国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
国 联 安保 本 混合 型 证券 投 资基 金
2015 年 半年 度报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年八 月二十 八日 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据 本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 26 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分 配 情况 的说 明 ............................................................................ 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 12
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投 资 组合 ................................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 38
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 38
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 38
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 39
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 40 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 40
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 40
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 41
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 41
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 43
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 48
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 48
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 48
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 48 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 国联安 保本 混合 型证 券投 资基金
基金简 称 国联安 保本 混合
基金主 代码 000058
交易代 码 000058
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 4 月 23 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 84,523,112.15 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 采用 投资 组合 保险 策略来 控制 本金 损失 的风 险， 力 求在 基金 本金 安
全的基 础上 实现 基金 资产 的稳定 增值 。
投资策 略
本基金 通 过 CPPI （Constant Proportation Portfolio Insurance ） 恒 定比 例投 资
组合保 险策 略， 辅之 以 TIPP （Time Invariant Portfolio Protection ）时 间不
变性投 资组 合保 险策 略， 在严格 控制 风险 的前 提下 ， 基金 管理 人进 行定 量
分析， 对保 本资 产和 风险 资产的 投资 比例 进行 优化 动态调 整， 确保 投资 人
的投资 本金 的安 全性 。 同 时， 本 基金 还将 通过 积极 稳健的 风险 资产 投资 策
略， 在 一定 程度 上使 保本 基金分 享股 市整 体性 上涨 的好处 ， 力 争使 基金 资
产实现 更高 的增 值回 报。
如在本基金存续期内市场出现新的金融衍生品且在开放式基金许可的投
资范围 之内 ，本 基金 管理 人可以 相应 调整 上述 投资 策略。
业绩比 较基 准 税后三 年期 银行 定期 存款 利率× 1.2
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 产品， 属证 券投 资基 金中 的低风 险收 益品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国联安 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 陆康芸 蒋松云
联系电 话 021-38992806 010-66105799
电子邮 箱
customer.service@gtja-allianz.co
m custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95588 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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传真 021-50151582 010-66105798
注册地 址
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路
1318号 星展 银行 大厦9楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路
1318号 星展 银行 大厦9楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200121 100140
法定代 表人 庹启斌 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券 报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址
http://www.gtja-allianz.com 或
www.vip-funds.com
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银
行大 厦 9 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 国联安 基金 管理 有限 公司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银
行大 厦 9 楼
基金保 证人 中海信 达担 保有 限公 司
北京市 朝阳 区东 三环 中路 7 号财富 中心 写
字楼 A 座 3101
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 12,792,335.26
本期利 润 12,561,474.65
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1207
本期加 权平 均净 值利 润率 10.55%
本期基 金份 额净 值增 长率 10.46%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 13,097,411.15
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1550
期末基 金资 产净 值 100,009,319.83
期末基 金份 额净 值 1.183
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 18.30% 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 包含 停牌 股票 按
公允价 值调 整的 影响 ；
2、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 例如 ，开 放式 基金 的申购 赎回 费等 ，
计入费 用后 实际 收益 要低 于所列 数字 ；
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债 表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.17% 0.58% 0.39% 0.01% -0.22% 0.57%
过去三 个月 3.59% 0.46% 1.20% 0.01% 2.39% 0.45%
过去六 个月 10.46% 0.40% 2.38% 0.01% 8.08% 0.39%
过去一 年 12.45% 0.41% 4.95% 0.01% 7.50% 0.40%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
18.30% 0.33% 11.02% 0.01% 7.28% 0.32%
注：上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安 保本 混合 型证 券投 资基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2013 年 4 月 23 日至 2015 年 6 月 30 日） 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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注： 1 、 本 基金 业绩 比较基 准为税 后三 年期 银行 定期 存款利 率× 1.2 。 在本 基金 成 立当年 ， 上述“ 三
年期定 期存 款利 率” 指《 基 金合同 》生 效当 日中 国人 民银行 公布 并执 行的 三年 期“ 金 融机 构人 民币 存
款基准 利率” 。 其后 的每 个 自然年 ，“ 三年 期定 期存 款 利率” 指当 年第 一个 工作 日 中国人 民银 行公 布并
执行的 三年 期“ 金融 机构 人 民币存 款基 准利 率” ；
2、本 基金 基金 合同 于 2013 年 4 月 23 日 生效 ；
3、本 基金 建仓 期为 自基 金 合同生 效之 日起 的 6 个月 ，2013 年 10 月 22 日建 仓 期结束 当日 除现
金和到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 投资 比例 被动 低于合 同规 定的 范围 外， 其他各 项资 产配 置符 合
合同约 定 。 本 基金 已于 2013 年 10 月 23 日 及时 调整 了现金 和到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 投资 比
例；
4、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司， 其中方股东为国泰
君安证券股份有限公司， 是目前中国规模最大、经 营范围最宽、机构分布最 广的综 合类证券公司之
一；外方股东为德国安联 集团，是全球顶级综合性 金融集团之一。截至本报 告期末，公司共管理二国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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十八 只开放式基金。国联 安基金管理公司拥有国际 化的基金管理团队，借鉴 外方先进的公司治理和
风险管理 经验，结合本地投资研究 与客户服务的成功实践， 秉持“ 稳健 、专业、卓越、 信赖” 的经 营
理念， 力争 成为 中国 基金 业最佳 基金 管理 公司 之一 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
袁新钊
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安信心 增益 债
券型证 券投 资
基金基 金经 理
2013-04-2
3
-
8 年（ 自
2007 年起 ）
袁新钊先生，北京大学经济学硕
士。 2007 年 7 至 2009 年 6 月在法
国巴黎银行( 中国) 有 限 公 司 担 任
固定收 益产品 研究 员。2009 年 6
月至 2011 年 4 月 在国 泰君 安证券
股份有 限公 司担 任研 究员 助理、 研
究员。2011 年 4 月起 加盟 国联安
基金管 理有 限公 司， 曾 担任 基金经
理助理 ， 2012 年 3 月 起至 2014 年
12 月担 任国 联安信 心增 长 定期开
放债券 型证 券投 资基 金基 金经理，
2012 年 6 月 起兼 任国 联安 信心增
益债券 型证 券投 资基 金基 金经理，
2013 年 4 月起 兼 任国 联安 保本混
合型证 券投 资基 金基 基金 经理。
李广瑜
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安中债 信用 债
指数增 强型 发
起式证 券投 资
基金基 金经
理、国 联安 睿
祺灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、国 联安 德
盛增利 债券 证
券投资 基金 基
金经理 、国 联
安信心 增益 债
券型证 券投 资
基金基 金经
理、国 联安 信
心增长 债券 型
证券投 资基 金
2015-06-1
8
-
6 年（ 自
2009 年起 ）
李广瑜 先生 ， 硕士 研究 生， 注册金
融 分 析 师(CFA) 、 金 融 风 险 管 理
师(FRM）。 2005 年 1 月至 2006 年
8 月在晨星资讯有限公司担任分
析师； 2006 年 9 月至 2009 年 8 月
在渣打银行有限责任公司担任国
际管理 培训 生； 2009 年 9 月至 2011
年 8 月 在海 富通基 金管 理 有限公
司担任债券投资经理，2011 年 8
月至 2013 年 6 月 在太 平资 产管理
有限公 司担 任债 券投 资经 理。 2013
年 6 月 起加 入国联 安基 金 管理有
限公司 。 2013 年 11 月 起担 任国联
安德盛增利债券证券投资基金基
金经理 。 2013 年 12 月 起兼 任国联
安信心增长债券型证券投资基金
基金经 理。2015 年 3 月起 兼任国
联安中债信用债指数增强型发起
式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2015
年 6 月 起兼 任国联 安睿 祺 灵活配国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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基金经 理 置混合 型证 券投 资基 金基 金经理。
2015 年 6 月 起兼 任国 联安 信心增
益债券 型证 券投 资基 金基 金经理。
2015 年 6 月 起兼 任国 联安 保本混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
韦明亮
本基金 基金 经
理助理 、兼 任
国联安 主题 驱
动股票 型证 券
投资基 金基 金
经理、 国联 安
德盛优 势股 票
证券投 资基 金
基金经 理、 投
资组合 管理 部
总监
2013-05-2
1
2015-03-20
14 年 （自
2001 年起 ）
-
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限 ；
3、袁 新钊 先生 于 2015 年 7 月 3 日离 任， 不再 担任 本基金 基金 经理 （2015 年 7 月 3 日公 告） 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 国联安保本混合型
证券投资基金基金合同》 及其他相关法律法规、法 律文件的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金财产，在 严格控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最 大利益。本基金运作管
理符合 有关 法律 法规 和基 金合同 的规 定和 约定 ，无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人遵照相应法 律法 规和内部规章，制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交
易制度 》 （以下简称“ 公平交易制度” ） ，用 以规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行以
及投资 管理 过程 中涉 及的 实施效 果与 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。
本报告期内，本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定，公平对待不同投 资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会；在交 易环节严格按照时间优
先，价格优先的原则执行 指令；如遇指令价位相同 或指令价位不同但市场条 件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模 块；采用公平交易分 析系 统对不同投资组合的交易 价差进行定期分析；对国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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投资流 程独 立稽 核等 。
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易
量未发 现有 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的情 况。 公平 交易制 度总 体执 行情 况良 好。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
宏观经 济 在 2015 年 第二 季 度下滑 逐步 减缓 ，主 要表 现在 PMI 指标虽 然在 荣枯 线以下 ，但 6 月
份有所回升。在持续宽松 的货币政策和近期积极的 财政政策等共同作用下， 经济出现微弱的企稳迹
象。通 货膨 胀保 持低 位，CPI 维持 在 1%-2% 之间 波段 ；而 PPI 仍然 持续 为负 。 目前来 看， 在总 需求
较差的 情况 下， 通货 膨胀 较难出 现明 显上 升， 本阶 段仍然 可能 保持 低位 波动 。
因此，债券收益率保持相 对陡峭化，地方政府债务 替换计划带来利率债供给 影响较大；持续经
济低迷带来信用风险增加 ，部分不景气行业的低等 级产业债存在调整压力。 本基金组合配置以中等
级信用债配置为主，通过 一定的融资杠杆来获取息 差收益。此外，股票仓位 保持稳定，以自下而上
选择估 值较 低的 成长 股为 主。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 的份 额净值 增长 率 为 10.46% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 2.38% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
预计 2015 年下 半年 货币 政 策仍会 保持 适度 宽松， 随 着地方 债务 置换 计划 的推 进， 财 政政 策有进
一步发力的空间和能力。 尽管制造业投资仍然疲软 ，但是房地产行业信贷政 策已经明显放松，房地
产销售已经出现一定程度 的改善，同时基建也保持 了较高增速。此外，海外 经济缓慢恢复，预计出
口有所 恢复 。因 此， 预计 下半年 经济 将会 企稳 。
从 资金面看二季度比较宽 松，6 月份也没有出现大 幅的资金紧张的局面，从 目前实体经济方面
看央行 仍没 有收 紧货 币政 策的必 要。 因此 ， 下 半年 央行很 可能 继续 偏偏 松的 基调 ， 资金 面波 动不 大 ，
存在套息收益。考虑上半 年持续低迷的实体经济状 况带来信用风险的增加， 本基金会规避部分中低
等级产 业债 。本 基金 股票 仓位保 持区 间波 动， 以自 下而上 选择 估值 较低 的成 长股为 主。 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司内部建立估值工作小 组对证券估值负责。估值 工作小组由公司基金事务 部、投资组合管理
部、交易部、监察稽核部 、风险管理部、数量策略 部、 研究部部门经理组成 ，并根据业务分工履行
相应的 职责 ， 所有 成员 都 具备丰 富的 专业 能力 和估 值经验 ， 参 与估值 流程 各 方不存 在重 大利 益冲 突。
基金经 理不 直接 参与 估值 决策， 估值 决策 由估 值工 作小组 成 员 1/2 以 上多 数 票通过 ，数 量策 略部 、
研究部、投资组合管理部 对估值决策必须达成一致 ，估值决策由公司总经理 签署后生效。对于估值
政策，公司和基金托管银 行有充分沟通，积极商讨 达成一致意见；对于估值 结果，公司和基金托管
银行有详细的核对流程， 达成一致意见后才能对外 披露。会计师事务所认可 公司基金估值的政策和
流程的 适当 性与 合理 性。
4.7 管理人对 报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据法律法规的规定和本 基金基金合同的约定，以 及本基金实际运作情况， 本基金本报告期未
进行利 润分 配， 符合 本基 金基金 合同 的相 关规 定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对国联安保本混合型 证券投资基金的托管过程 中，严格遵守《证
券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关 规定，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况 的说明
本 报告期 内， 国联安 保本混 合型证 券投 资基金 的管理 人 —— 国 联安基 金管 理有 限公司 在国 联安
保本混合型证券投资基金 的投资运作、基金资产净 值计算、基金份额申购赎 回价格计算、基金费用
开支等问题上，不存在任 何损害基金份额持有人利 益的行为，在各重要方面 的运作严格按照基金合
同的规 定进 行。 本报 告期 内，国 联安 保本 混合 型证 券投资 基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 国 联 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015
年半年度报告中财务指标 、净值表现、利润分配情 况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安保 本混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 713,103.94 2,992,591.10
结算备 付金
320,393.97 3,806,933.93
存出保 证金
21,059.89 22,887.16
交易性 金融 资产 6.4.7.2 121,031,715.38 183,793,609.60
其中： 股票 投资
14,196,378.58 19,779,185.60
基金投 资
- -
债券投 资
106,835,336.80 164,014,424.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
1,000,000.00 -
应收利 息 6.4.7.5 3,140,693.36 4,871,285.27
应收股 利
- -
应收申 购款
389,181.02 992.06
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
126,616,147.56 195,488,299.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
25,399,850.90 60,599,975.70
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
723,519.27 391,769.46
应付管 理人 报酬
102,079.21 141,201.54
应付托 管费
17,013.19 23,533.59
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 7,653.17 12,466.22
应交税 费
185,900.00 185,900.00 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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应付利 息
2,986.37 41,757.96
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 167,825.62 223,221.83
负债合计
26,606,827.73 61,619,826.30
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 84,523,112.15 124,996,844.34
未分配 利润 6.4.7.10 15,486,207.68 8,871,628.48
所有者权益合计
100,009,319.83 133,868,472.82
负债和所有者权益总 计
126,616,147.56 195,488,299.12
注：报 告截 止 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.183 元 ，基 金份 额总 额 84,523,112.15 份。
6.2 利润表
会计主 体： 国联 安保 本混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
14,189,233.75 20,979,982.51
1.利息 收入
3,246,735.40 5,920,552.00
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 39,379.19 60,668.93
债券利 息收 入
3,207,356.21 5,856,352.24
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 3,530.83
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
10,996,411.62 -3,894,602.91
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 8,730,631.77 -1,519,561.81
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 2,243,327.09 -2,717,760.25
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 22,452.76 342,719.15
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 -230,860.61 18,732,089.61
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 176,947.34 221,943.81
减：二、费用
1,627,759.10 3,116,889.66
1．管 理人 报酬
710,529.94 1,208,656.33
2．托 管费
118,421.65 201,442.72 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 60,846.14 46,467.22
5．利 息支 出
603,751.43 1,499,378.06
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
603,751.43 1,499,378.06
6．其 他费 用 6.4.7.19 134,209.94 160,945.33
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
12,561,474.65 17,863,092.85
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
12,561,474.65 17,863,092.85
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国联 安保 本混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
124,996,844.34 8,871,628.48 133,868,472.82
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 12,561,474.65 12,561,474.65
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-40,473,732.19 -5,946,895.45 -46,420,627.64
其中：1.基 金申 购款 11,930,752.18 1,894,375.75 13,825,127.93
2.基金 赎回 款 -52,404,484.37 -7,841,271.20 -60,245,755.57
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
84,523,112.15 15,486,207.68 100,009,319.83
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
218,819,740.57 -8,254,939.52 210,564,801.05
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 17,863,092.85 17,863,092.85
三 、 本期 基 金份 额交 易产 -38,442,335.14 -294,361.26 -38,736,696.40 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 5,516,502.02 135,371.75 5,651,873.77
2.基金 赎回 款 -43,958,837.16 -429,733.01 -44,388,570.17
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值）
180,377,405.43 9,313,792.07 189,691,197.50
注：1 、 报 表附 注为 财务 报 表的组 成部 分。
2、本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 谭晓 雨，主 管会 计工 作负 责人 ：李柯 ，会 计机 构负 责人 ：仲晓 峰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国 联 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称“ 本 基 金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称“ 中
国证监 会”) 《 关于 核准 国 联安保 本混 合型 证券 投资 基金募 集的 批复 》( 证 监许 可[2012]1464 文) 批 准，
由国联安基金管 理有限公 司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》及其配 套规则和《国联安保本
混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 发售 ， 基金合 同 于 2013 年 4 月 23 日生 效。 本 基金为 契约 型开 放式 ，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集规 模为 243,508,859.34 份基 金份 额。 本基 金的 基金管 理人 为国 联安 基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
本基金的保本周期每三年 为一个周期。本基金第一 个保本周期自基金合同生 效日起至三个公历
年后对应日止。首个保本 周期担保人为中海信达担 保有限公司。保本周期届 满时，若符合保本基金
存续条 件， 本基金 继续 存 续 ； 否 则， 本 基金 变更 为 非保本 的混 合基 金， 基 金 名称相 应变 更为“ 国 联安
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金” 。 如 果本 基金 不符 合 法律法 规和 基金 合同 对基 金存续 的要 求 ， 则 本基
金将按 照基 金合 同的 规定 终止。
本基金 于 2013 年 3 月 22 日至 2013 年 4 月 18 日 募集， 募集期 间净 认购 资金 人民 币 243,434,809.86
元， 认 购资 金在募 集期 间 产生的 利息 人民 币 74,049.48 元， 募集 的有 效认 购份 额及利 息结 转的 基金 份
额合计 243,508,859.34 份 。上述 募集 资金 已由 毕马 威华振 会计 师事 务所 验证 ，并出 具了 毕马 威华 振
验字 第 1300034 号验 资 报 告。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《国 联安 保本 混合 型 证券投 资基 金基 金
合同》和《国联安保本混 合型证券投资基金招募说 明书》的有关规定，本基 金的投资范围是具有良国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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好流动 性的 金融 工具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的债 券、 股票( 含 中小 板 、 创 业 板及其 他经 中国 证监 会
核准上 市的 股票) 、 权 证 、 股指期 货 、 货 币市 场工 具 及法律 、 法规 或中 国证 监 会允许 基金 投资 的其 他
金融工 具( 但 须符 合中 国证 监会的 相关 规定) 。 本基 金 的投资 对象 主要 分为 两类 ： 保本资 产和 风险 资产 。
保本资 产主 要包 括国 债 、 金融债 、 央行 票据 、 企 业 债、 公司 债、 中期 票据 、 可转换 债券( 含分 离交 易
可转债) 、 短期 融资 券 、 资 产支持 证券 、 债券 回购 、 银行存 款等 固定 收益 品种 。 风 险资 产主 要包 括 股
票、权证以及股指期货等 权益类品种。如法律法规 或监管机构以后允许基金 投资其他品种，基金管
理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为 ：保本资产占基金资产
的比例 不低 于 60% ， 风险 资产占 基金 资产 的比 例不 高于 40% ， 其中 基金 持有 的全部 权证 的市 值不 超
过基金 资产 净值 的 3% ，现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。本 基 金
的业绩 比较 基准 为： 税后 三年期 银行 定期 存款 利率× 1.2 。
根据 《证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日， 报中 国
证监会 和基 金管 理人 主要 办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以 下简 称“ 财政部”) 颁布 的企
业会计 准则 的要 求 ， 同 时 亦按照 中国 证监 会公 告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3
号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于 2012 年 11 月 16 日颁布 的 《证 券投 资
基金会 计核 算业 务指 引》 编制财 务报 表。
6.4.3 遵 循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ，真实 、完 整地 反映 了本 基金 2015 年 6 月
30 日 的财 务状 况、2015 年 上半年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
除 6.4.5.2 中 提及 的会 计估 计变更 ，本 报告 期所 采用 的会计 政策 、会 计估 计 与 2014 年度 报告 相
一致。
6.4.4.1 其他重要的会计 政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允 价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
对于特 殊事 项停牌 股票 ， 根据中 国证 监会公 告[2008]38 号 《关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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业务的 指导 意见 》 ， 本基 金 参考《 中国 证券 业协 会基 金估值 工作 小组 关于 停牌 股票估 值的 参考 方法 》
对重大 影响 基金 资产 净值 的特殊 事项 停牌 股票 进行 估值。
对于在 锁定 期内的 非公 开 发行股 票， 根据中 国证 监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资 基
金执行< 企业 会计 准则> 估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知 》 ( 以下 简称“ 《证 券投 资基 金执 行<
企业会 计准 则> 估 值业 务及 份额净 值计 价的 通知 》”) ， 若在证 券交 易所 挂牌 的同 一股票 的市 场交 易收
盘价低于非公开发行股票 的初始投资成本，按估值 日证券交易所挂牌的同一 股票的市场交易收盘价
估值；若在证券交易所挂 牌的同一股票的市场交易 收盘价高于非公开发行股 票的初始投资成本，按
锁定期内已经过交易所交 易天数占锁定期内总交易 所交易天数的比例将两者 之间差价的一部分确认
为估值 增值 。
在银行间 同业 市场交 易的 债券品种 ，根 据《证 券投 资基金执 行< 企业会 计准则> 估值 业务及 份额
净值计价的通知》采用估 值技术确定公允价值。本 基金持有的银行间同业市 场债券按现金流量折现
法估值 ，具 体估 值模 型、 参数及 结果 由中 央国 债登 记结算 有限 责任 公司 独立 提供。
根据 《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理
标准 》 （以下简称“ 估值处理标准” ） ，在上 海证券交易所、深 圳证券交易所上市交易或 挂牌转让的固
定收益 品种 （估 值处 理标 准另有 规定 的除 外） ，采 用 第三方 估值 机构 提供 的价 格数据 进行 估值 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
为确保证券投资基金估值 的合理性和公允性，根据 《中国 证券投资基金业协 会估值核算工作小
组关于 2015 年 1 季度 固定 收益品 种的 估值 处理 标准 》 （以下 简称“ 估 值处 理标 准” ） ，自 2015 年 3 月
26 日 起， 本 公司 对旗 下证 券投资 基金 持有 的在 上海 证券交 易所 、 深 圳证 券交 易所上 市交 易或 挂牌 转
让的固定收益品种（估值 处理标准另有规定的除外 ）的估值方法进行调整， 采用第三方估值机构提
供的价 格数 据进 行估 值。 于 2015 年 3 月 26 日， 相 关调整 对前 一估 值日 基金 资产净 值的 影响 不超 过
0.50% 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期内 未发 生会计 差错 。 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.6 税项
(1) 主要 税项 说明
根据财 税字[1998]55 号 文 《财政 部、 国 家税 务总 局 关于证 券投 资基 金税 收问 题的通 知》 、 财税 字
[2002]128 号 文《 关于 开放 式证券 投资 基金 有关 税收 问题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文《 关于 证券 投
资基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财 政 部、 国 家税 务总 局、 证监 会关于 实施 上市 公司 股
息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》 、财 税[2005]103 号文《 关于 股 权分置 试点 改革 有关
税收政 策问 题的 通知 》 、 上 证交字[2008]16 号 《关 于 做好调 整证 券交 易印 花税 税率相 关工 作的 通知 》
及深圳 证券 交易 所 于 2008 年 9 月 18 日发 布的 《深 圳 证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式
调整工 作的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 文 《 财政 部、 国 家 税务总 局关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》
及其他 相关 税务 法规 和实 务操作 ，本 基金 适用 的主 要税项 列示 如下 ：
(a) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
(c) 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现金 对价 ， 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
(d) 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在 向
基金支 付上 述收 入时 代扣 代缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利收 入
根据持 股期 限差 别化 计算 个人所 得税 的应 纳税 所得 额： 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入 应纳税 所得 额， 上述 所得 统一适 用 20% 的税 率计
征个人 所得 税。
(e) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(f) 对投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者) 从 基金 分配 中 取得的 收入 ，暂 不征收 个 人所得 税和 企业 所
得税。
(2) 应交 税费
债券利 息收 入所 得税:
2015 年 6 月 30 日
185,900.00 元
2014 年 12 月 31 日
185,900.00 元
该项系 基金 收到 的债 券发 行人在 支付 债券 利息 时未 代扣代 缴的 利息 税部 分。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 20 页共 48 页
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 713,103.94
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 713,103.94
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 9,345,659.80 14,196,378.58 4,850,718.78
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 31,548,496.03 32,377,336.80 828,840.77
银行间 市场 71,936,963.56 74,458,000.00 2,521,036.44
合计 103,485,459.59 106,835,336.80 3,349,877.21
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 112,831,119.39 121,031,715.38 8,200,595.99
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本报告 期末 （2015 年 6 月 30 日 ）本 基金 未持 有衍 生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本报告 期末 （2015 年 6 月 30 日 ）本 基金 未持 有买 入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本报告 期末 （2015 年 6 月 30 日 ）本 基金 未持 有买 断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 21 页共 48 页
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 939.62
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 144.20
应收债 券利 息 3,139,600.04
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 9.50
合计 3,140,693.36
注：此 处“ 其他” 列示 的是 应收结 算保 证金 利息 。
6.4.7.6 其他资产
本报告 期末 （2015 年 6 月 30 日 ）本 基金 未持 有其 他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 6,282.32
银行间 市场 应付 交易 费用 1,370.85
合计 7,653.17
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 8,729.68
信息披 露费 129,343.16
审计费 用 29,752.78
合计 167,825.62
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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上年度 末 124,996,844.34 124,996,844.34
本期申 购 11,930,752.18 11,930,752.18
本期赎 回（以“-” 号填 列） -52,404,484.37 -52,404,484.37
本期末 84,523,112.15 84,523,112.15
注：此 处申 购含 转换 入份 额，赎 回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 4,451,435.09 4,420,193.39 8,871,628.48
本期利 润 12,792,335.26 -230,860.61 12,561,474.65
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-4,146,359.20 -1,800,536.25 -5,946,895.45
其中： 基金 申购 款 1,409,732.23 484,643.52 1,894,375.75
基金赎 回款 -5,556,091.43 -2,285,179.77 -7,841,271.20
本期已 分配 利润 - - -
本期末 13,097,411.15 2,388,796.53 15,486,207.68
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 23,122.29
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 16,065.72
其他 191.18
合计 39,379.19
注：此 处其 他列 示的 是基 金上交 所与 深交 所权 证交 易保证 金利 息以 及基 金申 购款滞 留利 息。
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 24,087,236.70
减：卖 出股 票成 本总 额 15,356,604.93
买卖股 票差 价收 入 8,730,631.77
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
单 位：人 民币 元
国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
债 券 投 资 收 益—— 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
2,243,327.09
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 2,243,327.09
6.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
成交总 额
127,834,247.35
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期 兑
付）成 本总 额
121,313,250.78
减： 应 收利 息总 额 4,277,669.48
买卖债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
差价收 入
2,243,327.09
6.4.7.13.3 债券投资收益—— 赎回差价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 赎回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债券投资收益—— 申购差价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 申购差 价收 入。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具投 资收 益。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 22,452.76
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 22,452.76
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页共 48 页
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -230,860.61
—— 股 票投 资 -1,409,614.09
—— 债 券投 资 1,178,753.48
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -230,860.61
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 166,253.36
转换费 收入 10,693.98
合计 176,947.34
注：本 基金 赎回 费和 转换 费的 25% 归 入基 金资 产。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 60,466.14
银行间 市场 交易 费用 380.00
合计 60,846.14
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 79,343.16
银行划 款手 续费 2,214.00
账户维 护费 22,500.00
其他 400.00
合计 134,209.94
注：此 处其 他列 示的 是 CA 证 书费 。 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页共 48 页
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 工商 银行”) 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司(“ 国泰 君安”) 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司(“ 中德 安联”) 基金管 理人 的股 东控 制的 公司
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
国泰君 安 23,945,253.94 67.89% 3,882,718.73 13.29%
6.4.10.1.2 权证交易
本报告 期内 及 上 年度 可比 期间 ，本 基金 与关 联方 无 权证交 易。 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页共 48 页
6.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
国泰君 安 118,870,075.08 77.05% 170,931,430.86 81.00%
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
国泰君 安 776,000,000.00 72.22% 3,888,600,000.00 91.98%
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金 额单 位 ： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 21,799.31 68.51% 1,871.02 29.78%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 3,534.86 13.62% 3,534.86 29.77%
注：上述佣金参考市场价 格经本基金的基金管理人 与对方协商确定，以扣除 由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证 管费和经手费的净额列示 。根据《证券交易单元租 用 协议》，本基金管理
人在租用国泰君安证券交 易专用交易单元进行股票 、债券、权证及回购交易 的同时，还从国泰君安
获得证 券研 究综 合服 务。 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 710,529.94 1,208,656.33
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 400,928.35 852,564.84
注： 支付 基金 管理 人国 联 安基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净值 的 1.2%年费
率计提 ， 逐日 累计 至每 月 月末 ， 按 月支 付。 计算 公 式为 ： 每 日应 计提 的基 金 管理费= 前一 日基 金资 产
净值× 1.2%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 118,421.65 201,442.72
注： 支付 基金 托管 人工 商 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.2% 的 年费率 计提 ， 逐日
累计至 每月 月末 ， 按 月支 付。 计 算公 式为： 每日 应 计提的 基金 托管 费= 前 一日 的基金 资产 净值× 0.2%/
当年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
国泰君 安 - - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金 正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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联方名 称
国泰君 安 -
10,453,195.
89
- - - -
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 未投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
除管理 人之 外的 其他 关联 方于本 报告 期末 未投 资本 基金。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 713,103.94 23,122.29
13,056,759.0
4
23,105.08
注：本 基金 通过 工商 银行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户 转存 于中 国证 券登 记结算 有限 责任 公
司的结 算备 付金 ， 于 2015 年 6 月 30 日的 相关 余额 为 人民 币 320,393.97 元 。（2014 年 6 月 30 日：
人民 币 2,948,038.76 元）
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金未 在承 销期 内购入 过由 关联 方承 销的 证券。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金无 其他 关联 交易事 项。
6.4.11 利润分配情况
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 。
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末（2015 年 6 月 30 日） 未持 有因 认 购新发/ 增发 而流 通受 限的 证券。 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末（2015 年 6 月 30 日） 未持 有暂 时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 19,399,850.90 元，因 此没 有作 为抵 押的 债券。
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
1382161
13 渝 水投
MTN1
2015-07-03 100.95 200,000.00 20,190,000.00
合计
200,000.00 20,190,000.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余 额 6,000,000.00 元 ，于 2015 年 7 月 1 日、2015 年 7 月 2 日( 先后) 到 期 。该类 交易 要求 本基 金
在回购 期内 持有 的证 券交 易所交 易的 债券 和/ 或 在新 质押式 回购 下转 入质 押库 的债券 ， 按 证券 交易 所
规定的 比例 折算 为标 准券 后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 ：
? 信 用风 险
? 流 动性 风险
? 市 场风 险
本基金管理人制定了政策 和程序来识别及分析这些 风险，并设定适当的风险 限额及内部控制流
程，通 过可 靠的 管理 及信 息系统 持续 监控 上述 各类 风险。
本基金基金管理人的风险 控制的组织体系分为三个 层次：第一层次为董事会 及督察长；第二层
次为总经理、风险控制委 员会、风险管理部及监察 稽核部；第三层次为公司 各业务相关部门对各自
部门的 风险 控制 。
风险管理的工作目标是通 过建立并运用有效的策略 、流程、方法和工 具，识 别和度量公司经营国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页共 48 页
中所承受的投资风险、运 作风险、信用风险等各类 风险，向公司决策和管理 层提供及时充分的风险
报告， 确保 公司 能对 相关 风险采 取有 效的 防范 控制 和妥善 的管 理。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的股票市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同 持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均对交 易对手进行信用评估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 均未 持有 短期 信用 债券投 资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年末
2014 年12 月31 日
AAA 46,499.20 -
AAA 以下 106,788,837.60 164,014,424.00
未评级 - -
合计 106,835,336.80 164,014,424.00
注：1 、上 述表 格列 示中 不 含国债 、央 行票 据、 政策 性金融 债券 等非 信用 债券 投资；
2、 根 据中 国人 民银 行 2006 年 3 月 29 日 发布 的“银发[2006]95 号” 文 《中 国人 民 银行信 用评 级管
理指导 意见 》 ， 以 及 2006 年 11 月 21 日发 布的 《信 贷市场 和银 行间 债券 市场 信用评 级规 范》 等文 件
的有关 规定 ，中 长期 债券 信用等 级划 分成 三等 九级 ，分别 用 AAA 、AA 、A 、BBB 、BB 、B 、CCC 、
CC 和 C 表 示， 其中 ，除 AAA 级、CCC 级( 含) 以下 等级外 ，每 一个 信用 等级 可用“+” 、“-” 符号进 行
微调， 表示 略高 或略 低于 本等级 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 与可能遭受的损失。本基 金的流动性风险一
方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来 的变现困难，另一方面来 自于基金份额持有人可国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页共 48 页
随时要求赎回其持有的基 金份额。本基金所持大部 分证券在证券交易所上市 ，其余亦可于银行间同
业市场 交易 ，因 此除 在附 注 6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ，
其余均能及时变现。此外 ，本基金可通过卖出回购 金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，并同 时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流 量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金的生息资
产主要为银行存款、结算 备付金及债券投资等。本 基金管理人每日对本基金 面临的利率敏感性缺口
进行监 控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月 30
日
1 个月 以
内
1-3
个月
6 个月 以
内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以 内
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
其他资 产 - - - - - - - - - -
银行存 款
713,103.
94
- - - - - - - -
713,103.
94
结算备 付金
320,393.
97
- - - - - - - -
320,393.
97
存出保 证金
21,059.8
9
- - - - - - - -
21,059.8
9
交易性 金融 资
产
- - -
15,470,9
99.20
- -
49,336,3
37.60
42,028,000
.00
14,196,378
.58
121,031,
715.38
应收证 券清 算
款
- - - - - - - -
1,000,000.
00
1,000,00
0.00
应收利 息 - - - - - - - -
3,140,693.
36
3,140,69
3.36
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - - 389,181.02
389,181.
02
资产总 计 1,054,55 - - 15,470,9 - - 49,336,3 42,028,000 18,726,252 126,616,国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页共 48 页
7.80
99.20
37.60
.00
.96
147.56
负债
其他负 债 - - - - - - - - 167,825.62
167,825.
62
卖出回 购金 融
资产款
25,399,8
50.90
- - - - - - - -
25,399,8
50.90
应付证 券清 算
款
- - - - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - - - - 723,519.27
723,519.
27
应付管 理人 报
酬
- - - - - - - - 102,079.21
102,079.
21
应付托 管费 - - - - - - - - 17,013.19
17,013.1
9
应付交 易费 用 - - - - - - - - 7,653.17 7,653.17
应交税 费 - - - - - - - - 185,900.00
185,900.
00
应付利 息 - - - - - - - - 2,986.37 2,986.37
负债总 计
25,399,8
50.90
-
-
-
-
-
-
-
1,206,976.
83
26,606,8
27.73
利 率 敏 感 度 缺
口
-24,345,
293.10
-
-
15,470,9
99.20
-
-
49,336,3
37.60
42,028,000
.00
17,519,276
.13
100,009,
319.83
上年度 末
2014 年 12 月 31
日
1 个月 以
内
1-3
个月
6 个月 以
内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以 内
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
2,992,59
1.10
- - - - - - - -
2,992,59
1.10
结算备 付金
3,806,93
3.93
- - - - - - - -
3,806,93
3.93
存出保 证金
22,887.1
6
- - - - - - - -
22,887.1
6
交易性 金融资
产
20,600,0
00.00
11,583,3
24.00
- - - -
90,833,1
00.00
40,998,000
.00
19,779,185
.60
183,793,
609.60
应收证 券清 算
款
- - - - - - - - - -
应收利 息 - - - - - - - -
4,871,285.
27
4,871,28
5.27
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - - 992.06 992.06
其他资 产 - - - - - - - - - - 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页共 48 页
资产总 计 27,422,4
12.19
11,583,3
24.00
-
-
-
-
90,833,1
00.00
40,998,000
.00
24,651,462
.93
195,488,
299.12
负债
卖出回 购金 融
资产款
60,599,9
75.70
- - - - - - - -
60,599,9
75.70
应付证 券清 算
款
- - - - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - - - - 391,769.46
391,769.
46
应付管 理人 报
酬
- - - - - - - - 141,201.54
141,201.
54
应付托 管费 - - - - - - - - 23,533.59
23,533.5
9
应付交 易费 用 - - - - - - - - 12,466.22
12,466.2
2
应交税 费 - - - - - - - - 185,900.00
185,900.
00
应付利 息 - - - - - - - - 41,757.96
41,757.9
6
其他负 债 - - - - - - - - 223,221.83
223,221.
83
负债总 计 60,599,9
75.70
-
-
-
-
-
-
-
1,019,850.
60
61,619,8
26.30
利 率 敏 感 度 缺
口
-33,177,
563.51
11,583,3
24.00
-
-
-
-
90,833,1
00.00
40,998,000
.00
23,631,612
.33
133,868,
472.82
注：表 中所 示为 本基 金资 产及交 易形 成负 债的 公允 价值， 并按 照合 约规 定的 重新定 价日 或到 期
日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
市场利 率下 降 25 个 基点 增加 676,823.23 增加 988,581.88
市场利 率上 升 25 个 基点 减少 676,823.23 减少 988,581.88
6.4.13.4.2 外汇风险 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页共 48 页
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 的 所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票和债券以及银行
间同业市场交易的债券， 所面临的最大其他价格风 险由所持有的金融工具的 公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降 低其他价格风险，并且本 基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施
监控。
本基金投资组 合中债券 投 资比例为基金 资产净值 的 106.83% ， 股票投资 比例为 基金 资产净值 的
14.20% ，无 衍生 金融 资产 。于 2015 年 6 月 30 日， 本基金 面临 的整 体市 场价 格风险 列示 如下 ：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 14,196,378.58 14.20 19,779,185.60 14.78
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资
106,835,336.80 106.83 164,014,424.0
0
122.52
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 121,031,715.38 121.02
183,793,609.6
0
137.29
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除敏感 度分 析基 准以 外的 其他市 场变 量保 持不 变 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页共 48 页
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
敏感度 分析 基准 上 升 5% 增加 3,022,254.88 增加 3,769,391.61
敏感度 分析 基准 下 降 5% 减少 3,022,254.88 减少 3,769,391.61
注：本 基金 根据 持仓 类别 情况选 用“ 上证 国债 指数× 80%+沪深 300×20%” 作为 市 场价格 波动 风险
的敏感 度分 析基 准。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 14,196,378.58 11.21
其中： 股票 14,196,378.58 11.21
2 固定收 益投 资 106,835,336.80 84.38
其中： 债券 106,835,336.80 84.38
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,033,497.91 0.82
7 其他各 项资 产 4,550,934.27 3.59
8 合计 126,616,147.56 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％） 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页共 48 页
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 14,196,378.58 14.20
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 14,196,378.58 14.20
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占 基金 资产 净
值比例( ％)
1 002475 立讯精 密 217,018 7,337,378.58 7.34
2 600104 上汽集 团 250,000 5,650,000.00 5.65
3 600309 万华化 学 50,000 1,209,000.00 1.21
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页共 48 页
产净值 比例
（％）
1 600104 上汽集 团 5,732,453.00 4.28
2 600309 万华化 学 5,450,959.00 4.07
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002475 立讯精 密 11,325,394.76 8.46
2 600089 特变电 工 7,734,307.69 5.78
3 600309 万华化 学 5,027,534.25 3.76
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 11,183,412.00
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 24,087,236.70
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 74,358,837.60 74.35
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 32,430,000.00 32.43
7 可转债 46,499.20 0.05
8 其他 - -
9 合计 106,835,336.80 106.83 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页共 48 页
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 1380325
13 资 阳水
务
200,000 21,294,000.00 21.29
2 1380232 13 滨 州债 200,000 20,734,000.00 20.73
3 1382161
13 渝 水投
MTN1
200,000 20,190,000.00 20.19
4 112153 12 科伦 02 150,000 15,424,500.00 15.42
5 122928 09 铁 岭债 130,000 13,582,400.00 13.58
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页共 48 页
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本 报告 期内 ，本 基 金投资 的前 十名 证券 的发 行主体 中 除 12 科伦 02 外 ，没有 出现 被监 管部 门
立案调 查的 ，或 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
12 科伦 02 （112153 ） 的 发 行主体 四川 科伦 药业 股份 有限公 司 于 2014 年 7 月 7 日发布 公告 称， 于 2014
年 7 月 4 日收 到中 国证 券监 督管理 委员 会关 于涉 嫌信 息披露 违法 违规 予以 立 案 调查的 《调 查通 知书 》 。
12 科伦 02 （112153 ） 的发 行主体 四川 科伦 药业 股份 有限公 司 于 2015 年 1 月 29 日 发布 公告 称， 于
2015 年 1 月 28 日 收到 中 国证监 会四 川监 管局 关于 信息披 露违 法予 以行 政处 罚的《 行政 处罚 事先 告
知书》 ， 对科 伦药 业给 予警 告， 并 处 60 万元 罚款 ， 同 时对相 关当 事人 给予 警告 ， 并处 3 万 元至 30 万
元罚款 。
12 科伦 02 （112153 ） 的发 行主体 四川 科伦 药业 股份 有限公 司 于 2015 年 2 月 25 日 发布 公告 称， 于
2015 年 2 月 16 日收 到中 国银行 间市 场交 易商 协会 关于在 债务 融资 工具“11 科伦 MTN1” 、“12 科伦
MTN1” 注 册发 行阶 段及存 续期间 存在 违反 银行间 市 场相关 自律 规则 指引的 行 为的《 非金 融企 业债务
融资工 具市 场自 律处 分意 见书》 ， 给予 科伦 药业 警告 处分， 并处 暂停 相关 业务 三个月 ， 责 令整 改， 并
在本处 分决 定生 效之 日 起 20 个 工作 日之 内向 协会 提 交整改 报告 。
12 科伦 02 （112153 ） 的发 行主体 四川 科伦 药业 股份 有限公 司 于 2015 年 4 月 23 日 发布 公告 称， 于
2015 年 4 月 22 日 收到 中 国证券 监督 管理 委员 会四 川监管 局关 于信 息披 露和 报告报 送违 法违 规予 以
警告并 处罚 款的 《行 政处 罚决定 书》 。
本基金管理人在严格遵守 法律法规、本基金《基金 合同》 和公司管理制度的 前提下履行了相关的投
资决策 程序 ，不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 21,059.89
2 应收证 券清 算款 1,000,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,140,693.36 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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5 应收申 购款 389,181.02
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,550,934.27
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 流通受 限的 股票 。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,260 67,081.84 2,355,326.43 2.79% 82,167,785.72 97.21%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
截止本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
截止本 报告 期末 ，本 公司 高级管 理人 员、 基金 投资 和研究 部门 负责 人持 有本 基金份 额总 量的 数
量区间 均 为 0； 本基 金基 金经理 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页共 48 页
基金合 同生 效日 （2013 年 4 月 23 日 ）基 金份 额总 额 243,508,859.34
本报告 期期 初基 金份 额总 额 124,996,844.34
本报告 期 基 金总 申购 份额 11,930,752.18
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 52,404,484.37
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 84,523,112.15
注：总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额； 总赎 回份 额包含 本报 告期 内
发生的 转换 出份 额。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1． 2015 年 6 月 6 日， 基金 管理人 发布 关于 《 国联 安 基金管 理有 限公 司高 级管 理人员 变更 公告 》 。
自该日起谭晓雨女士担任 我司总经理一职。公司董 事长庹启斌先生不再代为 履行总经理职责。上述
事项已 经 2015 年 4 月 7 日 召开的 国联 安基 金管 理有 限公司 第四 届董 事会 第十 五次会 议审 议通 过。
2．2015 年 6 月 18 日 ， 基 金管理 人发 布 《 国联 安保 本混合 型证 券投 资基 金基 金经理 变更 公告 》 。
增聘李 广瑜 先生 担任 本基 金的基 金经 理。
3. 本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 基金 未有 改聘 为其审 计的 会计 师事 务所 的情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易 股票交 易 应支付 该券 商的 佣 金 备注 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页共 48 页
单元
数量 成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中国国 际金 融
有限公 司
1 11,325,394.76 32.11% 10,021.88 31.49% -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
1 23,945,253.94 67.89% 21,799.31 68.51% -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用其 专用 交 易单元 供本 基金 买卖 证券 专用， 选用 标准 为 ：
A 实力 雄厚 ，信 誉良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内部 管理 规范 、严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
F 研究实力较 强， 有固 定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供周到 的咨 询服 务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考 察证 券经 营机 构后 ，与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协
议，通 知基 金托 管人 协同 办理相 关交 易单 元租 用手 续。之 后， 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的
研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ，根 据如 下选 择标 准细化 的评 价体 系进 行评 比排名 ：
A 提供 的研 究报 告质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研 究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接受其 他证 券经 营
机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构将 继续 保留 ，并对 排名 靠前 的证 券
经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 43 页共 48 页
基金管 理人 的选 择名 单， 基金管 理人 将重 新选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证
券经营 机构 ，租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求， 基
金管理 人有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
报告期 内本 基金 租用 证券 公司交 易单 元无 变更 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中国国 际金 融
有限公 司
35,399,292.3
6
22.95%
298,432,0
00.00
27.78% - -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
118,870,075.
08
77.05%
776,000,0
00.00
72.22% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
万达信 息 （300168 ） 和宏 源证券 （000562）估
值调整 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-01-08
2
国联安 保本 混合 型证 券投 资基金 2014 年第 4
季度报 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-01-21
3
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
东方财 富 （300059 ） 和泰 格医药（300347）估
值调整 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-01-23
4
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
哈药股 份（600664 ） 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-01-24
5
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
银座股 份 （600858 ） 和三 花股份 （002050）估
值调整 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-01-28
6
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参加和 讯网 申购 、 定 投、 转 换费率 优惠 活动 的
公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-02-05
7 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 中国证券报、上海证券 2015-02-07 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 44 页共 48 页
华侨 城 A （000069 ）估 值 调整的 公告 报、 证券 时报 、 公 司网 站
8
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
久其软 件（002279 ） 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-02-13
9
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 平 台
调整相 关费 率优 惠的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-02-17
10
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
东方财 富 （300059 ） 和硕 贝德 （300322 ） 估值
调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-02-17
11
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
鹏博士 （600804 ）估 值调 整的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-02-25
12
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 长 量 基 金
为旗下 部分 开放 式基 金代 销机构 及开 通定 投、
转换及 费率 优惠 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-02-27
13
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加
数米基 金费 率优 惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-03-02
14
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
众生药 业（002317 ） 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-06
15
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
精诚铜 业（002171 ） 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-07
16
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
永泰能 源和 城投 控股 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-10
17
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
信邦制 药估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-12
18
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
长安汽 车估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-14
19
关 于 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 参 与
好买基 金费 率优 惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-03-16
20
关于国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 参 与
和讯网 费率 优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-03-16
21
关 于 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 参 与
数米基 金费 率优 惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-03-16
22
关 于 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 参 与
众禄基 金费 率优 惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-03-16
23
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
华宇软 件（300271 ） 估值 调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-14
24
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
中科金 财和 华仁 药业 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-18
25
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
增 加 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 为 代 销 机 构 的 公
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
2015-03-19 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 45 页共 48 页
告 公司网 站
26
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
皖通科 技估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-20
27
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 交 易 所 固
定收益 品种 估值 方法 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-25
28
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
鑫龙电 器估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-25
29
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 国 联 安 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 担 保 人 中 海 信 达 担 保
有 限 公 司 被 撤 销 融 资 性 担 保 公 司 经 营 许 可 证
的公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-26
30
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
股票估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-27
31
国联安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2014 年 年度
报告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-30
32
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 与 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 个 人 电 子 银
行基金 前端 申购 费率 优惠 活动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-04-01
33
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
桑德环 境和 传化 股份 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-01
34
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
华润双 鹤估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-02
35
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
恒宝股 份、 宏达 新材 、 久 联 发展及 键桥 通讯 估
值调整 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-03
36
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
黄河旋 风、 中国 国旅 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-04
37
国联安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
航天信 息、 三元 达估 值调 整的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-04
38
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 增 财
基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代
销机构 及开 通定 投、 转换 及费率 优惠 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-07
39
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
长电科 技、 阳光 电源 、 金 新农、 艾派 克、 鼎立
股份估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-09
40
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
招商地 产、 招商 银行 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-10
41
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
银之杰 估值 调整 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-11
42
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
华昌达 、 佳讯 飞鸿 、 三诺 生 物、 红日 药业 估值
调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-15
43
国联安 保本 混合 型证 券投 资基金 2015 年度 1
季报
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-20 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 46 页共 48 页
44
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 利 得
基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代
销机构 及开 通定 投及 费率 优惠的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-04-21
45
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
宝鹰股 份估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-23
46
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
三钢闽 光和 金达 威估 值调 整的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-25
47
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
蓝丰生 化估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-25
48
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 费 率 优 惠 活
动的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-04-30
49
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
新开普 估值 调整 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-04
50
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
江西长 运和 中源 协和 估值 调整的 公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-09
51
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
华平股 份估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-09
52
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
昆仑万 维、 国脉 科技 、 华 西 能源估 值调 整的 公
告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-13
53
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
雷曼光 电 、 远 望谷 、 海陆 重 工、 海南 瑞泽 估值
调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-14
54
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
一心堂 估值 调整 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-15
55
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
增 加 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参
加相关 费率 优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-05-19
56
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
延华智 能（002178 ） 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-20
57
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
股票估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-21
58
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 网 上 直 销
平台汇 款交 易方 式相 关费 率优惠 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-21
59
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
奥飞动 漫、 科陆 电子 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-22
60
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
中国南 车等 股票 估值 调整 的公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-23
61
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
金螳螂 和西 部建 设估 值调 整的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-23
62
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 浙 江 同 花
顺 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
代销机 构及 开通 定投 、 转 换 及费率 优惠 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-05-26 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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63
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
北新建 材、 兆驰 股份 等股 票估值 调整 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-27
64
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
首开股 份等 股票 估值 调整 的公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-28
65
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
三安光 电股 票估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-30
66
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
腾邦国 际等 股票 估值 调整 的公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-30
67
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
上海钢 联、 探路 者、 新华 医 疗 股票 估值 调整 的
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-03
68
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
电广传 媒等 股票 估值 调整 的公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-04
69
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
浩宁达 股票 估值 调整 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-05
70
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
海亮股 份股 票估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-06
71
国 联 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书
( 更新)摘要
中国证券报、上海证券
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2015-06-06
72
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-06-06
73
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
浦发银 行股 票估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-10
74
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 钱 景
财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基
金代销 机构 及开 通定 投、 转 换及费 率优 惠的 公
告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-06-10
75
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 浙 江 金 观
诚 财 富 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
代销机 构及 开通 定投 、 转 换 及费率 优惠 的公 告
中国证券报、上海证券
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2015-06-10
76
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
股票估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-13
77
国 联 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变
更公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-18
78
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
三泰控 股等 股票 估值 调整 的公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-18
79
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
仁和药 业股 票估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-19
80
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
股票估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-23
81
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
长荣股 份、 华东 医药 股票 估值调 整 的 公告
中国证券报、上海证券
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2015-06-27
82 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 中国证券报、上海证券 2015-06-30 国联安保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 48 页共 48 页
参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠 活
动的公 告
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11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 中 国证 监会 批准 国联 安保本 混合 型证 券投 资基 金发行 及募 集的 文件
2、 《 国联 安保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》
3、 《 国联 安保 本混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
4、 《 国联 安保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》
5、 基 金管 理人 业务 资格 批件和 营业 执照
6、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
7、 中 国证 监会 要求 的其 他文件
11.2 存放地点
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 9 楼
11.3 查阅方式
网址：www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
国联安基金管理有限 公司
二〇一五年八月二十 八日
