广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
广发核心精选股票型证券投资基金
2015 年半年度报告
2015 年 6 月30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 21 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月 30日止。
广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 14
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 17
6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 18
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................... 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 40
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 40
7.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 40
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 41 广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 41
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 42
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 42
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 42
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 42
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................. 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 43
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 45
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 46
11.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 46
11.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 46
11.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 46
广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发核心精选股票型证券投资基金
基金简称 广发核心精选股票
基金主代码 270008
交易代码 270008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 7月 16日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 628,601,150.84 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过认真、细致的宏观研究，合理配置股票、债券、现金等资产。应用“核
心—卫星”投资策略，投资于具有较高投资价值的股票；在利率合理预期
的基础上，进行久期管理，稳健地投资于债券市场。在控制风险的前提下，
追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金采用“核心—卫星”的投资策略，在沪深 300指数成分股及其备选
成分股中精选成长性较强，质地优良，投资价值高的股票构成“核心股
票”，本基金将较长时间的持有核心股票，直到该股票市场价格超过合理
价值。一般情况下，本基金持有的“核心股票” 的市值不低于本基金股
票市值的 80%。
业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预
期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 段西军 蒋松云
联系电话 020-83936666 010-66105799
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798 广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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注册地址
广东省珠海市横琴新区宝中路
3号4004-56室
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 510308 100140
法定代表人 王志伟 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理
人互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 广发基金管理有限公司
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广
场南塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年 1 月1 日至2015 年 6月 30日）
本期已实现收益 1,059,127,050.61
本期利润 1,044,492,985.83
加权平均基金份额本期利润 1.3060
本期加权平均净值利润率 45.20%
本期基金份额净值增长率 64.81%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年 6月 30日)
期末可供分配利润 1,146,173,853.32
期末可供分配基金份额利润 1.8234
期末基金资产净值 1,931,100,130.25
期末基金份额净值 3.072
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 251.68%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。 广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -22.40% 4.36% -5.98% 2.80% -16.42% 1.56%
过去三个月 8.09% 3.57% 8.56% 2.09% -0.47% 1.48%
过去六个月 64.81% 2.93% 21.81% 1.81% 43.00% 1.12%
过去一年 73.36% 2.20% 86.35% 1.47% -12.99% 0.73%
过去三年 98.19% 1.70% 67.75% 1.19% 30.44% 0.51%
自基金合同生
效起至今
251.68% 1.56% 51.81% 1.37% 199.87% 0.19%
注：1.业绩比较基准：80%×沪深 300 指数+20%×上证国债指数。
2.业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
广发核心精选股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008年7月 16 日至2015年 6月 30 日） 广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，于 2003 年 8 月 5 日成立，注册资
本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市
前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金、社保基金投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境
外证券投资管理（QDII）和特定客户资产管理等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 24 个部门：综合管理部、财务部、
人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、另类投资部、
数据策略投资部、 国际业务部、 产品营销管理部、 互联网金融部 （下辖杭州理财中心） 、 北京办事处、
北京分公司、广州分公司、上海分公司。此外，还出资设立了广发国际资产管理有限公司（香港子
公司） 、瑞元资本管理有限公司。
截至2015年6月30日， 本基金管理人管理七十五只开放式基金---广发聚富开放式证券投资基广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF） 、广发货币市场
基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证
券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深 300 指
数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证 500 指数证券投资基金（LOF） 、广发内
需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证
券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资
基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资
基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券
投资基金、广发深证 100 指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财
年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资
基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财 30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起
式证券投资基金、广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投
资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财 7 天债券型
证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、 广发中债金融债指数证券投资基金、 广发亚太中高收益债券型证券投资基金、
广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活
配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型
证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广
发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、
广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略 100 指
数型证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技
术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证
券投资基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证
券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、
广发聚宝混合型证券投资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交
易型开放式证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚
康混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金和广发中证全指原材料交易型开放式
指数证券投资基金，管理资产规模为 2262.47 亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投
资组合和社保基金投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
朱纪刚
本基金的基金
经理；广发轮
动配置股票基
金的基金经
理；广发成长
优选混合基金
的基金经理；
广发竞争优势
混合基金的基
金经理；权益
投资一部副总
经理
2009-09-1
0
2015-02-1
7
9 年
男，中国籍，理学硕士，持有基金
业执业资格证书，2006 年 7 月至
2006年12月任职于招商证券股份
有限公司，2006 年 12 月至 2009
年 7 月先后任广发基金管理有限
公司研究发展部研究员、 研究小组
组长、 广发大盘成长混合基金的基
金经理助理、研究发展部副总经
理，2009年7月调入投资管理部，
2009 年 9 月 10 日至 2015 年 2 月
16 日任广发核心精选股票基金的
基金经理，2011 年 3 月 15 日至
2012 年 10 月 22 日任广发聚祥保
本混合基金的基金经理， 2013年5
月 28 日至 2015年2月 16日任广
发轮动配置股票基金的基金经理，
2013年12月11日至2015年2月
16 日任广发成长优选混合基金的
基金经理，2014 年 1 月 21 日至
2015年2月16日任广发基金管理
有限公司权益投资一部副总经理，
2014 年 3 月 12 日至 2015 年 2 月
16 日任广发竞争优势混合基金的
基金经理。
李巍
本基金的基金
经理；广发制
造业精选股票
基金的基金经
理；广发策略
优选混合基金
的基金经理；
广发主题领先
混合基金的基
金经理；权益
投资一部副总
经理
2013-09-0
9
2015-02-1
7
10年
男，中国籍，理学硕士，持有基金
业执业资格证书，2005 年 7 月至
2010 年 6 月任职于广发证券股份
有限公司，2010 年 7 月起在广发
基金管理有限公司权益投资一部
工作，2011年 9月 20日起任广发
制造业精选股票基金的基金经理，
2013年9月9日至2015年2月16
日任广发核心精选股票基金的基
金经理，2014年3 月17日起任广
发策略优选混合基金的基金经理，
2014年7月31日起任广发主题领广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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先混合基金的基金经理， 2015年1
月 14 日起任广发基金管理有限公
司权益投资一部副总经理。
吴兴武
本基金的基金
经理；广发轮
动配置股票基
金的基金经理
2015-02-1
7
- 6 年
男，中国籍，理学硕士，持有基金
业执业资格证书，自 2009年7月
至 2010年 7月在摩根士丹利华鑫
基金管理有限公司任职， 从事上市
公司及行业研究工作，2010 年 7
月20日至2015年2月先后在广发
基金管理有限公司研究发展部和
权益投资一部任研究员， 2015年2
月 12 日起任广发轮动配置股票基
金的基金经理，2015年 2月 17日
起任广发核心精选股票基金的基
金经理。
注：1. “任职日期 ”和“离职日期 ”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套法规、 《广发核心精选股票型
证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的
行为。基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内
可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照 “时
间优先、价格优先、比例分配、综合平衡 ”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过
投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对
投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反
向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组
合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但
成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年市场走势分为截然不同的两个阶段，第一阶段是 1 月到 6 月上旬，市场延续去年的上涨
趋势，但是上涨的主要方向由去年底的蓝筹股转为中小创板块，其中上证指数、沪深 300、创业板
指到最高点分别上涨59.7%、51.5%、170.6%。第二阶段从 6月中旬开始，市场出现断崖式下跌，上
述三个指数分别下跌 17.2%、16.5%、28.2%。三个指数上半年整体上涨幅度分别为 32.2%、26.6%、
94.2%。本基金上半年整体上涨 64.8%，走势强于主板，弱于创业板。
经历了去年四季度蓝筹股的全面暴涨，一季度初期，市场重燃对互联网为代表的创业板成长股
的热情。4-5 月，牛市氛围在一季度的基础上愈加浓烈，市场对互联网板块的追捧到达前所未有的
程度。在互联网金融、互联网医疗等龙头子板块的带领下，触网转型的其他传统行业，例如大宗商
品、物流、家装，也被市场轮番追捧。市场对竞争格局、业绩等基本面因素的论证越来越宽松，估
值方式也由市盈率等方式转为对市场空间、市值空间的测算。
基金经理认为此轮牛市的驱动因素是流动性和改革预期，并对上述两大因素进行重点跟踪。但
是在对流动性的评估中，更为着重宏观经济对货币宽松的影响，认为宏观经济走弱的前提下，货币
政策仍然相对宽松，但是对去杠杆过程导致流动性枯竭的影响预计不足，因此在 6 月中下旬指数断
崖式下跌的初期没能及时察觉并做出应对。 这导致在短短三周的时间内， 净值出现了较大幅度回撤。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金净值增长率为 64.81%，同期业绩比较基准收益率为21.81%。 广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年， 基金经理认为这轮牛市的经济基础并不牢固， 驱动因素主要是流动性和改革预期，
其中预期的变化是短期影响市场走势的主线。流动性的潜力很大，但是否愿意进入股市，根本上取
决于投资者对股市的预期。目前来看，良好的预期已经被打破，这会引发市场更多关注偏基本面的
指标，例如宏观经济和估值。
客观而言，目前市场的估值，如果在一个熊市或者平衡市里，仍然是贵的。牛市里大家看未来
空间，震荡市或熊市里的心态会发生变化，转而看业绩增速和估值。我们认为牛市最疯狂的一段已
经结束，个股的较高估值必然无法维持。这样来看，很多个股的估值仍然有一定的回归空间。
但是基金经理不认为所有股票跌回到20倍以下再重新开始，拉长到几个月的时间来看，随着本
轮牛市的泡沫陆续被挤出，成长股的价值会逐渐凸显。寻找业绩高增长、估值合理的成长股仍然是
市场最主流的赚钱机会。但是对互联网这类业绩兑现更为缓慢的成长股如何定价、如何在估值束缚
和市值空间上做出平衡，还需要观察。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工
程部负责人、 监察稽核部负责人和基金会计部负责人。 估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，
在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。
基金日常估值由基金会计部具体执行， 并确保和托管行核对一致。 投资研究人员积极关注市场变化、
证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值
的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和
方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力
和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在
对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益
冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中
证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。 广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中 “基金收益与分配 ”之“基金收益分配原则 ”的相关规定，本基金本报告期内未
进行利润分配，符合合同规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对广发核心精选股票型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，广发核心精选股票型证券投资基金的管理人 ——广发基金管理有限公司在广发核
心精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费
用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金
合同的规定进行。本报告期内，广发核心精选股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发核心精选股票型证券投资基金 2015
年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了
核查，以上内容真实、准确和完整。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：广发核心精选股票型证券投资基金
报告截止日：2015年6月30 日
单位：人民币元
资
产 附注号 本期末 上年度末 广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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2015 年 6 月30 日 2014 年 12 月 31日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 550,745,694.90 319,786,912.85
结算备付金
15,821,125.64 1,974,925.80
存出保证金
2,161,441.04 1,732,896.85
交易性金融资产 6.4.7.2 1,544,732,282.79 1,346,868,471.96
其中：股票投资
1,544,732,282.79 1,346,868,471.96
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
21,357,620.52 42,549,278.41
应收利息 6.4.7.5 52,464.43 73,460.16
应收股利
- -
应收申购款
7,058,650.71 488,770.32
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,141,929,280.03 1,713,474,716.35
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
64,297,827.43 39,417,064.11
应付赎回款
127,780,659.53 12,589,695.85
应付管理人报酬
3,437,039.54 2,263,760.00
应付托管费
572,839.88 377,293.31
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 14,141,447.63 7,114,218.63
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 599,335.77 466,973.80
负债合计
210,829,149.78 62,229,005.70
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 628,601,150.84 886,088,055.96
未分配利润
6.4.7.1
0 1,302,498,979.41 765,157,654.69 广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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所有者权益合计
1,931,100,130.25 1,651,245,710.65
负债和所有者权益总计
2,141,929,280.03 1,713,474,716.35
注：报告截止日2015年 6月 30日，基金份额净值人民币 3.072元，基金份额总额628,601,150.84
份。
6.2 利润表
会计主体：广发核心精选股票型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月 30日
单位：人民币元
项
目 附注号
本期
2015 年1 月 1日至
2015 年 6月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月 1日至
2014年 6 月 30 日
一、收入
1,092,078,586.97 -361,799,211.87
1.利息收入
878,440.08 1,706,047.36
其中：存款利息收入 6.4.7.1
1 878,440.08 1,706,047.36
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,102,190,198.53 -9,084,607.96
其中：股票投资收益 6.4.7.1
2 1,100,000,224.52 -21,760,057.38
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.1
3 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.1
4 - -
股利收益 6.4.7.1
5 2,189,974.01 12,675,449.42
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.1
6 -14,634,064.78 -356,638,664.98
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.1
7 3,644,013.14 2,218,013.71
减：二、费用
47,585,601.14 37,579,325.94
1．管理人报酬
16,987,540.73 22,335,583.89
2．托管费
2,831,256.67 3,722,597.30 广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.1
8 27,555,006.39 11,311,274.90
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.1
9 211,797.35 209,869.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
1,044,492,985.83 -399,378,537.81
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
1,044,492,985.83 -399,378,537.81
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发核心精选股票型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1 日至 2015年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 886,088,055.96 765,157,654.69 1,651,245,710.65
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 1,044,492,985.83 1,044,492,985.83
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） -257,486,905.12 -507,151,661.11 -764,638,566.23
其中：1.基金申购款 727,537,280.87 1,518,908,398.71 2,246,445,679.58
2.基金赎回款 -985,024,185.99 -2,026,060,059.82 -3,011,084,245.81
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列） - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 628,601,150.84 1,302,498,979.41 1,931,100,130.25
项目
上年度可比期间
2014年 1月 1 日至 2014年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 2,016,129,992.24 2,093,702,613.17 4,109,832,605.41
二、本期经营活动产生的 - -399,378,537.81 -399,378,537.81 广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） -655,827,433.31 -644,214,524.94 -1,300,041,958.25
其中：1.基金申购款 351,707,193.58 347,317,490.01 699,024,683.59
2.基金赎回款 -1,007,534,626.89 -991,532,014.95 -1,999,066,641.84
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列） - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 1,360,302,558.93 1,050,109,550.42 2,410,412,109.35
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王志伟，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发核心精选股票型证券投资基金（ “本基金 ”）经中国证券监督管理委员会( “中国证监会 ”)证
监许可[2008]731 号文《关于同意广发核心精选股票型证券投资基金募集的批复》的批准，由广发
基金管理有限公司作为发起人，于 2008年 6 月 12日起向社会公开发行募集并于 2008 年 7 月 16日
正式成立。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为 1,242,850,277.63份
基金份额。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公
司。
本基金募集期间为 2008 年 6 月 12 日至 2008 年 7 月 11 日，募集资金总额为人民币
1,242,850,277.63 元，其中募集资金的银行存款利息为人民币 139,649.13 元，上述资金业经深圳
市鹏城会计师事务所有限公司验资。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发
核心精选股票型证券投资基金基金合同》("基金合同")的有关规定，本基金的投资范围为具有良好
流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可将其纳入投资范围。本基金业绩比较基准：80%×沪深300指数+20%×上证国债指数。 广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，本基金于 2015年8月7日变更为广发核心精
选混合型证券投资基金。
本基金的财务报表于2015年8月28日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则 (以下简称 “企业会计准
则 ”)和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核
算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要
求，真实、完整地反映了本基金 2015年 6月30日的财务状况以及 2015年上半年度的经营成果和基
金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
除 6.4.5.2所述会计估计变更外，本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度
报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小
组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 （以下简称 “估值处理标准 ”） ，本基金自 2015
年 3 月 17 日起，对所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易 所上市交易或挂牌转让的固定收益
品种的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，估值处理标准另有规定
的除外。于2015年3月17 日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号文《关于股息红
利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》 、 财税[2005]107号文 《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号文 《财广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008年9 月 18日《上海、深圳证券交
易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示
如下：
1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3、2013 年 1 月 1 日以前，对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述
收入时代扣代缴 20%的个人所得税，上市公司在代扣代缴时，减按 50%计算应纳税所得额。自 2013
年1月1日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个
月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1年的， 暂减按25%计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%
的税率计征个人所得税。
4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个
人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5、对于基金从事A 股买卖，自 2008年 9月 19日起，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交
易印花税，受让方不再缴纳证券(股票)交易印花税。
6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
活期存款 550,745,694.90
定期存款 -
其他存款 -
合计 550,745,694.90
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动 广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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股票 1,443,584,008.79 1,544,732,282.79 101,148,274.00
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,443,584,008.79 1,544,732,282.79 101,148,274.00
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应收活期存款利息 45,181.54
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 875.34
应收结算备付金利息 6,407.55
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 52,464.43
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
交易所市场应付交易费用 14,141,447.63
银行间市场应付交易费用 -
合计 14,141,447.63
6.4.7.8 其他负债 广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 306,396.67
预提费用 292,939.10
合计 599,335.77
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 886,088,055.96 886,088,055.96
本期申购 727,537,280.87 727,537,280.87
本期赎回（以 “- ”号填列） -985,024,185.99 -985,024,185.99
本期末 628,601,150.84 628,601,150.84
注：本期申购含转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 469,119,574.84 296,038,079.85 765,157,654.69
本期利润 1,059,127,050.61 -14,634,064.78 1,044,492,985.83
本期基金份额交易产生的
变动数 -382,072,772.13 -125,078,888.98 -507,151,661.11
其中：基金申购款 914,941,833.01 603,966,565.70 1,518,908,398.71
基金赎回款 -1,297,014,605.14 -729,045,454.68 -2,026,060,059.82
本期已分配利润 - - -
本期末 1,146,173,853.32 156,325,126.09 1,302,498,979.41
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
活期存款利息收入 749,508.62
定期存款利息收入 0.00
其他存款利息收入 14,080.62
结算备付金利息收入 108,745.93
其他 6,104.91
合计 878,440.08
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元 广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页共 46 页
项目
本期
2015年 1月 1日至2015年 6月 30日
卖出股票成交总额 9,531,226,600.04
减：卖出股票成本总额 8,431,226,375.52
买卖股票差价收入 1,100,000,224.52
6.4.7.13债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
股票投资产生的股利收益 2,189,974.01
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,189,974.01
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
1.交易性金融资产 -14,634,064.78
——股票投资 -14,634,064.78
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -14,634,064.78
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
基金赎回费收入 2,022,309.16
手续费返还 -
基金转换费收入 1,621,703.98
印花税返还 -
其他 -
合计 3,644,013.14 广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页共 46 页
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
交易所市场交易费用 27,555,006.39
银行间市场交易费用 -
合计 27,555,006.39
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 148,767.52
银行汇划费 14,358.25
账户维护费 9,000.00
合计 211,797.35
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记与
过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日 广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页共 46 页
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限
公司
168,954,040.48 0.93% 284,230,282.43 3.88%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
153,816.22 0.96% 30,628.60 0.22%
关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
258,762.80 4.07% - -
注： 1.股票交易佣金的计提标准： 支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金(含
债券交易)。
2.本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
3.本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包
括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月
30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 16,987,540.73 22,335,583.89
其中：支付销售机构的客户维护费 2,339,330.92 2,942,450.21
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页共 46 页
遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月
30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,831,256.67 3,722,597.30
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划款指令， 基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、
公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联交易对手进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30
日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30
日
期初持有的基金份额 21,334,275.62 54,134,275.62
期间申购/买入总份额 9,718,415.09 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 32,800,000.00
期末持有的基金份额 31,052,690.71 21,334,275.62
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 4.94% 1.57%
注：基金管理人本报告期内及上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新
的招募说明书的有关规定支付。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页共 46 页
中国工商银行股份有限公
司
550,745,694
.90
749,508.62
278,811,039
.21
1,454,523.54
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2015 年6月30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2015年6月 30日止，本基金无因认购新发/增发而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00218
3
怡 亚
通
2015-0
6-01
重大事
项
65.78 - -
2,284,597
.00
74,452,802.
55
150,280,79
0.66
-
00231
0
东方园
林
2015-0
5-27
重大事
项
28.57 - -
860,070.0
0
31,021,636.
61
24,572,199
.90
-
30015
5
安居宝
2015-0
6-15
重大事
项
40.14
2015-0
7-20
32.54
1,320,598
.00
27,783,857.
05
53,008,803
.72
-
30037
7
赢时胜
2015-0
5-20
重大事
项
145.51
2015-0
7-15
168.99
149,392.0
0
14,042,208.
90
21,738,029
.92
-
30041
9
浩丰科
技
2015-0
4-24
重大事
项
228.45
2015-0
8-14
216.41
210,160.0
0
35,269,420.
95
48,011,052
.00
-
30043
1
暴风科
技
2015-0
6-11
重大事
项
211.45
2015-0
7-13
276.80
402,953.0
0
82,664,910.
48
85,204,411
.85
-
60111
1
中国国
航
2015-0
6-30
重大事
项
16.14
2015-0
7-29
13.78
6,542,200
.00
98,599,485.
84
105,591,10
8.00
-
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。 广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 28 页共 46 页
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负
责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司
总裁负责。
本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息， 或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降， 将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是， 随着短期资金市场的发展， 本基金的投资范围扩大以后， 可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
开放式基金的流动性是指基金管理人为满足投资者赎回要求，在一定时间内将一定数量的基金
资产按正常市场价格变现的能力。流动性风险指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行
证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金坚持组合持有、
分散投资的原则，在一定程度上减轻了投资变现压力。本基金所持大部分交易性金融资产在证券交
易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，除前文所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，
本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的其他金融负债以及可赎回基金份
额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为无固定期限且不计息，因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
对流动性风险的监控和管理，本基金管理人根据对市场特征和发展形势等方面的分析和判断，
由投资决策委员会根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，由基金绩
效评估与风险管理组具体计算与监控各类风险控制指标。
6.4.13.4 市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、 政治因素、 投资心理等各种因素的影响，
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的,
也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、
外汇风险和市场价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页共 46 页
本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、VAR 等方法来评估
投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年6月30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 550,745,694.90 - - -
550,745,694.
90
结算备付金 15,821,125.64 - - -
15,821,125.6
4
存出保证金 2,161,441.04 - - - 2,161,441.04
交易性金融资产 0.00 - -
1,544,732,282.
79
1,544,732,28
2.79
应收证券清算款 - - - 21,357,620.52
21,357,620.5
2
应收利息 - - - 52,464.43 52,464.43
应收申购款 - - - 7,058,650.71 7,058,650.71
资产总计 568,728,261.58 - - 1,573,201,018.
45
2,141,929,28
0.03
负债
应付证券清算款 - - - 64,297,827.43
64,297,827.4
3
应付赎回款 - - - 127,780,659.53
127,780,659.
53
应付管理人报酬 - - - 3,437,039.54 3,437,039.54
应付托管费 - - - 572,839.88 572,839.88
应付交易费用 - - - 14,141,447.63
14,141,447.6
3
其他负债 - - - 599,335.77 599,335.77
负债总计 - - - 210,829,149.78 210,829,14
9.78
利率敏感度缺口 568,728,261.58 - - 1,362,371,868.
67
1,931,100,13
0.25
上年度末
2014 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页共 46 页
资产
银行存款 319,786,912.85 - - -
319,786,912.
85
结算备付金 1,974,925.80 - - - 1,974,925.80
存出保证金 1,732,896.85 - - - 1,732,896.85
交易性金融资产 - - -
1,346,868,471.
96
1,346,868,47
1.96
应收证券清算款 - - - 42,549,278.41
42,549,278.4
1
应收利息 - - - 73,460.16 73,460.16
应收申购款 7,022.85 - - 481,747.47 488,770.32
资产总计 323,501,758.35 -
-
1,389,972,958.
00
1,713,474,71
6.35
负债
应付证券清算款 - - - 39,417,064.11
39,417,064.1
1
应付赎回款 - - - 12,589,695.85
12,589,695.8
5
应付管理人报酬 - - - 2,263,760.00 2,263,760.00
应付托管费 - - - 377,293.31 377,293.31
应付交易费用 - - - 7,114,218.63 7,114,218.63
其他负债 - - - 466,973.80 466,973.80
负债总计 - - - 62,229,005.70 62,229,005.7
0
利率敏感度缺口 323,501,758.35
- -
1,327,743,952.
30
1,651,245,71
0.65
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变
动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价
值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页共 46 页
误差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资
1,544,732,282.7
9
79.99
1,346,868,471.9
6
81.57
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
1,544,732,282.7
9
79.99 1,346,868,471.9
6
81.57
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2015年6月 30日
上年度末
2014年12月 31 日
业绩比较基准上升 5% 66,610,411.48 57,404,890.49
业绩比较基准下降 5% - -57,404,890.49
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
(2)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页共 46 页
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见最近一期年报。
(ii)各层级金融工具公允价值
于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
1,056,325,886.74元，属于第二层级的余额为 488,406,396.05 元，无属于第三层级的余额(2014年
12 月 31 日：第一层级 1,214,895,150.99 元，第二层级 131,973,320.97 元，无属于第三层级的余
额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或
属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间
根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二
层次或第三层次。如附注 6.4.5.2 所述，本基金自 2015 年 3 月 17 日起，对所持有的在上海证券交
易所、深圳证券交易 所上市交易或挂牌转让的固定收益品种的估值方法进行调整，采用第三方估值
机构提供的价格数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层次。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 1,544,732,282.79 72.12
其中：股票 1,544,732,282.79 72.12
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 566,566,820.54 26.45 广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页共 46 页
7 其他各项资产 30,630,176.70 1.43
8 合计 2,141,929,280.03 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 580,654,701.28 30.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业 24,572,199.90 1.27
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
308,856,500.82 15.99
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
370,205,585.83 19.17
J 金融业
29,419,047.00 1.52
K 房地产业
51,601,250.00 2.67
L 租赁和商务服务业
150,280,790.66 7.78
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
29,142,207.30 1.51
S 综合
- -
合计 1,544,732,282.79 79.99
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元 广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页共 46 页
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 002183 怡 亚 通 2,284,597 150,280,790.66 7.78
2 601111 中国国航 6,542,200 105,591,108.00 5.47
3 600115 东方航空 8,292,364 102,161,924.48 5.29
4 600029 南方航空 6,953,471 101,103,468.34 5.24
5 300431 暴风科技 402,953 85,204,411.85 4.41
6 600535 天士力 1,549,968 77,126,407.68 3.99
7 600835 上海机电 1,845,401 60,787,508.94 3.15
8 300155 安居宝 1,320,598 53,008,803.72 2.75
9 600276 恒瑞医药 1,186,260 52,836,020.40 2.74
10 000538 云南白药 599,492 51,718,174.84 2.68
11 002146 荣盛发展 4,128,100 51,601,250.00 2.67
12 300419 浩丰科技 210,160 48,011,052.00 2.49
13 002153 石基信息 342,535 44,526,124.65 2.31
14 600519 贵州茅台 169,300 43,620,145.00 2.26
15 600571 信雅达 395,120 41,823,452.00 2.17
16 300226 上海钢联 477,986 38,716,866.00 2.00
17 600252 中恒集团 1,643,100 37,791,300.00 1.96
18 002294 信立泰 1,307,340 37,389,924.00 1.94
19 002456 欧菲光 1,054,300 35,572,082.00 1.84
20 000503 海虹控股 716,400 35,103,600.00 1.82
21 002038 双鹭药业 535,197 30,318,910.05 1.57
22 000423 东阿阿胶 551,100 30,034,950.00 1.56
23 000999 华润三九 970,135 29,482,402.65 1.53
24 601688 华泰证券 1,271,900 29,419,047.00 1.52
25 601098 中南传媒 1,272,030 29,142,207.30 1.51
26 600062 华润双鹤 1,079,600 28,112,784.00 1.46
27 300290 荣科科技 673,936 26,943,961.28 1.40
28 002310 东方园林 860,070 24,572,199.90 1.27
29 300059 东方财富 367,457 23,182,862.13 1.20
30 300377 赢时胜 149,392 21,738,029.92 1.13
31 002363 隆基机械 299,300 10,119,333.00 0.52
32 000948 南天信息 133,205 4,955,226.00 0.26
33 000590 *ST 古汉 111,900 2,735,955.00 0.14
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页共 46 页
产净值比例
（％）
1 002195 二三四五 178,863,385.72 10.83
2 600570 恒生电子 164,715,714.75 9.98
3 601318 中国平安 163,057,137.05 9.87
4 002657 中科金财 162,680,212.39 9.85
5 600446 金证股份 141,911,180.12 8.59
6 601688 华泰证券 137,947,061.02 8.35
7 300290 荣科科技 136,438,465.73 8.26
8 600048 保利地产 128,358,314.31 7.77
9 002462 嘉事堂 125,639,879.86 7.61
10 300226 上海钢联 118,312,635.30 7.17
11 600682 南京新百 116,880,513.63 7.08
12 300028 金亚科技 116,348,433.55 7.05
13 002183 怡 亚 通 114,224,627.38 6.92
14 601111 中国国航 111,115,721.29 6.73
15 000948 南天信息 107,922,285.12 6.54
16 000838 国兴地产 107,861,440.83 6.53
17 300380 安硕信息 106,391,269.21 6.44
18 002280 联络互动 104,505,420.02 6.33
19 300431 暴风科技 100,963,556.42 6.11
20 600115 东方航空 99,328,125.66 6.02
21 300253 卫宁软件 98,849,748.93 5.99
22 600029 南方航空 97,454,289.76 5.90
23 601377 兴业证券 96,205,293.80 5.83
24 300295 三六五网 94,820,590.32 5.74
25 000876 新 希 望 91,462,219.24 5.54
26 000400 许继电气 90,861,266.11 5.50
27 601166 兴业银行 83,798,841.12 5.07
28 002385 大北农 82,328,469.81 4.99
29 002197 证通电子 78,143,449.12 4.73
30 603883 老百姓 76,095,936.95 4.61
31 300244 迪安诊断 74,075,476.00 4.49
32 002294 信立泰 73,311,361.89 4.44
33 002084 海鸥卫浴 72,523,427.34 4.39
34 600893 中航动力 71,881,011.93 4.35
35 600535 天士力 68,599,595.77 4.15
36 601388 怡球资源 66,721,218.95 4.04
37 300013 新宁物流 64,238,767.67 3.89
38 300170 汉得信息 61,902,380.14 3.75
39 002153 石基信息 61,845,307.29 3.75
40 002022 科华生物 61,626,821.00 3.73
41 600571 信雅达 61,586,752.35 3.73
42 002666 德联集团 61,352,286.30 3.72 广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页共 46 页
43 000925 众合科技 61,152,391.03 3.70
44 300273 和佳股份 60,656,616.06 3.67
45 600835 上海机电 57,823,037.28 3.50
46 002556 辉隆股份 57,790,691.03 3.50
47 000503 海虹控股 57,741,887.40 3.50
48 300298 三诺生物 56,347,546.08 3.41
49 002146 荣盛发展 56,077,805.32 3.40
50 300086 康芝药业 55,434,902.75 3.36
51 300130 新国都 55,233,226.35 3.34
52 300033 同花顺 53,788,165.11 3.26
53 002455 百川股份 53,303,816.68 3.23
54 300348 长亮科技 52,633,475.40 3.19
55 600422 昆药集团 52,572,166.00 3.18
56 300367 东方网力 52,341,517.34 3.17
57 002456 欧菲光 51,390,679.00 3.11
58 601198 东兴证券 51,221,053.05 3.10
59 600763 通策医疗 50,812,806.57 3.08
60 000039 中集集团 50,734,176.11 3.07
61 002315 焦点科技 50,196,157.48 3.04
62 000538 云南白药 50,054,942.78 3.03
63 600276 恒瑞医药 49,344,021.99 2.99
64 601901 方正证券 49,218,155.78 2.98
65 600687 刚泰控股 48,798,117.29 2.96
66 603008 喜临门 46,641,229.89 2.82
67 300255 常山药业 45,061,297.90 2.73
68 600815 厦工股份 44,635,065.20 2.70
69 600015 华夏银行 44,454,948.35 2.69
70 601628 中国人寿 44,295,725.68 2.68
71 002251 步 步 高 43,604,194.65 2.64
72 002256 彩虹精化 42,615,785.37 2.58
73 600519 贵州茅台 42,400,966.00 2.57
74 000678 襄阳轴承 42,223,681.55 2.56
75 300359 全通教育 41,019,642.87 2.48
76 300146 汤臣倍健 40,490,935.53 2.45
77 000601 韶能股份 38,491,027.84 2.33
78 300017 网宿科技 38,226,600.68 2.32
79 300430 诚益通 37,724,570.94 2.28
80 300155 安居宝 37,650,359.94 2.28
81 000590 *ST 古汉 37,338,497.85 2.26
82 002312 三泰控股 37,243,735.87 2.26
83 601939 建设银行 37,222,364.86 2.25
84 601818 光大银行 37,195,043.01 2.25
85 000785 武汉中商 37,195,001.88 2.25
86 600252 中恒集团 36,857,106.36 2.23 广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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87 600530 交大昂立 36,837,766.30 2.23
88 600850 华东电脑 35,868,418.09 2.17
89 300419 浩丰科技 35,269,420.95 2.14
90 603128 华贸物流 34,861,177.80 2.11
91 300248 新开普 34,427,371.67 2.08
92 300059 东方财富 33,407,513.00 2.02
注：本项及下项7.4.2、7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股
及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等
减少的股票，此外， “买入金额 ”（或 “买入股票成本 ”）、 “卖出金额 ”（或 “卖出股票收入 ”）均按买
卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600570 恒生电子 228,621,750.86 13.85
2 601318 中国平安 194,900,970.59 11.80
3 600446 金证股份 193,357,139.82 11.71
4 600682 南京新百 190,704,488.33 11.55
5 300380 安硕信息 188,539,670.81 11.42
6 002657 中科金财 175,788,978.41 10.65
7 300028 金亚科技 170,302,111.87 10.31
8 600048 保利地产 165,445,651.58 10.02
9 002462 嘉事堂 164,400,586.21 9.96
10 601688 华泰证券 139,597,198.64 8.45
11 002280 联络互动 137,661,830.31 8.34
12 002195 二三四五 127,838,599.90 7.74
13 300295 三六五网 126,140,066.54 7.64
14 600536 中国软件 118,155,728.57 7.16
15 000948 南天信息 115,337,024.97 6.98
16 601377 兴业证券 112,237,711.45 6.80
17 002236 大华股份 106,251,451.57 6.43
18 000400 许继电气 103,888,309.91 6.29
19 000876 新 希 望 98,761,343.34 5.98
20 300367 东方网力 97,064,850.88 5.88
21 000625 长安汽车 96,286,078.59 5.83
22 601166 兴业银行 94,600,419.67 5.73
23 002385 大北农 93,382,123.85 5.66
24 000838 国兴地产 91,731,342.40 5.56
25 002183 怡 亚 通 91,559,382.73 5.54
26 300253 卫宁软件 87,530,168.01 5.30
27 002450 康得新 86,882,069.28 5.26
28 300248 新开普 85,358,491.80 5.17 广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页共 46 页
29 300170 汉得信息 81,832,460.76 4.96
30 300273 和佳股份 81,251,215.13 4.92
31 603883 老百姓 81,006,496.28 4.91
32 300013 新宁物流 77,863,414.19 4.72
33 300290 荣科科技 77,299,234.64 4.68
34 300244 迪安诊断 76,634,703.29 4.64
35 600893 中航动力 74,094,054.74 4.49
36 300226 上海钢联 74,091,537.83 4.49
37 002666 德联集团 71,142,615.58 4.31
38 000516 国际医学 69,259,530.87 4.19
39 601388 怡球资源 66,872,431.57 4.05
40 002556 辉隆股份 65,658,848.85 3.98
41 300298 三诺生物 65,528,048.68 3.97
42 300359 全通教育 64,092,899.72 3.88
43 300130 新国都 61,630,856.19 3.73
44 600352 浙江龙盛 61,535,400.09 3.73
45 002251 步 步 高 59,748,793.05 3.62
46 000678 襄阳轴承 59,483,028.71 3.60
47 601299 中国北车 59,210,284.82 3.59
48 000925 众合科技 57,893,445.67 3.51
49 601198 东兴证券 57,837,200.80 3.50
50 300033 同花顺 57,553,377.22 3.49
51 600015 华夏银行 56,065,600.52 3.40
52 600687 刚泰控股 55,087,658.91 3.34
53 002084 海鸥卫浴 54,445,738.19 3.30
54 600763 通策医疗 50,965,082.46 3.09
55 601766 中国中车 50,033,504.57 3.03
56 603008 喜临门 48,194,083.59 2.92
57 002197 证通电子 47,596,936.33 2.88
58 600711 盛屯矿业 47,307,767.89 2.86
59 601901 方正证券 47,231,047.51 2.86
60 600016 民生银行 46,496,229.06 2.82
61 300086 康芝药业 46,453,917.86 2.81
62 002022 科华生物 46,140,414.03 2.79
63 002256 彩虹精化 46,119,796.23 2.79
64 002400 省广股份 45,746,618.65 2.77
65 601939 建设银行 45,526,229.73 2.76
66 002315 焦点科技 45,519,138.05 2.76
67 300348 长亮科技 45,177,623.42 2.74
68 300255 常山药业 45,085,817.67 2.73
69 000601 韶能股份 44,896,608.27 2.72
70 002455 百川股份 44,327,103.60 2.68
71 000039 中集集团 44,038,973.72 2.67
72 600815 厦工股份 43,686,290.96 2.65 广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页共 46 页
73 600703 三安光电 43,083,296.19 2.61
74 000411 英特集团 42,894,792.94 2.60
75 601628 中国人寿 42,803,449.13 2.59
76 002312 三泰控股 42,233,349.31 2.56
77 002294 信立泰 41,800,155.62 2.53
78 000785 武汉中商 41,312,198.77 2.50
79 000722 湖南发展 40,739,327.11 2.47
80 300017 网宿科技 40,442,524.95 2.45
81 300146 汤臣倍健 40,108,271.64 2.43
82 000024 招商地产 39,846,642.30 2.41
83 600850 华东电脑 38,828,241.74 2.35
84 300430 诚益通 38,148,047.50 2.31
85 000593 大通燃气 37,891,308.60 2.29
86 300104 乐视网 37,836,077.50 2.29
87 601818 光大银行 37,756,138.00 2.29
88 600422 昆药集团 37,500,130.27 2.27
89 603128 华贸物流 37,418,000.90 2.27
90 002573 清新环境 36,642,564.65 2.22
91 300159 新研股份 34,713,770.54 2.10
92 000001 平安银行 33,702,053.10 2.04
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 8,643,724,251.13
卖出股票的收入（成交）总额 9,531,226,600.04
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。 广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页共 46 页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,161,441.04
2 应收证券清算款 21,357,620.52
3 应收股利 -
4 应收利息 52,464.43
5 应收申购款 7,058,650.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 30,630,176.70
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页共 46 页
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 002183 怡 亚 通 150,280,790.66 7.78 重大事项
2 601111 中国国航 105,591,108.00 5.47 重大事项
3 300431 暴风科技 85,204,411.85 4.41 重大事项
4 300155 安居宝 53,008,803.72 2.75 重大事项
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
71,079
8,843.70 170,835,991.36 27.18% 457,765,159.48 72.82%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 127,660.53 0.0203%
广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页共 46 页
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2008年7 月 16 日）基金份额总额 1,242,850,277.63
本报告期期初基金份额总额 886,088,055.96
本报告期基金总申购份额 727,537,280.87
减：本报告期基金总赎回份额 985,024,185.99
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 628,601,150.84
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015年4月30日，包林生不再担任本基金管理人的副总经理。2015年5 月 23日，肖雯不再担
任本基金管理人的副总经理。相关事项已向中国证券投资基金业协会备案。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资组合策略没有重大改变。 广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 43 页共 46 页
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金的基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚
的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
光大证券 3 988,070,719.24 5.44% 899,535.31 5.62% -
国泰君安 4 952,100,279.18 5.24% 866,794.59 5.42% -
中信证券 3 837,846,022.11 4.61% 762,772.62 4.77% -
招商证券 3 769,297,120.88 4.23% 700,364.87 4.38% -
德邦证券 1 735,165,138.71 4.04% 669,288.43 4.18% -
方正证券 6 695,025,910.12 3.82% 548,714.88 3.43% 新增 2个
国海证券 1 620,870,910.73 3.42% 565,241.35 3.53% -
华安证券 1 602,697,520.21 3.32% 428,154.96 2.68% -
海通证券 2 514,982,887.20 2.83% 468,838.98 2.93% -
东兴证券 2 408,602,534.45 2.25% 290,273.37 1.81% -
华创证券 1 37,399,141.13 0.21% 34,048.24 0.21% -
华福证券 2 367,852,782.16 2.02% 334,893.85 2.09% -
西南证券 1 307,238,249.25 1.69% 279,709.89 1.75% -
东方证券 2 300,598,363.58 1.65% 273,663.77 1.71% -
中信建投 4 238,621,073.17 1.31% 217,240.55 1.36% -
银河证券 3 2,307,458,504.81 12.70% 2,100,710.25 13.13% -
中银国际 2 21,814,998.00 0.12% 15,497.39 0.10% -
安信证券 5 1,975,513,865.11 10.87% 1,798,505.71 11.24% -
平安证券 4 173,501,819.08 0.95% 123,255.39 0.77% -
广发证券 7 168,954,040.48 0.93% 153,816.22 0.96% -
中投证券 3 1,645,876,320.61 9.06% 1,498,408.12 9.37% -
万联证券 2 162,442,904.05 0.89% 147,887.68 0.92% -
国信证券 4 1,189,064,649.80 6.54% 1,082,525.48 6.77% - 广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 44 页共 46 页
东海证券 1 1,114,336,589.36 6.13% 791,616.68 4.95% -
长江证券 3 1,039,618,507.75 5.72% 946,469.39 5.92% -
中天证券 1 - - - - -
中原证券 2 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
兴业证券 4 - - - - -
齐鲁证券 3 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
申银万国 3 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
华鑫证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
厦门证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
华泰证券 6 - - - - 新增 2个
国金证券 1 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
第一创业证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
宏源证券 3 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
财富里昂 1 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
英大证券 2 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
中信证券（浙
江）
1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - - 广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 45 页共 46 页
华宝证券 1 - - - - -
世纪证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
注：1、交易席位选择标准：
(1)财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
(2)经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
(4)具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个
股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
(5)能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对
交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管
人。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
广发基金管理有限公司关于增加诺亚正行为
旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证券时
报》 、 《上海证券报》
2015-05-26
2
广发基金管理有限公司关于增加华兴银行为
旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证券时
报》 、 《上海证券报》
2015-04-21
3
广发基金管理有限公司关于增加上海农商银
行为旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证券时
报》 、 《上海证券报》
2015-04-13
4
广发基金管理有限公司关于增加利得基金为
旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证券时
报》 、 《上海证券报》
2015-04-07
5
广发基金管理有限公司关于增加展恒基金为
旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证券时
报》 、 《上海证券报》
2015-04-07
6
广发基金管理有限公司关于增加苏州银行为
旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证券时
报》 、 《上海证券报》
2015-03-27
7
广发核心精选股票型证券投资基金基金经理
变更公告
《中国证券报》 、 《证券时
报》 、 《上海证券报》
2015-02-17
8
广发基金管理有限公司关于增加中信建投期
货为旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证券时
报》 、 《上海证券报》
2015-01-29
9
广发基金管理有限公司关于增加海银基金为
旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证券时
报》 、 《上海证券报》
2015-01-29
注：无 广发核心精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 46 页共 46 页
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发核心精选股票型证券投资基金募集的文件；
2.《广发核心精选股票型证券投资基金基金合同》 ；
3.《广发核心精选股票型证券投资基金托管协议》 ；
4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ；
5.《广发核心精选股票型证券投资基金招募说明书》及其更新版；
6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
7.基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔31-33楼
11.3 查阅方式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工
本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一五年八月二十八日
