华宝兴业宝康消费品证券投资基金2015年
半年度报告
2015年6 月30日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2015年8 月28日
华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2015年01月01日起至 06 月30日止。 华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
（2003年7月15日至2015 年6月30 日）.......................................................................................... 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 38
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 38 华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
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7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 39
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 41
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 44
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华宝兴业宝康消费品证券投资基金
基金简称 华宝兴业宝康消费品混合
基金主代码 240001
交易代码 240001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年 7月 15日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 684,533,801.73 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业
的稳步成长；为基金份额持有人谋求长期稳定回报。
投资策略 本基金看好消费品的发展前景， 长期持有消费品组合，
并注重资产在其各相关行业的配置，适当进行时机选
择。
业绩比较基准 上证 180指数和深证 100指数的复合指数×80%+中信
标普全债指数×20%。
复合指数＝ （上证180流通市值／成分指数总流通
市值）× 上证 180指数＋（深证100流通市值／成分
指数总流通市值）×深证100 指数 。
成分指数总流通市值＝上证180流通市值＋深证
100 流通市值。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝兴业基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘月华 田青
联系电话 021-38505888 010-67595096
电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5588、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
注册地址 上海浦东新区世纪大道100 北京市西城区金融大街 25号 华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
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号上海环球金融中心 58楼
办公地址 上海浦东新区世纪大道100
号上海环球金融中心 58楼
北京市西城区闹市口大街1 号
院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 郑安国 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人办公场所和基金托管人办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 基金管理人 上海市世纪大道100号环球金融中
心58楼
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限责
任公司
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号
星展银行大厦6楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6 月 30 日 )
本期已实现收益 811,648,084.82
本期利润 820,044,546.57
加权平均基金份额本期利润 1.0599
本期加权平均净值利润率 43.48%
本期基金份额净值增长率 61.07%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 1,594,855,001.13
期末可供分配基金份额利润 2.3298
期末基金资产净值 1,870,018,954.20
期末基金份额净值 2.7318
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 878.69%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日） 。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -15.89% 3.42% -6.02% 2.78% -9.87% 0.64%
过去三个月 14.23% 2.83% 8.04% 2.08% 6.19% 0.75%
过去六个月 61.07% 2.26% 19.80% 1.82% 41.27% 0.44%
过去一年 69.37% 1.74% 81.30% 1.49% -11.93% 0.25%
过去三年 116.82% 1.32% 68.71% 1.21% 48.11% 0.11%
自基金合同
生效日起至
今
878.69% 1.28% 236.35% 1.41% 642.34% -0.13%
注：1、本基金业绩比较基准为：上证 180指数和深证 100指数的复合指数×80%+中信标普全债指
数×20%。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非
交易日） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
（2003年7 月 15 日至 2015 年 6月 30 日）
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注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合，截至 2004 年 1 月
15日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2015 年 6
月30 日） ，所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、
动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基
金、增强收益基金、中证100 基金、上证180 价值 ETF、上证180价值ETF 联接基金、新兴产业
基金、成熟市场动量优选基金、可转债基金、上证 180 成长 ETF、上证 180 成长 ETF 联接基金、
华宝油气基金、华宝兴业医药生物基金、华宝兴业活期通货币市场基金、华宝兴业资源优选基金、
华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝
兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生活基金、华宝兴业稳健回报基金、
华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向基金、华宝兴业新价值基金、华宝兴业新机遇基金、
华宝兴业医疗分级基金、华宝兴业中证 1000分级基金和华宝兴业万物互联基金，所管理的开放式
证券投资基金资产净值合计 110,943,781,389.61元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
胡戈游
助理投资
总监、本
基金基金
经理、华
宝兴业宝
康灵活配
置基金基
金经理、
华宝品质
生活股票
基金经理
2011年2
月11日
- 10 年
硕士，拥有CFA资格。2005
年 2月加入华宝兴业基金管
理有限公司，曾任金融工程
部数量分析师、国内投资部
基金经理助理的职务，2009
年5月至2010年6月任华宝
兴业宝康灵活配置证券投资
基金基金经理，2010 年1月
至2012年1月任华宝兴业多
策略增长开放式证券投资基
金基金经理。2011年2月起
任华宝兴业宝康消费品证券
投资基金基金经理，2013年华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
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7 月起兼任华宝兴业宝康灵
活配置证券投资基金基金经
理，2015年 1月兼任华宝兴
业品质生活股票型证券投资
基金基金经理。2015 年3月
起任助理投资总监。
光磊
本基金基
金经理助
理、华宝
兴业行业
精选股票
基金经理
助理、华
宝品质生
活股票基
金经理
2012年10
月11日
2015年 5
月26日
8 年
硕士。曾在汇添富基金管理
有限公司任投资研究部高级
行业分析师。 2012年 10 月加
入华宝兴业基金管理有限公
司任基金经理助理。2015年
4 月起任华宝兴业品质生活
股票型证券投资基金基金经
理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、 《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规
的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投
资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，宝康消费品证券投资基金
在短期内出现过投资债券占基金资产净值比低于 20%、 投资国债占基金资产净值比低于 20%以及股
票投资占基金资产净值比超过 75%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，
没有给投资人带来额外风险或损失。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
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和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，我司服务优选基金与事件驱动基金于6 月 11 日对股票——尚荣医疗（002551）
发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日市场成交量的 5%。 发生反向交易的
原因是由于该两只基金投资策略不同，且事件驱动基金处于建仓期进行买入，服务优选为实现收
益卖出。两只基金操作行为均符合相关法律法规和基金契约的规定，同时符合我司内部公平交易
和异常交易相关的制度，不涉及利益输送行为。本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年市场涨幅较大，上证指数最高涨幅达 60%，创业板指数最高涨幅达 174%。但市场在六
月份出现较大回撤，短期跌幅巨大，短短半个月，上证指数最大跌幅达 21%，创业板最大跌幅达
41.3%。我们认为，市场出现较大波动，一是由于经历今年以来的大幅上涨后，股票整体估值偏高，
二是由于融资配资导致的股票投资杠杆加大，去杠杆的过程加剧了市场的跌幅。
本基金今年以来重点配置于成长型行业，包括医疗服务、旅游、汽车后市场、传媒等基本面
趋势较好的行业，前期涨幅较多。后期虽然我们也意识到市场整体估值偏高，在结构上做了些调
整，减持了部分高估值的主题概念股，增持了有业绩支撑的优质成长股，不过在全市场股票出现
普跌的状况下，损失依然较大。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为 61.07%，同期业绩比较基准增长率为
19.80%，基金表现领先比较基准 41.27%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们预计经济仍处于触底企稳的过程中，固定资产投资和房地产难出现大规模的增长，经济
增长整体增速放缓的态势不变。虽然股票市场波动较大，但对于实体经济来说，转型和创新的热
潮依然不减。我们认为改革和创新所驱动的红利是长期的，且成长的空间是巨大的，长期业绩的
兑现依然能打开未来的市值空间。当然，短期涨幅过大，预期过高，而很多行业的转型创新需要
时间，不如股价上涨那样来的急速，这种时间上的不对称导致股市上涨的过程中必然会经历调整，
需要不断的巩固和重新认识。在市场调整的过程中，有核心竞争力，创新能力强，管理层优秀的华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
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企业才能脱颖而出，追风炒作的企业最终会被淘汰。在经历剧烈的调整后，后期市场可能会出现
分化，结构上会更加集中于成长型行业的优质企业。
展望未来，我们看好中国经济由投资驱动向消费驱动转型。基于人口结构的变化和新兴消费
的趋势，我们持续看好以下几个领域的投资机会：长期稳定增长的医疗服务业，尤其是精准医疗
和互联网医疗领域；受益于消费升级的休闲旅游和大众快消品；受益互联网盛宴数字营销、汽车
后市场、互联网金融、智能家居等各个板块。我们会在这几个行业中优中选优，继续寻找和持有
优质公司。
感谢持有人一直以来对我们的支持，在后续投资中，我们将继续总结经验，勤勉尽责，努力
实现消费品基金的良好表现。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中， 公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：
（一） 、基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金
投资品种进行估值。
（二） 、量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根
据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在
估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。
（三） 、估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政
策和程序的适用性。
（四） 、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最
终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规及基金合同的规定，本基金于 2015 年 1 月 13 日发布了分红公告，本次分红为
2014年度的第1次分红。本基金向 2015年 1月 16日在本基金注册登记机构登记在册的基金份额
持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.1 元，利润分配合计为人民币 8,396,893.77 元，其中现金
形式发放总额为人民币3,412,277.40 元，再投资形式发放总额为人民币4,984,616.37元。 华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内
进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为8,396,893.77元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华宝兴业宝康消费品证券投资基金
报告截止日： 2015年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年 6 月 30日
上年度末
2014 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 146,759,501.13 69,231,928.97
结算备付金
6,268,683.08 3,370,745.71
存出保证金
826,555.85 309,414.26
交易性金融资产 6.4.7.2 1,759,655,772.94 1,392,367,133.59 华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
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其中：股票投资
1,353,078,772.94 1,029,277,133.59
基金投资
- -
债券投资
406,577,000.00 363,090,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
30,627,503.56 21,160,266.76
应收利息 6.4.7.5 9,317,128.08 10,741,523.73
应收股利
- -
应收申购款
1,686,792.12 233,832.37
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,955,141,936.76 1,497,414,845.39
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年 6 月 30日
上年度末
2014 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
24,043,303.28 10,087,558.17
应付赎回款
47,517,246.11 10,648,337.04
应付管理人报酬
2,873,831.47 2,005,725.36
应付托管费
478,971.91 334,287.59
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 9,687,313.95 3,642,573.84
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 522,315.84 559,110.68
负债合计
85,122,982.56 27,277,592.68
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 275,163,953.07 346,489,353.19
未分配利润 6.4.7.10 1,594,855,001.13 1,123,647,899.52
所有者权益合计
1,870,018,954.20 1,470,137,252.71
负债和所有者权益总计
1,955,141,936.76 1,497,414,845.39
注：报告截止日2015年6月 30日，基金份额净值2.7318元，基金份额总额684,533,801.73份。
6.2 利润表
会计主体：华宝兴业宝康消费品证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月 30日 华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
第 14 页 共 45 页
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1月 1 日至
2015 年6 月 30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6月 30日
一、收入
848,484,079.57 79,023,287.91
1.利息收入
9,580,535.61 9,461,840.70
其中：存款利息收入 6.4.7.11 447,339.14 378,816.13
债券利息收入
9,133,196.47 9,083,024.57
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
828,851,908.73 125,058,737.62
其中：股票投资收益 6.4.7.12 824,519,752.18 122,949,868.14
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 679,495.80 -5,086,384.26
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 3,652,660.75 7,195,253.74
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 8,396,461.75 -56,192,245.64
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 1,655,173.48 694,955.23
减：二、费用
28,439,533.00 19,632,627.67
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 13,909,126.43 13,687,081.46
2．托管费 6.4.10.2.2 2,318,187.71 2,281,180.23
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 12,081,591.20 3,548,247.52
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 130,627.66 116,118.46
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
820,044,546.57 59,390,660.24
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
820,044,546.57 59,390,660.24
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝兴业宝康消费品证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月 30日
单位：人民币元 华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
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项目
本期
2015 年1 月 1日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
346,489,353.19 1,123,647,899.52 1,470,137,252.71
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 820,044,546.57 820,044,546.57
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-71,325,400.12 -340,440,551.19 -411,765,951.31
其中：1.基金申购款 84,299,579.12 495,074,728.84 579,374,307.96
2.基金赎回款 -155,624,979.24 -835,515,280.03 -991,140,259.27
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -8,396,893.77 -8,396,893.77
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
275,163,953.07 1,594,855,001.13 1,870,018,954.20
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
542,763,732.09 1,617,833,056.61 2,160,596,788.70
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 59,390,660.24 59,390,660.24
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-96,151,239.92 -298,677,913.85 -394,829,153.77
其中：1.基金申购款 29,720,286.96 90,094,825.04 119,815,112.00
2.基金赎回款 -125,871,526.88 -388,772,738.89 -514,644,265.77
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -23,047,949.81 -23,047,949.81
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
446,612,492.17 1,355,497,853.19 1,802,110,345.36 华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
第 16 页 共 45 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______黄小薏______
______向辉______
____张幸骏____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第62 号 《关于同意华宝兴业宝康系列证券投资基
金设立的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实
施细则、 《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金
基金契约》(后更名为《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于 2003年7
月15日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别为宝
康消费品证券投资基金(以下简称“本基金”)、 宝康灵活配置证券投资基金和宝康债券投资基金。
本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,893,701,931.41元， 其中包括本基
金人民币 1,540,046,055.09 元、宝康灵活配置证券投资基金人民币 1,066,581,834.53 元和宝康
债券投资基金人民币1,287,074,041.79元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验
字(2003)第96号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托
管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金更新的招募说明书》和《华宝兴业基金管理有
限公司关于对华宝兴业宝康消费品证券投资基金实施基金份额拆分的公告》的有关规定，本基金
于 2007 年 3 月 26 日进行了基金份额拆分，拆分比例为 2.487739364，并于 2007 年 3 月 26 日进
行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准
的允许基金投资的其他金融工具，其中投资于消费品类股票的比例不低于股票资产的 80%，在正
常的市场情况下，本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的50%-75%；债券为 20%-45%；现金
比例在 5%以上。本基金的业绩比较基准为：上证 180 指数和深证 100 指数的复合指数×80%＋中华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
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信标普全债指数(原名为“中信全债指数”)×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和在财务报表所列示的中国证监
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2015 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015
年6月30日的财务状况以及 2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其
交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据
《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》
所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.2 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通
知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下： 华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
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(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金
派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得
税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
活期存款 146,759,501.13
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 146,759,501.13
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,222,784,303.74 1,353,078,772.94 130,294,469.20
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 406,160,020.00 406,577,000.00 416,980.00
合计 406,160,020.00 406,577,000.00 416,980.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,628,944,323.74 1,759,655,772.94 130,711,449.20
华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
第 19 页 共 45 页
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
应收活期存款利息 14,318.21
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,820.90
应收债券利息 9,299,602.27
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 14.70
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 372.00
合计 9,317,128.08
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 9,685,513.95
银行间市场应付交易费用 1,800.00
合计 9,687,313.95
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元 华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
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项目
本期末
2015年6月30日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 88,845.10
其他 7,585.76
预提费用 175,884.98
合计 522,315.84
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 861,974,171.95 346,489,353.19
本期申购 209,712,829.12 84,299,579.12
本期赎回(以"-"号填列) -387,153,199.34 -155,624,979.24
本期末 684,533,801.73 275,163,953.07
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,221,434,685.71 -97,786,786.19 1,123,647,899.52
本期利润 811,648,084.82 8,396,461.75 820,044,546.57
本期基金份额交易
产生的变动数
-323,585,801.99 -16,854,749.20 -340,440,551.19
其中：基金申购款 414,460,512.69 80,614,216.15 495,074,728.84
基金赎回款 -738,046,314.68 -97,468,965.35 -835,515,280.03
本期已分配利润 -8,396,893.77 - -8,396,893.77
本期末 1,701,100,074.77 -106,245,073.64 1,594,855,001.13
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
活期存款利息收入 391,951.81
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 46,519.02
其他 8,868.31 华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
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合计 447,339.14
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年 6月30日
卖出股票成交总额 4,148,444,426.51
减：卖出股票成本总额 3,323,924,674.33
买卖股票差价收入 824,519,752.18
6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
280,352,953.96
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
271,985,420.30
减：应收利息总额 7,688,037.86
买卖债券差价收入 679,495.80
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年 6月30日
股票投资产生的股利收益 3,652,660.75
基金投资产生的股利收益 - 华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
第 22 页 共 45 页
合计 3,652,660.75
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
1.交易性金融资产 8,396,461.75
——股票投资 7,838,491.75
——债券投资 557,970.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 8,396,461.75
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
基金赎回费收入 1,577,415.31
转换费收入 77,758.17
合计 1,655,173.48
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 50%归入基金资产。
2. 部分基金之间的转换费采用固定转换费率，转换费总额的 25%归入转出基金的基金资产；
部分基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金
的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年6月30日
交易所市场交易费用
12,078,916.20
银行间市场交易费用 2,675.00
合计
12,081,591.20
华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
第 23 页 共 45 页
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
审计费用 49,588.57
信息披露费 52,962.41
债券帐户维护费 18,200.00
银行费用 9,876.68
合计 130,627.66
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴
业”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金代销机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
领先资产管理有限公司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管理人的股东
宝钢集团有限公司(“宝钢集团”) 华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝钢集团控制的公司
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝钢集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
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6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月
30 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
13,909,126.43 13,687,081.46
其中： 支付销售机构的客
户维护费
483,409.81 505,044.15
注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天
数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,318,187.71 2,281,180.23
注：支付托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月 1日至 2015年6
月 30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30
日
期初持有的基金份额 1,917,552.18 1,917,552.18
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 0.00 -
减：期间赎回/卖出总份额 1,146,833.69 -
期末持有的基金份额 770,718.49 1,917,552.18
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.11% 0.17% 华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
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注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 146,759,501.13 391,951.81 116,976,236.37 359,916.05
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每 10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
1 2015 年1
月16 日
2015 年1 月16 日
0.1000 3,412,277.40 4,984,616.37 8,396,893.77
合
计
- - 0.1000 3,412,277.40 4,984,616.37 8,396,893.77
6.4.12 期末（ 2015 年 6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购/增发而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注 华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
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因
601021
春秋
航空
2015
年 6 月
26 日
重大
资产
重组
126.09
2015
年7月
21 日
113.48 550,000 70,405,845.60 69,349,500.00 -
002665
首航
节能
2015
年 6 月
30 日
临时
停牌
27.70
2015
年7月
1 日
30.00 1,500,000 21,536,206.96 41,550,000.00 -
300144
宋城
演艺
2015
年 6 月
18 日
重大
资产
重组
56.66
2015
年7月
20 日
68.82 1,109,901 45,944,272.43 62,886,990.66 -
600587
新华
医疗
2015
年 5 月
22 日
重大
资产
重组
50.16
2015
年7月
3 日
52.77 1,000,000 52,292,925.38 50,160,000.00 -
002589
瑞康
医药
2015
年 5 月
21 日
重大
资产
重组
93.85 - - 650,000 29,375,957.52 61,002,500.00 -
002308
威创
股份
2015
年 6 月
12 日
重大
资产
重组
23.15 - - 990,000 24,962,046.83 22,918,500.00 -
注：本基金截至 2015 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只偏股型的证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要包括
股票、债券及权证等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用
风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险
控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险
适中”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
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委员会、副总经理、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业
务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的
控制制度。副总经理总管公司的内控事务。督察长向董事会负责，独立地就内控制度的执行情况
履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在副总经理指导下对公司内部控制运行情况进行
监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；监察
稽核部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失
控点进行查漏并责令改正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
和互控；第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银
行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交
易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约
风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割
方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
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6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除报告中列示的部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资
的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
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本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、
债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 146,759,501.13 - - - 146,759,501.13
结算备付金 6,268,683.08 - - - 6,268,683.08
存出保证金 826,555.85 - - - 826,555.85
交易性金融资产 262,728,000.00 143,849,000.00 - 1,353,078,772.94 1,759,655,772.94
应收证券清算款 - - - 30,627,503.56 30,627,503.56
应收利息 - - - 9,317,128.08 9,317,128.08
应收申购款 66,205.24 - - 1,620,586.88 1,686,792.12
其他资产 - - - - -
资产总计 416,648,945.30 143,849,000.00 - 1,394,643,991.46 1,955,141,936.76
负债
应付证券清算款 - - - 24,043,303.28 24,043,303.28
应付赎回款 - - - 47,517,246.11 47,517,246.11
应付管理人报酬 - - - 2,873,831.47 2,873,831.47
应付托管费 - - - 478,971.91 478,971.91
应付交易费用 - - - 9,687,313.95 9,687,313.95
其他负债 - - - 522,315.84 522,315.84
负债总计 - - - 85,122,982.56 85,122,982.56
利率敏感度缺口 416,648,945.30 143,849,000.00 - 1,309,521,008.90 1,870,018,954.20
上年度末
2014年12月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 69,231,928.97 - - - 69,231,928.97
结算备付金 3,370,745.71 - - - 3,370,745.71
存出保证金 309,414.26 - - - 309,414.26
交易性金融资产 249,935,000.00 113,155,000.00 - 1,029,277,133.59 1,392,367,133.59
应收证券清算款 - - - 21,160,266.76 21,160,266.76
应收利息 - - - 10,741,523.73 10,741,523.73 华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
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应收申购款 1,292.25 - - 232,540.12 233,832.37
资产总计 322,848,381.19 113,155,000.00 - 1,061,411,464.20 1,497,414,845.39
负债
应付证券清算款 - - - 10,087,558.17 10,087,558.17
应付赎回款 - - - 10,648,337.04 10,648,337.04
应付管理人报酬 - - - 2,005,725.36 2,005,725.36
应付托管费 - - - 334,287.59 334,287.59
应付交易费用 - - - 3,642,573.84 3,642,573.84
其他负债 - - - 559,110.68 559,110.68
负债总计 - - - 27,277,592.68 27,277,592.68
利率敏感度缺口 322,848,381.19 113,155,000.00 - 1,034,133,871.52 1,470,137,252.71
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015年 6月 30日 ）
上年度末（ 2014 年12月31
日 ）
1.市场利率上升 25%
资产净值变动
-194,888.82 -860,010.13
2.市场利率下降 25%
资产净值变动
199,513.64 854,687.74
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
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管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例范围为基
金资产净值的 50%-75%；债券为 20%-45%；现金比例在 5%以上。此外，本基金的基金管理人每日
对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,353,078,772.94 72.36 1,029,277,133.59 70.01
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,353,078,772.94 72.36 1,029,277,133.59 70.01
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015年6月
30 日 ）
上年度末（ 2014年 12月
31 日 ）
比较基准上涨 5%资产净值变动 51,741,217.84 52,464,435.30
比较基准下降 5%资产净值变动 -51,741,217.84 52,464,435.30
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具 华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
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不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
1,045,211,282.28元， 属于第二层级的余额为 714,444,490.66 元， 无属于第三层级的余额 (2014
年12月31日：第一层级798,595,716.25元，第二层级 593,771,417.34元，无第三层级)。
对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级
转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2014年度：同)。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,353,078,772.94 69.21
其中：股票 1,353,078,772.94 69.21
2 固定收益投资 406,577,000.00 20.80
其中：债券 406,577,000.00 20.80
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 153,028,184.21 7.83
7 其他各项资产 42,457,979.61 2.17
8 合计 1,955,141,936.76 100.00
华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 488,884,367.22 26.14
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 98,172,500.00 5.25
G
交通运输、仓储和邮政业 69,349,500.00 3.71
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
87,542,714.41 4.68
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 366,768,602.81 19.61
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 1,327,097.84 0.07
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 178,147,000.00 9.53
R
文化、体育和娱乐业 62,886,990.66 3.36
S
综合 - -
合计 1,353,078,772.94 72.36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300244 迪安诊断 1,350,000 113,319,000.00 6.06
2 300178 腾邦国际 3,100,000 111,941,000.00 5.99
3 002400 省广股份 3,809,959 96,239,564.34 5.15
4 300058 蓝色光标 6,009,987 95,017,894.47 5.08
5 601021 春秋航空 550,000 69,349,500.00 3.71 华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
第 34 页 共 45 页
6 300347 泰格医药 1,900,000 64,828,000.00 3.47
7 300171 东富龙 2,300,000 64,607,000.00 3.45
8 600138 中青旅 3,009,950 63,570,144.00 3.40
9 300144 宋城演艺 1,109,901 62,886,990.66 3.36
10 002589 瑞康医药 650,000 61,002,500.00 3.26
11 600587 新华医疗 1,000,000 50,160,000.00 2.68
12 002665 首航节能 1,500,000 41,550,000.00 2.22
13 300041 回天新材 1,106,000 39,782,820.00 2.13
14 600104 上汽集团 1,699,996 38,419,909.60 2.05
15 002462 嘉事堂 700,000 37,170,000.00 1.99
16 002488 金固股份 1,100,940 35,758,531.20 1.91
17 002216 三全食品 2,400,000 35,280,000.00 1.89
18 002215 诺 普 信 1,916,239 33,055,122.75 1.77
19 002085 万丰奥威 500,000 30,635,000.00 1.64
20 002188 新 嘉 联 800,000 25,008,000.00 1.34
21 600446 金证股份 200,000 24,692,000.00 1.32
22 300295 三六五网 200,919 23,184,043.41 1.24
23 300351 永贵电器 600,000 23,010,000.00 1.23
24 002308 威创股份 990,000 22,918,500.00 1.23
25 600750 江中药业 671,093 21,602,483.67 1.16
26 300299 富春通信 799,950 21,262,671.00 1.14
27 002657 中科金财 200,000 18,404,000.00 0.98
28 300207 欣旺达 700,000 16,954,000.00 0.91
29 002363 隆基机械 300,000 10,143,000.00 0.54
30 000888 峨眉山Ａ 88,888 1,327,097.84 0.07
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 131,402,772.58 8.94
2 601166 兴业银行 127,185,478.49 8.65
3 300171 东富龙 102,190,149.87 6.95
4 601021 春秋航空 95,715,362.31 6.51
5 300347 泰格医药 91,323,902.50 6.21
6 600138 中青旅 90,096,898.43 6.13 华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
第 35 页 共 45 页
7 300244 迪安诊断 89,995,819.47 6.12
8 300253 卫宁软件 75,421,362.12 5.13
9 600587 新华医疗 68,185,217.88 4.64
10 300041 回天新材 66,199,067.57 4.50
11 002589 瑞康医药 63,739,042.25 4.34
12 002594 比亚迪 62,343,158.48 4.24
13 002488 金固股份 60,313,266.89 4.10
14 002085 万丰奥威 59,491,369.06 4.05
15 002400 省广股份 57,284,094.48 3.90
16 002363 隆基机械 55,035,129.04 3.74
17 002462 嘉事堂 50,350,511.01 3.42
18 300075 数字政通 49,264,735.58 3.35
19 300351 永贵电器 46,909,904.36 3.19
20 002188 新 嘉 联 46,602,698.96 3.17
21 002494 华斯股份 46,230,651.58 3.14
22 300183 东软载波 42,796,817.23 2.91
23 002657 中科金财 41,398,343.03 2.82
24 300291 华录百纳 40,974,569.61 2.79
25 300299 富春通信 40,314,262.31 2.74
26 601607 上海医药 39,948,139.78 2.72
27 300144 宋城演艺 39,746,155.38 2.70
28 300231 银信科技 38,924,680.07 2.65
29 002115 三维通信 38,502,540.32 2.62
30 300207 欣旺达 38,175,897.61 2.60
31 600887 伊利股份 36,904,548.73 2.51
32 600104 上汽集团 36,313,489.95 2.47
33 002215 诺 普 信 36,216,790.46 2.46
34 300178 腾邦国际 35,114,125.08 2.39
35 600446 金证股份 34,998,932.90 2.38
36 300295 三六五网 34,396,320.78 2.34
37 600612 老凤祥 33,678,987.33 2.29
38 600048 保利地产 32,940,452.34 2.24
39 002308 威创股份 32,603,891.47 2.22
40 600036 招商银行 31,475,513.00 2.14
41 603368 柳州医药 30,736,118.97 2.09
注：买入金额不包括相关交易费用。 华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
第 36 页 共 45 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 155,890,181.35 10.60
2 300144 宋城演艺 130,882,186.31 8.90
3 601166 兴业银行 128,115,035.12 8.71
4 002400 省广股份 118,985,802.10 8.09
5 300244 迪安诊断 88,174,618.42 6.00
6 300253 卫宁软件 87,959,126.16 5.98
7 300178 腾邦国际 83,638,087.92 5.69
8 002488 金固股份 83,252,158.26 5.66
9 300075 数字政通 82,513,353.04 5.61
10 002594 比亚迪 77,832,881.99 5.29
11 300058 蓝色光标 75,204,352.09 5.12
12 300315 掌趣科技 74,863,000.00 5.09
13 300183 东软载波 70,996,144.85 4.83
14 300291 华录百纳 68,655,709.64 4.67
15 002462 嘉事堂 65,713,116.34 4.47
16 600587 新华医疗 61,730,194.35 4.20
17 300231 银信科技 61,413,512.17 4.18
18 000069 华侨城Ａ 59,893,257.89 4.07
19 002589 瑞康医药 59,490,110.14 4.05
20 002494 华斯股份 56,051,228.02 3.81
21 600036 招商银行 55,193,605.27 3.75
22 002115 三维通信 48,788,054.08 3.32
23 002085 万丰奥威 48,014,955.30 3.27
24 600699 均胜电子 45,639,962.34 3.10
25 002363 隆基机械 44,875,500.52 3.05
26 601607 上海医药 44,318,418.33 3.01
27 600559 老白干酒 43,825,420.28 2.98
28 300347 泰格医药 40,919,690.92 2.78
29 002216 三全食品 39,815,477.61 2.71
30 600887 伊利股份 38,668,737.47 2.63
31 600048 保利地产 37,299,874.72 2.54
32 600612 老凤祥 35,507,023.97 2.42
33 002402 和而泰 35,504,586.03 2.42
34 300339 润和软件 35,431,551.77 2.41 华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
第 37 页 共 45 页
35 002657 中科金财 33,373,380.69 2.27
36 300352 北信源 33,124,684.95 2.25
37 600446 金证股份 32,170,908.85 2.19
38 000028 国药一致 31,614,510.76 2.15
39 300207 欣旺达 31,340,273.50 2.13
40 002649 博彦科技 31,082,484.12 2.11
41 600570 恒生电子 30,898,606.18 2.10
42 601021 春秋航空 30,355,332.37 2.06
43 300392 腾信股份 30,224,747.74 2.06
44 002178 延华智能 29,695,962.57 2.02
45 603368 柳州医药 29,555,588.87 2.01
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,639,887,821.93
卖出股票收入（成交）总额 4,148,444,426.51
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 406,577,000.00 21.74
其中：政策性金融债 406,577,000.00 21.74
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 406,577,000.00 21.74
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 140201 14 国开 01 800,000 82,688,000.00 4.42 华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
第 38 页 共 45 页
2 140432 14 农发 32 500,000 50,920,000.00 2.72
3 140431 14 农发 31 500,000 50,870,000.00 2.72
4 120316 12 进出 16 500,000 50,215,000.00 2.69
5 140443 14 农发 43 500,000 50,135,000.00 2.68
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
第 39 页 共 45 页
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 826,555.85
2 应收证券清算款 30,627,503.56
3 应收股利 -
4 应收利息 9,317,128.08
5 应收申购款 1,686,792.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 42,457,979.61
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 601021 春秋航空 69,349,500.00 3.71 重大资产重组
2 300144 宋城演艺 62,886,990.66 3.36 重大资产重组
3 002589 瑞康医药 61,002,500.00 3.26 重大资产重组
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
41,309 16,571.06 128,779,297.14 18.81% 555,754,504.59 81.19% 华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
第 40 页 共 45 页
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
432,151.27 0.0631%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2003 年 7 月 15 日 ）基金份额总额
1,541,018,133.75
本报告期期初基金份额总额 861,974,171.95
本报告期基金总申购份额 209,712,829.12
减:本报告期基金总赎回份额 387,153,199.34
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 684,533,801.73
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
第 41 页 共 45 页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同
生效之日（2003年7月 15 日）起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、报告期内基金管理人受稽查或处罚的情况
因公司原基金经理牟旭东被追究“利用非公开信息交易”刑事责任，上海证监局于 2014 年
11月对公司进行了专项检查。 公司于2015年1月23日收到了上海证监局下发的 《沪证监决 【2015】
18号-关于华宝兴业基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》 。 公司已经完成了相关问题的整
改，并已向上海证监局上报了专项报告。
2、报告期内，本基金管理人的高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
3、报告期内，基金托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 1 2,830,573,896.47 36.34% 2,576,956.52 36.46% -
国泰君安 2 1,102,652,962.19 14.16% 1,003,855.48 14.20% -
华泰联合 1 775,094,743.53 9.95% 705,645.89 9.98% -
长江证券 1 720,609,620.89 9.25% 656,043.35 9.28% -
中信证券 1 692,309,044.23 8.89% 630,278.99 8.92% - 华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
第 42 页 共 45 页
中信建投 1 654,798,158.21 8.41% 596,125.89 8.43% -
海通证券 2 452,801,098.44 5.81% 403,477.86 5.71% -
民生证券 1 324,875,482.04 4.17% 287,482.13 4.07% -
中投证券 1 234,617,242.44 3.01% 207,612.20 2.94% -
中金国际 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注：基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；财务状况良好，各项财务
指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国
人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及
时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的
地域分散化。
（2）选择程序： （a）服务评价； （b）拟定备选交易单元； （c）签约。
2. 本基金本报告期新增交易单元:海通证券399434席位,银河证券399312席位,浙商证券399661
席位
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华泰联合 64,546,073.84 74.98% - - - -
长江证券 - - - - - -
中信证券 21,535,287.35 25.02% - - - -
中信建投 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - - 华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
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中投证券 - - - - - -
中金国际 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加交通银
行网上银行、手机银行申购费率
优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2015年 6月 30日
2
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加中国农
业银行网上银行、手机银行申购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2015年 5月 30日
3
关于调降华宝兴业网上交易汇款
交易方式申购基金优惠费率至一
折的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2015年 4月 9日
4
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加申万宏
源证券申购费率优惠活动及开通
定投业务的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2015年 3月 3日
5
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加杭州数米基金
销售有限公司申购费率优惠活动
的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2015年 3月 2日
6
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加渤海银
行申购及定投费率优惠活动的公
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人 2015年 2月 14日 华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
第 44 页 共 45 页
告 网站
7
华宝兴业宝康消费品证券投资基
金第十四次分红公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2015年 1月 13日
8
华宝兴业基金管理有限公司旗下
基金资产净值公告
基金管理人网站
2015年 1月 1日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同；
华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金招募说明书；
华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
11.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
11.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业宝康消费品混合 2015年半年度报告
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2015 年8月28日
