华宝兴业上 证180 价值 交易型开放 式指数
证券投资基 金联接基 金2015 年 半年度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月28 日
华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年半年度报告
§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 25 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本 报 告期自 2015 年01 月01 日起 至 06 月30 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 38
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.12 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
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7.13 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝兴 业上 证 180 价 值交易 型 开放 式指 数证 券投 资基
金联接 基金
基金简 称 华宝兴 业上 证180 价值 ETF 联接
基金主 代码 240016
交易代 码 240016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 4 月 23 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 187,990,609.29 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 上证 180 价 值交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码 510030
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 4 月 23 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2010 年 5 月 28 日
基金管 理人 名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最
小化。
投资策 略 本基金 为目 标ETF 的 联接基 金 ，主 要通 过投 资于 目标
ETF 以达 到投 资 目标 。当本 基 金申 购赎 回 和买 卖目标
ETF， 或 基金 自身 的申 购赎回 对 本基 金跟 踪标 的指 数的
效果可 能带 来影 响时 ，或 预期成 份股 发生 调整 和成 份
股 发 生配 股、 增 发、 分红 等行 为 时， 本管 理 人会在 10 个
交易日 内对 投资 组合 进行 适当调 整， 以便 实现 对跟 踪
误差的 有效 控制 。
业绩比 较基 准 95%× 上证 180 价值 指数收 益 率+5%×银行 同业 存款利
率。
风险收 益特 征 本基 金为 ETF 联 接基 金，其 风 险和 预期 收益 均高 于货
币市场 基金 、债 券型 基金 和混合 基金 。本 基金 在股 票
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基金中 属于 指数 基金 ，紧 密跟踪 标的 指数 ，属 于股 票
基金中 风险 较高 、收 益与 标的指 数所 代表 的股 票市 场
水平大 致相 近的 产品 。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧 密跟踪标 的指数， 追求跟 踪偏离度 和跟踪误 差的最
小化。
投资策 略 本 基金股票 资产投资 原则上 采用完全 复制标的 指数的
方 法跟踪标 的指数。 通常情 况下，本 基金根据 标的指
数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数
量，并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 动进 行相 应
调 整。在因 特殊情况 （如成 份股停牌 、流动性 不足、
法 规法律限 制等）导 致无法 获得足够 数量的股 票时，
本 基金可以 根据市场 情况， 结合经验 判断，综 合考虑
相关性 、估 值、 流动 性等 因素挑 选标 的指 数中 其他 成
份股或 备选 成份 股进 行替 代（同 行业 股票 优先 考虑 ） ，
以期在 规定 的风 险承 受限 度之内 ， 尽量 缩小 跟踪 误差 。
业绩比 较基 准 上证 180 价值 指数
风险收 益特 征 本 基金为股 票基金， 其风险 和预期收 益均高于 货币市
场 基金、债 券型基金 和混合 基金。本 基金在股 票基金
中 属于指数 基金，紧 密跟踪 标的指数 ，属于股 票基金
中风险 较高 、收 益与 标的 指数所 代表 的股 票市 场水 平
大致相 近的产 品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 蒋松云
联系电 话 021-38505888 010-66105799
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-700-5588、
021-38924558
95588
传真 021-38505777 010-66105798
注册地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道100
号上海 环球 金 融中心 58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道100
号 上 海环 球金 融中心 58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 郑安国 姜建清
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登 载基 金半年 度报 告正文的 管理 人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 半年 报置 备地 点包 括基金 管理 人办 公场 所
和基金 托管 人办 公场 所。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公 地址
注册登 记机 构 基金管 理人 上 海 市世 纪大道 100 号环球 金 融中
心 58 楼
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所 北 京 市东 长安街 1 号 东方广 场 安永
大楼 16 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位 ：人 民币 元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 118,570,587.67
本期利 润 72,677,417.03
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2455
本期加 权平 均净 值利 润率 16.10%
本期基 金份 额净 值增 长率 17.57%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 74,129,476.05
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3943
期末基 金资 产净 值 314,468,405.46
期末基 金份 额净 值 1.673
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 71.91%
注：1、所 述 基 金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日）
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.30% 3.15% -0.69% 3.20% 0.39% -0.05%
过去三 个月 12.81% 2.42% 12.22% 2.48% 0.59% -0.06%
过去六 个月 17.57% 2.28% 17.58% 2.33% -0.01% -0.05%
过去一 年 101.57% 1.94% 98.67% 1.98% 2.90% -0.04%
过去三 年 97.99% 1.54% 87.28% 1.55% 10.71% -0.01%
自基金 合同
生效日 起至
今
71.91% 1.42% 45.66% 1.46% 26.25% -0.04%
注： 1、 净值 以及 比较 基准 相关数 据计 算中 涉及 天数 的， 包括 所有 交易 日以 及季 末最后 一自 然日 （ 如
非交易 日） 。
2、 本基 金业 绩比 较基 准为：95%×上证 180 价值 指数 收 益率+5%× 银 行同 业存款 利 率。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
(2010 年 4 月 23 日至 2015 年 6 月 30 日)
注： 按 照基 金合 同的 约定 ， 自基金 成立 日期 的 3 个月 内达到 规定 的资 产组 合， 截至2010 年 7 月底，
本基金 已达 到合 同规 定的 资产配 置比 例。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2015 年 6
月30 日） ， 所管 理的 开放 式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金、 多策略 基金 、 现 金宝货 币市 场基 金、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增强 收益 基金 、 中证100 基金、 上证 180 价值 ETF、上 证 180 价值ETF 联 接基金 、 新兴 产业
基金、 成熟 市场 动量 优选 基金、 可转 债基 金、 上证 180 成长 ETF 、上 证 180 成长 ETF 联接 基金 、
华 宝 油气 基金、 华宝 兴业医 药 生物 基金、 华宝 兴业活 期 通货 币市 场基 金、 华宝 兴 业资 源优 选基 金、
华宝添益基金 、华宝兴 业 服务优选基金 、华宝兴 业 创新优选基金 、华宝兴 业 生态中国基 金、华宝
兴业量化对冲 基金、华 宝 兴业高端制造 基金、华 宝 兴业品质生活 基金、华 宝 兴业稳健回 报基金、
华宝兴业事件 驱动基金 、 华宝兴业国策 导向基金 、 华宝兴业新价 值基金、 华 宝兴业新机 遇基金、
华宝兴 业医 疗分 级基 金、 华宝兴 业中 证1000 分级 基 金和华 宝兴 业万 物互 联基 金， 所 管理 的开 放式
证券投 资基 金资 产净 值合 计110,943,781,389.61 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐林明
助理投资
总监、量
化投资部
总经理、
本基金基
金经理、
华宝兴业
中证 100
指数基金
经理、华
宝兴业上
证 180 价
值 ETF 基
金经理、
华宝兴业
量化对冲
混合基金
经理、华
2010 年4 月23 日 - 13 年
复旦大学经济学
硕士，FRM ， 曾在
兴业证 券、 凯龙 财
经 （上 海） 有限 公
司 、 中原 证券 从事
金融工程研究工
作。2005 年 8 月
加入华宝兴业基
金管理 有限 公司 ，
曾任金融工程部
数 量 分析 师、 金融
工程部 副总 经理 。
2009 年 9 月 起任
华宝兴业中证
100 指数型证券
投资基金基金经
理，2010 年 2 月
起任量化投资部
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宝事件驱
动混合基
金经理
总经理 ， 2010 年 4
月起兼任华宝兴
业 上证 180 价值
交易型开放式指
数证券 投资 基金 、
华宝兴业上证
180 价值交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金基金 经理 ， 2014
年 6 月任助 理投
资总监 ， 2014 年 9
月兼任华宝兴业
量化对冲策略混
合型发起式证 券
投资基金基金经
理，2015 年 4 月
起任华宝兴业事
件驱动混合型证
券投资基金基金
经理。
张奇
本基金基
金经理助
理、上证
180 价值
ETF 基金
经理助 理
2015 年4 月7 日 - 5 年
本科。 曾先 后在 毕
博管理咨询有限
公司、 德邦 证券 从
事咨询顾问及董
事副总经理的工
作。2014 年 10 月
加入华宝兴业基
金管理有限公司
担任高级数量分
析师的 职务 。 2015
年 4 月起兼 任华
宝兴业上证 180
价值交易型开放
式指数证券投资
基金、 华宝 兴业 上
证 180 价值 交易
型开放式指数证
券投资基金联接
基金基金经理助
理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及 其各 项实 施细 则、 《 华宝兴 业上 证180 价值 交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 联接 基金 基金合
同》和其他相 关法律法 规 的规定、监管 部门的相 关 规定，依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，在控制 投 资风险的基础 上，为基 金 份额持有人谋 取最大利 益 ，没有损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
由于股 、债 市的 系统 性风 险和申 购赎 回引 起的 基金 资产规 模变 化， 上 证 180 价 值 交易 型开放
式指数证券投 资基金联 接 基金在短期内 出现过持 有 的现金与到期 日在一年 之 内的政府债 券市值占
基 金 资产 净值 比低于 5% 以及 持 有的 ETF 市值 占基 金资 产 净值 比低于 90% 的情 况。 发 生此 类情 况后，
该基金 均在 合理 期限 内得 到了调 整， 没有 给投 资人 带来额 外风 险或 损失 。
由于成 份股 调整 ，上 证 180 价值 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金在 短期内 出现 过持
有不属 于上 证180 价值ETF 或上证180 价 值指 数的 成份股 和备 选成 份股 的情 况。 发 生此 类情 况后，
该基金 均在 合理 期限 内得 到了调 整， 没有 给投 资人 带来额 外风 险或 损失 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，我 司服 务优 选基金 与事 件驱 动基 金 于6 月 11 日对 股票—— 尚荣医 疗 （002551）
发生同日反向 交易且成 交 较少的单边交 易量超过 该 证券当日市场 成交量 的 5% 。 发生反向 交易的
原因是由于该 两只基金 投 资策略不同， 且事件驱 动 基金处于建仓 期进行买 入 ，服务优选 为实现收
益卖出。两只 基金操作 行 为均符合相关 法律法规 和 基金契约的规 定，同时 符 合我司内部 公平交易
和异常 交易 相关 的制 度， 不涉及 利益 输送 行为 。本 报告期 内， 本基 金未 发现 异常交 易行 为。
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年上 半年 ， 国 内各项 经济指 标显 示中 国经 济态 势依然 比较 疲弱 ， 经 济仍 然处于 筑底 的 过
程中，能否企 稳回升有 待 进一步观察。 从总理在 国 务院常务会议 上的表态 以 及后续多次 降准降息
等一系 列宽 松政 策的 出台 ，看出 政府 稳定 经济 状况 的意愿 和决 心。 上半 年 A 股 市 场波 动较 大，一
季度市 场在“互联 网+” 、 国企改 革、 一带 一路 等概 念股的 带领 下屡 创新 高， 市场情 绪高 涨， 四、
五 月 份更 是出 现快 速大 幅上 涨， 风险 逐渐 积聚 ， 到了 6 月中 下旬， 市场 出现了 一 轮快 速剧 烈下 跌。
在本报 告期 中， 沪深300 和 上证 180 价值 指数 分别 上涨 26.58%和18.35%，而 中 小 板指 和创 业板 指
分 别 上涨为 69.06% 和94.23%。
本报告期本基 金为正常 运 作期，在操作 中，我们 严 格遵守基金合 同，坚持 既 定的指数化投 资
策略，在指数 权重调整 和 基金申赎变动 时，应用 指 数复制和数量 化技术降 低 冲击成本和 减少跟踪
误差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期 末， 本基 金份 额 净值为 1.673 元 ，本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 17.57%, 同
期 业 绩比 较基 准收 益率为17.58%,报告 期内 本基 金的日 均 跟踪 偏离 度的 绝对 值为 0.08%， 年化 跟踪
误 差为 2.01%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 在宽松的 货 币政策和积极 的财政政 策 下，实体经济 有望逐步 企 稳，经济结构 有
望进一步优化 。但需要 注 意的是，传统 经济的去 产 能、去债务压 力仍在， 部 分行业的盈 利水平仍
在恶化，资本 市场杠杆 水 平的提高也增 加了市场 波 动的风险，六 月中下旬 以 来的大幅调 整就是警
示。对 于市 场， 在无 风险利 率 下行 、经 济转 型和 深化 改 革的 背景 下， 我们对 A 股中 长期 保持 积极
乐观的态度。 本轮调整 使 得本轮牛市持 续积聚风 险 得到充分释放 ，尤其是 蓝 筹股的估值 也处于历
史 底 部区 域， 以上证 180 价值指 数为 代表 的大 盘价 值股指 数在 下半 年的 表现 值得关 注。
作为指数基金 的管理人 ， 我们将继续严 格遵守基 金 合同，坚持既 定的指数 化 投资策略，积 极
应对成 分股 调整 和基 金申 购赎回 ， 严 格控 制基 金相 对目标 指数 的跟 踪误 差， 实现对 上 证180 价值
指数的 有效 跟踪 。
第 12 页 共 44 页 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年半年度报告
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估值 流程 的各 方职 责 分工 如下：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 华宝 兴业 上 证 180 价值交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联 接
基金的托管过 程中，严 格 遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规 定，不存
在任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ，华 宝兴 业上 证 180 价值 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金的管 理人——
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司在华 宝兴 业上 证 180 价值 交 易型 开放 式指 数证 券投 资 基金 联接 基金的
第 13 页 共 44 页 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年半年度报告
投资运作、基 金资产净 值 计算、基金份 额申购赎 回 价格计算、基 金费用开 支 等问题上， 不存在任
何损害基金份 额持有人 利 益的行为，在 各重要方 面 的运作严格按 照基金合 同 的规定进行 。本报告
期 内 ，华 宝兴 业上证 180 价值交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对华宝兴 业 基金管理有限 公司编制 和 披露的华宝兴 业基金管 理 有限公司在华 宝
兴业上 证 180 价 值交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2015 年半 年度 报 告中财 务指 标、 净值
表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容进行 了核查， 以 上内容真实 、准确和
完整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华 宝兴 业上证180 价 值交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 18,325,583.88 69,036,689.89
结算备 付金
233,834.03 104,260.00
存出保 证金
274,874.05 79,028.21
交易性 金融 资产 6.4.7.2 299,043,177.73 469,131,929.32
其中： 股票 投资
550,521.60 9,028,322.60
基金 投资
298,492,656.13 460,103,606.72
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 4,464.14 6,449.90
应收股 利
- -
应收申 购款
10,199,250.45 35,708,343.07
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - 12,396.05
资产总 计
328,081,184.28 574,079,096.44
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
第 14 页 共 44 页 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年半年度报告
2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
5,551,230.71 62,098,964.15
应付赎 回款
5,921,672.88 14,586,622.59
应付管 理人 报酬
7,656.32 10,855.81
应付托 管费
1,531.28 2,171.19
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,817,793.19 1,058,291.65
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债 6.4.7.8 - -
其他负 债
312,894.44 480,476.29
负债合 计
13,612,778.82 78,237,381.68
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 187,990,609.29 348,335,352.19
未分配 利润 6.4.7.10 126,477,796.17 147,506,362.57
所有者 权益 合计
314,468,405.46 495,841,714.76
负债和 所有 者权 益总 计
328,081,184.28 574,079,096.44
注 ： 报告 截止日 2015 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.673 元， 基金 份额 总额 187,990,609.29 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华 宝兴 业上证180 价 值交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
74,347,581.92 -5,678,459.25
1.利息 收入
131,296.87 46,588.82
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 131,296.87 46,588.82
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ”填列）
118,911,265.09 -5,227,858.89
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -2,867,838.60 -291,684.39
基金 投资 收益 6.4.7.13 121,743,707. -4,968,125.24
第 15 页 共 44 页 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年半年度报告
03
债券投 资收 益 6.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 35,396.66 31,950.74
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
6.4.7.18 -45,893,170.64 -566,288.37
4.汇兑 收益 （ 损失 以“- ”号填列 ）
- -
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填列 ） 6.4.7.19 1,198,190.60 69,099.19
减：二、费用
1,670,164.89 292,076.25
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 86,722.97 29,752.72
2．托 管费 6.4.10.2.2 17,344.64 5,950.53
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.20 1,422,696.07 120,052.04
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 6.4.7.21 143,401.21 136,320.96
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
72,677,417.03 -5,970,535.50
减：所得 税费 用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列）
72,677,417.03 -5,970,535.50
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华 宝兴 业上证180 价 值交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
348,335,352.19 147,506,362.57 495,841,714.76
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 72,677,417.03 72,677,417.03
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少 以“- ”号 填
列）
-160,344,742.90 -93,705,983.43 -254,050,726.33
其中：1.基金 申购 款 533,785,136.31 278,287,855.80 812,072,992.11
第 16 页 共 44 页 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年半年度报告
2.基 金赎 回款 -694,129,879.21 -371,993,839.23 -1,066,123,718.44
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
187,990,609.29 126,477,796.17 314,468,405.46
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
273,844,508.67 -40,863,590.38 232,980,918.29
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -5,970,535.50 -5,970,535.50
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少 以“- ”号 填
列）
-8,547,960.85 1,798,767.44 -6,749,193.41
其中：1.基金 申购 款 74,684,196.70 -13,332,162.40 61,352,034.30
2.基 金赎 回款 -83,232,157.55 15,130,929.84 -68,101,227.71
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
265,296,547.82 -45,035,358.44 220,261,189.38
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄 小薏______
______向辉______
____张幸 骏____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
华宝兴 业上 证180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金 ( 以下 简称“本 基金”)，系
经中国证券监 督管理委员 会（以下简称“中国证监 会”）证监许 可[2010]227 号《关于核 准上证
180 价值交 易型开放 式指 数证券投资基 金及联接 基 金募集的批复 》的核准 ， 由基金管理人 华宝兴
第 17 页 共 44 页 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年半年度报告
业基金 管理 有限 公司 依据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《证 券投 资基 金销售 管理 办法 》 、 《 证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《华 宝兴 业上 证180 价值交 易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金联 接基 金基
金合同》及其他有关法律法规负责向社会公开发行募集，首次设立募集金额总额为人民币
586,640,453.15 元， 业经安 永 华明(2010) 验 字第 60737318_B05 号验 资报 告予以 验 证。 经向 中国
证监会 备案 ， 《 华宝 兴业上 证 180 价值 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金基金 合同 》 于2010
年 4 月 23 日正 式生 效， 基金 合 同生 效日 的基 金份 额总 额为 586,640,453.15 份。 本 基金 为契 约型
开放式，存续 期限不定 。 本基金的基金 管理人为 华 宝兴业基金管 理有限公 司 ，基金托管 人为中国
工商银 行股 份有 限公 司。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 华宝 兴业上 证 180 价值 交易 型开 放 式指 数证券
投资基金联接 基金基金 合 同》等有关规 定，本基 金 的投资范围为 ：本基金 以 目标 ETF、标 的 指数
成份股、备选成份股为主 要投资对象，其中投资于 目标 ETF 的资产 比例不低 于基金资产净值的
90% ；现金或 者到期日 在一 年以内的政府 债券不低 于 基金资产净值 的 5%； 同时 为更好地实现 投资
目标，本基金 也可少量 投 资于新股（首 次公开发 行 或增发等）及 中国证监 会 允许基金投 资的其他
金融工 具， 该部 分资 产比 例不高 于基 金资 产净 值 的5%。 如 法律 法规 或监 管机 构以后 允许 基金 投资
其他品 种， 基金 管理 人在 履行适 当程 序后 ，可 以将 其纳入 投资 范围 。
本基金 业绩 比较 基准 为：95%×上证 180 价值 指数 收益 率+5%× 银 行同 业存 款利率 。
6.4.2 会计 报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《企 业 会计 准则— 基本 准则 》和 38 项 具体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称“企 业 会计准则” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 业协会制 定 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则>估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号《 年 度报 告 的内 容与格 式 》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模 板第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 《 证券投 资基 金参 与股 指期 货交易 指引 》 及 其他
中国证 监会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
第 18 页 共 44 页 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年半年度报告
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日的 财
务 状 况以及 2015 年半 年度的 经 营成 果和 净值 变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
1.印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整 由出 让方按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2.营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定 ，自 2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3.个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
第 19 页 共 44 页 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年半年度报告
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司 股息 红利 差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日起， 证券 投资 基 金从 公开 发行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月 ）的 ，其 股 息红 利所 得全额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减 按 50%计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按25% 计入 应纳 税所 得额 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 18,325,583.88
定期存 款 -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 18,325,583.88
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 557,900.30 550,521.60 -7,378.70
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
第 20 页 共 44 页 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年半年度报告
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 236,223,430.93 298,492,656.13 62,269,225.20
其他 - - -
合计 236,781,331.23 299,043,177.73 62,261,846.50
注 ： 基金 投资 均为 本基 金持有 的 目标 ETF 的份 额， 按 目标ETF 于估 值日 的份 额净 值 确定 公允 价值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,235.24
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 105.20
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 123.70
合计 4,464.14
6.4.7.6 其他 资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,817,793.19
第 21 页 共 44 页 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年半年度报告
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,817,793.19
6.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 19,003.31
预提费 用 293,891.13
合计 312,894.44
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 348,335,352.19 348,335,352.19
本期申 购 533,785,136.31 533,785,136.31
本期赎 回( 以"-" 号填列) -694,129,879.21 -694,129,879.21
本期末 187,990,609.29 187,990,609.29
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -14,284,136.49 161,790,499.06 147,506,362.57
本期利 润 118,570,587.67 -45,893,170.64 72,677,417.03
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-30,156,975.13 -63,549,008.30 -93,705,983.43
其中： 基金 申购 款 38,911,568.21 239,376,287.59 278,287,855.80
基金赎 回款 -69,068,543.34 -302,925,295.89 -371,993,839.23
本期已 分配 利润 - - -
本期末 74,129,476.05 52,348,320.12 126,477,796.17
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目 本期
第 22 页 共 44 页 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年半年度报告
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 122,478.17
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 6,225.24
其他 2,593.46
合计 131,296.87
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -2,754,597.61
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -113,240.99
合计 -2,867,838.60
6.4.7.12.2 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 531,271,112.99
减：卖 出股 票成 本总 额 534,025,710.60
买卖股 票差 价收 入 -2,754,597.61
6.4.7.12.3 股 票投 资收益—— 申购差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
申购基 金份 额总 额 290,176,000.00
减：现 金支 付申 购款 总额 8,276,485.70
减：申 购股 票成 本总 额 282,012,755.29
申购差 价收 入 -113,240.99
6.4.7.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目 本期
第 23 页 共 44 页 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年半年度报告
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 532,340,925.96
减：卖 出/ 赎 回基 金成 本总额 410,597,218.93
基金投 资收 益 121,743,707.03
6.4.7.14 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.14.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证券 投资 收益 。
6.4.7.15 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.16 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.17 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 35,396.66
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 35,396.66
6.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 -45,893,170.64
——股票 投资 -253,379.63
——债券 投资 -
——基金 投资 -45,639,791.01
——资产 支持 证券 投资 -
——贵金 属投 资 -
第 24 页 共 44 页 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年半年度报告
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -45,893,170.64
6.4.7.19 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 823,573.72
转换费 收入 374,616.88
合计 1,198,190.60
注：1. 本基 金的 赎回 费率按 持 有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
2. 本基 金的 转换 费由 赎回费和申 购费 补差 两部 分构 成， 其 中赎 回费 部分 的25%归入转 出基 金的 基
金资产 。
6.4.7.20 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
1,422,696.07
银行间 市场 交易 费用
-
合计
1,422,696.07
6.4.7.21 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 14,876.39
信息披 露费 119,014.74
银行划 款手 续费 9,510.08
合计 143,401.21
第 25 页 共 44 页 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年半年度报告
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无其 它需 作披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝兴业基金管理有限公司(“ 华宝兴
业”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工商银行股份有限公司(“ 工商银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销 机构
华宝信 托有 限责 任公 司(“华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领先资产管理有限公司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
宝钢集 团有 限公 司(“ 宝钢集 团”) 华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“华宝证 券”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华宝投 资”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝兴 业上 证 180 价 值交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金（“目标 ETF” ）
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付 86,722.97 29,752.72
第 26 页 共 44 页 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年半年度报告
的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
298,170.80 165,724.04
注：1. 本基 金基金 财产 中 目标 ETF 的 部分 不收 取管 理费， 在通 常情况 下， 扣除 基金财 产中目标 ETF
份额所对应的基金资产净 值后剩余部分基金资产的 基金管理费按前一日该部 分基金资产净值的
0.5%年费 率计 提。
2.基金管理人 报酬计算 公 式为：日基金 管理人报 酬 ＝为前一日基 金资产净 值 扣除基金财 产中目标
ETF 份额 所对 应资 产净 值后 剩 余部 分的 基金 资产 净值×0.5%/ 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
17,344.64 5,950.53
注： ① 本基 金基 金财 产中 目标ETF 的 部分 不收 取托管 费 ， 在 通常 情况 下， 扣除基 金 财产 中目标 ETF
份额所对应的基金资产净 值后剩余部分基金资产的 基金托管费按前一日该部 分基金资产净值的
0.1%年费 率计 提。
②基金 托管 费计 算公 式为 ： 日基 金托 管费 ＝为 前一 日基金 资产 净值 扣除 基金 财产中 目 标ETF 份额
所对应 资产 净值 后剩 余部 分的基 金资 产净 值×0.1%/ 当年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 与关 联方 进行 的银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金 投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 3,419,398.81 3,419,398.81
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
第 27 页 共 44 页 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年半年度报告
期末持 有的 基金 份额 3,419,398.81 3,419,398.81
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.82% 1.29%
注：基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认 （申 ）购/赎回费 率 按照 本基金 招募 说明 书的规 定执 行。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本期 末及 上年 度末 无除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 18,325,583.88 122,478.17 12,549,264.61 44,760.02
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于本报 告期 末， 本基 金持 有 62,933,303 份 目标 ETF 基 金份 额， 占其 总份 额的比 例为 51.36%。
(2014 年12 月31 日本 基金 持 有目标 ETF 基 金为 115,807,603 份， 占其 总份 额 的比例 为 33.81%。)
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增发 证券 而流通 受 限的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
第 28 页 共 44 页 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年半年度报告
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 为目 标ETF 的联 接 基金， 主要 通过 投资 于目 标ETF 以 达到 投资 目标。 本基金 在日 常经
营活动中面临 的与这些 金 融工具相关的 风险主要 包 括信用风险、 流动性风 险 及市场风险 。本基金
的基金管理人 从事风险 管 理的主要目标 是争取将 以 上风险控制在 限定的范 围 之内，使本 基金在风
险和收 益之 间取 得最 佳的 平衡以 实现 与跟 踪指 数相 同的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司内部监 督和反馈 系 统包括内部控 制
委员会、副总 经理、督 察 长、监察稽核 部、风险 管 理部、各部门 负责人和 风 险控制联络 人、各业
务岗位。内 部 控制委员 会 负责对公司在 经营管理 和 基金运作中的 风险进行 评 估并研究制 订相应的
控制制度。副 总经理总 管 公司的内控事 务。督察 长 向董事会负责 ，独立地 就 内控制度的 执行情况
履行检查、评 价、报告 和 建议职能。风 险管理部 在 副总经理指导 下对公司 内 部控制运行 情况进行
监控，主要针 对公司内 部 控制制度的总 体构架和 内 部控制的目标 进行评估 并 提出改进意 见；监察
稽核部在督察 长的领导 下 对各部门和岗 位的内部 控 制执行情况进 行监督和 核 查，同时对 内控的失
控点进 行查 漏并 责令 改正 。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防线 。
第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控
和互控；第三 层监控防 线 为风险管理部 和监察稽 核 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监
督反馈 ； 最 后是 以内 部控 制委员 会为 主体 的第 四层 防线， 实施 对公 司各 类业 务和风 险的 总体 监督 、
控制， 并对 风险 管理 部和 监察稽 核部 的工 作予 以直 接指导 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
第 29 页 共 44 页 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年半年度报告
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
为了规避信用 风险，本 公 司在交易前对 交易对手 的 资信状况进行 充分的评 估 。本基金的银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国工商银 行，与该 银 行存款相关的 信用风险 不 重大。本基 金在交易
所进行的交易 均与中国 证 券登记结算有 限责任公 司 为交易对手完 成证券交 收 和款项清算 ，违约风
险发生 的可 能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2015 年 6 月 30 日， 本 基金 未持 有信用
类债券 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动 性风 险是 指基 金所 持 金融工 具变 现的 难易 程度 。 本基金 的流 动性 风险 一方 面来自 于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持大部 分证券在 证 券交易所上市 ，金融资 产 均能以合理价 格适时变 现 。此外，本 基金可通
过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的 债券投资
的公允 价值 。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所 有者 权益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
第 30 页 共 44 页 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年半年度报告
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大 程度 上独 立于 市场 利率变 化。 本基 金持 有的 利率敏 感性 资产 主要 为银 行存款 、 结 算备 付金 、
存出保 证金 及债 券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 年 以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 18,325,583.88 - - - 18,325,583.88
结算备 付金 233,834.03 - - - 233,834.03
存出保 证金 274,874.05 - - - 274,874.05
交易性 金融 资产 - - - 299,043,177.73 299,043,177.73
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 4,464.14 4,464.14
应收申 购款 3,180.92 - - 10,196,069.53 10,199,250.45
其他资 产 - - - - -
资产总 计 18,837,472.88 - - 309,243,711.40 328,081,184.28
负债
应付证 券清 算款 - - - 5,551,230.71 5,551,230.71
应付赎 回款 - - - 5,921,672.88 5,921,672.88
应付管 理人 报酬 - - - 7,656.32 7,656.32
应付托 管费 - - - 1,531.28 1,531.28
应付交 易费 用 - - - 1,817,793.19 1,817,793.19
其他负 债 - - - 312,894.44 312,894.44
负债总 计 - - - 13,612,778.82 13,612,778.82
第 31 页 共 44 页 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年半年度报告
利率敏 感度 缺口 18,837,472.88 - - 295,630,932.58 314,468,405.46
上年度 末
2014 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 69,036,689.89 - - - 69,036,689.89
结算备 付金 104,260.00 - - - 104,260.00
存出保 证金 79,028.21 - - - 79,028.21
交易性 金融 资产 - - - 469,131,929.32 469,131,929.32
应收利 息 - - - 6,449.90 6,449.90
应收申 购款 915,129.32 - - 34,793,213.75 35,708,343.07
其他资 产 - - - 12,396.05 12,396.05
资产总 计 70,135,107.42 - - 503,943,989.02 574,079,096.44
负债
应付证 券清 算款 - - - 62,098,964.15 62,098,964.15
应付赎 回款 - - - 14,586,622.59 14,586,622.59
应付管 理人 报酬 - - - 10,855.81 10,855.81
应付托 管费 - - - 2,171.19 2,171.19
应付交 易费 用 - - - 1,058,291.65 1,058,291.65
其他负 债 - - - 480,476.29 480,476.29
负债总 计 - - - 78,237,381.68 78,237,381.68
利率敏 感度 缺口 70,135,107.42 - - 425,706,607.34 495,841,714.76
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2015 年6 月30 日， 本基 金 未持 有交 易性 债券 投资(2014 年12 月 31 日 ：无)， 因 此市 场利 率的
变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响 。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的标的 ETF、备 选成 分股和债券， 所面临的 其 他价格风险来 源于单个 证 券发行主体自 身经营
情况或 特殊 事项 的影 响， 也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 以目 标 ETF 、 标的 指数成 份股 、备 选成 份股 为主要 投资 对象 ，其 中投 资于目 标 ETF 的
资产比例不低 于基金资 产 净值的 90% 。此外， 本基 金的基金管理 人每日对 本 基金所持有的 金融工
第 32 页 共 44 页 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年半年度报告
具价格 实施 监控 ，定 期运 用多种 定量 方法 对基 金进 行风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk)指标 等
来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险， 及时 可靠 地对 风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 550,521.60 0.18 9,028,322.60 1.82
交易性 金融 资产 －基金 投资 298,492,656.13 94.92 460,103,606.72 92.79
交易性 金融 资产 － 债券 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
-
- - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 299,043,177.73 95.09 469,131,929.32 94.61
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本基金 管理人 运用 系统风 险系数 Beta 历史 回归 的 方法对 本基金 的市 场价格 价格
风险进 行分 析。 该方 法是 假设本 基金 的净 值变 动程 度与跟 踪基 准的 收益 率变 动的
敏感性(beta) 保 持不变 ， 我们通 过假 设跟踪 基准 收 益率( 市场 价格) 的变 动来测 量
本基金 净值 的变 动
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
比较基 准+5% 15,385,288.12 24,483,939.95
比较基 准-5% -15,385,288.12 -24,483,939.95
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允 价值
(a)金融 工具 公允 价值 计量的 方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
第 33 页 共 44 页 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年半年度报告
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观察 输入 值。
(b)持续 的以 公允 价值 计量的 金 融工 具
(i)各层 次金 融工 具公 允价值
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为299,043,177.73 元， 无属 于第 二层次 和第 三层 次的 余额(2014 年12 月31 日：
第一层 次 469,131,929.32 元，无 属于 第二 层次 和第 三层次 的余 额) 。于 2015 年 6 月 30 日， 本基
金持有 的以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融负 债均 属于 第一 层次(2014 年12 月31 日：
同)。
(ii)公允 价值 所属 层次 间的 重 大变 动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包括涨跌停 时的交易不活
跃)、 或 属于 非公 开发 行等情 况， 本基 金不 会于 停牌日 至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌 转让 的不 含权 固定 收益品 种( 资 产支 持证 券和私 募 债券 除外) ， 本基 金于 2015 年 3 月 31 日
起改为 采用
中 证 指数 有限 公司 根据 《中国 证 券投 资基 金业 协会 估值 核 算工 作小 组关于 2015 年 1 季度 固定
收益品种的估 值处理标 准 》所独立提供 的估值结 果 确定公允价值 ，并将相 关 债券的公允 价值从第
一层次 调整 至第 二层 次。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
第 34 页 共 44 页 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年半年度报告
比例（%）
1 权益投 资 550,521.60 0.17
其中： 股票 550,521.60 0.17
2 基金投 资 298,492,656.13 90.98
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,559,417.91 5.66
8 其他各 项资 产 10,478,588.64 3.19
9 合计 328,081,184.28 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电 力、 热力、 燃气 及水 生产 和 供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 550,521.60 0.18
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
第 35 页 共 44 页 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年半年度报告
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 550,521.60 0.18
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600000 浦发银 行 32,460 550,521.60 0.18
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 35,797,558.96 7.22
2 600016 民生银 行 22,524,083.23 4.54
3 600036 招商银 行 22,305,237.25 4.50
4 600000 浦发银 行 17,727,444.07 3.58
5 601166 兴业银 行 16,919,317.28 3.41
6 601328 交通银 行 12,610,244.27 2.54
7 601668 中国建 筑 9,748,890.00 1.97
8 601601 XD 中国 太 9,303,306.97 1.88
9 601818 光大银 行 8,101,899.18 1.63
10 601288 农业银 行 8,097,921.00 1.63
11 600900 长江电 力 7,596,388.54 1.53
12 601390 中国中 铁 7,544,264.69 1.52
13 601988 中国银 行 7,179,069.00 1.45
14 600104 上汽集 团 6,877,682.71 1.39
15 600048 保利地 产 6,332,436.62 1.28
16 601169 DR 北京 银 5,811,444.80 1.17
17 601006 大秦铁 路 5,804,546.66 1.17
18 600015 华夏银 行 5,160,600.59 1.04
19 601939 建设银 行 5,108,181.86 1.03
第 36 页 共 44 页 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年半年度报告
20 601857 中国石 油 4,689,126.09 0.95
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318
中国平 安 63,309,226.99 12.77
2 600016
民生银 行 38,078,921.99 7.68
3 600036
招商银 行 36,895,786.78 7.44
4 600000
浦发银 行 31,531,914.95 6.36
5 601166
兴业银 行 28,507,571.23 5.75
6 601328
交通银 行 21,623,403.77 4.36
7 601668
中国建 筑 17,435,024.27 3.52
8 601601
XD 中国 太 15,385,848.23 3.10
9 601390
中国 中铁 14,008,740.10 2.83
10 601818
光大银 行 13,973,319.84 2.82
11 601288
农业银 行 13,701,037.27 2.76
12 600900
长江电 力 13,290,926.78 2.68
13 601988
中国银 行 12,169,597.82 2.45
14 600104
上汽集 团 11,607,407.37 2.34
15 600048
保利地 产 10,774,160.32 2.17
16 601169
DR 北京 银 10,624,634.60 2.14
17 601006
大秦铁 路 10,076,836.20 2.03
18 600015
华夏银 行 8,896,052.50 1.79
19 601939
建设银 行 8,620,563.29 1.74
20 600050
中国联 通 8,487,412.49 1.71
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 303,605,890.52
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 531,271,112.99
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
第 37 页 共 44 页 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年半年度报告
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1 上证180
价值 ETF
指数型 交易型 开
放式
华宝兴 业
基金管 理
有限公 司
298,492,656.13 94.92
7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
7.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.12.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金未 投资 国债 期货 。
7.12.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
第 38 页 共 44 页 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年半年度报告
7.12.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1
基金管理人没 有发现本 基 金投资的前十 名证券的 发 行主体在报告 期内被监 管 部门立案调查 ，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。
本基金 的目 标基 金—— 上证 180 价值 ETF 有如 下情 况需要 说明 ：
招 商 银行于 2014 年8 月4 日中国 银行 间市 场交 易商 协会公 告的 交易 商协 会自 律处分 信息 中，
因自身 工作 操作 疏忽 导致 其主承 的大 冶有 色金 属集 团控股 有限 公司 2013 年报及 2014 年一 季报 未
能按期 披露 ，受 到诫 勉谈 话处分 。
中 国 平安 控股 公司 平安 证券 有 限责 任公 司 （以 下简称 “平 安证 券” ） 于 2014-12-8 收到 《 中国
证监会 行政 处罚 决定 书》 〔2014〕103 号。 处罚 原因 是 平安证 券出 具的 保荐 书存 在虚假 记载 ， 且 未
审慎核查海联 讯公开发 行 募集文件的真 实性和准 确 性。中国证券 监督管理 委 员会决定对 平安证券
给予警 告， 没收 保荐 业务 收入 400 万元 ，没 收承 销股 票 违法 所得 2,867 万元 ，并处 以 440 万元 罚
款。
北 京 银行于 2014-7-28 收 到上海 证券 交易 所《 关于 对北京 银行 股 份有 限公 司予 以 通报 批评的
决定》 。 处 罚原 因是 公司 在 股东大 会召 开当 日现 场提 出不对 议案 进行 审议 表决 ， 未能 满足 在股 东大
会 召 开日前 2 个工 作日 延期 或 取消 提案 的时 限要 求。 同 时公 司取 消网 络投 票表 决 结果 的行 为，损
害了参与网络 投票的股 东 行使表决权的 利益。上 海 证券交易所决 定对北京 银 行股份有限 公司予以
通报批 评， 并记 入上 市公 司诚信 档案 。
上证 180 价值 ETF 为 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金，采 用完 全复 制法 进行 指数化 投资 ， 按
照 成 份股 在上证 180 价值 指数中 的基 准权 重构 建指 数化投 资组 合。 基金 管理 人对上 述股 票的 投 资
决策程 序符 合相 关法 律法 规和公 司制 度的 要求 。本 报告期 内， 上证 180 价值 ETF 投 资的 前十 名证
券的其余七只证券的发行 主体没有被监管部门立案 调查或在本报告编制日前 一年内受到公开谴
责、处 罚的 情况 。
7.13.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
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7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 274,874.05
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,464.14
5 应收申 购款 10,199,250.45
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,478,588.64
7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末投 资前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,184 30,399.52 65,068,516.29 34.61% 122,922,093.00 65.39%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
2,851,275.05 1.5167%
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
>=100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年4 月23 日 ）基金 份额 总额
586,640,453.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 348,335,352.19
本报告 期基 金总 申购 份额 533,785,136.31
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 694,129,879.21
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 187,990,609.29
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金资 产和 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
第 41 页 共 44 页 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年半年度报告
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为： 本基 金 合 同
生效之 日（2010 年4 月23 日） 起至 本报 告期 末。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人 员受 稽查 或处罚 等情 况
1、 报告 期内 基金 管理 人受稽 查 或处 罚的 情况
因公司 原基 金经 理牟 旭东 被追究 “利 用非 公开 信息 交易” 刑事 责任 ， 上 海证 监局 于2014 年11 月
对公司 进行 了专 项检 查。 公司 于 2015 年1 月23 日 收到了 上海 证监 局下 发的 《沪证 监决 【2015 】
18 号-关于 华宝 兴业 基金管 理 有限 公司 采取 责令 改正 措 施的 决定 》。 公司 已经 完 成了 相关 问题的
整改， 并已 向上 海证 监局 上报了 专项 报告 。
2、报 告期 内， 本基 金管 理 人的高 级管 理人 员未 有受 到稽查 或处 罚的 情况 。
3、报 告期 内， 基金 托管 人 及其高 级管 理人 员未 有受 到稽查 或处 罚的 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 834,250,113.51 100.00% 759,501.54 100.00% -
华泰联合 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
注：1 、 基金 管理 人选 择交易 单 元的 标准 和程 序如 下：
（1） 选择 标准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人 民 银行 处罚； 内部 管理规 范、 严格， 具备 健全 的内 控 制度， 并能 满足 基金运 作 高度 保密 的要 求；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2）选 择程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c）签 约。
2、 本期 交易 单元 无变 动。
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
海通证券 - - - - - - 18,974,441.77 100.00%
华泰联合 - - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 参加 交通银
行网上 银行 、 手机 银行 申 购费率 优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 以 及基 金管 理人
网站
2015 年 6 月 30 日
2 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 参加 中国农
业银行 网上 银行 、 手机 银 行申购 费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 以 及基 金管 理人
网站
2015 年 5 月 30 日
3 关于调 整华 宝兴 业生 态中 国和180
价值联 接基 金网 上直 销和 淘宝店
申购费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 以 及基 金管 理人
网站
2015 年 4 月 25 日
4 关于调 降华 宝兴 业网 上交 易汇款
交易方 式申 购基 金优 惠费 率至一
折的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 以 及基 金管 理人
网站
2015 年 4 月 9 日
5 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 增加 中国国
际金融 有限 公司 为代 销机 构及费
率优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 以 及基 金管 理人
网站
2015 年 3 月 10 日
6 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 参加 申万宏
源证券 申购 费率 优惠 活动 及开通
定投业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 以 及基 金管 理人
网站
2015 年 3 月 3 日
第 43 页 共 44 页 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年半年度报告
7 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加杭 州数 米基金
销售有 限公 司申 购费 率优 惠活动
的公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 以 及基 金管 理人
网站
2015 年 3 月 2 日
8 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 参加 渤海银
行申购 及定 投费 率优 惠活 动的公
告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 以 及基 金管 理人
网站
2015 年 2 月 14 日
9 关于调 整华 宝兴 业直 销e 网金和 淘
宝店基 金申 购优 惠费 率的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 以 及基 金管 理人
网站
2015 年 1 月 16 日
10 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司旗下
基金资 产净 值公 告
基金管 理人 网站 2015 年 1 月 1 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业上 证180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金合 同；
华宝兴 业上 证180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金招 募说 明书 ；
华宝兴 业上 证180 价值 交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基 金托 管人 业务 资格 批件和 营 业执 照。
11.2 存放 地点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
11.3 查阅 方式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2015 年8 月28 日
第 44 页 共 44 页
