工 银 瑞 信 添福 债 券 型 证券 投 资 基金2015 年
半年度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一五年八 月二十八日
工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 2 页 共 48 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 3 页 共 48 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 4 页 共 48 页
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金 份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托 管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 47
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48
工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 5 页 共 48 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 工银瑞 信添 福债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 工银添 福债券
基金主 代码 000184
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 10 月 31 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,037,443,852.46 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 工银添 福债 券 A 工银添 福债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000184 000185
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 765,280,644.33 份 272,163,208.13 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保持 基金 资产 流动 性与 控制基 金风 险的 前提 下， 力争实 现超 越业 绩比 较 基 准
的长期 投资 回报 ，为 投资 者提供 养老 投资 的工 具。
投资策 略 本基金 将采 取利 率策 略、 信用策 略、 债券 选择 策略 等积极 投资 策略 ， 在 严 格 控
制风险 的前 提下 ， 发掘 和 利用市 场失 衡提 供的 投资 机会 ， 以 实现 组合 增值 的 目
标。
业绩比 较基 准 三年期 定期 存款 利率+1.5% 。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 预 期风险 与预 期收 益高 于货 币市场 基金 ， 低于 混合 型 基
金和股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 赵天杰
联系电 话 400-811-9999 010-58560666
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn zhaotianjie@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
400-811-9999 95568
传真 010-66583158 010-58560798
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 丙17 号北
京银行 大厦
北京市西城区复兴门内大街 2
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛
大厦A 座 6-9 层
北京市西城区复兴门内大街 2
号
邮政编 码 100033 100031 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 6 页 共 48 页
法定代 表人 郭特华 洪崎
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛 大
厦A 座6-9 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 工银添 福债 券A 工银添 福债 券 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015
年 6 月 30 日)
报告期(2015 年1 月1 日 -
2015 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 171,523,816.11 68,023,519.14
本期利 润 95,608,510.47 37,138,804.13
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1329 0.1319
本期加 权平 均净 值利 润率 8.55% 8.56%
本期基 金份 额净 值增 长率 10.23% 9.95%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 355,091,315.05 122,142,502.48
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4640 0.4488
期末基 金资 产净 值 1,220,921,476.12 430,029,066.81
期末基 金份 额净 值 1.595 1.580
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 59.50% 58.00%
注：1. 所述基 金业绩指 标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计 入 费 用后实际收 益水平要
低于所 列数 字；
2.本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益 ）扣除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益； 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 7 页 共 48 页
3.本基 金基 金合 同生 效日 为 2013 年10 月31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
工银添 福债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.03% 0.50% 0.48% 0.01% -2.51% 0.49%
过去三 个月 4.52% 0.50% 1.37% 0.01% 3.15% 0.49%
过去六 个月 10.23% 0.67% 2.73% 0.02% 7.50% 0.65%
过去一 年 47.28% 0.75% 5.63% 0.02% 41.65% 0.73%
自基金 合同
生效起 至今
59.50% 0.59% 9.45% 0.02% 50.05% 0.57%
工银添 福债 券B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.05% 0.51% 0.48% 0.01% -2.53% 0.50%
过去三 个月 4.36% 0.50% 1.37% 0.01% 2.99% 0.49%
过去六 个月 9.95% 0.66% 2.73% 0.02% 7.22% 0.64%
过去一 年 46.30% 0.75% 5.63% 0.02% 40.67% 0.73%
自基金 合同
生效起 至今
58.00% 0.59% 9.45% 0.02% 48.55% 0.57%
注：本 基金 基金 合同 于 2013 年10 月31 日生 效。
工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 8 页 共 48 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 9 页 共 48 页
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2013 年10 月31 日生 效 。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 报告期 末 ， 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合
同关于 投资 范围 及投 资限 制的规 定： 债券 占基 金资 产的比 例不 低 于 80 ％； 股 票等权 益类 资产 占 基
金资产的比例不超 过 20 ％， 现 金 及 到 期 日 在 一 年以内 的 政 府 债 券 占 基 金资 产净 值 的 比 例 不 低于
5%。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ，是 我国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司， 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ，注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 10 页 共 48 页
特定客 户资 产管 理业 务资 格、全 国社 保基 金境 内投 资管理 人资 格。
截至2015 年6 月30 日， 公 司旗下 管 理66 只公募 基金 —— 工 银瑞 信核 心价 值股 票型证 券投 资
基金、工银瑞 信货币市 场 基金、工银瑞 信精选平 衡 混合型证券投 资基金、 工 银瑞信稳健 成长股票
型证券投资基 金、工银 瑞 信增 强收益债 券型证券 投 资基金、工银 瑞信红利 股 票型证券投 资基 金、
工银瑞信中国 机会全球 配 置股票证券投 资基金、 工 银瑞信信用添 利债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信大盘 蓝筹 股票 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 上 证 中央企 业 50 交 易型
开放式指数证 券投资基 金 、工银瑞信中 小盘成长 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信全球精 选股票型
证券投资基金 、工银瑞 信 双利债券型证 券投资基 金 、深证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
工银瑞 信深 证红 利 ETF 联 接基金 、工 银瑞 信四 季收 益债券 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信消 费服 务 行
业股票型证券 投资基金 、 工银 瑞信添颐 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信主 题 策略股票型 证券投 资
基金、 工银 瑞信 保本 混合 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信睿智 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金、 工 银
瑞信基本面量 化策略股 票 型证券投资基 金、工银 瑞 信纯债定期开 放债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信 7 天 理财 债券 型证 券投 资基金 、工 银瑞 信睿 智深 证 100 指数 分级 证券 投资 基金、 工银 瑞信 14
天理财 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 工银 瑞信 信用 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信60 天理 财
债券型 证券 投资 基金 、工 银瑞信 保 本 2 号 混合 型发 起式证 券投 资基 金、 工银 瑞信增 利分 级债 券 型
证券投资基金 、工银瑞 信 产业 债债券型 证券投资 基 金、工银瑞信 信用纯债 一 年定期开放 债券型证
券投资基金、 工银瑞信 信 用纯债两年定 期开放债 券 型证券投资基 金、工银 瑞 信标普全球 自然资源
指数证 券投 资基 金、 工银 瑞信保 本 3 号混 合型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 月月 薪定期 支付 债券 型 证
券投资基金、 工银瑞信 金 融地产行业股 票型证券 投 资基金、工银 瑞信双债 增 强债券型证 券投资基
金、工银瑞信 添福债券 型 证券投资基金 、工银瑞 信 信息产业股票 型证券投 资 基金、工银 瑞信薪金
货币市场基金 、工银瑞 信 纯债债券型证 券投资基 金 、工银瑞信绝 对收益策 略 混合型发起 式证券投
资基金、工银 瑞信目标 收 益一年定期 开 放债券型 投 资基金、工银 瑞信新财 富 灵活配置混 合型证券
投资基金 、工 银瑞信现 金 快线货币市场 基金、工 银 瑞信添益快线 货币市场 基 金、工银瑞 信高端制
造行业股票型 证券投资 基 金、工银瑞信 研究精选 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信医疗保 健行业股
票型证券投资 基金、工 银 瑞信创新动力 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信国 企 改革主题股 票型证券
投资基金、工 银瑞信战 略 转型主题股票 型证券投 资 基金、工银瑞 信新金融 股 票型证券投 资基金、
工银瑞信美丽 城镇主题 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信总回报灵 活配置混 合 型证券投资 基金、工
银瑞信新材料 新能源行 业 股票型证券投 资基金、 工 银瑞信养老产 业股票型 证 券投资基金 、工银瑞
信丰盈回报灵 活配 置混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信中证传媒指 数分级证 券 投资基金、 工银瑞信
农业产业股票 型证券投 资 基金、工银瑞 信生态环 境 行业股票型证 券投资基 金 、工银瑞信 互联网加工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 11 页 共 48 页
股票型 证券 投资 基金 、工 银瑞信 财富 快线 货币 市场 基金、 工银 瑞信 聚 焦30 股 票型证 券投 资基 金，
证券投 资基 金管 理规 模 逾3500 亿元 人民 币。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基
金经理 （助 理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
杜
海
涛
投资总 监
兼固定 收
益部总 监，
本基金 的
基金经 理。
2013
年 10
月 31
日
- 18
先后在 宝盈 基金 管理 有限 公司担 任基 金经 理助 理 ， 招
商基金 管理 有限 公司 担任 招商现 金增 值基 金基 金经
理；
2006 年加 入工 银瑞 信， 现 任投资 总监 兼固 定收 益部
总监； 2006 年9 月21 日至 2011 年4 月21 日 ，担
任工银 货币 市场 基金 基金 经理； 2010 年8 月16 日
至 2012 年1 月10 日 ， 担 任工银 双利 债券 型基 金基 金
经理 ；2007 年5 月11 日 至今 ， 担 任工 银增 强收 益 债
券型基 金基 金经 理 ；2011 年8 月 10 日至 今， 担任 工
银瑞信 添颐 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 ； 2012 年6
月 21 日至 今， 担任 工银 纯 债定期 开放 基金 基金 经理 ；
2013 年 1 月 7 日至 今， 担 任工银 货币 基金 基金 经理 ；
2013 年 8 月 14 日至 今 ， 担任工 银月 月薪 定期 支付 债
券型基 金基 金经 理；2013 年 10 月 31 日至 今， 担任
工银瑞 信添 福债 券基 金基 金经理 ；2014 年1 月 27 日
至今， 担任 工银 薪金 货币 市场基 金基 金经 理；2015
年 4 月 17 日至 今， 担任 工 银总回 报灵 活配 置混 合型
基金基 金经 理。
鄢
耀
本基金 的
基金经 理
2014
年1 月
20 日
- 7
先后在 德勤 华永 会计 师事 务所有 限公 司担 任高 级审
计员， 中国 国际 金融 有限 公司担 任分 析员 ；2010 年
加入工 银瑞 信， 曾任 研究 部研究 员。2013 年8 月 26
日至今 ， 担任 工银 瑞 信 金 融地产 行业 股票 型基 金基 金
经理 ；2014 年1 月20 日 至今 ， 担 任工 银添 福债 券 基
金基金 经理 ；2014 年1 月20 日 至今 ， 担 任工 银月 月
薪定期 支付 债券 基金 基金 经理 ；2014 年9 月19 日起
至今， 担任 工银 新财 富灵 活配置 混合 型基 金基 金经
理；2015 年3 月 19 日至 今， 担任 工银 瑞信 新金 融 股
票型基 金基 金经 理 ；2015 年3 月 26 日至 今， 担任 工
银瑞信 美丽 城镇 主题 股票 型基金 基金 经理 ； 2015 年4
月 17 日至 今， 担任 工银 总 回报灵 活配 置混 合型 基金
基金经 理。
注：
1、任 职日 期说 明： 杜海 涛 的任职 日期 为基 金合 同生 效日期 。 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 12 页 共 48 页
鄢耀 的 任职日 期为 公司 执委 会决 议正式 生效 日期 。
2、 证券 从业 年限 的计 算标 准： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的
相关规 定等 。
3、本 基金 无基 金经 理助 理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本 公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 4 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年上 半年 在年 初经 济 增速下 行的 情况 下， 稳增 长政策 持续 发力 。 央 行多 次下调 存贷 款基
准利率和存款 准备金率 ， 并多次降低银 行间逆回 购 利率。与此同 时，财政 支 出提速，地 方政府债
务置换 积极 展开 。 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 13 页 共 48 页
货币宽松环境 有利于债 券 市场，但债务 置换计划 出 台增加利率债 供给压力 ， 经济数据企稳 预
期亦对 长端 产生 压力 ，收 益率曲 线继 续从 平坦 趋于 陡峭。
受益于经济改 革转型和 互 联网创新，权 益市场上 半 年整体趋势走 强，但进 入 六月后，由于 前
期包括 场外 配资 等杠 杆资 金积累 过多 ，波 动显 著加 剧。
本基金 在报 告期 内根 据 对 于市场 变化 的判 断随 后积 极调整 仓位 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 工银 添福 债 券 A 净 值增 长率 为 10.23% ， 工银添 福债 券 B 的净 值增 长率 为 9.95% ，
业绩比 较基 准增 长率 为 2.73% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年下 半年 ， 国 内 经济基 本面 依旧 偏弱 。 从 外部需 求来 看 ， 海 外经 济 中期复 苏依 旧稳
健，外需有望 改善。从 国 内来看，在银 行惜贷、 加 杠杆主体缺失 背景下， 宽 松货币政策 仍未传导
到实体经济， 经济尚未 企 稳，叠加股市 暴跌对实 体 经济传导，国 内经济基 本 面依旧偏弱 。对于通
货膨胀、美元 滞涨叠加 全 球经 济增长企 稳回升， 大 宗商品价格下 跌空间不 大 ，此外受到 供给因素
影响，猪肉价 格已开始 反 弹，通缩风险 进一步降 低 。对于国内政 策，在短 期 经济下行压 力仍大的
背景下 ，预 计货 币政 策和 财政政 策仍 将保 持宽 松， 不排除 进一 步降 息降 准的 可能。
基于以 上对 基本 面的 判断 ， 我们 预计2015 年 下半 年 资金利 率将 继续 维持 低位 ， 此外 在金 融杠
杆逐渐降低、IPO 暂 停等 因素影响下， 资金面波 动 有望降低。债 券方面， 当 前基本面依旧 较弱，
货币政策仍有 宽松空间 ， 债券存在波动 交易机会 。 权益方面，近 期股市连 续 暴跌主要源 自估值过
高、市 场恐 慌下 的流 动性 风险， 市场 信心 受挫 ， 短 期行情 难以 反转 ，组 合将 保持较 低权 益仓 位。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
（1 ） 参 与估 值小 组成 员为4 人 ， 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人、法 律合 规部 负责 人， 组长由 运作 部负 责人 担任 。
（2） 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 ， 如 需更 换， 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 14 页 共 48 页
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 ，符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
中国民生银行 根据《工 银 瑞信添福债券 型证券投 资 基金基金合同 》和《工 银 瑞信添福债券 型
证券投 资基 金托 管协 议》 ， 托管工 银瑞 信添 福债 券型 证券投 资基 金（ 以下 简称 “工银 添福 债券 ” ） 。
本报告 期 ， 中 国民 生银 行 在工银 添福 债券 的托 管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券 投资基 金法 》 、 基
金合同、托管 协议 和其 他 有关规定，依 法安全保 管 了基金财产， 按规定如 实 、独立地向 中国证监
会提交了本基 金运作情 况 报告，不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为， 完 全尽职尽责 地履行了
基金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，按 照国家相 关 法律法规、基 金合同、 托 管协议和其他 有关规定 ， 本托管人对基 金
管理人 ——工 银瑞信基 金 管理有限公司 在工银添 福 债券投资运作 方面进行 了 监督，对基 金资产净
值计算、基金 份额申购 赎 回价格的计算 、基金费 用 开支等方面进 行了认真 的 复核，未发 现基金管
理人有损害基 金份 额持 有 人利益的行为 。本报告 期 ，基金管理人 ——工银 瑞 信基金管理 有限公司
严格遵守《证 券投资基 金 法》等有关法 律法规， 在 各重要方面的 运作严格 按 照基金合同 的规定进
行。 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 15 页 共 48 页
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
由工银添福债 券基金管 理 人 ——工银瑞 信基金管 理 有限公司编制 ，并经本 托 管人复核审查 的
本半年 度报 告中 的财 务指 标、 净值 表现 、 财务 会计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容真实 、 准确 和完 整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 工银 瑞信 添福 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 177,717,433.44 26,477,753.48
结算备 付金
5,939,037.40 6,487,159.42
存出保 证金
953,196.93 365,081.68
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,631,146,750.46 1,318,729,001.14
其中： 股票 投资
128,673,629.76 143,086,794.00
基金投 资
- -
债券投 资
1,502,473,120.70 1,175,642,207.14
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
12,234,240.82 4,911,681.22
应收利 息 6.4.7.5 36,251,739.34 22,086,990.51
应收股 利
- -
应收申 购款
3,546,086.90 19,532,289.53
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,867,788,485.29 1,398,589,956.98
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
140,000,000.00 418,275,916.90
应付证 券清 算款
- 2,578,445.80
应付赎 回款
74,279,237.25 16,082,422.75
应付管 理人 报酬
965,639.59 576,707.55 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 16 页 共 48 页
应付托 管费
275,897.03 164,773.59
应付销 售服 务费
153,829.67 123,139.86
应付交 易费 用 6.4.7.7 889,468.11 432,240.11
应交税 费
- -
应付利 息
44,333.34 202,278.47
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 229,537.37 68,159.68
负债合 计
216,837,942.36 438,504,084.71
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,037,443,852.46 664,886,487.33
未分配 利润 6.4.7.10 613,506,690.47 295,199,384.94
所有者 权益 合计
1,650,950,542.93 960,085,872.27
负债和 所有 者权 益总 计
1,867,788,485.29 1,398,589,956.98
注：1 、报 告截 止日2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 总 额 1,037,443,852.46 份 ， 其中 A 类基 金份 额
参考净 值为 人民 币 1.595 元，份 额总 额为 765,280,644.33 份；B 类 基金 份额 参考净 值为 人民 币
1.580 元， 份额 总额 为 272,163,208.13 份。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2013 年10 月 31 日。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 工银 瑞信 添福 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入
148,776,720.69
39,276,853.29
1.利息 收入
38,518,381.06 17,176,792.72
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 267,388.22 2,228,312.76
债券利 息收 入
38,229,927.17 14,825,281.36
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
21,065.67 123,198.60
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
215,043,597.75 7,619,474.60
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 105,698,356.34 4,241,221.36
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 108,487,336.88 2,919,918.30
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 857,904.53 458,334.94
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -106,800,020.65 14,404,460.94 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 17 页 共 48 页
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 2,014,762.53 76,125.03
减： 二、费用
16,029,406.09 7,619,813.40
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 5,362,478.19 1,719,105.38
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,532,136.70 491,172.93
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 856,656.23 440,454.22
4．交 易费 用 6.4.7.19 3,197,472.94 850,041.86
5．利 息支 出
4,858,514.37 3,899,292.35
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
4,858,514.37 3,899,292.35
6．其 他费 用 6.4.7.20 222,147.66 219,746.66
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
132,747,314.60
31,657,039.89
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
132,747,314.60
31,657,039.89
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年10 月 31 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 工银 瑞信 添福 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
664,886,487.33 295,199,384.94 960,085,872.27
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 132,747,314.60 132,747,314.60
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
372,557,365.13 185,559,990.93 558,117,356.06
其中：1. 基 金申 购款 1,622,119,522.42 868,773,758.89 2,490,893,281.31
2. 基金 赎回 款 -1,249,562,157.29 -683,213,767.96 -1,932,775,925.25
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
- - - 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 18 页 共 48 页
少以“- ”号 填列 ）
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
1,037,443,852.46 613,506,690.47 1,650,950,542.93
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
761,785,555.22 3,276,575.45 765,062,130.67
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 31,657,039.89 31,657,039.89
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-457,552,605.82 -10,226,162.25 -467,778,768.07
其中：1. 基 金申 购款 50,605,049.68 2,334,818.85 52,939,868.53
2. 基金 赎回 款 -508,157,655.50 -12,560,981.10 -520,718,636.60
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
304,232,949.40 24,707,453.09 328,940,402.49
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年10 月 31 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财 务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______ 郭 特华______
____ 朱辉 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
工银瑞 信添 福债 券型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基 金” ） ， 系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 （ 以
下简称 “中 国证 监会 ” ） 证 监许可[2013]308 号 文 《 关于核 准工 银瑞 信添 福债 券型证 券投 资基 金募
集的批 复》 的批 准， 由工 银瑞信 基金 管理 有限 公司 向社会 公开 募集 ， 基 金合 同于 2013 年 10 月 31
日正式 生效 ， 首次 设立 募 集规模 为760,738,244.83 份基金 份额 ， 本基 金为 契 约型开 放式 ， 存续 期
限不定。本基 金的基金 管 理人和注册登 记机构均 为 工银瑞信基金 管理有限 公 司，基金托 管人为中工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 19 页 共 48 页
国民生 银行 股份 有限 公司 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 企业 债 、 公 司 债、 中期 票据 、 短期 融资 券、 地方 政府 债、
商业银 行 金 融债 与次 级债 、可转 换债 券（ 含分 离交 易的可 转换 债券 ） 、 资产 支 持证券 、债 券回 购、
国债、中央银 行票据、 政 策性金融债、 银行存款 等 固定收益类资 产，一级 市 场新股申购 和增发新
股、二级市场 股票（包 括 创业板股票、 中小板股 票 以及其他经中 国证监会 核 准上市的股 票）和权
证等权益类资 产，以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 ，但需符合 中国证监
会相关 规定 。 如 法律 法规 或监管 机构 以后 允许 基金 投资其 他品 种， 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ，
可以将其纳入 投资范围 。 本基金投资组 合资产配 置 比例：债券占 基金资产 的 比例不低于 80%；股
票等权益类 资 产占基金 资 产的比例不超 过 20% ，现 金及到期日在 一年以内 的 政府债券占基 金资产
净值的 比例 不低 于 5% 。 本 基金的 业绩 比较 基准 为： 三年期 定期 存款 利率+1.50% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日止 会计期 间内 的经 营成 果和 净值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。 会计 估计 变更 请详 见 6.4.5.2 的说
明。
工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 20 页 共 48 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发(2014)24 号 关于发 布 《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值
核算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益品 种的 估值 处 理标 准》 通知 的规 定， 本 报告 期本 基金 对
于在证券交 易所上市 或挂 牌转让的固 定收益品 种( 可 转换债券、 资产支持 证券 和私募债券 除外)改
为采用 第三 方估 值机 构提 供的估 值数 据进 行估 值。 具体参 见我 司 于 2015 年 3 月 27 日 发布 的《 工
银瑞信 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金调 整交 易所 固定收 益品 种估 值方 法的 公告》 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部 、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业 所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 21 页 共 48 页
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实 施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过 对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 177,717,433.44
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 177,717,433.44
注：本 基金 本报 告期 未投 资于定 期存 款。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页 共 48 页
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 145,992,781.77 128,673,629.76 -17,319,152.01
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 648,715,780.38 660,888,120.70 12,172,340.32
银行间 市场 834,773,932.59 841,585,000.00 6,811,067.41
合计 1,483,489,712.97 1,502,473,120.70 18,983,407.73
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,629,482,494.74 1,631,146,750.46 1,664,255.72
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本期 末未 持有 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易， 也无 在买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 21,462.15
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,672.60
应收债 券利 息 36,227,175.59
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 429.00
合计 36,251,739.34
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页 共 48 页
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 882,991.86
银行间 市场 应付 交易 费用 6,476.25
合计 889,468.11
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 32,100.08
预提信 息披 露费 148,765.71
预提审 计费 39,671.58
预提账 户维 护费 9,000.00
合计 229,537.37
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
工银添 福债 券 A
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 436,377,459.09 436,377,459.09
本期申 购 1,243,001,461.14 1,243,001,461.14
本期赎 回( 以"-" 号填列) -914,098,275.90 -914,098,275.90
本期末 765,280,644.33 765,280,644.33
金额单 位： 人民 币元
工银添 福债 券 B
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 228,509,028.24 228,509,028.24
本期申 购 379,118,061.28 379,118,061.28
本期赎 回( 以"-" 号填列) -335,463,881.39 -335,463,881.39
本期末 272,163,208.13 272,163,208.13
注： “ 本期 申购 ”中 包含 红 利再投 、转 入份 额及 金额 ， “本期 赎回 ”中 包含 转出 份额及 金额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页 共 48 页
工银添 福债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 95,481,229.51 99,790,770.57 195,272,000.08
本期利 润 171,523,816.11 -75,915,305.64 95,608,510.47
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
88,086,269.43 76,674,051.81 164,760,321.24
其中： 基金 申购 款 403,930,907.18 263,969,952.90 667,900,860.08
基金赎 回款 -315,844,637.75 -187,295,901.09 -503,140,538.84
本期已 分配 利润 - - -
本期末 355,091,315.05 100,549,516.74 455,640,831.79
单位： 人民 币元
工银添 福债 券 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利 润 合计
上年度 末 47,903,143.95 52,024,240.91 99,927,384.86
本期利 润 68,023,519.14 -30,884,715.01 37,138,804.13
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
6,215,839.39 14,583,830.30 20,799,669.69
其中： 基金 申购 款 119,799,388.92 81,073,509.89 200,872,898.81
基金赎 回款 -113,583,549.53 -66,489,679.59 -180,073,229.12
本期已 分配 利润 - - -
本期末 122,142,502.48 35,723,356.20 157,865,858.68
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 191,843.55
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 69,131.58
其他 6,413.09
合计 267,388.22
注： “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,097,752,875.61
减：卖 出股 票成 本总 额 992,054,519.27
买卖股 票差 价收 入 105,698,356.34
工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页 共 48 页
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债券 投资收益 —— 买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
108,487,336.88
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
108,487,336.88
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
970,738,678.13
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
846,727,103.92
减：应 收利 息总 额
15,524,237.33
买卖债 券差 价收 入 108,487,336.88
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无买 卖权 证差价 收入 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 无其 他投 资收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页 共 48 页
股票投 资产 生的 股利 收益 857,904.53
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 857,904.53
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -106,800,020.65
—— 股 票投 资 -29,674,781.45
—— 债 券投 资 -77,125,239.20
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -106,800,020.65
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,740,984.35
转换费 收入 246,278.18
债券手 续费 返还 27,500.00
合计 2,014,762.53
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
3,189,493.61
银行间 市场 交易 费用
7,979.33
合计
3,197,472.94
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页 共 48 页
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,765.71
账户维 护费 18,000.00
其他 200.00
银行费 用 15,510.37
合计 222,147.66
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 重大 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国民 生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
工银瑞 信投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
注：1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无 通 过关 联方 交易单 元进 行 的 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 5,362,478.19 1,719,105.38 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 28 页 共 48 页
的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,439,022.82 831,336.95
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.70% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .70% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,532,136.70 491,172.93
注：基 金 托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
工银添 福债 券A 工银添 福债 券B 合计
中国工 商银 行股 份有 限
公司
- 293,986.82 293,986.82
中国民 生银 行股 份有 限
公司
- 21,436.13 21,436.13
工银瑞 信基 金管 理有 限
公司
- 449,144.64 449,144.64
合计 - 764,567.59 764,567.59
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页 共 48 页
工银添 福债 券A 工银添 福债 券B 合计
中国工 商银 行股 份有 限
公司
- 376,151.79 376,151.79
中国民 生银 行股 份有 限
公司
- 48,285.01 48,285.01
工银瑞 信基 金管 理有 限
公司
- 4,165.32 4,165.32
合计 - 428,602.12 428,602.12
注： 本基 金A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费 。B 类基 金份额 的销 售服 务费 年费 率为 0.40% 。 本基 金
销售服 务费 将专 门用 于本 基金的 销售 与基 金份 额持 有人服 务。 销售 服务 费按 前一 日 B 类 基金 资 产
净值 的0.40% 年 费率 计提 。计算 方法 下：
H=E×0 .40% / 当 年天 数
H 为 B 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 B 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计提 ，按 月支付 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告 期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
工银添 福债 券 A 工银添 福债 券 B
基 金合 同生效 日（ 2013
年10 月31 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买 入总 份额 13,416,987.76 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 13,416,987.76 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.2900% -
注：1 、本 基金 关联 方投 资 本基金 时所 适用 的费 率为 本基金 基金 合同 中约 定的 费率 。
2、期 间申 购/买 入总 份额 ：含红 利再 投、 转换 入份 额；期 间赎 回/ 卖出 总份 额 ：含转 换出 份额 。
3、 本 报告 期内， 基金 管理 人于 2015 年 1 月 14 日通 过销售 机构 申购 工银 添福 债券 A 6,715,245.13工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页 共 48 页
份， 申 购费 为1000 元。 于2015 年1 月15 日通 过销 售机构 申购 工银 添福 债 券A 6,701,742.63 份，
申购费 为1000 元。
4、本 基金 的管 理人 在本 报 告期及 上年 度可 比期 间均 未 运用 固有 资金 投资 工银 添福债 券 B 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额 单位 ：份
工银添 福债 券 A
关联方 名称
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
工 银 瑞 信 投 资 管
理有限公司
13,332,666.67 1.2851% - -
注：本基金除 基金管理 人 之外的其他关 联方持有 本 基金基金份额 的交易费 用 按市场公开 的交易费
率计算 并支 付。
6.4.10.5 由 关联 方保 管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行股份
有限公司
177,717,433.44 191,843.55 3,813,036.47 1,199,250.00
中国工商银行股份
有限公司
- - - 973,678.93
注：本半年度 末银行存 款 余额仅为活期 存款，利 息 收入仅为活期 存款投资 收 入。上年度 可比期间
末银行 存款 余额 仅为 活期 存款， 利息 收入 包括 活期 存款和 存款 投资 收入 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期和 上年 度可比 期间 内均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页 共 48 页
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
132002
15 天
集EB
2015 年6
月11 日
2015 年
7 月 2
日
新债未
上市
100.00 100.00 11,210 1,121,000.00 1,121,000.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末在 银行 间市场 未持 有债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额140,000,000.00 元， 于 2015 年 7 月 1 日到期 。该 类交 易要 求本 基金在 回购 期内 持有
的证券 交易 所交 易的 债券 和/或 在新 质押 式回 购下 转 入质押 库的 债券 ， 按 证券 交 易所规 定的 比例 折
算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 下属的公 司 治理与风险控 制委员会 、 督察长、公司 风
险管理 委员 会、 法律 合规 部、风 险管 理部 以及 各个 业务部 门组 成。
公司实行全面 、系统的 风 险管理，风险 管理覆盖 公 司所有战略环 节、业务 环 节和操作环节 。
同时制定了系 统化的风 险 管理程序，对 风险管理 的 整个流程进行 评估和改 进 。公司构建 了分工明
确、相互协作 、彼此牵 制 的风险管理组 织结构， 形 成了由四大防 线共同筑 成 的风险管理 体系：第
一道防线由各 个业务部 门 构成，各业务 部门总监 作 为风险责任人 ，负责制 订 本部门的作 业流程以工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页 共 48 页
及风险控制措 施；第二 道 监控防线由公 司专属 风 险 管理部门法律 合规部和 风 险管理部构 成，法律
合规部负责对 公司业务 的 法律合规风险 进行监控 管 理，风险管理 部负责对 公 司投资管理 风险和运
作风险进行监 控管理； 第 三道防线是由 公司经营 管 理层和风险管 理委员会 构 成，公司管 理层通过
执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措
施；在上述这 三道风险 监 控防线中，公 司督察长 和 监察稽核人员 对风险控 制 措施和合规 风险情况
进行全面检查 、监督， 并 视所发生问题 情节轻重 及 时反馈给各部 门经理、 公 司总经理、 公司治理
与风险控制委 员会、董 事 会、监管机构 。督察长 独 立于公 司其他 业务部门 和 公司管理层 ，对内部
控制制度的执 行情况实 行 严格检查和及 时反馈， 并 独立报告；第 四道监控 防 线由董事会 下属的公
司治理与风险 控制委员 会 构成，公司治 理与风险 控 制委员会通过 督察长和 监 察稽核人员 的工作，
掌握整体风险 状况并进 行 决策。公司治 理与风险 控 制委员会负责 检查公司 业 务的内控制 度的实施
情况， 监督 公司 对相 关法 律法规 和公 司制 度的 执行 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。 而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 债券 、国 债、 央行票 据等 ，且 通过 分散 化投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均 与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1 60,393,000.00 70,289,000.00
A-1 以下 - -
未评级 70,600,000.00 19,961,000.00
合计 130,993,000.00 90,250,000.00
注：1 、表 中所 列示 的债 券 投资为 短期 融资 券及 超短 期融资 券， 其中 超短 期融 资券无 信用 评级 。 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页 共 48 页
2、上 述评 级均 取自 第三 方 评级机 构的 债项 评级 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA 122,610,349.70 327,235,861.12
AAA 以下 837,072,771.00 667,018,346.02
未评级 - -
合计 959,683,120.70 994,254,207.14
注：1 、表 中所 列示 的债 券 投 资为 除短 期融 资券 以外 的信用 债券 。
2 、上 述评 级均 取自 第三 方 评级机 构的 债项 评级 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难 。 本 基 金所持 大部 分证 券为 剩余 期限较 短 、 信 誉良 好的 国 债、 企业 债及 央行 票
据等，除在证 券交易所 的 债券回购交易 及返售交 易 ，其余均在银 行间同业 市 场交易，均 能够及时
变现。此外， 本基金可 通 过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求，其上 限一般不
超过基金持有 的债券资 产 的公允价值。 本基金于 资 产负债表日所 持有的金 融 负债中，除 卖出回购
金融资 产 款 余额 中 有140,000,000.00 元 将在1 个 月 内到期 且计 息外 ， 其 他金 融 负债的 合约 约定 剩
余到期 日均 为一 年以 内且 一般不 计息 ，因 此账 面余 额一般 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金主要投资 于债券市工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页 共 48 页
场，因此本基 金的收入 及 经营活动的现 金流量受 到 市场利率变化 的影响。 本 基金的生息 资产主要
为银行存款、 结算备付 金 、存出保证金 及债券投 资 等。本基金的 基金管理 人 定期对本基 金面临的
利率敏 感性 缺口 进行 监控 ， 并通 过调 整投 资组 合的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月
30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 177,717,433.4
4
- - - - - 177,717,433.4
4
结算备 付金 5,939,037.40 - - - - - 5,939,037.40
存出保 证金 953,196.93 - - - - - 953,196.93
交易性 金融
资产
- 10,079,000.00 216,751,703.7
6
823,535,677.2
4
452,106,739.7
0
128,673,629.7
6
1,631,146,750
.46
应收证 券清
算款
- - - - - 12,234,240.82 12,234,240.82
应收利 息 - - - - - 36,251,739.34 36,251,739.34
应收申 购款 - - - - - 3,546,086.90 3,546,086.90
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 184,609,667.7
7
10,079,000.00 216,751,703.7
6
823,535,677.2
4
452,106,739.7
0
180,705,696.8
2
1,867,788,485
.29
负债
卖出回 购金
融资产 款
140,000,000.0
0
- - - - - 140,000,000.0
0
应付赎 回款 - - - - - 74,279,237.25 74,279,237.25
应付管 理人
报酬
- - - - - 965,639.59 965,639.59
应付托 管费 - - - - - 275,897.03 275,897.03
应付销 售服
务费
- - - - - 153,829.67 153,829.67
应付交 易费
用
- - - - - 889,468.11 889,468.11
应付利 息 - - - - - 44,333.34 44,333.34
其他负 债 - - - - - 229,537.37 229,537.37
负债总 计 140,000,000.0
0
- - - - 76,837,942.36 216,837,942.3
6
利率敏 感度
缺口
44,609,667.77 10,079,000.00 216,751,703.7
6
823,535,677.2
4
452,106,739.7
0
103,867,754.4
6
1,650,950,542
.93
上年度 末
2014 年12 月
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页 共 48 页
31 日
资产
银行存 款 26,477,753.48 - - - - - 26,477,753.48
结算备 付金 6,487,159.42 - - - - - 6,487,159.42
存出保 证金 365,081.68 - - - - - 365,081.68
交易性 金融
资产
65,109,000.00 30,425,000.00 89,867,000.00 751,010,577.6
4
239,230,629.5
0
143,086,794.0
0
1,318,729,001
.14
应收证 券清
算款
- - - - - 4,911,681.22 4,911,681.22
应收利 息 - - - - - 22,086,990.51 22,086,990.51
应收申 购款 - - - - - 19,532,289.53 19,532,289.53
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 98,438,994.58 30,425,000.00 89,867,000.00 751,010,577.6
4
239,230,629.5
0
189,617,755.2
6
1,398,589,956
.98
负债
卖出回 购金
融资产 款
417,999,917.9
0
275,999.00 - - - - 418,275,916.9
0
应付证 券清
算款
- - - - - 2,578,445.80 2,578,445.80
应付赎 回款 - - - - - 16,082,422.75 16,082,422.75
应付管 理人
报酬
- - - - - 576,707.55 576,707.55
应付托 管费 - - - - - 164,773.59 164,773.59
应付销 售服
务费
- - - - - 123,139.86 123,139.86
应付交 易费
用
- - - - - 432,240.11 432,240.11
应付利 息 - - - - - 202,278.47 202,278.47
其他负债 - - - - - 68,159.68 68,159.68
负债总 计 417,999,917.9
0
275,999.00 - - - 20,228,167.81 438,504,084.7
1
利 率 敏 感 度
缺口
-319,560,923.
32
30,149,001.00 89,867,000.00 751,010,577.6
4
239,230,629.5
0
169,389,587.4
5
960,085,872.2
7
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 重新定价日 或到期日
孰早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变；
此项影 响并 未考 虑管 理层 为降低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页 共 48 页
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
利率增 加 25 基 准点 -10,408,425.85 -3,703,341.64
利率减 少 25 基 准点 10,554,626.02 3,739,146.24
6.4.13.4.2 外 汇风 险
无。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 128,673,629.76 7.79 143,086,794.00 14.90
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,502,473,120.70 91.01 1,175,642,207.14 122.45
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其 他 - - - -
合计 1,631,146,750.46 98.80 1,318,729,001.14 137.36
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于2015 年6 月30 日和 2014 年 12 月31 日， 本 基金 主要投 资于 债券 ， 因 此除 市场利 率以 外的
市场价 格因 素的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响。 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页 共 48 页
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末 基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 128,673,629.76 6.89
其中： 股票 128,673,629.76 6.89
2 固定收 益投 资 1,502,473,120.70 80.44
其中： 债券 1,502,473,120.70 80.44
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 183,656,470.84 9.83
7 其他各 项资 产 52,985,263.99 2.84
8 合计 1,867,788,485.29 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 77,953,204.36 4.72
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 9,421,410.00 0.57
F
批发和 零售 业 5,528,000.00 0.33
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 11,970.00 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - - 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页 共 48 页
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
9,463,500.00 0.57
J
金融业 10,168,545.40 0.62
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 9,758,000.00 0.59
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 6,369,000.00 0.39
合计 128,673,629.76 7.79
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002651 利君股 份 894,021 38,621,707.20 2.34
2 000923 河北宣 工 500,000 12,950,000.00 0.78
3 600816 安信信 托 199,970 9,962,505.40 0.60
4 300070 碧水源 200,000 9,758,000.00 0.59
5 300059 东方财 富 150,000 9,463,500.00 0.57
6 600820 隧道股 份 700,000 9,408,000.00 0.57
7 002532 新界泵 业 400,000 7,860,000.00 0.48
8 002318 久立特 材 150,000 7,857,000.00 0.48
9 600149 廊坊发 展 300,000 6,369,000.00 0.39
10 600694 大商股 份 100,000 5,528,000.00 0.33
11 002674 兴业科 技 299,912 5,452,400.16 0.33
12 002192 *ST 路翔 123,900 3,804,969.00 0.23
13 000018 中冠A 42,441 1,400,553.00 0.08
14 601211 国泰君 安 6,000 206,040.00 0.01
15 002775 文科园 林 500 13,410.00 0.00
16 603223 恒通股 份 1,000 11,970.00 0.00
17 300481 濮阳惠 成 500 6,575.00 0.00
工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页 共 48 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 52,616,071.29 5.48
2 002651 利君股 份 48,369,556.46 5.04
3 601000 唐山港 40,005,323.16 4.17
4 000001 平安银 行 35,623,430.59 3.71
5 000002 万
科Ａ 32,855,240.15 3.42
6 600643 爱建股 份 28,768,238.36 3.00
7 600149 廊坊发 展 27,520,045.45 2.87
8 600208 新湖中 宝 24,738,173.40 2.58
9 000018 中冠A 23,238,861.96 2.42
10 002318 久立特 材 21,861,822.79 2.28
11 600219 南山铝 业 20,894,726.95 2.18
12 300352 北信源 19,709,073.43 2.05
13 000915 山大华 特 18,812,294.92 1.96
14 600820 隧道股 份 18,048,801.00 1.88
15 300059 东方财 富 16,673,049.25 1.74
16 300231 银信科 技 15,068,316.53 1.57
17 300033 同花顺 15,055,261.00 1.57
18 000923 河北宣 工 14,595,007.63 1.52
19 002701 奥瑞金 14,465,750.96 1.51
20 600067 冠城大 通 14,207,738.86 1.48
注：1、 买入 包括 基金 二 级市场 上主 动的 买入 、 新 股、 配 股、 债 转股、 换股 及行权 等获 得的 股票 ；
2、买 入金 额按 买入 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 119,483,727.57 12.45
2 601000 唐山港 40,500,844.40 4.22
3 000001 平安银 行 39,946,813.33 4.16
4 600643 爱建股 份 37,243,298.53 3.88 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页 共 48 页
5 002315 焦点科 技 33,945,266.71 3.54
6 601988 中国银 行 31,650,000.00 3.30
7 000712 锦龙股 份 31,639,900.14 3.30
8 000002 万
科Ａ 31,249,744.11 3.25
9 000915 山大华 特 27,734,965.24 2.89
10 600149 廊坊发 展 25,881,456.99 2.70
11 600208 新湖中 宝 24,042,945.70 2.50
12 000018 中冠 A 22,531,671.81 2.35
13 300231 银信科 技 21,373,401.99 2.23
14 600219 南山铝业 19,721,267.78 2.05
15 600067 冠城大 通 16,976,900.72 1.77
16 002318 久立特 材 16,265,668.80 1.69
17 601199 江南水 务 16,251,240.40 1.69
18 002701 奥瑞金 15,831,655.90 1.65
19 600015 华夏银 行 15,258,971.95 1.59
20 300352 北信源 14,147,793.65 1.47
注： 1 、 卖出 主要 指二 级 市场上 主动 的卖 出、 换 股、 要约收 购、 发 行人 回购 及 行权等 减少 的股 票；
2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,007,316,136.48
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,097,752,875.61
注： 买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额 （成 交单 价乘 以成 交数 量） 填 列， 不 考虑 相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 88,804,000.00 5.38
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 322,993,000.00 19.56
其中： 政策 性金 融债 322,993,000.00 19.56
4 企业债 券 652,823,771.00 39.54
5 企业短 期融 资券 130,993,000.00 7.93
6 中期票 据 305,176,000.00 18.48
7 可转债 1,683,349.70 0.10
8 其他 - -
9 合计 1,502,473,120.70 91.01 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页 共 48 页
注：由 于 四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140229 14 国开 29 1,200,000 120,180,000.00 7.28
2 020076 15 贴债 02 800,000 78,720,000.00 4.77
3 122849 11 新 余债 500,000 51,410,000.00 3.11
4 101552001 15 中铝MTN001 500,000 50,710,000.00 3.07
5 150201 15 国开 01 500,000 50,300,000.00 3.05
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 于报 告期 内没 有投 资国债 期货 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 于报 告期 内没 有投 资国债 期货 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页 共 48 页
1 存出保 证金 953,196.93
2 应收证 券清 算款 12,234,240.82
3 应收股 利 -
4 应收利 息 36,251,739.34
5 应收申 购款 3,546,086.90
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 52,985,263.99
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
工银
添福
债券A
5,273 145,131.93 507,873,072.82 66.36% 257,407,571.51 33.64%
工银
添福
债券B
2,323 117,160.23 184,351,109.50 67.74% 87,812,098.63 32.26%
合计 7,596 136,577.65 692,224,182.32 66.72% 345,219,670.14 33.28%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员 工银添 福 189,876.19 0.0248% 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 43 页 共 48 页
持有本 基金 债券 A
工银添 福
债券 B
932,186.71 0.3425%
合计
1,122,062.90 0.1082%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
工银添 福债 券A 0~10
工银添 福债 券B 50~100
合计 50~100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
工银添 福债 券A
0~10
工银添 福债 券B 50~100
合计 50~100
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 工银添 福债 券A 工银添 福债 券 B
基金合 同生 效日 （2013 年 10 月 31 日 ）基 金
份额总 额
398,620,080.44 362,118,164.39
本报告 期期 初基 金份 额总 额 436,377,459.09 228,509,028.24
本报告 期基 金总 申购 份额 1,243,001,461.14 379,118,061.28
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 914,098,275.90 335,463,881.39
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 765,280,644.33 272,163,208.13
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 持 有人 大会 。
工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 44 页 共 48 页
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 ：
毕万英 先生 于 2015 年 4 月 26 日离 任工 银瑞 信基 金管理 有限 公司 副总 经理 ，我公 司 于 2015
年 4 月 28 日 对外 披露 ；库 三七先 生于 2015 年 5 月 29 日离 任工 银瑞 信基 金管 理有限 公司 副总 经
理，我 公司 于2015 年6 月2 日 对外 披露 。
2 、基 金托 管人 托管 部门 ：
本报告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼 事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
无。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金的 审计 机 构为 安永华 明 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ，该 审计 机构 自基 金 合同 生效
日起向 本基 金提 供审 计服 务，无 改聘 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 管理 人、 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 未受 到任 何稽查 或 处 罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏源 2 2,066,110,287.95
100.00% 1,855,060.21 100.00% -
注：1. 券商 的选 择标 准和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 45 页 共 48 页
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 ： 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信 息 咨询服务 ； 有很强的分析 能力，能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求， 提供 专门 研究报 告； 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2 ） 选择 程 序
a)确定 券商 数量 ： 根据 以 上标准 对不 同券 商进 行考 察、 选择 和确 定 。 投 资研 究部门 （ 权益 投资 部，
固定收益部， 专户投资 部 ，研究部和中 央交易室 ） 根据公司基金 规模和服 务 需求等因素 确定对合
作券商的数量 ，每年根 据 公司经营规模 变化及券 商 评估结果决定 是否需要 新 增或调整合 作券商，
选定的 名单 需经 主管 投资 副总和 总经 理 审 批同 意。
b)签订委托协 议：与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议，明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、佣金率 、双方的 权 利义务等，经 签章有效 。 委托代理协议 一式五份 ， 协议双方及 证券主管
机关各 留存 一份 ，工 银瑞 信法律 合规 部 留 存备 案， 并报相 关证 券主 管机 关留 存报备 。
2.券商 的评 估， 保留 和更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天 内 ，投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况， 进行 评估 。
（2 ） 对 于符 合标 准的 券商 ， 工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ， 不与 其续 约， 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 ， 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ，
租用其 交易 席位 。
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其
交易席 位。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申万 宏源 795,139,565.76
100.00% 7,188,444,000.00
100.00% - -
工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 46 页 共 48 页
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于增 加北 京唐 鼎耀 华投 资
咨询有 限公 司为 旗下 基金 销
售机构 并实 行费 率优 惠的 公
告
三大报 、公 司网 站 2015 年 1 月 26 日
2 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于增 加中 国国 际金 融有 限
公司为 旗下 部分 基金 代销 机
构的公 告
三大报 、公 司网 站 2015 年 2 月 6 日
3 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 与杭 州
数米基 金销 售有 限公 司申 购
费率优 惠活 动的 公告
三大报 、公 司网 站 2015 年 3 月 6 日
4 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金在 中国 工商 银
行股份 有限 公司 开通 基金 定
投业务 的公 告
三大报 、公 司网 站 2015 年 3 月 12 日
5 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于公 司董 事、 监事 、 高 级管
理人员 以及 其他 从业 人员 在
子公司 兼职 情况 变更 的公 告
三大报 、公 司网 站 2015 年 3 月 14 日
6 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于增 加北 京增 财基 金销 售
有限公 司为 旗下 基金 销售 机
构并实 行费 率优 惠的 公告
三大报 、公 司网 站 2015 年 3 月 16 日
7 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于增 加海 银基 金销 售有 限
公司为 旗下 基金 销售 机构 并
实行费 率优 惠的 公告
三大报 、公 司网 站 2015 年 3 月 16 日
8 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于基 金直 销电 子自 助交 易
业务开 通中 国银 行和 交通 银
行支付 方式 及部 分费 率优 惠
的公告
三大报 、公 司网 站 2015 年 3 月 27 日
9 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金调 整交 易所 固
定收益 品种 估值 方法 的公 告
三大报 、公 司网 站 2015 年 3 月 27 日
10 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于增 加上 海大 智慧 财富 管
理有限 公司 为旗 下基 金销 售
机构并 实行 费率 优惠 的公 告
三大报 、公 司网 站 2015 年 4 月 20 日
11 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 三大报 、公 司网 站 2015 年 4 月 24 日 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 47 页 共 48 页
关于旗 下基 金参 与深 圳众 禄
基金销 售有 限公 司认/申购费
率优惠 活动 的公 告
12 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于副 总经 理变 更的 公告
三大报 、公 司网 站 2015 年 4 月 28 日
13 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于公 司董 事、 监事 、 高 级管
理人员 以及 其他 从业 人员 在
子公司 兼职 情况 变更 的公 告
三大报 、公 司网 站 2015 年 5 月 12 日
14 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加一 路
财富 （北 京） 信息 科技 有 限公
司网上 费率 优惠 活动 的公 告
三大报 、公 司网 站 2015 年 5 月 28 日
15 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于 副 总经 理变 更的 公告
三大报 、公 司网 站 2015 年 6 月 2 日
16 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于增 加上 海汇 付金 融服 务
有限公 司为 旗下 基金 销售 机
构并实 行费 率优 惠的 公告
三大报 、公 司网 站 2015 年 6 月 30 日
注：三 大报 包括 中国 证券 报、上 海证 券报 、证 券时 报。
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 工银 瑞 信添福 债券 型证 券投 资基 金募集 的文 件
2 、 《工 银瑞 信添 福债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《工 银瑞 信添 福债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》
4 、 《工 银瑞 信添 福债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 48 页 共 48 页
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的住所
12.3 查 阅方 式
投资者 可于 营业 时间 查阅 ，或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
