上 证 中 央 企业50 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投
资基金 2015 年 半 年 度报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一五年八 月二十八日
上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 2 页 共 44 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 21 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 3 页 共 44 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内 管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 37
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 4 页 共 44 页
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 43
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 5 页 共 44 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 上证中 央企 业 50 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金
基金简 称 工银上 证央 企 ETF
场内简 称 央企 ETF
基金主 代码 510060
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 8 月 26 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 229,959,219.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2009 年 10 月 27 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最
小化， 实现 与标 的指 数表 现相一 致的 长期 投资 收益 。
投资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 策略， 跟踪 标的 指数 的表 现，
即 按 照标 的指 数的 成份 股票 的 构成 及其 权重 构建 基金
股 票 投资 组合 ，并 根据 标的 指 数成 份股 票及 其权 重的
变 动 进行 相应 调整 。在 正常 情 况下 ，本 基金 对标 的指
数 的 跟踪 目标 是： 力争 使得 基 金日 收益 率与 业绩 比较
基准日 收益 率偏 离度 的年 度平均 值不 超过0.2% ，偏 离
度年化 标准 差不 超 过 2% 。
业绩比 较基 准 上证中 央企 业 50 指 数收 益 率
风险收 益特 征 本 基 金属 股票 型基 金， 风险 与 收益 高于 混合 基金 、债
券 基 金与 货币 市场 基金 。本 基 金为 指数 型基 金， 主要
采用完 全复 制策 略， 跟踪 上证中 央企 业 50 指 数， 是 股
票 基 金中 风险 中等 、收 益与 市 场平 均水 平大 致相 近的
产品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 张燕
联系电 话 400-811-9999 0755-83199084
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-811-9999 95555 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 6 页 共 44 页
传真 010-66583158 0755-83195201
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 丙17 号北
京银行 大厦
深圳市 深南 大道7088 号招 商银
行大厦
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛
大厦A 座 6-9 层
深圳市 深南 大道7088 号招 商银
行大厦
邮政编 码 100033 518040
法定代 表人 郭特华 李建红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 169,092,390.04
本期利 润 130,701,555.17
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3357
本期加 权平 均净 值利 润率 16.63%
本期基 金份 额净 值增 长率 19.70%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 117,298,742.33
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5101
期末基 金资 产净 值 500,765,940.88
期末基 金份 额净 值 2.1776
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 39.29%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 7 页 共 44 页
2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
3、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2009 年8 月26 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.94% 3.47% -6.93% 3.57% 0.99% -0.10%
过去三 个月 11.31% 2.68% 10.43% 2.75% 0.88% -0.07%
过去六 个月 19.70% 2.44% 19.44% 2.49% 0.26% -0.05%
过去一 年 126.41% 2.05% 120.87% 2.08% 5.54% -0.03%
过去三 年 99.98% 1.54% 86.72% 1.56% 13.26% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
39.29% 1.44% 29.12% 1.49% 10.17% -0.05%
注：1 、本 基金 的业 绩比 较 基准为 ：上 证中 央企 业 50 指数；
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2009 年8 月26 日。 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 8 页 共 44 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2009 年8 月26 日 生效 。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期不 超 过3 个 月 。 截至报 告期 末 ， 本 基金 的 各项投 资比 例符 合基
金合同的规定：本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的
90% 。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ，是 我国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司， 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ，注 册地在 北京 。公 司 目上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 9 页 共 44 页
前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务资 格、全 国社 保基 金境 内投 资管理 人资 格。
截至2015 年6 月30 日， 公 司旗下 管 理66 只公募 基金 —— 工 银瑞 信核 心价 值股 票型证 券投 资
基金、工银瑞 信货币市 场 基金、工银瑞 信精选平 衡 混合型证券投 资基金、 工 银瑞信稳健 成长股票
型证券投资基 金、工银 瑞 信增 强收益债 券型证券 投 资基金、工银 瑞信红利 股 票型证券投 资基金、
工银瑞信中国 机会全球 配 置股票证券投 资基金、 工 银瑞信信用添 利债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信大盘 蓝筹 股票 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 上 证 中央企 业 50 交 易型
开放式指数证 券投资基 金 、工银瑞信中 小盘成长 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信全球精 选股票型
证券投资基金 、工银瑞 信 双利债券型证 券投资基 金 、深证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
工银瑞 信深 证红 利 ETF 联 接基金 、工 银瑞 信四 季收 益债券 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信消 费服 务 行
业股票型证券 投资基金 、 工银 瑞信添颐 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信主 题 策略股票型 证券投资
基金、 工银 瑞信 保本 混合 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信睿智 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金、 工 银
瑞信基本面量 化策略股 票 型证券投资基 金、工银 瑞 信纯债定期开 放债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信 7 天 理财 债券 型证 券投 资基金 、工 银瑞 信睿 智深 证 100 指数 分级 证券 投资 基金、 工银 瑞信 14
天理财 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 工银 瑞信 信用 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信60 天理 财
债券型 证券 投资 基金 、工 银瑞信 保 本 2 号 混合 型发 起式证 券投 资基 金、 工银 瑞信增 利分 级债 券 型
证券投资基金 、工银瑞 信 产业 债债券型 证券投资 基 金、工银瑞信 信用纯债 一 年定期开放 债券型证
券投资基金、 工银瑞信 信 用纯债两年定 期开放债 券 型证券投资基 金、工银 瑞 信标普全球 自然资源
指数证 券投 资基 金、 工银 瑞信保 本 3 号混 合型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 月月 薪定期 支付 债券 型 证
券投资基金、 工银瑞信 金 融地产行业股 票型证券 投 资基金、工银 瑞信双债 增 强债券型证 券投资基
金、工银瑞信 添福债券 型 证券投资基金 、工银瑞 信 信息产业股票 型证券投 资 基金、工银 瑞信薪金
货币市场基金 、工银瑞 信 纯债债券型证 券投资基 金 、工银瑞信绝 对收益策 略 混合型发起 式证券投
资基金、工银 瑞信目标 收 益一年定期 开 放债 券型 投 资基金、工银 瑞信新财 富 灵活配置混 合型证券
投资基金、工 银瑞信现 金 快线货币市场 基金、工 银 瑞信添益快线 货币市场 基 金、工银瑞 信高端制
造行业股票型 证券投资 基 金、工银瑞信 研究精选 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信医疗保 健行业股
票型证券投资 基金、工 银 瑞信创新动力 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信国 企 改革主题股 票型证券
投资基金、工 银瑞信战 略 转型主题股票 型证券投 资 基金、工银瑞 信新金融 股 票型证券投 资基金、
工银瑞信美丽 城镇主题 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信总回报灵 活配置混 合 型证券投资 基金、工
银瑞信新材料 新能源行 业 股票型证券投 资基金、 工 银 瑞信养老产 业股票型 证 券投资基金 、工银瑞
信丰盈回报灵 活配置混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信中证传媒指 数分级证 券 投资基金、 工银瑞信上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 10 页 共 44 页
农业产业股票 型证券投 资 基金、工银瑞 信生态环 境 行业股票型证 券投资基 金 、工银瑞信 互联网加
股票型 证券 投资 基金 、工 银瑞信 财富 快线 货币 市场 基金、 工银 瑞信 聚 焦 30 股 票型证 券投 资基 金，
证券投 资基 金管 理规 模 逾3500 亿元 人民 币。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
赵栩
本 基 金 的
基金经 理
2011 年10 月
18 日
- 7
2008 年加
入 工 银 瑞
信 ， 曾 任
风 险 管 理
部 金 融 工
程分析
师，2011
年 10 月
18 日 至今
担 任 工 银
上 证 央 企
ETF 基金
基金经
理；2012
年 10 月 9
日 至 今 担
任 工 银 深
证红利
ETF 基金
基金经
理；2012
年 10 月 9
日 至 今 担
任 工 银 深
证红利
ETF 联接
基 金 基 金
经理，
2013 年 5
月28 日至
今 担 任 工
银 标 普 全
球 自 然 指
数 基 金 基
金经理 。
注： 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 11 页 共 44 页
1、任 职日 期说 明： 赵栩 的 任职日 期为 公司 执委 会决 议正式 生效 日期 。
2、 证券 从业 年限 的计 算标 准： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的
相关规 定等 。
3、本 基金 无基 金经 理助 理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中 的公平 交易 模块 进行 操作 ， 实现了 公平 交易 ；
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 4 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ， 本基 金跟 踪 标的指 数的 日均 偏离 度 为0.05% ， 偏 离度 年化 标准 差 为 1.25% 。 本 基
金跟踪 误差 产生 的主 要来 源是： 1） 标 的指 数成 份股 中法律 法规 禁止 本基 金投 资的股 票的 影响 ； 2 ）
申购赎 回的 影响 ；3 ）成 份 股票的 停牌 ；4 ）指 数中 成 份股票 的调 整； 等。 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 12 页 共 44 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期本 基金 净值 增长 率为 19.70% ， 业绩 比较 基 准增长 率 为19.44% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金为指数 型基金， 基 金管理人将继 续按照基 金 合同的要求， 坚持指数 化 投资策略，通 过
运用定 量分析 等技术， 分 析和应对导致 基金跟踪 误 差的因素，继 续努力将 基 金的跟踪误 差控制在
较低水 平。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
（1 ） 参 与估 值小 组成 员为4 人 ， 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人、法 律合 规部 负责 人， 组长由 运作 部负 责人 担任 。
（2） 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 ， 如 需更 换， 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.6.1.2 专业 胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经 理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情 况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 ，符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年 8 月 8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。
上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 13 页 共 44 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声 明，在本报 告 期内，基金托 管人 —— 招 商银行股份有 限公司不存 在任何损害基 金
份额持有人利 益的行为 ， 严格遵守了《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他有关法 律法规、
基金合 同， 完全 尽职 尽责 地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告 、 利 润分 配 、 投 资组 合报 告 等内容 真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 上证 中央 企 业50 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 10,952,440.11 17,023,518.81
结算备 付金
2,327,233.47 68,140.00
存出保 证金
114,555.63 6,514.82
交易性 金融 资产 6.4.7.2 484,876,089.18 774,667,696.08
其中： 股票 投资
484,876,089.18 774,667,696.08
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投
资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 14 页 共 44 页
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
3,769,308.29 3,463,076.61
应收利 息 6.4.7.5 4,120.52 4,407.65
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - 150,685.24
资产总 计
502,043,747.20 795,384,039.21
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
240,615.56 252,249.48
应付托 管费
48,123.11 50,449.90
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 486,266.51 79,795.79
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 502,801.14 91,268.80
负债合 计
1,277,806.32 473,763.97
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 359,515,953.65 683,137,693.02
未分配 利润 6.4.7.10 141,249,987.23 111,772,582.22
所有者 权益 合计
500,765,940.88 794,910,275.24
负债和 所有 者权 益总 计
502,043,747.20 795,384,039.21
注：1 、 报 告截 止日2015 年06 月30 日， 基金 份额 净值 2.1776 元 ， 基 金份 额 总额 229,959,219.00
份；股 票投 资项 含可 退替 代款估 值增 值。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2009 年08 月 26 日。
6.2 利 润表
会计主 体： 上证 中央 企 业50 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月 1 日至
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 15 页 共 44 页
2015 年 6 月30 日 年6 月 30 日
一、收入
134,013,578.97 -22,368,727.76
1.利息 收入
60,622.26 9,751.92
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 60,622.26 9,751.92
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
168,221,986.33 -26,100,185.41
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 163,875,003.72 -30,171,673.85
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 4,346,982.61 4,071,488.44
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -38,390,834.87 3,722,192.79
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 4,121,805.25 -487.06
减：二、费用
3,312,023.80 1,715,036.98
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,938,447.57 1,160,419.89
2．托 管费 6.4.10.2.2 387,689.55 232,084.01
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 766,420.65 103,931.15
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 219,466.03 218,601.93
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
130,701,555.17 -24,083,764.74
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
130,701,555.17 -24,083,764.74
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2009 年08 月 26 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 上证 中央 企 业50 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 16 页 共 44 页
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
683,137,693.02 111,772,582.22 794,910,275.24
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 130,701,555.17 130,701,555.17
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-323,621,739.37 -101,224,150.16 -424,845,889.53
其中：1. 基 金申 购款 8,281,277,067.80 3,252,619,661.56 11,533,896,729.36
2. 基金 赎回 款 -8,604,898,807.17 -3,353,843,811.72 -11,958,742,618.89
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
359,515,953.65 141,249,987.23 500,765,940.88
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
791,011,605.90 -280,633,399.42 510,378,206.48
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -24,083,764.74 -24,083,764.74
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-46,901,701.31 18,395,353.91 -28,506,347.40
其中：1. 基 金申 购款 85,986,452.46 -33,985,095.02 52,001,357.44
2. 基金 赎回 款 -132,888,153.77 52,380,448.93 -80,507,704.84
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
744,109,904.59 -286,321,810.25 457,788,094.34 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 17 页 共 44 页
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2009 年08 月 26 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
_____ 郭特 华______
____ 朱辉 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
上证中 央企 业 50 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金 （ 以下简 称 “本 基金” ） ， 系 经中国 证券 监督
管理委员会（ 以下简称“ 中国证监会 ” ） 证监基金字[2009]577 号 文《关于 同 意上证中央企 业 50
交易型开放式 指数证券 投 资基金募集的 批复》核 准 ，由基金管理 人工银瑞 信 基金管理有 限公司向
社会公 开募 集， 基金 合同 于 2009 年8 月26 日 生效 ， 首次 设立 募集 规模 为4,533,767,374.00 份基
金份额。本基 金为交易 型 开放式，存续 期限不定 。 本基金的基金 管理人为 工 银瑞信基金 管理有限
公司， 注册 登记 机构 为中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 基金 托管 人为 招商 银行股 份有 限公 司。
本基金 股票 资产 跟踪 的标 的指数 为上 证中 央企 业 50 指数。 本基 金主 要投 资于 标 的指数 成份 股
票、备选成份 股票、一 级 市场新发股票 、债券、 权 证以及中国证 监会允许 基 金投资的其 他金融工
具。其中，基 金投资于 标 的指数成份股 票及备选 成 份股票的比例 不低于基 金 资产净值的 90%，但
因法律 法规 的规 定而 受限 制的情 形除 外。 本基 金的 业绩比 较基 准为 ：上 证中 央企 业 50 指数 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号《 半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计 报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2015 年上 半年 度 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 18 页 共 44 页
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。 会计 估计 变更 请详 见 6.4.5.2 的说
明。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发(2014)24 号 关于发 布 《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值
核算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 通知 的规 定， 本 报告 期本 基金 对
于在证券交 易所上市 或挂 牌转让的固 定收益品 种( 可 转换债券、 资产支持 证券 和私募债券 除外)改
为采用 第三 方估 值机 构提 供的估 值数 据进 行估 值。 具体参 见我 司 于 2015 年 3 月 27 日 发布 的《 工
银瑞信 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金调 整 交 易所 固定收 益品 种估 值方 法的 公告》 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财 政部、 国 家税务 总局 研究 决定， 自 2008 年4 月24 日起， 调整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定， 股权 分置 改革过 程 中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让 ，
暂免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 19 页 共 44 页
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业 所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄利息收入 ，由上市
公司、 由上 市公 司、 发行 债 券的企 业和 银行 在向 基金 支付 上 述收 入时 代扣 代 缴20% 的 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 10,952,440.11
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 10,952,440.11
注：本 基金 本报 告期 未投 资于定 期存 款。 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 20 页 共 44 页
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 486,806,068.67 484,876,089.18 -1,929,979.49
贵金属投资- 金
交所黄 金合 约
- - -
债券
交易所
市场
- - -
银行间
市场
- - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 486,806,068.67 484,876,089.18 -1,929,979.49
注：股 票投 资项 含可 退替 代款估 值增 值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 有买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,021.62
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,047.30
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 21 页 共 44 页
其他 51.60
合计 4,120.52
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 486,266.51
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 486,266.51
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提信 息披 露费 148,765.71
预提上 市费 29,752.78
预提审 计费 39,671.58
可退替 代款 223,254.59
应付替 代款 61,356.48
合计 502,801.14
注： 1、 可退 替代 款是 指投 资者采 用可 以用 现金 替代 方式申 购本 基金 时 ， 在 基金 补足被 替代 股 票 （ 或
采取强 制退 款） 之前 ，该 股票的 实际 替代 金额 与申 购日估 值的 差额 ；
2、 应 付替 代款 是指 投资 者 采用可 以用 现金 替代 方式 申购本 基金 时 ， 在 基金 补 足被替 代股 票 （或 采
取强制退款） 之后，以 该 股票的替代金 额与买入 成 本的差额确定 应退还给 投 资者或应由 投资者补
缴的现 金替 代款 。
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 22 页 共 44 页
上年度 末 436,959,219.00 683,137,693.02
本期申 购 5,297,000,000.00 8,281,277,067.80
本期赎 回( 以"-" 号填列) -5,504,000,000.00 -8,604,898,807.17
本期末 229,959,219.00 359,515,953.65
注： “ 本期 申购 ”中 包含 红 利再投 、转 换入 份额 及金 额， “ 本期 赎回 ”中 包含 转 出份额 及金 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 47,744,875.27 64,027,706.95 111,772,582.22
本期利 润 169,092,390.04 -38,390,834.87 130,701,555.17
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-99,538,522.98 -1,685,627.18 -101,224,150.16
其中： 基金 申购 款 2,421,921,141.57 830,698,519.99 3,252,619,661.56
基金赎 回款 -2,521,459,664.55 -832,384,147.17 -3,353,843,811.72
本期已 分配 利润 - - -
本期末 117,298,742.33 23,951,244.90 141,249,987.23
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 49,224.90
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 10,957.61
其他 439.75
合计 60,622.26
注： “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 6,245,299.61
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 157,629,704.11
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 163,875,003.72
上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 23 页 共 44 页
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 260,091,988.93
减：卖 出股 票成 本总 额 253,846,689.32
买卖股 票差 价收 入 6,245,299.61
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 11,958,742,618.89
减： 现 金支 付赎 回款 总额 820,823,209.89
减： 赎 回股 票成 本总 额 10,980,289,704.89
赎回差 价收 入 157,629,704.11
6.4.7.12.4 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 间无 申购 差价收 入。
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 间无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 间无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 间无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无买 卖权 证差价 收入 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 无其 他衍 生工具 投资 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 24 页 共 44 页
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,346,982.61
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 4,346,982.61
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -38,389,629.23
—— 股 票投 资 -38,389,629.23
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -1,205.64
合计 -38,390,834.87
注： “ 其他 ”为 可退 替代 款公允 价值 变动 损益 。
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 4,121,805.25
合计 4,121,805.25
注：替代损益 指 投资者 采 用可以现金替 代方式申 购 本基金时，补 入被替代 股 票的实际买 入成本与
申购日 估值 的差 额或 强制 退款的 被替 代股 票在 强制 退款计 算日 与申 购日 估值 的差额 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 766,420.65
银行间 市场 交易 费用
-
合计
766,420.65
上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 25 页 共 44 页
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,765.71
上市年 费 29,752.78
银行费 用 1,275.96
合计 219,466.03
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 重大 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或者 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
注：1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 26 页 共 44 页
月 30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,938,447.57 1,160,419.89
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：1 、基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.50% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、基 金管 理费 每日 计提 ， 按月支 付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
387,689.55 232,084.01
注：1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.10% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、基 金托 管费 每日 计提 ， 按月支 付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基 金本报告 期内与 上年度可比期 间均未与 关 联方进行银行 间同业市 场 的债券(含回 购)交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内与 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末与上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 27 页 共 44 页
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行股份有限
公司
10,952,440.11 49,224.90 4,796,556.05 9,286.51
注：1 、本 半年 度 末 余额 仅 为活期 存款 ，利 息收 入仅 为活期 存款 利息 收入 。
2、上 年度 可比 期末 余额 仅 为活期 存款 ，利 息收 入仅 为活期 存款 利息 收入 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期和 上年 度可比 期间 内均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期末 持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600886
国投
电力
2015
年 6 月
24 日
重大
事项
14.87 - - 446,229 6,015,787.95 6,635,425.23 -
600879
航天
电子
2015
年 5 月
15 日
重大
事项
24.50 - - 233,120 5,354,422.88 5,711,440.00 -
600900
长江
电力
2015
年 6 月
15 日
重大
事项
14.35 - - 727,946 10,138,924.80 10,446,025.10
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末在 银行 间市场 未持 有债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 28 页 共 44 页
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末在 交易 所市场 未持 有债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制 定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 下属的公 司 治理与风险控 制委员会 、 督察长、公司 风
险管理 委员 会、 法律 合规 部、风 险管 理部 以及 各个 业务部 门组 成。
公司实行全面 、系统的 风 险管理，风险 管理覆盖 公 司所有战略环 节、业务 环 节和操作环节 。
同时制定了系 统化的风 险 管理程序，对 风险管理 的 整个流程进行 评估和改 进 。公司构建 了分工明
确、相互协作 、彼此牵 制 的风险管理组 织结构， 形 成了由四大防 线共同筑 成 的风险管理 体系：第
一道防线由各 个业务部 门 构成，各业务 部门总监 作 为风险责任人 ，负责制 订 本部门的作 业流程以
及风险控制措 施；第二 道 监控防线由公 司专属风 险 管理部门法律 合规部和 风 险管理部构 成，法律
合规部负责对 公司业务 的 法律合规风险 进行监控 管 理，风险管理 部负责对 公 司投资管理 风险和运
作风险进行监 控管理； 第 三道防线是由 公司经营 管 理层和风险管 理委员会 构 成，公司管 理层通过
执行委员会 下的风险 管理 委员会对风 险状况进 行全 面监督并及 时制定相 应的 对策和实施 监控措施 ；
在上述这三道 风险监控 防 线中，公司督 察长和监 察 稽核人员对风 险控制措 施 和合规风险 情况进行
全面检查、 监 督，并视 所 发生问题情节 轻重及时 反 馈给各部门经 理、公司 总 经理、公司 治理与风
险控制委员会 、董事会 、 监管机构。督 察长独立 于 公司其他业务 部门和公 司 管理层，对 内部控制
制度的执行情 况实行严 格 检查和及时反 馈，并独 立 报告；第四道 监控防线 由 董事会下属 的公司治
理与风险控制 委员会构 成 ，公司治理与 风险控制 委 员会通过督察 长和监察 稽 核人员的工 作，掌握
整体风 险状 况并 进行 决策 。 公司治 理与 风险 控制 委员 会负责 检查 公司 业务 的内 控制度 的实 施情 况，
监督公 司对 相关 法律 法规 和公司 制度 的执 行。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性 分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模 型， 日常 的量 化 报告， 确定 风险 损失 的限 度和相 应置 信程 度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检 查和 评估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将 风险 控制 在可承 受的 范围 内 。 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 29 页 共 44 页
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风 险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，但标的指数 成分股不 受 此限；本基金 与由本基 金 管理人管理的 其他基
金共同 持有 一家 公司 发行 的证券 ，不 超过 该证 券 的10%， 但标 的指 数成 分股 不 受此限 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
于2014 年12 月31 日和2015 年6 月30 日， 本基 金 未持有 按短 期信 用评 级的 债券投 资。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
于2014 年12 月31 日和2015 年6 月30 日， 本基 金 未持有 按长 期信 用评 级的 债券投 资。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此除小部 分
流通受限证券 外，其余 均 能及时变现。 此外，本 基 金 可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金
应对流动性需 求，其上 限 一般不超过基 金持有的 债 券资产的公允 价值。本 基 金于资产负 债表日所
持有的金融负 债的合约 约 定剩余到期日 均为一年 以 内且一般不计 息，因此 账 面余额一般 即为未折
现的合 约到 期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 30 页 共 44 页
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金持有的大 部分金融
资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量在很大 程 度上独立于 市场利率
变化。本基金 的生息资 产 主要为银行 存 款、结算 备 付金、存出保 证金及债 券 投资等。本 基金的基
金管理人定期 对本基金 面 临的利率敏感 性缺口进 行 监控，并通过 调整投资 组 合的久期等 方法对上
述利率 风险 进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 10,952,440.11 - - - - - 10,952,440.11
结算备 付金 2,327,233.47 - - - - - 2,327,233.47
存出保 证金 114,555.63 - - - - - 114,555.63
交易性 金融 资产 - - - - - 484,876,089.18 484,876,089.18
应收证 券清 算款 - - - - - 3,769,308.29 3,769,308.29
应收利 息 - - - - - 4,120.52 4,120.52
资产总 计 13,394,229.21 - - - - 488,649,517.99 502,043,747.20
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 240,615.56 240,615.56
应付托 管费 - - - - - 48,123.11 48,123.11
应付交 易费 用 - - - - - 486,266.51 486,266.51
其他负 债 - - - - - 502,801.14 502,801.14
负债总 计 - - - - - 1,277,806.32 1,277,806.32
利率敏 感度 缺口 13,394,229.21 - - - - 487,371,711.67 500,765,940.88
上年度 末
2014 年12 月31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 17,023,518.81 - - - - - 17,023,518.81
结算备 付金 68,140.00 - - - - - 68,140.00
存出保 证金 6,514.82 - - - - - 6,514.82
交易性 金融 资产 - - - - - 774,667,696.08 774,667,696.08
应收证 券清 算款 - - - - - 3,463,076.61 3,463,076.61
应收利 息 - - - - - 4,407.65 4,407.65
其他资 产 - - - - - 150,685.24 150,685.24
资产总 计 17,098,173.63 - - - - 778,285,865.58 795,384,039.21 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 31 页 共 44 页
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 252,249.48 252,249.48
应付托 管费 - - - - - 50,449.90 50,449.90
应付交 易费 用 - - - - - 79,795.79 79,795.79
其他负 债 - - - - - 91,268.80 91,268.80
负债总 计 - - - - - 473,763.97 473,763.97
利率敏 感度 缺口 17,098,173.63 - - - - 777,812,101.61 794,910,275.24
注：1 、 表中 所示 为本 基金 资产及 交易 形成 负债 的公 允价值 ， 并按 照合 约规 定 的重新 定价 日或 到期
日孰早 者进 行分 类；
2、股 票投 资项 含可 退替 代 款估值 增值 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金 为指 数型 证券 投资 基金， 于 2014 年12 月 31 日和 2015 年 6 月 30 日， 未持有 交易 性债
券投资 ，因 此市 场利 率的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
无。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 484,876,089.18 96.83 774,667,696.08 97.45
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 32 页 共 44 页
其他 - - - -
合计 484,876,089.18 96.83 774,667,696.08 97.45
注：1 、 本 基金 主要 投资 于 标的指 数成 份股 票、 备选 成份股 票、 一级 市场 新发 股票、 债券、 权证 以
及中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具。其 中 ，基金投资于 标的指数 成 份股票及备 选成份股
票的比 例不 低于 基金 资产 净值 的 90% ，但 因法 律法 规的规 定而 受限 制的 情形 除外。
2、股 票投 资项 包含 可退 替 代款估 值增 值。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系 数是 根据 组合 的净 值数据 和基 准指 数数 据回 归得出 ，反 映了 基金 和基 准 的
相关性 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准增 加 5% 24,568,651.94 39,395,753.24
业绩比 较基 准减 少 5% -24,568,651.94 -39,395,753.24
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 484,876,089.18 96.58
其中： 股票 484,876,089.18 96.58
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 33 页 共 44 页
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,279,673.58 2.65
7 其他各 项资 产 3,887,984.44 0.77
8 合计 502,043,747.20 100.00
注：1 、由 于四 舍五 入的 原 因金额 占基 金总 资产 的比 例分项 之和 与合 计可 能有 尾差；
2、股 票投 资项 含可 退替 代 款估值 增值 。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 34,798,985.84 6.95
C 制造业 89,433,193.48 17.86
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
35,435,975.56 7.08
E 建筑业 61,449,620.93 12.27
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 12,033,684.00 2.40
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
15,364,970.28 3.07
J 金融业 225,765,742.75 45.08
K 房地产 业 10,595,121.98 2.12
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 484,877,294.82 96.83
注：1 、合 计项 不含 可退 替 代款估 值增 值；
2、由 于四 舍五 入的 原因 公 允价值 占基 金资 产净 值的 比例分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
无。 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 34 页 共 44 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600036 招商银 行 2,377,263 44,502,363.36 8.89
2 600030 中信证 券 1,133,827 30,511,284.57 6.09
3 601328 交通银 行 3,389,315 27,927,955.60 5.58
4 601766 中国中 车 1,315,013 24,143,638.68 4.82
5 601988 中国银 行 4,164,692 20,365,343.88 4.07
6 601818 光大银 行 3,489,829 18,705,483.44 3.74
7 601668 中国建 筑 2,160,679 17,955,242.49 3.59
8 601989 中国重 工 1,160,406 17,174,008.80 3.43
9 601288 农业银 行 4,471,000 16,587,410.00 3.31
10 601601 中国太 保 453,086 13,674,135.48 2.73
11 601390 中国中 铁 984,726 13,480,898.94 2.69
12 601939 建设银 行 1,741,707 12,418,370.91 2.48
13 601006 大秦铁 路 857,100 12,033,684.00 2.40
14 600028 中国石 化 1,514,023 10,689,002.38 2.13
15 600048 保利地 产 927,769 10,595,121.98 2.12
16 600900 长江电 力 727,946 10,446,025.10 2.09
17 600795 国电电 力 1,415,422 9,865,491.34 1.97
18 600050 中国联 通 1,221,211 8,951,476.63 1.79
19 600999 招商证 券 334,546 8,852,087.16 1.77
20 600011 华能国 际 605,063 8,489,033.89 1.70
21 601857 中国石 油 699,827 7,929,039.91 1.58
22 601628 中国人 寿 239,794 7,510,348.08 1.50
23 600705 中航资 本 321,870 7,451,290.50 1.49
24 601336 新华保 险 120,053 7,330,436.18 1.46
25 601186 中国铁 建 443,422 6,930,685.86 1.38
26 601669 中国电 建 593,954 6,735,438.36 1.35
27 600886 国投电 力 446,229 6,635,425.23 1.33
28 600019 宝钢股 份 711,877 6,221,804.98 1.24
29 601088 中国神 华 285,090 5,944,126.50 1.19
30 601600 中国铝 业 632,609 5,902,241.97 1.18
31 600879 航天电 子 233,120 5,711,440.00 1.14
32 601788 光大证 券 196,200 5,287,590.00 1.06
33 600271 航天信 息 79,599 5,150,851.29 1.03 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 35 页 共 44 页
34 600583 海油工 程 308,678 5,142,575.48 1.03
35 600150 中国船 舶 99,133 5,105,349.50 1.02
36 601618 中国中 冶 702,300 5,077,629.00 1.01
37 600118 中国卫 星 85,359 4,862,048.64 0.97
38 600068 葛洲坝 398,200 4,654,958.00 0.93
39 601998 中信银 行 602,029 4,641,643.59 0.93
40 600406 国电南 瑞 209,986 4,344,610.34 0.87
41 600893 中航动 力 74,726 3,971,686.90 0.79
42 601800 中国交 建 219,900 3,861,444.00 0.77
43 600875 东方电 气 172,479 3,530,645.13 0.71
44 600435 北方导 航 63,500 2,880,995.00 0.58
45 601117 中国化 学 281,526 2,753,324.28 0.55
46 600489 中金黄 金 211,775 2,725,544.25 0.54
47 600372 中航电 子 75,909 2,651,501.37 0.53
48 601808 中海油 服 84,778 2,368,697.32 0.47
49 600316 洪都航 空 61,509 2,126,981.22 0.42
50 603000 人民网 39,687 2,068,883.31 0.41
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
无。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601766 中国中 车 72,061,959.53 9.07
2 601988 中国银 行 24,034,484.23 3.02
3 601299 中国北 车 21,086,502.00 2.65
4 600030 中信证 券 19,061,623.00 2.40
5 601668 中国建 筑 13,716,904.00 1.73
6 601989 中国重 工 13,553,507.00 1.71
7 601006 大秦铁 路 11,611,556.00 1.46
8 601328 交通银 行 11,210,844.00 1.41
9 601390 中国中 铁 11,108,822.00 1.40
10 600028 中国石 化 9,549,619.00 1.20 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 36 页 共 44 页
11 600705 中航资 本 8,468,646.00 1.07
12 601669 中国电 建 8,164,421.61 1.03
13 601857 中国石 油 7,853,949.48 0.99
14 601800 中国交 建 7,609,734.31 0.96
15 600036 招商银 行 7,186,586.46 0.90
16 601788 光大证 券 6,950,668.00 0.87
17 601618 中国中 冶 6,452,387.00 0.81
18 601818 光大银 行 5,887,927.00 0.74
19 600068 葛洲坝 5,350,131.00 0.67
20 601088 中国神 华 4,836,938.00 0.61
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权 等获 得的 股票 ；
2、买 入金 额按 买入 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601766
中国中 车 46,706,928.00 5.88
2 600036
招商银 行 20,324,856.95 2.56
3 600030
中信证 券 12,336,718.56 1.55
4 601088
中国神 华 9,755,279.00 1.23
5 601818
光大银 行 7,865,779.45 0.99
6 601888
中国国 旅 7,031,467.91 0.88
7 601390
中国中 铁 6,832,394.00 0.86
8 601668
中国建 筑 6,627,360.80 0.83
9 601288
农业银 行 6,604,628.00 0.83
10 601299
中国北 车 6,345,162.00 0.80
11 601601
中国太 保 5,560,757.60 0.70
12 600999
招商证 券 5,358,688.00 0.67
13 601988
中国银 行 5,225,228.70 0.66
14 601328
交通银 行 5,190,967.00 0.65
15 601939
建设银 行 4,241,456.45 0.53
16 600048
保利地 产 4,045,021.00 0.51
17 600688
上海石 化 3,863,726.00 0.49
18 600271
航天信 息 3,852,426.06 0.48
19 601989
中国重 工 3,737,410.47 0.47
20 600765
中航重 机 3,341,143.10 0.42 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 37 页 共 44 页
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行 权 等减 少的 股票 ；
2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 354,551,867.42
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 260,091,988.93
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 38 页 共 44 页
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 基 金投 资前十 名证 券的发 行主 体被监 管部 门立案 调查 或编制 日前 一年内 受到
公 开谴 责、处 罚的 投资决 策程 序说明 ：
2015 年1 月16 日， 中国 证 监会关 于 2014 年第 四季 度 证券公 司融 资类 业务 现场 检查情 况的 通
报中，指出本 基金投资的 前十名证券之 中，中信证 券（600030.SH) 存在向 不 符合条件的客 户融资
融券、违规为 到期融资 融 券合约展期问 题，且涉 及 客户数量较多 ，对此采 取 责令限期改 正的行政
监管措 施。
报告期内本基 金投资的 前 十名证券中其 余九名的 发 行主体未出现 被监管部 门 立案调查或在 报
告编制 期日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票未 超出 基金合 同规 定的备 选股 票库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 114,555.63
2 应收证 券清 算款 3,769,308.29
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,120.52
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,887,984.44
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 39 页 共 44 页
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 未存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 积极 投资股 票。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,842 29,324.05 79,661,041.00 34.64% 150,298,178.00 65.36%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 国泰君 安－ 招行 －国 泰君 安上证 央
企指数 增强 集合 资产 管理 计划
28,198,017.00 12.06%
2 清华大 学教 育基 金会 12,748,217.00 5.54%
3 方正证 券股 份有 限公 司 4,761,194.00 2.07%
4 长安基 金－ 光大 银行 －长 安中略 笃
行1 号 资产 管理 计划
4,251,989.00 1.85%
5 中信证 券股 份有 限公 司客 户信用 交
易担保 证券 账户
3,463,695.00 1.51%
6 大连保 税区 龙飞 国际 工贸 有限公 司 3,198,201.00 1.39%
7 中国银 河证 券股 份有 限公 司客户 信
用交易 担保 证券 账户
3,123,908.00 1.36%
8 蔡增虎 3,000,000.00 1.30%
9 招商证 券股 份有 限公 司客 户信用 交
易担保 证券 账户
2,450,966.00 1.07%
10 浙江省 华浙 实业 开发 有限 责任公 司 2,204,040.00 0.96%
注：以 上数 据由 中国 证券 登记结 算有 限公 司提 供， 持有人 为场 内持 有人 。 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 40 页 共 44 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.00%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年8 月 26 日 ）基 金份 额总 额
4,533,767,374.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 436,959,219.00
本报告 期基 金总 申购 份额 5,297,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 5,504,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 229,959,219.00
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 ：
毕万英 先生 于2015 年4 月26 日离 任工 银瑞 信 基 金 管理有 限公 司副 总经 理 ， 公司 于2015 年4
月 28 日 对外 披露 ；库 三七 先生于 2015 年 5 月 29 日 离任工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 副总 经 理 ，上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 41 页 共 44 页
公司 于2015 年6 月2 日 对 外披露 。
2 、基 金托 管人 托管 部门 ：
本报告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未有改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金的 审计 机 构为 安永华 明 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ，该 审计 机构 自基 金 合同 生效
日起向 本基 金提 供审 计服 务，无 改聘 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或行 政处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 534,124,788.05 100.00% 486,266.51 100.00% -
广发证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
注：1. 券商 的选 择标 准和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 42 页 共 44 页
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力： 能及 时、 全 面、 定 期提供 高质 量的 关于 宏观 、 行业、 资 本市 场 、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ； 有很强的分析 能力，能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求， 提供 专门 研究报 告； 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2 ） 选择 程 序
a)确定 券商 数量 ： 根据 以 上标准 对不 同券 商进 行考 察、 选择 和确 定 。 投 资研 究 部门 （权 益投 资部 ，
固定收益部， 专户投资 部 ，研究部和中 央交易室 ） 根据公司基金 规模和服 务 需求等因素 确定对合
作券商的数量 ，每年根 据 公司经营规模 变化及券 商 评估结果决定 是否需要 新 增或调整合 作券商，
选定的 名单 需经 主管 投资 副总和 总经 理审 批同 意。
b)签订委托协 议：与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议，明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、佣金率 、双方的 权 利义务等，经 签章有效 。 委托代理协议 一式五份 ， 协议双方及 证券主管
机关各 留存 一份 ，工 银瑞 信法律 合规 部 留 存备 案， 并报相 关证 券主 管机 关留 存报备 。
2.券商 的评 估， 保留 和更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天 内 ，投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况， 进行 评估 。
（2 ） 对 于符 合标 准的 券商 ， 工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ， 不与 其续 约， 并 根
据券商 选择 标准 和程 序， 重新选 择其 它经 营稳 健、 研究能 力强 、 综 合服 务质 量高的 证券 经营 机构 ，
租用其 交易 席位 。
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其
交易席 位。
证券公 司席 位的 变更 情况
在报告 期内 本基 金退 租西 南证券 股份 有限 公司 的 26436 上海 交易 单元 、齐 鲁 证券有 限公 司 21060
上海交 易单 元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 43 页 共 44 页
的比例
海通证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
公司董 事 、 监 事、 高级 管 理人员 以
及其他 从业 人员 在子 公司 兼职情
况变更 的公 告
三大报 、公 司网 站 2015 年 3 月 14 日
2 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
基金直 销电 子自 助交 易业 务开通
中国银 行和 交通 银行 支付 方式及
部分费 率优 惠的 公告
三大报 、公 司网 站 2015 年 3 月 27 日
3 工银瑞 信 基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金调 整交 易所 固定 收益品
种估值 方法 的公 告
三大报 、公 司网 站 2015 年 3 月 27 日
4 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
副总经 理变 更的 公告
三大报 、公 司网 站 2015 年 4 月 28 日
5 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
公司董 事 、 监 事、 高级 管 理人员 以
及其他 从业 人员 在子 公司 兼职情
况变更 的公 告
三大报 、公 司网 站 2015 年 5 月 12 日
6 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司关于
副总经 理变 更的 公告
三大报 、公 司网 站 2015 年 6 月 2 日
注：三 大报 包括 中国 证券 报、上 海证 券报 、证 券时 报。
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
上证中央企业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 44 页 共 44 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 上证 中 央企 业 50 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 募集 的文 件
2 、 《上 证中 央企 业 50 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》
3 、 《上 证中 央企 业 50 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》
4 、 《上 证中 央企 业 50 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金招募 说明 书》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、 基 金托 管人 业务 资格 批件、 营业 执照
7 、 报 告期 内基 金管 理人 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可于 营业 时间 查阅 ，或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后 ， 在合 理时 间内 取得 上述 文 件的复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 ——工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 。
客户服 务中 心电 话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
