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海富收益(519003)

海富收益:2015年半年度报告查看PDF公告

海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告
海富通收益增长证券投资基金
2015 年半年度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年八月二十八日海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告
第2页共53页
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 27 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第3页共53页 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ........................................................................................................................................2 1.1 重要提示 ............................................................................................................................................2 §2


基金简介 ....................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 ..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................5 2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................6 2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................6 §3


主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................6 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................7 §4


管理人报告 ................................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..............................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..............................................................11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..............................................................11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..........................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..............................................................................12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................12 §5


托管人报告 ..............................................................................................................................................12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..............................13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................................................................13 6.1 资产负债表 ......................................................................................................................................13 6.2 利润表 ..............................................................................................................................................14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ..................................................................................................16 6.4 报表附注 ..........................................................................................................................................17 §7


投资组合报告 ..........................................................................................................................................35 7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................................................35 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................................................35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..............................................................................................37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..........................................................................................41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................42 7.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................................42海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第4页共53页 §8


基金份额持有人信息 ..............................................................................................................................43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................................................................43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..........................................................................44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................44 §9 开放式基金份额变动 ...............................................................................................................................44 §10


重大事件揭示 ........................................................................................................................................44 10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................................45 10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................................45 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ................................................................................................45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................................46 10.8 其他重大事件 ................................................................................................................................48 §11 影响投资者决策的其他重要信息 .........................................................................................................50 §12


备查文件目录 ........................................................................................................................................51 12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................51 12.2 存放地点 ........................................................................................................................................51 12.3 查阅方式 ........................................................................................................................................51海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第5页共53页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 海富通收益增长证券投资基金 基金简称 海富通收益增长混合 基金主代码 519003 交易代码 519003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004 年 3 月 12 日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,452,494,781.41 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 建立随时间推移非负增长的收益增长线,运用优化组合保险机 制实现风险预算管理,力争基金份额净值高于收益增长线水平。 在此基础上,通过精选证券和适度主动地把握市场时机,将中 国经济的高速成长转化为基金资产的长期稳定增值。 投资策略 整体投资策略分为三个层次:第一层次,以优化投资组合保险 策略为核心,并结合把握市场时机,确定和调整基金资产在债 券和股票间的配置比例,实现风险预算管理、降低系统性风险, 保证基金投资目标的实现;第二层次,采用自上而下的策略, 以久期管理为核心,从整体资产配置、类属资产配置和个券选 择三个层次进行积极主动的债券投资管理,保证基金份额净值 超越收益增长线;第三层次,从定价指标、盈利预测指标和流 动性指标三个方面,积极主动精选个股和构建分散化的股票组 合,控制非系统性风险,充分获取股市上涨收益。 业绩比较基准 40%MSCI China A+60%上证国债 风险收益特征 属于证券投资基金中风险较低的产品,追求在风险预算目标下 基金资产增值的最大化。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第6页共53页 姓名 奚万荣 王永民 联系电话 021-38650891 010-66594896 信息披露 负责人 电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 40088-40099 95566 传真 021-33830166 010-66594942 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴花园 石桥路66号东亚银行金融大 厦36-37 层 北京西城区复兴门内大街1 号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴花园 石桥路66 号东亚银行金融 大厦36-37 层 北京西城区复兴门内大街1 号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 张文伟 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.hftfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 930,342,887.07 本期利润 888,519,596.71海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第7页共53页 加权平均基金份额本期利润 0.3663 本期加权平均净值利润率 41.60% 本期基金份额净值增长率 41.71% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 37,057,532.74 期末可供分配基金份额利润 0.0255 期末基金资产净值 1,489,552,314.15 期末基金份额净值 1.026 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 244.09% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数( 为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -14.64% 3.30% -3.05% 1.38% -11.59% 1.92% 过去三个月 21.28% 2.52% 5.86% 1.07% 15.42% 1.45% 过去六个月 41.71% 2.03% 14.69% 0.90% 27.02% 1.13% 过去一年 50.00% 1.53% 40.22% 0.73% 9.78% 0.80% 过去三年 51.78% 1.27% 41.52% 0.59% 10.26% 0.68% 自基金合同 生效起至今 244.09% 1.27% 151.43% 0.71% 92.66% 0.56% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第8页共53页 率变动的比较 海富通收益增长证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2004 年 3 月 12 日至 2015 年 6 月 30 日) 注:1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。本基金自 2007 年 8 月 7 日至 2007 年 11 月 1 日为持续营销后建仓期。建仓期满至今本基金的各 项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定,即股票资产 0-80%、债券资产 20-100%,同时满足第 18 章(七)有关投资组合限制的各项比例要求。 2、为了能更公允地体现基金投资业绩,海富通基金管理有限公司自 2007 年 1 月 1 日 起调整海富通收益增长混合基金业绩比较基准中股票部分的基准。原比较基准中的上 证指数将调整为 MSCI China A 指数,相应的基准权重不变。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准, 由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司(现更名为“法国巴黎投资管理 BE 控股 公司 ” )于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2015 年 6 月 30 日,本基金管理人共 管理 32 只公募基金:海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富 通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第9页共53页 证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投 资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资 基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金 (LOF)、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证 券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富 通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周 期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)、海富 通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通现金管理货币市场基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定 期开放债券型证券投资基金、海富通双利分级债券型证券投资基金、海富通内需热点 混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券 投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放 式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需 灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 丁俊 本基金的基 金经理;海 富通精选混 合基金经理; 海富通精选 贰号混合基 金经理;海 富通股票混 合基金经理; 投资副总监 2014-04-11 - 13 年 硕士。持有基金从业人员 资格证书。2002 年 7 月至 2006 年 4 月就职于平安资 产管理公司,曾任权益投 资部研究主管,2006 年 4 月加入海富通基金管理有 限公司,任海富通精选混 合和海富通风格优势股票 基金经理助理,2007 年 8 月至 2012 年 1 月任海富 通精选混合和海富通精选 贰号混合基金经理。 2012 年 1 月至 2014 年 3 月海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第10页共53页 任海富通基金管理有限公 司研究总监。2014 年 1 月 起任海富通精选混合和海 富通精选贰号混合基金经 理。2014 年 3 月起任投资 副总监。2014 年 4 月起兼 任海富通收益增长混合。 2014 年 4 月至 2015 年 6 月 兼任海富通股票混合基金 经理。 周雪 军 本基金的基 金经理 2015-06-09 - 7 年 硕士,持有基金从业人员 资格证书。历任北京金融 街控股股份有限公司职员、 天治基金管理有限公司研 究员,2012 年 6 月至 2015 年 2 月任天治财富增 长混合基金经理,2014 年 1 月至 2015 年 2 月兼任天 治趋势精选混合基金经理。 2015 年 2 月加入海富通基 金管理有限公司,2015 年 6 月起任海富通收益增长混 合基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出 决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产, 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第11页共53页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了 境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、 研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时, 公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资 信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分 投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、 不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间, 假设溢价率为 0 的 T 分布检验,检验结果表明,在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期 内,不管是买入或是卖出,公司各组合间买卖价差不显著,表明报告期内公司对旗下 各基金进行了公平对待,不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 对于 2015 年上半年市场走势,可以用一句话概括:辛辛苦苦大半年,一月回到半 年前。 今年始,大盘从 3258.63 点起步,经过两个多月的横盘整理后,从 3 月中旬开始发 力,并于 6 月 12 日拿下 5178.19 高点,创 7 年多新高。期间经历了“5?28”一天 300 多 点的跌幅。大盘创下新高后旋即掉头往下,在 6 月份余下的 11 个交易日里跌去 900 点, 跌幅近 20%。投资者预设的反弹点位一再被击破,千股跌停局面频现。 政策方面,在暴跌之前,一带一路、自贸区、互联网+、中国制造 2015、京津冀、 军工改革、国企改革等题材概念,在国家政策扶持下你方唱罢我登场;资金面上,今 年上半年,央行分别进行了 3 次降准和降息,尤其是 6 月 27 日,在市场跌跌不休的情 况下,央行送出降息降准双礼包,但市场表现差强人意。 指数方面,虽然经历了 6 月中下旬的暴跌,四大指数涨幅还是喜人。创业板指涨幅 远超主板,为 94.23%,紧随其后的是中小板指,涨幅 69.06%,上证综指和深证成指涨 幅与前两个相比相对较小,分别为 32.23%和 30.17%。创业板、中小板涨幅较好与国家海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第12页共53页 鼓励企业创新转型不无关系。从具体行业里面也可以看出端倪,就中信证券一级行业 指数而言,今年上半年,计算机、通信、轻工制造和餐饮旅游等行业翻了一倍,而银 行、券商和保险以及传统的煤炭、有色、钢铁等涨幅殿后。 在上半年的操作中,本基金总体把握住了市场趋势和结构的变化。年初的时候,积 极调整持仓结构,逐步减持金融、地产的配置比例,逐步增加互联网相关行业的布局; 3 月份开始全面配置新兴行业,积极寻找和投资各类新兴、转型相关个股;虽然 6 月中 下旬市场的剧烈调整使得基金净值出现了一定波动,但整个上半年本基金依然获得了 一定的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期本基金净值增长率为 41.71%,同期基金业绩比较基准收益率为 14.69%,基 金净值跑赢业绩比较基准 27.02 个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,政府预计将延续既有的货币政策和财政政策,一系列已出台的稳增长 政策有望在三四季度对经济起到拉动作用,宏观经济将触底企稳。至于 A 股市场,鉴 于资金杠杆效应导致了指数的暴涨暴跌,引发市场参与者的深刻反思,也降低了参与 者的热情。随着资金杠杆的下降,市场对下半年资金面的乐观判断开始动摇,对市场 走势构成制约,同时投资者对于估值和业绩的重新考量也可能触发投资风格的转变。 基于此,下半年 A 股市场预计将出现宽幅振荡格局。但在牛市格局下,类似振荡 有望夯实市场基础,为今后上行创造条件,与此同时结构性机会预计将层出不穷。 本基金在下半年将以更为灵活的操作方式来应对市场的震荡变化,一方面积极调整 股票仓位,另一方面重点关注业绩稳健成长、基本面积极变化的细分行业和个股。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经 验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制 定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关 托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便 估值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司业务管理委员会批准后 实施。 基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值 政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第13页共53页 对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种, 采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、本基金本报告期内无应分配的收益。 二、已实施的利润分配:无。 三、不存在应分配但尚未实施的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”) 在对海富通收益增长证券投 资基金( 以下称“ 本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽 职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基 金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注: 财务会计报告 中的“金融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:海富通收益增长证券投资基金 报告截止日:2015 年 6 月 30 日海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第14页共53页 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存款 6.4.7.1 47,258,850.75 101,588,936.58 结算备付金 6,271,552.50 5,314,748.72 存出保证金 1,158,167.59 694,034.34 交易性金融资产 6.4.7.2 1,492,913,591.02 1,862,535,446.85 其中:股票投资 1,162,509,459.02 1,396,810,750.75 基金投资 - - 债券投资 330,404,132.00 465,724,696.10 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 103,700,355.55 应收证券清算款 - 59,282,168.07 应收利息 6.4.7.5 8,165,158.36 11,187,297.20 应收股利 - - 应收申购款 896,795.04 85,195.33 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,556,664,115.26 2,144,388,182.64 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 20,306,018.28 - 应付赎回款 39,778,230.67 9,597,341.69 应付管理人报酬 2,445,633.10 2,787,557.19 应付托管费 407,605.50 464,592.87 应付销售服务费 - -海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第15页共53页 应付交易费用 6.4.7.7 3,908,921.23 4,056,334.66 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 265,392.33 352,705.54 负债合计 67,111,801.11 17,258,531.95 所有者权益: - - 实收基金 6.4.7.9 1,452,494,781.41 2,938,349,271.36 未分配利润 6.4.7.10 37,057,532.74 -811,219,620.67 所有者权益合计 1,489,552,314.15 2,127,129,650.69 负债和所有者权益总计 1,556,664,115.26 2,144,388,182.64 注:报告截止日2015 年6 月30 日,基金份额净值1.026 元,基金份额总额 1,452,494,781.41 份。 6.2 利润表 会计主体:海富通收益增长证券投资基金 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入 922,385,604.15 -11,203,188.58 1.利息收入 9,981,144.30 12,732,200.33 其中:存款利息收入 6.4.7.11 314,840.02 1,688,298.83 债券利息收入 9,611,244.18 10,509,402.77 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 55,060.10 534,498.73 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 954,169,973.01 6,292,379.51 其中:股票投资收益 6.4.7.12 950,503,194.52 123,689.48 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 60,554.38 1,339,290.00 资产支持证券投资收益 - -海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第16页共53页 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 3,606,224.11 4,829,400.03 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 -41,823,290.36 -30,251,887.04 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 57,777.20 24,118.62 减:二、费用 33,866,007.44 38,416,393.14 1.管理人报酬 15,853,524.19 18,784,960.69 2.托管费 2,642,254.02 3,130,826.80 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.19 15,133,674.22 16,278,441.22 5.利息支出 843.39 - 其中:卖出回购金融资产支出 843.39 - 6.其他费用 6.4.7.20 235,711.62 222,164.43 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) 888,519,596.71 -49,619,581.72 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 888,519,596.71 -49,619,581.72 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:海富通收益增长证券投资基金 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 2,938,349,271.36 -811,219,620.67 2,127,129,650.69 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 888,519,596.71 888,519,596.71海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第17页共53页 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以“- ”号填列) -1,485,854,489.95 -40,242,443.30 -1,526,096,933.25 其中:1.基金申购款 63,099,160.36 2,798,829.66 65,897,990.02 2.基金赎回款 -1,548,953,650.31 -43,041,272.96 -1,591,994,923.27 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,452,494,781.41 37,057,532.74 1,489,552,314.15 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 3,749,010,005.30 -1,129,806,670.22 2,619,203,335.08 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - -49,619,581.72 -49,619,581.72 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以“- ”号填列) -257,227,238.86 76,392,712.91 -180,834,525.95 其中:1.基金申购款 28,934,758.51 -8,433,348.22 20,501,410.29 2.基金赎回款 -286,161,997.37 84,826,061.13 -201,335,936.24 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 3,491,782,766.44 -1,103,033,539.03 2,388,749,227.41 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘颂,主管会计工作负责人:陶网雄,会计机构负责人:胡正万海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第18页共53页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 海富通收益增长证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”) 证监基金字[2004]第 8 号《关于同意海富通收益增长证券投资基金 设立的批复》核准,由海富通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》 及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《海富通收益增长证 券投资基金基金契约》(后更名为《海富通收益增长证券投资基金基金合同》)发起,并 于 2004 年 3 月 12 日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募 集不包括认购资金利息共募集人民币 13,066,513,423.19 元,已经普华永道中天会计师 事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第 38 号验资报告予以验证。本基金的基金管 理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通收益增长证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、债券及法律、 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组 合的基本范围为:股票资产 0-80%,债券资产 20-100%,权证投资 0-3%,并保持不低 于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准 为:MSCI China A 指数×40% +上证国债指数×60%。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2015 年 8 月 27 日批 准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准 则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以 及其他相关规定(以下合称“ 企业会计准则”) 、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基 金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通收益增长证券 投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2015 上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本 基金 2015 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 上半年度的经营成果和基金净值变动情况 等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第19页共53页 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致,本报告期所采用的会计估 计与最近一期年度报告不一致。 6.4.4.1其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券 投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行 业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂 牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券 交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁 定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估 值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券 和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工 作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果 确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和 私募债券除外),鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本报告 期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.2差错更正的说明 本基金报告期内无重大会计差错。海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第20页共53页 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及 其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股 票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利 所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超 过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取 得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取 得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税 率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 活期存款 47,258,850.75 定期存款 - 其他存款 - 合计 47,258,850.75 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2015 年 6 月 30 日 项目 成本 公允价值 公允价值变动海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第21页共53页 股票 1,106,758,793.48 1,162,509,459.02 55,750,665.54 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 98,555,358.85 98,963,132.00 407,773.15 银行间市场 230,175,893.97 231,441,000.00 1,265,106.03 债券 合计 328,731,252.82 330,404,132.00 1,672,879.18 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,435,490,046.30 1,492,913,591.02 57,423,544.72 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 3,442.29 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,543.95 应收债券利息 8,158,702.33 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.71 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 469.08海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第22页共53页 合计 8,165,158.36 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末其他资产无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 3,907,722.23 银行间市场应付交易费用 1,199.00 合计 3,908,921.23 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 17,038.05 预提费用 248,354.28 合计 265,392.33 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,938,349,271.36 2,938,349,271.36 本期申购 63,099,160.36 63,099,160.36 本期赎回(以“-”号填列) -1,548,953,650.31 -1,548,953,650.31 本期末 1,452,494,781.41 1,452,494,781.41 注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第23页共53页 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -547,450,896.78 -263,768,723.89 -811,219,620.67 本期利润 930,342,887.07 -41,823,290.36 888,519,596.71 本期基金份额交易产生 的变动数 -16,025,249.02 -24,217,194.28 -40,242,443.30 其中:基金申购款 1,388,975.82 1,409,853.84 2,798,829.66 基金赎回款 -17,414,224.84 -25,627,048.12 -43,041,272.96 本期已分配利润 - - - 本期末 366,866,741.27 -329,809,208.53 37,057,532.74 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 237,589.62 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 68,290.38 其他 8,960.02 合计 314,840.02 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 5,470,775,119.58 减:卖出股票成本总额 4,520,271,925.06 买卖股票差价收入 950,503,194.52 6.4.7.13 债券投资收益











单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期 356,763,211.56海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第24页共53页 兑付)成交总额 减:卖出债券(、债转股及债券 到期兑付)成本总额 345,386,595.42 减:应收利息总额 11,316,061.76 买卖债券差价收入 60,554.38 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 3,606,224.11 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,606,224.11 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -41,823,290.36 ——股票投资 -44,181,400.38 ——债券投资 2,358,110.02 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -41,823,290.36 6.4.7.18 其他收入海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第25页共53页 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 53,146.70 基金转换费收入 4,630.50 合计 57,777.20 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中赎回费部分的 25%归入转 出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 15,132,599.22 银行间市场交易费用 1,075.00 合计 15,133,674.22 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,765.71 债券托管账户维护费 18,000.00 其他 200.00 银行划款手续费 19,157.34 合计 235,711.62 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第26页共53页 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机 构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月 30日 关联方名称 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 海通证券 2,841,867,457.81 29.00% 1,994,049,539.09 18.25% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣 金总量的 期末应付佣金余 额 占期末应付 佣金总额的海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第27页共53页 比例 比例 海通证券 2,519,644.47 29.42% 1,613,640.07 41.29% 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应付佣金余 额 占期末应付 佣金总额的 比例 海通证券 1,785,264.13 19.25% 331,335.98 20.18% 注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的 证管费和经手费后的净额列示。债券交易不计佣金 。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年 6月30日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 15,853,524.19 18,784,960.69 其中:支付销售机构的客户维护 费 2,167,815.81 3,063,779.49 注:1、支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 2、根据《海富通收益增长证券投资基金基金合同》的规定,如果本基金份额净值低于 收益增长线,基金管理人将从下一日开始暂停收取管理人报酬,直至基金份额净值不 低于收益增长线。 收益增长线为基金管理人通过风险预算管理和组合保险策略,建立的一条随时间推移 呈现非负增长的安全收益增长曲线。收益增长线按日历计算的每 180 天调整一次,每 期期初按照上期基金份额资产净值增长率的 60%和上期期末日的收益增长线水平来确 定当期期末日的收益增长线水平。当期任何一天的收益增长线水平为上期期末和当期 期末的收益增长线水平的线性插值。如果上期基金份额资产净值为零增长或负增长, 则当期收益增长线保持上期期末水平。如果当期基金分红,收益增长线水平在分红除 权日(含分红除权日)扣除分红额度向下调整。收益增长线从本基金开放日起计算,第一 期收益增长线水平固定为 0.920 元。海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第28页共53页 3、本基金在本半年度基金份额净值高于收益增长线水平,管理人报酬按前一日基金资 产净值 1.5%的年费率计提(2014 年上半年度:同)。本基金截至 2015 年 6 月 30 日止的 累计基金份额净值 2.641 元(2014 年 6 月 30 日:2.299 元),高于累计收益增长线水平 1.331 元(2014 年 6 月 30 日:1.326 元)。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年 6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,642,254.02 3,130,826.80 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费= 前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月 30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国银行 47,258,850.75 237,589.62 441,097,320.32 1,589,717.39 合计 47,258,850.75 237,589.62 441,097,320.32 1,589,717.39 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第29页共53页 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未实施利润分配。 6.4.12 期末(2015 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值 单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000786 北新建 材 2015-04-10 重大资 产重组 19.13 - - 3,165,302 40,910,141.86 60,552,227.26 - 002425 凯撒股 份 2015-04-23 重大资 产重组 26.32 - - 2,272,461 40,655,168.61 59,811,173.52 - 300047 天源迪 科 2015-06-03 非公开 发行 23.99 2015-07- 30 32.29 715,500 20,917,901.00 17,164,845.00 - 300203 聚光科 技 2015-04-20 非公开 发行 41.19 2015-08- 12 33.88 670,489 20,668,351.35 27,617,441.91 - 300291 华录百 纳 2015-06-30 重大事 项 37.76 2015-07- 13 34.65 915,268 48,298,944.73 34,560,519.68 - 601021 春秋航 空 2015-06-26 非公开 发行 126.09 2015-07- 21 113.48 274,772 18,928,564.99 34,646,001.48 - 注:本基金截至 2014 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而 被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第30页共53页 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只偏股型的证券投资基金,属于中等风险品种。本基金投资的金融工具 主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些 金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理 人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风 险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中” 的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风险委员会, 负责制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控 制的政策等;在管理层层面设立风险管理委员会,实施董事会风险委员会制定的各项 风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管 理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责,并由督察长分管。 本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部、监察稽核部 和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析 的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目 标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化 报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查 和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 银行存款存放在本基金的托管行中国银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交 收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进 行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第31页共53页 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2015 年 6 月 30 日, 本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2014 年 12 月 31 日:同) 。 6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2015 年6月30日 上年末 2014年12月31日 AAA 29,777,782.00 - AAA 以下 - - 未评级 300,626,350.00 - 合计 330,404,132.00 - 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来 自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所 处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情 况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请 的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门对 流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现 能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比 例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金 与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证 券的 10% 。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交 易,因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回 基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到 期现金流量。海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第32页共53页 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因 素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动 利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影 响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金 的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2015 年 6 月 30 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 47,258,850.75 - - - 47,258,850.75 结算备付金 6,271,552.50 - - - 6,271,552.50 存出保证金 1,158,167.59 - - - 1,158,167.59 交易性金融资产 220,322,782.00 40,896,000.00 69,185,350.00 1,162,509,459.02 1,492,913,591.02 应收证券清算款 - - - - - 应收申购款 - - - 896,795.04 896,795.04 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 8,165,158.36 8,165,158.36 应收股利 - - - - - 资产总计 275,011,352.84 40,896,000.00 69,185,350.00 1,171,571,412.42 1,556,664,115.26 负债 应付证券清算款 - -- 20,306,018.28 20,306,018.28 应付管理人报酬 - -- 2,445,633.10 2,445,633.10 应付托管费 - -- 407,605.50 407,605.50 应付交易费用 - -- 3,908,921.23 3,908,921.23 应付赎回款 - -- 39,778,230.67 39,778,230.67 其他负债 - -- 265,392.33 265,392.33 负债总计 - - - 67,111,801.11 67,111,801.11海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第33页共53页 利率敏感度缺口 275,011,352.84 40,896,000.00 69,185,350.00 1,104,459,611.31 1,489,552,314.15 上年度末 2014 年 12 月 31 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 101,588,936.58 - - - 101,588,936.58 结算备付金 5,314,748.72 - - - 5,314,748.72 存出保证金 694,034.34 - - - 694,034.34 交易性金融资产 299,796,000.00 82,778,046.10 83,150,650.00 1,396,810,750.75 1,862,535,446.85 买入返售金融资产 103,700,355.55 - - - 103,700,355.55 应收证券清算款 - - - 59,282,168.07 59,282,168.07 应收利息 - - - 11,187,297.20 11,187,297.20 应收申购款 - - - 85,195.33 85,195.33 资产总计 511,094,075.19 82,778,046.10 83,150,650.00 1,467,365,411.35 2,144,388,182.64 负债 应付证券清算款 - - - 9,597,341.69 9,597,341.69 应付赎回款 - - - 2,787,557.19 2,787,557.19 应付管理人报酬 - - - 464,592.87 464,592.87 应付托管费 - - - 4,056,334.66 4,056,334.66 应付交易费用 - - - 352,705.54 352,705.54 其他负债 - - - - - 负债总计 - - - 17,258,531.95 17,258,531.95 利率敏感度缺口 511,094,075.19 82,778,046.10 83,150,650.00 1,450,106,879.40 2,127,129,650.69 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第34页共53页 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 市场利率上升 25 个基 点 减少约 111 减少约 180 分析 市场利率下降 25 个基 点 增加约 111 增加约 182 注:金额为约数,精确到万元。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风 险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外 汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行 主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下” 的策略,通 过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建 的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资 品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、 资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产 0%- 80%、债券资产 20%-100%、权证投资 0%-3%。此外,本基金的基金管理人每日对本 基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时 可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 上年度末海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第35页共53页 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投 资 1,162,509,459.02 78.04 1,396,810,750.75 65.67 交易性金融资产-基金投 资 - - - - 交易性金融资产-贵金属 投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,162,509,459.02 78.04 1,396,810,750.75 65.67 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 1. 业绩比较基准(附注 6.4.1)上升 5% 增加约 4,086 增加约 6,939 分析 2. 业绩比较基准(附注 6.4.1)下降 5% 减少约 4,086 减少约 6,939 注:金额为约数,精确到万元。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第36页共53页 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 1,162,509,459.02 74.68 其中:股票 1,162,509,459.02 74.68 2 固定收益投资 330,404,132.00 21.23 其中:债券 330,404,132.00 21.23





资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 53,530,403.25 3.44 7 其他各项资产 10,220,120.99 0.66 8 合计 1,556,664,115.26 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 869,557,077.55 58.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 33,290,903.10 2.23 F 批发和零售业 22,038,120.00 1.48 G 交通运输、仓储和邮政业 126,328,259.07 8.48 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 76,734,579.62 5.15海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第37页共53页 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 34,560,519.68 2.32 S 综合 - - 合计 1,162,509,459.02 78.04 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002618 丹邦科技 1,502,292 63,742,249.56 4.28 2 000786 北新建材 3,165,302 60,552,227.26 4.07 3 600650 锦江投资 2,895,137 60,189,898.23 4.04 4 002425 凯撒股份 2,272,461 59,811,173.52 4.02 5 002383 合众思壮 1,300,490 58,821,162.70 3.95 6 300376 易事特 1,438,694 56,109,066.00 3.77 7 600686 金龙汽车 1,922,196 49,477,325.04 3.32 8 300136 信维通信 1,887,441 46,997,280.90 3.16 9 002651 利君股份 1,081,658 46,727,625.60 3.14 10 600703 三安光电 1,466,061 45,887,709.30 3.08 11 002358 森源电气 2,100,292 45,114,272.16 3.03 12 002467 二六三 2,260,950 43,975,477.50 2.95 13 601021 春秋航空 274,772 34,646,001.48 2.33海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第38页共53页 14 300291 华录百纳 915,268 34,560,519.68 2.32 15 002276 万马股份 1,007,035 34,390,245.25 2.31 16 002482 广田股份 1,219,447 33,290,903.10 2.23 17 600115 东方航空 2,556,198 31,492,359.36 2.11 18 002271 东方雨虹 1,181,950 30,376,115.00 2.04 19 300250 初灵信息 490,282 30,201,371.20 2.03 20 002111 威海广泰 914,617 29,578,713.78 1.99 21 002520 日发精机 884,273 29,004,154.40 1.95 22 002156 通富微电 1,526,349 28,481,672.34 1.91 23 300203 聚光科技 670,489 27,617,441.91 1.85 24 300065 海兰信 844,632 26,969,099.76 1.81 25 000639 西王食品 1,094,172 25,001,830.20 1.68 26 300081 恒信移动 470,900 22,038,120.00 1.48 27 300198 纳川股份 1,593,134 21,268,338.90 1.43 28 300153 科泰电源 1,568,002 19,741,145.18 1.33 29 300047 天源迪科 715,500 17,164,845.00 1.15 30 300271 华宇软件 355,952 15,594,257.12 1.05 31 300140 启源装备 377,508 15,017,268.24 1.01 32 600894 广日股份 712,000 14,211,520.00 0.95 33 300342 天银机电 121,639 4,458,069.35 0.30 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%)海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第39页共53页 1 000002 万


科A 122,783,054.65 5.77 2 600048 保利地产 90,666,675.14 4.26 3 002618 丹邦科技 85,586,444.59 4.02 4 000402 金 融 街 72,824,892.32 3.42 5 601318 中国平安 72,808,546.85 3.42 6 600650 锦江投资 69,845,665.74 3.28 7 002454 松芝股份 68,479,189.36 3.22 8 002496 辉丰股份 66,333,391.84 3.12 9 600030 中信证券 63,776,157.89 3.00 10 002358 森源电气 62,763,931.01 2.95 11 600570 恒生电子 60,918,357.84 2.86 12 002467 二六三 60,670,912.32 2.85 13 300376 易事特 59,836,281.45 2.81 14 600340 华夏幸福 57,972,396.79 2.73 15 300136 信维通信 57,751,383.22 2.71 16 300198 纳川股份 56,725,944.87 2.67 17 600686 金龙汽车 55,523,879.11 2.61 18 002482 广田股份 53,658,429.30 2.52 19 600240 华业资本 51,953,078.71 2.44 20 300231 银信科技 51,811,394.71 2.44 21 300207 欣旺达 51,672,754.10 2.43 22 002271 东方雨虹 48,724,858.84 2.29 23 300291 华录百纳 48,298,944.73 2.27 24 300378 鼎捷软件 48,189,136.16 2.27 25 002642 荣之联 46,997,449.86 2.21 26 002651 利君股份 46,804,389.14 2.20海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第40页共53页 27 600210 XD 紫江企 45,665,271.71 2.15 28 600888 新疆众和 45,549,257.40 2.14 29 600115 东方航空 44,113,590.88 2.07 30 600058 五矿发展 43,599,588.20 2.05 注:“买入金额” 按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 600048 保利地产 176,556,396.52 8.30 2 600570 恒生电子 151,834,548.68 7.14 3 000002 万


科A 134,393,146.08 6.32 4 601318 中国平安 112,441,494.64 5.29 5 300378 鼎捷软件 98,524,093.16 4.63 6 300253 卫宁软件 95,705,578.79 4.50 7 300136 信维通信 79,321,124.83 3.73 8 300231 银信科技 78,864,525.72 3.71 9 601166 兴业银行 78,627,264.67 3.70 10 300207 欣旺达 76,806,346.20 3.61 11 600000 浦发银行 75,691,741.09 3.56 12 300033 同花顺 75,409,459.62 3.55 13 002707 众信旅游 72,385,876.60 3.40 14 600240 华业资本 71,181,306.00 3.35海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第41页共53页 15 600210 XD 紫江企 71,011,096.26 3.34 16 600340 华夏幸福 66,100,529.50 3.11 17 002496 辉丰股份 65,705,810.57 3.09 18 002454 松芝股份 64,516,829.59 3.03 19 000069 华侨城A 64,514,264.54 3.03 20 600058 五矿发展 63,845,629.24 3.00 21 000402 金 融 街 58,178,544.60 2.74 22 300024 机器人 58,085,808.41 2.73 23 002657 中科金财 54,793,321.24 2.58 24 601628 中国人寿 52,843,634.89 2.48 25 300377 赢时胜 52,547,575.18 2.47 26 300367 东方网力 51,670,328.48 2.43 27 601766 中国中车 50,590,769.71 2.38 28 600754 锦江股份 48,899,676.10 2.30 29 601336 新华保险 48,062,402.33 2.26 30 002405 四维图新 47,553,013.32 2.24 31 002642 荣之联 47,464,076.92 2.23 32 600888 新疆众和 46,993,334.55 2.21 33 600030 中信证券 46,010,180.00 2.16 34 002339 积成电子 45,208,886.14 2.13 35 002727 一心堂 45,135,853.36 2.12 36 002609 捷顺科技 45,110,628.07 2.12 37 002594 比亚迪 44,548,657.44 2.09 38 002482 广田股份 43,752,263.00 2.06 注:“卖出金额” 按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第42页共53页 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 4,330,152,033.71 卖出股票的收入(成交)总额 5,470,775,119.58 注:“买入股票成本” 、 “ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 110,081,350.00 7.39 2 央行票据 - - 3 金融债券 220,322,782.00 14.79 其中:政策性金融债 220,322,782.00 14.79 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 330,404,132.00 22.18 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 140223 14 国开 23 1,100,000 110,440,000.00 7.41 2 010107 21 国债⑺ 653,000 69,185,350.00 4.64 3 130017 13 附息国债 17 400,000 40,896,000.00 2.75 4 150202 15 国开 02 400,000 40,216,000.00 2.70海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第43页共53页 5 150206 15 国开 06 300,000 30,276,000.00 2.03 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的金龙汽车(600686)于 2014 年 9 月 26 日公告称,收到上 海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对厦门金龙汽车集团股份有限公司和董 事会秘书唐祝敏、财务总监乔红军予以监管关注的决定》。 对该股票的投资决策程序的说明: 公司是汽车行业地方国企改革的最佳收益标的之一, 公司改善的趋势已经非常明显,管理人认为改善空间有多大以及能持续多长时间,将海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第44页共53页 主要取决于国企改革方面的进展。公司受益于新能源客车和出口战略的成功实施,业 绩进入大幅增长的周期。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳入 本基金的实际投资组合。 其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,158,167.59 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,165,158.36 5 应收申购款 896,795.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,220,120.99 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 流通受限情况 说明 1 000786 北新建材 60,552,227.26 4.07 重大资产重组 2 002425 凯撒股份 59,811,173.52 4.02 重大资产重组海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第45页共53页 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 户均持有 的基金份 额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例 79,287 18,319.46 9,312,781.16 0.64% 1,443,182,000.25 99.36% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2004 年 3 月 12 日)基金份额 总额 13,073,674,692.30 本报告期期初基金份额总额 2,938,349,271.36 本报告期基金总申购份额 63,099,160.36 减:本报告期基金总赎回份额 1,548,953,650.31 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,452,494,781.41 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第46页共53页 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015 年 1 月 17 日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司股东会审议通过, 聘请俞涛先生担任本公司职工监事,高勇前先生不再担任本公司职工监事。 2015 年 2 月 14 日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第四届董事会第三 十六次临时会议审议通过,同意田仁灿先生辞去公司总经理职务,并决定由公司董事 长张文伟先生代为履行总经理职务。 2015 年 4 月 8 日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司 2015 年第四次临时 股东会审议通过,同意田仁灿先生辞去本公司董事职务,由简伟信(Vincent Camerlynck)先生继任本公司董事。 2015 年 5 月 4 日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第四届董事会第三 十六次临时会议审议通过,并向中国证券监督管理委员会报告,经中国证券监督管理 委员会证监许可【2015】753 号文核准批复。公司聘请刘颂先生任总经理,同时公司董 事长张文伟先生不再代行总经理职务。 2015 年 7 月 14 日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第四届董事会第四 十二次临时会议审议通过,聘任奚万荣先生担任公司督察长,原公司督察长章明女士 转任公司副总经理。 2015 年 4 月,李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。 上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 海富通基金管理有限公司(以下简称“公司” )于 2015 年 2 月 10 日收到上海证监局海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第47页共53页 《关于对海富通基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》,责令公司进行为期 6 个月的整改, 上海证监局对相关责任人采取了行政监管措施。对此公司高度重视,对公 司内部控制和风险管理工作进行了全面梳理,彻底排查业务中存在的风险隐患,针对 性的制定、实施整改措施,进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。目前,公司 已经完成相关整改工作并通过了监管部门的检查验收。除上述情况外,本报告期内, 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 备注 中信证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 中信万通 2 - - - - - 海通证券 3 2,841,867,457.8 1 29.00% 2,519,644.47 29.42% - 长江证券 1 1,695,272,521.0 2 17.30% 1,543,371.69 18.02% - 民生证券 1 1,032,029,713.7 1 10.53% 706,840.39 8.25% - 广发证券 2 1,005,773,910.7 2 10.26% 890,011.14 10.39% - 中银国际 1 947,664,309.34 9.67% 862,753.51 10.08% - 东方证券 2 834,650,657.39 8.52% 744,158.36 8.69% - 兴业证券 2 704,115,358.81 7.18% 623,072.03 7.28% - 国泰君安 1 539,822,740.19 5.51% 491,449.11 5.74% - 申万宏源 2 199,730,484.30 2.04% 181,837.26 2.12% -海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第48页共53页 注:1、报告期内本基金租用券商交易单元没有发生变更。 2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评 估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意 见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择: <1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选 池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200%。 <2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》 的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司 总裁办公会议核准。 <3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会 议核准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当 期债 券成 交总 额的 比例 成交金额 占当 期回 购成 交总 额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 中信证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 中信万通 - - - - - - 海通证券 20,659,998.2 0 8.50% - - - -海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第49页共53页 长江证券 49,738,654.8 0 20.47 % 5,000,000.0 0 100.00 % - - 民生证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中银国际 75,034,128.4 0 30.88 % - - - - 东方证券 15,908,212.8 0 6.55% - - - - 兴业证券 - - - - - - 国泰君安 81,628,676.9 0 33.60 % - - - - 申万宏源 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 海富通基金管理有限公司旗下基金 2014 年最后一个市场交易日基金资产 净值和基金份额净值公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-01-01 2 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在一路财富(北京) 信息科技有限公 司开展网上交易申购费率优惠活动的公 告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-01-05 3 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增一路财富(北京) 信息科技有限 公司为销售机构的公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-01-05 4 海富通基金管理有限公司关于监事会成 员变更的公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-01-17 5 海富通基金管理有限公司关于从业人员 在子公司兼职情况变更的公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-01-17 6 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-01-31 7 海富通基金管理有限公司关于与通联支 付网络服务股份有限公司合作开通基金 网上直销业务并实行申购费率优惠的公 告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-02-07 8 海富通基金管理有限公司关于总经理变 《中国证券报》、《 2015-02-14海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第50页共53页 更的公告 上海证券报》和《证 券时报》 9 海富通基金管理有限公司关于从业人员 在子公司兼职情况变更的公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-02-17 10 关于提升海富通收益增长证券投资基金 收益增长线数值的公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-02-26 11 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 参加杭州数米基金销售有限公司申购费 率优惠活动的公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-02-27 12 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 投资资产支持证券方案的公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-03-05 13 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在中国工商银行开通基金转换业务 的公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-03-05 14 海富通基金管理有限公司关于从业人员 在子公司兼职情况变更的公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-03-05 15 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 在官方京东店开展申购费率优惠活动的 公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-03-06 16 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-03-21 17 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 调整交易所固定收益品种估值方法的公 告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-03-25 18 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在本公司网上直销平台对支付宝用 户实行申购费率优惠的公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-03-30 19 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 开放式基金继续在中国工商银行股份有 限公司开展个人电子银行基金申购费率 优惠活动的公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-03-31 20 海富通基金管理有限公司关于变更公司 董事的公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-04-08 21 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-04-11 22 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 2015-04-18海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第51页共53页 券时报》 23 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 开放式基金在兴业银行继续开展基金定 投及申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-04-24 24 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-04-27 25 海富通基金管理有限公司关于新任公司 总经理的公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-05-04 26 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-05-09 27 海富通基金管理有限公司关于网上直销 平台暂停通过银联支付渠道下的富滇银 行、长沙银行办理基金开户及基金申购 等业务的公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-05-14 28 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-05-16 29 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增西藏同信证券股份有限公司为 销售机构的公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-05-22 30 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在西藏同信证券股份有限公司开展 网上交易申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-05-22 31 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-05-23 32 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加一路财富(北京) 信息科技有限 公司网上申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-05-28 33 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 开放式基金在中国农业银行开展网上银 行和手机银行基金申购费率优惠活动的 公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-05-29 34 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-05-30 35 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-06-06 36 海富通收益增长证券投资基金基金经理 《中国证券报》、《 2015-06-10海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第52页共53页 变更公告 上海证券报》和《证 券时报》 37 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增财达证券有限责任公司为销售 机构的公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-06-12 38 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增太平洋证券股份有限公司为销 售机构的公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-06-12 39 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-06-13 40 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-06-23 41 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-06-27 42 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金继续参加交通银行网上银行、手机 银行基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《 上海证券报》和《证 券时报》 2015-06-30 §11 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月,是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003 年 8 月开始,海富通先后募集成立了 32 只公募基金。截至 2015 年 6 月 30 日,海富通管理的公募基金资产规模超过 451 亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至 2015 年 6 月 30 日,海富通为 80 多家企业超过 391 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首 批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至 2015 年 6 月 30 日,海富通旗下 专户理财管理资产规模超过 124 亿元。2010 年 12 月,海富通基金管理有限公司被全国 社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月,中国保监会公告确认 海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富通全资子公司上海富 诚海富通资产管理公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。 2004 年末开始,海富通为 QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组 合担任投资咨询顾问,截至 2015 年 6 月 30 日,投资咨询及海外业务规模超过 144 亿 元人民币。2011 年 12 月,海富通全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司获 得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集 人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月,海富通资产管理(香港)有限公司已募 集发行了首只 RQFII 产品。海富通收益增长证券投资基金 2015 年半年度报告 第53页共53页 海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公 益环保计划” ,针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠, 向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来,海富通的公益行动进一步升级,持续为 上海民工小学学生捐献生活物资,并向安徽农村小学捐献图书室。此外,海富通还积 极推进投资者教育工作,推出了以“幸福投资” 为主题和特色的投资者教育活动,向投 资者传播长期投资、理性投资的理念。 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通收益增长证券投资基金的文件 (二)海富通收益增长证券投资基金基金合同 (三)海富通收益增长证券投资基金招募说明书 (四)海富通收益增长证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)报告期内海富通收益增长证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人 办公地址 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇一五年八月二十八日