国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
国 联 安德 盛 小盘 精 选证 券 投资 基 金
2015 年 半年 度报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年八 月二十 八日 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 26 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................................. 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 11
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资 运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 11
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 12
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 15
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 38
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 38
7.10 报告 期末 本 基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 38
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 38
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 38
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 40 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
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8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 40
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 40
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 41
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 41
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 44
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 49
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 49
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 49
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 49 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金
基金简 称 国联安 小盘 精选 混合
基金主 代码 257010
交易代 码 257010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 4 月 12 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,234,499,407.57 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 是一 只积 极成 长型 股票基 金 ， 专 注投 资于 中 国 A 股 市场 上具 有成长
潜力的 小盘 股。 基金 管理 人将充 分利 用国 内外 成功 的基金 管理 经验 ， 在 严
格的风 险控 制机 制下 ， 采 用积极 主动 的投 资策 略， 通过多 角度 、 多 层次 的
基本面 研究 ， 充 分发 掘小 盘股所 具有 的潜 在成 长性 带来的 投资 机会 ， 并 通
过波段 操作 的择 时策 略追 求较高 的资 本利 得收 益， 从而实 现投 资者 资产 的
长期增 值。
投资策 略
本基金的投资管理主要分为两个层次：第一个层次是自下而上的证券选
择。 总 体上 说， 对于 本基 金的投 资重 点—— 小 盘股 而言， 将采 取自 下而 上
的方式 ， 综 合使 用数 量化 的金融 工程 模型 、 科 学严 谨的财 务分 析和 深入 的
上市公 司调 研与 独特 的草 根研究 等多 种手 段精 选个 股， 并 在此 基础 上构 建
股票投 资组 合。 第二 个层 次是资 产类 别配 置层 面的 风险管 理， 即对 基金 资
产在股 票、 债券 和现 金三 大资产 类别 间的 配置 进行 实时监 控， 并根 据当 时
的宏观 经济 形势 和证 券市 场行情 调整 资产 配置 比例 ， 达到 控制 基金 风险 的
目的。 总之 ， 本 基金 在投 资管理 的每 一个 层次 都将 定性研 究和 量化 分析 有
机地结 合起 来， 从而 保证 投资决 策的 科学 性与 风险 收益结 构的 最优 性。
业绩比 较基 准
（ 天 相 小 盘 股 指 数× 60% ＋ 天 相 中 盘 股 指 数× 40% ）× 60% ＋ 上 证 国 债 指 数
× 40%
风险收 益特 征
本基金是一只积极成长型的股票基金，由于其股票投资组合以小盘股为
主， 本 基金 的风 险与 预期 收益都 要高 于平 衡型 基金 ， 属于 证券 投 资 基金 中
的中高 风险 品种 。 本 基金 力争使 基金 的单 位风 险收 益值从 长期 平均 来看 高
于业绩 比较 基准 的单 位风 险收益 值。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
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名称 国联安 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 陆康芸 蒋松云
联系电 话 021-38992806 010-66105799
电子邮 箱
customer.service@gtja-allianz.co
m custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95588
传真 021-50151582 010-66105798
注册地 址
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路
1318号 星展 银行 大厦9楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路
1318号 星展 银行 大厦9楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200121 100140
法定代 表人 庹启斌 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址
http://www.gtja-allianz.com 或
www.vip-funds.com
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银
行大 厦 9 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 国联安 基金 管理 有限 公司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银
行大 厦 9 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 811,507,526.78
本期利 润 1,014,735,196.07
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6407
本期加 权平 均净 值利 润率 45.13%
本期基 金份 额净 值增 长率 58.01%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 685,057,368.67 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
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期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5549
期末基 金资 产净 值 2,116,595,936.34
期末基 金份 额净 值 1.715
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 481.89%
注：1、 上述 基金 业绩 指 标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用， 例如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费
等，计 入费 用后 实际 收益 要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，包含 停牌 股票 按公 允
价值调 整的 影响 。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.38% 3.14% -5.88% 2.19% 4.50% 0.95%
过去三 个月 24.10% 2.36% 13.87% 1.66% 10.23% 0.70%
过去六 个月 58.01% 1.92% 35.77% 1.32% 22.24% 0.60%
过去一 年 104.20% 1.55% 69.22% 1.04% 34.98% 0.51%
过去三 年 136.59% 1.34% 84.74% 0.88% 51.85% 0.46%
自基金 合同 生
效起至 今
481.89% 1.35% 272.80% 1.15% 209.09% 0.20%
注：上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2004 年 4 月 12 日至 2015 年 6 月 30 日） 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
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注：1 、 本 基金 业绩 比较基 准为 （天 相小 盘股 指数× 60% ＋天 相中 盘股 指数× 40% ）× 60%+ 上证国
债指数× 40% ；
2、 本 基金 基金 合同 于 2004 年 4 月 12 日 生效 。 本 基 金建仓 期自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月， 建
仓期结 束时 除小 盘股 投资 比例低 于合 同规 定的 范围 外，其 他各 项资 产配 置符 合合同 约定 ；
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司， 其中方股东为国泰
君安证券股份有 限公司， 是目前中国规模最大、经 营范围最宽、机构分布最 广的综合类证券公司之
一；外方股东为德国安联 集团，是全球顶级综合性 金融集团之一。截至本报 告期末，公司共管理二
十八 只开放式基金。国联 安基金管理公司拥有国际 化的基金管理团队，借鉴 外方先进的公司治理和
风险管理 经验，结合本地投资研究 与客户服务的成功实践， 秉持“ 稳健 、专业、卓越、 信赖” 的经 营
理念， 力争 成为 中国 基金 业最佳 基金 管理 公司 之一 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
邹新进
本基金 基金 经
理、投 资组 合
管理部 总监
2010-03-0
6
-
11 年( 自
2004 年起)
邹新进 先生,硕士. 于2004 年7 月加
盟 中 信 建投 证券 有 限责 任公 司( 前
身 为 华 夏证 券有 限 责任 公司) 任分
析师.2007 年 7 月 加入 国联 安基金
管 理 有 限 公 司, 历 任 高 级 研 究 员 、
基金经 理助 理； 现 担任 研究 部副总
监、投 资组 合管 理部 总监,2010 年
3 月起担任国联安德盛小盘精选
证券投 资基 金基 金经 理。 2012 年 2
月至 2013 年 4 月 兼任 国联 安信心
增长定期开放债券型证券投资基
金基金 经理 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和 离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 国联安德盛小盘精
选证券投资基金基金合同 》及其他相关法律法规、 法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金财产， 在严格控制风险的前提下 ，为基金份额持有人谋求 最大利益。本基金运作
管理符 合有 关法 律法 规和 基金合 同的 规定 和约 定， 无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人遵照相应法 律法规和内部规章，制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交
易制度 》 （以下简称“ 公平交易制度” ） ，用 以规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行以
及投资 管理 过程 中涉 及的 实施效 果与 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。
本报告期内，本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定，公平对待不同投 资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会；在交 易环节严格按照时间优
先，价格优先的原则执行 指令；如遇指令价位相同 或指令价位不 同但市场条 件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模 块；采用公平交易分析系 统对不同投资组合的交易 价差进行定期分析；对
投资流 程独 立稽 核等 。
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易
量未发 现有 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的情 况。 公平 交易制 度总 体执 行情 况良 好。 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年上 半年 中国 股市 经 历一波 剧烈 振荡 ， 前 五个 月股指 高歌 猛进 ， 但 六月 则风云 突变 ， 特 别
是下半 月， 中国 股市 大多 数股票 断崖 式跳 水， 连续 跌停 ， 股指 下跌 幅度 和速 度甚至 超过 著名 的 5.30 ，
这很大 程度 上缘 于融 资盘 的作用 。
本基金报告期内在仓位上 保持高仓位。在行业配置 上，本基金主要按照年初 的投资思路以稳定
的医药 板块 、低 估值 的汽 车行业 为主 ，辅 以环 保新 能源、 农业 板块 ，基 金报 告期内 收益 较好 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 的份 额净值 增长 率 为 58.01% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 35.77% 。
4.5 管理人对宏 观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，我们认为有 两点值得关注：一是经济 能否有所回升或政策是否 继续加码；二是改
革措施 （包 括资 本市 场） 的实质 性实 施， 如国 企改 革等。
我们认 为 ， 2015 年随 着宽 松政策 的陆 续实 施和 外围 资金逐 步进 入 ， 资 本市 场 整体会 有较 好表 现，
但风险已逐步聚集，需要 关注。经过近一年的持续 上涨，大小盘股都轮番表 现过，泡沫化较重，特
别是以创业板为代表的小 盘股，虽然经过六月份的 大跌，泡沫仍相当严重。 宏观经济依然弱势，股
指波动 也开 始加 大。
我们坚信，通过勤勉尽职 的工作，持续挖掘优质上 市公司进行长期投 资，我 们将努力为基金持
有人带 来一 定的 中长 期投 资回报 ，来 分享 中国 经济 持续快 速成 长的 成果 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司内部建立估值工作小 组对证券估值负责。估值 工作小组由公司基金事务 部、投资组合管理
部、交易部、监察稽核部 、风险管理部、数量策略 部、研究部部门经理组成 ，并根据业务分工履行
相应的 职责 ， 所有 成员 都 具备丰 富的 专业 能力 和估 值经验 ， 参 与估值 流程 各 方不存 在重 大利 益冲 突。
基金经 理不 直接 参与 估值 决策， 估值 决策 由估 值工 作小组 成 员 1/2 以 上多 数 票通过 ，数 量策 略部 、
研究部、投资组合管理部 对估值决 策必须达成一致 ，估值决策由公司总经理 签署后生效。对于估值
政策，公司和基金托管银 行有充分沟通，积极商讨 达成一致意见；对于估值 结果，公司和基金托管国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
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银行有详细的核对流程， 达成一致意见后才能对外 披露。会计师事务所认可 公司基金估值的政策和
流程的 适当 性与 合理 性。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据法律法规的规定和本 基金基金合同的约定，以 及本基金实际运作情况， 本基金对本报告期
内利润 分配 情况 如下 ，符 合本基 金基 金合 同的 相关 规定。
本基金 以截 止 至 2014 年 12 月 31 日 的可 供分 配利 润 为基准 ， 于 2015 年 1 月 23 日实 施分 红， 向
截止 至 2015 年 1 月 22 日 在本基 金注 册登 记人 国联 安基金 管理 有限 公司 登记 在册的 全体 基金 份额 持
有人， 按 每 10 份基 金份 额 0.310 元 派发 红利 。共 发放红 利 59,030,743.84 元。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 国联 安德 盛小 盘精 选证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵守 《 证
券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关 规定，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作 遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本 报告期 内， 国联安 德盛小 盘精选 证券 投资基 金的管 理人 —— 国联安 基金 管理 有限公 司在 国联
安德盛小盘精选证券投资 基金的投资运作、基金资 产净值计算、基金份额申 购赎回价格计算、基金
费用开支等问题上，不存 在任何损害基金份额持有 人利益的行为，在各重要 方面的运作严格按照基
金合同 的规 定进 行。 本报 告期内 ，国 联安 德盛 小盘 精选证 券投 资基 金对 基金 份额持 有人 进行 了 1 次
利润分 配， 分配 金额 为 59,030,743.84 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人依 法对 国联 安基 金管理 有限 公司 编制 和披 露的国 联安 德盛 小盘 精选 证券投 资基 金2015
年半年度报告中财务指标 、净值表现、利润分配情 况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
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半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安德 盛小 盘精选 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 18,490,250.87 40,496,215.61
结算备 付金
1,446,829.74 3,684,075.48
存出保 证金
536,824.59 349,842.96
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,088,018,094.96 2,051,134,547.54
其中： 股票 投资
1,578,586,869.08 1,564,414,494.14
基金投 资
- -
债券投 资
509,431,225.88 486,720,053.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
56,876,433.79 25,156,450.67
应收利 息 6.4.7.5 9,360,759.50 4,339,944.79
应收股 利
- -
应收申 购款
2,794,578.07 410,071.69
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,177,523,771.52 2,125,571,148.74
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
10,000,000.00 -
应付证 券清 算款
- 4,040,913.46
应付赎 回款
44,671,419.03 10,468,438.78
应付管 理人 报酬
2,878,535.16 2,718,281.36
应付托 管费
479,755.87 453,046.90
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,144,524.45 1,338,080.00
应交税 费
1,132,463.60 330,070.40 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 621,137.07 660,366.92
负债合计
60,927,835.18 20,009,197.82
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 1,234,499,407.57 1,890,018,350.56
未分配 利润 6.4.7.10 882,096,528.77 215,543,600.36
所有者权益合计
2,116,595,936.34 2,105,561,950.92
负债和所有者权益总 计
2,177,523,771.52 2,125,571,148.74
注：报 告截 止 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.715 元 ，基 金份 额总 额 1,234,499,407.57 份。
6.2 利润表
会计主 体： 国联 安德 盛小 盘精选 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
1,040,405,131.60 120,764,332.67
1.利息 收入
7,110,311.70 3,522,146.03
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 305,373.80 201,487.54
债券利 息收 入
6,368,086.66 3,274,225.16
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
436,851.24 46,433.33
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
829,148,544.35 85,020,801.45
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 723,498,676.96 74,662,291.68
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 97,449,057.44 -1,499,656.17
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 8,200,809.95 11,858,165.94
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 203,227,669.29 31,943,714.22
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 918,606.26 277,670.97
减：二、费用
25,669,935.53 18,044,043.57
1．管 理人 报酬
16,634,069.20 12,645,706.59
2．托 管费
2,772,344.80 2,107,617.79 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
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3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 4,557,918.48 2,970,157.75
5．利 息支 出
1,491,913.37 107,782.95
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,491,913.37 107,782.95
6．其 他费 用 6.4.7.19 213,689.68 212,778.49
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
1,014,735,196.07 102,720,289.10
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
1,014,735,196.07 102,720,289.10
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国联 安德 盛小 盘精选 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,890,018,350.56 215,543,600.36 2,105,561,950.92
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 1,014,735,196.07 1,014,735,196.07
三、本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-655,518,942.99 -289,151,523.82 -944,670,466.81
其中：1.基 金申 购款 515,077,711.70 248,064,563.11 763,142,274.81
2.基金 赎回 款 -1,170,596,654.69 -537,216,086.93 -1,707,812,741.62
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- -59,030,743.84 -59,030,743.84
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,234,499,407.57 882,096,528.77 2,116,595,936.34
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,252,534,297.47 -427,330,481.31 1,825,203,816.16
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 102,720,289.10 102,720,289.10
三 、 本期 基 金份 额交 易产 -397,046,318.99 68,005,196.90 -329,041,122.09 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
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生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 16,579,378.47 -2,919,535.54 13,659,842.93
2.基金 赎回 款 -413,625,697.46 70,924,732.44 -342,700,965.02
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,855,487,978.48 -256,604,995.31 1,598,882,983.17
注：1 、 报 表附 注为 财务 报 表的组 成部 分。
2、本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 谭晓 雨，主 管会 计工 作负 责人 ：李柯 ，会 计机 构负 责人 ：仲晓 峰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国 联 安 德 盛 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国 证监 会”) 《 关于 同意 德盛小 盘精 选证 券投 资基 金设立 的批 复》( 证监 基金 字[2004]19 号文) 批 准，
由国联安 基金管理有限公 司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》及其配 套规则和《国联安德盛
小盘精 选证 券投 资基 金基 金合同 》发 售， 基金 合同 于 2004 年 4 月 12 日生 效 。本基 金为 契约 型开 放
式， 存续期 限不 定， 首次 设立募 集规 模 为 8,324,975,786.82 份基 金份 额。 本基 金的基 金管 理人 为国 联
安基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《国 联安 德盛 小盘 精 选证券 投资 基金 基
金合同 》 和 《国 联安 德盛 小盘精 选证 券投 资基 金招 募说明 书(更新) 》 的 有关 规 定， 本基 金的 投资 范围
为具有 良好流动性的金融 工具，包括国内依法发行 上市的股票、债券及法律 、法规或中国证监会允
许基金 投资 的其 他金 融工 具。 在 正常 市场 情况 下， 本 基金投 资组 合的 比例 范围 为： 股 票资 产 20%-75% ；
债券资 产 20%-65% ； 现金 类资 产 5%-15% 。 本基 金的 业绩比 较基 准为： (60%× 天 相小盘 股指 数+40%×
天相中 盘股 指数)× 60% + 上证国 债指 数× 40% 。
根据 《证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日， 报中 国
证监会 和基 金管 理人 主要 办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以 下简 称“ 财政部”) 颁布 的企国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
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业会计 准则 的要 求 ， 同 时 亦按照 中国 证监 会公 告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3
号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于 2012 年 11 月 16 日颁布 的 《证 券投 资
基金会 计核 算业 务指 引》 编制财 务报 表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ，真实 、完 整地 反映 了本 基金 2015 年 6 月
30 日 的财 务状 况、2015 年 上半年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
除 6.4.5.2 中 提及 的会 计估 计变更 ，本 报告 期所 采用 的会计 政策 、会 计估 计 与 2014 年度 报告 相
一致。
6.4.4.1 其他重要的会计 政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
对于特 殊事 项停牌 股票 ， 根据中 国证 监会公 告[2008]38 号 《关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值
业务的 指导 意见 》 ， 本基 金 参考《 中国 证券 业协 会基 金估 值 工作 小组 关于 停牌 股票估 值的 参考 方法 》
对重大 影响 基金 资产 净值 的特殊 事项 停牌 股票 进行 估值。
对于在 锁定 期内的 非公 开 发行股 票， 根据中 国证 监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资 基
金执行< 企业 会计 准则> 估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知 》 ( 以下 简称“ 《证 券投 资基 金执 行<
企业会 计准 则> 估 值业 务及 份额净 值计 价的 通知 》”) ， 若在证 券交 易所 挂牌 的同 一股票 的市 场交 易收
盘价低于非公开发行股票 的初始投资成本，按估值 日证券交易所挂牌的同一 股票的市场交易收盘价
估值；若在证券交易所挂 牌的同一股票的市场交易 收盘价高于非公开发行 股 票的初始投资成本，按
锁定期内已经过交易所交 易天数占锁定期内总交易 所交易天数的比例将两者 之间差价的一部分确认
为估值 增值 。
在银行间 同业 市场交 易的 债券品种 ，根 据《证 券投 资基金执 行< 企业会 计准则> 估值 业务及 份额
净值计价的通知》采用估 值技术确定公允价值。本 基金持有的银行间同业市 场债券按现金流量折现
法估值 ，具 体估 值模 型、 参数及 结果 由中 央国 债登 记结算 有限 责任 公司 独立 提供。
根据 《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理
标准 》 （以下简称“ 估值处理标准” ） ，在上 海证券交易所、深 圳证 券交易所上市交易或 挂牌转让的固
定收益 品种 （估 值处 理标 准另有 规定 的除 外） ，采 用 第三方 估值 机构 提供 的价 格数据 进行 估值 。 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
为确保证券投资基金估值 的合理性和公允性，根据 《中国证券投资基金业协 会估值核算工作小
组关于 2015 年 1 季度 固定 收益品 种的 估值 处理 标准 》 （以下 简称“ 估 值处 理标 准” ） ，自 2015 年 3 月
26 日 起， 本 公司 对旗 下证 券投资 基金 持有 的在 上海 证券交 易所 、 深 圳证 券交 易所上 市交 易或 挂牌 转
让的固定收益品种（估值 处理标准另有规定的除外 ）的估值方法进行调整， 采用第三方估值机构提
供的价 格数 据进 行估 值。 于 2015 年 3 月 26 日， 相 关调整 对前 一估 值日 基金 资产净 值的 影响 不超 过
0.50% 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期内 未发 生会计 差错 。
6.4.6 税项
(1) 主要 税项 说明
根据财 税字[1998]55 号 文 《财政 部、 国 家税 务总 局 关于证 券投 资基 金税 收问 题的通 知》 、 财税 字
[2002]128 号 文《 关于 开放 式证券 投资 基金 有关 税收 问题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文《 关于 证券 投
资基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财 政 部、 国 家税 务总 局、 证监 会关于 实施 上市 公司 股
息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》 、财 税[2005]103 号文《 关于 股 权分置 试点 改革 有关
税收政 策问 题的 通知 》 、 上 证交字[2008]16 号 《关 于 做好调 整证 券交 易印 花税 税率相 关工 作的 通知 》
及深圳 证券 交易 所 于 2008 年 9 月 18 日发 布的 《深 圳 证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式
调整工 作的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 文 《 财政 部、 国 家 税务总 局关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》
及其他 相关 税务 法规 和 实 务操作 ，本 基金 适用 的主 要税项 列示 如下 ：
(a) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
(c) 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现金 对价 ， 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
(d) 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在 向
基金支 付上 述收 入时 代扣 代缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利收 入国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
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根据持 股期 限差 别化 计算 个人所 得税 的应 纳税 所得 额： 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入 应纳税 所得 额， 上述 所得 统一适 用 20% 的税 率计
征个人 所得 税。
(e) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(f) 对投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者) 从 基金 分配 中 取得的 收入 ，暂 不征收 个 人所得 税和 企业 所
得税。
(2) 应交 税费
债券利 息收 入所 得税:2015 年 6 月 30 日
1,132,463.60 元
2014 年 12 月 31 日
330,070.40 元
该项系 基金 收到 的债 券发 行人在 支付 债券 利息 时未 代扣代 缴的 利息 税部 分。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 18,490,250.87
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 18,490,250.87
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 972,929,604.94 1,578,586,869.08 605,657,264.14
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 418,057,700.20 421,994,225.88 3,936,525.68
银行间 市场 86,893,406.71 87,437,000.00 543,593.29
合计 504,951,106.91 509,431,225.88 4,480,118.97
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
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合计 1,477,880,711.85 2,088,018,094.96 610,137,383.11
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本报告 期末 （2015 年 6 月 30 日 ）本 基金 未持 有衍 生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本报告 期末 （2015 年 6 月 30 日 ）本 基金 未持 有买 入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本报告 期末 （2015 年 6 月 30 日 ）本 基金 未持 有买 断 式逆回 购交 易中 取 得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 8,666.40
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 651.00
应收债 券利 息 9,351,200.60
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 241.50
合计 9,360,759.50
注：此 处其 他列 示的 是基 金存于 上交 所与 深交 所的 权证交 易保 证金 的期 末应 收利息 。
6.4.7.6 其他资产
本报告 期末 （2015 年 6 月 30 日 ）本 基金 未持 有其 他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,144,524.45
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,144,524.45 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
第 20 页 共 49 页
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 67,823.39
审计费 用 54,547.97
信息披 露费 用 248,765.71
合计 621,137.07
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,890,018,350.56 1,890,018,350.56
本期申 购 515,077,711.70 515,077,711.70
本期赎 回（以“-” 号填 列） -1,170,596,654.69 -1,170,596,654.69
本期末 1,234,499,407.57 1,234,499,407.57
注：此 处申 购含 转换 入份 额，赎 回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 63,715,460.47 151,828,139.89 215,543,600.36
本期利 润 811,507,526.78 203,227,669.29 1,014,735,196.07
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-131,134,874.74 -158,016,649.08 -289,151,523.82
其中： 基金 申购 款 113,327,170.55 134,737,392.56 248,064,563.11
基金赎 回款 -244,462,045.29 -292,754,041.64 -537,216,086.93
本期已 分配 利润 -59,030,743.84 - -59,030,743.84
本期末 685,057,368.67 197,039,160.10 882,096,528.77
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 248,969.84
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 - 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
第 21 页 共 49 页
结算备 付金 利息 收入 43,574.30
其他 12,829.66
合计 305,373.80
注：此 处其 他列 示的 是基 金上交 所与 深交 所权 证交 易保证 金利 息以 及基 金申 购款滞 留利 息。
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,867,433,826.39
减：卖 出股 票成 本总 额 1,143,935,149.43
买卖股 票差 价收 入 723,498,676.96
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
单 位：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
债 券 投 资 收 益—— 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
97,449,057.44
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 97,449,057.44
6.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
成交总 额
637,826,882.73
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期 兑
付）成 本总 额
535,887,213.97
减： 应 收利 息总 额 4,490,611.32
买卖债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
差价收 入
97,449,057.44
6.4.7.13.3 债券投资收益—— 赎回差价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 赎回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债券投资收益—— 申购差价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 申购差 价收 入。 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具投 资收 益。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 8,200,809.95
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 8,200,809.95
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 203,227,669.29
—— 股 票投 资 288,677,478.19
—— 债 券投 资 -85,449,808.90
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 203,227,669.29
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 908,804.28
转换费 收入 9,801.98
合计 918,606.26
注：本 基金 赎回 费和 转换 费的 25% 归 入基 金资 产。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 4,557,693.48 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
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银行间 市场 交易 费用 225.00
合计 4,557,918.48
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费 用 54,547.97
信息披 露费 148,765.71
银行划 款手 续费 1,376.00
账户维 护费 9,000.00
合计 213,689.68
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产 负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 工商 银行”) 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司(“ 国泰 君安”) 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司(“ 中德 安联”) 基金管 理人 的股 东控 制的 公司
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页 共 49 页
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
国泰君 安 3,916,780.00 0.15% 55,613,156.95 2.95%
6.4.10.1.2 权证交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 权证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
国泰君 安 92,396,977.11 8.07% 16,818,459.60 6.04%
6.4.10.1.4 债券回购交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关 联 方无 债券回 购交 易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金 额单 位 ： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 3,565.77 0.15% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 50,629.95 3.00% 50,629.95 7.45%
注：上述佣金参考市场价 格经本基金的基金管理人 与对方协商确定，以扣除 由中国证券登记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页 共 49 页
根据《证券交易单元租用 协议》，本基金管理人在 租用国泰君安证券交易专 用交易单元进行股
票、债 券、 权证 及回 购交 易的同 时， 还从 国泰 君安 获得证 券研 究综 合服 务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 16,634,069.20 12,645,706.59
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,499,920.10 1,681,521.91
注： 支付 基金 管理 人国 联 安基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净 值 1.5% 的年 费
率计提， 逐日 累计 至每 月 月底， 按 月支 付。 计 算公 式为： 日 基金 管理 费= 前 一 日基金 资产 净值× 1.5%/
当年天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,772,344.80 2,107,617.79
注：支 付基 金托 管人 工商 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。计 算公 式为 ：日 基金 托管费= 前一 日基 金资 产净 值× 0.25%/ 当 年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金均 未与 关联 方通过 银行 间同 业市 场进 行债券( 含回 购) 交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 基金 管理 人未 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末， 其他关 联方 末均 未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页 共 49 页
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行
18,490,250.8
7
248,969.84
31,210,099.6
4
171,799.73
注： 本基 金的 银行 存款 由 基金托 管人 工商 银行 保管 ， 按 银行 同业 利率 计算 。 本基金 通过“ 工 商银
行基金 托管 结算 资金 专用 存款账 户” 转存 于中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司的 结算备 付金 ， 于 2015
年 6 月 30 日的 相关 余额 为 人民 币 1,446,829.74 元。(2014 年 6 月 30 日: 人民 币 1,167,572.87 元)
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金均 未在 承销 期内购 入过 由关 联方 承销 的证券 。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金无 其他 关联 交易事 项。
6.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2015-01-22 -
2015-
01-22
0.310
30,044,047.5
1
28,986,696.3
3
59,030,743.8
4
-
合计
0.310
30,044,047.5
1
28,986,696.3
3
59,030,743.8
4
-
注：本 期利 润分 配的 收益 基准日 为 2014 年 12 月 31 日。
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页 共 49 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30040
6
九强
生物
2014-1
0-27
2015-1
0-29
新股
锁定
14.32 46.82
432,68
2
3,098,
003.12
20,258
,171.2
4
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00078
6
北新建
材
2015-04
-10
重大事
项
19.13 - -
1,600,000.0
0
17,449,171.16
30,608,000.0
0
-
60049
9
科达洁
能
2015-06
-10
重大事
项
22.85 - - 900,000.00 18,879,688.89
20,565,000.0
0
-
60056
1
江西长
运
2015-05
-04
重大事
项
20.59
2015-0
8-20
17.36
2,000,000.0
0
28,533,781.80
41,180,000.0
0
-
00077
8
新兴铸
管
2015-06
-15
重大事
项
10.16 - -
3,500,000.0
0
19,821,362.78
35,560,000.0
0
-
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日止 ，本 基金 从事 银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 0 元 ，因 此没 有作为 抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余 额 10,000,000.00 元 ， 于 2015 年 7 月 1 日(先后) 到期 。 该 类交 易要 求本 基金在 回购 期内 持有 的
证券交 易所 交 易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券， 按证 券交 易所规 定的 比例 折算 为
标准券 后， 不低 于债 券回 购交易 的余 额。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 ： 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
第 28 页 共 49 页
? 信 用风 险
? 流 动性 风险
? 市 场风 险
本基金管理人制定了政策 和程序来识别及分析这些 风险，并设定适当的风险 限额及内部控制流
程，通 过可 靠的 管理 及信 息系统 持续 监控 上述 各类 风险。
本基金基金管理人的风险 控制的组织体系分为三个 层次：第一层次为董事会 及督察长；第二层
次为总经理、风险控制委 员会、风 险管理部及监察 稽核部；第三层次为公司 各业务相关部门对各自
部门的 风险 控制 。
风险管理的工作目标是通 过建立并运用有效的策略 、流程、方法和工具，识 别和度量公司经营
中所承受的投资风险、运 作风险、信用风险等各类 风险，向公司决策和管理 层提供及时充分的风险
报告， 确保 公司 能对 相关 风险采 取有 效的 防范 控制 和妥善 的管 理。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且 通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的股票市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均对交 易对手进行信用评估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 均未 持有 短期 信用 债券投 资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年末
2014 年12 月31 日
AAA 262,816,368.48 319,064,364.00
AAA 以下 9,228,000.00 79,332,689.40
未评级 - -
合计 272,044,368.48 398,397,053.40 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页 共 49 页
注：1 、上 述表 格列 示中 不 含国债 、央 行票 据、 政策 性金融 债券 等非 信用 债券 投资；
2、 根 据中 国人 民银 行 2006 年 3 月 29 日 发布 的“银发[2006]95 号” 文 《中 国人 民 银行信 用评 级管
理指导 意见 》 ， 以 及 2006 年 11 月 21 日发 布的 《信 贷市场 和银 行间 债券 市场 信用评 级规 范》 等文 件
的有关 规定 ，中 长期 债券 信用等 级划 分成 三等 九级 ，分别 用 AAA 、AA 、A 、BBB 、BB 、B 、CCC 、
CC 和 C 表 示， 其中 ，除 AAA 级、CCC 级( 含) 以下 等级外 ，每 一个 信用 等级 可用“+” 、“-” 符号进 行
微调， 表示 略高 或略 低于 本等级 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 与可能遭受的损失。本基 金的流动性风险一
方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来 的变现困难，另一方面来 自于基金份额 持有人可
随时要求赎回其持有的基 金份额。本基金所持大部 分证券在证券交易所上市 ，其余亦可于银行间同
业市场 交易 ，因 此除 在附 注 6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ，
其余均能及时变现。此外 ，本基金可通过卖出回购 金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，并同 时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未 来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金的生息资
产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金及债 券投资等。本基金管理人 每日对本基金面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月 30
日
1 个月 以
内
1-3
个月
6 个月 以
内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以 内
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
其他资 产 - - - - - - - - - -
银行存 款 18,490,2 - - - - - - - - 18,490,2国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页 共 49 页
50.87 50.87
结算备 付金
1,446,82
9.74
- - - - - - - -
1,446,82
9.74
存出保 证金
536,824.
59
- - - - - - - -
536,824.
59
交易性 金融 资
产
-
48,065,0
00.00
-
110,353,
795.00
- -
300,862,
430.88
50,150,000
.00
1,578,586,
869.08
2,088,01
8,094.96
应收证 券清 算
款
- - - - - - - -
56,876,433
.79
56,876,4
33.79
应收利 息 - - - - - - - -
9,360,759.
50
9,360,75
9.50
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 497.02 - - - - - - -
2,794,081.
05
2,794,57
8.07
资产总 计
20,474,4
02.22
48,065,0
00.00
-
110,353,
795.00
-
-
300,862,
430.88
50,150,000
.00
1,647,618,
143.42
2,177,52
3,771.52
负债
其他负 债 - - - - - - - - 621,137.07
621,137.
07
卖出回 购金 融
资产款
10,000,0
00.00
- - - - - - - -
10,000,0
00.00
应付证 券清 算
款
- - - - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - - - -
44,671,419
.03
44,671,4
19.03
应付管 理人 报
酬
- - - - - - - -
2,878,535.
16
2,878,53
5.16
应付托 管费 - - - - - - - - 479,755.87
479,755.
87
应付交 易费 用 - - - - - - - -
1,144,524.
45
1,144,52
4.45
应交税 费 - - - - - - - -
1,132,463.
60
1,132,46
3.60
应付利 息 - - - - - - - - - -
负债总 计
10,000,0
00.00
-
-
-
-
-
-
-
50,927,835
.18
60,927,8
35.18
利 率 敏 感 度 缺
口
10,474,4
02.22
48,065,0
00.00
-
110,353,
795.00
-
-
300,862,
430.88
50,150,000
.00
1,596,690,
308.24
2,116,59
5,936.34
上年度 末
2014 年 12 月 31
日
1 个月 以
内
1-3
个月
6 个月 以
内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以 内
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页 共 49 页
资产
银行存 款
40,496,2
15.61
- - - - - - - -
40,496,2
15.61
结算备 付金
3,684,07
5.48
- - - - - - - -
3,684,07
5.48
存出保 证金
349,842.
96
- - - - - - - -
349,842.
96
交易性 金融 资
产
68,559,6
00.00
108,277,
000.00
-
289,453,
453.40
- -
20,430,0
00.00
-
1,564,414,
494.14
2,051,13
4,547.54
应收证 券清 算
款
- - - - - - - -
25,156,450
.67
25,156,4
50.67
应收利 息 - - - - - - - -
4,339,944.
79
4,339,94
4.79
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - - 410,071.69
410,071.
69
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计 113,089,
734.05
108,277,
000.00
-
289,453,
453.40
-
-
20,430,0
00.00
-
1,594,320,
961.29
2,125,57
1,148.74
负债
卖出回 购金 融
资产款
- - - - - - - - - -
应付证 券清 算
款
- - - - - - - -
4,040,913.
46
4,040,91
3.46
应付赎 回款 - - - - - - - -
10,468,438
.78
10,468,4
38.78
应付管 理人 报
酬
- - - - - - - -
2,718,281.
36
2,718,28
1.36
应付托 管费 - - - - - - - - 453,046.90
453,046.
90
应付交 易费 用 - - - - - - - -
1,338,080.
00
1,338,08
0.00
应交税 费 - - - - - - - - 330,070.40
330,070.
40
应付利 息 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - - 660,366.92
660,366.
92
负债总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
20,009,197
.82
20,009,1
97.82
利 率 敏 感 度 缺
口
113,089,
734.05
108,277,
000.00
-
289,453,
453.40
-
-
20,430,0
00.00
-
1,574,311,7
63.47
2,105,56
1,950.92
国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页 共 49 页
注：表 中所 示为 本基 金资 产及交 易形 成负 债的 公允 价值， 并按 照合 约规 定的 重新定 价日 或到 期
日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
市场利 率下 降 25 个 基点 增加 2,243,564.35 增加 225,734.47
市场利 率上 升 25 个 基点 减少 2,243,564.35 减少 225,734.47
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票和债券以及银行
间同业市场交易的债券， 所面临的最大其他价格风 险由所持有的金融工具的 公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降 低其他价格风险，并且本 基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施
监控。
本基金 投资 组合 中股 票投 资比例 为基 金资 产净 值 的 74.58% ， 债 券投资 为 24.07% ， 无衍 生金 融资
产。 于 2015 年 6 月 30 日 ，本基 金面 临 的 整体 市场 价格风 险列 示如 下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ） 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页 共 49 页
交易性 金融 资产 － 股 票投 资
1,578,586,869.
08
74.58
1,564,414,494
.14
74.30
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资
509,431,225.88 24.07 486,720,053.4
0
23.12
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
2,088,018,094.
96
98.65
2,051,134,547
.54
97.42
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增加 142,994,505.15 增加 155,066,795.14
业绩比 较基 准下 降 5% 减少 142,994,505.15 减少 155,066,795.14
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,578,586,869.08 72.49
其中： 股票 1,578,586,869.08 72.49
2 固定收 益投 资 509,431,225.88 23.39
其中： 债券 509,431,225.88 23.39
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- - 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页 共 49 页
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,937,080.61 0.92
7 其他各 项资 产 69,568,595.95 3.19
8 合计 2,177,523,771.52 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 155,978,196.00 7.37
B 采矿业
- -
C 制造业 1,128,702,903.08 53.33
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
214,145,770.00 10.12
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
41,180,000.00 1.95
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
38,580,000.00 1.82
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- - 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页 共 49 页
合计 1,578,586,869.08 74.58
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000625 长安汽 车 9,800,000 207,270,000.00 9.79
2 300171 东富龙 6,426,980 180,533,868.20 8.53
3 002714 牧原股 份 2,655,400 155,978,196.00 7.37
4 600511 国药股 份 2,400,000 120,936,000.00 5.71
5 600337 美克家 居 7,510,000 112,199,400.00 5.30
6 002022 科华生 物 2,600,000 110,916,000.00 5.24
7 000028 国药一 致 1,164,000 86,729,640.00 4.10
8 002202 金风科 技 4,000,000 77,880,000.00 3.68
9 002340 格林美 4,818,700 73,292,427.00 3.46
10 600664 哈药股 份 5,420,616 65,264,216.64 3.08
11 000513 丽珠集 团 680,000 46,124,400.00 2.18
12 600561 江西长 运 2,000,000 41,180,000.00 1.95
13 600376 首开股 份 2,000,000 38,580,000.00 1.82
14 600197 伊力特 2,300,000 35,765,000.00 1.69
15 000778 新兴铸 管 3,500,000 35,560,000.00 1.68
16 002124 天邦股 份 1,667,100 33,675,420.00 1.59
17 000786 北新建 材 1,600,000 30,608,000.00 1.45
18 600584 长电科 技 1,600,000 30,576,000.00 1.44
19 600499 科达洁 能 900,000 20,565,000.00 0.97
20 300406 九强生 物 432,682 20,258,171.24 0.96
21 002185 华天科 技 1,000,000 18,020,000.00 0.85
22 600066 宇通客 车 800,000 16,440,000.00 0.78
23 002243 通产丽 星 800,000 11,040,000.00 0.52
24 000701 厦门信 达 281,500 6,480,130.00 0.31
25 000902 新洋丰 100,000 2,715,000.00 0.13
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300171 东富龙 86,408,357.50 4.10 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页 共 49 页
2 000028 国药一 致 58,211,349.42 2.76
3 600664 哈药股 份 54,206,637.94 2.57
4 000625 长安汽 车 53,740,962.26 2.55
5 600028 中国石 化 40,674,839.73 1.93
6 002185 华天科 技 36,937,584.06 1.75
7 002340 格林美 36,423,221.09 1.73
8 600337 美克家 居 35,433,344.06 1.68
9 002202 金风科 技 31,385,864.86 1.49
10 002124 天邦股 份 30,952,842.23 1.47
11 600584 长电科 技 29,600,485.50 1.41
12 000513 丽珠集 团 26,343,300.00 1.25
13 002714 牧原股 份 25,916,972.66 1.23
14 601788 光大证 券 23,811,072.15 1.13
15 600499 科达洁 能 23,075,175.30 1.10
16 002098 浔兴股 份 22,138,528.84 1.05
17 600561 江西长 运 21,502,637.68 1.02
18 601988 中国银 行 19,608,777.12 0.93
19 000402 金 融 街 17,415,500.00 0.83
20 002008 大族激 光 16,398,252.52 0.78
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300171 东富龙 329,778,238.57 15.66
2 600157 永泰能 源 161,605,410.18 7.68
3 600376 首开股 份 118,944,845.69 5.65
4 000625 长安汽 车 96,532,818.64 4.58
5 002146 荣盛发 展 91,420,291.19 4.34
6 600066 宇通客 车 83,695,142.05 3.97
7 002022 科华生 物 65,336,224.38 3.10
8 002465 海格通 信 65,227,512.38 3.10
9 002559 亚威股 份 56,960,054.00 2.71
10 600337 美克家 居 53,932,008.59 2.56
11 000685 中山公 用 52,134,408.33 2.48
12 600028 中国石 化 40,774,539.10 1.94
13 002124 天邦股 份 35,521,255.36 1.69
14 002028 思源电 气 34,595,287.09 1.64
15 601788 光大证 券 34,221,185.00 1.63
16 600970 中材国 际 32,469,371.85 1.54
17 002638 勤上光 电 31,031,107.83 1.47
18 002098 浔兴股 份 30,364,423.99 1.44 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页 共 49 页
19 000402 金 融 街 29,531,147.00 1.40
20 002531 天顺风 能 29,076,813.18 1.38
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 869,430,046.18
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,867,433,826.39
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 123,313,357.40 5.83
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 114,073,500.00 5.39
其中： 政策 性金 融债 114,073,500.00 5.39
4 企业债 券 253,438,561.18 11.97
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 18,605,807.30 0.88
8 其他 - -
9 合计 509,431,225.88 24.07
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 019317 13 国债 17 717,710 73,163,357.40 3.46
2 126018 08 江 铜债 699,990 68,858,016.30 3.25
3 112138 12 苏宁 01 500,000 50,850,000.00 2.40
4 010303 03 国债 ⑶ 500,000 50,150,000.00 2.37 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页 共 49 页
5 140352 14 进出 52 500,000 48,065,000.00 2.27
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有出现被监管部 门立案调查，或在本报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页 共 49 页
1 存出保 证金 536,824.59
2 应收证 券清 算款 56,876,433.79
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,360,759.50
5 应收申 购款 2,794,578.07
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 69,568,595.95
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
28,494 43,324.89 284,662,721.43 23.06% 949,836,686.14 76.94% 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页 共 49 页
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,250,099.30 0.10%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 >100
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2004 年 4 月 12 日 ）基 金份 额总 额 8,324,975,786.82
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,890,018,350.56
本报告 期 基 金总 申购 份额 515,077,711.70
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,170,596,654.69
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,234,499,407.57
注：总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额； 总赎 回份 额包含 本报 告期 内
发生的 转换 出份 额 。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 2015 年 6 月 6 日， 基金 管理人 发布 关于 《 国联 安 基金管 理有 限公 司高 级管 理人员 变更 公告 》 。
自该日起谭晓雨女士担任 我司总经理一职。公司董 事长庹启斌先生不再代为 履行总经理职责。上述
事项已 经 2015 年 4 月 7 日 召开的 国联 安基 金管 理有 限公司 第四 届董 事会 第十 五次会 议审 议通 过。
2、本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页 共 49 页
10.3 涉及基金管理人 、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 基金 未有 改聘 为其审 计的 会计 师事 务所 的情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
安信证 券股 份
有限公 司
1 - - - - 本期增 加
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
1 3,916,780.00 0.15% 3,565.77 0.15% -
中国国 际金 融
有限公 司
1 - - - - -
海通证 券股 份
有限公 司
2 127,423,745.97 4.78% 113,524.66 4.77% -
平安证 券有 限
责任公 司
1 130,872,183.05 4.91% 119,144.89 5.00% -
招商证 券股 份
有限公 司
1 1,415,948,335.24 53.13% 1,252,973.45 52.61% -
国元证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
光大证 券股 份
有限公 司
1 94,544,710.80 3.55% 83,662.54 3.51% -
华泰证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
国信证 券股 份
有限公 司
1 100,167,991.98 3.76% 91,192.38 3.83% -
申万宏 源证 券
有限公 司
1 - - - - -
兴业证 券股 份
有限公 司
1 179,849,535.71 6.75% 163,734.00 6.87% - 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页 共 49 页
中银国 际证 券
有限责 任公 司
1 31,921,209.84 1.20% 28,246.97 1.19% -
中国中 投证 券
有限责 任公 司
1 460,125,636.02 17.26% 418,897.86 17.59% -
中信证 券股 份
有限公 司
1 4,500,000.00 0.17% 4,096.65 0.17% -
华宝证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
国联证 券股份
有限公 司
1 - - - - -
齐鲁证 券有 限
公司
1 22,876,886.37 0.86% 20,243.76 0.85% -
东方证 券股 份
有限公 司
1 93,103,085.22 3.49% 82,387.21 3.46% -
浙商证 券股 份
有限公 司
1 - - - - 本期增 加
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用其 专用 交 易单元 供本 基金 买卖 证券 专用， 选用 标准 为 ：
A 实力 雄厚 ，信 誉良好 ， 注册资 本不 少于 3 亿 元人 民币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内部 管理 规范 、严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
F 研究实力较 强， 有固 定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供周到 的咨 询服 务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营 机 构后 ，与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协
议，通 知基 金托 管人 协同 办理相 关交 易单 元租 用手 续。之 后， 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的
研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ，根 据如 下选 择标 准细化 的评 价体 系进 行评 比排名 ：
A 提供 的研 究报 告质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ； 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
第 43 页 共 49 页
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接受其 他证 券经 营
机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构将 继续 保留 ，并对 排名 靠前 的证 券
经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出
基金管 理人 的选 择名 单， 基金管 理人 将重 新选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证
券经营 机构 ，租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求， 基
金管理 人有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 ，停 止租 用华 融证券 股份 有限 公司 交易 单元一 个， 新增 浙商 证券 股份有 限公 司一 个
交易单 元和 安信 证券 股份 有限公 司一 个交 易单 元。 申银万 国证 券股 份有 限公 司更名 为申 万宏 源证 券
有限公 司。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
安信证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
国泰 君 安证 券
股份有 限公 司
92,396,977.1
1
8.07% - - - -
中国国 际金 融
有限公 司
- - - - - -
海通证 券股 份
有限公 司
125,513,339.
81
10.97%
50,000,00
0.00
2.00% - -
平安证 券有 限
责任公 司
172,840,672.
93
15.10%
1,367,000,
000.00
54.80% - -
招商证 券股 份
有限公 司
45,665,149.8
1
3.99% - - - -
国元证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
光大证 券股 份
有限公司
9,110,970.35 0.80% - - - - 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
第 44 页 共 49 页
华泰证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
国信证 券股 份
有限公 司
162,922,416.
56
14.24%
40,000,00
0.00
1.60% - -
申万宏 源证 券
有限公 司
- - - - - -
兴业证 券股 份
有限公 司
266,355,349.
89
23.27%
704,500,0
00.00
28.24% - -
中银国 际证 券
有限责 任公 司
- - - - - -
中国中 投证 券
有限责 任公 司
259,455,549.
81
22.67%
332,900,0
00.00
13.35% - -
中信证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
华宝证 券有 限
责任公 司
- - - - - -
国联证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
齐鲁证 券有 限
公司
- - - - - -
东方证 券股 份
有限公 司
10,166,951.7
8
0.89% - - - -
浙商证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
万达信 息 （300168 ） 和宏 源证券 （000562）估
值调整 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-01-08
2 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金分 红公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-01-20
3
国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2014 年第
4 季度 报告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-01-21
4
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
东方财 富 （300059 ） 和泰 格医药 （300347）估
值调整 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-01-23
5
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
哈药股 份（600664 ） 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-01-24
6 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 中国证券报、上海证券 2015-01-28 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
第 45 页 共 49 页
银座股 份 （600858 ） 和三 花股份 （002050）估
值调整 的公 告
报、 证券 时报 、 公 司网 站
7
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参加和 讯网 申购 、 定 投、 转 换费率 优惠 活动 的
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-02-05
8
国联安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
华侨 城 A （000069 ）估 值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-02-07
9
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
久其软 件（002279 ） 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-02-13
10
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 平 台
调整相 关费 率优 惠的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-02-17
11
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
久其软 件（002279 ） 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-02-13
12
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
东方财 富 （300059 ） 和硕 贝德 （300322 ） 估值
调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-02-17
13
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
鹏博士 （600804 ）估 值调 整的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-02-25
14
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 长 量 基 金
为旗下 部分 开放 式基 金代 销机构 及开 通定 投、
转换及 费率 优惠 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-02-27
15
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加
数米基 金费 率优 惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-03-02
16
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
众生药 业（002317 ） 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-06
17
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
精诚铜 业（002171 ） 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-07
18
关 于 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 参 与
天天基 金费 率优 惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-09
19
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
永泰能 源和 城投 控股 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-10
20
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
信邦制 药估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-12
21
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
长安汽 车估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-14
22
关 于 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 参 与
好买基 金费 率优 惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-03-16
23
关 于 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 参 与
和讯网 费率 优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-03-16
24
关 于 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 参 与
数米基 金费 率优 惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
2015-03-16 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
第 46 页 共 49 页
公司网 站
25
关 于 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 参 与
众禄基 金费 率优 惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-03-16
26
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
华宇软 件（300271 ） 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-14
27
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
中科金 财和 华仁 药业 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-18
28
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
增 加 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 为 代 销 机 构 的 公
告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-03-19
29
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
皖通科 技估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-20
30
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 交 易 所 固
定收益 品种 估值 方法 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-25
31
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
鑫龙电 器估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-25
32
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
股票估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-27
33
国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2014 年年
度报告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-03-30
34
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 与 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 个 人 电 子 银
行基金 前端 申购 费率 优惠 活动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-04-01
35
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
桑德环 境和 传化 股份 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-01
36
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
华润双 鹤估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-02
37
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
恒宝股 份、 宏达 新材 、 久 联 发展及 键桥 通讯 估
值调整 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-03
38
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
黄河旋 风、 中国 国旅 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-04
39
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
航天信 息、 三元 达估 值调 整的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-04
40
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 增 财
基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代
销机构 及开 通定 投、 转换 及费率 优惠 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-07
41
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
长电科 技、 阳光 电源 、 金 新农、 艾派 克、 鼎立
股份估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-09
42
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
招商地 产、 招商 银行 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-10
43 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 中国证券报、上海证券 2015-04-11 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
第 47 页 共 49 页
银之杰 估值 调整 的公 告 报、 证券 时报 、 公 司网 站
44
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
华昌达 、 佳讯 飞鸿 、 三诺 生 物、 红日 药业 估值
调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-15
45
国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2015 年度
1 季报
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-20
46
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 利 得
基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代
销机构 及开 通定 投及 费率 优惠的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-04-21
47
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
宝鹰股 份估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-23
48
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
三钢闽 光和 金达 威估 值调 整的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-25
49
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
蓝丰生 化估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-04-25
50
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 费 率 优 惠 活
动的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-04-30
51
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
新开普 估值 调整 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-04
52
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
江西长 运和 中源 协和 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-09
53
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
华平股 份估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-09
54
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
昆仑万 维、 国脉 科技 、 华 西 能源估 值调 整的 公
告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-13
55
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
雷曼光 电 、 远 望谷 、 海陆 重 工、 海南 瑞泽 估值
调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-14
56
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
一心堂 估值 调整 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-15
57
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
增 加 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参
加相关 费率 优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-05-19
58
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
延华智 能（002178 ） 估值 调整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-20
59
国联安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
股票估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-21
60
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 网 上 直 销
平台汇 款交 易方 式相 关费 率优惠 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-21
61
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参加和 讯网 申购 费率 优惠 活动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-22
62 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 中国证券报、上海证券 2015-05-22 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
第 48 页 共 49 页
奥飞动 漫、 科陆 电子 估值 调整的 公告 报、 证券 时报 、 公 司网 站
63
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
中国南 车等 股票 估值 调整 的公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-23
64
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
金螳螂 和西 部建 设估 值调 整的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-23
65
国 联 安 德 盛 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书( 摘要)
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-26
66
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 浙 江 同 花
顺 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
代销机 构及 开通 定投 、 转 换 及费率 优惠 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-05-26
67
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
北新建 材、 兆驰 股份 等股 票估值 调整 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-27
68
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
首开股 份等 股票 估值 调整 的公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-28
69
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
三安光 电股 票估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-30
70
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
腾邦国 际等 股票 估值 调整 的公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-05-30
71
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
上海钢 联、 探路 者、 新华 医 疗股票 估值 调整 的
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-03
72
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
电广传 媒等 股票 估值 调整 的公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-04
73
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
浩宁达 股票 估值 调整 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-05
74
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
海亮股 份股 票估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-06
75
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-06-06
76
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
浦发银 行股 票估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-10
77
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 钱 景
财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基
金代销 机构 及开 通定 投、 转 换及费 率优 惠的 公
告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-06-10
78
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 浙 江 金 观
诚 财 富 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
代销机 构及 开通 定投 、 转 换 及费率 优惠 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-06-10
79
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
股票估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-13
80
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
三泰控 股等 股票 估值 调整 的公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-18
81 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 中国证券报、上海证券 2015-06-19 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2015 年半年度报告
第 49 页 共 49 页
仁和药 业股 票估 值调 整的 公告 报、 证券 时报 、 公 司网 站
82
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
股票估 值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-23
83
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
长荣股 份、 华东 医药 股票 估值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2015-06-27
84
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠 活
动的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 证 券日 报、
公司网 站
2015-06-30
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 中 国证 监会 批准 国联 安德盛 小盘 精选 证券 投资 基金发 行及 募集 的文 件
2、 《 国联 安德 盛小 盘精 选证券 投资 基金 基金 合同 》
3、 《 国联 安德 盛小 盘精 选证券 投资 基金 招募 说明 书》
4、 《 国联 安 德 盛小 盘精 选证券 投资 基金 托管 协议 》
5、 基 金管 理人 业务 资格 批件和 营业 执照
6、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
7、 中 国证 监会 要求 的其 他文件
11.2 存放地点
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 9 楼
11.3 查阅方式
网址：www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
国联安基金管理有限 公司
二〇一五年八月二十 八日
