海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
海富通中国海外精选混合型证券投资基金
2015 年半年度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十八日海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 27 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及有关规定，经基金管理人与基金托
管人协商一致，并报中国证监会备案，本基金从 2015 年 8 月 7 日起由“海富通中国海
外精选股票型证券投资基金” 更名为“ 海富通中国海外精选混合型证券投资基金”。海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ........................................................................................................................................2
1.1
重要提示 ...........................................................................................................................................2
§2
基金简介 ....................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ....................................................................................................6
2.5 信息披露方式 ....................................................................................................................................6
2.6 其他相关资料 ....................................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................8
§4
管理人报告 ................................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................9
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ..............................................................11
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................11
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..............................................................................11
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..............................................................11
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..............................................................12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..........................................................................12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..............................................................................13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................13
§5
托管人报告 ..............................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..............................13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ....................................................................................................14
6.1 资产负债表 ......................................................................................................................................14
6.2 利润表 ..............................................................................................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ..................................................................................................16
6.4 报表附注 ..........................................................................................................................................18
§7 投资组合报告 ...........................................................................................................................................34
7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................................................34
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ..................................................................35
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ..................................................................................................35
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ......................................36
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ..............................................................................................41
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ..................................................................................44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................44
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 ......................45
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ................................45海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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7.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................................45
§8 基金份额持有人信息 ...............................................................................................................................46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................................................................46
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..........................................................................46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................46
§9 开放式基金份额变动 ...............................................................................................................................46
§10 重大事件揭示 .........................................................................................................................................47
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................................47
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................................47
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ................................................................................................47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................................48
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................................56
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .........................................................................................................57
§12 备查文件目录 .........................................................................................................................................58
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................58
12.2 存放地点 ........................................................................................................................................58
12.3 查阅方式 ........................................................................................................................................58
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通中国海外精选混合型证券投资基金
基金简称 海富通中国海外混合(QDII)
基金主代码
519601
交易代码
519601
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 6 月 27 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 149,981,123.53 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金以在香港、美国等海外证券交易所上市的具
有“中国概念” 的上市公司为主要投资对象。本基金
管理人将深入研究全球及内地经济状况以及政策导
向，采取主动精选证券和适度资产配置的投资策略，
实施全程风险管理，在保证资产良好流动性的前提
下，在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化
增值。
投资策略
根据对境内外证券市场投资经验的认识和对证券市
场的实证分析，本基金管理人将基金的整体投资策
略分为二个层次：第一层次为适度主动的资产配置，
以控制或规避市场系统性风险；第二层次为积极主
动的精选证券，以分散或规避个券风险。主动精选
证券是本基金投资策略的重点，本基金不积极谋求
寻找市场的拐点，主要从控制系统性风险出发适度
调整资产配置。
业绩比较基准 MSCI 中国指数（以美元计价）
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平
高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
金，属于中高风险水平的投资品种。海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 奚万荣 田青
联系电话
021-38650891 010-67595096
信息披露
负责人
电子邮箱
wrxi@hftfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
40088-40099 010-67595096
传真
021-33830166 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66号东亚银行金融大
厦36-37 层
北京市西城区金融大街25
号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融
大厦36-37 层
北京市西城区闹市口大街
1号院1号楼
邮政编码
200120 100033
法定代表人 张文伟 王洪章
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
英文
-
The Bank of New York Mellon
Corporation
名称
中文
-
纽约梅隆银行
注册地址
-
One Wall Street New York ，
NY10286
办公地址
-
One Wall Street New York ，
NY10286
邮政编码
- NY10286
注：本基金管理人于 2011 年 2 月 14 日发布公告，自 2011 年 2 月 14 日起解除与法国
巴黎投资管理 BE 控股公司（BNP Paribas Investment Partners BE Holding ）签署的投资
顾问协议，自该日起法国巴黎投资管理 BE 控股公司不再担任本基金的投资顾问。
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.hftfund.com海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月
30 日）
本期已实现收益
6,433,688.95
本期利润
-24,055,003.51
加权平均基金份额本期利润
-0.1806
本期加权平均净值利润率
-9.99%
本期基金份额净值增长率
5.03%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润
94,720,471.42
期末可供分配基金份额利润
0.6315
期末基金资产净值
250,608,386.78
期末基金份额净值
1.671
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率
105.35%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
-16.70% 2.97% -7.05% 1.58% -9.65% 1.39%
过去三个月
2.52% 2.55% 4.20% 1.74% -1.68% 0.81%
过去六个月
5.03% 2.01% 12.58% 1.42% -7.55% 0.59%
过去一年
15.00% 1.62% 20.88% 1.24% -5.88% 0.38%
过去三年
47.35% 1.25% 35.50% 1.14% 11.85% 0.11%
自基金合同生
效起至今
105.35% 1.54% 7.55% 1.84% 97.80% -0.30%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
海富通中国海外精选混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2008 年 6 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日)海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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注：1、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，截至报告
期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（二）投资范围、（八）投资限
制中规定的各项比例；
2、本基金的业绩比较基准为 MSCI 中国指数（美元计价），在与同期业绩进行比较时，
该基准已经转换为与本基金相同的计价货币（人民币）。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理 BE 控股
公司 ” ）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2015 年 6 月 30 日，本基金管理人共
管理 32 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富
通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型
证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投
资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资
基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金
（LOF ）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证
券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富
通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）、海富
通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、
海富通现金管理货币市场基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定
期开放债券型证券投资基金、海富通双利分级债券型证券投资基金、海富通内需热点
混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券
投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放
式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需
灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
杨铭
本基金的
基金经理；
海富通大
中华混合
（QDII ）
基金经理；
海富通资
产管理
（香港）
有限公司
大中华股
票投资负
责人
2010-01-13 -
17 年
中国籍，特许金融分
析师（CFA），经济
学学士，持有基金从
业人员资格证书。先
后任职于香港东亚银
行上海分行、上海瀚
蓝投资顾问有限公司，
2004 年 4 月加入海富
通基金管理有限公司，
任股票分析师，
2008 年 6 月至
2010 年 1 月任海富通
中国海外混合
(QDII)基金经理助理，
2010 年 1 月起任海富
通中国海外混合
(QDII)基金经理，
2011 年 1 月起任海富
通大中华混合海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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（QDII ）基金经理，
2014 年 1 月起兼任海
富通资产管理（香港）
有限公司大中华股票
投资负责人。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金管理人于 2011 年 2 月 14 日发布公告，自 2011 年 2 月 14 日起解除与法国巴
黎投资管理 BE 控股公司（BNP Paribas Investment Partners BE Holding ）签署的投资顾
问协议，自该日起法国巴黎投资管理 BE 控股公司不再担任本基金的投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了
境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、
研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，
公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资
信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、
投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分
投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、
不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验，检验结果表明，在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期
内，不管是买入或是卖出，公司各组合间买卖价差不显著，表明报告期内公司对旗下海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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各基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.4.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二零一五年上半年，全球经济增长减速，大宗商品价格低位波动，欧洲和日本的
QE 使美元汇率大涨后回落，美元利率走势的不确定性上升。中国政府继续以包括降准
降息和地方债发行置换在内的宽松货币政策来应对缓慢下行的宏观经济，定义了经济
“新常态” ，同时提出了“互联网+” 和“ 大众创业、万众创新”，地产政策的放松，亚投行
和博鳌亚洲论坛推升“ 一带一路” ，沪港通和深港通的预期等利好，令市场情绪上升，
大小盘指数出现普涨。进入 6 月份由于 A 股回调，希腊债务危机恶化，MERS 威胁，
美元加息不确定性上升各个因素的综合作用，海外中国股票大跌。上半年，新兴市场
股市表现略好于发达市场股市，中国海外股票表现好于新兴市场股市。
报告期内，本基金增加了股票仓位，主要增持了信息技术行业的配置，减持了金融
行业的配置。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为 5.03%，同期业绩比较基准收益率 12.58%，基金
净值跑输业绩比较基准 7.55 个百分点。跑输基准主要是因为四、五月表现好的信息技
术和工业行业等重仓股票受到六月起大幅回调的负面影响。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二零一五年下半年，我们认为美元加息预期将明朗化，欧洲和日本宽松的货币
政策依然。中国政府有望继续延续既有的货币政策和财政政策，宏观经济将触底企稳，
无风险利率有望继续下行。我们关注的重大事件包括美联储加息时点的不确定性，国
企改革顶层设计的出台，深港通和资本项目的开放进程，证券法的修订进度，以及国
内 A 股的企稳。中国政府坚定改革和转型是最大的背景，将进一步增强市场的长期信
心，市场对于政策放松和国企改革的预期会越来越高。沪港通和深港通开通后估值相
对 A 股非常便宜的海外中国股票将提供很多投资机会。就市场而言，公司业绩增速企
稳，中国股票的整体估值仍处于偏低水平。因此，下半年市场将会处于一个震荡盘升
格局，且结构性机会很多。
对于二零一五年下半年的市场判断，我们持谨慎乐观的态度。我们将继续密切关注
国内外宏观经济形势和政策的变化，在投资上我们将灵活应对经济形势和市场的变化，
灵活调整仓位和持仓结构，结合沪港通和深港通的进展，坚持深入挖掘估值合理且业海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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绩增长较为确定的中小型成长股以期获取超额收益，对受益于中国改革和民生政策扶
持、新技术的投资和消费、内需拉动和经济转型的行业和公司，加深个股的基本面研
究。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经
验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责
制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关
托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，
以便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司业务管理委员会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估
值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建
议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
本基金采用彭博（bloomberg ）咨询系统提供的价格估值。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分
配 6 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 60% 。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券
投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投
资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：海富通中国海外精选混合型证券投资基金
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款
6.4.7.1
7,336,456.33 8,076,786.71
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
6.4.7.2
246,336,602.81 102,658,782.26
其中：股票投资
246,336,602.81 102,658,782.26
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
10,273,657.44 632,584.17
应收利息
6.4.7.5
2,191.45 678.10海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第15页共60页
应收股利
1,538,483.31 117,160.62
应收申购款
1,280,482.47 48,115.46
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
266,767,873.81 111,534,107.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
15,428,880.52 1,697,439.23
应付管理人报酬
372,417.23 138,603.07
应付托管费
86,897.34 32,340.73
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
- -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
271,291.94 316,419.72
负债合计
16,159,487.03 2,184,802.75
所有者权益：
- -
实收基金
6.4.7.9
149,981,123.53 68,750,802.07
未分配利润
6.4.7.10
100,627,263.25 40,598,502.50
所有者权益合计
250,608,386.78 109,349,304.57
负债和所有者权益总计
266,767,873.81 111,534,107.32
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.671 元，基金份额总额
149,981,123.53 份。
6.2 利润表
会计主体：海富通中国海外精选混合型证券投资基金海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第16页共60页
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
-19,985,091.87 1,109,438.80
1.利息收入
62,921.45 5,819.03
其中：存款利息收入
6.4.7.11
62,921.45 5,819.03
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
12,299,446.56 9,041,998.45
其中：股票投资收益
6.4.7.12
9,555,933.54 6,878,099.38
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.14
234,337.64 -
股利收益
6.4.7.15
2,509,175.38 2,163,899.07
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16
-30,488,692.46 -8,349,314.55
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-2,334,768.39 406,553.43
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.17
476,000.97 4,382.44
减：二、费用
4,069,911.64 2,028,340.62
1．管理人报酬
1,749,682.61 1,264,165.33
2．托管费
408,259.19 294,971.94
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.18
1,724,525.60 277,292.11
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第17页共60页
6．其他费用
6.4.7.19
187,444.24 191,911.24
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-24,055,003.51 -918,901.82
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-24,055,003.51 -918,901.82
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通中国海外精选混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
68,750,802.07 40,598,502.50 109,349,304.57
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -24,055,003.51 -24,055,003.51
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
81,230,321.46 84,083,764.26 165,314,085.72
其中：1.基金申购款
311,085,798.27 282,882,622.47 593,968,420.74
2.基金赎回款
-229,855,476.81 -198,798,858.21 -428,654,335.02
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
149,981,123.53 100,627,263.25 250,608,386.78
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
127,904,632.63 58,701,459.74 186,606,092.37海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第18页共60页
（基金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -918,901.82 -918,901.82
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-15,263,903.59 -6,809,509.37 -22,073,412.96
其中：1.基金申购款
2,912,566.19 1,286,366.19 4,198,932.38
2.基金赎回款
-18,176,469.78 -8,095,875.56 -26,272,345.34
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
112,640,729.04 50,973,048.55 163,613,777.59
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘颂，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
海富通中国海外精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理
委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 证监基金字[2007]第 340 号《关于同意海富通中国海外
精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华
人民共和国证券投资基金法》和《海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资
金利息共募集人民币 508,724,605.42 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华
永道中天验字(2008)第 104 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通中国
海外精选混合型证券投资基金基金合同》于 2008 年 6 月 27 日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为 508,856,821.43 份基金份额，其中认购资金利息折合 132,216.01
份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国建
设银行股份有限公司，境外资产托管人为纽约梅隆银行股份有限公司(The Bank of New
York Mellon Corporation)，境外投资顾问为法国巴黎投资管理 BE 控股公司(BNP
Paribas Investment Partners BE Holding)。本基金管理人于 2011 年 2 月 14 日发布公告，海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第19页共60页
自 2011 年 2 月 14 日起解除与法国巴黎投资管理 BE 控股公司（BNP Paribas Investment
Partners BE Holding ）签署的投资顾问协议，自该日起法国巴黎投资管理 BE 控股公司
不再担任本基金的投资顾问。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管
理试行办法》和《海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票以及银行存款、现金等，
以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具，其中股票投资以在香港、美国等海
外证券交易所上市的具有“ 中国概念” 的上市公司为主要投资对象。在正常市场情况下，
本基金各类资产配置的比例范围是：股票占基金资产的 60%-100%，银行存款及现金等
高流动性资产占基金资产的 0%-40%。本基金的业绩比较基准为：MSCI China 指数( 以
美元计价) 。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2015 年 8 月 27 日批
准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007
年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通中国海外精选混合
型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2015 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本
基金 2015 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年上半年度的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金报告期内无重大会计差错。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第20页共60页
问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相
关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相
关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存款
7,336,456.33
定期存款
-
其他存款
-
合计
7,336,456.33
注：于 2015 年 06 月 30 日，活期存款中包括的外币余额为港币活期存款
2,868,112.48 元(折合人民币 2,261,774.18 元);美元 3.37 元(折合人民币 20.60 元)。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月 30 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
260,315,067.29 246,336,602.81 -13,978,464.48
贵金属投资-金交所
黄金合约
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
债券
合计
- - -海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第21页共60页
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
260,315,067.29 246,336,602.81 -13,978,464.48
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活期存款利息
2,185.34
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
6.11
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
-
合计
2,191.45
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 应付交易费用海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第22页共60页
本基金本报告期末应付交易费用无余额。
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
50,822.17
预提费用
220,469.77
合计
271,291.94
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
68,750,802.07 68,750,802.07
本期申购
311,085,798.27 311,085,798.27
本期赎回（以“-”号填列）
-229,855,476.81 -229,855,476.81
本期末
149,981,123.53 149,981,123.53
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
30,437,670.89 10,160,831.61 40,598,502.50
本期利润
6,433,688.95 -30,488,692.46 -24,055,003.51
本期基金份额交易产生
的变动数
57,849,111.58 26,234,652.68 84,083,764.26
其中：基金申购款
200,842,965.31 82,039,657.16 282,882,622.47
基金赎回款
-142,993,853.73 -55,805,004.48 -198,798,858.21
本期已分配利润
- - -
本期末
94,720,471.42 5,906,791.83 100,627,263.25
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第23页共60页
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存款利息收入
56,903.18
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
-
其他
6,018.27
合计
62,921.45
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额
282,101,540.80
减：卖出股票成本总额
272,545,607.26
买卖股票差价收入
9,555,933.54
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期末无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1月1日至2015年6月30日
卖出权证成交总额
234,337.64
减：卖出权证成本总额
-
买卖权证差价收入
234,337.64
注：包含权证行权产生的差价收入。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
股票投资产生的股利收益
2,509,175.38海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第24页共60页
基金投资产生的股利收益
-
合计
2,509,175.38
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
1.交易性金融资产
-30,488,692.46
——股票投资
-30,488,692.46
——债券投资
-
——资产支持证券投资
-
——基金投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
合计
-30,488,692.46
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1月1日至2015年6月30日
基金赎回费收入
476,000.97
合计
476,000.97
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1月1日至2015年6月30日
交易所市场交易费用
1,724,525.60
银行间市场交易费用
-海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第25页共60页
合计
1,724,525.60
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
审计费用
35,704.06
信息披露费
148,765.71
银行汇划费
2,974.47
合计
187,444.24
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 基金境外资产托管人
海通国际证券集团有限公司("海通国际证券") 海通证券间接控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第26页共60页
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月
30日
关联方名称
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
海通国际证券
26,194,674.87 3.60% - -
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通国际证券
26,194.67 2.78% - -
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至
2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,749,682.61 1,264,165.33
其中：支付销售机构的客户维护费
403,008.15 252,367.69
注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第27页共60页
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至
2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
408,259.19 294,971.94
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月
30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月
30日
报告期初持有的基金份额
10,007,100.00 30,007,100.00
报告期间申购/ 买入总份额
- -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/ 卖出总份额
- -
报告期末持有的基金份额
10,007,100.00 30,007,100.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
6.67% 26.64%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第28页共60页
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月
30 日
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月
30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
5,087,560.21 56,903.18 3,086,185.75 5,814.91
纽约梅隆银行
2,248,896.12 0.00 23,299,822.72 -
合计
7,336,456.33 56,903.18 26,386,008.47 5,814.91
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人纽约梅隆银
行股份有限公司保管,其中由中国建设银行保管的银行存款按适用利率计息,由纽约梅隆
银行保管的银行存款不计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第29页共60页
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括股票以及银行存款、现金
等，以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临
的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的
基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本
基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配” 的风险收益目标.
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，
负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控
制的政策等；在管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项
风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管
理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管.
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部、监察稽核部
和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析
的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目
标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化
报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查
和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行以及境外次托管行纽约梅隆银行，与该
银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商
进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2015 年 6 月 30 日，
本基金未持有债券(2014 年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所
处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第30页共60页
况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请
的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门对
流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现
能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比
例等。本基金投资于同一机构发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金
与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有同一机构发行的具有投票权的证券
不得超过该类证券发行总量的 10%。本基金所持证券在证券交易所上市，均能以合理
价格适时变现。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回
基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因
素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动
利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主
要为银行存款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第31页共60页
本期末
2015 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
5,087,560.21 - - 2,248,896.12 7,336,456.33
交易性金融资产
- - - 246,336,602.81 246,336,602.81
应收证券清算款
- - - 10,273,657.44 10,273,657.44
应收利息
- - - 2,191.45 2,191.45
应收股利
- - - 1,538,483.31 1,538,483.31
应收申购款
38,568.00 - - 1,241,914.47 1,280,482.47
资产总计
5,126,128.21 - - 261,641,745.60 266,767,873.81
负债
应付证券清算款
- -- 0.00 0.00
应付赎回款
- -- 15,428,880.52 15,428,880.52
应付管理人报酬
- -- 372,417.23 372,417.23
应付托管费
- -- 86,897.34 86,897.34
其他负债
- -- 271,291.94 271,291.94
负债总计
- - - 16,159,487.03 16,159,487.03
利率敏感度缺口
5,126,128.21 -
-
245,482,258.57 250,608,386.78
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,661,216.85 - - 6,415,569.86 8,076,786.71
交易性金融资产
- - - 102,658,782.26 102,658,782.26
应收证券清算款
- - - 632,584.17 632,584.17
应收利息
- - - 678.10 678.10
应收股利
- - - 117,160.62 117,160.62
应收申购款
100.00 - - 48,015.46 48,115.46
资产总计
1,661,316.85 -
-
109,872,790.47 111,534,107.32
负债
应付证券清算款
- - - - -
应付赎回款
- - - 1,697,439.23 1,697,439.23
应付管理人报酬
- - - 138,603.07 138,603.07
应付托管费
- - - 32,340.73 32,340.73海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第32页共60页
其他负债
- - - 316,419.72 316,419.72
负债总计
- -
-
2,184,802.75 2,184,802.75
利率敏感度缺口
1,661,316.85 - - 107,687,987.72 109,349,304.57
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2015 年 06 月 30 日，本基金未持有交易性债券,因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。(2014 年 12 月 31 日,同)
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风
险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。
本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
下表统计了本基金于 2015 年 6 月 30 日资产负债表项目面临的外汇风险敞口，各原
币资产和负债的账面价值已折合为人民币金额。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年6月30日
项目
美元
折合人民币
港币
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
银行存款
20.60 2,261,774.18 2,261,794.78
交易性金融
资产
3,831,882.21 242,504,720.60 246,336,602.81
应收股利
- 1,307,183.31 1,307,183.31
应收利息
- - -
应收证券清
算款
- 10,273,657.44 10,273,657.44
资产合计
3,831,902.81 256,347,335.53 260,179,238.34
以外币计价海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第33页共60页
的负债
应付证券清
算款
- - -
负债合计
- - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
3,831,902.81 256,347,335.53 260,179,238.34
上年度末
2014年12月31日
项目
美元
折合人民币
港币
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
银行存款
20.62 6,415,612.02 6,415,632.64
交易性金融
资产
2,341,007.02 100,317,775.24 102,658,782.26
应收股利
- 117,160.62 117,160.62
应收利息
- 1.74 1.74
应收证券清
算款
- 632,584.17 632,584.17
资产合计
2,341,027.64 107,483,133.79 109,824,161.43
以外币计价
的负债
应付证券清
算款
- - -
负债合计
- - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
2,341,027.64 107,483,133.79 109,824,161.43
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
分析
1. 所有外币相对人民币贬值 减少约 11 减少约 549海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第34页共60页
5%
2. 所有外币相对人民币升值
5%
增加约 11 增加约 549
注：影响金额为约数,精确到万元。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外
汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项
的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下” 的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建
的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资
品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占基金资
产的 60%-100%，银行存款及现金等高流动性资产占基金资产的 0%-40%。此外，本基
金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资产－股票
投资
246,336,602.81 98.30 102,658,782.26 93.88
交易性金融资产－基金
投资
- - - -
交易性金融资产－债券
投资
- - - -
交易性金融资产－贵金
属投资
- - - -海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第35页共60页
衍生金融资产－权证投
资
- - - -
其他
- - - -
合计
246,336,602.81 98.30 102,658,782.26 93.88
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准(附注
6.4.1)上升 5%
增加约 2,525 增加约 474
分析
2. 业绩比较基准(附注
6.4.1)下降 5%
减少约 2,525 减少约 474
影响金额为约数,精确到万元。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（％）
1
权益投资
246,336,602.81 92.34
其中：普通股
246,336,602.81 92.34
存托凭证
- -
优先股
- -
房地产信托凭证
- -海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第36页共60页
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
金融衍生品投资
- -
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6
货币市场工具
- -
7
银行存款和结算备付金合计
7,336,456.33 2.75
8
其他各项资产
13,094,814.67 4.91
9
合计
266,767,873.81 100.00
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
中国香港
242,504,720.60 96.77
新加坡
3,831,882.21 1.53
合计
246,336,602.81 98.30
注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；ADR、GDR 按照存托凭证本身
挂牌的证券交易所确定。
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
信息技术
74,813,354.10 29.85
工业
66,592,132.79 26.57海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第37页共60页
非日常生活消费品
38,858,658.62 15.51
原材料
28,368,396.72 11.32
医疗保健
19,835,325.80 7.91
金融
15,307,383.86 6.11
日常消费品
2,561,350.92 1.02
合计
246,336,602.81 98.30
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名
称 (英
文)
公司名
称( 中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国
家(地区)
数量
（股）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（％）
1
Kingdee
Internati
onal
Softwar
e Group
Compan
y
Limited
金蝶国际
软件集团
有限公司
268 HK
香港证
券交易
所
中国香港
5,500,000 20,038,154.86 8.00
2
Wisdom
Holding
s Group
智美控股
集团
1661 HK
香港证
券交易
所
中国香港
3,800,000 18,249,625.33 7.28
3
China
High
Speed
Transmi
ssion
Equipm
ent
Group
Co., Ltd.
中国高速
传动设备
集团有限
公司
658 HK
香港证
券交易
所
中国香港
3,000,000 15,921,698.01 6.35
4
CSSC
Offshore
&
Marine
中船海洋
与防务装
备股份有
限公司
317 HK
香港证
券交易
所
中国香港
700,000 15,760,036.39 6.29海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第38页共60页
Enginee
ring
(Group)
Compan
y
Limited
5
Cogobu
y Group
科通芯城
集团
400 HK
香港证
券交易
所
中国香港
1,500,000 12,633,264.10 5.04
6
Shenzhe
n
Investm
ent
Limited
深圳控股
有限公司
604 HK
香港证
券交易
所
中国香港
3,600,000 10,787,955.86 4.30
7
Avichin
a
Industry
And
Technol
ogy
Compan
y
Limited
中国航空
科技工业
股份有限
公司
2357 HK
香港证
券交易
所
中国香港
1,800,000 10,759,566.50 4.29
8
Sinopec
Shangha
i
Petroche
mical
Compan
y
Limited
中国石化
上海石油
化工股份
有限公司
338 HK
香港证
券交易
所
中国香港
3,000,000 9,959,932.93 3.97
9
Guangsh
en
Railway
Compan
y
Limited
广深铁路
股份有限
公司
525 HK
香港证
券交易
所
中国香港
2,800,000 9,428,421.07 3.76
10
Cowell e
Holding
s Inc.
高伟电子
控股有限
公司
1415 HK
香港证
券交易
所
中国香港
1,500,000 8,457,662.76 3.37
11
Sinosoft
Technol
ogy
Group
Limited
中国擎天
软件科技
集团有限
公司
1297 HK
香港证
券交易
所
中国香港
1,873,500 8,391,799.45 3.35海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第39页共60页
12
BYD
Electron
ic
(Internat
ional)
Co., Ltd.
比亚迪电
子( 国际)
有限公司
285 HK
香港证
券交易
所
中国香港
900,000 7,452,206.35 2.97
13
TravelS
ky
Technol
ogy
Limited
中国民航
信息网络
股份有限
公司
696 HK
香港证
券交易
所
中国香港
800,000 7,204,588.07 2.87
14
Goldpac
Group
Limited
金邦达宝
嘉控股有
限公司
3315 HK
香港证
券交易
所
中国香港
1,752,000 6,838,996.23 2.73
15
Fufeng
Group
Ltd.
阜丰集团
有限公司
546 HK
香港证
券交易
所
中国香港
1,499,600 6,799,803.14 2.71
16
Chinaso
ft
Internati
onal
Ltd.
中软国际
有限公司
354 HK
香港证
券交易
所
中国香港
2,000,000 6,671,499.02 2.66
17
Univers
al
Health
Internati
onal
Group
Holding
Limited
大健康国
际集团控
股有限公
司
2211 HK
香港证
券交易
所
中国香港
2,000,000 6,545,324.10 2.61
18
BBMG
Corporat
ion
北京金隅
股份有限
公司
2009 HK
香港证
券交易
所
中国香港
1,000,000 6,190,457.13 2.47
19
Shangha
i Fudan
Microel
ectronic
s Group
Compan
y
Limited
上海复旦
微电子集
团股份有
限公司
1385 HK
香港证
券交易
所
中国香港
905,000 6,066,253.69 2.42
20
Shenzhe
n
Internati
onal
深圳国际
控股有限
公司
152 HK
香港证
券交易
所
中国香港
516,485 5,514,795.86 2.20海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第40页共60页
Holding
s
Limited
21
China
Singyes
Solar
Technol
ogies
Holding
s
Limited
中国兴业
太阳能技
术控股有
限公司
750 HK
香港证
券交易
所
中国香港
600,000 4,703,170.23 1.88
22
Baoxin
Auto
Group
Limited
宝信汽车
集团有限
公司
1293 HK
香港证
券交易
所
中国香港
1,200,000 4,665,317.75 1.86
23
Jingwei
Textile
Machine
ry
Compan
y
Limited
经纬纺织
机械股份
有限公司
350 HK
香港证
券交易
所
中国香港
560,000 4,504,444.73 1.80
24
Livzon
Pharmac
eutical
Group
Inc.
丽珠医药
集团股份
有限公司
1513 HK
香港证
券交易
所
中国香港
103,600 4,440,300.55 1.77
25
TIANJI
N
ZHONG
XIN
Pharmac
eutical
Group
Corp
Ltd
天津中新
药业集团
股份有限
公司
TIAN SP
新加坡
证券交
易所
新加坡
407,000 3,831,882.21 1.53
26
China
National
Material
s
Compan
y
Limited
中国中材
股份有限
公司
1893 HK
香港证
券交易
所
中国香港
1,800,000 3,577,059.05 1.43
27
Hua Han
Bio-
华瀚生物
制药控股
587 HK
香港证
券交易
中国香港
2,700,000 3,087,342.63 1.23海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第41页共60页
Pharmac
eutical
Holding
s Ltd.
有限公司 所
28
Vinda
Internati
onal
Holding
s
Limited
维达国际
控股有限
公司
3331 HK
香港证
券交易
所
中国香港
200,000 2,561,350.92 1.02
29
Evergra
nde Real
Estate
Group
Limited
恒大地产
集团有限
公司
3333 HK
香港证
券交易
所
中国香港
700,000 2,555,830.77 1.02
30
BYD
Compan
y
Limited
比亚迪股
份有限公
司
1211 HK
香港证
券交易
所
中国香港
60,000 2,202,540.99 0.88
31
Chanjet
Informat
ion
Technol
ogy
Compan
y
Limited
畅捷通信
息技术股
份有限公
司
1588 HK
香港证
券交易
所
中国香港
100,000 2,137,087.75 0.85
32
Colour
Life
Services
Group
Co.,
Limited
彩生活服
务集团有
限公司
1778 HK
香港证
券交易
所
中国香港
250,000 1,963,597.23 0.78
33
Shandon
g
Xinhua
Pharmac
eutical
Compan
y
Limited
山东新华
制药股份
有限公司
719 HK
香港证
券交易
所
中国香港
400,000 1,930,476.31 0.77
34
Fosun
Internati
onal
Limited
复星国际
有限公司
656 HK
香港证
券交易
所
中国香港
128,000 1,841,144.47 0.73海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第42页共60页
35
ZTE
Corporat
ion
中兴通讯
股份有限
公司
763 HK
香港证
券交易
所
中国香港
100,000 1,555,105.92 0.62
36
Shangha
i Jin
Jiang
Internati
onal
Hotels
(Group)
Compan
y
Limited
上海锦江
国际酒店
( 集团)股
份有限公
司
2006 HK
香港证
券交易
所
中国香港
412,000 1,107,910.45 0.44
7.5报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1
IND & COMM BK OF
CHI
1398 HK 27,209,504.86 24.88
2
CHINA SHIPPING
CONTAINER-H
2866 HK 24,564,115.14 22.46
3
CHINA COSCO
HOLDINGS
1919 HK 21,966,750.79 20.09
4
WISDOM HOLDINGS
GROUP
1661 HK 21,805,332.10 19.94
5 BBMG CORP-H 2009 HK 21,780,829.86 19.92
6
CSSC Offshore &
Marine Engineering
(Group) Company
Limited
317 HK 19,360,749.77 17.71
7
KINGDEE
INTERNATIONAL
SFTWR
268 HK 18,792,584.69 17.19
8
GUANGSHEN
RAILWAY CO LTD-
H
525 HK 18,734,971.37 17.13
9
AVICHINA
INDUSTRY & TECH-
H
2357 HK 17,858,681.36 16.33海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第43页共60页
10
CHINA HIGH SPEED
TRANSMISSIO
658 HK 16,586,350.90 15.17
11
BANK OF
COMMUNICATIONS
CO-H
3328 HK 15,048,074.71 13.76
12 ZTE CORP-H 763 HK 13,125,652.55 12.00
13
TENCENT
HOLDINGS LTD
700 HK 12,956,044.34 11.85
14
BYD ELECTRONIC
INTL CO LTD
285 HK 11,933,492.80 10.91
15
SINOPEC
SHANGHAI
PETROCHEM-H
338 HK 11,436,073.37 10.46
16
SHANGHAI
PHARMACEUTICAL
S-H
2607 HK 11,424,413.42 10.45
17 COGOBUY GROUP 400 HK 11,200,337.17 10.24
18
KINGSOFT CORP
LTD
3888 HK 11,099,819.87 10.15
19
SHENZHEN
INVESTMENT LTD
604 HK 10,962,687.19 10.03
20
SINOSOFT
TECHNOLOGY
GROUP LT
1297 HK 10,604,503.31 9.70
21
GOLDPAC GROUP
LTD
3315 HK 9,427,402.32 8.62
22
COWELL E
HOLDINGS INC
1415 HK 8,888,141.35 8.13
23
TRAVELSKY
TECHNOLOGY LTD-
H
696 HK 8,830,262.26 8.08
24
Universal Health
International Group
Holding Limited
2211 HK 8,631,786.78 7.89
25
GUANGZHOU
BAIYUNSHAN
PHARM-H
874 HK 8,401,119.66 7.68
26
CHINASOFT
INTERNATIONAL
LTD
354 HK 6,136,925.57 5.61
27
CHINA SINGYES
SOLAR TECH
750 HK 6,070,601.12 5.55
28
SHENZHEN INTL
HOLDINGS
152 HK 6,051,519.13 5.53海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第44页共60页
29
CHINA SOUTH CITY
HOLDINGS
1668 HK 5,221,527.92 4.78
30
HUA HAN BIO-
PHARMACEUTICAL
H
587 HK 4,664,253.01 4.27
31
CHINA LIFE
INSURANCE
2628 HK 4,625,769.26 4.23
32
BAOXIN AUTO
GROUP LTD
1293 HK 4,290,623.77 3.92
33
CHINA NATIONAL
MATER
1893 HK 4,233,695.71 3.87
34
LIVZON
PHARMACEUTICAL
GROU-H
1513 HK 3,084,432.18 2.82
35
CHINA PACIFIC
INSURANCE GR-H
2601 HK 2,767,373.53 2.53
36
SHANDONG
XINHUA
PHARMACEUT-H
719 HK 2,763,042.85 2.53
37
FUFENG GROUP
LTD
546 HK 2,513,652.33 2.30
38
VINDA
INTERNATIONAL
HOLDINGS
3331 HK 2,412,052.95 2.21
注：“买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文）
证券代
码
本期累计卖
出金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 IND & COMM BK OF CHI 1398 HK 26,084,279.47 23.85
2 BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 3328 HK 24,015,028.83 21.96
3 CHINA SHIPPING CONTAINER-H 2866 HK 20,375,545.09 18.63
4 CHINA COSCO HOLDINGS 1919 HK 19,051,349.18 17.42
5 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 15,155,208.89 13.86
6 CHINA LIFE INSURANCE 2628 HK 14,483,277.33 13.24
7 BBMG CORP-H 2009 HK 14,337,896.44 13.11
8 ZTE CORP-H 763 HK 12,975,069.84 11.87
9 KINGSOFT CORP LTD 3888 HK 12,688,446.72 11.60
10 PING AN INSURANCE GR 2318 HK 12,212,613.47 11.17海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第45页共60页
11 SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 2607 HK 11,450,991.69 10.47
12 BANK OF CHINA LTD-H 3988 HK 11,083,932.00 10.14
13 CHINA MINSHENG BANKI 1988 HK 9,719,990.76 8.89
14 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARM-H 874 HK 7,721,325.30 7.06
15 GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H 525 HK 7,648,460.71 6.99
16 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS 1668 HK 5,020,458.06 4.59
17 AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 2357 HK 4,527,999.56 4.14
18 CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 6818 HK 4,075,609.36 3.73
19 CHINA COMMUNICATIONS 1800 HK 4,039,663.80 3.69
20 SINOPHARM GROUP CO-H 1099 HK 4,023,623.64 3.68
21 CHINA CITIC BANK COR 998 HK 3,571,937.50 3.27
22 CHINA PETROLEUM & CH 386 HK 3,555,688.96 3.25
23 CSR CORP LTD - H 1766 HK 3,521,656.55 3.22
24 BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 285 HK 3,240,455.90 2.96
25 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H 1186 HK 2,898,657.05 2.65
26 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 1918 HK 2,693,453.86 2.46
27 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 2601 HK 2,633,454.16 2.41
28 PETROCHINA CO LTD-H 857 HK 2,612,089.28 2.39
29 CHINA POWER INTERNATIONAL 2380 HK 2,308,891.87 2.11
30 CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 390 HK 2,296,737.95 2.10
31 DATANG INTL POWER GE 991 HK 2,233,468.94 2.04
32 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 2333 HK 2,220,729.30 2.03
注：“卖出金额” 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额
446,712,120.27
卖出收入（成交）总额
282,101,540.80
注：“买入成本” 、 “ 卖出收入” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第46页共60页
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责,处罚的情形.
7.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票.
7.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
10,273,657.44
3
应收股利
1,538,483.31
4
应收利息
2,191.45
5
应收申购款
1,280,482.47
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
13,094,814.67
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第47页共60页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
9,562
15,685.12 15,671,778.60 10.45% 134,309,344.93 89.55%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
243,015.97 0.1620%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式
基金
10~50
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2008 年 6 月 27 日）基金
份额总额
10,000,000,000.00
本报告期期初基金份额总额
68,750,802.07
本报告期基金总申购份额
311,085,798.27
减：本报告期基金总赎回份额
229,855,476.81
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
149,981,123.53海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第48页共60页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015 年 1 月 17 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司股东会审议通过，
聘请俞涛先生担任本公司职工监事，高勇前先生不再担任本公司职工监事。
2015 年 2 月 14 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第三
十六次临时会议审议通过，同意田仁灿先生辞去公司总经理职务，并决定由公司董事
长张文伟先生代为履行总经理职务。
2015 年 4 月 8 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司 2015 年第四次临时
股东会审议通过，同意田仁灿先生辞去本公司董事职务，由简伟信（Vincent
Camerlynck）先生继任本公司董事。
2015 年 5 月 4 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第三
十六次临时会议审议通过，并向中国证券监督管理委员会报告，经中国证券监督管理
委员会证监许可【2015】753 号文核准批复。公司聘请刘颂先生任总经理，同时公司董
事长张文伟先生不再代行总经理职务。
2015 年 7 月 14 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四
十二次临时会议审议通过，聘任奚万荣先生担任公司督察长，原公司督察长章明女士
转任公司副总经理。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
海富通基金管理有限公司（以下简称“公司” ）于 2015 年 2 月 10 日收到上海证监局
《关于对海富通基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，责令公司进行为期 6海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第49页共60页
个月的整改, 上海证监局对相关责任人采取了行政监管措施。对此公司高度重视，对公
司内部控制和风险管理工作进行了全面梳理，彻底排查业务中存在的风险隐患，针对
性的制定、实施整改措施，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。目前，公司
已经完成相关整改工作并通过了监管部门的检查验收。除上述情况外，本报告期内，
基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备注
GOLDMAN
SACHS
(ASIA)
SECURITIE
S LIMITED
-
213,993,936.55 29.42%
309,865.27 32.94% -
UBS
Securities
Asia Limited
- 111,185,243.31 15.28% 111,185.25 11.82% -
BOCOM
International
Securities
Limited
-
92,511,206.85 12.72%
138,766.63 14.75% -
China
Merchants
Sec(HK)
Limited
- 85,546,740.41 11.76% 85,546.74 9.09% -
CCB
International
Securities
Limited
- 72,083,619.00 9.91% 108,125.43 11.49% -
Shen Wan
Hong
Yuan(H.K.)L
imited
- 48,778,849.54 6.71% 58,534.63 6.22% -
First
Shanghai
Securities
- 45,626,142.56 6.27% 54,751.49 5.82% -海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第50页共60页
Limited
Haitong
International
Securities
Company
Limited
- 26,194,674.87 3.60% 26,194.67 2.78% -
ICBC
International
Holdings
Limited
- 15,155,208.89 2.08% 15,155.21 1.61% -
Guoyuan
securities
Limited
- 7,689,415.25 1.06% 19,223.54 2.04% -
Deutsche
Bank A.G.
London
- 6,692,527.16 0.92% 3,346.26 0.36% -
MORGAN
STANLEY &
CO.
INTERNATI
ONAL PLC
- 2,019,269.61 0.28% 10,096.35 1.07% -
Credit Suisse
(Hong Kong)
Ltd
- - 0.00% - 0.00% -
CICC HK
SEC. Limited
- - 0.00% - 0.00% -
CITIC
Securities
International
Company
Limited
- - 0.00% - 0.00% -
YUANTA
SECURITIE
S CO., LTD.
- - 0.00% - 0.00% -
Polaris
Securities
(Hong Kong)
Limited
- - 0.00% - 0.00% -
Orient Sec - - 0.00% - 0.00% -
Nomura
Securities
(HK) Ltd
- - 0.00% - 0.00% -
KGI Asia
Limited
- - 0.00% - 0.00% -海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第51页共60页
J.P. Morgan
Securities
(Asia Pacific)
Limited
- - 0.00% - 0.00% -
Guodu
Securities（
Hong Kong)
Limited
- - 0.00% - 0.00% -
CLSA Group - - 0.00% - 0.00% -
China
Merchants
Sec(HK)
Limited
- - 0.00% - 0.00% -
China
Everbright
Securities(H
K) Limited
- - 0.00% - 0.00% -
BOCI
Security Ltd
- - 0.00% - 0.00% -
BNP Paribas
Securities
(Asia) Ltd
- - 0.00% - 0.00% -
注：1. 报告期内本基金租用券商交易单元没有发生变更。
2.（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评
估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元
租用意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司
备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的
200％。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并
报公司总裁办公会议核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总裁办公
会议核准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第52页共60页
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
券商
名称
成交
金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交
金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交
金额
占当期权证
成交总额的
比例
成交
金额
占当期基
金成交总
额的比例
GOL
DM
AN
SAC
HS
(ASI
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SEC
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S
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- - - - - - - -
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Asia
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BOC
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- - - - - - - -
Chin
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Mer
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Sec(
HK)
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- - - - - - - -
CCB - - - - - - - -海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第53页共60页
Inter
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Guo
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- - - - - - - -海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第54页共60页
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Ltd
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- - - - - - - -
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C
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- - - - - - - -海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第55页共60页
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S
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LTD
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- - - - - - - -
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- - - - - - - -
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- - - - - - - -
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- - - - - - - -海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第56页共60页
Pacif
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Kon
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BOC
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- - - - - - - -
BNP - - - - - - - -海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第57页共60页
Pari
bas
Secu
rities
(Asi
a)
Ltd
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通中国海外精选股票型证券投资基
金及海富通大中华精选股票型证券投资
基金 2014 年最后一个市场交易日基金
资产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-01-06
2
海富通基金管理有限公司关于监事会成
员变更的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-01-17
3
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-01-17
4
海富通基金管理有限公司关于与通联支
付网络服务股份有限公司合作开通基金
网上直销业务并实行申购费率优惠的公
告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-02-07
5
海富通基金管理有限公司关于总经理变
更的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-02-14
6
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-02-17
7
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加杭州数米基金销售有限公司申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-02-27
8
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-03-05
9
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在本公司网上直销平台对支付宝用
户实行申购费率优惠的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-03-30
10
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金继续在中国工商银行股份有
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
2015-03-31海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第58页共60页
限公司开展个人电子银行基金申购费率
优惠活动的公告
券时报》
11
海富通中国海外精选股票型证券投资基
金节假日暂停申购、赎回、定期定额投
资公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-03-31
12
海富通基金管理有限公司关于变更公司
董事的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-04-08
13
海富通基金管理有限公司关于旗下
QDII 基金申购申请采取比例确认的提
示性公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-04-11
14
海富通基金管理有限公司关于新任公司
总经理的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-05-04
15
海富通基金管理有限公司关于网上直销
平台暂停通过银联支付渠道下的富滇银
行、长沙银行办理基金开户及基金申购
等业务的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-05-14
16
海富通中国海外精选股票型证券投资基
金节假日暂停申购、赎回、定期定额投
资公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-05-20
17
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金在中国农业银行开展网上银
行和手机银行基金申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-05-29
18
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增财达证券有限责任公司为销售
机构的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-06-12
19
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增太平洋证券股份有限公司为销
售机构的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-06-12
20
海富通中国海外精选股票型证券投资基
金节假日暂停申购、赎回、定期定额投
资公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-06-26
21
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金继续参加交通银行网上银行、手机
银行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-06-30
§11 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第59页共60页
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 32 只公募基金。截至 2015 年 6 月
30 日，海富通管理的公募基金资产规模超过 451 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2015 年 6 月
30 日，海富通为 80 多家企业超过 391 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2015 年 6 月 30 日，海富通旗下
专户理财管理资产规模超过 124 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国
社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认
海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富
诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。
2004 年末开始，海富通为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问，截至 2015 年 6 月 30 日，投资咨询及海外业务规模超过 144 亿
元人民币。2011 年 12 月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获
得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集
人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，海富通资产管理（香港）有限公司已募
集发行了首只 RQFII 产品。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公
益环保计划” ，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为
上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积
极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资” 为主题和特色的投资者教育活动，向投
资者传播长期投资、理性投资的理念。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通中国海外精选混合型证券投资基金的文件
（二）海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同
（三）海富通中国海外精选混合型证券投资基金招募说明书
（四）海富通中国海外精选混合型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通中国海外精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项
公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人
办公地址。海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第60页共60页
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇一五年八月二十八日
