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华宝资源优选混合(240022)

华宝资源优选混合:2015年半年度报告查看PDF公告

 
 
华宝兴业资源优选股票型证券投资基金
2015年半年度报告 
 
2015年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:2015年8 月28日 
 
 
 华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 
第 2 页 共 46 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2015年01月01日起至 06 月30日止。 华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 3 页 共 46 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 38 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 38 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 38 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 38 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 39 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 39 华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 4 页 共 46 页


§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 40 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 41 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 42 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 44 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 45 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 45 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 46 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 46 华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 5 页 共 46 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华宝兴业资源优选股票型证券投资基金 基金简称 华宝兴业资源优选 基金主代码 240022 交易代码 240022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 8月 21日 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 112,862,057.52 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 把握资源相关行业的投资机会,力争在长期内为基金 份额持有人获取超额回报。 投资策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略 研究,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决 定大类资产配置比例。本基金采用自上而下和自下而 上相结合的方法,通过对资源相关子行业的精选以及 对行业内相关股票的深入分析,挖掘该类型企业的投 资价值,分享资源稀缺性所带来的行业高回报。本基 金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下 而上的个券选择方法构建债券投资组合。本基金将根 据市场的实际情况及基金的申购赎回状况,将部分资 产投资于中国证监会批准的允许基金投资的其他金融 工具,包括但不限于可转换债券、央行票据、以捕捉 市场机会,提高基金资产的使用效率。 业绩比较基准 80%×中证内地资源主题指数收益率+20%×上证国债 指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金,在证券投资基金中属于风险和 收益水平都较高的品种。其预期风险收益水平高于混 合型基金、债券型基金及货币市场基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华宝兴业基金管理有限公 司 中国银行股份有限公司 华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 6 页 共 46 页


信息披露负责人 姓名 刘月华 王永民 联系电话 021-38505888 010-66594896 电子邮箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-700-5588、 021-38924558 95566 传真 021-38505777 010-66594942 注册地址 上海浦东新区世纪大道100 号上海环球金融中心 58楼 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 上海浦东新区世纪大道100 号上海环球金融中心 58楼 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 郑安国 田国立


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.fsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 基金管理人 上海市世纪大道100号环球金融中 心58楼 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限责 任公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号 星展银行大厦6楼


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6 月 30 日 ) 本期已实现收益 26,288,945.64 本期利润 21,372,050.24 加权平均基金份额本期利润 0.1972 本期加权平均净值利润率 16.63% 本期基金份额净值增长率 31.05% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 30,325,455.09 华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 7 页 共 46 页


期末可供分配基金份额利润 0.2687 期末基金资产净值 149,135,560.72 期末基金份额净值 1.321 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 32.10% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日) 。 4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.97% 3.35% -4.70% 3.06% 3.73% 0.29% 过去三个月 13.29% 2.56% 9.15% 2.35% 4.14% 0.21% 过去六个月 31.05% 2.19% 20.68% 2.07% 10.37% 0.12% 过去一年 87.11% 1.78% 61.91% 1.68% 25.20% 0.10% 自基金合同 生效日起至 今 32.10% 1.44% 3.64% 1.40% 28.46% 0.04% 注:1、本基金业绩比较基准为:80%×中证内地资源主题指数收益率+20%×上证国债指数收益率。


2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非 交易日) 。 华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 8 页 共 46 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 (2012年8月 21 日至 2015 年6月 30 日) 注:按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定,截至 2013年2月21日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2015 年 6 月30 日) ,所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、 动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基 金、增强收益基金、中证100 基金、上证180 价值 ETF、上证180价值ETF 联接基金、新兴产业 基金、成熟市场动量优选基金、可转债基金、上证 180 成长 ETF、上证 180 成长 ETF 联接基金、 华宝油气基金、华宝兴业医药生物基金、华宝兴业活期通货币市场基金、华宝兴业资源优选基金、 华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝 兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生活基金、华宝兴业稳健回报基金、 华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向基金、华宝兴业新价值基金、华宝兴业新机遇基金、 华宝兴业医疗分级基金、华宝兴业中证 1000分级基金和华宝兴业万物互联基金,所管理的开放式 证券投资基金资产净值合计 110,943,781,389.61元。 华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 9 页 共 46 页


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日 期 蔡目荣 国内投资部 副总经理、 本 基金基金经 理、 华宝新机 遇混合基金 经理 2012年8 月21日 - 12 年 硕士。曾在金信研究、国金 证券股份有限公司从事研究 工作,2008年6 月进入华宝 兴业基金管理有限公司,先 后担任高级分析师、研究部 总经理助理、基金经理助理 和交易员的职务。2012年8 月起任华宝兴业资源优选股 票型证券投资基金基金经 理。2015年 6月起任华宝兴 业新机遇灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。2015 年 3月起任国内投资部副总 经理。 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、 《华宝兴业资源优选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规 的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投 资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,资源优选股票型证券投资 基金在短期内出现过持有的现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比低于 5% 以及现金、债券资产占基金资产净值比超过 40%的情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限 内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 10 页 共 46 页


价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股 票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,我司服务优选基金与事件驱动基金于6 月 11 日对股票——尚荣医疗(002551) 发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日市场成交量的 5%。 发生反向交易的 原因是由于该两只基金投资策略不同,且事件驱动基金处于建仓期进行买入,服务优选为实现收 益卖出。两只基金操作行为均符合相关法律法规和基金契约的规定,同时符合我司内部公平交易 和异常交易相关的制度,不涉及利益输送行为。本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年上半年国内延续 2014 年以来的宽松政策,但从主要经济指标看,国内经济仅能算是 低位企稳,房地产销售数据持续改善,但投资和出口数据还是不理想。由于投资数据不佳以及产 能过剩,国内传统行业依然对经济增长造成了较为严重的拖累;同时资本市场活跃导致资金脱离 实体经济进入股市,反过来对经济短期走势也是负面影响。一季度美国经济受严寒、美元升值以 及外部需求较弱等因素影响增长速度放缓,但二季度就业和房屋市场数据都表明其经济复苏还是 较为健康的;欧元区PMI和消费数据也态势良好,海外经济复苏势头维持。 A股市场上半年继续上涨,但从风格上看,主板指数涨幅较小,创业板指数涨幅较大。市场上 涨主要受宽松的货币政策以及居民财富转移等因素影响,尤其是在股市财富效应激励下,杠杆资 金蜂拥而至导致指数在二季度一度快速上涨。在股市快速上涨带动下,上市公司再融资规模、大 小非减持也出现了井喷式增长。二季度后期,由于监管部门对违规杠杆资金进行了监管,以及短 期股市资金供需关系发生了微妙的变化,市场出现了恐慌式下跌。上半年上证指数涨幅 32.23%, 深成指涨幅30.17%,创业板指数涨幅 94.23%,内地资源指数涨幅 24.64%,煤炭指数涨幅 45.79%, 有色指数涨幅33.9%。 上半年资源板块依然不及主板指数和中小板指数表现,尤其是大幅落后创业板。 由于本基金上 半年配置了部分转型资源股,同时基金仓位大部分时间较高,报告期内本基金明显优于行业基准。 华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 11 页 共 46 页


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为 31.05%,同期业绩比较基准增长率为 20.68%, ,基金表现领先比较基准 10.37%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年下半年, 央行有望继续采取宽松货币政策, 中央及地方政府纷纷加码稳增长政策, 从先行指标(如PMI指数)看,国内经济有企稳迹象。预计 2015年下半年国企改革也会明显加速, 相关企业活力有望得到释放;地产放松政策以及宽松货币政策依然可以刺激房地产销售维持好转 局面,预计国内经济有望逐步企稳回升。从国外看,预计美国和欧洲继续维持缓慢复苏。下半年 不确定性可能来自美联储是否会启动加息,以及加息启动以后对新兴市场影响;另外希腊问题是 否会恶化也会影响海外市场资金流向。 对于 A 股市场来说,由于中国居民资产配置股市依然很低,同时国内经济处于底部,未来股 市依然具有良好的投资机遇。对资源板块来说,在国内政策宽松背景下未来板块可能还会有机会, 但行业基本面不景气可能会制约未来表现,未来更多关注国企改革对板块以及个股带来的投资机 会。未来本基金配置上主要偏向于投资资源行业里面景气处于底部,未来有望复苏的子行业;同 时重点关注未来有望受益于新经济发展方向的自然资源,受益于环保监管加强带来供给约束的资 源类子行业,另外我们也会密切关注国企改革为企业行业及上市公司带来的投资机会。2015 年下 半年我们将努力寻找自然资源领域新的投资机会,为投资人创造好的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中, 公司内部参与估值流程的各方职责分工如下: (一) 、基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算,并对基金 投资品种进行估值。 (二) 、量化投资部:对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下,根 据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并在 估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。 (三) 、估值委员会:定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,评价现有估值政 策和程序的适用性。 (四) 、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最 终决策。 上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 12 页 共 46 页


在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在对华宝兴业资源优选股票型证 券投资基金(以下称“本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地 履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华宝兴业资源优选股票型证券投资基金 报告截止日: 2015年6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年 6 月 30日 上年度末 2014 年 12月 31 日 华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 13 页 共 46 页


资 产:





银行存款 6.4.7.1 38,768,553.45 25,112,848.76 结算备付金


194,209.96 973,424.15 存出保证金


31,449.97 23,278.17 交易性金融资产 6.4.7.2 122,544,327.47 85,296,214.54 其中:股票投资


122,544,327.47 85,296,214.54 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 7,484.10 3,433.70 应收股利


- - 应收申购款


2,163,676.06 1,086,617.21 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


163,709,701.01 112,495,816.53 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年 6 月 30日 上年度末 2014 年 12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


2,144,580.78 213,233.06 应付赎回款


11,413,265.83 2,864,890.06 应付管理人报酬


186,868.65 111,710.45 应付托管费


31,144.81 18,618.44 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 563,415.91 247,577.39 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 234,864.31 413,713.79 负债合计


14,574,140.29 3,869,743.19 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 112,862,057.52 107,785,755.31 未分配利润 6.4.7.10 36,273,503.20 840,318.03 所有者权益合计


149,135,560.72 108,626,073.34 负债和所有者权益总计


163,709,701.01 112,495,816.53 华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 14 页 共 46 页


注:报告截止日2015年6月30日,基金份额净值1.321元,基金份额总额112,862,057.52份。


6.2 利润表 会计主体:华宝兴业资源优选股票型证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至2015年6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1月 1 日至 2015 年6 月 30日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年 6月 30日 一、收入


23,216,395.74 -4,568,403.03 1.利息收入


130,565.62 90,695.46 其中:存款利息收入 6.4.7.11 95,602.28 26,078.95 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


34,963.34 64,616.51 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


26,426,058.50 -4,106,015.84 其中:股票投资收益 6.4.7.12 25,717,190.79 -4,589,577.89 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 708,867.71 483,562.05 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 -4,916,895.40 -612,261.29 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 1,576,667.02 59,178.64 减:二、费用


1,844,345.50 933,450.90 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 950,793.65 502,876.11 2.托管费 6.4.10.2.2 158,465.61 83,812.69 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.19 658,511.34 209,043.70 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.20 76,574.90 137,718.40 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 21,372,050.24 -5,501,853.93 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 21,372,050.24 -5,501,853.93


华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 15 页 共 46 页


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华宝兴业资源优选股票型证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至2015年6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月 1日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 107,785,755.31 840,318.03 108,626,073.34 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 21,372,050.24 21,372,050.24 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 5,076,302.21 14,061,134.93 19,137,437.14 其中:1.基金申购款 272,755,921.87 77,032,585.49 349,788,507.36 2.基金赎回款 -267,679,619.66 -62,971,450.56 -330,651,070.22 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 112,862,057.52 36,273,503.20 149,135,560.72 项目 上年度可比期间 2014 年1 月 1日至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 99,268,197.72 -23,828,273.55 75,439,924.17 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -5,501,853.93 -5,501,853.93 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -2,378,675.01 877,197.44 -1,501,477.57 其中:1.基金申购款 22,351,811.84 -6,424,523.68 15,927,288.16 2.基金赎回款 -24,730,486.85 7,301,721.12 -17,428,765.73 四、本期向基金份额持 - - - 华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 16 页 共 46 页


有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 96,889,522.71 -28,452,930.04 68,436,592.67


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______黄小薏______














______向辉______














____张幸骏____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华宝兴业资源优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第 685 号《关于核准华宝兴业资源优选股票型证券投 资基金募集的批复》核准,由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和《华宝兴业资源优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基 金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集502,951,385.57元,业经普华永道 中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 316 号验资报告予以验证。经向中国证监 会备案, 《华宝兴业资源优选股票型证券投资基金基金合同》于2012年 8月 21 日正式生效,基金 合同生效日的基金份额总额为 502,977,780.46 份基金份额,其中认购资金利息折合 26,394.89 份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有 限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业资源优选股票型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 A 股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产 支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关 规定。本基金的股票投资比例为基金资产的 60%-95%,其中,投资于资源相关股票的比例不低于 股票资产的 80%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%-40%,其中,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金 的业绩比较基准为:80%×中证内地资源主题指数收益率+20%×上证国债指数收益率。 华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 17 页 共 46 页


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告 和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华宝兴 业资源优选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2015 半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2015 年 6月 30 日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外),鉴于其 交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.2 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税 项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券 的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 18 页 共 46 页


收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在1个月以上至1年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时 间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得 统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 - 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 38,768,553.45 合计: 38,768,553.45


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 123,949,992.58 122,544,327.47 -1,405,665.11 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 123,949,992.58 122,544,327.47 -1,405,665.11


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6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应收活期存款利息 7,374.65 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 87.40 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 22.05 合计 7,484.10


6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 563,415.91 银行间市场应付交易费用 - 合计 563,415.91


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 20 页 共 46 页


项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5,439.95 预提费用 229,424.36 合计 234,864.31


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 107,785,755.31 107,785,755.31 本期申购 272,755,921.87 272,755,921.87 本期赎回(以"-"号填列) -267,679,619.66 -267,679,619.66 本期末 112,862,057.52 112,862,057.52 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -154,774.21 995,092.24 840,318.03 本期利润 26,288,945.64 -4,916,895.40 21,372,050.24 本期基金份额交易 产生的变动数 4,191,283.66 9,869,851.27 14,061,134.93 其中:基金申购款 36,594,094.18 40,438,491.31 77,032,585.49 基金赎回款 -32,402,810.52 -30,568,640.04 -62,971,450.56 本期已分配利润 - - - 本期末 30,325,455.09 5,948,048.11 36,273,503.20


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 活期存款利息收入 91,063.52 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,254.13 其他 284.63 合计 95,602.28 华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 21 页 共 46 页





6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年 6月30日 卖出股票成交总额 211,977,716.86 减:卖出股票成本总额 186,260,526.07 买卖股票差价收入 25,717,190.79


6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益


本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年 6月30日 股票投资产生的股利收益 708,867.71 基金投资产生的股利收益 - 合计 708,867.71


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -4,916,895.40 ——股票投资 -4,916,895.40 华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 22 页 共 46 页


——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -4,916,895.40


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金赎回费收入 1,049,291.38 转换费收入 527,375.64 合计 1,576,667.02 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,对于持续持有期少于 30 日的投资人的赎回费全额计 入基金资产,对于持续持有期大于等于 30 日的投资人的赎回费总额的25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年6月30日 交易所市场交易费用 658,511.34 银行间市场交易费用 - 合计 658,511.34


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 44,629.17 银行费用 7,150.54 合计 76,574.90 华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 23 页 共 46 页





6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 自 2015 年 7 月 22 日起,本基金名称由 “华宝兴业资源优选股票型证券投资基金”变更为 “华宝兴业资源优选混合型证券投资基金” ,并相应修改基金简称,基金代码不变,投资范围不 变(股票投资比例为基金资产的 60%-95% )。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴 业”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东 领先资产管理有限公司(Lyxor Asset Management S.A.) 基金管理人的股东 宝钢集团有限公司(“宝钢集团”) 华宝信托的最终控制人 华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝钢集团控制的公司 华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝钢集团控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月 30 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 24 页 共 46 页


当期发生的基金应支付 的管理费 950,793.65 502,876.11 其中: 支付销售机构的客 户维护费 262,826.99 133,818.62 注:支付基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产 净值 × 1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 158,465.61 83,812.69 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:


日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2015年1月 1日至 2015年6 月 30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30 日 期初持有的基金份额 422,523.24 422,523.24 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 422,523.24 - 期末持有的基金份额 - 422,523.24 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.00% 0.44% 注:基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 25 页 共 46 页


关联 方名 称 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 宝钢集 团有限 公司 - - 29,999,000.00 27.83%


6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 38,768,553.45 91,063.52 3,888,921.31 22,735.45 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末( 2015 年 6 月30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 000878 云南 铜业 2015 年 6 月 8 日 重大 事项 停牌 24.50 - - 50,000 887,370.82 1,225,000.00 - 华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 26 页 共 46 页


600139 西部 资源 2015 年 6 月 8 日 重大 事项 停牌 22.12 - - 50,000 1,091,996.00 1,106,000.00 - 600366 宁波 韵升 2015 年 5 月 22 日 重大 事项 停牌 30.71 2015 年 8 月 12 日 31.58 22,200 432,449.10 681,762.00 - 600395 盘江 股份 2015 年 6 月 9 日 重大 事项 停牌 13.06 2015 年 8 月 19 日 14.00 20,000 303,154.00 261,200.00 - 000024 招商 地产 2015 年 4 月 3 日 重大 事项 停牌 36.50 - - 83,101 1,938,473.22 3,033,186.50 - 000630 铜陵 有色 2015 年 3 月 9 日 重大 事项 停牌 10.32 - - 80,000 574,370.29 825,600.00 - 注:本基金截至 2015 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购,因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押 的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只主动型的行业股票投资基金,属于证券投资基金中的预期风险和预期收益都较 高的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票、债券及权证等。本基金在日常经营活动中面临 的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人 从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间 取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,公司内部监督和反馈系统包括内部控制华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 27 页 共 46 页


委员会、副总经理、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业 务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的 控制制度。副总经理总管公司的内控事务。督察长向董事会负责,独立地就内控制度的执行情况 履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在副总经理指导下对公司内部控制运行情况进行 监控,主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见;监察 稽核部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查,同时对内控的失 控点进行查漏并责令改正。 本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。 第一层监控防线为一线岗位自控与互控;第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控 和互控;第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监 督反馈;最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线,实施对公司各类业务和风险的总体监督、 控制,并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法,估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现风险损失 的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具的特 征,通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定相应置信程度和风险损失的限度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的 交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性 很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控 制相应的信用风险。 华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 28 页 共 46 页


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年6月30日,本基金未持有信用类债券(2014年 12 月31日:同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券在证 券交易所上市,因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,均能 以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2015 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 29 页 共 46 页


6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2015年6月30日 1年以内 1-5年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 38,768,553.45 - - - 38,768,553.45 结算备付金 194,209.96 - - - 194,209.96 存出保证金 31,449.97 - - - 31,449.97 交易性金融资产 - - - 122,544,327.47 122,544,327.47 应收利息 - - - 7,484.10 7,484.10 应收申购款 11,431.42 - - 2,152,244.64 2,163,676.06 资产总计 39,005,644.80 - - 124,704,056.21 163,709,701.01 负债








应付证券清算款 - - - 2,144,580.78 2,144,580.78 应付赎回款 - - - 11,413,265.83 11,413,265.83 应付管理人报酬 - - - 186,868.65 186,868.65 应付托管费 - - - 31,144.81 31,144.81 应付交易费用 - - - 563,415.91 563,415.91 其他负债 - - - 234,864.31 234,864.31 华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 30 页 共 46 页


负债总计 - - - 14,574,140.29 14,574,140.29 利率敏感度缺口 39,005,644.80 - - 110,129,915.92 149,135,560.72 上年度末


2014年12月31日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 25,112,848.76 - - - 25,112,848.76 结算备付金 973,424.15 - - - 973,424.15 存出保证金 23,278.17 - - - 23,278.17 交易性金融资产 - - - 85,296,214.54 85,296,214.54 应收利息 - - - 3,433.70 3,433.70 应收申购款 - - - 1,086,617.21 1,086,617.21 资产总计 26,109,551.08 - - 86,386,265.45 112,495,816.53 负债








应付证券清算款 - - - 213,233.06 213,233.06 应付赎回款 - - - 2,864,890.06 2,864,890.06 应付管理人报酬 - - - 111,710.45 111,710.45 应付托管费 - - - 18,618.44 18,618.44 应付交易费用 - - - 247,577.39 247,577.39 其他负债 - - - 413,713.79 413,713.79 负债总计 - - - 3,869,743.19 3,869,743.19 利率敏感度缺口 26,109,551.08 - - 82,516,522.26 108,626,073.34 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2015年6月30日,本基金未持有交易性债券投资(2014年12月31日:同),因此市场利率的 变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31 日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 31 页 共 46 页


观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;本基金采 用自上而下和自下而上相结合的方法,通过对资源相关子行业的精选以及对行业内相关股票的深 入分析,挖掘该类型企业的投资价值,分享资源稀缺性所带来的行业高回报。本基金的基金管理 人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可 能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资 产的60%-95%,其中投资于资源相关股票的比例不低于股票资产的80%。现金、债券资产及中国证 监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%-40%,其中,持有现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的 证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标 等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 122,544,327.47 82.17 85,296,214.54 78.52 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - -


衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 122,544,327.47 82.17 85,296,214.54 78.52


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2015年6月 上年度末( 2014年 12月华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 32 页 共 46 页


30 日 ) 31 日 ) 1. 业绩比较基准上升 5% 7,676,842.47 5,780,980.23 2. 业绩比较基准下降 5% -7,676,842.47 -5,780,980.23





6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2015 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层级的余额为 115,411,578.97 元,属于第二层级的余额为 7,132,748.50 元,无属于第三 层级的余额(2014 年 12 月 31 日:第一层级的余额为 85,296,214.54 元,无属于第二层级和第三 层级的余额)。于 2015年6月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债均属于第一层次(2014 年 12 月 31 日:同)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市 或挂牌转让的不含权固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外),本基金于 2015 年 3 月 31 日 起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值,并将相关债券的公允华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 33 页 共 46 页


价值从第一层次调整至第二层次。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 122,544,327.47 74.85 其中:股票 122,544,327.47 74.85 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 38,962,763.41 23.80 7 其他各项资产 2,202,610.13 1.35 8 合计 163,709,701.01 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 80,317,610.67 53.86 C 制造业 24,706,192.80 16.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,263,271.00 0.85 E 建筑业 1,127,600.00 0.76 F 批发和零售业 4,258,404.00 2.86 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 34 页 共 46 页


I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 5,097,262.50 3.42 K 房地产业 5,773,986.50 3.87 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 122,544,327.47 82.17


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601088 中国神华 580,000 12,093,000.00 8.11 2 600348 阳泉煤业 589,922 6,046,700.50 4.05 3 600123 兰花科创 487,840 5,736,998.40 3.85 4 600028 中国石化 715,000 5,047,900.00 3.38 5 601699 潞安环能 474,841 4,591,712.47 3.08 6 601898 中煤能源 400,000 4,568,000.00 3.06 7 600547 山东黄金 173,900 4,295,330.00 2.88 8 600497 驰宏锌锗 294,400 4,295,296.00 2.88 9 600362 江西铜业 198,000 4,258,980.00 2.86 10 600546 山煤国际 500,400 4,258,404.00 2.86 11 601899 紫金矿业 800,000 4,096,000.00 2.75 12 000983 西山煤电 430,790 4,083,889.20 2.74 13 000603 盛达矿业 143,000 3,566,420.00 2.39 14 600549 厦门钨业 137,380 3,470,218.80 2.33 15 600309 万华化学 139,400 3,370,692.00 2.26 16 601857 中国石油 280,000 3,172,400.00 2.13 17 600259 广晟有色 52,260 3,065,571.60 2.06 18 600188 兖州煤业 221,438 3,044,772.50 2.04 华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 35 页 共 46 页


19 000024 招商地产 83,101 3,033,186.50 2.03 20 000960 锡业股份 150,000 3,022,500.00 2.03 21 601166 兴业银行 172,050 2,967,862.50 1.99 22 600048 保利地产 240,000 2,740,800.00 1.84 23 600251 冠农股份 198,000 2,738,340.00 1.84 24 601666 平煤股份 350,000 2,649,500.00 1.78 25 000657 中钨高新 126,000 2,627,100.00 1.76 26 002155 湖南黄金 210,000 2,610,300.00 1.75 27 600104 上汽集团 110,000 2,486,000.00 1.67 28 601958 金钼股份 190,000 2,238,200.00 1.50 29 600015 华夏银行 140,000 2,129,400.00 1.43 30 600256 广汇能源 190,000 1,976,000.00 1.32 31 000937 冀中能源 221,000 1,772,420.00 1.19 32 600780 通宝能源 130,100 1,263,271.00 0.85 33 000878 云南铜业 50,000 1,225,000.00 0.82 34 002081 金 螳 螂 40,000 1,127,600.00 0.76 35 600139 西部资源 50,000 1,106,000.00 0.74 36 000630 铜陵有色 80,000 825,600.00 0.55 37 600366 宁波韵升 22,200 681,762.00 0.46 38 600395 盘江股份 20,000 261,200.00 0.18


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601088 中国神华 9,108,941.00 8.39 2 600309 万华化学 7,616,781.37 7.01 3 600547 山东黄金 7,133,588.00 6.57 4 600188 兖州煤业 6,581,914.43 6.06 5 600028 中国石化 6,121,250.00 5.64 6 600362 XD江西铜 5,925,405.00 5.45 7 000603 盛达矿业 5,848,682.94 5.38 8 600971 恒源煤电 5,474,282.51 5.04 9 601899 紫金矿业 5,249,000.00 4.83 10 600546 山煤国际 5,012,979.50 4.61 华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 36 页 共 46 页


11 600048 保利地产 4,935,713.00 4.54 12 600259 广晟有色 4,539,401.60 4.18 13 000970 中科三环 4,309,266.00 3.97 14 600549 厦门钨业 4,092,166.58 3.77 15 000657 中钨高新 3,924,532.00 3.61 16 000983 西山煤电 3,857,363.00 3.55 17 601166 兴业银行 3,844,078.00 3.54 18 600256 广汇能源 3,836,272.00 3.53 19 601898 中煤能源 3,798,007.00 3.50 20 600123 兰花科创 3,627,318.07 3.34 21 600251 冠农股份 3,607,590.32 3.32 22 600497 驰宏锌锗 3,460,880.00 3.19 23 600469 风神股份 3,387,519.92 3.12 24 601328 交通银行 3,371,003.93 3.10 25 601857 中国石油 3,366,888.75 3.10 26 600348 阳泉煤业 3,280,494.32 3.02 27 002128 露天煤业 3,210,818.85 2.96 28 600104 上汽集团 3,112,400.00 2.87 29 600500 中化国际 3,068,930.28 2.83 30 601958 金钼股份 2,913,090.00 2.68 31 600366 宁波韵升 2,863,956.84 2.64 32 600780 通宝能源 2,814,744.77 2.59 33 002431 棕榈园林 2,800,645.68 2.58 34 000960 锡业股份 2,721,895.00 2.51 35 601699 潞安环能 2,610,692.98 2.40 36 601318 中国平安 2,505,610.00 2.31 37 002155 湖南黄金 2,468,488.00 2.27 38 000933 神火股份 2,460,949.55 2.27 39 600015 华夏银行 2,313,600.00 2.13 40 600089 特变电工 2,274,887.66 2.09 41 000778 新兴铸管 2,228,600.00 2.05 42 000039 中集集团 2,208,591.00 2.03 43 000758 中色股份 2,201,058.00 2.03 44 601101 昊华能源 2,181,743.00 2.01 注:买入金额不包括相关交易费用。 华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 37 页 共 46 页


7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600971 恒源煤电 7,503,815.47 6.91 2 000937 冀中能源 6,243,359.98 5.75 3 600309 万华化学 5,955,726.86 5.48 4 601088 中国神华 5,797,364.18 5.34 5 000758 中色股份 5,759,980.46 5.30 6 600366 宁波韵升 5,493,907.55 5.06 7 002128 露天煤业 5,411,289.60 4.98 8 600547 山东黄金 4,806,072.69 4.42 9 000970 中科三环 4,802,803.62 4.42 10 601898 中煤能源 4,793,860.00 4.41 11 600111 北方稀土 4,509,633.00 4.15 12 600549 厦门钨业 4,505,687.70 4.15 13 600352 浙江龙盛 4,475,372.90 4.12 14 601101 昊华能源 4,426,669.00 4.08 15 000933 神火股份 4,374,613.98 4.03 16 000603 盛达矿业 4,069,620.60 3.75 17 002440 闰土股份 3,920,689.00 3.61 18 600469 风神股份 3,886,262.17 3.58 19 600256 广汇能源 3,814,403.00 3.51 20 601699 潞安环能 3,768,144.64 3.47 21 600123 兰花科创 3,630,578.00 3.34 22 601328 交通银行 3,602,700.00 3.32 23 600251 冠农股份 3,600,063.55 3.31 24 000831 五矿稀土 3,549,007.00 3.27 25 000778 新兴铸管 3,477,908.23 3.20 26 600188 兖州煤业 3,420,281.83 3.15 27 600546 山煤国际 3,297,938.00 3.04 28 600500 中化国际 3,173,069.49 2.92 29 600089 特变电工 3,044,780.74 2.80 30 600348 阳泉煤业 3,027,557.34 2.79 31 002431 棕榈园林 2,884,321.00 2.66 32 000983 西山煤电 2,810,536.90 2.59 33 601318 中国平安 2,739,026.58 2.52 34 000039 中集集团 2,611,501.00 2.40 华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 38 页 共 46 页


35 600048 保利地产 2,580,130.74 2.38 36 600259 广晟有色 2,544,281.47 2.34 37 002155 湖南黄金 2,536,641.72 2.34 38 000423 东阿阿胶 2,521,523.00 2.32 39 000969 安泰科技 2,226,720.60 2.05 40 000002 万


科A 2,185,594.00 2.01 41 002378 章源钨业 2,180,714.00 2.01 42 000780 平庄能源 2,180,254.20 2.01 注:卖出金额不包括相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 228,425,534.40 卖出股票收入(成交)总额 211,977,716.86 注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 39 页 共 46 页


7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


山煤国际于 2015 年 5 月 27 日收到上海证券交易所《关于对山煤国际能源集团股份有限公司 及其有关责任人予以监管关注的决定》 , 因公司未披露重大事项, 也未按规定履行董事会决策程序。 决定对山煤国际能源集团股份有限公司和时任董事长郭海、时任总经理王松涛、时任财务工作负 责人王瑞增、时任董事会秘书马凌云予以监管关注。 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资 价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述股票的投资判断未发生改变。报告期内,本基金 投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2


基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 31,449.97 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,484.10 华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 40 页 共 46 页


5 应收申购款 2,163,676.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,202,610.13


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 5,489 20,561.50 - - 112,862,057.52 100.00%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 44,616.07 0.0395%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


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§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2012 年 8 月 21 日 )基金份额总额 502,977,780.46 本报告期期初基金份额总额 107,785,755.31 本报告期基金总申购份额 272,755,921.87 减:本报告期基金总赎回份额 267,679,619.66 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 112,862,057.52 注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动 报告期内本基金管理人无重大人事变动。 2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


2015年4月,李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事 变动已按相关规定备案、公告。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生变更。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同 生效之日起至本报告期末。





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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、报告期内基金管理人受稽查或处罚的情况 因公司原基金经理牟旭东被追究“利用非公开信息交易”刑事责任,上海证监局于 2014 年 11月对公司进行了专项检查。 公司于2015年1月23日收到了上海证监局下发的 《沪证监决 【2015】 18号-关于华宝兴业基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》 。 公司已经完成了相关问题的整 改,并已向上海证监局上报了专项报告。 2、报告期内,本基金管理人的高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。 3、报告期内,基金托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 1 58,091,272.71 13.19% 51,405.02 12.95% - 海通证券 1 56,747,730.79 12.89% 50,215.92 12.65% - 兴业证券 3 52,704,549.52 11.97% 47,909.63 12.07% - 申银万国 1 49,820,894.41 11.31% 45,356.81 11.43% - 国泰君安 1 48,895,129.00 11.10% 44,514.17 11.21% - 中信建投 1 39,008,587.73 8.86% 35,513.56 8.95% - 齐鲁证券 1 38,117,859.30 8.66% 34,702.47 8.74% - 广发证券 1 35,212,324.06 8.00% 32,057.35 8.08% - 中金国际 2 26,544,981.36 6.03% 23,686.10 5.97% - 国海证券 2 23,067,292.68 5.24% 20,540.59 5.17% - 中信金通 1 5,437,403.70 1.23% 4,950.15 1.25% - 长江证券 1 3,972,976.00 0.90% 3,617.05 0.91% - 安信证券 1 2,782,250.00 0.63% 2,462.02 0.62% - 华创证券 2 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 43 页 共 46 页


太平洋证券 1 - - - - - 注:基金管理人选择交易单元的标准和程序如下: (1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 5亿元人民币;财务状况良好,各项财务 指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国 人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; 具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及 时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;适当的 地域分散化。 (2)选择程序: (a)服务评价; (b)拟定备选交易单元; (c)签约。 2. 本基金本报告期新增券商交易单元信息如下: 兴业证券、安信证券、浙商证券、华创证券 本基金本报告期减少的券商交易单元信息如下: 光大证券 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 招商证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 兴业证券 - - 20,000,000.00 11.17% - - 申银万国 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中信建投 - - 64,000,000.00 35.75% - - 齐鲁证券 - - 85,000,000.00 47.49% - - 广发证券 - - 10,000,000.00 5.59% - - 中金国际 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中信金通 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 44 页 共 46 页


安信证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华宝兴业基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金参加交通银 行网上银行、手机银行申购费率 优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 以及基金管理人 网站 2015年 6月 30日 2 华宝兴业基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金参加中国农 业银行网上银行、手机银行申购 费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 以及基金管理人 网站 2015年 5月 30日 3 关于调降华宝兴业网上交易汇款 交易方式申购基金优惠费率至一 折的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 以及基金管理人 网站 2015年 4月 9日 4 华宝兴业基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金参加申万宏 源证券申购费率优惠活动及开通 定投业务的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 以及基金管理人 网站 2015年 3月 3日 5 华宝兴业基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加杭州数米基金 销售有限公司申购费率优惠活动 的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 以及基金管理人 网站 2015年 3月 2日 6 华宝兴业基金管理有限公司关于 《中国证券报》 、 《证 2015年 2月 14日 华宝资源优选股票 2015 年半年度报告 第 45 页 共 46 页


旗下部分开放式基金参加渤海银 行申购及定投费率优惠活动的公 告 券时报》 、 《上海证券 报》 以及基金管理人 网站 7 华宝兴业基金管理有限公司关于 旗下部分基金在中国工商银行开 通定投业务及参加“2015倾心回 馈”定投优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 以及基金管理人 网站 2015年 1月 20日 8 华宝兴业基金管理有限公司旗下 基金资产净值公告 基金管理人网站 2015年 1月 1日


§11 影响投资者决策的其他重要信息 本基金于2015年7月 22日发布了《华宝兴业基金管理有限公司关于修改华宝兴业资源优选 股票型证券投资基金基金名称及基金合同的公告》 ,基金名称变更为“华宝兴业资源优选混合型 证券投资基金”,基金简称变更为“华宝资源优选混合” 并相应修改了《基金合同》中的相关 内容。本次变更事项自公告之日起生效,变更事项对本基金投资及投资者无不利影响,本公司 已履行相关程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。





§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件;


华宝兴业资源优选股票型证券投资基金基金合同; 华宝兴业资源优选股票型证券投资基金招募说明书;


华宝兴业资源优选股票型证券投资基金托管协议;


基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;


基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;


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基金托管人业务资格批件和营业执照。 12.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。 12.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2015 年8月28日