国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
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国 寿 安保 沪深300 指数 型证 券 投资 基金
2015年半 年度 报 告
2015年6 月30 日
基 金管 理人 ：国寿 安保 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人 ：中国 农业 银行 股份有 限公 司
送 出日 期：2015 年8 月28日
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§1
重要 提示及目 录
1.1 重 要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、 准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 本 半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 的基金 合同 规定 ，于2015 年8月27 日 复核
了本报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报 告和 投资 组 合报告 等内 容 ， 保 证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自2015 年1 月1日 起至6 月30 日止 。
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1.2
目录
§1
重要提 示及目 录 ................................................................ 2
1.1 重 要提 示 .................................................................... 2
1.2
目录 ....................................................................... 3
§2
基 金简 介 ...................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6
§3 主 要财务 指标 和基金 净值表 现 ..................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ...................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 7
§4
管 理人 报告 .................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................ 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ...................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .............................. 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 .............................. 9
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 10
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................. 10
§5
托管 人报 告 ................................................................................................................................... 10
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 10
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 10
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............. 11
§6 半 年度财 务会 计报告 （未经 审计） ................................................ 11
6.1 资 产负 债表 ................................................................. 11
6.2 利 润表 ..................................................................... 12
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................... 14
6.4 报 表附 注 ................................................................... 15
§7
投 资组 合报告 ................................................................. 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 31
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................... 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的股票 投资 明细 ..................... 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................. 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............... 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ......... 43
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ......... 43
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............... 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 43
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 43
7.12 投资 组合 报告 附注 .......................................................... 43
§8 基 金份额 持有 人信息 ............................................................ 44
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 44
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 44
§9
开 放式 基金份 额变 动 ........................................................... 45
§10 重 大事 件揭示 ................................................................. 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 45
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10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚的情 况 .......................... 45
10.7 本期 基金 租用 证券 公 司交易 单元 的有 关情 况 .................................... 45
10.8 其他 重大 事件 .............................................................. 46
§11
备查文 件目 录 ................................................................ 48
11.1 备查 文件 目录 .............................................................. 48
11.2 存放 地点 .................................................................. 48
11.3 查阅 方式 .................................................................. 48
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§2
基金 简介
2.1 基 金基本情况
基金名 称 国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金
基金简 称 国寿安 保沪 深300指数
基金主 代码 000613
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014年6月5 日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 407,430,138.87 份
2.2 基 金产品说明
投资目 标
本基金 采用 被动 式指 数化 投资策 略， 通过 控制 基金 组合相 对
于标的 指数 的偏 离度 和跟 踪误差 ，实 现对 标的 指数 的有效 跟
踪，以 为投 资者 带来 与指 数收益 相似 的长 期回 报。 在正常 市
场情况 下， 本基 金力 争净 值增长 率与 业绩 比较 基准 之间的 日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过0.35% ，年 跟踪 误差 不 超过4% 。
投资策 略
本基金 采取 完全 复制 策略 ，即按 照标 的指 数的 成份 股构成 及
其权重 构建 基金 股票 投资 组合， 并根 据标 的指 数成 份股及 其
权重的 变动 进行 相应 调整 。但因 特殊 情况 （如 市场 流动性 不
足、成 份股 被限 制投 资等 ）导致 基金 无法 获得 足够 数量的 股
票时， 基金 管理 人将 运用 其他合 理的 投资 方法 构建 本基金 的
实际投 资组 合， 追求 尽可 能贴近 目标 指数 的表 现。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×95% ＋银行 活期 存款 利率 （税 后）×5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，属 于较高 预期 风险 、较 高预 期收益 的
证券投 资基 金品 种 ， 其 预 期风险 与预 期收 益高 于混 合型 基 金、
债券型 基金 与货 币市 场基 金。本 基金 为指 数型 基金 ，采用 完
全复制 策略 ，跟 踪标 的指 数市场 表现 ，是 股票 型基 金中处 于
中等风 险水 平的 基金 产品 。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 张彬 林葛
联系电 话 010-50850744 010-66060069
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电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 4009-258-258 95599
传真 010-50850776 010-68121816
注册地 址
上海市 虹口 区丰 镇路806 号3幢
306号
北京市 东城 区建 国门 内大 街69号
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街28 号院盈
泰商务 中心2号楼11 层
北京复 兴门 内大 街28 号凯 晨世贸
中心东 座9 层
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 刘慧敏 刘士余
2.4 信 息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露
报纸名 称
中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券 报
登载基 金半 年度 报告 正
文的管 理人 互联 网网 址
http://www.gsfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地
点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其 他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街28 号院盈 泰商
务中心2号楼11 层
§3 主要财务指 标 和基金净值表现
3.1 主 要会计数据和财务指标
单位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和指 标 报告期 （2015 年01月01日-2015 年06 月30日）
本期已 实现 收益 709,841,737.47
本期利 润 522,417,093.94
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5334
本期加 权平 均净 值利 润率 31.09%
本期基 金份 额净 值增 长率 26.30%
3.1.2 期 末数 据和指 标 报告期 末（2015 年06 月30 日）
期末可 供分 配利 润 375,147,908.82
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.9208
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期末基 金资 产净 值 782,578,047.69
期末基 金份 额净 值 1.9208
3.1.3 累 计期 末指标 报告期 末（2015 年06 月30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率 92.08%
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 交易 基金 的各 项费 用，计 入费 用后 投资 人的 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 -8.33% 3.31% -7.18% 3.32% -1.15% -0.01%
过去三 个月 11.16% 2.52% 9.98% 2.48% 1.18% 0.04%
过去六 个月 26.30% 2.17% 25.29% 2.15% 1.01% 0.02%
过去一 年 91.54% 1.74% 99.67% 1.75% -8.13% -0.01%
自基金 合同 生效 日起 至
今（2014 年6月5 日-2015
年6月30 日）
92.08% 1.68% 102.96% 1.70% -10.88% -0.02%
3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
国寿安保沪深300 指数 基金基准
2014-06-05 2014-07-28 2014-09-18 2014-11-18 2015-01-12 2015-03-12 2015-05-06 2015-06-30
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
注： 本基 金的 基金 合同 于2014 年6 月5 日生 效， 按 照本 基金的 基金 合同 规定,自 基 金合同 生效 之日
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起6个 月内 使基 金的 投资 组 合比例 符合 基金 合同 关于 投资范 围和 投资 限制 的有 关约定 。 本 基金 建仓 期
结束时 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。 图示 日期为2014 年6 月5日至2015 年6月30日。
§4
管理 人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准， 于2013 年
10月29 日设立， 公司注册资本5.88亿元人民币， 公司股东为中国人寿资产管理有限公司，
持有股份85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （安保资本投资有限公司），持有
股份14.97% 。
截至本报告期末，国寿安保基金管理有限公司共管理10只开放式基金，包括4只货
币型基金 、4只股票指数 型基金及2只债券型基金 ，公募基金资产管理规模372.31亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴坚 基金经 理
2014 年6月5
日
－ 8年
吴坚先 生， 博士 研究 生。 曾 任
中 国 建 设 银 行 云 南 分 行 副 经
理、 中 国人 寿资 产管 理有 限 公
司一级 研究 员， 现任 国寿 安 保
沪深300 指 数 型证 券 投 资基金
及 国 寿 安 保 中 证 养 老 产 业 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
李康 基金经 理
2015 年3月20
日
－ 5年
李康先 生， 博士 研究 生。2009
年10 月至2012 年12 月就职于
中国国 际金 融有 限公 司， 任 职
量化分 析经 理； 2012 年12 月至
2013 年11 月 就 职 于 长 盛 基 金
管理有 限公 司， 任职 量化 研 究
员； 2013 年11 月 加入 国寿 安 保
基 金 管 理 有 限 公 司 任 基 金 经
理 助 理 ， 现 任 国 寿 安 保 沪 深
300 指 数 型 证 券投 资 基 金、国
寿安保中证500 交 易 型 开放式
指 数 证 券 投 资 基 金 及 国 寿 安
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保中证500 交 易型 开 放 式指数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金
经理。
注：任 职日 期为 基金 合同 生效日 或本 基金 管理 人对 外披露 的任 职日 期。 证券 从业的 含义 遵从 行
业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保沪深300指数
型证券投资基金基金合同》 及其他相关法律法规的规定， 本着诚实守信、 勤勉尽责的原
则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金运作合法合规， 不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，
严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平交易相
关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内， 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不存
在所有投资组合参与的交易所公 开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的5%的情形。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。
本基金跟踪误差主要源自申购赎回、标的成份股中国人寿和农业银行的替代投资。
成份股停牌和调整等因素，也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段，
通过适当的策略尽量克服对跟踪 误差不利因素的影响。 并且， 逐日跟 踪实际组合与标的
指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末， 本基 金份额净值为1.9208 元， 累计份额净值为1.9208 元。 报告期
内净值增长率为26.30%，同期业绩基准涨幅为25.29% 。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
2015 年上半年大部分时间市场延续上涨势头，相应的风险不断累积。进 入6月中下
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旬指数回调， 杠杆投资的退出引起一定的恐慌性下跌， 市场波动加剧。 随着政府出台一
系列稳定市场的政策， 市场将逐步恢复正常。 在国内经济转型和改革的大背景下， 调整
之后市场将迎来新的投资机会。
本基金将严格遵守基金合同， 以量化分析为基 础， 不断优化改进投资 方案， 力争将
对标的指数业绩基准的跟踪误差降低到最小程度。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 以及中国证监会和中国 证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定， 日常
估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会， 估值委
员会负责人由公司领导担任， 委员由运营管理部负责人、 监察稽核部负责人、 研究部负
责人组成， 估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会采取定期
或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序， 在发生了影响估值政策和程序
的有效性及适用性的情况时， 运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并
履行信息披露义务， 以保证其持续适用。 相关基金经理和研究员可列席会议， 向估值委
员会提出 估值意见或建议， 但不参与具体的估值流程。 上述参与估值流程的各方不存在
任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司 和中证指数有限公司 签署服务
协议，由其按约定 分别提供在银行间同业市场 和交易所 交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
无。
§5
托管 人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人国寿安保基金管理有限公司2015年1月1日至 2015 年6月30日基金的投资运作， 进行了
认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损
害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
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本托管人认为,国寿安保基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的
计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损害
基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严 格遵守了 《证券投资基金 法》 等有关法律
法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人认为， 国寿安保基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信
息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金 半 年
度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投 资组合报告等信息
真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务 会 计报告（未经审 计 ）
6.1 资 产负债表
会计主体：国寿安保沪深300指数型证券投资基金
报告截止日：2015年6月30日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015年06月30日
上年度 末
2014年12月31日
资 产：
银行存 款 6.4.6.1 45,608,934.04 52,211,899.01
结算备 付金
50,087.34 46,866.69
存出保 证金
569,286.29 710,644.92
交易性 金融 资产 6.4.6.2 739,163,914.85 1,831,226,662.00
其中： 股票 投资
739,163,914.85 1,781,156,662.00
基金 投资
－ －
债券 投资
－ 50,070,000.00
资产 支持 证券 投资
－ －
贵金 属投 资
－ －
衍生金 融资 产 6.4.6.3 － －
买入返 售金 融资 产 6.4.6.4 － －
应收证 券清 算款
1,162,865.45 －
应收利息 6.4.6.5 9,515.75 812,339.97
应收股 利
－ －
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
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应收申 购款
110,195.75 1,143,804.10
递延所 得税 资产
－ －
其他资 产 6.4.6.6 － －
资产总 计
786,674,799.47 1,886,152,216.69
负债和 所有者 权益 附注号
本期末
2015年06月30日
上年度 末
2014年12月31日
负 债：
短期借 款
－ －
交易性 金融 负债
－ －
衍生金 融负 债 6.4.6.3 － －
卖出回 购金 融资 产款
－ －
应付证 券清 算款
－ －
应付赎 回款
2,294,790.40 2,424,448.94
应付管 理人 报酬
357,684.12 614,878.83
应付托 管费
71,536.81 122,975.78
应付销 售服 务费
－ －
应付交 易费 用 6.4.6.7 1,042,722.29 859,510.99
应交税 费
－ －
应付利 息
－ －
应付利 润
－ －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 6.4.6.8 330,018.16 212,980.29
负债合 计
4,096,751.78 4,234,794.83
所有者 权益：
实收基 金 6.4.6.9 407,430,138.87 1,237,491,250.57
未分配 利润 6.4.6.10 375,147,908.82 644,426,171.29
所有者 权益 合计
782,578,047.69 1,881,917,421.86
负债和 所有 者权 益总 计
786,674,799.47 1,886,152,216.69
注： 报告 截止 日2015 年6月30日 ， 基 金份 额净 值人 民 币1.9208 元 ， 基 金 份额 总 额407,430,138.87
份。
6.2 利 润表
会计主体：国寿安保沪深300指数型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日-2015年6月30日
单位： 人民 币元
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
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项 目 附注号
本期2015 年01月01日
-2015 年06 月30 日
上年度 可比 期间
2014年06月05日-2014 年
06月30 日
一、收 入
530,898,218.40 15,803,452.72
1.利息 收入
1,059,635.22 14,124,634.21
其中： 存款 利息 收入 6.4.6.11 228,949.81 9,662,673.63
债券 利息 收入
830,685.41 －
资产 支持 证券 利息 收入
－ －
买入 返售 金融 资产 收入
－ 4,461,960.58
其他 利息 收入
－ －
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）
715,167,063.03 －
其中： 股票 投资 收益 6.4.6.12 708,125,262.55 －
基金 投资 收益
－ －
债券 投资 收益 6.4.6.13 520,677.73 －
资产 支持 证券 投资 收益
－ －
贵金 属投 资收 益
－ －
衍生 工具 收益 6.4.6.14 － －
股利 收益 6.4.6.15 6,521,122.75 －
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “-”
号填列 ）
6.4.6.16 -187,424,643.53 －
4.汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填
列）
－ －
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 6.4.6.17 2,096,163.68 1,678,818.51
减：二 、费 用
8,481,124.46 2,918,577.35
1．管 理人 报酬
4,181,083.09 2,369,661.49
2．托 管费
836,216.57 450,021.24
3．销 售服 务费
－ －
4．交 易费 用 6.4.6.18 3,083,724.74 －
5．利 息支 出
－ －
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
－ －
6．其 他费 用 6.4.6.19 380,100.06 98,894.62
三、利 润总额 （亏 损总额 以“-”
号填列 ）
522,417,093.94 12,884,875.37
减：所 得税 费用
－ －
四、 净 利润 （净 亏损以 “- ” 号填 522,417,093.94 12,884,875.37
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
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列）
6.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：国寿安保沪深300指数型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日-2015年6月30日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年01月01日-2015 年06 月30日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一、期 初所 有者 权益(基 金 净值)
1,237,491,250.5
7
644,426,171.29 1,881,917,421.86
二、本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数( 本期 利润)
－ 522,417,093.94 522,417,093.94
三、本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数（ 净值 减少 以“- ”
号填列 ）
-830,061,111.70 -791,695,356.41 -1,621,756,468.11
其中：1.基 金申 购款 33,341,110.74 22,143,799.25 55,484,909.99
2.基 金赎 回款 （以 “-”号
填列）
-863,402,222.44 -813,839,155.66 -1,677,241,378.10
四、本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ”号 填列 ）
－ － －
五、期 末所 有者 权益
（基金 净值 ）
407,430,138.87 375,147,908.82 782,578,047.69
项 目
上年度 可比 期间
2014 年06月05日-2014 年06 月30日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一、期 初所 有者 权益(基 金 净值)
5,130,087,968.4
0
－ 5,130,087,968.40
二、本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数( 本期 利润)
－ 12,884,875.37 12,884,875.37
三、本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数（ 净值 减少 以“- ”
号填列 ）
-1,340,811,978.
61
-2,224,658.53 -1,343,036,637.14
其中：1.基 金申 购款 16,842.67 36.27 16,878.94
2.基 金赎 回款 （以 “-”号
填列）
-1,340,828,821.
28
-2,224,694.80 -1,343,053,516.08
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
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四、本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ”号 填列 ）
－ － －
五、期 末所 有者 权益
（基金 净值 ）
3,789,275,989.7
9
10,660,216.84 3,799,936,206.63
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
左季庆
—————————
基金管理 人负责人
左季庆
—————————
主管会计工作负责人
韩占锋
—————————
会计机构负责人
6.4 报 表附注
6.4.1 基金基本情况
国寿安保沪深300指数型证券投资基金(以下简称"本基金")，系经中国证券监督管
理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2014]376 号文《关于核准国寿安保沪深
300指数型证券投资基金募集的批复》 的核准， 由国寿安保基金管理有限公司于2014年5
月8日至2014年5月30日向社会公开发行募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所 （特
殊普通合伙）验证出具安永华明（2014）验字第61090605_02号验资报告后，向中国证
监会报送基金备案材料。基金合同于2014年6月5 日正式生效，首次设立募集规模为
5,130,087,968.40 份基金份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金
管理人和注册登记机构为国寿安保基金管理有限公司， 基金托管人为中国农业银行股份
有限公司。
本基金为指数型证券投资基金，这也是业内今年首只以沪深300指数为投资标的的
指数基金。国寿安保沪深300指数基金采用被动式指数化投资策略，通过控制基金组合
相对于标的指数的偏离度和跟踪误差， 实现对标的指数的有效跟踪 ， 以为投资者带来与
指数收益相似的长期回报。 本基金投资范围主要为标的指数成份股(蓝筹股)及备选成份
股，所持有的股票资产占基金资产的比例不低于90%，投资于标的指数成份股及其备选
成份股的比例不低于非现金基金资产的80％。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称"企业会计准则"） 编制，
同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会修订并
发布的 《证券投资基金会计核算业务指 引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及
份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资 基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
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金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信
息披露编报规则》 第3号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30
日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 报告期所采用的会计政策 、会计 估计与最近一期 年度报告相一致的说明
6.4.4.1 会计政策变更的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.2 会计估计变更的说明
根据《中国证券投资 基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种
的估值处理标准》 （以下简称 “估值处理标准” ） 的有关规定， 国寿 安保基金管理有限
公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致，自2015年3月30日起对旗下证券投资基
金持有的在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有规定的
除外） 的估值方法进行调整， 采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 于2015 年
3月30 日，相关调整对本基金前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50% 。
6.4.4.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.5 税项
6.4.5.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1 ‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变 。
6.4.5.2 营业税、 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投 资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》 的规定， 对证券投 资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
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入，股权的股息、红利收入，债券 的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.5.3 个人所得 税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券 的利息收入、 储蓄
存款利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税；
根据财政部、 国家税务 总局、 中国证监会财税[2012]85号文 《关于实 施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2013年1月1日起， 证券投资
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1个月以内 （含1个月） 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂
减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述
所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款
利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息
所得暂免征收个人所得税。
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015年06月30日
活期存 款 45,608,934.04
定期存 款 －
其中： 存款 期限1-3 个月 －
其他存 款 －
合计 45,608,934.04
6.4.6.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末 2015 年06 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 478,060,135.01 739,163,914.85 261,103,779.84
贵金属 投资-金 交所 黄金
合约
－ － －
债券 交易所 市场 － － －
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
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银行间 市场 － － －
合计 － － －
资产支 持证 券 － － －
其他 － － －
合计 478,060,135.01 739,163,914.85 261,103,779.84
6.4.6.3 衍生金融资产/ 负债
本基金于本报告期末未持有衍生 金融资产/负债。
6.4.6.4 买入返售金融资产
6.4.6.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额
本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.6.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015年06月30日
应收活 期存 款利 息 9,237.15
应收定 期存 款利 息 －
应收其 他存 款利 息 －
应收结 算备 付金 利息 22.50
应收债 券利息 －
应收买 入返 售证 券利 息 －
应收申 购款 利息 －
应收黄 金合 约拆 借孳 息 －
其他 256.10
合计 9,515.75
6.4.6.6 其他资产
本基金于本报告期末未持有其他资产。
6.4.6.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015年06月30日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,042,297.29
银行间 市场 应付 交易 费用 425.00
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
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合计 1,042,722.29
6.4.6.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015年06月30日
应付券 商交 易单 元保 证金 －
应付赎 回费 8,294.39
审计费 39,671.58
信息披 露费 206,765.71
应付指 数使 用费 75,286.48
合计 330,018.16
6.4.6.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期2015 年01月01日-2015 年06月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,237,491,250.57 1,237,491,250.57
本期申 购 33,341,110.74 33,341,110.74
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -863,402,222.44 -863,402,222.44
本期末 407,430,138.87 407,430,138.87
注：本 期申 购包 含基 金转 入的份 额及 金额 ；本 期赎 回包含 基金 转出 的份 额及 金额。
6.4.6.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 109,724,253.86 534,701,917.43 644,426,171.29
本期利 润 709,841,737.47 -187,424,643.53 522,417,093.94
本期基 金份 额交 易产 生
的变动 数
-338,114,835.68 -453,580,520.73 -791,695,356.41
其中： 基金 申购 款 6,471,332.90 15,672,466.35 22,143,799.25
基金 赎回 款（ 以
“-” 号填 列）
-344,586,168.58 -469,252,987.08 -813,839,155.66
本期已 分配 利润 － － －
本期末 481,451,155.65 -106,303,246.83 375,147,908.82
6.4.6.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
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项目 本期2015 年01月01日-2015 年06月30 日
活期存 款利 息收 入 217,673.80
定期存 款利 息收 入 －
其他存 款利 息收 入 －
结算备 付金 利息 收入 7,360.62
其他 3,915.39
合计 228,949.81
6.4.6.12 股票投资收益
6.4.6.12.1 股票投 资收益项目 构成
单位： 人民 币元
项目 本期2015 年1月1 日至2015 年6月30 日
股票投 资收 益 —— 买 卖股 票差价
收入
708,125,262.55
股票投 资收 益 —— 赎 回差 价收入 －
合计 708,125,262.55
6.4.6.12.2 股票投 资收益 —— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年01月01日-2015 年06 月30日
卖出股 票成 交总 额 1,702,802,007.13
减：卖 出股 票成 本总 额 994,676,744.58
买卖股 票差 价收 入 708,125,262.55
6.4.6.13 债券投资收益
6.4.6.13.1 债券投 资收益项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
债券投 资收 益 —— 买 卖债 券 （ 、 债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
520,677.73
债券投 资收 益 —— 赎 回差 价 收入 －
债券投 资收 益 —— 申 购差 价收入 －
合计 520,677.73
6.4.6.13.2 债券投 资收益 —— 买卖债券差价收入
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年01月01日-2015 年06 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期
兑付） 成交 总额
53,217,187.80
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券
到期兑 付） 成本 总额
51,082,400.00
减：应 收利 息总 额 1,614,110.07
买卖债 券差 价收 入 520,677.73
6.4.6.14 衍生工具收益
本基金于本报告期无衍生工具产生的收益/损失。
6.4.6.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年01月01日-2015 年06 月30日
股票投 资产 生的 股利 收益 6,521,122.75
基金投 资产 生的 股利 收益 －
合计 6,521,122.75
6.4.6.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年01月01日-2015 年06 月30日
1.交易 性金 融资 产 -187,424,643.53
—— 股 票投 资 -187,418,043.53
—— 债 券投 资 -6,600.00
—— 资 产支 持证 券投 资 －
—— 基 金投 资 －
—— 贵 金属 投资 －
——其他 －
2.衍生 工具 －
—— 权 证投 资 －
3.其他 －
合计 -187,424,643.53
6.4.6.17 其他收入
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年01月01日-2015 年06 月30日
基金赎 回费 收入 2,080,372.59
转换费 收入 15,791.09
合计 2,096,163.68
6.4.6.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年01月01日-2015 年06 月30日
交易所 市场 交易 费用 3,083,299.74
银行间 市场 交易 费用 425.00
合计 3,083,724.74
6.4.6.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年01月01日-2015 年06 月30日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,765.71
银行费 用 6,219.49
中债登 账户 维护 费 9,000.00
上清所 账户 维护 费 9,000.00
指数使 用费 167,243.28
其他 200.00
合计 380,100.06
6.4.7 或有事项、资产负债表日 后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重 大或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
本基金无需作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本基金 本报告期未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化情况。
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
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6.4.8.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国寿安 保基 金管 理有 限公 司（简 称" 国寿 安保
"）
基金管 理人 、注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（简 称" 农业 银行
"）
基金托 管人 、代 销机 构
中国人 寿保 险 （集 团 ） 公 司 （简 称" 集团 公司" ） 国寿安 保 的 最终 控制 人
中国人 寿保 险股 份有 限公 司（简 称" 中国 人寿
"）
集团公 司控 制的 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.9 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进 行的交易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年01月01日-2015 年06月
30日
上年度 可比 期间
2014年06月05日-2014 年06月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管
理费
4,181,083.09 2,369,661.49
其中 ： 支 付销 售机 构的 客户 维
护费
45,529.51 65,897.38
注： 基金 管理 费每 日计 提， 按月支 付。 本 基金 合同 生效 日管理 费按 前一 日的 基金 资产净 值的0.80%
的年费 率计 提； 自2014 年6 月23日 起， 年费 率变 更为0.50% ； 计算 方法 如下 ：
H=E ×R/ 当 年天 数
H为每 日应 支付 的基 金管 理 费
E为前 一日 的基 金资 产净 值
R为基 金管 理费 年费 率
6.4.9.2.2 基金托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年01月01日-2015 年06月
30日
上年度 可比 期间
2014年06月05日-2014 年06月30
日
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
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当期发 生的 基金 应支 付的 托
管费
836,216.57 450,021.24
注： 基金 托管 费每 日计 提， 按月支 付。 本 基金 合同 生效 日托管 费按 前一 日的 基金 资产净 值的0.15%
的年费 率计 提； 自2014 年6 月23日 起， 年费 率变 更为0.10% ； 计算 方法 如下 ：
H=E ×R/ 当 年天 数
H为每 日应 支付 的基 金托 管 费
E为前 一日 的基 金资 产净 值
R为基 金托 管费 年费 率
6.4.9.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.9.4 各关联方投资本基金的 情况
6.4.9.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
本报告期末基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.9.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
份额单 位： 份
关 联方 名称
本期末
2015年06月30日
上年度 末
2014年12月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
集团公 司 150,000,000.00 36.82% 400,000,000.00 32.32%
中国人 寿 150,039,666.66 36.83% 644,761,950.70 52.10%
6.4.9.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年01月01日-2015 年06 月30日
上年度 可比 期间
2014年06月05日-2014 年06月30日
期末
余额
当期
存款利 息收 入
期末
余额
当期
存款利 息收 入
中国农 业银 行股
份有限 公司
45,608,934.04 217,673.80 7,356.22 145,229.59
6.4.9.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.9.7 其他关联交易事项的说 明
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
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本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.10 利润分配情况
6.4.10.1 利润分配情况 ——非 货币市场基金
本 基金于本报告期间未 进行利润分配。
6.4.11 期末（2015 年6月30日 ）本基金持有的流通受限 证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券 而于期末 持有的流通受 限证券
本 基金本报告期末无因 认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
600153 建发股份
2015-06-
29
重大资产
重组
17.51
－ 113,300 890,182.63 1,983,883.00
600277 亿利能源
2015-06-
01
重要事项
未公告
14.62
－ 53,200 465,706.94 777,784.00
600395 盘江股份
2015-06-
09
重要事项
未公告
15.71 2015-08-19 14.00 31,600 270,620.51 496,436.00
600886 国投电力
2015-06-
24
重要事项
未公告
14.87
－ 226,000 1,663,553.89 3,360,620.00
600900 长江电力
2015-06-
15
重大资产
重组
14.35
－ 329,700 2,719,793.83 4,731,195.00
601021 春秋航空
2015-06-
26
非公开发
行
126.09 2015-07-21 113.48 3,800 521,149.00 479,142.00
601111 中国国航
2015-06-
30
非公开发
行
15.36 2015-07-29 13.78 113,500 590,617.19 1,743,360.00
601216 内蒙君正
2015-06-
29
非公开发
行
24.07 2015-07-02 24.20 40,900 397,360.69 984,463.00
601633 长城汽车
2015-06-
19
非公开发
行
42.76 2015-07-13 38.50 26,700 908,390.24 1,141,692.00
000024 招商地产
2015-04-
03
重要事项
未公告
36.43
－ 200,700 2,946,367.31 7,311,501.00
000630 铜陵有色
2015-03-
09
重要事项
未公告
8.44
－ 304,200 1,811,143.70 2,567,448.00
000709 河北钢铁
2015-06-
30
重要事项
未公告
7.00 2015-08-24 6.30 282,900 762,418.19 1,980,300.00
000778 新兴铸管
2015-06-
15
非公开发
行
12.96
－ 145,600 707,484.66 1,886,976.00
000793 华闻传媒
2015-05-
26
重要事项
未公告
20.75
－ 75,400 923,072.86 1,564,550.00
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
第 26 页 共 48 页
000839 中信国安
2015-06-
29
重要事项
未公告
23.57
－ 62,600 600,451.87 1,475,482.00
000878 云南铜业
2015-06-
08
重要事项
未公告
24.50
－ 45,000 485,837.12 1,102,500.00
000917 电广传媒
2015-05-
28
重要事项
未公告
42.89
－ 45,100 745,292.74 1,934,339.00
000963 华东医药
2015-06-
26
重要事项
未公告
71.48 2015-08-05 69.20 14,400 785,197.72 1,029,312.00
002001 新和成
2015-06-
30
拟筹划员
工持股计
划相关事
项
17.09 2015-07-13 18.49 36,200 547,007.22 618,658.00
002292 奥飞动漫
2015-05-
18
重要事项
未公告
37.85
－ 53,600 862,614.87 2,028,760.00
002310 东方园林
2015-05-
27
重大资产
重组
38.30
－ 25,600 444,639.31 980,480.00
002353 杰瑞股份
2015-05-
27
重要事项
未公告
44.35
－ 30,500 1,049,492.31 1,352,675.00
002375 亚厦股份
2015-06-
17
拟筹划员
工持股计
划相关事
项
29.21 2015-07-20 26.29 35,600 477,847.16 1,039,876.00
002416 爱施德
2015-05-
05
重要事项
未公告
20.67 2015-07-29 18.60 33,400 453,840.87 690,378.00
6.4.11.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券
本基金本报告期末未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织 架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风
险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险 ， 并设定适当的风险限额及
内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求， 建立在董事会领导下
的架构清晰、 控制有效、 系统全面、 切实可行 的风险控制体系。 风险控制的体系由公司
董事会、 风险管理委员会、 经理层、 督察长、 监察稽核部和各业务部门业务人员岗位自
控构成。
6.4.12.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基 金资产损失和收益变化的风险。 本基金
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
第 27 页 共 48 页
均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和
款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交
易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资 品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持证券在证券交易所上市， 因此， 除在附注6.4.11中列示的部分基金资产
流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券资
产的公允价值。 本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一
年以内且一般不计息， 可赎回基金份额净值 （所有者权益） 无固定到期日且不计息， 因
此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设定
流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1 利率风 险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发
生波动的风险。 本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持 有的生息资产。 本基金
的生息资产主要为银行存款、 结算备付金及结算保证金等。 本基金于本报告期末持有债
券投资金额较小，因此基金净值受利率变动的影响较小。
6.4.12.4.1.1 利 率风险敞口
金额单 位： 人民 币元
本期末2015 年06
月30日
1 年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
45,608,934.
04
－ － －
45,608,934.
04
结算备 付金 50,087.34 － － － 50,087.34
存出保 证金 569,286.29 － － － 569,286.29
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
第 28 页 共 48 页
交易性 金融 资产 － － －
739,163,914
.85
739,163,914
.85
应收证 券清 算款 － － －
1,162,865.4
5
1,162,865.4
5
应收利 息 － － － 9,515.75 9,515.75
应收申 购款 － － － 110,195.75 110,195.75
资产总 计
46,228,307.
67
－ －
740,446,491
.80
786,674,799
.47
负债
应付赎 回款 － － －
2,294,790.4
0
2,294,790.4
0
应付管 理人 报酬 － － － 357,684.12 357,684.12
应付托 管费 － － － 71,536.81 71,536.81
应付交 易费 用 － － －
1,042,722.2
9
1,042,722.2
9
其他负 债 － － － 330,018.16 330,018.16
负债总 计 － － －
4,096,751.7
8
4,096,751.7
8
利率敏 感度 缺口
46,228,307.
67
－ －
736,349,740
.02
782,578,047
.69
上年度 末2014 年
12 月31 日
1 年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
52,211,899.
01
－ － －
52,211,899.
01
结算备 付金 46,866.69 － － － 46,866.69
存出保 证金 710,644.92 － － － 710,644.92
交易性 金融 资产
50,070,000.
00
－ －
1,781,156,6
62.00
1,831,226,6
62.00
应收利 息 － － － 812,339.97 812,339.97
应收申 购款 － － －
1,143,804.1
0
1,143,804.1
0
资产总 计
103,039,410
.62
－ －
1,783,112,8
06.07
1,886,152,2
16.69
负债
应付赎 回款 － － － 2,424,448.9 2,424,448.9
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
第 29 页 共 48 页
4 4
应付管 理人 报酬 － － － 614,878.83 614,878.83
应付托 管费 － － － 122,975.78 122,975.78
应付交 易费 用 － － － 859,510.99 859,510.99
其他负 债 － － － 212,980.29 212,980.29
负债总 计 － － －
4,234,794.8
3
4,234,794.8
3
利率敏 感度 缺口
103,039,410
.62
－ －
1,778,878,0
11.24
1,881,917,4
21.86
6.4.12.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析
于2015年06月30日， 本基金主要投资于权益类品种， 因此市场利率因素的变动对本
基金资产净值无重大影响。
6.4.12.4.2 外汇风 险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价 格风险
其他价格风险主要为市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价
值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风
险。 本基金主要投资于证券交易所上市的股票， 所面临的最大市场价格风险由所持有的
金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格 风险， 并且本基
金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股， 所持有的股票资产占基金资
产的比例不低于90%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金
资产的80％。于2015年6 月30日，本基金面临的其他价格风险列示如下：
6.4.12.4.3.1 其 他价格风险敞 口
金额单 位： 人民 币元
项目 本期末
2015年6月30 日
上年度 末
2014年12月31日
公允价 值 占基金 资
产净值 比
例
（% ）
公允价 值 占基金 资
产净值 比
例
（%）
交易性 金融 资产-股 票投 资 739,163,914.85 94.45 1,781,156,662.00 94.65
交易性 金融 资产-债 券投 资 － － 50,070,000.00 2.66
交易性 金融 资产-贵 金属 投 资 － － － －
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
第 30 页 共 48 页
衍生金 融资 产－ 权证 投资 － － － －
其他 － － － －
合计 739,163,914.85 94.45 1,831,226,662.00 97.31
6.4.12.4.3.2 其 他价格风险的 敏感性 分析
假设 1 假定 本基 金的 业绩 比较 基准变 化5% ，其 他变 量不 变；
假设 2 用期 末时 点比 较基 准浮 动5% 基 金资 产净 值相 应变 化来估 测组 合市 场价 格风 险；
假设
3 Beta 系数 是自2015 年1 月1日至2015 年6月30日 所有 交易日 的基 金资 产净 值和 基准指
数数据 回归 得出 ，反 映了 基金和 基准 的相 关性 。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015年6月30 日
上年度 末
2014年12月31日
+5% 39,057,595.41 91,561,333.10
-5% -39,057,595.41 -91,561,333.10
6.4.13 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
6.4.13.1 公允价值
银行存款、 结算备付金、 存出保证金等， 因其剩余期限不长， 公允价值与账面价值
相若。
(1) 各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人
民币692,116,410.85元，属于第二层次的余额为人民币47,047,504.00元，无属于第三
层次的余额。
(2) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具， 在第一层次和第二层次之间无
重大转移。
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公
允价值的情况。
6.4.13.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.13.3其他事项
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
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截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资 组合报告
7.1 期 末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 739,163,914.85 93.96
其中： 股票 739,163,914.85 93.96
2 固定收 益投 资 － －
其中： 债券 － －
资产 支持 证券 － －
3 贵金属 投资 － －
4 金融衍 生品 投资 － －
5 买入返 售金 融资 产 － －
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资
产
－ －
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 45,659,021.38 5.80
7 其他各 项资 产 1,851,863.24 0.24
8 合计 786,674,799.47 100.00
7.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 1,842,062.00 0.24
B 采矿业 31,863,492.70 4.07
C 制造业 249,747,774.70 31.91
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 30,683,229.00 3.92
E 建筑业 34,258,120.00 4.38
F 批发和 零售 业 16,327,665.00 2.09
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 27,012,548.00 3.45
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 39,402,583.64 5.03
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J 金融业 243,849,496.00 31.16
K 房地产 业 37,751,728.00 4.82
L 租赁和 商务 服务 业 8,286,828.59 1.06
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,191,273.00 0.79
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 837,050.22 0.11
R 文化、 体育 和娱 乐业 9,172,272.00 1.17
S 综合 1,937,792.00 0.25
合计 739,163,914.85 94.45
7.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 所有 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例(%)
1 601318 中国平 安 359,800 29,482,012.00 3.77
2 600036 招商银 行 1,099,400 20,580,768.00 2.63
3 600016 民生银 行 1,805,800 17,949,652.00 2.29
4 600030 中信证 券 524,300 14,108,913.00 1.80
5 601166 兴业银 行 761,500 13,135,875.00 1.68
6 600000 浦发银 行 712,300 12,080,608.00 1.54
7 600837 海通证 券 539,100 11,752,380.00 1.50
8 601766 中国中 车 610,710 11,212,635.60 1.43
9 000651 格力电 器 160,300 10,243,170.00 1.31
10 601398 工商银 行 1,880,200 9,927,456.00 1.27
11 000002 万
科Ａ 646,200 9,382,824.00 1.20
12 601328 交通银 行 1,045,900 8,618,216.00 1.10
13 601668 中国建 筑 999,300 8,304,183.00 1.06
14 601939 建设银 行 1,130,400 8,059,752.00 1.03
15 600519 贵州茅 台 30,400 7,832,560.00 1.00
16 600887 伊利股 份 408,300 7,716,870.00 0.99
17 601988 中国银 行 1,544,500 7,552,605.00 0.97
18 601601 中国太 保 249,400 7,526,892.00 0.96
19 000024 招商地 产 200,700 7,311,501.00 0.93
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20 601989 中国重 工 489,300 7,241,640.00 0.93
21 601818 光大银 行 1,326,100 7,107,896.00 0.91
22 000001 平安银 行 456,600 6,638,964.00 0.85
23 601390 中国中 铁 455,400 6,234,426.00 0.80
24 601169 北京银 行 422,100 5,622,372.00 0.72
25 601006 大秦铁 路 396,100 5,561,244.00 0.71
26 000333 美的集 团 140,400 5,234,112.00 0.67
27 600104 上汽集 团 220,300 4,978,780.00 0.64
28 600048 保利地 产 428,800 4,896,896.00 0.63
29 600900 长江电 力 329,700 4,731,195.00 0.60
30 601336 新华保 险 76,200 4,652,772.00 0.59
31 000166 申万宏 源 283,600 4,608,500.00 0.59
32 002024 苏宁云 商 295,100 4,515,030.00 0.58
33 600015 华夏银 行 296,600 4,511,286.00 0.58
34 000776 广发证 券 197,100 4,464,315.00 0.57
35 600795 国电电 力 626,700 4,368,099.00 0.56
36 601688 华泰证 券 186,500 4,313,745.00 0.55
37 600050 中国联 通 564,800 4,139,984.00 0.53
38 600999 招商证 券 154,700 4,093,362.00 0.52
39 000858 五 粮 液 126,400 4,006,880.00 0.51
40 600011 华能国 际 279,800 3,925,594.00 0.50
41 000768 中航飞 机 88,400 3,852,472.00 0.49
42 600649 城投控 股 270,600 3,785,694.00 0.48
43 600383 金地集 团 299,200 3,784,880.00 0.48
44 600570 恒生电 子 32,900 3,686,445.00 0.47
45 601857 中国石 油 323,600 3,666,388.00 0.47
46 600518 康美药 业 205,000 3,634,650.00 0.46
47 002415 海康威 视 80,200 3,592,960.00 0.46
48 000725 京东方 Ａ 678,500 3,521,415.00 0.45
49 002081 金 螳 螂 124,900 3,520,931.00 0.45
50 600637 百视通 82,133 3,456,156.64 0.44
51 600029 南方航 空 233,900 3,400,906.00 0.43
52 600010 包钢股 份 650,700 3,377,133.00 0.43
53 600886 国投电 力 226,000 3,360,620.00 0.43
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54 601377 兴业证 券 242,400 3,318,456.00 0.42
55 601901 方正证 券 274,200 3,260,238.00 0.42
56 000100 TCL 集团 569,000 3,214,850.00 0.41
57 601186 中国铁 建 205,000 3,204,150.00 0.41
58 000625 长安汽 车 150,300 3,178,845.00 0.41
59 300017 网宿科 技 68,400 3,175,128.00 0.41
60 000069 华侨城 Ａ 242,200 3,143,756.00 0.40
61 000063 中兴通 讯 130,900 3,116,729.00 0.40
62 000783 长江证 券 221,100 3,084,345.00 0.39
63 600690 青岛海 尔 101,400 3,075,462.00 0.39
64 600028 中国石 化 425,600 3,004,736.00 0.38
65 000538 云南白 药 34,600 2,984,942.00 0.38
66 600109 国金证 券 120,800 2,947,520.00 0.38
67 600276 恒瑞医 药 65,000 2,895,100.00 0.37
68 600019 宝钢股 份 329,200 2,877,208.00 0.37
69 600585 海螺水 泥 133,200 2,857,140.00 0.37
70 600415 小商品 城 181,300 2,770,264.00 0.35
71 601088 中国神 华 131,800 2,748,030.00 0.35
72 300024 机器人 34,900 2,696,374.00 0.34
73 601899 紫金矿 业 526,400 2,695,168.00 0.34
74 600111 北方稀 土 145,200 2,633,928.00 0.34
75 601009 南京银 行 113,300 2,583,240.00 0.33
76 000630 铜陵有 色 304,200 2,567,448.00 0.33
77 600089 特变电 工 172,600 2,556,206.00 0.33
78 600221 海南航 空 393,400 2,513,826.00 0.32
79 600100 同方股 份 118,400 2,485,216.00 0.32
80 000728 国元证 券 65,400 2,483,892.00 0.32
81 600839 四川长 虹 246,000 2,420,640.00 0.31
82 600271 航天信 息 36,900 2,387,799.00 0.31
83 300059 东方财 富 37,800 2,384,802.00 0.30
84 601600 中国铝 业 255,300 2,381,949.00 0.30
85 600703 三安光 电 76,100 2,381,930.00 0.30
86 000157 中联重 科 292,600 2,372,986.00 0.30
87 600150 中国船 舶 45,900 2,363,850.00 0.30
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
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88 000503 海虹控 股 47,900 2,347,100.00 0.30
89 601618 中国中 冶 324,500 2,346,135.00 0.30
90 002450 康得新 75,500 2,310,300.00 0.30
91 600705 中航资 本 99,400 2,301,110.00 0.29
92 601018 宁波港 255,800 2,261,272.00 0.29
93 000402 金 融 街 159,300 2,250,909.00 0.29
94 600118 中国卫 星 39,300 2,238,528.00 0.29
95 000338 潍柴动 力 70,500 2,232,030.00 0.29
96 600804 鹏博士 74,100 2,212,626.00 0.28
97 600196 复星医 药 76,200 2,205,228.00 0.28
98 300027 华谊兄 弟 57,700 2,200,678.00 0.28
99 601669 中国电 建 191,800 2,175,012.00 0.28
100 600352 浙江龙 盛 151,600 2,148,172.00 0.27
101 600340 华夏幸 福 70,500 2,146,725.00 0.27
102 600588 用友网 络 46,500 2,133,420.00 0.27
103 600115 东方航 空 169,500 2,088,240.00 0.27
104 002304 洋河股 份 30,100 2,087,736.00 0.27
105 600256 广汇能 源 199,400 2,073,760.00 0.26
106 600893 中航动 力 38,900 2,067,535.00 0.26
107 600535 天士力 41,200 2,050,112.00 0.26
108 600009 上海机 场 64,100 2,031,970.00 0.26
109 002292 奥飞动 漫 53,600 2,028,760.00 0.26
110 601866 中海集 运 211,300 2,007,350.00 0.26
111 600406 国电南 瑞 97,000 2,006,930.00 0.26
112 600739 辽宁成 大 81,500 1,992,675.00 0.25
113 002202 金风科 技 102,300 1,991,781.00 0.25
114 600153 建发股 份 113,300 1,983,883.00 0.25
115 000709 河北钢 铁 282,900 1,980,300.00 0.25
116 600031 三一重 工 202,900 1,966,101.00 0.25
117 600583 海油工 程 117,800 1,962,548.00 0.25
118 601727 上海电 气 131,200 1,958,816.00 0.25
119 002230 科大讯 飞 56,000 1,956,640.00 0.25
120 000917 电广传 媒 45,100 1,934,339.00 0.25
121 600177 雅戈尔 103,800 1,895,388.00 0.24
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
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122 000423 东阿阿 胶 34,728 1,892,676.00 0.24
123 000778 新兴铸 管 145,600 1,886,976.00 0.24
124 601333 广深铁 路 225,900 1,856,898.00 0.24
125 000039 中集集 团 57,400 1,854,020.00 0.24
126 000061 农 产 品 90,400 1,844,160.00 0.24
127 601555 东吴证 券 89,900 1,840,253.00 0.24
128 600674 川投能 源 146,600 1,833,966.00 0.23
129 002241 歌尔声 学 50,800 1,823,720.00 0.23
130 600066 宇通客 车 88,450 1,817,647.50 0.23
131 600068 葛洲坝 153,300 1,792,077.00 0.23
132 601111 中国国 航 113,500 1,743,360.00 0.22
133 600309 万华化 学 72,000 1,740,960.00 0.22
134 300070 碧水源 35,600 1,736,924.00 0.22
135 601888 中国国 旅 26,000 1,723,800.00 0.22
136 600023 浙能电 力 173,500 1,721,120.00 0.22
137 002594 比亚迪 31,100 1,717,653.00 0.22
138 002465 海格通 信 53,100 1,709,289.00 0.22
139 000559 万向钱 潮 76,400 1,670,104.00 0.21
140 601800 中国交 建 93,900 1,648,884.00 0.21
141 000060 中金岭 南 88,400 1,643,356.00 0.21
142 601998 中信银 行 212,500 1,638,375.00 0.21
143 000623 吉林敖 东 47,600 1,599,360.00 0.20
144 002673 西部证 券 55,800 1,583,046.00 0.20
145 600863 内蒙华 电 193,400 1,582,012.00 0.20
146 600027 华电国 际 141,700 1,575,704.00 0.20
147 601933 永辉超 市 135,400 1,569,286.00 0.20
148 600085 同仁堂 43,600 1,565,676.00 0.20
149 600688 上海石 化 145,900 1,565,507.00 0.20
150 000793 华闻传 媒 75,400 1,564,550.00 0.20
151 600315 上海家 化 35,800 1,553,720.00 0.20
152 002008 大族激 光 53,700 1,542,264.00 0.20
153 600157 永泰能 源 223,620 1,538,505.60 0.20
154 300104 乐视网 29,700 1,537,272.00 0.20
155 000629 攀钢钒 钛 286,100 1,533,496.00 0.20
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
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156 000568 泸州老 窖 46,700 1,522,887.00 0.19
157 000686 东北证 券 78,200 1,522,554.00 0.19
158 600642 申能股 份 151,600 1,517,516.00 0.19
159 601099 太平洋 116,300 1,502,596.00 0.19
160 300124 汇川技 术 31,100 1,492,800.00 0.19
161 600369 西南证 券 75,200 1,477,680.00 0.19
162 000839 中信国 安 62,600 1,475,482.00 0.19
163 600741 华域汽 车 68,800 1,468,880.00 0.19
164 002065 东华软 件 50,300 1,446,125.00 0.18
165 601607 上海医 药 64,000 1,425,280.00 0.18
166 600252 中恒集 团 61,700 1,419,100.00 0.18
167 000895 双汇发 展 65,850 1,404,580.50 0.18
168 601179 中国西 电 136,500 1,399,125.00 0.18
169 601898 中煤能 源 121,900 1,392,098.00 0.18
170 601168 西部矿 业 127,000 1,386,840.00 0.18
171 000009 中国宝 安 84,800 1,383,088.00 0.18
172 002142 宁波银 行 64,900 1,372,635.00 0.18
173 600875 东方电 气 66,500 1,361,255.00 0.17
174 002353 杰瑞股 份 30,500 1,352,675.00 0.17
175 000800 一汽轿 车 54,200 1,348,496.00 0.17
176 600663 陆家嘴 27,100 1,347,954.00 0.17
177 600660 福耀玻 璃 93,400 1,333,752.00 0.17
178 002456 欧菲光 39,300 1,325,982.00 0.17
179 600018 上港集 团 166,700 1,318,597.00 0.17
180 300003 乐普医 疗 32,400 1,314,468.00 0.17
181 000826 桑德环 境 33,700 1,310,593.00 0.17
182 600060 海信电 器 52,300 1,286,057.00 0.16
183 601117 中国化 学 131,400 1,285,092.00 0.16
184 600489 中金黄 金 98,000 1,261,260.00 0.16
185 000425 徐工机 械 94,300 1,251,361.00 0.16
186 600718 东软集 团 57,200 1,242,956.00 0.16
187 000883 湖北能 源 142,500 1,242,600.00 0.16
188 002236 大华股 份 38,900 1,241,688.00 0.16
189 600208 新湖中 宝 160,500 1,239,060.00 0.16
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
第 38 页 共 48 页
190 600332 白云山 35,600 1,226,776.00 0.16
191 600372 中航电 子 35,100 1,226,043.00 0.16
192 000581 威孚高 科 39,500 1,224,105.00 0.16
193 300058 蓝色光 标 76,939 1,216,405.59 0.16
194 002500 山西证 券 67,100 1,213,839.00 0.16
195 002129 中环股 份 61,100 1,209,169.00 0.15
196 000792 盐湖股 份 42,300 1,200,474.00 0.15
197 600362 江西铜 业 55,300 1,189,503.00 0.15
198 601788 光大证 券 44,100 1,188,495.00 0.15
199 002252 上海莱 士 18,100 1,184,464.00 0.15
200 600547 山东黄 金 47,400 1,170,780.00 0.15
201 000970 中科三 环 56,700 1,168,587.00 0.15
202 601106 中国一 重 96,100 1,163,771.00 0.15
203 600867 通化东 宝 52,710 1,155,930.30 0.15
204 000598 兴蓉环 境 119,300 1,141,701.00 0.15
205 601633 长城汽 车 26,700 1,141,692.00 0.15
206 600170 上海建 工 118,700 1,113,406.00 0.14
207 000878 云南铜 业 45,000 1,102,500.00 0.14
208 601808 中海油 服 39,400 1,100,836.00 0.14
209 000413 东旭光 电 112,400 1,099,272.00 0.14
210 601098 中南传 媒 47,800 1,095,098.00 0.14
211 002385 大北农 80,050 1,082,276.00 0.14
212 600873 梅花生 物 103,500 1,080,540.00 0.14
213 000960 锡业股 份 53,600 1,080,040.00 0.14
214 000825 太钢不 锈 151,700 1,078,587.00 0.14
215 600600 青岛啤 酒 23,100 1,076,229.00 0.14
216 600108 亚盛集 团 103,700 1,074,332.00 0.14
217 600827 百联股 份 51,300 1,067,553.00 0.14
218 002153 石基信 息 8,200 1,065,918.00 0.14
219 002375 亚厦股 份 35,600 1,039,876.00 0.13
220 000750 国海证 券 61,500 1,033,200.00 0.13
221 002736 国信证 券 41,100 1,031,199.00 0.13
222 002038 双鹭药 业 18,200 1,031,030.00 0.13
223 000963 华东医 药 14,400 1,029,312.00 0.13
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
第 39 页 共 48 页
224 000400 许继电 气 40,300 1,013,948.00 0.13
225 000738 中航动 控 30,500 1,011,380.00 0.13
226 600958 东方证 券 35,100 1,004,562.00 0.13
227 000831 五矿稀 土 39,200 1,002,736.00 0.13
228 000983 西山煤 电 104,900 994,452.00 0.13
229 600316 洪都航 空 28,600 988,988.00 0.13
230 601216 内蒙君 正 40,900 984,463.00 0.13
231 002310 东方园 林 25,600 980,480.00 0.13
232 600166 福田汽 车 111,000 980,130.00 0.13
233 000027 深圳能 源 79,200 978,120.00 0.12
234 000729 燕京啤 酒 93,500 972,400.00 0.12
235 600497 驰宏锌 锗 66,600 971,694.00 0.12
236 300251 光线传 媒 39,000 971,100.00 0.12
237 603000 人民网 18,400 959,192.00 0.12
238 002422 科伦药 业 23,900 956,956.00 0.12
239 002146 荣盛发 展 75,800 947,500.00 0.12
240 601919 中国远 洋 75,800 945,984.00 0.12
241 601258 庞大集 团 172,600 942,396.00 0.12
242 600005 武钢股 份 133,300 937,099.00 0.12
243 600597 光明乳 业 40,700 936,100.00 0.12
244 600008 首创股份 64,200 921,270.00 0.12
245 002470 金正大 41,600 903,136.00 0.12
246 000898 鞍钢股 份 122,800 896,440.00 0.11
247 601929 吉视传 媒 58,600 886,032.00 0.11
248 002410 广联达 37,500 877,500.00 0.11
249 601928 凤凰传 媒 50,800 868,680.00 0.11
250 601992 金隅股 份 72,200 862,790.00 0.11
251 002007 华兰生 物 19,300 854,797.00 0.11
252 002475 立讯精 密 24,900 841,869.00 0.11
253 600373 中文传 媒 35,000 838,600.00 0.11
254 300015 爱尔眼 科 25,947 837,050.22 0.11
255 600578 京能电 力 92,200 823,346.00 0.11
256 600348 阳泉煤 业 80,100 821,025.00 0.10
257 600516 方大炭 素 68,700 818,217.00 0.10
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
第 40 页 共 48 页
258 000876 新 希 望 41,600 807,456.00 0.10
259 002570 贝因美 40,800 791,928.00 0.10
260 000999 华润三 九 26,000 790,140.00 0.10
261 600277 亿利能 源 53,200 777,784.00 0.10
262 600633 浙报传 媒 39,500 774,200.00 0.10
263 601699 潞安环 能 79,690 770,602.30 0.10
264 601118 海南橡 胶 78,500 767,730.00 0.10
265 300146 汤臣倍 健 19,400 762,032.00 0.10
266 601958 金钼股 份 64,400 758,632.00 0.10
267 002344 海宁皮 城 37,300 732,199.00 0.09
268 600549 厦门钨 业 28,730 725,719.80 0.09
269 600038 中直股 份 11,700 724,815.00 0.09
270 300133 华策影 视 25,600 691,200.00 0.09
271 002416 爱施德 33,400 690,378.00 0.09
272 000712 锦龙股 份 19,200 673,920.00 0.09
273 000046 泛海控 股 44,900 657,785.00 0.08
274 600398 海澜之 家 35,900 650,867.00 0.08
275 600648 外高桥 17,800 624,424.00 0.08
276 002001 新 和 成 36,200 618,658.00 0.08
277 002051 中工国 际 20,600 613,468.00 0.08
278 002294 信立泰 20,900 597,740.00 0.08
279 603288 海天味 业 17,900 571,726.00 0.07
280 000937 冀中能 源 70,590 566,131.80 0.07
281 600783 鲁信创 投 14,800 554,704.00 0.07
282 601991 大唐发 电 68,800 549,024.00 0.07
283 002399 海普瑞 15,900 540,441.00 0.07
284 600395 盘江股 份 31,600 496,436.00 0.06
285 600809 山西汾 酒 17,300 488,552.00 0.06
286 600998 九州通 21,800 487,448.00 0.06
287 601021 春秋航 空 3,800 479,142.00 0.06
288 300002 神州泰 岳 31,400 478,536.00 0.06
289 600485 信威集 团 9,700 425,733.00 0.05
290 601158 重庆水 务 38,300 411,342.00 0.05
291 600717 天津港 27,100 406,229.00 0.05
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
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292 600317 营口港 63,100 397,530.00 0.05
293 002653 海思科 14,300 386,100.00 0.05
294 600188 兖州煤 业 25,600 352,000.00 0.04
295 601225 陕西煤 业 33,300 272,394.00 0.03
296 601231 环旭电 子 14,400 244,944.00 0.03
297 603993 洛阳钼 业 17,500 216,300.00 0.03
298 000156 华数传 媒 4,700 168,166.00 0.02
299 601969 海南矿 业 6,000 109,380.00 0.01
7.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例(%)
1 601988 中国银 行 13,789,571.00 0.73
2 601318 中国平 安 7,530,813.00 0.40
3 000166 申万宏 源 5,983,536.95 0.32
4 300059 东方财 富 3,179,380.00 0.17
5 601857 中国石 油 2,241,710.00 0.12
6 600637 百视通 2,222,025.00 0.12
7 300104 乐视网 2,060,134.00 0.11
8 600585 海螺水 泥 1,890,118.00 0.10
9 000413 东旭光 电 1,872,290.00 0.10
10 601099 太平洋 1,864,537.00 0.10
11 601398 工商银 行 1,790,262.00 0.10
12 601106 中国一 重 1,767,338.00 0.09
13 600023 浙能电 力 1,751,314.00 0.09
14 300003 乐普医 疗 1,700,590.00 0.09
15 601788 光大证 券 1,532,915.00 0.08
16 600109 国金证 券 1,504,932.00 0.08
17 601939 建设银 行 1,347,711.00 0.07
18 600958 东方证 券 1,320,282.00 0.07
19 002736 国信证 券 1,290,276.00 0.07
20 600875 东方电 气 1,229,911.00 0.07
注：本 项的"买 入金 额" 均 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
第 42 页 共 48 页
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例(%)
1 601318 中国平 安 67,687,161.01 3.60
2 600036 招商银 行 42,910,149.77 2.28
3 600016 民生银 行 41,765,632.49 2.22
4 600030 中信证券 38,142,170.96 2.03
5 600837 海通证 券 32,298,318.64 1.72
6 601766 中国中 车 31,479,644.81 1.67
7 601166 兴业银 行 30,974,318.36 1.65
8 600000 浦发银 行 28,251,158.12 1.50
9 601398 工商银 行 21,589,735.00 1.15
10 601668 中国建 筑 21,300,034.00 1.13
11 000002 万
科Ａ 20,124,494.80 1.07
12 601390 中国中 铁 19,059,187.00 1.01
13 000651 格力电 器 18,892,580.62 1.00
14 601601 中国太 保 18,803,549.52 1.00
15 601939 建设银 行 16,705,017.04 0.89
16 600519 贵州茅 台 16,608,478.44 0.88
17 600887 伊利股 份 16,214,924.82 0.86
18 000001 平安银 行 15,717,414.22 0.84
19 601328 交通银 行 15,646,360.00 0.83
20 601989 中国重 工 15,522,037.42 0.82
注：本 项的"卖 出金 额" 均 按卖出 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 140,102,040.96
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,702,802,007.13
注：本 项的"买 入股 票成 本"、"卖 出股 票收 入" 均按 买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
第 43 页 共 48 页
本基金本报告期末未持有 债券。
7.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有 债券。
7.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持 证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未 持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内基金投资的前十 名证券的发行主体除中 信证券和海通证券外没 有被监
管部门立 案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴 责、处罚。
中信证券于2015年1 月19日公告称，因存在为到 期融资融券合约展期的问题（根据
相关规定，融资融券合约期限最长为6个月），公司被中国证监会采取暂停新开融资融
券客户信用账户3个月的行政监管措施。
海通证券于2015年1 月20日公告称， 公司因存在违规为到期融资融券合约展期问题，
受到暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。
本基金管理人对上述事项进行了分析， 认为上述处罚不会对中信证券和海通证券的
投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对相关投资判断未发生改变。
7.12.2 基金投资的前十名股票中 ，没有投资超出基金合 同规定备 选股票库之外 的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 569,286.29
2 应收证 券清 算款 1,162,865.45
3 应收股 利 －
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
第 44 页 共 48 页
4 应收利 息 9,515.75
5 应收申 购款 110,195.75
6 其他应 收款 －
7 其他 －
8 合计 1,851,863.24
7.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持 有 人信息
8.1 期 末基金份 额持有人户数及 持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有
份额
占总份 额
比例
持有
份额
占总份 额
比例
716 569,036.51 400,040,833.33 98.19% 7,389,305.54 1.81%
8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 108,039.33 0.03%
8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人和 本基 金基 金经 理本 报告期 末未 持有 本
基金。
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
第 45 页 共 48 页
§9
开放 式基金份 额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2014 年6 月5日) 基金 份额 总额 5,130,087,968.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,237,491,250.57
本报告 期基 金总 申购 份额 33,341,110.74
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 863,402,222.44
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 407,430,138.87
§10 重大 事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人 大会。
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
(1) 本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。
(2) 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金 投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金
提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 的情况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 本期基金租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 2 405,166,153.54 22.85% 287,828.45 23.63%
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
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申万宏源 2 392,538,395.69 22.13% 278,858.49 22.89%
海通证券 2 130,924,124.13 7.38% 119,193.70 9.79%
招商证券 2 319,821,102.04 18.03% 227,201.87 18.65%
中金公司 2 177,097,702.89 9.99% 72,681.31 5.97%
兴业证券 2 199,608,952.49 11.26% 141,802.53 11.64%
国信证券 2 148,262,865.41 8.36% 90,499.79 7.43%
注： 根 据中 国证 券监 督管 理委员 会 《 关于 完善 证券 投资基 金交 易席 位制 度有 关问题 的通 知》 （证
监基字[2007]48 号） 的有 关规定 要求 ，我 公司 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况 、
研究水 平后 ，向 多家 券商 租用了 基金 专 用 交易 单元 。
1、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
(1)综 合实 力较 强、 市场 信 誉良好 ；
(2)财 务状 况良 好， 经营 状 况稳健 ；
(3)经 营行 为规 范， 具备 健 全的内 部控 制制 度；
(4)研 究实 力较 强， 并 能够 第一时 间提 供丰 富的 高质 量研究 咨询 报告， 并能 根 据特定 要求 提供 定制 研
究报告 ；能 够积 极同 我公 司进行 业务 交流 ，定 期来 我公司 进行 观点 交流 和路 演；
(5)具 有丰 富的 投行 资源 和 大宗交 易信 息， 愿 意积 极 为我公 司提 供相 关投 资机 会， 能够 对公 司业 务发
展形成 支持 ；
(6)具 有费 率优 势， 具备 支 持交易 的安 全、 稳定 、 便 捷、 高 效的 通讯 条件 和交 易环境 ， 能 提供 全面 的
交易信 息服 务；
(7)从 制度 上和 技术 上保 证 我公司 租用 交易 单元 的交 易信息 严格 保密 。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
（1） 公司 根据 上述 标准 确 定选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ；
（2） 公司 和被 选中 的证 券 经营机 构签 订交 易单 元租 用协议 。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 信息披 露方 式 披露日 期
1
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗下
基金新 增深 圳腾 元基 金销 售有限 公司
为销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、《 证券 时
报》 、 《上 海证 券报 》 及 公 司
网站
2015-06-30
2
国寿安 保基 金管 理有 限公 司办公 地址
变更公 告
《中国 证券 报》 、《 证券 时
报》 、 《上 海证 券报 》 及 公 司
网站
2015-06-08
3
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
《中国 证券 报》 、《 证券 时
报》 、 《上 海证 券报 》 及 公 司
网站
2015-06-06
4
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗下
基金参 加中 国农 业银 行股 份有限 公司
《中国 证券 报》 、《 证券 时
报》 、 《上 海证 券报 》 及 公 司
2015-06-01
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
第 47 页 共 48 页
网上银 行、 手机 银行 基金 申购费 率优
惠活动 的公 告
网站
5
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗下
部分基 金参 加一 路财 富（ 北京） 信息
科技有 限公 司申 购费 率优 惠活动 的公
告
《中国 证券 报》 、《 证券 时
报》 、 《上 海证 券报 》 及 公 司
网站
2015-05-28
6
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
《中国 证券 报》 、《 证券 时
报》 、 《上 海证 券报 》 及 公 司
网站
2015-05-26
7
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 公司
董事、 监事 、高 级管 理人 员及其 他从
业人员 在子 公司 兼职 情况 变更的 公告
《中国 证券 报》 、《 证券 时
报》 、 《上 海证 券报 》 及 公 司
网站
2015-05-25
8
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
《中国 证券 报》 、《 证券 时
报》 、 《上 海证 券报 》 及 公 司
网站
2015-05-22
9
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗下
基金在 江苏 张家 港农 村商 业银行 股份
有限公 司开 通定 期定 额申 购业务 并参
加基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
《中国 证券 报》 、《 证券 时
报》 、 《上 海证 券报 》 及 公 司
网站
2015-05-20
10
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基
金2015 年第1季 度报 告
《中国 证券 报》 、《 证券 时
报》 、 《上 海证 券报 》 及 公 司
网站
2015-04-20
11
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基
金2014 年年 度报 告摘 要
《中国 证券 报》 、《 证券 时
报》 、 《上 海证 券报 》 及 公 司
网站
2015-03-30
12
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗下
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基
金新增 基金 经理 的公 告
《中国 证券 报》 、《 证券 时
报》 、 《上 海证 券报 》 及 公 司
网站
2015-03-23
13
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗下
基金在 中国 农业 银行 开通 定期定 额申
购业务 的公 告
《中国 证券 报》 、《 证券 时
报》 、 《上 海证 券报 》 及 公 司
网站
2015-02-16
14
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗下
基金新 增销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、《 证券 时
报》 、 《上 海证 券报 》 及 公 司
网站
2015-01-27
15
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基
金2014 年第4季 度报 告
《中国 证券 报》 、《 证券 时
报》 、 《上 海证 券报 》 及 公 司
网站
2015-01-21
16 国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基 《中国 证券 报》 、《 证券 时 2015-01-16
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投资 基金2015 年半 年度 报告
第 48 页 共 48 页
金更新 招募 说明 书摘 要（2015年第1
号）
报》 、 《上 海证 券报 》 及 公 司
网站
§11
备查文件 目 录
11.1 备查文件目录
11.1.1 中国证监会批准国寿安保沪深300指数型证券投资基金募集的文件
11.1.2 《国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金合同》
11.1.3 《国寿安保沪深300指数型证券投资基金托管协议》
11.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
11.1.5 报告期内国寿安保沪深300指数型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公
告
11.1.6 中国证监会要求的其他文件
11.2 存放地点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号
楼11层
11.3 查阅方式
11.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
11.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
11.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国寿安保 基金管理有限公司
二〇一五 年八月二十八日
