海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
海富通中小盘混合型证券投资基金
2015 年半年度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十八日海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 27 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及有关规定，经基金管理人与基金托
管人协商一致，并报中国证监会备案，本基金从 2015 年 8 月 7 日起由“海富通中小盘
股票型证券投资基金” 更名为“ 海富通中小盘混合型证券投资基金”。海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ........................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................2
§2
基金简介 ....................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................6
§3
主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................7
§4
管理人报告 ................................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..............................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..............................................................11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..........................................................................11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..............................................................................12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................12
§5
托管人报告 ..............................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..............................12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................................................................12
6.1 资产负债表 ......................................................................................................................................12
6.2 利润表 ..............................................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ..................................................................................................15
6.4 报表附注 ..........................................................................................................................................17
§7
投资组合报告 ..........................................................................................................................................32
7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................................................32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................................................33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..............................................................................................34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..........................................................................................42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................42
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................43
7.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................................43海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§8
基金份额持有人信息 ..............................................................................................................................44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................................................................44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..........................................................................44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................44
§9 开放式基金份额变动 ...............................................................................................................................45
§10
重大事件揭示 ........................................................................................................................................45
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................................46
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................................46
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ................................................................................................46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................................46
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................................48
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .........................................................................................................50
§12
备查文件目录 ........................................................................................................................................51
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................51
12.2 存放地点 ........................................................................................................................................51
12.3 查阅方式 ........................................................................................................................................51海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通中小盘混合型证券投资基金
基金简称 海富通中小盘混合
基金主代码
519026
交易代码
519026
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 4 月 14 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 248,864,648.65 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过投资于具有高成长潜力和良好基本面的中小盘股票，
在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的持续增值。
投资策略
本基金将通过分析宏观经济因素、政策导向因素、市场环境因
素等，对证券市场系统性风险程度和中长期预期收益率进行动
态监控，在投资范围内确定相应大类资产配置比例；其次通过
对行业及个股进行定量与定性相结合的分析，精选具有良好基
本面和成长潜力的中小盘上市公司进行投资。
业绩比较基准 基金业绩比较基准＝中证 700 指数×80％＋上证国债指数×20％
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型
基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平
的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 奚万荣 洪渊
联系电话
021-38650891 010-66105799
信息披露
负责人
电子邮箱
wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
40088-40099 95588海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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传真
021-33830166 010-66105798
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66号东亚银行金融大
厦36-37 层
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融
大厦36-37 层
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码
200120 100140
法定代表人 张文伟 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hftfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月
30 日）
本期已实现收益
194,418,451.75
本期利润
126,204,942.94
加权平均基金份额本期利润
0.3610
本期加权平均净值利润率
24.36%
本期基金份额净值增长率
38.03%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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期末可供分配利润
130,933,708.24
期末可供分配基金份额利润
0.5261
期末基金资产净值
382,937,293.85
期末基金份额净值
1.539
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率
53.90%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数( 为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
-24.15% 4.38% -7.90% 3.04% -16.25% 1.34%
过去三个月
13.92% 3.91% 15.42% 2.32% -1.50% 1.59%
过去六个月
38.03% 3.30% 44.79% 1.85% -6.76% 1.45%
过去一年
46.29% 2.48% 92.10% 1.45% -45.81% 1.03%
过去三年
67.65% 1.89% 102.03% 1.23% -34.38% 0.66%
自基金合同
生效起至今
53.90% 1.69% 56.47% 1.26% -2.57% 0.43%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
海富通中小盘混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2010 年 4 月 14 日至 2015 年 6 月 30 日)海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至
今，本基金投资组合均达到本基金合同第十一条（二）、（五）规定的比例限制及本
基金投资组合的比例范围。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理 BE 控股
公司 ” ）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2015 年 6 月 30 日，本基金管理人共
管理 32 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富
通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型
证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投
资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资
基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金
（LOF ）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证
券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富
通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周
期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）、海富海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、
海富通现金管理货币市场基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定
期开放债券型证券投资基金、海富通双利分级债券型证券投资基金、海富通内需热点
混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券
投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放
式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需
灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
黄峰
本基金的基
金经理；海
富通内需热
点混合基金
经理；海富
通股票混合
基金经理；
海富通领先
成长混合基
金经理
2014-12-17 -
5 年
硕士。持有基金从业人员
资格证书。历任大公国际
资信评估公司信用分析部
分析师，深圳九富投资顾
问有限公司项目部员工，
大连獐子岛渔业集团股份
有限公司证券部负责人、
证券事务代表，华创证券
有限责任公司研究所高级
研究员，2011 年 5 月加入
海富通基金管理有限公司，
历任股票分析师、基金经
理助理。2014 年 12 月起担
任海富通股票混合、海富
通中小盘混合、海富通内
需热点混合和海富通领先
成长混合的基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了
境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、
研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，
公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资
信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、
投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分
投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、
不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验，检验结果表明，在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期
内，不管是买入或是卖出，公司各组合间买卖价差不显著，表明报告期内公司对旗下
各基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
对于 2015 年上半年市场走势，可以用一句话概括：辛辛苦苦大半年，一月回到半
年前。
今年始，大盘从 3258.63 点起步，经过两个多月的横盘整理后，从 3 月中旬开始发
力，并于 6 月 12 日拿下 5178.19 高点，创 7 年多新高。期间经历了“5?28”一天 300 多
点的跌幅。大盘创下新高后旋即掉头往下，在 6 月份余下的 11 个交易日里跌去 900 点，
跌幅近 20%。投资者预设的反弹点位一再被击破，千股跌停局面频现。
政策方面，在暴跌之前，一带一路、自贸区、互联网+、中国制造 2015、京津冀、
军工改革、国企改革等题材概念，在国家政策扶持下你方唱罢我登场；资金面上，今
年上半年，央行分别进行了 3 次降准和降息，尤其是 6 月 27 日，在市场跌跌不休的情
况下，央行送出降息降准双礼包，但市场表现差强人意。
指数方面，虽然经历了 6 月中下旬的暴跌，四大指数涨幅还是喜人。创业板指涨幅
远超主板，为 94.23%，紧随其后的是中小板指，涨幅 69.06%，上证综指和深证成指涨
幅与前两个相比相对较小，分别为 32.23%和 30.17%。创业板、中小板涨幅较好与国家海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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鼓励企业创新转型不无关系。从具体行业里面也可以看出端倪，就中信证券一级行业
指数而言，今年上半年，计算机、通信、轻工制造和餐饮旅游等行业翻了一倍，而银
行、券商和保险以及传统的煤炭、有色、钢铁等涨幅殿后。
回顾上半年，本基金 2 月上旬开始大幅降低大盘蓝筹的配置比例，大幅增加互联网
+领域的投资布局、适度增加军工资产的配置；后续整体投资布局则进一步向以互联网
金融为核心的互联网+ 领域集中。随着上证综指上涨至 5000 点、监管层提示风险并清
查场外融资力度加大，本基金开始相应降低部分互联网+的资产配置，同时加大军工资
产配置。六月中旬开始，出于防御市场恐慌性系统风险的爆发，本基金不断降低仓位，
主要以仓位控制来抵御风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期本基金净值增长率为 38.03％，同期业绩比较基准收益率为 44.79％，基金净
值跑输业绩比较基准 6.76 个百分点，跑输基准的主要原因在于互联网+资产 6 月份的
回撤幅度明显超过预期。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，政府预计将延续既有的货币政策和财政政策，一系列已出台的稳增长
政策有望在三四季度对经济起到拉动作用，宏观经济将触底企稳。至于 A 股市场，鉴
于资金杠杆效应导致了指数的暴涨暴跌，引发市场参与者的深刻反思，也降低了参与
者的热情。随着资金杠杆的下降，市场对下半年资金面的乐观判断开始动摇，对市场
走势构成制约，同时投资者对于估值和业绩的重新考量也可能触发投资风格的转变。
基于此，下半年 A 股市场预计将出现宽幅振荡格局。但在牛市格局下，类似振荡
有望夯实市场基础，为今后上行创造条件，与此同时结构性机会预计将层出不穷。
下半年，本基金仍将重点以仓位控制来应对系统性风险，仍将持续重点关注新兴成
长类资产，对核心资产做进一步优化，同时加大对改革类资产以及军民融合、一带一
路两大国家战略相关领域资产的关注度。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经
验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责
制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关
托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，
以便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司业务管理委员会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估
值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建
议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，
采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
一、本基金本报告期内无应分配的收益。
二、已实施的利润分配:无。
三、不存在应分配但尚未实施的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对海富通中小盘混合型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，海富通中小盘混合型证券投资基金的管理人——海富通基金管理有限
公司在海富通中小盘混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额
申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，海富通中小
盘混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的海富通中小盘混合型证券投
资基金 2015 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：海富通中小盘混合型证券投资基金
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款
6.4.7.1
34,604,010.86 73,222,950.65
结算备付金
10,074,596.26 491,719.21
存出保证金
759,728.30 433,726.11
交易性金融资产
6.4.7.2
333,900,771.86 398,555,086.84
其中：股票投资
333,900,771.86 398,555,086.84
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
63,099,857.56 8,959,110.80
应收利息
6.4.7.5
24,282.61 9,939.48
应收股利
- -
应收申购款
659,562.74 52,381.27
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
443,122,810.19 481,724,914.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第14页共53页
应付证券清算款
- 24,696,404.28
应付赎回款
56,434,371.84 2,268,814.17
应付管理人报酬
824,476.23 613,972.79
应付托管费
137,412.74 102,328.81
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
2,371,692.24 995,862.42
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
417,563.29 338,348.62
负债合计
60,185,516.34 29,015,731.09
所有者权益：
- -
实收基金
6.4.7.9
248,864,648.65 406,049,967.64
未分配利润
6.4.7.10
134,072,645.20 46,659,215.63
所有者权益合计
382,937,293.85 452,709,183.27
负债和所有者权益总计
443,122,810.19 481,724,914.36
注：报告截止日2015 年6 月30 日，基金份额净值1.539 元，基金份额总额
248,864,648.65 份。
6.2 利润表
会计主体：海富通中小盘混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
138,925,442.10 16,525,456.80
1.利息收入
259,598.35 537,475.48
其中：存款利息收入
6.4.7.11
259,598.35 537,475.48
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第15页共53页
2.投资收益（损失以“-”填列）
205,601,386.12 -19,397,482.94
其中：股票投资收益
6.4.7.12
204,927,709.39 -22,895,912.43
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
673,676.73 3,498,429.49
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-68,213,508.81 35,368,991.54
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.18
1,277,966.44
16,472.72
减：二、费用
12,720,499.16 8,752,656.69
1．管理人报酬
3,806,080.55 5,659,127.46
2．托管费
634,346.81 943,188.00
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.19
8,075,670.21 1,940,529.74
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
6.4.7.20
204,401.59 209,811.49
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
126,204,942.94 7,772,800.11
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
126,204,942.94 7,772,800.11
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通中小盘混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第16页共53页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
406,049,967.64 46,659,215.63 452,709,183.27
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 126,204,942.94 126,204,942.94
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-
”号填列）
-157,185,318.99 -38,791,513.37 -195,976,832.36
其中：1.基金申购款
665,450,443.35 586,340,107.50 1,251,790,550.85
2.基金赎回款
-822,635,762.34 -625,131,620.87 -1,447,767,383.21
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
248,864,648.65 134,072,645.20 382,937,293.85
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
716,575,758.60 34,038,711.64 750,614,470.24
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 7,772,800.11 7,772,800.11
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-
”号填列）
31,877,051.53 -2,698,036.70 29,179,014.83
其中：1.基金申购款
109,223,546.99 3,952,685.26 113,176,232.25
2.基金赎回款
-77,346,495.46 -6,650,721.96 -83,997,217.42
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第17页共53页
五、期末所有者权益
（基金净值）
748,452,810.13 39,113,475.05 787,566,285.18
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘颂，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
海富通中小盘混合型证券投资基金 (以下简称“ 本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2010]第 83 号《关于核准海富通中小盘股票型证券投
资基金募集的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《海富通中小盘混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金
为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1,236,586,870.58 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2010)第 080 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通中小盘混合型证券
投资基金基金合同》于 2010 年 4 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为 1,236,887,362.60 份基金份额，其中认购资金利息折合 300,492.02 份基金份额。本基
金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公
司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中小盘混合型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依
法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权
证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合中股票资
产占基金资产的 60%-95%，其中将不低于 80%的股票资产投资于中小盘股票，权证投
资占基金资产净值的 0%-3%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投
资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%，其中，基金保留的现金或者投资于一年期以
内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：中证
700 指数×80%＋上证国债指数×20% 。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2015 年 8 月 27 日批
准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定(以下合称“ 企业会计准则”) 、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第18页共53页
金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告>
》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《海富通中小盘股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2015 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本
基金 2015 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年半年度的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致，本报告期所采用的会计估
计与最近一期年度报告不一致。
6.4.4.1其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行
业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号
《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》
之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂
牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券
交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市
场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁
定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号
《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》
采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估
值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果
确定公允价值。海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第19页共53页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和
私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告
期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.2差错更正的说明
本基金报告期内无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于
股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优
惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴 20% 的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金从公开发行和转让市场取得的上市
公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得
额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个
人所得税,暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存款
34,604,010.86
定期存款
-海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第20页共53页
其他存款
-
合计
34,604,010.86
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月 30 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
378,793,576.72 333,900,771.86 -44,892,804.86
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
债券
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
378,793,576.72 333,900,771.86 -44,892,804.86
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产／负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活期存款利息
19,894.66海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第21页共53页
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
4,080.24
应收债券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
307.71
合计
24,282.61
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用
2,371,692.24
银行间市场应付交易费用
-
合计
2,371,692.24
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
194,105.70
预提费用
223,457.59
合计
417,563.29
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第22页共53页
基金份额（份） 账面金额
上年度末
406,049,967.64 406,049,967.64
本期申购
665,450,443.35 665,450,443.35
本期赎回（以“-”号填列）
-822,635,762.34 -822,635,762.34
本期末
248,864,648.65 248,864,648.65
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-3,819,345.40 50,478,561.03 46,659,215.63
本期利润
194,418,451.75 -68,213,508.81 126,204,942.94
本期基金份额交易产生
的变动数
-59,665,398.11 20,873,884.74 -38,791,513.37
其中：基金申购款
252,658,974.20 333,681,133.30 586,340,107.50
基金赎回款
-312,324,372.31 -312,807,248.56 -625,131,620.87
本期已分配利润
- - -
本期末
130,933,708.24 3,138,936.96 134,072,645.20
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存款利息收入
218,827.89
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
36,254.78
其他
4,515.68
合计
259,598.35
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额
3,275,870,380.10海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第23页共53页
减：卖出股票成本总额
3,070,942,670.71
买卖股票差价收入
204,927,709.39
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
股票投资产生的股利收益
673,676.73
基金投资产生的股利收益
-
合计
673,676.73
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
1.交易性金融资产
-68,213,508.81
——股票投资
-68,213,508.81
——债券投资
-
——资产支持证券投资
-
——基金投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
合计
-68,213,508.81海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第24页共53页
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
基金赎回费收入
1,163,514.15
基金转换费收入
114,452.29
合计
1,277,966.44
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转
出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
交易所市场交易费用
8,075,670.21
银行间市场交易费用
-
合计
8,075,670.21
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
审计费用
37,191.88
信息披露费
148,765.71
债券托管账户维护费
18,000.00
银行划款手续费
444.00
合计
204,401.59
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第25页共53页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
6月30日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费
3,806,080.55 5,659,127.46
其中：支付销售机构的客户维护
费
1,555,783.33 2,105,011.02
注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第26页共53页
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
634,346.81 943,188.00
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月
30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
关联方名称
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国工商银行
34,604,010.86 218,827.89 183,304,713.90 522,511.81
合计
34,604,010.86 218,827.89 183,304,713.90 522,511.81
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第27页共53页
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未实施利润分配。
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300155
安居宝
2015-06-15
非公开
发行
40.14
2015-07-
20
32.54 137,500 7,617,866.00 5,519,250.00 -
600886
国投电
力
2015-06-24
重大事
项
14.87 - - 1,080,800 15,517,080.90 16,071,496.00 -
注：本基金截至 2014 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、
国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准
允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关
的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第28页共53页
理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间
取得最佳的平衡以实现“ 风险和收益相匹配” 的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，
负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控
制的政策等；在管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项
风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管
理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部、监察稽核部
和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析
的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目
标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化
报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查
和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2015 年 6 月 30 日，
本基金未持有信用类债券。（2014 年 12 月 31 日：同）
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所
处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情
况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第29页共53页
的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门对
流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现
能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比
例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金
与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证
券的 10% 。本基金所持证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。此外，本
基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过
基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回
基金份额净值 ( 所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因
素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动
利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大
部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程
度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口
进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月 30 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
34,604,010.86 - - - 34,604,010.86
结算备付金
10,074,596.26 - - - 10,074,596.26
存出保证金
759,728.30 - - - 759,728.30
交易性金融资产
- - - 333,900,771.86 333,900,771.86海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第30页共53页
应收证券清算款
- - - 63,099,857.56 63,099,857.56
应收申购款
80,001.96 - - 579,560.78 659,562.74
买入返售金融资产
- - - - -
应收利息
- - - 24,282.61 24,282.61
应收股利
- - - - -
资产总计
45,518,337.38 - - 397,604,472.81 443,122,810.19
负债
应付证券清算款
- -- - -
应付管理人报酬
- -- 824,476.23 824,476.23
应付托管费
- -- 137,412.74 137,412.74
应付交易费用
- -- 2,371,692.24 2,371,692.24
应付赎回款
- -- 56,434,371.84 56,434,371.84
其他负债
- -- 417,563.29 417,563.29
负债总计
- - - 60,185,516.34 60,185,516.34
利率敏感度缺口
45,518,337.38 -
-
337,418,956.47 382,937,293.85
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
73,222,950.65 - - - 73,222,950.65
结算备付金
491,719.21 - - - 491,719.21
存出保证金
433,726.11 - - - 433,726.11
交易性金融资产
- - - 398,555,086.84 398,555,086.84
应收证券清算款
- - - 8,959,110.80 8,959,110.80
应收利息
- - - 9,939.48 9,939.48
应收申购款
99.40 - - 52,281.87 52,381.27
资产总计
74,148,495.37 -
-
407,576,418.99 481,724,914.36
负债
应付证券清算款
- - - 24,696,404.28 24,696,404.28
应付赎回款
- - - 2,268,814.17 2,268,814.17
应付管理人报酬
- - - 613,972.79 613,972.79
应付托管费
- - - 102,328.81 102,328.81海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第31页共53页
应付交易费用
- - - 995,862.42 995,862.42
其他负债
- - - 338,348.62 338,348.62
负债总计
- -
-
29,015,731.09
29,015,731.09
利率敏感度缺口
74,148,495.37 - - 378,560,687.90 452,709,183.27
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2015 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券，因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响。（2014 年 12 月 31 日：同）
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风
险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外
汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项
的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下” 与“自下而
上”相结合的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出
资产配置及组合构建的决定；同时通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合
基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环
境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他
价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基
金资产的 60%-95%，权证投资占基金资产净值的 0%-3%，现金、债券、货币市场工具
以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%。本基金的基金管
理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第32页共53页
险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资产－股票投
资
333,900,771.86 87.19 398,555,086.84 88.04
交易性金融资产－基金投
资
- - - -
交易性金融资产－贵金属
投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
333,900,771.86 87.19 398,555,086.84 88.04
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1.业绩比较基准(附注 6.4.1)上
升 5%
增加约 1,480 增加约 2,122
分析
2.业绩比较基准(附注 6.4.1)下
降 5%
减少约 1,480 减少约 2,122
注：影响金额为约数，精确到万元。海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第33页共53页
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（％）
1
权益投资
333,900,771.86 75.35
其中：股票
333,900,771.86 75.35
2
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4
金融衍生品投资
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金合计
44,678,607.12 10.08
7
其他各项资产
64,543,431.21 14.57
8
合计
443,122,810.19 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
119,270,979.35 31.15
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
16,071,496.00 4.20
E
建筑业
- -海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第34页共53页
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
198,558,296.51 51.85
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计
333,900,771.86 87.19
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002657
中科金财
397,954 36,619,727.08 9.56
2 600570
恒生电子
313,458 35,122,968.90 9.17
3 300380
安硕信息
298,382 32,538,557.10 8.50
4 300033
同花顺
362,788 31,196,140.12 8.15
5 002544
杰赛科技
819,988 28,855,377.72 7.54
6 300059
东方财富
425,271 26,830,347.39 7.01
7 600990
四创电子
257,305 24,783,617.60 6.47
8 600562
国睿科技
415,434 24,078,554.64 6.29
9 600886
国投电力
1,080,800 16,071,496.00 4.20海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第35页共53页
10 600118
中国卫星
227,300 12,947,008.00 3.38
11 000768
中航飞机
287,160 12,514,432.80 3.27
12 000523
广州浪奇
709,492 12,252,926.84 3.20
13 300140
启源装备
304,985 12,132,303.30 3.17
14 600686
金龙汽车
311,148 8,008,949.52 2.09
15 300359
全通教育
58,800 7,365,876.00 1.92
16 300155
安居宝
137,500 5,519,250.00 1.44
17 600501
航天晨光
136,200 4,107,792.00 1.07
18 002520
日发精机
71,379 2,341,231.20 0.61
19 300016
北陆药业
13,695 584,913.45 0.15
20 002405
四维图新
669 29,302.20 0.01
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600570
恒生电子
151,011,142.47 33.36
2 002544
杰赛科技
144,837,547.58 31.99
3 300033
同花顺
132,885,607.87 29.35
4 002657
中科金财
122,350,033.90 27.03
5 300380
安硕信息
108,549,981.78 23.98
6 300059
东方财富
103,557,839.46 22.88
7 300378
鼎捷软件
92,863,212.74 20.51
8 300253
卫宁软件
92,260,271.28 20.38
9 300104
乐视网
84,655,006.69 18.70海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第36页共53页
10 300399
京天利
68,097,396.16 15.04
11 603368
柳州医药
57,070,463.75 12.61
12 300140
启源装备
55,348,419.95 12.23
13 600990
四创电子
53,733,172.31 11.87
14 600446
金证股份
51,383,718.86 11.35
15 300295
三六五网
49,604,565.79 10.96
16 002642
荣之联
45,848,228.10 10.13
17 000722
湖南发展
44,860,651.93 9.91
18 300248
新开普
41,527,215.65 9.17
19 600562
国睿科技
39,071,489.02 8.63
20 002276
万马股份
38,786,176.41 8.57
21 000768
中航飞机
38,768,230.32 8.56
22 300359
全通教育
36,538,563.22 8.07
23 002339
积成电子
34,145,007.92 7.54
24 601818
光大银行
32,251,096.60 7.12
25 600588
用友网络
32,003,768.97 7.07
26 600048
保利地产
30,010,359.75 6.63
27 600109
国金证券
28,179,044.30 6.22
28 600380
健康元
28,115,160.24 6.21
29 300244
迪安诊断
28,099,299.23 6.21
30 300341
麦迪电气
27,527,091.50 6.08
31 300028
金亚科技
27,392,472.75 6.05
32 601688
华泰证券
25,865,782.04 5.71
33 002405
四维图新
25,309,981.81 5.59
34 601186
中国铁建
24,919,394.88 5.50
35 002152
广电运通
24,116,262.00 5.33海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第37页共53页
36 300016
北陆药业
24,020,488.64 5.31
37 000002
万
科Ａ
22,512,688.70 4.97
38 600118
中国卫星
21,784,970.47 4.81
39 002520
日发精机
21,546,922.56 4.76
40 002584
西陇化工
20,561,494.87 4.54
41 000523
广州浪奇
20,172,612.44 4.46
42 300332
天壕节能
19,027,621.00 4.20
43 600645
中源协和
17,672,543.60 3.90
44 600038
中直股份
16,201,371.34 3.58
45 000024
招商地产
15,899,931.64 3.51
46 600886
国投电力
15,517,080.90 3.43
47 600685
中船防务
15,249,875.50 3.37
48 300348
长亮科技
14,588,055.26 3.22
49 600369
西南证券
14,496,287.77 3.20
50 300083
劲胜精密
14,224,753.79 3.14
51 000983
西山煤电
13,770,432.64 3.04
52 000513
丽珠集团
13,263,782.60 2.93
53 002699
美盛文化
13,257,654.00 2.93
54 000423
东阿阿胶
13,225,700.18 2.92
55 601390
中国中铁
13,162,794.00 2.91
56 000999
华润三九
13,153,441.38 2.91
57 600501
航天晨光
13,119,344.96 2.90
58 000538
云南白药
12,948,749.20 2.86
59 601009
南京银行
12,874,433.69 2.84
60 600436
片仔癀
12,830,410.55 2.83
61 000901
航天科技
12,808,448.31 2.83海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第38页共53页
62 601788
光大证券
12,733,170.87 2.81
63 600340
华夏幸福
12,146,583.00 2.68
64 002009
天奇股份
12,120,798.07 2.68
65 000831
五矿稀土
12,069,328.96 2.67
66 300377
赢时胜
12,065,858.10 2.67
67 600376
首开股份
11,927,937.95 2.63
68 002440
闰土股份
11,907,993.25 2.63
69 601336
新华保险
11,902,075.45 2.63
70 600030
中信证券
11,873,030.87 2.62
71 000049
德赛电池
11,838,046.43 2.61
72 002589
瑞康医药
11,689,433.00 2.58
73 002673
西部证券
11,659,567.24 2.58
74 002727
一心堂
11,412,559.96 2.52
75 002456
欧菲光
11,117,729.00 2.46
76 002609
捷顺科技
10,885,731.40 2.40
77 002030
达安基因
10,619,301.26 2.35
78 002390
信邦制药
10,518,790.08 2.32
79 600749
西藏旅游
10,101,097.70 2.23
80 300081
恒信移动
10,080,926.00 2.23
81 002047
宝鹰股份
10,061,203.33 2.22
82 600158
中体产业
10,031,774.63 2.22
83 002268
卫 士 通
9,894,341.56 2.19
84 000028
国药一致
9,605,834.50 2.12
85 300336
新文化
9,403,004.18 2.08
86 600850
华东电脑
9,224,182.29 2.04
87 600999
招商证券
9,084,549.00 2.01海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第39页共53页
注：“买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002544
杰赛科技
123,720,203.68 27.33
2 300033
同花顺
120,939,147.10 26.71
3 300378
鼎捷软件
118,769,908.65 26.24
4 600570
恒生电子
117,750,931.05 26.01
5 300253
卫宁软件
116,833,720.29 25.81
6 300104
乐视网
102,797,269.80 22.71
7 300380
安硕信息
95,147,368.36 21.02
8 300059
东方财富
88,984,896.99 19.66
9 002657
中科金财
78,574,325.27 17.36
10 300399
京天利
70,696,769.12 15.62
11 603368
柳州医药
60,003,768.13 13.25
12 600446
金证股份
57,144,941.20 12.62
13 601186
中国铁建
57,130,349.30 12.62
14 601818
光大银行
50,897,947.74 11.24
15 300140
启源装备
50,893,323.18 11.24
16 300295
三六五网
44,595,910.36 9.85
17 600048
保利地产
43,988,577.74 9.72
18 002642
荣之联
43,946,613.45 9.71
19 002276
万马股份
41,706,784.83 9.21
20 600109
国金证券
39,948,602.36 8.82海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第40页共53页
21 000722
湖南发展
39,619,463.20 8.75
22 300248
新开普
39,567,707.80 8.74
23 601688
华泰证券
37,814,636.16 8.35
24 600990
四创电子
37,696,871.12 8.33
25 002339
积成电子
36,525,676.61 8.07
26 300028
金亚科技
36,149,754.77 7.99
27 600068
葛洲坝
35,390,794.20 7.82
28 600588
用友网络
33,681,121.02 7.44
29 002157
正邦科技
33,562,908.94 7.41
30 300341
麦迪电气
33,211,112.82 7.34
31 002405
四维图新
32,562,544.11 7.19
32 601668
中国建筑
32,433,948.33 7.16
33 002584
西陇化工
29,387,689.18 6.49
34 600380
健康元
29,043,087.00 6.42
35 300162
雷曼光电
28,906,411.47 6.39
36 002152
广电运通
27,272,012.66 6.02
37 300359
全通教育
27,227,699.88 6.01
38 000768
中航飞机
26,407,460.43 5.83
39 300244
迪安诊断
26,261,538.03 5.80
40 601336
新华保险
24,848,395.47 5.49
41 300016
北陆药业
21,063,336.23 4.65
42 600158
中体产业
20,661,547.37 4.56
43 601390
中国中铁
20,494,929.42 4.53
44 002520
日发精机
19,796,254.62 4.37
45 000002
万
科Ａ
19,170,497.06 4.23
46 000776
广发证券
19,051,884.64 4.21海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第41页共53页
47 300332
天壕节能
18,815,333.37 4.16
48 300083
劲胜精密
17,736,891.74 3.92
49 300073
当升科技
17,408,615.03 3.85
50 002390
信邦制药
17,201,801.37 3.80
51 600645
中源协和
17,109,968.62 3.78
52 002268
卫 士 通
15,899,272.51 3.51
53 600376
首开股份
15,623,011.38 3.45
54 600038
中直股份
15,114,542.09 3.34
55 600369
西南证券
14,795,391.98 3.27
56 002589
瑞康医药
14,504,791.97 3.20
57 000024
招商地产
14,369,095.21 3.17
58 002609
捷顺科技
14,179,011.41 3.13
59 601006
大秦铁路
13,467,401.56 2.97
60 600685
中船防务
13,448,547.75 2.97
61 002009
天奇股份
13,302,906.26 2.94
62 002047
宝鹰股份
13,208,409.64 2.92
63 000513
丽珠集团
13,147,159.71 2.90
64 002727
一心堂
13,106,626.83 2.90
65 002673
西部证券
12,821,900.17 2.83
66 601788
光大证券
12,784,232.24 2.82
67 601009
南京银行
12,756,139.88 2.82
68 000999
华润三九
12,732,482.90 2.81
69 000538
云南白药
12,716,878.73 2.81
70 600436
片仔癀
12,683,472.85 2.80
71 000831
五矿稀土
12,555,172.53 2.77
72 000423
东阿阿胶
12,532,445.59 2.77海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第42页共53页
73 600528
中铁二局
12,423,167.00 2.74
74 002699
美盛文化
12,183,558.84 2.69
75 002440
闰土股份
12,155,921.30 2.69
76 002030
达安基因
11,988,111.03 2.65
77 600340
华夏幸福
11,965,895.48 2.64
78 600030
中信证券
11,801,139.92 2.61
79 000901
航天科技
11,797,232.21 2.61
80 000049
德赛电池
11,786,355.17 2.60
81 002456
欧菲光
11,672,471.17 2.58
82 000983
西山煤电
11,603,779.86 2.56
83 300081
恒信移动
11,416,704.24 2.52
84 600562
国睿科技
11,011,752.31 2.43
85 600893
XD 中航动
10,921,709.72 2.41
86 600749
西藏旅游
10,379,580.52 2.29
87 300377
赢时胜
10,253,380.60 2.26
88 300348
长亮科技
9,944,437.62 2.20
89 600850
华东电脑
9,462,894.69 2.09
90 600999
招商证券
9,375,890.00 2.07
91 300171
东富龙
9,209,155.08 2.03
92 600958
东方证券
9,194,258.22 2.03
93 000528
柳
工
9,119,680.66 2.01
94 300336
新文化
9,058,623.96 2.00
注：“卖出金额” 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第43页共53页
买入股票的成本（成交）总额
3,074,501,864.54
卖出股票的收入（成交）总额
3,275,870,380.10
注：“买入股票成本” 、 “ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第44页共53页
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
759,728.30
2
应收证券清算款
63,099,857.56
3
应收股利
-
4
应收利息
24,282.61
5
应收申购款
659,562.74
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
64,543,431.21
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
流通受限情况
说明
1 600886
国投电力
16,071,496.00 4.20
重大事项海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第45页共53页
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
21,633 11,503.94 702,763.72 0.28% 248,161,884.93 99.72%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
9,200.64 0.0037%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 4 月 14 日）基金份额
总额
1,236,887,362.60
本报告期期初基金份额总额
406,049,967.64
本报告期基金总申购份额
665,450,443.35
减：本报告期基金总赎回份额
822,635,762.34
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
248,864,648.65
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第46页共53页
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015 年 1 月 17 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司股东会审议通过，
聘请俞涛先生担任本公司职工监事，高勇前先生不再担任本公司职工监事。
2015 年 2 月 14 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第三
十六次临时会议审议通过，同意田仁灿先生辞去公司总经理职务，并决定由公司董事
长张文伟先生代为履行总经理职务。
2015 年 4 月 8 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司 2015 年第四次临时
股东会审议通过，同意田仁灿先生辞去本公司董事职务，由简伟信（Vincent
Camerlynck）先生继任本公司董事。
2015 年 5 月 4 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第三
十六次临时会议审议通过，并向中国证券监督管理委员会报告，经中国证券监督管理
委员会证监许可【2015】753 号文核准批复。公司聘请刘颂先生任总经理，同时公司董
事长张文伟先生不再代行总经理职务。
2015 年 7 月 14 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四
十二次临时会议审议通过，聘任奚万荣先生担任公司督察长，原公司督察长章明女士
转任公司副总经理。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第47页共53页
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
海富通基金管理有限公司（以下简称“公司” ）于 2015 年 2 月 10 日收到上海证监局
《关于对海富通基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，责令公司进行为期 6
个月的整改, 上海证监局对相关责任人采取了行政监管措施。对此公司高度重视，对公
司内部控制和风险管理工作进行了全面梳理，彻底排查业务中存在的风险隐患，针对
性的制定、实施整改措施，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。目前，公司
已经完成相关整改工作并通过了监管部门的检查验收。除上述情况外，本报告期内，
基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备注
东兴证券
1 - - - - -
财通证券
1 - - - - -
兴业证券
2 - - - - -
中金公司
2 - - - - -
民族证券
2 - - - - -
申万宏源
2
3,029,288,781.5
4
47.70% 1,184,386.27 28.94% -
国金证券
1
1,227,968,197.6
3
19.34% 1,086,630.99 26.55% -
方正证券
1 747,797,621.19 11.78% 661,726.73 16.17% -
华泰证券
1 585,449,276.04 9.22% 532,991.99 13.02% -
东方证券
1 395,126,860.33 6.22% 359,720.16 8.79% -
齐鲁证券
2 320,287,052.39 5.04% 227,530.79 5.56% -
中信建投
1 44,454,455.52 0.70% 39,337.90 0.96% -
注：1、本基金本报告期交易单元无变化。
2、(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评
估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意
见。
(2)交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第48页共53页
<1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选
池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200%。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报总裁
办公会议核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会
议核准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金额
占当
期回
购成
交总
额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
东兴证券
- - - - - -
财通证券
- - - - - -
兴业证券
- - - - - -
中金公司
- - - - - -
民族证券
- - - - - -
申万宏源
- - - - - -
国金证券
- - - - - -
方正证券
- - - - - -
华泰证券
- - - - - -
东方证券
- - - - - -
齐鲁证券
- - - - - -
中信建投
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司旗下基金
2014 年最后一个市场交易日基金资产
净值和基金份额净值公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-01-01
2
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
2015-01-05海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第49页共53页
基金在一路财富(北京) 信息科技有限公
司开展网上交易申购费率优惠活动的公
告
券时报》
3
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增一路财富(北京) 信息科技有限
公司为销售机构的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-01-05
4
海富通基金管理有限公司关于监事会成
员变更的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-01-17
5
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-01-17
6
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-01-31
7
海富通基金管理有限公司关于与通联支
付网络服务股份有限公司合作开通基金
网上直销业务并实行申购费率优惠的公
告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-02-07
8
海富通基金管理有限公司关于总经理变
更的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-02-14
9
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-02-17
10
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加杭州数米基金销售有限公司申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-02-27
11
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资资产支持证券方案的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-03-05
12
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在中国工商银行开通基金转换业务
的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-03-05
13
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-03-05
14
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-03-21
15
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
调整交易所固定收益品种估值方法的公
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
2015-03-25海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第50页共53页
告 券时报》
16
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在本公司网上直销平台对支付宝用
户实行申购费率优惠的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-03-30
17
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金继续在中国工商银行股份有
限公司开展个人电子银行基金申购费率
优惠活动的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-03-31
18
海富通基金管理有限公司关于变更公司
董事的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-04-08
19
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-04-11
20
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-04-18
21
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-04-27
22
海富通基金管理有限公司关于新任公司
总经理的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-05-04
23
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-05-09
24
海富通基金管理有限公司关于网上直销
平台暂停通过银联支付渠道下的富滇银
行、长沙银行办理基金开户及基金申购
等业务的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-05-14
25
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-05-16
26
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增西藏同信证券股份有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-05-22
27
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在西藏同信证券股份有限公司开展
网上交易申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-05-22
28
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-05-23
29
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
2015-05-28海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第51页共53页
基金参加一路财富(北京) 信息科技有限
公司网上申购费率优惠活动的公告
券时报》
30
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金在中国农业银行开展网上银
行和手机银行基金申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-05-29
31
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-05-30
32
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-06-06
33
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增财达证券有限责任公司为销售
机构的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-06-12
34
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增太平洋证券股份有限公司为销
售机构的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-06-12
35
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-06-13
36
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-06-23
37
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-06-27
38
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金继续参加交通银行网上银行、手机
银行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-06-30
§11 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 32 只公募基金。截至 2015 年 6 月
30 日，海富通管理的公募基金资产规模超过 451 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2015 年 6 月
30 日，海富通为 80 多家企业超过 391 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2015 年 6 月 30 日，海富通旗下海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第52页共53页
专户理财管理资产规模超过 124 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国
社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认
海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富
诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。
2004 年末开始，海富通为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问，截至 2015 年 6 月 30 日，投资咨询及海外业务规模超过 144 亿
元人民币。2011 年 12 月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获
得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集
人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，海富通资产管理（香港）有限公司已募
集发行了首只 RQFII 产品。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公
益环保计划” ，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为
上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积
极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资” 为主题和特色的投资者教育活动，向投
资者传播长期投资、理性投资的理念。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通中小盘混合型证券投资基金的文件
（二）海富通中小盘混合型证券投资基金基金合同
（三）海富通中小盘混合型证券投资基金招募说明书
（四）海富通中小盘混合型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通中小盘混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人
办公地址。
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。海富通中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第53页共53页
海富通基金管理有限公司
二〇一五年八月二十八日
