广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
广发策略优选混合型证券投资基金
2015 年 半 年度 报 告
2015 年 6 月30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 21 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................... 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................... 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................... 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................... 14
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................... 16
6.4 报 表附 注 ....................................................................................................................................... 18
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................... 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................... 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................... 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ....................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 38
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 39
7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 39
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 40 广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................... 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ....................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 41
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 41
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ......................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ......................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................. 41
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 ............................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 44
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 45
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 45
11.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 45
11.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 45
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发策 略优 选混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 广发策 略优 选混 合
基金主 代码 270006
交易代 码
270006
270016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 5 月 17 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,713,768,615.65 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过综 合运 用多 种投 资策 略优选 股票 ， 分 享中 国经 济和资 本市 场高 速增 长
的成果 ，为 基金 份额 持有 人谋求 长期 、稳 定的 回报 。
投资策 略
本基金 将主 要根 据宏 观经 济政策 、资 金供 求、 市场 波动周 期因 素的 判断 ，
确定资 产配 置策 略； 通过 综合运 用主 题投 资、 买入 持有、 逆向 投资 等多 种
投资策 略优 选出 投资 价值 较高的 公司 股票 构建 股票 投资组 合； 通过 利率 预
测以及 收益 曲线 策略 进行 债券投 资； 同时 严格 遵守 有关权 证投 资的 比例 限
制。
业绩比 较基 准
本基金 自 2013 年 1 月 17 日 起， 将基 金业 绩比 较 基准由 “75 %* 新 华富 时
A600 指数+25%* 新 华巴 克 莱资本 中国 全债 指数 ”变 更为 “ 75%* 沪深 300 指
数+25%* 中 证全 债指 数 ” 。
风险收 益特 征 较高风 险， 较高 收益
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 蒋松云
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地 址 广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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3 号4004-56 室 号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510308 100140
法定代 表人 王志伟 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联 网网 址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广
场南 塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金 净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月1 日 至2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 3,221,007,694.90
本期利 润 3,259,569,879.58
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.9151
本期加 权平 均净 值利 润率 43.79%
本期基 金份 额净 值增 长率 53.47%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 3,462,260,041.51
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.2758
期末基 金资 产净 值 6,176,028,657.16
期末基 金份 额净 值 2.2758
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 389.34%
注： （1 ） 上 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动损 益 ） 扣 除相广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -19.44% 4.32% -5.59% 2.62% -13.85% 1.70%
过去三 个月 12.39% 3.34% 8.36% 1.96% 4.03% 1.38%
过去六 个月 53.47% 2.65% 20.73% 1.70% 32.74% 0.95%
过去一 年 76.99% 2.03% 81.99% 1.38% -5.00% 0.65%
过去三 年 76.23% 1.47% 62.92% 1.12% 13.31% 0.35%
自基金 合同 生
效起至 今
389.34% 1.59% 185.57% 1.41% 203.77% 0.18%
注：1 、本 基金 自2013 年1 月 17 日 起， 将基 金业 绩 比较基 准由 “75%* 新 华富 时A600 指数+25%* 新华
巴克莱 资本 中国 全债 指数 ” 变更为 “75%*沪深 300 指数+25%* 中证 全债 指数 ” 。
2、业 绩比 较基 准是 根据 基 金合同 关于 资产 配置 比例 的规定 构建 的。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的比较
广发策 略优 选混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2006 年5 月 17 日 至2015 年 6 月 30 日 ） 广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ，于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注 册资
本1.2688 亿元 人民 币。 公 司的股 东为 广发 证券 股份 有限公 司、 烽火 通信 科技 股份有 限公 司、 深圳 市
前海香江金融控股集团有 限公司、康美药业股份有 限公司和广州科技金融创 新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金、社保 基金投资管理人、受托管 理保险资金投资管理人、 合格境内机构投资者境
外证券 投资 管理 （QDII ） 和特定 客户 资产 管理 等业 务资格 。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 24 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部 、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、另类投资部、
数据策 略投 资部 、 国 际业 务部、 产品 营销 管理 部、 互 联网金 融部 （下 辖杭 州理 财中心 ） 、 北京 办事 处、
北京分公司、广州分公司 、上海分公司。此外，还 出资设立了广发国际资产 管理有限公司（香港子
公司） 、瑞 元资 本管 理有 限 公司。
截至2015 年6 月30 日 ， 本 基金管 理人 管理 七十 五只 开放式 基金--- 广发 聚富 开 放式证 券投 资基广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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金、广发稳健增长开放式 证券投资基金、广发小盘 成长股票型证券投资基金 （LOF） 、广 发货币市场
基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、广 发聚 瑞股票 型证 券投 资基 金、 广发中 证 500 指数 证券 投 资基金 （LOF ） 、 广发 内
需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金 、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ，广 发双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起
式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型
证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式 货币 市场 基金 、 广发 中债金 融债 指数 证券 投资 基金 、 广 发亚 太中 高收 益债 券型证 券投 资基 金 、
广发现金宝场内实时申赎 货币市场基金、广发全球 医疗保健指数证券投资基 金、广发成长优选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发钱袋子货币市场基 金、广发天天利货币市场 基金、广发集鑫债券型
证券投资基金、广发竞争 优势灵活配置混合 型证券 投资基金、广发新动力股 票型证券投资基金、广
发中证 全指 可选 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 广发 主题 领先 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
广发活 期宝 货币 基金 、广 发逆向 策略 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、广 发中 证百度 百发 策略 100 指
数型证券投资基金、广发 中证全指医药卫生交易型 开放式指数证券投资基金 、广发中证全指信息技
术交易型开放式指数证券 投资基金、广发中证全指 信息技术交易型开放式指 数证券投资基金发起式
联接基金、广发对冲套利 定期开放混合型发起式证 券投资基金、广发中证养 老产业指数型发起式证
券投资基金、广发中证全 指金融地 产交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证环保产业指数型证
券投资基金、广发聚安混 合型证券投资基金、广发 纳斯达克生物科技指数型 发起式证券投资基金、
广发聚宝混合型证券投资 基金、广发聚惠灵活配置 混合型证券投资基金、广 发中证全指可选消费交
易型开放式证券投资基金 发起式联接基金、广发中 证全指医药卫生交易型开 放式指数证券投资基金
发起式联接基金、广发安 心回报混合型证券投资基 金、广发安泰回报混合型 证券投资基金、广发聚
康混合 型证 券投 资基 金、 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 交易型 开放 式指 数证 券广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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投资基金、广发中证全指 能 源交易型开放式指数证 券投资基金和广发中证全 指原材料交易型开放式
指数证 券投 资基 金， 管理 资产规 模为 2262.47 亿 元 。同时 ，公 司还 管理 着多 个特定 客户 资产 管理 投
资组合 和社 保基 金投 资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李巍
本基金 的基 金
经理； 广发 制
造业精 选股 票
基金的 基金 经
理；广 发核 心
精选股 票基 金
的基金 经理 ；
广发主 题领 先
混合基 金的 基
金经理 ；权 益
投资一 部副 总
经理
2014-03-1
7
- 10 年
男， 中国 籍， 理学 硕士 ， 持 有基金
业执业 资格 证书 ，2005 年 7 月至
2010 年 6 月 任职 于广 发证 券股份
有限公 司，2010 年 7 月起 在广发
基金管理有限公司权益投资一部
工作，2011 年 9 月 20 日起 任广发
制造业 精选 股票 基金 的基 金经理，
2013 年9 月9 日至2015 年2 月16
日任广发核心精选股票基金的基
金经理 ，2014 年3 月17 日 任广发
策略优选混合基金的基金经理，
2014 年7 月31 日 起任 广发 主题领
先混合 基金 的基 金经 理， 2015 年1
月 14 日 起任 广发 基金 管理 有限公
司权益 投资 一部 副总 经理 。
王小松
本基金 的基 金
经理； 广发 成
长优选 混合 基
金的基 金经
理；广 发内 需
增长混 合基 金
的基金 经理 。
2014-12-2
4
- 8 年
男， 中国 籍， 经济 学硕 士， 持有基
金业执 业资 格证 书， 自 2007 年 7
月至 2009 年 9 月 在联 合证 券有限
责任公司投资银行总部从事投行
业务，2009 年 10 月至 2013 年 5
月先后在华泰联合证券有限责任
公司和国联安基金管理有限公司
任研究 员，2013 年 6 月起 加入广
发基金 管理 有限 公司， 先后 在研究
发展部 和权 益投 资一 部任 研究员，
2014 年 12 月 24 日起 任广 发策略
优 选 混 合 基 金 的 基 金 经 理 ，2015
年 2 月 17 日 起任 广发 成长 优选混
合基金 的基 金经 理，2015 年 6 月
13 日起 任广 发内需 增长 混 合基金
的基金 经理 。
注：1. “ 任 职日 期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
策略优选混合型证券投资 基金基金合同》和其他有 关法律法规的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产 ，在严格控制风险的基础 上，为基金持有人谋求最 大利益。本报告期内，
基金运作合法合规，无损 害基金持有人利益的行为 ，基金的投资管理符合有 关法规及基金合同的规
定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行 为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为主动型开放 式基金。本报告期内，本 投资组合与本公司管理的 其他主动型投资组
合未发生过同日反向交易 的情况；与本公司管 理的 被动型投资组合发生过同 日反向交易的情况，但
成交较 少的 单边 交易 量不 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 。这 些交 易不 存在 任何 利益输 送的 嫌疑 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析 广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 12 页共 45 页
上半年 ，A 股 主要 指数 先涨 后跌 、 大 幅波 动。 从 1 月到 6 月 前半 月 ， 股 市持 续 上涨且 涨幅 巨大 ，
但在 6 月 后半 月快 速下 跌 ，跌幅 也相 当惊 人。 报告 期内， 上证 综指 、深 证成 指、中 小板 指和 创业 板
指涨幅 分别 为32.23% 、30.17% 、69.06% 和94.23% 。
宏观经 济在 上半 年延 续了 之前的 疲弱 走势 ，PMI 、 投 资增速 、 工业 增加 值 、 发 电量 、 大 宗工 业品
价格等主要经济指标均不 断走低，经济震荡寻底的 过程仍未结束。与此同时 ，A 股走势在报告期内
的大部 分时 间火 爆异 常 ， 与宏观 经济 的不 景气 形成 鲜明对 比 ， 主 要是 因为 ：1 ） 经 济走 弱 ， 通 胀压 力
较小，央行为了给经济改 革和转型创造平稳的宏观 环境，采取了相对宽松的 货币政策，全社会无风
险利率 持续 走低 ；2 ） 在 房 地产大 周期 的拐 点到 来后 ， 居 民大类 资产 配置 向权 益类资 产转 移的 趋势 仍
在快速 推进 ， A 股市 场增 量 资金明 显 ， 同 时很 多资 金 通过融 资融 券 、 伞 形信 托 等方式 放大 了杠 杆 ； 3）
以互联 网、 新型 生物 技术 、环 保 、工 业 4.0 为代 表 的各类 新兴 行业 ，无 论在 一级市 场还 是二 级市 场
都迸发 出极 大活 力， 并形 成明显 赚钱 效应 。经 过 前 5 个 月的快 速上 涨之 后，A 股 市场已 经形 成了 较
大幅度 的泡 沫， 融资 余额 也达到 了历 史高 位， 时 至 5 月 底、6 月 初，监 管层 开始规 范场 外配 资的 杠
杆行为，以及稽查部分涨 幅过大的中小股票的股价 操纵行为，随后市场突然 开始调整，投资者风险
偏好快 速下 降， 且市 场的 调整速 度之 快、 幅度 之大 超出了 绝大 部分 投资 者的 经验和 预期 。
报告期内，本基金坚持以 中小市值成长股为主要配 置，积极参与到各种新兴 行业和主题类投资
中，在市场出现调整前， 净值表现 尚可；但在市场 出现拐点时，未能及时进 行组合和仓位的调整，
净值出 现大 幅回 撤。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 净值 增长率 为 53.47% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率 为20.73% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
预计宏 观经 济 在2015 年3 季度总 体仍 然较 弱， 并 不 支持股 票市 场的 快速 上涨 ； 而之 前推 动市场
上涨的主要因素虽然未发 生根本性变化，但细思之 下还是有很多微妙的变化 值得关注，如货币政策
虽然整体仍宽松，但宽松 的速度放缓，再如居民大 类资产配置向权益类资产 转移的过程虽未结束，
但进程肯定会放慢。我们 仍然对中国资本市场的长 期前景保持相对乐观态度 ，但在未来的一个季度
对A 股 市场 的走 势持 谨慎 态度 ， 毕 竟经 过本 次剧 烈 调整 ， A 股的 投资 者受 到了 一次很 好的 风险 教育 ，
重新聚集人气尚需时日， 同时存在一定泡沫的上市 公司也需要时间通过内生 增长或外延并购将估值
水平降 至合 理区 间。
3 季度 ， 本基 金将 会采 取更 为均衡 的配 置策 略 ， 包 括 更灵活 的仓 位选 择和 更多 样化的 风格 资产 。
“ 互联网+ ” 这类弹 性标的的配置比例 会低于上半年，更加偏好 基本面扎实、估值合理的 白马成长股 。广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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寻找真 正的 成长 股才 是长 期获取 超额 收益 的源 泉。
在2015 年 下半 年， 本基 金 希望能 为投 资者 带来 较好 的收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 投资管理部负责人、研究 发展部负责人、金融工
程部负 责人 、 监察 稽核 部负 责人和 基金 会计 部负 责人 。 估值委 员会 定期 对估 值政 策和程 序进 行评 价 ，
在发生了影响估值政策和 程序的有效性及适用性的 情况后及时修订估值方法 ，以保证其持续适用。
基金日 常估 值由 基金 会计 部具体 执行 ， 并确 保和 托管 行核对 一致 。 投资 研究 人员 积极关 注市 场变 化、
证券发行机构重大事件等 可能对估值产生重大影响 的因素，向估值委员会提 出估值建议，确保估值
的公允性。金融工程部负 责提供有关涉及模型的技 术支持。监察稽核部负责 定期对基金估值程序和
方法进行核查，确保估值 委员会的各项决策得以有 效执行。以上所有相关人 员具备较高的专业能力
和丰富的行业从业经验。 为保证基金估值的客观独 立，基金经理不参与估值 的具体流程，但若存在
对相关投资品种估值有失 公允的情况，可向估值委 员会提出意见和建议。各 方不存在任何重大利益
冲突，一切以维护基金持 有人利益为准则。本基金 管理人已与中央国债登记 结算有限责任 公司、中
证指数 有限 公司 签署 服务 协议， 由其 按合 同约 定提 供相关 债券 品种 的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 广发 策略 优选 混合 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵守 《 证
券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关 规定，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人 应 尽的 义务 。 广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，广发策略优 选混合型证券投资基金的 管理人 ——广发基金管理 有限公司在广发策
略优选混合型证券投资基 金的投资运作、基金资产 净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费
用开支等问题上，不存在 任何损害基金份额持有人 利益的行为，在各重要方 面的运作严格按照基金
合同的 规定 进行 。本 报告 期内， 广发 策略 优选 混合 型证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 广 发 策 略 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015
年半年度报告中财务指标 、净值表现、利润分配情 况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 策略 优选 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资
产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1
439,109,729.28 552,512,060.25
结算备 付金
16,902,065.51 11,103,800.83
存出保 证金
2,932,673.78 1,145,603.27
交易性 金融 资产 6.4.7.2
5,814,030,490.52 5,795,926,382.56
其中： 股票 投资
5,814,030,490.52 5,785,750,382.56
基金投 资
- -
债券投 资
- 10,176,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
166,617,165.70 27,901,416.96
应收利 息 6.4.7.5
87,712.28 113,053.22
应收股 利
- - 广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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应收申 购款
4,260,539.25 1,281,045.46
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6
- -
资产总 计
6,443,940,376.32 6,389,983,362.55
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
63,288,757.03 149,609,876.02
应付赎 回款
168,308,548.42 28,289,998.14
应付管 理人 报酬
10,182,455.69 8,290,355.41
应付托 管费
1,697,075.96 1,381,725.88
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 23,920,995.98 8,069,823.90
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8
513,886.08 720,512.03
负债合 计
267,911,719.16 196,362,291.38
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9
2,713,768,615.65 4,176,736,653.94
未分配 利润
6.4.7.1
0
3,462,260,041.51 2,016,884,417.23
所有者 权益 合计
6,176,028,657.16 6,193,621,071.17
负债和 所有 者权 益总 计
6,443,940,376.32 6,389,983,362.55
注： 报 告截 止日2015 年6 月30 日， 基金 份额 净值 人 民币2.2758 元 ， 基 金份 额 总额2,713,768,615.65
份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 策略 优选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项
目 附注号
本期
2015 年1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
3,365,636,716.03 -228,132,350.89 广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.利息 收入
2,037,343.10 3,333,845.82
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.1
1
2,035,335.78 2,235,163.34
债券利 息收 入
2,007.32 1,098,682.48
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
3,324,552,083.67 318,747,916.19
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.1
2 3,311,308,288.39 290,173,590.97
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.1
3
4,031,585.33 -11,214,400.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.1
4
- -
股利收 益 6.4.7.1
5 9,212,209.95 39,788,725.22
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
6.4.7.1
6 38,562,184.68 -550,294,482.92
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.1
7 485,104.58 80,370.02
减：二、费用
106,066,836.45 72,638,020.48
1．管 理人 报酬
54,995,510.89 51,061,452.45
2．托 管费
9,165,918.50 8,510,242.01
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.1
8 41,684,150.22 12,852,968.30
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.1
9 221,256.84 213,357.72
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
3,259,569,879.58 -300,770,371.37
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
3,259,569,879.58 -300,770,371.37
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 策略 优选 混合型 证券 投资 基金 广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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本报告 期：2015 年1 月1 日 至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 4,176,736,653.94 2,016,884,417.23 6,193,621,071.17
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 3,259,569,879.58 3,259,569,879.58
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列） -1,462,968,038.29 -1,814,194,255.30 -3,277,162,293.59
其中：1.基 金申 购款 172,452,140.04 219,831,244.01 392,283,384.05
2.基金 赎回 款 -1,635,420,178.33 -2,034,025,499.31 -3,669,445,677.64
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 2,713,768,615.65 3,462,260,041.51 6,176,028,657.16
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 5,495,270,935.05 1,887,945,969.19 7,383,216,904.24
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - -300,770,371.37 -300,770,371.37
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列） -389,648,463.77 -127,848,609.51 -517,497,073.28
其中：1.基 金申 购款 66,598,323.39 20,914,486.51 87,512,809.90
2.基金 赎回 款 -456,246,787.16 -148,763,096.02 -605,009,883.18
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 5,105,622,471.28 1,459,326,988.31 6,564,949,459.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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基金管 理人 负责 人： 王志 伟 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 窦 刚 ， 会计 机构 负责 人 ： 张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发策 略优 选混 合型 证券 投资基 金（ “ 本 基金 ” ）经 证监基 金字[2006]72 号 《 关于同 意广 发策 略
优选混 合型 证券 投资 基金 募集的 批复 》 批准,由 基金 发起人 广发 基金 管理 有限 公司依 照 《 中华人 民 共
和国证券投资基金法 》 、 《 证券投资基金运作管理办 法》等有关规定和《广发 策略优选混合型证券投
资基金 基金 合同 》(“ 基金 合同 ”) 发起 ，于 2006 年 5 月 17 日募 集成 立。 本基 金 的基金 管理 人为 广发
基金管理有限公司，基金 托管人为中国工商银行股 份有限公司。本基金已向 中国证券监督管理委员
会备案,并 获中 国证 监会 基 金部函 2006 103 号 《关 于广发 策略 优选 混合 型证 券投资 基金 备案 确认
的函》 确认 。
本基金 募集 期 为2006 年5 月8 日至 2006 年 5 月 15 日， 本 基金 为契约 型开 放 式混合 型基 金， 存
续期限 不定 ，首 次募 集资 金为人 民币 18,417,976,676.64 元， 有效 认购 户数 为 296,219 户。 其中 ，
认 购 款 项 在 基 金 验 资 确 认 日 前 产 生 的 利 息 共 计 人 民 币 1,560,143.78 元 ， 利 息 结 转 的 基 金 份 额
1,560,143.78 份， 按 照基 金合同 的有 关约 定计 入投 资者基 金账 户。 本 基金 募 集资金 经深 圳市 鹏城 会
计师事 务所 有限 公司 验资 。基金 合同 于 2006 年 5 月 17 日 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为
18,417,976,676.64 份。
根据《中华人民共和 国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规
定，本基金的投资范围为 具有良好流动性的金融工 具，包括国内依法发行上 市的股票、债券、权证
及法律 、法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。本 基金 自 2013 年 1 月 17 日起 ，基 金业
绩比较 基准 由 “75%× 新华 富 时A600 指数+25%× 新 华巴 克莱资 本中 国全 债指 数 ” 变 更为 “75%× 沪深300 指
数+25%× 中证 全债 指数 ” 。
本基金 的财 务报 表 于2015 年8 月28 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表 按 照财 政部于2006 年2 月15 日 颁布的 企业 会计 准则 (以 下简称 “ 企 业会 计准
则 ”)和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计 核
算和信 息披 露方 面也 参考 了中国 证券 投资 基金 业协 会发布 的若 干基 金行 业实 务操作 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金财务报表符合企业 会计准则和中国证监会发 布的关于基金行业实务操 作的有关规定的要
求， 真 实、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 6 月30 日的 财务状 况以 及 2015 年上 半 年度的 经营 成果 和基广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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金净值 变动 情况 。
6.4.4 本报告期所采用的 会 计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
除 6.4.5.2 所述 会计 估计 变 更外， 本基 金本 报告 期所 采用的 会计 政策 、 会 计估 计与最 近一 期年 度
报告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
为确保证券投资基金估值 的合理性和公允性，根据 《中国证券投资基金业协 会估值核算工作小
组关 于 2015 年 1 季 度固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 （ 以下 简称 “ 估值 处理 标准 ” ） ，本 基金 自 2015
年 3 月 17 日 起， 对所 持有 的在上 海证 券交 易所 、深 圳证券 交易 所 上市 交易 或 挂牌转 让的 固定 收益
品种的估值方法进行调整 ，采用第三方估值机构提 供的价格数据进行估值， 估值处理标准另有规定
的除外 。 于2015 年3 月17 日， 相关 调整 对前 一估 值日基 金资 产净 值的 影响 不超 过0.50% 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、 财税[2004]78 号 文 《关于 证 券 投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2005]103 号 文《 关于股 权分
置试点 改革 有关 税收 政策 问题的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《 财政 部、 国 家税 务 总局关 于企 业所 得税 若
干优惠 政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《 上海 、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收方 式
调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关 于实施上市 公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问题
的通知 》及 其他 相关 税务 法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2) 对证券投资基金从证券 市场中取得的收 入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3) 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入， 由上 市公 司在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个人 所得
税，个 人从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ； 持 股期 限超 过 1 年 的， 暂减 按25% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20%的税
率计征 个人 所得 税。 广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 20 页共 45 页
4) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发 行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5) 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税， 对 受让 方不 再
缴纳印 花税 。
6) 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对价，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 439,109,729.28
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 439,109,729.28
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 5,041,446,137.72 5,814,030,490.52 772,584,352.80
贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,041,446,137.72 5,814,030,490.52 772,584,352.80
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息 广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 21 页共 45 页
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 79,679.15
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 1,187.73
应收结 算备 付金 利息 6,845.40
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 87,712.28
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 23,920,995.98
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 23,920,995.98
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 216,446.98
预提费 用 297,439.10
合计 513,886.08
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 4,176,736,653.94 4,176,736,653.94
本期申 购 172,452,140.04 172,452,140.04
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -1,635,420,178.33 -1,635,420,178.33
本期末 2,713,768,615.65 2,713,768,615.65 广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页共 45 页
注：本 期申 购含 转换 转入 份( 金) 额 ，本 期赎 回含 转换 转出份( 金)额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,758,801,071.15 258,083,346.08 2,016,884,417.23
本期利 润 3,221,007,694.90 38,562,184.68 3,259,569,879.58
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 -1,231,848,250.94 -582,346,004.36 -1,814,194,255.30
其中： 基金 申购 款 145,015,476.81 74,815,767.20 219,831,244.01
基金赎 回款 -1,376,863,727.75 -657,161,771.56 -2,034,025,499.31
本期已 分配 利润 - - -
本期末 3,747,960,515.11 -285,700,473.60 3,462,260,041.51
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入 1,868,857.42
定期存 款利 息收 入 0.00
其他存 款利 息收 入 16,566.77
结算备 付金 利息 收入 149,611.92
其他 299.67
合计 2,035,335.78
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日 至2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 14,971,133,296.96
减：卖 出股 票成 本总 额 11,659,825,008.57
买卖股 票差 价收 入 3,311,308,288.39
6.4.7.13 债券投资收益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
成交总 额
14,210,529.40
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期 兑
付）成 本总 额
10,176,000.00
减： 应 收利 息总 额 2,944.07
买卖债 券差 价收 入 4,031,585.33 广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页共 45 页
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
股票投 资产 生的 股利 收益 9,212,209.95
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 9,212,209.95
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
1.交易 性金 融资 产 38,562,184.68
——股 票投 资 38,562,184.68
——债 券投 资 -
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 38,562,184.68
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
基金赎 回费 收入 297,685.35
手续费 返还 -
基金转 换费 收入 160,363.92
印花税 返还 27,055.31
其他 -
合计 485,104.58
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 41,684,150.22
银行间 市场 交易 费用 -
合计 41,684,150.22 广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 23,817.74
账户维 护费 9,000.00
合计 221,256.84
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 重大资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或者 其他 重大 利害 关系 的关联 方关 系发 生变 化的 情况。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
1,382,590,187.98 5.20% 267,794,597.01 3.20%
6.4.10.1.2 权证交易 广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页共 45 页
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日 至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
1,258,709.83 5.31% 1,258,709.83 5.26%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
224,008.35 3.13% 66,818.25 1.40%
注： 1 ： 股票 交易 佣金 的计 提 标准 ： 支 付佣 金=股 票成 交 金额* 佣金 比例- 证管 费- 经 手费- 结算 风险 金(含
债券交 易) ；
2：本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立；
3： 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围还 包
括佣金 收取 方为 本基 金提 供的证 券投 资研 究成 果和 市场信 息服 务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月
30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 54,995,510.89 51,061,452.45
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 7,582,308.34 7,095,864.43
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5 % 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1.5%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 资产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等, 支付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月
30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 9,165,918.50 8,510,242.01
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页共 45 页
H=E×0.25%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ， 基金 托管 人复 核后于 次月 前2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若遇 法定 节假 日 、
公休日 等, 支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年 度可比期间内未与关联交 易对手进行银行间同业市 场的债券( 含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 - 45,339,302.27
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 45,339,302.27
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例 - 0.89%
注：本 报告 期内 基金 管理 人无运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公
司
439,109,729
.28
1,868,857.42
1,039,530,0
71.05
2,161,503.30
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页共 45 页
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司
002496 辉丰股 份 配股认 购 625,029.00 7,944,118.59
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司
600089 特变电 工 配股认 购 1,167,646.00 8,056,757.40
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2015 年6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
00227
1
东方
雨虹
2014-
08-18
2015-
08-20
非公
开发
行流
通受
限
22.63 23.59
5,682
,102.
00
64,29
2,984
.13
134,0
40,78
6.18
2015
年6 月
1 日除
权除
息， 比
例： 每
10 股
派现
金红
利
2.00
元 （含
税） ，
10 股
转增
10 股
注： 截 至本 报告期 末2015 年 6 月30 日止， 本基 金无 因认购 新发/增 发证 券而 持 有的流 通受 限债 券和
权证。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元 广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 28 页共 45 页
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位 ： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00073
2
泰禾集
团
2015-0
6-25
重大事
项
30.36
2015-0
7-02
30.78
3,000,000
.00
75,613,591.
85
91,080,000
.00
-
00202
0
京新药
业
2015-0
4-16
重大事
项
27.21
2015-0
8-10
26.10
3,000,000
.00
45,300,000.
00
81,630,000
.00
-
00215
9
三特索
道
2015-0
1-15
重大事
项
22.39
2015-0
7-17
24.63
413,740.0
0
9,009,563.8
9
9,263,638.
60
-
00218
3
怡 亚
通
2015-0
6-01
重大事
项
65.78 - -
9,311,110
.00
325,573,170
.73
612,484,81
5.80
-
00230
3
美盈森
2015-0
6-09
重大事
项
37.78
2015-0
7-13
21.43
3,458,941
.00
67,106,202.
46
130,678,79
0.98
-
30005
6
三维丝
2015-0
6-05
重大事
项
35.79 - -
898,458.0
0
38,240,550.
08
32,155,811
.82
-
30011
3
顺网科
技
2015-0
5-05
重大事
项
53.60
2015-0
8-06
51.93
3,690,032
.00
219,504,267
.30
197,785,71
5.20
-
30015
5
安居宝
2015-0
6-15
重大事
项
40.14
2015-0
7-20
32.54
8,605,442
.00
236,283,631
.80
345,422,44
1.88
-
30016
3
先锋新
材
2015-0
6-30
重大事
项
29.92 - -
1,499,935
.00
77,332,140.
66
44,878,055
.20
-
30020
3
聚光科
技
2015-0
4-20
重大事
项
41.19
2015-0
8-12
33.88
3,300,000
.00
81,419,162.
47
135,927,00
0.00
-
30039
2
腾信股
份
2015-0
6-30
重大事
项
133.74
2015-0
7-14
147.11 70.00 11,567.62 9,361.80 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金融工具风险 及管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页共 45 页
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部负
责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评 估。监察稽核部对公司
总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
本基金本报告期末未持有 债券。本基金上 年度末未 持有除国债、央行票据和 政策性金融债以外
的债券 ，因 此与 债券 相关 的信用 风险 不重 大。
6.4.13.3 流动性风险
开放式基金的流动性是指 基金管理人为满足投资者 赎回要求，在一定时间内 将一定数量的基金
资产按正常市场价格变现 的能力。流动性风险指因 市场交易量不足，导致不 能以适当价格及时进行
证券交易的风险，或基金 无法应付基金赎回支付的 要求所引起的违约风险。 本基金坚持组合持有、
分散投资的原则，在一定 程度 上减轻了投资变现压 力。本基金所持大部分交 易性金融资产在证券交
易所上市，其余亦可在银 行间同业市场交易，除前 文披露的流通受限不能自 由转让的基金资产外，
本基金未持有其他有重大 流动性风险的投资品种。 本基金所持有的其他金融 负债以及可赎回基金份
额净值(所有者权益)的合 约约定到期日均为无固定 期限且不计息，因此账面 余额即为未折现的合约
到期现 金流 量。
本基金管理人在对市场特 征和发展形势等方面进行 分析和判断的基础上，由 投资决策委员会根
据市场运行情况和基金运 行情况制订本基金的风险 控制目标和方法，由基金 绩效评估与风险管理组
具体计 算 与 监控 各类 风险 控制指 标， 从而 对流 动性 风险进 行监 控。
6.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由 于证券市场价格受到经济 因素、政治因素、投资心 理等各种因素的影
响，导致基金收益水平变 化而产生的风险，反映了 基金资产中金融工具或证 券价值对市场参数变化
的敏感性。一般来讲，市 场风险是开放式基金面临 的最大风险，也往往是众 多风险中最基本和最常
见的，也是最难防范的风 险，其他如流动性风险最 终是因为市场风险在起作 用。市场风险包括利率
风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工 具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要是 债券 投资 。 本 基金管 理人 通过 久期 、 凸 性、 风险价 值模 型(VAR)
等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页共 45 页
2015 年6 月30 日
资产
银行存 款 439,109,729.28 - - -
439,109,729.
28
结算备 付金 16,902,065.51 - - -
16,902,065.5
1
存出保 证金 2,932,673.78 - - - 2,932,673.78
交易性 金融 资产 - - -
5,814,030,490.
52
5,814,030,49
0.52
应收证 券清 算款 - - - 166,617,165.70
166,617,165.
70
应收利 息 - - - 87,712.28 87,712.28
应收申 购款 - - - 4,260,539.25 4,260,539.25
资产总 计 458,944,468.57 - - 5,984,995,907.
75
6,443,940,37
6.32
负债
应付证 券清 算款 - - - 63,288,757.03
63,288,757.0
3
应付赎 回款 - - - 168,308,548.42
168,308,548.
42
应付管 理人 报酬 - - - 10,182,455.69
10,182,455.6
9
应付托 管费 - - - 1,697,075.96 1,697,075.96
应付交 易费 用 - - - 23,920,995.98
23,920,995.9
8
其他负 债 - - - 513,886.08 513,886.08
负债总 计 - - - 267,911,719.16 267,911,71
9.16
利率敏 感度 缺口 458,944,468.57 - - 5,717,084,188.
59
6,176,028,65
7.16
上年度末
2014 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 552,512,060.25 - - -
552,512,060.
25
结算备 付金 11,103,800.83 - - -
11,103,800.8
3 广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页共 45 页
存出保 证金 1,145,603.27 - - - 1,145,603.27
交易性 金融 资产 10,176,000.00 - -
5,785,750,382.
56
5,795,926,38
2.56
应收证 券清 算款 - - - 27,901,416.96
27,901,416.9
6
应收利 息 - - - 113,053.22 113,053.22
应收申 购款 3,517.61 - - 1,277,527.85 1,281,045.46
资产总 计 574,940,981.96 -
-
5,815,042,380.
59
6,389,983,36
2.55
负债
应付证 券清 算款 - - - 149,609,876.02
149,609,876.
02
应付赎 回款 - - - 28,289,998.14
28,289,998.1
4
应付管 理人 报酬 - - - 8,290,355.41 8,290,355.41
应付托 管费 - - - 1,381,725.88 1,381,725.88
应付交 易费 用 - - - 8,069,823.90 8,069,823.90
其他负 债 - - - 720,512.03 720,512.03
负债总 计 - - - 196,362,291.38 196,362,291.
38
利率敏 感度 缺口 574,940,981.96
- -
5,618,680,089.
21
6,193,621,07
1.17
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 投资 ，因 此市场 利率 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重大 影
响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指以交易 性金融资产的公允价值受 市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变
动发生波动的风险。本基 金的金融资产以公允价值 计量，所有市场价格因素 引起的金融资产公允价
值变动 均直 接反 映在 当期 损益中 。本 基金 管理 人通 过采用 Barra 风险 管理 系 统，通 过标 准差 、跟 踪
误差、beta 值 、风 险价 值 模型(VAR) 等指 标监 控投 资 组合面 临的 市场 价格 波动 风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位 ： 人民 币元 广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页共 45 页
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资
5,814,030,490.5
2
94.14
5,785,750,382.5
6
93.41
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - 10,176,000.00 0.16
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
5,814,030,490.5
2
94.14 5,795,926,382.5
6
93.58
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 318,128,245.84 345,509,585.66
业绩比 较基 准下 降 5% -318,128,245.84 -345,509,585.66
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页共 45 页
于 2015 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
3,998,674,073.06 元， 属 于第二 层级 的余 额 为 1,815,356,417.46 元， 无 属于 第三层 级的 余额(2014
年 12 月 31 日： 第一 层级 5,180,144,972.09 元 ，第 二层 级 605,605,410.47 元 ，属于 第三 层级 的余
额为10,176,000.00 元) 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票和债券，若出现重大事 项停牌、交易不活跃、或 属于非公开发行等
情况，本基金分别于停牌 日至交易恢复活跃日期间 、交易不活跃期间及限售 期间将相关股票和债券
的公允 价值 列入 第二 层级 或第三 层级 ， 上述 事项 解除 时将相 关股 票和 债券 的公 允价值 列入 第一 层级 。
如附 注 6.4.5.2 所述 ，本 基金 自 2015 年 3 月 17 日 起，对 所持 有的 在上 海证 券交易 所、 深圳 证券 交
易 所 上市 交易 或挂 牌转 让 的固定 收益 品种 的估 值方 法进行 调整 ， 采用 第三 方估 值机构 提供 的价 格数
据进行 估值 ，相 关固 定收 益品种 的公 允价 值层 次归 入第二 层次 。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 5,814,030,490.52 90.22
其中： 股票 5,814,030,490.52 90.22
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 456,011,794.79 7.08
7 其他各 项资 产 173,898,091.01 2.70 广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页共 45 页
8 合计 6,443,940,376.32 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 53,947,107.24 0.87
B 采矿业
-
-
C 制造业 3,007,498,395.13 48.70
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
42,942,140.00 0.70
E 建筑业 125,799,704.00 2.04
F 批发和 零售 业
49,680,300.85 0.80
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
35,702,811.00 0.58
H 住宿和 餐饮 业
72,507,078.90 1.17
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,689,290,783.26 27.35
J 金融业
- -
K 房地产 业
91,080,000.00 1.47
L 租赁和 商务 服务 业
612,484,815.80 9.92
M 科学研 究和 技术 服务 业
23,833,715.74 0.39
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
9,263,638.60 0.15
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 5,814,030,490.52 94.14
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页共 45 页
值比例(％)
1 002183 怡 亚 通 9,311,110 612,484,815.80 9.92
2 600446 金证股 份 3,251,653 401,449,079.38 6.50
3 300155 安居宝 8,605,442 345,422,441.88 5.59
4 300226 上海钢 联 3,694,344 299,241,864.00 4.85
5 002456 欧菲光 6,999,839 236,174,567.86 3.82
6 002169 智光电 气 8,883,129 235,935,906.24 3.82
7 300113 顺网科 技 3,690,032 197,785,715.20 3.20
8 300146 汤臣倍 健 4,439,745 174,393,183.60 2.82
9 300059 东方财 富 2,490,410 157,119,966.90 2.54
10 002256 彩虹精 化 6,999,939 154,558,653.12 2.50
11 300104 乐视网 2,663,180 137,846,196.80 2.23
12 300203 聚光科 技 3,300,000 135,927,000.00 2.20
13 002084 海鸥卫 浴 9,513,569 135,092,679.80 2.19
14 002271 东方雨 虹 5,682,102 134,040,786.18 2.17
15 002303 美盈森 3,458,941 130,678,790.98 2.12
16 300262 巴安水 务 6,799,984 125,799,704.00 2.04
17 300207 欣旺达 5,000,000 121,100,000.00 1.96
18 600571 信雅达 1,000,000 105,850,000.00 1.71
19 002029 七 匹 狼 4,999,999 104,999,979.00 1.70
20 002339 积成电 子 2,901,266 96,902,284.40 1.57
21 002089 新 海 宜 3,999,960 93,679,063.20 1.52
22 002184 海得控 制 1,999,941 91,837,290.72 1.49
23 000732 泰禾集 团 3,000,000 91,080,000.00 1.47
24 002402 和而泰 3,000,000 87,300,000.00 1.41
25 002020 京新药 业 3,000,000 81,630,000.00 1.32
26 300245 天玑科 技 3,032,847 73,425,225.87 1.19
27 000721 西安饮 食 5,556,098 72,507,078.90 1.17
28 600570 恒生电 子 643,601 72,115,492.05 1.17
29 300005 探路者 2,446,354 67,030,099.60 1.09
30 300238 冠昊生 物 1,600,000 65,232,000.00 1.06
31 600703 三安光 电 2,000,076 62,602,378.80 1.01
32 002215 诺 普 信 3,581,734 61,784,911.50 1.00
33 300166 东方国 信 1,526,898 54,846,176.16 0.89
34 002234 民和股 份 3,397,173 53,947,107.24 0.87
35 002496 辉丰股 份 2,000,000 53,700,000.00 0.87
36 603766 隆鑫通 用 2,000,000 50,200,000.00 0.81
37 002009 天奇股 份 2,000,000 49,540,000.00 0.80
38 300168 万达信 息 996,400 48,943,168.00 0.79
39 300170 汉得信 息 2,000,000 48,580,000.00 0.79
40 002363 隆基机 械 1,375,716 46,512,957.96 0.75
41 300163 先锋新 材 1,499,935 44,878,055.20 0.73
42 002280 联络互 动 828,380 44,152,654.00 0.71 广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页共 45 页
43 600855 航天长 峰 999,902 43,115,774.24 0.70
44 300273 和佳股 份 1,109,100 33,040,089.00 0.53
45 300056 三维丝 898,458 32,155,811.82 0.52
46 000690 宝新能 源 2,047,600 25,902,140.00 0.42
47 300081 恒信移 动 543,353 25,428,920.40 0.41
48 000411 英特集 团 684,101 24,251,380.45 0.39
49 300384 三联虹 普 243,226 23,833,715.74 0.39
50 600029 南方航 空 1,245,954 18,116,171.16 0.29
51 600115 东方航 空 1,427,487 17,586,639.84 0.28
52 300335 迪森股 份 1,000,000 17,040,000.00 0.28
53 300202 聚龙股 份 417,100 16,850,840.00 0.27
54 300451 创业软 件 76,182 14,473,056.36 0.23
55 300303 聚飞光 电 1,148,613 14,116,453.77 0.23
56 002315 焦点科 技 142,049 13,636,704.00 0.22
57 300253 卫宁软 件 239,575 12,457,900.00 0.20
58 002159 三特索 道 413,740 9,263,638.60 0.15
59 300290 荣科科 技 183,800 7,348,324.00 0.12
60 300011 鼎汉技 术 199,503 7,066,396.26 0.11
61 300085 银之杰 138 9,898.74 0.00
62 300392 腾信股 份 70 9,361.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002183 怡 亚 通 466,487,563.20 7.53
2 300226 上海钢 联 324,491,120.87 5.24
3 300155 安居宝 296,781,355.75 4.79
4 002256 彩虹精 化 290,262,897.72 4.69
5 601939 建设银 行 283,112,139.01 4.57
6 300170 汉得信 息 259,372,249.98 4.19
7 300146 汤臣倍 健 243,715,546.31 3.93
8 002456 欧菲光 243,244,221.40 3.93
9 300113 顺网科 技 232,292,224.39 3.75
10 300059 东方财 富 227,900,420.79 3.68
11 601166 兴业银 行 211,668,846.55 3.42
12 601688 华泰证 券 207,813,777.45 3.36
13 002084 海鸥卫 浴 201,394,872.31 3.25
14 600115 东方航 空 195,534,334.53 3.16 广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页共 45 页
15 300104 乐视网 182,349,135.70 2.94
16 002339 积成电 子 177,814,821.93 2.87
17 600222 太龙药 业 169,609,141.85 2.74
18 601318 中国平 安 163,360,230.91 2.64
19 000090 天健集 团 162,601,214.73 2.63
20 600881 亚泰集 团 156,379,098.00 2.52
21 002074 东源电 器 149,268,640.24 2.41
22 000732 泰禾集 团 141,891,983.27 2.29
23 002029 七 匹 狼 140,177,430.40 2.26
24 600029 南方航 空 137,244,268.14 2.22
25 600446 金证股 份 131,588,134.09 2.12
26 300352 北信源 130,530,390.19 2.11
27 600571 信雅达 128,146,816.59 2.07
注： 本项 及下 项7.4.2 、7.4.3 的 买入 包括 基金 二级 市场上 主动 的买 入、 新 股 、 配股、 债 转股、 换股
及行权 等获 得的 股票 ，卖 出主要 指二 级市 场上 主动 的卖出 、换 股、 要约 收购 、发行 人回 购及 行权 等
减少的 股票 ，此 外， “ 买 入金额 ”（或 “ 买 入股 票成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ”（或 “ 卖出股 票收 入 ” ）均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 399,099,848.29 6.44
2 300002 神州泰 岳 340,470,068.40 5.50
3 002271 东方雨 虹 317,989,045.34 5.13
4 600703 三安光 电 317,355,211.79 5.12
5 601939 建设银 行 295,815,153.44 4.78
6 000712 锦龙股 份 294,870,105.09 4.76
7 002385 大北农 286,469,516.24 4.63
8 300170 汉得信 息 276,888,060.45 4.47
9 600705 中航资 本 265,128,479.63 4.28
10 600185 格力地 产 248,395,638.25 4.01
11 000625 长安汽 车 246,582,292.47 3.98
12 600115 东方航 空 228,225,116.80 3.68
13 601166 兴业银 行 226,000,267.83 3.65
14 000002 万
科Ａ 222,502,921.60 3.59
15 600340 华夏幸 福 218,074,037.95 3.52
16 601688 华泰证 券 205,145,309.41 3.31
17 601988 中国银 行 198,303,779.80 3.20
18 300070 碧水源 198,162,943.19 3.20
19 002183 怡 亚 通 196,853,280.47 3.18
20 600446 金证股 份 189,215,402.11 3.06
21 000400 许继电 气 188,803,537.75 3.05 广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页共 45 页
22 300352 北信源 184,399,765.19 2.98
23 600222 太龙药 业 183,408,635.64 2.96
24 601021 春秋航 空 180,687,527.96 2.92
25 601328 交通银 行 177,071,950.00 2.86
26 002496 辉丰股 份 172,264,347.22 2.78
27 002572 索菲亚 168,795,983.78 2.73
28 002415 海康威 视 167,037,450.13 2.70
29 002074 东源电 器 166,622,058.13 2.69
30 000651 格力电 器 161,343,724.71 2.60
31 600881 亚泰集 团 157,970,914.61 2.55
32 300033 同花顺 157,777,678.54 2.55
33 002470 金正大 156,266,927.70 2.52
34 002508 老板电 器 148,268,837.87 2.39
35 600029 南方航 空 144,417,674.74 2.33
36 000090 天健集 团 135,170,610.80 2.18
37 601877 正泰电 器 129,307,678.49 2.09
38 300028 金亚科 技 127,367,482.13 2.06
39 002184 海得控 制 126,183,550.49 2.04
40 300262 巴安水 务 125,514,699.55 2.03
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 11,649,542,931.85
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 14,971,133,296.96
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页共 45 页
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体在 本报 告期内 没有 出现 被监 管部 门立案 调查 ， 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本 报告 期内 ，基 金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,932,673.78
2 应收证 券清 算款 166,617,165.70
3 应收股 利 -
4 应收利 息 87,712.28
5 应收申 购款 4,260,539.25
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 173,898,091.01
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细 广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页共 45 页
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002183 怡 亚 通 612,484,815.80 9.92 重大事 项
2 300155 安居宝 345,422,441.88 5.59 重大事 项
3 300113 顺网科 技 197,785,715.20 3.20 重大事 项
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
108,002
25,127.02 65,383,043.55 2.41% 2,648,385,572.10 97.59%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,761.36 0.0001%
广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页共 45 页
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2006 年5 月 17 日 ）基 金份 额总 额 18,417,976,676.64
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,176,736,653.94
本报告 期 基 金总 申购 份额 172,452,140.04
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,635,420,178.33
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,713,768,615.65
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年4 月30 日， 包林 生 不再担 任本 基金 管理 人的 副总经 理。2015 年5 月 23 日， 肖雯不 再担
任本基 金管 理人 的副 总经 理。相 关事 项已 向中 国证 券投资 基金 业协 会备 案。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。 广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页共 45 页
10.5 报告期内改聘会计师 事务所 情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金的基金 管理人、基金托管人及其 高级管理人员没有受到监 管部门稽查或处罚
的情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 4 834,903,494.34 3.14% 760,097.14 3.21% -
中金公 司 2 784,950,217.05 2.95% 714,619.45 3.01% -
国金证 券 1 69,698,846.00 0.26% 63,453.84 0.27% -
申银万 国 3 667,358,704.76 2.51% 607,564.13 2.56% -
宏源证 券 3 60,659,600.95 0.23% 43,092.40 0.18% -
国海证 券 1 542,041,892.93 2.04% 493,476.33 2.08% -
西部证 券 1 535,086,165.14 2.01% 487,141.34 2.05% -
长江证 券 3 52,189,055.90 0.20% 47,512.95 0.20% -
联讯证 券 2 507,354,726.80 1.91% 461,896.31 1.95% -
平安证 券 4 500,232,268.96 1.88% 355,362.27 1.50% -
中投证 券 3 497,387,081.29 1.87% 452,822.41 1.91% -
国信证 券 4 4,580,516,595.96 17.21% 4,170,103.23 17.58% -
银河证 券 3 368,209,951.12 1.38% 335,217.72 1.41% -
华鑫证 券 2 35,892,412.64 0.13% 32,676.60 0.14% -
海通证 券 2 346,164,521.96 1.30% 315,149.08 1.33% -
中原证 券 2 333,053,453.50 1.25% 236,601.25 1.00% -
川财证 券 2 314,179,815.85 1.18% 223,193.22 0.94% -
齐鲁证 券 3 292,960,079.58 1.10% 208,118.99 0.88% -
中银国 际 2 249,199,114.27 0.94% 177,031.82 0.75% -
东海证 券 1 22,754,080.25 0.09% 16,164.65 0.07% -
中信证 券（ 浙
江）
1 201,749,245.86 0.76% 183,672.33 0.77% -
兴业证 券 4 1,950,199,426.96 7.33% 1,656,805.57 6.99% - 广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 43 页共 45 页
中信建 投 4 1,836,496,166.64 6.90% 1,671,942.28 7.05% -
招商证 券 3 165,989,981.49 0.62% 151,117.80 0.64% -
华福证 券 2 1,460,978,189.93 5.49% 1,330,076.16 5.61% -
光大证 券 3 1,445,038,205.71 5.43% 1,315,560.62 5.55% -
东方证 券 2 1,421,788,335.83 5.34% 1,294,396.88 5.46% -
华泰证 券 6 1,391,439,140.59 5.23% 1,266,769.24 5.34% 新增 2 个
广发证 券 7 1,382,590,187.98 5.20% 1,258,709.83 5.31% -
新时代 证券 1 13,634,816.36 0.05% 12,413.14 0.05% -
东北证 券 2 1,239,989,884.45 4.66% 1,128,887.55 4.76% -
安信证 券 5 1,220,267,141.15 4.59% 1,090,597.70 4.60% -
华创证 券 1 1,186,403,243.27 4.46% 1,080,097.51 4.55% -
东兴证 券 2 101,335,919.75 0.38% 71,989.26 0.30% -
中天证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中信证 券 3 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
万联证 券 2 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
信达证 券 2 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
方正证 券 6 - - - - 新增 2 个
厦门证 券 1 - - - - -
第一创 业证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
财富里 昂 1 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
民生证 券 2 - - - - -
英大证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - - 广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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华宝证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
(1)财 务状 况良 好， 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为；
(2)经 营行 为规 范， 内控 制 度健全 ，在 业内 有良 好的 声誉；
(3)具 备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源，满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要；
(4)具 有较 强的 研究 和行 业 分析能 力 ， 能 及时 、 全面 、 准 确地 向公 司提 供关 于 宏观 、 行 业 、 市 场及 个
股的高 质量 报告 ，并 能根 据基金 投资 的特 殊要 求， 提供专 门的 研究 报告 ；
(5)能 积极 为公 司投 资业 务 的开展 ，提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ；
(6)能 提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。
2、交 易席 位选 择流 程：
(1)对 交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估 。 本 基金 管理人 组织 相关 人员 依据 交易单 元选 择标 准对
交易单 元候 选券 商的 服务 质量和 研究 实力 进行 评估 ，确定 选用 交易 单元 的券 商。
(2)协 议签 署及 通知 托管 人 。 本基 金管 理人与 被选 择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议， 并通 知基金 托管
人。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
安信证 券
14,210,529
.40
100.00% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 诺 亚 正 行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-05-26
2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 华 兴 银 行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-21
3
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 利 得 基 金 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-07
4
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 展 恒 基 金 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-07
5 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 苏 州 银 行 为 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 2015-03-27 广发策略优选混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 45 页共 45 页
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 报》 、 《 上海 证券 报》
6
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 信 建 投 期
货为旗 下部 分基 金代 销机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-01-29
7
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 海 银 基 金 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-01-29
注：无
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1. 中 国证 监会 批准 广发 策 略优选 混合 型证 券投 资基 金募集 的文 件；
2. 《广 发策 略优 选混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3. 《广 发策 略优 选混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4. 《广 发基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》 ；
5. 《广 发策 略优 选混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》及其 更新 版；
6. 广发 基金 管理 有限 公司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 ；
7. 基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
11.2 存放地点
广州 市海 珠区 琶洲 大道 东 1 号 保利 国际 广场 南 塔31-33 楼
11.3 查阅方式
1. 书面查阅：查阅时间 为每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者 可免费查阅，也可按工
本费购 买复 印件 ；
2. 网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn
广发基金管理有限公 司
二〇一五年八月二十 八日
