工 银 瑞 信 基本 面 量 化 策略 股 票 型 证券 投 资
基金2015 年 半 年 度 报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一五年八 月二十八日
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 21 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 47
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 51
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 52
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 52
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 52
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 52
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
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7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 53
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 54
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 54
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人 员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 54
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 54
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55
10.1 基金 份额 持有 人 大 会 决议 ...................................................................................................... 55
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 55
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 55
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 55
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 55
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 55
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 55
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 57
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 60
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 60
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 60
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 60
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 工银瑞 信基 本面 量化 策略 股票型 证券 投资 基金
基金简 称 工银量 化策 略股 票
基金主 代码 481017
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 4 月26 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 72,347,207.69 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 合理分 散投 资, 有效 控制 投 资组 合风 险, 追求 超越 业
绩基准 的长 期投 资收 益。
投资策 略 本基金 在基 本面 分析 的基 础上， 采用 数量 化投 资管 理
系统 ， 对 股票 进行 多角 度 、 多 视野 、 系 统化 分析 研 究，
精选股 票构 建投 资组 合， 在控制 风险 的前 提下 实现 收
益最大 化， 实现 超越 市场 平均水 平的 长期 投资 业绩 。
主要包 括大 类资 产配 置策 略、行 业配 置策 略、 股票 资
产投资 策略 、债 券及 其他 金融工 具投 资策 略。
业绩比 较基 准 80%× 中证800 指 数收 益率 +20%× 上证 国债 指数 指数 收
益率
风险收 益特 征 本基金 是股 票型 基金 ，其 预期收 益及 风险 水平 高于 债
券型基 金与 混合 型基 金， 属于风 险较 高的 基 金 。本 基
金基于 数量 化投 资管 理系 统进行 投资 ，在 股票 类基 金
中属于 风险 中性 的投 资产 品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 王永民
联系电 话 400-811-9999 010-66594896
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-811-9999 95566
传真 010-66583158 010-66594942
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 丙17 号北
京银行 大厦
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
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办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛
大厦A 座6-9 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100033 100818
法定代 表人 郭特华 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛 大
厦A 座6-9 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 100,358,647.18
本期利 润 86,508,316.40
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.8902
本期加 权平 均净 值利 润率 47.63%
本期基 金份 额净 值增 长率 61.29%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 92,555,995.00
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.2793
期末基 金资 产净 值 164,903,202.69
期末基 金份 额净 值 2.279
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 127.90%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、本 期已 实现 收益 是 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
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3 、 对 期末 可供 分配 利 润， 采 用期 末资 产负 债表 中未分 配利 润与 未分 配利 润中已 实现 部分 的孰
低数（ 为期 末余 额， 不是 当期发 生数 ） ；
4 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2012 年4 月26 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -10.45% 3.43% -6.57% 2.82% -3.88% 0.61%
过去三 个月 25.70% 2.75% 11.65% 2.11% 14.05% 0.64%
过去六 个月 61.29% 2.23% 29.74% 1.77% 31.55% 0.46%
过去一 年 127.45% 1.75% 85.85% 1.41% 41.60% 0.34%
过去三 年 133.50% 1.42% 79.92% 1.17% 53.58% 0.25%
自基金 合同
生效起 至今
127.90% 1.38% 71.02% 1.15% 56.88% 0.23%
注：1 、本 基金 的业 绩比 较 基准为 ： 80 %× 中证 800 指 数收益 率 +2 0%× 上证 国债 指数指 数收 益率 ，
每日进 行再 平衡 过程 ；
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2012 年4 月26 日
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2012 年4 月26 日 生效 。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 报告期 末 ， 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合
同第十 四条 （二） 投资 范 围、 （八 ） 投 资禁 止行 为与 限制中 规定 的各 项比 例： 本基金 的股 票资 产占
基金资 产的 比例 为 60%-95% ，债 券、 现金 等金 融工 具 占基金 资产 的比 例 为 5%-40% ，现 金或 者到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5% ； 法律 法规 、 监 管机 构及 本基金 合同 规定 的其
他比例 限制 。
3.3 其 他指 标
无 。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ，是 我国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司， 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ，注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务资 格、全 国社 保基 金境 内投 资管理 人资 格。
截至2015 年6 月30 日， 公 司旗下 管 理66 只公募 基金 —— 工 银瑞 信核 心价 值股 票型证 券投 资
基金、工银瑞 信货币市 场 基金、工银瑞 信精选平 衡 混合型证券投 资基金、 工 银瑞信稳健 成长股票
型证券投资基 金、工银 瑞 信增 强收益债 券型证券 投 资基金、工银 瑞信红利 股 票型证券投 资基金、
工银瑞信中国 机会全球 配 置股票证券投 资基金、 工 银瑞信信用添 利债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信大盘 蓝筹 股票 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 上 证 中央企 业 50 交 易型
开放式指数证 券投资基 金 、工银瑞信中 小盘成长 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信全球精 选股票型
证券投资基金 、工银瑞 信 双利债券型证 券投资基 金 、深证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
工银瑞 信深 证红 利 ETF 联 接基金 、工 银瑞 信四 季收 益债券 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信消 费服 务 行
业股票型证券 投资基金 、 工银 瑞信添颐 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信主 题 策略股票型 证券投资
基金、 工银 瑞信 保本 混合 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信睿智 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金、 工 银
瑞信基本面量 化策略股 票 型证券投资基 金、工银 瑞 信纯债定期开 放债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信 7 天 理财 债券 型证 券投 资基金 、工 银瑞 信睿 智深 证 100 指数 分级 证券 投资 基金、 工银 瑞信 14
天理财 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 工银 瑞信 信用 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信60 天理 财
债券型 证券 投资 基金 、工 银瑞信 保 本 2 号 混合 型发 起 式证 券投 资基 金、 工银 瑞信增 利分 级债 券 型
证券投资基金 、工银瑞 信 产业 债债券型 证券投资 基 金、工银瑞信 信用纯债 一 年定期开放 债券型证
券投资基金、 工银瑞信 信 用纯债两年定 期开放债 券 型证券投资基 金、工银 瑞 信标普全球 自然资源
指数证 券投 资基 金、 工银 瑞信保 本 3 号混 合型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 月月 薪定期 支付 债券 型 证
券投资基金、 工银瑞信 金 融地产行业股 票型证券 投 资基金、工银 瑞信双债 增 强债券型证 券投资基
金、工银瑞信 添福债券 型 证券投资基金 、工银瑞 信 信息产业股票 型证券投 资 基金、工银 瑞信薪金
货币市场基金 、工银瑞 信 纯债债券型证 券投资基 金 、工银瑞信 绝 对收益策 略 混合型发起 式证券投
资基金、工银 瑞信目标 收 益一年定期 开 放债券型 投 资基金、工银 瑞信新财 富 灵活配置混 合型证券
投资基金、工 银瑞信现 金 快线货币市场 基金、工 银 瑞信添益快线 货币市场 基 金、工银瑞 信高端制工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
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造行业股票型 证券投资 基 金、工银瑞信 研究精选 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信医疗保 健行业股
票型证券投资 基金、工 银 瑞信创新动力 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信国 企 改革主题股 票型证券
投资基金、工 银瑞信战 略 转型主题股票 型证券投 资 基金、工银瑞 信新金融 股 票型证券投 资基金、
工银瑞信美丽 城镇主题 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信总回报灵 活配置 混 合 型证券投资 基金、工
银瑞信新材料 新能源行 业 股票型证券投 资基金、 工 银瑞信养老产 业股票型 证 券投资基金 、工银瑞
信丰盈回报灵 活配置混 合 型证券投资基 金、 工银 瑞 信中证传媒指 数分级证 券 投资基金、 工银瑞信
农业产业股票 型证券投 资 基金、工银瑞 信生态环 境 行业股票型证 券投资基 金 、工银瑞信 互联网加
股票型 证券 投资 基金 、工 银瑞信 财富 快线 货币 市场 基金、 工银 瑞信 聚 焦30 股 票型证 券投 资基 金，
证券投 资基 金管 理规 模 逾3500 亿元 人民 币。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
游凛峰
本基金 的
基金经 理
2012 年 4 月
26 日
- 19
先后在
Merrill
Lynch
Investment
Managers
担任美 林集
中基金 和美
林保本 基金
基金经 理，
Fore
Research &
Management
担任 Fore
Equity
Market
Neutral 组
合基金 经
理，Jasper
Asset
Management
担任
Jasper
Gemini
Fund 基金
基金经 理；
2009 年加
入工银 瑞信工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
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基金管 理有
限公司 ；
2009 年 12
月 25 日至
今，担 任工
银全球 基 金
的基金 经
理；2010 年
5 月25 日至
今，担 任工
银全球 精选
基金的 基金
经理；2012
年 4 月 26
日至今 担任
工银基 本面
量化策 略股
票基金 基金
经理；2014
年 6 月 26
日至今 ，担
任工银 绝对
收益策 略混
合型发 起式
基金基 金经
理。
注：
1、任 职日 期说 明： 游凛 峰 的任职 日期 为基 金合 同生 效日期 。
2、 证券 从业 年限 的计 算标 准： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的
相关规 定等 。
3、本 基金 无基 金经 理助 理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
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法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 4 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年上 半年 ，A 股 市场 迎来了 “冰 火两 重天 ”， 六月中 旬之 前， 上证 指数 在改革 牛及 稳 增
长的政 策的 引领 下突 飞猛 进，迅 速突 破 4000 点、5000 点整 数关 口， 创业 板 更是在 “大 众创 业，
万众创 新 ” 的政 策下 由 2400 点突破 4000 点 ，牛 市 气氛火 热。 随后 由于 清理 配资政 策的 出台 市场
开始了 去杠 杆过 程 ， 市 场 遇到了 历史 罕见 的大 幅下 跌， 两周 时间 上证 指数 下 跌近 1000 点， 创业 版
跌幅超过 25% 。缺乏 基本 面支撑的个股 跌幅尤为 明 显，与此同时 ，即使前 期 涨幅不多的白 马股作
为流动性填补 对象也出 现 了明显下跌。 上半年以 来 ，除非银金融 下跌 0.76% 之外，其他中 信行业
均上涨 ，涨 幅最 大的 分别 为计算 机 129.35%% ，通 信 109.54% ， 轻工 制 造 106.02% ；虽 然一 季度 中
表现最 好 的 TMT 行业 在六 月份遭 遇了 一次 大幅 下挫 ，但上 半年 整体 涨幅 仍超 过一倍 ；涨 幅最 小 的
三个行业为非 银金融、 银 行、煤炭，受 中国经济 基 本面及大 宗商 品走弱的 影 响，上游行 业整体涨
幅较小 。
本基金以量化 选股为基 础 ，寻找成长与 价值投资 理 念之间的平衡 。通过对 市 场风格的密切 观
察， 在基 本面 量化 策略 、 技术策 略 、 事 件驱 动等 多 种策略 中把 握各 种投 资机 会。 上 述策 略具 体反
映在今 年上 半年 操作 中为: 在成长 投资 策略 中寻 求 有 长期持 续成 长性 的并 具有 不过于 苛求 、 并 有长
期估值合理性 的股票； 在 市场追捧有基 本面支撑 的 成长股时，本 基金也积 极 参与并制定 了严格的
退出机制。比 如从去年 延 续至今年六月 初的互联 网 金融股行情， 本基金总 体 参与了整个 上涨行情工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
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并较为 及时 地减 少了 这类 投资。 在价 值投 资策 略中 我们 采 用的 是循 序渐 进的 方法寻 找股 价重 新 上
涨逻辑 及最 佳时 点。 在市 场六月 份的 下跌 后， 本基 金在长 期有 价值 的白 马股 方面增 加了 投资 。
因为总体贯彻 了基金的 既 定策略，虽然 六月份受 大 盘震荡、风格 剧烈转换 的 影响，基金跑 输
了基准 ，但 整个 上半 年仍 跑赢基 准并 实现 了较 大的 超额收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内本 基金 份额 净值 增长率 为 61.29% ， 比较 基 准收益 率 为 29.74% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来，虽 然市场在 短 时间内连续快 速下跌 近 30% ，但本轮牛市 处在中国 经 济转型期， 建
立在改革预期 和资产配 置 转换的基础上 ，在政府 不 断出台稳定政 策的情况 下 ，市场将大 概率趋于
稳定，改革带 来的牛市 很 大程度上还将 继续。具 体 市场机会我们 觉得有如 下 几个主线： 短期内随
着新股发行暂 停，壳价 值 重估提升的机 会；经济 转 型带来的所有 新兴行业 的 投资机会； 大国间经
济、政 治、 军事 上的 博弈 带来的 信息 技术 各自 国产 化及相 关的 网络 安全 的巨 大投资 机会 。
但市场下半年 还需注意 的 风险包括美国 经济企稳 和 加息导致的利 率阶段性 上 行，可能引发 资
金从新 兴市 场流 出， 包 括 A 股市 场； 另一 个风 险因 为稳定 股市 的资 金若 有不 连续的 间隙 期会 使得
投资者 产生 疑虑 导致 市场 的剧烈 波动 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
（1 ） 参 与估 值小 组成 员为4 人 ， 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人和法 律合 规部 负责 人， 组长由 运作 部负 责人 担任 。
（2） 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 ， 如 需更 换， 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法 律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
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4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 ，符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内 管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对工 银瑞 信基 本面量 化策 略股
票型证 券投 资基 金 （ 以下 称 “本 基金” ） 的托 管过 程 中， 严 格遵 守 《证 券投 资 基金法 》 及 其他 有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投 资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 工银 瑞信 基本 面量化 策略 股票 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2015 年 6 月30 日 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
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单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 4,662,481.43 2,918,371.32
结算备 付金
914,624.06 1,441,962.91
存出保 证金
141,199.35 144,693.77
交易性 金融 资产 6.4.7.2 167,096,857.79 158,435,497.39
其中： 股票 投资
156,048,157.79 149,435,497.39
基金投 资
- -
债券投 资
11,048,700.00 9,000,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,187,701.73 -
应收利 息 6.4.7.5 84,985.83 209,394.19
应收股 利
- -
应收申 购款
327,152.85 151,483.72
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
175,415,003.04 163,301,403.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
9,038,121.00 1,394,049.99
应付管 理人 报酬
252,802.38 213,160.51
应付托 管费
42,133.72 35,526.76
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,036,103.88 927,819.12
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 142,639.37 59,716.85
负债合 计
10,511,800.35 2,630,273.23
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 72,347,207.69 113,707,070.12 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
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未分配 利润 6.4.7.10 92,555,995.00 46,964,059.95
所有者 权益 合计
164,903,202.69 160,671,130.07
负债和 所有 者权 益总 计
175,415,003.04 163,301,403.30
注：1 、报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日 ，基 金份 额 净值 2.279 元 ，基 金份 额 总额 72,347,207.69
份。
2 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2012 年4 月26 日。
6.2 利 润表
会计主 体： 工银 瑞信 基本 面量化 策略 股票 型证 券投 资基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
91,125,155.77 -3,757,073.84
1.利息 收入
212,004.24 280,144.58
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 29,929.80 18,328.72
债券利 息收 入
180,394.30 208,442.47
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,680.14 53,373.39
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
104,603,155.83 29,193.93
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 104,034,996.50 -2,180,152.23
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 16,244.38 87,833.26
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 551,914.95 2,121,512.90
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -13,850,330.78 -4,107,432.33
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 160,326.48 41,019.98
减： 二、费用
4,616,839.37 3,877,596.36
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,340,791.80 1,652,910.28
2．托 管费 6.4.10.2.2 223,465.32 275,485.01
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 2,915,721.44 1,750,808.95
5．利 息支 出
446.69 370.06
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
446.69 370.06
6．其 他费 用 6.4.7.20 136,414.12 198,022.06
三、利润总额（亏损 总额 以“-” 86,508,316.40 -7,634,670.20 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
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号填列）
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
86,508,316.40 -7,634,670.20
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2012 年4 月26 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 工银 瑞信 基本 面量化 策略 股票 型证 券投 资基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
113,707,070.12 46,964,059.95 160,671,130.07
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 86,508,316.40 86,508,316.40
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-41,359,862.43 -40,916,381.35 -82,276,243.78
其中：1.基 金申 购款 69,658,433.24 60,281,871.69 129,940,304.93
2. 基金 赎回 款 -111,018,295.67 -101,198,253.04 -212,216,548.71
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
72,347,207.69 92,555,995.00 164,903,202.69
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
249,185,656.01 9,885,419.66 259,071,075.67
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -7,634,670.20 -7,634,670.20
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 -44,516,821.56 -1,835,603.22 -46,352,424.78 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
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产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
其中：1.基 金申 购款 14,932,923.73 6,201.11 14,939,124.84
2. 基金 赎回 款 -59,449,745.29 -1,841,804.33 -61,291,549.62
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
204,668,834.45 415,146.24 205,083,980.69
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2012 年4 月26 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______ 郭 特华______
____ 朱辉 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
工银 瑞信基本 面量化策 略 股票型证券投 资基金（ 以 下简称“本基 金” ） ，系经 中国证券监督 管
理委员 会 （ 以下 简称 “中 国证监 会” ） 证 监许 可[2012]204 号文 《关 于核 准工 银瑞信 基本 面量 化策
略股票型证券 投资基金 募 集的批复》的 批准，由 工 银瑞信基金管 理有限公 司 向社会公开 募集，基
金合同 于2012 年4 月26 日正式 生效 ， 首 次设 立规 模为2,433,435,148.52 份 基金份 额。 本基 金为
契约型开放式 ，存续期 限 不定。本基金 的基金管 理 人和注册登记 机构均为 工 银瑞信基金 管理有限
公司， 基金 托管 人为 中国 银行股 份有 限公 司。
本基金的投资 范围限于 具 有良 好流动性 的金融工 具 ，包括国内依 法发行上 市 的股票（包括 创
业板股 票、 中小 板股 票以 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ） 、 债 券、 权证 、 中央 银行 票据、 中
期票据、银行 存款、债 券 回购、资产支 持证券， 以 及法律法规允 许或经中 国 证监会批准 允许基金
投资的其它金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。其中，股票资产占基金资产的比例为
60%-95% ，债券、 现金等金 融工具占基金 资产的比例 为 5%-40% ，现金 或者到期 日在一年以内 的政
府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5%。 本基 金的 业绩 比 较基准 为：80% ×中 证 800 指 数收 益率+20% ×
上证国 债指 数收 益率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
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计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号《 半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2015 年上 半年 度 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的 会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。 会计 估计 变更 请详 见 6.4.5.2 的说
明。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发(2014)24 号 关于发 布 《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值
核算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 通知 的规 定， 本 报告 期本 基金 对
于在证券交 易所上市 或挂 牌转让的固 定收益品 种( 可 转换债券、 资产支持 证券 和私募债券 除外)改
为采用 第三 方估 值机 构提 供的估 值数 据进 行估 值。 具体参 见我 司 于 2015 年 3 月 27 日 发布 的《 工
银瑞信 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金调 整交 易所 固定收 益品 种估 值方 法的 公告》 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
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交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业 所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入 、债券的利 息收入 、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 21 页 共 61 页
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
活期存 款 4,662,481.43
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 4,662,481.43
注：本 基金 本报 告期 未投 资于定 期存 款。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 155,227,173.43 156,048,157.79 820,984.36
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,009,860.80 1,005,700.00 -4,160.80
银行间 市场 10,052,570.00 10,043,000.00 -9,570.00
合计 11,062,430.80 11,048,700.00 -13,730.80
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 166,289,604.23 167,096,857.79 807,253.56
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本期 末未 持有 买入 返售金 融资 产。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本期 末无 买断 式逆 回购交 易， 也无 在买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,747.50
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 411.80
应收债 券利 息 82,762.93
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 63.60
合计 84,985.83
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报告 期 末未 持有 其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,035,804.38
银行间 市场 应付 交易 费用 299.50
合计 1,036,103.88
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 20,206.21
预提信 息披 露费 93,137.97
预提审 计费 24,795.19
预提账 户维 护费 4,500.00
合计 142,639.37
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 23 页 共 61 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 113,707,070.12 113,707,070.12
本期申 购 69,658,433.24 69,658,433.24
本期赎 回( 以"-" 号填列) -111,018,295.67 -111,018,295.67
本期末 72,347,207.69 72,347,207.69
注： “ 本期 申购 ”中 包含 红 利再投 、转 换入 份额 及金 额， “ 本期 赎回 ”中 包含 转 出份额 及金 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 53,669,250.80 -6,705,190.85 46,964,059.95
本期利 润 100,358,647.18 -13,850,330.78 86,508,316.40
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-41,694,300.07 777,918.72 -40,916,381.35
其中： 基金 申购 款 55,295,509.99 4,986,361.70 60,281,871.69
基金赎 回款 -96,989,810.06 -4,208,442.98 -101,198,253.04
本期已 分配 利润 - - -
本期末 112,333,597.91 -19,777,602.91 92,555,995.00
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 15,972.98
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 12,731.25
其他 1,225.57
合计 29,929.80
注： “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 997,175,114.10
减：卖 出股 票成 本总 额 893,140,117.60 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
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买卖股 票差 价收 入 104,034,996.50
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债券 投资收益 —— 买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
16,244.38
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
16,244.38
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
9,368,100.00
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
8,983,755.62
减：应 收利 息总 额 368,100.00
买卖债 券差 价收 入 16,244.38
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 间无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 间无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无买 卖权 证差价 收入 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 无其 他衍 生工具 投资 收益 。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
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6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 551,914.95
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 551,914.95
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -13,850,330.78
—— 股 票投 资 -13,820,355.60
—— 债 券投 资 -29,975.18
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -13,850,330.78
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 110,620.90
转换费 收入 49,705.58
合计 160,326.48
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 2,915,546.44
银行间 市场 交易 费用
175.00
合计
2,915,721.44
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
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6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 93,137.97
账户维 护费 9,000.00
其他 200.00
银行费 用 9,280.96
合计 136,414.12
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据我 司2015 年8 月5 日 发布的 《工 银瑞 信基 金管 理 有限公 司关 于旗 下部 分开 放式基 金更 名
的公告 》 ， 自2015 年 8 月5 日起 ， 将旗 下 10 只基 金 产品更 名 ， 其 中原 “ 工银 瑞信基 本面 量化 策略
股票型 证券 投资 基金 ” 更 名为 “工 银瑞 信基 本面 量 化策略 混合 型证 券投 资基 金” ， 该基 金简 称同 时
更名为 “ 工银 量化 策略 混 合” ， 风险 收益 特征 变更 为 风险水 平中 高的 混合 型基 金， 其预 期收 益及 风
险水平 高于 货币 型基 金和 债券型 基金 ，低 于股 票型 基金。
除以上 情况 外， 无其 他需 要说明 的资 产负 债表 日后 事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 27 页 共 61 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行 交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,340,791.80 1,652,910.28
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
515,915.38 655,516.93
注：1 、在 通常 情况 下， 基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净值 的年 费率 计提 。计 算方法 如下 ：
H＝ E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 管理 费率 为 1.50%
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基 金 资产 净值
2、基 金管 理费 每日 计提 ， 按月支 付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
223,465.32 275,485.01
注: 1 、在 通常 情况 下， 基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净值 的年 费率 计提 。计 算方法 如下 ：
H＝ E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 托管 费率 为 0.25%
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
2、基 金托 管费 每日 计提 ， 按月支 付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年可 比期间 未与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交 易。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
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6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内与 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末与上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份
有限公司
4,662,481.43 15,972.98 1,211,152.98 7,652.27
注：1 、本 半年 度末 余额 仅 为活期 存款 ，利 息收 入仅 为活期 存款 利息 收入 。
2、上 年度 可比 期末 余额 仅 为活期 存款 ，利 息收 入仅 为活期 存款 利息 收入 。
3、本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国银 行股 份有 限公司 保管 ，按 银行 同业 利率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 在本 报告 期和 上年 度可比 期间 内均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
300487
蓝晓
科技
2015 年6
月24 日
2015 年
7 月 2
日
新股流通
受限
14.83 14.83 500 7,415.00 7,415.00 -
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
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6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002329
皇氏
集团
2015
年 6 月
12 日
重大
事项
57.76
2015
年 8 月
13 日
62.53 330,940 12,680,002.56 19,115,094.40
指数法
估值
300228
富瑞
特装
2015
年 6 月
24 日
重大
事项
79.76
2015
年 7 月
30 日
81.82 88,990 9,129,749.68 7,097,842.40
指数法
估值
002268
卫
士
通
2015
年 5 月
8 日
重大
事项
80.14
2015
年 8 月
4 日
76.32
70,637 4,748,622.77 5,660,849.18
指数法
估值
600410
华胜
天成
2015
年 5 月
28 日
重大
事项
34.36
2015
年 7 月
22 日
43.06 80,000 3,190,293.30 2,748,800.00
指数法
估值
300161
华中
数控
2015
年 5 月
22 日
重大
事项
30.28 - - 81,775 2,524,466.00 2,476,147.00
指数法
估值
601633
长城
汽车
2015
年 6 月
19 日
重大
事项
42.76
2015
年 7 月
13 日
38.05 49,323 2,441,887.43 2,109,051.48 -
300056
三维
丝
2015
年 6 月
5 日
重大
事项
35.79 - - 55,789 1,767,790.92 1,996,688.31
指数法
估值
300353
东土
科技
2015
年 6 月
3 日
重大
事项
57.79 - - 33,715 1,970,002.46 1,948,389.85
指数法
估值
000881
大连
国际
2015
年 4 月
22 日
重大
事项
13.15 - - 80,269 766,729.86 1,055,537.35 -
002558
世纪
游轮
2014
年 10
月 27
日
重大
事项
57.38 - - 17,436 515,179.59 1,000,477.68
指数法
估值
300087
荃银
高科
2015
年 6 月
1 日
重大
事项
14.98 - - 63,944 402,659.32 957,881.12 -
002183
怡
亚
通
2015
年 6 月
1 日
重大
事项
73.15 - - 5,877 209,723.15 429,902.55 -
002368 太极 2015 重大 65.52 - - 4,500 283,470.00 294,840.00 - 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
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股份 年 5 月
14 日
事项
600900
长江
电力
2015
年 6 月
15 日
重大
事项
14.35 - - 8,000 115,280.00 114,800.00 -
600886
国投
电力
2015
年 6 月
24 日
重大
事项
14.87 - - 6,800 88,459.91 101,116.00 -
600461
洪城
水业
2015
年 2 月
26 日
重大
事项
13.10 - - 5,360 61,006.82 70,216.00 -
002671
龙泉
股份
2015
年 6 月
17 日
重大
事项
23.89 - - 2,600 54,067.00 62,114.00 -
002194
武汉
凡谷
2015
年 6 月
18 日
重大
事项
26.98
2015
年 7 月
24 日
24.28 2,200 53,004.00 59,356.00 -
002557
洽洽
食品
2015
年 6 月
29 日
重大
事项
16.38
2015
年 8 月
24 日
14.74 3,500 76,155.00 57,330.00 -
000963
华东
医药
2015
年 6 月
26 日
重大
事项
71.48
2015
年 8 月
5 日
69.20 800 58,430.14 57,184.00 -
002226
江南
化工
2015
年 6 月
8 日
重大
事项
13.18 - - 4,100 53,833.00 54,038.00 -
600641
万业
企业
2015
年 6 月
12 日
重大
事项
11.23 - - 4,800 53,208.00 53,904.00 -
600335
国机
汽车
2015
年 6 月
15 日
重大
事项
37.93
2015
年 7 月
21 日
34.14 1,400 48,370.00 53,102.00 -
000716
黑芝
麻
2015
年 6 月
8 日
重大
事项
23.69
2015
年 8 月
3 日
21.32 2,100 49,728.00 49,749.00 -
000761
本钢
板材
2015
年 6 月
23 日
重大
事项
7.75
2015
年 7 月
21 日
6.83 6,400 54,080.00 49,600.00 -
000024
招商
地产
2015
年 4 月
3 日
重大
事项
36.51 - - 1,206 31,474.27 44,031.06
指数法
估值
600291
西水
股份
2015
年 6 月
2 日
重大
事项
30.04 - - 1,283 31,257.56 38,541.32
指数法
估值 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 31 页 共 61 页
000700
模塑
科技
2015
年 4 月
15 日
重大
事项
27.28
2015
年 7 月
21 日
24.44 1,400 27,388.20 38,192.00 -
002116
中国
海诚
2015
年 4 月
23 日
重大
事项
19.21
2015
年 7 月
24 日
21.13 1,808 25,076.80 34,731.68 -
300196
长海
股份
2015
年 5 月
18 日
重大
事项
35.41
2015
年 8 月
18 日
31.87 900 26,259.23 31,869.00 -
000708
大冶
特钢
2015
年 5 月
13 日
重大
事项
13.92 - - 2,140 23,263.43 29,788.80 -
000429
粤高
速Ａ
2015
年 4 月
8 日
重大
事项
6.42
2015
年 7 月
22 日
7.06 4,574 23,078.85 29,365.08 -
002662
京威
股份
2015
年 5 月
15 日
重大
事项
17.84
2015
年 8 月
13 日
16.06 1,562 21,702.38 27,866.08 -
601877
正泰
电器
2015
年 5 月
18 日
重大
事项
31.38 - - 802 20,359.58 25,166.76
指数法
估值
300421
力星
股份
2015
年 5 月
26 日
重大
事项
46.31
2015
年 7 月
14 日
41.68 500 4,565.00 23,155.00 -
300195
长荣
股份
2015
年 6 月
23 日
重大
事项
31.96
2015
年 8 月
24 日
28.76 600 23,554.00 19,176.00 -
002110
三钢
闽光
2015
年 4 月
2 日
重大
事项
9.61 - - 1,500 12,255.00 14,415.00 -
002416
爱施
德
2015
年 5 月
5 日
重大
事项
20.67
2015
年 7 月
29 日
18.60 220 4,401.26 4,547.40 -
002292
奥飞
动漫
2015
年 5 月
18 日
重大
事项
37.85 - - 52 1,092.78 1,968.20 -
300377
赢时
胜
2015
年 5 月
20 日
重大
事项
145.51
2015
年 7 月
15 日
168.99 3 191.43 436.53
指数法
估值
300113
顺网
科技
2015
年 5 月
5 日
重大
事项
53.60
2015
年 8 月
6 日
51.93 6 137.25 321.60
指数法
估值
注：本基金因 重大事项 停 牌的股票中包 含按指数 收 益法确定公允 价值的长 期 停牌股票， 该类股票工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 32 页 共 61 页
估值采 用中 国证 券业 协会 基金估 值小 组提 供的 估值 方法， 并 于 2015 年 6 月 30 日 对资 产净 值和 本
期净利 润 的 影响 均为 人民 币-7,715,770.53 元。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末在 银行 间市场 未持 有债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末在 交易 所市场 未持 有债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 下属的公 司 治理与风险控 制委员会 、 督察长、公司 风
险管理 委员 会、 法律 合规 部、风 险管 理部 以及 各个 业务部 门组 成。
公司实行全面 、系统的 风 险管理，风险 管理覆盖 公 司所有战略环 节、业务 环 节和操作环节 。
同时制定了系 统化的风 险 管理程序，对 风险管理 的 整个流程进行 评估和改 进 。公司构建 了分工明
确、相互协作 、彼此牵 制 的风险管理组 织结构， 形 成了由四大防 线共同筑 成 的风险管理 体系：第
一道防线由各 个业务部 门 构成，各业务 部门总监 作 为风险责任人 ，负责制 订 本部门的作 业流程以
及风险控制措 施；第二 道 监控防线由公 司专 属风 险 管理部门法律 合规部和 风 险管理部构 成，法律
合规部负责对 公司业务 的 法律合规风险 进行监控 管 理，风险管理 部负责对 公 司投资管理 风险和运
作风险进行监 控管理； 第 三道防线是由 公司经营 管 理层和风险管 理委员会 构 成，公司管 理层通过
执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措
施；在上述这 三道风险 监 控防线中，公 司督察长 和 监察稽核人员 对风险控 制 措施和合规 风险情况
进行全面检查 、监督， 并 视所发生问题 情节轻重 及 时反馈给各部 门经理、 公 司总经理、 公司治理
与风险控制委 员会、董 事 会、监管机构 。督察长 独 立于 公司其他 业务部门 和 公司管理层 ，对内部
控制制度的执 行情况实 行 严格检查和及 时反馈， 并 独立报告；第 四道监控 防 线由董事会 下属的公
司治理与风险 控制委员 会 构成，公司治 理与风险 控 制委员会通过 督察长和 监 察稽核人员 的工作，
掌握整体风险 状况并进 行 决策。公司治 理与风险 控 制委员会负责 检查公司 业 务的内控制 度的实施
情况， 监督 公司 对相 关法 律法规 和公 司制 度的 执行 。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 33 页 共 61 页
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交 易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
于2014 年12 月31 日和2015 年6 月30 日， 本基 金 未持有 按短 期信 用评 级的 债券投 资。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
于2014 年12 月31 日和2015 年6 月30 日， 本基 金 未持有 按长 期信 用评 级的 债券投 资。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市 ，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此除小部 分
流通受限证券 外，其余 均 能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金
应对流动性需 求，其上 限 一般不超过基 金持有的 债 券资产的公允 价值。本 基 金于资产负 债表日所
持有的金融负 债的合约 约 定剩余到期日 均为一年 以 内且一般不计 息，因此 账 面余额一般 即为未折
现的合 约到 期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 34 页 共 61 页
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所 持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金主要投资 于债券市
场，因此本基 金的收入 及 经营活动的现 金流量受 到 市场利率变化 的影响。 本 基金的生息 资产主要
为银行存款、 结算备付 金 、存出保证金 及债券投 资 等。本 基金的 基金管理 人 定期对本基 金面临的
利率敏 感性 缺口 进行 监控 ，并通 过调 整投 资组 合的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,662,481.43 - - - - - 4,662,481.43
结算备 付金 914,624.06 - - - - - 914,624.06
存出保 证金 141,199.35 - - - - - 141,199.35
交易性 金融 资产 - - 11,048,700.00 - - 156,048,157.79 167,096,857.79
应收证 券清 算款 - - - - - 2,187,701.73 2,187,701.73
应收利 息 - - - - - 84,985.83 84,985.83
应收申 购款 - - - - - 327,152.85 327,152.85
资产总 计 5,718,304.84 - 11,048,700.00 - - 158,647,998.20 175,415,003.04
负债
应付赎 回款 - - - - - 9,038,121.00 9,038,121.00
应付管 理人 报酬 - - - - - 252,802.38 252,802.38
应付托 管费 - - - - - 42,133.72 42,133.72
应付交 易费 用 - - - - - 1,036,103.88 1,036,103.88
其他负 债 - - - - - 142,639.37 142,639.37
负债总 计 - - - - - 10,511,800.35 10,511,800.35
利率敏 感 度 缺口 5,718,304.84 - 11,048,700.00 - - 148,136,197.85 164,903,202.69
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 35 页 共 61 页
资产
银行存 款 2,918,371.32 - - - - - 2,918,371.32
结算备 付金 1,441,962.91 - - - - - 1,441,962.91
存出保 证金 144,693.77 - - - - - 144,693.77
交易性 金融 资产 - - 9,000,000.00 - - 149,435,497.39 158,435,497.39
应收利 息 - - - - - 209,394.19 209,394.19
应收申 购款 - - - - - 151,483.72 151,483.72
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 4,505,028.00 - 9,000,000.00 - - 149,796,375.30 163,301,403.30
负债
应付赎 回款 - - - - - 1,394,049.99 1,394,049.99
应付管 理人 报酬 - - - - - 213,160.51 213,160.51
应付托 管费 - - - - - 35,526.76 35,526.76
应付交 易费 用 - - - - - 927,819.12 927,819.12
其他负 债 - - - - - 59,716.85 59,716.85
负债总 计 - - - - - 2,630,273.23 2,630,273.23
利率敏 感度 缺口 4,505,028.00 - 9,000,000.00 - - 147,166,102.07 160,671,130.07
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 重新定价日 或到期日
孰早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变；
此项影 响并 未考 虑管 理层 为降低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
利率增 加 25 基 准点 -21,257.05 -9,906.07
利率减 少 25 基 准点 21,341.52 9,927.43
6.4.13.4.2 外 汇风 险
无。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 36 页 共 61 页
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 156,048,157.79 94.63 149,435,497.39 93.01
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 11,048,700.00 6.70 9,000,000.00 5.60
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 167,096,857.79 101.33 158,435,497.39 98.61
注：1 、 本 基金 投资 组合 中 股票投 资比 例范 围为 基金 资产净 值 的60%-95% ； 债 券及现 金资 产占 基金
资产净 值的 比例 为 5%-40% 。
2 、由 于四 舍五 入的 原 因公允 价值 值占 基金 资产 净值的 比例 分项 之和 与合 计可能 有尾 差。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1、假 定本 基金 的业 绩比 较 基准变 化 5% ， 其他 变量 不 变；
2、用 期末 时点 比较 基准 浮 动 5% 基金 资产 净值 相应 变 化来估 测组 合市 场价 格风 险；
3、Beta 系数 是根 据组 合的 净值数 据和 基准 指数 数据 回归得 出 ， 反 映了 基金 和 基准
的相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准增 加 5% 9,034,616.74 9,416,041.63
业绩比 较基 准减 少 5% -9,034,616.74 -9,416,041.63
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无 。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 37 页 共 61 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 156,048,157.79 88.96
其中： 股票 156,048,157.79 88.96
2 固定收 益投 资 11,048,700.00 6.30
其中： 债券 11,048,700.00 6.30
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,577,105.49 3.18
7 其他各 项资 产 2,741,039.76 1.56
8 合计 175,415,003.04 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 1,025,562.88 0.62
B
采矿业 390,712.20 0.24
C
制造业 93,149,417.22 56.49
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
6,644,156.26 4.03
E
建筑业 134,984.55 0.08
F
批发和 零售 业 2,501,410.43 1.52
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 187,359.77 0.11
H
住宿和 餐饮 业 3,725.00 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
33,325,878.85 20.21
J
金融业 15,665,038.17 9.50 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 38 页 共 61 页
K
房地产 业 254,931.24 0.15
L
租赁和 商务 服务 业 536,815.69 0.33
M
科学研 究和 技术 服务 业 38,318.56 0.02
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,072,910.80 0.65
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 3,867.36 0.00
Q
卫生和 社会 工作 18,065.60 0.01
R
文化、 体育 和娱 乐业 15,372.59 0.01
S
综合 1,079,630.62 0.65
合计 156,048,157.79 94.63
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002329 皇氏集 团 330,940 19,115,094.40 11.59
2 600597 光明乳 业 354,993 8,164,839.00 4.95
3 300285 国瓷材 料 219,839 7,848,252.30 4.76
4 000423 东阿阿 胶 140,900 7,679,050.00 4.66
5 300228 富瑞特 装 88,990 7,097,842.40 4.30
6 601166 兴业银 行 393,642 6,790,324.50 4.12
7 600536 中国软 件 186,568 6,619,432.64 4.01
8 300059 东方财 富 100,676 6,351,648.84 3.85
9 000605 渤海股 份 240,330 6,200,514.00 3.76
10 002268 卫 士 通 70,637 5,660,849.18 3.43
11 300033 同花顺 60,054 5,164,043.46 3.13
12 600179 黑化股 份 250,000 4,135,000.00 2.51
13 000895 双汇发 展 182,732 3,897,673.56 2.36
14 600761 安徽合 力 201,000 3,362,730.00 2.04
15 601058 赛轮金 宇 286,681 3,196,493.15 1.94
16 002153 石基信 息 24,180 3,143,158.20 1.91
17 002439 启明星 辰 89,009 3,053,008.70 1.85
18 000333 美的集 团 81,200 3,027,136.00 1.84
19 600410 华胜天 成 80,000 2,748,800.00 1.67
20 600590 泰豪科 技 149,738 2,600,949.06 1.58
21 300161 华中数 控 81,775 2,476,147.00 1.50 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 39 页 共 61 页
22 601328 交通银 行 300,000 2,472,000.00 1.50
23 600031 三一重 工 228,399 2,213,186.31 1.34
24 600694 大商股 份 39,951 2,208,491.28 1.34
25 600016 民生银 行 215,166 2,138,750.04 1.30
26 601633 长城汽 车 49,323 2,109,051.48 1.28
27 300056 三维丝 55,789 1,996,688.31 1.21
28 300353 东土科 技 33,715 1,948,389.85 1.18
29 600015 华夏银 行 126,687 1,926,909.27 1.17
30 000049 德赛电 池 39,000 1,860,300.00 1.13
31 002241 歌尔声 学 49,100 1,762,690.00 1.07
32 300462 华铭智 能 25,000 1,409,500.00 0.85
33 300452 山河药 辅 15,000 1,315,500.00 0.80
34 603022 新通联 26,100 1,195,380.00 0.72
35 000881 大连国 际 80,269 1,055,537.35 0.64
36 002558 世纪游 轮 17,436 1,000,477.68 0.61
37 300087 荃银高 科 63,944 957,881.12 0.58
38 000001 平安银 行 45,146 656,422.84 0.40
39 601169 北京银 行 46,642 621,271.44 0.38
40 300412 迦南科 技 15,450 585,091.50 0.35
41 002183 怡 亚 通 5,877 429,902.55 0.26
42 300037 新宙邦 9,273 354,877.71 0.22
43 601899 紫金矿 业 62,114 318,023.68 0.19
44 002368 太极股 份 4,500 294,840.00 0.18
45 601009 南京银 行 12,433 283,472.40 0.17
46 002582 好想你 8,571 249,930.36 0.15
47 002352 鼎泰新 材 5,767 224,336.30 0.14
48 002010 传化股 份 11,604 186,592.32 0.11
49 002230 科大讯 飞 4,628 161,702.32 0.10
50 300398 飞凯材 料 2,090 147,825.70 0.09
51 601318 中国平 安 1,750 143,395.00 0.09
52 002169 智光电 气 5,253 139,519.68 0.08
53 300213 佳讯飞 鸿 3,263 133,097.77 0.08
54 600900 长江电 力 8,000 114,800.00 0.07
55 002205 国统股 份 4,111 112,559.18 0.07
56 300429 强力新 材 912 111,273.12 0.07
57 600036 招商银 行 5,810 108,763.20 0.07
58 300443 金雷风 电 700 102,186.00 0.06
59 600886 国投电 力 6,800 101,116.00 0.06
60 000415 渤海租 赁 10,309 97,523.14 0.06 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 40 页 共 61 页
61 002185 华天科技 4,928 88,802.56 0.05
62 601288 农业银 行 21,187 78,603.77 0.05
63 000651 格力电 器 1,128 72,079.20 0.04
64 600030 中信证 券 2,645 71,176.95 0.04
65 600461 洪城水 业 5,360 70,216.00 0.04
66 002671 龙泉股 份 2,600 62,114.00 0.04
67 002194 武汉凡 谷 2,200 59,356.00 0.04
68 600637 百视通 1,396 58,743.68 0.04
69 002557 洽洽食 品 3,500 57,330.00 0.03
70 000963 华东医 药 800 57,184.00 0.03
71 002226 江南化 工 4,100 54,038.00 0.03
72 600641 万业企 业 4,800 53,904.00 0.03
73 600335 国机汽 车 1,400 53,102.00 0.03
74 600519 贵州茅 台 206 53,075.90 0.03
75 600369 西南证 券 2,659 52,249.35 0.03
76 300449 汉邦高 科 500 49,850.00 0.03
77 000716 黑芝麻 2,100 49,749.00 0.03
78 000538 云南白 药 575 49,605.25 0.03
79 000761 本钢板 材 6,400 49,600.00 0.03
80 601601 中国太 保 1,547 46,688.46 0.03
81 000776 广发证 券 1,947 44,099.55 0.03
82 000024 招商地产 1,206 44,031.06 0.03
83 600048 保利地 产 3,537 40,392.54 0.02
84 601006 大秦铁 路 2,770 38,890.80 0.02
85 600291 西水股 份 1,283 38,541.32 0.02
86 000700 模塑科 技 1,400 38,192.00 0.02
87 002264 新 华 都 3,761 35,165.35 0.02
88 000858 五 粮 液 1,099 34,838.30 0.02
89 002116 中国海 诚 1,808 34,731.68 0.02
90 600276 恒瑞医 药 774 34,473.96 0.02
91 600011 华能国 际 2,455 34,443.65 0.02
92 601628 中国人 寿 1,084 33,950.88 0.02
93 600749 西藏旅 游 1,787 33,935.13 0.02
94 601939 建设银 行 4,696 33,482.48 0.02
95 000768 中航飞 机 765 33,338.70 0.02
96 601336 新华保 险 539 32,911.34 0.02
97 000004 国农科 技 850 32,725.00 0.02
98 300196 长海股 份 900 31,869.00 0.02
99 600383 金地集 团 2,359 29,841.35 0.02 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 41 页 共 61 页
100 000708 大冶特 钢 2,140 29,788.80 0.02
101 000429 粤高速 Ａ 4,574 29,365.08 0.02
102 601186 中国铁 建 1,870 29,228.10 0.02
103 600585 海螺水 泥 1,338 28,700.10 0.02
104 603116 红蜻蜓 1,000 28,040.00 0.02
105 002662 京威股 份 1,562 27,866.08 0.02
106 600518 康美药 业 1,566 27,765.18 0.02
107 601800 中国交 建 1,574 27,639.44 0.02
108 000728 国元证 券 704 26,737.92 0.02
109 600027 华电国 际 2,374 26,398.88 0.02
110 600019 宝钢股 份 3,017 26,368.58 0.02
111 300329 海伦钢 琴 746 26,110.00 0.02
112 601901 方正证 券 2,177 25,884.53 0.02
113 600271 航天信 息 399 25,819.29 0.02
114 600570 恒生电 子 228 25,547.40 0.02
115 601877 正泰电 器 802 25,166.76 0.02
116 000039 中集集 团 775 25,032.50 0.02
117 603979 金诚信 1,000 24,750.00 0.02
118 601088 中国神 华 1,183 24,665.55 0.01
119 002458 益生股 份 941 24,597.74 0.01
120 600009 上海机 场 752 23,838.40 0.01
121 002053 云南盐 化 826 23,714.46 0.01
122 002304 洋河股 份 341 23,651.76 0.01
123 300034 钢研高 纳 664 23,565.36 0.01
124 300421 力星股 份 500 23,155.00 0.01
125 601117 中国化 学 2,282 22,317.96 0.01
126 600455 博通股 份 426 20,967.72 0.01
127 600674 川投能 源 1,649 20,628.99 0.01
128 601766 中国中 车 1,123 20,618.28 0.01
129 601000 唐山港 1,443 19,754.67 0.01
130 600398 海澜之 家 1,066 19,326.58 0.01
131 300195 长荣股 份 600 19,176.00 0.01
132 000957 中通客 车 776 18,724.88 0.01
133 000966 长源电 力 941 18,622.39 0.01
134 601607 上海医 药 824 18,350.48 0.01
135 002032 苏 泊 尔 742 18,260.62 0.01
136 300015 爱尔眼 科 560 18,065.60 0.01
137 600823 世茂股 份 1,348 17,564.44 0.01
138 002324 普利特 501 17,384.70 0.01 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 42 页 共 61 页
139 002449 国星光 电 787 17,314.00 0.01
140 600298 安琪酵 母 497 17,285.66 0.01
141 002142 宁波银 行 817 17,279.55 0.01
142 000060 中金岭 南 929 17,270.11 0.01
143 600195 中牧股 份 611 17,169.10 0.01
144 300258 精锻科 技 1,097 17,058.35 0.01
145 002563 森马服 饰 700 16,912.00 0.01
146 600717 天津港 1,127 16,893.73 0.01
147 002234 民和股 份 1,053 16,721.64 0.01
148 000418 小天鹅 Ａ 694 16,586.60 0.01
149 300379 东方通 206 16,556.22 0.01
150 600325 华发股 份 905 16,380.50 0.01
151 600750 江中药 业 508 16,352.52 0.01
152 000915 山大华 特 291 16,296.00 0.01
153 002126 银轮股 份 801 16,148.16 0.01
154 600323 瀚蓝环 境 922 15,932.16 0.01
155 600162 香江控 股 1,349 15,823.77 0.01
156 002068 黑猫股 份 1,611 15,820.02 0.01
157 002039 黔源电 力 757 15,654.76 0.01
158 600826 兰生股 份 403 15,567.89 0.01
159 600054 黄山旅 游 700 15,561.00 0.01
160 300430 诚益通 186 15,488.22 0.01
161 600480 凌云股 份 654 15,408.24 0.01
162 601801 皖新传 媒 527 15,372.59 0.01
163 000885 同力水 泥 906 15,220.80 0.01
164 600708 海博股 份 1,152 14,941.44 0.01
165 600742 一汽富 维 490 14,935.20 0.01
166 600686 金龙汽 车 576 14,826.24 0.01
167 002287 奇正藏 药 383 14,825.93 0.01
168 600486 扬农化 工 412 14,823.76 0.01
169 600723 首商股 份 1,194 14,722.02 0.01
170 002661 克明面 业 290 14,688.50 0.01
171 000750 国海证 券 874 14,683.20 0.01
172 000822 山东海 化 1,650 14,635.50 0.01
173 600488 天药股 份 1,508 14,612.52 0.01
174 000521 美菱电 器 1,617 14,585.34 0.01
175 002508 老板电 器 379 14,538.44 0.01
176 002110 三钢闽 光 1,500 14,415.00 0.01
177 000888 峨眉山 Ａ 941 14,049.13 0.01 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 43 页 共 61 页
178 000550 江铃汽 车 382 14,019.40 0.01
179 002419 天虹商 场 822 13,974.00 0.01
180 600422 昆药集 团 375 13,848.75 0.01
181 601677 明泰铝 业 845 13,832.65 0.01
182 002484 江海股 份 582 13,793.40 0.01
183 600354 敦煌种 业 1,211 13,781.18 0.01
184 600004 白云机 场 814 13,756.60 0.01
185 002478 常宝股 份 834 13,669.26 0.01
186 600897 厦门空 港 445 13,621.45 0.01
187 600697 欧亚集 团 435 13,476.30 0.01
188 600295 鄂尔多 斯 1,117 13,404.00 0.01
189 600386 北巴传 媒 821 13,349.46 0.01
190 601678 滨化股 份 1,456 13,060.32 0.01
191 002350 北京科 锐 568 13,052.64 0.01
192 000531 穗恒运 Ａ 917 12,838.00 0.01
193 002028 思源电 气 697 12,824.80 0.01
194 600141 兴发集 团 743 12,801.89 0.01
195 600791 京能置 业 1,094 12,657.58 0.01
196 000713 丰乐种 业 886 12,581.20 0.01
197 002035 华帝股 份 791 12,537.35 0.01
198 002391 长青股 份 626 12,494.96 0.01
199 002490 山东墨 龙 1,034 12,418.34 0.01
200 600081 东风科 技 577 12,238.17 0.01
201 600987 航民股 份 894 12,122.64 0.01
202 601788 光大证 券 447 12,046.65 0.01
203 002441 众业达 457 11,722.05 0.01
204 000989 九 芝 堂 391 11,690.90 0.01
205 000501 鄂武商 Ａ 567 11,623.50 0.01
206 002302 西部建 设 570 11,576.70 0.01
207 300145 南方泵 业 263 11,558.85 0.01
208 002580 圣阳股 份 651 11,548.74 0.01
209 300482 万孚生 物 500 11,520.00 0.01
210 002408 齐翔腾 达 670 11,483.80 0.01
211 002521 齐峰新 材 813 11,316.96 0.01
212 600837 海通证 券 515 11,227.00 0.01
213 000050 深天马 Ａ 465 10,913.55 0.01
214 000002 万
科Ａ 733 10,643.16 0.01
215 600976 健民集团 311 10,586.44 0.01
216 601668 中国建 筑 1,232 10,237.92 0.01 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 44 页 共 61 页
217 002501 利源精 制 620 9,907.60 0.01
218 600446 金证股 份 80 9,876.80 0.01
219 600887 伊利股 份 506 9,563.40 0.01
220 600066 宇通客 车 462 9,494.10 0.01
221 603117 万林股 份 1,000 9,390.00 0.01
222 600512 腾达建 设 1,287 8,597.16 0.01
223 002410 广联达 363 8,494.20 0.01
224 601390 中国中 铁 620 8,487.80 0.01
225 600498 烽火通 信 317 8,387.82 0.01
226 600682 南京新 百 222 8,331.66 0.01
227 002081 金 螳 螂 278 7,836.82 0.00
228 600028 中国石 化 1,098 7,751.88 0.00
229 300487 蓝晓科 技 500 7,415.00 0.00
230 600104 上汽集 团 323 7,299.80 0.00
231 002024 苏宁云 商 462 7,068.60 0.00
232 000625 长安汽 车 330 6,979.50 0.00
233 600690 青岛海 尔 227 6,884.91 0.00
234 601857 中国石 油 600 6,798.00 0.00
235 600999 招商证 券 253 6,694.38 0.00
236 601618 中国中 冶 848 6,131.04 0.00
237 002673 西部证 券 214 6,071.18 0.00
238 601669 中国电 建 530 6,010.20 0.00
239 000063 中兴通 讯 252 6,000.12 0.00
240 600089 特变电 工 404 5,983.24 0.00
241 600352 浙江龙 盛 404 5,724.68 0.00
242 601555 东吴证 券 263 5,383.61 0.00
243 300207 欣旺达 218 5,279.96 0.00
244 600332 白云山 150 5,169.00 0.00
245 600660 福耀玻 璃 358 5,112.24 0.00
246 002465 海格通 信 158 5,086.02 0.00
247 600580 卧龙电 气 282 5,028.06 0.00
248 002108 沧州明 珠 319 5,027.44 0.00
249 300016 北陆药 业 117 4,997.07 0.00
250 600177 雅戈尔 272 4,966.72 0.00
251 002595 豪迈科 技 230 4,963.40 0.00
252 002770 科迪乳 业 500 4,930.00 0.00
253 600600 青岛啤 酒 105 4,891.95 0.00
254 000400 许继电 气 193 4,855.88 0.00
255 300072 三聚环 保 143 4,819.10 0.00 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 45 页 共 61 页
256 600018 上港集 团 609 4,817.19 0.00
257 000961 中南建 设 239 4,772.83 0.00
258 000826 桑德环 境 122 4,744.58 0.00
259 600612 老凤祥 87 4,657.98 0.00
260 000729 燕京啤 酒 446 4,638.40 0.00
261 600201 金宇集 团 65 4,622.80 0.00
262 000671 阳 光 城 222 4,613.16 0.00
263 600064 南京高 科 236 4,602.00 0.00
264 002470 金正大 211 4,580.81 0.00
265 002500 山西证 券 252 4,558.68 0.00
266 601001 大同煤 业 493 4,555.32 0.00
267 002294 信立泰 159 4,547.40 0.00
267 002416 爱施德 220 4,547.40 0.00
268 000656 金科股 份 648 4,477.68 0.00
269 000581 威孚高 科 144 4,462.56 0.00
270 002267 陕天然 气 287 4,445.63 0.00
271 600021 上海电 力 210 4,431.00 0.00
272 002615 哈尔斯 187 4,394.50 0.00
273 002311 海大集 团 315 4,343.85 0.00
274 603288 海天味 业 136 4,343.84 0.00
275 002236 大华股 份 135 4,309.20 0.00
276 601208 东材科 技 372 4,248.24 0.00
277 601313 江南嘉 捷 227 4,247.17 0.00
278 002275 桂林三 金 166 4,242.96 0.00
279 600380 健康元 277 4,199.32 0.00
280 300369 绿盟科 技 82 4,182.00 0.00
281 600397 安源煤 业 431 4,167.77 0.00
282 600611 大众交 通 250 4,162.50 0.00
283 002251 步 步 高 170 4,148.00 0.00
284 002033 丽江旅 游 268 4,143.28 0.00
285 002705 新宝股 份 220 4,136.00 0.00
286 002397 梦洁家 纺 320 4,128.00 0.00
287 600835 上海机 电 125 4,117.50 0.00
288 600864 哈投股 份 254 4,114.80 0.00
289 600438 通威股 份 261 4,105.53 0.00
290 300115 长盈精 密 123 4,097.13 0.00
291 002454 松芝股 份 187 4,057.90 0.00
292 000977 浪潮信 息 137 4,048.35 0.00
293 600388 龙净环 保 213 4,044.87 0.00 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 46 页 共 61 页
294 002489 浙江永 强 107 4,033.90 0.00
295 002254 泰和新 材 249 4,008.90 0.00
296 002104 恒宝股 份 169 4,003.61 0.00
297 601799 星宇股 份 104 3,976.96 0.00
298 601011 宝泰隆 267 3,919.56 0.00
299 000582 北部湾 港 183 3,892.41 0.00
300 002293 罗莱家 纺 215 3,889.35 0.00
301 600661 新南洋 112 3,867.36 0.00
302 300406 九强生 物 82 3,839.24 0.00
303 300234 开尔新 材 179 3,827.02 0.00
304 002496 辉丰股 份 141 3,785.85 0.00
305 300127 银河磁 体 226 3,769.68 0.00
306 002448 中原内 配 275 3,759.25 0.00
307 600392 盛和资 源 147 3,749.97 0.00
308 300204 舒泰神 109 3,745.24 0.00
309 002138 顺络电 子 245 3,736.25 0.00
310 000536 华映科 技 213 3,727.50 0.00
311 300355 蒙草抗 旱 208 3,725.28 0.00
312 600754 锦江股 份 125 3,725.00 0.00
313 601028 玉龙股 份 308 3,702.16 0.00
314 601222 林洋电 子 105 3,684.45 0.00
315 300271 华宇软 件 84 3,680.04 0.00
316 300259 新天科 技 243 3,669.30 0.00
317 002009 天奇股 份 148 3,665.96 0.00
318 002509 天广消 防 208 3,656.64 0.00
319 002117 东港股 份 109 3,650.41 0.00
320 600470 六国化 工 396 3,647.16 0.00
321 002493 荣盛石 化 171 3,632.04 0.00
322 300284 苏交科 176 3,586.88 0.00
323 300305 裕兴股 份 143 3,575.00 0.00
324 601700 风范股 份 320 3,436.80 0.00
325 000905 厦门港 务 221 3,425.50 0.00
326 300230 永利带 业 180 3,362.40 0.00
327 002227 奥 特 迅 105 3,333.75 0.00
328 002152 广电运 通 103 3,331.02 0.00
329 600620 天宸股 份 201 3,125.55 0.00
330 002429 兆驰股 份 177 2,283.30 0.00
331 002292 奥飞动 漫 52 1,968.20 0.00
332 000659 *ST 中富 359 1,967.32 0.00 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 47 页 共 61 页
333 600199 金种子 酒 125 1,750.00 0.00
334 002701 奥瑞金 38 989.14 0.00
335 300208 恒顺众 昇 10 794.90 0.00
336 300017 网宿科 技 12 557.04 0.00
337 300377 赢时胜 3 436.53 0.00
338 300113 顺网科 技 6 321.60 0.00
339 002588 史丹利 8 230.00 0.00
340 002475 立讯精 密 1 33.81 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002439 启明星 辰 25,859,662.55 16.09
2 300059 东方财 富 24,643,111.49 15.34
3 002329 皇氏集 团 24,578,570.36 15.30
4 601166 兴业银行 22,371,179.39 13.92
5 002268 卫 士 通 18,024,384.31 11.22
6 600590 泰豪科 技 17,136,753.71 10.67
7 000566 海南海 药 15,881,182.76 9.88
8 300285 国瓷材 料 13,238,746.03 8.24
9 000538 云南白 药 12,683,616.76 7.89
10 600536 中国软 件 12,637,103.38 7.87
11 600037 歌华有 线 12,172,865.60 7.58
12 002458 益生股 份 11,948,136.62 7.44
13 000423 东阿阿 胶 11,348,212.51 7.06
14 600570 恒生电 子 11,196,643.30 6.97
15 600446 金证股 份 10,211,281.00 6.36
16 300161 华中数 控 10,138,747.87 6.31
17 300033 同花顺 10,118,886.10 6.30
18 600694 大商股 份 9,745,085.03 6.07
19 601058 赛轮金 宇 9,477,767.72 5.90
20 000895 双汇发 展 9,162,461.24 5.70
21 300228 富瑞特 装 9,140,008.98 5.69 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 48 页 共 61 页
22 600597 光明乳 业 9,008,840.76 5.61
23 002153 石基信 息 8,015,082.80 4.99
24 000605 渤海股 份 7,781,497.00 4.84
25 000826 桑德环 境 7,731,334.26 4.81
26 300037 新宙邦 7,671,869.41 4.77
27 000568 泸州老 窖 7,468,932.00 4.65
28 600016 民生银 行 7,447,311.60 4.64
29 601318 中国平 安 7,399,303.94 4.61
30 002303 美盈森 7,218,111.96 4.49
31 600749 西藏旅 游 7,014,097.18 4.37
32 601633 长城汽 车 6,641,836.75 4.13
33 300369 绿盟科 技 6,610,632.07 4.11
34 000977 浪潮信 息 6,433,156.00 4.00
35 002002 鸿达兴 业 6,377,565.80 3.97
36 000802 北京文 化 6,110,927.92 3.80
37 600179 黑化股 份 6,096,612.00 3.79
38 600143 金发科 技 5,956,466.08 3.71
39 300329 海伦钢 琴 5,936,314.00 3.69
40 600015 华夏银 行 5,847,144.10 3.64
41 002407 多氟多 5,750,540.84 3.58
42 002690 美亚光 电 5,473,260.20 3.41
43 000157 中联重 科 5,294,339.63 3.30
44 000651 格力电 器 5,279,965.40 3.29
45 002410 广联达 5,273,478.77 3.28
46 000001 平安银 行 5,210,948.00 3.24
47 601169 北京银 行 5,164,187.00 3.21
48 600036 招商银 行 5,150,204.00 3.21
49 600085 同仁堂 4,932,906.01 3.07
50 601328 交通银 行 4,917,976.50 3.06
51 002373 千方科 技 4,873,745.52 3.03
52 300377 赢时胜 4,813,258.56 3.00
53 300398 飞凯材 料 4,692,120.80 2.92
54 300213 佳讯飞 鸿 4,669,015.82 2.91
55 600761 安徽合 力 4,605,987.87 2.87
56 600030 中信证 券 4,359,287.09 2.71
57 000333 美的集 团 4,340,042.96 2.70 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 49 页 共 61 页
58 002169 智光电 气 4,304,271.47 2.68
59 600369 西南证 券 4,256,430.00 2.65
60 300281 金明精 机 4,043,637.59 2.52
61 300443 金雷风 电 3,978,785.00 2.48
62 300016 北陆药 业 3,935,895.00 2.45
63 600031 三一重 工 3,817,065.00 2.38
64 002183 怡 亚 通 3,714,851.00 2.31
65 000858 五 粮 液 3,667,780.00 2.28
66 000009 中国宝 安 3,659,310.24 2.28
67 002053 云南盐 化 3,630,950.34 2.26
68 600837 海通证 券 3,489,005.00 2.17
69 600690 青岛海 尔 3,481,365.42 2.17
70 600280 中央商 场 3,478,358.00 2.16
71 002185 华天科 技 3,458,368.00 2.15
72 300288 朗玛信 息 3,447,582.50 2.15
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2 、买 入金 额按 买入 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002439 启明星 辰 27,721,207.70 17.25
2 601166 兴业银 行 19,774,926.58 12.31
3 300059 东方财 富 18,644,779.80 11.60
4 000566 海南海 药 17,077,930.56 10.63
5 002458 益生股 份 17,002,879.21 10.58
6 002329 皇氏集 团 16,419,805.68 10.22
7 600037 歌华有 线 15,278,258.11 9.51
8 600590 泰豪科 技 14,517,424.07 9.04
9 002268 卫 士 通 13,837,311.84 8.61
10 300285 国瓷材 料 13,117,066.58 8.16
11 000538 云南白 药 12,684,022.07 7.89
12 600570 恒生电 子 12,676,907.21 7.89
13 600446 金证股 份 11,793,825.76 7.34
14 002303 美盈森 10,671,667.29 6.64 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 50 页 共 61 页
15 002169 智光电 气 10,316,865.44 6.42
16 601318 中国平 安 10,156,482.98 6.32
17 300315 掌趣科 技 9,642,556.69 6.00
18 300161 华中数 控 9,232,474.32 5.75
19 300329 海伦钢 琴 8,604,613.04 5.36
20 300037 新宙邦 8,596,711.95 5.35
21 000826 桑德环 境 8,519,109.45 5.30
22 600036 招商银 行 8,384,361.79 5.22
23 300377 赢时胜 8,261,839.39 5.14
24 600143 金发科 技 7,804,313.97 4.86
25 000977 浪潮信 息 7,785,799.59 4.85
26 000568 泸州老 窖 7,740,925.54 4.82
27 000776 广发证 券 7,733,082.52 4.81
28 002230 科大讯 飞 7,512,513.32 4.68
29 002002 鸿达兴 业 7,392,613.54 4.60
30 300213 佳讯飞 鸿 7,388,166.60 4.60
31 600694 大商股 份 7,304,672.87 4.55
32 300033 同花顺 7,071,841.92 4.40
33 600749 西藏旅 游 6,973,381.13 4.34
34 000802 北京文 化 6,801,745.08 4.23
35 002407 多氟多 6,694,175.70 4.17
36 600016 民生银 行 6,505,589.15 4.05
37 601058 赛轮金 宇 6,388,045.19 3.98
38 002410 广联达 6,204,547.03 3.86
39 601169 北京银 行 6,130,086.87 3.82
40 300369 绿盟科 技 6,047,906.02 3.76
41 000001 平安银 行 5,808,136.56 3.61
42 600837 海通证 券 5,793,599.64 3.61
43 002373 千方科 技 5,775,665.45 3.59
44 600030 中信证 券 5,719,197.37 3.56
45 002690 美亚光 电 5,623,499.96 3.50
46 000157 中联重 科 5,547,704.35 3.45
47 600085 同仁堂 5,510,768.85 3.43
48 000651 格力电 器 5,488,794.72 3.42
49 002153 石基信 息 5,470,263.11 3.40
50 300281 金明精 机 5,395,981.13 3.36
51 300016 北陆药 业 5,378,301.83 3.35
52 600000 浦发银 行 5,354,911.42 3.33 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 51 页 共 61 页
53 000895 双汇发 展 5,352,050.24 3.33
54 600015 华夏银 行 5,202,319.24 3.24
55 300398 飞凯材 料 5,154,534.00 3.21
56 600369 西南证 券 4,820,761.53 3.00
57 600536 中国软 件 4,692,602.00 2.92
58 601633 长城汽 车 4,443,040.34 2.77
59 300288 朗玛信 息 4,397,197.15 2.74
60 600280 中央商 场 3,938,607.06 2.45
61 601601 中国太 保 3,837,607.12 2.39
62 601009 南京银 行 3,745,947.62 2.33
63 000750 国海证 券 3,644,956.91 2.27
64 002185 华天科 技 3,625,308.09 2.26
65 600690 青岛海 尔 3,604,700.33 2.24
66 000858 五 粮 液 3,572,900.97 2.22
67 600999 招商证 券 3,507,904.73 2.18
68 300017 网宿科 技 3,376,001.20 2.10
69 600498 烽火通 信 3,311,011.80 2.06
70 002183 怡 亚 通 3,251,092.01 2.02
71 000009 中国宝 安 3,241,461.91 2.02
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2 、卖 出金 额按 卖出 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 913,573,133.60
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 997,175,114.10
注： 买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额 （成 交单 价乘 以成 交数 量） 填 列， 不 考虑 相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 1,005,700.00 0.61
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,043,000.00 6.09
其中： 政策 性金 融债 10,043,000.00 6.09
4 企业债 券 - - 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 52 页 共 61 页
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 11,048,700.00 6.70
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150411 15 农发 11 100,000 10,043,000.00 6.09
2 019321 13 国债 21 10,000 1,005,700.00 0.61
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基 金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用 股指 期货 进行 投资 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 53 页 共 61 页
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体本 期未 出现被 监管 部门立 案调 查，或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票未 超出 基金合 同规 定的备 选股 票库
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 141,199.35
2 应收证 券清 算款 2,187,701.73
3 应收股 利 -
4 应收利 息 84,985.83
5 应收申 购款 327,152.85
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,741,039.76
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002329 皇氏集 团 19,115,094.40 11.59 重大事 项
2 300228 富瑞特 装 7,097,842.40 4.30 重大事 项
3 002268 卫 士 通 5,660,849.18 3.43 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 54 页 共 61 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,330 16,708.36 0.00 0.00% 72,347,207.69 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
49,152.98 0.07%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 4 月 26 日 ） 基金 份额 总额
2,433,435,148.52
本报 告 期期 初基 金份 额总 额 113,707,070.12
本报告 期基 金总 申购 份额 69,658,433.24
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 111,018,295.67
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 72,347,207.69
注：1 、“ 报告 期期 间基 金 总申购 份额 ”含 红利 再投 、转换 入份 额；
2、 “ 报告 期期 间基 金总 赎回份 额 ” 含转 换出 份额 。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 55 页 共 61 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托 管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 ：
毕万英 先生 于2015 年4 月26 日离 任工 银瑞 信基 金 管理有 限公 司副 总经 理 ， 公司 于 2015 年4
月 28 日 对外 披露 ；库 三七 先生于 2015 年 5 月 29 日 离任工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 副总 经 理 ，
公司 于2015 年6 月2 日 对 外披露 。
2 、基 金托 管人 托管 部门 ：
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
上 半年 本基 金投 资策 略没有 明显 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金的 审计 机 构为 安永华 明 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ，该 审计 机构 自基 金 合同 生效
日起向 本基 金提 供审 计服 务，无 改聘 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或行 政处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交 易单 元
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣金 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 56 页 共 61 页
数量 成交总 额的 比
例
总量的 比例 备注
兴业证券 1 585,445,200.89 30.66% 532,989.72 31.28% -
民生证券 1 485,028,637.86 25.40% 429,203.60 25.19% -
光大证券 1 378,142,910.77 19.80% 334,618.26 19.64% -
银河证券 2 247,173,356.85 12.94% 218,724.30 12.84% -
中金 1 169,467,601.23 8.87% 151,344.76 8.88% -
国泰君安 1 28,561,411.87 1.50% 26,002.17 1.53% -
瑞银证券 1 15,945,241.87 0.83% 10,920.99 0.64% -
国信证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注：1. 券商 的选 择标 准和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 ： 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ； 有很强的分析 能力，能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求， 提供 专门 研究报 告； 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2 ） 选择 程 序
a)确定 券商 数量 ： 根据 以 上标准 对不 同券 商进 行考 察、 选择 和确 定 。 投 资研 究部门 （ 权益 投资 部，
固定收益部， 专户投资 部 ，研究部和中 央交易室 ） 根据公司基金 规模和服 务 需求等因素 确定对合
作券商的数量 ，每年根 据 公司经营规模 变化及券 商 评估结果决定 是否需要 新 增或调整合 作券商，
选定的 名单 需经 主管 投资 副总和 总经 理审 批同 意。
b)签订委托协 议：与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议，明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、佣金率 、双方的 权 利义务等，经 签章有效 。 委托代理协议 一式五份 ， 协议双方及 证券主管
机关各 留存 一份 ，工 银瑞 信法律 合规 部 留 存备 案， 并报相 关证 券主 管机 关留 存报备 。
2.券商 的评 估， 保留 和更 换程序 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 57 页 共 61 页
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天 内 ，投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况， 进行 评估 。
（2 ） 对 于符 合标 准的 券商 ， 工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ， 不与 其续 约， 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 ， 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ，
租用其 交易 席位 。
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其
交易席 位。
证券公 司席 位的 变更 情况
无
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证券 1,009,860.80 100.00% 27,500,000.00 100.00% - -
民生证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中金 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于 三大报 、公 司网 站 2015 年 1 月 5 日 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
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电 子自 助交易 系统 基金转换 费率
优惠活 动的 公告
2
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
增 加北 京唐鼎 耀华 投资咨询 有限
公 司为 旗下 基 金销 售机构并 实行
费率优 惠的 公告
三大报 、公 司网 站
2015 年 1 月 26 日
3
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
增 加中 国国际 金融 有限公司 为旗
下部分 基金 代销 机构 的公 告
三大报 、公 司网 站
2015 年 2 月 6 日
4
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
直 销渠 道基金 定投 申购费率 优惠
活动的 公告
三大报 、公 司网 站
2015 年 3 月 3 日
5
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参与 杭州数米 基金
销 售有 限公司 申购 费率优惠 活动
的公告
三大报 、公 司网 站
2015 年 3 月 6 日
6
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
公 司董 事、监 事、 高级管理 人员
以 及其 他从业 人员 在子公司 兼职
情况变 更的 公告
三大报 、公 司网 站
2015 年 3 月 14 日
7
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
增 加北 京增财 基金 销售有限 公司
为 旗下 基金销 售机 构并实行 费率
优惠的 公告
三大报 、公 司网 站
2015 年 3 月 16 日
8
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
增 加海 银基金 销售 有限公司 为旗
下 基金 销售机 构并 实行费率 优惠
的公告
三大报 、公 司网 站
2015 年 3 月 16 日
9 工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于 三大报 、公 司网 站 2015 年 3 月 27 日 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
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直 销渠 道转换 费率 优惠活动 的公
示
10
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
基 金直 销 电子 自助 交易业务 开通
中 国银 行和交 通银 行支付方 式及
部分费 率优 惠的 公告
三大报 、公 司网 站
2015 年 3 月 27 日
11
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金调整 交易 所固定收 益品
种估值 方法 的公 告
三大报 、公 司网 站
2015 年 3 月 27 日
12
关 于增 加上海 浦东 发展银行 股份
有 限公 司为工 银瑞 信基金管 理有
限 公司 旗下部 分基 金销售机 构的
公告
三大报 、公 司网 站
2015 年 4 月 9 日
13
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
增 加上 海大智 慧财 富管理有 限公
司 为旗 下基金 销售 机构并实 行费
率优惠 的公 告
三大报 、公 司网 站
2015 年 4 月 20 日
14
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金参与 深圳 众禄基金 销售
有限公司认/ 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
三大报 、公 司网 站
2015 年 4 月 24 日
15
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
副总经 理变 更的 公告
三大报 、公 司网 站
2015 年 4 月 28 日
16
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
公 司董 事、监 事、 高级管理 人员
以 及其 他从业 人员 在子公司 兼职
情况变 更的 公告
三大报 、公 司网 站
2015 年 5 月 12 日
17
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 一路财富 （北
三大报 、公 司网 站
2015 年 5 月 28 日 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 60 页 共 61 页
京 ）信 息科技 有限 公司网上 费率
优惠活 动的 公告
18
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
副总经 理变 更的 公告
三大报 、公 司网 站
2015 年 6 月 2 日
19
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
增 加上 海汇付 金融 服务有限 公司
为 旗下 基金销 售机 构并实行 费率
优惠的 公告
三大报 、公 司网 站
2015 年 6 月 30 日
注：三 大报 包括 中国 证券 报、上 海证 券报 、证 券时 报。
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 工银 瑞 信基本 面量 化策 略股 票型 证券投 资基 金设 立的 文件
2 、 《工 银瑞 信基 本面 量化 策略股 票型 证券 投资 基金 基金 合 同》
3 、 《工 银瑞 信基 本面 量化 策略股 票型 证券 投资 基金 托管协 议》
4 、 《工 银瑞 信基 本面 量化 策略股 票型 证券 投资 基金 招募说 明书 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告
12.2 存 放地 点
本基金 管理 人或 托管 人的 住所。
12.3 查 阅方 式
投资者 可于 营业 时间 查阅 ，或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2015 年半年度 报告
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投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 ——工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 。
客户服 务中 心电 话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
