上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
上 证 大宗 商 品股 票 交易 型 开放 式 指数 证 券投 资 基金
2015 年 半年 度报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年八 月二十 八日 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 26 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 11
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 12
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 12
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 15
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 37
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 37
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 37
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 37
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 38
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................................................ 39 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
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8.3 期 末基 金管 理人 的 从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 39
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 39
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 40
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 40
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 40
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 40
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 42
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 45
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 45
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 46
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 46
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上证大 宗商 品股 票交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
基金简 称 国联安 上证 商 品 ETF
基金主 代码 510170
交易代 码 510170
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 11 月 26 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 94,228,711.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011 年 1 月 25 日
2.2 基金产品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化， 努力 实现 与标 的
指数表 现相 一致 的长 期投 资收益 。
投资策 略
1、股 票投 资策 略
本基金股票投资采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况
下， 本 基金 按照 标的 指数 的成份 股票 的构 成及 其权 重构建 基金 股票 投资 组
合， 并 根据 标的 指数 成份 股票及 其权 重的 变动 进行 相应调 整， 但在 特殊 情
况下，本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票加以替
换， 这些 情况 包括 但不 限 于以下 情形 ： （1 ） 法 律法 规的限 制； （2 ） 标的 指
数成份 股流 动性 严重 不足 ； （3） 标的 指数 的成 份股 票 长期停 牌； （4） 其他
合理原 因导 致本 基金 管理 人对标 的指 数的 跟踪 构成 严重制 约等 。
在正常 情况 下， 本基 金对 标的指 数的 跟踪 目标 是： 力争使 得基 金日 均跟 踪
偏离度 的绝 对值 不超 过 0.2% ， 年 化跟 踪误 差不 超过 2% 。 如 因指 数编 制规
则调整 或其 他因 素导 致跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 超过 上述范 围， 基金 管理 人
应采取 合理 措施 避免 跟踪 偏离度 、跟 踪误 差进 一步 扩大。
2、债 券投 资策 略
基于流 动性 管理 的需 要， 本基金 可以 投资 于国 债、 央票、 金融 债等 期限 在
一年期 以下 的债 券， 债券 投资的 目的 是保 证基 金资 产流动 性和 提高 基金 资
产的投 资收 益。
3、股 指期 货及 其他 金融 衍 生品的 投资 策略
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 主要 选
择流动 性好 、 交 易活 跃的 股指期 货合 约。 本基 金力 争利用 股指 期货 的杠 杆
作用， 降低 股票 仓位 频繁 调整的 交易 成本 和跟 踪误 差， 达 到有 效跟 踪标 的
指数的 目的 。
本基金 管理 人对 股指 期货 及其他 金融 衍生 品的 运用 将进行 充分 的论 证， 充
分了解 股指 期货 及其 他金 融衍生 品的 特点 和各 种风 险， 以 审慎 的态 度参 与上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
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股指期 货及 其他 金融 衍生 品。
业绩比 较基 准 上证大 宗商 品股 票指 数
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 基金 ，其 风险和 预期 收益 高于 货币 市场基 金、 债券 基金 、
混合基 金。 本基 金为 指数 型基金 ， 具 有和 标的 指数 所代表 的股 票市 场相 似
的风险 收益 特征 ，属 于证 券投资 基金 中风 险较 高、 预期收 益较 高的 品 种 。
注： 本 表所 列的基 金主 代 码 510170 为本 基金 二级 市 场交易 代码 ， 本基 金一 级 市场申 购赎 回代 码
为 510171 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国联安 基金 管理 有限 公司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 陆康芸 王永民
联系电 话 021-38992806 010-66594896
电子邮 箱
customer.service@gtja-allianz.co
m fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95566
传真 021-50151582 010-66594942
注册地 址
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路
1318号 星展 银行 大厦9楼
北京市 复兴 门内 大街1号
办公地 址
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路
1318号 星展 银行 大厦9楼
北京市 复兴 门内 大街1号
邮政编 码 200121 100818
法定代 表人 庹启斌 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、 上海 证券 报 、 证 券时 报及 上交
所网站
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址
http://www.gtja-allianz.com 或
www.vip-funds.com
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银
行大 厦 9 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 金融 大 街 27 号 投资广 场 23 层 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
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主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 105,056,364.56
本期利 润 101,318,783.38
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.7702
本期加 权平 均净 值利 润率 34.63%
本期基 金份 额净 值增 长率 38.18%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -63,053,249.26
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.6692
期末基 金资 产净 值 240,728,524.06
期末基 金份 额净 值 2.555
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -20.75%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 包含 停牌 股票 按
公允价 值调 整的 影响 。
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收益 要低于 所列 数 字 。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.78% 3.73% -3.16% 3.77% 0.38% -0.04%
过去三 个月 17.53% 2.88% 18.06% 2.89% -0.53% -0.01%
过去六 个月 38.18% 2.47% 39.20% 2.48% -1.02% -0.01%
过去一 年 96.84% 1.97% 97.92% 1.98% -1.08% -0.01%
过去三 年 14.57% 1.64% 13.74% 1.65% 0.83% -0.01%
自基金 合同 生
效起至 今
-20.75% 1.64% -20.01% 1.66% -0.74% -0.02%
注：上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
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低于所 列数 字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上证大 宗商 品股 票交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2010 年 11 月 26 日至 2015 年 6 月 30 日）
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为上 证大 宗商 品股 票指 数；
2、本 基金 基金 合同 于 2010 年 11 月 26 日 生效 。本 基金建 仓期 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 ，
建仓期 结束 时各 项资 产配 置符合 合同 约定 ；
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司， 其中方股东为国泰
君安证券股份有限公司， 是目前中国规模最大、经 营范围最宽、机构分布最 广的综合类证券公司之上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
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一；外方股东为德国安联 集团，是全球顶级综合性 金融集团之一。截至本报 告期末，公司共管理 二
十八 只开放式基金。国联 安基金管理公司拥有国际 化的基金管理团队，借鉴 外方先进的公司治理和
风险管理 经验，结合本地投资研究 与客户服务的成功实践， 秉持“ 稳健 、专业、卓越、 信赖” 的经 营
理念， 力争 成为 中国 基金 业最佳 基金 管理 公司 之一 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄欣
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安双禧 中证
100 指 数分 级
证券投 资基 金
基金经 理、 国
联安上 证大 宗
商品股 票交 易
型开放 式指 数
证券投 资基 金
联接基 金基 金
经理、 国联 安
中证股 债动 态
策略指 数证 券
投资基 金基 金
经理
2010-11-26 -
13 年 （自
2002 年起 ）
黄欣先 生， 伦 敦经 济学 院会 计金融
专业硕 士。 2003 年 10 月起 加入国
联安基 金管 理有 限公 司， 先 后担任
产品开 发部 经理 助理、 总经 理特别
助理、 投 资组 合管 理部 债券 投资助
理、 国联 安德 盛精 选股 票证 券投资
基金及国联安德盛安心混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 。2010
年 4 月 起担 任国 联安 双禧 中证 100
指数分 级证 券投 资基 金基 金经理，
2010 年 5 月至 2012 年 9 月 兼任国
联安德盛安心成长混合型证券投
资基金 基金 经理 ， 2010 年 11 月起
兼任本 基金 基金 经理 ，2010 年 12
月起兼任国联安上证大宗商品股
票交易型开放式指数证券投资基
金联接 基金基 金经 理，2013 年 6
月起兼任国联安中证股债动态策
略指数 证券 投 资 基金 基金 经理。
黄志钢
本基金 基金 经
理助理 、兼 任
国联安 上证 大
宗商品 股票 交
易型开 放式 指
数证券 投资 基
金联接 基金 基
金经理 助理 、
国联安 双力 中
小板综 指分 级
证券投 资基 金
基金经 理、 国
联安中 证医 药
100 指 数证 券
2010-11-26 2015-06-04
8 年（ 自
2007 年起 ）
- 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
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投资基 金基 金
经理
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 上证大宗商品股票
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 及 其他 相关法 律法 规、 法律 文件 的规定 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 财产 ， 在严 格控 制风 险的前 提下 ， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益 。
本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人遵照相应法 律法规和内部规章，制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平 交
易制度 》 （以下简称“ 公平交易制度” ） ，用 以规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行以
及投资 管理 过程 中涉 及的 实施效 果与 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。
本报告期内，本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定，公平对待不同投 资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会；在交 易环节严格按照时间优
先，价格优先的原则执行 指令；如遇指令价位相同 或指令价位不同但市场条 件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模 块；采用公平交易分析系 统对不同投资组合的交易 价差进行定期分析；对
投资流 程 独 立稽 核等 。
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易
量未发 现有 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的情 况。 公平 交易制 度总 体执 行情 况良 好。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2014 年， 股 市经 历了 大幅 度的上 涨，2015 年上 半年 ， 虽然 宏观 经济 情况 并不 乐观， 在宽 松的 货
币政策 支持 之下 ， 股 市还 是迎来 了大 幅上 涨， 直到 2 季度 末出 现较 大回 调。 从 整个上 半年 来看 ， 沪
深 300 指数 上 涨 26.58% ， 上证商 品指 数上 涨 39.21%，在 2 季度 末的 调整 中， 沪 深 300 从最 高点 回调上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
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超过 15% ， 上证 商品 指回 调超 过 30% 。
从上证 商品 指数 的各 个板 块表现 来看 ，上 半年 石化 、煤炭 等行 业表 现较 好， 稀土有 色等 行业 表现 较
差。商 品ETF 保持较高 的 仓位， 以完 全复 制的 方法 以跟踪 上证 商品 指数 ，将 跟踪误 差控 制在 合理 范
围。
4.4.2 报告期内基金的 业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 2.555 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 38.18% ， 同期 业绩 比
较基准 收益 率为 39.20% 。 本报告 期内 ，日 均跟 踪偏 离度为 0.03% ， 年化 跟踪 误差为 0.83% ， 分别 符
合基金 合同 约定 的日 均跟 踪偏离 度绝 对值 不超 过 0.2% ，以 及年 化跟 踪误 差不 超过 2.0% 的 限制 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2015 年上 半年， 世界 范围 内， 宏 观经 济依 旧处 于缓 慢复苏 之中 ， 但 是希 腊债 务危机 给全 球的 经
济复苏带来很大的不确定 性；国内方面，较为宽松 的货币政策给资本市场带 来了很大的繁荣，但是
实体经济依旧低迷，下半 年宏观经济面依旧不容乐 观，商品类股票的投资也 存在较大的不确定性，
如果希腊债务问题能够 较 好的解决、中国经济结构 调整也能顺利平稳的进行 ，宏观经济对大宗商品
的需求 将有 所反 弹。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司内部建立估值工作小 组对证券估值负责。估值 工作小组由公司基金事务 部、投资组合管理
部、交易部、监察稽核部 、风险管理部、数量策略 部、研究部部门经理组成 ，并根据业务分工履行
相应的 职责 ， 所有 成员 都具 备丰富 的专 业能 力和 估值 经验 ， 参 与估 值流 程各 方不 存在重 大利 益冲 突 。
基金经 理不 直接 参与 估值 决策， 估值 决策 由估 值工 作小组 成 员 1/2 以 上多 数 票通过 ，数 量策 略部 、
研究部、投资组合管理部 对估值决策必须达成一致 ，估值决策由公司总经理 签署后生效。对于估值
政策，公司和基金托管银 行有充分沟通，积极商讨 达成一致意见；对于估值 结果，公司和基金托管
银行有详细的核对流程， 达成一致意见后才能对外 披露。会计师事务所认可 公司基金估值的政策和
流程的 适当 性与 合理 性。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据法律法规的规定和本 基金基金合同的约定，以 及本基金实际运作情况， 本基金本报告期未
进行利 润分 配， 符合 本基 金基金 合同 的相 关规 定。 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 12 页共 46 页
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称“ 本托管人” ）在对上 证大宗商品股票交 易型开放
式指数证 券投资基金（以下称“ 本基金” ）的托管过程中，严 格遵守《证券投资基金法 》及其他有 关
法律法规、基金合同和托 管协议的有关规定，不存 在损害基金份额持有人利 益的行为，完全尽职尽
责地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作 进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的“ 金融
工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上证 大宗 商品 股票交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 15,343,487.94 1,856,830.50
结算备 付金
3,864,332.56 98,900.16
存出保 证金
19,218.25 5,909.30
交易性 金融 资产 6.4.7.2 224,610,043.65 275,435,600.36
其中： 股票 投资
224,610,043.65 275,435,600.36
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- - 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 13 页共 46 页
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
749,410.20 35.69
应收利 息 6.4.7.5 3,620.31 994.88
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
244,590,112.91 277,398,270.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,407,440.32 7,177.00
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
137,087.71 138,534.55
应付托 管费
22,847.97 23,089.12
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 164,042.73 90,765.81
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,130,170.12 327,490.66
负债合计
3,861,588.85 587,057.14
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 303,781,773.32 482,706,946.13
未分配 利润 6.4.7.10 -63,053,249.26 -205,895,732.38
所有者权益合计
240,728,524.06 276,811,213.75
负债和所有者权益总 计
244,590,112.91 277,398,270.89
注： 报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基 金份 额净 值 2.555 元 ， 还 原后 份额 累计 净 值 0.793 元 ， 基
金份额 总 额 94,228,711.00 份。
6.2 利润表
会计主 体： 上证 大宗 商品 股票交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
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项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
102,854,254.14 -31,270,601.12
1.利息 收入
31,934.54 8,215.97
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 31,934.54 8,215.97
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
104,194,201.00 -62,246,747.87
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 103,397,990.01 -64,293,319.09
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 796,210.99 2,046,571.22
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 -3,737,581.18 31,090,752.42
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 2,365,699.78 -122,821.64
减：二、费用
1,535,470.76 1,357,465.71
1．管 理人 报酬
869,303.01 845,754.98
2．托 管费
144,883.83 140,959.25
3．销 售服 务费
43,465.21 42,287.77
4．交 易费 用 6.4.7.18 306,140.58 93,416.56
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 171,678.13 235,047.15
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
101,318,783.38 -32,628,066.83
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
101,318,783.38 -32,628,066.83
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上证 大宗 商品 股票交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
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一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
482,706,946.13 -205,895,732.38 276,811,213.75
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 101,318,783.38 101,318,783.38
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-178,925,172.81 41,523,699.74 -137,401,473.07
其中：1.基 金申 购款 19,367,441,027.16 -4,639,446,227.16 14,727,994,800.00
2.基金 赎回 款 -19,546,366,199.97 4,680,969,926.90 -14,865,396,273.07
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
303,781,773.32 -63,053,249.26 240,728,524.06
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
777,691,690.92 -429,449,333.09 348,242,357.83
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -32,628,066.83 -32,628,066.83
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-145,074,464.63 84,089,521.54 -60,984,943.09
其中：1.基 金申 购款 980,058,604.63 -571,826,294.12 408,232,310.51
2.基金 赎回 款 -1,125,133,069.26 655,915,815.66 -469,217,253.60
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
632,617,226.29 -377,987,878.38 254,629,347.91
注：1 、 报 表附 注为 财务 报 表的组 成部 分。
2、本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 谭晓 雨，主 管会 计工 作负 责人 ：李柯 ，会 计机 构负 责人 ：仲晓 峰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 16 页共 46 页
上证大宗商品股票交易型 开放式指数证券投资基金(以下简称“ 本基金”) 经 中 国证 券 监 督 管 理 委
员会( 以 下简 称“ 中 国证 监 会”) 《关 于核 准上 证大 宗商 品股票 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金及 联接 基
金募集 的批 复 》 ([2010]1394 号文) 批准 ， 由国 联安 基 金管理 有限 公司 依照 《 中 华人民 共和 国证 券投 资
基金法》及其配套规则和 《上证大宗商品股票交易 型开放式指数证券投资基 金基金合同》发售，本
基金基 金合 同 于 2010 年 11 月 26 日 生效 。 本 基金为 契约型 开放 式， 存续 期限 不定， 首次 设立 募集 规
模为 942,109,419.00 份 基 金份额 。本 基金 的基 金管 理人为 国联 安基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为
中国银 行股 份有 限公 司。
本基金 于 2010 年 11 月 1 日至 2010 年 11 月 19 日 向 社会公 众募 集， 募集 期间 净认购 资金 人民 币
942,088,819.00 元 ，认 购资 金在募 集期 间产 生的 利息 人民币 20,600.00 元 ，募 集 的有效 认购 份额 及利
息结转 的基 金份 额合 计 942,109,419.00 份。 上述 募 集资金 已由 毕马 威华 振会 计师事 务所 验证 ，并 出
具了 KPMG-B (2010) CR No.0069 号验 资报 告。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《上 证大 宗商 品股 票 交易型 开放 式指 数
证券投 资基 金基 金合同 》 和《上 证大 宗商 品股票 交 易型开 放式 指数 证券投 资 基金招 募说 明书(更新) 》
的有关规定，本基金的投 资范围为具有良好流动性 的金融工具，包括上证大 宗商品股票指数的成份
股及其 备选 成份 股、 新股( 首次公 开发 行或 增发) 、 债 券、 股 指期 货以 及经 中国 证监会 批准 的允 许本 基
金投资的其它金融工具。 法律法规或监管机构以后 允许基金投资的其他品种 ，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入 投资 范围。本基金投资于 上证大宗商品股票指数的 成份股和备选成份股的
资产比 例不 低于 基金 资产 净值 的 95% 。本 基金 的业 绩比较 基准 为上 证大 宗商 品股票 指数 。
根据《上证大宗商品股票 交易型开放式指数证券投 资基金基金合同》和《上 证大宗商品股票交
易型开放式指数证券投资 基金招募说明书》的有关 规定，基金管理人国联安 基金管理有限公司确定
2011 年 1 月 7 日为 本基 金 的基金 份额 折算 日。 当日 上证大 宗商 品股 票指 数收 盘值 为 3,181.89 点， 基
金资产 净值 为 929,854,781.87 元， 折算 前基 金份 额总 额为 942,109,419.00 份， 折 算前基 金份 额净 值为
0.987 元。 根据 基金 份额 折 算公式 ， 基 金份 额折 算比 例为 0.31019059 （以 四舍 五入的 方法 保留 到小 数
点后 8 位） ， 折算 后基 金 份额总 额 为 292,228,711.00 份， 折算后 基金 份额 净 值为 3.182 元。 国 联安 基
金管理有限公司已根据上 述折算比例，对各基金份 额持有人认购的基金份额 进行了折算，并由本基
金注册 登记 机构 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司于 2011 年 1 月 10 日 进行 了 变更登 记。 经上 海证 券
交易所( 以下 简称“ 上交 所”) 上证债 字[2011] 第 12 号文 审核同 意， 本基 金于 2011 年 1 月 25 日在 上交 所
挂牌交 易。
根据 《证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日， 报中 国
证监会 和基 金管 理人 主要 办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 。 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 17 页共 46 页
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以 下简 称“ 财政部”) 颁布 的企
业会计 准则 的要 求 ， 同 时 亦按照 中国 证监 会公 告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3
号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于 2012 年 11 月 16 日颁布 的 《证 券投 资
基金会 计核 算业 务指 引》 编制财 务报 表。
6.4.3 遵循 企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的财 务状
况、2015 年上 半年 度的 经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
除 6.4.5.2 中提 及的 会计 估 计变更 ， 本报 告期 所采 用 的会计 政策 、 会计 估计 与 2014 年 度报 告相 一致 。
6.4.4.1 其他重要的会计政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
对于特 殊事 项停牌 股票 ， 根据中 国证 监会公 告[2008]38 号 《关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值
业务的指导意见 》 ，本基金 参考《中国证券业协会基 金估值工作小组关于停牌 股票估值的参考方法》
对重大 影响 基金 资产 净值 的特殊 事项 停牌 股票 进行 估值。
对于在 锁定 期内的 非公 开 发行股 票， 根据中 国证 监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资 基
金执行< 企业 会计 准则> 估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事 项 的通 知》 ( 以 下简 称 “ 《证券 投资 基金 执行<
企业会 计准 则> 估 值业 务及 份额净 值计 价的 通知 》 ”) ， 若在证 券交 易所 挂牌 的同 一股票 的市 场交 易收
盘价低于非公开发行股票 的初始投资成本，按估值 日证券交易所挂牌的同一 股票的市场交易收盘价
估值；若在证券交易所挂 牌的同一股票的市场交易 收盘价高于非公开发行股 票的初始投资成本，按
锁定期内已经过交易所交 易天数占锁定期内总交易 所交易天数的比例将两者 之间差价的一部分确认
为估值 增值 。
在银行间 同业 市场交 易的 债券品种 ，根 据《证 券投 资基金执 行< 企业会 计准则> 估值 业务及 份额
净值计价的通知》采用估 值 技术确定公允价值。本 基金持有的银行间同业市 场债券按现金流量折现
法估值 ，具 体估 值模 型、 参数及 结果 由中 央国 债登 记结算 有限 责任 公司 独立 提供。
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》
（以下 简称“ 估 值处 理标 准” ） ， 在 上海 证券交 易所 、 深圳证 券交 易所 上市 交易 或挂牌 转让 的固 定收 益
品种（ 估值 处理 标准 另有 规定的 除外 ） ， 采用 第三 方 估值机 构提 供的 价格 数据 进行估 值。
上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估计 变更 以及差 错更 正的说 明
6.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
为确保证券投资基金估值 的合理性和公允性，根据 《中国证券投资基金业协 会估值核算工作小组关
于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》 （以 下简称“ 估 值处 理标 准” ） ， 自 2015 年 3 月 26 日
起，本公司对旗下证券投 资基金持有的在上海证券 交易所、深圳证券交易所 上市交易或挂牌转让的
固定收益品种（估值处理 标准另有规定的除外）的 估值方法进行调整，采用 第三方估值机构提供的
价格数 据进 行估 值。 于 2015 年 3 月 26 日， 相关 调整 对前一 估值 日基 金资 产净 值 的影 响不 超过 0.50% 。
6.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金 在本 报告 期内 未发 生会计 差错 。
6.4.6 税项
主要 税项 说明
根据财 税字[1998]55 号 文 、 财 税字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财 税[2005]103 号文 《关 于股 权分 置
试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、 上 证交 字[2008]16 号 《关 于做 好调 整证 券交易 印花 税税 率相 关
工作的 通知 》及 深圳 证券 交易所 于 2008 年 9 月 18 日发布 的《 深圳 证券 交易 所关于 做好 证券 交易 印
花税征 收方 式调 整工作 的 通知》 、财税[2008]1 号文 《财政 部、 国家 税务总 局 关于企 业所 得税 若干优
惠政策 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的
通知》 及其 他相 关税 务法 规和实 务操 作， 本基 金适 用的主 要税 项列 示如 下：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(2) 基金 买卖 股票 、债 券的 投资收 益暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
(3) 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金对 价， 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
(4) 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在 向
基金支 付上 述收 入时 代扣 代缴 20% 的个 人所 得税 。 根据财 政部 、国 税总 局、 证监会 发布 的《 关于 实
施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 （财 税[2012]85 号文） ， 自 2013 年 1 月
1 日起 ，股 息红 利所 得按 持股时 间长 短实 行差 别化 个人所 得税 政策 ：持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 19 页共 46 页
个月） 的， 其股 息红 利所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ；持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年（ 含 1 年 ）的 ，
暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 超 过 1 年 的，暂 减 按 25% 计入 应纳 税所得 额。
(5) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(6) 对投 资者( 包括 个人 和 机构投 资者) 从基 金分 配中 取得的 收入 ， 暂不 征收 个 人所得 税和 企业 所
得税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 15,343,487.94
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 15,343,487.94
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 225,512,313.63 224,610,043.65 -902,269.98
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 225,512,313.63 224,610,043.65 -902,269.98
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本报告 期末 （2015 年 6 月 30 日 ）本 基金 未持 有衍 生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 20 页共 46 页
本报告 期末 （2015 年 6 月 30 日 ）本 基金 未持 有买 入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本报告 期末 （2015 年 6 月 30 日 ）本 基金 未持 有买 断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,872.69
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,739.02
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 8.60
合计 3,620.31
注：此 处其 他列 示的 是上 海结算 保证 金利 息。
6.4.7.6 其他资产
本报告 期末 （2015 年 6 月 30 日 ）本 基金 未持 有其 他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 164,042.73
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 164,042.73
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 - 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 21 页共 46 页
应付指 数使 用费 21,548.39
预提审 计费 39,671.58
预提信 息披 露费 152,043.77
预提上 市费 29,752.78
上交所 可退 替代 款 887,153.60
合计 1,130,170.12
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 149,728,711.00 482,706,946.13
本期申 购 6,007,500,000.00 19,367,441,027.16
本期赎 回（以“-” 号填 列） -6,063,000,000.00 -19,546,366,199.97
本期末 94,228,711.00 303,781,773.32
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -199,663,002.16 -6,232,730.22 -205,895,732.38
本期利 润 105,056,364.56 -3,737,581.18 101,318,783.38
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
43,021,857.10 -1,498,157.36 41,523,699.74
其中： 基金 申购 款 -4,262,113,599.74 -377,332,627.42 -4,639,446,227.16
基金赎 回款 4,305,135,456.84 375,834,470.06 4,680,969,926.90
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -51,584,780.50 -11,468,468.76 -63,053,249.26
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 21,378.97
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 10,472.05
其他 83.52
合计 31,934.54
注：此 处其 他列 示的 是基 金上交 所结 算保 证金 利息 。 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 22 页共 46 页
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项 目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 1,604,642.87
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 101,793,347.14
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 103,397,990.01
6.4.7.12.2 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 66,167,413.82
减：卖 出股 票成 本总 额 64,562,770.95
买卖股 票差 价收 入 1,604,642.87
6.4.7.12.3 股票投资收益—— 赎回差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 14,865,396,273.07
减：现 金支 付赎 回款 总额 1,015,871,780.07
减：赎 回股 票成 本总 额 13,747,731,145.86
赎回差 价收 入 101,793,347.14
6.4.7.12.4 股票投资收益—— 申购差价收入
本基金 本报 告期 内无 申购 差价收 入。
6.4.7.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具投 资收 益。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 796,210.99
基金投 资产 生的 股利 收益 - 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 23 页共 46 页
合计 796,210.99
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -3,737,581.18
—— 股 票投 资 -3,737,581.18
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -3,737,581.18
注：股 票投 资包 含可 退替 代款估 值增/ 减值 。
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 2,365,699.78
合计 2,365,699.78
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 306,140.58
银行间 市场 交易 费用 -
合计 306,140.58
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 102,043.77
银行划 款手 续费 210.00 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 24 页共 46 页
上市费 29,752.78
合计 171,678.13
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司(" 中国银 行") 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司(" 国泰君 安") 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司(" 中德安 联") 基金管 理人 的股 东控 制的 公司
国联安 上证 大宗 商品 股票 交易型 开放 式指 数证 券投 资
基金联 接基 金 (“ 国联 安上 证大 宗 ETF 联接基金”)
基金管 理人 管理 的其 他基 金
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
国泰君 安 235,116,176.90 100.00% 61,318,028.34 100.00% 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 25 页共 46 页
6.4.10.1.2 权证交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，本 基金 与关 联方 无权证 交易 。。
6.4.10.1.3 债券交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，本 基金 与关 联方 无债券 交易 。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，本 基金 与关 联方 无债券 回购 交易 。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金 额单 位 ： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 214,050.27 100.00% 164,042.73 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 55,823.85 100.00% 52,675.70 100.00%
注：上述佣金参考市场价 格经本基金的基金管理人 与对方协商确定，以扣除 由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证 管费和经手费的净额列示 。根据《证券交易单元租 用协议》，本基金管理
人在租用国 泰君安证券股 份有限公司证券交易专用 交易单元进行股票、债券 、权证及回购交易的同
时，还 从国 泰君 安证 券股 份有限 公司 获得 证券 研究 综合服 务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 869,303.01 845,754.98
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注： 支付 基金 管理 人国 联 安基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.6% 年
费率计提，逐日累计至每 月月末，按月支付。计算 公式为：每日应计提的基 金管理费＝前一日的基
金资产 净值× 0.6%÷ 当 年天 数。 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 26 页共 46 页
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 144,883.83 140,959.25
注： 支付 基金 托管 人中 国 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.1% 的 年费率 计提 ， 逐日
累计至 每月 月末 ， 按月 支付 。 计 算公 式为 ： 每日 应计 提 的基金 托管 费＝ 前一 日的 基金资 产净 值× 0.1%÷
当年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ， 本 基金 未与 关联 方 通过银 行间 同业 市场 进行 债券( 含 回购) 交易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，基 金管 理人 未投 资本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份有 限公 司
15,343,487.9
4
21,378.97 5,498,190.87 7,449.82
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 算。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，本 基金 未在 承销 期内参 与认 购关 联方 承销 的证券 。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，本 基金 无其 他关 联交易 事项 。
6.4.11 利润分配情况 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 27 页共 46 页
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 。
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末（2014 年 6 月 30 日） 未持 有因 认 购新发 或增 发而 流通 受限 的证券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60017
5
美都能
源
2015-06
-29
重大事
项
10.64
2015-0
7-20
9.58 39,100.00 431,228.22 416,024.00 -
60027
7
亿利能
源
2015-06
-01
重大事
项
14.62 - - 202,597.00 2,834,612.14 2,961,968.14 -
60039
5
盘江股
份
2015-06
-09
重大事
项
15.71
2015-0
8-19
14 51,983.00 788,440.95 816,652.93 -
60121
6
内蒙君
正
2015-06
-29
重大事
项
24.07
2015-0
7-02
24.2 27,230.00 701,985.11 655,426.10 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日止 ，本 基金 从事 银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 0 元 ，因 此没 有作为 抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余 额 0 元 ，因 此没 有 作为抵 押的 债券 。该 类交 易要求 本基 金在 回购 期内 持有的 证券 交易 所交 易
的债券 和/ 或 在新 质押 式回 购下转 入质 押库 的债 券， 按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ， 不 低
于债券 回购 交易 的余 额。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 ： 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 28 页共 46 页
● 信用 风险
● 流动 性风 险
● 市场 风险
本基金管理人制定了政策 和程序来识别及分析这些 风险，并设定适当的风险 限额及内部控制流
程，通 过可 靠的 管理 及信 息系统 持续 监控 上述 各类 风险。
本基金基金管理人的风险 控制的组织体系分为三个 层次：第一层次为董事会 及督察长；第二层
次为总经理、风险控制委 员会、风险管理部及监察 稽核部；第三层次为公司 各业务相关部门对各自
部门的 风险 控制 。
风险管理的工作目标是通 过建立并运用有效的策略 、流程、方法和工具，识 别和度量公司经营
中所承受的投资风险、运 作风险、信用风险等各类 风险，向公司决策和管理 层提供及时充分的风险
报告， 确保 公司 能对 相关 风险采 取有 效的 防范 控制 和妥善 的管 理。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的股票市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均对交 易对手进行信用评估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 均未 持有 短期 信用 债券投 资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 均未 持有 长期 信用 债券投 资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 与可能遭受的损失。本基 金的流动性风险一
方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来 的变现困难，另一方面来 自于基金份额持有人可上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 29 页共 46 页
随时要求赎回其持有的基 金份额。本基金所持大部 分证券在证券交易所上市 ，其余亦可于银行间同
业市场 交易 ，因 此除 在附 注 6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ，
其余均能及时变现。此外 ，本基金可通过卖出回购 金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，并同 时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金的生息资
产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金及债 券投资等。本基金管理人 每日对本基金面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月 30
日
1 个月 以
内
1-3
个月
6 个月 以
内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以 内
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
15,343,4
87.94
- - - - - - - -
15,343,4
87.94
结算备 付金
3,864,33
2.56
- - - - - - - -
3,864,33
2.56
存出保 证金
19,218.2
5
- - - - - - - -
19,218.2
5
交易性 金融 资
产
- - - - - - - -
224,610,04
3.65
224,610,
043.65
应收证 券清 算
款
- - - - - - - - 749,410.20
749,410.
20
应收利 息 - - - - - - - - 3,620.31 3,620.31
应收股 利 - - - - - - - - - -
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计
19,227,0
38.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
225,363,07
4.16
244,590,
112.91
负债
上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 30 页共 46 页
应付证 券清 算
款
- - - - - - - -
2,407,440.
32
2,407,44
0.32
应付管 理人 报
酬
- - - - - - - - 137,087.71
137,087.
71
应付托 管费 - - - - - - - - 22,847.97
22,847.9
7
应付交 易费 用 - - - - - - - - 164,042.73
164,042.
73
其他负 债 - - - - - - - -
1,130,170.
12
1,130,17
0.12
负债总 计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,861,588.
85
3,861,58
8.85
利 率 敏 感 度 缺
口
19,227,0
38.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221,501,48
5.31
240,728,
524.06
上年度 末
2014 年 12 月 31
日
1 个月 以
内
1-3
个月
6 个月 以
内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以 内
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
1,856,83
0.50
- - - - - - - -
1,856,83
0.50
结算备 付金
98,900.1
6
- - - - - - - -
98,900.1
6
存出保 证金 5,909.30 - - - - - - - - 5,909.30
交易性 金融 资
产
- - - - - - - -
275,435,60
0.36
275,435,
600.36
应收证 券清 算
款
- - - - - - - - 35.69 35.69
应收利 息 - - - - - - - - 994.88 994.88
应收股 利 - - - - - - - - - -
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计 1,961,63
9.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
275,436,63
0.93
277,398,
270.89
负债
应付证 券清 算
款
- - - - - - - - 7,177.00 7,177.00
应付管 理人 报
酬
- - - - - - - - 138,534.55
138,534.
55
应付托 管费 - - - - - - - - 23,089.12
23,089.1
2
应付交 易费 用 - - - - - - - - 90,765.81
90,765.8
1 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 31 页共 46 页
其他负 债 - - - - - - - - 327,490.66
327,490.
66
负债总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
587,057.14
587,057.
14
利 率 敏 感 度 缺
口
1,961,63
9.96
-
-
-
-
-
-
-
274,849,57
3.79
276,811,
213.75
注：表 中所 示为 本基 金资 产及交 易形 成负 债的 公允 价值， 并按 照合 约规 定的 重新定 价日 或到 期
日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金于本期末以及上年 度末均未持有债券投资， 无重大利率风险，因而未 进行敏感性分析。
银行存款、结算备付金及 存出保证金之浮动利率根 据中国人民银行的基准利 率和相关机构的相关政
策浮动 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票和债券以及银行
间同业市场交易的债券， 所面临的最大其他价格风 险由所持有的金融工具的 公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降 低其他价格风险，并且本 基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施
监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ） 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 32 页共 46 页
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 224,610,043.65 93.30
275,435,600.3
6
99.50
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 224,610,043.65 93.30
275,435,600.3
6
99.50
注：股 票投 资包 含可 退替 代款估 值增 （减 ）值 。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增加 11,978,854.68 增加 13,746,737.16
业绩比 较基 准下 降 5% 减少 11,978,854.68 减少 13,746,737.16
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 224,610,043.65 91.83
其中： 股票 224,610,043.65 91.83
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - - 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 33 页共 46 页
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,207,820.50 7.85
7 其他各 项资 产 772,248.76 0.32
8 合计 244,590,112.91 100.00
注：上 述权 益投 资股 票项 投资金 额包 含可 退替 代款 估值增 值。
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
4,665,449.88 1.94
B 采矿业
121,275,547.10
50.38
C 制造业
93,499,413.11 38.84
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
5,169,633.56 2.15
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- - 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 34 页共 46 页
S 综合
- -
合计
224,610,043.65 93.30
7.2.2 积极投资期末按行业 分类的股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极股 票投 资。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601600 中国铝 业 1,376,611 12,843,780.63 5.34
2 600028 中国石 化 1,762,881 12,445,939.86 5.17
3 601857 中国石 油 1,080,468 12,241,702.44 5.09
4 601088 中国神 华 572,136 11,929,035.60 4.96
5 601899 紫金矿 业 2,169,081 11,105,694.72 4.61
6 600111 北方稀 土 566,085 10,268,781.90 4.27
7 600256 广汇能 源 905,740 9,419,696.00 3.91
8 600688 上海石 化 633,632 6,798,871.36 2.82
9 600157 永泰能 源 970,944 6,680,094.72 2.77
10 600737 中粮屯 河 296,660 6,173,494.60 2.56
11 601898 中煤能 源 529,235 6,043,863.70 2.51
12 601168 西部矿 业 551,161 6,018,678.12 2.50
13 600219 南山铝 业 573,749 5,789,127.41 2.40
14 600489 中金黄 金 425,508 5,476,287.96 2.27
15 600143 金发科 技 444,077 5,293,397.84 2.20
16 600500 中化国 际 301,069 5,262,686.12 2.19
17 600362 江西铜 业 240,004 5,162,486.04 2.14
18 600547 山东黄 金 205,714 5,081,135.80 2.11
19 600811 东方集 团 385,532 4,753,609.56 1.97
20 601225 陕西煤 业 578,241 4,730,011.38 1.96
21 600108 亚盛集 团 450,333 4,665,449.88 1.94
22 601918 国投新 集 299,545 4,609,997.55 1.92
23 600497 驰宏锌 锗 289,251 4,220,172.09 1.75
24 600426 华鲁恒 升 193,027 3,582,581.12 1.49
25 600348 阳泉煤 业 347,699 3,563,914.75 1.48
26 600516 方大炭 素 298,264 3,552,324.24 1.48
27 600673 东阳光 科 356,881 3,529,553.09 1.47
28 600176 中国巨 石 126,100 3,412,266.00 1.42 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 35 页共 46 页
29 600255 鑫科材 料 378,457 3,379,621.01 1.40
30 601699 潞安环 能 345,914 3,344,988.38 1.39
31 601958 金钼股 份 279,833 3,296,432.74 1.37
32 600490 鹏欣资 源 256,536 3,196,438.56 1.33
33 600549 厦门钨 业 125,088 3,159,722.88 1.31
34 600409 三友化 工 267,458 3,022,275.40 1.26
35 600277 亿利能 源 202,597 2,961,968.14 1.23
36 600160 巨化股 份 242,204 2,669,088.08 1.11
37 601666 平煤股 份 341,300 2,583,641.00 1.07
38 601001 大同煤 业 241,908 2,235,229.92 0.93
39 600123 兰花科 创 182,800 2,149,728.00 0.89
40 600188 兖州煤 业 111,248 1,529,660.00 0.64
41 600392 盛和资 源 54,409 1,387,973.59 0.58
42 603993 洛阳钼 业 87,104 1,076,605.44 0.45
43 603799 华友钴 业 30,900 821,940.00 0.34
44 600395 盘江股 份 51,983 816,652.93 0.34
45 601069 西部黄 金 36,800 676,384.00 0.28
46 601216 内蒙君 正 27,230 655,426.10 0.27
47 601015 陕西黑 猫 33,100 575,609.00 0.24
48 600175 美都能 源 39,100 416,024.00 0.17
7.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极股 票投 资。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600489 中金黄 金 10,185,016.01 3.68
2 601088 中国神 华 10,133,135.36 3.66
3 601600 中国铝 业 9,521,110.62 3.44
4 601899 紫金矿 业 9,452,033.00 3.41
5 600490 鹏欣资 源 7,940,923.54 2.87
6 600111 北方稀 土 7,075,723.88 2.56
7 600074 保千里 6,928,223.00 2.50
8 600028 中国石 化 6,837,066.12 2.47
9 601857 中国石 油 6,744,453.21 2.44
10 601225 陕西煤 业 6,143,185.52 2.22
11 601918 国投新 集 6,127,014.00 2.21
12 600256 广汇能 源 6,002,842.51 2.17 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 36 页共 46 页
13 600219 南山铝 业 5,481,552.00 1.98
14 601216 内蒙君 正 4,275,535.50 1.54
15 600688 上海石 化 4,186,159.13 1.51
16 600176 中国巨 石 4,155,416.00 1.50
17 600255 鑫科材 料 4,119,205.00 1.49
18 601958 金钼股 份 4,082,323.55 1.47
19 600175 美都能 源 4,044,135.00 1.46
20 600737 中粮屯 河 3,909,190.08 1.41
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600074 保千里 6,694,304.59 2.42
2 600433 冠豪高 新 6,000,158.64 2.17
3 601088 中国神 华 5,663,960.08 2.05
4 600481 双良节 能 4,354,050.95 1.57
5 600432 吉恩镍 业 3,708,316.60 1.34
6 600596 新安股 份 3,680,326.12 1.33
7 600259 广晟有 色 3,044,613.63 1.10
8 600206 有研新 材 2,800,117.14 1.01
9 600256 广汇能 源 2,487,305.80 0.90
10 600390 金瑞科 技 2,150,976.32 0.78
11 601899 紫金矿 业 2,089,581.49 0.75
12 600516 方大炭 素 2,012,987.24 0.73
13 600219 南山铝 业 1,731,010.53 0.63
14 600803 新奥股 份 1,682,036.06 0.61
15 600188 兖州煤 业 1,561,598.11 0.56
16 601216 内蒙君 正 1,126,115.80 0.41
17 600489 中金黄 金 1,118,660.61 0.40
18 601168 西部矿 业 787,592.92 0.28
19 600157 永泰能 源 703,199.22 0.25
20 600108 亚盛集 团 678,627.74 0.25
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 168,948,763.08
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 66,167,413.82 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 37 页共 46 页
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有出现被监管部 门立案调查，或在本报上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 38 页共 46 页
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 19,218.25
2 应收证 券清 算款 749,410.20
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,620.31
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 772,248.76
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
7.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 本基金 的联 接基 金
持有份 额 占总份 持有份 占总份 额 持有份 额 占总份 额比上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 39 页共 46 页
额比例 额 比例 例
1,321 71,331.35
80,034,47
4.00
84.94%
14,194,2
37.00
15.06%
74,931,271.
00
79.52%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
泰康人 寿保 险股 份有 限公
司－万 能－ 个险 万能
3,070,132.00 3.26%
2 程显珍 620,381.00 0.66%
3
大庆开 发区 高科 技风 险投
资有限 公司
500,000.00 0.53%
4
辽宁省 电力 有限 公司 01 号
企业年 金计 划－ 农行
452,356.00 0.48%
5 陈茜 310,190.00 0.33%
6
北京艾 迪尔 建筑 装饰 工程
有限公 司
310,190.00 0.33%
7 刘率 186,114.00 0.20%
8 俞善明 179,974.00 0.19%
9 孔东梅 158,197.00 0.17%
10 杨彩云 155,715.00 0.17%
11
中国银 行－ 国联 安上 证大
宗商品 股票 交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金联 接基
金
74,931,271.00 79.52%
注：以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
截止本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
8.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
截止本 报告 期末 ，本 公司 高级管 理人 员、 基金 投资 和研究 部门 负责 人持 有本 基金份 额总 量的 数
量区间 均 为 0； 本基 金基 金经理 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0。 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 40 页共 46 页
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年 11 月 26 日） 基金 份额 总 额 942,109,419.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 149,728,711.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 6,007,500,000.00
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 6,063,000,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 94,228,711.00
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 2015 年 4 月 ， 李 爱华 先生不 再担 任中 国银 行股 份有限 公司 托管 业务 部总 经理职 务。 上述 人
事变动 已按 相关 规定 备案 、公告 。
2、 2015 年 6 月 6 日 ， 基 金 管理人 发布 关于 《国 联安 基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 。
自该日起谭晓雨女士担任 我司总经理一职。公司董 事长庹启斌先生不再代为 履行总经理职责。上述
事项已 经 2015 年 4 月 7 日 召开的 国联 安基 金管 理有 限公司 第四 届董 事会 第十 五次会 议审 议通 过。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 基金 未有 改聘 为其审 计的 会计 师事 务所 的情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 41 页共 46 页
单元
数量 成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 2 235,116,176.90 100.00% 214,050.27 100.00% -
注：1 、 专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 ， 选 用其 专用 交易 单元供 本基 金买 卖证 券专 用， 选用 标 准 为 ：
A 实力 雄厚 ，信 誉良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内部 管理 规范 、严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合 代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
F 研究实力较 强， 有 固定 的 研究机 构和 专门 的研 究人 员， 能 及时 为本 基金 提供 周 到的咨 询服 务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ，与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协
议，通 知基 金托 管人 协同 办理相 关交 易单 元租 用手 续。之 后， 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的
研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ，根 据如 下选 择标 准细化 的评 价体 系进 行评 比排名 ：
A 提供 的研 究报 告质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接受其 他证 券经 营
机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构将 继续 保留 ，并对 排名 靠前 的证 券
经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出
基金管 理人 的选 择名 单， 基金管 理人 将重 新选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证
券经营 机构 ，租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求， 基上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 42 页共 46 页
金管理 人有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
报告期 内本 基金 租用 证券 公司的 交易 单元 无变 更。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国泰君 安 - - - - - -
注：本 基金 本报 告期 内未 在租用 的证 券公 司交 易单 元上进 行其 他证 券投 资。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
万达信 息 （300168 ） 和宏 源证券 （000562）估
值调整 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-01-08
2
上 证 大 宗 商 品 股 票 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-01-09
3
国 联 安 上 证 大 宗 商 品 股 票 交 易 型 开 放 式 指 数
证券投 资基 金联 接基 金招 募说明 书更 新摘 要
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-01-14
4
国 联 安 上 证 大 宗 商 品 股 票 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 招 募 说 明 书 更 新 （ 全
文）
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-01-14
5
上 证 大 宗 商 品 股 票 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基 金 2014 年第 4 季度 报 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-01-21
6
国 联 安 上 证 大 宗 商 品 股 票 交 易 型 开 放 式 指 数
证券投 资基 金联 接基 金 2014 年第 4 季度 报告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-01-21
7
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
久其软 件（002279 ） 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-02-13
8
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
哈药股 份（600664 ） 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-01-24
9
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
银座股 份 （600858 ） 和三 花股份 （002050）估
值调整 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-01-28 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 43 页共 46 页
10
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
华侨 城 A （000069 ）估 值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-02-07
11
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
久其软 件（002279 ） 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-02-13
12
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 平 台
调整相 关费 率优 惠的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-02-17
13
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
东方财 富 （300059 ） 和硕 贝德 （300322 ） 估值
调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-02-17
14
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
鹏博士 （600804 ）估 值调 整的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-02-25
15
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
众生药 业（002317 ） 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-06
16
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
精诚铜 业（002171 ） 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-07
17
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
永泰能 源和 城投 控股 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-10
18
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
信邦制 药估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-12
19
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
华宇软 件（300271 ） 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-14
20
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
中科金 财和 华仁 药业 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-18
21
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
增 加 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 为 代 销 机 构 的 公
告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-03-19
22
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
皖通科 技估 值 调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-20
23
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 交 易 所 固
定收益 品种 估值 方法 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-25
24
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
鑫龙电 器估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-25
25
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
股票估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-27
26
上 证 大 宗 商 品 股 票 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金 联接 基 金 2014 年 年 度报告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-30
27
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
桑德环 境和 传化 股份 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-01
28
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
华润双 鹤估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-02
29
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
恒宝股 份、 宏达 新材 、 久 联 发展及 键桥 通讯 估
值调整 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-03
30 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 中国证券报、上海证券 2015-04-04 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 44 页共 46 页
黄河旋 风、 中国 国旅 估值 调整的 公告 报、 证券 时报 、 公 司网 站
31
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
航天信 息、 三元 达估 值调 整的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-04
32
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
长电科 技、 阳光 电源 、 金 新农、 艾派 克、 鼎立
股份估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-09
33
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
招商地 产、 招商 银行 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-10
34
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
银之杰 估值 调整 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-11
35
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
华昌达 、 佳讯 飞鸿 、 三诺 生 物、 红日 药业 估值
调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-15
36
上 证 大 宗 商 品 股 票 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基 金 2015 年度 1 季报
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-20
37
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
宝鹰股 份估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-23
38
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
三钢闽 光和 金达 威估 值调 整的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-25
39
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
蓝丰生 化估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-25
40
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
新开普 估值 调整 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-04
41
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
江西长 运和 中源 协和 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-09
42
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
华平股 份估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-09
43
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
昆仑万 维、 国脉 科技 、 华 西 能源估 值调 整的 公
告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-13
44
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
雷曼光 电 、 远 望谷 、 海陆 重 工、 海南 瑞泽 估值
调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-14
45
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
一心堂 估值 调整 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-15
46
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
延华智 能（002178 ） 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-20
47
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
股票估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-21
48
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 网 上 直 销
平台汇 款交 易方 式相 关费 率优惠 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-21
49
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
奥飞动 漫、 科陆 电子 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-22
50 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 中国证券报、上海证券 2015-05-23 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 45 页共 46 页
中国南 车等 股票 估值 调整 的公告 报、 证券 时报 、 公 司网 站
51
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
金螳螂 和西 部建 设估 值调 整的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-23
52
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
北新建 材、 兆驰 股份 等股 票估值 调整 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-27
53
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
首开股 份等 股票 估值 调整 的公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-28
54
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
三安光 电股 票估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-30
55
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
腾邦国 际等 股票 估值 调整 的公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-30
56
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
上海钢 联、 探路 者、 新华 医 疗股票 估值 调整 的
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-03
57
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
电广传 媒等 股票 估值 调整 的公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-04
58
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
浩宁达 股票 估值 调整 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-05
59
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
海亮股 份股 票估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-06
60
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-06-06
61
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
浦发银 行股 票估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-10
62
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
股票估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-13
63
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
三泰控 股等 股票 估值 调整 的公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-18
64
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
仁和药 业股 票估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-19
65
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
股票估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-23
66
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
长荣股 份、 华东 医药 股票 估值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-27
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 中 国证 监会 批准 上证 大宗商 品股 票交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发行 及募集 的文 件
2、 《 上证 大宗 商品 股票 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》
3、 《 上证 大宗 商品 股票 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 招募 说明 书》 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 46 页共 46 页
4、 《 上证 大宗 商品 股票 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 托管 协议 》
5、 基 金管 理人 业务 资格 批件和 营业 执照
6、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
7、 中 国证 监会 要求 的其 他文件
11.2 存放地点
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 9 楼
11.3 查阅方式
网址：www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
国联安基金管理有限 公司
二〇一五年八月二十 八日
