广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金
2015 年 半 年度 报 告
2015 年 6 月30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 21 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................... 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................... 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................... 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................... 14
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................... 16
6.4 报 表附 注 ....................................................................................................................................... 18
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................... 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................... 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................... 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ....................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 41
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 41
7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 41
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 42 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................... 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ....................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 43
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 43
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ......................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ......................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................. 44
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 ............................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 47
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 48
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 48
11.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 48
11.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 48
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发聚 祥灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 广发聚 祥灵 活配 置
基金主 代码 000567
交易代 码 000567
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 3 月 21 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 259,534,630.82 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过对 权益 类资 产及 固定 收益类 资产 的合 理配 置和 积极管 理， 谋求 基金 资
产的稳 健增 值。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 根据 宏观 及市 场分 析结果 ， 并 综合 考虑 基金 投资目 标、 风险 控制 要
求等因 素， 确定 本基 金各 类资产 的比 例。
2、股 票投 资策 略
（1 ）新 股投 资策 略
本基金 主 要从 上市 公司 基本 面、 估 值水 平、 市场 环
境三方 面选 择参 与标 的、 参与规 模和 退出 时机 ， 并 通过深 入分 析新 股上 市
公司的 基本 面情 况， 结合 新股发 行当 时的 市场 环境 ， 根据 可比 公司 股票 的
基本面 因素 和价 格水 平预 测新股 在二 级市 场的 合理 定价及 其发 行价 格， 指
导新股 询价 ，在 有效 识别 和防范 风险 的前 提下 ，获 取较高 收益 。
（2） 二级 市场 股票 投资 策 略
本 基金 通 过 GARP 投 资 法选择 基本 面良 好、
流动性 高、 风险 低、 具有 中长期 上涨 潜力 的股 票进 行分散 化组 合投 资， 控
制流动 性风 险和 非系 统性 风险， 追求 股票 投资 组合 的长期 稳定 增值 。
3、债 券投 资策 略
本基 金 将采 取主 动投 资的 策略， 通过 自上 而下 的宏 观分析 以及 对个 券相 对
价值的 比较 ， 发 现价 值低 估的品 种， 把握 投资 机会 ； 在良 好控 制利 率风 险
及市场 风险 、个 券信 用风 险的前 提下 ，力 争为 投资 者获得 稳定 的收 益。
4、权 证投 资策 略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具， 本基 金可 以主 动投 资于权 证， 其投 资原 则
为有利 于加 强基 金风 险控 制，有 利于 基金 资产 增值 。
业绩比 较基 准 55%× 沪深300 指数 ＋ 45% × 中证 全债 指数
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 证券 投资 基金， 其预 期收 益和 风险 高于货 币市 场基 金、 债
券型基 金， 而低 于股 票型 基金， 属于 证券 投资 基金 中的中 高风 险品 种。 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 蒋松云
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3 号4004-56 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510308 100140
法定代 表人 王志伟 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联 网网 址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广
场南 塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金 净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月1 日 至2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 203,984,243.21
本期利 润 142,388,979.73 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5876
本期加 权平 均净 值利 润率 34.77%
本期基 金份 额净 值增 长率 76.91%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 239,548,735.85
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.9230
期末基 金资 产净 值 493,147,977.35
期末基 金份 额净 值 1.900
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 90.25%
注： （1 ） 上 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动损 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -18.45% 3.89% -3.99% 1.92% -14.46% 1.97%
过去三 个月 25.83% 3.33% 6.72% 1.44% 19.11% 1.89%
过去六 个月 76.91% 2.70% 16.05% 1.24% 60.86% 1.46%
过去一 年 89.05% 2.04% 62.31% 1.01% 26.74% 1.03%
自基金 合同 生
效起至 今
90.25% 1.81% 68.07% 0.93% 22.18% 0.88%
注：（1） 业绩 比较 基准 ：55%× 沪深300 指数 ＋45%× 中证全 债指 数。
（2） 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的比较
广发聚 祥灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2014 年3 月 21 日 至2015 年 6 月 30 日 ） 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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注： 本基 金建 仓期 为基 金转 型后 6 个月 ， 建仓 期结 束时 各项资 产配 置比 例符 合本 基金合 同有 关 规 定 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ，于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注 册资
本1.2688 亿元 人民 币。 公 司的股 东为 广发 证券 股份 有限公 司、 烽火 通信 科技 股份有 限公 司、 深圳 市
前海香江金融控股集团有 限公司、康美药业股份有 限公司和广州科技金融创 新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金、社保 基金投资管理人、受托管 理保险资金投资管理人、 合格境内机构投资者境
外证券 投资 管理 （QDII ） 和特定 客户 资产 管理 等业 务资格 。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 24 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、另类投资部、
数据策 略投 资部 、 国 际业 务部、 产品 营销 管理 部、 互 联网金 融部 （下 辖杭 州理 财中心 ） 、 北京 办事 处、
北京分公司、广州分公司 、上海分公司。此外，还 出资设立了广发国际资产 管理有限公司（ 香港子
公司） 、瑞 元资 本管 理有 限 公司。 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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截至2015 年6 月30 日 ， 本 基金管 理人 管理 七十 五只 开放式 基金--- 广发 聚富 开 放式证 券投 资基
金、广发稳健增长开放式 证券投资基金、广发小盘 成长股票型证券投资基金 （LOF） 、广 发货币市场
基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、广 发聚 瑞股票 型证 券投 资基 金、 广发中 证 500 指数 证券 投 资基金 （LOF ） 、 广发 内
需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ，广 发双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型 证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起
式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型
证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式 货币 市场 基金 、 广发 中债金 融债 指数 证券 投资 基金 、 广 发亚 太中 高收 益债 券型证 券投 资基 金 、
广发现金宝场内实时申赎 货币市场基金、广发全球 医疗保健指数证券投资基 金、广发成长优选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发钱袋子货币市场基 金、广发天天利货币市场 基金、广发集鑫债券型
证券投资基金、广发竞争 优势灵活配置混合型证券 投资基金、广发新动力股 票型证券投资基金、广
发中证 全指 可选 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 广发 主题 领先 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
广发活 期宝 货币 基金 、广 发逆向 策略 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、广 发中 证百度 百发 策略 100 指
数型证券投资基金、广发 中证全指医药卫生交易型 开放式指数证券投资基金 、广发中证全指信息技
术交易型开放式指数证券 投资基金、广发 中证全指 信息技术交易型开放式指 数证券投资基金发起式
联接基金、广发对冲套利 定期开放混合型发起式证 券投资基金、广发中证养 老产业指数型发起式证
券投资基金、广发中证全 指金融地产交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证环保产业指数型证
券投资基金、广发聚安混 合型证券投资基金、广发 纳斯达克生物科技指数型 发起式证券投资基金、
广发聚宝混合型证券投资 基金、广发聚惠灵活配置 混合型证券投资基金、广 发中证全指可选消费交
易型开放式证券投资基金 发起式联接基金、广发中 证全指医药卫生交易型开 放式指数证券投资基金
发起式联接基金、广发安 心回报混合 型证券投资基 金、广发安泰回报混合型 证券投资基金、广发聚广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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康混合 型证 券投 资基 金、 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 交易型 开放 式指 数证 券
投资基金、广发中证全指 能源交易型开放式指数证 券投资基金和广发中证全 指原材料交易型开放式
指数证 券投 资基 金， 管理 资产规 模为 2262.47 亿 元 。同时 ，公 司还 管理 着多 个特定 客户 资产 管理 投
资组合 和社 保基 金投 资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
易阳方
本基金 的基 金
经理； 广发 聚
丰股票 基金 的
基金经 理； 公
司副总 经理 、
投资总 监
2014-03-2
1
- 18 年
男， 中国 籍， 经济 学硕 士， 持有基
金业执 业资 格证 书，1997 年 1 月
至2002 年11 月任 职于 广发 证券股
份有限 公司， 2002 年 11 月至 2003
年 11 月 先后 任广 发基 金管 理有限
公司筹 建人 员、 投资 管理 部人员，
2003 年 12 月 3 日至 2007 年 3 月
28 日任 广发 聚富混 合基 金 的基金
经理，2005 年 5 月 13 日至 2011
年1 月5 日任 广发 基金 管理 有限公
司投资 管理 部总 经理 ，2005 年 12
月 23 日 起任 广发 聚丰 股票 基金的
基金经 理， 2006 年9 月4 日至2008
年 4 月 16 日 任广 发基 金管 理有限
公司总 经理 助理 ，2008 年4 月17
日起任广发基金管理有限公司投
资总监 ，2011 年8 月11 日 起任广
发基金管理有限公司副总经理，
2011 年9 月20 日至2013 年2 月4
日任广发制造业精选股票基金的
基金经 理，2014 年 3 月 21 日起任
广发聚祥灵活配置基金的基金经
理。
注：1. “ 任 职日 期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
聚祥灵活配置混合型证券 投资基金基 金合同》和其 他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益。本报
告期内，基金运作合法合 规，无损害基金持有人利 益的行为，基金的投资管 理符合有关法规及基金广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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合同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述 公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
报告期 内未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
上半年，发达经济体中美 国经济持续改善，欧洲则 由于希腊债务问题持续发 酵不断反复，地缘
冲突导 致石 油价 格波 动幅 度加大 ， 伊 朗核 协议 落定 ， 石 油价格 重 回50 美元 以 下。 全球资 本市 场上 半
年持续关注和担心美联储 退出量化宽松，美国加息 势必导致部分资金回流美 国，大部分新兴市场波
澜不惊。国内方面，房地 产投资和私人投资增速下 滑太快，基建投资在加快 ，意在托底，消费温和
增长， 净出 口受 全球 经济 影响几 乎没 增长 ， 对GDP 贡献可 以忽 略不 计。 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 12 页共 48 页
上半年，投资者对经济转 型的憧憬和对改革的信心 增强，加之国内市场利率 下降，市场风险偏
好 明显上 升。国 内证券 市场 走出一 波波澜 壮阔的 “ 转型 牛 ” 、“ 改革牛 ” 的 大行情， 在全市 场不断 加杠
杆的推 动下 ，创 业板 特别 是互联 网金 融类 股票 涨幅 惊人， 有与 2000 年美 国互 联网泡 沫比 肩之 势。6
月管理层清查杠杆，市场 流动性危机爆发，股指大 幅下挫，投资者损失惨重 ，投资信心受到极大打
击。
本基金上半年顺应市场变 化，重点投资在经济转型 方向，特别在计算机、电 子、传媒、医药、
互联网 板块 积极 配置 ，前 五个月 取得 了较 好的 投资 成果。6 月 大幅 降低 了 对 TMT 的投资 ，增 加了 对
医药服 务行 业和 一些 估值 合理有 转型 预期 的轻 工等 行业的 配置 。 但是 在流 动性 危机冲 击下 泥沙 俱下 ，
本基金 没有 幸免 ，没 有守 住前期 的投 资成 果， 净值 回撤较 大， 教训 很深 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 净值 增长率 为 76.91% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率 为16.05% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
宏观经 济方 面， 全球 经济 受希腊 危机 和中 国经 济减 速影响 ， 复 苏仍 然缓 慢。 美 国经济 恢复 较好 ，
存在加息可能。美国一旦 加息，美元回流美国，对 新兴市场带来一定冲击。 国内方面，政策不断托
底，在库存周期影响下，3 季度经济同比可能会继 续改善。宽松的货币政策 将会维持，存款准备金
率存在 继续 降低 的可 能和 必要。 在证 券市 场方 面，6 月底 7 月初 的流 动性 危 机对市 场冲 击很 大。 尽
管政府入市注入流动性， 但受危机影响投资者信心 已降至冰点。流动性危机 解决需要一个漫长且艰
巨的过 程。 如果 说流 动性 靠注资 就可 以解 决， 相对 简单容 易， 更为 艰难 的是 如何恢 复投 资者 的信 心、
吸引他们重新回到市场中 来，更何况在本次危机中 绝大部分投资者损失殆尽 ，无力也无资本回到市
场中来。市场大幅回落， 很多公司已具有很好的投 资价值。待市场信心逐步 恢复，预计代表 经济转
型的发展方向如医疗、环 保、传媒、旅游、互联网 等会重新得到市场的青睐 ，主题方面，预计军工
和国企 改革 会有 持续 的投 资机会 。细 分行 业的 龙头 预计会 表现 好一 些。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 投资管理部负责人、研究 发展部负责人、金融工
程部负 责人 、 监察 稽核 部负 责人和 基金 会计 部负 责人 。 估值委 员会 定期 对估 值政 策和程 序进 行评 价 ，广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 13 页共 48 页
在发生了影响估值政策和 程序的有效性及适用性的 情况后及时修订估值方法 ，以保证其持续适用。
基金日 常估 值由 基金 会计 部具体 执行 ， 并确 保和 托管 行核对 一致 。 投资 研究 人员 积极关 注市 场变 化、
证券发行机构重大事件等 可能对估值产生重大影响 的因素，向估值委员会提 出估值建议，确保估值
的公允性。金融工程部负 责提供有关涉及模型的技 术支持。监察稽核部负责 定期对基金估值程序和
方法进行核查，确保估值 委员会的各项决策得以有 效执行。以上所有相关人 员具备较高的专业能力
和丰富的行业从业经验。 为保证基金估值的客观独 立，基金经理不参与估值 的具体流程，但若存在
对相关投资品种估值有失 公允的情况，可向估值委 员会提出意见和建议。各 方不存在任何重大利益
冲突，一切以维护基金持 有人利益为准则。本基金 管理人已与中央国债登记 结算有限责任 公司、中
证指数 有限 公司 签署 服务 协议， 由其 按合 同约 定提 供相关 债券 品种 的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 基金 合同 中 “ 基金 收 益与分 配 ” 之“ （三 ） 基金 收益分 配原 则 ” 的相 关规 定 ， 本 基金 本报 告
期内未 进行 利润 分配 ，符 合合同 规定 。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对转型前的广发聚祥 保本混合型证券投资基金 和转型后的广发聚
祥灵活配置混合型证券投 资基金的托管过程中，严 格遵守《证券投资基金法 》及其他法律法规和基
金合同的有关规定，不存 在任何损害基金份额持有 人利益的行为，完全尽职 尽责地履行了基金托管
人应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，广发基金管 理有限公司在转型前的广 发聚祥保本混合型证券投 资基金和转型后的
广发聚祥灵活配置混合型 证券投资基金的投资运作 、基金资产净值计算、基 金份额申购赎回 价格计
算、基金费用开支等问题 上，不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严
格按照 基金 合同 的规 定进 行。本 报告 期内 ，本 基金 未进行 利润 分配 。 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告期内，广发基金管 理有限公司在转型前的广 发聚祥保本混合型证券投 资基金和转型后的
广发聚祥灵活配置混合型 证券投资基金的投资运作 、基金资产净值计算、基 金份额申购赎回价格计
算、基金费用开支等问题 上，不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严
格按照 基金 合同 的规 定进 行。本 报告 期内 ，本 基金 未进行 利润 分配 。
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 聚祥 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资
产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 125,887,608.47 70,936,143.39
结算备 付金
4,866,011.93 1,672,099.51
存出保 证金
379,010.67 418,313.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 419,892,859.22 207,742,860.20
其中： 股票 投资
393,169,065.38 183,427,710.20
基金投 资
- -
债券投 资
26,723,793.84 24,315,150.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,680,948.39 -
应收利 息 6.4.7.5 75,157.51 62,568.58
应收股 利
- -
应收申 购款
2,130,040.76 105,313.27
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
555,911,636.95 280,937,297.95
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- - 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
6,146,648.13 8,206,583.06
应付赎 回款
53,056,527.99 1,732,592.39
应付管 理人 报酬
892,157.73 366,712.98
应付托 管费
148,692.94 61,118.83
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,088,670.84 1,261,337.88
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 430,961.97 452,440.05
负债合 计
62,763,659.60 12,080,785.19
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 253,599,241.50 244,519,937.20
未分配 利润
6.4.7.1
0 239,548,735.85 24,336,575.56
所有者 权益 合计
493,147,977.35 268,856,512.76
负债和 所有 者权 益总 计
555,911,636.95 280,937,297.95
注： 报 告截 止日2015 年 6 月 30 日， 基 金份 额净 值人 民币 1.900 元， 基金 份额 总额259,534,630.82
份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 聚祥 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项
目 附注号
本期
2015 年1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 3 月 21 日 （基
金合同生效日） 至2014
年 6 月 30 日
一、收入
150,425,573.46 7,427,044.27
1.利息 收入
306,785.70 4,392,842.22
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.1
1 247,893.65 245,550.98
债券利 息收 入
58,892.05 378,741.81
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 3,768,549.43
其他利 息收 入
- - 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
211,002,281.68 -1,600,918.11
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.1
2 170,409,575.17 -2,263,602.10
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.1
3 39,665,965.05 461,404.22
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 - - -
衍生工 具收 益 6.4.7.1
4 - -
股利收 益 6.4.7.1
5 926,741.46 201,279.77
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
6.4.7.1
6 -61,595,263.48 4,608,747.75
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.1
7 711,769.56 26,372.41
减：二、费用
8,036,593.73 3,228,259.20
1．管 理人 报酬
2,998,634.66 2,383,625.78
2．托 管费
499,772.40 397,270.94
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.1
8 4,346,256.16 324,021.18
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.1
9 191,930.51 123,341.30
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
142,388,979.73 4,198,785.07
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
142,388,979.73 4,198,785.07
注：本 基金 合同 生效 日 为2014 年3 月21 日， 上年 度可比 期间 不完 整。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 聚祥 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 244,519,937.20 24,336,575.56 268,856,512.76
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 142,388,979.73 142,388,979.73
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列） 9,079,304.30 72,823,180.56 81,902,484.86
其中：1.基 金申 购款 301,944,517.38 366,371,452.25 668,315,969.63
2.基金 赎回 款 -292,865,213.08 -293,548,271.69 -586,413,484.77
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 253,599,241.50 239,548,735.85 493,147,977.35
项目
上年度可比期间
2014 年3 月21 日（基金合同生效日）至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 502,676,901.92 10,980,809.40 513,657,711.32
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 4,198,785.07 4,198,785.07
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列） 91,640,072.00 1,987,166.66 93,627,238.66
其中：1.基 金申 购款 303,250,475.19 6,634,596.19 309,885,071.38
2.基金 赎回 款 -211,610,403.19 -4,647,429.53 -216,257,832.72
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 594,316,973.92 17,166,761.13 611,483,735.05
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 王志 伟 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 窦刚 ，会 计机 构负 责人 ： 张晓 章 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发聚 祥灵活配置混 合型证券投 资基金(以 下简称 “ 本基金 ”)是由广发聚 祥保本混合 型证券投 资
基金(以下简称 “ 广发聚祥保本混合 ”)转型而来。按照原《广 发聚祥保本混合型证券投 资基金基金 合
同》的约定，广发聚祥保 本混合的保本周期为三年 ，即自基金合同生效日起 至三个公历年后对应日
止。保本周期届满时，在 符合保本基金存续条件的 情况下，本基金继续存续 并进入下一保本周期，
该保本周期的具体起止日 期以本基金管理人届时公 告为准；如保本周期到期 后，本基金未能符合保
本基金 存续 条件 ， 则本 基 金转型 为非 保本 的混 合型 证券投 资基 金 ， 基 金名 称 相应变 更为 “ 广 发聚 祥灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金 ” 。
自2014 年3 月21 日 起， 《 广发聚 祥灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金》 正式 生效 。 本 基金为 契约 型
开放式，存续期限不定。 本基金的基金管理人为广 发基金管理有限公司，基 金托管人为中国工商银
行股份 有限 公司 。
原广发 聚祥 保本 混合 经中 国证券 监督 管理 委员 会(“ 中国证 监会 ”)证 监许 可[2011]131 号 文 《 关于
核准广发聚祥保本混合型 证券投资基金募集的批复 》核准，由广发基金管理 有限公司依照《中华人
民共和国证券投资基金法 》 、 《证券投资基 金运作管理 办法》等有关规定和《广 发聚祥保本混合型证
券投资 基金 基金 合同 》发 起， 于 2011 年 3 月 15 日 募集成 立。 本基 金的 基金 管理人 为广 发基 金管 理
有限公 司， 基金 托管 人为 中国工 商银 行股 份有 限公 司。
原广发 聚祥 保本 混合 募集 资金总 额为 人民 币4,109,470,206.45 元， 有 效认 购户 数为55,772 户。
其中， 认购 资金 在募 集期 间产生 的利 息共 计人 民币 532,352.85 元， 折合 基金 份额 532,352.85 份，
按照基金合同的有关约定 计入基金份额持有人的基 金账户。募集资金经德勤 华永会计师事务所有限
公司验 资。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规
定，本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具，包 括国 内依 法发 行交 易的 A 股 股票 （包 括 中
小板、创业板及其他经中 国证监会核准上市的股票 ） 、债券（包括国债、金融 债、企业债、公司债、
央行票 据 、 可 转换 债券 、 资产支 持证 券等 ） 、 权 证 、 货币市 场工 具及 法律 、 法 规或中 国证 监会 允许 基
金投资的其他金融工具 ， 但需符合中国证监会的相 关规定。基金的资产配置 比例范围为：股票、权
证 等 权 益 类 资 产 占 基 金 资 产 的 30%-80% ； 债 券 、 货 币 市 场 工 具 等 固 定 收 益 类 资 产 占 基 金 资 产 的
20%-70% ，其中 ，现金或到 期日在一年以内的政府债 券的比例不低于基金资产 净值的 5% 。本基金业
绩比较 基准 为55%× 沪深 300 指数 ＋45%× 中证 全债 指 数。 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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本基金 的财 务报 表 于2015 年8 月28 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 企业 会计 准则 及相 关规定(以 下简 称
“ 企业 会计 准则 ”)及 中国证 监会发 布的 关于 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 ， 同 时在 具体 会计 核 算
和信息 披露 方面 也参 考了 中国证 券投 资基 金业 协会 发布的 若干 基金 行业 实务 操作。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金财务报表符合企业 会计准则和中国证监会发 布的关于基金行业实务操 作的有关规定的要
求， 真 实、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 6 月30 日的 财务状 况以 及 2015 年上 半 年度的 经营 成果 和基
金净值 变动 情况 。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
除 6.4.5.2 所述 会计 估计 变 更外， 本基 金本 报告 期所 采用的 会计 政策 、 会 计估 计与最 近一 期年 度
报告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
为确保证券投资基金估值 的合理性和公允性，根据 《中国证券投资基金业协 会估值核算工作小
组关 于 2015 年 1 季 度固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 （ 以下 简称 “ 估值 处理 标准 ” ） ，本 基金 自 2015
年3 月17 日起， 对所 持有 的在上 海证 券交 易所、 深 圳证券 交易 所上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品
种的估值方法进行调整， 采用第三方估值机构提供 的价格数据进行估值，估 值处理标准另有规定的
除外。 于2015 年3 月17 日，相 关调 整对 前一 估值 日基金 资产 净值 的影 响不 超过 0.50% 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、 财税[2004]78 号 文 《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2005]102 号 文《 关于股 息红
利个人 所得 税有 关政 策的 通知》 、 财税[2005]103 号 文 《关 于股 权分 置试 点改 革有关 税收 政策 问题 的
通知》 、 财税[2005]107 号 文 《关 于股 息红 利有 关个 人 所得税 政策 的补 充通 知》 、 财税[2008]1 号 文 《财
政部 、 国 家税 务总 局关 于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 、2008 年9 月 18 日 《 上海 、 深圳 证券 交
易所关于做好证券交易印 花税征收方式调整工作的 通知》 、财税[2012]85 号 文《关于实施上市公司广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 20 页共 48 页
股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知》 及其他相关税务法 规和实 务操作，主要税项列示
如下：
1. 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 对基金取得的股票股息 、红利收入，由上市公司 在向基金支付上述收入时 代扣代缴个人所得
税，个 人从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内(含 1 个月)的 ，其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年(含 1 年) 的，暂 减按 50%计入应
纳税所 得额 ； 持 股期 限超 过1 年 的， 暂减 按25% 计 入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计
征个人 所得 税。
4. 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5. 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 自 2008 年9 月19 日起 ， 出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证 券( 股票) 交
易印花 税， 受让 方不 再缴 纳证券(股票)交 易印 花税 。
6. 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对价，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 125,887,608.47
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 125,887,608.47
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 436,186,127.93 393,169,065.38 -43,017,062.55
贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄
金合约
- - - 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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债券
交易所 市场 37,990,941.15 26,723,793.84 -11,267,147.31
银行间 市场 - - -
合计 37,990,941.15 26,723,793.84 -11,267,147.31
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 474,177,069.08 419,892,859.22 -54,284,209.86
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 20,441.53
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 153.45
应收结 算备 付金 利息 1,970.73
应收债 券利 息 52,591.80
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 75,157.51
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,088,670.84
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 2,088,670.84
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 153,358.66
预提费 用 277,603.31
合计 430,961.97
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 250,255,212.76 244,519,937.20
本期申 购 309,002,157.10 301,944,517.38
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -299,722,739.04 -292,865,213.08
本期末 259,534,630.82 253,599,241.50
注：本 期申 购含 转换 转入 份( 金) 额 ，本 期赎 回含 转换 转出份( 金)额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 34,253,964.39 -9,917,388.83 24,336,575.56
本期利 润 203,984,243.21 -61,595,263.48 142,388,979.73
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 14,458,971.68 58,364,208.88 72,823,180.56
其中： 基金 申购 款 223,424,232.90 142,947,219.35 366,371,452.25
基金赎 回款 -208,965,261.22 -84,583,010.47 -293,548,271.69
本期已 分配 利润 - - -
本期末 252,697,179.28 -13,148,443.43 239,548,735.85
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入 223,341.89
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 3,294.20
结算备 付金 利息 收入 20,991.24
其他 266.32
合计 247,893.65
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日 至2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,495,082,960.71 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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减：卖 出股 票成 本总 额 1,324,673,385.54
买卖股 票差 价收 入 170,409,575.17
6.4.7.13 债券投资收益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
成交总 额
214,345,079.42
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期 兑
付）成 本总 额
174,249,689.30
减： 应 收利 息总 额 429,425.07
买卖债 券差 价收 入 39,665,965.05
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
股票投 资产 生的 股利 收益 926,741.46
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 926,741.46
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
1.交易 性金 融资 产 -61,595,263.48
——股 票投 资 -47,793,382.14
——债 券投 资 -13,801,881.34
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -61,595,263.48
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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基金赎 回费 收入 354,548.54
手续费 返还 -
基金转 换费 收入 357,221.02
其他 -
合计 711,769.56
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 4,346,256.16
银行间 市场 交易 费用 -
合计 4,346,256.16
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 5,127.20
账户维 护费 18,000.00
其他 200.00
合计 191,930.51
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 重大资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本基金 本报 告期 内不 存在 控制关 系或 者其 他重 大利 害关系 的关 联方 关系 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年3月21 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
109,012,191.32 3.56% 82,070,543.28 30.18%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年3月21 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
54,649,281.38 13.93% - -
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年3月21 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广发证 券股 份有 限公 - - 5,117,800,000.00 41.67% 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页共 48 页
司
6.4.10.1.5 应支付关联方 的佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日 至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
99,244.33 3.98% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年3月21 日 （基 金合 同 生效日 ）至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
74,716.87 30.98% 26,642.95 9.88%
注： 1. 股 票交 易佣 金的 计提 标准 ： 支 付佣 金=股 票成 交 金额× 佣 金比 例-证 管费-经 手费- 结算 风险 金(含
债券交 易) ；
2.本基 金与 关联 方交 易均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立；
3.本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算 。该 类佣 金协议 的服 务范 围还 包
括佣金 收取 方为 本基 金提 供的证 券投 资研 究成 果和 市场信 息服 务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2014年3月21 日 （基 金合 同
生效日 ）至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,998,634.66 2,383,625.78
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,051,091.56 781,732.36
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5 % 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1.5%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2014年3月21 日 （基 金合 同
生效日 ）至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 499,772.40 397,270.94
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页共 48 页
H=E×0.25%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ， 基金 托管 人复 核后于 次月 前3 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若遇 法定 节假 日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
单位： 人民 币元
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行股份 有限
公司
- - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年3月21 日 （基 金合 同 生效日 ）至2014 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行股份 有限
公司
-
80,502,85
0.28
- - - -
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年3月21 日 （基 金合 同 生效
日）至2014 年6 月30 日 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公
司
125,887,608
.47
223,341.89
37,476,920.
17
164,125.01
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 报告 期间 内及 上年度 可比 期间 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2015 年6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
截至本 报告 期 末2015 年6 月 30 日止 ，本 基金 无因 认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位 ： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00218
3
怡 亚
通
2015-0
6-01
重大事
项
65.78 - -
170,000.0
0
9,940,607.0
0
11,182,600
.00
-
00232
5
洪涛股
份
2015-0
6-03
重大事
项
23.85 - -
1,800,000
.00
48,957,272.
08
42,930,000
.00
-
00244
5
中南重
工
2015-0
6-02
重大事
项
57.80 - - 50,000.00
2,932,140.0
0
2,890,000.
00
-
00263
2
道明光
学
2015-0
6-30
重大事
项
23.73
2015-0
7-14
24.75
200,000.0
0
5,709,521.6
0
4,746,000.
00
-
30009
4
国联水
产
2015-0
6-29
重大事
项
31.14 - - 70,000.00
2,477,296.0
0
2,179,800.
00
-
30011
3
顺网科
技
2015-0
5-05
重大事
项
53.60
2015-0
8-06
51.93
180,000.0
0
11,019,343.
30
9,648,000.
00
-
30041
8
昆仑万
维
2015-0
5-05
重大事
项
144.78
2015-0
8-06
140.09
100,000.0
0
10,992,514.
04
14,478,000
.00
-
60046
1
洪城水
业
2015-0
2-26
重大事
项
20.69 - -
200,000.0
0
2,614,944.2
8
4,138,000.
00
-
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页共 48 页
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金融工具风险 及管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部负
责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评 估。监察稽核部对公司
总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理 人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按短 期信 用评 级列 示的债 券投 资。
6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015年6月30 日
上年末
2014年12月31日
AAA 46,499.20 19,454,840.00
AAA 以下 26,677,294.64 4,860,310.00
未评级 - -
合计 26,723,793.84 24,315,150.00
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、以 上未 评级 债券 为剩 余 期限在 一年 以上 的国 债、 政策性 金融 债和 央行 票据 。
6.4.13.3 流动性风险
开放式基金的流动性是指 基金管理人为满足投资者 赎回要求，在一定时间内 将一定数量的基金广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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资产按正常市场价格变现 的能力。流动性风险指因 市场交易量不足，导致不 能以适当价格及时进行
证券交易的风险，或基金 无法应付基金赎回支付的 要求所引起的违约风险。 本基金坚持组合持有、
分散投资的原则，在一定 程度上减轻了投资变现压 力。本基金所持大部分交 易性金融资产在证券交
易所上 市 ， 其 余亦 可在 银行 间同业 市场 交易 ， 除8.4.12 披露 的流 通受 限不 能自 由转让 的基 金资 产外 ，
本基金未持有其他有重大 流动性风险的投资品种。 本基金所持有的其他金融 负债以及可赎回基金份
额净值(所有者权益)的合 约约定到期日均为无固定 期限且不计息，因此账面 余额即 为未折现的合约
到期现 金流 量。
本基金管理人在对市场特 征和发展形势等方面进行 分析和判断的基础上，由 投资决策委员会根
据市场运行情况和基金运 行情况制订本基金的风险 控制目标和方法，由基金 绩效评估与风险管理组
具体计 算与 监控 各类 风险 控制指 标， 从而 对流 动性 风险进 行监 控。
6.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由 于证券市场价格受到经济 因素、政治因素、投资心 理等各种因素的影
响，导致基金收益水平变 化而产生的风险，反映了 基金资产中金融工具或证 券价值对市场参数变化
的敏感性。一般来讲，市 场风险是开放式基金面临 的最大风险，也 往往是众 多风险中最基本和最常
见的，也是最难防范的风 险，其他如流动性风险最 终是因为市场风险在起作 用。市场风险包括利率
风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要是 债券 投资 。 本 基金管 理人 通过 久期 、 凸 性、 风险价 值模 型(VAR)
等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 125,887,608.47 - - -
125,887,608.
47
结算备 付金 4,866,011.93 - - - 4,866,011.93
存出保 证金 379,010.67 - - - 379,010.67
交易性 金融 资产 26,723,793.84 - - 393,169,065.38
419,892,859.
22
应收证 券清 算款 - - - 2,680,948.39 2,680,948.39
应收利 息 - - - 75,157.51 75,157.51
应收申 购款 - - - 2,130,040.76 2,130,040.76
资产总 计 157,856,424.91 - - 398,055,212.04 555,911,636.
95
负债
应付证 券清 算款 - - - 6,146,648.13 6,146,648.13
应付赎 回款 - - - 53,056,527.99 53,056,527.9广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页共 48 页
9
应付管 理人 报酬 - - - 892,157.73 892,157.73
应付托 管费 - - - 148,692.94 148,692.94
应付交 易费 用 - - - 2,088,670.84 2,088,670.84
其他负 债 - - - 430,961.97 430,961.97
负债总 计 - - - 62,763,659.60 62,763,659
.60
利率敏 感度 缺口 157,856,424.91 - - 335,291,552.44 493,147,977.
35
上年度末
2014 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 70,936,143.39 - - -
70,936,143.3
9
结算备 付金 1,672,099.51 - - - 1,672,099.51
存出保 证金 418,313.00 - - - 418,313.00
交易性 金融 资产 24,315,150.00 - - 183,427,710.20
207,742,860.
20
应收利 息 - - - 62,568.58 62,568.58
应收申 购款 - - - 105,313.27 105,313.27
资产总 计 97,341,705.90 -
-
183,595,592.05 280,937,297.
95
负债
应付证 券清 算款 - - - 8,206,583.06 8,206,583.06
应付赎 回款 - - - 1,732,592.39 1,732,592.39
应付管 理人 报酬 - - - 366,712.98 366,712.98
应付托 管费 - - - 61,118.83 61,118.83
应付交 易费 用 - - - 1,261,337.88 1,261,337.88
其他负 债 - - - 452,440.05 452,440.05
负债总 计 - - - 12,080,785.19 12,080,785.1
9
利率敏 感度 缺口 97,341,705.90
- - 171,514,806.86
268,856,512.
76
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页共 48 页
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个 基点 -128,274.21 -
市场利 率下 降 25 个 基点 137,769.21 -
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型(VAR) 等 指标 监控 投资 组 合面临 的市 场价 格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 393,169,065.38 79.73 183,427,710.20 68.23
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 26,723,793.84 5.42 24,315,150.00 9.04
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 419,892,859.22 85.15 207,742,860.20 77.27
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 上年度 末 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页共 48 页
2015 年6 月 30 日 2014 年12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 19,614,201.70 9,150,740.54
业绩比 较基 准下 降 5% -19,614,201.70 -9,150,740.54
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2015 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
327,700,459.22 元， 属于 第二层 级的 余额 为 92,192,400.00 元 ，无 属于 第三 层级的 余额((2014 年
12 月 31 日 ： 第一 层级173,197,317.80 元 ， 第二 层 级34,460,542.40 元 ， 第 三层 级85,000.00 元)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于本基金投资的证券， 若出现重大事项停牌、交 易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或
属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间
根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允价 值的影响程度，确定相关 证券公允价值应属第二
层次或 第三 层次 。如 附注 6.4.5.2 所 述， 本基 金自 2015 年 3 月 17 日 起， 对所 持有的 在上 海证 券交
易所、 深圳 证券交 易 所上 市交易 或挂 牌转 让的 固定 收益品 种的 估值 方法 进行 调整， 采用 第三方 估 值
机构提 供的 价格 数据 进行 估值， 相关 固定 收益 品种 的公允 价值 层次 归入 第二 层次。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 393,169,065.38 70.73 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页共 48 页
其中： 股票 393,169,065.38 70.73
2 固定收 益投 资 26,723,793.84 4.81
其中： 债券 26,723,793.84 4.81
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 130,753,620.40 23.52
7 其他各 项资 产 5,265,157.33 0.95
8 合计 555,911,636.95 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,179,800.00 0.44
B 采矿业
-
-
C 制造业 249,979,375.38 50.69
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
4,138,000.00 0.84
E 建筑业 59,202,000.00 12.00
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
14,157,000.00 2.87
H 住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
52,310,000.00 10.61
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
11,182,600.00 2.27
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,290.00 0.00 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 393,169,065.38 79.73
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(％)
1 002489 浙江永 强 1,149,954 43,353,265.80 8.79
2 002325 洪涛股 份 1,800,000 42,930,000.00 8.71
3 300238 冠昊生 物 1,008,200 41,104,314.00 8.34
4 002520 日发精 机 850,000 27,880,000.00 5.65
5 300146 汤臣倍 健 700,000 27,496,000.00 5.58
6 300043 互动娱 乐 1,400,000 21,014,000.00 4.26
7 300271 华宇软 件 400,000 17,524,000.00 3.55
8 002291 星期六 1,000,000 17,150,000.00 3.48
9 600248 延长化 建 1,200,000 16,272,000.00 3.30
10 300418 昆仑万 维 100,000 14,478,000.00 2.94
11 000828 东莞控 股 900,000 14,157,000.00 2.87
12 002096 南岭民 爆 349,982 11,514,407.80 2.33
13 002183 怡 亚 通 170,000 11,182,600.00 2.27
14 002280 联络互 动 200,000 10,660,000.00 2.16
15 002550 千红制 药 500,000 10,505,000.00 2.13
16 300113 顺网科 技 180,000 9,648,000.00 1.96
17 300100 双林股 份 499,867 9,512,469.01 1.93
18 300014 亿纬锂 能 300,000 7,950,000.00 1.61
19 601233 桐昆股 份 300,000 5,988,000.00 1.21
20 600487 亨通光 电 150,000 5,520,000.00 1.12
21 002519 银河电 子 269,960 5,480,188.00 1.11
22 300303 聚飞光 电 419,913 5,160,730.77 1.05
23 002632 道明光 学 200,000 4,746,000.00 0.96
24 600461 洪城水 业 200,000 4,138,000.00 0.84
25 002445 中南重 工 50,000 2,890,000.00 0.59
26 000902 新洋丰 100,000 2,715,000.00 0.55
27 300094 国联水 产 70,000 2,179,800.00 0.44 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页共 48 页
28 002776 柏堡龙 500 20,290.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300253 卫宁软 件 89,072,851.63 33.13
2 002325 洪涛股 份 51,585,679.22 19.19
3 300238 冠昊生 物 43,844,280.80 16.31
4 300081 恒信移 动 42,011,715.15 15.63
5 300418 昆仑万 维 40,222,163.71 14.96
6 300075 数字政 通 39,846,469.38 14.82
7 002520 日发精 机 38,677,697.02 14.39
8 300146 汤臣倍 健 38,049,421.26 14.15
9 300271 华宇软 件 37,443,764.58 13.93
10 002489 浙江永 强 37,399,547.87 13.91
11 002280 联络互 动 33,807,187.85 12.57
12 002550 千红制 药 33,434,083.10 12.44
13 300166 东方国 信 31,687,129.45 11.79
14 300043 互动娱 乐 31,478,251.50 11.71
15 601233 桐昆股 份 31,012,312.93 11.53
16 300033 同花顺 29,394,650.16 10.93
17 300303 聚飞光 电 23,134,901.02 8.60
18 300183 东软载 波 22,775,559.67 8.47
19 002065 东华软 件 20,489,794.80 7.62
20 300347 泰格医 药 20,427,870.84 7.60
21 002084 海鸥卫 浴 20,199,727.85 7.51
22 600248 延长化 建 19,647,746.87 7.31
23 601886 江河创 建 19,489,841.00 7.25
24 000902 新洋丰 19,091,741.09 7.10
25 000090 天健集 团 18,246,112.34 6.79
26 000828 东莞控 股 17,807,911.21 6.62
27 002291 星期六 17,619,843.69 6.55
28 002096 南岭民 爆 17,570,424.31 6.54
29 300130 新国都 17,535,287.64 6.52
30 300072 三聚环 保 16,865,588.32 6.27
31 000503 海虹控 股 16,649,948.12 6.19
32 300017 网宿科 技 16,375,007.34 6.09
33 002019 亿帆鑫 富 16,136,253.36 6.00 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页共 48 页
34 300014 亿纬锂 能 15,767,422.17 5.86
35 002024 苏宁云 商 15,400,000.00 5.73
36 002063 远光软 件 15,261,669.90 5.68
37 600536 中国软 件 15,143,170.90 5.63
38 002551 尚荣医 疗 14,415,446.71 5.36
39 000620 新华联 14,325,246.22 5.33
40 000732 泰禾集 团 14,011,948.20 5.21
41 002519 银河电 子 13,676,769.12 5.09
42 000043 中航地 产 13,635,457.85 5.07
43 300182 捷成股 份 12,675,359.70 4.71
44 300170 汉得信 息 11,562,504.00 4.30
45 601318 中国平 安 11,550,304.55 4.30
46 002657 中科金 财 11,428,391.00 4.25
47 300028 金亚科 技 11,336,009.44 4.22
48 300221 银禧科 技 11,135,466.84 4.14
49 300113 顺网科 技 11,019,343.30 4.10
50 600409 三友化 工 10,854,484.98 4.04
51 600711 盛屯矿 业 10,644,399.78 3.96
52 000430 张家界 10,161,295.71 3.78
53 002183 怡 亚 通 9,940,607.00 3.70
54 000665 湖北广 电 9,913,989.00 3.69
55 300100 双林股 份 9,783,889.79 3.64
56 002236 大华股 份 9,449,452.58 3.51
57 600958 东方证 券 8,707,816.00 3.24
58 002632 道明光 学 8,564,282.40 3.19
59 002276 万马股 份 8,560,654.78 3.18
60 002422 科伦药 业 8,493,293.60 3.16
61 000540 中天城 投 8,021,827.80 2.98
62 600873 梅花生 物 7,966,118.00 2.96
63 600831 广电网 络 7,615,620.90 2.83
64 600480 凌云股 份 7,485,024.08 2.78
65 600239 云南城 投 7,432,210.00 2.76
66 601218 吉鑫科 技 7,340,242.00 2.73
67 002256 彩虹精 化 7,237,979.00 2.69
68 002049 同方国 芯 6,719,076.31 2.50
69 300094 国联水 产 6,544,942.74 2.43
70 002450 康得新 6,504,111.42 2.42
71 300010 立思辰 6,423,437.58 2.39
72 002153 石基信 息 6,197,982.50 2.31
73 000516 国际医 学 6,189,665.30 2.30
74 002440 闰土股 份 6,052,336.00 2.25
75 600487 亨通光 电 5,966,723.00 2.22
76 300058 蓝色光 标 5,858,847.00 2.18
77 300372 欣泰电 气 5,812,915.76 2.16 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页共 48 页
78 000601 韶能股 份 5,775,061.19 2.15
79 600703 三安光 电 5,771,047.00 2.15
80 600048 保利地 产 5,750,000.00 2.14
81 002400 省广股 份 5,654,091.96 2.10
82 601555 东吴证 券 5,557,362.90 2.07
注： 本项 及下 项7.4.2 、7.4.3 的 买入 包括 基金 二级 市场上 主动 的买 入、 新 股 、 配股、 债 转股、 换股
及行权 等获 得的 股票 ，卖 出主要 指二 级市 场上 主动 的卖出 、换 股、 要约 收购 、发行 人回 购及 行权 等
减少的 股票 ，此 外， “ 买 入金额 ”（或 “ 买 入股 票成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ”（或 “ 卖出股 票收 入 ” ）均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300253 卫宁软 件 96,929,122.43 36.05
2 300075 数字政 通 50,594,433.86 18.82
3 300081 恒信移 动 39,435,715.83 14.67
4 300166 东方国 信 37,812,714.79 14.06
5 300418 昆仑万 维 33,946,071.00 12.63
6 002280 联络互 动 33,766,699.05 12.56
7 601318 中国平 安 30,658,832.59 11.40
8 300033 同花顺 29,305,787.67 10.90
9 300130 新国都 28,746,243.22 10.69
10 300271 华宇软 件 26,519,374.00 9.86
11 002675 东诚药 业 26,034,559.08 9.68
12 300183 东软载 波 25,606,087.35 9.52
13 300226 上海钢 联 23,197,803.82 8.63
14 601233 桐昆股 份 22,985,826.44 8.55
15 300347 泰格医 药 21,910,626.58 8.15
16 300303 聚飞光 电 21,643,799.31 8.05
17 002065 东华软 件 21,178,722.73 7.88
18 002084 海鸥卫 浴 20,736,411.10 7.71
19 601886 江河创 建 20,560,481.34 7.65
20 300072 三聚环 保 20,363,179.00 7.57
21 002550 千红制 药 20,006,277.61 7.44
22 002063 远光软 件 19,030,727.32 7.08
23 002024 苏宁云 商 18,784,390.00 6.99
24 002657 中科金 财 18,775,790.50 6.98
25 002551 尚荣医 疗 18,611,565.68 6.92
26 000503 海虹控 股 18,404,056.51 6.85
27 300017 网宿科 技 18,069,177.63 6.72
28 000090 天健集 团 17,873,323.92 6.65
29 002019 亿帆鑫 富 17,259,152.79 6.42 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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30 000732 泰禾集 团 16,375,256.63 6.09
31 300170 汉得信 息 16,265,611.06 6.05
32 000902 新洋丰 16,002,063.00 5.95
33 600271 航天信 息 15,949,493.05 5.93
34 600711 盛屯矿 业 14,133,764.50 5.26
35 000620 新华联 13,974,393.05 5.20
36 000043 中航地 产 13,896,735.86 5.17
37 600536 中国软 件 13,662,260.33 5.08
38 000516 国际医 学 13,635,687.07 5.07
39 300221 银禧科 技 12,390,682.59 4.61
40 000601 韶能股 份 12,245,281.15 4.55
41 300182 捷成股 份 11,981,169.43 4.46
42 000540 中天城 投 11,978,959.73 4.46
43 300005 探 路 者 11,406,931.74 4.24
44 002152 广电运 通 11,197,657.56 4.16
45 002169 智光电 气 10,992,431.84 4.09
46 600409 三友化 工 10,811,069.63 4.02
47 600767 运盛医 疗 10,801,501.00 4.02
48 002256 彩虹精 化 10,605,715.24 3.94
49 002519 银河电 子 10,478,897.36 3.90
50 300028 金亚科 技 10,304,359.00 3.83
51 000901 航天科 技 9,433,038.13 3.51
52 002236 大华股 份 9,424,741.11 3.51
53 000665 湖北广 电 9,356,722.00 3.48
54 000430 张家界 9,258,881.92 3.44
55 002465 海格通 信 9,114,551.10 3.39
56 002276 万马股 份 8,905,480.92 3.31
57 600831 广电网 络 8,693,694.00 3.23
58 600958 东方证 券 8,641,603.00 3.21
59 002450 康得新 8,381,046.46 3.12
60 002422 科伦药 业 8,347,539.05 3.10
61 601218 吉鑫科 技 8,287,612.06 3.08
62 002250 联化科 技 8,011,422.28 2.98
63 300010 立思辰 7,684,476.49 2.86
64 600873 梅花生 物 7,578,619.11 2.82
65 002400 省广股 份 7,456,423.23 2.77
66 002049 同方国 芯 7,330,533.18 2.73
67 600480 凌云股 份 7,205,617.00 2.68
68 002153 石基信 息 7,071,726.15 2.63
69 300372 欣泰电 气 6,979,779.17 2.60
70 300014 亿纬锂 能 6,950,964.00 2.59
71 601166 兴业银 行 6,814,914.24 2.53
72 600239 云南城 投 6,736,132.61 2.51
73 002440 闰土股 份 6,648,501.00 2.47 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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74 300295 三六五 网 6,543,824.42 2.43
75 300058 蓝色光 标 6,388,597.98 2.38
76 300335 迪森股 份 6,256,932.40 2.33
77 300059 东方财 富 5,999,029.00 2.23
78 601021 春秋航 空 5,738,706.03 2.13
79 600118 中国卫 星 5,640,146.00 2.10
80 600986 科达股 份 5,629,473.00 2.09
81 600703 三安光 电 5,602,135.00 2.08
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,582,208,122.86
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,495,082,960.71
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例(％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 26,723,793.84 5.42
8 其他 - -
9 合计 26,723,793.84 5.42
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(％) 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1 128009 歌尔转 债 89,988 14,288,294.64 2.90
2 113007 吉视转 债 100,000 12,389,000.00 2.51
3 110031 航信转 债 320 46,499.20 0.01
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体在 本报 告期内 没有 出现 被监 管部 门立案 调查 ， 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 379,010.67 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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2 应收证 券清 算款 2,680,948.39
3 应收股 利 -
4 应收利 息 75,157.51
5 应收申 购款 2,130,040.76
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,265,157.33
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 128009 歌尔转 债 14,288,294.64 2.90
2 113007 吉视转 债 12,389,000.00 2.51
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002325 洪涛股 份 42,930,000.00 8.71 重大事 项
2 300418 昆仑万 维 14,478,000.00 2.94 重大事 项
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 43 页共 48 页
12,450
20,846.16 2,312,147.19 0.89% 257,222,483.63 99.11%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 13,026,447.35 5.0192%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 >100
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年3 月 21 日 ）基 金份 额总 额 429,918,953.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 250,255,212.76
本报告 期 基 金总 申购 份额 309,002,157.10
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 299,722,739.04
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 259,534,630.82
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年4 月30 日， 包林 生 不再担 任本 基金 管理 人的 副总经 理。2015 年5 月 23 日， 肖雯不 再担
任本基 金管 理人 的副 总经 理。相 关事 项已 向中 国证 券投资 基金 业协 会备 案。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所 情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金的基金 管理人、基金托管人及其 高级管理人员没有受到监 管部门稽查或处罚
的情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
安信证 券 5 13,272,295.61 0.43% 12,083.03 0.48% -
北京高 华 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - 新增 1 个
财富里 昂 1 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
川财证 券 2 62,981,270.96 2.06% 44,741.72 1.79% -
德邦证 券 1 - - - - - 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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第一创 业证 券 1 - - - - -
东北证 券 2 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
东莞证 券 1 36,964,835.44 1.21% 33,652.69 1.35% -
东海证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
东兴证 券 2 - - - - -
方正证 券 6 174,948,609.48 5.71% 124,283.19 4.98% 新增 2 个
光大证 券 3 - - - - -
广发证 券 7 109,012,191.32 3.56% 99,244.33 3.98% -
广州证 券 2 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 11,598,801.25 0.38% 10,559.46 0.42% -
国联证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
国泰君 安 4 522,552,612.10 17.05% 475,732.55 19.07% -
国信证 券 4 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
宏源证 券 3 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 122,584,318.44 4.00% 111,600.15 4.47% -
华福证 券 2 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
华泰证 券 6 - - - - 新增 2 个
华鑫证 券 2 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
民生证 券 2 572,946,640.81 18.70% 407,021.64 16.31% -
民族证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - 新增 1 个
平安证 券 4 199,085,323.92 6.50% 141,430.52 5.67% -
齐鲁证 券 3 - - - - -
瑞银证 券 1 15,513,584.32 0.51% 14,123.59 0.57% -
厦门证 券 1 - - - - 新增 1 个
上海证 券 1 100,903,578.41 3.29% 71,681.77 2.87% -
申银万 国 3 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - 新增 1 个
首创证 券 1 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - -
万联证 券 2 - - - - -
西部证 券 1 - - - - - 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 46 页共 48 页
西南证 券 1 376,621,933.25 12.29% 342,876.72 13.74% -
湘财证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
信达证 券 2 321,129,873.76 10.48% 228,130.59 9.14% -
兴业证 券 4 40,385,757.05 1.32% 36,767.35 1.47% -
银河证 券 3 35,909,679.80 1.17% 32,692.59 1.31% -
英大证 券 2 - - - - -
长城证 券 1 - - - - 新增 1 个
长江证 券 3 - - - - -
招商证 券 3 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
中天证 券 1 268,951,644.60 8.78% 244,854.12 9.81% -
中投证 券 3 - - - - -
中信建 投 4 37,765,397.13 1.23% 34,381.04 1.38% -
中信证 券 3 - - - - -
中信证 券（ 浙
江）
1 - - - - -
中银国 际 2 40,958,162.88 1.34% 29,096.85 1.17% -
中原证 券 2 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
(1)财 务状 况良 好， 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为；
(2)经 营行 为规 范， 内控 制 度健全 ，在 业内 有良 好的 声誉；
(3)具 备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源，满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要；
(4)具 有较 强的 研究 和行 业 分析能 力 ， 能 及时 、 全面 、 准 确地 向公 司提 供关 于 宏观 、 行 业 、 市 场及 个
股的高 质量 报告 ，并 能根 据基金 投资 的特 殊要 求， 提供专 门的 研究 报告 ；
(5)能 积极 为公 司投 资业 务 的开展 ，提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ；
(6)能 提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。
2、交 易席 位选 择流 程：
(1)对 交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估 。 本 基金 管理人 组织 相关 人员 依据 交易单 元选 择标 准对
交易单 元候 选券 商的 服务 质量和 研究 实力 进行 评估 ，确定 选用 交易 单元 的券 商。
(2)协 议签 署及 通知 托管 人 。 本基 金管 理人与 被选 择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议， 并通 知基金 托管
人。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
东莞证 券
19,407,367
.68
4.95% - - - -
方正证 券 1,330,111. 0.34% - - - - 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 47 页共 48 页
46
广发证 券
54,649,281
.38
13.93% - - - -
国泰君 安
40,365,869
.99
10.29% - - - -
华创证 券
58,715,351
.60
14.97% - - - -
民生证 券
115,992,88
9.70
29.58% - - - -
平安证 券
1,237,450.
00
0.32% - - - -
上海证 券
8,674,213.
27
2.21% - - - -
西南证 券
25,534,273
.46
6.51% - - - -
信达证 券
1,485,954.
09
0.38% - - - -
银河证 券
40,545,778
.80
10.34% - - - -
中天证 券
11,209,838
.95
2.86% - - - -
中信建 投
7,906,167.
80
2.02% - - - -
中银国 际
5,122,008.
60
1.31% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 诺 亚 正 行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-05-26
2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 华 兴 银 行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-21
3
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 兴 业 证 券 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-20
4
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 利 得 基 金 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-07
5
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 展 恒 基 金 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-07
6 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 苏 州 银 行 为 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 2015-03-27 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 48 页共 48 页
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 报》 、 《 上海 证券 报》
7
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 聚 祥 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 增 加 中 国 国 际 金 融 代
销机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-01-29
8
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 信 建 投 期
货为旗 下部 分基 金代 销机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-01-29
9
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 海 银 基 金 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-01-29
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1．中 国证 监会 批准 广发 聚 祥灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 募集 的文 件
2． 《广 发聚 祥灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
3． 《广 发基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》
4． 《广 发聚 祥灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
5． 《关于广发基金管理 有 限公司申请修改广发聚祥 保本混合型证券投资基金 名称及基金合同的
法律意 见》
6．基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
7．基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照
11.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼
11.3 查阅方式
1. 书面查阅：查阅时间 为每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者 可免费查阅，也可按工
本费购 买复 印件 ；
2. 网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一五年八月二十 八日
