广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
广发聚鑫债券型证券投资基金
2015 年 半 年度 报 告
2015 年 6 月30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 21 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过 往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................... 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................... 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................... 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................... 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................... 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................... 15
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................... 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................... 17
6.4 报 表附 注 ....................................................................................................................................... 19
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 38
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................... 38
7.3 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................... 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................... 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ....................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 42
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 42
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 43
7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 43
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 44 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................... 44
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ....................................................................... 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 44
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 45
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ......................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ......................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................. 45
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 ............................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 47
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 48
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 48
11.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 48
11.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 48
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 广发聚 鑫债 券
基金主 代码 000118
交易代 码 000118
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月 5 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 381,118,227.02 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
广发聚 鑫债 券 A 广发聚 鑫债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码
000118 000119
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
219,879,892.28 份 161,238,334.74 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 通过 积极主 动的 投资 管理 ，
追求较 高的 当期 收益 和长 期回报 ，力 争实 现基 金资 产的长 期稳 健增 值。
投资策 略
（一） 大类 资产 配置 策略
本基金 投资 于债 券资 产的 比例不 低于 基金 资产 的 80% 。
本基金 将密 切关 注股 票 、 债券市 场的 运行 状况 与风 险收益 特征 ， 通过 自上
而下的 定性 分析 和定 量分 析， 综 合分 析宏 观经 济形 势、 国 家政 策、 市 场流
动性和 估值 水平 等因 素 ， 判断金 融市 场运 行趋 势和 不同资 产类 别在 经济 周
期的不 同阶 段的 相对 投资 价值， 对各 大类 资产 的风 险收益 特征 进行 评估 ，
从而确 定固 定收 益类 资产 和权益 类资 产的 配置 比例 ， 并 依据 各因 素的 动态
变化进 行及 时调 整。
（二） 债券 投资 策略
本基金 通过 综合 分析 国内 外宏观 经济 态势 、 利率 走 势、 收益 率曲 线变 化趋
势和信 用风 险变 化等 因素 ， 并 结合 各种 固定 收益 类 资产在 特定 经济 形势 下
的估值 水平 、 预期 收益 和 预 期风 险特 征 ， 在 符合 本 基金相 关投 资比 例规 定
的前提 下， 决定 组合 的久 期水平 、 期 限结 构和 类属 配置， 并在 此基 础之 上
实施积 极的 债券 投资 组合 管理， 以获 取较 高的 投资 收益。
（三） 股票 投资 策略
在严格 控制 风险 、 保 持资 产流动 性的 前提 下， 本基 金将适 度参 与股 票、 权
证等权 益类 资产 的投 资， 以增加 基金 收益 。
（四） 权证 投资 策略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具 ， 本 基金 可以 主动 投 资于权 证 ， 其 投资 原则
为有利 于加 强基 金风 险控 制， 有利 于基 金资 产增 值 。 本 基金 将利 用权 证达
到控制 下跌 风险 、 增 加收 益的目 的； 同时， 充分 发 掘权证 与标 的证 券之 间广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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可能的 套利 机会 ， 实 现基 金资产 的增 值。 在权 证投 资中， 本基 金将 对权 证
标的证 券的 基本 面进 行研 究， 综 合考 虑权 证定 价模 型、 市 场供 求关 系、 交
易制度 等多 种因 素， 对权 证进行 定价 。
业绩比 较基 准 中债总 全价 指数 收益 率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型基 金 、 混
合型基 金， 高于 货币 市场 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电 话 020-83936666 010-66594896
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 010-66594942
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3 号4004-56 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
邮政编 码 510308 100818
法定代 表人 王志伟 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
德勤华永会计师事务所（特殊普
通合伙 ）
上海市 延安 东 路 222 号外 滩中 心 30 楼 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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3
主要财务指标和基金 净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2015 年1 月 1 日 至 2015 年 6 月30 日）
广发聚 鑫债 券 A 广发聚 鑫债 券 C
本期已 实现 收益 64,244,524.78 70,650,855.83
本期利 润
45,578,341.89 45,106,889.03
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3076 0.2767
本期加 权平 均净 值利 润率 20.85% 18.81%
本期基 金份 额净 值增 长率 26.32% 26.55%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2015 年6 月30 日)
广发聚 鑫债 券 A 广发聚 鑫债 券 C
期末可 供分 配利 润 76,569,305.43 55,367,369.97
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3482 0.3434
期末基 金资 产净 值 336,548,255.50 245,839,891.85
期末基 金份 额净 值 1.531 1.525
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2015 年6 月30 日)
广发聚 鑫债 券 A 广发聚 鑫债 券 C
基金份 额累 计净 值增 长率 67.37% 66.79%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
广发聚 鑫债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.42% 1.27% -0.05% 0.08% -6.37% 1.19%
过去三 个月 13.39% 1.25% 1.35% 0.14% 12.04% 1.11%
过去六 个月 26.32% 1.17% 0.77% 0.13% 25.55% 1.04%
过去一 年 61.41% 0.97% 3.89% 0.15% 57.52% 0.82% 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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自基金 合同 生
效起至 今
67.37% 0.73% 1.44% 0.14% 65.93% 0.59%
广发聚 鑫债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.38% 1.27% -0.05% 0.08% -6.33% 1.19%
过去三 个月 13.54% 1.24% 1.35% 0.14% 12.19% 1.10%
过去六 个月 26.55% 1.17% 0.77% 0.13% 25.78% 1.04%
过去一 年 61.62% 0.97% 3.89% 0.15% 57.73% 0.82%
自基金 合同 生
效起至 今
66.79% 0.73% 1.44% 0.14% 65.35% 0.59%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：中债 总全 价指 数收 益率 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的比较
广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2013 年6 月5 日 至 2015 年6 月 30 日 ）
广发聚 鑫债 券A
广发聚 鑫债 券C 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ，于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注 册资
本1.2688 亿元 人民 币。 公 司的股 东为 广发 证券 股份 有限公 司、 烽火 通信 科技 股份有 限公 司、 深圳 市
前海香江金融控股集团有 限公司、康美药业股份有 限公司和广州科技金融创 新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金、社保 基金投资管理人、受托管 理保险资金投资管理人、 合格境内机构投资者境
外证券 投资 管理 （QDII ） 和特定 客户 资产 管理 等业 务资格 。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、 战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 24 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、另类投资部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 互联网金融部（下辖杭州 理财中心）、北京办事
处、北京分公司、广州分 公司、上海分公司。此外 ，还出资设立了广发国际 资产管理有限公司（香
港子公 司） 、瑞 元资 本管 理有限 公司 。 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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截至2015 年6 月30 日 ， 本 基 金管 理人 管理 七十 五只 开放式 基金--- 广发 聚富 开 放式证 券投 资基
金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发 货币 市场
基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证500 指 数证 券投 资基金 （LOF ） 、 广 发内
需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ，广 发双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发起
式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型
证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式 货币 市场 基金 、 广发 中债金 融债 指数 证券 投资 基金 、 广 发亚 太中 高收 益债 券型证 券投 资基 金 、
广发现金宝场内实时申赎 货币市场基金、广发全球 医疗保健指数证券投资基 金、广发 成长优选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发钱袋子货币市场基 金、广发天天利货币市场 基金、广发集鑫债券型
证券投资基金、广发竞争 优势灵活配置混合型证券 投资基金、广发新动力股 票型证券投资基金、广
发中证 全指 可选 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 广发 主题 领先 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
广发活 期宝 货币 基金 、广 发逆向 策略 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、广 发中 证百度 百发 策略 100 指
数型证券投资基金、广发 中证全指医药卫生交易型 开放式指数证券投资基金 、广发中证全指信息技
术交易型开放式指数证券 投资基金、广发中证全指 信息技术交易型开放式指 数证券投资基金发起式
联接基金、广发对冲套利 定期开放混合型发起式证 券投资基金、广发中证养 老产业指数型发起式证
券投资基金、广发中证全 指金融地产交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证环保产业指数型证
券投资基金、广发聚安混 合型证券投资基金、广发 纳斯达克生物科技指数型 发起式证券投资基金、
广发聚宝混合型证券投资 基金、广发聚惠灵活配置 混合型证券投资基金、广 发中证全指可选消费交
易型开放式证券投资基金 发起式联接基金、广发中 证全指医药卫生交易型开 放式指数证券投资基金
发起式联接基金、广发安 心回报混合型证券投资基 金、广发安泰回报混 合型 证券投资基金、广发聚广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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康混合 型证 券投 资基 金、 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 交易型 开放 式指 数证 券
投资基金、广发中证全指 能源交易型开放式指数证 券投资基金和广发中证全 指原材料交易型开放式
指数证 券投 资基 金， 管理 资产规 模为 2262.47 亿 元 。同时 ，公 司还 管理 着多 个特定 客户 资产 管理 投
资组合 和社 保基 金投 资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
代宇
本基金 的基 金
经理； 广发 聚
利债券 基金 的
基金经 理； 广
发聚财 信用 债
券基金 的基 金
经理； 广发 集
利一年 定期 开
放债券 基金 的
基金经 理； 广
发成长 优选 混
合基金 的基 金
经理； 广发 聚
惠混合 基金 的
基金经 理； 广
发安泰 回报 混
合基金 的基 金
经理； 广发 安
心回报 混合 基
金的基 金经
理；广 发双 债
添利债 券基 金
的基金 经理
2013-06-0
5
- 10 年
女， 中国 籍， 金融 学硕 士， 持有基
金业执 业资 格证 书，2005 年 7 月
至 2011 年 6 月先 后任 广发 基金管
理有限公司固定收益部研究员及
交易员 、 国际 业务 部研 究 员、 机构
投资部 专户投 资经 理，2011 年 7
月调入固定收益部任投资人员，
2011 年 8 月 5 日 起任 广发 聚利债
券基金 的基 金经 理，2012 年 3 月
13 日起 任广 发聚财 信用 债 券基金
的基金 经理 ，2013 年 6 月 5 日起
任广发 聚鑫 债券 基金 的基 金经理，
2013 年8 月21 日 起任 广发 集利一
年定期 开放 债券 基金 的基 金经理，
2015 年2 月17 日 起任 广发 成长优
选混合 基金 的基 金经 理， 2015 年4
月 15 日 起任 广发 聚惠 混合 基金的
基金经 理，2015 年 5 月 14 日起任
广发安泰回报混合基金和广发安
心回报 混合 基金 的基 金经 理， 2015
年 5 月 27 日 起任 广发 双债 添利债
券基金 的基 金经 理。
张芊
本基金 的基 金
经理； 广发 纯
债基金 的基 金
经理； 固定 收
益部总 经理
2013-07-1
2
- 14 年
女，中 国籍， 金融 学硕士 、MBA ，
持 有 基 金 业 执 业 资 格 证 书 ，2001
年 6 月至2012 年 2 月 曾在 中国银
河证券 研究 中心、 中国 人保 资产管
理有限 公司、 工银 瑞信 基金 管理有
限公司和长盛基金管理有限公司
从 事 固 定 收 益 类 投 研 工 作 ，2012
年 2 月 起任 广发基 金管 理 有限公
司固定 收益 部总 经理 ，2012 年 12
月 14 日 起任 广发 纯债 债券 基金的
基金经 理，2013 年 7 月 12 日起任广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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广发聚 鑫债 券基 金的 基金 经理。
注：1. “ 任 职日 期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法》及 其配套法规、《广
发聚鑫债券型证券投资基 金基金合同》和其他有关 法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原
则管理 和运 用基 金资 产， 在严格 控制 风险 的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。 本报 告期 内，
基金运作合法合规，无损 害基金持有人利益的行为 ，基金的投资管理符合有 关法规及基金合同的规
定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为主动型开放 式基金。本报告期内，本 投资组合与本公司管理的 其他主动型投资组
合未发生过同日反向交易 的情况；与本公司管理的 被动型投资组合发生过同 日反向交易的情况，但
成交较 少的 单边 交易 量不 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 。这 些交 易不 存在 任何 利益输 送的 嫌疑 。 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2015 年上 半年 债券 市场 整 体呈现 出慢 牛行 情。 短端 收 益率在 央行 货币 政策 宽松 背景下 持续 下探 ，
中长端 则处 于箱 体震 荡走 势，各 品种 收益 率曲 线陡 峭化。
一季度，债市先涨后跌。 年初，央行时隔一年重启 逆回购操作，宽松加码迎 来一波牛市行情；
之后，降准、降息等利好 预期落地，交易盘获利回 吐，同时虽然央行两次下 调逆回购利率、MLF 增
量续作 、2 月 外汇 占款 终结 下滑势 头 ， 但 一级 招标 结 果收益 率接 连刷 新高 、 股 市大涨 行情 分流 资金 、
IPO 打新节奏密集影响资 金面，中长端收益率转为 震荡上行。进入二季度， 债市首先表现为窄幅震
荡行情 ，4 月 19 日 ， 央 行 宣布降 准 ， 政 策力 度超 出 预期 ， 中 长端 收益 率出 现 大幅下 行 ；5 月 8 日 晚，
央行宣布降息，此后一周 内，以基金专户为主的配 置盘力量主攻存在利差空 间的券种，收益率大幅
下行 ，5 月中 下旬 开始 ， 由 于以基 金专 户为 主的 配置 机构买 入节 奏放 缓 ， 市 场 部分交 易盘 获利 了结 ，
中长端收益率开始触底回 调。6 月份，市场表现平 平，部分经济数据出现企 稳回升迹象，虽然中下
旬各种 利好 消息 频出 ，但 市场整 体成 交清 淡， 收益 率也呈 现出 弱势 震荡 格局 。
基于宏观经济下行环境中 货币政策紧缩空间有限的 判断，本基金维持了较高 的杠杆。信用风险
不断积 累， 基金 重点 减持 中低评 级品 种。 权益 和转 债方面 ，基 金 在 5 月前 采 取较积 极的 操作, 5 月
以后对 前期 涨幅 较大 的品 种进行 止盈 操作 ，适 当对 行业和 品种 进行 分散 化。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
本报告 期内 ，广 发聚 鑫 A 类的净 值增 长率 为 26.32%, 广发 聚 鑫 C 类的 净值 增长 率为 26.55%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为0.77% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
近期宏 观经 济加 速下 滑， 稳增长 的任 务很 重， 货币 政策仍 处于 宽松 期。 市场 利率波 动相 对平 稳。
利率和高评级品种，风险 收益均衡。未来宏观基本 面将引导市场。基于债券 市场长期向好的判断，
本基金将维持一定的杠杆 和久期，同时精选品种提 高持仓收益。权益类在控 制风险的前提下优选品
种，加 大波 段操 作力 度。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管 投研、估 值的副总经理、督察长、 投资管理部负责人、研究 发展部负责人、金融工
程部负 责人 、 监察 稽核 部负 责人和 基金 会计 部负 责人 。 估值委 员会 定期 对估 值政 策和程 序进 行评 价 ，
在发生了影响估值政策和 程序的有效性及适用性的 情况后及时修订估值方法 ，以保证其持续适用。
基金日 常估 值由 基金 会计 部具体 执行 ， 并确 保和 托管 行核对 一致 。 投资 研究 人员 积极关 注市 场变 化 、
证券发行机构重大事件等 可能对估值产生重大影响 的因素，向估值委员会提 出估值建议，确保估值
的公允性。金融工程部负 责提供有关涉及模型的技 术支持。监察稽核部负责 定期对基金估值程序和
方法进 行核查，确保估值 委员会的各项决策得以有 效执行。以上所有相关人 员具备较高的专业能力
和丰富的行业从业经验。 为保证基金估值的客观独 立，基金经理不参与估值 的具体流程，但若存在
对相关投资品种估值有失 公允的情况，可向估值委 员会提出意见和建议。各 方不存在任何重大利益
冲突，一切以维护基金持 有人利益为准则。本基金 管理人已与中央国债登记 结算有限责任公司、中
证指数 有限 公司 签署 服务 协议， 由其 按合 同约 定提 供相关 债券 品种 的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 基金 合同 中 “ 基金 收 益与分 配 ” 之“ 基 金收 益分 配原则 ” 的 相关 规定 ， 2015 年 1 月 21 日广 发
聚鑫债 券A 类每 10 份基 金 份额分 配 0.30 元 ， 广 发聚 鑫债 券 C 类每 10 份 基金 份 额分 配0.30 元， 2015
年 4 月 01 日广 发聚 鑫债 券 A 类每 10 份 基金 份额 分 配 0.70 元， 广发 聚鑫 债 券 C 类每 10 份 基金 份额
分配 0.70 元，2015 年 4 月 20 日 广发 聚鑫 债券 A 类每 10 份 基金 份额 分配 0.25 元， 广发 聚鑫 债券 C
类每 10 份 基金 份额 分配 0.25 元。 截至 2015 年 6 月 30 日， 广发 聚鑫 债券 A 类可 供分 配利 润 为
76,,569,305.43 元， 广发 聚鑫债 券 C 类可 供分 配利 润为 55,367,369.97 元。 本 基金 已于 2015 年 7
月17 日实 施了2015 年度 第二季 度的 利润 分配 ，上 述利润 分配 符合 合同 规定 。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对广 发聚鑫债券型证券 投资基金
（以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中 ，严格遵守《证券投资基 金法》及其他有关法律法 规、基金合 同
和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有 人利益的行为，完全尽职 尽责地履行了应尽的义
务。 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内 ，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。本 报告 期内， 广发 聚鑫 债券 型证 券投资 基金 对基 金份 额持 有人进 行了 3 次利 润 分
配，分 配金 额共 为0.25 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 聚鑫 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资
产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 1,122,988.43 10,339,623.64
结算备 付金
11,372,273.42 7,863,015.23
存出保 证金
62,155.50 51,599.94
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,029,278,062.35 732,509,583.40
其中： 股票 投资
126,707,668.45 64,930,869.12
基金投 资
- -
债券投 资
902,570,393.90 667,578,714.28
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 26,000,159.00
应收证 券清 算款
39,288,157.60 -
应收利 息 6.4.7.5 16,491,809.93 11,072,843.76
应收股 利
- -
应收申 购款
3,472,939.28 6,181,914.99
递延所 得税 资产
- - 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,101,088,386.51 794,018,739.96
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
459,399,518.45 456,544,557.63
应付证 券清 算款
4,284,073.55 6,691,049.09
应付赎 回款
53,705,456.91 5,037,753.00
应付管 理人 报酬
346,252.94 188,900.44
应付托 管费
98,929.39 53,971.55
应付销 售服 务费
106,326.58 57,623.94
应付交 易费 用 6.4.7.7 280,138.87 81,966.50
应交税 费
- -
应付利 息
191,675.72 1,254,350.69
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 287,866.75 386,864.39
负债合 计
518,700,239.16 470,297,037.23
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 381,118,227.02 244,971,206.20
未分配 利润
6.4.7.1
0 201,269,920.33 78,750,496.53
所有者 权益 合计
582,388,147.35 323,721,702.73
负债和 所有 者权 益总 计
1,101,088,386.51 794,018,739.96
注：报 告截 止 日2015 年6 月 30 日,广 发聚 鑫债 券A 基金份 额净 值人 民 币 1.531 元， 基金 份额 总额
219,879,892.28 份； 广发 聚鑫债 券 C 基金 份额 净值 人民 币 1.525 元， 基金 份 额总 额161,238,334.74
份；总 份额 总 额381,118,227.02 份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 聚鑫 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
100,502,622.70 40,126,581.10
1.利息 收入
14,907,979.16 16,258,763.48
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.1
1 135,332.40 99,273.46 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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债券利 息收 入
14,689,713.87 16,125,004.52
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
82,932.89 34,485.50
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
128,819,734.70 -20,369,655.45
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.1
2 66,062,241.60 5,325,984.10
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.1
3 62,654,296.60 -25,852,902.19
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.1
4 - -
股利收 益 6.4.7.1
5 103,196.50 157,262.64
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
6.4.7.1
6
-44,210,149.69 44,165,874.61
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.1
7 985,058.53 71,598.46
减：二、费用
9,817,391.78 10,273,261.98
1．管 理人 报酬
1,580,279.97 1,321,079.60
2．托 管费
451,508.54 377,451.30
3．销 售服 务费
472,850.37 152,156.85
4．交 易费 用 6.4.7.1
8 520,707.53 327,805.92
5．利 息支 出
6,596,433.35 7,896,526.69
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
6,596,433.35 7,896,526.69
6．其 他费 用 6.4.7.1
9 195,612.02 198,241.62
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
90,685,230.92 29,853,319.12
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
90,685,230.92 29,853,319.12
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 聚鑫 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 本期 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 18 页共 48 页
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 244,971,206.20 78,750,496.53 323,721,702.73
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 90,685,230.92 90,685,230.92
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列） 136,147,020.82 67,070,764.02 203,217,784.84
其中：1.基 金申 购款 526,100,729.63 254,610,695.07 780,711,424.70
2.基金 赎回 款 -389,953,708.81 -187,539,931.05 -577,493,639.86
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） - -35,236,571.14 -35,236,571.14
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 381,118,227.02 201,269,920.33 582,388,147.35
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 550,719,298.74 -26,942,216.61 523,777,082.13
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 29,853,319.12 29,853,319.12
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列） -309,566,418.05 5,809,072.48 -303,757,345.57
其中：1.基 金申 购款 68,673,043.94 850,835.51 69,523,879.45
2.基金 赎回 款 -378,239,461.99 4,958,236.97 -373,281,225.02
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 241,152,880.69 8,720,174.99 249,873,055.68
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 王志 伟 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 窦刚 ，会 计机 构负 责人 ： 张晓 章 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广 发聚 鑫债券 型证 券投 资基 金( “ 本基 金 ”)经 中国 证券 监督 管理委 员会(“ 中 国证 监会 ”)证 监许可
证监许可[2013]293 号《 关于核准广发聚鑫债券型 证券投资基金募集的批复 》核准，由广发基金管
理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法 》、《证券投资基金运作 管理办法》等有关规定
和 《 广发 聚鑫 债券 型证 券 投资基 金基 金合 同 》(“ 基 金合同 ”)发 起 ， 于2013 年6 月5 日募 集成 立 。 本
基金的 基金 管理 人为 广发 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国银 行股 份有 限公司 。
本基金 募集 期 为2013 年5 月6 日至 2013 年 5 月 31 日， 本 基金 为契约 型开 放 式基金 ， 存 续期限
不 定 ， 根 据 认 购 费 用 收 取 方 式 不 同 将 基 金 份 额 分 为 不 同 类 别 。 本 基 金 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
2,708,497,991.22 元， 有 效认购 户数 为 10,279 户。 其中广 发聚 鑫债 券 A 类基 金(“A 类基 金 ”) 扣除 认
购 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,172,282,824.58 元 ， 认 购 资 金 在 募 集 期 间 的 利 息 为 人 民 币
211,457.77 元； 广发 聚鑫 债券 C 类基 金( “C 类 基金 ”) 的募集 资金 净 额 1,535,880,514.12 元， 认 购资
金在募 集期 间的 利息 为人 民币 123,194.75 元 。 认 购 资金在 募集 期间 产生 的利 息按照 基金 合同 的有 关
约定计入基金份额持有人 的基金账户。本基金募集 资金经德勤华永会计师事 务所（ 特殊普通合伙）
验资。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》、《证券 投资基金运作管理办法》 和基金合同等有关
规定，本基金的投资范围 为具有良好流动性的金融 工具，包括国内依法发行 上市的股票（包括中小
板、创业板及其他经中国 证监会核准上市的股票） 、债券、货币市场工具、 权证、资产支持证券以
及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监 会的相关规定）。本基
金主要 投资 于具 有良 好流 动性的 固定 收益 类金 融工 具， 包 括国 债、 央 行票 据、 金融债 、 地 方政 府债 、
企业债、公司债、短期融 资券、超级短期融资券、 中期票据、资产支持 证券 、次级债券、可转债及
分离交易可转债、中小企 业私募债、债券回购、银 行存款（包括协议存款、 定期存款及其他银行存
款）、货币市场工具及法 律法规或中国证监会允许 基金投资的其他固定收益 金融工具，但须符合中
国证监会相关规定。如法 律法规或监管机构以后允 许基金投资于集合债券、 定向债务融资工具等，
基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资 范围。本基金可投资于一 级市场新股申购、持有
可转债转股所得的股票、 因所持股票所派发的权证 以及因投资可分离债券而 产生的权证，也可直接
从二级市场上买入股票和 权证。如法律法规或监管 机构以后允许基 金投资其 他品种，基金管理人在
履行适 当程 序后 ，可 以将 其纳入 投资 范围 。本 基金 业绩比 较基 准为 ：中 债总 全价指 数收 益率 。
本基金 的财 务报 表 于2015 年8 月28 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基 础 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 20 页共 48 页
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 企业 会计 准则 及相 关规定(以 下简 称
“ 企业 会计 准则 ”)及 中国证 监会发 布的 关于 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 ， 同 时在 具体 会计 核 算
和信息 披露 方面 也参 考了 中国证 券投 资基 金业 协会 发布的 若干 基金 行业 实务 操作。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金2015 年6 月30 日的 财务 状况 以及2015 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
除 6.4.5.2 所述 会计 估计 变 更外， 本基 金本 报告 期所 采用的 会计 政策 、 会 计估 计与最 近一 期年 度
报告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本 基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
为确保证券投资基金估值 的合理性和公允性，根据 《中国证券投资基金业协 会估值核算工作小
组关 于2015 年1 季 度固 定 收益品 种的 估值 处理 标准 》 （以 下简 称 “ 估 值处 理标 准 ” ） ， 本基 金自2015
年 3 月 17 日 起， 对所 持有 的在上 海证 券交 易所 、深 圳证券 交易 所 上市 交易 或 挂牌转 让的 固定 收益
品种的估值方法进行调整 ，采用第三方估值机构提 供的价格数据进行估值， 估值处理标准另有规定
的除外 。 于2015 年3 月17 日， 相关 调整 对前 一估 值日基 金资 产净 值的 影响 不超 过0.50% 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、 财税[2004]78 号文 《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》、 财税[2005]103 号 文《 关于 股权
分置试点改革有关税收政 策问题的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税 务总局关于企业所得
税若干 优惠 政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日《 上 海、深 圳证 券交 易所 关 于 做好证 券交 易印 花税 征
收方式 调整 工作 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有
关问题 的通 知》 及其 他相 关税务 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2) 对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 21 页共 48 页
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3) 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入， 由上 市公 司在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个人 所得
税，个 人从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ； 持 股期 限超 过 1 年 的， 暂减 按25% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20%的税
率计征 个人 所得 税。
4) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5) 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税， 对 受让 方不 再
缴纳印 花税 。
6) 基金作为流通股股东在 股权分 置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对价，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 1,122,988.43
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 1,122,988.43
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 136,831,931.77 126,707,668.45 -10,124,263.32
贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 496,594,801.29 509,487,393.90 12,892,592.61
银行间 市场 389,086,029.00 393,083,000.00 3,996,971.00
合计 885,680,830.29 902,570,393.90 16,889,563.61
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页共 48 页
合计 1,022,512,762.06 1,029,278,062.35 6,765,300.29
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 724.31
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 28.00
应收结 算备 付金 利息 5,117.50
应收债 券利 息 16,485,940.12
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 16,491,809.93
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 274,328.22
银行间 市场 应付 交易 费用 5,810.65
合计 280,138.87
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 14,763.44
预提费 用 273,103.31
合计 287,866.75
6.4.7.9 实收基金
广发聚鑫债券A 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页共 48 页
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 120,528,872.55 120,528,872.55
本期申 购 257,513,932.01 257,513,932.01
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -158,162,912.28 -158,162,912.28
本期末 219,879,892.28 219,879,892.28
注：本 期申 购含 转换 转入 份（金 ）额 ，本 期赎 回含 转换转 出份 （金 ）额 。
广发聚鑫债券C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 124,442,333.65 124,442,333.65
本期申 购 268,586,797.62 268,586,797.62
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -231,790,796.53 -231,790,796.53
本期末 161,238,334.74 161,238,334.74
注：本 期申 购含 转换 转入 份（金 ）额 ，本 期赎 回含 转换转 出份 （金 ）额 。
6.4.7.10 未分配利润
广发聚鑫债券A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 6,111,455.33 33,037,949.83 39,149,405.16
本期利 润 64,244,524.78 -18,666,182.89 45,578,341.89
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 23,850,324.41 25,727,290.85 49,577,615.26
其中： 基金 申购 款 50,085,470.37 75,437,921.77 125,523,392.14
基金赎 回款 -26,235,145.96 -49,710,630.92 -75,945,776.88
本期已 分配 利润 -17,636,999.09 - -17,636,999.09
本期末 76,569,305.43 40,099,057.79 116,668,363.22
广发聚鑫债券C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页共 48 页
上年度 末 5,666,251.13 33,934,840.24 39,601,091.37
本期利 润 70,650,855.83 -25,543,966.80 45,106,889.03
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 -3,350,164.94 20,843,313.70 17,493,148.76
其中： 基金 申购 款 38,205,557.91 90,881,745.02 129,087,302.93
基金赎 回款 -41,555,722.85 -70,038,431.32 -111,594,154.17
本期已 分配 利润 -17,599,572.05 - -17,599,572.05
本期末 55,367,369.97 29,234,187.14 84,601,557.11
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入 35,438.95
定期存 款利 息收 入 38,888.89
其他存 款利 息收 入 371.10
结算备 付金 利息 收入 60,633.46
其他 0.00
合计 135,332.40
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日 至2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 193,691,614.25
减：卖 出股 票成 本总 额 127,629,372.65
买卖股 票差 价收 入 66,062,241.60
6.4.7.13 债券投资收益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
成交总 额
440,424,278.88
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期 兑
付）成 本总 额
375,869,417.44
减： 应 收利 息总 额 1,900,564.84
买卖债 券差 价收 入 62,654,296.60
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
股票投 资产 生的 股利 收益 103,196.50
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 103,196.50
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
1.交易 性金 融资 产 -44,210,149.69
——股 票投 资 -26,018,696.32
——债 券投 资 -18,191,453.37
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -44,210,149.69
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
基金赎 回费 收入 492,663.80
手续费 返还 -
基金转 换费 收入 492,394.73
印花税 返还 -
其他 -
合计 985,058.53
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 518,995.03
银行间 市场 交易 费用 1,712.50
合计 520,707.53
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
审计费 用 19,835.79 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页共 48 页
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 16,608.71
账户维 护费 9,700.00
其他 700.00
合计 195,612.02
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 重大资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或者 其他 重大 利害 关系 的关联 方关 系发 生变 化的 情况。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司
基金管 理人 母公 司、 代销 机构
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
- - 191,196,566.94 100.00%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
99,591,991.24 14.95% 377,333,235.35 100.00%
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广发证 券股 份有 限公
司
- - 9,576,370,000.00 100.00%
6.4.10.1.5 应支付关联方 的佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日 至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
- - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
174,064.42 100.00% - -
注： 1. 股 票交 易佣 金的 计提 标准 ： 支 付佣 金=股 票成 交 金额× 佣 金比 例-证 管费-经 手费- 结算 风险 金(含
债券交 易) 。
2.本基 金与 关联 方交 易均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。
3.本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算 。该 类佣 金协议 的服 务范 围还 包
括佣金 收取 方为 本基 金提 供的证 券投 资研 究成 果和 市场信 息服 务。 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月
30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,580,279.97 1,321,079.60
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 174,413.82 459,734.84
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.70% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝E×0.70%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月
30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 451,508.54 377,451.30
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.20% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝E×0.20%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ， 基金 托管 人复 核后于 次月 前2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若遇 法定 节假 日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发聚 鑫债 券 A 广发聚 鑫债 券 C 合计
广发基 金管 理有 限公
司
- 318,783.35 318,783.35
中国银 行股 份有 限公
司
- 13,872.40 13,872.40
广发证 券股 份有 限公
司
- 7,548.15 7,548.15
合计 - 340,203.90 340,203.90 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页共 48 页
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发聚 鑫债 券A 广发聚 鑫债 券C 合计
广发基 金管 理有 限公
司
- 13,169.09 13,169.09
中国银 行股 份有 限公
司
- 64,619.09 64,619.09
广发证 券股 份有 限公
司
- 23,374.52 23,374.52
合计 - 101,162.70 101,162.70
注：本 基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为0.40% 。 在通 常
情况下 ，C 类 基金 份额 的销 售服务 费按 前一 日 C 类基 金份额 资产 净值 的 0.40% 年费率 计提 。 计算 方 法
如下：
H=E×0.40% ÷当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月前 2 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性划 出， 由注 册登记 机构 代收 ，注 册
登记机 构收 到后 按相 关合 同规定 支付 给基 金销 售机 构等。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等， 支付 日期 顺
延。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
单位： 人民 币元
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银 行股
份有限 公司
- - - - - -
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银 行股
份有限 公司
- - - -
92,000,000.0
0
115,937.
45
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页共 48 页
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
广发聚鑫债券A
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
广发聚鑫债券C
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份有 限公 司
1,122,988.4
3
35,438.95
2,799,266.5
8
17,626.35
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
中国银 行股
份有限 公司
101558018
15 陕 延油
MTN002
一级市 场
分销
500,000.00 50,000,000.00
广发证 券股
份有限 公司
1580055 15 苏 国信 债
一级市 场
分销
300,000.00 30,000,000.00
广发证 券股
份有限 公司
122355 14 齐 鲁债
一级市 场
分销
100,000.00 10,000,000.00
广发证 券股
份有限 公司
110031 航信转 债 配债认 购 5,250.00 525,000.00
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司
- - - - -
中国银 行股 - - - - - 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页共 48 页
份有限 公司
6.4.11 利润分配情况
广发聚 鑫债 券A
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1
2015-01-2
1
-
2015
-01-
21
0.300
3,112,622.
96
821,838.95
3,934,461.
91
-
2
2015-04-0
1
-
2015
-04-
01
0.700
6,929,651.
55
3,235,409.
11
10,165,060
.66
-
3
2015-04-2
0
-
2015
-04-
20
0.250
2,369,090.
90
1,168,385.
62
3,537,476.
52
-
合计
1.250
12,411,365
.41
5,225,633.
68
17,636,999
.09
-
广发聚 鑫债 券C
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1
2015-01-2
1
-
2015
-01-
21
0.300
3,440,156.
05
1,017,969.
20
4,458,125.
25
-
2
2015-04-0
1
-
2015
-04-
01
0.700
6,993,237.
01
2,848,717.
36
9,841,954.
37
-
3 2015-04-2 - 2015 0.250 2,291,054. 1,008,438. 3,299,492. - 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页共 48 页
0 -04-
20
21 22 43
合计
1.250
12,724,447
.27
4,875,124.
78
17,599,572
.05
-
6.4.12 期末（2015 年6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
截至本 报告 期 末2015 年6 月 30 日止 ，本 基金 无因 认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位 ： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60031
2
平高电
气
2015-0
6-23
重大事
项
22.58 - -
365,000.0
0
9,666,513.0
0
8,241,700.
00
-
60076
3
通策医
疗
2015-0
5-25
重大事
项
84.73 - - 47,177.00
2,545,480.5
9
3,997,307.
21
-
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 人民 币107,699,518.45 元， 是以 如下 债 券作为 质押 ：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
1380241 13 铁道 01 2015-07-01 104.15 100,000.00 10,415,000.00
1380251 13 铁道 02 2015-07-01 105.01 300,000.00 31,503,000.00
140230 14 国开 30 2015-07-01 100.48 100,000.00 10,048,000.00
101456077
14 德泰
MTN001
2015-07-02 101.78 577,000.00 58,727,060.00
合计
1,077,000.0
0
110,693,060.00
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 人民 币351,700,000.00 元， 于2015 年7 月1 日至 2013 年 7 月 7 日(先后) 到期 。 该类 交
易要求本基金在回购期内 持有的证券交易所交易的 债券和/或在新质押式回购 下转入质押库的债券，
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页共 48 页
6.4.13 金融工具风险 及管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部负
责，协调并与 各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评 估。监察稽核部对公司
总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015年6月30 日
上年末
2014年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 30,101,000.00 20,006,800.00
合计 30,101,000.00 20,006,800.00
注：（1） 债券 评级 取自 第 三方评 级机 构的 债项 评级
（2） 以上 未评 级的 债券 为 剩余期 限在 一年 以内 的国 债、政 策性 金融 债及 央行 票据。
6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015年6月30 日
上年末
2014年12月31日
AAA 515,133,683.70 438,772,882.28
AAA 以下 357,335,710.20 198,793,032.00
未评级 - 10,006,000.00
合计 872,469,393.90 647,571,914.28
注：（1） 债券 评级 取自 第 三方评 级机 构的 债项 评级
（2） 以上 未评 级的 债券 为 剩余期 限在 一年 以上 的国 债、政 策性 金融 债及 央行 票据。 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页共 48 页
6.4.13.3 流动性风险
开放式基金的流动性是指 基金管理人为满足投资者 赎回要求，在一定时间内 将一定数量的基金
资产按正常市场价格变现 的能力。流动性风险指因 市场交易量不足，导致不 能以适当价格及时进行
证券交易的风险，或基金 无法应付基金赎回支付的 要求所引起的违约风险。 本基金坚持组合持有、
分散投资的原则，在一定 程度上减轻了投资变现压 力。本基金所持大部分交 易性金融资产在证券交
易所上市，其余亦可银行 间同业市场交易，除前文 所披露的流通受限不能自 由转让的基金资产外，
本基金未持有其他有重大 流动性风险的投资品种。 本基金所持有的其他金融 负债以及可赎回基金份
额净值(所有者权益)的合 约约定到期日均为无固定 期限且不计息，因此账面 余额即为未折现的合约
到期现 金流 量。
对流动性风险的监控和管 理，本基金管理人根据对 市场特征和发展形势等方 面的分析和判断，
由投资决策委员会根据市 场运行情况和基金运行情 况制订本基金的风险控制 目标和方法，由基金绩
效评估 与风 险管 理组 具体 计算与 监控 各类 风险 控制 指标。
6.4.13.4 市场风险
基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素的 影响 ，
导致基金收益水平变化而 产生的风险，反映了基金 资产中金融工具或证券价 值对市场参 数变化的敏
感性 。 一般 来讲 ， 市 场风 险是开 放式 基金 面临 的最 大风险 ， 也 往往 是众 多风 险中最 基本 和最 常见 的,
也是最难防范的风险，其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风险包括利率风险、
外汇风 险和 市场 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要是 债券 投资 。 本 基金管 理人 通过 久期 、 凸 性、 风险价 值模 型(VAR)
等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币 元
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,122,988.43 - - - 1,122,988.43
结算备 付金 11,372,273.42 - - -
11,372,273.4
2
存出保 证金 62,155.50 - - - 62,155.50
交易性 金融 资产 38,099,607.00 460,467,836.50 404,002,950.40 126,707,668.45
1,029,278,06
2.35
应收证 券清 算款 - - - 39,288,157.60
39,288,157.6
0
应收利 息 - - - 16,491,809.93
16,491,809.9
3
应收申 购款 - - - 3,472,939.28 3,472,939.28
资产总 计 50,657,024.35 460,467,836.50 404,002,950.40 185,960,575.26 1,101,088,38广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页共 48 页
6.51
负债
应付证 券清 算款 - - - 4,284,073.55 4,284,073.55
卖出回 购金 融资
产款
459,399,518.45 - - -
459,399,518.
45
应付赎 回款 - - - 53,705,456.91
53,705,456.9
1
应付管 理人 报酬 - - - 346,252.94 346,252.94
应付利 息 - - - 191,675.72 191,675.72
应付托 管费 - - - 98,929.39 98,929.39
应付交 易费 用 - - - 280,138.87 280,138.87
应付销 售服 务费 - - - 106,326.58 106,326.58
其他负 债 - - - 287,866.75 287,866.75
负债总 计 459,399,518.45 - - 59,300,720.71 518,700,23
9.16
利率敏 感度 缺口 -408,742,494.10 460,467,836.50 404,002,950.40 126,659,854.55 582,388,147.
35
上年度末
2014 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 10,339,623.64 - - -
10,339,623.6
4
结算备 付金 7,863,015.23 - - - 7,863,015.23
存出保 证金 51,599.94 - - - 51,599.94
交易性 金融 资产 193,943,847.78 220,682,755.00 252,952,111.50 64,930,869.12
732,509,583.
40
买入返 售金 融资
产
26,000,159.00 - - -
26,000,159.0
0
应收利 息 - - - 11,072,843.76
11,072,843.7
6
应收申 购款 - - - 6,181,914.99 6,181,914.99
资产总 计 238,198,245.59 220,682,755.00
252,952,111.50
82,185,627.87 794,018,739.
96
负债
应付证 券清 算款 - - - 6,691,049.09 6,691,049.09
卖出回 购金 融资
产款
456,544,557.63 - - -
456,544,557.
63 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页共 48 页
应付赎 回款 - - - 5,037,753.00 5,037,753.00
应付管 理人 报酬 - - - 188,900.44 188,900.44
应付利 息 - - - 1,254,350.69 1,254,350.69
应付托 管费 - - - 53,971.55 53,971.55
应付交 易费 用 - - - 81,966.50 81,966.50
应付销 售服 务费 - - - 57,623.94 57,623.94
其他负 债 - - - 386,864.39 386,864.39
负债总 计 456,544,557.63 - - 13,752,479.60 470,297,037.
23
利率敏 感度 缺口 -218,346,312.04
220,682,755.00 252,952,111.50 68,433,148.27
323,721,702.
73
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个 基点 -4,560,777.90 -4,397,991.37
市场利 率下 降 25 个 基点 4,569,066.90 4,472,711.68
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
市场价格风险是指以交易 性金融资产的公允价值受 市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变
动发生波动的风险。本基 金主要投资于银行间同业 市场交易的债券，且以摊 余成本计价，因此无重
大市场 价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 126,707,668.45 21.76 64,930,869.12 20.06 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页共 48 页
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 902,570,393.90 154.98 667,578,714.28 206.22
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
1,029,278,062.3
5
176.73 732,509,583.40 226.28
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% - 2,640,413.79
业绩比 较基 准下 降 5% - -2,640,413.79
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(I) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2015 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
116,038,009.24 元 ，属 于 第二层 级的 余额 为 913,240,053.11 元， 无属 于第 三 层级的 余额(2014 年
12 月 31 日 ：第 一层 级 282,547,853.90 元 ，第 二层 级 439,968,929.50 元， 第 三层 级 9,992,800.00
元)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于本基金投资的证券， 若出现重大事项停牌、交 易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或
属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页共 48 页
根据估值调整中采用的不 可 观察输入值对于公允价 值的影响程度，确定相关 证券公允价值应属第二
层次或 第三 层次 。如 附注 6.4.5.2 所 述， 本基 金自 2015 年 3 月 17 日 起， 对所 持有的 在上 海证 券交
易所、 深圳 证券交 易 所上 市交易 或挂 牌转 让的 固定 收益品 种的 估值 方法 进行 调整， 采用 第三方 估 值
机构提 供的 价格 数据 进行 估值， 相关 固定 收益 品种 的公允 价值 层次 归入 第二 层次。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
2. 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 126,707,668.45 11.51
其中： 股票 126,707,668.45 11.51
2 固定收 益投 资 902,570,393.90 81.97
其中： 债券 902,570,393.90 81.97
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,495,261.85 1.13
7 其他各 项资 产 59,315,062.31 5.39
8 合计 1,101,088,386.51 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页共 48 页
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 46,530,214.04 7.99
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
75,871,087.20 13.03
J 金融业
309,060.00 0.05
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
3,997,307.21 0.69
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 126,707,668.45 21.76
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(％)
1 600406 国电南 瑞 2,102,880 43,508,587.20 7.47
2 600037 歌华有 线 791,000 24,916,500.00 4.28
3 002666 德联集 团 370,000 10,286,000.00 1.77
4 600271 航天信 息 157,900 10,217,709.00 1.75
5 600312 平高电 气 365,000 8,241,700.00 1.42
6 002405 四维图 新 170,000 7,446,000.00 1.28 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页共 48 页
7 600875 东方电 气 300,032 6,141,655.04 1.05
8 600893 中航动 力 111,000 5,899,650.00 1.01
9 002121 科陆电 子 150,000 4,504,500.00 0.77
10 600763 通策医 疗 47,177 3,997,307.21 0.69
11 600038 中直股 份 20,000 1,239,000.00 0.21
12 601211 国泰君 安 9,000 309,060.00 0.05
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600406 国电南 瑞 50,190,499.90 15.50
2 600875 东方电 气 24,896,956.36 7.69
3 600037 歌华有 线 23,792,355.77 7.35
4 600271 航天信 息 23,622,658.59 7.30
5 002666 德联集 团 14,644,073.80 4.52
6 601398 工商银 行 12,853,894.00 3.97
7 600036 招商银 行 12,132,988.17 3.75
8 600312 平高电 气 9,666,513.00 2.99
9 600038 中直股 份 7,910,904.39 2.44
10 002405 四维图 新 7,647,647.75 2.36
11 601628 中国人 寿 5,051,871.95 1.56
12 002121 科陆电 子 4,283,580.50 1.32
13 600016 民生银 行 3,449,714.12 1.07
14 002023 海特高 新 3,438,748.84 1.06
15 000831 五矿稀 土 2,915,969.20 0.90
16 600259 广晟有 色 2,572,852.00 0.79
17 000024 招商地 产 1,962,317.96 0.61
18 601318 中国平 安 1,823,600.00 0.56
19 600763 通策医 疗 1,491,204.00 0.46
20 000712 锦龙股 份 329,478.00 0.10
注： 本项 及下 项7.4.2 、7.4.3 的 买入 包括 基金 二级 市场上 主动 的买 入、 新 股 、 配股、 债 转股、 换股
及行权 等获 得的 股票 ，卖 出主要 指二 级市 场上 主动 的卖出 、换 股、 要约 收购 、发行 人回 购及 行权 等
减少的 股票 ，此 外， “ 买 入金额 ”（或 “ 买 入股 票成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ”（或 “ 卖出股 票收 入 ” ）均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页共 48 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600893 中航动 力 44,022,278.24 13.60
2 600705 中航资 本 37,335,562.47 11.53
3 600875 东方电 气 19,370,468.44 5.98
4 600271 航天信 息 13,510,857.00 4.17
5 600763 通策医 疗 12,844,462.02 3.97
6 601398 工商银 行 12,183,851.04 3.76
7 600036 招商银 行 11,494,348.44 3.55
8 600038 中直股 份 7,734,161.20 2.39
9 600259 广晟有 色 7,507,944.16 2.32
10 000831 五矿稀 土 7,453,609.53 2.30
11 601628 中国人 寿 4,967,948.00 1.53
12 002023 海特高 新 4,875,955.18 1.51
13 600016 民生银 行 3,483,026.81 1.08
14 000024 招商地 产 2,062,153.09 0.64
15 601318 中国平 安 1,613,003.00 0.50
16 600535 天士力 1,220,195.63 0.38
17 600085 同仁堂 672,290.00 0.21
18 600118 中国卫 星 404,640.00 0.12
19 000712 锦龙股 份 323,550.00 0.10
20 600392 盛和资 源 310,000.00 0.10
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 215,424,868.30
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 193,691,614.25
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例(％)
1 国家债 券 20,053,000.00 3.44
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,048,000.00 1.73
其中： 政策 性金 融债 10,048,000.00 1.73
4 企业债 券 692,557,045.90 118.92 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 178,343,000.00 30.62
7 可转债 1,569,348.00 0.27
8 其他 - -
9 合计 902,570,393.90 154.98
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(％)
1 122266 13 中信 03 844,950 86,201,799.00 14.80
2 101456077
14 德泰
MTN001
600,000 61,068,000.00 10.49
3 124805 14 穗铁 02 500,000 52,835,000.00 9.07
4 101461005
14 长 沙轨
交MTN001
500,000 52,325,000.00 8.98
5 1580150
15 湘 铁投
债
500,000 50,425,000.00 8.66
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
(1)本 基金 本报 告期 末未 持 有国债 期货 。
(2)本 基金 本报 告期 内未 进 行国债 期货 交易 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体在 本报 告期内 没有 出现 被监 管部 门立案 调查 ， 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 62,155.50
2 应收证 券清 算款 39,288,157.60
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,491,809.93
5 应收申 购款 3,472,939.28
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 59,315,062.31
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 600312 平高电 气 8,241,700.00 1.42 重大事 项
2 600763 通策医 疗 3,997,307.21 0.69 重大事 项 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发聚 鑫债 券A
6,721 32,715.35
131,584,879.
12
59.84%
88,295,013.1
6
40.16%
广发聚 鑫债 券C
4,514 35,719.61
64,356,244.2
8
39.91%
96,882,090.4
6
60.09%
合计
11,235 33,922.41
195,941,123.
40
51.41%
185,177,103.
62
48.59%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
广发聚 鑫债 券A 3,984,983.81 1.8123%
广发聚 鑫债 券C 36,685.55 0.0228%
合计 4,021,669.36 1.0552%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发聚 鑫债 券 A >100
广发聚 鑫债 券 C 0
合计 >100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发聚 鑫债 券 A >100
广发聚 鑫债 券 C 0
合计 >100 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 45 页共 48 页
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发聚 鑫债 券 A 广发聚 鑫债 券 C
基金合 同生 效日 （2013 年 6 月 5
日）基 金份 额总 额
1,172,494,282.35 1,536,003,708.87
本报告 期期 初基 金份 额总 额 120,528,872.55 124,442,333.65
本报告 期 基 金总 申购 份额 257,513,932.01 268,586,797.62
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 158,162,912.28 231,790,796.53
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 219,879,892.28 161,238,334.74
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年4 月30 日， 包林 生 不再担 任本 基金 管理 人的 副总经 理。2015 年5 月 23 日， 肖雯不 再担
任本基 金管 理人 的副 总经 理。相 关事 项已 向中 国证 券投资 基金 业协 会备 案。
2015 年4 月， 李 爱华 先生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务。 上述 人事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 的情 况。 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 46 页共 48 页
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
安信证 券 1 6,547,909.63 1.65% 4,651.61 1.65% -
招商证 券 1 4,811,180.50 1.21% 3,417.95 1.21% -
海通证 券 1 39,113,993.72 9.84% 27,786.54 9.84% -
银河证 券 2 346,899,986.22 87.30% 246,438.09 87.30% -
东莞证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - -
新增2 个
席位
广发证 券 3 - - 0.00 0.00%
新增1 个
席位
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满足 投资 组合 进行 证券交 易的 需要 ；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市场 及
个股的 高质 量报 告， 并能 根据基 金投 资的 特殊 要求 ，提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择标 准
对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行评 估，确 定选 用交 易单 元的 券商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基金 托
管人。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
成交金 额
占当期 回
购成交 总
成交金 额
占当期 权
证成交 总广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 47 页共 48 页
额的比 例 额的比 例 额的比 例
安信证 券 767,999.95 0.12%
10,000,0
00.00
0.11% - -
招商证 券 - -
2,000,00
0.00
0.02% - -
海通证 券
28,255,949
.68
4.24%
135,208,
000.00
1.50% - -
银河证 券
537,692,56
7.85
80.70%
8,870,40
0,000.00
98.37% - -
广发证 券
99,591,991
.24
14.95% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 诺 亚 正 行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-05-26
2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 徽 商 期 货 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-05-18
3
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 华 兴 银 行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-21
4
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 民 族 证 券 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-20
5 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金分 红公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-15
6
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 利 得 基 金 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-07
7
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 展 恒 基 金 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-07
8 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金分 红公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-03-27
9
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 苏 州 银 行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-03-27
10
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 东 莞 银 行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-03-27
11
广发基金管 理有限 公司关 于旗下基金 获配 15
苏国信 债的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-03-20
12
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 东 莞 农 商 行
为旗下 部分 基金 代销 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-02-03
13 广发基金管 理有限 公司关 于旗下基金 获配 14 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 2015-02-03 广发聚鑫债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 48 页共 48 页
齐鲁债 的公 告 报》 、 《 上海 证券 报》
14
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 信 建 投 期
货为旗 下部 分基 金代 销机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-01-29
15
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 海 银 基 金 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-01-29
16 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金分 红公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-01-16
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1. 中国 证监 会批 准广 发聚 鑫债券 型证 券投 资基 金募 集的文 件
2. 《广 发聚 鑫债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》
3. 《广 发基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》
4. 《广 发聚 鑫债 券型 证券 投资基 金托 管协 议》
5. 法律 意见 书
6. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照
7. 基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照
11.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼
11.3 查阅方式
1. 书面查阅：查阅时间 为每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者 可免费查阅，也可按工
本费购 买复 印件 ；
2. 网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一五年八月二十 八日
