国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
国 联 安货 币 市场 证 券投 资 基金
2015 年 半年 度报 告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2015 年 8 月 26 日复 核了
本报告中的财务指标、净 值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 13
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16
7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 35
7.2 债 券回 购融 资情 况 ......................................................................................................................... 35
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 37
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细 ................................. 37
7.6“ 影 子定 价” 与“ 摊 余成 本 法” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离 ........................................................... 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 38
7.8 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 38
8 基金份额持有人信 息 ................................................................................................................................ 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 38
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 39
9 开放式基金份额变 动 ................................................................................................................................ 39
10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 40
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 40 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
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10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 40
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 40
10.8 偏离 度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况 .................................................................................................. 42
10.9 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 42
11 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 46
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 46
11.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 46
11.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 46 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 国联安 货币 市场 证券 投资 基金
基金简 称 国联安 货币
基金主 代码 253050
交易代 码 253050
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 1 月 26 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 609,675,345.29 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 国联安 货 币 A 国联安 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 253050 253051
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
140,846,592.72 份 468,828,752.57 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在控制 风险 和保 证流 动性 的前提 下 ， 通 过主 动式 管 理， 定性 分析 与量 化分
析相结 合， 力争 为投 资者 提供稳 定的 收益 。
投资策 略
本基金 采取 积极 的投 资策 略， 自上 而下 地进 行投 资 管理 。 通 过定 性分 析和
定量分 析， 形成 对短 期利 率变化 方向 的预 测， 在此 基础之 上， 确定 组合 久
期和类 别资 产配 置比 例 ， 把握收 益率 曲线 形变 和无 风险套 利机 会来 进行 品
种选择 ，具 体包 括以 下策 略：
1、利 率预 期策 略
2、收 益率 曲线 策略
3、类 属配 置策 略
4、现 金流 管理 策略
5、套 利策 略
6、个 券选 择策 略
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 在所有 证券 投资 基金 中 ， 是风险 相对 较低 的基 金
产品。 在一 般情 况下， 其 风险与 预期 收益 均低 于债 券型基 金， 也低 于混 合
型基金 与股 票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国联安 基金 管理 有限 公司
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公
司 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
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信息披露
负责人
姓名 陆康芸 廖原
联系电 话 021-38992806 021-61618888
电子邮 箱
customer.service@gtja-allianz.co
m
Liaoy03@spdb.com.cn
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95528
传真 021-50151582 021-63602540
注册地 址
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路
1318号 星展 银行 大厦9楼
上海市 中山 东一 路12 号
办公地 址
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路
1318号 星展 银行 大厦9楼
上海市 中山 东一 路12 号
邮政编 码 200121 200120
法定代 表人 庹启斌 吉晓辉
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址
http://www.gtja-allianz.com 或
www.vip-funds.com
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银
行大 厦 9 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
国联安 基金 管理 有限 公司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银
行大 厦 9 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指标
报告期（2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日）
国联安 货 币 A 国联安 货 币 B
本期已 实现 收益 3,037,847.85 22,335,248.10
本期利 润
3,037,847.85 22,335,248.10
本期净 值收 益率 1.78% 1.90%
3.1.2 期末
数据和指标
报告期末(2015 年 6 月 30 日)
国联安 货 币 A 国联安 货 币 B 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
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期末基 金资 产净 值 140,846,592.72 468,828,752.57
期末基 金份 额净 值 1.000 1.000
3.1.3 累计
期末指标
报告期末(2015 年 6 月 30 日)
国联安 货 币 A 国联安 货 币 B
累计净 值收 益率 16.85% 18.10%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场 基
金采用 摊余 成本 法核 算， 因此， 公允 价值 变动 收益 为零， 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相等 ；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益要低 于所 列数 字;
3、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．国联安货币 A ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3102% 0.0218% 0.1110% 0.0000% 0.1992% 0.0218%
过去三 个月 0.8842% 0.0147% 0.3366% 0.0000% 0.5476% 0.0147%
过去六 个月 1.7778% 0.0105% 0.6695% 0.0000% 1.1083% 0.0105%
过去一 年 3.7274% 0.0076% 1.3500% 0.0000% 2.3774% 0.0076%
过去三 年 11.4250% 0.0050% 4.0505% 0.0000% 7.3745% 0.0050%
自基金 合同 生效
起至今
16.8464% 0.0058% 6.1544% 0.0002% 10.6920% 0.0056%
注：1 、本 基金 收益 分配 按 日结转 份额 ；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
2．国联安货币 B ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3299% 0.0218% 0.1110% 0.0000% 0.2189% 0.0218%
过去三 个月 0.9447% 0.0147% 0.3366% 0.0000% 0.6081% 0.0147%
过去六 个月 1.9007% 0.0105% 0.6695% 0.0000% 1.2312% 0.0105%
过去一 年 3.9765% 0.0076% 1.3500% 0.0000% 2.6265% 0.0076%
过去三 年 12.2300% 0.0050% 4.0505% 0.0000% 8.1795% 0.0050%
自基金 合同 生效 18.0969% 0.0058% 6.1544% 0.0002% 11.9425% 0.0056% 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
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起至今
注：1 、本 基金 收益 分配 按 日结转 份额 ；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安 货币 市场 证券 投资 基金
累计份 额净 值收 益 率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2011 年 1 月 26 日至 2015 年 6 月 30 日)
国联安 货 币 A
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为同 期七 天通 知存 款利 率（税 后） ；
2、本 基金 基金 合同于 2011 年 1 月 26 日 生效 。本 基金建 仓期 为自 基金 合同 生效之 日起 的 6 个
月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 符合 合同 约定 ；
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
国联安 货 币 B 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
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注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为同 期七 天通 知存 款利 率（税 后） ；
2、本 基金 基金 合同 于 2011 年 1 月 26 日 生效 。本 基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起 的 6 个
月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 符合 合同 约定 ；
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司， 其中方股东为国泰
君安证券股份有限公司， 是目前中国规模最大、经 营范围最宽、机构分布最 广的综合类证券公司之
一；外方股东为德国安联 集团，是全球顶级综合性 金融集团之 一。截至本报 告期末，公司共管理 二
十八 只开放式基金。国联 安基金管理公司拥有国际 化的基金管理团队，借鉴 外方先进的公司治理和
风险管理 经验，结合本地投资研究 与客户服务的成功实践， 秉持“ 稳健 、专业、卓越、 信赖” 的经 营
理念， 力争 成为 中国 基金 业最佳 基金 管理 公司 之一 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 证券从 业 说明 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
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（助理 ）期 限 年限
任职日 期 离任日 期
薛琳
本基金 基
金经理 、
兼任国 联
安中债 信
用债指 数
增强型 发
起式证 券
投资基 金
基金经
理、国 联
安鑫享 灵
活配置 混
合型证 券
投资基 金
基金经 理
2012-07-11 -
9 年（ 自
2006 年起 ）
薛琳女 士， 管理 学学 士，2006 年
3 月至 2006 年 12 月在 上海 红顶金
融 研 究 中 心 公 司 担 任 项 目 管 理 工
作。2006 年 12 月至 2008 年 6 月
在 上 海 国 利 货 币 有 限 公 司 担 任 债
券交易 员。 2008 年 6 月至 2010 年
6 月 在 上 海 长 江 养 老 保 险 股 份 有
限公司 担任 债券 交易 员。 自 2010
年 6 月起， 加盟 国联 安基 金管理
有限公 司， 先后 担任 债券 交易员 、
债 券 组 合 管 理 部 基 金 经 理 助 理 职
务。2012 年 7 月 起担 任国 联安货
币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2012 年 12 月 起兼 任国 联安 中债信
用 债 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资
基金基 金经 理。2015 年 6 月起兼
任 国 联 安 鑫 享 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法》、 《国联安货币市场
证券投资基金基金合同》 及其他相关法律法规、法 律文件的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金财产，在 严格控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最 大利益。本基金运作管
理符合 有关 法律 法规 和基 金合同 的规 定和 约定 ，无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人遵照相应法 律法规和内部规章，制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交
易制度》 （以下简称“ 公平交易制度” ），用以 规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行
以及投 资管 理过 程中 涉及 的实施 效果 与业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。
本报告期内，本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定，公平对待不同投 资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会；在交 易环节严格按照时间优
先，价格优先的原则执行 指令；如遇指令价位相同 或指令价位不同但市场条 件都满足时，及时执行国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
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交易系统中的公平交易模 块；采用公平交易分析系 统对不同投资组合的交易 价差进行定期分析；对
投资流 程独 立稽 核等 。
本报告 期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易
量未发 现有 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的情 况。 公平 交易制 度总 体执 行情 况良 好。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
6 月份 PMI 为 50.2% ， 与 上月持 平。 数据 低于 市场 预期， 制造 业景 气仍 然偏 弱，连 续四 个月 立
于荣枯 线之 上。 汇丰 PMI 终值为 49.4% ，连 续三 个 月位于 荣枯 线下 方 ， 表明 制造业 仍承 压。 数据 表
明国内外市场需求仍显不 足，制造业生产经营景气 程度未见加速扩张的迹象 ，仍处于结构调整和去
库存阶段。未来国内经济 仍面临较大的下行压力， 企稳改善是总趋势，但仍 需耐心。预期未来政策
仍需继续宽松，可能将扩 张财政政策刺激总需求， 并且货币政策扩张满足融 资需求，同时降低社会
融资成 本。
本基金的投资策略是：增 配资质较好，收益较高的 短期融资券，择机进行有 提前支取条款的银
行存款 来保 证基 金的 收益 性；同 时投 资短 期逆 回购 等品种 来保 证基 金的 流动 性。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，国 联安 货币 A 净 值 收益 率为 1.7778% ，同期 业绩 比较 基准 增长 率为 0.6695%。国
联安货 币 B 净 值收 益率 为 1.9007% ，同 期业 绩比 较基 准增长 率 为 0.6695% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2015 年 下半 年， 我 们预计 经济 下行 压力 较大 ， 通 胀仍 在低 位， 财政 政策的 发力 和地 方
债的增 量发 行仍 然需 要货 币政策 的配 合， 定 向宽 松 将是首 选， 资金 利率 将维 持低位 运行 。 且 随着 股
市震荡不断加剧，配资、 打新等资金短期内会选择 观望或进入债市避险，预 计股市对债市的分流高
峰已经 过去 ， 股 票市 场预 计难呈 现上 半年 牛市 格局 ， 波 动性将 会加 大。 银 行 理财和 打新 基金 将继 续
加大债券资产配置，债券 市场将迎来一波资金面和 基本面都比较支持的行情 。出于流动性考虑，中
高等级信用债尤其是中短 期信用债仍将是理财资金 资金的配置首选。我们对 下半年债市保持乐观。
本基金操作将择机加大中 高等级短融配置，择机进 行有提前支取条款的银行 存款来保证基金的收益国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
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性；同 时投 资短 期逆 回购 等品种 来保 证基 金的 流动 性。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司内部建立估值工作小 组对证券估值负责。估值 工作小组由公司基金事务 部、投资组合管理
部、交易部、监察稽核部 、风险管理部、数量策略 部、研究部部门经理组成 ，并根据业务分工履行
相应的 职责 ， 所有 成员 都具 备丰富 的专 业能 力和 估值 经验 ， 参 与估 值流 程各 方不 存在重 大利 益冲 突 。
基金经 理不 直接 参与 估值 决策， 估值 决策 由估 值工 作小组 成 员 1/2 以 上多 数 票通过 ，数 量策 略部 、
研究部、投资组合管理部 对估值决策必须达成一致 ，估值决策由公司总经理 签署后生效。对于估值
政策，公司和基金托管银 行有充分沟通，积极商讨 达成一致意见；对于估值 结果，公司和基金 托管
银行有详细的核对流程， 达成一致意见后才能对外 披露。会计师事务所认可 公司基金估值的政策和
流程的 适当 性与 合理 性。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据法律法规的规定和本 基金基金合同的约定，本 基金根据每日基金收益情 况，以每万份基金
已实现收益为基准，为投 资者每日计算当日收益并 分配，每月支付，并只采 用红利再投资（即红利
转基金 份额 ）方 式。
本基金 对本 报告 期内 利润 分配情 况如 下， 符合 本基 金基金 合同 的相 关规 定。
本基金 向本 基 金 A 级份额 持有人 共分 配利 润 3,037,847.85 元， 向本 基 金 B 级 份 额持有 人共 分配
利润 22,335,248.10 元。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，上海浦 东发展银行 股份有限公司 （以下简称“ 本托管 人” ）在对国联安 货币市场 基
金的托 管过 程中 ， 严 格遵 守 《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 、 《 货币 市场 基金管 理暂 行规 定》 、
《货币市场基金信息披露 特别规定》及其他有关法 律法规、基金合同、托管 协议的规定，不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人依 照《中华人民共和国证券 投资基金法》、《货币市 场基金管理暂行规
定》、《货币市场基金信 息披露特别规定》及其他 有关法律法规、基金合同 、托管协议的规定，对
国联安货币市场基金的投 资运作进行了监督，对基 金资产净值的计算、利润 分配、基金份额申购赎国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
第 13 页共 47 页
回价格的计算以及基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，未发现基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 期内 ， 由国 联安 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现 、
收益分配 情况、财务会计报告（注 ：财务会计报告中的“ 金融工具风险 及管理” 部分未在托管人复 核
范围内 ）、 投资 组合 报告 等内容 真实 、准 确、 完整 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安货 币市 场证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 302,558,654.81 3,171,857,921.89
结算备 付金
8,150,000.00 21,276,000.00
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 239,728,223.78 869,745,734.89
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
239,728,223.78 869,745,734.89
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 50,000,195.00 2,411,057,723.08
应收证 券清 算款
- 130,436,726.11
应收利 息 6.4.7.5 4,365,472.57 22,459,777.61
应收股 利
- -
应收申 购款
6,284,189.95 844,324,230.08
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
611,086,736.11 7,471,158,113.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- - 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
第 14 页共 47 页
交易性 金融 负债 6.4.7.3 - -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
578,781.85 31,269.38
应付管 理人 报酬
249,465.73 671,092.82
应付托 管费
75,595.66 203,361.47
应付销 售服 务费
49,694.85 92,469.42
应付交 易费 用 6.4.7.7 6,810.00 16,414.61
应交税 费
243,178.08 23,178.08
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 207,864.65 254,187.61
负债合 计
1,411,390.82 1,291,973.39
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 609,675,345.29 7,469,866,140.27
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
609,675,345.29 7,469,866,140.27
负债和 所有 者权 益总 计
611,086,736.11 7,471,158,113.66
注：报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.000 元 ，基 金份 额总 额 609,675,345.29 份，
其中国 联安 货 币 A 为 140,846,592.72 份， 国联 安货 币 B 为 468,828,752.57 份。
6.2 利润表
会计主 体： 国联 安货 币市 场证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
29,133,435.97 30,957,389.55
1.利息 收入
26,927,764.19 30,340,614.10
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 13,269,945.50 19,375,360.27
债券利 息收 入
9,573,135.85 7,037,947.66
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,084,682.84 3,927,306.17
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
2,205,671.78 616,775.45
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 2,205,671.78 616,775.45 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
第 15 页共 47 页
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
6.4.7.14
- -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 - -
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 - -
减：二、费用
3,760,340.02 3,441,490.63
1．管 理人 报酬
2,447,922.33 2,250,937.92
2．托 管费
741,794.62 682,102.43
3．销 售服 务费
308,093.24 208,742.83
4．交 易费 用 6.4.7.18 - -
5．利 息支 出
83,882.68 117,720.34
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
83,882.68 117,720.34
6．其 他费 用 6.4.7.19 178,647.15 181,987.11
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
25,373,095.95 27,515,898.92
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
25,373,095.95 27,515,898.92
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国联 安货 币市 场证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
7,469,866,140.27 - 7,469,866,140.27
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 25,373,095.95 25,373,095.95
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列）
-6,860,190,794.98 - -6,860,190,794.98
其中：1.基 金申 购款 5,318,325,341.81 - 5,318,325,341.81
2.基金 赎回 款 -12,178,516,136.79 - -12,178,516,136.79
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- -25,373,095.95 -25,373,095.95
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
609,675,345.29 - 609,675,345.29
项目 上年度可比期间 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
第 16 页共 47 页
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
4,189,865,371.33 - 4,189,865,371.33
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 27,515,898.92 27,515,898.92
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列）
-2,532,297,303.04 - -2,532,297,303.04
其中：1.基 金申 购款 4,301,553,726.26 - 4,301,553,726.26
2.基金 赎回 款 -6,833,851,029.30 - -6,833,851,029.30
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- -27,515,898.92 -27,515,898.92
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
1,657,568,068.29 - 1,657,568,068.29
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 谭晓 雨，主 管会 计工 作负 责人 ：李柯 ，会 计机 构负 责人 ：仲晓 峰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国 联 安 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称“中国
证监会”) 《关 于核 准国 联 安货币 市场 证券 投资 基金 募集的 批复 》( 证 监许 可[2010]1587 号文) 批准 ， 由
国联安基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证 券投资基金法》及其配套 规则和《国联安货币市
场证券 投资 基金 基金 合同 》 发售， 基金 合同 于 2011 年 1 月 26 日生 效。 本 基金 为契约 型开 放式 基金 ，
存续期 限不 定， 首 次设 立 募集规 模 为 2,845,589,169.30 份 基金 份额。 本基 金的 基金管 理人 为国 联安 基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 上海 浦东 发展 银行 股份有 限公 司。
本基金 于 2011 年 1 月 6 日至 2011 年 1 月 21 日 募集， 募集期 间净 认购 资金 人民 币 2,845,173,610.74
元，认 购资 金在 募集 期间 产生 的 利息 人民 币 415,558.56 元， 募集 的有 效认 购份 额及利 息结 转的 基 金
份额合 计 2,845,589,169.30 份。 上 述募 集资 金已 由毕 马威华 振会 计师 事务 所验 证， 并 出具 了 KPMG-B
(2011) CR No.0002 号验 资 报告。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》及其配套 规则、《国联安货币市场 证券投资基金基金
合同 》 和 《 国联 安货 币市 场证券 投资 基金 招募 说明 书( 更新) 》 的有 关规 定， 本 基金的 投资 范围 为具 有
良好流 动性 的金 融工 具 ， 包括现 金 、 通 知存 款 、 短 期融资 券 、 剩 余期 限在 397 天以 内( 含 397 天)的债国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
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券、 剩余 期限 在 397 天以内( 含 397 天) 的资 产支 持证 券、1 年以 内( 含 1 年) 的银 行定期 存款 、 大额 存
单、期 限 在 1 年以 内( 含 1 年) 的债 券回 购、 期限 在 1 年以内( 含 1 年) 的 中央 银 行票据 、中 国证 监会 、
中国人民银行认可的其它 具有良好流动性的货币市 场工具。如法律法规或监 管机构以后允许货币市
场基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资 范围。本基金的业绩比
较基准 为同 期七 天通 知存 款利率( 税后) 。
根据《证券投资基金信息 披露管理办法》，本基金 定期报告在公开披露的第 二个工作日，报中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监 会派 出机 构备 案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以 下简 称“ 财政部”) 颁布 的企
业会计 准则 的要 求 ， 同 时 亦按照 中国 证监 会公 告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3
号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 以及 中国 证券 投资 基金 业协会 于 2012 年 11 月 16 日颁布 的 《证 券投 资
基金会 计核 算业 务指 引》 编制财 务报 表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ，真实 、完 整地 反映 了本 基金 2015 年 6 月
30 日 的财 务 状 况、2015 年 度上半 年度 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
本基金 在本 报告 期内 无会 计政策 和会 计估 计变 更， 未发生 过会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号 文 、 财 税字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 文 《关 于证 券投 资基 金税收 政策的 通知 》 、 财 税[2005]103 号 文 《 关于 股权 分
置试点 改革 有关 税收政 策 问题的 通知 》、 上证交 字[2008]16 号《 关于 做好 调 整证券 交易 印花 税税率
相关工 作的 通知 》及 深圳 证券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布 的《 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券 交国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
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易印花 税征 收方 式调 整工 作的通 知》 、 财 税[2008]1 号文 《 财政 部、 国家 税务 总局关 于企 业所 得税 若
干优惠 政策 的通 知》、 财 税[2012]85 号 文《 关于实 施上市 公司 股息 红利差 别 化个人 所得 税政 策有关
问题的 通知 》及 其他 相关 税务法 规和 实务 操作 ，本 基金适 用的 主要 税项 列示 如下：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(2) 基金买 卖股 票、 债券 的 投资收 益暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
(3 基金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价， 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
(4) 对基金 取得 的股票 的股 息、红 利收 入， 债券的 利 息收入 ，由 上市 公司、 发 行债券 的企 业在 向
基金支 付上 述收 入时 代扣 代缴 20% 的个 人所 得税 。 根据财 政部 、国 税总 局、 证监会 发布 的《 关于 实
施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 （财 税[2012]85 号文） ，自 2013 年 1
月 1 日 起， 股息 红 利 所得 按持股 时间 长短 实行 差别 化个人 所得 税政 策： 持股 期限在 1 个 月以 内（ 含
1 个月 ） 的， 其股 息红 利所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ，
暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 超 过 1 年 的，暂 减 按 25% 计入 应纳 税所得 额。
(5) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
(6) 对投 资者( 包括 个人和机构 投资者) 从 基金分配 中取得 的收入， 暂不征收 个人所 得税和企 业所
得税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 52,558,654.81
定期存 款 250,000,000.00
其中： 存款 期 限 1-3 个月 150,000,000.00
存款期 限 3 个月-1 年 50,000,000.00
存款期 限 1 个月 以内 50,000,000.00
其他存 款 -
合计 302,558,654.81
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
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摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场
239,728,223.
78
241,330,000.00 1,601,776.22 0.26
合计
239,728,223.
78
241,330,000.00 1,601,776.22 0.26
注：1 、偏 离金 额= 影子 定 价- 摊余成本 ；
2、偏 离度= 偏 离金 额/ 摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本报告 期末 （2015 年 6 月 30 日 ）本 基金 未持 有衍 生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
银行间 市场 50,000,195.00 -
合计 50,000,195.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本报告 期末 （2015 年 6 月 30 日 ）本 基金 未持 有买 断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 26,329.58
应收定 期存 款利 息 320,916.68
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,667.50
应收债 券利 息 3,926,156.21
应收买 入返 售证 券利 息 80,380.80
应收申 购款 利息 8,021.80
其他 -
合计 4,365,472.57
6.4.7.6 其他资产 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
第 20 页共 47 页
本报告 期末 （2015 年 6 月 30 日 ）本 基金 未持 有其 他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 6,810.00
合计 6,810.00
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 5,853.90
其他应 付款 -
预提审 计费 24,795.19
预提信 息披 露费 168,215.56
预提帐 户维 护费 9,000.00
合计 207,864.65
6.4.7.9 实收基金
国联安货币 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 1,007,186,795.54 1,007,186,795.54
本期申 购 571,645,665.94 571,645,665.94
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -1,437,985,868.76 -1,437,985,868.76
本期末 140,846,592.72 140,846,592.72
注：总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的基 金份 额级 别调整 和转 换入 份额 ；总 赎回份 额包 含本 报
告期内 发生 的基 金份 额级 别调整 和转 换出 份额 。
国联安货币 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 6,462,679,344.73 6,462,679,344.73 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
第 21 页共 47 页
本期申 购 4,746,679,675.87 4,746,679,675.87
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -10,740,530,268.03 -10,740,530,268.03
本期末 468,828,752.57 468,828,752.57
注：总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的基 金份 额级 别调整 和转 换入 份额 ；总 赎回份 额包 含本 报
告期内 发生 的基 金份 额级 别调整 和转 换出 份额 。
6.4.7.10 未分配利润
国联安货币 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 3,037,847.85 - 3,037,847.85
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 3,037,847.85 - 3,037,847.85
本期末 - - -
国联安货币 B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 22,335,248.10 - 22,335,248.10
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 22,335,248.10 - 22,335,248.10
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 3,175,127.23
定期存 款利 息收 入 9,958,720.56
其他存 款利 息收 入 0.00
结算备 付金 利息 收入 36,073.83
其他 100,023.88
合计 13,269,945.50
注：此 处其 他列 示的 是申 购款滞 留利 息。 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页共 47 页
6.4.7.12 股票投资收益
本基金 本报 告期 内无 股票 投资收 益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
单 位：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
债 券 投 资 收 益—— 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
2,205,671.78
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 2,205,671.78
6.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
成交总 额
1,085,078,217.50
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期 兑
付）成 本总 额
1,059,895,262.46
减： 应 收利 息总 额 22,977,283.26
买卖债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
差价收 入
2,205,671.78
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具投 资收 益。
6.4.7.15 股利收益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.16 公允价值变动收益
本基金 本报 告期 内无 公允 价值变 动收 益。
6.4.7.17 其他收入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页共 47 页
6.4.7.18 交易费用
本基金 本报 告期 内无 交易 费用。
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 113,215.56
银行汇 划费 用 22,436.40
债券帐 户维 护费 18,000.00
其他 200.00
合计 178,647.15
注：此 处其 他列 示的 是上 清所费 用。
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司(“ 浦发 银行”) 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司(“ 国泰 君安”) 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司(“ 中德 安联”) 基金管 理人 的股 东控 制的 公司
国联安- 辉石- 债券 分级 1 号 特定多 客户 资产 管理 计划 基金管 理人 管理 的专 户产 品
国联安 －中 大－ 医药 对 冲 1 号 基金管 理人 管理 的专 户产 品
国联安 基金 浦发 银行 国联 安－无 花果 稳健 对冲 3 号 资产
管理计 划
基金管 理人 管理 的专 户产 品
国联安 －佳 成灵 活配 置分 级 1 号资产 管理 计划 交行 托管 基金管 理人 管理 的专 户产 品 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
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专户
国联安 中经 安心 收益 二号 资产管 理计 划 基金管 理人 管理 的专 户产 品
国联安 －明 道量 化股 指 1 号资产 管理 计划 基金管 理人 管理 的专 户产 品
国联安 基金 公司 －工 行－ 至恩 1 号资 产管 理计 划 基金管 理人 管理 的专 户产 品
国联安 基金 公司 －工 行－ 胜道 1 号资 产管 理计 划 基金管 理人 管理 的专 户产 品
国联安 基金 浦发 银行 国联 安－诚 泰 1 号资 产管 理计 划 基金管 理人 管理 的专 户产 品
国联安 基金 公司- 工行- 枫润 资产明 元 1 号资 产管 理计 划 基金管 理人 管理 的专 户产 品
国联安 基金 公司- 工行- 明道 量化股 指 3 号资 产管 理计 划 基金管 理人 管理 的专 户产 品
国联安 基金 公司 －工 行－ 致远灵 活配 置分 级 5 号资 产管
理计划
基金管 理人 管理 的专 户产 品
国联安 基金 光大 银行 厚道 定增增 强 2 号资 产管 理计 划 基金管 理人 管理 的专 户产 品
国联安 －长 城－ 债券 分 级 1 号资 产管 理计 划 基金管 理人 管理 的专 户产 品
国联安 基金 浦发 银行 国联 安－鑫 享－ 悦达 醴泉 1 号 资产
管理计 划
基金管 理人 管理 的专 户产 品
6.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 股票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 权证交 易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金 额
占 当 期 债 券 回
购 成 交 总 额 的
比例
国泰君 安 4,117,400,000.00 100.00% 14,910,500,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 应支付关联方的 佣金
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金无 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
2,447,922.33 2,250,937.92
其中：支付销售机 构的客户
维护费
298,738.46 99,405.75
注：支 付基 金管 理人 国联 安基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.33%的年
费率计 提 ， 每 日计 提 ， 按 月 支付 。 计 算公 式为 ： 每日 应 计提的 基金 管理 费= 前 一日 基金资 产净 值× 0.33%/
当年天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
741,794.62 682,102.43
注： 支付 基金 托管 人上 海 浦发银 行股 份有 限公 司的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.1%的年
费率计 提 ， 每 日计 提 ， 按 月 支付 。 计 算公 式为 ： 每日 应 计提的 基金 托管 费= 前 一日 基金资 产净 值× 0.1%/
当年天 数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国联安 货 币 A 国联安 货 币 B 合计
浦发银 行 7,179.23 - 7,179.23
国泰君 安 1,944.87 120.77 2,065.64
国联安 基金 管理 有限
公司
58,376.95 55,446.41 113,823.36
合计 67,501.05 55,567.18 123,068.23
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国联安 货币A 国联安 货币B 合计
浦发银 行 12,215.50 1,096.12 13,311.62
国泰君 安 2,187.64 - 2,187.64
国联安 基金 管理 有限 72,323.57 59,329.85 131,653.42 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页共 47 页
公司
合计 86,726.71 60,425.97 147,152.68
注：1 、支 付基 金销 售机 构 的国联 安货 币 A 基金份 额 的销售 服务 费按 前一 日国 联安货 币 A 基金
资产净 值 0.25% 的年 费率 计提， 每日 计提 ，按 月支 付。计 算公 式为 ：每 日国 联安货 币 A 基金 份额应
计提的 基金 销售 服务 费＝ 前一日 该类 基金 份额 的基 金资产 净值× 0.25%/ 当 年天 数。
2、支 付基 金销 售机 构的 国 联安货 币 B 基 金份 额的 销 售服务 费按 前一 日国 联安 货币 B 基 金资 产
净值 0.01% 的年 费率 计提 ，每日 计提 ，按 月支 付。 计算公 式为 ：每 日国 联安 货币 B 基 金份 额应 计提
的基金 销售 服务 费＝ 前一 日该类 基金 份额 的基 金资 产净值× 0.01%/ 当 年天 数。
3、对 于由 国联 安货 币 B 降 级为国 联安 货 币 A 的基 金 份额持 有人 ，年 基金 销售 服务费 率应 自其
降级日 后的 下一 个工 作日 起适用 国联 安货 币 A 基 金 份额持 有人 的费 率 ； 对 于 由国联 安货 币 A 升级为
国联安 货 币 B 的基 金份 额 持有人 ， 年 基金 销售服 务 费率应 自其 升级 日后 的下 一个工 作日 起享 受 B 级
基金份 额持 有人 的费 率。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
国泰君 安 -
10,558,886.
85
- - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
国泰君 安 -
20,304,974.
79
- - - -
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页共 47 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
国联安 货币A 国联安 货币B
基 金 合 同 生 效 日
（2011 年 1 月 26 日 ）
持有的 基金 份额
- -
期 初 持 有 的 基 金 份
额
- -
期间申购/ 买入总份
额
- 140,000,000.00
期 间 因 拆 分 变 动 份
额
- 352,289.79
减：期间赎回/ 卖出
总份额
- 50,000,000.00
期 末 持 有 的 基 金 份
额
- 90,352,289.79
期 末 持 有 的 基 金 份
额 占 基 金 总 份 额 比
例
- 14.82%
注：上 年度 可比 期间 内， 基金管 理人 未投 资本 基金 。此表 中因 拆分 变动 份额 列示的 是投 资者 因
收益结 转而 增加 的基 金份 额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
国联安货币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
国联安 货币A 本期 末
2015 年6 月30 日
国联安 货币A 上年 度末
2014 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
国联安 －长 城－ 债
券分 级 1 号 资产 管
理计划
- - 2,020,663.24 0.20%
国联安 基金 公司- 工
行- 明道量化 股指 3
号资产 管理 计划
648,285.45 0.46% - -
国联安 基金 浦发 银
行国联 安－ 鑫享 －
悦达醴 泉 1 号资 产
管理计 划
1,913,230.89 1.36% - -
国联安货币 B
份额单 位： 份 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
第 28 页共 47 页
关联方 名称
国联安 货币B 本期 末
2015 年6 月30 日
国联安 货币B 上年 度末
2014 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
国联安 基金 公司- 工
行- 明道量化 股指 3
号资产 管理 计划
- - 70,025,439.50 1.08%
国联安- 辉石- 债券
分级 1 号特 定多 客
户资产 管理 计划
- - 7,558,879.16 0.12%
国联安 －中 大－ 医
药对冲 １号
- - 5,000,000.00 0.08%
国联安 基金 浦发 银
行国联 安－ 无花 果
稳健对 冲 3 号资 产
管理计 划
- - 7,510,184.95 0.12%
国联安 －佳 成灵 活
配置分 级 1 号资 产
管理计 划交 行托 管
专户
- - 71,025,454.03 1.10%
国联安 中经 安心 收
益二号 资产 管理 计
划
- - 10,000,000.00 0.15%
国联安 －明 道量 化
股指 1 号资 产管 理
计划
- - 50,162,232.02 0.78%
国联安 基金 公司 －
工行－ 至 恩 1 号资
产管理 计划
100,000,000.00 21.33% 18,000,000.00 0.28%
国联安 基金 公司 －
工行－ 胜 道 1 号资
产管理 计划
- - 9,027,949.05 0.14%
国联安 基金 浦发 银
行国联 安－ 诚 泰 1
号资产 管理 计划
- - 40,000,000.00 0.62%
国联安 基金 公司- 工
行- 枫润资产 明元 1
号资产 管理 计划
- - 40,000,000.00 0.62%
国联安 基金 公司 －
工行－ 致远 灵活 配
置分 级 5 号 资产 管
理计划
- - 109,000,000.00 1.69%
国联安 基金 光大 银 20,350,434.35 4.34% - - 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页共 47 页
行厚道 定增 增 强 2
号资产 管理 计划
注：公 司关 联方 持有 的上 述基金 份额 乃根 据正 常的 商业交 易条 件进 行交 易， 并以一 般交 易价 格
为定价 基础 。
除上表 所示 外， 其他 关联 方于本 期末 及上 年度 末， 均未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
浦发银 行 52,558,654.81 3,175,127.23 230,293,081.94 2,140,881.71
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 浦发 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 算。
本基金 通过“ 浦 发银 行基 金 托管结 算资 金专 用存 款账 户” 转 存于 中国 证券 登记 结 算有限 责任 公司
的结算 备付 金， 于 2015 年 6 月 30 日的 相关 余额 为 人民 币 8,150,000.00 元。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金均 未在 承销 期内购 入过 由关 联方 承销 的证券 。
6.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金无 其他 关联 交易事 项。
6.4.11 利润分配情况
1、国 联安 货币 A
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
3,037,847.85 - - 3,037,847.85 -
2、国 联安 货币 B
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
22,335,248.10 - -
22,335,248.1
0
-
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页共 47 页
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末（2015 年 6 月 30 日） 未持 有因 认 购新发/ 增发 而流 通受 限的 证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末（2015 年 6 月 30 日） 未持 有暂 时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 0 元 ，因 此没 有作为 抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余 额 0 元 ，因 此没 有 作为抵 押的 债券 。该 类交 易要求 本基 金在 回购 期内 持有的 证券 交易 所交 易
的债券 和/ 或 在新 质押 式回 购下转 入质 押库 的债 券， 按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ， 不 低
于债券 回购 交易 的余 额。
6.4.13 金融工具风险及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 ：
● 信用 风险
● 流动 性风 险
● 市场 风险
本基金管理人制定了政策 和程序来识别及分析这些 风险，并设定适当的风险 限额及内部控制流
程，通 过可 靠的 管理 及信 息系统 持续 监控 上述 各类 风险。
本基金基金管理人的风险 控制的组织体系分为三个 层次：第一层次为董事会 及督察长；第二层
次为总经理、风险控制委 员会、风险管理部及监察 稽核部；第三层次为公司 各业务相关部门对各自
部门的 风险 控制 。
风险管理的工作目标是通 过 建立并运用有效的策略 、流程、方法和工具，识 别和度量公司经营
中所承受的投资风险、运 作风险、信用风险等各类 风险，向公司决策和管理 层提供及时充分的风险
报告， 确保 公司 能对 相关 风险采 取有 效的 防范 控制 和妥善 的管 理。 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页共 47 页
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金与由本基金管理人 管理的其他基金共同持
有一家 公司 发行 的证 券不 得超过 该证 券的 10% ， 且 本基金 投资 于同 一公 司发 行的短 期企 业债 券及 短
期融资 券的 比例 ，合 计不 得超过 基金 资产 净值 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均对交 易对手进行信用评估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年末
2014 年12 月31 日
A-1 169,716,890.01 719,769,309.85
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 169,716,890.01 719,769,309.85
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 均未 持有 长期 信用 债券投 资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 与可能遭受的损失。本基 金的流动性风险一
方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来 的变现困难，另一方面来 自于基金份额持有人可
随时要 求赎 回其 持有 的基 金份额 。
本基金投资于同一公司发 行的短期企业债券及短期 融资券的比例，合计不得 超过基金资产净值
的 10% ， 且本 基金 与由 本 基金的 基金 管理 人管 理的 其他基 金共 同持 有一 家公 司发行 的证 券不 得超 过
该证券 的 10% 。 本 基金 的 投资范 围包 括现 金 、 通 知 存款 、 短 期融 资券 、 剩余 期限 在 397 天 以内 （ 含
397 天 ）的 债券 、剩 余期 限在 397 天以 内（ 含 397 天） 的资 产支 持证 券、1 年以内 （ 含 1 年） 的
银行定 期存 款、 大额 存单 、期限 在 1 年以 内（ 含 1 年）的 债券 回购 、期 限在 1 年以 内（ 含 1 年）
的中央银 行票据（以下简称“ 央行票据” ）、中国证监会、中 国人 民银行认可的其它具 有良好流动 性
的货币市场工具。本基金 所持大部分证券均能及时 变现。此外，本基金可通 过卖出回购金融资产方
式借入 短期 资金 应对 流动 性需求 。 本 基金 投资 组合 的 平均剩 余期 限在 每个 交易 日均不 得主 动超 过 120 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页共 47 页
天。且能够通过出售所持 有的银行间同业市场交易 债券应对流动性需求。此 外本基金还可通过卖出
回购金融资产方式借入短 期资金应对流动性需求， 正回购上限一般不超过基 金持有的债券投资的公
允价值 以及 基金 资产 净值 的 20% 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因 素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月 30
日
1 个月 以
内
1-3
个月
6 个月 以
内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以 内
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
102,558,
654.81
150,000,
000.00
-
50,000,0
00.00
- - - - -
302,558,
654.81
结算备 付金
8,150,00
0.00
- - - - - - - -
8,150,00
0.00
存出保 证金 - - - - - - - - - 0.00
交易性 金融 资
产
-
59,927,7
99.39
-
179,800,
424.39
- - - - -
239,728,
223.78
衍生金 融资 产 - - - - - - - - - 0.00
买入返 售金 融
资产
50,000,1
95.00
- - - - - - - -
50,000,1
95.00
应收证 券清 算
款
- - - - - - - - - 0.00
应收利 息 - - - - - - - -
4,365,472.
57
4,365,47
2.57
应收申 购款
162,849.
95
- - - - - - -
6,121,340.
00
6,284,18
9.95
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计
160,871,
699.76
209,927,
799.39
0.00
229,800,
424.39
0.00
0.00
0.00
0.00
10,486,812
.57
611,086,
736.11
负债
国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页共 47 页
卖出回 购金 融
资产款
- - - - - - - - - -
应付证 券清 算
款
- - - - - - - - - 0.00
应付赎 回款 - - - - - - - - 578,781.85
578,781.
85
应付管 理人 报
酬
- - - - - - - - 249,465.73
249,465.
73
应付托 管费 - - - - - - - - 75,595.66
75,595.6
6
应付销 售服 务
费
- - - - - - - - 49,694.85
49,694.8
5
应付交 易费 用 - - - - - - - - 6,810.00 6,810.00
应付税 费 - - - - - - - - 243,178.08
243,178.
08
其他负 债 - - - - - - - - 207,864.65
207,864.
65
负债总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
1,411,390.8
2
1,411,39
0.82
利 率 敏 感 度 缺
口
160,871,
699.76
209,927,
799.39
0.00
229,800,
424.39
0.00
0.00
0.00
0.00
9,075,421.
75
609,675,
345.29
上年度 末
2014 年 12 月 31
日
1 个月 以
内
1-3
个月
6 个月 以
内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以 内
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
2,931,85
7,921.89
130,000,
000.00
-
110,000,
000.00
- - - - -
3,171,85
7,921.89
结算备 付金
21,276,0
00.00
- - - - - - - -
21,276,0
00.00
存出保 证金 - - - - - - - - - -
交易性 金融 资
产
-
149,859,
933.93
-
719,885,
800.96
- - - - -
869,745,
734.89
衍生金 融资 产 - - - - - - - - - 0.00
买入返 售金 融
资产
2,411,05
7,723.08
- - - - - - - -
2,411,05
7,723.08
应收证 券清 算
款
- - - - - - - -
130,436,72
6.11
130,436,
726.11
应收利 息 - - - - - - - -
22,459,777
.61
22,459,7
77.61
应收申 购款
418,765,
000.00
- - - - - - -
425,559,23
0.08
844,324,
230.08
其他资 产 - - - - - - - - - - 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页共 47 页
资产总 计 5,782,95
6,644.97
279,859,
933.93
-
829,885,
800.96
0.00
0.00
0.00
0.00
578,455,73
3.80
7,471,15
8,113.66
负债
卖出回 购金 融
资产款
- - - - - - - - - 0.00
应付证 券清 算
款
- - - - - - - - - 0.00
应付赎 回款 - - - - - - - - 31,269.38
31,269.3
8
应付管 理人 报
酬
- - - - - - - - 671,092.82
671,092.
82
应付托 管费 - - - - - - - - 203,361.47
203,361.
47
应付销 售服 务
费
- - - - - - - - 92,469.42
92,469.4
2
应付交 易费 用 - - - - - - - - 16,414.61
16,414.6
1
应付税 费 - - - - - - - - 23,178.08
23,178.0
8
其他负 债 - - - - - - - - 254,187.61
254,187.
61
负债总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
1,291,973.
39
1,291,97
3.39
利 率 敏 感 度 缺
口
5,782,95
6,644.97
279,859,
933.93
-
829,885,
800.96
-
-
-
-
577,163,76
0.41
7,469,86
6,140.27
注：表 中所 示为 本基 金资 产及交 易形 成负 债的 公允 价值， 并按 照合 约规 定的 重新定 价日 或到 期
日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
市场利 率下 降 25 个 基点 增加 309,657.86 增加 1,071,416.37
市场利 率上 升 25 个 基点 减少 309,657.86 减少 1,071,416.37
6.4.13.4.2 外汇风险 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页共 47 页
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于银行间同业市场 交易的固定收益品种，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 的敏感性分析
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 均未 持有 交易 性权 益类投 资， 因此 除市 场利 率以外 的市 场价 格
因素的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响， 所以 未进行 其他 价格 风险 的敏 感性分 析。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 239,728,223.78 39.23
其中： 债券 239,728,223.78 39.23
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 50,000,195.00 8.18
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 310,708,654.81 50.85
4 其他各 项资 产 10,649,662.52 1.74
5 合计 611,086,736.11 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.57
其中： 买断 式回 购融 资 - 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页共 47 页
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的 20% 。
7.3 基金投资组合平均剩余 期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
108
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 134
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 23
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金不存 在投 资组 合平 均剩 余期限 超 过 180 天的 情况 。
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金投 资组 合的 平均 剩余期 限在 每个 交易 日均 不得超 过 120 天，
因证券 市场 波动 、上 市公 司合并 、基 金规 模变 动、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理 人之 外的 因
素致使 不符 合规 定的 ，基 金管理 人应 当 在 10 个交 易 日内进 行调 整。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 26.36 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ）—60 天 11.48 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ）—90 天 22.95 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ）—180 天 19.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 180 天 （含 ）—397 天（ 含 ） 18.05 - 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页共 47 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 98.48 -
7.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 70,011,333.77 11.48
其中： 政策 性金 融债 70,011,333.77 11.48
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 169,716,890.01 27.84
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 239,728,223.78 39.32
9
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
7.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 110214 11 国开 14 500,000 50,077,731.77 8.21
2 041466027 14 杭 交投 CP002 400,000 39,873,487.91 6.54
3 041555018 15 漕 河泾 CP002 300,000 29,989,092.17 4.92
4 041567001 15 烟 打捞 CP001 300,000 29,987,693.81 4.92
5 041472011 14 江 阴公 CP001 200,000 20,000,814.29 3.28
6 041460092 14 温 公用 CP002 200,000 19,993,383.10 3.28
7 100236 10 国开 36 200,000 19,933,602.00 3.27
8 041472018 14 扬 州经 开 CP001 200,000 19,919,001.83 3.27
9 041461063 14 沪 临港 CP003 100,000 9,953,416.90 1.63
7.6“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 30 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页共 47 页
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.40%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.004%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.20%
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本 基金估 值采用" 摊余 成本法" ，即 估值对 象以买 入成本 列示， 按照票面 利率或协 议利率 并考虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 存续 期内 平均 摊销 ，每日 计提 损益 。
7.8.2 本报告期内不 存在剩 余期限小于 397 天但剩余 存续期超过 397 天的浮动 利率债券的摊余成本
超过当日基金资产净 值的 20% 的情况。
7.8.3 本报告期内， 本基金 投资的前十名证券的 发行 主体没有出现被监管 部门 立案调查， 或在本报告
编制日前一年内受到 公开 谴责、处罚的情形。
7.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 4,365,472.57
4 应收申 购款 6,284,189.95
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 10,649,662.52
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页共 47 页
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
国联安 货 币 A 1,872 75,238.56 33,246,485.77 23.60% 107,600,106.95 76.40%
国联安 货 币 B 14 33,487,768.04 440,822,955.50 94.03% 28,005,797.07 5.97%
合计 1,886 323,263.70 474,069,441.27 77.76% 135,605,904.02 22.24%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人
所 有 从 业 人
员 持 有 本 基
金
国联安 货 币 A 2,075,715.23 1.47%
国联安 货 币 B - -
合计 2,075,715.23 0.34%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
国联安 货 币 A >100
国联安 货 币 B -
合计 >100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
国联安 货 币 A -
国联安 货 币 B -
合计 -
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 国联安 货 币 A 国联安 货 币 B
基金合 同生 效日 （2011 年 1 月 26
日）基 金份 额总 额
1,418,735,986.38 1,427,051,241.81
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,007,186,795.54 6,462,679,344.73
本报告 期基 金总 申购 份额 571,645,665.94 4,746,679,675.87
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,437,985,868.76 10,740,530,268.03
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 140,846,592.72 468,828,752.57
注：总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的基 金份 额级 别调整 和转 换入 份额 ；总 赎回份 额包 含本 报国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页共 47 页
告期内 发生 的基 金份 额级 别调整 和转 换出 份额 。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1． 2015 年 6 月 6 日 ， 基金 管理人 发布 关于 《 国联 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告 》 。
自该日起谭晓雨女士担任 我司总经理一职。公司董 事长庹启斌先生不再代为 履行总经理职责。上述
事项已 经 2015 年 4 月 7 日 召开的 国联 安基 金管 理有 限公司 第四 届董 事会 第十 五次会 议审 议通 过。
2、经 基金 托管 人决 定， 邓 从国同 志 自 2015 年 4 月 1 日起担 任资 产托 管与 养老 金业务 部总 经理
职务。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 基金 未有 改聘 为其审 计的 会计 师事 务所 的情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 1 - - - - -
注：1 、 专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 ， 选 用其 专用 交易 单元供 本基 金买 卖证 券专 用， 选用 标 准 为 ：
A 实力 雄厚 ，信 誉良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页共 47 页
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内部 管理 规范 、严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
F 研究实力较 强， 有 固定 的 研究机 构和 专门 的研 究人 员， 能 及时 为本 基金 提供 周 到的咨 询服 务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ，与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协
议，通 知基 金托 管人 协同 办理相 关交 易单 元租 用手 续。之 后， 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的
研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ，根 据如 下选 择标 准细化 的评 价体 系进 行评 比排名 ：
A 提供 的研 究报 告质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接受其 他证 券经 营
机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构将 继续 保留 ，并对 排名 靠前 的证 券
经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出
基金管 理人 的选 择名 单， 基金管 理人 将重 新选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证
券经营 机构 ，租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求， 基
金管理 人有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
报告期 内本 基金 租用 证券 公司的 交易 单元 无变 更。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页共 47 页
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君 安 - -
4,117,400
,000.00
100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内不 存在 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
万达信 息 （300168 ） 和宏 源证券 （000562）估
值调整 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-01-08
2
国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2014 年第 4 季
度报告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-01-21
3
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
东方财 富 （300059 ） 和泰 格医药 （300347）估
值调整 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-01-23
4
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
哈药股 份（600664 ） 估值 调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-01-24
5
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
银座股 份 （600858 ） 和三 花股份 （002050）估
值调整 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-01-28
6
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
华侨 城 A （000069 ）估 值 调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-02-07
7
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
久其软 件（002279 ） 估值 调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-02-13
8
国联安 基金 管理 有限 公司 关于网 上直 销平 台
调整相 关费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-02-17
9
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
东方财 富 （300059 ） 和硕 贝德 （300322 ） 估值
调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-02-17
10
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
鹏博士 （600804 ）估 值调 整的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-02-25
11
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
众生药 业（002317 ） 估值 调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-06
12
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
精诚铜 业（002171 ） 估值 调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-07 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
第 43 页共 47 页
13
关于国 联安 基金 管理 有限 公司旗 下基 金参 与
天天基 金费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-09
14
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
永泰能 源和 城投 控股 估值 调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-10
15
国联安 货币 市场 证券 投资 基金招 募说 明书 更
新( 摘要)
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-12
16
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
信邦制 药估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-12
17
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
长安汽 车估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-14
18
关于国 联安 基金 管理 有限 公司旗 下基 金参 与
好买基 金费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-03-16
19
关于国 联安 基金 管理 有限 公司旗 下基 金参 与
和讯网 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-03-16
20
关于国 联安 基金 管理 有限 公司旗 下基 金参 与
数米基 金费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-03-16
21
关于国 联安 基金 管理 有限 公司旗 下基 金参 与
众禄基 金费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-03-16
22
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
华宇软 件（300271 ） 估值 调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-14
23
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
中科金 财和 华仁 药业 估值 调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-18
24
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
增加中 山证 券有 限责 任公 司为代 销机 构的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-03-19
25
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
皖通科 技估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-20
26
国联安 基金 管理 有限 公司 关于调 整交 易所 固
定收益 品种 估值 方法 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-25
27
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
鑫龙电 器估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-25
28
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
股票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-27
29
国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2014 年年 度报
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-30
30
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
参与中 国工 商银 行股 份有 限公司 个人 电子 银
行基金 前端 申购 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-04-01
31
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
桑德环 境和 传化 股份 估值 调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-01 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
第 44 页共 47 页
32
国联安 货币 市场 证券 投资 基金 于 2015 年“ 清
明” 假 期前 两日 暂停 申购 、 转换转 入及 定期 定
额投资 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-02
33
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
华润双 鹤估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-02
34
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
恒宝股 份、 宏达 新材 、 久 联 发展及 键桥 通讯 估
值调整 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-03
35
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
黄河旋 风、 中国 国旅 估值 调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-04
36
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
航天信 息、 三元 达估 值调 整的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-04
37
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加北 京增 财
基金销 售有 限公 司为 旗下 部分开 放式 基金 代
销机构 及开 通定 投、 转换 及费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-07
38
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
长电科 技、 阳光 电源 、 金 新农、 艾派 克、 鼎立
股份估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-09
39
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
招商地 产、 招商 银行 估值 调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-10
40
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
银之杰 估值 调整 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-11
41
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
华昌达 、 佳讯 飞鸿 、 三诺 生 物、 红日 药业 估值
调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-15
42
国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年度 1 季
报
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-20
43
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加上 海利 得
基金销 售有 限公 司为 旗下 部分开 放式 基金 代
销机构 及开 通定 投及 费率 优惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-04-21
44
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
宝鹰股 份估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-23
45
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
三钢闽 光和 金达 威估 值调 整的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-25
46
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
蓝丰生 化估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-25
47
国联安 货币 市场 证券 投资 基金 于 2015 年“ 五
一” 假 期前 两日 暂停 申购 、 转换转 入及 定期 定
额投资 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-29
48
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
参加深 圳众 禄基 金销 售有 限公司 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-04-30
49
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
新开普 估值 调整 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-04 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
第 45 页共 47 页
50
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
江西长 运和 中源 协和 估值 调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-09
51
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
华平股 份估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-09
52
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
昆仑万 维、 国脉 科技 、 华 西 能源估 值调 整的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-13
53
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
雷曼光 电 、 远 望谷 、 海陆 重 工、 海南 瑞泽 估值
调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-14
54
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
一心堂 估值 调整 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-15
55
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
增加中 国国 际金 融有 限公 司为代 销机 构并 参
加相关 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-05-19
56
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
延华智 能（002178 ） 估值 调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-20
57
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
股票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-21
58
国联安 基金 管理 有限 公司 关于调 整网 上直 销
平台汇 款交 易方 式相 关费 率优惠 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-21
59
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
奥飞动 漫、 科陆 电子 估值 调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-22
60
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
中国南 车等 股票 估值 调整 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-23
61
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
金螳螂 和西 部建 设估 值调 整的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-23
62
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
北新建 材、 兆驰 股份 等股 票估值 调整 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-27
63
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
首开股 份等 股票 估值 调整 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-28
64
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
三安光 电股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-30
65
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
腾邦国 际等 股票 估值 调整 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-30
66
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
上海钢 联、 探路 者、 新华 医 疗股票 估值 调整 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-03
67
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
电广传 媒等 股票 估值 调整 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-04
68
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
浩宁达 股票 估值 调整 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-05
69
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
海亮股 份股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-06 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
第 46 页共 47 页
70
国联安 基金 管理 有限 公司 高级管 理人 员变 更
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-06-06
71
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
浦发银 行股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-10
72
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
股票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-13
73
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
三泰控 股等 股票 估值 调整 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-18
74
关于国 联安 货币 市场 证券 投资基 金 于 2015 年
端午节 假期 前两 日暂 停申 购、 转 换转 入及 定期
定额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-18
75
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
仁和药 业股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-19
76
国联安 基金 管理 有限 公司 关于国 联安 货币 市
场证券 投资 基金 增加 浙江 金观诚 财富 管理 有
限公司 为代 销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-23
77
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
股票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-23
78
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
长荣股 份、 华东 医药 股票 估值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-27
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 中 国证 监会 批准 国联 安货币 市场 证券 投资 基金 发行及 募集 的文 件
2、 《 国联 安货 币市 场证 券投资 基金 基金 合同 》
3、 《 国联 安货 币市 场证 券投资 基金 招募 说明 书》
4、 《 国联 安货 币市 场证 券投资 基金 托管 协议 》
5、 基 金管 理人 业务 资格 批件和 营业 执照
6、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
7、 中 国证 监会 要求 的其 他文件
11.2 存放地点
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 9 楼
11.3 查阅方式
网址：www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com 国联安货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告
第 47 页共 47 页
国联安基金管理有限 公司
二〇一五年八月二十 八日
