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工银添颐B(485014)

工银添颐:2015年半年度报告查看PDF公告

 
 
工 银 瑞 信 添颐 债 券 型 证券 投 资 基金2015 年
半年度报告 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 工银瑞信基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
送出日 期: 二〇一五年八 月二十八日 
 
 
 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 
第 2 页 共 48 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 21 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 3 页 共 48 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 15 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 17 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41 7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42 7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 4 页 共 48 页


§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43 §9 开放式基金 份额变动 ......................................................................................................................... 44 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托 管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 48 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 48 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 5 页 共 48 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况


基金名 称 工银瑞 信添 颐债 券型 证券 投资基 金 基金简 称 工银添 颐债券 基金主 代码 485114 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 8 月10 日 基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 749,611,590.29 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 工银添 颐债 券 A 工银添 颐债 券 B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 485114 485014 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 247,517,395.16 份 502,094,195.13 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在保持 基金 资产 流动 性与 控制基 金风 险的 前提 下, 力争实 现超 越业 绩比 较 基 准 的长期 投资 回报 ,为 投资 者提供 养老 投资 的工 具。 投资策 略 本基金 将在 资产 配置 策略 的基础 上, 通 过固 定收 益 类品种 投资 策略 构筑 债 券 组 合的平 稳收 益, 通过 积极 的权益 类资 产投 资策 略追 求基金 资产 的增 强型 回 报 。 业绩比 较基 准 五年期 定期 存款 利率+1.5% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 预 期收益 和风 险水 平高 于货 币市场 基金 , 低于 混合 型 基 金与股 票型 基金 ; 因为 本 基金可 以配 置二 级市 场股 票, 所以 预期 收益 和风 险 水 平高于 投资 范围 不含 二级 市场股 票的 债券 型基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 朱碧艳 赵天杰 联系电 话 400-811-9999 010-58560666 电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn zhaotianjie@cmbc.com.cn 客户服 务电 话


400-811-9999 95568 传真 010-66583158 010-58560798 注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 丙17 号北 京银行 大厦 北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛 大厦A 座 6-9 层 北京市西城区复兴门内大街 2 号 邮政编 码 100033 100031 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 6 页 共 48 页


法定代 表人 郭特华 洪崎


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.icbccs.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛 大 厦A 座6-9 层


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 工银添 颐债 券A 工银添 颐债 券 B 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日) 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 82,579,056.69 146,921,562.00 本期利 润 33,938,954.17 63,881,934.68 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1395 0.1374 本期加 权平 均净 值利 润率 7.38% 7.47% 本期基 金份 额净 值增 长率 8.95% 8.55% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 196,697,723.48 371,028,044.83 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7947 0.7390 期末基 金资 产净 值 479,046,867.89 942,788,297.21 期末基 金份 额净 值 1.935 1.878 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 93.50% 87.80% 注:1. 所述基 金业绩指 标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用,计入 费 用后实际收 益水平要 低于所 列数 字;











2. 本 期已实现 收益指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动收 益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益;


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3. 本基 金基 金合 同生 效日 为 2011 年8 月10 日。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








工银添 颐债 券A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -1.78% 0.59% 0.55% 0.02% -2.33% 0.57% 过去三 个月 4.43% 0.56% 1.56% 0.02% 2.87% 0.54% 过去六 个月 8.95% 0.72% 3.10% 0.02% 5.85% 0.70% 过去一 年 48.39% 0.80% 6.25% 0.02% 42.14% 0.78% 过去三 年 66.95% 0.50% 19.12% 0.02% 47.83% 0.48% 自基金 合同 生效以 来 93.50% 0.46% 24.99% 0.02% 68.51% 0.44%








工银添 颐债 券B 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -1.83% 0.59% 0.55% 0.02% -2.38% 0.57% 过去三 个月 4.22% 0.56% 1.56% 0.02% 2.66% 0.54% 过去六 个月 8.55% 0.72% 3.10% 0.02% 5.45% 0.70% 过去一 年 46.83% 0.80% 6.25% 0.02% 40.58% 0.78% 过去三 年 63.16% 0.50% 19.12% 0.02% 44.04% 0.48% 自基金 合同 生效以 来 87.80% 0.46% 24.99% 0.02% 62.81% 0.44% 注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2011 年8 月10 日。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 8 页 共 48 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 9 页 共 48 页


注:1 、本 基金 基金 合同 于 2011 年8 月10 日 生效 。


2、 按基 金合 同规 定 , 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 报告期 末 , 本 基金 的投 资 符合基 金合 同的 相关 规定: 本基 金投 资债 券等 固定收 益类 资产 占基 金资 产的比 例不 低 于 80 %; 股 票等权 益类 资产 占 基 金资产的比例不超 过 20 %, 现 金 及 到 期 日 在 一 年以内 的 政 府 债 券 占 基 金资 产净 值 的 比 例 不 低于 5%。 3.3 其 他指 标 无 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司, 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ,是 我国第 一家 由 银 行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司, 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ,注 册地在 北京 。公 司 目 前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 10 页 共 48 页


特定客 户资 产管 理业 务资 格、全 国社 保 基 金境 内投 资管理 人资 格。 截至2015 年6 月30 日, 公 司旗下 管 理66 只公募 基金 —— 工 银瑞 信核 心价 值股 票型证 券投 资 基金、工银瑞 信货币市 场 基金、工银瑞 信精选平 衡 混合型证券投 资基金、 工 银瑞信稳健 成长股票 型证券投资基 金、工银 瑞 信增 强收益债 券型证券 投 资基金、工银 瑞信红利 股 票型证券投 资基金、 工银瑞信中国 机会全球 配 置股票证券投 资基金、 工 银瑞信信用添 利债券型 证 券投资基金 、工银瑞 信大盘 蓝筹 股票 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 上 证 中央企 业 50 交 易型 开放式指数证 券投资基 金 、工银瑞信中 小盘成长 股 票型证券投资 基金 、工 银 瑞信全球精 选股票型 证券投资基金 、工银瑞 信 双利债券型证 券投资基 金 、深证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、 工银瑞 信深 证红 利 ETF 联 接基金 、工 银瑞 信四 季收 益债券 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信消 费服 务 行 业股票型证券 投资基金 、 工银 瑞信添颐 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信主 题 策略股票型 证券投资 基金、 工银 瑞信 保本 混合 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信睿智 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金、 工 银 瑞信基本面量 化策略股 票 型证券投资基 金、工银 瑞 信纯债定期开 放债券型 证 券投资基金 、工银瑞 信 7 天 理财 债券 型证 券投 资基金 、工 银瑞 信睿 智深 证 100 指数 分级 证券 投资 基金、 工银 瑞信 14 天理财 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 工银 瑞信 信用 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信60 天理 财 债券型 证券 投资 基金 、工 银瑞信 保 本 2 号 混合 型发 起式证 券投 资基 金、 工银 瑞信增 利分 级债 券 型 证券投资基金 、工银瑞 信 产业 债债券型 证券投资 基 金、工银瑞信 信用纯债 一 年定期开放 债券型证 券投资基金、 工银瑞信 信 用纯债两年定 期开放债 券 型证券投资基 金、工银 瑞 信标普全球 自然资源 指数证 券投 资基 金、 工银 瑞信保 本 3 号混 合型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 月月 薪定期 支付 债券 型 证 券投资基金、 工银瑞信 金 融地产行业股 票型证券 投 资基金、工银 瑞信双债 增 强 债券型证 券投资基 金、工银瑞信 添福债券 型 证券投资基金 、工银瑞 信 信息产业股票 型证券投 资 基金、工银 瑞信薪金 货币市场基金 、工银瑞 信 纯债债券型证 券投资基 金 、工银瑞信绝 对收益策 略 混合型发起 式证券投 资基金、工银 瑞信目标 收 益一年定期 开 放债券型 投 资基金、工银 瑞信新财 富 灵活配置混 合型证券 投资基金、工 银瑞信现 金 快线货币市场 基金、工 银 瑞信添益快线 货币市场 基 金、工银瑞 信高端制 造行业股票型 证券投资 基 金、工银瑞信 研究精选 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信医疗保 健行业股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信创新动力 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信国 企 改革主题股 票型证券 投资基金、工 银瑞信战 略 转型主题股票 型证券投 资 基金、工银瑞 信新金融 股 票型证券投 资基金、 工银瑞信美丽 城镇主题 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信总回报灵 活配置混 合 型证券投资 基金、工 银瑞信新材料 新能源行 业 股票型证券投 资基金、 工 银瑞信养老产 业股票型 证 券投资基金 、工银瑞 信丰盈回报灵 活配置混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信中证传媒指 数分级证 券 投资基金、 工银瑞信 农业产业股票 型证券投 资 基金、工银瑞 信生态环 境 行业股票型证 券投资基 金 、工银瑞信 互联网加工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 11 页 共 48 页


股票型 证券 投资 基金 、工 银瑞信 财富 快线 货币 市场 基金、 工银 瑞信 聚 焦30 股 票型证 券投 资基 金 , 证券投 资基 金管 理规 模 逾3500 亿元 人民 币。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓 名 职务 任本基 金的 基 金经理 ( 助理) 期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 杜 海 涛 投资总 监兼 固定收 益部 总监, 本基 金的基 金经 理。 2011 年8 月 10 日 - 18 先后在 宝盈 基金 管理 有限 公司担 任基 金经 理助 理 , 招 商基金 管理 有限 公司 担任 招商现 金增 值基 金基 金经 理; 2006 年加 入工 银瑞 信, 现 任投资 总监 兼固 定收 益部 总监; 2006 年9 月21 日至 2011 年4 月21 日 ,担 任工银 货币 市场 基金 基金 经理; 2010 年8 月16 日 至 2012 年1 月10 日 , 担 任工银 双利 债券 型基 金基 金 经理 ;2007 年5 月11 日 至今 , 担 任工 银增 强收 益 债 券型基 金基 金经 理 ;2011 年8 月 10 日至 今, 担任 工 银瑞信 添颐 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 ; 2012 年6 月 21 日至 今, 担任 工银 纯 债定期 开放 基金 基金 经理 ; 2013 年 1 月 7 日至 今, 担 任工银 货币 基金 基金 经理 ; 2013 年 8 月 14 日至 今 , 担任工 银月 月薪 定期 支付 债 券型基 金基 金经 理;2013 年 10 月 31 日至 今, 担任 工银瑞 信添 福债 券基 金基 金经理 ;2014 年1 月 27 日 至今, 担任 工银 薪金 货币 市场基 金基 金经 理;2015 年 4 月 17 日至 今, 担任 工 银总回 报灵 活配 置混 合型 基金基 金经 理。 宋 炳 珅 权益投 资总 监,本 基金 的基金 经理 2012 年2 月 14 日 - 11 曾任中 信建 投证 券有 限公 司研究 员;2007 年 加入 工 银瑞信 , 现任 权益 投资总 监。 2012 年2 月14 日至 今 , 担任工 银瑞 信添 颐债 券型 证券投 资基 金基 金经 理; 2013 年 1 月 18 日至 今 , 担任工 银双 利债 券基 金基 金 经理 ;2013 年1 月28 日至 2014 年12 月 5 日 , 担 任 工银瑞 信 60 天 理财 债券 型 基金基 金经 理;2014 年1 月 20 日至 今, 担任 工银 红 利基金 基金 经理 ;2014 年 1 月 20 日 至今 ,担 任工 银 核心价 值基 金基 金经 理; 2014 年 10 月 23 日 至今 , 担任工 银瑞 信研 究精 选股 票型基 金基 金经 理;2014 年 11 月 18 日至 今, 担任 工银瑞 信医 疗保 健 行 业股 票型基 金基 金经 理;2015 年 2 月 16 日至 今, 担任 工 银瑞信 战略 转型 主题 股票 型基金 基金 经理 。 注: 1、任 职日 期说 明: 杜海 涛 的任职 日期 为基 金合 同生 效日期 。























宋炳 珅 的任职 日期 为公 司执 委会 决议正 式生 效日 期。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 12 页 共 48 页


2、 证券 从业 年限 的计 算标 准: 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的 相关规 定等 。 3、本 基金 无基 金经 理助 理 。 4.2 管 理人 对报告 期 内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募 说明书等有关 基金法律 文 件的规定,依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产,在控 制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公平对待 各类投资 人 ,保护各类投 资人利益 , 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违 法违规 行为 , 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 , 拟定了《公 平交易管 理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 , 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 , 并规 定 对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ,可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情 况进行监控。 本报告期 , 按照时间优先 、价格优 先 的原则,本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券 有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合, 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作, 实 现了 公平 交易 ; 且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交 叉交易。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内,本公司 所有投资 组 合参与的交易 所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 4 次 。 投 资组 合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ,未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 年上 半年 在年 初经 济 增速下 行的 情况 下, 稳增 长政策 持续 发力 。 央 行多 次下调 存贷 款基 准利率和存款 准备金率 , 并多次降低银 行间逆回 购 利率。与此同 时,财政 支 出提速,地 方政府债 务置换 积极 展开 。 货币宽松环境 有利于债 券 市场,但债务 置换计划 出 台增加利率债 供给压力 , 经济数据企稳 预工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 13 页 共 48 页


期亦对 长端 产生 压力 ,收 益率曲 线继 续从 平坦 趋于 陡峭。 受益于经济改 革转型和 互 联网创新,权 益市场上 半 年整体趋势走 强,但进 入 六月后,由于 前 期包括 场外 配资 等杠 杆资 金积累 过多 ,波 动显 著加 剧。 本基金 在报 告期 内根 据对 于市场 变化 的判 断随 后积 极调整 仓位 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内 , 工 银添 颐 A 净 值增长 率8.95% , 工银 添 颐 B 净 值增 长 率8.55% , 业 绩比较 基准 收益 率为3.10% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走 势 的简要 展望 展望2015 年下 半年 , 国 内 经济基 本面 依旧 偏弱 。 从 外部需 求来 看 , 海 外经 济 中期复 苏依 旧稳 健,外需有望 改善。从 国 内来看,在银 行惜贷、 加 杠杆主体缺失 背景下, 宽 松货币政策 仍未传导 到实体经济, 经济尚未 企 稳,叠加股市 暴跌对实 体 经济传导,国 内经济基 本 面依旧偏弱 。对于通 货膨胀、美元 滞涨叠加 全 球经济增长企 稳回升, 大 宗商品价格下 跌空间不 大 ,此外受到 供给因素 影响,猪肉价 格已开始 反 弹,通缩风险 进一步降 低 。对于国内政 策,在短 期 经济下行压 力仍大的 背景下 ,预 计货 币政 策和 财政政 策仍 将保 持宽 松, 不排除 进一 步降 息降 准的 可能。 基于 以 上对 基本 面的 判断 , 我们 预计2015 年 下半 年 资金利 率将 继续 维持 低位 , 此外 在金 融杠 杆逐渐降低、IPO 暂 停等 因素影响下, 资金面波 动 有望降低。债 券方面, 当 前基本面依旧 较弱, 货币政策仍有 宽松空间 , 债券存在波动 交易机会 。 权益方面,近 期股市连 续 暴跌主要源 自估值过 高、市 场恐 慌下 的流 动性 风险, 市场 信心 受挫 ,短 期行情 难以 反转 ,组 合将 保持较 低权 益仓 位。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 (或 小组 )的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历 4.6.1.1 职 责分 工 (1 ) 参 与估 值小 组成 员为4 人 , 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责 人、法 律合 规部 负责 人, 组长由 运作 部负 责人 担任 。 (2) 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 , 如 需更 换, 由 相应部 门负 责人 提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。 4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历 小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员 组成。 4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 14 页 共 48 页


本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ,但 不参 与最终 估值 决策 。 4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。 4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度 尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴 证,并 经托 管银 行复 核确 认。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本报告 期内 ,本 基金 未实 施利润 分配 ,符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 第四十 一条 规定 的条 件。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金 托 管人遵 规守 信情况 声明 中国民生银行 根据《工 银 瑞信添颐债券 型证券投 资 基金基金合同 》和《工 银 瑞信添颐债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》 , 托管工 银瑞 信添 颐债 券型 证券投 资基 金 (以 下简 称 “工 银瑞 信添 颐债 券 型证券 投资 基金 ” ) 。 本报告 期, 中国 民生 银行 在工银 瑞信 添颐 债券 型证 券投资 基金 的托 管过 程中 , 严格 遵守 了 《 证 券投资 基金 法》 、基 金合 同 、托管 协议 和其 他有 关规 定,依 法安 全保 管了 基金 财产, 按规 定如 实、 独立地向中国 证监会提 交 了本基金运作 情况报告 , 不存在损害基 金份额持 有 人利益的行 为,完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,按 照国家相 关 法律法规、基 金合同、 托 管协议和其他 有关规定 , 本托管人对基 金 管理人 ——工 银瑞信基 金 管理有限公司 在工银瑞 信 添颐债券型证 券投资基 金 投资运作方 面进行了 监督,对基金 资产净值 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了认真的 复核,未发现 基金管理 人 有损害基金份 额持有人 利 益的行为。本 报告期, 基 金管理人—— 工银瑞 信基金管理有 限公司严 格 遵守《证券投 资基金法 》 等有关法律法 规,在各 重 要方面的运 作严格按工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 15 页 共 48 页


照基金 合同 的规 定进 行。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 由工银瑞信添 颐债券型 证 券投资基金管 理人 —— 工 银瑞信基金管 理有限公 司 编制,并经本 托 管人复核审查 的本报告 期 报告中的财务 指标、净 值 表现、财务会 计报告、 投 资组合报告 等内容真 实、准 确和 完整 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体 : 工银 瑞信 添颐 债券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年 6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年6 月30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 36,648,985.17 38,133,346.64 结算备 付金


5,571,016.98 12,073,372.77 存出保 证金


684,959.85 417,698.45 交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,517,929,362.04 1,411,624,415.89 其中: 股票 投资


135,571,896.94 139,807,705.92 基金投 资


- - 债券投 资


1,382,357,465.10 1,271,816,709.97 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


3,299,775.50 8,086,899.72 应收利 息 6.4.7.5 35,128,050.57 22,552,489.39 应收股 利


- - 应收申 购款


1,926,540.94 14,196,424.15 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


1,601,188,691.05 1,507,084,647.01 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年6 月30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 16 页 共 48 页


卖出回 购金 融资 产款


150,000,000.00 533,659,201.41 应付证 券清 算款


- 17,338,581.05 应付赎 回款


25,681,796.87 8,037,658.07 应付管 理人 报酬


885,791.07 551,423.52 应付托 管费


253,083.16 157,549.57 应付销 售 服 务费


330,446.68 202,516.43 应付交 易费 用 6.4.7.7 574,572.63 408,360.99 应交税 费


- - 应付利 息


49,218.52 648,124.22 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 1,578,617.02 1,381,873.39 负债合 计


179,353,525.95 562,385,288.65 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 749,611,590.29 540,938,531.39 未分配 利润 6.4.7.10 672,223,574.81 403,760,826.97 所有者 权益 合计


1,421,835,165.10 944,699,358.36 负债和 所有 者权 益总 计


1,601,188,691.05 1,507,084,647.01 注:1. 报告 截止 日 2015 年 06 月 30 日, 基金 份额 总额 749,611,590.29 份 , 其中 A 类基 金份 额净 值为人 民 币1.935 元 , 基 金份额 为 247,517,395.16 份;B 类基 金份 额净 值为 人民 币 1.878 元 , 基 金份额 为502,094,195.13 份。


2.本基 金基 金合 同生 效日 为 2011 年8 月10 日。


6.2 利 润表 会计主 体 : 工银 瑞信 添颐 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日 一、收入


113,313,075.67 41,168,473.91 1.利息 收入


33,841,163.77 22,821,949.00 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 240,746.60 151,851.89 债券利 息收 入


33,578,639.33 22,670,097.11 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


21,777.84 - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


208,947,139.50 -12,704,157.41 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 82,521,156.98 5,670,699.44 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 125,937,601.46 -18,891,182.32 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 17 页 共 48 页


衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 488,381.06 516,325.47 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.17 -131,679,729.84 30,776,612.84 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 6.4.7.18 2,204,502.24 274,069.48 减: 二、费用


15,492,186.82 11,825,235.80 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 4,537,439.95 1,953,255.66 2.托 管费 6.4.10.2.2 1,296,411.43 558,073.02 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 1,684,361.51 695,510.53 4.交 易费 用 6.4.7.19 2,092,063.39 810,789.17 5.利 息支 出


5,661,322.05 7,586,994.21 其中: 卖出 回购 金融 资产 支 出


5,661,322.05 7,586,994.21 6.其 他费 用 6.4.7.20 220,588.49 220,613.21 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 97,820,888.85 29,343,238.11 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 97,820,888.85 29,343,238.11 注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2011 年8 月10 日。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体 : 工银 瑞信 添颐 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 540,938,531.39 403,760,826.97 944,699,358.36 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 97,820,888.85 97,820,888.85 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) 208,673,058.90 170,641,858.99 379,314,917.89 其中:1. 基 金申 购款 782,100,956.83 657,905,057.75 1,440,006,014.58 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 18 页 共 48 页


2. 基金 赎回 款 -573,427,897.93 -487,263,198.76 -1,060,691,096.69 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 749,611,590.29 672,223,574.81


1,421,835,165.10


项目 上年度可比 期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 603,162,171.40 130,764,790.29 733,926,961.69 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 29,343,238.11 29,343,238.11 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -186,713,576.63 -40,464,945.94 -227,178,522.57 其中:1. 基 金申 购 款 89,399,682.66 21,961,735.79 111,361,418.45 2. 基金 赎回 款 -276,113,259.29 -62,426,681.73 -338,539,941.02 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 416,448,594.77 119,643,082.46 536,091,677.23 注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2011 年8 月10 日。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财 务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 郭特 华______














______ 郭 特华______














____ 朱辉 毅____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 工银瑞 信添 颐债 券型 证券 投资基 金 (以 下简 称 “本 基 金” ) , 系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 ( 以 下简称 “中 国证 监会 ” ) 证 监许可 ?20 11? 934 号文 《关于 同意 核准 工银 瑞信 添颐债 券型 证券 投资 基金募 集的 批复 》 的 核准 , 由工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 向 社 会公 开发 行募 集, 基 金合 同 于2011工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 19 页 共 48 页


年 8 月 10 日 正式 生效 ,首 次设立 募集 规模 为 5,150,236,213.56 份 基金 份额 。 本基金 为契 约型 开 放式,存续期 限不定。 本 基金的基金管 理人和注 册 登记机构均为 工银瑞信 基 金管理有限 公司,基 金托管 人为 中国 民生 银行 股份有 限公 司。 本基金的投资 范围包括 具 有良好流动性 的企业债 、 公司债、短期 融资券、 地 方政府债、商 业 银行金 融债 与次 级债、 可 转换债 券 (含 分离 交易 的 可转换 债券 ) 、 资 产支 持证 券、 债券 回购、 国债 、 中央银行票据 、政策性 金 融债、银行存 款等固定 收 益类资产,股 票(包括 创 业板股票、 中小板股 票以及其他经 中国证监 会 核准上市的股 票)和权 证 等权益类资产 ,以及法 律 法规或中国 证监会允 许基金投资的 其他金融 工 具。法律法规 或监管机 构 以后允许基金 投资的其 他 品种,基金 管理人在 履行适当程序 后,可以 将 其纳入投资范 围。本基 金 投资组合资产 配置比例 : 债券等固定 收益类资 产占基 金资 产的 比例 不低 于 80% ;股 票等 权益 类资 产占基 金资 产的 比例 不超 过 20 %, 现金 及到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 占基金 资产 净值 的比 例不 低于 5% 。 业绩 比较 基准: 五年期 定期 存款 利 率 +1.5% 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》 以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关 于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格 式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表 附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金 信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明


本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的财 务 状况以 及2015 年上 半年 度 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。 会计 估计 变更 请详 见 6.4.5.2 的说 明。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 20 页 共 48 页


6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发(2014)24 号 关于发 布 《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 通知 的规 定, 本 报告 期本 基金 对 于在证券交 易所上市 或挂 牌转让的固 定收益品 种( 可 转换债券、 资产支持 证券 和私募债券 除外)改 为采用 第三 方估 值机 构提 供的估 值数 据进 行估 值。 具体参 见我 司 于 2015 年 3 月 27 日 发布 的《 工 银瑞信 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金调 整交 易所 固定收 益品 种估 值方 法的 公告》 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。 6.4.6 税项 1. 印花 税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。 2. 营业 税、 企业 所得 税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业 所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 21 页 共 48 页


红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 3. 个人 所得 税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的 通知》的规定 ,对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入,债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入,由 上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代缴 20% 的 个人所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实 施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自 2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过 对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得 有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个 人所得 税。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 活期存 款 36,648,985.17 定期存 款 - 其中 : 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 36,648,985.17


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 22 页 共 48 页


股票 130,683,934.97 135,571,896.94 4,887,961.97 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 473,959,034.32 480,987,465.10 7,028,430.78 银行间 市场 891,804,398.36 901,370,000.00 9,565,601.64 合计 1,365,763,432.68 1,382,357,465.10 16,594,032.42 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,496,447,367.65 1,517,929,362.04 21,481,994.39


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本期 末无 买断 式 逆 回购交 易, 也无 在买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 9,158.47 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 2,507.00 应收债 券利 息 35,116,076.90 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 308.20 合计 35,128,050.57 注: “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。 6.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 23 页 共 48 页


2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 570,745.03 银行间 市场 应付 交易 费用 3,827.60 合计 574,572.63


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2015 年6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应交税 金 1,262,075.00 应付赎 回费 119,104.73 预提信 息披 露费 148,765.71 预提审 计费 39,671.58 预提账 户维 护费 9,000.00 合计 1,578,617.02


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 工银添 颐债 券 A 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 190,132,120.31 190,132,120.31 本期申 购 253,098,278.32 253,098,278.32 本期赎 回( 以"-" 号填列) -195,713,003.47 -195,713,003.47 本期末 247,517,395.16 247,517,395.16 金额单 位: 人民 币元 工银添 颐债 券 B 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 350,806,411.08 350,806,411.08 本期申 购 529,002,678.51 529,002,678.51 本期赎 回( 以"-" 号填列) -377,714,894.46 -377,714,894.46 本期末 502,094,195.13 502,094,195.13 注: “ 本期 申购 ”中 包含 红 利再投 、转 换入 份额 及金 额, “ 本期 赎回 ”中 包含 转 出份额 及金 额。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 24 页 共 48 页


工银添 颐债 券 A 项目 已实现 部 分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 84,313,165.78 63,248,549.18 147,561,714.96 本期利 润 82,579,056.69 -48,640,102.52 33,938,954.17 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 29,805,501.01 20,223,302.59 50,028,803.60 其中: 基金 申购 款 164,476,950.30 59,315,827.63 223,792,777.93 基金赎 回款 -134,671,449.29 -39,092,525.04 -173,763,974.33 本期已 分配 利润 - - - 本期末 196,697,723.48 34,831,749.25 231,529,472.73 单位: 人民 币元 工银添 颐债 券 B 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 142,019,019.77 114,180,092.24 256,199,112.01 本期利 润 146,921,562.00 -83,039,627.32 63,881,934.68 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 82,087,463.06 38,525,592.33 120,613,055.39 其中: 基金 申购 款 319,222,353.08 114,889,926.74 434,112,279.82 基金赎 回款 -237,134,890.02 -76,364,334.41 -313,499,224.43 本期已 分配 利润 - - - 本期末 371,028,044.83 69,666,057.25 440,694,102.08


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 169,879.19 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 65,615.64 其他 5,251.77 合计 240,746.60 注: “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入。 6.4.7.12 股 票投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 722,413,720.36 减:卖 出股 票成 本总 额 639,892,563.38 买卖股 票差 价收 入 82,521,156.98


工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 25 页 共 48 页


6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 债券 投资收益 —— 买卖 债券( 、债转 股 及债券 到期 兑付 )差 价收 入 125,937,601.46 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 125,937,601.46


6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 卖出债 券( 、债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交 总额 766,937,802.74 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到期 兑付 ) 成本总 额 631,484,153.36 减:应 收利 息总 额 9,516,047.92 买卖债 券差 价收 入 125,937,601.46 6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 间无 资产 支持证 券投 资收 益。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


本基金 本报 告期 间无 贵金 属投资 收益 。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 本基金 本报 告期 无买 卖权 证差价 收入 。 6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益 本基金 本报 告期 无其 他衍 生工具 投资 收益 。 6.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 488,381.06 基金投 资产 生的 股利 收益 - 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 26 页 共 48 页


合计 488,381.06


6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 -131,679,729.84 —— 股 票投 资 -34,646,828.46 —— 债 券投 资 -97,032,901.38 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -131,679,729.84


6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 1,541,655.74 转换费 收入 655,346.50 债券手 续费 返还 7,500.00 合计 2,204,502.24


6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 2,086,888.39 银行间 市场 交易 费用 5,175.00 合计 2,092,063.39


6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 审计费 用 39,671.58 信息披 露费 148,765.71 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 27 页 共 48 页


账户维 护费 18,000.00 银行费 用 14,151.20 合计 220,588.49


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金并 无须 作披 露的 重大 资产负 债表 日后 事项 。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期, 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 民生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构 工银瑞 信投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司 注:1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。


2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位 : 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 4,537,439.95 1,953,255.66 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 886,671.49 652,601.95 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 28 页 共 48 页


注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.70% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:


H=E×0 .70% / 当 年天 数


H 为每 日应 支付 的基 金管 理费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值


基金管 理费 每日 计提 ,按 月支付 。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,296,411.43 558,073.02 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:


H=E×0 .20% / 当 年天 数


H 为每 日应 支付 的基 金托 管费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值


基金托 管费 每日 计提 ,按 月支付 。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 工银添 颐债 券A 工银添 颐债 券B 合计 工银瑞 信基 金管 理有 限 公司 - 943,999.87 943,999.87 中国工 商银 行股 份有 限 公司 - 580,849.08 580,849.08 中国民 生银 行股 份有 限 公司 - 47,858.38 47,858.38 合计 - 1,572,707.33 1,572,707.33 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 工银添 颐债 券A 工银添 颐债 券B 合计 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 29 页 共 48 页


工银瑞 信基 金管 理有 限 公司 - 85,702.71 85,702.71 中国工 商银 行股 份有 限 公司 - 514,819.59 514,819.59 中国民 生银 行股 份有 限 公司 - 42,885.56 42,885.56 合计 - 643,407.86 643,407.86 注: 本基 金A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费 ,B 类基 金份额 销售 服务 费年 费率 为 0.40% 。 销 售服 务 费按前 一 日B 类 基金 资产 净值 的 0.40% 年 费率 计算 。计算 方法 如下 :


H=E×0 .40% / 当 年天 数


H 为 B 类基 金份 额 每 日应 计提的 销售 服务 费


E 为 B 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值


基金销 售服 务费 每日 计算 ,按月 支付 。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 (含回 购) 交易 。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 工银添 颐债 券 A 工银添 颐债 券 B


基 金合 同生效 日( 2011 年8 月10 日 ) 持有 的基 金 份额 - - 期初持 有的 基金 份额 - - 期间申 购/ 买 入总 份额 10,989,064.07 - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 10,989,064.07 - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - - 注: 1、本 基金 关联 方投 资本 基 金时所 适用 的费 率为 本基 金基金 合同 中约 定的 费率 。 2、期 间申 购/买 入总 份额 :含红 利再 投、 转换 入份 额;期 间赎 回/ 卖出 总份 额 :含转 换出 份额 。 3、 本 报告 期内 , 基 金管 理 人于 2015 年1 月14 日通 过销售 机构 申购 工银 添颐 债券 A5,506,607.93工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 30 页 共 48 页


份,交 易费 用为 0 。于 2015 年 1 月 15 日通过 销售 机 构申购 工银 添颐 债券 A5,482,456.14 份 ,交 易费用 为0 。 4、本 基金 的管 理人 在本 报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 工银 添颐债 券 B 。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况





份额 单位 :份 工银添 颐债 券 A 关联方 名称 本期末 2015 年6 月30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 工 银 瑞 信 投 资 管 理有限公司 10,851,871.95 1.45% - - 注:本基金除 基金管理 人 之外的其他关 联方持有 本 基金基金份额 的交易费 用 按市场公开 的交易费 率计算 并支 付。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国民生银行股份 有限公司 36,648,985.17 169,879.19 4,128,426.61 75,213.62 注:本 半年 度 及 上年 度 末 银行存 款 余 额仅 为活 期存 款,利 息收 入仅 为活 期存 款利息 收入 。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 在本 报告 期和 上年 度可比 期间 内均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无. 6.4.11 利 润分 配情况 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 6.4.12 期 末(2015 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 31 页 共 48 页


证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总 额 期末估 值总额 备注 300489 中飞 股份 2015 年 6 月24 日 2015 年 7 月 1 日 新股流通 受限 17.56 17.56 500 8,780.00 8,780.00 - 603838 四通 股份 2015 年 6 月23 日 2015 年 7 月 1 日 新股流通 受限 7.73 7.73 1,000 7,730.00 7,730.00 - 300487 蓝晓 科技 2015 年 6 月24 日 2015 年 7 月 2 日 新股流通 受限 14.83 14.83 500 7,415.00 7,415.00 -


6.4.12.1.2 受限 证券 类别 : 债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 张) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 132002 15 天 集EB 2015 年6 月11 日 2015 年 7 月 2 日 新债未 上市 100.00 100.00 11,210 1,121,000.00 1,121,000.00 -


6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本 报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银行 间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末在 银行 间市场 未持 有债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截 至 本 报 告 期 末 , 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 150,000,000.00 元,于 2015 年 7 月 1 日到期 。该 类 交易要 求本 基金 在新 质押 式回购 下转 入质 押 库的债 券, 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标 准券 后,不 低于 债券 回购 交易 的余额 。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管 理人制定了政 策和程序 来 识别及分析 这 些风险, 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ,通过可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 32 页 共 48 页


本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 下属的公 司 治理与风险控 制委员会 、 督察长、公司 风 险管理 委员 会、 法律 合规 部、风 险管 理部 以及 各个 业务部 门组 成。 公司实行全面 、系统的 风 险管理,风险 管理覆盖 公 司所有战略环 节、业务 环 节和操作环节 。 同时制定了系 统化的风 险 管理程序,对 风险管理 的 整个流程进行 评估和改 进 。公司构建 了分工明 确、相互协作 、彼此牵 制 的风险管理组 织结构, 形 成了由四大防 线共同筑 成 的风险管理 体系:第 一道防线由各 个业务部 门 构成,各 业务 部门总监 作 为风险责任人 ,负责制 订 本部门的作 业流程以 及风险控制措 施;第二 道 监控防线由公 司专属风 险 管理部门法律 合规部和 风 险管理部构 成,法律 合规部负责对 公司业务 的 法律合规风险 进行监控 管 理,风险管理 部负责对 公 司投资管理 风险和运 作风险进行监 控管理; 第 三道防线是由 公司经营 管 理层和风险管 理委员会 构 成,公司管 理层通过 执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措 施;在上述这 三道风险 监 控防线中,公 司督察长 和 监察稽核人员 对风险控 制 措施和合规 风险情况 进行全面检查 、监督, 并 视所发生问题 情节轻 重 及 时反馈给各部 门经理、 公 司总经理、 公司治理 与风险控制委 员会、董 事 会、监管机构 。督察长 独 立于公司其他 业务部门 和 公司管理层 ,对内部 控制制度的执 行情况实 行 严格检查和及 时反馈, 并 独立报告;第 四道监控 防 线由董事会 和公司治 理与风险控制 委员会构 成 ,公司治理与 风险控制 委 员会通过督察 长和监察 稽 核人员的工 作,掌握 整体风 险状 况并 进行 决策 。 公司治 理与 风险 控制 委员 会负责 检查 公司 业务 的内 控制度 的实 施情 况, 监督公 司对 相关 法律 法规 和公司 制度 的执 行。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种 风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好 信用等级的证 券,且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不 超过基金资产 净值的 10% ,且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的 证券, 不得 超过 该证 券 的10%。 本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 , 因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ; 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估,工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 33 页 共 48 页


以控制 相应 的信 用风 险。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2015 年6 月30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 A-1 45,339,000.00 - A-1 以下 - - 未评级 40,327,000.00 - 合计 85,666,000.00 - 注:1 、表 中所 列示 的债 券 投资为 短期 融资 券及 超短 期融资 券, 其中 超短 期融 资券无 信用 评级 。 2、上 述评 级均 取自 第三 方 评级机 构的 债项 评级 。 3、于2014 年 12 月31 日 ,本基 金未 持有 按短 期信 用评级 的债 券投 资。 6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2015 年6 月 30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 AAA 112,411,848.90 381,989,791.76 AAA 以下 763,635,616.20 798,439,918.21 未评级 - - 合计 876,047,465.10 1,180,429,709.97 注:1 、表 中所 列示 的债 券 投资为 除短 期融 资券 以外 的信用 债券 。 2 、上 述评 级均 取自 第三 方 评级机 构的 债项 评级 。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难。 本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市,其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ,因此除小部 分 流通受限证券 外,其余 均 能及时变现。 此外,本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金 应对流动性需 求,其上 限 一般不超过基 金持有的 债 券资产的公允 价值。本 基 金于资产负 债表日所 持有的 金融 负债 中, 除卖 出 回购金 融资 产款 余额 中 有150,000,000.00 元将 在1 个月内 到期 且计 息 外,其他金融 负债的合 约 约定剩余到期 日均为一 年 以内且一般不 计息,因 此 账面余额一 般即为未 折现的 合约 到期 现金 流量 。 本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 部 门 设定流动性 比 例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 34 页 共 48 页


6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析 无 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金 融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险,其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每 个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金主要投资 于债券市 场,因此本 基 金的收入 及 经营活动的现 金流量受 到 市场利率变化 的影响。 本 基金的生息 资产主要 为银行存款、 结算备付 金 、存出保证金 及债券投 资 等。本基金的 基金管理 人 定期对本基 金面临的 利率敏 感性 缺口 进行 监控 ,并通 过调 整投 资组 合的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2015 年 6 月 30 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 36,648,985.17 - - - - - 36,648,985.17 结算备 付金 5,571,016.98 - - - - - 5,571,016.98 存出保 证金 684,959.85 - - - - - 684,959.85 交易性 金融 资产 - 10,142,000.00 240,614,500.0 0 570,025,494.0 0 561,575,471.1 0 135,571,896.9 4 1,517,929,362 .04 应收证 券清 算款 - - - - - 3,299,775.50 3,299,775.50 应收利 息 - - - - - 35,128,050.57 35,128,050.57 应收申 购款 - - - - - 1,926,540.94 1,926,540.94 资产总 计 42,904,962.00 10,142,000.00 240,614,500.0 0 570,025,494.0 0 561,575,471.1 0 175,926,263.9 5 1,601,188,691 .05 负债











卖出回 购金 融资产 款 150,000,000.0 0 - - - - - 150,000,000.0 0 应付赎 回款 - - - - - 25,681,796.87 25,681,796.87 应付管 理人 报酬 - - - - - 885,791.07 885,791.07 应付托 管费 - - - - - 253,083.16 253,083.16 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 35 页 共 48 页


应付销 售服 务费 - - - - - 330,446.68 330,446.68 应付交 易费 用 - - - - - 574,572.63 574,572.63 应付利 息 - - - - - 49,218.52 49,218.52 应交税 费 - - - - - - 0.00 其他负 债 - - - - - 1,578,617.02 1,578,617.02 负债总 计 150,000,000.0 0 - - - - 29,353,525.95 179,353,525.9 5 利率敏 感度 缺口 -107,095,038. 00 10,142,000.00 240,614,500.0 0 570,025,494.0 0 561,575,471.1 0 146,572,738.0 0 1,421,835,165 .10 上年度 末


2014 年12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 38,133,346.64 - - - - - 38,133,346.64 结算备 付金 12,073,372.77 - - - - - 12,073,372.77 存出保 证金 417,698.45 - - - - - 417,698.45 交易性 金融 资产 81,189,000.00 30,015,000.00 89,970,500.00 707,906,948.6 0 362,735,261.3 7 139,807,705.9 2 1,411,624,415 .89 应收证 券清 算款 - - - - - 8,086,899.72 8,086,899.72 应收利 息 - - - - - 22,552,489.39 22,552,489.39 应收申 购款 - - - - - 14,196,424.15 14,196,424.15 资产总 计 131,813,417.8 6 30,015,000.00 89,970,500.00 707,906,948.6 0 362,735,261.3 7 184,643,519.1 8 1,507,084,647 .01 负债











卖出回 购金 融资产 款 533,659,201.4 1 - - - - - 533,659,201.4 1 应付证 券清 算款 - - - - - 17,338,581.05 17,338,581.05 应付赎 回款 - - - - - 8,037,658.07 8,037,658.07 应付管 理人 报酬 - - - - - 551,423.52 551,423.52 应付托 管费 - - - - - 157,549.57 157,549.57 应付销 售服 务费 - - - - - 202,516.43 202,516.43 应付交 易费 用 - - - - - 408,360.99 408,360.99 应付利 息 - - - - - 648,124.22 648,124.22 其他负 债 - - - - - 1,381,873.39 1,381,873.39 负债总 计 533,659,201.4 1 - - - - 28,726,087.24 562,385,288.6 5 利 率 敏 感 度-401,845,783.30,015,000.00 89,970,500.00 707,906,948.6362,735,261.3155,917,431.9944,699,358.3工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 36 页 共 48 页


缺口 55 0 7 4 6 注:表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值,并按照 合约规定 的 重新定价日 或到期日 孰早者 进行 分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 1、该 利率 敏感 性分 析基 于 本基金 报表 日的 利率 风险 状况; 2、假 定所 有期 限的 利率 均 以相同 幅度 变 动 25 个基 点 ,其他 变量 不变 ; 3、此 项影 响并 未考 虑管 理 层为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年 6 月30 日 ) 上年度 末( 2014 年12 月31 日 ) 利率增 加 25 基 准点 -10,825,689.92 -4,776,627.06 利率减 少 25 基 准点 10,995,935.30 4,826,815.18





6.4.13.4.2 外 汇风 险 无。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 主要为市 场 价格风险,市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来 现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资 于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券,所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的 金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ,并且本基 金管理人 每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 135,571,896.94 9.53 139,807,705.92 14.80 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 1,382,357,465.10 97.22 1,271,816,709.97 134.63 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 37 页 共 48 页


其他 - - - - 合计 1,517,929,362.04 106.76 1,411,624,415.89 149.43 注:本基金投 资于债券 类 资产(含可转 换债券) 的 比例不低于基 金资产 的 80% ,投资于股票 等权 益类证券的比 例不超过 基 金资产的 20% ,现金 或者 到期日在一年 以内的政 府 债券不低于基 金资产 净值 的5% 。 6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 于2015 年6 月30 日和 2014 年 12 月31 日, 本 基金 主要投 资于 债券 , 因 此除 市场利 率以 外的 市场价 格因 素的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响。 6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 无 。 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 135,571,896.94 8.47 其中: 股票 135,571,896.94 8.47 2 固定收 益投 资 1,382,357,465.10 86.33 其中: 债券 1,382,357,465.10 86.33








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 42,220,002.15 2.64 7 其他各 项资 产 41,039,326.86 2.56 8 合计 1,601,188,691.05 100.00 注:由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。 7.2 期 末按 行业分 类 的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 38 页 共 48 页


B 采矿业 24,750.00 0.00 C 制造业 81,888,830.62 5.76 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 10,318,142.40 0.73 E 建筑业 2,047,153.92 0.14 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 10,725,300.00 0.75 J 金融业 274,720.00 0.02 K 房地产 业 9,920,000.00 0.70 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 9,758,000.00 0.69 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 10,615,000.00 0.75 合计 135,571,896.94 9.53 注:由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600118 中国卫 星 199,934 11,388,240.64 0.80 2 300059 东方财 富 170,000 10,725,300.00 0.75 3 600149 廊坊发 展 500,000 10,615,000.00 0.75 4 000923 河北宣 工 399,841 10,355,881.90 0.73 5 000605 渤海股 份 399,928 10,318,142.40 0.73 6 600067 冠城大 通 1,000,000 9,920,000.00 0.70 7 600835 上海机 电 300,000 9,882,000.00 0.70 8 300070 碧水源 200,000 9,758,000.00 0.69 9 000060 中金岭 南 500,000 9,295,000.00 0.65 10 002174 游族网 络 99,910 9,267,651.60 0.65 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 39 页 共 48 页


11 002192 *ST 路翔 299,988 9,212,631.48 0.65 12 002125 湘潭电 化 400,000 8,072,000.00 0.57 13 601989 中国重 工 400,000 5,920,000.00 0.42 14 600685 广船国 际 100,000 5,374,000.00 0.38 15 600038 中直股 份 50,000 3,097,500.00 0.22 16 600820 隧道股 份 152,318 2,047,153.92 0.14 17 601211 国泰君 安 8,000 274,720.00 0.02 18 603979 金诚信 1,000 24,750.00 0.00 19 300489 中飞股 份 500 8,780.00 0.00 20 603838 四通股 份 1,000 7,730.00 0.00 21 300487 蓝晓科 技 500 7,415.00 0.00


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601318 中国平 安 54,035,736.76 5.72 2 600149 廊坊发 展 32,019,224.18 3.39 3 600219 南山铝 业 23,514,276.87 2.49 4 600643 爱建股 份 22,865,709.60 2.42 5 601000 唐山港 22,601,777.00 2.39 6 000401 冀东水 泥 14,039,158.32 1.49 7 600835 上海机 电 13,229,519.00 1.40 8 300059 东方财 富 13,026,107.44 1.38 9 600067 冠城大 通 12,802,616.67 1.36 10 600369 西南证 券 12,777,763.09 1.35 11 601601 中国太 保 12,398,088.21 1.31 12 000002 万


科A 12,240,000.00 1.30 13 300070 碧水源 11,960,071.18 1.27 14 600168 武汉控 股 11,687,922.53 1.24 15 002276 万马股 份 11,531,830.40 1.22 16 002192 *ST 路翔 11,360,208.20 1.20 17 600332 白云山 10,739,181.59 1.14 18 002580 圣阳股 份 10,673,984.80 1.13 19 603588 高能环 境 10,468,733.82 1.11 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 40 页 共 48 页


20 000605 渤海股 份 10,370,871.97 1.10 注:1 、买 入包 括基 金申 购 新股、 配股 、债 转股 、换 股及行 权等 获得 的股 票;








2 、买 入金 额按 买入 成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601318 中国平 安 66,133,149.07 7.00 2 600149 廊坊发 展 36,078,565.15 3.82 3 600643 爱建股 份 29,830,872.11 3.16 4 601000 唐山港 23,933,348.02 2.53 5 000712 锦龙股 份 23,050,769.20 2.44 6 601988 中国银 行 22,554,301.41 2.39 7 600219 南山铝 业 22,342,614.82 2.37 8 600369 西南证 券 14,635,423.12 1.55 9 000042 中洲控 股 13,950,884.79 1.48 10 600545 新疆城 建 12,687,342.29 1.34 11 601601 中国太 保 12,387,208.00 1.31 12 000401 冀东水 泥 12,320,477.83 1.30 13 600705 中航资 本 12,097,051.00 1.28 14 002276 万马股 份 12,062,321.00 1.28 15 600168 武汉控 股 11,821,420.68 1.25 16 603588 高能环 境 11,749,026.31 1.24 17 000024 招商地 产 11,709,938.00 1.24 18 600688 上海石 化 11,683,357.20 1.24 19 600015 华夏银 行 11,446,525.52 1.21 20 002580 圣阳股 份 10,871,342.20 1.15 注:1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ;








2 、卖 出金 额按 卖出 成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 670,303,582.86 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 722,413,720.36 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 41 页 共 48 页


7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组 合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 79,208,000.00 5.57 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 341,436,000.00 24.01 其中: 政策 性金 融债 341,436,000.00 24.01 4 企业债 券 498,853,116.20 35.09 5 企业短 期融 资券 85,666,000.00 6.03 6 中期票 据 375,464,500.00 26.41 7 可转债 1,729,848.90 0.12 8 其他 - - 9 合计 1,382,357,465.10 97.22 注:由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 140229 14 国开 29 1,500,000 150,225,000.00 10.57 2 020076 15 贴债 02 600,000 59,040,000.00 4.15 3 150308 15 进出 08 500,000 50,420,000.00 3.55 4 150201 15 国开 01 500,000 50,300,000.00 3.54 5 122354 15 康 美债 400,000 40,684,000.00 2.86


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 42 页 共 48 页


7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 于报 告期 内没 有投 资国债 期货 7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资, 也无 期间 损益。 7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 于报 告期 内没 有投 资国债 期货 。 7.11 投 资组 合报告 附注 7.11.1 基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体本 期未 出现被 监管 部门立 案调 查,或 在报 告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形 7.11.2 基 金投 资的前 十名 股票未 超出 基金合 同规 定的备 选股 票库 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 684,959.85 2 应收证 券清 算款 3,299,775.50 3 应收股 利 - 4 应收利 息 35,128,050.57 5 应收申 购款 1,926,540.94 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 41,039,326.86


7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 无。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 43 页 共 48 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 工银 添颐 债券A 7,888 31,378.98 100,589,708.17 40.64% 146,927,686.99 59.36% 工银 添颐 债券B 6,158 81,535.27 334,166,963.97 66.55% 167,927,231.16 33.45% 合计 14,046 53,368.33 434,756,672.14 58.00% 314,854,918.15 42.00%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 工银添 颐 债券 A 570,834.07 0.23% 工银添 颐 债券 B 433,354.87 0.09% 合计 1,004,188.94 0.13%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额 总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 工银添 颐债 券A 10~50 工银添 颐债 券B 10~50 合计 50~100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 工银添 颐债 券A 10~50 工银添 颐债 券B 10~50 合计 50~100


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§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 工银添 颐债 券A 工银添 颐债 券 B 基金合 同生 效日 (2011 年8 月 10 日 ) 基 金份 额总额 520,900,122.98 4,629,336,090.58 本报告 期期 初基 金份 额总 额 190,132,120.31 350,806,411.08 本报告 期基 金总 申购 份额 253,098,278.32 529,002,678.51 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 195,713,003.47 377,714,894.46 本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 247,517,395.16 502,094,195.13 注:1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额;








2 、报 告期 期间 基金 总 赎回份 额含 转换 出份 额。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期, 本基 金未 召开 持有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、基 金管 理人 : 毕万英 先生 于2015 年4 月26 日离 任工 银瑞 信基 金 管理有 限公 司副 总经 理 , 公司 于 2015 年4 月 28 日 对外 披露 ;库 三七 先生于 2015 年 5 月 29 日 离任工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 副总 经 理 , 公司 于2015 年6 月2 日 对 外披露 。 2 、基 金托 管人 托管 部门 : 本报告 期, 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 无。





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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 基 金的 审计 机 构为 安永华 明 会计 师事 务 所( 特殊普 通 合伙 ) ,该 审计 机构 自基 金 合同 生效 日起向 本基 金提 供审 计服 务,无 改聘 情况 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期, 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或行 政处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 申万宏源 2 1,345,768,525.93 100.00% 1,213,300.89 100.00% - 航天投资 1 - - - - - 注:1. 券商 的选 择标 准和 程序 (1 ) 选择 标准 :注 重综 合 服务能 力 a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一 年内无 重大 违规 行为 。 b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 : 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、 个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ; 有很强的分析 能力,能 根 据工银瑞信 所管理基 金的特 定要 求, 提供 专门 研究报 告; 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。 c)与其 他券 商相 比, 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。 (2 ) 选择 程 序 a)确定 券商 数量 : 根据 以 上标准 对不 同券 商进 行考 察、 选择 和确 定 。 投 资研 究部门 ( 权益 投资 部, 固定收益部, 专户投资 部 ,研究部和中 央交易室 ) 根据公司基金 规模和服 务 需求等因素 确定对合 作券商的数量 ,每年根 据 公司经营规模 变化及券 商 评估结果决定 是否需要 新 增或调整合 作券商, 选定的 名单 需经 主管 投资 副总和 总经 理审 批同 意。 b)签订委托协 议:与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议,明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理 期限、佣金率 、双方的 权 利义务等,经 签章有效 。 委托代理协议 一式五份 , 协议双方及 证券主管 机关各 留存 一份 ,工 银瑞 信法律 合规 部 留 存备 案, 并报相 关证 券主 管机 关留 存报备 。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 46 页 共 48 页


2.券商 的评 估, 保留 和更 换程序 (1 ) 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ,合 同到 期 15 天 内 ,投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期 间的综 合证 券服 务质 量等 情况, 进行 评估 。 (2 ) 对 于符 合标 准的 券 商 , 工银 瑞信 将与 其续 约; 对于不 能达 到标 准的 券商 , 不与 其续 约, 并 根 据券商 选择 标准 和程 序 , 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 , 租用其 交易 席位 。 (3 ) 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 , 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定, 提前 中止 租用 其 交易席 位。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 申万宏源 646,528,768.93 100.00% 7,236,000,000.00 100.00% - - 航天投资 - - - - - -


10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 关于增 加北 京唐 鼎耀 华投 资 咨询有 限公 司为 旗下 基金 销 售机构 并实 行费 率优 惠的 公 告 三大报 、公 司网 站 2015 年 1 月 26 日 2 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 关于增 加中 国国 际金 融有 限 公司为 旗下 部分 基金 代销 机 构的公 告 三大报 、公 司网 站 2015 年 2 月 6 日 3 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 关于旗 下部 分基 金参 与杭 州 数米基 金销 售有 限公 司申 购 费率优 惠活 动的 公告 三大报 、公 司网 站 2015 年 3 月 6 日 4 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 关于公 司董 事、 监事 、 高 级管 理人员 以及 其他 从业 人员 在 子公司 兼职 情况 变更 的公 告 三大报 、公 司网 站 2015 年 3 月 14 日 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 47 页 共 48 页


5 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 关于增 加北 京增 财基 金销 售 有限公 司为 旗下 基金 销售 机 构并实 行费 率优 惠的 公告 三大报 、公 司网 站 2015 年 3 月 16 日 6 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 关于增 加海 银基 金销 售有 限 公司为 旗下 基金 销售 机构 并 实行费 率优 惠的 公告 三大报 、公 司网 站 2015 年 3 月 16 日 7 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 关于基 金直 销电 子自 助交 易 业务开 通中 国银 行和 交通 银 行支付 方式 及部 分费 率优 惠 的公告 三大报 、公 司网 站 2015 年 3 月 27 日 8 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 关于旗 下基 金调 整交 易所 固 定收益 品种 估值 方法 的公 告 三大报 、公 司网 站 2015 年 3 月 27 日 9 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 关于增 加上 海大 智慧 财富 管 理有限 公司 为旗 下基 金销 售 机构并 实行 费率 优惠 的公 告 三大报 、公 司网 站 2015 年 4 月 20 日 10 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 关于旗 下基 金参 与深 圳众 禄 基金销 售有 限公 司认/申购费 率优惠 活动 的公 告 三大报 、公 司网 站 2015 年 4 月 24 日 11 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 关于副 总经 理变 更的 公告 三大报 、公 司网 站 2015 年 4 月 28 日 12 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 关于公 司董 事、 监事 、 高 级管 理人员 以及 其他 从业 人员 在 子公司 兼职 情况 变更 的公 告 三大报 、公 司网 站 2015 年 5 月 12 日 13 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 关于旗 下部 分基 金参 加一 路 财富 (北 京) 信息 科技 有 限公 司网上 费率 优惠 活动 的公 告 三大报 、公 司网 站 2015 年 5 月 28 日 14 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 关于副 总经 理变 更的 公告 三大报 、 公 司网 站 2015 年 6 月 2 日 15 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 关于增 加上 海汇 付金 融服 务 有限公 司为 旗下 基金 销售 机 构并实 行费 率优 惠的 公告 三大报 、公 司网 站 2015 年 6 月 30 日 注:三 大报 包括 中国 证券 报、上 海证 券报 、证 券时 报。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 48 页 共 48 页


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 无。





§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 工银 瑞 信添颐 债券 型证 券投 资基 金募集 的文 件 2 、 《工 银瑞 信添 颐债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 3 、 《工 银瑞 信添 颐债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 4 、 《工 银瑞 信添 颐债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照 6 、 基 金托 管人 业务 资格 批件、 营业 执照 7 、 报 告期 内基 金管 理人 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告 12.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 的办公 场所 。 12.3 查 阅方 式 投资者 可于 营业 时间 查阅 ,或登 录基 金管 理人 网站 查阅。


投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 ——工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 。


客户服 务中 心电 话:400-811-9999


网址:www.icbccs.com.cn