广发活期宝货币市场基金 2015年半年度报告
广发活期宝货币市场基金
2015 年半年度报告
2015 年 6 月30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 广发活期宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 21 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月 30日止。
广发活期宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 13
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 28
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 28
7.2 债券回购融资情况 ....................................................................................................................... 29
7.3基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................ 29
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 30
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ............................... 30
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................... 31
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................... 31
7.8 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 31
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 32
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 32
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 32
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 32
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 33 广发活期宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 33
10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 33
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 33
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 33
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 33
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................. 33
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 33
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 34
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 ................................................................................................ 34
10.9 其他重大事件 ............................................................................................................................. 34
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 35
11.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 35
11.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 35
11.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 35
广发活期宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发活期宝货币市场基金
基金简称 广发活期宝货币
基金主代码 000748
交易代码 000748
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 8月 28日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 207,997,349.02 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现稳定的、高于业绩
比较基准的投资收益。
投资策略
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资
金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综
合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行
积极管理。
业绩比较基准 活期存款利率（税后） 。
风险收益特征
本基金属于货币市场基金，风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和
债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 段西军 张志永
联系电话 020-83936666 021-62677777-212004
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 95105828,020-83936999 95561
传真 020-89899158 021-62159217
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝中路
3号4004-56室 福建省福州市湖东路154号
办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 上海市江宁路168号兴业大厦广发活期宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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保利国际广场南塔31-33楼 20楼
邮政编码 510308 200041
法定代表人 王志伟 高建平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场
南塔 31-33楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
广发基金管理有限公司
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广
场南塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2015 年 1 月1 日至2015 年 6月 30 日）
本期已实现收益 5,059,289.45
本期利润 5,059,289.45
本期净值收益率 2.4948%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年 6月 30 日)
期末基金资产净值 207,997,349.02
期末基金份额净值 1.000
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年 6月 30 日)
累计净值收益率 3.8519%
注：(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊
余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
(3)本基金利润分配按日结转份额。 广发活期宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2842% 0.0076% 0.0292% 0.0000% 0.2550% 0.0076%
过去三个月 1.2879% 0.0222% 0.0885% 0.0000% 1.1994% 0.0222%
过去六个月 2.4948% 0.0192% 0.1760% 0.0000% 2.3188% 0.0192%
自基金合同生效
起至今
3.8519% 0.0150% 0.2985% 0.0000% 3.5534% 0.0150%
注：业绩比较基准：人民币活期存款利率(税后)。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
广发活期宝货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2014年8 月 28 日至 2015 年6月 30 日）
注：（1）本基金合同生效日期为 2014年8 月28 日，至披露时点本基金成立未满一年。
（2）本基金建仓期为基金合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关
规定。 广发活期宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，于 2003 年 8 月 5 日成立，注册资
本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市
前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金、社保基金投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境
外证券投资管理（QDII）和特定客户资产管理等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 24 个部门：综合管理部、财务部、
人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、另类投资部、
数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、互联网金融部（下辖杭州理财中心）、北京办事
处、北京分公司、广州分公司、上海分公司。此外，还出资设立了广发国际资产管理有限公司（香
港子公司）、瑞元资本管理有限公司。
截至2015年6月30日， 本基金管理人管理七十五只开放式基金---广发聚富开放式证券投资基
金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场
基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证
券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深 300 指
数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内
需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证
券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资
基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资
基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券
投资基金、广发深证 100 指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财
年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资
基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财 30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起
式证券投资基金、广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投
资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财 7 天债券型广发活期宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、 广发中债金融债指数证券投资基金、 广发亚太中高收益债券型证券投资基金、
广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活
配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型
证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广
发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、
广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略 100 指
数型证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技
术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证
券投资基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证
券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、
广发聚宝混合型证券投资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交
易型开放式证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚
康混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券
投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金和广发中证全指原材料交易型开放式
指数证券投资基金，管理资产规模为 2262.47 亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投
资组合和社保基金投资组合。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
温秀娟
本基金的
基金经
理；广发
货币基金
的基金经
理；广发
理财 30
天债券基
金的基金
经理；广
2014-08-28 - 15年
女，中国籍，经济学学士，持有
基金业执业证书，2000 年 7 月至
2004年10月任职于广发证券股份
有限公司江门营业部，2004年10
月至2008年8月在广发证券股份
有限公司固定收益部工作，2008
年8月11日至今在广发基金管理
有限公司固定收益部工作，2010
年4月29日起任广发货币基金的
基金经理， 2013年 1月 14日起任广发活期宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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发理财7
天债券基
金的基金
经理；广
发现金宝
场内货币
基金的基
金经理；
固定收益
部副总经
理
广发理财30天债券基金的基金经
理， 2013年6月20 日起任广发理
财7天债券基金的基金经理， 2013
年12月2日起任广发现金宝场内
货币基金的基金经理，2014 年 3
月17日起任广发基金管理有限公
司固定收益部副总经理，2014 年
8 月 28 日起任广发活期宝货币市
场基金的基金经理。
任爽
本基金的
基金经
理；广发
纯债债券
基金的基
金经理；
广发理财
7天债券
基金的基
金经理；
广发天天
红货币基
金的基金
经理；广
发天天利
货币基金
的基金经
理；广发
钱袋子货
币市场基
金的基金
经理；广
发聚泰混
合基金的
基金经理
2014-08-28 - 7 年
女，中国籍，经济学硕士，持有
基金业执业资格证书，2008 年 7
月至今在广发基金管理有限公司
固定收益部兼任交易员和研究
员，2012 年 12 月 12 日起任广发
纯债债券基金的基金经理，2013
年6月20日起任广发理财7天债
券基金的基金经理， 2013年 10月
22 日起任广发天天红发起式货币
市场基金的基金经理，2014 年 1
月27日起任广发天天利货币市场
基金的基金经理，2014年5 月30
日起任广发钱袋子货币市场基金
的基金经理， 2014 年8月28 日起
任广发活期宝货币市场基金的基
金经理，2015 年 6 月 8 日起任广
发聚泰混合基金的基金经理。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广
发活期宝货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管广发活期宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运
作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内
可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时
间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通
过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过
对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生
任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反
向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，央行始终保持宽松的货币政策，采取各项措施引导货币市场收益率下行。央行于
2月份降准0.5%，4月份大幅降准 1%，3月、5 月、6月则各降息一次。公开市场操作方面，央行逐
步引导 7 天逆回购利率大幅下行。货币市场资金整体较为宽松，虽然期间仍面临 IPO、春节季末半
年末等时点性的影响，但整体市场收益率仍是大幅下行的态势。
报告期内，本基金在确保足够流动性的前提下，在关键时点安排较多现金到期，并尽可能提高
了组合的久期，赚取了一定的资本利得。对于存款和短期融资券，则采取收益择高配置的原则，兼广发活期宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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顾收益和流动性风险。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金净值增长率为 2.4948%，同期业绩比较基准收益率为0.176%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
央行在上半年始终保持宽松的货币政策，采取各项措施引导货币市场收益率下行。经济基本面
继续疲弱，但股市取得了较大幅度的涨幅。股市的赚钱效应以及 IPO 发行提速对货币市场资金造成
一定的分流，而六月开始股市的调整使得这个过程发生了逆转。
展望未来，预计货币政策仍会延续宽松态势。股市调整以及 IPO 暂停使得较多增量资金进入债
券和货币市场，初期会导致收益率快速下行，但要关注股市企稳以及 IPO 可能重启以后引发的回流
冲击影响。从基本面来看，三季度预计财政政策继续发力，稳增张是否会导致资金流出货币市场、
信用扩张能否增长仍是持续关注的重点。我们将继续在保证合理流动性的前提下，综合运用货币市
场工具安排到期现金流，在合规的基础上进行组合管理，争取为投资者获得稳健的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工
程部负责人、 监察稽核部负责人和基金会计部负责人。 估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，
在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。
基金日常估值由基金会计部具体执行， 并确保和托管行核对一致。 投资研究人员积极关注市场变化、
证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值
的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和
方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力
和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在
对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益
冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中
证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。 广发活期宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金基金收益
分配方式为红利再投资，每日分配，按月支付。本基金报告期内累计分配收益5,059,289.45 元。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益
的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本
基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等方面进行了必要的监督、
复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格
遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：广发活期宝货币市场基金
报告截止日：2015年6月30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31日
资 产：
- - 广发活期宝货币市场基金 2015 年半年度报告
第 14 页共 35 页
银行存款 6.4.7.1 50,668,392.38 20,210,779.61
结算备付金
- 113,000.00
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 190,405,117.75 200,383,044.48
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
190,405,117.75 200,383,044.48
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 3,514,265.81 3,677,313.10
应收股利
- -
应收申购款
118,320.00 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
244,706,095.94 224,384,137.19
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
36,384,781.81 21,185,768.22
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
46,050.70 46,546.43
应付托管费
6,822.34 6,895.76
应付销售服务费
34,111.58 34,478.81
应付交易费用 6.4.7.7 17,243.42 13,133.74
应交税费
- -
应付利息
1,653.65 5,579.82
应付利润
13,778.56 15,245.51
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 204,304.86 162,623.46
负债合计
36,708,746.92 21,470,271.75
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 207,997,349.02 202,913,865.44
未分配利润 6.4.7.1
0 - -
所有者权益合计
207,997,349.02 202,913,865.44
负债和所有者权益总计
244,706,095.94 224,384,137.19
注：报告截止日2015年6月 30日，基金份额净值人民币 1.0000元，基金份额总额207,997,349.02
份。 广发活期宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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6.2 利润表
会计主体：广发活期宝货币市场基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
一、收入
6,208,345.67
1.利息收入
4,372,777.22
其中：存款利息收入 6.4.7.1
1 678,151.12
债券利息收入
3,552,286.15
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
142,339.95
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,835,568.45
其中：股票投资收益
-
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.1
2 1,835,568.45
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益 6.4.7.1
3 -
股利收益
-
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
-
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.1
4 -
减：二、费用
1,149,056.22
1．管理人报酬
274,906.93
2．托管费
40,727.03
3．销售服务费
203,634.76
4．交易费用
-
5．利息支出
452,875.61
其中：卖出回购金融资产支出
452,875.61
6．其他费用 6.4.7.1
5 176,911.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
5,059,289.45
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
5,059,289.45 广发活期宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发活期宝货币市场基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 202,913,865.44 - 202,913,865.44
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - 5,059,289.45 5,059,289.45
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列） 5,083,483.58 - 5,083,483.58
其中：1.基金申购款 5,344,041.29 - 5,344,041.29
2.基金赎回款 -260,557.71 - -260,557.71
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列） - -5,059,289.45 -5,059,289.45
五、期末所有者权益（基金
净值） 207,997,349.02 - 207,997,349.02
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王志伟，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发活期宝货币市场基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”) 证监许可
[2014]519 号文《关于核准广发活期宝货币市场基金募集的批复》批准，由基金发起人广发基金管
理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《合格境
内机构投资者境外证券投资管理试行办法》 等有关规定和 《广发活期宝货币市场基金基金合同》 ( “基
金合同”)发起，于2014年8月28日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基
金托管人为兴业银行股份有限公司。
本基金募集期为 2014 年 8 月 25 日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，募集资金总广发活期宝货币市场基金 2015 年半年度报告
第 17 页共 35 页
额为人民币201,441,748.46 元，有效认购户数为 426 户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共
计人民币 4,000.11 元，折合基金份额 4,000.11 份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人
的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关
规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下：1、现金；2、通
知存款；3、短期融资券（包括超级短期融资券）；4、1 年以内（含 1 年）的银行定期存款、大额
存单；5、期限在1年以内（含 1年）的债券回购；6、剩余期限在 397天以内（含397天）的债券；
7、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券；8、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）
的中期票据；9、期限在1年以内（含1 年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；10、中国
证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金业绩比较基准为活期存
款利率（税后）。
本基金的财务报表于2015年8月28日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称
“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核
算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要
求，真实、完整地反映了本基金 2015年 6月30日的财务状况以及 2015年上半年度的经营成果和基
金净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 广发活期宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国
家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税收优惠
项目列示如下：
1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入、债券的利息收入及其
他收入，暂不缴纳企业所得税。
3、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个
人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
活期存款 668,392.38
定期存款 50,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 30,000,000.00
其中:存款期限3-12个月 20,000,000.00
其他存款 -
合计 50,668,392.38
注：根据定期存款协议的规定，上述定期存款若提前支取，利息收入仍然按照原协议利率与实际天
数计算。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 190,405,117
.75
190,862,000.
00 456,882.25 0.2197
合计 190,405,117
.75
190,862,000.
00
456,882.25 0.2197
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。 广发活期宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应收活期存款利息 5,141.32
应收定期存款利息 351,667.88
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 3,157,456.61
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 3,514,265.81
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 17,243.42
合计 17,243.42
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 204,304.86
合计 204,304.86
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
基金份额 账面金额
上年度末 202,913,865.44 202,913,865.44 广发活期宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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本期申购 5,344,041.29 5,344,041.29
本期赎回（以“-”号填列） -260,557.71 -260,557.71
本期末 207,997,349.02 207,997,349.02
注：再投资和转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 5,059,289.45 - 5,059,289.45
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -5,059,289.45 - -5,059,289.45
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
活期存款利息收入 18,402.74
定期存款利息收入 659,722.99
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 25.39
其他 0.00
合计 678,151.12
6.4.7.12债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
410,624,132.38
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成本总额
400,320,558.05
减：应收利息总额 8,468,005.88
买卖债券差价收入 1,835,568.45
6.4.7.13 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.14 其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
广发活期宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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6.4.7.15 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
审计费用 19,835.79
信息披露费 133,891.13
银行汇划费 4,984.97
账户维护费 18,000.00
其他 200.00
合计 176,911.89
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内不存在其他控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
兴业银行股份有限公司 托管人
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记与
过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间末无
应付关联方佣金余额。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费 广发活期宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费 274,906.93
其中：支付销售机构的客户
维护费 -
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E× 0.27 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
40,727.03
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.04%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.04%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
广发基金管理有限
公司
203,479.50
合计 203,479.50
注：本基金的年销售服务费率为 0.20 %，计算公式如下：
H＝E× 0.20 %÷当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构， 由注册
登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺
延至最近可支付日支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 广发活期宝货币市场基金 2015 年半年度报告
第 23 页共 35 页
本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入
兴业银行股份有
限公司
668,392.38 18,402.74
注：本基金的部分银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率
计息。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
5,060,746.93 9.47 -1,466.95 5,059,289.
45
-
6.4.12 期末（2015 年6月30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2015年6月 30日止， 本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限
证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末2015年6月 30日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额36,384,781.81元。
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
071521004
15 渤海证券
CP004
2015-07-01 99.89 183,000.00 18,279,870.00 广发活期宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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071525004
15 国都证券
CP004
2015-07-01 100.16 200,000.00 20,032,000.00
合计
383,000.00 38,311,870.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末 2015 年 6 月 30 日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款，无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负
责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司
总裁负责。
本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息， 或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降， 将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是， 随着短期资金市场的发展， 本基金的投资范围扩大以后， 可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015年6月30日
上年末
2014年12月31日
A-1 180,398,055.28 190,375,895.50
A-1 以下 - - 广发活期宝货币市场基金 2015 年半年度报告
第 25 页共 35 页
未评级 10,007,062.47 10,007,148.98
合计 190,405,117.75 200,383,044.48
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债及央行票据。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
开放式基金的流动性是指基金管理人为满足投资者赎回要求，在一定时间内将一定数量的基金
资产按正常市场价格变现的能力。流动性风险指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行
证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金坚持组合持有、
分散投资的原则，在一定程度上减轻了投资变现压力。本基金所持大部分交易性金融资产均为银行
间同业市场交易，未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有卖出回购金融资产款的
合约约定到期日均为一年以内且计息，账面余额接近其未折现的合约到期现金流量。其他金融负债
的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）的合约无固定期限
且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人在对市场特征和发展形式等方面进行分析和判断的基础上，由投资决策委员会根
据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，由基金绩效评估与风险管理组
具体计算与监控各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控。
6.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影
响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化
的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常
见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。
市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。 本基金管理人通过久期、 凸性、 风险价值模型 （VAR）
等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 广发活期宝货币市场基金 2015 年半年度报告
第 26 页共 35 页
2015年6月
30日
资产
银行存款 50,668,392.38 - - -
50,668,39
2.38
交易性金融
资产
190,405,117.75 - - -
190,405,1
17.75
应收申购款 - - - 118,320.00
118,320.0
0
应收利息 - - - 3,514,265.81
3,514,265
.81
资产总计
241,073,510.13
-
-
3,632,585.81
244,706,0
95.94
负债
卖出回购金
融资产款
36,384,781.81 - - -
36,384,78
1.81
应付管理人
报酬
- - - 46,050.70 46,050.70
应付托管费 - - - 6,822.34 6,822.34
应付销售服
务费
- - - 34,111.58 34,111.58
应付证券清
算款
- - - - 0.00
应付利息 - - - 1,653.65 1,653.65
应付利润 - - - 13,778.56 13,778.56
其他负债 - - - 204,304.86
204,304.8
6
应付交易费
用
- - - 17,243.42 17,243.42
负债总计
36,384,781.81
-
-
323,965.11
36,708,74
6.92
利率敏感度
缺口 204,688,728.32
-
-
3,308,620.70
207,997,3
49.02
上年度末
2014年12月
31日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 20,210,779.61 - - -
20,210,77
9.61
交易性金融
资产
200,383,044.48 - - -
200,383,0
44.48 广发活期宝货币市场基金 2015 年半年度报告
第 27 页共 35 页
结算备付金 113,000.00 - - -
113,000.0
0
应收利息 - - - 3,677,313.10
3,677,313
.10
资产总计
220,706,824.09
-
-
3,677,313.10
224,384,1
37.19
负债
卖出回购金
融资产款
21,185,768.22 - - -
21,185,76
8.22
应付管理人
报酬
- - - 46,546.43 46,546.43
应付托管费 - - - 6,895.76 6,895.76
应付销售服
务费
- - - 34,478.81 34,478.81
应付证券清
算款
- - - - -
应付利息 - - - 5,579.82 5,579.82
应付利润 - - - 15,245.51 15,245.51
其他负债 - - - 162,623.46
162,623.4
6
应付交易费
用
- - - 13,133.74 13,133.74
负债总计
21,185,768.22
-
-
284,503.53
21,470,27
1.75
利率敏感度
缺口 199,521,055.87
-
-
3,392,809.57
202,913,8
65.44
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2015年6月 30日
上年度末
2014年12月 31 日
市场利率上升 25 个基点 -913,128.49 -126,709.12
市场利率下降 25 个基点 919,979.49 126,949.37
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动广发活期宝货币市场基金 2015 年半年度报告
第 28 页共 35 页
发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的债券，且以摊余成本计价，因此无重大
其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1. 公允价值
(1) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
(2) 以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。
(ii)各层级金融工具公允价值
于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为
190,405,117.75 元，无属于第一层级和第三层级的余额(2014 年 12 月 31 日：第二层级
200,383,044.48元，无属于第一层级和第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等
情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券
的公允价值列入第二层级或第三层级， 上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资
190,405,117.75 77.81
其中：债券
190,405,117.75 77.81 广发活期宝货币市场基金 2015 年半年度报告
第 29 页共 35 页
资产支持证券
- -
2 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计
50,668,392.38 20.71
4
其他各项资产
3,632,585.81 1.48
5
合计
244,706,095.94 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 16.24
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（％）
2
报告期末债券回购融资余额 36,384,781.81 17.49
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的
简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
77
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过180天的情况。
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资产净
值的比例（％） 广发活期宝货币市场基金 2015 年半年度报告
第 30 页共 35 页
1 30天以内 33.97 17.49
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60 天 14.48 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90 天 57.81 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）—180 天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
5 180天（含）—397天（含） 9.64 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
合计 115.90 17.49
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,007,062.47 4.81
其中：政策性金融债 10,007,062.47 4.81
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 180,398,055.28 86.73
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 190,405,117.75 91.54
9 剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债券
- -
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 广发活期宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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值比例（％）
1 041458064 14鲁宏桥 CP001 200,000.00 20,166,313.92 9.70
2 041472011 14江阴公 CP001 200,000.00 20,106,469.26 9.67
3 041468006 14 阳泉 CP003 200,000.00 20,103,465.65 9.67
4 071503005 15 中信 CP005 200,000.00 19,999,070.88 9.62
5 071517002 15 东北证券 CP002 200,000.00 19,998,937.50 9.61
6 071525004 15 国都证券 CP004 200,000.00 19,998,930.25 9.61
7 071521004 15 渤海证券 CP004 200,000.00 19,974,587.23 9.60
8 041561007 15 开滦 CP001 100,000.00 10,070,621.52 4.84
9 140443 14 农发 43 100,000.00 10,007,062.47 4.81
10 071502004 15 国泰君安 CP004 100,000.00 9,999,407.35 4.81
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 64
报告期内偏离度的最高值 0.4015%
报告期内偏离度的最低值 0.1374%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2649%
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1基金计价方法说明
本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的
溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。
7.8.2本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过 397天的浮动利率债券。
7.8.3 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，
也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.8.4期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
-
2 应收证券清算款
- 广发活期宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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3 应收利息
3,514,265.81
4 应收申购款
118,320.00
5 其他应收款
-
6 待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
3,632,585.81
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
371
560,639.75 207,693,804.07 99.85% 303,544.95 0.15%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本
基金
14.15 0.0000%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0 广发活期宝货币市场基金 2015 年半年度报告
第 33 页共 35 页
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014 年 8 月 28
日）基金份额总额
201,441,748.46
本报告期期初基金份额总额 202,913,865.44
本报告期基金总申购份额 5,344,041.29
减：本报告期基金总赎回份额 260,557.71
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 207,997,349.02
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015年4月30日，包林生不再担任本基金管理人的副总经理。2015年5 月 23日，肖雯不再担
任本基金管理人的副总经理。相关事项已向中国证券投资基金业协会备案。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金的基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚广发活期宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
兴业证券 2 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注：1、交易席位选择标准：
(1)财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
(2)经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
(4)具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个
股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
(5)能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对
交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管
人。
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日广发活期宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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期
1
广发基金管理有限公司关于广发活期宝货币
市场基金端午节假期前暂停申购的公告
《中国证券报》 、 《证券时
报》 、 《上海证券报》
2015-06-16
2
广发基金管理有限公司关于广发活期宝货币
市场基金恢复申购的公告
《中国证券报》 、 《证券时
报》 、 《上海证券报》
2015-06-03
注：无
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准广发活期宝货币市场基金募集的文件
（二）《广发活期宝货币市场基金基金合同》
（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（四）《广发活期宝货币市场基金托管协议》
（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
11.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33 楼
11.3 查阅方式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工
本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一五年八月二十八日
