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国泰安康养老(000367)

国泰安康养老:2015年半年度报告查看PDF公告

国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 
 
 
 
 
国泰安康 养老定 期支付 混合型 证券投 资基金 
2015 年半年 度报 告 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国泰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一五 年八 月二十 八日 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 
第 2 页共 47 页 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 3 页共 47 页 1.2 目录 1


重要提示及目录


....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提 示


.......................................................................................................................................... 2 2


基金简介


................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基 本情 况


............................................................................................................................. 5 2.2 基金产 品说 明


.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管 理人 和基 金托 管人


.............................................................................................................. 6 2.4 信息披 露方 式


.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相 关资 料


.................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净 值表现


............................................................................................................... 6 3.1 主要会 计数 据和 财务 指标


.............................................................................................................. 6 3.2 基金净 值表 现


.................................................................................................................................. 7 4


管理人报告


............................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况


.......................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明


................................................................ 11 4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明


............................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明


............................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望


............................................................ 12 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明


........................................................................ 13 4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明


............................................................................ 13 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明


.................................... 13 5


托管人报告


............................................................................................................................................. 13 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明


................................................................................ 13 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明


............ 14 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见


............................ 14 6 半年度财务会计报告 (未 经审计)


................................................................................................... 14 6.1 资产负 债表


.................................................................................................................................... 14 6.2 利润表


............................................................................................................................................ 15 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表


................................................................................................ 16 6.4 报表附 注


........................................................................................................................................ 17 7


投资组合报告


......................................................................................................................................... 36 7.1 期末基 金资 产组 合情 况


................................................................................................................ 36 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合


................................................................................................ 36 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细


.................................... 37 7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重大 变动


............................................................................................. 38 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合


........................................................................................ 40 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细


................................. 40 7.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细


.................... 41 7.8 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明


........................................................................ 41 7.9 报告期 末本 基金 投资 的国债期 货交 易情 况说 明


......................................................................... 41 7.10 投资 组合 报告 附注


...................................................................................................................... 41 8


基金份额持有人信息


............................................................................................................................. 42 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构


.................................................................................... 42 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况


........................................................................ 43国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 4 页共 47 页 8.3 期末基 金管 理人 的从 业人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况


..................................... 43 9


开放式基金份额变动


............................................................................................................................. 43 10


重大事件揭示


....................................................................................................................................... 43 10.1 基金 份额 持有 人大 会决议


.......................................................................................................... 43 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动


.......................................... 43 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼


.............................................................. 43 10.4 基金 投资 策略 的改 变


.................................................................................................................. 44 10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况


............................................................................................... 44 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况


....................................................... 44 10.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况


.................................................................................. 44 10.8 其他 重大 事件


.............................................................................................................................. 46 11


备查文件目录


....................................................................................................................................... 47 11.1 备查 文件 目录


.............................................................................................................................. 47 11.2 存放 地点


...................................................................................................................................... 47 11.3 查阅 方式


...................................................................................................................................... 47 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 5 页共 47 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 基金简 称 国泰安 康养 老定 期支 付混 合 基金主 代码 000367 交易代 码 000367 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 4 月 30 日 基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 5,667,057,964.51 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 主要 投资 于债 券等 固定收 益类 产品 , 同 时适 当投资 于股 票等 权益 类 品种增 强收 益, 力求 实现 基金资 产的 持续 稳定 增值 , 为投 资者 提供 长期 可 靠的养 老理 财工 具。 投资策 略 本基金 采取 稳健 的投 资策 略, 通 过债 券等 固定 收益 类资产 的投 资获 取平 稳 收益, 并适 度参 与股 票等 权益类 资产 的投 资增 强回 报, 在 灵活 配置 各类 资 产以及 严格 的风 险管 理基 础上, 力争 实现 基金 资产 的持续 稳定 增值 。 1、大 类资 产配 置策 略 本基金 的大 类资 产配 置主 要通过 对宏 观经 济运 行状 况、 国 家财 政和 货币 政 策、 国 家产 业政 策以 及资 本市场 资金 环境 、 证 券市 场走势 的分 析, 预测 宏 观经济 的发 展趋 势, 并据 此 评价未 来一 段时 间股 票、 债 券市场 相对 收益 率, 主动调 整股 票、 债券 类资 产在给 定区 间内 的动 态配 置, 以 使基 金在 保持 总 体风险 水平 相对 稳定 的基 础上, 优化 投资 组合 。 2 、 固定 收益 品种 投资 策略 本基金 采用 的固 定收 益品 种主要 投资 策略 包括 : 久期策 略、 期限 结构 策略 和个券 选择 策略 等。 3、股 票投 资策 略 本基金 适当 投资 于股 票市 场,以 强化 组合 获利 能力 ,提高 预期 收益 水平 。 本基金 股票 投资 以价 值选 股、组 合投 资为 原则 ,通 过选择 高流 动性 股票 , 保证组 合的 高流 动性 ; 通 过选择 具有 高安 全边 际的 股票, 保证 组合 的收 益 性;通 过分 散投 资、 组合 投资, 降低 个股 风险 与集 中性风 险。


4、股 指期 货投 资策 略 本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性、 流动 性及风 险特 征, 通过 资 产配置 、 品 种选 择, 谨慎 进行投 资, 旨在 通过 股指 期货实 现基 金的 套期 保 值。 5、权 证投 资策 略 权证为 本基 金辅 助性 投资 工具, 其投 资原 则为 有利 于基金 资产 增值 。 本 基 金在权 证投 资方 面将 以价 值分析 为基 础, 在采 用数 量化模 型分 析其 合理 定 价的基 础上 , 立足于 无风 险套利 , 尽量减 少组 合 净 值波动 率, 力求 稳健 的 超额收 益。 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 6 页共 47 页 业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率 (税后 ) 自 2015 年 3 月 23 日 起, 本基金 业绩 比较 基准 由原“ 五年期 银行 定期 存款 利率( 税后 )” ,变 更为“ 三年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )” 。 风险收 益特 征 本基金 为债 券投 资为 主的 混合型 基金 , 属 于中 低风 险、 中 低收 益预 期的 基 金品种 , 其 预期 风险 、 预 期收益 高于 货币 市场 基金 和债券 型基 金, 低于 股 票型基 金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 林海中 王永民 联系电 话 021-31081600转 010-66594896 电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话 (021 ) 31089000 , 400-888-8688 95566 传真 021-31081800 010-66594942 注册地 址 上海市 世纪 大道100 号上 海环 球金融 中心39楼 北京西 城区 复兴 门内 大街1 号 办公地 址 上海市 虹口 区公 平路18号8 号 楼嘉昱 大厦16层-19层 北京西 城区 复兴 门内 大街1 号 邮政编 码 200082 100818 法定代 表人 唐建光 田国立 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和 《证 券时 报》 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.gtfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉昱 大厦 16 层-19 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 国泰基金管理有限公司登记注册 中心 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号楼 嘉昱 大厦 16 层-19 层 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 7 页共 47 页 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 156,942,388.54 本期利 润 241,997,214.95 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0991 本期加 权平 均净 值利 润率 8.37% 本期基 金份 额净 值增 长率 12.07% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配利 润 721,237,844.86 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1273 期末基 金资 产净 值 6,841,655,790.91 期末基 金份 额净 值 1.207 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 20.70% 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所 列数字 。 3.本基 金的 合同 生效 日为 2014 年 4 月 30 日。 本基 金 在六个 月建 仓期 结束 时, 各项资 产配 置比 例符 合合同 约定 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.17% 0.19% 0.30% 0.01% 0.87% 0.18% 过去三 个月 4.14% 0.13% 0.90% 0.01% 3.24% 0.12% 过去六 个月 12.07% 0.27% 2.04% 0.01% 10.03% 0.26% 过去一 年 18.92% 0.28% 4.44% 0.01% 14.48% 0.27% 自基金 合同 生 效起至 今 20.70% 0.26% 5.23% 0.01% 15.47% 0.25% 3.2.2自基金合同生效以来 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史走 势对比 图 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 8 页共 47 页 (2014 年 4 月 30 日至 2015 年 6 月 30 日) 注:(1)本基 金的 合同 生效日 为 2014 年 4 月 30 日。 (2) 本基 金在 六个 月建 仓 期结束 时, 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日,是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号文批 准的 首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币, 公司注册 地为 上海 ,并 在 北京和 深圳 设有 分公 司。 截至 2015 年 6 月 30 日, 本基金 管理 人共 管 理 54 只 开放式 证券 投资 基金: 国 泰金鹰 增长 证券 投 资基金 、国 泰金 龙系 列证 券投资 基金 (包 括 2 只子基金, 分别 为国 泰金 龙行 业精选 证券 投资 基金 、 国泰金 龙债 券证 券投 资基 金) 、 国泰 金马 稳健 回报 证 券投资 基金 、 国 泰货 币市 场证券 投资 基金 、 国 泰 金鹿保本增值混合证券投 资基金、国泰金鹏蓝筹价 值混合型证券投资基金、 国泰金鼎价值精选混合 型证券 投资 基金 (由 金鼎 证券投 资基 金转 型而 来) 、 国泰金 牛创 新成 长股 票型 证券投 资基 金、 国泰 沪 深 300 指数 证券 投资 基金 (由国 泰金 象保本 增值 混 合证券 投资 基金 转型 而来 ) 、 国泰 双利 债券证 券投 资基金 、 国泰 区位 优势 股 票型证 券投 资基 金 、 国 泰 中小盘 成长 股票 型证 券投 资基金 (LOF ) (由金 盛国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 9 页共 47 页 证券投 资基 金转 型而 来) 、 国泰纳 斯达 克 100 指数证 券投资 基金 、 国泰 价值 经典股票 型证 券投 资基 金 (LOF)、 上证 180 金 融交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 国泰 上证 180 金融 交易型 开放 式指 数证 券 投资基金联接基金、国泰 保本混合型证券投资基金 、国泰事件驱动策略股票 型证券投资基金、国泰 信用互 利分 级债 券型 证券 投资基 金、 中小 板 300 成 长交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰 中小 板 300 成长交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 、国泰成长优选股票型证 券投资基金、国泰大宗 商品配 置证 券投 资基 金(LOF) 、 国泰信用 债券 型证 券 投资基 金、 国泰 现金 管理 货币市 场基 金、 国泰 金 泰平衡 混合 型证 券投 资基 金 (由 金泰 证券投 资基 金 转型而 来) 、 国泰 民安 增利 债券型 发起 式证 券投 资 基金 、 国泰国 证房 地产 行业指数 分级 证券 投资 基金 、 国泰估 值优 势股 票型 证券投资 基金 (LOF)(由 国泰估 值优 势可 分离 交易 股票型 证券 投资 基金 封闭 期届满 转换 而来 ) 、 上证 5 年期国 债交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 国泰 上证 5 年期国 债交 易型 开放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、纳 斯达 克 100 交易型开放式指数证券投 资基金、国泰中国企业境 外高收益债券型证券投资 基金、国泰黄金交易型 开放式证券投资基金、国 泰美国房地产开发股票型 证券投资基金、国泰国证 医药卫生行业指数分级 证券投资基金、国泰淘金 互联网债券型证券投资基 金、国泰聚信价值优势灵 活配置混合型证券投资 基金、 国泰 民益 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金 (LOF ) 、 国泰国 策驱 动灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 国泰浓益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰安康 养老定期支付混合型证券 投资基金、国泰结构转 型灵活配置混合型证券投 资基金、国泰金鑫股票型 证券投资基金(由金鑫证 券投资基金转型而来 ) 、 国泰新经济灵活配置混合 型证券投资基金、国泰国 证食品饮料行业指数分级 证券投资基金、国泰创 利债券 型证 券投 资基 金 (由国 泰 6 个 月短 期理 财债 券型证 券投 资基 金转 型而 来) 、 国泰策 略收 益灵 活 配置混合 型证券 投资基 金 (由国泰 目标收 益保本 混 合型证券 投资基 金转型 而 来) 、国泰 深证 TMT50 指数分级证券投资基金、 国泰国证有色金属行业指 数分级证券投资基金、国 泰睿吉灵活配置混合型 证券投资基金、国泰兴益 灵活配置混合型证券投资 基金、国泰生益灵活配置 混合型证券投资基金。 另外, 本基 金管理 人 于 2004 年获 得全 国社 会保 障基 金理事 会社 保基 金资 产管 理人资 格, 目前受 托 管 理全国 社保 基金 多个 投资 组合。2007 年 11 月 19 日 ,本基 金管 理人 获得 企业 年金投 资管 理人 资格 。 2008 年 2 月 14 日,本 基金管理 人成 为 首 批获 准开 展特定 客户 资产 管理 业务 (专户 理财 )的 基金 公 司之一 , 并于 3 月 24 日 经 中国证 监会 批准 获得 合格 境内机 构投 资者 (QDII ) 资格 , 成为目 前业 内少 数拥有“全牌照” 的基 金公 司之一 , 囊 括了 公募 基金、 社保、 年金、 专户 理财 和 QDII 等管理业务 资格 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 10 页共 47 页 邱晓华 本基金 的基 金 经理、 国泰 金 鹿保本 混合 、 国泰策 略收 益 灵活配 置混 合 (原国 泰目 标 收益保 本混 合) 、 国泰大 宗 商品、 国泰 保 本混合 、国 泰 国证医 药卫 生 行业指 数分 级、国 泰国 证 食品饮 料行 业 指数分 级的 基 金经理 2014-05-2 2 - 14 年 硕士研究生。曾任职于新华通讯 社、 北京 首都 国际 投资 管理 有限公 司、银 河证 券。2007 年 4 月加入 国泰基 金管 理有 限公 司, 历 任行业 研究员 、 基 金经 理助 理。 2011 年 4 月至 2014 年 6 月 任国 泰保 本混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理; 2011 年 6 月 起兼 任国泰 金鹿 保 本增值 混合证券投资基金的基金经理; 2013 年 8 月至 2015 年 1 月 15 日 兼任国泰目标收益保本混合型证 券投资 基金 的基 金经 理; 2014 年 5 月起兼任国泰安康养老定期支付 混合型 证券 投资 基金 的基 金经理; 2014 年 11 月 起兼 任国 泰大 宗商品 配置证券投资基金(LOF) 的基金 经理; 2015 年 1 月 16 日起 兼任国 泰策略收益灵活配置混合型证券 投资基 金 (原 国泰 目标 收益 保本混 合型证 券投 资基 金) 的基 金经理; 2015 年 4 月 起兼 任国 泰国 证医药 卫生行 业指 数分 级证 券投 资基金、 国泰保本混合型证券投资基金和 国泰国证食品饮料行业指数分级 证券投 资基 金的 基金 经理 。 张一格 本基金 的基 金 经理 2014-04-3 0 2015-06-25 9 年 硕士研 究生 。2006 年 6 月至 2012 年 8 月 在兴 业银行 资金 运 营中心 任投资 经理 ,2012 年 8 月 起加入 国泰基 金管理 有限 公司,2012 年 12 月至 2015 年 6 月任 国泰 民安增 利债券型发起式证券投资基金的 基金经 理, 2013 年 3 月至 2015 年 6 月兼 任上 证 5 年 期国 债交 易型开 放式指数证券投资基金及其联接 基金的 基金 经理 , 2013 年 10 月至 2015 年 6 月 兼任 国泰 信用 债券型 证券投资基金的基金经理,2013 年 12 月至 2015 年 2 月 兼任 国泰民 益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF ) ( 原国泰 淘新 灵活配 置混 合型证 券投 资基 金) 的基 金经理, 2014 年 3 月至 2015 年 6 月 兼任国 泰浓益灵活配置混合型证券投资 基金的 基金 经理 ,2014 年 4 月至 2015 年 6 月 兼任 国泰 安康 养老定国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 11 页共 47 页 期支付混合型证券投资基金的基 金经理 。 注:1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 , 首 任基 金经 理, 任职日 期为 基金 合同 生 效日。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法 律法规的规定,严格遵守 基金合同和招募说明书约 定,本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产,在控制 风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期 内,本基金运作合法合规 ,未发生损害基金份额持 有人利益的行为,未发 生内幕交易、操纵市场和 不当关联交易及其他违规 行为,信息披露及时、准 确、完整,本基金与本 基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与公 司资产之间严格分开、公 平对待,基金管理小组 保持独立运作,并通过科 学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系,有 效保障投资人的合法权 益。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关 规定,通过严格的内部风 险控制制度和流程,对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制,确保 公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合, 切实 防范 利益输 送行 为。 (一) 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析 根据证监会公平交易指导 意见,我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过 对这些 配对 的交 易价 差分 析, 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下, 且大部 分溢 价率均 值通 过 95% 置信度 下等 于 0 的 t 检验 。 (二) 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析 本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口, 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗 口内作平均,并以此为依 据,进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足 够多观 测样 本的 基金 配对 (样本 数≥30 ) ,溢价 率均 值大部 分在 1%数量级 及以 下。 (三) 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析 对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 12 页共 47 页 基金组合配对,已要求基 金经理对价差作出了解释 ,根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本报告期内,本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告 期内, 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2015 年上 半年 经济 持续 低位运行 , 承压 较重 , 稳定 经济增 速的 压力 不断 增大 。在此情 况下 , 政 府在保 持宽 松货 币政 策的 同时, 又加 大财 政政 策的 力度, 以稳 定经 济下 行趋 势。 宽松的 流动 性环 境, 房地 产市场 的日 益复 苏, 以及 各类金 融创 新工 具的 存在 , 让 A 股市场 在上 半年走 出一 波凌 厉的 牛市 行情 。 和 2007 年牛 市不 同 的是 , 此轮 行情 的资 金中 含有大 量杠 杆资 金, 推 升股指 接近 历史 高点 。 然而在监管层严查场外违 规杠杆资金的情况下,市 场转而向下,从而引发一 系列被动去杠杆的 效果, 单日 跌幅 也创 下历 史新高 。 本基金第一季度权益类仓 位保持在策略区间上限, 配置以精选成长股为主, 第二季度权益保持 低仓位 ,以 新股 投资 为主 要策略 ,债 券持 仓以 高流 动性、 短久 期品 种为 主。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本基金 在 2015 年上 半年 净值增长 率为 12.07%,同期 业绩比 较基 准收 益率 为 2.04% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2015 年下 半年 , 随着积极财 政政 策的 实施 , 以及房地 产市 场的 复苏 回暖 , 投资应可 保持 一 定增速 ,对 稳定 经济 起到 基石的 作用 。 然而 A 股市 场超 预期调 整所引发 的后 果,已经渐 渐从金融 领域 波及 到实 体经 济,近期 更是 引发 国际市场的一系列反应。 在国内经济方面,其负面 影响已经影响到了实体经 济的流动性,并有可能 蔓延到 房地 产市 场。 在这种情况下,政府对市 场的干预和稳定措施就是 合理且必要的。特别是在 被动去杠杆的连锁 反应下,若无强有力的外 部干预,在信心崩溃的情 况下,市场将会出现不合 理的深跌,并且造成连国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 13 页共 47 页 锁反应 ,引 发严 重后 果。 就目前 来看 , 政 府支持 A 股 市场的 态度 是明 确无 误的 , 市场在 多项 措施 的共 同作 用下逐 渐企 稳, 投资者情绪逐渐平复,同 时宽松的流动性依旧存在 ,牛市的基础没有改变。 在度过恐慌期后,目前 市场上 许多 被错 杀的 品种 会凸显 投资 价值 。 目前在 IPO 暂停的 情况 下,市场 相 对 缺少 有效 的低 风险绝 对收 益投 资策 略。 但在当 前市 场已 经 深度回 调、 但牛 市格 局未 改的情 况下 ,适 当增 加权 益仓位 收益 应大 于风 险。 因此本基金将会在三季度 继续保持低风险策略,控 制权益仓位,综合考虑市 场情况,以股指期 货等金 融工 具对 冲系 统风 险, 待 A 股 市场 启稳后 逐 渐加仓 ,策 略上 以精 选个 股为主 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人按照相关法 律法规规定,设有估值委 员会,并制定了相关制度 及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督,确保基金估值的 公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营副总经 理负责,成员包括基金 核算、风险管理、行业研 究方面业务骨干,均具有 丰富的行业分析、会计核 算等证券基金行业从业 经验及专业能力。基金经 理如认为估值有被歪曲或 有失公允的情况,可向估 值委员会报告并提出相 关意见 和建 议。 各方 不存 在任何 重大 利益 冲突 ,一 切以投 资者 利益 最大 化为 最高准 则。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 截止本报告期末,根据本 基金基金合同和相关法律 法规的规定,本基金无应 分配但尚未实施的 利润。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 无。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内,中国银 行股份有限 公司(以下称“ 本托管人” )在对国 泰安康养老定期支 付混合型 投资基金 (以下称“ 本基金” )的托管过程中, 严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、 基金合同和托管协议的有 关规定,不存在损害基金 份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 14 页共 47 页 应尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督,对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核,未发现本基金管理 人存在损害基金份额持 有人利 益的 行为 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 (注 : 财务 会计报 告中 的“ 金融 工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内) 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。 6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 国泰 安康 养老 定期支 付混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 3,875,559,404.90 41,083,728.55 结算备 付金


2,138,799.95 959,078.34 存出保 证金


190,557.15 139,231.15 交易性 金融 资产 6.4.7.2 863,485,569.68 276,897,332.59 其中: 股票 投资


342,787,724.08 42,921,332.59 基金投 资


- - 债券投 资


520,697,845.60 233,976,000.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,593,354,510.03 - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 14,053,069.02 7,491,959.45 应收股 利


- - 应收申 购款


502,072,543.08 701,341.99 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 15 页共 47 页 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总计


6,850,854,453.81 327,272,672.07 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- 40,000,000.00 应付证 券清 算款


- 34,200,520.17 应付赎 回款


2,562,936.63 3,132,296.53 应付管 理人 报酬


4,689,771.06 216,483.22 应付托 管费


1,302,714.16 60,134.24 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 492,952.95 219,865.90 应交税 费


- - 应付利 息


- 12,816.16 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 150,288.10 62,936.44 负债合计


9,198,662.90 77,905,052.66 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.9 5,667,057,964.51 231,557,040.31 未分配 利润 6.4.7.10


1,174,597,826.40 17,810,579.10 所有者权益合计


6,841,655,790.91 249,367,619.41 负债和所有者权益总 计


6,850,854,453.81 327,272,672.07 注:报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 1.207 元,基 金份 额总 额 5,667,057,964.51 份。 6.2 利润表 会计主 体: 国泰 安康 养老 定期支 付混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年 4 月 30 日(基 金合同生效日) 至 2014 年 6 月 30 日 一、收入


260,385,067.96 4,627,852.17 1.利息 收入


27,432,204.98 1,794,643.28 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 11,304,857.27 102,562.03 债券利 息收 入


12,338,699.50 1,363,095.88 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 16 页共 47 页 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


3,788,648.21 328,985.37 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-”填列)


147,720,427.55 1,667,774.91 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 144,677,600.39 1,346,705.96 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 2,995,430.38 138,487.67 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 6.4.7.14


-173,220.00 - 股利收 益 6.4.7.15 220,616.78 182,581.28 3. 公允价 值变动 收益(损失 以“-” 号 填列) 6.4.7.16 85,054,826.41 1,059,219.46 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 6.4.7.17 177,609.02 106,214.52 减:二、费用


18,387,853.01 772,560.04 1.管 理人 报酬


12,534,684.81 392,426.86 2.托 管费


3,481,856.78 109,007.46 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 6.4.7.18 972,864.80 183,404.18 5.利 息支 出


1,203,014.33 8,095.71 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


1,203,014.33 8,095.71 6.其 他费 用 6.4.7.19


195,432.29 79,625.83 三、 利润总额 (亏损总额 以“-” 号填 列) 241,997,214.95 3,855,292.13 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以“-” 号填列)


241,997,214.95 3,855,292.13 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 国泰 安康 养老 定期支 付混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初 所有者 权益 (基 金净值 ) 231,557,040.31 17,810,579.10 249,367,619.41 二、本期 经营活 动产 生的 基金净值 变动数 (本 期利 润) - 241,997,214.95 241,997,214.95 三、本期 基金份 额交 易产 5,435,500,924.20 914,790,032.35 6,350,290,956.55 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 17 页共 47 页 生的基金 净值变 动数 (净 值减少 以“-” 号填 列) 其中:1.基金申 购款 5,583,119,568.81 936,302,946.94 6,519,422,515.75 2.基金 赎回 款 -147,618,644.61 -21,512,914.59 -169,131,559.20 四、本期 向基金 份额 持有 人分配利 润产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五、期末 所有者 权益 (基 金净值 ) 5,667,057,964.51 1,174,597,826.40 6,841,655,790.91 项目 上年度可比期间 2014 年 4 月 30 日(基金 合同生效日)至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初 所有者 权益 (基 金净值 ) - - - 二、本期 经营活 动产 生的 基金净值 变动数 (本 期利 润) - 3,855,292.13 3,855,292.13 三、本期 基金份 额交 易产 生的基金 净值变 动数 (净 值减少 以“-” 号填 列) 351,747,594.28 1,247,728.75 352,995,323.03 其中:1.基金申 购款 370,759,980.24 1,368,758.77 372,128,739.01 2.基金 赎回 款 -19,012,385.96 -121,030.02 -19,133,415.98 四、本期 向基金 份额 持有 人分配利 润产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五、期末 所有者 权益 (基 金净值 ) 351,747,594.28 5,103,020.88 356,850,615.16 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 ,财务 报表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 张峰 ,主管 会计 工作 负责 人: 巴立康 ,会 计机 构负 责人 :王嘉 浩 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国泰安 康养老定期支付 混合型证 券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理 委员会( 以 下简称“中国证 监会”) 证监 许可[2013] 第 1207 号 《关 于核准 国泰 安康 养老 定期 支付混 合型 证券 投资 基 金募集的批复》核准,由 国泰基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《国泰国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 18 页共 47 页 安康养老定期支付混合型 证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为 契约型开放式,存续期 限不定 ,首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募集 人民币 206,180,159.45 元,业经 普华 永道 中天 会 计师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华永 道中 天验 字(2014) 第 186 号验 资报 告予 以验 证。 经向 中国 证监 会备 案, 《 国泰 安康 养老 定期 支 付混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2014 年 4 月 30 日正 式生 效, 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 206,276,995.18 份基金 份额 , 其中认 购资 金利 息折合 96,835.73 份基 金份 额。本 基金 的基 金管 理人 为国泰 基金 管理 有限 公司 ,基金 托管 人为 中国 银行 股份有 限公 司。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《国泰 安康养老定期支付混合型 证券投资基金基金 合同》的有关规定,本基 金的投资范围为具有良好 流动性的金融工具,包括 国内依法发行上市的股 票( 包括 中小板 、创 业板 及 其他经 中国 证监 会核准 上 市的股 票) 、权 证、 股指 期货等 权 益类 金融 工具, 债券等 固定 收益 类金 融工 具(包括 国债 、 央行票 据、 金融债 、 公司 债、 次级 债、 中小企 业私 募债 、 地 方政府 债券 、中 期票据 、 可转换 债券( 含分离 交易 可转债) 、 短期融 资券 、资 产 支持证 券、 债券 回购、 银行存 款等) 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。 本基 金 的投资 组合 比例 为 : 股 票等权 益类 金融 工具 的比 例不超 过 30% ,基 金所 持 有的股 票市 值和 买入 、卖 出股指 期货 合约 价值 , 合计( 轧差计算) 占基金资产的比例不超过 30% ,债 券等固定收益类金融工具 的投资占基金资产的比 例不低 于 70% , 中小 企业 私募债 占基 金资 产的 投资 比例不 高于 20% ,权 证投 资比例 占基 金资 产净 值 的比例 不高 于 3% ,现 金及 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5%。本基 金的 业绩 比较基 准为 :五 年期 银行 定期存 款税 后收 益率 。 本基金每季度定期通过自 动赎回基金份额向自愿选 择参与定期支付机制的基 金份额持有人支付 一定现金,即按照约定的 年化现金支付比率,以约 定的定期支付基准日的可 参与定期支付的基金份 额资产净值为基础,计算 当期基金份额持有人可获 得支付的现金并自动赎回 基金份额持有人所持有 的对应 金额 的基 金份 额, 以该自 动赎 回的 资金 进行 现金支 付。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2015 年 8 月 26 日批准 报出 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》 、中国 证券 投资 基金 业协会颁 布的 《证 券投 资基金会计核算业务指引 》 、 《国泰安康养 老定期支付 混合型证券投资基金基金 合同》和中国证监会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 19 页共 47 页 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金 2015 年半 年度 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求, 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2015 年 6 月 30 日的财 务状 况以及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变 动 情况等 有关 信息 。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告期所采用的会计政 策与最近一期年度报告相 一致。本报告期所采用的 会计估计与最近一 期年度 报告 不一 致。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) , 鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息,本基金本报告期改为 采用中证指数有限公司 根据 《中国 证券 投资 基金 业协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度固 定收 益品种的 估值 处理 标准 》 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。


6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国家税 务总 局财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号《关 于实施 上市 公司 股息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 及其他 相关财 税法 规和 实务 操作 , 主要税 项列 示如下: (1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票、 债券 的差 价收入 不予 征收 营业 税。 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 20 页共 47 页 (2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 , 股权 的股 息、 红利 收入 , 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20% 的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 , 对基金 从上 市公司取 得的 股息 红利 所得 , 持股期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月)的, 其股息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ; 持股 期限 在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的,暂 减按 50% 计入应 纳税所得 额; 持股 期限 超过 1 年的, 暂减按 25%计入应纳税 所得 额。 对基 金 持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利 收入,按照上述规定计算 纳税,持股时间自解禁 日起计 算; 解禁前 取得 的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 。 上述 所得 统一 适用 20% 的税率 计征 个人 所得 税。 (4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 重要财务报表项目的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 活期存 款 1,995,559,404.90 定期存 款 1,880,000,000.00 其他存 款 - 合计 3,875,559,404.90


6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 256,947,276.21 342,787,724.08 85,840,447.87 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 445,009,263.27 449,800,845.60 4,791,582.33 银行间 市场 70,475,294.55 70,897,000.00 421,705.45 合计 515,484,557.82 520,697,845.60 5,213,287.78 资产支 持证 券 - - - 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 21 页共 47 页 基金 - - - 其他 - - - 合计 772,431,834.03 863,485,569.68 91,053,735.65 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 账面余 额 其中: 买断 式逆 回购 银行间 市场 1,593,354,510.03 - 合计 1,593,354,510.03 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 108,187.78 应收定 期存 款利 息 731,111.11 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 128.55 应收债 券利 息 12,658,224.10 应收买 入返 售证 券利 息 555,299.57 应收申 购款 利息 40.78 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 77.13 合计 14,053,069.02 6.4.7.6 其他资产 本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 22 页共 47 页 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 465,085.17 银行间 市场 应付 交易 费用 27,867.78 合计 492,952.95 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 1,520.58 预提费 用 148,767.52 合计 150,288.10 6.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 231,557,040.31 231,557,040.31 本期申 购 5,583,119,568.81 5,583,119,568.81 本期赎 回(以“-” 号填 列) -147,618,644.61 -147,618,644.61 本期末 5,667,057,964.51 5,667,057,964.51 注:申 购含 转换 入份 额; 赎回含 转换 出份 额。 6.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 14,100,991.57 3,709,587.53 17,810,579.10 本期利 润 156,942,388.54 85,054,826.41 241,997,214.95 本期基金份额交易产生的 变动数 550,194,464.75 364,595,567.60 914,790,032.35 其中: 基金 申购 款 563,692,545.28 372,610,401.66 936,302,946.94 基金赎 回款 -13,498,080.53 -8,014,834.06 -21,512,914.59 本期已 分配 利润 - - - 本期末 721,237,844.86 453,359,981.54 1,174,597,826.40 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 23 页共 47 页 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 2,758,384.18 定期存 款利 息收 入 8,350,277.78 其他存 款利 息收 入 0.00 结算备 付金 利息 收入 24,947.99 其他 171,247.32 合计 11,304,857.27


6.4.7.12 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 337,058,552.82 减:卖 出股 票成 本总 额 192,380,952.43 买卖股 票差 价收 入 144,677,600.39 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 债券投 资收益—— 买卖债券(、 债转股 及债券 到期 兑付 )差 价收 入 2,995,430.38 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 2,995,430.38 6.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 卖出债 券( 、债 转股 及债 券到期 兑付 ) 成交总 额 597,536,478.34 减: 卖出 债券 (、 债转 股 及债券 到期 兑 付)成 本总 额 583,835,616.34 减:应收利 息总 额 10,705,431.62 买卖债 券( 、债 转股 及债 券到期 兑付 ) 差价收 入 2,995,430.38 6.4.7.14 衍生工具收益 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 24 页共 47 页 6.4.7.14.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 6.4.7.14.2 衍生工具收益—— 其他投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 买卖股 指期 货差 价收 入 -173,220.00 6.4.7.15 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 220,616.78 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 220,616.78 6.4.7.16 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 85,054,826.41 ——股票投 资 82,201,820.51 ——债券投 资 2,853,005.90 ——资产支 持证 券投 资 - ——基金投 资 - ——贵金属 投资 - 2.衍生 工具 - ——权证投 资 - 3.其他 - 合计 85,054,826.41 6.4.7.17 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 基金赎 回费 收入 174,577.43 转换费 收入 3,031.59 合计 177,609.02 注:本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减, 不低 于赎 回费总 额 的 25% 归入 基金 资产。


国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 25 页共 47 页 6.4.7.18 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 967,764.80 银行间 市场 交易 费用 5,100.00 合计 972,864.80 6.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 审计费 用 29,752.78 信息披 露费 119,014.74 银行汇 划费 用 28,464.77 债券账 户服 务费 18,000.00 证书费 200.00 合计 195,432.29 6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 6.4.8.2 资产负债表日后 事 项 截至财 务报 表报 出日 ,本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本报告期内,申银万国证 券股份有限公司吸收合并 了基金管理人原关联方宏 源证券股份有限公 司, 并更 名为 申万 宏源 集团股份 有限 公司 (以下 简称“申万宏 源”) 。 根据股 权比例 , 申万宏 源仍 然为 基金管 理人 控股 股东 中国 建银投 资有 限责 任公 司的 控股子 公司 。 6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 26 页共 47 页 申万宏 源集 团股 份有 限公 司(“ 申万 宏源”) 受基金 管理 人控 股股 东中 国建投 控制 的公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 及上 年度 末均无 应支 付关 联方 的佣 金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年4 月30 日 (基金 合同 生 效日) 至2014 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 12,534,684.81 392,426.86 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 26,833.83 5,138.10 注: 支付 基金 管理 人国 泰 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.9%的年费 率计 提, 逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.9% / 当年 天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 27 页共 47 页 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年4 月30 日 (基金 合同 生效日 ) 至2014 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,481,856.78 109,007.46 注:支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25%的年费率 计提 ,逐 日累 计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年天 数。 6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易 本基金 本报 告期 无与 关联 方进行 的银 行间 同业 市场 的债券( 含回 购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。


6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金的情 况。 6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年4 月30 日(基 金合 同生效 日)至2014 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行 1,995,559,40 4.90 2,758,384.18 11,604,632.7 0 84,190.72 注:本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 金额单 位:人民 币元 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 : 股/ 张) 总金额 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 28 页共 47 页 - - - - - - 上年度 可比 期间 2014 年 4 月 30 日( 基金 合同生 效日 )至 2014 年 6 月 30 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 : 股/ 张) 总金额 宏源证 券 124768 14 云城投 网下申 购 200,000.00 20,000,000.00 宏源证 券 124799 14 京鑫融 网下申 购 200,000.00 20,000,000.00 6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 本基金 本报 告期 无其 他关 联交易 事项 。 6.4.11 利润分配情况 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 6.4.12 期末(2015 年 6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60383 8 四通 股份 2015-0 6-23 2015-0 7-01 网下 新股 7.73 7.73 18,119 .00 140,05 9.87 140,05 9.87 - 30048 7 蓝晓 科技 2015-0 6-24 2015-0 7-02 网下 新股 14.83 14.83 10,700 .00 158,68 1.00 158,68 1.00 - 30048 8 恒锋 工具 2015-0 6-25 2015-0 7-01 网下 新股 20.11 20.11 6,734. 00 135,42 0.74 135,42 0.74 - 30048 9 中飞 股份 2015-0 6-24 2015-0 7-01 网下 新股 17.56 17.56 7,319. 00 128,52 1.64 128,52 1.64 - 60360 6 东方 电缆 2014-0 9-29 2015-1 0-14 网下 新股 8.20 20.36 103,34 7.00 385,20 3.20 2,104, 144.92 - 30047 1 厚普 股份 2015-0 6-05 2016-0 6-05 网下 新股 54.01 126.41 467,82 5.00 25,267 ,228.2 5 59,137 ,758.2 5 - 30040 6 广生 堂 2015-0 4-16 2016-0 4-16 网下 新股 21.47 149.39 47,297 .00 1,015, 466.59 7,065, 698.83 - 6.4.12.1.2 受限证 券类 别: 债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:张) 期末 成本 期末 估值 备注 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 29 页共 47 页 限类 型 总额 总额 13200 2 15 天 集 EB 2015-0 6-11 2015-0 7-02 网下 新债 100.00 100.00 11,210 .00 1,121, 000.00 1,121, 000.00 - 6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 金额单 位:人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 60036 6 宁波韵 升 2015-05 -22 重大事 项 30.71 2015-0 8-12 31.58 140,000.00 2,687,606.13 4,299,400.00 - 60087 2 中炬高 新 2015-05 -04 重大事 项 23.16 - - 1,389.00 14,099.21 32,169.24 - 00273 9 万达院 线 2015-05 -14 重大事 项 221.88 2015-0 7-03 219.68 39,983.00 6,319,347.20 8,871,428.04 - 00244 5 中南重 工 2015-06 -02 重大事 项 57.80 - - 266.00 5,727.93 15,374.80 - 30046 7 迅游科 技 2015-06 -25 重大事 项 297.30 2015-0 7-02 267.57 3,726.00 125,752.50 1,107,739.80 - 注:本 基金 截至 2015 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股票, 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ,经交 易所 批准 复牌 。 6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 6.4.13 金融工具风险及 管 理 6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金投资的金融工具主 要为债券等固定收益类产 品,同时适当投资于股票 等权益类品种以增 强收益。本基金在日常经 营活动中面临的与这些金 融工具相关的风险主要包 括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基金为 混合型基金,属于证券投 资基金中的较低风险品种 。本基金的基金管理人 从事风险管理的主要目标 是争取将以上风险控制在 限定的范围之内,使本基 金在风险和收益之间取国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 30 页共 47 页 得最佳 的平 衡, 以实现“ 在严格控 制风 险的 前提 下, 为投资 人提 供投 资金 额安 全的保 证, 并在此 基础 上力争 基金 资产 的持 续稳 定增值 ,为 投资 者提 供长 期可靠 的养 老理 财工具” 的 投资目 标。 本基金的基金管理人奉行 全员与全程结合、风控与 发展并重的风险管理理念 。董事会主要负责 公司的风险管理战略和控 制政策、协调突发重大风 险等事项。在公司经营管 理层下设风险管理委员 会,制定公司日常经营过 程中各类风险的防范和管 理措施;在业务操作层面 ,一线业务部门负责对 各自业务领域风险的管控 ,公司具体的风险管理职 责由风险管理部和稽核监 察部负责,组织、协调 并与各业务部门一道,共 同完成对法律风险、投资 风险、操作风险、合规风 险等风险类别的管理, 并定期向公司专门的风险 管理委员会报告公司风险 状况。风险管理部和稽核 监察部由督察长分管, 配置有 法律 、风 控、 审计 、信息 披露 等方 面专 业人 员。 本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发,判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析 的角度出发,根据本基金 的投资目标,结合基金资 产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标 、模型,日常的量化报告 ,确定风险损失的限度和 相应置信程度,及时可 靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估, 并通 过相 应决策 ,将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况, 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。 本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存 放在本基金的托管行中国 银行,其他定期存款存放 在具有托管资格的平安银 行股份有限公司,与银 行存款相关的信用风险不 重大。本基金在交易所进 行的交易均以中国证券登 记结算有限责任公司为 交易对手完成证券交收和 款项清算,违约风险可能 性很小;在银行间同业市 场进行交易前均对交易 对手进 行信 用评 估并 对证 券交割 方式 进行 限制 以控 制相应 的信 用风 险。 本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程,通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行 人的信 用风 险, 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。于 2015 年 6 月 30 日,本基金 持有 信用 类债 券 占基金 资产 净值 的比 例为 3.06%(2014 年 12 月 31 日:61.33%) 。 6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2015 年6 月30 日 上年末 2014 年12 月31 日 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 31 页共 47 页 A-1 - 19,992,000.00 A-1 以下 - - 未评级 - - 合计 - 19,992,000.00 6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2015 年6 月30 日 上年末 2014 年12 月31 日 AAA - - AAA 以下 - 132,943,000.00 未评级 - 81,041,000.00 合计 - 213,984,000.00 注:本 基金 持有 的未 评级 债券均 为国 债、 政策 性金 融债或 央行 票据 。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价 格变现 。 针对兑付赎回资金的流动 性风险,本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎 回条款,约定在非常情况 下赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模 式带来 的流 动性 风险 ,有 效保障 基金 份额 持有 人利 益。 针对投资品种变现的流动 性风险,本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进 行持续的监测和分析,包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能 力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投 资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%,且本 基金 与由 本基金的 基金 管理 人管 理 的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。本 基金 所持大部 分证 券在 证券 交 易所上市,其余亦可在银 行间同业市场交易,因此 均能以合理价格适时变现 。此外,本基金可通过 卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需 求,其上限一般不超过基 金持有的债券投资的公 允价值 。 本基金所承担的所有金融 负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息, 可赎回基金份额净 值(所有 者权 益) 无 固定 到期 日且不 计息 ,因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 32 页共 47 页 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每 个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。 本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控,并通过 调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险 进行管理。本基金主要投 资于交易所及银行间市场 交易的固定收益品种, 因此存 在相 应的 利率 风险 。


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2015 年 6 月 30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 3,875,559,404.90 - - - 3,875,559,404. 90 结算备 付金 2,138,799.95 - - - 2,138,799.95 存出保 证金 190,557.15 - - - 190,557.15 交易性 金融 资产 342,972,845.60 73,843,000.00 103,882,000.00 342,787,724.08 863,485,569.6 8 买入返 售金 融资 产 1,593,354,510.03 - - - 1,593,354,510. 03 应收利 息


- - - 14,053,069.02 14,053,069.02 应收申 购款 225,535.72 - - 501,847,007.36 502,072,543.0 8 资产总 计 5,814,441,653.35 73,843,000.00 103,882,000.00 858,687,800.46 6,850,854,453. 81 负债








应付赎 回款 - - - 2,562,936.63 2,562,936.63 应付管 理人 报酬 - - - 4,689,771.06 4,689,771.06 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 33 页共 47 页 应付托 管费 - - - 1,302,714.16 1,302,714.16 应付交 易费 用 - - - 492,952.95 492,952.95 其他负 债 - - - 150,288.10 150,288.10 负债总 计 - - - 9,198,662.90 9,198,662.9 0 利率敏 感度 缺口 5,814,441,653.35 73,843,000.00 103,882,000.00 849,489,137.56 6,841,655,790. 91 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 41,083,728.55 - - - 41,083,728.55 结算备 付金 959,078.34 - - - 959,078.34 存出保 证金 139,231.15 - - - 139,231.15 存出保 证金 70,013,000.00 52,620,000.00 111,343,000.00 42,921,332.59 276,897,332.5 9 应收证 券清 算款 - - - 7,491,959.45 7,491,959.45 应收利 息


701,341.99 - - - 701,341.99 资产总 计 112,896,380.03 52,620,000.00 111,343,000.00 50,413,292.04 327,272,672.0 7 负债








卖出回 购金 融资 产款 40,000,000.00 - - - 40,000,000.00 应付证 券清 算款 - - - 34,200,520.17 34,200,520.17 应付赎 回款 - - - 3,132,296.53 3,132,296.53 应付管 理人 报酬 - - - 216,483.22 216,483.22 应付托 管费 - - - 60,134.24 60,134.24 应付交 易费 用 - - - 219,865.90 219,865.90 应交税 费 - - - 0.00 - 应付利 息 - - - 12,816.16 12,816.16 其他负 债 - - - 62,936.44 62,936.44 负债总 计 40,000,000.00 - - 37,905,052.66 77,905,052.66 利率敏 感度 缺口 72,896,380.03 52,620,000.00 111,343,000.00 12,508,239.38 249,367,619.4 1 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ,并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者 予以分 类。 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 34 页共 47 页 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 假设 除市场 利率 外其 他市 场变 量不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 市场利 率上 升 25 个基点 - 减少 约 178 市场利 率下 降 25 个基点 - 增加 约 180 注: 于 2015 年 6 月 30 日, 本基金 持有 的交 易性 债券 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为 7.61% , 因此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响。


6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金 的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ,因 此无 重大 外汇 风险。 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大外汇 风险 。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响, 也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位:人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 交易性 金融 资产 -股票投 资 342,787,724.08 5.01 42,921,332.59 17.21 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 35 页共 47 页 交易性 金融 资产 -基金投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 342,787,724.08 5.01 42,921,332.59 17.21 6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 本期末 ,本 基金 持有 的交 易性权 益类 投资 公允 价值 占基金 资产 净值 的比 例低 于 20% ,因 此除 市场 利 率和外 汇汇 率以 外的 市场 价格因 素的 变动 对于 本基 金资产 净值 无重 大影 响 (2014 年 12 月 31日: 同 )。 6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允价 值


(a)金融工 具公 允价 值计 量 的方法


公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定:


第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。


第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。


第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。


(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具


(i) 各层次 金融 工具 公允 价值


于 2015 年 6 月 30 日,本基 金持有的以公 允价值计量 的金融工具中 属于第一层 次的余额为


301,231,030.91 元, 属于 第二层次 的余 额为 562,254,538.77 元, 无属 于第 三层 次 的余额(2014 年 12 月 31 日: 第一 层次 150,984,297.91 元, 第二 层次 125,913,034.68 元,无 第三 层次) 。于 2015 年 6 月 30 日,本 基金 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融负 债均 属于 第一层 次(2014 年 12 月 31 日:同) 。


(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动


对于证 券交 易所 上市的 股 票,若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、 或属于非公开发行等情况 ,本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值 列入第一层次;并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的 影响程度,确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 36 页共 47 页 的固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证 券和 私募 债券除 外) , 本基 金于 2015 年 3 月 25 日起 改为 采 用中证 指数 有限 公司 根据 《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》 所独立提 供的 估值 结果 确定 公允价 值 (附注 6.4.5.1) , 并将相 关债 券的 公允 价 值从第 一层 次调 整至 第二 层次。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 342,787,724.08 5.00 其中: 股票 342,787,724.08 5.00 2 固定收 益投 资 520,697,845.60 7.60 其中: 债券 520,697,845.60 7.60 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 1,593,354,510.03 23.26 其中 : 买断式 回购 的买 入返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,877,698,204.85 56.60 7 其他各 项资 产 516,316,169.25 7.54 8 合计 6,850,854,453.81 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 484,279.65 0.01 B 采矿业 1,635,059.25 0.02 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 37 页共 47 页 C 制造业 205,948,195.15 3.01 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 72,285,686.99 1.06 E 建筑业 517,786.92 0.01 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 225,347.22 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,554,120.38 0.05 J 金融业 - - K 房地产 业 45,245,927.50 0.66 L 租赁和 商务 服务 业 3,196,281.30 0.05 M 科学研 究和 技术 服务 业 823,611.68 0.01 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 8,871,428.04 0.13 S 综合 - - 合计 342,787,724.08 5.01 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 601985 中国核 电 5,530,657 72,285,686.99 1.06 2 300471 厚普股 份 467,825 59,137,758.25 0.86 3 600325 华发股 份 2,499,775 45,245,927.50 0.66 4 002551 尚荣医 疗 749,892 32,537,813.88 0.48 5 600466 蓝光发 展 2,379,887 31,676,295.97 0.46 6 002675 东诚药 业 499,835 22,807,471.05 0.33 7 600666 西南药 业 240,000 10,212,000.00 0.15 8 002739 万达院 线 39,983 8,871,428.04 0.13 9 300393 中来股 份 123,221 7,947,754.50 0.12 10 300097 智云股 份 200,000 7,152,000.00 0.10 11 300436 广生堂 47,297 7,065,698.83 0.10 12 002055 得润电 子 100,000 5,788,000.00 0.08 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 38 页共 47 页 13 300224 正海磁 材 270,901 5,713,302.09 0.08 14 600366 宁波韵 升 140,000 4,299,400.00 0.06 15 002400 省广股 份 99,865 2,522,589.90 0.04 16 603606 东方电 缆 103,347 2,104,144.92 0.03 17 002475 立讯精 密 61,224 2,069,983.44 0.03 18 603979 金诚信 66,063 1,635,059.25 0.02 19 300447 全信股 份 19,471 1,616,093.00 0.02 20 002436 兴森科 技 80,000 1,448,000.00 0.02 21 300465 高伟达 14,000 1,278,200.00 0.02 22 300485 赛升药 业 17,372 1,164,097.72 0.02 23 603589 口子窖 45,168 1,144,557.12 0.02 24 300467 迅游科 技 3,726 1,107,739.80 0.02 25 300451 创业软 件 5,483 1,041,660.34 0.02 26 002776 柏堡龙 20,296 823,611.68 0.01 27 002775 文科园 林 19,306 517,786.92 0.01 28 002772 众兴菌 业 21,381 484,279.65 0.01 29 600771 广誉远 9,924 418,197.36 0.01 30 002768 国恩股 份 14,405 362,429.80 0.01 31 002769 普路通 7,710 347,952.30 0.01 32 603117 万林股 份 34,690 325,739.10 0.00 33 603223 恒通股 份 18,826 225,347.22 0.00 34 300486 东杰智 能 16,092 207,104.04 0.00 35 300482 万孚生 物 7,942 182,983.68 0.00 36 300487 蓝晓科 技 10,700 158,681.00 0.00 37 300483 沃施股 份 9,356 153,438.40 0.00 38 603838 四通股 份 18,119 140,059.87 0.00 39 300488 恒锋工 具 6,734 135,420.74 0.00 40 300489 中飞股 份 7,319 128,521.64 0.00 41 002771 真视通 6,251 126,520.24 0.00 42 603085 天成自 控 11,690 122,394.30 0.00 43 600872 中炬高 新 1,389 32,169.24 0.00 44 002445 中南重 工 266 15,374.80 0.00 45 600765 中航重 机 257 7,049.51 0.00 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600325 华发股 份 50,602,924.41 20.29 2 600466 蓝光发 展 42,020,680.70 16.85 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 39 页共 47 页 3 002551 尚荣医 疗 40,193,383.08 16.12 4 002675 东诚药 业 31,620,326.80 12.68 5 600771 广誉远 26,842,505.43 10.76 6 300471 厚普股 份 25,267,228.25 10.13 7 601985 中国核 电 18,748,927.23 7.52 8 600223 鲁商置 业 15,945,427.50 6.39 9 300345 红宇新 材 14,778,310.38 5.93 10 002400 省广股 份 14,219,814.13 5.70 11 600728 佳都科 技 13,493,538.32 5.41 12 600666 奥瑞德 11,557,373.00 4.63 13 300097 智云股 份 9,100,628.00 3.65 14 000732 泰禾集 团 7,150,850.73 2.87 15 002055 得润电 子 6,596,425.68 2.65 16 002739 万达院 线 6,319,347.20 2.53 17 300224 正海磁 材 6,174,000.00 2.48 18 002253 川大智 胜 6,158,118.00 2.47 19 600366 宁波韵 升 4,607,324.80 1.85 20 000831 五矿稀 土 4,302,227.57 1.73 注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600771 广誉远 24,918,353.89 9.99 2 600728 佳都科 技 22,364,480.99 8.97 3 300345 红宇新 材 21,902,401.30 8.78 4 002400 省广股 份 19,342,539.20 7.76 5 600223 鲁商置 业 18,466,089.40 7.41 6 600466 蓝光发 展 12,282,799.13 4.93 7 000732 泰禾集 团 11,907,921.65 4.78 8 002253 川大智 胜 10,165,613.02 4.08 9 600655 豫园商 城 7,385,443.94 2.96 10 600037 歌华有 线 6,250,753.36 2.51 11 002752 昇兴股 份 6,121,083.00 2.45 12 300173 智慧松 德 5,927,559.14 2.38 13 002366 丹甫股 份 5,479,406.00 2.20 14 300115 长盈精 密 5,432,566.12 2.18 15 000046 泛海控 股 5,400,538.04 2.17 16 600067 冠城大 通 5,352,167.00 2.15 17 300292 吴通通 讯 5,275,904.68 2.12 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 40 页共 47 页 18 300424 航新科 技 5,072,101.00 2.03 19 000831 五矿稀 土 4,881,627.66 1.96 20 300431 暴风科 技 4,849,200.00 1.94 注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 金额单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 410,045,523.41 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 337,058,552.82 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关 交易费 用。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 260,316,072.80 3.80 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 50,687,000.00 0.74 其中: 政策 性金 融债 50,687,000.00 0.74 4 企业债 券 188,363,772.80 2.75 5 企业短 期融 资券 20,210,000.00 0.30 6 中期票 据 - - 7 可转债 1,121,000.00 0.02 8 其他 - - 9 合计 520,697,845.60 7.61 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 41 页共 47 页 1 019418 14 国债 18 995,970 99,836,032.80 1.46 2 019414 14 国债 14 800,000 80,032,000.00 1.17 3 019321 13 国债 21 500,000 50,285,000.00 0.73 4 019423 14 国债 23 300,000 30,147,000.00 0.44 5 140218 14 国开 18 300,000 30,015,000.00 0.44 7.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.8 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 7.8.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.8.2 本基金投资股指期货 的投资政策 本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货,本基金将根据风 险管理的原则,以 套期保值为主要目的,有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货 合约。 本基金在进行股指期货投 资时,将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究,并结合股指期 货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。 本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征,通过资产 配置、品种选择, 谨慎进 行投 资, 以降 低投 资组合 的整 体风 险。 法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的, 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。 7.9 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说 明 7.9.1 本期国债期货投资政 策 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 7.10 投资组合报告附注 7.10.1 本报告期内 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一 年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。


7.10.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ,没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。 7.10.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 190,557.15 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 42 页共 47 页 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 14,053,069.02 5 应收申 购款 502,072,543.08 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 516,316,169.25 7.10.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.10.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说明 1 002739 万达院 线 8,871,428.04 0.13 重大事 项 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 9,141 619,960.39 5,549,015,885.83 97.92% 118,042,078.68 2.08% 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 43 页共 47 页 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,286,473.74 0.02% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 9


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2014 年 4 月 30 日)基 金份 额总 额 206,276,995.18


本报告 期期 初基 金份 额总 额 231,557,040.31 本报告 期基金总 申购 份额 5,583,119,568.81 减:本报告 期 基金总 赎回 份额 147,618,644.61 本报告 期基金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,667,057,964.51 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内, 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 本报告 期内 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。 2015 年 4 月, 李 爱华 先生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务。 上述 人事 变 动已按 相关 规定 备案 、公 告。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期 内, 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 44 页共 47 页 10.4 基金投资策略的改变 报告期 内, 本基 金投 资策 略无改 变。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 报告期 内, 为本 基金 提供 审计服 务的 会计 师事 务所 无改聘 情况 。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 报告期内,基金管理人、 托管人托管业务部门及其 相关高级管理人员无受监 管部门稽查或处罚 的情况 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 华创证 券 1 - - - - - 国都证 券 1 - - - - - 华融证 券 1 - - - - - 国泰君 安 1 - - - - 新租 长城证 券 1 - - - - - 万联证 券 1 - - - - 新租 申万宏 源 1 - - - - - 山西证 券 1 - - - - - 东吴证 券 1 - - - - - 方正证 券 2 164,075,061.42 24.11% 116,558.79 21.17% - 安信证 券 1 118,628,096.81 17.43% 84,274.00 15.31% - 齐鲁证 券 1 110,292,084.43 16.20% 100,408.95 18.24% - 中信证 券 1 100,106,601.75 14.71% 91,137.04 16.56% - 高华证 券 1 76,322,185.84 11.21% 69,484.29 12.62% - 银河证 券 1 62,237,360.04 9.14% 44,212.83 8.03% - 浙商证 券 1 48,221,566.49 7.08% 43,900.80 7.97% - 东北证 券 1 742,613.92 0.11% 527.54 0.10% - 注:基 金租 用席 位的 选择 标准是 : (1)资力 雄厚 ,信 誉良 好; (2)财务 状况 良好 ,各 项财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ; (3) 经营 行为 规范 ,在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为; (4) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (5 ) 公司具 有较 强的 研究 能力 , 能及时 、 全面 、 定期提供 具有 相当 质量 的关 于宏观 经济 面分 析、 行 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 45 页共 47 页 业发展 趋势 及证 券市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 以及丰 富全 面的 信息 服务 ;能根 据基 金投 资的 特 定要求 ,提 供专 门研 究报 告。 选择程 序是 :根 据对 各证 券公司 提供 的各 项投 资、 研究服 务情 况的 考评 结果 ,符合 交易 席位 租用 标 准的, 由公 司投 研业 务部 门提出 租用 证券 公司 交易 席位的 调整 意见 (包 括调 整名单 及调 整原 因等 ) , 并经公 司批 准。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 华创证 券 - - - - - - 国都证 券 - - - - - - 华融证 券 - - - - - - 国泰君 安 - - 486,800,0 00.00 11.99% - - 长城证 券 - - - - - - 万联证 券 - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - 山西证 券 - - - - - - 东吴证 券 - - - - - - 方正证 券 133,925,402. 79 46.42% 966,000,0 00.00 23.78% - - 安信证 券 - - - - - - 齐鲁证 券 - - 396,000,0 00.00 9.75% - - 中信证 券 - - - - - - 高华证 券 25,147,872.0 5 8.72% 1,392,600, 000.00 34.29% - - 银河证 券 129,442,223. 68 44.86% 820,000,0 00.00 20.19% - - 浙商证 券 - - - - - - 东北证 券 - - - - - - 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 46 页共 47 页 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 国泰基金管理有限公司调整估值方法及影响 的公告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证 券日报 》 2015-01-06 2 国泰基 金管 理有 限公 司关 于董事 、 监 事、 高级 管理人员及其他从业人员子公司兼职情况公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证 券日报 》 2015-01-31 3 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 值方法 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证 券日报 》 2015-02-25 4 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 值方法 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证 券日报 》 2015-03-12 5 关于国泰安康养老定期支付混合型证券投资 基金变更业绩比较基准并相应修订基金合同 的公告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2015-03-18 6 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 值方法 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2015-03-24 7 国泰基金管理有限公司关于旗下基金调整交 易所固 定收 益品 种估 值方 法的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证 券日报 》 2015-03-26 8 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 暂停大 额申 购 ( 含转 换转 入) 及 定期 定额 投资 业务的 公告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2015-04-09 9 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 恢复大 额申 购 ( 含转 换转 入) 及 定期 定额 投资 业务的 公告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2015-04-28 10 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 暂停大 额申 购 ( 含转 换转 入) 及 定期 定额 投资 业务的 公告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2015-04-29 11 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 值方法 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证 券日报 》 2015-05-21 12 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 值方法 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证 券日报 》 2015-05-28 13 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 暂停大 额申 购 ( 含转 换转 入) 及 定期 定额 投资 业务的 公告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2015-06-02 14 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 值方法 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证 2015-06-13 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 47 页共 47 页 券日报 》 15 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 基金经 理变 更公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2015-06-26 11


备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、关 于核 准国 泰安 康养 老 定期支 付混 合型 证券 投资 基金募 集的 批复 2、国 泰安 康养 老定 期支 付 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 3、国 泰安 康养 老定 期支 付 混合型 证券 投资 基金 托管 协议 4、报 告期 内披 露的 各项 公告 5、国 泰基 金管 理有 限公 司 营业执 照和 公司 章程 11.2 存放地点 本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点—— 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号楼嘉 昱大 厦 16-19 层。 11.3 查阅方式 可咨询 本基 金管 理人 :部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。 客户服 务中 心电 话: (021 )31089000 ,400-888-8688 客户投 诉电 话: (021 )31089000 公司网 址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公 司 二〇一五年八月二十 八日