期期 初基 金份 额总 额 53,164,071.61 本报告 期基 金总 申购 份额 272,120,832.03 减:本报 告期 基金 总赎 回份额 107,742,180.08 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填 列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 217,542,723.56


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 报告期 内, 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金资 产和 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师 事务 所向 本基 金提 供 的审 计服 务持 续期 限为 : 本 基金合同 生效之 日(2008 年5 月7 日)起至 本报 告期 末。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 1、 报告 期内 基金 管理 人受稽 查 或处 罚的 情况 因公司 原基 金经 理牟 旭东 被追究 “利 用非 公开 信息 交易” 刑事 责任 ,上 海证 监局 于 2014 年 11 月对 公司 进行 了专 项检 查。 公 司于2015 年1 月23 日收到 了上 海证 监局 下发 的 《沪 证监 决 【2015 】 18 号- 关于 华宝 兴业 基金 管理有 限公 司采 取责 令改 正措施 的决 定》 。 公司 已经 完成了 相关 问题 的 整 第 43 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 改,并 已向 上海 证监 局上 报了专 项报 告。 2、 报告 期内 ,本 基金 管理人 的 高级 管理 人员 未有 受到 稽 查或 处罚 的情 况。 3、报 告期 内, 基金 托管 人 及其高 级管 理人 员未 有受 到稽查 或处 罚的 情况 。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 Nomura International (HK) Ltd - 288,185,774.94 54.92% 125,764.70 26.64% - 申万 - 68,402,034.10 13.04% 136,804.06 28.97% - J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited


- 68,036,328.27 12.97% 27,214.53 5.76% - China International Capital Corporation HK Securities Ltd - 53,838,245.58 10.26% 107,676.51 22.81% - BOCI Securities Ltd - 22,157,132.05 4.22% 33,235.69 7.04% - Goldman Sachs Asia LLC - 21,137,480.52 4.03% 35,498.68 7.52% - UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited - 2,976,104.15 0.57% 5,952.20 1.26% - 注:1 、 基金 管理 人选 择交易 单 元的 标准 和程 序如 下: (1) 选择 标准: 资力 雄厚 , 信誉 良好, 注册 资本 不 少于5 亿元 人民 币; 财务 状况良 好, 各项 财务 指标显示公司 经营状况 稳 定;经营行为 规范,最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国 人 民 银行 处罚; 内部 管理规 范、 严格, 具备 健全 的内 控 制度, 并能 满足 基金运 作 高度 保密 的要 求; 具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件, 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要, 并能为本基金 提供全面 的 信息服务;研 究实力较 强 ,有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员,能及 时为本基金提 供高质量 的 咨询服务,并 能根据基 金 投资的特定要 求,提供 专 门研究报告 ;适当的 第 44 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 地域分 散化 。 (2)选 择程 序: (a )服 务评价 ;(b)拟 定备 选交易 单 元; (c)签 约。 2、 本报 告期 租用 的证 券公司 交 易单 无变 化。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 本基金 本报 告期 内未 租用 证券公 司交 易单 元进 行其 它证券 投资 。 10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分开 放式 基金 参加 交通银 行网上 银行 、 手机 银行 申 购费率 优 惠活动 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 以 及基 金管 理人 网站 2015 年 6 月 30 日 2 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分开 放式 基金 参加 中国农 业银行 网上 银行 、 手机 银 行申购 费 率优惠 活动 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 以 及基 金管 理人 网站 2015 年 5 月 30 日 3 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于 华宝兴 业海 外中 国成 长股 票型证 券投资 基金 增加 代销 机构 的公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 以 及基 金管 理人 网站 2015 年 4 月 14 日 4 关于调 整华 宝兴 业海 外中 国成长 基金网 上直 销申 购费 率优 惠的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 以 及基 金管 理人 网站 2015 年 4 月 10 日 5 关于调 降华 宝兴 业网 上交 易汇款 交易方 式申 购基 金优 惠费 率至一 折的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 以 及基 金管 理人 网站 2015 年 4 月 9 日 6 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分开 放式 基金 参加 申万宏 源证券 申购 费率 优惠 活动 及开通 定投业 务的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 以 及基 金管 理人 网站 2015 年 3 月 3 日 7 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金参 加杭 州数 米基金 销售有 限公 司申 购费 率优 惠活动 的公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 以 及基 金管 理人 网站 2015 年 3 月 2 日 8 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分开 放式 基金 参加 渤海银 行申购 及定 投费 率优 惠活 动的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 以 及基 金管 理人 网站 2015 年 2 月 14 日 9 华宝兴 业海 外中 国成 长股 票型证 基金管 理人 网站 2015 年 1 月 5 日 第 45 页 共 46 页


华宝海外中国股票 2015 年半年 度报告 券投资 基金 资产 净值 公告


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 本基金 于 2015 年 7 月 22 日发布 了《 修改 华宝 兴业 海外中 国成 长股 票型 证券 投资基 金基 金 名 称及基金 合同的公 告 》 , 基金名称 变更为“ 华宝兴 业海外中 国成长混 合型证 券投资基 金”, 基金简 称变 更为“华 宝海 外中国 混合” 并 相应 修改了 《基 金合 同》 中 的相 关内 容。 本次 变更 事 项 自公告之 日起生 效,变更 事项对本 基金投 资及投资 者无不利 影响, 本公司已 履行相关 程序, 符合相 关法 律法 规及 《基 金合同 》的 规定 。 §12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ; 华宝兴 业海 外中 国成 长股 票型证 券投 资基 金基 金合 同; 华宝兴 业海 外中 国成 长股 票型证 券投 资基 金招 募说 明书; 华宝兴 业海 外中 国成 长股 票型证 券投 资基 金托 管协 议; 基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程; 基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ; 基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。 12.2 存放 地点 以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。 12.3 查阅 方式 投资者可以通 过基金管 理 人网站,查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各 种定期 和临 时公 告。 华宝兴业基金管理有限公司 2015 年8 月28 日 第 46 页 共 46 页