广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金
2015 年 半 年度 报 告
2015 年 6 月30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 21 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................... 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................... 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................... 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................... 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................... 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................... 15
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................... 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................... 17
6.4 报 表附 注 ....................................................................................................................................... 18
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................... 37
7.3 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................... 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................... 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ....................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 38
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 38
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 38
7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 39
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 39 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................... 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 40
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 40
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ......................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ......................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................. 41
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 ............................................................................................. 41
10.6 管理 人 、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 44
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 44
11.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 45
11.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 45
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
基金简 称 广发集 利一 年定 期开 放债 券
基金主 代码 000267
交易代 码 000267
基金运 作方 式 契约型 定期 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 21 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 476,661,067.33 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
广发集 利一 年定 期开 放债
券 A
广发集 利一 年定 期开 放债
券 C
下属分 级基 金的 交易 代码
000267 000268
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
279,208,352.63 份 197,452,714.70 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 通 过积 极主 动的 投资 管 理， 力争 为基 金份 额持
有人获 取高 于业 绩比 较基 准的投 资收 益。
投资策 略
本基金 主要 投资 于固 定收 益类品 种 ， 不 直接 从二 级 市场买 入股 票 、 权 证等
权益类 资产 ， 也不 参与 一 级市场 新股 申购 或股 票增 发。 本基 金通 过对 国内
外宏观 经济 态势 、 利率 走 势、 收益 率曲 线变 化趋 势 和信用 风险 变化 等因 素
进 行 综 合 分 析 ， 并 结 合 各 种 固 定 收 益 类 资 产 在 特 定 经 济 形 势 下 的 估 值 水
平、 预 期收 益和 预期 风险 特 征， 在 符合 本基 金相 关投 资 比例规 定的 前提 下，
决定组 合的 久期 水平 、 期 限结构 和类 属配 置 ， 并 在 此基础 之上 实施 积极 的
债券投 资组 合管 理， 以获 取较高 的投 资收 益。
业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 税后 利率+0.5%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基 金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型基 金 、 混
合型基 金， 高于 货币 市场 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 蒋松云
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3 号4004-56 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510308 100140
法定代 表人 王志伟 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广
场南 塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金 净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2015 年1 月 1 日 至 2015 年 6 月30 日）
广发集 利一 年定 期开 放
债券 A
广发集 利一 年定 期开 放债
券 C
本期已 实现 收益 30,553,457.49 21,076,620.79
本期利 润
26,989,393.13 18,568,488.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0967 0.0940
本期加 权平 均净 值利 润率 8.38% 8.18%
本期基 金份 额净 值增 长率 8.90% 8.65%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2015 年6 月30 日)
广发集 利一 年定 期开 放债
券A
广发集 利一 年定 期开 放债 券
C
期末可 供分 配利 润 37,009,468.42 25,339,616.80 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1326 0.1283
期末基 金资 产净 值 325,756,463.77 229,509,185.78
期末基 金份 额净 值 1.167 1.162
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2015 年6 月30 日)
广发集 利一 年定 期开 放
债券 A
广发集 利一 年定 期开 放债
券 C
基金份 额累 计净 值增 长率 26.02% 24.95%
注： （1 ） 所 述基 金财务 指 标不包 括持 有人 认购 和交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
广发集 利一 年定 期开 放债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.39% 0.43% 0.23% 0.00% -3.62% 0.43%
过去三 个月 5.29% 0.45% 0.72% 0.00% 4.57% 0.45%
过去六 个月 8.90% 0.36% 1.51% 0.00% 7.39% 0.36%
过去一 年 19.45% 0.33% 3.27% 0.00% 16.18% 0.33%
自基金 合同 生
效起至 今
26.02% 0.25% 6.33% 0.00% 19.69% 0.25%
广发集 利一 年定 期开 放债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.49% 0.42% 0.23% 0.00% -3.72% 0.42%
过去三 个月 5.13% 0.44% 0.72% 0.00% 4.41% 0.44%
过去六 个月 8.65% 0.36% 1.51% 0.00% 7.14% 0.36%
过去一 年 18.77% 0.33% 3.27% 0.00% 15.50% 0.33%
自基金 合同 生
效起至 今
24.95% 0.25% 6.33% 0.00% 18.62% 0.25%
注：（1） 本基 金业 绩比 较 基准为 ，银 行一 年期 定期 存款税 后利 率+0.5% 。
（2） 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的比较
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2013 年8 月 21 日 至2015 年6 月 30 日 ）
广发集 利一 年定 期开 放债 券 A
广发集 利一 年定 期开 放债 券 C
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ，于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注 册资
本1.2688 亿元 人民 币。 公 司的股 东为 广发 证券 股份 有限公 司、 烽火 通信 科技 股份有 限公 司、 深圳 市
前海香江金融控股集团有 限公司、康美药业股份有 限公司和广州科技金融创 新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金、社保 基金投资管理人、受托管 理保险资金投资管理人、 合格境内机构投资者境
外证券 投资 管理 （QDII ） 和特定 客户 资产 管理 等业 务资格 。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 24 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、另类投资部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 互联网金融部（下辖杭州 理财中心）、北京办事
处、北京分公司、广州分 公司、上海分公司。此外 ，还出资设立了广发国际 资产管理有限公司（ 香
港子公 司） 、瑞 元资 本管 理有限 公司 。
截至2015 年6 月30 日 ， 本 基金管 理人 管理 七十 五只 开放式 基金--- 广发 聚富 开 放式证 券投 资基
金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发 货币 市场
基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证500 指 数证 券投 资基金 （LOF ） 、 广 发内
需增长灵活配置混合型证 券投资 基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ，广 发双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广发 纯债 债 券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起
式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式 货币 市场 基金 、 广发 中债金 融债 指数 证券 投资 基金 、 广 发亚 太中 高收 益债 券型证 券投 资基 金 、
广发现 金宝场内实时申赎 货币市场基金、广发全球 医疗保健指数证券投资基 金、广发成长优选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发钱袋子货币市场基 金、广发天天利货币市场 基金、广发集鑫债券型
证券投资基金、广发竞争 优势灵活配置混合型证券 投资基金、广发新动力股 票型证券投资基金、广
发中证 全指 可选 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 广发 主题 领先 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
广发活 期宝 货币 基金 、广 发逆向 策略 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、广 发中 证百度 百发 策略 100 指
数型证券投资基金、广发 中证全指医药卫生交易型 开放式指数证券投资基金 、广发中证全指信息 技
术交易型开放式指数证券 投资基金、广发中证全指 信息技术交易型开放式指 数证券投资基金发起式
联接基金、广发对冲套利 定期开放混合型发起式证 券投资基金、广发中证养 老产业指数型发起式证
券投资基金、广发中证全 指金融地产交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证环保产业指数型证
券投资基金、广发聚安混 合型证券投资基金、广发 纳斯达克生物科技指数型 发起式证券投资基金、
广发聚宝混合型证券投资 基金、广发聚惠灵活配置 混合型证券投资基金、广 发中证全指可选消费交
易型开放式证券投资基金 发起式联接基金、广发中 证全指医药卫生交易型开 放式指数证券投 资基金
发起式联接基金、广发安 心回报混合型证券投资基 金、广发安泰回报混合型 证券投资基金、广发聚
康混合 型证 券投 资基 金、 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 交易型 开放 式指 数证 券
投资基金、广发中证全指 能源交易型开放式指数证 券投资基金和广发中证全 指原材料交易型开放式
指数证 券投 资基 金， 管理 资产规 模为 2262.47 亿 元 。同时 ，公 司还 管理 着多 个特定 客户 资产 管理 投
资组合 和社 保基 金投 资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
代宇
本基金 的基 金
经理； 广发 聚
财信用 债券 基
金的基 金经
理；广 发聚 利
债券基 金的 基
金经理 ；广 发
聚鑫债 券基 金
的基金 经理 ；
广发成 长优 选
2013-08-2
1
- 10 年
女， 中国 籍， 金融 学硕 士， 持有基
金业执 业资 格证 书，2005 年 7 月
至 2011 年 6 月先 后任 广发 基金管
理有限公司固定收益部研究员及
交易员 、 国际 业务 部研 究 员、 机构
投资部 专户投 资经 理，2011 年 7
月调入固定收益部任投资人员，
2011 年 8 月 5 日 起任 广发 聚利债
券基金 的基 金经 理，2012 年 3 月
13 日起 任广 发聚财 信用 债 券基金广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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混合基 金的 基
金经理 ；广 发
聚惠混 合基 金
的基金 经理 ；
广发安 泰回 报
混合基 金的 基
金经理 ；广 发
安心回 报混 合
基金的 基金 经
理；广 发双 债
添利债 券基 金
的基金 经理
的基金 经理 ，2013 年 6 月 5 日起
任广发 聚鑫 债券 基金 的基 金经理，
2013 年8 月21 日 起任 广发 集利一
年定期 开放 债券 基金 的基 金经理，
2015 年2 月17 日 起任 广发 成长优
选混合 基金 的基 金经 理， 2015 年4
月 15 日 起任 广发 聚惠 混合 基金的
基金经 理，2015 年 5 月 14 日起任
广发安泰回报混合基金和广发安
心回报 混合 基金 的基 金经 理， 2015
年 5 月 27 日 起任 广发 双债 添利债
券基金 的基 金经 理。
注：1. “任职 日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法》及 其配套法规、《广
发集利一年定期开放债券 型证券投资基金基金合同 》和其他有关法律法规的 规定，本着诚实信用、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益 。
本报告期内，基金运作合 法合规，无损害基金持有 人利益的行为，基金的投 资管理符合有关 法规及
基金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 12 页共 45 页
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易 。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本报告 期内 ，本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2015 年上 半年 ，债 券市 场 先跌后 涨， 期间 波动 较大 。
国内实体经济数据维持于 弱势。对政策取向的博弈 和资金面主导了资本市场 走势。从上半年来
看，债市走势颇为波折， 指数振幅较大。年初在海 外避险情绪带动下，同时 受央行时隔一年重启逆
回购操作的影响，收益率 几度下探；反而在降准降 息之后，引发了靴子落地 后的获利回吐，开启了
收益率转头上行的通道， 随后对债券供给的隐忧继 续推升抛盘情绪，第一季 度十年国开债振幅高达
60 余 BP 。 二 季度 政策 动作 频频， 某种 程度 加剧 了债 市波动 。 央 行在4 月 超预 期大幅 降准 ， 公 开市 场
连续下 调逆 回购 利率 ，紧 接着 5 月 初降 息， 债券 收 益率应 声而 跌， 十年 国开 最低下 探 到 3.77%，交
投热情 高涨 ；5 月底 定向 正 回购，6 月初 PSL 提 供资 金 ， 但是 宽松 的边 际效 应减 弱， 地 方债 供给 放大
的担忧 重新 占据 主导 ，收 益率筑 底回 调， 十年 国开 最高大 概在 4.13% 附近 ， 6 月末 续作 中期借 贷 便
利（MLF），6 月定 向降 准 并降息 ，同 期股 市暴 跌， 债券收 益率 才重 新下 行回 稳。
值得注意的是，长短收益 率在上半年分化明显，短 端收益率在央行持续的宽 松政策刺激下，收
益率大 幅下 行； 中长 端收 益率呈 “W” 型走 势， 期限利 差频创 新高 。
可转债市场方面，股市持 续火爆，带动可转债表现 非常优异，纷纷触发赎回 ，转债市场总量萎
缩，临 近半 年末 股市 调整 ，也带 动转 债波 动， 但上 半年表 现依 然优 异。
截至 6 月 30 日 ，中 债综 合 净价指 数上 涨 0.78% 。 分 品种看 ，中 债国 债总 净价 指数上 涨 1.03% ；
中证金 融债 净价 指数 上 涨0.46% ；中 证企 业债 净价 指 数上 涨1.59% 。
我们在上半年的操作是降 低久期，适度增加债券仓 位，在精选个券的原则上 ，调整并增加了少
量转债 仓位 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
本报告 期内 ， 广 发集 利定 期开放 债 基A 类 净值 增长 率为 8.9% ， 广发 集利 定期 开放债 基 C 类净 值
增长率 为8.65% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 1.51% 。 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 13 页共 45 页
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下一阶段，我们认为 债券市场的表现将会比较 平淡，利率风险虽不大， 但是有十分亮眼表
现的可 能也 不大 ，信 用债 的分化 会继 续显 著。
2015 年第3 季 度经 济预 计 依旧低 迷， 通缩 风险 仍在 ， 经济 基本 面变 化不 大， 债市的 走势 更多 取
决于政策面和资金面。从 政策面来看，需求不振的 前提下，货币政策走势有 望能保持一贯性。但是
资金面注定面临两难，一 方面，为了转型的顺利进 行，主观上不能允许货币 市场利率超预期走低，
而利率市场化尚未成熟， 客观上全社会负债成本难 以快速下行；另一方面， 虽然掣肘于经济转 型，
回顾央 行近 一个 星期 的 “ 放水 ” 操 作： 重启 逆回 购、 增 量续作 MLF 、 定向 降准 和 降息、 逆回 购加 码等 ，
又证伪了宽松的货币政策 边际上转向的可能。政府 对经济和资本市场托底决 心不变，而央行会坚决
配合， 无论 在量 上还 是在 价上。
从长远来看，债市可能持 续牛皮市，区间震荡。从 基本面来说，强力度维稳 使得经济企稳的概
率在悄悄增大，积极的财 政政策带来的融资需求增 加将持续成为悬在债市头 顶的利剑，再加上美国
九月加息概率很大，使得 债券市场的长端下降得特 别犹豫，另一方面，央行 不管是着意还是被迫维
持的货 币市 场持 续宽 松 ， 必 将使得 短久 期资 产的 收益 率持续 下滑 或者 保持 低位 。 期限利 差屡 创新 高 ，
难以缩窄，长端波动继续 。在这样的背景下，稳健 的组合套息依旧可为，积 极的组合可在套息基础
上适当 拉长 久期 。
股市的急跌使得机会更多 。但是可转债市场已经萎 缩不少，存量转债也都不 算便宜，我们认为
可以根 据不 同产 品的 风险 收益属 性差 别配 置。
下半年我们计划维持仓位 ，控制久期，梳理结构， 重点在于持有票息。同时 密切关注市场机会
的变化 ，择 机调 整策 略， 力保组 合净 值平 稳增 长。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 投资管理部负责人、研究 发展部负责人、金融工
程部负 责人 、 监察 稽核 部负 责人和 基金 会计 部负 责人 。 估值委 员会 定期 对估 值政 策和程 序进 行评 价 ，
在发生了影响估值政策和 程序的有效性及适用性的 情况后及时修订估值方法 ，以保证其持续适用。
基金日 常估 值由 基金 会计 部具体 执行 ， 并确 保和 托管 行核对 一致 。 投资 研究 人员 积极关 注市 场变 化、
证券发行机构重大事件等 可能对估值产生重大影响 的因素，向估值委员会提 出估值建议，确保估值
的公允性。金融工程部负 责提供有关涉及模型的技 术支持。监察稽核部负责 定期对基金估值程序和广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 14 页共 45 页
方法进行核查，确保估值 委员会的各项决策得以有 效执行。以上所有相关人 员具备较高的专业能力
和丰富的行业从业经验。 为保证基金估值的客观独 立，基金经理不参与估值 的具体流程，但若存在
对相关投资品种估值有失 公允的情况，可向估值委 员会提出意见和建议。各 方不存在任何重大利益
冲突，一切以维护基金持 有人利益为准则。本基金 管理人已与中央国债登记 结算有限责任 公司、中
证指数 有限 公司 签署 服务 协议， 由其 按合 同约 定提 供相关 债券 品种 的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 基金 合同 中 “ 基金 收 益与分 配 ” 之“ （三 ） 基金 收益分 配原 则 ” 的相 关规 定 ，2015 年 1 月21
日广发 集利 一年 定期 开放 债券 A 类每 10 份基 金份 额 分配0.240 元 ， 广 发集 利一 年定期 开放 债 券 C 类
每 10 份基 金份 额分 配 0.230 元，2015 年 4 月 20 日 广发集 利一 年定 期开 放债 券 A 类每 10 份 基金 份
额分配 0.310 元 ，广 发集 利一年 定期 开放 债券 C 类每 10 份基 金份 额分配 0.290 元。 截至 2015 年 6
月30 日， 广 发集 利一 年定 期开放 债 券 A 类 可供 分配 利润 为 37,009,468.42 元 ， 广发 集利 一年定 期 开
放债 券C 类 可供 分配 利润 为 25,339,616.80 元 。 本基 金已 于 2015 年7 月17 日 实施 了2015 年 度第 二
季度的 利润 分配 ，上 述利 润分配 符合 合同 规定 。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对广发集利一年定期 开放债券型证券投资基金 的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法 》及其他法律法规和基金 合同的有关规定，不存在 任何损害基金份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，广发集利一 年定期开放债券型证券投 资基金的管理人 ——广发 基金管理有限公司
在广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金的投 资运作、基金资产净值计 算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支 等问题上，不存在 任何损 害基金份额持有人利益的 行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的 规定进行。本报告期内， 广发集利一年定期开放债 券型证券投资基金对基
金份额 持有 人进 行了 两次 利润分 配， 分配 金额 为25,624,000.48 元。 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发集利一年定期开放 债券型证券投资基
金2015 年 半年 度报 告中 财 务指标 、 净 值表 现、 利 润 分配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合 报告 等内 容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 集利 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资
产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 28,462,869.39 191,589.31
结算备 付金
5,412,078.74 6,188,801.90
存出保 证金
13,172.50 124,271.75
交易性 金融 资产 6.4.7.2 828,397,611.50 1,086,802,110.85
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
828,397,611.50 1,086,802,110.85
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
43,784,265.33 400,000.00
应收利 息 6.4.7.5 21,055,581.99 21,974,716.48
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
927,125,579.45 1,115,681,490.29
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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卖出回 购金 融资 产款
370,699,635.60 577,981,179.00
应付证 券清 算款
- 6,674.01
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
328,624.12 311,682.39
应付托 管费
93,892.61 89,052.10
应付销 售服 务费
77,625.50 73,603.28
应付交 易费 用 6.4.7.7 7,219.99 10,440.50
应交税 费
- -
应付利 息
340,411.78 1,478,091.10
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 312,520.30 399,000.00
负债合 计
371,859,929.90 580,349,722.38
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 476,661,067.33 476,661,067.33
未分配 利润
6.4.7.1
0 78,604,582.22 58,670,700.58
所有者 权益 合计
555,265,649.55 535,331,767.91
负债和 所有 者权 益总 计
927,125,579.45 1,115,681,490.29
注： 报 告截 止日2015 年6 月 30 日,广 发集 利一 年定 期开放 债 券A 基 金份 额净 值人民 币 1.165 元， 基
金份额 总 额279,208,352.63 份； 广发 集利 一年 定期 开放债 券C 基金 份额 净值 人民 币1.162 元， 基金
份额总 额197,452,714.70 份；总 份额 总 额 476,661,067.33 份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 集利 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
57,637,009.84 104,580,349.96
1.利息 收入
28,644,437.60 57,767,092.54
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.1
1 90,029.50 15,080,426.69
债券利 息收 入
28,545,489.34 41,385,690.67
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
8,918.76 1,300,975.18
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
35,064,768.40 -4,663,841.18
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.1
2 - -
基金投 资收 益
- - 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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债券投 资收 益 6.4.7.1
3 35,064,768.40 -4,663,841.18
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.1
4 - -
股利收 益 6.4.7.1
5 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
6.4.7.1
6 -6,072,196.16 51,477,098.60
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.1
7 - -
减：二、费用
12,079,127.72 19,796,737.86
1．管 理人 报酬
1,904,057.18 4,660,316.30
2．托 管费
544,016.34 1,331,518.96
3．销 售服 务费
449,693.48 671,950.16
4．交 易费 用 6.4.7.1
8 3,436.18 9,669.54
5．利 息支 出
8,975,180.76 12,898,832.32
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
8,975,180.76 12,898,832.32
6．其 他费 用 6.4.7.1
9 202,743.78 224,450.58
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
45,557,882.12 84,783,612.10
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
45,557,882.12 84,783,612.10
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 集利 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 476,661,067.33 58,670,700.58 535,331,767.91
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 45,557,882.12 45,557,882.12
三 、 本期 基 金份 额交 易产 - - - 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） - -25,624,000.48 -25,624,000.48
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 476,661,067.33 78,604,582.22 555,265,649.55
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 1,319,727,276.43 -13,019,526.73 1,306,707,749.70
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 84,783,612.10 84,783,612.10
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列） - - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 1,319,727,276.43 71,764,085.37 1,391,491,361.80
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 王志 伟 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 窦刚 ，会 计机 构负 责人 ： 张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广 发集利一 年定期 开放债券 型证券投 资基金(“ 本基金 ”)经中 国证券监 督管理委 员会( “ 中国证 监
会 ”)证监许 可[2013]839 号《关于核准 广发集利一年定期开放债 券型证券投资基金募集的 批复》核
准，由广发基金管理有限 公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》、《 证券投资基金运作管理
办法》 等有关规定和《 广发集利 一年定期开放债 券型证券 投资基金基金合 同》( “ 基 金合同 ”)发起，广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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于 2013 年 8 月 21 日募 集 成立。 本基 金的 基金 管理 人为广 发基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为中 国
工商银 行股 份有 限公 司。
本基金 募集 期 为2013 年7 月29 日 至 2013 年8 月16 日， 本 基金 为契 约型 开放 式基金 ， 以 定期
开放方式运作，存续期限 不定，根据认购费用收取 方式不同将基金份额分为 不同类别。本基金募集
资金总 额为 人民 币1,319,727,276.43 元， 有效 认购 户数 为 7,118 户。 其中 广 发集利 一年 定期 开放 债
券 A 类基 金(“A 类基 金 ”) 扣 除认购 费用 后的 募集 资金 净额为 人民 币 985,931,790.88 元， 认购 资金 在
募集期 间的 利息 为人 民 币186,998.92 元 ；广 发集 利 一年定 期开 放债 券C 类基金(“C 类基 金 ”) 的募 集
资金净 额333,565,498.03 元， 认 购资 金在募 集期 间 的利息 为人 民 币 42,988.60 元。 认 购资 金在 募集
期间产生的利息按照基金 合同的有关约定计入基金 份额持有人的基金账户。 本基金募 集资金经德勤
华永会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 验资 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》、《证券 投资基金运作管理办法》 和基金合同等有关
规定， 本基 金的 投资 范围 为具有 良好 流动 性的 固定 收益类 金融 工具 ， 包 括国 债、 央 行票 据、 金 融债 、
地方政府债、企业债、公 司债、可转债（含可分离 交易可转债）、短期融资 券、中期票据、资产支
持证券、次级债券、集合 债券、中小企业私募债券 、债券回购、银行存款（ 包括协议存款、定期存
款及其他银行存款）、货 币市场工具及法律法规或 中国证监会允许基金投资 的其他金融工具，但须
符合中 国证 监会 相关 规定 。本基 金业 绩比 较基 准为 银行一 年期 定期 存款 税后 利率+0.5% 。
本基金 的财 务报 表 于2015 年8 月28 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 企业 会计 准则 及相 关规定(以 下简 称
“ 企业 会计 准则 ”)及 中国证 监会发 布的 关于 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 ， 同 时在 具体 会计 核 算
和信息 披露 方面 也参 考了 中国证 券投 资基 金业 协会 发布的 若干 基金 行业 实务 操作。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金2015 年6 月30 日的 财务 状况 以及2015 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
除 6.4.5.2 所述 会计 估计 变 更外， 本基 金本 报告 期所 采用的 会计 政策 、 会 计估 计与最 近一 期年 度
报告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 20 页共 45 页
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
为确保证券投资基金估值 的合理性和公允性，根据 《中国证券投资基金业协 会估值核算工作小
组关 于2015 年1 季 度固 定 收益品 种的 估值 处理 标准 》 （以 下简 称 “ 估 值处 理标 准 ” ） ， 本基 金自2015
年3 月17 日起， 对所 持有 的在上 海证 券交 易所、 深 圳证券 交易 所上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品
种的估值方法进行调整， 采用第三方估值机构提供 的价格数据进行估值，估 值处理标准另有规定的
除外。 于2015 年3 月17 日，相 关调 整对 前一 估值 日基金 资产 净值 的影 响不 超过 0.50% 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差 错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、 财税[2004]78 号文 《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》、 财税[2005]103 号 文《 关于 股权
分置试点改革有关税收政 策问题的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税 务总局关于企业所得
税若干 优惠 政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日《 上 海、深 圳证 券交 易所 关于 做好证 券交 易印 花税 征
收方式 调整 工作 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有
关问题 的通 知》 及 其 他相 关税务 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
1. 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入， 由上 市公 司在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个人 所得
税，个 人从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ； 持 股期 限超 过 1 年 的， 暂减 按25% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20%的税
率计征 个人 所得 税。
4. 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5. 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 自 2008 年9 月19 日起 ， 出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证 券( 股票) 交
易印花 税， 受让 方不 再缴 纳证券(股票)交 易印 花税 。
6. 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对价，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 21 页共 45 页
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 28,462,869.39
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 28,462,869.39
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 552,925,349.22 568,303,611.50 15,378,262.28
银行间 市场 254,083,635.28 260,094,000.00 6,010,364.72
合计 807,008,984.50 828,397,611.50 21,388,627.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 807,008,984.50 828,397,611.50 21,388,627.00
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 2,158.35
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 5.31
应收结 算备 付金 利息 2,191.95
应收债 券利 息 21,051,226.38
应收买 入返 售证 券利 息 - 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 22 页共 45 页
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 21,055,581.99
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 7,219.99
合计 7,219.99
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 312,520.30
合计 312,520.30
6.4.7.9 实收基金
广发集利一年定期开 放债 券 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 279,208,352.63 279,208,352.63
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 279,208,352.63 279,208,352.63
广发集利一年定期开 放债 券 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 23 页共 45 页
基金份 额 账面金 额
上年度 末 197,452,714.70 197,452,714.70
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 197,452,714.70 197,452,714.70
6.4.7.10 未分配利润
广发集利一年定期开 放债 券 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 21,812,469.79 13,102,707.08 34,915,176.87
本期利 润 30,553,457.49 -3,564,064.36 26,989,393.13
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -15,356,458.86 - -15,356,458.86
本期末 37,009,468.42 9,538,642.72 46,548,111.14
广发集利一年定期开 放债 券 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 14,530,537.63 9,224,986.08 23,755,523.71
本期利 润 21,076,620.79 -2,508,131.80 18,568,488.99
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -10,267,541.62 - -10,267,541.62
本期末 25,339,616.80 6,716,854.28 32,056,471.08
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入 33,282.38
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 349.56
结算备 付金 利息 收入 56,397.56
其他 -
合计 90,029.50
6.4.7.12 股票投资收益 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 24 页共 45 页
本基金 本报 告期 内无 股票 投资收 益。
6.4.7.13 债券投资收益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
成交总 额
412,725,688.81
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期 兑
付）成 本总 额
372,070,549.42
减： 应 收利 息总 额 5,590,370.99
买卖债 券差 价收 入 35,064,768.40
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股利收益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
1.交易 性金 融资 产 -6,072,196.16
——股 票投 资 -
——债 券投 资 -6,072,196.16
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -6,072,196.16
6.4.7.17 其他收入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 1,536.18
银行间 市场 交易 费用 1,900.00
合计 3,436.18 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 6,023.48
账户维 护费 18,000.00
其他 200.00
合计 202,743.78
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
本基金 的基 金管 理人 于 2015 年 7 月 14 日 宣告 分红 ，向截 至 2014 年 7 月 17 日止在 本基 金注 册
登记人 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司登 记在 册的 全体持 有人 ， 广 发集利A 类每10 份分配0.40 元，
广发集 利C 类每 10 份分 配0.39 元。
除上述 情况 外， 截至 本财 务报表 批准 报出 日， 本基 金无其 他需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本基金 本报 告期 内不 存在 控制关 系或 者其 他重 大利 害关系 的关 联方 关系 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 26 页共 45 页
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
244,814,960.31 100.00% 635,894,607.10 100.00%
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广发证 券股 份有 限公
司
8,742,505,000.00 100.00% 5,868,400,000.00 100.00%
6.4.10.1.5 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ，本 报告 期末 及上年 度可 比期 间末 无
应付关 联方 佣金 余额 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月
30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,904,057.18 4,660,316.30
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 720,449.10 2,627,680.38
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.70% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝E×0.70%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月
30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 544,016.34 1,331,518.96
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.20% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝E×0.20%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ， 基金 托管 人复 核后于 次月 前3 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若遇 法定 节假 日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发集 利一 年定 期
开放债 券 A
广发集 利一 年定 期开 放
债券 C
合计
广发基 金管 理有 限公
司
- 3,861.54 3,861.54
中国工 商银 行股 份有
限公司
- 443,186.52 443,186.52
广发证 券股 份有 限公
司
- 266.35 266.35
合计 - 447,314.41 447,314.41
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发集 利一 年定 期
开放债 券A
广发集 利一 年定 期开 放
债券C
合计
广发基 金管 理有 限公
司
- 5,899.24 5,899.24
中国工 商银 行股 份有
限公司
- 638,571.46 638,571.46
广发证 券股 份有 限公
司
- 2,856.96 2,856.96
合计 - 647,327.66 647,327.66 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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注：本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为0.40% 。
C 类份 额基 金销 售服 务费 按前一 日 C 类份 额基 金资 产净值 的 0.40% 年费 率计 提。计 算方 法如 下：
H＝E ×0.40% ÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
销售服 务费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送销 售服 务
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前3 个 工作 日内从 基金 财产 一次 性支 付给基 金管 理人 ，经 基
金管理 人代 付给 各个 基金 销售机 构。 若遇 法定 节假 日、公 休假 等， 支付 日期 顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
单位： 人民 币元
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行股份 有限
公司
- - - - - -
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行股份 有限
公司
- - - -
180,000,000.
00
125,309.
59
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
广发集利一年定期开 放债 券 A
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
广发集利一年定期开 放债 券 C
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 29 页共 45 页
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公
司
28,462,869.
39
33,282.38 193,998.81 2,982,695.90
注：本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司保 管， 按银行 同业 利率 或约 定
利率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
中国工 商银
行股份 有限
公司
- - - - -
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
中国工 商银
行股份 有限
公司
011422001
14 神华
SCP001
一级市 场
分销
500,000.00 49,950,000.00
6.4.11 利润分配情况
广发集 利一 年定 期开 放债 券 A
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1
2015-01-2
1
-
2015
-01-
0.240
6,701,000.
38
-
6,701,000.
38
- 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 30 页共 45 页
21
2
2015-04-2
0
-
2015
-04-
20
0.310
8,655,458.
48
-
8,655,458.
48
-
合计
0.550
15,356,458
.86
-
15,356,458
.86
-
广发集 利一 年定 期开 放债 券 C
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1
2015-01-2
1
-
2015
-01-
21
0.230
4,541,412.
80
-
4,541,412.
80
-
2
2015-04-2
0
-
2015
-04-
20
0.290
5,726,128.
82
-
5,726,128.
82
-
合计
0.520
10,267,541
.62
-
10,267,541
.62
-
6.4.12 期末（2015 年6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
13200
2
15 天
集 EB
2015-
06-11
2015-
07-02
新债
流通
受限
100.0
0
100.0
0
6,310
.00
631,0
00.00
631,0
00.00
-
注： 截 至本 报告期 末2015 年 6 月30 日止， 本基 金无 因认购 新发/增 发证 券而 持 有的流 通受 限股 票和
权证。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 31 页共 45 页
截至本 报告 期 末2015 年6 月 30 日止 ，本 基金 未持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额109,599,635.60 元。
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
1280361
12 盐 城城 南
债
2015-07-01 104.70 96,000.00 10,051,200.00
1380336 13 丹 投债 02 2015-07-03 105.12 200,000.00 21,024,000.00
1380277 13 昌 润债 2015-07-02 105.26 200,000.00 21,052,000.00
1480035 13 赣 开债 02 2015-07-04 105.91 200,000.00 21,182,000.00
1580127 15 淮 城债 2015-07-05 100.64 400,000.00 40,256,000.00
合计
1,096,000.0
0
113,565,200.00
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 人民 币261,100,000.00 元， 于 2015 年7 月 1 日、2015 年7 月2 日、2015 年7 月7 日先
后到期 。 该类 交易 要求 本基 金在回 购期 内持 有的 证券 交易所 交易 的债 券和/或 在 新质押 式回 购下 转入
质押库 的债 券， 按证 券交 易所规 定的 比例 折算 为标 准券后 ，不 低于 债券 回购 交易的 余额 。
6.4.13 金融工具风险 及管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些 风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部负
责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评 估。监察稽核部对公司
总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 32 页共 45 页
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金 在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按短 期信 用评 级列 示的债 券投 资。
6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015年6月30 日
上年末
2014年12月31日
AAA 237,233,868.90 304,200,205.50
AAA 以下 591,163,742.60 782,601,905.35
未评级 - -
合计 828,397,611.50 1,086,802,110.85
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、以 上未 评级 的债 券为 剩 余期限 在一 年以 上的 国债 、政策 性金 融债 及央 行票 据。
6.4.13.3 流动性风险
开放式基金的流动性是指 基金管理人为满足投资者 赎回要求，在一定时间内 将一定数量的基金
资产按正常市场价格变现 的能力。流动性风险指因 市场交易量不足，导致不 能以适当价格及时进行
证券交易的风险，或基金 无法应付基金赎回支付的 要求所引起的违约风险。 本基金坚持组合持有、
分散投资的原则，在一定 程度上减轻了投资变现压 力。本基金所持大部分交 易性金融资产在证券交
易所上 市， 其余亦 可在 银 行间同 业市 场交 易， 除 附 注7.4.12 披露 的流 通受 限 不能自 由转 让的 基金 资
产外，本基金未持有其他 有重大流动性风险的投资 品种。本基金所持有卖出 回购金融资产款 的合约
约定到期日均为一年以内 且计息，账面余额接近其 未折现的合约到期现金流 量。其他金融负债的合
约约定到期日均为一年以 内且不计息，可赎回基金 份额净值（所有者权益） 的合约无固定期限且不
计息， 因此 账面 余额 即为 未折现 的合 约到 期现 金流 量。
本基金管理人在对市场特 征和发展形势等方面进行 分析和判断的基础上，由 投资决策委员会根
据市场运行情况和基金运 行情况制订本基金的风险 控制目标和方法，由基金 绩效评估与风险管理组
具体计 算与 监控 各类 风险 控制指 标， 从而 对流 动性 风险进 行监 控。
6.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由 于证券 市场价格受到经济 因素、政治因素、投资心 理等各种因素的影
响，导致基金收益水平变 化而产生的风险，反映了 基金资产中金融工具或证 券价值对市场参数变化
的敏感性。一般来讲，市 场风险是开放式基金面临 的最大风险，也往往是众 多风险中最基本和最常
见的，也是最难防范的风 险，其他如流动性风险最 终是因为市场风险在起作 用。市场风险包括利率
风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要是 债券 投资 。 本 基金管 理 人 通过 久期 、 凸 性、 风险价 值模 型(VAR)
等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 33 页共 45 页
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 28,462,869.39 - - -
28,462,869.3
9
结算备 付金 5,412,078.74 - - - 5,412,078.74
存出保 证金 13,172.50 - - - 13,172.50
交易性 金融 资产 35,265,248.00 508,435,813.50 284,696,550.00 -
828,397,611.
50
应收证 券清 算款 - - - 43,784,265.33
43,784,265.3
3
应收利 息 - - - 21,055,581.99
21,055,581.9
9
资产总 计 69,153,368.63 508,435,813.50 284,696,550.00 64,839,847.32 927,125,579.
45
负债
卖出回 购金 融资
产款
370,699,635.60 - - -
370,699,635.
60
应付管 理人 报酬 - - - 328,624.12 328,624.12
应付利 息 - - - 340,411.78 340,411.78
应付托 管费 - - - 93,892.61 93,892.61
应付交 易费 用 - - - 7,219.99 7,219.99
应付销 售服 务费 - - - 77,625.50 77,625.50
其他负 债 - - - 312,520.30 312,520.30
负债总 计 370,699,635.60 - - 1,160,294.30 371,859,92
9.90
利率敏 感度 缺口 -301,546,266.97 508,435,813.50 284,696,550.00 63,679,553.02 555,265,649.
55
上年度末
2014 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 191,589.31 - - - 191,589.31
结算备 付金 6,188,801.90 - - - 6,188,801.90
存出保 证金 124,271.75 - - - 124,271.75
交易性 金融 资产 87,984,804.73 557,706,660.64 441,110,645.48 -
1,086,802,11
0.85 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 34 页共 45 页
应收证 券清 算款 - - - 400,000.00 400,000.00
应收利 息 - - - 21,974,716.48
21,974,716.4
8
资产总 计 94,489,467.69 557,706,660.64
441,110,645.48
22,374,716.48 1,115,681,49
0.29
负债
卖出回 购金 融资
产款
577,981,179.00 - - -
577,981,179.
00
应付证 券清 算款 - - - 6,674.01 6,674.01
应付管 理人 报酬 - - - 311,682.39 311,682.39
应付托 管费 - - - 89,052.10 89,052.10
应付销 售服 务费 - - - 73,603.28 73,603.28
应付交 易费 用 - - - 10,440.50 10,440.50
应付利 息 - - - 1,478,091.10 1,478,091.10
其他负 债 - - - 399,000.00 399,000.00
负债总 计 577,981,179.00 - - 2,368,543.38 580,349,722.
38
利率敏 感度 缺口 -483,491,711.31
557,706,660.64 441,110,645.48 20,006,173.10
535,331,767.
91
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个 基点 -3,005,366.54 -7,348,699.38
市场利 率下 降 25 个 基点 3,013,204.54 7,446,517.85
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型(VAR) 等 指标 监控 投资 组 合面临 的市 场价 格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资
828,397,611.50 149.19 1,086,802,110.8
5
203.01
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
828,397,611.50 149.19 1,086,802,110.8
5
203.01
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
其他价 格风 险是 指以 交易 性金融 资产 的公 允价 值受 市场利 率和 外汇 汇率 以外 的市场 价格 因素 变动 发
生波动 的风 险。 本基 金主 要投资 于固 定收 益类 金融 工具， 因此 无重 大市 场价 格风险 。
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(I) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2015 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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18,422,228.90 元， 属 于第 二层级 的余 额 为 809,344,382.60 元， 属于 第三 层级 的余额 为 631,000.00
元(2014 年 12 月 31 日： 第一层 级 189,452,639.37 元， 第二 层级 887,190,666.00 元 ，第 三层 级
10,158,805.48 元) 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于本基金投 资的证券， 若出现重大事项停牌、交 易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或
属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间
根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允价 值的影响程度，确定相关 证券公允价值应属第二
层次或 第三 层次 。如 附注 6.4.5.2 所 述， 本基 金自 2015 年 3 月 17 日 起， 对所 持有的 在上 海证 券交
易所、 深圳 证券交 易 所上 市交易 或挂 牌转 让的 固定 收益品 种的 估值 方法 进行 调整， 采用 第三方 估 值
机构提 供的 价格 数据 进行 估值， 相关 固定 收益 品种 的公允 价值 层次 归入 第二 层次。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
2. 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 828,397,611.50 89.35
其中： 债券 828,397,611.50 89.35
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 33,874,948.13 3.65 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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7 其他各 项资 产 64,853,019.82 7.00
8 合计 927,125,579.45 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例(％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 768,187,382.60 138.35
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 41,788,000.00 7.53 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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7 可转债 18,422,228.90 3.32
8 其他 - -
9 合计 828,397,611.50 149.19
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(％)
1 124570 14 首开 02 500,000 52,545,000.00 9.46
2 122848 10 桂 林债 500,000 51,905,000.00 9.35
3 124006 12 绍 城投 500,000 51,340,000.00 9.25
4 124781 14 渝江 02 500,000 51,270,000.00 9.23
5 124483 09 渝 地产 400,000 42,336,000.00 7.62
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体在 本报 告期内 没有 出现 被监 管部 门立案 调查 ， 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 13,172.50
2 应收证 券清 算款 43,784,265.33
3 应收股 利 -
4 应收利 息 21,055,581.99
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 64,853,019.82
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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广发集 利一 年定
期开放 债 券A
1,900 146,951.76 0.00 0.00%
279,208,352.
63
100.00%
广发集 利一 年定
期开放 债 券C
1,510 130,763.39 0.00 0.00%
197,452,714.
70
100.00%
合计
3,410 139,783.30 0.00 0.00%
476,661,067.
33
100.00%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发集 利一 年定 期开 放
债券 A
0
广发集 利一 年定 期开 放
债券 C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发集 利一 年定 期开 放
债券 A
0
广发集 利一 年定 期开 放
债券 C
0
合计 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发集 利一 年定 期开 放债 券 A 广发集 利一 年定 期开 放债 券 C
基金合 同生 效日 （2013 年 8 月 21
日）基 金份 额总 额
986,118,789.80 333,608,486.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 279,208,352.63 197,452,714.70
本报告 期 基 金总 申购 份额 - -
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 - -
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 279,208,352.63 197,452,714.70
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年4 月30 日， 包林 生 不再担 任本 基金 管理 人的 副总经 理。2015 年5 月 23 日， 肖雯不 再担
任本基 金管 理人 的副 总经 理。相 关事 项已 向中 国证 券投资 基金 业协 会备 案。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 的情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
安信证 券 5 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
财富里 昂 1 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
第一创 业证 券 1 - - - - -
东北证 券 2 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - - 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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东吴证 券 1 - - - - -
东兴证 券 2 - - - - -
方正证 券 6 - - - - 新增2 个
光大证 券 3 - - - - -
广发证 券 7 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
国泰君 安 4 - - - - -
国信证 券 4 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
宏源证 券 3 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
华福证 券 2 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
华泰证 券 6 - - - - 新增2 个
华鑫证 券 2 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
民生证 券 2 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
平安证 券 4 - - - - -
齐鲁证 券 3 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
厦门证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
申银万 国 3 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - -
万联证 券 2 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
信达证 券 2 - - - - -
兴业证 券 4 - - - - - 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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银河证 券 3 - - - - -
英大证 券 2 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
长江证 券 3 - - - - -
招商证 券 3 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
中投证 券 3 - - - - -
中信建 投 4 - - - - -
中信证 券 3 - - - - -
中信证 券（ 浙
江）
1 - - - - -
中银国 际 2 - - - - -
中原证 券 2 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
(1)财 务状 况良 好， 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为；
(2)经 营行 为规 范， 内控 制 度健全 ，在 业内 有良 好的 声誉；
(3)具 备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源，满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要；
(4)具 有较 强的 研究 和行 业 分析能 力 ， 能 及时 、 全面 、 准 确地 向公 司提 供关 于 宏观 、 行 业 、 市 场及 个
股的高 质量 报告 ，并 能根 据基金 投资 的特 殊要 求， 提供专 门的 研究 报告 ；
(5)能 积极 为公 司投 资业 务 的开展 ，提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ；
(6)能 提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。
2、交 易席 位选 择流 程：
(1)对 交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估 。 本 基金 管理人 组织 相关 人员 依据 交易单 元选 择标 准对
交易单 元候 选券 商的 服务 质量和 研究 实力 进行 评估 ，确定 选用 交易 单元 的券 商。
(2)协 议签 署及 通知 托管 人 。 本基 金管 理人与 被选 择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议， 并通 知基金 托管
人。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
广发证 券 244,814,96 100.00% 8,742,50 100.00% - - 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
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0.31 5,000.00
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 东 莞 农 商 行
为旗下 部分 基金 代销 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-06-10
2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 诺 亚 正 行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-05-26
3
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 徽 商 期 货 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-05-18
4
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 民 族 证 券 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-20
5
广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
分红公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-15
6
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 利 得 基 金 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-07
7
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 展 恒 基 金 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-07
8
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 苏 州 银 行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-03-27
9
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 信 建 投 期
货为旗 下部 分基 金代 销机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-01-29
10
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 海 银 基 金 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-01-29
11
广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
分红公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-01-16
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1．中 国证 监会 批准 广发 集 利一年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 募集 的文 件
2．《 广发 集利 一年 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》
3．《 广发 基金 管理 有限 公 司开放 式基 金业 务规 则》
4．《 广发 集利 一年 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》
5．法 律意 见书
6．基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
7．基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告
第 45 页共 45 页
11.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼
11.3 查阅方式
1. 书面查阅：查阅时间 为每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者 可免费查阅，也可按工
本费购 买复 印件 ；
2. 网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一五年八月二十 八日
