上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金
2015 年半年度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十八日上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第2页共51页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 27 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第3页共51页
1.2 目录
§1
重要提示及目录 ........................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................2
§2
基金简介 ....................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................6
§3
主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................7
§4
管理人报告 ................................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..............................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..............................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..............................................................11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..........................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..............................................................................12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................12
§5
托管人报告 ..............................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..............................13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................................................................13
6.1 资产负债表 ......................................................................................................................................13
6.2 利润表 ..............................................................................................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ..................................................................................................16
6.4 报表附注 ..........................................................................................................................................17
§7
投资组合报告 ..........................................................................................................................................34
7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................................................34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................................................35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..............................................................................................40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..........................................................................................42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................42
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................43
7.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................................43上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第4页共51页
§8
基金份额持有人信息 ..............................................................................................................................44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................................................................44
8.2 期末上市基金前十名持有人 ..........................................................................................................44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..........................................................................45
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................45
§9 开放式基金份额变动 ...............................................................................................................................45
§10
重大事件揭示 ........................................................................................................................................46
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................................46
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................................46
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ................................................................................................46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................................47
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................................48
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .........................................................................................................49
§12
备查文件目录 ........................................................................................................................................50
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................50
12.2 存放地点 ........................................................................................................................................50
12.3 查阅方式 ........................................................................................................................................50上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第5页共51页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资
基金
基金简称 海富通上证非周期 ETF
基金主代码
510120
交易代码
510120
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 4 月 22 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 20,692,376 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011 年 6 月 8 日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪上证非周期行业 100 指数，追求跟踪偏离度与跟踪误
差最小化。
投资策略
本基金采用完全复制法跟踪标的指数，按照标的指数成份股组
成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上证非周
期行业 100 指数
风险收益特征
本基金属股票型基金，属于高风险、高预期收益的投资品种。
本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露 姓名 奚万荣 洪渊上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第6页共51页
联系电话
021-38650891 010-66105799
负责人
电子邮箱
wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
40088-40099 95588
传真
021-33830166 010-66105798
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66号东亚银行金融大
厦36-37 层
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融
大厦36-37 层
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码
200120 100140
法定代表人 张文伟 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hftfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月
30 日）
本期已实现收益
63,061,081.35
本期利润
40,226,994.77
加权平均基金份额本期利润
1.2098上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第7页共51页
本期加权平均净值利润率
34.53%
本期基金份额净值增长率
46.36%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润
27,493,430.36
期末可供分配基金份额利润
1.3287
期末基金资产净值
77,871,293.54
期末基金份额净值
3.763
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率
58.52%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数( 为期末余额,不是当期发生数)。
4、本基金已于 2011 年 5 月 18 日进行了基金份额折算，折算比例为 0.42126887。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
-14.71% 3.68% -14.52% 3.83% -0.19% -0.15%
过去三个月
13.28% 2.78% 13.92% 2.91% -0.64% -0.13%
过去六个月
46.36% 2.30% 45.22% 2.38% 1.14% -0.08%
过去一年
120.70% 1.79% 117.47% 1.85% 3.23% -0.06%
过去三年
114.54% 1.43% 106.54% 1.47% 8.00% -0.04%
自基金合同
生效起至今
58.52% 1.39% 43.01% 1.44% 15.51% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第8页共51页
率变动的比较
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2011 年 4 月 22 日至 2015 年 6 月 30 日)
注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起三个月。截至报告期
末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三章（二）投资范围、（六）投资限制
中规定的各项比例。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理 BE 控股
公司 ” ）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2015 年 6 月 30 日，本基金管理人共
管理 32 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富
通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型
证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投
资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资
基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金
（LOF ）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第9页共51页
券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富
通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周
期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）、海富
通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、
海富通现金管理货币市场基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定
期开放债券型证券投资基金、海富通双利分级债券型证券投资基金、海富通内需热点
混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券
投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放
式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需
灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
刘璎
本基金的基
金经理；海
富通上证非
周期
ETF 联接
基金经理；
海富通上证
周期
ETF 基金
经理；海富
通上证周期
ETF 联接
基金经理；
海富通中证
100 指数
(LOF)基金
经理；海富
通中证内地
低碳指数基
金经理；指
2011-04-22 -
14 年
管理学硕士，持有基金从
业人员资格证书。先后任
职于交通银行、华安基金
管理有限公司，曾任华安
上证 180ETF 基金经理助理；
2007 年 3 月至 2010 年 6 月
担任华安上证 180ETF 基金
经理，2008 年 4 月至
2010 年 6 月担任华安中国
A 股增强指数基金经理。
2010 年 6 月加入海富通基
金管理有限公司。2010 年
11 月起任海富通上证周期
ETF 及海富通上证周期上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第10页共51页
数投资部指
数投资负责
人
ETF 联接基金经理。
2011 年 4 月起任海富通上
证非周期 ETF 及海富通上
证非周期 ETF 联接基金经
理。2012 年 1 月起兼任海
富通中证 100 指数
（LOF）基金经理。
2012 年 5 月起兼任海富通
中证内地低碳指数基金经
理。2013 年 10 月起任指数
投资部指数投资负责人。
金晓
鸣
本基金的基
金经理助理；
海富通上证
非周期
ETF 联接
基金经理助
理；海富通
上证周期
ETF 基金
经理助理；
海富通上证
周期
ETF 联接
基金经理助
理
2014-11-13
6 年
经济学学士，持有基金从
业人员资格证书。2008 年
7 月加入海富通基金管理有
限公司，先后在运营部和
权益投资部任职，2014 年
11 月起任上证周期 ETF、
海富通上证周期 ETF 联接、
上证非周期 ETF、上证非
周期 ETF 联接基金的基金
经理助理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第11页共51页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了
境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、
研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，
公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资
信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、
投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分
投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、
不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验，检验结果表明，在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期
内，不管是买入或是卖出，公司各组合间买卖价差不显著，表明报告期内公司对旗下
各基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
对于 2015 年上半年市场走势，可以用一句话概括：辛辛苦苦大半年，一月回到半
年前。
今年始，大盘从 3258.63 点起步，经过两个多月的横盘整理后，从 3 月中旬开始发
力，并于 6 月 12 日拿下 5178.19 高点，创 7 年多新高。期间经历了“5?28”一天 300 多
点的跌幅。大盘创下新高后旋即掉头往下，在 6 月份余下的 11 个交易日里跌去 900 点，
跌幅近 20%。投资者预设的反弹点位一再被击破，千股跌停局面频现。
政策方面，在暴跌之前，一带一路、自贸区、互联网+、中国制造 2015、京津冀、
军工改革、国企改革等题材概念，在国家政策扶持下你方唱罢我登场；资金面上，今上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第12页共51页
年上半年，央行分别进行了 3 次降准和降息，尤其是 6 月 27 日，在市场跌跌不休的情
况下，央行送出降息降准双礼包，但市场表现差强人意。
指数方面，虽然经历了 6 月中下旬的暴跌，四大指数涨幅还是喜人。创业板指涨幅
远超主板，为 94.23%，紧随其后的是中小板指，涨幅 69.06%，上证综指和深证成指涨
幅与前两个相比相对较小，分别为 32.23%和 30.17%。创业板、中小板涨幅较好与国家
鼓励企业创新转型不无关系。从具体行业里面也可以看出端倪，就中信证券一级行业
指数而言，今年上半年，计算机、通信、轻工制造和餐饮旅游等行业翻了一倍，而银
行、券商和保险以及传统的煤炭、有色、钢铁等涨幅殿后。
报告期间，本基金完成了年中的指数成份股调整。作为指数基金，在操作上我们严
格遵守基金合同，应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度，降低跟
踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为 46.36%，同期业绩比较基准收益率为 45.22%。日
均跟踪偏离度的绝对值为 0.0050%，年化跟踪误差为 1.86%，在合同规定的目标控制范
围之内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，政府预计将延续既有的货币政策和财政政策，一系列已出台的稳增长
政策有望在三四季度对经济起到拉动作用，宏观经济将触底企稳。至于 A 股市场，鉴
于资金杠杆效应导致了指数的暴涨暴跌，引发市场参与者的深刻反思，也降低了参与
者的热情。随着资金杠杆的下降，市场对下半年资金面的乐观判断开始动摇，对市场
走势构成制约，同时投资者对于估值和业绩的重新考量也可能触发投资风格的转变。
基于此，下半年 A 股市场预计将出现宽幅振荡格局。但在牛市格局下，类似振荡
有望夯实市场基础，为今后上行创造条件，与此同时结构性机会预计将层出不穷。
未来，本基金将继续严格按照基金合同的要求，秉承指数化投资策略，提高组合与
指数的拟合度。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经
验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责
制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关
托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，
以便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司业务管理委员会批准后实施。上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第13页共51页
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估
值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建
议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，
采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次
数最多为 12 次，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率
达到 1% 以上,基金管理人可进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2015 年上半年，本基金托管人在对上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投
资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有
关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托
管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2015 年上半年，上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金的管理人—
—海富通基金管理有限公司在上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金的
投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同
的规定进行。本报告期内，上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金未进
行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的上证非周期行业 100 交易型上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第14页共51页
开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款
6.4.7.1
1,707,692.94 1,018,627.61
结算备付金
454,681.17 22,814.40
存出保证金
6,464.94 5,095.13
交易性金融资产
6.4.7.2
76,233,909.32 111,221,770.72
其中：股票投资
76,233,909.32 111,221,770.72
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
137,836.36 15,677.14
应收利息
6.4.7.5
709.48 253.23
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
78,541,294.21 112,284,238.23
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第15页共51页
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
209,557.51 32,016.15
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
46,726.88 55,811.65
应付托管费
9,345.37 11,162.32
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
52,251.24 25,424.41
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
352,119.67 360,209.10
负债合计
670,000.67 484,623.63
所有者权益：
- -
实收基金
6.4.7.9
49,120,034.18 103,243,194.29
未分配利润
6.4.7.10
28,751,259.36 8,556,420.31
所有者权益合计
77,871,293.54 111,799,614.60
负债和所有者权益总计
78,541,294.21 112,284,238.23
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日，基金份额净值 3.763 元，基金份额总额
20,692,376.00 份。
6.2 利润表
会计主体：上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
40,992,527.96 -10,054,624.10
1.利息收入
8,821.53 11,108.03
其中：存款利息收入
6.4.7.11
8,817.95 11,108.03
债券利息收入
3.58 -上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第16页共51页
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
63,324,776.92 -7,813,813.25
其中：股票投资收益
6.4.7.12
62,741,120.04 -9,495,201.64
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
8,596.42 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
575,060.46 1,681,388.39
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-22,834,086.58 -2,252,205.14
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.18
493,016.09
286.26
减：二、费用
765,533.19 861,873.91
1．管理人报酬
285,989.13 426,329.12
2．托管费
57,197.83 85,265.86
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.19
113,886.96 41,357.66
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
6.4.7.20
308,459.27 308,921.27
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
40,226,994.77 -10,916,498.01
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
40,226,994.77 -10,916,498.01
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第17页共51页
单位：人民币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
103,243,194.29 8,556,420.31 111,799,614.60
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 40,226,994.77 40,226,994.77
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-
”号填列）
-54,123,160.11 -20,032,155.72 -74,155,315.83
其中：1.基金申购款
1,155,102,180.58 659,085,085.73 1,814,187,266.31
2.基金赎回款
-1,209,225,340.69 -679,117,241.45 -1,888,342,582.14
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
49,120,034.18 28,751,259.36 77,871,293.54
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
225,732,451.16 -52,843,036.79 172,889,414.37
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- -10,916,498.01 -10,916,498.01
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-
”号填列）
1,424,293.74 -217,406.45 1,206,887.29
其中：1.基金申购款
34,895,195.36 -9,081,750.78 25,813,444.58
2.基金赎回款
-33,470,901.62 8,864,344.33 -24,606,557.29上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第18页共51页
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
227,156,744.90 -63,976,941.25 163,179,803.65
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘颂，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证
券监督管理委员会 ( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可【2011】268 号文核准，由海富通
基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管
理办法》以及《上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有
关规定负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设
立募集不包括认购资金利息共募集人民币 652,293,929.00 元(含募集股票市值)，业经普
华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2011)第 143 号验资报告予以验
证。经向中国证监会备案，《上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》于 2011 年 4 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
652,308,409.00 份基金份额, 其中通过直销机构网下现金认购部分的认购资金利息折合
14,480.00 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人
为中国工商银行股份有限公司。
根据《上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证
非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，海富通基
金管理有限公司（以下简称“ 本基金管理人” ）确定 2011 年 5 月 18 日为上证非周期行
业 100 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“ 本基金” ）的基金份额折算日，折
算后的基金份额净值与 2011 年 5 月 18 日标的指数收盘值的千分之一基本一致。
2011 年 5 月 18 日，上证非周期行业 100 指数收盘值为 2,341.426 点，本基金的基金资
产净值为 643,417,367.51 元，折算前基金份额总额为 652,308,409 份，折算前基金份额
净值为 0.986 元。
根据《上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的
基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.42126887（以四舍五入的方法保留到小数
点后 8 位），折算后基金份额总额为 274,792,376 份，折算后基金份额净值为 2.341 元。上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第19页共51页
本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，
并由本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2011 年 5 月
19 日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，由此产生的
误差计入基金财产）。经上海证券交易所上证债字［2011］105 号文审核同意，本基金
于 2011 年 6 月 8 日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证非周期行业 100 交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金采用完全复制法跟踪标的指数，按照
标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资，并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。建仓期结束后，在正常市场情况下，
本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制
规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合
理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金的业绩比较基准为上证非周期
行业 100 指数。
本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司以本基金为目标 ETF ，于 2011 年
4 月 27 日募集成立了海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金。海富通上证非周期行业 100ETF 联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基
金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2015 年 8 月 27 日批
准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定(以下合称“ 企业会计准则”) 、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于
2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证非周期行业
100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则
的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年 1 月
1 日至 2015 年 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第20页共51页
6.4.5差错更正的说明
本基金报告期内不存在重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及
其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股权的股息、红
利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在
1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月
以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按
25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收
入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收
入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存款
1,707,692.94
定期存款
-
其他存款
-
合计
1,707,692.94
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第21页共51页
本期末
2015 年 6 月 30 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
78,568,118.41 76,233,909.32 -2,334,209.09
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
债券
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
78,568,118.41 76,233,909.32 -2,334,209.09
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产／负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活期存款利息
522.73
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
184.14
应收债券利息
-
应收买入返售证券利息
-上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第22页共51页
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
2.61
合计
709.48
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用
52,251.24
银行间市场应付交易费用
-
合计
52,251.24
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
可退替代款
63,848.40
应付指数使用费
50,000.00
预提费用
238,271.27
合计
352,119.67
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
43,492,376.00 103,243,194.29
本期申购
486,600,000.00 1,155,102,180.58上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第23页共51页
本期赎回（以“-”号填列）
-509,400,000.00 -1,209,225,340.69
本期末
20,692,376.00 49,120,034.18
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-16,543,274.35 25,099,694.66 8,556,420.31
本期利润
63,061,081.35 -22,834,086.58 40,226,994.77
本期基金份额交易产生
的变动数
-19,024,376.64 -1,007,779.08 -20,032,155.72
其中：基金申购款
541,330,147.65 117,754,938.08 659,085,085.73
基金赎回款
-560,354,524.29 -118,762,717.16 -679,117,241.45
本期已分配利润
- - -
本期末
27,493,430.36 1,257,829.00 28,751,259.36
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存款利息收入
7,306.14
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
1,480.32
其他
31.49
合计
8,817.95
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投资收益——买卖股票差价
收入
3,703,979.48
股票投资收益——赎回差价收入
59,037,140.56
股票投资收益——申购差价收入
-上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第24页共51页
合计
62,741,120.04
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额
47,469,292.71
减：卖出股票成本总额
43,765,313.23
买卖股票差价收入
3,703,979.48
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
赎回基金份额对价总额
1,888,342,582.14
减：现金支付赎回款总额
106,347,205.14
减：赎回股票成本总额
1,722,958,236.44
赎回差价收入
59,037,140.56
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期
兑付）成交总额
51,600.00
减：卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成本总额
43,000.00
减：应收利息总额
3.58
买卖债券差价收入
8,596.42
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具投资收益。上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第25页共51页
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
股票投资产生的股利收益
575,060.46
基金投资产生的股利收益
-
合计
575,060.46
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
1.交易性金融资产
-22,834,086.58
——股票投资
-22,834,086.58
——债券投资
-
——资产支持证券投资
-
——基金投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
合计
-22,834,086.58
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
基金赎回费收入
-
替代损益
493,016.09
合计
493,016.09
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票
的实际买入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算
日与申购确认日估值的差额。上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第26页共51页
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
交易所市场交易费用
113,886.96
银行间市场交易费用
-
合计
113,886.96
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
审计费用
29,752.78
信息披露费
148,765.71
上市费
29,752.78
银行划款手续费
188.00
指数使用费
100,000.00
合计
308,459.27
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净
值的 0.03%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为
每季(自然季度)人民币 50,000 元。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第27页共51页
海富通基金管理有限公司(“海富通＂) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行”) 基金托管人
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、一级交易商
海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金(“上证非周期行业
100ETF 联接基金”)
本基金的基金管理人管理的其他
基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月
30日
关联方名称
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
海通证券
76,309,354.35 100.00% 26,945,377.03 100.00%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券
69,471.85 100.00% 52,251.24 100.00%
关联方名称 上年度可比期间上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第28页共51页
2014年1月1日至2014年6月30日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券
24,531.00 100.00% 22,616.04 100.00%
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的
证管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
6月30日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费
285,989.13 426,329.12
其中：支付销售机构的客户维护
费
- -
注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一
日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
57,197.83 85,265.86
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X
0.1% /当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第29页共51页
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日
关联方名称
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
海富通上证非
周期行业
100 交易型开
放式指数证券
投资基金联接
基金
15,597,829.00 75.38% 28,497,829.00 65.52%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月
30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
关联方名称
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国工商银行
1,707,692.94 7,306.14 3,938,089.05 10,894.72
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第30页共51页
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600153
建发股
份
2015-06-29
重大事
项
17.51 - - 26,145 515,496.48 457,798.95 -
600499
科达洁
能
2015-06-10
重大事
项
29.64 - - 17,780 505,883.96 526,999.20 -
600879
航天电
子
2015-05-15
重大事
项
24.50 - - 45,100 994,564.72 1,104,950.00 -
600886
国投电
力
2015-06-24
重大事
项
14.87 - - 86,577 1,204,010.50 1,287,399.99 -
600900
长江电
力
2015-06-15
重大事
项
14.35 - - 140,130 2,002,739.32 2,010,865.50 -
601216
内蒙君
正
2015-06-29
重大事
项
24.07
2015-07-
02
24.20 9,499 255,158.21 228,640.93 -
601633
长城汽
车
2015-06-19
重大事
项
42.76
2015-07-
13
38.50 5,195 224,820.33 222,138.20 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第31页共51页
本基金是指数型基金，紧密跟踪上证非周期行业 100 指数，具有和标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟
踪上证非周期行业 100 指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票
投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无
法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力
求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，
负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控
制的政策等；在管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项
风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管
理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部、监察稽核部
和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析
的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目
标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化
报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查
和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2015 年 6 月 30 日，
本基金未持有债券(2014 年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险来自调整上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第32页共51页
基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或
承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通
受限制的投资品种比例等。本基金所持证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时
变现。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息。本基金
赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因
素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动
利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款及结算备付金，其余金融资产和金融负债
不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月 30 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,707,692.94 - - - 1,707,692.94
结算备付金
454,681.17 - - - 454,681.17
存出保证金
6,464.94 - - - 6,464.94
交易性金融资产
- - - 76,233,909.32 76,233,909.32
应收证券清算款
- - - 137,836.36 137,836.36
应收利息
- - - 709.48 709.48
资产总计
2,168,839.05 - - 76,372,455.16 78,541,294.21
负债上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第33页共51页
应付证券清算款
- -- 209,557.51 209,557.51
应付管理人报酬
- -- 46,726.88 46,726.88
应付托管费
- -- 9,345.37 9,345.37
应付交易费用
- -- 52,251.24 52,251.24
其他负债
- -- 352,119.67 352,119.67
负债总计
- - - 670,000.67 670,000.67
利率敏感度缺口
2,168,839.05 -
-
75,702,454.49 77,871,293.54
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,018,627.61 - - - 1,018,627.61
结算备付金
22,814.40 - - - 22,814.40
存出保证金
5,095.13 - - - 5,095.13
交易性金融资产
- - - 111,221,770.72 111,221,770.72
应收证券清算款
- - - 15,677.14 15,677.14
应收利息
- - - 253.23 253.23
资产总计
1,046,537.14 -
-
111,237,701.09 112,284,238.23
负债
应付证券清算款
- - - 32,016.15 32,016.15
应付管理人报酬
- - - 55,811.65 55,811.65
应付托管费
- - - 11,162.32 11,162.32
应付交易费用
- - - 25,424.41 25,424.41
其他负债
- - - 360,209.10 360,209.10
负债总计
- -
-
484,623.63 484,623.63
利率敏感度缺口
1,046,537.14 - - 110,753,077.46 111,799,614.60上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第34页共51页
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2014 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券，因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响(2013 年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风
险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外
汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况
或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法，跟踪上证非周期行业 100 指数，以完全按照标的指数成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资
组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特
殊情况( 如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他
合理方法进行适当的替代。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，上证非周期
行业 100 指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 90%，新股、
债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具投资比例不高于基金资产净值的
10%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠
地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
公允价值
占基金
资产净
值比例上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第35页共51页
(%) (%)
交易性金融资产－股票投
资
76,233,909.32 97.90 111,221,770.72 99.48
交易性金融资产－基金投
资
- - - -
交易性金融资产－贵金属
投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
76,233,909.32 97.90 111,221,770.72 99.48
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准（附注 6.4.1）以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准(附注
6.4.1)上升 5%
增加约 366 增加约 559
分析
2. 业绩比较基准(附注
6.4.1)下降 5%
减少约 366 减少约 559
注：金额为约数,精确到万元。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第36页共51页
比例（％）
1
权益投资
76,233,909.32 97.06
其中：股票
76,233,909.32 97.06
2
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4
金融衍生品投资
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金合计
2,162,374.11 2.75
7
其他各项资产
145,010.78 0.18
8
合计
78,541,294.21 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业
648,423.82 0.83
B
采矿业
- -
C
制造业
42,027,047.67 53.97
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
9,588,066.46 12.31
E
建筑业
9,966,729.62 12.80
F
批发和零售业 2,745,205.19 3.53
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
8,707,349.57 11.18
J
金融业 - -
K
房地产业 - -上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第37页共51页
L
租赁和商务服务业 988,616.00 1.27
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 1,562,470.99 2.01
S
综合 - -
合计
76,233,909.32 97.90
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 601766
中国中车
200,125 3,674,295.00 4.72
2 601989
中国重工
209,206 3,096,248.80 3.98
3 600887
伊利股份
139,070 2,628,423.00 3.38
4 601668
中国建筑
300,182 2,494,512.42 3.20
5 600519
贵州茅台
8,777 2,261,394.05 2.90
6 601390
中国中铁
147,759 2,022,820.71 2.60
7 600900
长江电力
140,130 2,010,865.50 2.58
8 600104
上汽集团
76,550 1,730,030.00 2.22
9 600795
国电电力
229,101 1,596,833.97 2.05
10 600637
东方明珠
37,445 1,575,685.60 2.02
11 600050
中国联通
199,571 1,462,855.43 1.88
12 600011
华能国际
95,148 1,334,926.44 1.71
13 600703
三安光电
41,683 1,304,677.90 1.68
14 600886
国投电力
86,577 1,287,399.99 1.65
15 600518
康美药业
67,946 1,204,682.58 1.55上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第38页共51页
16 600570
恒生电子
10,654 1,193,780.70 1.53
17 600879
航天电子
45,100 1,104,950.00 1.42
18 600276
恒瑞医药
24,464 1,089,626.56 1.40
19 601186
中国铁建
69,078 1,079,689.14 1.39
20 600690
青岛海尔
33,650 1,020,604.50 1.31
21 600415
小商品城
64,700 988,616.00 1.27
22 601727
上海电气
61,200 913,716.00 1.17
23 600100
同方股份
43,014 902,863.86 1.16
24 600089
特变电工
60,860 901,336.60 1.16
25 600271
航天信息
13,045 844,141.95 1.08
26 600839
四川长虹
83,094 817,644.96 1.05
27 600118
中国卫星
14,261 812,306.56 1.04
28 600535
天士力
16,098 801,036.48 1.03
29 600031
三一重工
81,508 789,812.52 1.01
30 600804
鹏博士
26,235 783,377.10 1.01
31 600150
中国船舶
15,183 781,924.50 1.00
32 601618
中国中冶
108,091 781,497.93 1.00
33 601669
中国电建
68,528 777,107.52 1.00
34 600352
浙江龙盛
54,134 767,078.78 0.99
35 600893
中航动力
13,971 742,558.65 0.95
36 600196
复星医药
25,651 742,339.94 0.95
37 600588
用友网络
15,576 714,626.88 0.92
38 600068
葛洲坝
60,100 702,569.00 0.90
39 600406
国电南瑞
33,660 696,425.40 0.89
40 601106
中国一重
54,200 656,362.00 0.84
41 600739
辽宁成大
26,681 652,350.45 0.84上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第39页共51页
42 600023
浙能电力
64,107 635,941.44 0.82
43 600674
川投能源
50,758 634,982.58 0.82
44 600177
雅戈尔
34,771 634,918.46 0.82
45 600085
同仁堂
16,479 591,760.89 0.76
46 601800
中国交建
33,418 586,820.08 0.75
47 600066
宇通客车
27,674 568,700.70 0.73
48 600027
华电国际
50,400 560,448.00 0.72
49 600688
上海石化
51,700 554,741.00 0.71
50 600309
万华化学
22,698 548,837.64 0.70
51 601933
永辉超市
47,157 546,549.63 0.70
52 600875
东方电气
26,574 543,969.78 0.70
53 600037
歌华有线
16,842 530,523.00 0.68
54 601991
大唐发电
66,200 528,276.00 0.68
55 600499
科达洁能
17,780 526,999.20 0.68
56 600863
内蒙华电
63,640 520,575.20 0.67
57 600252
中恒集团
22,527 518,121.00 0.67
58 600315
上海家化
11,767 510,687.80 0.66
59 600820
隧道股份
37,324 501,634.56 0.64
60 601179
中国西电
47,400 485,850.00 0.62
61 600642
申能股份
47,734 477,817.34 0.61
62 600435
北方导航
10,517 477,156.29 0.61
63 601607
上海医药
20,927 466,044.29 0.60
64 600153
建发股份
26,145 457,798.95 0.59
65 600060
海信电器
18,590 457,128.10 0.59
66 600741
华域汽车
21,253 453,751.55 0.58
67 600143
金发科技
36,618 436,486.56 0.56上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第40页共51页
68 600718
东软集团
19,978 434,121.94 0.56
69 600332
白云山
12,447 428,923.62 0.55
70 600372
中航电子
11,950 417,413.50 0.54
71 601098
中南传媒
17,347 397,419.77 0.51
72 601117
中国化学
40,517 396,256.26 0.51
73 600108
亚盛集团
36,439 377,508.04 0.48
74 600079
人福医药
10,174 376,946.70 0.48
75 600827
百联股份
17,707 368,482.67 0.47
76 600316
洪都航空
10,419 360,289.02 0.46
77 600170
上海建工
37,900 355,502.00 0.46
78 603000
人民网
6,649 346,612.37 0.45
79 600770
综艺股份
17,735 346,541.90 0.45
80 600038
中直股份
5,419 335,707.05 0.43
81 600597
光明乳业
14,400 331,200.00 0.43
82 601929
吉视传媒
20,873 315,599.76 0.41
83 600522
中天科技
13,800 313,674.00 0.40
84 600166
福田汽车
35,391 312,502.53 0.40
85 600498
烽火通信
11,727 310,296.42 0.40
86 600373
中文传媒
12,911 309,347.56 0.40
87 601519
大智慧
16,419 307,199.49 0.39
88 600685
中船防务
5,500 295,570.00 0.38
89 601928
凤凰传媒
17,078 292,033.80 0.38
90 600633
浙报传媒
14,685 287,826.00 0.37
91 600765
中航重机
10,200 279,786.00 0.36
92 600835
上海机电
8,434 277,815.96 0.36
93 600880
博瑞传播
17,762 275,843.86 0.35上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第41页共51页
94 601118
海南橡胶
27,701 270,915.78 0.35
95 600528
中铁二局
16,000 268,320.00 0.34
96 600648
外高桥
7,240 253,979.20 0.33
97 600418
江淮汽车
17,054 240,120.32 0.31
98 601216
内蒙君正
9,499 228,640.93 0.29
99 601633
长城汽车
5,195 222,138.20 0.29
100 600267
海正药业
10,678 200,639.62 0.26
101 603288
海天味业
6,206 198,219.64 0.25
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601766
中国中车
8,621,692.25 7.71
2 600637
东方明珠
4,587,267.28 4.10
3 601727
上海电气
1,775,716.00 1.59
4 601669
中国电建
1,740,045.00 1.56
5 601989
中国重工
1,578,248.00 1.41
6 600415
小商品城
1,407,420.00 1.26
7 601106
中国一重
1,317,614.00 1.18
8 600037
歌华有线
1,310,256.00 1.17
9 600519
贵州茅台
1,255,604.58 1.12
10 600570
恒生电子
1,142,156.00 1.02
11 600068
葛洲坝
1,072,730.00 0.96
12 600832
东方明珠
983,025.00 0.88上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第42页共51页
13 600023
浙能电力
799,325.00 0.71
14 601179
中国西电
770,377.00 0.69
15 600522
中天科技
761,540.00 0.68
16 601991
大唐发电
744,223.00 0.67
17 601390
中国中铁
697,503.00 0.62
18 600887
伊利股份
690,000.00 0.62
19 600118
中国卫星
659,764.00 0.59
20 600027
华电国际
652,410.00 0.58
注：1.注：“买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
2.2015 年 5 月 27 日，股票“600637” ，原简称“ 百事通”吸收合并股票“600832”“东方明珠”
，2015 年 6 月 19 日，简称变更为“ 东方明珠” ，代码不变。
3.2015 年 5 月 28 日，股票“601766” ，原简称“ 中国南车”吸收合并股票“601299”“中国北
车”，2015 年 6 月 8 日，简称变更为“ 中国中车” ，代码不变。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601766
中国中车
11,239,649.52 10.05
2 601299
中国北车
10,902,608.25 9.75
3 600832
东方明珠
2,528,930.40 2.26
4 601888
中国国旅
1,129,151.80 1.01
5 601519
大智慧
1,018,095.89 0.91
6 600759
洲际油气
978,891.01 0.88
7 600637
东方明珠
871,633.04 0.78
8 601668
中国建筑
799,229.17 0.71
9 600765
中航重机
771,130.50 0.69上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第43页共51页
10 601186
中国铁建
747,020.82 0.67
11 600600
青岛啤酒
680,103.77 0.61
12 601800
中国交建
566,516.87 0.51
13 600433
冠豪高新
553,762.40 0.50
14 600739
辽宁成大
540,418.36 0.48
15 600332
白云山
481,958.87 0.43
16 601989
中国重工
475,421.46 0.43
17 601390
中国中铁
439,764.39 0.39
18 600887
伊利股份
420,219.24 0.38
19 600804
鹏博士
407,995.30 0.36
20 600570
恒生电子
399,057.47 0.36
注：“卖出金额” 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额
50,915,604.94
卖出股票的收入（成交）总额
47,469,292.71
注：“买入股票成本” 、 “ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第44页共51页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
6,464.94
2
应收证券清算款
137,836.36
3
应收股利
-上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第45页共51页
4
应收利息
709.48
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
145,010.78
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
流通受限情况
说明
1 600900
长江电力
2,010,865.50 2.58
重大事项
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
中国工商银行－海富通
上证非周期行业 100 交
易型开放式指数证券投
资基金联接基金
持有人户数
(户)
户均持
有的基
金份额
持有
份额
占总份额
比例
持有份
额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
582
35,553.9
1
15,776
,081.0
0
76.24%
4,916,2
95.00
23.76%
15,597,82
9.00
75.38%
注：机构投资者“ 持有份额” 和“ 占总份额比例”数据中已包含“ 中国工商银行－海富通上
证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“ 持有份额”和“占总份额
比例”数据。上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第46页共51页
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
李彩雁
421,268.00 2.04%
2
赵淑文
421,268.00 2.04%
3
杨晨
168,507.00 0.81%
4
周嘉
126,380.00 0.61%
5
王苏刚
84,253.00 0.41%
6
邢玉敏
84,253.00 0.41%
7
韩啟成
80,000.00 0.39%
8
李毅
73,075.00 0.35%
9
张开举
72,879.00 0.35%
10
龚常庆
72,395.00 0.35%
-
中国工商银行－海富
通上证非周期行业
100 交易型开放式指数
证券投资基金联接基
金
15,597,829.00 75.38%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第47页共51页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 4 月 22 日）基金份额
总额
652,308,409
本报告期期初基金份额总额
43,492,376
本报告期基金总申购份额
486,600,000
减：本报告期基金总赎回份额
509,400,000
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
20,692,376
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015 年 1 月 17 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司股东会审议通过，
聘请俞涛先生担任本公司职工监事，高勇前先生不再担任本公司职工监事。
2015 年 2 月 14 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第三
十六次临时会议审议通过，同意田仁灿先生辞去公司总经理职务，并决定由公司董事
长张文伟先生代为履行总经理职务。
2015 年 4 月 8 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司 2015 年第四次临时
股东会审议通过，同意田仁灿先生辞去本公司董事职务，由简伟信（Vincent
Camerlynck）先生继任本公司董事。
2015 年 5 月 4 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第三
十六次临时会议审议通过，并向中国证券监督管理委员会报告，经中国证券监督管理
委员会证监许可【2015】753 号文核准批复。公司聘请刘颂先生任总经理，同时公司董
事长张文伟先生不再代行总经理职务。
2015 年 7 月 14 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四
十二次临时会议审议通过，聘任奚万荣先生担任公司督察长，原公司督察长章明女士
转任公司副总经理。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第48页共51页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
海富通基金管理有限公司（以下简称“公司” ）于 2015 年 2 月 10 日收到上海证监局
《关于对海富通基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，责令公司进行为期
6 个月的整改, 上海证监局对相关责任人采取了行政监管措施。对此公司高度重视，对
公司内部控制和风险管理工作进行了全面梳理，彻底排查业务中存在的风险隐患，针
对性的制定、实施整改措施，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。目前，公
司已经完成相关整改工作并通过了监管部门的检查验收。除上述情况外，本报告期内，
基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备注
海通证券
1 76,309,354.35 100.00% 69,471.85 100.00% -
注：1、报告期内基金租用券商交易单元未发生变化。
2、（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评
估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元
租用意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司
备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第49页共51页
200％。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并
报公司总裁办公会议核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总裁办公
会议核准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金额
占当
期回
购成
交总
额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
海通证券
51,600.00
100.0
0%
- - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司旗下基金
2014 年最后一个市场交易日基金资产
净值和基金份额净值公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-01-01
2
海富通基金管理有限公司关于监事会成
员变更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-01-17
3
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-01-17
4
海富通基金管理有限公司关于总经理变
更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-02-14
5
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-02-17
6
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
2015-03-05上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第50页共51页
《证券时报》
7
海富通基金管理有限公司关于变更公司
董事的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-04-08
8
海富通基金管理有限公司关于新任公司
总经理的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-05-04
§11 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 32 只公募基金。截至 2015 年 6 月
30 日，海富通管理的公募基金资产规模超过 451 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2015 年 6 月
30 日，海富通为 80 多家企业超过 391 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2015 年 6 月 30 日，海富通旗下
专户理财管理资产规模超过 124 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国
社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认
海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富
诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。
2004 年末开始，海富通为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问，截至 2015 年 6 月 30 日，投资咨询及海外业务规模超过 144 亿
元人民币。2011 年 12 月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获
得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集
人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，海富通资产管理（香港）有限公司已募
集发行了首只 RQFII 产品。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公
益环保计划” ，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为
上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积
极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资” 为主题和特色的投资者教育活动，向投
资者传播长期投资、理性投资的理念。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金的上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第51页共51页
文件
（二）上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同
（三）上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
（四）上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上
披露的各项公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人
办公地址。
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇一五年八月二十八日
