广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金
2015 年 半 年度 报 告
2015 年 6 月30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 21 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过 往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................... 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................... 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................... 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................... 13
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................... 16
6.4 报 表附 注 ....................................................................................................................................... 17
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................... 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................... 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................... 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ....................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 41
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 41
7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 41
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 43 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................... 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ....................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 43
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 43
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ......................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ......................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................. 44
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 ............................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 45
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 46
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 46
11.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 46
11.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 46
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发竞 争优 势灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 广发竞 争优 势混 合
基金主 代码 000529
交易代 码 000529
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 3 月 12 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 738,069,341.65 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 投资 具备 竞争 优势的 股票 、 债 券等 资产 ， 积极 把握 由此 带来 的
获利机 会， 力求 实现 基金 资产的 持续 稳健 增值 。
投资策 略
（一） 资产 配置 策略
本基金 采用 自上 而下 为主 的分析 模式 、 定 性分 析和 定量分 析相 结合 的研 究
方法， 关注 宏观 经济 基本 面、 政 策面 和资 金面 等多 种因素 ， 评 估股 票、 债
券及货 币市 场工 具等 大类 资产的 估值 水平 和投 资价 值， 并 利用 上述 大类 资
产之间 的互 动关 系进 行灵 活配置 ， 制 定本 基金 的大 类资产 配置 比例 ， 并 适
时进行 调整 。
（二） 股票 投资 策略
本基金 将以 竞争 优势 挖掘 为核心 ， 主 要投 资于 具备 较高的 内在 价值 和良 好
成长性 的股 票， 以此 为基 础构建 股票 投资 组合 。
（三） 债券 投资 策略
在债券 投资 方面 ， 本 基金 将 坚持稳 健投 资原 则， 对各 类 债券品 种进 行配 置。
本基金 根据 对利 率走 势的 预测、 债券 等级 、 债 券期 限结构 、 风 险结 构、 不
同品种 流动 性的 高低 等因 素，构 造债 券组 合， 为投 资者获 得稳 定的 收 益 。
（四） 金融 衍生 品投 资策 略
本基金在运用股指期货时，将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特
征， 对 冲系 统性 风险 以及 特殊情 况下 的流 动性 风险 ， 以改 善投 资组 合的 风
险收益 特性 。 权 证 为 本基 金辅助 性投 资工 具， 投资 原则为 有利 于加 强基 金
风险控 制， 有利 于基 金资 产增值 。
业绩比 较基 准 50%× 沪深300 指数 ＋ 50% × 中证 全债 指数
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 具 有较高 风险 、 较 高预 期收 益的特 征， 其风 险和 预
期收益 低于 股票 型基 金、 高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电 话 020-83936666 010-66594896
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 010-66594942
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3 号4004-56 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
邮政编 码 510308 100818
法定代 表人 王志伟 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联 网网 址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广
场南 塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金 净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月1 日 至2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 193,048,807.77
本期利 润 -181,106,317.26 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3795
本期加 权平 均净 值利 润率 -20.68%
本期基 金份 额净 值增 长率 77.14%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 543,402,205.56
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7362
期末基 金资 产净 值 1,281,471,547.21
期末基 金份 额净 值 1.736
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 73.60%
注： （1 ） 所 述基 金财务 指 标不包 括持 有人 认购 和交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -29.00% 4.38% -3.59% 1.74% -25.41% 2.64%
过去三 个月 14.29% 3.71% 6.31% 1.31% 7.98% 2.40%
过去六 个月 77.14% 3.04% 14.88% 1.13% 62.26% 1.91%
过去一 年 73.25% 2.32% 57.39% 0.92% 15.86% 1.40%
自基金 合同 生
效起至 今
73.60% 2.05% 61.83% 0.84% 11.77% 1.21%
注：（1） 本基 金业 绩比 较 基准为 ：沪 深 300 指数×50%+ 中证 全债 指数×50% 。
（2） 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的比较
广发竞 争优 势灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2014 年3 月 12 日 至2015 年 6 月 30 日 ） 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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注：本 基金 建仓 期为 基金 合同生 效 后6 个 月， 建仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合 同有 关
规定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ，于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注 册资
本1.2688 亿元 人民 币。 公 司的股 东为 广发 证券 股份 有限公 司、 烽火 通信 科技 股份有 限公 司、 深圳 市
前海香江金融控股集团有 限公司、康美药业股份有 限公司和广州科技金融创 新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金、社保 基金投资管理人、受托管 理保险资金投资管理人、 合格境内机构投资者境
外证券 投资 管理 （QDII ） 和特定 客户 资产 管理 等业 务资格 。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 24 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、另类投资部、
数据策 略投 资部 、 国 际业 务部、 产品 营销 管理 部、 互 联网金 融部 （下 辖杭 州理 财中心 ） 、 北京 办事 处、
北京分公司、广州分公司 、上海分公司。此外，还 出资设立了广发国际资产 管理有限公司（香港子
公司） 、瑞 元资 本管 理有 限 公司。 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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截至2015 年6 月30 日 ， 本 基金管 理人 管理 七十 五只 开放式 基金--- 广发 聚富 开 放式证 券投 资基
金、广发稳健增长开放式 证券投资基金、广发小盘 成长股票型证券投资基金 （LOF） 、广 发货币市场
基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、广 发聚 瑞股票 型证 券投 资基 金、 广发中 证 500 指数 证券 投 资基金 （LOF ） 、 广发 内
需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ，广 发双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型 证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起
式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型
证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式 货币 市场 基金 、 广发 中债金 融债 指数 证券 投资 基金 、 广 发亚 太中 高收 益债 券型证 券投 资基 金 、
广发现金宝场内实时申赎 货币市场基金、广发全球 医疗保健指数证券投资基 金、广发成长优选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发钱袋子货币市场基 金、广发天天利货币市场 基金、广发集鑫债券型
证券投资基金、广发竞争 优势灵活配置混合型证券 投资基金、广发新动力股 票型证券投资基金、广
发中证 全指 可选 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 广发 主题 领先 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
广发活 期宝 货币 基金 、广 发逆向 策略 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、广 发中 证百度 百发 策略 100 指
数型证券投资基金、广发 中证全指医药卫生交易型 开放式指数证券投资基金 、广发中证全指信息技
术交易型开放式指数证券 投资基金、广发 中证全指 信息技术交易型开放式指 数证券投资基金发起式
联接基金、广发对冲套利 定期开放混合型发起式证 券投资基金、广发中证养 老产业指数型发起式证
券投资基金、广发中证全 指金融地产交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证环保产业指数型证
券投资基金、广发聚安混 合型证券投资基金、广发 纳斯达克生物科技指数型 发起式证券投资基金、
广发聚宝混合型证券投资 基金、广发聚惠灵活配置 混合型证券投资基金、广 发中证全指可选消费交
易型开放式证券投资基金 发起式联接基金、广发中 证全指医药卫生交易型开 放式指数证券投资基金
发起式联接基金、广发安 心回报混合 型证券投资基 金、广发安泰回报混合型 证券投资基金、广发聚广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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康混合 型证 券投 资基 金、 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 交易型 开放 式指 数证 券
投资基金、广发中证全指 能源交易型开放式指数证 券投资基金和广发中证全 指原材料交易型开放式
指数证 券投 资基 金， 管理 资产规 模为 2262.47 亿 元 。同时 ，公 司还 管理 着多 个特定 客户 资产 管理 投
资组合 和社 保基 金投 资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱纪刚
本基金 的基 金
经理； 广发 核
心精选 股票 基
金的基 金经
理；广 发轮 动
配置股 票基 金
的基金 经理 ；
广发成 长优 选
混合基 金的 基
金经理 ；权 益
投资一 部副 总
经理
2014-03-1
2
2015-02-1
7
9 年
男， 中国 籍， 理学 硕士 ， 持 有基金
业执业 资格 证书 ，2006 年 7 月至
2006 年12 月 任职 于招 商证 券股份
有限公 司，2006 年 12 月至 2009
年 8 月 先后 任广发 基金 管 理有限
公司研 究发 展部 研究 员、 研 究小组
组长、 广 发大 盘成 长混 合基 金的基
金经理助理、研究发展部副总经
理， 2009 年 9 月 10 日至2015 年
2 月 16 日任 广发 核心 精选 股票基
金的基 金经 理，2011 年 3 月 15 日
至 2012 年 10 月 22 日 任广 发聚祥
保 本 混 合 基 金 的 基 金 经 理 ，2013
年 5 月 28 日至 2015 年 2 月 16 日
任广发轮动配置股票基金的基金
经理，2013 年12 月 11 日至 2015
年 2 月 16 日 任广 发成 长优 选混合
基金的 基金 经理 ，2014 年1 月21
日起任广发基金管理有限公司权
益投资 一部副 总经 理，2014 年 3
月 12 日至 2015 年2 月 16 日任广
发竞争 优势 混合 基金 的基 金经理 。
苗宇
本基金 的基 金
经理； 广发 聚
富混合 基金 的
基金经 理
2015-02-1
7
- 7 年
男， 中国 籍， 理 学 博士 ， 持 有基金
业执业 资格 ，2008 年 7 月 1 日至
2010 年 5 月 9 日 任广 发基 金管理
有限公 司研 究发 展部 行业 研究员，
2010 年5 月10 日至2015 年1 月5
日任广 发小盘 成长 股票（LOF ）基
金的基 金经 理助 理，2015 年 2 月
12 日起 任广 发聚富 混合 基 金的基
金经理 ，2015 年2 月17 日 起任广
发竞争 优势 混合 基金 的基 金经理 。
注：1. “ 任 职日 期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
竞争优 势灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金基 金合 同》 和其 他有 关法 律法 规的 规定 ， 本 着诚 实信 用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益 ，
基金运作合法合规，无损 害基金持有人利益的行为 ，基金的投资管理符合有 关法规及基金合同的规
定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控 及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
报告期 内未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和 利 益输送 的异 常交 易。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 12 页共 47 页
本报告期内市场波动较大 ，六月上半旬之前市场快 速上涨，但是之后下跌也 十分迅速。本基金
在报告 期内 持有 较多 计算 机、传 媒类 股票 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 净值 增长率 为 77.14% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率 为14.88% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
首先对持有人表示歉意， 在控制回撤方面我们做的 不好。在六月上旬之前， 本基金的净值表现
都十分优异，但是在市场 调整过程中反应慢了一些 ，尽管中间做了较大的仓 位调整，但是由于赎回
速度很快，所以净值回撤 依然较大。经历了六月下 旬的市场流动性枯竭危机 ，我们深刻反思组合管
理中的经验教训。事实上 ，我们在构建组合的过程 中秉承的一个原则就是在 流动性宽松的前提下，
寻找最容易泡沫化的资产 类别；通过深入的行业比 较，确实选出了这样的行 业和公司，例如传媒、
互联网相关股票。后面的 市场走势也验证了 这种判 断，这一批股票确实进攻 性非常强，我们也挖掘
了相关的个股，表现十分 优异。但是对于杠杆市的 回撤风险却估计不足，这 也是造成这次流动性枯
竭的重要原因；另一方面 ，基金的大量赎回使得我 们的减仓动作无效。尽管 回撤较大，但是我们始
终认为遵循产业投资的方 向是没错的，寻找优秀成 长股的做法是正确的，只 不过在以后组合管理中
会更加 注重 安全 边际 和流 动性风 险的 管理 。
展望下半年的投资，我们 认为市场最危险的时候过 去了，但是最狂热的阶段 也过去了，后面进
入了选股时代，我们看好 的方向依然是成长性行业 。只不过跟前些年不同的 是，现在成长性行业 越
来越稀少，选股难度非常 大，需要更深刻的产业理 解和公司研究。另外，经 历过救市之后，这个博
弈比之 前更 加复 杂 ， 因 为 加入了 市场 不可 知因 素 。 方向上 ， 我们 认为 部分 互 联网相 关行 业 、 工 业4.0
依然是发展方向。部分符 合产业发展方向的个股也 值得重点关注。后续构建 组合我们会平衡行业和
流动性 配比 ，更 加注 重安 全边际 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 投资管理部负责人、研究 发展部负责人、金融工
程部负 责人 、 监察 稽核 部负 责人和 基金 会计 部负 责人 。 估值委 员会 定期 对估 值政 策和程 序进 行评 价 ，
在发生了影响估值政策和 程序的有效性及适用性的 情况后及时修订估值方法 ，以保证其持续适用。广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 13 页共 47 页
基金日 常估 值由 基金 会计 部具体 执行 ， 并确 保和 托管 行核对 一致 。 投资 研究 人员 积极关 注市 场变 化、
证券发行机构重大事件等 可能对估值产生重大影响 的因素，向估值委员会提 出估值建议，确保估值
的公允性。金融工程部负 责提供有关涉及模型的技 术支持。监察稽核部负责 定期对基金估值程序和
方法进行核查，确保估值 委员会的各项决策得以有 效执行。以上所有相关人 员具备较高的专业能力
和丰富的行业从业经验。 为保证基金估值的客观独 立，基金经理不参与估值 的具体流程，但若存在
对相关投资品种估值有失 公允的情况，可向估值委 员会提出意见和建议。各 方不存在任何重大利益
冲突，一切以维护基金持 有人利益为准则。本基金 管理人已与中央国债登记 结算有限责任 公司、中
证指数 有限 公司 签署 服务 协议， 由其 按合 同约 定提 供相关 债券 品种 的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ （三） 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定， 本基金 本年 度
未进行 利润 分配 ，符 合合 同规定 。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内 ，中国银行股份 有限公司（以 下称 “ 本托管 人 ” ）在 对广发竞争优势灵 活配置混 合
型证券投 资基金（以下称 “ 本基金 ” ）的托管过 程中，严格遵守 《证券投资基金法》及其 他有关法律
法规、基金合同和托管协 议的有 关规定，不存在损 害基金份额持有人利益的 行为，完全尽职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资基 金法》 及 其他有 关法 律法 规、 基金 合同和 托管 协议 的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中 的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 14 页共 47 页
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 竞争 优势 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资
产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 216,504,165.55 44,490,657.48
结算备 付金
14,272,022.17 251,272.78
存出保 证金
485,931.69 956,869.92
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,159,849,024.75 493,281,471.27
其中： 股票 投资
1,159,849,024.75 493,281,471.27
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
125,328,182.92 8,989.42
应收利 息 6.4.7.5 54,357.11 11,066.93
应收股 利
- -
应收申 购款
8,319,679.56 197,788.88
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,524,813,363.75 539,198,116.68
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
233,761,596.02 3,452,788.48
应付管 理人 报酬
2,806,880.46 778,654.73
应付托 管费
467,813.38 129,775.77 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 15 页共 47 页
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 5,898,560.02 1,635,519.76
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 406,966.66 277,693.54
负债合 计
243,341,816.54 6,274,432.28
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 738,069,341.65 543,755,599.70
未分配 利润
6.4.7.1
0 543,402,205.56 -10,831,915.30
所有者 权益 合计
1,281,471,547.21 532,923,684.40
负债和 所有 者权 益总 计
1,524,813,363.75 539,198,116.68
注： 报 告截 止日2015 年 6 月 30 日， 基 金份 额净 值人 民币 1.736 元， 基金 份额 总额738,069,341.65
份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 竞争 优势 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项
目 附注号
本期
2015 年1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 3 月 12 日 （基
金合同生效日） 至2014
年 6 月 30 日
一、收入
-161,158,046.98 19,399,233.22
1.利息 收入
312,391.97 4,174,524.62
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.1
1 312,391.97 4,174,524.62
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
200,474,998.63 -32,327,620.99
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.1
2 199,575,291.13 -35,979,026.92
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.1
3 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- - 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 16 页共 47 页
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.1
4 - -
股利收 益 6.4.7.1
5 899,707.50 3,651,405.93
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
6.4.7.1
6 -374,155,125.03 47,069,705.34
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.1
7 12,209,687.45 482,624.25
减：二、费用
19,948,270.28 15,719,095.70
1．管 理人 报酬
6,383,471.68 11,740,542.30
2．托 管费
1,063,911.87 1,956,757.04
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.1
8 12,280,166.19 1,895,292.27
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.1
9 220,720.54 126,504.09
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
-181,106,317.26 3,680,137.52
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
-181,106,317.26 3,680,137.52
注：本 基金 合同 生效 日 为2014 年3 月12 日， 上年 度可比 期间 不完 整。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 竞争 优势 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 543,755,599.70 -10,831,915.30 532,923,684.40
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - -181,106,317.26 -181,106,317.26
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净 194,313,741.95 735,340,438.12 929,654,180.07 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 17 页共 47 页
值减少 以“-” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 1,522,545,429.41 1,853,476,746.42 3,376,022,175.83
2.基金 赎回 款 -1,328,231,687.46 -1,118,136,308.30 -2,446,367,995.76
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 738,069,341.65 543,402,205.56 1,281,471,547.21
项目
上年度可比期间
2014 年3 月12 日（基金合同生效日）至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 2,658,866,513.92 - 2,658,866,513.92
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 3,680,137.52 3,680,137.52
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列） -144,460,317.84 2,100,985.68 -142,359,332.16
其中：1.基 金申 购款 4,935,250.38 -95,477.23 4,839,773.15
2.基金 赎回 款 -149,395,568.22 2,196,462.91 -147,199,105.31
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 2,514,406,196.08 5,781,123.20 2,520,187,319.28
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 王志 伟 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 窦刚 ，会 计机 构负 责人 ： 张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广 发竞争优 势灵活 配置混合 型证券投 资基金(“ 本基金 ”)经中 国证券监 督管理委 员会( “ 中国证 监
会”) 证监 许可[2013]1628 号文 《 关于 核准 广发 竞争 优 势灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 募集 的批 复》
批准，由基金发起人广发 基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》 、 《证券投 资基
金运作管理办法 》 、 《合格 境内机构投资者境外证券 投资管理试行办法》等有 关规定和《广发竞争优广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 18 页共 47 页
势灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》(“ 基金 合同 ”) 发起 ，于 2014 年 3 月 12 日募 集成 立。 本
基金的 基金 管理 人为 广发 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国银 行股 份有 限公司 。
本基金 募集 期 为2014 年2 月10 日至2014 年 3 月 7 日， 本 基金 为契约 型开 放 式基金 ， 存 续期限
不定， 募集 资金 总额 为人 民币 2,658,866,513.92 元 ，有效 认购 户数 为 19,207 户。其 中， 认购 资 金
在募集 期间 产生 的利 息共 计人民 币 576,635.15 元， 折合基 金份 额 576,635.15 份，按 照基 金合 同 的
有关约 定计 入基 金份 额持 有人的 基金 账户 。 本基 金募 集资金 经德 勤华 永会 计师 事务所(特 殊普 通合 伙)
验资。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规
定， 本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具， 包 括国 内依 法发 行上 市的股 票 （ 包括 中小 板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 （包括国 债、 金 融债、 企 业债、 公 司债、 央行 票
据、 中 期票 据、 可转 换债 券、 资 产支 持证 券、 中小 企业私 募债 等） 、 权 证、 货 币市场 工具 、 股 指期 货
以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 （但 须符合 中国 证 监会相 关规 定)。 本基 金
业绩比 较基 准为 沪 深300 指数×50 ％＋ 中证 全债 指数×50 ％。
本基金 的财 务报 表于 2014 年8 月28 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于2006 年2 月15 日 颁布的 企业 会计 准则 (以 下简称 “ 企 业会 计准
则 ”)和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计 核
算和信 息披 露方 面也 参考 了中国 证券 投资 基金 业协 会发布 的若 干基 金行 业实 务操作 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金财务报表符合企业 会计准则和中国证监会发 布的关于基金行业实务操 作的有关规定的要
求， 真 实、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 6 月30 日的 财务状 况以 及 2015 年上 半 年度的 经营 成果 和基
金净值 变动 情况 。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
除 6.4.5.2 所述 会计 估计 变 更外， 本基 金本 报告 期所 采用的 会计 政策 、 会 计估 计与最 近一 期年 度
报告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
为确保证券投资基金估值 的合理性和公允性，根据 《中国证券投资基金业协 会估值核算工作小广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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组关 于 2015 年 1 季 度固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 （ 以下 简称 “ 估值 处理 标准 ” ） ，本 基金 自 2015
年 3 月 17 日 起， 对所 持有 的在上 海证 券交 易所 、深 圳证券 交易 所 上市 交易 或 挂牌转 让的 固定 收益
品种的估值方法进行调整 ，采用第三方估值机构提 供的价格数据进行估值， 估值处理标准另有规定
的除外 。 于2015 年3 月17 日， 相关 调整 对前 一估 值日基 金资 产净 值的 影响 不超 过0.50% 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、 财税[2004]78 号 文 《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2005]103 号 文《 关于股 权分
置试点 改革 有关 税收 政策 问题的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《 财政 部、 国 家税 务 总局关 于企 业所 得税 若
干优惠 政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《 上海 、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收方 式
调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关 于实施上市 公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问题
的通知 》 及 其他 相关 税务 法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2) 对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3) 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入， 由上 市公 司在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个人 所得
税，个 人从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减 按 50% 计
入应纳 税所 得额 ； 持 股期 限超 过 1 年 的， 暂减 按25% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20%的税
率计征 个人 所得 税。
4) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5) 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税， 对 受让 方不 再
缴纳印 花税 。
6) 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对价，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 20 页共 47 页
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 216,504,165.55
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 216,504,165.55
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,469,447,313.74 1,159,849,024.75 -309,598,288.99
贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,469,447,313.74 1,159,849,024.75 -309,598,288.99
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 47,713.41
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 218.70
应收结 算备 付金 利息 6,425.00
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 54,357.11 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 21 页共 47 页
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 5,898,560.02
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 5,898,560.02
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 153,446.36
预提费 用 253,520.30
合计 406,966.66
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 543,755,599.70 543,755,599.70
本期申 购 1,522,545,429.41 1,522,545,429.41
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -1,328,231,687.46 -1,328,231,687.46
本期末 738,069,341.65 738,069,341.65
注：本 期申 购含 转换 转入 份( 金) 额 ，本 期赎 回含 转换 转出份( 金)额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 23,435,136.38 -34,267,051.68 -10,831,915.30
本期利 润 193,048,807.77 -374,155,125.03 -181,106,317.26
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 359,589,876.08 375,750,562.04 735,340,438.12
其中： 基金 申购 款 1,240,492,904.75 612,983,841.67 1,853,476,746.42
基金赎 回款 -880,903,028.67 -237,233,279.63 -1,118,136,308.30
本期已 分配 利润 - - -
本期末 576,073,820.23 -32,671,614.67 543,402,205.56
6.4.7.11 存款利息收入 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入 259,745.88
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 6,121.82
结算备 付金 利息 收入 44,029.95
其他 2,494.32
合计 312,391.97
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日 至2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 4,381,187,651.43
减：卖 出股 票成 本总 额 4,181,612,360.30
买卖股 票差 价收 入 199,575,291.13
6.4.7.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
股票投 资产 生的 股利 收益 899,707.50
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 899,707.50
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
1.交易 性金 融资 产 -374,155,125.03
——股 票投 资 -374,155,125.03
——债 券投 资 -
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 - 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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3.其他 -
合计 -374,155,125.03
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
基金赎 回费 收入 8,171,669.38
基金转 换费 收入 4,038,018.07
其他 -
合计 12,209,687.45
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 12,280,166.19
银行间 市场 交易 费用 -
合计 12,280,166.19
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 24,600.24
账户维 护费 16,500.00
其他 1,100.00
合计 220,720.54
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或者 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司
基金管 理人 母公 司、 代销 机构
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年3月12 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
- - 420,255,206.16 21.58%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期内 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日 至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
- - 0.00 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年3月12 日 （基 金合 同 生效日 ）至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
382,600.37 26.07% 293,427.54 21.28%
注： 1 、 股票 交易 佣金 的计 提 标准 ： 支 付佣 金=股 票成 交 金额* 佣金 比例- 证管 费- 经 手费- 结算 风险 金(含
债券交 易) 。
2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围还 包
括佣金 收取 方为 本基 金提 供的证 券投 资研 究成 果和 市场信 息服 务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2014年3月12 日 （基 金合 同
生效日 ）至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,383,471.68 11,740,542.30
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,589,422.45 4,872,998.73
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的1.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H＝E×1.5%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 付的 基金 管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 资产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等, 支付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2014年3月12 日 （基 金合 同
生效日 ）至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,063,911.87 1,956,757.04
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝E×0.25%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ， 基金 托管 人复 核后于 次月 前2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若遇 法定 节假 日 、
公休日 等, 支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期内 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2014 年3月12 日 （ 基金 合同 生效
日）至2014 年6 月30 日
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 47,041,852.65 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 47,041,852.65 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例 6.37% - 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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注：基 金管 理人 本报 告期 内持有 本基 金份 额变 动的 相关费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的有 关
规定支 付。
上年度 可比 期间 内基 金管 理人无 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年3月12 日 （基 金合 同 生效
日）至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份有 限公 司
216,504,165
.55
259,745.88
854,041,470
.04
3,980,861.67
注： 本基 金的 银行 存款 由基 金托管 人中 国银 行股 份有 限公司 保管 ， 按银 行同 业利 率或约 定利 率 计 息 。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期内 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2015 年6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
截至本 报告 期 末2015 年6 月 30 日止 ，本 基金 无因 认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位 ： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00000
8
神州高
铁
2015-0
3-12
重大事
项
31.45
2015-0
7-02
29.56
198,546.0
0
4,562,570.8
8
6,244,271.
70
-
00218
3
怡 亚
通
2015-0
6-01
重大事
项
65.78 - -
1,234,001
.00
63,114,888.
13
81,172,585
.78
-
00226
8
卫 士
通
2015-0
5-08
重大事
项
84.80
2015-0
8-04
76.32 156.00 11,280.24 13,228.80 -
00235
4
天神娱
乐
2015-0
5-28
重大事
项
96.97
2015-0
7-23
87.27 10,000.00
1,080,000.0
0
969,700.00 - 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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00241
3
常发股
份
2015-0
6-29
重大事
项
52.02 - -
290,117.0
0
12,544,511.
31
15,091,886
.34
-
30002
8
金亚科
技
2015-0
6-10
重大事
项
27.00 - -
2,415,700
.00
105,284,025
.62
65,223,900
.00
-
30009
6
易联众
2015-0
5-28
重大事
项
28.40 - -
415,200.0
0
14,996,640.
00
11,791,680
.00
-
30016
3
先锋新
材
2015-0
6-30
重大事
项
29.92 - -
172,434.0
0
10,400,099.
38
5,159,225.
28
-
30031
0
宜通世
纪
2015-0
6-16
重大事
项
33.99 - -
673,100.0
0
34,674,468.
69
22,878,669
.00
-
30041
8
昆仑万
维
2015-0
5-05
重大事
项
144.78
2015-0
8-06
140.09 68,400.00
9,016,059.0
0
9,902,952.
00
-
30043
1
暴风科
技
2015-0
6-11
重大事
项
211.45
2015-0
7-13
276.80
446,050.0
0
112,447,139
.56
94,317,272
.50
-
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金融工具风险 及管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部负
责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评 估。监察稽核部对公司
总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 28 页共 47 页
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理 人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 投资 。
6.4.13.3 流动性风险
开放式基金的流动性是指 基金管理人为满足投资者 赎回要求，在一定时间内 将一定数量的基金
资产按正常市场价格变现 的能力。流动性风险指因 市场交易量不足，导致不 能以适当价格及时进行
证券交易的风险，或基金 无法应付基金赎回支付的 要求所引起的违约风险。 本基金坚持组合持有、
分散投资的原则，在一定 程度上减轻了投资变现压 力。本基金所持大部分交 易性金融资产在证券交
易所上市，其余亦可在银 行间同业市场交易，除前 文披露的 流通受限不能自 由转让的基金资产外，
本基金未持有其他有重大 流动性风险的投资品种。 本基金所持有的其他金融 负债以及可赎回基金份
额净值(所有者权益)的合 约约定到期日均为无固定 期限且不计息，因此账面 余额即为未折现的合约
到期现 金流 量。
本基金管理人在对市场特 征和发展形势等方面进行 分析和判断的基础上，由 投资决策委员会根
据市场运行情况和基金运 行情况制订本基金的风险 控制目标和方法，由基金 绩效评估与风险管理组
具体计 算与 监控 各类 风险 控制指 标， 从而 对流 动性 风险进 行监 控。
6.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由 于证券市场 价格受到经济 因素、政治因素、投资心 理等各种因素的影
响，导致基金收益水平变 化而产生的风险，反映了 基金资产中金融工具或证 券价值对市场参数变化
的敏感性。一般来讲，市 场风险是开放式基金面临 的最大风险，也往往是众 多风险中最基本和最常
见的，也是最难防范的风 险，其他如流动性风险最 终是因为市场风险在起作 用。市场风险包括利率
风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要是 债券 投资 。 本 基金管 理人 通过 久期 、 凸 性、 风险价 值模 型(VAR)
等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 216,504,165.55 - - -
216,504,165.
55
结算备 付金 14,272,022.17 - - -
14,272,022.1
7
存出保 证金 485,931.69 - - - 485,931.69
交易性 金融 资产 - - -
1,159,849,024.
75
1,159,849,02
4.75
应收证 券清 算款 - - - 125,328,182.92
125,328,182.
92
应收利 息 - - - 54,357.11 54,357.11 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 29 页共 47 页
应收申 购款 0.00 - - 8,319,679.56 8,319,679.56
资产总 计 231,262,119.41 - - 1,293,551,244.
34
1,524,813,36
3.75
负债
应付赎 回款 - - - 233,761,596.02
233,761,596.
02
应付管 理人 报酬 - - - 2,806,880.46 2,806,880.46
应付托 管费 - - - 467,813.38 467,813.38
应付交 易费 用 - - - 5,898,560.02 5,898,560.02
其他负 债 - - - 406,966.66 406,966.66
负债总 计 - - - 243,341,816.54 243,341,81
6.54
利率敏 感度 缺口 231,262,119.41 - - 1,050,209,427.
80
1,281,471,54
7.21
上年度末
2014 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 44,490,657.48 - - -
44,490,657.4
8
结算备 付金 251,272.78 - - - 251,272.78
存出保 证金 956,869.92 - - - 956,869.92
交易性 金融 资产 - - - 493,281,471.27
493,281,471.
27
应收证 券清 算款 - - - 8,989.42 8,989.42
应收利 息 - - - 11,066.93 11,066.93
应收申 购款 80,600.00 - - 117,188.88 197,788.88
资产总 计 45,779,400.18 -
-
493,418,716.50 539,198,116.
68
负债
应付赎 回款 - - - 3,452,788.48 3,452,788.48
应付管 理人 报酬 - - - 778,654.73 778,654.73
应付托 管费 - - - 129,775.77 129,775.77
应付交 易费 用 - - - 1,635,519.76 1,635,519.76
其他负 债 - - - 277,693.54 277,693.54
负债总 计 - - - 6,274,432.28 6,274,432.28 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 30 页共 47 页
利率敏 感度 缺口 45,779,400.18
- - 487,144,284.22
532,923,684.
40
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 了分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型(VAR) 等 指标 监控 投资 组 合面临 的市 场价 格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资
1,159,849,024.7
5
90.51 493,281,471.27 92.56
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
1,159,849,024.7
5
90.51 493,281,471.27 92.56
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 31 页共 47 页
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 68,964,446.39 29,330,441.17
业绩比 较基 准下 降 5% -68,964,446.39 -29,330,441.17
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参考 最近 一期 年报 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2015 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
858,875,333.35 元， 属于 第二层 级的 余额 为 300,973,691.40 元 ，无 属于 第三 层级的 余额(2014 年
12 月 31 日 ：第 一层 级400,437,169.06 元 ，第 二层 级92,844,302.21 元 ，无 第三层 级的 余额)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于本基金投资的证券， 若出现重大事项停牌、交 易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或
属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间
根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允价 值的影响程度，确定相关 证券公允价值应属第二
层次或 第三 层次 。如 附注 6.4.5.2 所 述， 本基 金自 2015 年 3 月 17 日 起， 对所 持有的 在上 海证 券交
易所、 深圳 证券交 易 所上 市交易 或挂 牌转 让的 固定 收益品 种的 估值 方法 进行 调整， 采用 第三方 估 值
机构提 供的 价格 数据 进行 估值， 相关 固定 收益 品种 的公允 价值 层次 归入 第二 层次。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ） 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 32 页共 47 页
1 权益投 资 1,159,849,024.75 76.06
其中： 股票 1,159,849,024.75 76.06
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 230,776,187.72 15.13
7 其他各 项资 产 134,188,151.28 8.80
8 合计 1,524,813,363.75 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 573,505,469.29 44.75
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 100,622,540.91 7.85
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
16,397,850.00 1.28
H 住宿和 餐饮 业
24,800,173.60 1.94
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
295,133,823.47 23.03
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
147,551,472.18 11.51 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 33 页共 47 页
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,837,695.30 0.14
S 综合
- -
合计 1,159,849,024.75 90.51
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(％)
1 600986 科达股 份 4,180,413 100,622,540.91 7.85
2 300431 暴风科 技 446,050 94,317,272.50 7.36
3 002339 积成电 子 2,580,622 86,192,774.80 6.73
4 002183 怡 亚 通 1,234,001 81,172,585.78 6.33
5 002312 三泰控 股 1,860,833 69,706,804.18 5.44
6 002707 众信旅 游 704,360 66,378,886.40 5.18
7 300028 金亚科 技 2,415,700 65,223,900.00 5.09
8 600571 信雅达 570,021 60,336,722.85 4.71
9 300248 新开普 1,313,402 52,746,224.32 4.12
10 002169 智光电 气 1,905,042 50,597,915.52 3.95
11 600093 禾嘉股 份 2,755,446 50,424,661.80 3.93
12 300343 联创节 能 426,082 37,895,733.08 2.96
13 300226 上海钢 联 425,907 34,498,467.00 2.69
14 002131 利欧股 份 443,371 25,941,637.21 2.02
15 000796 易食股 份 1,000,007 24,800,173.60 1.94
16 002455 百川股 份 1,794,272 23,038,452.48 1.80
17 300310 宜通世 纪 673,100 22,878,669.00 1.79
18 002296 辉煌科 技 976,851 20,631,093.12 1.61
19 300329 海伦钢 琴 505,926 17,707,410.00 1.38
20 300069 金利华 电 400,012 17,200,516.00 1.34
21 300240 飞力达 848,750 16,397,850.00 1.28
22 002413 常发股 份 290,117 15,091,886.34 1.18
23 300340 科恒股 份 448,894 14,678,833.80 1.15
24 002519 银河电 子 666,500 13,529,950.00 1.06
25 300314 戴维医 疗 298,983 11,953,340.34 0.93 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 34 页共 47 页
26 300096 易联众 415,200 11,791,680.00 0.92
27 002719 麦趣尔 166,092 11,628,100.92 0.91
28 002014 永新股 份 463,100 11,216,282.00 0.88
29 002363 隆基机 械 300,250 10,151,452.50 0.79
30 300418 昆仑万 维 68,400 9,902,952.00 0.77
31 300033 同花顺 89,300 7,678,907.00 0.60
32 002084 海鸥卫 浴 532,800 7,565,760.00 0.59
33 000008 神州高 铁 198,546 6,244,271.70 0.49
34 300163 先锋新 材 172,434 5,159,225.28 0.40
35 300364 中文在 线 18,186 1,837,695.30 0.14
36 002751 易尚展 示 10,973 1,302,934.02 0.10
37 002354 天神娱 乐 10,000 969,700.00 0.08
38 300368 汇金股 份 15,400 419,650.00 0.03
39 002268 卫 士 通 156 13,228.80 0.00
40 300356 光一科 技 57 2,884.20 0.00
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600571 信雅达 147,016,693.42 27.59
2 600986 科达股 份 146,462,188.36 27.48
3 300104 乐视网 129,380,523.08 24.28
4 002339 积成电 子 127,933,775.37 24.01
5 002312 三泰控 股 125,818,119.88 23.61
6 300028 金亚科 技 122,331,008.33 22.95
7 300059 东方财 富 121,567,864.77 22.81
8 300226 上海钢 联 121,089,380.37 22.72
9 300248 新开普 116,448,467.58 21.85
10 300431 暴风科 技 112,447,139.56 21.10
11 600446 金证股 份 109,575,600.40 20.56
12 600093 禾嘉股 份 98,231,014.46 18.43
13 002169 智光电 气 89,268,058.85 16.75
14 002707 众信旅 游 81,630,209.52 15.32
15 000997 新 大 陆 79,992,672.05 15.01
16 000796 易食股 份 74,395,012.17 13.96
17 002183 怡 亚 通 74,099,035.13 13.90
18 300399 京天利 68,821,287.75 12.91
19 300144 宋城演 艺 67,631,159.08 12.69 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 35 页共 47 页
20 300033 同花顺 66,611,676.00 12.50
21 300343 联创节 能 64,688,082.90 12.14
22 002197 证通电 子 59,046,775.55 11.08
23 002657 中科金 财 57,350,743.72 10.76
24 300128 锦富新 材 56,820,563.66 10.66
25 300364 中文在 线 56,381,473.00 10.58
26 300356 光一科 技 54,332,183.55 10.20
27 300130 新国都 53,610,266.40 10.06
28 300178 腾邦国 际 50,341,237.49 9.45
29 300286 安科瑞 49,903,657.58 9.36
30 300413 快乐购 47,541,928.50 8.92
31 002451 摩恩电 气 45,795,820.05 8.59
32 002231 奥维通 信 45,135,316.12 8.47
33 002131 利欧股 份 44,570,022.21 8.36
34 300086 康芝药 业 43,516,118.03 8.17
35 002376 新北洋 40,465,820.00 7.59
36 300300 汉鼎股 份 38,772,979.80 7.28
37 300392 腾信股 份 38,455,839.90 7.22
38 600728 佳都科 技 37,213,737.66 6.98
39 300244 迪安诊 断 36,945,009.67 6.93
40 300380 安硕信 息 36,853,299.00 6.92
41 002455 百川股 份 35,473,647.62 6.66
42 002279 久其软 件 34,747,261.17 6.52
43 300310 宜通世 纪 34,674,468.69 6.51
44 002719 麦趣尔 34,172,231.19 6.41
45 300238 冠昊生 物 34,095,810.66 6.40
46 300329 海伦钢 琴 33,151,819.76 6.22
47 300170 汉得信 息 32,876,675.91 6.17
48 300069 金利华 电 31,768,896.92 5.96
49 002296 辉煌科 技 31,434,621.78 5.90
50 000732 泰禾集 团 30,714,452.57 5.76
51 600536 中国软 件 30,301,558.24 5.69
52 300253 卫宁软 件 29,193,404.22 5.48
53 300442 普丽盛 28,460,616.85 5.34
54 000025 特
力Ａ 28,374,872.24 5.32
55 600180 瑞茂通 27,737,615.85 5.20
56 300240 飞力达 27,645,462.14 5.19
57 600153 建发股 份 25,838,012.40 4.85
58 300146 汤臣倍 健 25,649,873.68 4.81
59 600831 广电网 络 25,298,658.09 4.75
60 600804 鹏博士 25,063,718.90 4.70
61 600682 南京新 百 24,320,459.89 4.56
62 002153 石基信 息 24,003,686.00 4.50
63 000601 韶能股 份 23,677,522.60 4.44 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 36 页共 47 页
64 600112 天成控 股 23,387,603.84 4.39
65 300348 长亮科 技 23,353,798.65 4.38
66 300340 科恒股 份 22,770,746.03 4.27
67 000799 *ST 酒鬼 22,597,374.70 4.24
68 002363 隆基机 械 22,461,556.12 4.21
69 002175 广陆数 测 21,464,197.40 4.03
70 600074 保千里 21,365,064.39 4.01
71 002739 万达院 线 20,504,436.80 3.85
72 601218 吉鑫科 技 20,234,263.57 3.80
73 002488 金固股 份 20,179,081.90 3.79
74 002405 四维图 新 20,076,859.39 3.77
75 002413 常发股 份 20,022,717.99 3.76
76 002467 二六三 19,794,737.12 3.71
77 601688 华泰证 券 19,558,638.28 3.67
78 300314 戴维医 疗 19,094,927.92 3.58
79 002256 彩虹精 化 18,905,121.60 3.55
80 000681 视觉中 国 18,765,884.08 3.52
81 600570 恒生电 子 18,454,269.44 3.46
82 002268 卫 士 通 18,446,050.21 3.46
83 002551 尚荣医 疗 18,297,459.26 3.43
84 603729 龙韵股 份 18,156,154.00 3.41
85 300100 双林股 份 17,521,707.80 3.29
86 600397 安源煤 业 17,117,124.00 3.21
87 600436 片仔癀 16,885,659.15 3.17
88 002055 得润电 子 16,248,858.99 3.05
89 600511 国药股 份 16,212,682.83 3.04
90 002285 世联行 16,188,969.00 3.04
91 600362 江西铜 业 15,732,998.66 2.95
92 600590 泰豪科 技 15,716,256.67 2.95
93 002400 省广股 份 15,526,966.66 2.91
94 600222 太龙药 业 15,066,904.58 2.83
95 300338 开元仪 器 15,048,480.40 2.82
96 300096 易联众 14,996,640.00 2.81
97 300212 易华录 14,801,882.21 2.78
98 002381 双箭股 份 14,441,691.29 2.71
99 600415 小商品 城 14,366,024.03 2.70
100 300187 永清环 保 14,323,211.60 2.69
101 002251 步 步 高 14,267,235.25 2.68
102 300077 国民技 术 14,161,355.02 2.66
103 002315 焦点科 技 14,151,561.55 2.66
104 300016 北陆药 业 13,980,431.59 2.62
105 300231 银信科 技 13,971,995.33 2.62
106 300155 安居宝 13,836,807.42 2.60
107 002519 银河电 子 13,610,773.88 2.55 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 37 页共 47 页
108 002253 川大智 胜 13,589,439.77 2.55
109 300163 先锋新 材 13,522,288.42 2.54
110 002014 永新股 份 13,447,814.95 2.52
111 600400 红豆股 份 13,256,027.96 2.49
112 300250 初灵信 息 13,208,888.70 2.48
113 002401 中海科 技 13,197,926.51 2.48
114 600893 中航动 力 13,173,302.89 2.47
115 002375 亚厦股 份 13,008,596.54 2.44
116 002439 启明星 辰 12,901,007.16 2.42
117 300183 东软载 波 12,690,239.15 2.38
118 002063 远光软 件 12,666,744.94 2.38
119 300440 运达科 技 12,601,515.00 2.36
120 300378 鼎捷软 件 12,457,488.16 2.34
121 002415 海康威 视 12,274,341.58 2.30
122 600259 广晟有 色 12,242,583.68 2.30
123 300085 银之杰 11,724,665.19 2.20
124 300005 探路者 11,706,893.32 2.20
125 300063 天龙集 团 11,552,993.00 2.17
126 300404 博济医 药 11,203,246.00 2.10
127 002522 浙江众 成 11,008,495.09 2.07
128 002751 易尚展 示 10,852,128.30 2.04
129 002609 捷顺科 技 10,722,874.00 2.01
130 600809 山西汾 酒 10,707,539.18 2.01
注： 本项 及下 项7.4.2 、7.4.3 的 买入 包括 基金 二级 市场上 主动 的买 入、 新 股 、 配股、 债 转股、 换股
及行权 等获 得的 股票 ，卖 出主要 指二 级市 场上 主动 的卖出 、换 股、 要约 收购 、发行 人回 购及 行权 等
减少的 股票 ，此 外， “ 买 入金额 ”（或 “ 买 入股 票成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ”（或 “ 卖出股 票收 入 ” ）均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300104 乐视网 128,668,062.87 24.14
2 300059 东方财 富 119,277,449.47 22.38
3 600446 金证股 份 112,533,324.37 21.12
4 002491 通鼎互 联 92,874,694.96 17.43
5 000997 新 大 陆 91,499,944.45 17.17
6 300226 上海钢 联 74,942,422.76 14.06
7 300253 卫宁软 件 74,098,187.44 13.90
8 300144 宋城演 艺 69,452,235.83 13.03
9 002657 中科金 财 65,223,462.74 12.24
10 300399 京天利 64,158,440.18 12.04
11 600571 信雅达 56,705,200.72 10.64 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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12 300413 快乐购 56,032,137.25 10.51
13 002451 摩恩电 气 53,172,928.85 9.98
14 300033 同花顺 52,745,741.03 9.90
15 300380 安硕信 息 50,034,668.72 9.39
16 002197 证通电 子 49,267,110.10 9.24
17 300244 迪安诊 断 48,955,225.36 9.19
18 600536 中国软 件 46,846,329.27 8.79
19 300178 腾邦国 际 46,841,221.52 8.79
20 002312 三泰控 股 43,666,014.76 8.19
21 300356 光一科 技 42,244,222.18 7.93
22 300086 康芝药 业 41,013,271.45 7.70
23 300286 安科瑞 40,648,216.18 7.63
24 000796 易食股 份 40,519,023.96 7.60
25 300392 腾信股 份 40,325,068.38 7.57
26 300128 锦富新 材 40,102,156.69 7.52
27 300364 中文在 线 39,103,426.48 7.34
28 600728 佳都科 技 38,745,367.67 7.27
29 300085 银之杰 38,573,702.74 7.24
30 300130 新国都 37,768,765.88 7.09
31 300170 汉得信 息 37,724,151.36 7.08
32 002376 新北洋 37,596,744.60 7.05
33 300300 汉鼎股 份 37,018,448.46 6.95
34 600180 瑞茂通 33,638,475.11 6.31
35 300248 新开普 33,194,261.75 6.23
36 000732 泰禾集 团 32,547,060.97 6.11
37 002279 久其软 件 31,915,896.83 5.99
38 002450 康得新 31,770,490.19 5.96
39 002231 奥维通 信 31,378,083.60 5.89
40 600986 科达股 份 29,404,009.61 5.52
41 300028 金亚科 技 28,228,351.40 5.30
42 600153 建发股 份 26,534,514.11 4.98
43 002488 金固股 份 26,292,948.79 4.93
44 600682 南京新 百 25,769,371.60 4.84
45 300238 冠昊生 物 25,455,029.80 4.78
46 300146 汤臣倍 健 25,367,846.88 4.76
47 002405 四维图 新 25,302,919.19 4.75
48 600570 恒生电 子 25,185,182.36 4.73
49 600804 鹏博士 24,903,727.49 4.67
50 600831 广电网 络 23,750,255.71 4.46
51 601218 吉鑫科 技 23,450,941.66 4.40
52 002153 石基信 息 23,197,430.01 4.35
53 002739 万达院 线 22,800,953.80 4.28
54 002175 广陆数 测 22,738,871.91 4.27
55 002719 麦趣尔 22,580,738.48 4.24 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 39 页共 47 页
56 000601 韶能股 份 22,550,729.26 4.23
57 000025 特
力Ａ 22,298,349.77 4.18
58 601166 兴业银 行 21,955,717.03 4.12
59 002437 誉衡药 业 21,921,465.38 4.11
60 600112 天成控 股 21,594,184.95 4.05
61 002256 彩虹精 化 21,512,107.24 4.04
62 000516 国际医 学 21,421,449.81 4.02
63 600074 保千里 21,102,394.12 3.96
64 000681 视觉中 国 21,044,899.18 3.95
65 002055 得润电 子 21,020,828.00 3.94
66 000799 *ST 酒鬼 20,763,506.11 3.90
67 002400 省广股 份 20,243,965.46 3.80
68 300348 长亮科 技 20,217,918.10 3.79
69 600352 浙江龙 盛 20,173,228.24 3.79
70 002421 达实智 能 19,999,109.01 3.75
71 601688 华泰证 券 19,893,176.88 3.73
72 300100 双林股 份 19,506,652.92 3.66
73 300343 联创节 能 19,409,094.80 3.64
74 600976 健民集 团 19,336,962.25 3.63
75 300367 东方网 力 19,324,227.79 3.63
76 603729 龙韵股 份 19,232,096.00 3.61
77 002268 卫 士 通 19,045,904.88 3.57
78 002169 智光电 气 18,818,328.98 3.53
79 300442 普丽盛 18,727,986.84 3.51
80 300267 尔康制 药 18,224,714.97 3.42
81 600436 片仔癀 18,096,918.22 3.40
82 600093 禾嘉股 份 17,602,633.71 3.30
83 002551 尚荣医 疗 17,225,402.50 3.23
84 300212 易华录 16,919,383.78 3.17
85 600397 安源煤 业 16,734,616.04 3.14
86 300155 安居宝 16,719,377.57 3.14
87 300069 金利华 电 16,395,326.04 3.08
88 002381 双箭股 份 16,102,440.03 3.02
89 002251 步 步 高 16,076,968.75 3.02
90 300338 开元仪 器 15,952,078.68 2.99
91 300011 鼎汉技 术 15,793,775.36 2.96
92 300077 国民技 术 15,596,682.39 2.93
93 600850 华东电 脑 15,271,521.91 2.87
94 600590 泰豪科 技 15,198,835.64 2.85
95 600222 太龙药 业 15,058,592.22 2.83
96 600362 江西铜 业 14,857,490.75 2.79
97 300231 银信科 技 14,823,883.07 2.78
98 300287 飞利信 14,781,951.88 2.77
99 300016 北陆药 业 14,691,393.80 2.76 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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100 600511 国药股 份 14,652,081.72 2.75
101 300168 万达信 息 14,644,411.39 2.75
102 002415 海康威 视 14,497,235.77 2.72
103 300187 永清环 保 14,444,522.00 2.71
104 000411 英特集 团 14,430,139.32 2.71
105 600415 小商品 城 14,266,717.28 2.68
106 002467 二六三 14,244,000.34 2.67
107 002315 焦点科 技 14,099,557.06 2.65
108 002375 亚厦股 份 14,099,517.69 2.65
109 002285 世联行 13,992,548.89 2.63
110 000566 海南海 药 13,884,419.89 2.61
111 300183 东软载 波 13,622,893.89 2.56
112 000937 冀中能 源 13,529,175.91 2.54
113 002184 海得控 制 13,368,490.94 2.51
114 300005 探 路 者 13,245,329.11 2.49
115 600893 中航动 力 13,157,104.52 2.47
116 002111 威海广 泰 13,118,397.55 2.46
117 300221 银禧科 技 13,067,061.92 2.45
118 300378 鼎捷软 件 13,055,565.38 2.45
119 600400 红豆股 份 13,035,009.13 2.45
120 002063 远光软 件 12,893,549.79 2.42
121 002401 中海科 技 12,829,253.00 2.41
122 002439 启明星 辰 12,573,383.49 2.36
123 300250 初灵信 息 12,562,933.51 2.36
124 600240 华业资 本 12,188,171.26 2.29
125 002572 索菲亚 11,933,735.48 2.24
126 002339 积成电 子 11,727,059.66 2.20
127 300072 三聚环 保 11,689,404.37 2.19
128 002253 川大智 胜 11,621,770.06 2.18
129 002183 怡 亚 通 11,441,308.50 2.15
130 300329 海伦钢 琴 11,409,386.12 2.14
131 300359 全通教 育 11,362,387.08 2.13
132 300296 利亚德 10,923,890.95 2.05
133 600259 广晟有 色 10,883,629.88 2.04
134 300440 运达科 技 10,802,089.50 2.03
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 5,222,335,038.81
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 4,381,187,651.43 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 金 亚科 技股 份有 限 公司 （ 股票 代码：300028 ）于 2015 年 4 月 30 日收 到中国 证券 监督 管理 委
员会 《调 查通 知书 》 ， 发 因 公司涉 嫌证 券违 法违 规， 根据 《中 华人 民共 和国 证 券法》 的 有关 规定， 中
国证券 监督 管理 委员 会决 定对公 司进 行立 案调 查 。 随 后的 6 月 5 日、 8 日、 9 日 三 个交易 日无 量跌 停，广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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之后公 司申 请停 牌自 查至 今，还 没有 复牌 。
本基金投资该公司的主 要原因是：公司收购手游 公司天象互动，并涉足电 子竞技行业，举办国内
第一的电子竞技大赛 wca ，打造电 竞生态圈，并跟 淘宝形成战略合作。公司 被调查纯属突发事件，
根据公开资料，董事长在 辞职公告中提到本次违法 违规全部责任在自己，可 见并不是公司自身的问
题。由 于无 量跌 停和 停牌 ，我司 一直 没有 机会 卖出 ，所以 持有 至今 。
除上述证券外，本基金 投资的前十名证券的发行 主体本期未出现被监管部 门立案调查，在本报告
编制日 前一 年内 未受 到公 开谴责 和处 罚的 情况 。
7.12.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 485,931.69
2 应收证 券清 算款 125,328,182.92
3 应收股 利 -
4 应收利 息 54,357.11
5 应收申 购款 8,319,679.56
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 134,188,151.28
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 300431 暴风科 技 94,317,272.50 7.36 重大事 项
2 002183 怡 亚 通 81,172,585.78 6.33 重大事 项
3 300028 金亚科 技 65,223,900.00 5.09 重大事 项 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
44,117
16,729.82 132,199,438.45 17.91% 605,869,903.20 82.09%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 199,263.59 0.0270%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
9
开放式基金份额变动
单位： 份 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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基金合 同生 效日 （2014 年3 月 12 日 ）基 金份 额总 额 2,658,866,513.92
本报告 期期 初基 金份 额总 额 543,755,599.70
本报告 期 基 金总 申购 份额 1,522,545,429.41
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,328,231,687.46
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 738,069,341.65
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年4 月30 日， 包林 生 不再担 任本 基金 管理 人的 副总经 理。2015 年5 月 23 日， 肖雯不 再担
任本基 金管 理人 的副 总经 理。相 关事 项已 向中 国证 券投资 基金 业协 会备 案。
2015 年4 月， 李 爱华 先生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务。 上述 人事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所 情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金的基金 管理人、基金托管人及其 高级管理人员没有受到监 管部门稽查或处罚
的情况 。 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
银河证 券 2 6,505,875,457.71 67.74% 4,621,773.87 67.74% -
招商证 券 1 375,838,288.85 3.91% 266,996.16 3.91% -
东莞证 券 1 207,207,955.32 2.16% 147,200.76 2.16% -
安信证 券 1 1,258,839,067.15 13.11% 894,282.52 13.11% -
海通证 券 1 1,255,761,921.21 13.08% 892,094.81 13.08% -
中信证 券 2 - - - - 增加 2 个
广发证 券 3 - - - - 增加 1 个
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
(1)财 务状 况良 好， 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为；
(2)经 营行 为规 范， 内控 制 度健全 ，在 业内 有良 好的 声誉；
(3)具 备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源，满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要；
(4)具 有较 强的 研究 和行 业 分析能 力 ， 能 及时 、 全面 、 准 确地 向公 司提 供关 于 宏观 、 行 业 、 市 场及 个
股的高 质量 报告 ，并 能根 据基金 投资 的特 殊要 求， 提供专 门的 研究 报告 ；
(5)能 积极 为公 司投 资业 务 的开展 ，提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ；
(6)能 提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。
2、交 易席 位选 择流 程：
(1)对 交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估 。 本 基金 管理人 组织 相关 人员 依据 交易单 元选 择标 准对
交易单 元候 选券 商的 服务 质量和 研究 实力 进行 评估 ，确定 选用 交易 单元 的券 商。
(2)协 议签 署及 通知 托管 人 。 本基 金管 理人与 被选 择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议， 并通 知基金 托管
人。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 国 工 商 银
行 为 广 发 竞 争 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金增 加代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-06-03
2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 广 发 银 行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-05-29
3
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 诺 亚 正 行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-05-26
4
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 徽 商 期 货 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-05-18 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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5
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 华 兴 银 行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-21
6
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 民 族 证 券 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-20
7
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 兴 业 证 券 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-20
8
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 农 商 银
行为旗 下部 分基 金代 销机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-13
9
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 利 得 基 金 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-07
10
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 展 恒 基 金 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-07
11
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 苏 州 银 行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-03-27
12
广 发 竞 争 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理变 更公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-02-17
13
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 东 莞 农 商 行
为旗下 部分 基金 代销 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-02-03
14
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 信 建 投 期
货为旗 下部 分基 金代 销机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-01-29
15
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 海 银 基 金 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-01-29
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1．中 国证 监会 批准 广发 竞 争优势 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 募集 的文 件
2． 《广 发竞 争优 势灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
3． 《广 发基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》
4． 《广 发竞 争优 势灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
5．法 律意 见书
6．基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
7．基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照
11.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼
11.3 查阅方式
1. 书面查阅：查阅时间 为每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者 可免费查阅，也可按工
本费购 买复 印件 ； 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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2. 网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一五年八月二十 八日
