对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
华宝活期通A(000643)

华宝活期通:2015年半年度报告查看PDF公告

 
 
华 宝 兴 业 活期 通 货 币 市场 基 金2015 年半年
度报告 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华宝兴业基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月28 日 
 
 
 华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 
第 2 页 共 41 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 8 月 25 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 3 页 共 41 页


1.2


目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金 管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中 财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 13 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 16 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33 7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 33 7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 34 7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35 7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 35 7.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金 资 产净值 的偏 离 ............................................ 35 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 35 7.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 35 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 36 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 36 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 36 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 37 华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 4 页 共 41 页


§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 37 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 37 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 37 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 37 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 38 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 38 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 38 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 38 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 38 10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 40 10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 40 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 41 11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 41 11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 41 11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 41 华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 5 页 共 41 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 华宝兴 业活 期通 货币 市场 基金 基金简 称 华宝兴 业活 期通 货币 基金主 代码 000643 交易代 码 000643 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 5 月 21 日 基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 68,732,829.64 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 华宝兴 业活 期通 货 币 A 华宝兴 业活 期通 货 币 T 下属分 级基 金的 交易 代码 : 000643 240021 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 59,520,896.69 份 9,211,932.95 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 保持本 金的 安全 性和 基金 财产的 流动 性, 追求 高于 比较基 准的 稳定 收 益 。 投资策 略 1、久 期策 略 基于对 宏观 经济 环境 的深 入研究 , 预 期未 来市 场利 率的变 化趋 势, 结合 基 金未来 现金 流的 分析 , 确 定投资 组合 平均 剩余 期限 , 把握 买卖 时机 。 本 基 金的平 均剩 余期 限控 制 在120 天以 内。 2、收 益率 曲线 策略 收益率 曲线 策略 是根 据收 益曲线 的非 平行 移动 调整 资产组 合, 将预 期到 的 变动资 本化 。 3、类 属配 置策 略 类 属 配 置 策 略 主 要 实 现 两 个 目 标 : 一 是 通 过 类 属 配 置 满 足 基 金 流 动 性 需 求,二 是通 过类 属配 置获 得投资 收益 。 4、套 利策 略 基金管 理人 将在 保证 基金 的安全 性和 流动 性的 前提 下, 适 当参 与市 场的 套 利, 捕捉 和把 握无 风险 套 利机会 , 进行 跨市 场 、 跨 品种操 作 , 以 期获 得安 全的超 额收 益。 5、逆 回购 策略 基金管 理人 将密 切关 注短 期资金 需求 激增 的机 会, 通过逆 回购 的方 式融 出 资金以 分享 短期 资金 拆借 利率陡 升的 投资 机会 。 6、现 金流 管理 策略 基金管 理人 将密 切关 注基 金的申 购赎 回情 况、 季节 性资金 流动 情况 和日 历 效应等 因素 , 对 投资 组合 的现金 比例 进行 结构 化管 理。 同 时, 也会 通过 回 购的滚 动操 作和 债券 品种 的期限 结构 搭配 , 动 态调 整并有 效分 配基 金的 现华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 6 页 共 41 页


金流, 保持 本基 金的 充分 流动性 。 业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率 (税 后) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期 风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 中国 银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 刘月华 王永民 联系电 话 021-38505888 010-66594896 电子邮 箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电话


400-700-5588 、 021-38924558 95566 传真 021-38505777 010-66594942 注册地 址 上 海 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号上海 环球 金融 中 心 58 楼 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 办公地 址 上 海 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号上海 环球 金融 中 心 58 楼 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 邮政编 码 200120 100818 法定代 表人 郑安国 田国立


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、 《中 国证 券报》 、 《证 券 时报》 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.fsfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 基金管 理人 上海市 世纪 大 道 100 号 环 球金融 中 心58 楼 会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任公司 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环路1318 号 星展银 行大 厦6 楼


华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 7 页 共 41 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 注: 1、所述 基金业绩 指 标不包括持 有人认购 或交 易基金的各 项费用, 计入 费用后实际 收益水 平 要低于 所列 数字 。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用后的余 额,本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本 期公允价值 变动收益 。 由于货币市 场基金采 用摊余 成本 法核 算, 因此 ,公允 价值 变动 收益 为零 ,本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。 3、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 华宝兴 业活 期通 货 币 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3315% 0.0257% 0.0288% 0.0000% 0.3027% 0.0257% 过去三 个月 0.9815% 0.0196% 0.0873% 0.0000% 0.8942% 0.0196% 过去六 个月 1.8733% 0.0160% 0.1736% 0.0000% 1.6997% 0.0160% 过去一 年 3.6510% 0.0130% 0.3500% 0.0000% 3.3010% 0.0130% 自基金 合同 生效日 起至 今 3.9926% 0.0124% 0.3874% 0.0000% 3.6052% 0.0124% 基金级 别 华宝兴 业活 期通 货 币 A 华宝兴 业活 期通 货 币 T 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2015 年 1 月 1 日 - 2015 年6 月30 日 ) 报告期( 2015 年1 月1 日 - 2015 年 6 月30 日) 本期已 实现 收益 834,220.55 691,140.78 本期利 润 834,220.55 691,140.78 本期净 值收 益率 1.8733% 1.9954% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末基 金资 产净 值 59,520,896.69 9,211,932.95 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 累计净 值收 益率 3.9926% 4.2720% 华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 8 页 共 41 页


华宝兴 业活 期通 货 币 T 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3516% 0.0258% 0.0288% 0.0000% 0.3228% 0.0258% 过去三 个月 1.0421% 0.0197% 0.0873% 0.0000% 0.9548% 0.0197% 过去六 个月 1.9954% 0.0160% 0.1736% 0.0000% 1.8218% 0.0160% 过去一 年 3.8995% 0.0130% 0.3500% 0.0000% 3.5495% 0.0130% 自基金 合同 生效日 起至 今 4.2720% 0.0123% 0.3893% 0.0000% 3.8827% 0.0123% 注: 1、 净值 以及 比较 基准 相关数 据计 算中 涉及 天数 的, 包括 所有 交易 日以 及季 末最后 一自 然日 ( 如 非交易 日) 。 2、本 基金 业绩 比较 基准 为:同 期 7 天通 知存 款利 率(税 后) 。 3、 A 类 份额 的表 中, “自 基金合 同生 效日 起至 今 ” 指 “20 14 年5 月23 日至2015 年6 月30 日” ; T 类份 额的 表中 , “ 自基 金合同 生效 日起 至今 ” 指2014 年 5 月 21 日至2015 年 6 月 30 日。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 (2014 年5 月 21 日至 2014 年 6 月 30 日) 华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 9 页 共 41 页


注:根 据基 金合 同的 约定 ,基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日 起 6 个 月内 使基金 的投 资组 合 比 例符合 基金 合同 的有 关约 定。截至 2014 年11 月 21 日 ,本 基金 已达 到合 同规 定的资 产配 置比 例 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ,截 至本 报告 期末(2015 年 6 月30 日) , 所管 理的 开放 式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金、 多策略 基金 、 现 金宝货 币市 场基 金、 动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基 金、 增强 收益 基金 、 中证100 基 金 、 上 证180 价值 ETF 、 上证180 价值ETF 联 接基金 、 新兴 产业 基金、 成熟 市场 动量 优选 基金、 可转 债基 金、 上证 180 成长 ETF 、 上证 180 成长 ETF 联 接基 金、 华宝油 气基 金 、 华 宝兴 业 医药生 物基 金 、 华 宝兴 业 活期通 货币 市场 基 金 、 华 宝兴业 资源 优选 基金 、 华宝添益基金 、华宝兴 业 服务优选基金 、华宝兴 业 创新优选基金 、华宝兴 业 生态中国基 金、华宝 兴业量化对冲 基金、华 宝 兴业高端制造 基金、华 宝 兴业品质生活 基金、华 宝 兴业稳健回 报基金、 华宝兴业事件 驱动基金 、 华宝兴业国策 导向基金 、 华宝兴业新价 值基金、 华 宝兴业新机 遇基金、 华宝兴 业医 疗分 级基 金、 华宝兴 业中 证 1000 分级 基 金和华 宝兴 业万 物互 联基 金, 所 管理 的开 放式 证券投 资基 金资 产净 值合 计 110,943,781,389.61 元。 华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 10 页 共 41 页


4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 王瑞海 固定收 益部 总经理 、 本 基 金基金 经理 、 华宝兴 业可 转债债 券基 金经理 2014 年2 月19 日 - 20 年 硕士。 曾在 深圳 中大 投资 管 理公司 、海 南证 券北 京营 业 部、 太平 人寿 保险 有限 公 司、 太平资 产管 理有 限公 司从 事 投资管 理、 股票 自营 和固 定 收益投 资研 究工 作。2012 年 7 月加 入华 宝兴 业基 金管 理 有限公 司, 任固 定收 益部 总 经理 。 2013 年4 月至 2014 年 10 月 兼任 华宝 兴业 增强 收 益 债券型 证券 投资 基金 基金 经 理,2014 年2 月至 2014 年 5 月任华 宝兴 业中 证短 融50 指 数债券 型证 券投 资基 金基 金 经理,2014 年5 月 兼任 华 宝 兴业活 期通 货币 市场 基金 基 金经理 ,2014 年 5 月兼 任 华 宝兴业 可转 债债 券型 证券 投 资基金 基金 经理 。 注:1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。 2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金 法》及 其各 项实 施细 则、 《 华宝兴 业活 期通 货币 市场 基金基 金合 同》 和其 他相 关法律 法规 的规 定、 监管部门的相 关规定, 依 照诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ,在控制投 资风险的 基础上 ,为 基金 份额 持有 人谋取 最大 利益 ,没 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 由于股、债市 的系统性 风 险和申购赎回 引起的基 金 资产规模变化 ,活期通 货 币市场基金在 短 期内出 现过 持有 的现 金与 到期日 在一 年之 内的 政府 债券市 值占 基金 资产 净值 比低 于 5%、 存放 具 有 基金托管资格 的同一 商 业 银行存款占基 金资产净 值 比超过 30% 以及投资 于同 一公司发行的 短期企 业债券和短期 融资券占 基 金资产净值比 超过 10% 的 情况。发生此 类情况后 , 该基金均在合 理期限 内得到 了调 整, 没有 给投 资人带 来额 外风 险或 损失 。 华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 11 页 共 41 页


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中 央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评 价等机制,确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投 资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ,基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定 和公司内部制 度要求, 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别(股 票、债券) 的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ;分析结 果未发 现异 常情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,我 司服 务优 选基金 与事 件驱 动基 金 于6 月 11 日 对股 票—— 尚 荣 医疗(002551 ) 发生同日反向 交易且成 交 较少的单边交 易量超过 该 证券当日市场 成交量 的 5% 。 发生反向 交易的 原因是由于该 两只基金 投 资策略不同, 且事件驱 动 基金处于建仓 期进行买 入 ,服务优选 为实现收 益卖出。两只 基金操作 行 为均符合相关 法律法规 和 基金契约的规 定,同时 符 合我司内部 公平交易 和异常 交易 相关 的制 度, 不涉及 利益 输送 行为 。本 报告期 内 , 本基 金未 发现 异常交 易行 为。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年 , 央行 多次 降准 、 降息 , 虽 然有 其他 方面 因 素的考 虑 , 但 应对 资金 外 逃也是 目的 之一 。 从外贸数据来 看,上半 年 一直是顺差, 但外汇占 款 却是在减少。 因此,央 行 强调中性货 币政策是 有道理 的。 上半年基金自 身的规模 波 动也较大,每 当为应对 投 资者赎回而卖 出债券时 , 都产生释放利 润 的效应,吸引 了投资人 大 规模的申购。 随后,由 于 规模被稀释, 基金收益 率 降低,赎回 又大规模 袭来, 因此 规模 波动 很大 。 为保持收益的 平稳,进 入 第二季度后期 ,本基金 逐 渐减少了债券 的投资, 将 存款和逆回购 做 为了主要的投 资方向, 并 将组合的整体 期限缩短 , 目的是在六月 份收益率 较 高时,增加 可投资的 额度。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 活期 通A: 本基 金报 告期 内净值 收益 率 为 1.8733% , 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.1736%,业 绩比较 基准 为人 民币 活期 存款利 率( 税后) 。 华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 12 页 共 41 页


活期 通T: 本基 金报 告期 内净值 收益 率 为 1.9954% , 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.1736%,业 绩比较 基准 为人 民币 活期 存款利 率( 税后) 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 六月份开始的 股灾,对 短 期的资金 市场 造成很大 的 影响,避险资 金逐渐聚 集 在短期资金的 投 资上, 等待 新的 投资 方向 的出现 。 对影响未来的 利率走向 , 货币政策与财 政政策的 协 调问题意义最 为重要。 从 目前看,货币 政 策继续宽松的 空间不大 , 而财政政策加 码是必然 的 选择。长期债 券的发行 将 会加大,资 金利率特 别是长 端利 率上 行的 可能 性增加 。 美元加息的时 间逐渐临 近 ,各类分析都 认为资金 外 流对包括中国 在内的新 兴 市场冲击不小 。 同时, 国内 资本 市场 维稳 无疑也 需要 资金 支持 ,如 果资本 市场 动荡 加剧 ,后 果将更 加严 重。 综上所述,资 金供给与 需 求将逐渐失去 平衡,短 端 资金利率向上 是大概率 事 件。本 基金将 继 续以存 款作为 主 要的 投资 方向, 并根 据市 场情 况适 当进行 逆回 购投 资。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 , 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 : (一) 、 基金 会计 : 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算, 并对 基金 投资品 种进 行估 值。 (二) 、 量 化投 资部 : 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 , 根 据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法(比如 :指数收 益 法)进行估 值,并在 估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值 模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。 (三) 、 估 值委 员会 : 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 , 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性 及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时,评价现 有估值政 策和程 序的 适用 性。 (四) 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见, 但由 估值委 员会 做最 终决策 。 上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力, 参与估值 流 程各方之间不 存 在重大 利益 冲突 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 以份 额面 值1.00 元 固定份 额净 值交 易方 式, 每 日计算 当 日 收益 并以 红利 再投资 形式 每华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 13 页 共 41 页


日全额 分配 收益 , 每 日分 配的收 益于 分配 次日 按份 额面 值 1.00 元 转入 所有 者 权益。 活期 通 A 级基 金在本 年度 累计 分配 收 益834,220.55 元, 其中 以红 利再投 资方 式结 转入 实收 基金 833,727.59 元, 计入应 付利 润科 目 492.96 元。活 期 通 T 级 基金 在本 年度累 计分 配收 益 691,140.78 元, 其中 以红 利再投 资方 式结 转入 实收 基金 695,577.69 元 ,计 入 应付利 润科 目-4,436.91 元。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内, 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低 于五千 万元 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对华 宝兴 业活 期通货 币市 场基 金 (以 下称 “本 基金” ) 的 托管过 程中 , 严 格遵 守 《 证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规、 基金 合同和托管协 议的有关 规 定,不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为,完 全 尽职尽责地 履行了应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同 和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 华宝 兴业 活期 通货币 市场 基金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 14 页 共 41 页


资 产 附注号 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 52,551,414.52 56,711,606.82 结算备 付金


254,380.00 27,500.00 存出保 证金


- 1,204.57 交易性 金融 资产 6.4.7.2 - 30,094,400.49 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


- 30,094,400.49 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 10,000,001.20 13,400,000.00 应收证 券清 算款


5,003,068.50 - 应收利 息 6.4.7.5 113,572.41 1,127,632.12 应收股 利


- - 应收申 购款


1,005,667.68 - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


68,928,104.31 101,362,344.00 负债和所有者 权益 附注号 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- 9,999,865.00 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


20,009.08 29,676.77 应付托 管费


6,063.34 8,992.95 应付销 售服 务费


13,148.96 11,199.22 应付交 易费 用 6.4.7.7 1,070.75 2,456.79 应交税 费


- - 应付利 息


- 1,666.34 应付利 润


4,037.88 7,981.83 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 150,944.66 319,000.00 负债合 计


195,274.67 10,380,838.90 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 68,732,829.64 90,981,505.10 未分配 利润 6.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


68,732,829.64 90,981,505.10 华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 15 页 共 41 页


负债和 所有 者权 益总 计


68,928,104.31 101,362,344.00 注:报 告截 止 日2015 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.0000 元, 基金 份额 总额68,732,829.64 份, 其中A 类基 金份 额59,520,896.69 份,T 类基 金份 额 9,211,932.95 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 华宝 兴业 活期 通货币 市场 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年5 月21 日(基金 合同生效 日)至2014 年 6 月 30 日 一、收入


1,903,652.58 262,838.31 1.利息 收入


1,706,100.50 262,857.54 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,062,631.48 228,799.15 债券利 息收 入


464,924.79 4,888.01 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


178,544.23 29,170.38 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


197,552.08 -19.23 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 197,552.08 -19.23 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.17 - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 6.4.7.18 - - 减: 二、费用


378,291.25 62,090.95 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 141,025.28 19,162.08 2.托 管费 6.4.10.2.2 42,734.83 5,806.67 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 66,688.18 12,125.65 4.交 易费 用 6.4.7.19 - - 5.利 息支 出


30,642.64 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


30,642.64 - 6.其 他费 用 6.4.7.20 97,200.32 24,996.55 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 1,525,361.33 200,747.36 华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 16 页 共 41 页


号填列) 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 1,525,361.33 200,747.36


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 华宝 兴业 活期 通货币 市场 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 90,981,505.10 - 90,981,505.10 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 1,525,361.33 1,525,361.33 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -22,248,675.46 - -22,248,675.46 其中:1. 基 金申 购款 407,744,616.09 - 407,744,616.09 2. 基金 赎回 款 -429,993,291.55 - -429,993,291.55 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -1,525,361.33 -1,525,361.33 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 68,732,829.64 - 68,732,829.64 项目 上年度可比期间 2014 年5 月 21 日(基金合同生效日)至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 10,223,123.18 - 10,223,123.18 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 200,747.36 200,747.36 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 96,031,461.23 - 96,031,461.23 华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 17 页 共 41 页


产生的 基金 净 值 变动 数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) 其中:1. 基 金申 购款 98,459,456.91 - 98,459,456.91 2. 基金 赎回 款 -2,427,995.68 - -2,427,995.68 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -200,747.36 -200,747.36 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 106,254,584.41 - 106,254,584.41


报表附 注为 财务 报 表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 黄小 薏______














______向辉______














____ 张 幸骏____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 华宝兴 业活 期通 货币 市场 基金 ( 以下 简称 “本 基金 ” ) 由华 宝兴 业中 证短 融 50 指数 债券 型证 券投资 基金 (以 下简 称 “ 短融 50 基金 ” )转 型而 成 。 《关 于华 宝兴 业中 证短 融 50 指 数债 券型 证 券投资 基金 转型 有关 事项 的议案 》 经 短融50 基金 基 金份额 持有 人大 会决 议通 过, 中 国证 券监 督管 理委员 会 于2014 年5 月13 日下 发 《 关于 华宝 兴业 中 证短 融50 指数 债券 型证 券 投资基 金份 额持 有 人大会 决议 备案 的回 函》 ( 证券基 金机 构监 管部 部函[2014]204 号) , 短融50 基 金基金 份额 持有 人 大会决 议生 效。 依据 该基 金份额 持有 人大 会决 议及 本基金 管理 人 于 2014 年 3 月 24 日 发布 的《 华 宝兴业基金管 理有限公 司 关于以通讯方 式召开华 宝 兴业中证短 融 50 指 数债 券型证券投资 基金基 金份额 持有 人大 会的 公告 》中附 件四 : 《 华宝 兴业 中 证短 融 50 指数 债券 型证 券 投资基 金转 型方 案 说明书 》的 相 关 规定 ,本 基金管 理人 已 于 2014 年 5 月 15 日发 布了 《关 于华 宝兴业 中证 短 融 50 指数债 券型 证券 投资 基金 基金份 额折 算的 公告 》 , 并 于 2014 年 5 月 20 日对 原 短融 50 基金 进行 了 基金份 额折 算与 变更 登记 , 折算后 短 融 50 基金 份额 变 更为华 宝兴 业活 期通 货币 市场基 金 的 T 类基 金份额 。 经 与基 金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司确 认, 短 融 50 基 金折 算前 基 金份额 净值 为 1.048 元 , 基 金 份 额 总 额 为 9,751,688.62 份 , 折 算 后 基 金 份 额 净 值 为 1.000 元 , 基 金 份 额 总 额 为 10 ,223,123.18 份。 同时 , 根 据 《 华宝 兴业 中 证短 融50 指数 债券 型证 券 投资基 金转 型方 案说 明书 》 以 及相 关法 律 法规的规定, 经与基金 托 管人中国银行 股份有限 公 司协商一致, 基金管理 人 已将《华宝 兴业中证华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 18 页 共 41 页


短融 50 指 数债 券型 证券 投 资基金 基金 合同 》 、 《 华宝 兴业中 证短 融 50 指 数债 券 型证券 投资 基金 托 管协议》修 订为《华 宝兴 业活期通货 币市场基 金基 金合同》 、 《华 宝兴业活 期 通货币市场 基金托 管 协议》 ,并 已报 中国 证监 会 备案。 《华宝兴业活 期通货币 市 场基金基金合 同》 、 《华宝 兴业活期通货 币市场基 金 托管协议》自 原 短融 50 基 金折 算日 次日 , 即 2014 年 5 月21 日 起生 效,原 《华 宝兴 业中 证短 融 50 指数 债券 型 证 券投资 基金 基金 合同 》 、 《 华宝兴 业中 证短 融 50 指 数 债券型 证券 投资 基金 托管 协议》 自同 一日 起失 效。 根据《华宝兴 业活期通 货 币市场基金基 金合同》 和 《华宝兴业活 期通货币 市 场基金招募说 明 书》的 规定 ,本 基金 根据 投资人 持有 基金 份额 的时 间,分 别设 置 A 类、T 类 两类基 金份 额, 每 类 基金份 额按 照不 同的 费率 计提销 售服 务费 用 。 本基 金 A 类基 金份 额开 放申 购 和赎回 业务 。 本 基金 A 类基 金份 额自 申购 确认 之日起 , 该 笔基 金份 额在 该基金 账户 的持 有时 间达 到90 日时 , 该 账户 持 有的该 笔基 金份 额 由A 类 基金份 额自 动升 级 为 T 类 基金份 额,T 类 基金 份额 不能直 接申 购。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 兴业活期通货 币市场基 金 基金合同》的 有 关规定,本 基金的投 资范 围包括:1、 现金;2、 通 知存款;3、 短期融资 券;4、剩余期限 在 397 天以内 ( 含 397 天 )的 债 券;5 、1 年以 内( 含 1 年 )的银 行定 期存 款、 大额 存单;6、 期限 在 1 年以内 ( 含 1 年 )的 债券 回购;7、剩 余 期限 在 397 天以内 ( 含 397 天) 的资 产支持 证券 ;8 、期 限在 1 年以 内( 含 1 年 ) 的中央 银行 票据 (以 下简 称 “央 行票 据 ”); 9 、剩 余期限 在 397 天 以内 (含 397 天 )中 期票 据;10 、中 国证 监会 、中 国人 民 银行认 可的 其他 具有 良好 流动性 的货 币市 场 工具。未来若 法律法规 或 监管机构允许 基金投资 同 业存单的,本 基金可参 与 同业存单的 投资,不 需召开基金份 额持有人 大 会,具体投资 比例限制 按 届时有效的法 律法规和 监 管机构的规 定执行。 如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资的其他 品 种,基金管理 人在履行 适 当程序后, 可以将其 纳入投 资范 围。 本基金 的业 绩比 较基 准为 人民币 活期 存款 利率 (税 后) 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 华宝兴 业活期 通货 币市 场基 金基 金合同 》 和 中国 证监 会发 布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制 。 华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 19 页 共 41 页


6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有 关 规定的 声明 本基 金 2015 上半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2015 年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2015 上 半年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策与 最近 一期 年度 报告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计估 计变更 的说 明 对于在证券交 易所上市 或 挂牌转让的固 定收益品 种( 资产支持证券 和私募债 券 除外),鉴于 其 交易量和交易 频率不足 以 提供持续的定 价信息, 本 基金本报告期 改为 采用 中 证指数有限 公司根据 《中国 证券 投资 基金 业协 会估值 核算 工作 小组 关 于2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。 6.4.5.2 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下:


(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收 入不予 征收 营业 税。


(2)对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 债券 的 差价收 入, 债券 的利 息收 入 及其他 收入 , 暂不征 收企 业所 得税 。


(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 20 页 共 41 页


活期存 款 7,651,414.52 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 44,900,000.00 合计: 52,551,414.52 注:其 他存 款为 有存 款期 限、但 根据 协议 可提 前支 取且 没 有利 息损 失的 银行 存款。 6.4.7.2 交 易性 金融资 产 本基金 本报 告期 末未 持有 交易性 金融 资产 。 6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额


单位: 人 民币 元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 交易 所 10,000,001.20 - 合计 10,000,001.20 -


6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.7.5 应 收利 息


单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 应收活 期存 款利 息 2,496.87 应收定 期存 款利 息 98,984.87 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 114.40 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 11,973.07 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 3.20 合计 113,572.41


华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 21 页 共 41 页


6.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - 银行间 市场 应付 交易 费用 1,070.75 合计 1,070.75


6.4.7.8 其 他负 债














单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提费 用 150,944.66 合计 150,944.66


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 华宝兴 业活 期通 货 币 A 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 35,659,460.78 35,659,460.78 本期申 购 394,446,361.88 394,446,361.88 本期赎 回( 以"-" 号填列) -370,584,925.97 -370,584,925.97 本期末 59,520,896.69 59,520,896.69 金额单 位: 人民 币元 华宝兴 业活 期通 货 币 T 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 55,322,044.32 55,322,044.32 本期申 购 13,298,254.21 13,298,254.21 本期赎 回( 以"-" 号填列) -59,408,365.58 -59,408,365.58 华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 22 页 共 41 页


本期末 9,211,932.95 9,211,932.95 注: 申购 含红 利再 投、 份 额强增 ;赎 回含 份额 强减 。 6.4.7.10 未 分配 利润


单位 :人 民币 元 华宝兴 业活 期通 货 币 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 834,220.55 - 834,220.55 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -834,220.55 - -834,220.55 本期末 - - - 单位: 人民 币元 华宝兴 业活 期通 货 币 T 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 691,140.78 - 691,140.78 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -691,140.78 - -691,140.78 本期末 - - -


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 25,592.15 定期存 款利 息收 入 1,035,331.38 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 1,131.36 其他 576.59 合计 1,062,631.48


华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 23 页 共 41 页


6.4.7.12 股 票投 资收益 本基金 本报 告期 无买 卖股 票差价 收入 。 6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 债券 投资收益 ——买 卖 债券( 、债转 股 及债券 到期 兑付 )差 价收 入 197,552.08 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 197,552.08


6.4.7.13.2 债 券投 资 收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 卖出债 券( 债转 股及 债券 到期兑 付) 成交 总 额 60,482,575.31 减:卖 出债 券( 债转 股及 债券到 期兑 付) 成 本总额 58,065,018.85 减:应 收利 息总 额 2,220,004.38 买卖债 券差 价收 入 197,552.08


6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 6.4.7.16 股 利收 益 本基金 本报 告期 内无 股利 收益。 华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 24 页 共 41 页


6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 本基金 本报 告期 内无 公允 价值变 动收 益。


6.4.7.18 其 他收 入 本基金 本报 告期 内无 其他 收入。 6.4.7.19 交 易费 用 本基金 本报 告期 内无 交易 费用。 6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 审计费 用 22,315.49 信息披 露费 44,629.17 银行划 款手 续费 12,055.66 CFCA 数字 证书 费 200.00 债券托 管账 户维 护费 18,000.00 合计 97,200.32


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 本基金 于资 产负 债表 日后 的收益 分配 事项 如下 : 2015 年 收 益支 付日 分 配 收益所 属期 间 第7 次 收益 支 付2015/07/31 2015/06/31-2015/07/30 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 宝 兴 业”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 25 页 共 41 页


华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东 领 先 资 产 管 理 有 限 公 司(Lyxor Asset Management S.A.) 基金管 理人 的股 东 宝钢集 团有 限公 司(“ 宝 钢 集团”) 华宝信 托的 最终 控制 人 华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受宝钢 集团 控制 的公 司 华宝投 资有 限公 司(“ 华 宝 投资”) 受宝钢 集团 控制 的公 司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年5 月21 日( 基金 合 同生效 日)至2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 141,025.28 19,162.08 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 43,466.99 1,580.34 注:支付基金 管理人华 宝 兴业的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.33% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月 月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 :日 管理 人报酬 =前 一日 基金 资产 净值 X 0.33% / 当年 天数. 6.4.10.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年5 月21 日( 基金 合 同生效 日)至2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 42,734.83 5,806.67 注: 支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.1% 的 年费 率 计提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日托 管费 =前 一日基 金资 产净 值 X 0.1% / 当 年天 数。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 26 页 共 41 页


当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华宝兴 业活 期通 货币 A 华宝兴 业活 期通 货 币 T 合计 华宝证 券 1.04


1.04 中国银 行 6,424.23 184.42 6,608.65 华宝兴 业 7,017.28 1,328.16 8,345.44 合计 13,442.55 1,512.58 14,955.13 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2014 年5 月21 日( 基金 合 同生效日) 至2014 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华宝兴 业活 期通 货币 A 华宝兴 业活 期通 货 币 T 合计 华宝兴 业 12,009.67 64.54 12,074.21 中国银 行 2.26 23.34 25.60 合计 12,011.93 87.88 12,099.81 注:1 、 支付 基金 销售 机构 的基金 销售 服务 费按 前一 日基金 资产 净值 的约 定年 费率计 提 , 逐 日累 计 至每月月底, 按月支付 给 华宝兴业,再 由华宝兴 业 计算并支付给 各基金销 售 机构。A 类 基金份额 持有人 和T 类基 金份 额持 有人约 定的 年基 金销 售服 务费 率 分别 为0.25% 和0.01% 。其 计算 公式 为: 日基金 销售 服务 费= 前一 日基金 资产 净值 ×约 定年 费率 / 当 年天 数。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 与关 联方 进行 的银 行间同 业市 场的 债券(含回购) 交 易。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日 华宝兴 业活 期通 货 币 A 华宝兴 业活 期通 货 币 T 期初持 有的 基金 份额 0.00 50,604,241.22 期间申 购/ 买入 总份 额 - 398,818.60 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 51,003,059.82 期末持 有的 基金 份额 0.00 0.00 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.00% 0.00% 项目 上年度 可比 期间 2014 年5 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 6 月30 日 华宝兴 业活 期通 货 币 A 华宝兴 业活 期通 货 币 T 华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 27 页 共 41 页


期初持 有的 基金 份额 0.00 0.00 期间申 购/ 买入 总份 额 50,158,006.32 - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份额 - - 期末持 有的 基金 份额 50,158,006.32 0.00 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 51.04% 0.00% 注:1. 期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 份额 。





2. 基 金管 理人 投资 本 基金适 用的 认( 申)购/赎 回 费率按 照本 基金 招募 说明 书的规 定执 行。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 本期 末及 上年 度末 无关联 方投 资本 基金 的情 况。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 5 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 中国银行 7,651,414.52 25,592.15 7,884,616.22 3,057.03 注: 本 基金 的活 期银 行存 款 由基金 托管 人中 国银 行保 管,按 银行 同业 利率 计息 。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 6.4.11 利 润分 配情况 金额单 位: 人民 币元 华宝兴 业活 期通 货币A 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润 分配合计 备注 833,727.59 - 492.96 834,220.55 - 华宝兴 业活 期通 货币T 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润 分配合计 备注 695,577.69 - -4,436.91 691,140.78 - 注:1 、本 基金 在本 报告 期 累计分 配收 益 1,525,361.33 元 ,其 中以 红利 再投 资 方式结 转入 实收 基华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 28 页 共 41 页


金1,529,305.28 元 ,计 入 应付收 益科 目-3,943.95 元。 2 、 资 产 负 债 表 日 之 后 , 半 年 度 报 告 批 准 报 出 之 前 的 利 润 分 配 参 见 资 产 负 债 表 日 后 事 项 ( 附 注 6.4.8.2 ) 。 6.4.12 期 末( 2015 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金本报告 期末无银 行 间市 场债券正 回购,因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押 的债券 。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购,因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为 抵押的 债券 。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金投资于 各类货币 市 场工具,属于 低风险收 益 稳定品种。本 基金的基 金 管理人从事风 险 管理的主要目 标是争取 将 以上风险控制 在限定的 范 围之内,使本 基金在风 险 和收益之间 取得最佳 的平衡 以实 现“ 低风 险、 高流动 性和 持续 稳定 收益 ”的风 险收 益目 标。 本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,公司内部监 督和反馈 系 统包括内部控 制 委员会、副总 经理、督 察 长、监察稽核 部、风险 管 理部、各部门 负责人和 风 险控制联络 人、各业 务岗位。内部 控制委员 会 负责对公司在 经营管理 和 基金运作中的 风险进行 评 估并研究制 订相应的 控制制度。副 总经理总 管 公司的内控事 务。督察 长 向董事会负责 ,独立地 就 内控制度的 执行情况 履行检查、评 价、报告 和 建议职能。风 险管理部 在 副总经理指导 下对公司 内 部控制运行 情况进行 监控,主要针 对公司内 部 控制制度的总 体构架和 内 部控制的目标 进行评估 并 提出改进意 见;监察 稽核部在督察 长的领导 下 对各部门和岗 位的内部 控 制执行情况进 行监督和 核 查 ,同时对 内控的失 控点进 行查 漏并 责令 改正 。 华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 29 页 共 41 页


本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。 第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ;第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控 和互控;第三 层监控防 线 为风险管理部 和监察稽 核 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监 督反馈 ; 最 后是 以内 部控 制委员 会为 主体 的第 四层 防线, 实施 对公 司各 类业 务和风 险的 总体 监督 、 控制, 并对 风险 管理 部和 监察稽 核部 的工 作予 以直 接指导 。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法, 估 测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发,判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失 的频度。而从 定量分析 的 角度出发,根 据本基金 的 投资目标,结 合基金资 产 所运用金融 工具的特 征,通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告,确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度, 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在本基金 的托管行 中 国银行,因而 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。其他定期 存款存放 在具有托管资 格的平安 银 行、上海银行 、兴业银 行 与招商银行, 与该银行 存 款相关的信 用风险不 重大。 本基 金不 投资 于短 期信用 评级 在 A-1 级 以下 或长期 信用 评级 在 AAA 级 以下的 债券 。本 基 金 在银行间同业 市场进行 交 易 前均对交易 对手进行 信 用评估并对证 券交割方 式 进行限制以 控制相应 的信用风险; 在交易所 进 行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成 证券交收 和款项 清算 ,违 约风 险 可 能性很 小。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计 及汇总 。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 30 页 共 41 页


理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资 交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日 均不得 超 过 180 天, 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业 市场 交易 债券 应对 流动性 需求 。此 外 本 基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求,除发 生 巨额赎回情 形外,债 券正回购的资 金余额在 每 个交易日均不 得超过基 金 资产净值的 20%。本 基金 投资于一家公 司发行 的短期企业债 券市值不 超 过基金资产净 值的 10% , 且本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的其他 基金共 同持 有一 家公 司发 行的证 券不 得超 过该 证券 的 10% 。 于2015 年6 月30 日 , 本 基 金所承 担的 金融 负债 的合 约约定 到期 日均 为一 个月 以内且 不计 息, 可赎回 基金 份额 净值(所 有 者权益)无 固定 到期 日且 不 计息, 约为 未折 现的 合约 到期 现 金流 量。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种,因此存 在相应的 利 率风险。本基 金 的基金管理人 每日通过 “ 影子定价 ”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控, 定 期对本基金 面临的利 率敏感 性缺 口进 行监 控, 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2015 年6 月30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 31 页 共 41 页


银行存 款 52,551,414.52 - - - 52,551,414.52 结算备 付金 254,380.00 - - - 254,380.00 买入返 售金 融资 产 10,000,001.20 - - - 10,000,001.20 应收证 券清 算款 - - - 5,003,068.50 5,003,068.50 应收利 息 - - - 113,572.41 113,572.41 应收申 购款 - - - 1,005,667.68 1,005,667.68 资产总 计 62,805,795.72 - - 6,122,308.59 68,928,104.31 负债








应付管 理人 报酬 - - - 20,009.08 20,009.08 应付托 管费 - - - 6,063.34 6,063.34 应付销 售服 务费 - - - 13,148.96 13,148.96 应付交 易费 用 - - - 1,070.75 1,070.75 应付利 润 - - - 4,037.88 4,037.88 其他负 债 - - - 150,944.66 150,944.66 负债总 计 - - - 195,274.67 195,274.67 利率敏 感度 缺口 62,805,795.72 - - 5,927,033.92 68,732,829.64 上年度 末


2014 年 12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 56,711,606.82 - - - 56,711,606.82 结算备 付金 27,500.00 - - - 27,500.00 存出保 证金 - - - 1,204.57 1,204.57 交易性 金融 资产 30,094,400.49 - - - 30,094,400.49 买入返 售金 融资 产 13,400,000.00 - - - 13,400,000.00 应收利 息 - - - 1,127,632.12 1,127,632.12 资产总 计 100,233,507.31 - - 1,128,836.69 101,362,344.00 负债








卖出回 购金 融资 产款 9,999,865.00 - - - 9,999,865.00 应付管 理人 报酬 - - - 29,676.77 29,676.77 应付托 管费 - - - 8,992.95 8,992.95 应付销 售服 务费 - - - 11,199.22 11,199.22 应付交 易费 用 - - - 2,456.79 2,456.79 应付利 息 - - - 1,666.34 1,666.34 应付利 润 - - - 7,981.83 7,981.83 其他负 债 - - - 319,000.00 319,000.00 负债总 计 9,999,865.00 - - 380,973.90 10,380,838.90 利率 敏 感度 缺口 90,233,642.31 - - 747,862.79 90,981,505.10 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 32 页 共 41 页


者予以 分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 上年度 末( 2014 年12 月 31 日 ) 1. 市 场利率 下降 25 个基 点 23,586.47 2. 市 场利率 上升 25 个基 点 -23,529.95


注: 于 2015 年 6 月 30 日 ,本基 金未 持有 交易 性债 券资产 ,因 此市 场利 率的 变动对 于本 基金 资 产 净值无 重大 影响 。 6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的 所有资 产及 负债 以人 民币 计价, 因此 无重 大外 汇风 险。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基 金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品 种,因 此无 重大 其他 价格 风险。 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 公允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可 观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于 2015 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 无华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 33 页 共 41 页


属于第 一、 第二 或第 三层 次的余 额(2014 年 12 月 31 日:第 二层次 30,094,400.49 元 ,无 属于 第 一或第 三层 次的 余额)。于 2015 年6 月30 日, 本基 金 持有的 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损 益的金 融负 债均 属于 第一 层次(2014 年 12 月 31 日 :同) 。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证券交易所上市的股 票,若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活 跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 , 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及 限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公 允价值的影响 程度 ,确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市 或挂牌 转让 的不 含权 固定 收益品 种( 资产 支持 证券 和 私募债 券除 外) ,本 基金 于 2015 年 3 月 31 日 起改为 采用 中央 国债 登记 结算有 限责 任公 司/ 中证 指 数有限 公司 根据 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估 值核算 工作 小组 关 于2015 年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供 的估值 结果 确定 公 允价值 ,并 将相 关债 券的 公允价 值从 第一 层次 调整 至第二 层次 。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 10,000,001.20 14.51 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 52,805,794.52 76.61 4 其他各项 资产 6,122,308.59 8.88 5 合计 68,928,104.31 100.00


7.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.35 华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 34 页 共 41 页


其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净 值比例 的简 单平 均值 。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。 7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 12 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 69 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 4


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明 本基金 合同 规定 “本 基金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过 120 天 ”, 本报 告期 内,本 基金 未发 生超 标情 况。 7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 98.66 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —180 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 35 页 共 41 页


5 180 天( 含) —397 天 (含 ) - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 98.66 -


7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 2 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2745%


报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0000% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1158%


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的所 有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


7.8 投 资组 合报告 附注 7.8.1


本基金估值采 用摊余成 本 法,即估值对 象以买入 成 本列示,按照 票面利率 或 商定利率并考 虑 其买入 时的 溢价 与折 价, 在剩余 期限 内按 实际 利率 法进行 摊销 ,每 日计 提收 益。 7.8.2


本报告 期内 ,本 基金 不存 在持有 的剩 余期 限小 于 397 天但剩 余存 续期 超过 397 天的浮 动利 率 债券的 摊余 成本 超过 当日 基金资 产净 值20% 的 情况 。 7.8.3


基金管理人没 有发现本 基 金投资的前十 名证券的 发 行主体在报告 期内被监 管 部门立案调查 , 也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ,无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。 7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 36 页 共 41 页


序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 5,003,068.50 3 应收利 息 113,572.41 4 应收申 购款 1,005,667.68 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 6,122,308.59


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有 的基金 份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额 比例 华宝 兴业 活期 通货 币 A 1,026 58,012.57 0.00 0.00% 59,520,896.69 100.00% 华宝 兴业 活期 通货 币 T 291 31,656.13 0.00 0.00% 9,211,932.95 100.00% 合计 1,317 52,188.94 0.00 0.00% 68,732,829.64 100.00%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 华宝兴 业活 期通货 币A 0.00 0.0000% 华宝兴 业活 期通货 币T 519.60 0.0056% 合计 519.60 0.0008%


华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 37 页 共 41 页


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 华宝兴 业活 期通 货币 A 0 华宝兴 业活 期通 货币 T 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 华宝兴 业活 期通 货币 A 0 华宝兴 业活 期通 货币 T 0 合计 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 华宝兴 业活 期通 货币 A 华宝兴 业活 期通 货币 T 基金合 同生 效日 (2014 年 5 月 21 日) 基金 份额总 额 - 10,223,123.18 本报告 期期 初基 金份 额总 额 35,659,460.78 55,322,044.32 本报告 期基 金总 申购 份额 394,446,361.88 13,298,254.21 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 370,584,925.97 59,408,365.58 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 59,520,896.69 9,211,932.95 注:总申购份 额含份额 级 别调整、转换 入份额和 红 利再投;总赎 回份额含 份 额级别调整 和转换出 份额。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、基 金管 理人 的重 大人 事 变动 华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 38 页 共 41 页


报告期 内本 基金 管理 人 无 重大人 事变 动。 2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动


2015 年4 月, 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事 变动已 按相 关规 定备 案、 公告。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 资产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 基金管理人 为本基 金聘任 的会计师事 务所向 本基金 提供的审计 服务持 续期限 为:本基金 合同 生效之 日起 至本 报告 期末 。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 1 、报 告期 内基 金管 理人 受 稽查或 处罚 的情 况 因公司原基 金经理牟 旭东 被追究“利 用非公开 信息 交易”刑事 责任,上 海证 监局于 2014 年 11 月 对公 司 进 行了专 项检 查。 公 司于2015 年1 月23 日收到 了上 海证 监局 下发 的 《沪 证监 决 【2015 】 18 号- 关于 华宝 兴业 基金 管理有 限公 司采 取责 令改 正措施 的决 定》 。 公司 已经 完成了 相关 问题 的 整 改,并 已向 上海 证监 局上 报了专 项报 告。 2 、报 告期 内, 本基 金管 理 人的高 级管 理人 员未 有受 到稽查 或处 罚的 情况 。 3 、报 告期 内, 基金 托管 人 及其高 级管 理人 员未 有受 到稽查 或处 罚的 情况 。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该 券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 39 页 共 41 页


国泰君安 1 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 中信金通 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 注:基 金管 理人 选择 交易 单元的 标准 和程 序如 下: (1 ) 选 择标 准: 资力 雄厚 , 信誉 良好, 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币; 财务 状况良 好, 各项 财务 指标显示公司 经营状况 稳 定;经营行为 规范,最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国 人民银 行处 罚 ; 内 部管 理 规范 、 严 格 , 具 备健 全的 内控制 度 , 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ; 具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件, 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需 要, 并能为本基金 提供全面 的 信息服务;研 究实力较 强 ,有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员,能及 时为本基金提 供高质量 的 咨询服务,并 能根 据基 金 投资的特定要 求,提供 专 门研究报告 ;适当的 地域分 散化 。 (2 ) 选择 程序: (a )服 务 评价; (b) 拟定 备选 交易 单元; (c) 签约 。 2. 本 基金 本报 告期 新增 券 商交易 单元 信息 如下 : 国海证 券、 兴业 证券 、安 信证券 、浙 商证 券、 华创 证券、 海通 证券 本基金 本报 告期 减少 的券 商交易 单元 信息 如下 : 太平洋 证券 、申 银万 国、 光大证 券、 国联 证券 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人 民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 成交金额 占当期 债 券回购 成交金额 占当期 权证 成交总额 的华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 40 页 共 41 页


例 成交总额 的比例 比例 国泰君安 - - 36,100,000.00 18.16% - - 华创证券 - - - - - - 招商证券 - - 5,000,000.00 2.52% - - 中信建投 - - 11,000,000.00 5.53% - - 齐鲁证券 - - 45,400,000.00 22.84% - - 兴业证券 - - 53,500,000.00 26.91% - - 国海证券 - - 20,000,000.00 10.06% - - 中信金通 - - 5,000,000.00 2.52% - - 广发证券 - - 12,400,000.00 6.24% - - 海通证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中金公司 - - 10,376,000.00 5.22% - -


10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 本基金 本报 告期 内不 存在 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。 10.9 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 关于调 降华 宝兴 业网 上交 易汇 款交易 方式 申购 基金 优惠 费率 至一折 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 《 上海 证券 报》 以及 基 金管理 人网 站 2015 年4 月9 日 2 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式基 金参 加申 万宏源 证券 申购 费率 优惠 活动 及开通 定投 业务 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 《 上海 证券 报》 以及 基 金管理 人网 站 2015 年3 月3 日 3 华宝兴 业活 期通 货币 市场 基金 2015 年“ 春节 ” 假 期前 暂 停申 购业务 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 《 上海 证券 报》 以及 基 金管理 人网 站 2015 年2 月11 日 华宝兴业活期通货币 2015 年半 年度报告 第 41 页 共 41 页


4 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司旗 下基金 资产 净值 公告 基金管 理人 网站 2015 年1 月1 日


§11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ; 华宝兴 业活 期通 货币 市场 基金基 金合 同; 华宝兴 业活 期通 货币 市场 基金招 募说 明书 ; 华宝兴 业活 期通 货币 市场 基金托 管协 议; 基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程;


基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ;


基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。 11.2 存 放地 点 以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人住 所备 投资 者查阅 。 11.3 查 阅方 式 投资者可以通 过基金管 理 人网站,查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各 种定期 和临 时公 告。 华宝兴业基金管理有限公司 2015 年8 月28 日